对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国金量化多策略(005443)

国金量化多策略:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF公告

基金基本情况
项目 数值
基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国金量化多策略
场内简称
基金主代码 005443
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018-02-01
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 319,373,044.35
基金合同存续期 不定期
基金产品说明
投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。
投资策略
1、资产配置策略 
本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断,作为股票、债券、现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例。同时,
本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保值,以达到控制下行风险的目标。
2、量化选股模型
(1)多因子选股策略
本基金股票部分的构建主要采用 Alpha 多因子选股模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究,利用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进的因子筛选技术,动态捕捉市场热点,快速适应新的市场环
境,对全市场股票进行筛选,增大组合的超市场收益。本基金在股票投资过程中,强调投资纪律,降低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产超越业绩基准的回报。
(2)统计套利策略
本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系,将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计相关变量的概率分布进行套利操作。
(3)事件驱动套利策略
本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的时间以及对过往事件的数据检测,获取时间影响所带来的超额投资回报。
(4)投资组合优化
本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化,调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。
3、债券投资策略
债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。
(1)在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,
预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。
(2)可转债投资策略
本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的研究,采用买入低转换溢价率的债券并持有的投资策略,密切关注可转换债券市场与股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行套利,获
得超额收益。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格
控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
5、股指期货投资策略
本基金将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场进行定量化研究,结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资操
作。
6、股票期权合约投资策略。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。
基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。
7、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债
券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现超额回报。
8、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征,主要考虑运用的策略主要包括:价值挖掘策略、获
利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈广龙 石立平
联系电话 010-88005888 010-63639180
电子邮箱 chenguanglong@gfund.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
注册地址 北京市怀柔区府前街三号楼3-6 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
邮政编码 100089 100033
法定代表人 尹庆军 李晓鹏
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
国金基金管理有限公司(原名称为“国金通用基金管理有限公司”)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1661号)批准,于2011年11月2日成立,总部设在北京。公司注册资本为3.6亿元人民币,股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团
有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,股权比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。截至2019年6月30日,国金基金管理有限公司共管理16只公募基金,具体包括国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数增强证券投
资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证
券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投
资基金、国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨雨龙
本基金基金经理,国金量化多因子、国金量化
添利、国金鑫瑞灵活配置、国金民丰回报基金
经理,量化投资事业二部总经理
2019-03-06 - 10
杨雨龙先生,北京大学硕士。2007年7月至2009年9月在招商银行股份有限公司计划财务部任管
理会计,2009年10月至2011年9月在博时基金管理有限公司交易部任股票交易员,2011年10月
至2014年7月在兴业证券股份有限公司研究所任金融工程高级分析师,2014年7月至2017年6月
在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任数量化投资部副总监、基金经理。2017年6月加入国金
基金管理有限公司,任量化投资事业二部总经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产,严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方
面,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监
控和分析评估方面,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。
异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,市场在一季度快速上涨后,在二季度开始回落。鉴于对后市的相对乐观,我们开始在二季度市场回调的过程中逐步增加仓位,目前维持中高仓位。选股策略方面,本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,用量化的方法精选估值相
对较低的价值白马股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.8130元,累计单位净值为0.8130元,本报告期份额净值增长率为10.90%,同期业绩比较基准增长率为16.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对宏观经济的总体判断如下:1)货币政策方面会相对宽松;2)权益市场估值水平在历史低位区间;3)企业盈利处于触底阶段。另外,基建和制造业增速都处于底部,经济有望在今年下半年逐步企稳。总体来说,权益市场的机会大于风险。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定,严格执行内部估值控制程序,对基金所持有的投资品种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成,可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参
加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对,运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同,结合本基金实际运作情况,本报告期内,本基金未进行利润分配。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协
议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实
