创金合信货币市场基金
2019年半年度报告摘要
2019年 06月 30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 08月 26日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。
2
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 创金合信货币
基金主代码
001909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年10月22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,424,722,470.65份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争
获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究
国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益
性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准
的投资回报。
业绩比较基准
中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话
0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95555
传真
0755-25832571 0755-83195201
3
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日）
本期已实现收益
47,144,037.58
本期利润
47,144,037.58
本期净值收益率
1.5223%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日）
期末基金资产净值
2,424,722,470.65
期末基金份额净值
1.0000
注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货
币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
3.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
0.2941% 0.0043% 0.1125% 0.0000% 0.1816% 0.0043%
4
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个月
过去三
个月
0.7521% 0.0032% 0.3413% 0.0000% 0.4108% 0.0032%
过去六
个月
1.5223% 0.0038% 0.6788% 0.0000% 0.8435% 0.0038%
过去一
年
3.1168% 0.0032% 1.3688% 0.0000% 1.7480% 0.0032%
过去三
年
10.4534% 0.0034% 4.1063% 0.0000% 6.3471% 0.0034%
自基金
合同生
效起至
今
12.4756% 0.0039% 5.0550% 0.0000% 7.4206% 0.0039%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4
管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正
式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一
创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）
，出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例
4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金
合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业
（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资
比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投
资理财的亲密伙伴。
截至2019年6月30日，本公司共管理40只公募基金，其中混合型产品8只、指数型产
品8只、债券型产品14只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约
155.17亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理
）期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
张俊 本基金基金经理
2017-
09-11
2019-
05-21
10
年
张俊先生，中国国籍，学
士，2009年加入江苏常熟
农村商业银行，历任常熟
农商银行金融市场部同业
票据交易员、业务主管，
同业金融部总经理助理，
主要负责债券市场的投资
交易、研究分析等工作。
2017年4月加入创金合信
基金管理有限公司固定收
益部，曾任创金合信货币
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市场基金基金经理(2017
年9月11日至2019年5月21
日)，创金合信汇益纯债
一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理(2018
年8月27日至2019年5月21
日)，创金合信汇誉纯债
六个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理(201
8年8月27日至2019年5月2
1日)。
郑振
源
本基金基金经理
2019-
05-21
-
9
年
郑振源先生，中国国籍，
中国人民银行研究生部经
济学硕士。2009年7月加
入第一创业证券研究所，
担任宏观债券研究员。20
12年7月加入第一创业证
券资产管理部，先后担任
宏观债券研究员、投资主
办等职务。2014年8月加
入创金合信基金管理有限
公司，现任基金经理。
谢创 本基金基金经理
2019-
05-21
-
4
年
谢创先生，中国国籍，西
南财经大学金融工程硕士
，2015年7月加入创金合
信基金管理有限公司，曾
任交易部交易员，固定收
益部基金经理助理，现任
基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信
息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发
现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修
订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控
及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所
有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年债券市场呈现总体震荡行情；长端利率基本持平，短端利率总体下行，
期限利差有所变陡，信用利差总体压缩。一季度处于外部贸易对抗短期缓和，但内部
经济仍偏弱和政策宽松的环境，债市缺乏走出趋势的因素。二季度货币市场出现一定
反复，4月份由于一季度相对较好的经济表现，使得货币货币政策边际收紧，隔夜加权
回购利率一度接近3%的高位。随后随着中美贸易摩擦的再度升级，谈判中止的影响，
货币政策回归到一季度状态。而包商事件意外的爆发则促使货币政策临时进入"危机
"时刻状态，市场流动性充裕，以对冲交易摩擦性成本的上升。
从利率走势来看，整体处于震荡下行状态，波动幅度不大。包商事件是二季度对市
场结构影响最大的时间，由于包商银行自身经营问题，导致其资产质量较差，存在一
定的信用风险，对于包商银行存量的同业负债，央行采取按照机构持有总量的差别，
差额保本兑付。这一行为导致市场出现较为严重的同业信任危机，银行间回购市场原
有生态与市场结构受到较大的冲击，结构性流动性危机导致市场出现不少异常交易价
格。随后央行等监管机构及时出手释放流动性，流动性危机状态得以解除，但非银机
构及中等评级债券的质押融资能力并未得到根本修复。
本基金以高评级存单和信用债为主要投资标的，在保持组合流动性的基础上，根据
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市场变化灵活调整产品组合久期，将基金资产安全和流动性放置首位，为基金持有人
谋求长期、稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信货币基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金份额净值
