创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................56
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................57
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................59
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................59
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................59
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................60
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................60
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................60
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................64
§11
影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................65
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................65
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................66
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................66
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................66
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 创金合信量化发现混合
基金主代码
003241
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年09月27日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 410,250,072.93份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信量化发现混
合A
创金合信量化发现混
合C
下属分级基金的交易代码
003241 003242
报告期末下属分级基金的份额总额 280,980,955.93份 129,269,117.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股票
选择决策，力争持续获取超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的方
式，以宏观经济数据、上市公司相关数据、资本/资
金市场相关数据为研究与分析对象，建立数量化投资
模型，指导资产配置和股票选择决策。一方面，本基
金基于对资本市场参与主体行为趋势的研究，从"自
上而下"的角度进行资产配置；另一方面，本基金采
用量化选股模型，从与上市公司相关的数据中发现有
价值的信息，以"自下而上"的视角精选股票投资组合
。
业绩比较基准
中证500指数收益率×80%＋银行人民币活期存款
利率（税后）×20%
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风险收益特征
本基金为混合型基金。长期来看，其预期风险与
预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于
股票型基金。
注：自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准由原来的"中证500指数收益率
×60%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×40%"变更为"中证500指数收益率
×80%＋银行人民币活期存款利率（税后）×20%"。上述事项已于2018年6月7日在指定
媒体上公告。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 郭明
联系电话
0755-23838908 010-66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-0666 95588
传真
0755-25832571 010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码
518000 100140
法定代表人 刘学民 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
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注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《中国证券报》变更为《证券时报》
。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C
本期已实现收益
35,922,862.02 15,447,594.78
本期利润
41,916,427.51 18,073,279.32
加权平均基金份额本期
利润
0.1398 0.1321
本期加权平均净值利润
率
16.78% 16.19%
本期基金份额净值增长
率
17.68% 17.21%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润
-42,521,983.86 -22,040,204.77
期末可供分配基金份额
利润
-0.1513 -0.1705
期末基金资产净值
238,458,972.07 107,228,912.23
期末基金份额净值
0.8487 0.8295
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-15.13% -17.05%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
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2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信量化发现混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
1.39% 1.06% 0.66% 1.11% 0.73% -0.05%
过去三个月
-5.25% 1.36% -8.54% 1.45% 3.29% -0.09%
过去六个月
17.68% 1.33% 15.15% 1.43% 2.53% -0.10%
过去一年
2.22% 1.29% -3.51% 1.35% 5.73% -0.06%
自基金合同
生效起至今
-15.13% 1.03% -13.37% 0.98% -1.76% 0.05%
创金合信量化发现混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
1.32% 1.06% 0.66% 1.11% 0.66% -0.05%
过去三个月
-5.45% 1.36% -8.54% 1.45% 3.09% -0.09%
过去六个月
17.21% 1.33% 15.15% 1.43% 2.06% -0.10%
过去一年
1.39% 1.29% -3.51% 1.35% 4.90% -0.06%
自基金合同
生效起至今
-17.05% 1.03% -13.37% 0.98% -3.68% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第
一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合
伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例
4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金
合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业
（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资
比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户
投资理财的亲密伙伴。
截至2019年6月30日，本公司共管理40只公募基金，其中混合型产品8只、指数型
产品8只、债券型产品14只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约
155.17亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理
）期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
程志
田
本基金基金经理
2016-
09-27
-
12
年
程志田先生，中国国籍，
金融学硕士，2006年7月
加入长江证券股份有限公
司任高级研究经理。2009
年7月加入国海证券股份
有限公司任金融工程总监
。2011年7月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有限公
司，于2011年11月15日至
2013年4月15日担任大摩
深证300基金的基金经理
。2013年9月加入泰康资
产管理有限责任公司任量
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化投资总监。2015年5月
加入创金合信基金管理有
限公司，现任量化投资部
基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基
金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未
发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年
修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的
所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与管
理人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的交易共24次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：
基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生
反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年上半年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为0.8487元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为17.68%，同期业绩比较基准收益率为15.15%；截至报告期末
创金合信量化发现混合C基金份额净值为0.8295元，本报告期内，该类基金份额净值增
长率为17.21%，同期业绩比较基准收益率为15.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下，出口外需受到一定抑制。
2019年的宏观经济不确定性增强，企业利润回落压力加大，经济下行风险仍然存在。
从股票市场主要指数的估值水平来看，当前估值均处于历史低位，下行空间有限。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投
资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由
中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折
扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的管理人--创金合
信基金管理有限公司在创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内，创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化发现灵活
配置混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 11,416,232.84 24,897,576.40
结算备付金
64,701,647.12 59,350,073.85
存出保证金
3,632,683.67 4,038,473.47
交易性金融资产
6.4.7.2 269,973,420.35 263,115,786.26
其中：股票投资
244,637,140.35 256,125,162.26
基金投资
- -
债券投资
25,336,280.00 6,990,624.00
资产支持证券
投资
- -
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贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
8,813,075.96 -
应收利息
6.4.7.5 668,231.80 231,046.42
应收股利
- -
应收申购款
6,247.52 1,285.22
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
359,211,539.26 351,634,241.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,350,217.64 12,417,243.17
应付赎回款
540,205.33 304,157.76
应付管理人报酬
421,914.01 443,703.97
应付托管费
70,319.02 73,950.65
应付销售服务费
69,951.28 72,354.44
应付交易费用
6.4.7.7 971,695.34 1,071,853.02
应交税费
2,767.89 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 96,584.45 189,003.81
负债合计
13,523,654.96 14,572,266.82
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 410,250,072.93 470,078,492.26
14
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
未分配利润
6.4.7.10 -64,562,188.63 -133,016,517.46
所有者权益合计
345,687,884.30 337,061,974.80
负债和所有者权益总
计
359,211,539.26 351,634,241.62
注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额410,250,072.93份，其中下属A类
基金份额280,980,955.93份，C类基金份额129,269,117.00份。下属A类基金份额净值
0.8487元，C类基金份额净值0.8295元。
6.2 利润表
会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年06月3
0日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
一、收入
68,531,156.13 -43,331,664.59
1.利息收入
927,741.86 774,985.30
其中：存款利息收入
6.4.7.11 582,698.48 711,602.19
债券利息收入
345,043.38 63,383.11
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
58,980,499.59 -35,201,561.13
其中：股票投资收益
6.4.7.12 52,450,724.81 -36,697,324.33
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 -24,950.07 48,586.82
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
15
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
衍生工具收益
6.4.7.14 4,021,700.97 -1,081,700.39
股利收益
6.4.7.15 2,533,023.88 2,528,876.77
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 8,619,250.03 -8,936,256.98
4.汇兑收益（损失以“－
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17 3,664.65 31,168.22
减：二、费用
8,541,449.30 15,822,636.13
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
2,679,979.27 4,027,376.95
2．托管费
6.4.10.2.