信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管
理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内)、投资组合报告等内容真实、准确。
资产负债表
会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019-06-30
单位:人民币元
资产
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
资产:
银行存款 26,399,939.45 15,117,506.27
结算备付金 11,800,048.88 17,612,131.95
存出保证金 192,712.47 150,555.83
交易性金融资产 228,442,634.08 207,172,164.14
其中:股票投资 228,442,634.08 207,172,164.14
??????基金投资 - -
??????债券投资 - -
??????资产支持证券投资 - -
??????贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 20,000,000.00
应收证券清算款 6,631,718.65 22,684.93
应收利息 9,980.20 55,537.42
应收股利 - -
应收申购款 738.71 4,003.40
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 273,477,772.44 260,134,583.94
负债和所有者权益
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 10,552,987.10 -
应付赎回款 108,234.70 121,814.98
应付管理人报酬 315,233.07 338,960.02
应付托管费 52,538.86 56,493.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,600,203.11 1,562,689.52
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 185,394.79 330,959.08
负债合计 13,814,591.63 2,410,916.92
所有者权益: - -
实收基金 319,373,044.35 351,563,915.66
未分配利润 -59,709,863.54 -93,840,248.64
所有者权益合计 259,663,180.81 257,723,667.02
负债和所有者权益总计 273,477,772.44 260,134,583.94
利润表
会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019-01-01至2019-06-30
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
一、收入 34,580,941.24 -47,430,200.83
1.利息收入 343,845.32 1,016,610.31
其中:存款利息收入 244,780.55 629,534.84
??????债券利息收入 - 44.43
??????资产支持证券利息收入 - -
??????买入返售金融资产收入 99,064.77 387,031.04
??????其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 18,961,620.04 -26,180,419.71
其中:股票投资收益 22,284,237.75 -26,766,447.66
??????基金投资收益 - -
??????债券投资收益 - 9,167.22
??????资产支持证券投资收益 - -
??????贵金属投资收益 - -
??????衍生工具收益 -5,650,120.00 -2,287,620.00
??????股利收益 2,327,502.29 2,864,480.73
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15,255,186.67 -22,356,178.41
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 20,289.21 89,786.98
减:二、费用 5,849,848.57 6,208,694.72
1.管理人报酬 2,016,807.85 2,445,148.57
2.托管费 336,134.69 407,524.75
3.销售服务费 - -
4.交易费用 3,399,046.51 3,192,636.28
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - 0.12
7.其他费用 97,859.52 163,385.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 28,731,092.67 -53,638,895.55
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,731,092.67 -53,638,895.55
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019-01-01至2019-06-30
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 351,563,915.66 -93,840,248.64 257,723,667.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 28,731,092.67 28,731,092.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -32,190,871.31 5,399,292.43 -26,791,578.88
其中:1.基金申购款 1,403,015.79 -242,138.49 1,160,877.30
??????2.基金赎回款 -33,593,887.10 5,641,430.92 -27,952,456.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 319,373,044.35 -59,709,863.54 259,663,180.81
项目
上年度可比期间
-至-
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 425,485,490.92 - 425,485,490.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -53,638,895.55 -53,638,895.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -32,291,641.27 1,987,692.98 -30,303,948.29
其中:1.基金申购款 1,090,451.35 -79,648.24 1,010,803.11
??????2.基金赎回款 -33,382,092.62 2,067,341.22 -31,314,751.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 393,193,849.65 -51,651,202.57 341,542,647.08
报表附注
基金基本情况
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1615号文的核准,由国金基金管理有限公司于2018年1月8日至2018年1月26日向社会公开募集,基金合同于2018年2月1日生效。首次募集规模为
425,485,490.92份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的
相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为:股票资产投资比例为基金资产的0-95%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布
的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信
息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。
重要会计政策和会计估计
-
会计年度
-
记账本位币
-
金融资产和金融负债的分类
-
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
-
金融资产和金融负债的估值原则
-
金融资产和金融负债的抵销
-
实收基金
-
损益平准金
-
收入/(损失)的确认和计量
-
费用的确认和计量
-
基金的收益分配政策
-
其他重要的会计政策和会计估计
-
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,
资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再
缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前
最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红
利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所
得税。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
活期存款 26,399,939.45 -
定期存款 - -
其中:存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 26,399,939.45 15,117,506.27
交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2019-06-30
成本 公允价值 公允价值变动