收益率为1.5223%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
债市基本面不改震荡格局。一方面，经济偏弱、政策偏松，同时利率水平总体已较
低，因此债市不存在趋势性的机会和风险，行情将偏震荡。宽货币向宽信用的继续转
化，将整体改善信用基本面。对于民企而言，当前政策对真实经营的优质民企融资支
持较大，但市场偏见尚未显著改观，投资价值突出，弱资质民企仍需谨慎。对于城投
而言，融资环境在继续改善，"妥善化解地方债务存量"的总体政策方针，以及多地区
已着手推进金融机构的融资支持，多方面显示公募城投债的信用在进一步提升，尤其
是公益类城投债，而产业类城投则需谨慎；城投债投资可适当下沉。考虑到部分中低
等级主体仍在爆发违约事件，叠加包商事件总体加剧该类券的质押融资难度，因此中
低评级利差水平短期内将难以有效压缩。同时在包商事件冲击下，市场对于真实无风
险资产定义有所收窄，但总体对于无风险资产的需求并没有减少。在此背景下利好真
实高评级债券，整体收益率有所下行。往后看，由于中低评级债券可质押性减弱，即
使真实信用风险不出现显著上行，也会导致信用利差出现一定的走阔。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协
议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
结合法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金根据每日基金收益情况,以基金
已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,
参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持
按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后
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可以按日支付。收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通
过赎回基金份额获得现金收益。
本报告期内,本基金已实现收益为47,144,037.58元,实际分配收益47,144,037.58元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制
度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地
履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信货币市场基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
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资 产：
银行存款
57,974,651.39 5,226,960.31
结算备付金
884,085.14 -
存出保证金
8,051.38 -
交易性金融资产
2,059,435,572.22 1,787,037,124.23
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,029,435,572.22 1,757,037,124.23
资产支持证券投资
30,000,000.00 30,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
659,392,726.22 417,660,196.44
应收证券清算款
- -
应收利息
7,913,621.06 15,300,453.24
应收股利
- -
应收申购款
35,692,489.80 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,821,301,197.21 2,225,224,734.22
负债和所有者权益
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
395,590,366.54 269,489,075.76
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
242,929.99 442,296.55
应付托管费
161,953.32 294,864.38
应付销售服务费
80,976.66 147,432.18
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应付交易费用
104,950.37 74,461.32
应交税费
31,629.99 19,798.82
应付利息
54,054.18 136,896.48
应付利润
195,445.27 201,909.90
递延所得税负债
- -
其他负债
116,420.24 214,000.00
负债合计
396,578,726.56 271,020,735.39
所有者权益：
实收基金
2,424,722,470.65 1,954,203,998.83
未分配利润
- -
所有者权益合计
2,424,722,470.65 1,954,203,998.83
负债和所有者权益总计
2,821,301,197.21 2,225,224,734.22
注：报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额
2,424,722,470.65份。
6.2 利润表
会计主体：创金合信货币市场基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期2019年01月01日 至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
一、收入
54,761,622.94 49,582,010.37
1.利息收入
52,461,668.55 48,861,588.98
其中：存款利息收入
103,075.35 338,516.24
债券利息收入
34,824,416.49 34,397,773.81
资产支持证券利息收
入
284,547.91 16,657.85
买入返售金融资产收
入
17,249,628.80 14,108,641.08
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
2,299,662.72 720,421.39
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列）
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,299,662.72 682,943.62
资产支持证券投资收
益
- 37,477.77
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
291.67 -
减：二、费用
7,617,585.36 5,918,572.44
1．管理人报酬
2,415,234.91 1,587,508.45
2．托管费
1,610,156.65 1,058,338.92
3．销售服务费
805,078.23 529,169.47
4．交易费用
- 119.98
5．利息支出
2,586,964.15 2,590,634.96
其中：卖出回购金融资产支
出
2,586,964.15 2,590,634.96
6．税金及附加
25,756.23 10,142.75
7．其他费用
174,395.19 142,657.91
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
47,144,037.58 43,663,437.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
47,144,037.58 43,663,437.93
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
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会计主体：创金合信货币市场基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,954,203,998
.83
- 1,954,203,998.83
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 47,144,037.58 47,144,037.58
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
470,518,471.8
2
- 470,518,471.82
其中：1.基金申购款
12,826,316,32
4.05
-
12,826,316,324.0
5
2.基金赎回款
-12,355,797,8
52.23
-
-12,355,797,852.