2
446,663.22 671,229.52
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
441,584.45 648,914.51
4．交易费用
6.4.7.18 4,851,010.27 10,363,987.32
5．利息支出
1,230.06 918.25
其中：卖出回购金融资产
支出
1,230.06 918.25
6．税金及附加
14,478.58 2,009.12
7．其他费用
6.4.7.19
106,503.45 108,200.46
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
59,989,706.83 -59,154,300.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
59,989,706.83 -59,154,300.72
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 本期
16
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
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2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
470,078,492.26 -133,016,517.46 337,061,974.80
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 59,989,706.83 59,989,706.83
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-59,828,419.33 8,464,622.00 -51,363,797.33
其中：1.基金申购
款
2,028,810.62 -331,163.75 1,697,646.87
2.基金赎回
款
-61,857,229.95 8,795,785.75 -53,061,444.20
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
410,250,072.93 -64,562,188.63 345,687,884.30
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
689,146,076.84 -43,649,652.08 645,496,424.76
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -59,154,300.72 -59,154,300.72
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
-165,453,231.20 11,906,852.57 -153,546,378.63
17
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 67页
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
款
17,342,168.51 -1,196,670.47 16,145,498.04
2.基金赎回
款
-182,795,399.71 13,103,523.04 -169,691,876.67
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
523,692,845.64 -90,897,100.23 432,795,745.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1878号《关于准予创金
合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,511,939,991.40元，业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1257号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》于2016年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,512,800,086.21份基金份额，其中认购资金利息折合860,094.81份基金份额。本基
金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限
公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根
据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资
18
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产
中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、
C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额
将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在
外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票
(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票
据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×80%＋银行人民币活
期存款利率(税后)×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
19
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按
照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期
货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个
月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上
至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
20
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款
11,416,232.84
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
11,416,232.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2019年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
245,537,574.34 244,637,140.35 -900,433.99
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
25,414,710.00 25,336,280.00 -78,430.00
银行间市
场
- - -
债
券
合计
25,414,710.00 25,336,280.00 -78,430.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
270,952,284.34 269,973,420.35 -978,863.99
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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本期末2019年06月30日
公允价值项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
28,973,080.00 - - -
--股指期货
28,973,080.00 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
28,973,080.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债
结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下
的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息
1,856.81
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
30,012.57
应收债券利息
636,317.32
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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应收黄金合约拆借孳息
-
其他
45.10
合计
668,231.80
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用
971,695.34
银行间市场应付交易费用
-
合计
971,695.34
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
96,584.45
合计
96,584.45
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 创金合信量化发现混合A
金额单位：人民币元
本期2019年01月01日至2019年06月30日
项目
(创金合信量化发现混合A)
基金份额（份） 账面金额
上年度末
324,271,194.11 324,271,194.11
本期申购
895,225.23 895,225.23
本期赎回（以“-”号填列）
-44,185,463.41 -44,185,463.41
23
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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本期末
280,980,955.93 280,980,955.93
6.4.7.9.2 创金合信量化发现混合C
金额单位：人民币元
本期2019年01月01日至2019年06月30日
项目
(创金合信量化发现混合C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末
