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创金合信国证A股指数A(005414)

创金合信国证A股指数:创金合信国证A股指数发起式证券投资基金2019年半年度报告查看PDF公告

创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告




































页,共 69页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年08月26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 2 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................3 §2


基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7 §4


管理人报告 ...............................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12 §5


托管人报告 .............................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................12 6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12 6.2 利润表 .............................................................................................................................................14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................16 6.4 报表附注 .........................................................................................................................................17 §7


投资组合报告 .........................................................................................................................................41 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ..............................................43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................59 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................59 7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................59 §8


基金份额持有人信息 .............................................................................................................................60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................61 3 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................61 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................61 §9


开放式基金份额变动 .............................................................................................................................62 §10


重大事件揭示 .......................................................................................................................................62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................63 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................63 10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................65 §11


影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................66 §12


备查文件目录 .......................................................................................................................................66 12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................66 12.2 存放地点 .......................................................................................................................................66 12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................66 4 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 基金简称 创金合信国证A股指数 基金主代码 005414 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月28日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,629,556.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信国证A股指 数A 创金合信国证A股指 数C 下属分级基金的交易代码 005414 005415 报告期末下属分级基金的份额总额 6,680,845.82份 5,948,710.48份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。 投资策略 正常情况下,本基金主要采用完全复制法进行投 资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离 度绝对值的平均值控制在0.20%以内。 业绩比较基准 国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款 利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期 收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数 相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 5 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 姓名 梁绍锋 张燕 联系电话 0755-23838908 0755-83199084 信息披 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co m yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司) 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 15号投行大厦15层 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.cjhxfund.com 基金半年度报告备置 地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 注:本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《中国证券报》、《证券时报》变 更为《上海证券报》。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 6 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 金额单位:人民币元 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 创金合信国证A股指数A 创金合信国证A股指数C 本期已实现收益 88,539.97 50,157.85 本期利润 1,402,892.84 1,319,281.22 加权平均基金份额本期 利润 0.2048 0.2034 本期加权平均净值利润 率 23.22% 23.25% 本期基金份额净值增长 率 26.34% 25.99% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 -505,714.68 -481,525.76 期末可供分配基金份额 利润 -0.0757 -0.0809 期末基金资产净值 6,175,131.14 5,467,184.72 期末基金份额净值 0.9243 0.9191 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 -7.57% -8.09% 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信国证A股指数A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 7 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 3.64% 1.18% 3.31% 1.21% 0.33% -0.03% 过去三个月 -3.46% 1.55% -4.05% 1.57% 0.59% -0.02% 过去六个月 26.34% 1.55% 24.10% 1.55% 2.24% 0.00% 过去一年 6.50% 1.50% 4.99% 1.49% 1.51% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -7.57% 1.40% -8.67% 1.38% 1.10% 0.02% 创金合信国证A股指数C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.65% 