股票 227,116,981.74 228,442,634.08 1,325,652.34
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 227,116,981.74 228,442,634.08 1,325,652.34
项目
上年度末
2018-12-31
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目
本期末
2019-06-30
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
项目
上年度末
2018-12-31
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目
本期末
2019-06-30
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
项目
上年度末
2018-12-31
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
期末买断式逆回购交易中取得的债券
单位:人民币元
项目
本期末
2019-06-30
债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量(张) 估值总额 其中:已出售或再质押总额
项目
上年度末
2018-12-31
债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量(张) 估值总额 其中:已出售或再质押总额
应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
应收活期存款利息 4,639.24 -
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,254.26 -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 86.70 -
合计 9,980.20 55,537.42
其他资产
单位:人民币元
项目
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - -
应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
交易所市场应付交易费用 2,600,203.11 -
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,600,203.11 1,562,689.52
其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 220.27 -
预提费用 185,174.52 -
合计 185,394.79 330,959.08
实收基金
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
基金份额(份) 账面金额
上年度末 351,563,915.66 351,563,915.66
本期申购 1,403,015.79 1,403,015.79
本期赎回(以“-”号填列) -33,593,887.10 -33,593,887.10
本期末 319,373,044.35 319,373,044.35
未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -82,745,084.48 -11,095,164.16 -93,840,248.64
本期利润 13,475,906.00 15,255,186.67 28,731,092.67
本期基金份额交易产生的变动数 6,064,625.08 -665,332.65 5,399,292.43
其中:基金申购款 -270,278.05 28,139.56 -242,138.49
??????基金赎回款 6,334,903.13 -693,472.21 5,641,430.92
本期已分配利润 - - -
本期末 -63,204,553.40 3,494,689.86 -59,709,863.54
存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
活期存款利息收入 149,072.45 -
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 94,275.04 -
其他 1,433.06 -
合计 244,780.55 629,534.84
股票投资收益
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
卖出股票成交总额 1,264,633,443.17 -
减:卖出股票成本总额 1,242,349,205.42 -
买卖股票差价收入 22,284,237.75 -
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入 - -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - 9,167.22
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 - -
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 - -
减:应收利息总额 - -
买卖债券差价收入 - -
债券投资收益——赎回差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
赎回基金份额对价总额 - -
减:现金支付赎回款总额 - -
减:赎回债券成本总额 - -
减:赎回债券应收利息总额 - -
赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
申购基金份额对价总额 - -
减:现金支付申购款总额 - -
减:申购债券成本总额 - -
减:申购债券应收利息总额 - -
申购差价收入 - -
资产支持证券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
卖出资产支持证券成交总额 - -
减:卖出资产支持证券成本总额 - -
减:应收利息总额 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益
贵金属投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 - -
贵金属投资收益——赎回差价收入 - -
贵金属投资收益——申购差价收入 - -
合计 - -
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
卖出贵金属成交总额 - -
减:卖出贵金属成本总额 - -
减:买卖贵金属差价收入应缴纳增值税额 - -
买卖贵金属差价收入 - -
贵金属投资收益——赎回差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
赎回贵金属份额对价总额 - -
减:现金支付赎回款总额 - -
减:赎回贵金属成本总额 - -
赎回差价收入 - -
贵金属投资收益——申购差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
申购贵金属份额总额 - -
减:现金支付申购款总额 - -
减:申购贵金属成本总额 - -
申购差价收入 - -
衍生工具收益
衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
卖出权证成交总额 - -
减:卖出权证成本总额 - -
减:买卖权证差价收入应缴纳增值税额 - -
买卖权证差价收入 - -
衍生工具收益——其他投资收益
单位:人民币元
项目
本期收益金额
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间收益金额
-至-
国债期货投资收益 - -
股指期货-投资收益 -5,650,120.00 -
股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
股票投资产生的股利收益 2,327,502.29 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,327,502.29 2,864,480.73
公允价值变动收益
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
1.交易性金融资产 15,255,186.67 -
——股票投资 15,255,186.67 -
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - -
合计 15,255,186.67 -22,356,178.41
其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
基金赎回费收入 20,284.08 -
转出费收入 5.13 -
合计 20,289.21 89,786.98
交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
交易所市场交易费用 3,399,046.51 -
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中:申购费 - -
??????赎回费 - -
合计 3,399,046.51 3,192,636.28
其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
审计费用 29,752.78 -
信息披露费 58,921.74 -
中债债券账户维护费 9,000.00 -
银行费用 185.00 -
合计 97,859.52 163,385.00
分部报告
无
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
2018-02-01(基金合同生效日)至-
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
国金证券 1,058,105,389.53 42.13 % 520,729,762.95 21.01 %