145,807,298.15 145,807,298.15
本期申购
1,133,585.39 1,133,585.39
本期赎回（以“-”号填列）
-17,671,766.54 -17,671,766.54
本期末
129,269,117.00 129,269,117.00
注：申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 创金合信量化发现混合A
单位：人民币元
项目
(创金合信量化发现混
合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-85,075,723.50 -5,325,925.87 -90,401,649.37
本期利润
35,922,862.02 5,993,565.49 41,916,427.51
本期基金份额交易产
生的变动数
7,664,655.64 -1,701,417.64 5,963,238.00
其中：基金申购款
-160,219.78 15,464.47 -144,755.31
基金赎回款
7,824,875.42 -1,716,882.11 6,107,993.31
本期已分配利润
- - -
本期末
-41,488,205.84 -1,033,778.02 -42,521,983.86
6.4.7.10.2 创金合信量化发现混合C
单位：人民币元
项目
(创金合信量化发现混
合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
24
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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上年度末
-40,244,964.97 -2,369,903.12 -42,614,868.09
本期利润
15,447,594.78 2,625,684.54 18,073,279.32
本期基金份额交易产
生的变动数
3,233,384.70 -732,000.70 2,501,384.00
其中：基金申购款
-197,177.57 10,769.13 -186,408.44
基金赎回款
3,430,562.27 -742,769.83 2,687,792.44
本期已分配利润
- - -
本期末
-21,563,985.49 -476,219.28 -22,040,204.77
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入
47,562.86
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
534,005.92
其他
1,129.70
合计
582,698.48
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出股票成交总额
2,543,698,831.57
减：卖出股票成本总额
2,491,248,106.76
买卖股票差价收入
52,450,724.81
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
25
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-24,950.07
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-24,950.07
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付
）成交总额
26,275,444.93
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
25,495,252.10
减：应收利息总额
805,142.90
买卖债券差价收入
-24,950.07
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无权证收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2019年01月01日至2019年06月30日
期货投资
4,021,700.97
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
26
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
股票投资产生的股利收益
2,533,023.88
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,533,023.88
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
1.交易性金融资产
7,495,650.03
——股票投资
7,574,151.93
——债券投资
-78,501.90
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
1,123,600.00
——权证投资
-
——期货投资
1,123,600.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计
8,619,250.03
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
基金赎回费收入
3,663.53
转换费收入
1.12
合计
3,664.65
27
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
交易所市场交易费用
4,844,979.02
银行间市场交易费用
-
期货市场交易费用
6,031.25
合计
4,851,010.27
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
57,831.67
汇划手续费
319.00
账户维护费
18,000.00
查询服务费
600.00
合计
106,503.45
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东会决议通过，
并经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2018﹞2082号）核准，本公司进行增资扩
股。公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元，增额注册资本已由新增股东深圳
市金合中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深
28
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
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圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）
认购并已实缴。本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。
上述事项的工商变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
29
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 67页
第一创业
证券股份
有限公司
- - 399,233,599.26 3.66%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
128,240.35 3.32% - -
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,679,979.27 4,027,376.95
其中：支付销售机构的客户维护费
1,353,691.04 2,093,679.91
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
446,663.22 671,229.52
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 合计
中国工商
银行
0.00 261,184.07 261,184.07
第一创业
证券
0.00 2,282.16 2,282.16
创金合信
直销
0.00 37.09 37.09
合计
0.00 263,503.32 263,503.32
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 合计
创金合信
直销
0.00 149.75 149.75
第一创业
证券
0.00 2,837.54 2,837.54
中国工商
银行
0.00 352,654.78 352,654.78
合计
0.00 355,642.07 355,642.07
本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取
销售服务费。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%的
年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支
付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
11,416,232.84 47,562.86 35,098,908.01 116,592.44
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计
息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
33
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（
单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6012
36
红塔
证券
2019
-06-
26
2019
-07-
05
新发
流通
受限
3.46 3.46 9,789
33,8
69.9
4
33,8
69.9
4
-
3007
88
中信
出版
2019
-06-
27
2019
-07-
05
新发
流通
受限
14.8
5
14.8
5
1,556
23,1
06.6
0
23,1
06.6
0
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（
单位：
张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1280
68
和而
转债
2019
-06-
05
2019
-07-
01
新发
流通
受限
100.
00
100.
00