1.17% 3.31% 1.21% 0.34% -0.04% 过去三个月 -3.51% 1.55% -4.05% 1.57% 0.54% -0.02% 过去六个月 25.99% 1.55% 24.10% 1.55% 1.89% 0.00% 过去一年 6.03% 1.50% 4.99% 1.49% 1.04% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -8.09% 1.40% -8.67% 1.38% 0.58% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 8 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日 正式注册设立,注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第 一创业证券股份有限公司,出资比例51.0729%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合 伙),出资比例21.8884%;深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙),出资比例 4.50645%;深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金 合振投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合兴投资合伙企业 (有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙),出资 比例4.50645%;深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户 投资理财的亲密伙伴。 截至2019年6月30日,本公司共管理40只公募基金,其中混合型产品8只、指数型 产品8只、债券型产品14只、股票型产品9只、货币型产品1只;管理的公募基金规模约 155.17亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理(助理 )期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 陈龙 本基金基金经理 2017- 12-28 - 11 年 陈龙先生,中国国籍,复 旦大学经济学硕士和美国 加州大学洛杉矶分校(UC LA)金融工程硕士。2006 年7月就职于中证指数有 限公司,任研发部高级研 究员。2013年2月加入中 国金融期货交易所,任股 指事业部高级经理,2016 年3月加入创金合信基金 管理有限公司,现任指数 策略投资研究部副总监、 基金经理。 10 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风 险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未 发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年 修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的 所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为国证A股指数,业绩基准为国证A股指数收益率×95%+银 行人民币活期存款利率(税后)×5%。国证A股指数的样本股为在深圳、上海证券交易 所上市的除ST、*ST股票外的所有A股,于2005年2月3日发布,用以反映中国A股市场股 票价格的整体表现。本基金的投资策略,正常情况下,主要采用完全复制法进行投资, 力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内; 为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数 时,本基金 将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。 11 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信国证A股指数A基金份额净值为0.9243元,本报告期内,该 类基金份额净值增长率为26.34%,同期业绩比较基准收益率为24.10%;截至报告期末 创金合信国证A股指数C基金份额净值为0.9191元,本报告期内,该类基金份额净值增 长率为25.99%,同期业绩比较基准收益率为24.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期中美贸易谈判重启,摩擦有所缓和,但中美合作有限、竞争加剧的态势将长 期存在。短期给出口部门和企业带来下行压力,但长期给国内经济转型升级带来动力; 科创板加速落地,带动部分基础性制度革新,利好资本市场长远发展;经过二季度回 调,A股整体估值处于中低位水平,具备长期投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投 资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由 中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折 扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金,不适用本项说明。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制 制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责 地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为 进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录 和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、 准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 344,532.59 397,504.18 结算备付金 13,232.07 1,364.52 存出保证金 1,574.63 962.87 交易性金融资产 6.4.7.2 11,274,935.44 10,350,542.50 其中:股票投资 10,974,755.44 10,049,222.50 基金投资 - - 债券投资 300,180.00 301,320.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 92,677.95 - 应收利息 6.4.7.5 7,619.41 8,482.52 13 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 应收股利 - - 应收申购款 697.43 23,095.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 11,735,269.52 10,781,951.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 59,747.67 41,026.10 应付管理人报酬 4,710.01 4,387.16 应付托管费 942.01 877.44 应付销售服务费 902.95 887.60 应付交易费用 6.4.7.7 3,774.59 635.78 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 22,876.43 143,001.19 负债合计 92,953.66 190,815.27 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 12,629,556.30 14,498,044.53 未分配利润 6.4.7.10 -987,240.44 -3,906,907.82 所有者权益合计 11,642,315.86 10,591,136.71 负债和所有者权益总 计 11,735,269.52 10,781,951.98 14 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额12,629,556.30份,其中下属A类基金 份额6,680,845.82份,C类基金份额5,948,710.48份。下属A类基金份额净值0.9243元, C类基金份额净值0.9191元。 6.2 利润表 会计主体:创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01 日 至2019年06月3 0日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 一、收入 2,810,683.55 -1,401,524.96 1.利息收入 6,499.14 5,403.29 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,529.66 2,223.23 债券利息收入 4,969.48 2,154.08 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 1,025.98 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) 203,463.16 -23,414.11 其中:股票投资收益 6.4.7.12 105,045.74 -112,978.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -952.00 - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 99,369.42 89,564.25 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 2,583,476.24 -1,386,706.74 15 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 4.汇兑收益(损失以“- ”号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 17,245.01 3,192.60 减:二、费用 88,509.49 141,785.94 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1 28,976.33 27,786.88 2.托管费 6.4.10.2. 2 5,795.28 5,557.35 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 5,624.10 5,596.39 4.交易费用 6.4.7.18 16,587.39 18,003.85 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.19 31,526.39 84,841.47 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 2,722,174.06 -1,543,310.90 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“ -”号填列) 2,722,174.06 -1,543,310.90 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 14,498,044.53 -3,906,907.82 10,591,136.71 16 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 2,722,174.06 2,722,174.06 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -1,868,488.23 197,493.32 -1,670,994.91 其中:1.