华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 15日起至 6月 30日止。
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华安中证 500低波 ETF联接
基金主代码 006129
交易代码 006129
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 15日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,843,207.54份
下属分级基金的基金简称
华安中证 500低波 ETF联
接 A
华安中证 500低波
ETF联接 C
下属分级基金的交易代码 006129 006130
报告期末下属分级基金的份额总额 9,408,740.31份 26,434,467.23份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实现对标
的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成
份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密
跟踪。正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净
值的 90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。
业绩比较基准
中证 500 行业中性低波动指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利
率×5%
风险收益特征
本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此
本基金的预期风险与预期收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪
标的指数，其风险收益特征与标的指数所
代表的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
姓名
陆滢 田青
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联系电话 021-38969999 010-67595096
负责人
电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4008850099 010-67595096
传真
021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期
31层、32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2019年 1月 15日（基金合同生效日）至
2019年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
华安中证 500低波
ETF联接 A
华安中证 500低波
ETF联接 C
本期已实现收益 1,417,435.86 4,136,560.88
本期利润 1,555,348.64 4,330,192.95
加权平均基金份额本期利润 0.0872 0.0480
本期基金份额净值增长率 8.76% 8.20%
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
华安中证 500低波 ETF联
接 A
华安中证 500低波 ETF联
接 C
期末可供分配基金份额利润 0.0876 0.0820
期末基金资产净值 10,233,072.04 28,600,984.23
期末基金份额净值 1.0876 1.0820
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安中证 500低波 ETF联接 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.29% 1.21% 0.38% 1.22% -0.09% -0.01%
过去三个月 -9.10% 1.62% -9.19% 1.64% 0.09% -0.02%
自基金成立起 8.76% 1.60% 15.13% 1.71% -6.37% -0.11%
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至今
华安中证 500低波 ETF联接 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.25% 1.21% 0.38% 1.22% -0.13% -0.01%
过去三个月 -9.22% 1.62% -9.19% 1.64% -0.03% -0.02%
自基金成立起
至今
8.20% 1.60% 15.13% 1.71% -6.93% -0.11%
注：本基金于 2019年 1月 15日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2019年 1月 15日至 2019年 6月 30日）
华安中证 500低波 ETF联接 A
华安中证 500低波 ETF联接 C
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国
内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前
的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西
安、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、
华安未来资产管理有限公司。截至 2019年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安
MSCI中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混
合、华安全球美元收益债券等 123只开放式基金，管理资产规模达到 3171.00亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
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苏卿云
本基金的基金
经理、指数与
量化投资部助
理总监
2019-01-
15
- 11年
硕士研究生，11年证券行业从业
经历。曾任上海证券交易所基金
业务部经理。2016年 7月加入华
安基金，任指数与量化投资部
ETF业务负责人。2016年 12月
起，担任华安日日鑫货币市场基
金的基金经理。2017年 6月至
2018年 11月，担任华安中证定
向增发事件指数证券投资基金
（LOF）的基金经理。2017年
10月起，同时担任华安沪深
300指数分级证券投资基金、华
安中证细分医药交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金的
基金经理。2017年 12月起，同
时担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2018年 9月起，
同时担任华安MSCI中国 A股国
际交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2018年 10月起，
同时担任华安MSCI中国 A股国
际交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2018年
11月，同时担任华安中证 500行
业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
2019年 1月起，同时担任本基金
的基金经理。2019年 3月起，同
时担任华安沪深 300行业中性低
波动交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2019年 5月起，
同时担任华安中债 1-3年政策性
金融债指数证券投资基金的基金
经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、
投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组
合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资
策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执
行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范
围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交
易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、
时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组
合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例
分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询
价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组
合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员
以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分
配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、
进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近
交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的
第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、
5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同
日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投
资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对
相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
低波动的股票相对于高波动的股票具有超额收益，这种现象被称为“低波动异象”。通过低波动
策略进行投资能够降低投资组合的波动风险，从历史收益来看具有超额收益。2019年上半年，受
宏观宽松政策刺激和风险偏好提升影响，宽基指数出现了显著的上涨。中证 500指数上半年涨幅
18.77%，同期中证 500行业中性低波指数涨幅 19.26，显示出一定的超额收益。
基金跟踪的指数是中证 500行业中性低波动指数（简称：500SNLV，代码 930782）。该指数
的行业权重与中证 500保持一致。在各个行业内部，按照波动率进行筛选，共选出波动率最低的
150个股票，并按照波动率的倒数进行加权。该指数的风格与中证 500趋于一致，估值水平略低于
中证 500。截至 2019年二季度末，500SNLV的动态市盈率（P/E）为 17.97，市净率（P/B）1.49；
中证 500的动态市盈率（P/E）为 23.33，市净率（P/B）1.82。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日，华安中证 500低波 ETF联接基金 A份额净值为 1.0876元，C份额净
值为 1.0820元；华安中证 500低波 ETF联接基金 A份额净值增长率为 8.76%， C份额净值增长率
为 8.20%，同期业绩比较基准增长率为 15.13%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在减税降费等积极的财政政策和较为宽松的货币环境下，企业盈利与现金流状况
有望得到改善，有利于提升以中证 500指数为代表的成长指数的投资价值。通过从中证 500中优选
低波动因子进行投资，是获得超额收益的有效方式。特别是，目前中证 500行业中性低波动指数的
估值水平要显著优于中证 500指数，投资价值凸显。