211
21,1
00.0
0
21,1
00.0
0
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
34
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场
外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
25,315,180.00 -
合计
25,315,180.00 -
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
35
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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2019年06月30日 2018年12月31日
AAA - -
AAA以下
21,100.00 -
未评级
- 6,990,624.00
合计
21,100.00 6,990,624.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过
36
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。于2019年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例为0.02%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2019年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
355,392,189.97元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本
报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返
售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
37
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
本期末2
019年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
11,416,232.84 - - - 11,416,232.84
结算备
付金
64,701,647.12 - - - 64,701,647.12
存出保
证金
3,632,683.67 - - - 3,632,683.67
交易性
金融资
产
25,315,180.00 - 21,100.00 244,637,140.35 269,973,420.35
应收证
券清算
款
- - - 8,813,075.96 8,813,075.96
应收利
息
- - - 668,231.80 668,231.80
应收申
购款
- - - 6,247.52 6,247.52
资产总
计
105,065,743.63 - 21,100.00 254,124,695.63 359,211,539.26
负债
应付证
券清算
款
- - - 11,350,217.64 11,350,217.64
应付赎
回款
- - - 540,205.33 540,205.33
应付管
理人报
酬
- - - 421,914.01 421,914.01
应付托
管费
- - - 70,319.02 70,319.02
应付销
售服务
费
- - - 69,951.28 69,951.28
应付交
易费用
- - - 971,695.34 971,695.34
38
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
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应交税
费
- - - 2,767.89 2,767.89
其他负
债
- - - 96,584.45 96,584.45
负债总
计
- - - 13,523,654.96 13,523,654.96
利率敏
感度缺
口
105,065,743.63 - 21,100.00 240,601,040.67 345,687,884.30
上年度
末2018
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
24,897,576.40 - - - 24,897,576.40
结算备
付金
59,350,073.85 - - - 59,350,073.85
存出保
证金
4,038,473.47 - - - 4,038,473.47
交易性
金融资
产
6,990,624.00 - - 256,125,162.26 263,115,786.26
应收利
息
- - - 231,046.42 231,046.42
应收申
购款
- - - 1,285.22 1,285.22
资产总
计
95,276,747.72 - - 256,357,493.90 351,634,241.62
负债
应付证
券清算
款
- - - 12,417,243.17 12,417,243.17
应付赎
回款
- - - 304,157.76 304,157.76
应付管
理人报
酬
- - - 443,703.97 443,703.97
应付托
- - - 73,950.65 73,950.65
39
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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管费
应付销
售服务
费
- - - 72,354.44 72,354.44
应付交
易费用
- - - 1,071,853.02 1,071,853.02
其他负
债
- - - 189,003.81 189,003.81
负债总
计
- - - 14,572,266.82 14,572,266.82
利率敏
感度缺
口
95,276,747.72 - - 241,785,227.08 337,061,974.80
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2019年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
7.33%(2018年12月31日：2.04%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2018年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
无
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
40
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产－股票投资
244,637,140.35 70.77 256,125,162.26 75.99
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
244,637,140.35 70.77 256,125,162.26 75.99
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位
：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
比较基准上涨5%资产净
值变动
12,590,114.29 13,897,633.30
分析
比较基准下降5%资产净
值变动
-12,590,114.29 -13,897,633.30
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
41
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 67页
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为244,580,163.81元，属于第二层次的余额为
25,393,256.54元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次
255,740,320.46元，第二层次7,375,465.80元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年
12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
42
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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例(%)
1
权益投资
244,637,140.35 68.10
其中：股票
244,637,140.35 68.10
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
25,336,280.00 7.05
其中：债券
25,336,280.00 7.05
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
76,117,879.96 21.19
8
其他各项资产
13,120,238.95 3.65
9
合计
359,211,539.26 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业
2,276,014.00 0.66
B
采矿业
7,962,679.50 2.30
C
制造业
140,096,720.35 40.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
13,223,526.00 3.83
E
建筑业
5,467,060.00 1.58
F
批发和零售业
14,293,875.08 4.13
G
交通运输、仓储和邮政业
8,672,022.00 2.51
H
住宿和餐饮业
1,172,864.00 0.34
I
信息传输、软件和信息技术服务业
14,468,713.36 4.19
J
金融业
6,141,545.94 1.78
K
房地产业
13,265,218.00 3.84
43
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 67页
L
租赁和商务服务业
1,431,271.00 0.41
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
493,640.00 0.14
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