债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
2018-02-01(基金合同生效日)至-
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
国金证券 88,000,000.00 14.52 % 37,000,000.00 1.75 %
权证交易
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
2018-02-01(基金合同生效日)至-
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019-01-01至2019-06-30
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国金证券 773,795.75 40.55 % 1,626,436.15 62.55 %
关联方名称
上年度可比期间
-至-
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国金证券 380,811.65 19.97 % 380,811.65 20.24 %
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
当期发生的基金应支付的管理费 2,016,807.85 2,445,148.57
其中:支付销售机构的客户维护费 946,015.06 1,068,948.93
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
当期发生的基金应支付的托管费 336,134.69 407,524.75
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2019-01-01至2019-06-30
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
-至-
当期应支付的销售服务费
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2019-01-01至2019-06-30
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
上年度可比期间
-至-
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
基金合同生效日(2018-02-01)持有的基金份额 - -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 -% -%
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019-01-01至2019-06-30
上年度可比期间
-至-
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行 26,399,939.45 149,072.45 24,415,452.13 144,280.81
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位:人民币元
本期
2019-01-01至2019-06-30
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
上年度可比期间
-至-
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
其他关联交易事项的说明
无
利润分配情况
利润分配情况——非货币市场基金
单位:人民币元
序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注
期末(2019-06-30)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
受限证券类别:债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
-
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
金融工具风险及管理
-
风险管理政策和组织架构
本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈,将风险管理贯穿于投研运作的整个流程,从而使基金投资风险可测、可控、可承担,有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及
操作风险。
本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系,合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会,协助制
定风险控制决策,实现风险管理目标。
董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会,并制定《风险管理委员会议事规则》,规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作,向董事会汇报。
总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会,负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控,负责对投资组合风险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》,规范
其组成人员、职责、议事规则等事宜。
本基金管理人推行全员风险管理理念,公司各部门是风险管理的一线部门,公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人,根据公司制度规定的各项作业流程和规范,加强对风险的控制。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,基金经理是本基金风险管理的第一责任人。
合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督,在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能;合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系,负责落实具体的风险管理政策,对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、到期未能及时足额兑付本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很
小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。
按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 - -
按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 - -
按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 - -
按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - -
按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - -
按长期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - -
流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
金融资产和金融负债的到期期限分析
单位:人民币元
本期末
2019-06-30
合计
资产
资产总计 -
负债
负债总计 -
流动性净额 -
上年度末
2018-12-31
合计
资产
资产总计 -
负债
负债总计 -
流动性净额 -
报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整
平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息
外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。
利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本报告期内,本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2019-06-30
1个月以内 不计息 合计
资产
银行存款 26,399,939.45 - 26,399,939.45
结算备付金 11,800,048.88 - 11,800,048.88
存出保证金 192,712.47 - 192,712.47
交易性金融资产 - 228,442,634.08 228,442,634.08
应收证券清算款 - 6,631,718.65 6,631,718.65
应收利息 - 9,980.20 9,980.20
应收申购款 - 738.71 738.71
资产总计 38,392,700.80 235,085,071.64 273,477,772.44
负债
应付证券清算款 - 10,552,987.10 10,552,987.10
应付赎回款 - 108,234.70 108,234.70
应付管理人报酬 - 315,233.07 315,233.07
应付托管费 - 52,538.86 52,538.86
应付交易费用 - 2,600,203.11 2,600,203.11
其他负债 - 185,394.79 185,394.79
负债总计 - 13,814,591.63 13,814,591.63
利率敏感度缺口 38,392,700.80 221,270,480.01 259,663,180.81
上年度末
2018-12-31
1个月以内 不计息 合计
资产
银行存款 15,117,506.27 - 15,117,506.27
结算备付金 17,612,131.95 - 17,612,131.95
存出保证金 150,555.83 - 150,555.83