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作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、
基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法
律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内基金持有人数不低于 200人；基金资产净值连续超过 20个工作日低于 5000万
元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金
资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发
现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
资产： -
银行存款 2,641,079.34
结算备付金 -
存出保证金 33,990.17
交易性金融资产 36,370,109.18
其中：股票投资 -
基金投资 36,370,109.18
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 542.26
应收股利 -
应收申购款 119,640.81
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 39,165,361.76
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
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负债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 150,593.57
应付管理人报酬 902.50
应付托管费 180.50
应付销售服务费 9,403.27
应付交易费用 87,559.42
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 82,666.23
负债合计 331,305.49
所有者权益： -
实收基金 35,843,207.54
未分配利润 2,990,848.73
所有者权益合计 38,834,056.27
负债和所有者权益总计 39,165,361.76
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 35,843,207.54份，其中 A类基金份额净值
1.0876元，基金份额总额 9,408,740.31份；C类基金份额净值 1.0820元，基金份额总额
26,434,467.23份。
6.2 利润表
会计主体：华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2019年 1月 15日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 15日（基金合同生效日）至 2019年
6月 30日
一、收入 6,529,854.28
1.利息收入 472,056.27
其中：存款利息收入 243,612.40
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 228,443.87
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,603,646.59
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其中：股票投资收益 -78,971.00
基金投资收益 5,682,617.59
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
331,544.85
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 122,606.57
减：二、费用 644,312.69
1．管理人报酬 193,230.10
2．托管费 38,646.01
3．销售服务费 181,788.27
4．交易费用 138,694.65
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.税金及附加
4,915.70
7．其他费用 87,037.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,885,541.59
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,885,541.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2019年 1月 15日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 15日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
386,657,040.06 - 386,657,040.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,885,541.59 5,885,541.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-350,813,832.52 -2,894,692.86 -353,708,525.38
其中：1.基金申购款 53,451,021.57 9,491,302.44 62,942,324.01
2.基金赎回款 -404,264,854.09 -12,385,995.30 -416,650,849.39
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
35,843,207.54 2,990,848.73 38,834,056.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 947号《关于核准华安中证
500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由华安基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证 500行业中性低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 386,610,904.62元，业经普华永道中天会计师事务所
有限公司普华永道中天验字(2019)第 0027号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安中证
500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019年 1月 15日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 386,657,040.06份基金份额，其中认购资金利息折合
46,135.44份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银
行股份有限公司。
根据《华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和
《华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》，本基金根
据认购/申购费与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购或申购
基金时收取认购费或申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；
在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C类基金份额。A类基金份额和 C类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算基金份额净值，计
算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
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本基金为华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标
ETF”)的联接基金。目标 ETF是采用完全复制法实现对中证 500行业中性低波动指数紧密跟踪的全
被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数
成份股及其备选成份股，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投
资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)
、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可
转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存
款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：
投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 500行业
中性低波动指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中证 500行业中性低波动交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务
状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
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(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允
价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如
果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人
不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计
算认列。
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6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额，
以及由本基金申购对价包含可以现金替代时被可以替代成分股票在未补足(或未强制退款)前形成的
公允价值变动收益/(损失)而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部
分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益
评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，方可进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
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6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件
的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
无。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券
投资基金
本基金是该基金的联接基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
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6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月15日（基金合同生效日）至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 193,230.10