12,881,316.12 3.73
S
综合
2,790,675.00 0.81
合计
244,637,140.35 70.77
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 002195
二三四五
1,021,540 3,973,790.60 1.15
2 000623
吉林敖东
210,600 3,451,734.00 1.00
3 600325
华发股份
391,000 3,053,710.00 0.88
4 000778
新兴铸管
653,200 2,900,208.00 0.84
5 000997
新 大 陆
170,900 2,886,501.00 0.84
6 002092
中泰化学
353,100 2,810,676.00 0.81
7 600820
隧道股份
444,000 2,801,640.00 0.81
8 600673
东阳光
355,500 2,790,675.00 0.81
9 000060
中金岭南
588,800 2,761,472.00 0.80
10 000999
华润三九
93,000 2,728,620.00 0.79
11 000690
宝新能源
414,100 2,666,804.00 0.77
12 000581
威孚高科
140,200 2,602,112.00 0.75
13 600567
山鹰纸业
768,600 2,590,182.00 0.75
14 000547
航天发展
269,300 2,574,508.00 0.74
44
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
15 600804
鹏博士
341,900 2,571,088.00 0.74
16 002217
合力泰
450,300 2,490,159.00 0.72
17 600160
巨化股份
334,640 2,379,290.40 0.69
18 600739
辽宁成大
160,900 2,339,486.00 0.68
19 600737
中粮糖业
266,300 2,311,484.00 0.67
20 600282
南钢股份
656,000 2,296,000.00 0.66
21 300088
长信科技
453,600 2,295,216.00 0.66
22 600466
蓝光发展
367,900 2,288,338.00 0.66
23 601098
中南传媒
179,218 2,265,315.52 0.66
24 600266
北京城建
280,600 2,261,636.00 0.65
25 600373
中文传媒
172,500 2,166,600.00 0.63
26 601699
潞安环能
271,600 2,156,504.00 0.62
27 000883
湖北能源
492,800 2,138,752.00 0.62
28 000732
泰禾集团
127,098 2,097,117.00 0.61
29 002152
广电运通
305,200 2,090,620.00 0.60
30 601000
唐山港
754,100 2,073,775.00 0.60
31 300182
捷成股份
459,800 2,027,718.00 0.59
32 002233
塔牌集团
169,100 1,975,088.00 0.57
33 600598
北大荒
183,800 1,972,174.00 0.57
34 600056
中国医药
140,200 1,891,298.00 0.55
35 000887
中鼎股份
193,700 1,857,583.00 0.54
36 600409
三友化工
327,800 1,855,348.00 0.54
37 002603
以岭药业
159,700 1,849,326.00 0.53
38 600062
华润双鹤
140,000 1,765,400.00 0.51
39 600580
卧龙电驱
209,200 1,759,372.00 0.51
40 002419
天虹股份
131,200 1,713,472.00 0.50
41 000028
国药一致
40,800 1,706,664.00 0.49
42 300026
红日药业
493,900 1,703,955.00 0.49
43 002128
露天煤业
196,100 1,696,265.00 0.49
44 601928
凤凰传媒
209,000 1,686,630.00 0.49
45 600073
上海梅林
180,300 1,658,760.00 0.48
45
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
46 600884
杉杉股份
155,600 1,657,140.00 0.48
47 601231
环旭电子
137,316 1,654,657.80 0.48
48 000021
深科技
203,300 1,652,829.00 0.48
49 601717
郑煤机
288,300 1,646,193.00 0.48
50 600582
天地科技
464,500 1,602,525.00 0.46
51 600563
法拉电子
38,301 1,576,852.17 0.46
52 002424
贵州百灵
159,200 1,572,896.00 0.46
53 000488
晨鸣纸业
285,400 1,529,744.00 0.44
54 000848
承德露露
172,700 1,438,591.00 0.42
55 600338
西藏珠峰
81,240 1,420,075.20 0.41
56 300287
飞利信
344,700 1,368,459.00 0.40
57 600978
宜华生活
361,300 1,358,488.00 0.39
58 601179
中国西电
366,500 1,356,050.00 0.39
59 000869
张 裕Ａ
42,060 1,350,967.20 0.39
60 603766
隆鑫通用
316,800 1,327,392.00 0.38
61 000685
中山公用
154,700 1,321,138.00 0.38
62 000501
鄂武商Ａ
121,100 1,301,825.00 0.38
63 600757
长江传媒
190,900 1,300,029.00 0.38
64 600881
亚泰集团
397,400 1,291,550.00 0.37
65 600694
大商股份
46,000 1,283,860.00 0.37
66 603806
福斯特
33,900 1,245,147.00 0.36
67 601801
皖新传媒
198,000 1,189,980.00 0.34
68 600754
锦江股份
47,600 1,172,864.00 0.34
69 300459
金科文化
199,400 1,134,586.00 0.33
70 601139
深圳燃气
199,100 1,132,879.00 0.33
71 600350
山东高速
234,300 1,124,640.00 0.33
72 603328
依顿电子
105,700 1,085,539.00 0.31
73 600376
首开股份
121,400 1,084,102.00 0.31
74 600126
杭钢股份
208,200 949,392.00 0.27
75 603866
桃李面包
18,700 778,855.00 0.23
76 601019
山东出版
96,200 748,436.00 0.22
46
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
77 603025
大豪科技
69,300 709,632.00 0.21
78 600862
中航高科
69,100 621,209.00 0.18
79 000922
佳电股份
51,400 518,626.00 0.15
80 000032
深桑达Ａ
52,100 517,353.00 0.15
81 300282
三盛教育
41,000 516,600.00 0.15
82 600163
中闽能源
120,100 508,023.00 0.15
83 600297
广汇汽车
113,900 507,994.00 0.15
84 601238
广汽集团
46,400 507,152.00 0.15
85 002664
长鹰信质
38,700 506,583.00 0.15
86 002833
弘亚数控
13,900 506,099.00 0.15
87 000100
TCL 集团
151,900 505,827.00 0.15
88 002101
广东鸿图
66,100 505,665.00 0.15
89 601211
国泰君安
27,500 504,625.00 0.15
90 603288
海天味业
4,800 504,000.00 0.15
91 600028
中国石化
92,100 503,787.00 0.15
92 300132
青松股份
46,300 503,744.00 0.15
93 600031
三一重工
38,500 503,580.00 0.15
94 601992
金隅集团
133,900 503,464.00 0.15
95 000921
海信家电
40,300 502,944.00 0.15
96 600585
海螺水泥
12,100 502,150.00 0.15
97 603599
广信股份
34,200 501,714.00 0.15
98 600377
宁沪高速
46,700 501,558.00 0.15
99 002293
罗莱生活
50,600 501,446.00 0.15
100 002403
爱仕达
58,700 501,298.00 0.15
101 601169
北京银行
84,800 501,168.00 0.14
102 603298
杭叉集团
39,513 500,234.58 0.14
103 002203
海亮股份
46,200 499,884.00 0.14
104 600398
海澜之家
55,100 499,757.00 0.14
105 002335
科华恒盛
28,300 499,495.00 0.14
106 600023
浙能电力
113,000 499,460.00 0.14
107 601985
中国核电
89,800 499,288.00 0.14
47
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
108 600681
百川能源
67,100 499,224.00 0.14
109 000899
赣能股份
94,900 499,174.00 0.14
110 600688
上海石化
96,700 498,972.00 0.14
111 600089
特变电工
68,800 498,800.00 0.14
112 600016
民生银行
78,500 498,475.00 0.14
113 600170
上海建工