交易性金融资产 - 207,172,164.14 207,172,164.14
买入返售金融资产 20,000,000.00 - 20,000,000.00
应收证券清算款 - 22,684.93 22,684.93
应收利息 - 55,537.42 55,537.42
应收申购款 - 4,003.40 4,003.40
资产总计 52,880,194.05 207,254,389.89 260,134,583.94
负债
应付赎回款 - 121,814.98 121,814.98
应付管理人报酬 - 338,960.02 338,960.02
应付托管费 - 56,493.32 56,493.32
应付交易费用 - 1,562,689.52 1,562,689.52
其他负债 - 330,959.08 330,959.08
负债总计 - 2,410,916.92 2,410,916.92
利率敏感度缺口 52,880,194.05 204,843,472.97 257,723,667.02
利率风险的敏感性分析
假设 -
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
外汇风险敞口
单位:人民币元
项目
本期末
2019-06-30
美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计
以外币计价的资产
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -
项目
上期末
2018-06-30
美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计
以外币计价的资产
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -
外汇风险的敏感性分析
假设 -
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券等,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试,及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 228,442,634.08 87.98 207,172,164.14 80.39
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 228,442,634.08 87.98 207,172,164.14 80.39
其他价格风险的敏感性分析
假设
假定沪深300指数(000300.SH)变化5%,其他变量不变;
Beta系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和沪深300指数数据回归得出,反映了基金和沪深300指数的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
+5% 9,540,068.23 10,063,979.13
-5% -9,540,068.23 -10,063,979.13
采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
假设
-
-
分析 风险价值(金额单位:人民币元)
本期末
2019-06-30
上年度末
2018-12-31
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 228,442,634.08 83.53
其中:股票 228,442,634.08 83.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
??????资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 38,199,988.33 13.97
8 其他各项资产 6,835,150.03 2.50
9 合计 273,477,772.44 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,838,628.00 1.09
B 采矿业 6,360,200.25 2.45
C 制造业 100,788,575.43 38.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,811,051.96 2.62
E 建筑业 7,672,570.22 2.95
F 批发和零售业 7,026,656.89 2.71
G 交通运输、仓储和邮政业 10,070,773.00 3.88
H 住宿和餐饮业 533,574.00 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,076,270.76 1.95
J 金融业 53,848,063.94 20.74
K 房地产业 10,577,812.00 4.07
L 租赁和商务服务业 10,022,182.00 3.86
M 科学研究和技术服务业 72,954.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 577,980.00 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,814,098.63 1.47
S 综合 2,351,243.00 0.91
合计 228,442,634.08 87.98
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 594,200 10,867,918.00 4.19
2 600016 民生银行 1,699,500 10,791,825.00 4.16
3 600864 哈投股份 1,252,600 9,770,280.00 3.76
4 600390 五矿资本 971,800 9,164,074.00 3.53
5 000415 渤海租赁 2,218,000 8,694,560.00 3.35
6 601169 北京银行 1,141,500 6,746,265.00 2.60
7 002304 洋河股份 50,100 6,090,156.00 2.35
8 601288 农业银行 1,691,300 6,088,680.00 2.34
9 603156 养元饮品 142,540 5,285,383.20 2.04
10 600606 绿地控股 630,500 4,306,315.00 1.66
11 000517 荣安地产 1,212,400 3,722,068.00 1.43
12 000921 海信家电 295,800 3,691,584.00 1.42
13 600690 青岛海尔 203,500 3,518,515.00 1.36
14 600269 赣粤高速 764,700 3,395,268.00 1.31
15 600368 五洲交通 708,500 3,315,780.00 1.28
16 000900 现代投资 707,500 3,296,950.00 1.27
17 002543 万和电气 216,456 2,904,839.52 1.12
18 600362 江西铜业 145,800 2,294,892.00 0.88
19 601168 西部矿业 349,100 2,227,258.00 0.86
20 002267 陕天然气 269,400 2,206,386.00 0.85
21 300652 雷 迪 克 99,900 2,198,799.00 0.85
22 600266 北京城建 270,900 2,183,454.00 0.84
23 002861 瀛通通讯 101,599 2,152,882.81 0.83
24 600995 文山电力 266,400 2,141,856.00 0.82
25 002403 爱 仕 达 250,300 2,137,562.00 0.82
26 002724 海 洋 王 365,400 2,133,936.00 0.82
27 002620 瑞和股份 341,300 2,133,125.00 0.82
28 600167 联美控股 199,670 2,112,508.60 0.81
29 002729 好 利 来 61,500 2,103,915.00 0.81
30 603023 威帝股份 462,200 2,103,010.00 0.81
31 002351 漫 步 者 362,600 2,077,698.00 0.80
32 603633 徕木股份 177,900 2,058,303.00 0.79
33 300219 鸿利智汇 276,200 2,038,356.00 0.79
34 600673 东阳光 251,500 1,974,275.00 0.76
35 603161 科华控股 132,600 1,933,308.00 0.74
36 603926 铁流股份 155,040 1,914,744.00 0.74
37 300519 新光药业 135,000 1,896,750.00 0.73
38 600073 上海梅林 204,748 1,883,681.60 0.73
39 002062 宏润建设 456,800 1,763,248.00 0.68
40 002528 英 飞 拓 408,281 1,669,869.29 0.64
41 300609 汇纳科技 47,100 1,651,326.00 0.64
42 603380 易德龙 103,600 1,605,800.00 0.62
43 300270 中威电子 210,518 1,597,831.62 0.62
44 300434 金石东方 178,800 1,562,712.00 0.60
45 002728 特一药业 93,200 1,550,848.00 0.60
46 603976 正川股份 95,960 1,530,562.00 0.59
47 603880 南卫股份 157,200 1,529,556.00 0.59
48 002817 黄山胶囊 72,400 1,508,816.00 0.58
49 002873 新天药业 97,500 1,508,325.00 0.58
50 000411 英特集团 111,600 1,449,684.00 0.56
51 603887 城地股份 82,922 1,413,820.10 0.54
52 600188 兖州煤业 128,000 1,391,360.00 0.54