23
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
-
-47,144,037.5
8
-47,144,037.58
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,424,722,470
.65
- 2,424,722,470.65
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
664,411,361.9
1
- 664,411,361.91
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 43,663,437.93 43,663,437.93
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
1,554,351,440
.25
- 1,554,351,440.25
14
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 35页
其中：1.基金申购款
7,861,182,880
.28
- 7,861,182,880.28
2.基金赎回款
-6,306,831,44
0.03
-
-6,306,831,440.0
3
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
-
-43,663,437.9
3
-43,663,437.93
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,218,762,802
.16
- 2,218,762,802.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")证监许可[2015]2218号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批复》
核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创
金合信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,465,493.68元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第1189号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《创金合信货币市场基金基金合同》于2015年10月22日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,465,521.51份基金份额，其中认购
资金利息折合27.83份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，
基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年
以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩
余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场
15
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 35页
基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知
存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
16
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 35页
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东会决议通过，并
经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2018﹞2082号）核准，本公司进行增资扩股。
公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元，增额注册资本已由新增股东深圳市金
合中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市
金合振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、深圳
市金合同投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）认购
并已实缴。本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。上
述事项的工商变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
17
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 35页
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年0
6月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年
06月30日
关联方名称
成交金
额
占当期债券买
卖成交总额的
比例
成交金
额
占当期债券买
卖成交总额的
比例
第一创业证券股份有限公司
127,841
,527.11
100.00%
20,158
,595.8
8
100.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交
金额
占当期债券回购
成交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
7,638,67 100.00% - -
18
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 35页
7,980.00
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,415,234.91 1,587,508.45
其中：支付销售机构的客户维护费
292,878.00 66,686.60
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,610,156.65 1,058,338.92
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
19
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 35页
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
获得销售服务费的各
关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
第一创业证券
41.23
创金合信直销
570,142.21
合计
570,183.44
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
获得销售服务费的各
关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信直销
447,304.49
第一创业证券
1.68
合计
447,306.17
本基金基金份额的年销售服务费率为0.05%。基金份额的销售服务费计提的计算公式具
体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
20
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
第一创业证券股份有限
公司
29,713,800.
00
- - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01
日至2019年06
月30日
上年度可比期
间
2018年01月01
日至2018年06
月30日
基金合同生效日（2015年10月22日）持有的基金
份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额
20,001,290.53 40,277,864.61
报告期间申购/买入总份额
186,390,062.8
9
51,077,844.35
报告期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额
0.00 70,000,000.00
报告期末持有的基金份额
206,391,353.4
2
21,355,708.96
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
8.51% 0.96%
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
关联方名
称
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
第一创业
0.00 0.0000%
255,461,7
27.71
13.0700%
21
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06
月30日
关联方名称
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
招商银行股份有限公
司
57,974,651.
39
77,491.29
5,172,888.4
3
40,461.72
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项（上年度可比区间买入招商银行发
行的同业存单金额为101,104,605.56元，产生利息收入57,772.22元）。
6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 395,590,366.54元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总
额
22
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 35页
140439
14农发39
2019-07-01 100.11 300,000
30,031,502
.09
160215
16国开15
2019-07-01 100.03 900,000
90,029,755
.56
190201
19国开01
2019-07-01 99.86 300,000
29,958,226
.01
199921
19贴现国债
21
2019-07-01 99.64 700,000
69,749,405
.04
111809283
18浦发银行
CD283
2019-07-01 99.36 1,000,000
99,356,803
.73
111910018
19兴业银行
CD018
2019-07-01 99.18 1,140,000
113,063,80
2.60
合计
4,340,000
432,189,49
5.03
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第二层次的余额为2,029,435,572.22元，属于第三层次的余额为
30,000,000.00元，无属于第一层次的余额(2018年12月31日：第二层次
1,757,037,124.23元，第三层次30,000,000.00元，无第一层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
23
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层
次未发生重大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：本期交易性金融资产资产支持证券投资买入
30,000,000.00元，到期兑付30,000,000.00元，截止2018年12月31日剩余金额为
30,000,000.00元。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
第三层次资产为在交易所挂牌转让的资产支持证券。根据中国证券投资基金业协会
发布的《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定
收益品种的估值处理标准>的通知》，本基金管理人认为上述资产支持证券的成本能够
近似体现公允价值，因此上述资产支持证券公允价值根据成本确定。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月
31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)
其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资
2,059,435,572.22 73.00
其中：债券
2,029,435,572.22 71.93
资产支持证券
30,000,000.00 1.06
2
买入返售金融资产
659,392,726.22 23.37
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
58,858,736.53 2.09
24
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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4
其他各项资产
43,614,162.24 1.55
5
合计
2,821,301,197.21 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
8.51
其中：买断式回购融资
0.16
序号 项目 金额
占基金资产净值比例(
%)
2
报告期末债券回购融资余额
395,590,366.54 16.31
其中：买断式回购融资
49,910,939.38 2.06
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期
债券融资余额占
基金资产净值比
例(%)
原因 调整期
1 2019-05-30 33.00
巨额赎回 4天
2 2019-05-31 27.67
巨额赎回
-
3 2019-06-03 23.86
巨额赎回
-
4 2019-06-04 20.67
巨额赎回
-
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
24
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限
未发生超过120天的情况。
25
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 35页
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1
30天以内
42.40 16.31
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2
30天(含)—60天
15.22 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
37.61 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4
90天(含)—120天
16.03 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
3.30 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计
114.56 16.31
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例(
%)
1
国家债券
69,749,405.04 2.88
2
央行票据
- -
3
金融债券
184,290,245.18 7.60
其中：政策性金融债
184,290,245.18 7.60
26
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 35页
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
999,682,047.97 41.23
6
中期票据
- -
7
同业存单
775,713,874.03 31.99
8
其他
- -
9
合计
2,029,435,572.22 83.70
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 111910018
19兴业银行C
D018
1,500,000
148,768,161
.31
6.14
2 071900023
19浙商证券C
P001
1,000,000
100,000,301
.84
4.12
3 011901293
19光大集团S
CP004
1,000,000
99,964,934.