132,500 498,200.00 0.14
114 000425
徐工机械
111,700 498,182.00 0.14
115 600998
九州通
40,300 498,108.00 0.14
116 600828
茂业商业
99,204 498,004.08 0.14
117 002449
国星光电
37,500 498,000.00 0.14
118 603861
白云电器
49,800 498,000.00 0.14
119 000828
东莞控股
54,300 497,931.00 0.14
120 601788
光大证券
43,600 497,912.00 0.14
121 000895
双汇发展
20,000 497,800.00 0.14
122 000423
东阿阿胶
12,500 497,750.00 0.14
123 000560
我爱我家
104,100 497,598.00 0.14
124 600236
桂冠电力
82,100 497,526.00 0.14
125 603167
渤海轮渡
50,400 497,448.00 0.14
126 000776
广发证券
36,200 497,388.00 0.14
127 002088
鲁阳节能
40,600 497,350.00 0.14
128 601158
重庆水务
88,800 497,280.00 0.14
129 601009
南京银行
60,200 497,252.00 0.14
130 600606
绿地控股
72,800 497,224.00 0.14
131 600873
梅花生物
103,800 497,202.00 0.14
132 603156
养元饮品
13,400 496,872.00 0.14
133 601818
光大银行
130,400 496,824.00 0.14
134 600566
济川药业
16,500 496,815.00 0.14
135 600741
华域汽车
23,000 496,800.00 0.14
136 002392
北京利尔
141,900 496,650.00 0.14
137 600019
宝钢股份
76,400 496,600.00 0.14
138 600383
金地集团
41,600 496,288.00 0.14
48
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
139 000069
华侨城Ａ
71,400 496,230.00 0.14
140 601618
中国中冶
163,200 496,128.00 0.14
141 002294
信立泰
22,168 496,119.84 0.14
142 300121
阳谷华泰
62,000 496,000.00 0.14
143 000155
川能动力
116,700 495,975.00 0.14
144 600269
赣粤高速
111,700 495,948.00 0.14
145 300219
鸿利智汇
67,200 495,936.00 0.14
146 601766
中国中车
61,300 495,917.00 0.14
147 601006
大秦铁路
61,300 495,917.00 0.14
148 601677
明泰铝业
48,100 495,911.00 0.14
149 002595
豪迈科技
23,600 495,836.00 0.14
150 002100
天康生物
61,200 495,720.00 0.14
151 000683
远兴能源
189,900 495,639.00 0.14
152 600012
皖通高速
78,300 495,639.00 0.14
153 300296
利亚德
63,300 495,639.00 0.14
154 600020
中原高速
94,400 495,600.00 0.14
155 002608
江苏国信
58,100 495,593.00 0.14
156 601607
上海医药
27,300 495,495.00 0.14
157 601198
东兴证券
41,700 495,396.00 0.14
158 600704
物产中大
91,400 495,388.00 0.14
159 600761
安徽合力
51,600 495,360.00 0.14
160 601567
三星医疗
85,400 495,320.00 0.14
161 600050
中国联通
80,400 495,264.00 0.14
162 601138
工业富联
41,100 495,255.00 0.14
163 000157
中联重科
82,400 495,224.00 0.14
164 600618
氯碱化工
63,000 495,180.00 0.14
165 002484
江海股份
81,700 495,102.00 0.14
166 000786
北新建材
27,300 494,949.00 0.14
167 600025
华能水电
121,600 494,912.00 0.14
168 603609
禾丰牧业
41,800 494,912.00 0.14
169 002654
万润科技
119,800 494,774.00 0.14
49
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
170 300118
东方日升
48,600 494,748.00 0.14
171 601996
丰林集团
160,600 494,648.00 0.14
172 000709
河钢股份
165,400 494,546.00 0.14
173 600577
精达股份
163,200 494,496.00 0.14
174 000166
申万宏源
98,700 494,487.00 0.14
175 002111
威海广泰
39,400 494,470.00 0.14
176 603855
华荣股份
56,300 494,314.00 0.14
177 000728
国元证券
53,900 494,263.00 0.14
178 600351
亚宝药业
80,300 493,845.00 0.14
179 002406
远东传动
82,300 493,800.00 0.14
180 000888
峨眉山Ａ
82,000 493,640.00 0.14
181 600352
浙江龙盛
31,300 493,601.00 0.14
182 002533
金杯电工
96,200 493,506.00 0.14
183 600594
益佰制药
94,000 493,500.00 0.14
184 601216
君正集团
150,000 493,500.00 0.14
185 000719
中原传媒
69,500 493,450.00 0.14
186 002626
金达威
42,100 493,412.00 0.14
187 000825
太钢不锈
121,200 493,284.00 0.14
188 002430
杭氧股份
40,900 493,254.00 0.14
189 600705
中航资本
91,000 493,220.00 0.14
190 600252
中恒集团
168,300 493,119.00 0.14
191 600057
厦门象屿
110,800 493,060.00 0.14
192 600256
广汇能源
138,500 493,060.00 0.14
193 002146
荣盛发展
52,500 492,975.00 0.14
194 600381
青海春天
80,900 492,681.00 0.14
195 002013
中航机电
71,600 492,608.00 0.14
196 600790
轻纺城
135,700 492,591.00 0.14
197 002097
山河智能
78,900 492,336.00 0.14
198 600674
川投能源
55,300 492,170.00 0.14
199 000059
华锦股份
76,900 492,160.00 0.14
200 002277
友阿股份
145,600 492,128.00 0.14
50
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
201 600035
楚天高速
145,600 492,128.00 0.14
202 600353
旭光股份
92,500 492,100.00 0.14
203 600438
通威股份
35,000 492,100.00 0.14
204 601107
四川成渝
121,500 492,075.00 0.14
205 601965
中国汽研
66,200 491,866.00 0.14
206 601877
正泰电器
21,300 491,817.00 0.14
207 600299
安迪苏
47,400 491,538.00 0.14
208 603869
新智认知
27,000 491,400.00 0.14
209 002065
东华软件
70,300 491,397.00 0.14
210 600814
杭州解百
93,400 491,284.00 0.14
211 603669
灵康药业
65,500 491,250.00 0.14
212 600723
首商股份
71,600 491,176.00 0.14
213 601900
南方传媒
51,700 491,150.00 0.14
214 002376
新北洋
41,100 491,145.00 0.14
215 002724
海洋王
84,100 491,144.00 0.14
216 000968
蓝焰控股
42,300 491,103.00 0.14
217 600548
深高速
52,300 491,097.00 0.14
218 000591
太阳能
149,700 491,016.00 0.14
219 603566
普莱柯
40,500 490,860.00 0.14
220 300098
高新兴
61,500 490,770.00 0.14
221 000822
山东海化
96,600 490,728.00 0.14
222 002650
加加食品
131,200 490,688.00 0.14
223 600886
国投电力
63,100 490,287.00 0.14
224 002303
美盈森
101,500 490,245.00 0.14
225 601222
林洋能源
104,500 490,105.00 0.14
226 002546
新联电子
107,000 490,060.00 0.14
227 600114
东睦股份
77,900 489,991.00 0.14
228 002433
太安堂
97,800 489,978.00 0.14
229 600059
古越龙山
55,300 489,958.00 0.14
230 601668
中国建筑
85,200 489,900.00 0.14
231 002309
中利集团
71,200 489,856.00 0.14
51
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