基金申购 款 4,178,501.88 -560,343.58 3,618,158.30 2.基金赎回 款 -6,046,990.11 757,836.90 -5,289,153.21 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 12,629,556.30 -987,240.44 11,642,315.86 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 11,883,173.75 24,109.52 11,907,283.27 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - -1,543,310.90 -1,543,310.90 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -194,471.06 -31,180.56 -225,651.62 其中:1.基金申购 款 1,003,302.58 -72,056.08 931,246.50 2.基金赎回 -1,197,773.64 40,875.52 -1,156,898.12 17 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 款 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 11,688,702.69 -1,550,381.94 10,138,320.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]2125号《关于准予创金合信国证A股 指数发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币11,881,532.97元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2017)第1088号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金合同》于2017年12月28日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为11,883,173.75 份基金份额,其中认购资金利息折 合1,640.78 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托 管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,001,400.14份基金份额,发起资金 认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购 /申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购 /申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提 销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类 基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将 18 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外 的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信国证A股指数发起式证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成分股及其备选成分股。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成分股(包括主板、中小板、创业板及其 他经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指 期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的 业绩比较基准为:国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基 金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关 信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 19 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳 税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税 方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的 增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按 照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期 货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个 月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上 至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人 所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规 定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴 纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 20 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 2019年06月30日 活期存款 344,532.59 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 344,532.59 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末2019年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,744,608.46 10,974,755.44 230,146.98 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市 场 300,881.00 300,180.00 -701.00 银行间市 场 - - - 债 券 合计 300,881.00 300,180.00 -701.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,045,489.46 11,274,935.44 229,445.98 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 21 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应收活期存款利息 67.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6.00 应收债券利息 7,545.21 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.70 合计 7,619.41 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 交易所市场应付交易费用 3,774.59 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,774.59 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 22 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 项目 本期末 2019年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.04 预提费用 22,876.39 合计 22,876.43 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 创金合信国证A股指数A 金额单位:人民币元 本期2019年01月01日至2019年06月30日 项目 (创金合信国证A股指数A) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,050,255.76 7,050,255.76 本期申购 2,903,305.56 2,903,305.56 本期赎回(以“-”号填列) -3,272,715.50 -3,272,715.50 本期末 6,680,845.82 6,680,845.82 6.4.7.9.2 创金合信国证A股指数C 金额单位:人民币元 本期2019年01月01日至2019年06月30日 项目 (创金合信国证A股指数C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,447,788.77 7,447,788.77 本期申购 1,275,196.32 1,275,196.32 本期赎回(以“-”号填列) -2,774,274.61 -2,774,274.61 本期末 5,948,710.48 5,948,710.48 注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 创金合信国证A股指数A 单位:人民币元 项目 (创金合信国证A股指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 23 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 数A) 上年度末 -482,370.90 -1,410,218.64 -1,892,589.54 本期利润 88,539.97 1,314,352.87 1,402,892.84 本期基金份额交易产 生的变动数 34,119.61 -50,137.59 -16,017.98 其中:基金申购款 -215,797.22 -195,998.43 -411,795.65 基金赎回款 249,916.83 145,860.84 395,777.67 本期已分配利润 - - - 本期末 -359,711.32 -146,003.36 -505,714.68 6.4.7.10.2 创金合信国证A股指数C 单位:人民币元 项目 (创金合信国证A股指 数C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -526,872.80 -1,487,445.48 -2,014,318.28 本期利润 50,157.85 1,269,123.37 1,319,281.22 本期基金份额交易产 生的变动数 126,806.84 86,704.46 213,511.30 其中:基金申购款 -98,040.06 -50,507.87 -148,547.93 基金赎回款 224,846.90 137,212.33 362,059.23 本期已分配利润 - - - 本期末 -349,908.11 -131,617.65 -481,525.76 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 活期存款利息收入 1,442.