其中：支付销售机构的客户维护费 31,096.33
注：本基金投资于目标 ETF的部分豁免管理费。支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬
按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分的 0.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值－基金财产中目标 ETF份额所对应的资产净值)
×0.50%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月15日（基金合同生效日）至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 38,646.01
注：本基金投资于目标 ETF的部分豁免托管费。支付基金托管人中国农业银行的托管费按前
一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分的 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值－基金财产中目标 ETF份额所对应的资产净值)×0.10%/当年
天数。
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6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年1月15日（基金合同生效日）至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
华安中证 500低波
ETF联接 A
华安中证 500低波
ETF联接 C
合计
国泰君安证券股份有
限公司
- 48.85 48.85
华安基金管理有限公
司
- 9,241.39 9,241.39
建设银行 - 5,692.40 5,692.40
合计 - 14,982.64 14,982.64
注：支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额对应的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华安中证 500低波 ETF联接 A
无。、
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年1月15日（基金合同生效日）至2019年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,641,079.34 241,423.37
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注：本基金的银行存款由基金托管行中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
于 2019年 6月 30日，本基金持有 31,264,600份目标 ETF基金份额，占其总份额的比例为
16.87%。
6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资
- -
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其中：股票
- -
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
2,641,079.34 6.74
7
其他各项资产 154,173.24 0.39
8
合计 39,165,361.76 100.00
7.2期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1
500低波
ETF
股票型
交易型开
放式
（ETF）
华安基金管理有
限公司
36,370,109.18 93.66
7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
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（％）
1 600811 东方集团 1,513,582.00 3.90
2 603000 人民网 1,257,068.00 3.24
3 603888 新华网 1,092,279.00 2.81
4 603077 和邦生物 1,022,189.00 2.63
5 600073 上海梅林 981,793.00 2.53
6 600737 中粮糖业 963,914.50 2.48
7 600820 隧道股份 927,370.00 2.39
8 601928 凤凰传媒 883,427.00 2.27
9 600572 康恩贝 879,432.00 2.26
10 600597 光明乳业 866,175.00 2.23
11 601179 中国西电 853,720.00 2.20
12 600022 山东钢铁 851,698.00 2.19
13 600307 酒钢宏兴 824,195.00 2.12
14 600642 申能股份 821,009.76 2.11
15 600643 爱建集团 789,087.79 2.03
16 601128 常熟银行 787,627.00 2.03
17 600664 哈药股份 780,149.00 2.01
18 600639 浦东金桥 776,996.00 2.00
19 600277 亿利洁能 770,253.00 1.98
20 600649 城投控股 755,565.00 1.95
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 603000 人民网 1,045,605.00 2.69
2 600811 东方集团 984,801.70 2.54
3 603888 新华网 837,603.00 2.16
4 603077 和邦生物 699,494.00 1.80
5 600073 上海梅林 659,496.00 1.70
6 600572 康恩贝 645,459.00 1.66
7 600737 中粮糖业 620,149.00 1.60
8 600820 隧道股份 591,731.00 1.52
9 600022 山东钢铁 569,308.00 1.47
10 600597 光明乳业 561,571.00 1.45
11 601928 凤凰传媒 560,431.00 1.44
12 600643 爱建集团 557,284.00 1.44
13 601179 中国西电 556,094.00 1.43
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要
第26页共32页
14 600307 酒钢宏兴 551,608.00 1.42
15 600642 申能股份 535,472.00 1.38
16 601106 中国一重 526,725.00 1.36
17 601608 中信重工 525,510.50 1.35
18 601128 常熟银行 510,502.64 1.31
19 600169 太原重工 508,279.00 1.31
20 600639 浦东金桥 501,206.00 1.29
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 56,592,773.63
卖出股票的收入（成交）总额 37,424,933.79
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要
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7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
33,990.17
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
542.26
5 应收申购款
119,640.81
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要
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9
合计
154,173.24
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
华安中证
500低波
ETF联接 A
970 9,699.73 0.00 0.00%
9,408,740.
31
100.00%
华安中证
500低波
ETF联接 C
4,875 5,422.45 0.00 0.00%
26,434,46
7.23
100.00%
合计 5,845 6,132.29 0.00 0.00%
35,843,20
7.54
100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华安中证 500低波
ETF联接 A
49,571.20 0.53%
华安中证 500低波
ETF联接 C
94,534.54 0.36%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 144,105.74 0.40%
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9开放式基金份额变动
单位：份
项目
华安中证 500低波 ETF联接
A
华安中证 500低波 ETF联接 C
基金合同生效日（2019年 1月
15日）基金份额总额
49,004,772.72 337,652,267.34
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
10,510,210.32 42,940,811.25
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
50,106,242.73 354,158,611.36
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 9,408,740.31 26,434,467.23
10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托
管业务部总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019年 1月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司
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内部控制和风险管理能力。2019年 2月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
湘财证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
方正证券 3 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
上海证券 3 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
兴业证券 1 94,017,707.42 100.00% 87,559.42 100.00% -
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注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高
质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金
投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2019年 2月完成租用托管在建行的深交所新时代证券 007691交易单元
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
湘财证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年半年度报告摘要
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招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
兴业证券 - -
210,000,0
00.00
100.00% - -
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