232 300150
世纪瑞尔
107,400 489,744.00 0.14
233 600781
辅仁药业
44,400 489,732.00 0.14
234 002081
金 螳 螂
47,500 489,725.00 0.14
235 002275
桂林三金
36,300 489,687.00 0.14
236 600522
中天科技
53,400 489,678.00 0.14
237 002026
山东威达
84,400 489,520.00 0.14
238 002222
福晶科技
43,800 489,246.00 0.14
239 600829
人民同泰
69,200 489,244.00 0.14
240 600105
永鼎股份
101,500 489,230.00 0.14
241 002518
科士达
54,600 489,216.00 0.14
242 000561
烽火电子
70,900 489,210.00 0.14
243 600229
城市传媒
65,100 488,901.00 0.14
244 002790
瑞尔特
72,300 488,748.00 0.14
245 601616
广电电气
137,200 488,432.00 0.14
246 603979
金诚信
58,000 488,360.00 0.14
247 002001
新 和 成
25,300 488,037.00 0.14
248 600382
广东明珠
63,400 487,546.00 0.14
249 002597
金禾实业
26,700 487,008.00 0.14
250 603367
辰欣药业
33,700 486,965.00 0.14
251 603528
多伦科技
64,882 486,615.00 0.14
252 601515
东风股份
62,920 486,371.60 0.14
253 002099
海翔药业
68,500 486,350.00 0.14
254 300145
中金环境
112,000 486,080.00 0.14
255 600100
同方股份
53,700 485,985.00 0.14
256 300360
炬华科技
59,400 485,298.00 0.14
257 600368
五洲交通
103,600 484,848.00 0.14
258 600090
同济堂
103,600 484,848.00 0.14
259 000951
中国重汽
30,200 484,710.00 0.14
260 600219
南山铝业
214,400 484,544.00 0.14
261 002298
中电兴发
68,400 484,272.00 0.14
262 600482
中国动力
20,500 484,210.00 0.14
52
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
263 601117
中国化学
80,400 484,008.00 0.14
264 603980
吉华集团
53,400 483,804.00 0.14
265 603993
洛阳钼业
121,800 482,328.00 0.14
266 300038
数知科技
51,500 482,040.00 0.14
267 002757
南兴股份
27,103 481,620.31 0.14
268 600808
马钢股份
111,400 379,874.00 0.11
269 002540
亚太科技
79,800 378,252.00 0.11
270 000898
鞍钢股份
95,900 363,461.00 0.11
271 601601
中国太保
9,900 361,449.00 0.10
272 603100
川仪股份
38,400 352,896.00 0.10
273 002225
濮耐股份
73,800 338,742.00 0.10
274 002299
圣农发展
12,000 303,840.00 0.09
275 000415
渤海租赁
75,400 295,568.00 0.09
276 000301
东方盛虹
53,300 292,617.00 0.08
277 601998
中信银行
46,100 275,217.00 0.08
278 600968
海油发展
65,126 231,197.30 0.07
279 600068
葛洲坝
33,300 207,459.00 0.06
280 600850
华东电脑
9,600 204,384.00 0.06
281 601689
拓普集团
13,100 200,692.00 0.06
282 600328
兰太实业
24,500 200,655.00 0.06
283 600516
方大炭素
13,573 166,812.17 0.05
284 002344
海宁皮城
32,200 150,052.00 0.04
285 002491
通鼎互联
13,500 109,215.00 0.03
286 300782
卓胜微
743 80,927.56 0.02
287 601566
九牧王
4,400 54,208.00 0.02
288 600346
恒力石化
4,000 48,640.00 0.01
289 601698
中国卫通
10,103 39,603.76 0.01
290 603863
松炀资源
1,612 37,204.96 0.01
291 601236
红塔证券
9,789 33,869.94 0.01
292 600018
上港集团
4,900 33,418.00 0.01
293 300594
朗进科技
721 31,803.31 0.01
53
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
294 603867
新化股份
1,045 26,971.45 0.01
295 000541
佛山照明
5,100 26,724.00 0.01
296 300788
中信出版
1,556 23,106.60 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600325
华发股份
8,522,687.33 2.53
2 600056
中国医药
7,862,151.13 2.33
3 000581
威孚高科
7,475,975.00 2.22
4 600466
蓝光发展
7,162,079.00 2.12
5 600282
南钢股份
7,066,036.00 2.10
6 000685
中山公用
6,982,413.00 2.07
7 600737
中粮糖业
6,892,496.00 2.04
8 601231
环旭电子
6,830,091.06 2.03
9 002195
二三四五
6,774,711.56 2.01
10 002092
中泰化学
6,768,690.60 2.01
11 002152
广电运通
6,672,081.00 1.98
12 000778
新兴铸管
6,556,295.00 1.95
13 000887
中鼎股份
6,535,141.00 1.94
14 601179
中国西电
6,528,554.00 1.94
15 601000
唐山港
6,487,929.00 1.92
16 000547
航天发展
6,388,676.48 1.90
17 600410
华胜天成
6,366,152.46 1.89
18 600062
华润双鹤
6,314,352.46 1.87
19 600160
巨化股份
6,280,715.00 1.86
20 600884
杉杉股份
6,237,499.17 1.85
注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
54
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600879
航天电子
7,566,191.00 2.24
2 000598
兴蓉环境
7,193,684.00 2.13
3 600426
华鲁恒升
7,146,879.00 2.12
4 002078
太阳纸业
7,138,710.00 2.12
5 002244
滨江集团
7,030,967.48 2.09
6 000039
中集集团
6,686,490.99 1.98
7 000686
东北证券
6,657,156.21 1.98
8 002317
众生药业
6,594,686.00 1.96
9 000581
威孚高科
6,511,144.33 1.93
10 600380
健康元
6,441,549.26 1.91
11 600737
中粮糖业
6,436,323.00 1.91
12 600885
宏发股份
6,320,074.57 1.88
13 000685
中山公用
6,251,656.05 1.85
14 600410
华胜天成
6,213,712.00 1.84
15 002152
广电运通
6,189,807.00 1.84
16 600056
中国医药
6,164,869.34 1.83
17 000656
金科股份
6,132,532.46 1.82
18 600500
中化国际
5,972,526.92 1.77
19 600329
中新药业
5,794,155.00 1.72
20 601179
中国西电
5,784,835.00 1.72
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,472,185,932.92
卖出股票收入（成交）总额
2,543,698,831.57
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
55
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
25,315,180.00 7.32
其中：政策性金融债
25,315,180.00 7.32
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
21,100.00 0.01
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
25,336,280.00 7.33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 108603
国开1804
253,000 25,315,180.00 7.32
2 128068
和而转债
211 21,100.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
56
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC1907 IC1907 30
29,438,400
.00
465,320.00 -
公允价值变动总额合计（元）
465,320.00
股指期货投资本期收益（元）
4,021,700.
97
股指期货投资本期公允价值变动（元）
1,123,600.