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 75.59 其他 11.53 24 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 合计 1,529.66 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出股票成交总额 6,942,052.74 减:卖出股票成本总额 6,837,007.00 买卖股票差价收入 105,045.74 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 -952.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -952.00 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑付 )成交总额 310,880.90 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 300,990.00 减:应收利息总额 10,842.90 25 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 买卖债券差价收入 -952.00 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无权证收益。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 股票投资产生的股利收益 99,369.42 基金投资产生的股利收益 - 合计 99,369.42 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 1.交易性金融资产 2,583,476.24 ——股票投资 2,584,507.24 ——债券投资 -1,031.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 - 26 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 价值变动产生的预估增 值税 合计 2,583,476.24 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金赎回费收入 17,245.01 合计 17,245.01 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 交易所市场交易费用 16,587.39 银行间市场交易费用 - 合计 16,587.39 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 - 汇划手续费 650.00 指数使用费 16,000.00 合计 31,526.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 27 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经创金合信基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股东会决议通过, 并经中国证券监督管理委员会(证监许可﹝2018﹞2082号)核准,本公司进行增资扩 股。公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元,增额注册资本已由新增股东深圳 市金合中投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)、深 圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)、 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 认购并已实缴。本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。 上述事项的工商变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 28 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 金额单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 称 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 第一创业 证券股份 有限公司 11,670,052.74 96.30% 13,663,850.60 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 称 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 第一创业 证券股份 有限公司 600,919.00 100.00% 401,320.00 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 称 成交金额 占当期 债券回 购成交 成交金额 占当期 债券回 购成交 29 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 总额的 比例 总额的 比例 第一创业 证券股份 有限公司 - - 2,110,000.00 100.00% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 第一创业 证券股份 有限公司 8,417.96 98.30% 3,774.59 100.00% 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 第一创业 证券股份 有限公司 9,839.85 100.00% 3,509.00 100.00% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 30 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 28,976.33 27,786.88 其中:支付销售机构的客户维护费 2,941.11 1,536.33 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托 管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期 顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,795.28 5,557.35 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托 管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 31 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 创金合信国证A股指数A 创金合信国证A股指数C 合计 创金合信 直销 0.00 4,355.31 4,355.31 合计 0.00 4,355.31 4,355.31 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售 服务费的 各关联方 名称 创金合信国证A股指数A 创金合信国证A股指数C 合计 创金合信 直销 0.00 4,783.57 4,783.57 合计 0.00 4,783.57 4,783.57 本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务费。本基 金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计 提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托 管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作 日内从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支 付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信国证A股指数A 份额单位:份 项目 本期 上年度可比期间 32 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 2019年01月01日至2019年06 月30日 2018年01月01日至2018年06 月30日 基金合同生效日(2017 年12月28日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 5,000,700.14 5,000,700.14 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减:报告期间赎回/卖 出总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 5,000,700.14 5,000,700.14 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 74.85% 88.04% 创金合信国证A股指数C 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 基金合同生效日(2017 年12月28日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 5,000,700.00 5,000,700.00 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减:报告期间赎回/卖 出总份额 - - 33 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 报告期末持有的基金份 额 5,000,700.00 5,000,700.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 84.06% 83.22% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 公司 344,532.59 1,442.54 308,290.92 1,954.81 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 34 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会 为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险 管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风 险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场 外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来 控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定 的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 35 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 300,180.00 - 合计 300,180.00 - 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - 301,320.00 合计 - 301,320.