53 600828 茂业商业 275,400 1,382,508.00 0.53
54 600757 长江传媒 202,400 1,378,344.00 0.53
55 300696 爱 乐 达 49,500 1,348,380.00 0.52
56 002712 思美传媒 191,300 1,327,622.00 0.51
57 002128 露天煤业 151,700 1,312,205.00 0.51
58 601918 新集能源 418,700 1,289,596.00 0.50
59 600551 时代出版 140,900 1,277,963.00 0.49
60 603861 白云电器 127,200 1,272,000.00 0.49
61 600072 中船科技 96,000 1,242,240.00 0.48
62 603139 康惠制药 68,300 1,207,544.00 0.47
63 600287 江苏舜天 182,700 1,205,820.00 0.46
64 300150 世纪瑞尔 259,200 1,181,952.00 0.46
65 600873 梅花生物 243,200 1,164,928.00 0.45
66 600293 三峡新材 282,000 1,161,840.00 0.45
67 600862 中航高科 128,100 1,151,619.00 0.44
68 300571 平治信息 27,380 1,137,639.00 0.44
69 300621 维业股份 106,714 1,075,677.12 0.41
70 601801 皖新传媒 178,400 1,072,184.00 0.41
71 300419 浩丰科技 175,000 1,065,750.00 0.41
72 002234 民和股份 37,500 1,049,625.00 0.40
73 603041 美思德 62,700 1,032,042.00 0.40
74 603829 洛凯股份 93,600 1,024,920.00 0.39
75 002452 长高集团 250,400 1,021,632.00 0.39
76 002233 塔牌集团 87,100 1,017,328.00 0.39
77 000782 美达股份 230,400 1,016,064.00 0.39
78 002053 云南能投 127,575 1,007,842.50 0.39
79 002753 永东股份 115,900 1,001,376.00 0.39
80 000985 大庆华科 69,300 999,306.00 0.38
81 603033 三维股份 57,682 996,168.14 0.38
82 002478 常宝股份 164,600 995,830.00 0.38
83 000672 上峰水泥 80,100 982,827.00 0.38
84 601500 通用股份 138,200 977,074.00 0.38
85 002756 永兴特钢 66,300 967,980.00 0.37
86 603507 振江股份 43,800 927,684.00 0.36
87 600668 尖峰集团 72,300 925,440.00 0.36
88 002458 益生股份 47,300 922,823.00 0.36
89 300511 雪榕生物 107,600 866,180.00 0.33
90 002802 洪汇新材 38,400 803,328.00 0.31
91 600785 新华百货 47,702 792,807.24 0.31
92 300522 世名科技 47,200 781,632.00 0.30
93 603878 武进不锈 69,600 748,200.00 0.29
94 603015 弘讯科技 102,600 725,382.00 0.28
95 000789 万 年 青 69,600 697,392.00 0.27
96 002272 川润股份 126,500 695,750.00 0.27
97 300620 光库科技 18,000 660,780.00 0.25
98 002380 科远智慧 46,327 652,747.43 0.25
99 000811 冰轮环境 73,500 649,005.00 0.25
100 000528 柳 96,800 644,688.00 0.25
101 002884 凌霄泵业 42,300 620,964.00 0.24
102 002097 山河智能 99,100 618,384.00 0.24
103 000530 大冷股份 142,300 617,582.00 0.24
104 603298 杭叉集团 46,700 591,222.00 0.23
105 600761 安徽合力 61,100 586,560.00 0.23
106 603199 九华旅游 26,000 577,980.00 0.22
107 000821 京山轻机 71,000 575,810.00 0.22
108 601717 郑煤机 98,500 562,435.00 0.22
109 002853 皮 阿 诺 28,800 536,256.00 0.21
110 601007 金陵饭店 48,200 533,574.00 0.21
111 600829 人民同泰 64,695 457,393.65 0.18
112 600966 博汇纸业 107,200 408,432.00 0.16
113 600076 康欣新材 90,400 406,800.00 0.16
114 603165 荣晟环保 21,600 405,432.00 0.16
115 600704 物产中大 72,600 393,492.00 0.15
116 601628 中国人寿 13,600 385,152.00 0.15
117 600603 广汇物流 83,400 376,968.00 0.15
118 600516 方大炭素 25,032 307,643.28 0.12
119 600173 卧龙地产 70,000 299,600.00 0.12
120 600070 浙江富润 35,800 290,696.00 0.11
121 600719 大连热电 40,224 216,807.36 0.08
122 300546 雄帝科技 8,400 211,596.00 0.08
123 002763 汇洁股份 21,700 184,884.00 0.07
124 002083 孚日股份 32,200 181,930.00 0.07
125 601566 九牧王 14,300 176,176.00 0.07
126 300286 安 科 瑞 18,292 174,871.52 0.07
127 000906 浙商中拓 26,700 171,948.00 0.07
128 000850 华茂股份 38,000 170,240.00 0.07
129 000848 承德露露 17,100 142,443.00 0.05
130 600968 海油发展 39,375 139,781.25 0.05
131 603685 晨丰科技 10,400 127,504.00 0.05
132 000966 长源电力 18,000 102,060.00 0.04
133 600191 华资实业 14,700 80,997.00 0.03
134 300782 卓 胜 微 743 80,927.56 0.03
135 600629 华建集团 7,560 72,954.00 0.03
136 601588 北辰实业 17,700 66,375.00 0.03
137 600611 大众交通 13,500 62,775.00 0.02
138 601900 南方传媒 6,300 59,850.00 0.02
139 600512 腾达建设 15,600 44,460.00 0.02
140 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
141 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
142 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
143 600310 桂东电力 6,200 31,434.00 0.01
144 300305 裕兴股份 3,200 30,720.00 0.01
145 600894 广日股份 3,900 30,537.00 0.01
146 300610 晨化股份 2,400 29,976.00 0.01
147 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
148 002577 雷柏科技 1,600 17,200.00 0.01
149 600694 大商股份 400 11,164.00 0.00
150 600398 海澜之家 400 3,628.00 0.00
151 600229 城市传媒 353 2,651.03 0.00
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601169 北京银行 24,593,029.00 9.54
2 600000 浦发银行 17,299,152.00 6.71
3 601211 国泰君安 12,332,820.00 4.79
4 002304 洋河股份 12,106,043.56 4.70
5 600999 招商证券 11,646,478.00 4.52
6 600016 民生银行 11,305,435.57 4.39
7 601166 兴业银行 10,794,104.00 4.19
8 601288 农业银行 10,772,015.00 4.18
9 601998 中信银行 9,754,281.00 3.78
10 000415 渤海租赁 9,390,448.00 3.64
11 601988 中国银行 9,134,542.00 3.54
12 600390 五矿资本 8,846,581.00 3.43
13 601318 中国平安 8,745,584.85 3.39
14 600830 香溢融通 8,696,294.69 3.37
15 000100 TCL 集 8,500,438.00 3.30
16 600864 哈投股份 8,243,056.24 3.20
17 603589 口子窖 8,233,607.00 3.19
18 600887 伊利股份 8,213,987.74 3.19