66
4.12
4 011901350
19中电投SCP
020
1,000,000
99,924,101.
23
4.12
5 011901308
19华能SCP00
4
1,000,000
99,883,591.
12
4.12
6 111809340
18浦发银行C
D340
1,000,000
99,806,858.
02
4.12
7 111888391
18宁波银行C
D225
1,000,000
99,697,612.
25
4.11
8 111809283
18浦发银行C
D283
1,000,000
99,356,803.
73
4.10
9 111913041
19浙商银行C
D041
1,000,000
99,354,969.
42
4.10
10 160215
16国开15
900,000 90,029,755. 3.71
27
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第
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56
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1418%
报告期内偏离度的最低值
-0.0028%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0434%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 139580
永熙优A1
300,000
30,000,000.
00
1.24
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每
日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净
值。
2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即
"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按
其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余
成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根
28
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 35页
据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基
金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行
价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
7.9.2 本报告期内，未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
8,051.38
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
7,913,621.06
4
应收申购款
35,692,489.80
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
43,614,162.24
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数(户
)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
65,66
9
36,923.40
1,840,859,843
.65
75.92%
583,862,627.0
0
24.08%
29
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1
银行类机构
352,588,816.53 14.54%
2
基金类机构
206,391,353.42 8.51%
3
银行类机构
108,758,818.72 4.49%
4
其他机构
101,303,332.98 4.18%
5
券商类机构
100,856,413.05 4.16%
6
券商类机构
100,322,414.44 4.14%
7
银行类机构
100,208,208.00 4.13%
8
券商类机构
100,008,616.60 4.12%
9
银行类机构
100,008,616.60 4.12%
10
基金类机构
100,008,616.60 4.12%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份
）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
280,043.99 0.01%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年10月22日)基金份额总额
200,465,521.51
本报告期期初基金份额总额
1,954,203,998.83
本报告期基金总申购份额
12,826,316,324.05
减：本报告期基金总赎回份额
12,355,797,852.23
本报告期期末基金份额总额
2,424,722,470.65
30
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
英大证券
1 - -
-
- -
第一创业证券
2 - -
-
- -
招商证券
2 - -
-
- -
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创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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光大证券
2 - -
-
- -
广发证券
2 - -
-
- -
中泰证券
2 - -
-
- -
长江证券
2 - -
-
- -
安信证券
2 - -
-
- -
中信建投证券
2 - -
-
- -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
英大证券
- - - - - - - -
第一创业证券
127,8
41,52
7.11
100.00%
7,638
,677,
980.0
0
100.00% - - - -
招商证券
- - - - - - - -
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光大证券
- - - - - - - -
广发证券
- - - - - - - -
中泰证券
- - - - - - - -
长江证券
- - - - - - - -
安信证券
- - - - - - - -
中信建投证券
- - - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额 份额占比
1
20190101 - 201901
02
400,0
18,65
8.54
770,7
48,49
4.47
1,070,
758,53
6.41
100,008,616
.60
4.12%
机构
2 20190604 0.00
352,5
88,81
6.53
0.00
352,588,816
.53
14.54%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存
在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨
幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回
，将可能对基金管理人的管理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响
33
创金合信货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等
风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额
持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
创金合信基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
34