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人 利益。 于2019年06月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日 起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理 部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间 内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 36 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分 基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的15%。于2019年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净 值的比例为0.00%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2019年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 11,719,758.69元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措 施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基 金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持 续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募 类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受 质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本 报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动 37 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 019年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 344,532.59 - - - 344,532.59 结算备 付金 13,232.07 - - - 13,232.07 存出保 证金 1,574.63 - - - 1,574.63 交易性 金融资 产 300,180.00 - - 10,974,755.44 11,274,935.44 应收证 券清算 款 - - - 92,677.95 92,677.95 应收利 息 - - - 7,619.41 7,619.41 应收申 购款 - - - 697.43 697.43 资产总 计 659,519.29 - - 11,075,750.23 11,735,269.52 负债 应付赎 回款 - - - 59,747.67 59,747.67 应付管 理人报 酬 - - - 4,710.01 4,710.01 38 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 应付托 管费 - - - 942.01 942.01 应付销 售服务 费 - - - 902.95 902.95 应付交 易费用 - - - 3,774.59 3,774.59 其他负 债 - - - 22,876.43 22,876.43 负债总 计 - - - 92,953.66 92,953.66 利率敏 感度缺 口 659,519.29 - - 10,982,796.57 11,642,315.86 上年度 末2018 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 397,504.18 - - - 397,504.18 结算备 付金 1,364.52 - - - 1,364.52 存出保 证金 962.87 - - - 962.87 交易性 金融资 产 301,320.00 - - 10,049,222.50 10,350,542.50 应收利 息 - - - 8,482.52 8,482.52 应收申 购款 - - - 23,095.39 23,095.39 资产总 计 701,151.57 - - 10,080,800.41 10,781,951.98 负债





应付赎 回款 - - - 41,026.10 41,026.10 应付管 理人报 - - - 4,387.16 4,387.16 39 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 酬 应付托 管费 - - - 877.44 877.44 应付销 售服务 费 - - - 887.60 887.60 应付交 易费用 - - - 635.78 635.78 其他负 债 - - - 143,001.19 143,001.19 负债总 计 - - - 190,815.27 190,815.27 利率敏 感度缺 口 701,151.57 - - 9,889,985.14 10,591,136.71 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为2.56%(2018年12月31日:2.85%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2017年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略, 通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构 建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 40 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例( %) 公允价值 占基金 资产净 值比例( %) 交易性金融资 产-股票投资 10,974,755.44 94.27 10,049,222.50 94.88 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,974,755.44 94.27 10,049,222.50 94.88 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位 :人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 比较基准上涨5%资产净 值变动 548,635.57 518,383.92 分析 比较基准下降5%资产净 值变动 -548,635.57 -518,383.92 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 41 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为10,974,755.44元,属于第二层次的余额为300,180.00元, 无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次9,958,444.50元,第二层次 392,098.00元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 42 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 例(%) 1 权益投资 10,974,755.44 93.52 其中:股票 10,974,755.44 93.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 300,180.00 2.56 其中:债券 300,180.00 2.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 357,764.66 3.05 8 其他各项资产 102,569.42 0.87 9 合计 11,735,269.52 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 142,414.00 1.22 B 采矿业 272,186.00 2.34 C 制造业 5,469,249.18 46.98 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 310,219.36 2.66 E 建筑业 242,974.00 2.09 F 批发和零售业 318,318.40 2.73 G 交通运输、仓储和邮政 业 270,538.10 2.32 H 住宿和餐饮业 18,585.00 0.16 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 764,132.80 6.56 43 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 J 金融业 2,259,732.00 19.41 K 房地产业 401,504.00 3.45 L 租赁和商务服务业 143,698.20 1.23 M 科学研究和技术服务业 42,400.05 0.36 N 水利、环境和公共设施 管理业 19,833.00 0.17 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 17,936.00 0.15 Q 卫生和社会工作 86,357.95 0.74 R 文化、体育和娱乐业 99,387.40 0.85 S 综合 95,290.00 0.82 合计 10,974,755.44 94.27 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 601318 中国平安 5,300 469,633.00 4.03 2 600519 贵州茅台 200 196,800.00 1.69 3 601166 兴业银行 8,400 153,636.00 1.32 4 000651 格力电器 2,400 132,000.00 1.13 5 000333 美的集团 2,400 124,464.00 1.07 6 000858 五 粮 液 1,000 117,950.00 1.01 7 600887 伊利股份 3,100 103,571.00 0.89 44 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 8 600276 恒瑞医药 1,560 102,960.00 0.88 9 600030 中信证券 4,300 102,383.00 0.88 10 601328 交通银行 14,600 89,352.00 0.77 11 601398 工商银行 13,400 78,926.00 0.68 12 601288 农业银行 21,400 77,040.00 0.66 13 300498 温氏股份 2,100 75,306.00 0.65 14 600016 民生银行 11,700 