19 600983 惠而浦 7,787,865.00 3.02
20 601997 贵阳银行 7,639,949.00 2.96
21 601328 交通银行 7,532,101.00 2.92
22 600606 绿地控股 7,436,230.00 2.89
23 000333 美的集团 7,183,127.91 2.79
24 000921 海信家电 7,114,739.00 2.76
25 600030 中信证券 7,083,780.00 2.75
26 601628 中国人寿 6,850,174.00 2.66
27 600318 新力金融 6,843,314.00 2.66
28 002582 好 想 你 6,648,961.00 2.58
29 000776 广发证券 6,604,631.00 2.56
30 601901 方正证券 6,568,283.00 2.55
31 600221 海航控股 6,416,741.00 2.49
32 600068 葛洲坝 6,383,013.00 2.48
33 600029 南方航空 6,311,087.90 2.45
34 601006 大秦铁路 6,308,362.00 2.45
35 002062 宏润建设 6,237,733.00 2.42
36 000166 申万宏源 5,811,974.00 2.26
37 000900 现代投资 5,735,467.50 2.23
38 600309 万华化学 5,717,543.00 2.22
39 600690 海尔智家 5,677,149.00 2.20
40 600383 金地集团 5,561,659.14 2.16
41 601229 上海银行 5,496,881.00 2.13
42 603919 金徽酒 5,459,934.20 2.12
43 600919 江苏银行 5,372,531.00 2.08
44 601398 工商银行 5,326,011.00 2.07
45 000651 格力电器 5,251,131.00 2.04
46 000869 张 裕A 5,178,545.00 2.01
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 17,663,035.60 6.85
2 601169 北京银行 16,857,721.00 6.54
3 601211 国泰君安 13,773,831.00 5.34
4 600999 招商证券 13,723,835.00 5.33
5 601328 交通银行 13,083,106.54 5.08
6 601318 中国平安 12,392,960.08 4.81
7 601998 中信银行 11,739,594.34 4.56
8 600887 伊利股份 11,387,348.26 4.42
9 601229 上海银行 10,872,233.00 4.22
10 000100 TCL 集 10,559,489.10 4.10
11 601398 工商银行 10,386,564.00 4.03
12 601009 南京银行 10,331,263.00 4.01
13 000776 广发证券 10,164,744.00 3.94
14 601988 中国银行 9,219,171.00 3.58
15 603589 口子窖 9,171,988.00 3.56
16 600030 中信证券 8,703,723.00 3.38
17 601006 大秦铁路 8,649,376.00 3.36
18 600383 金地集团 8,631,743.57 3.35
19 000651 格力电器 8,556,546.56 3.32
20 002304 洋河股份 8,451,571.94 3.28
21 600830 香溢融通 8,295,514.00 3.22
22 601688 华泰证券 7,877,959.00 3.06
23 600703 三安光电 7,810,483.70 3.03
24 000333 美的集团 7,591,884.42 2.95
25 601997 贵阳银行 7,354,357.00 2.85
26 600068 葛洲坝 7,316,513.59 2.84
27 600983 惠而浦 7,008,476.00 2.72
28 601668 中国建筑 6,963,273.66 2.70
29 601628 中国人寿 6,670,917.00 2.59
30 600029 南方航空 6,535,867.00 2.54
31 601901 方正证券 6,491,224.00 2.52
32 000895 双汇发展 6,471,456.00 2.51
33 600309 万华化学 6,408,019.31 2.49
34 600221 海航控股 6,321,224.60 2.45
35 000568 泸州老窖 6,232,120.00 2.42
36 002582 好 想 你 5,912,249.55 2.29
37 600606 绿地控股 5,907,384.00 2.29
38 000869 张 裕A 5,749,337.61 2.23
39 000166 申万宏源 5,564,087.00 2.16
40 600585 海螺水泥 5,516,186.50 2.14
41 601225 陕西煤业 5,498,332.00 2.13
42 600318 新力金融 5,475,840.00 2.12
43 600019 宝钢股份 5,457,111.00 2.12
44 000069 华侨城A 5,434,780.00 2.11
45 603919 金徽酒 5,385,045.70 2.09
46 000963 华东医药 5,340,443.00 2.07
47 600023 浙能电力 5,320,419.00 2.06
48 603886 元祖股份 5,203,706.60 2.02
49 600028 中国石化 5,174,199.62 2.01
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,248,364,488.69
卖出股票收入(成交)总额 1,264,633,443.17
期末按债券品种分类的债券投资组合
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 风险说明
- - - - -
报告期内,本基金运用股指期货是出于追求
基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误
差的目的,总体风险可控且符合既定的投资
政策和投资目标。
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 -5,650,120.00
股指期货投资本期公允价值变动 -
本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场进行定量化研究,结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。
报告期内,股指期货仍然长期保持贴水,本基金根据股指期货定价模型,阶段性地持有一定比例的股指期货多头仓位,以获取比较确定的超额收益,符合基金既定的投资政策和投资目标。在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值没有超过基金资产净值
的10%。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 192,712.47
2 应收证券清算款 6,631,718.65
3 应收股利 -
4 应收利息 9,980.20
5 应收申购款 738.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,835,150.03
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5,885 54,269.00 0.00 0.00 % 319,373,044.35 100.00 %
期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占上市总份额比例
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 84,852.97 0.0266 %
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 - -% - -% -
基金管理人高级管理人员 - -% - -% -
基金经理等人员 - -% - -% -
基金管理人股东 - -% - -% -
其他 - -% - -% -
合计 - -% - -% -
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 基金交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
成交金
额
占当期基金成交总额的
比例
成交金
额
占当期债券成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回购成交
总额的比例
成交金
额
占当期权证成交总额的
比例
佣金
占当期佣金总量的比
例
国金证券 2
1,058,105,3
89.53
42.13 % - -% - -%
88,000,00
0.00
14.52 % - -%
773,795.7
5
40.55 %-
东方证券 1
553,598,31
5.14
22.04 % - -% - -% - -% - -%
404,849.0
3
21.21 %-
中信证券 1
358,436,51
3.70
14.27 % - -% - -%
518,000,0
00.00
85.48 % - -%
333,816.0
6
17.49 %-
华金证券 1
143,672,92
1.80
5.72 % - -% - -% - -% - -%
105,068.7
0
5.51 %-
平安证券 1
131,350,02
6.51
5.23 % - -% - -% - -% - -% 96,055.57 5.03 %-
国元证券 1
111,437,86
0.92
4.44 % - -% - -% - -% - -% 81,495.24 4.27 %-
银河证券 1
106,608,51
6.96
4.24 % - -% - -% - -% - -% 77,964.38 4.09 %-
东兴证券 1
48,420,635.