00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本年度进行了少量的多头套保。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2018年7月21日，新兴铸管股份有限公司（下称新兴铸管，股票代码：
000778）公告称公司武安工业区于2018年5月18日收到河北省环境保护厅出具的《行政
处罚决定书》：河北省环境保护厅对公司武安工业区进行了调查，发现了环境违法行
为，河北省环境保护厅责令武安工业区改正违法行为，并处以罚款一百三十万元整。
本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，公司立即成立了专项工作组，通过加强现
场管理、加大环保投入、建设渣场封闭料棚、增加收尘罩等方式，对以上问题实施了
整改，并通过了河北省环境保护厅的验收，现粉尘外排问题得到治理，相关环保设施
使用正常。该公司铸管产品主要用于基建领域，产品国内市占率维持在50%以上，是我
国及全球铸管行业绝对龙头，将受益于我国基建投资的企稳反弹，故维持持有评级。
本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资
决策程序对新兴铸管进行了投资。 2018年12月25日，新疆中泰化学股份有限公司（以
下简称中泰化学，股票代码：002092）下属公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司
（以下简称"托克逊能化"）尚未完工的在建项目-石灰回转窑发生了安全事故，该项目
由江苏中圣园科技股份有限公司EPC总承包承建。经过有关部门的调查，托克逊能化收
57
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
到吐鲁番应急管理局出具的行政处罚听证告知书（吐应急听告[2019]002号）文件，对
中泰化学处以罚款90万元。 本基金投研人员分析认为，上述事项不会对中泰化学的生
产经营和长远发展产生影响，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为中国化
工行业500强，业绩一直处于行业领先水平，故维持持有评级。本基金基金经理依据基
金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中泰化学进
行了投资。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称东阳光科，股票代码：
600673）股东袁灵斌、李军控制的证券账户在持有东阳光科已发行股份累计达到5%时，
未及时停止买卖并履行权益变动的信息披露义务，此后继续增持又再次达到东阳光科
已发行股份的5%时，仍未停止交易并履行权益变动披露义务。根据《股票上市规则》
第17.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，上海证券
交易所作出如下纪律处分决定：对广东东阳光科技控股股份有限公司股东袁灵斌和李
军予以公开谴责。 本基金投研人员分析认为，上述事项不会对东阳光科的生产经营和
长远发展产生影响，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为广东省工程技术
研发中心，一直以来从事创新性研发，且当前估值处于行业偏低水平，故维持持有评
级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常
投资决策程序对东阳光科进行了投资。
7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
3,632,683.67
2
应收证券清算款
8,813,075.96
3
应收股利
-
4
应收利息
668,231.80
5
应收申购款
6,247.52
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,120,238.95
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
58
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
量化
发现
混合A
1,94
8
144,240.74 50,008,000.00
17.80
%
230,972,955.93 82.20%
创金
合信
量化
发现
混合C
1,60
9
80,341.28 10,009.90 0.01% 129,259,107.10 99.99%
合计
3,51
7
116,647.73 50,018,009.90
12.19
%
360,232,063.03 87.81%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（
份）
占基金总份额比
例
创金合信量化发
现混合A
488,244.02 0.17%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信量化发
现混合C
70,125.95 0.05%
59
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
合计
558,369.97 0.14%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
创金合信量化发现
混合A
10~50
创金合信量化发现
混合C
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
10~50
创金合信量化发现
混合A
0
创金合信量化发现
混合C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
创金合信量化发现混合
A
创金合信量化发现混合
C
基金合同生效日(2016年09月27
日)基金份额总额
848,356,409.28 664,443,676.93
本报告期期初基金份额总额
324,271,194.11 145,807,298.15
本报告期基金总申购份额
895,225.23 1,133,585.39
减：本报告期基金总赎回份额
44,185,463.41 17,671,766.54
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
280,980,955.93 129,269,117.00
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大 会。
60
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
华安
证券
2 - - - - -
申万
宏源
2 - - - - -
平安
证券
2 - - - - -
广州
2 - - - - -
61
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
证券
国泰
君安
证券
2 - - - - -
中金
公司
2 - - - - -
第一
创业
证券
2 - - - - -
兴业
证券
2 - - - - -
华创
证券
2 496,817,691.37 9.91% 209,487.70 11.29% -
金元
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 - - - - -
东方
证券
2 547,077,672.07 10.91% 175,270.87 9.44% -
东吴
证券
2 1,705,064,530.60 34.02% 548,281.82 29.54% -
江海
证券
2 116,414,697.54 2.32% 48,845.88 2.63% -
国信
证券
2 103,444,956.47 2.06% 43,547.18 2.35% -
广发
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 260,601,442.56 5.20% 110,086.46 5.93% -
恒泰
证券
2 213,937,753.66 4.27% 90,136.64 4.86% -
西藏
东方
2 - - - - -
62
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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财富
证券
中信
建投
证券
2 443,910,483.24 8.86% 187,272.40 10.09% -
东兴
证券
2 413,272,639.93 8.24% 132,838.02 7.16% -
中泰
证券
2 318,606,886.63 6.36% 102,760.11 5.54% -
长江
证券
2 - - - - -
中银
国际
证券
2 - - - - -
华泰
证券
2 - - - - -
方正
证券
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
中投
证券
2 - - - - -
中信
证券
4 - - - - -
银河
证券
4 - - - - -
太平
洋证
券
4 393,298,655.70 7.85% 207,423.99 11.18% -
安信
证券
4 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
63
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高
质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专
门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足
基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证
券经营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增东方证券的2个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
华安证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
平安证
券
- - - - - - - -
广州证
券
- - - - - - - -
国泰君
安证券
- - - - - - - -
中金公
司
- - - - - - - -
第一创
业证券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
华创证
券
71,368.40 0.10% 2,600,000.00 28.57% - - - -
金元证
券
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
东方证
券
32,744.25 0.05% 1,000,000.00 10.99% - - - -
东吴证
券
18,144,066.33 26.33% 5,500,000.00 60.44% - - - -
64
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
江海证
券
- - - - - - - -
国信证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
光大证
券
108,097.48 0.16% - - - - - -
恒泰证
券
- - - - - - - -
西藏东
方财富
证券
- - - - - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
东兴证
券
50,560,775.22 73.36% - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
中银国
际证券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
方正证
券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
中投证
券
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
太平洋
证券
5,573.00 0.01% - - - - - -
安信证
券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信量化发现灵活配置
混合型证券投资基金2018年
第4季度报告
公司官网、证券时报
2019-01-19
2
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与中
投证券费率优惠活动的公告
公司官网、证券时报
2019-03-28
65
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
3
创金合信量化发现灵活配置
混合型证券投资基金2018年
年度报告
公司官网
2019-03-29
4
创金合信量化发现灵活配置
混合型证券投资基金2018年
年度报告摘要
公司官网、证券时报
2019-03-29
5
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2019-04-04
6
创金合信量化发现灵活配置
混合型证券投资基金2019年
第一季度报告
公司官网、证券时报
2019-04-22
7
创金合信量化发现灵活配置
混合型证券投资基金（2019
年第1号）招募说明书（更
新）
公司官网、证券时报
2019-05-10
8
创金合信量化发现灵活配置
混合型证券投资基金招募说
明书（更新）摘要（2019年
第1号）
公司官网、证券时报
2019-05-10
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信量化发现灵活配置混合型 证券投资基金2019年半年度报告原文。
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 67页
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
12.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
67