74,295.00 0.64 15 600000 浦发银行 6,200 72,416.00 0.62 16 600837 海通证券 4,900 69,531.00 0.60 17 000002 万 科A 2,400 66,744.00 0.57 18 000001 平安银行 4,800 66,144.00 0.57 19 600900 长江电力 3,500 62,650.00 0.54 20 601601 中国太保 1,600 58,416.00 0.50 21 600104 上汽集团 2,200 56,100.00 0.48 22 601668 中国建筑 9,420 54,165.00 0.47 23 600585 海螺水泥 1,300 53,950.00 0.46 24 002415 海康威视 1,900 52,402.00 0.45 25 600048 保利地产 4,100 52,316.00 0.45 26 600009 上海机场 600 50,268.00 0.43 27 601988 中国银行 13,100 48,994.00 0.42 28 002304 洋河股份 400 48,624.00 0.42 29 601211 国泰君安 2,500 45,875.00 0.39 30 000063 中兴通讯 1,400 45,542.00 0.39 31 000725 京东方A 13,200 45,408.00 0.39 32 601888 中国国旅 500 44,325.00 0.38 33 600031 三一重工 3,300 43,164.00 0.37 34 600028 中国石化 7,700 42,119.00 0.36 35 603288 海天味业 400 42,000.00 0.36 36 601169 北京银行 7,100 41,961.00 0.36 37 601229 上海银行 3,540 41,949.00 0.36 38 600690 海尔智家 2,400 41,496.00 0.36 45 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 39 601766 中国中车 5,100 41,259.00 0.35 40 002142 宁波银行 1,700 41,208.00 0.35 41 601818 光大银行 10,800 41,148.00 0.35 42 000568 泸州老窖 500 40,415.00 0.35 43 601688 华泰证券 1,800 40,176.00 0.35 44 000338 潍柴动力 3,100 38,099.00 0.33 45 002475 立讯精密 1,530 37,928.70 0.33 46 300059 东方财富 2,604 35,284.20 0.30 47 600019 宝钢股份 5,400 35,100.00 0.30 48 601009 南京银行 4,200 34,692.00 0.30 49 601088 中国神华 1,700 34,646.00 0.30 50 600309 万华化学 800 34,232.00 0.29 51 601012 隆基股份 1,478 34,156.58 0.29 52 000661 长春高新 100 33,800.00 0.29 53 601989 中国重工 6,000 33,360.00 0.29 54 601857 中国石油 4,800 33,024.00 0.28 55 601186 中国铁建 3,300 32,835.00 0.28 56 600588 用友网络 1,205 32,390.40 0.28 57 601390 中国中铁 4,900 31,948.00 0.27 58 601899 紫金矿业 8,400 31,668.00 0.27 59 002230 科大讯飞 950 31,578.00 0.27 60 600050 中国联通 5,100 31,416.00 0.27 61 600919 江苏银行 4,200 30,492.00 0.26 62 600352 浙江龙盛 1,900 29,963.00 0.26 63 000783 长江证券 3,800 29,678.00 0.25 64 000876 新 希 望 1,700 29,529.00 0.25 65 002714 牧原股份 500 29,395.00 0.25 66 600340 华夏幸福 900 29,313.00 0.25 67 001979 招商蛇口 1,400 29,260.00 0.25 68 601939 建设银行 3,900 29,016.00 0.25 69 601225 陕西煤业 3,100 28,644.00 0.25 46 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 70 300142 沃森生物 1,000 28,360.00 0.24 71 601006 大秦铁路 3,500 28,315.00 0.24 72 601155 新城控股 700 27,867.00 0.24 73 600958 东方证券 2,600 27,768.00 0.24 74 600015 华夏银行 3,600 27,720.00 0.24 75 002271 东方雨虹 1,220 27,645.20 0.24 76 601336 新华保险 500 27,515.00 0.24 77 002007 华兰生物 900 27,441.00 0.24 78 600999 招商证券 1,600 27,344.00 0.23 79 000100 TCL 集团 8,200 27,306.00 0.23 80 300015 爱尔眼科 875 27,098.75 0.23 81 601669 中国电建 5,100 26,979.00 0.23 82 002422 科伦药业 900 26,757.00 0.23 83 600363 联创光电 2,000 26,720.00 0.23 84 002024 苏宁易购 2,300 26,404.00 0.23 85 002410 广联达 800 26,312.00 0.23 86 600383 金地集团 2,200 26,246.00 0.23 87 600406 国电南瑞 1,400 26,096.00 0.22 88 600171 上海贝岭 1,600 26,000.00 0.22 89 600741 华域汽车 1,200 25,920.00 0.22 90 603589 口子窖 400 25,768.00 0.22 91 000860 顺鑫农业 550 25,657.50 0.22 92 601628 中国人寿 900 25,488.00 0.22 93 002594 比亚迪 500 25,360.00 0.22 94 002027 分众传媒 4,780 25,286.20 0.22 95 600061 国投资本 1,800 25,218.00 0.22 96 603369 今世缘 900 25,101.00 0.22 97 002736 国信证券 1,900 25,004.00 0.21 98 601111 中国国航 2,600 24,882.00 0.21 99 002202 金风科技 2,000 24,860.00 0.21 100 002311 海大集团 800 24,720.00 0.21 47 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 101 600547 山东黄金 600 24,702.00 0.21 102 600168 武汉控股 3,400 24,684.00 0.21 103 300285 国瓷材料 1,450 24,664.50 0.21 104 300193 佳士科技 3,000 24,510.00 0.21 105 601933 永辉超市 2,400 24,504.00 0.21 106 002107 沃华医药 2,800 24,500.00 0.21 107 600111 北方稀土 1,900 24,396.00 0.21 108 002439 启明星辰 900 24,210.00 0.21 109 002008 大族激光 700 24,066.00 0.21 110 600089 特变电工 3,300 23,925.00 0.21 111 600438 通威股份 1,700 23,902.00 0.21 112 000875 吉电股份 7,500 23,850.00 0.20 113 600882 妙可蓝多 2,100 23,814.00 0.20 114 600824 益民集团 6,100 23,729.00 0.20 115 600703 三安光电 2,100 23,688.00 0.20 116 000997 新 大 陆 1,400 23,646.00 0.20 117 000066 中国长城 2,300 23,644.00 0.20 118 000768 中航飞机 1,500 23,625.00 0.20 119 600867 通化东宝 1,520 23,408.00 0.20 120 000776 广发证券 1,700 23,358.00 0.20 121 600452 涪陵电力 1,316 23,240.56 0.20 122 600085 同仁堂 800 23,200.00 0.20 123 300347 泰格医药 300 23,130.00 0.20 124 002272 川润股份 4,200 23,100.00 0.20 125 000166 申万宏源 4,600 23,046.00 0.20 126 600436 片仔癀 200 23,040.00 0.20 127 601377 兴业证券 3,400 22,916.00 0.20 128 300124 汇川技术 1,000 22,910.00 0.20 129 002465 海格通信 2,400 22,896.00 0.20 130 300271 华宇软件 1,200 22,800.00 0.20 131 600196 复星医药 900 22,770.00 0.20 48 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 132 600660 福耀玻璃 1,000 22,730.00 0.20 133 002145 中核钛白 5,500 22,715.00 0.20 134 002682 龙洲股份 4,300 22,704.00 0.20 135 601997 贵阳银行 2,620 22,663.00 0.19 136 601929 吉视传媒 9,300 22,599.00 0.19 137 600834 申通地铁 2,900 22,562.00 0.19 138 002127 南极电商 2,000 22,480.00 0.19 139 600169 太原重工 8,400 22,428.00 0.19 140 000895 双汇发展 900 22,401.00 0.19 141 002442 龙星化工 4,000 22,400.00 0.19 142 600376 首开股份 2,500 22,325.00 0.19 143 002104 恒宝股份 3,100 22,289.00 0.19 144 002373 千方科技 1,300 22,230.00 0.19 145 600153 建发股份 2,500 22,200.00 0.19 146 002483 润邦股份 5,300 22,154.00 0.19 147 600010 包钢股份 13,100 22,139.00 0.19 148 600066 宇通客车 1,700 22,134.00 0.19 149 000607 华媒控股 3,700 22,089.00 0.19 150 300447 全信股份 2,000 22,080.00 0.19 151 300254 仟源医药 2,800 22,064.00 0.19 152 600594 益佰制药 4,200 22,050.00 0.19 153 000096 广聚能源 2,300 22,034.00 0.19 154 600260 凯乐科技 1,100 