15
1.93 % - -% - -% - -% - -% 35,410.07 1.86 %-
中信建投 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-
天风证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-
华创证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-
光大证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-
方正证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-
西藏东方财富证
券
2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-
国信证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-
国盛证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-
国融证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-
招商证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-
申万宏源 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%-
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《关于增加大连网金基金销售有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-01-04
2 《关于增加阳光人寿保险股份有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-01-10
3 《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-01-19
4 《关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-02-23
5 《关于国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-06
6 《关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-07
7 《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-18
8 《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-18
9 《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-30
10 《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-03-30
11 《关于北京懒猫金融信息服务有限公司终止代理销售国金基金管理有限公司旗下基金的公告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-04-18
12 《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-04-22
13 《国金基金管理有限公司关于增加泰信财富、奕丰金融为国金基金旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-04-25
14 《关于国金基金管理有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-05-22
15 《关于增加国都证券、平安证券为国金基金旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-06-11
16 《关于增加洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司为国金基金旗下基金销售机构的公告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-06-20
17 《国金基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》 指定披露媒体和本基金基金管理人网站 2019-06-21
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
-
备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同;
3、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
4、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
存放地点
本基金基金管理人的办公场所:北京海淀区西三环北路87号国际财经中心87号D座14层。
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期 报告期(2019-01-01 至 2019-06-30)
本期已实现收益 13,475,906.00
本期利润 28,731,092.67
加权平均基金份额本期利润 0.0858
本期加权平均净值利润率 10.58 %
本期基金份额净值增长率 10.90 %
报告期末 报告期末(2019-06-30)
期末可供分配利润 -63,204,553.40
期末可供分配基金份额利润 -0.1979
期末基金资产净值 259,663,180.81
期末基金份额净值 0.8130
报告期末 报告期末(2019-06-30)
基金份额累计净值增长率 -18.70 %
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 2.32 % 1.09 % 3.47 % 0.69 % -1.15 % 0.40 %
过去三个月 -5.31 % 1.36 % -0.30 % 0.91 % -5.01 % 0.45 %
过去六个月 10.90 % 1.23 % 16.82 % 0.92 % -5.92 % 0.31 %
过去一年 -6.40 % 1.26 % 8.72 % 0.91 % -15.12 % 0.35 %
自基金合同生效起至今 -18.70 % 1.20 % -1.66 % 0.86 % -17.04 % 0.34 %
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
开放式基金份额变动
单位:份
项目 数值
基金合同生效日(2018-02-01)的基金份额总额 425,485,490.92
本报告期期初基金份额总额 351,563,915.66
本报告期期间基金总申购份额 1,403,015.79
减:本报告期期间基金总赎回份额 33,593,887.10
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 319,373,044.35
影响投资者决策的其他重要信息
无
查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:4000-2000-18
公司网址:www.gfund.com
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告
2019-06-30
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019-08-27
注:无。
注:无。
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
注:本基金基金合同生效日为2018年2月1日,图示日期为2018年2月1日至2019年6月30日。
注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.8130元,基金份额总额319,373,044.35份。
本报告第6.1页至第6.4页财务报表由下列负责人签署;
基金管理人负责人:尹庆军 ????主管会计工作负责人:聂武鹏 ????会计机构负责人:于晓莲
注:此处为PDF文件中的章节数或者页数。
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
注:申购含红利再投、转换入份额及金额;赎回含转换出份额及金额。
注:本基金本报告期无债券投资收益。
注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。
注:本基金本报告期无债券赎回差价收入。
注:本基金本报告期无债券申购差价收入。
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
注:本基金本报告期无买卖权证差价收入。
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
注:本基金本报告期间及上年度可比期间2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月30日止未通过关联方交易单元进行权证交易。
注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人于基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
注:无
注:本基金本报告期间及上年度可比期间2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月30日止未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。
注:本基金本报告期间及上年度可比期间2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月30日止未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
注:本基金本报告期间及上年度可比期间2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年6月30日止除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息或约定利率计息。
注:本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
注:本基金本报告期未进行利润分配。
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
注:本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
注: 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
注: 本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。
注: 本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。
注:本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。
注:本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。
注:注:无
注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
注:本基金于本报告期末未持有交易性金融资产债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
注:本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
注:以上行业分类以2019年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
注: 本基金本报告期末未持有债券投资。
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
注: 本基金本报告期末未持有权证。
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
注:本基金本报告期未投资国债期货。
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
注:1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定要求,本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
(1) 基金专用交易席位的选择标准如下:
① 经营行为规范,在近一年内未出现重大违规行为;
② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易需要;
④ 具有较强的研究能力,能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务;
⑤交易佣金收取标准合理。
(2)基金专用交易席位的选择程序如下:
① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
2.本报告期新增平安证券、东兴证券、国元证券各一个交易单元。 -
注:本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。
注:本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
?
目录全部展开 目录全部收拢
重要提示
基金简介
基金基本情况
基金产品说明
基金管理人和基金托
管人
信息披露方式
其他相关资料
主要财务指标和基金净值
表现
主要会计数据和财务
指标
基金净值表现
基金份额净值增长
率及其与同期业绩
比较基准收益率的
比较
自基金合同生效以
来基金份额累计净
值增长率变动及其
与同期业绩比较基
准收益率变动的比
较
管理人报告
基金管理人及基金经
理情况
基金管理人及其管
理基金的经验
基金经理(或基金
经理小组)及基金
经理助理简介
管理人对报告期内本
基金运作遵规守信情
况的说明
管理人对报告期内公
平交易情况的专项说
明
公平交易制度的执
行情况
异常交易行为的专
项说明
管理人对报告期内基
金的投资策略和业绩