21,978.00 0.19 155 601108 财通证券 2,000 21,960.00 0.19 156 600063 皖维高新 7,800 21,840.00 0.19 157 600739 辽宁成大 1,500 21,810.00 0.19 158 000963 华东医药 840 21,806.40 0.19 159 600068 葛洲坝 3,500 21,805.00 0.19 160 601607 上海医药 1,200 21,780.00 0.19 161 002236 大华股份 1,500 21,780.00 0.19 162 600886 国投电力 2,800 21,756.00 0.19 49 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 163 002590 万安科技 2,700 21,735.00 0.19 164 601233 桐昆股份 1,400 21,714.00 0.19 165 000920 南方汇通 2,800 21,700.00 0.19 166 300301 长方集团 4,500 21,690.00 0.19 167 600705 中航资本 4,000 21,680.00 0.19 168 002157 正邦科技 1,300 21,658.00 0.19 169 601999 出版传媒 3,500 21,560.00 0.19 170 600106 重庆路桥 6,710 21,539.10 0.19 171 000680 山推股份 5,200 21,528.00 0.18 172 603018 中设集团 1,729 21,526.05 0.18 173 600536 中国软件 400 21,468.00 0.18 174 600223 鲁商发展 5,300 21,465.00 0.18 175 002566 益盛药业 3,100 21,452.00 0.18 176 002801 微光股份 800 21,432.00 0.18 177 600872 中炬高新 500 21,415.00 0.18 178 000758 中色股份 3,900 21,411.00 0.18 179 002036 联创电子 2,340 21,411.00 0.18 180 600637 东方明珠 2,030 21,396.20 0.18 181 300201 海伦哲 4,400 21,384.00 0.18 182 600109 国金证券 2,200 21,384.00 0.18 183 600936 广西广电 4,400 21,340.00 0.18 184 600850 华东电脑 1,000 21,290.00 0.18 185 600150 中国船舶 900 21,240.00 0.18 186 000782 美达股份 4,800 21,168.00 0.18 187 002334 英威腾 3,800 21,128.00 0.18 188 000009 中国宝安 3,700 21,127.00 0.18 189 000413 东旭光电 4,100 21,074.00 0.18 190 300365 恒华科技 1,300 21,073.00 0.18 191 002022 科华生物 2,100 21,021.00 0.18 192 600219 南山铝业 9,300 21,018.00 0.18 193 300352 北信源 3,400 20,978.00 0.18 50 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 194 603008 喜临门 1,900 20,957.00 0.18 195 000545 金浦钛业 5,300 20,935.00 0.18 196 600692 亚通股份 2,700 20,898.00 0.18 197 601998 中信银行 3,500 20,895.00 0.18 198 002550 千红制药 4,500 20,880.00 0.18 199 002469 三维工程 4,900 20,874.00 0.18 200 600557 康缘药业 1,400 20,804.00 0.18 201 600426 华鲁恒升 1,400 20,804.00 0.18 202 000652 泰达股份 5,300 20,776.00 0.18 203 603989 艾华集团 1,100 20,768.00 0.18 204 600271 航天信息 900 20,745.00 0.18 205 603556 海兴电力 1,500 20,730.00 0.18 206 600220 江苏阳光 8,600 20,726.00 0.18 207 600222 太龙药业 4,400 20,724.00 0.18 208 300003 乐普医疗 900 20,718.00 0.18 209 600237 铜峰电子 5,000 20,700.00 0.18 210 601099 太平洋 5,800 20,648.00 0.18 211 000777 中核科技 1,500 20,625.00 0.18 212 603626 科森科技 2,600 20,618.00 0.18 213 000913 钱江摩托 2,000 20,600.00 0.18 214 300185 通裕重工 10,600 20,564.00 0.18 215 600838 上海九百 2,900 20,532.00 0.18 216 002777 久远银海 780 20,514.00 0.18 217 600037 歌华有线 2,000 20,500.00 0.18 218 601555 东吴证券 2,000 20,500.00 0.18 219 002284 亚太股份 3,800 20,482.00 0.18 220 300017 网宿科技 1,900 20,482.00 0.18 221 600719 大连热电 3,800 20,482.00 0.18 222 600018 上港集团 3,000 20,460.00 0.18 223 002073 软控股份 3,500 20,440.00 0.18 224 000700 模塑科技 5,400 20,412.00 0.18 51 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 225 002352 顺丰控股 600 20,376.00 0.18 226 300357 我武生物 600 20,352.00 0.17 227 600879 航天电子 3,300 20,328.00 0.17 228 600307 酒钢宏兴 10,000 20,300.00 0.17 229 600742 一汽富维 1,900 20,273.00 0.17 230 600167 联美控股 1,910 20,207.80 0.17 231 002453 华软科技 3,400 20,196.00 0.17 232 601198 东兴证券 1,700 20,196.00 0.17 233 601018 宁波港 4,600 20,194.00 0.17 234 600820 隧道股份 3,200 20,192.00 0.17 235 000973 佛塑科技 4,900 20,188.00 0.17 236 600522 中天科技 2,200 20,174.00 0.17 237 000728 国元证券 2,200 20,174.00 0.17 238 600266 北京城建 2,500 20,150.00 0.17 239 600805 悦达投资 3,300 20,031.00 0.17 240 600284 浦东建设 2,600 20,020.00 0.17 241 000798 中水渔业 3,300 19,965.00 0.17 242 002658 雪迪龙 2,300 19,964.00 0.17 243 300112 万讯自控 2,500 19,950.00 0.17 244 002727 一心堂 700 19,943.00 0.17 245 601901 方正证券 2,800 19,908.00 0.17 246 002092 中泰化学 2,500 19,900.00 0.17 247 300287 飞利信 5,000 19,850.00 0.17 248 300494 盛天网络 1,700 19,839.00 0.17 249 300172 中电环保 3,300 19,833.00 0.17 250 600780 通宝能源 5,500 19,800.00 0.17 251 300024 机器人 1,300 19,799.00 0.17 252 000980 众泰汽车 4,700 19,787.00 0.17 253 000720 新能泰山 3,700 19,758.00 0.17 254 600982 宁波热电 5,800 19,720.00 0.17 255 600599 熊猫金控 1,300 19,695.00 0.17 52 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 256 300033 同花顺 200 19,672.00 0.17 257 002821 凯莱英 200 19,616.00 0.17 258 002332 仙琚制药 2,900 19,604.00 0.17 259 600583 海油工程 3,500 19,600.00 0.17 260 300136 信维通信 800 19,560.00 0.17 261 300303 聚飞光电 5,900 19,529.00 0.17 262 600229 城市传媒 2,600 19,526.00 0.17 263 002025 航天电器 800 19,504.00 0.17 264 300408 三环集团 1,000 19,450.00 0.17 265 600605 汇通能源 1,800 19,440.00 0.17 266 601717 郑煤机 3,400 19,414.00 0.17 267 000969 安泰科技 2,300 19,412.00 0.17 268 002206 海 利 得 4,700 19,411.00 0.17 269 603993 洛阳钼业 4,900 19,404.00 0.17 270 002055 得润电子 1,800 19,404.00 0.17 271 300135 宝利国际 6,600 19,404.00 0.17 272 002084 海鸥住工 4,100 19,393.00 0.17 273 603566 普莱柯 1,600 19,392.00 0.17 274 600285 羚锐制药 2,300 19,389.00 0.17 275 600765 中航重机 2,100 19,383.00 0.17 276 600797 浙大网新 1,900 19,361.00 0.17 277 600076 康欣新材 4,300 19,350.00 0.17 278 002185 华天科技 3,800 19,342.00 0.17 279 002138 顺络电子 1,100 19,338.00 0.17 280 002031 巨轮智能 9,200 19,320.00 0.17 281 000970 中科三环 1,700 19,295.00 0.17 282 000031 大悦城 3,000 19,260.00 0.17 283 600176 中国巨石 2,020 19,250.60 0.17 284 000060 中金岭南 4,100 19,229.00 0.17 285 000949 新乡化纤 6,600 19,206.00 0.16 286 600668 尖峰集团 1,500 19,200.00 0.16 53 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 287 600816 安信信托 3,800 19,190.00 0.16 288 000630 铜陵有色 7,800 19,188.00 0.16 289 603799 华友钴业 900 19,179.00 0.16 290 600978 宜华生活 5,100 19,176.00 0.16 291 000731 四川美丰 3,300 19,173.00 0.16 292 000977 浪潮信息 800 19,088.00 0.16 293 300009 安科生物 1,200 19,080.00 0.16 294 002276 万马股份 3,500 19,075.00 0.16 295 600110 诺德股份 4,300 19,049.00 0.16 296 600986 科达股份 4,500 19,035.00 0.16 297 300179 四方达 4,300 19,006.00 0.16 298 600478 科力远 3,400 19,006.00 0.16 299 600405 动力源 3,800 18,962.00 0.16 300 601678 滨化股份 2,800 18,928.00 0.16 301 002067 景兴纸业 5,500 18,920.00 0.16 302 002595 豪迈科技 900 18,909.00 0.16 303 600079 人福医药 1,800 18,900.00 0.16 304 600435 北方导航 2,100 18,879.00 0.16 305 002340 格林美 4,000 18,840.00 0.16 306 002517 恺英网络 5,900 18,821.00 0.16 307 002763 汇洁股份 2,200 18,744.00 0.16 308 002489 浙江永强 5,600 18,704.00 0.16 309 600959 江苏有线 4,200 18,690.00 0.16 310 600011 华能国际 3,000 18,690.00 0.16 311 600848 上海临港 600 18,678.00 0.16 312 300315 掌趣科技 5,400 18,630.00 0.16 313 000931 中 关 村 2,100 18,627.00 0.16 314 000428 华天酒店 6,300 18,585.00 0.16 315 601965 中国汽研 2,500 18,575.00 0.16 316 002572 索菲亚 1,000 18,560.00 0.16 317 002129 中环股份 1,900 18,544.00 0.16 54 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 318 603569 长久物流 1,600 18,544.00 0.16 319 000559 万向钱潮 3,100 18,538.00 0.16 320 300182 捷成股份 4,200 18,522.00 0.16 321 002405 四维图新 1,150 18,515.00 0.16 322 000686 东北证券 2,100 18,501.00 0.16 323 300432 富临精工 2,700 18,495.00 0.16 324 600895 张江高科 900 18,468.00 0.16 325 600252 中恒集团 6,300 18,459.00 0.16 326 603669 灵康药业 2,460 18,450.00 0.16 327 002044 美年健康 1,480 18,411.20 0.16 328 300296 利亚德 2,350 18,400.50 0.16 329 002331 皖通科技 1,800 18,396.00 0.16 330 600184 光电股份 1,600 18,352.00 0.16 331 603885 吉祥航空 1,400 18,340.00 0.16 332 002255 海陆重工 4,100 18,245.00 0.16 333 600410 华胜天成 1,700 18,241.00 0.16 334 603818 曲美家居 2,400 18,240.00 0.16 335 600819 耀皮玻璃 3,600 18,216.00 0.16 336 600729 重庆百货 600 18,144.00 0.16 337 600100 同方股份 2,000 18,100.00 0.16 338 002266 浙富控股 3,800 18,050.00 0.16 339 600118 中国卫星 800 18,040.00 0.15 340 002326 永太科技 2,200 18,040.00 0.15 341 600620 天宸股份 2,400 18,024.00 0.15 342 600584 长电科技 1,400 17,990.00 0.15 343 600635 大众公用 2,800 17,976.00 0.15 344 603020 爱普股份 2,200 17,974.00 0.15 345 300338 开元股份 1,600 17,936.00 0.15 346 600488 天药股份 4,200 17,892.00 0.15 347 300055 万邦达 2,500 17,825.00 0.15 348 002491 通鼎互联 2,200 17,798.00 0.15 55 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 349 300247 融捷健康 5,400 17,766.00 0.15 350 600108 亚盛集团 5,100 17,748.00 0.15 351 600549 厦门钨业 1,240 17,744.40 0.15 352 600763 通策医疗 200 17,718.00 0.15 353 002466 天齐锂业 700 17,696.00 0.15 354 002343 慈文传媒 2,340 17,690.40 0.15 355 603889 新澳股份 2,600 17,680.00 0.15 356 600200 江苏吴中 3,000 17,640.00 0.15 357 000851 高鸿股份 3,000 17,640.00 0.15 358 601718 际华集团 4,500 17,595.00 0.15 359 600208 新湖中宝 5,600 17,584.00 0.15 360 002277 友阿股份 5,200 17,576.00 0.15 361 002460 赣锋锂业 750 17,572.50 0.15 362 002384 东山精密 1,200 17,484.00 0.15 363 002533 金杯电工 3,400 17,442.00 0.15 364 002244 滨江集团 4,200 17,430.00 0.15 365 600187 国中水务 5,900 17,405.00 0.15 366 002546 新联电子 3,800 17,404.00 0.15 367 002179 中航光电 520 17,399.20 0.15 368 002273 水晶光电 1,500 17,370.00 0.15 369 002269 美邦服饰 6,600 17,358.00 0.15 370 002449 国星光电 1,300 17,264.00 0.15 371 600201 生物股份 1,100 17,259.00 0.15 372 002117 东港股份 1,650 17,242.50 0.15 373 002448 中原内配 3,100 17,236.00 0.15 374 300166 东方国信 1,400 17,206.00 0.15 375 002051 中工国际 1,500 17,205.00 0.15 376 002131 利欧股份 9,000 17,190.00 0.15 377 300138 晨光生物 2,400 17,088.00 0.15 378 600322 天房发展 4,700 17,061.00 0.15 379 000983 西山煤电 2,800 16,968.00 0.15 56 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 380 002588 史丹利 3,800 16,948.00 0.15 381 000687 华讯方舟 2,400 16,944.00 0.15 382 600433 冠豪高新 4,500 16,920.00 0.15 383 300102 乾照光电 2,900 16,907.00 0.15 384 600198 大唐电信 1,300 16,900.00 0.15 385 002240 威华股份 2,000 16,780.00 0.14 386 002065 东华软件 2,400 16,776.00 0.14 387 000538 云南白药 200 16,684.00 0.14 388 002407 多氟多 1,400 16,576.00 0.14 389 002010 传化智联 2,200 16,566.00 0.14 390 600138 中青旅 1,300 16,497.00 0.14 391 002249 大洋电机 3,800 16,492.00 0.14 392 002385 大北农 3,100 16,399.00 0.14 393 000786 北新建材 900 16,317.00 0.14 394 300170 汉得信息 1,200 16,308.00 0.14 395 601877 正泰电器 700 16,163.00 0.14 396 000682 东方电子 3,400 15,980.00 0.14 397 000006 深振业A 2,900 15,805.00 0.14 398 002503 搜于特 5,400 14,850.00 0.13 399 000590 启迪古汉 1,100 12,661.00 0.11 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 171,496.00 1.62 2 601318 中国平安 59,436.00 0.56 3 000661 长春高新 59,270.00 0.56 57 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 4 000725 京东方A 51,619.00 0.49 5 002714 牧原股份 48,961.00 0.46 6 002442 龙星化工 43,916.00 0.41 7 600010 包钢股份 42,476.00 0.40 8 601012 隆基股份 40,598.70 0.38 9 000538 云南白药 31,949.00 0.30 10 300498 温氏股份 30,064.00 0.28 11 600703 三安光电 29,560.00 0.28 12 300287 飞利信 28,850.00 0.27 13 000876 新 希 望 28,474.00 0.27 14 600895 张江高科 27,153.00 0.26 15 002736 国信证券 26,937.00 0.25 16 000166 申万宏源 26,797.00 0.25 17 002373 千方科技 26,789.00 0.25 18 002595 豪迈科技 26,609.00 0.25 19 600243 青海华鼎 26,538.00 0.25 20 002801 微光股份 26,478.00 0.25 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 231,708.00 2.19 2 601318 中国平安 125,994.00 1.19 3 000661 长春高新 77,988.00 0.74 4 603000 人民网 72,853.00 0.69 5 000725 京东方A 62,004.00 0.59 6 002565 顺灏股份 58,950.00 0.56 7 601012 隆基股份 53,858.40 0.51 8 601166 兴业银行 47,718.00 0.45 58 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 9 000538 云南白药 47,446.00 0.45 10 300174 元力股份 45,721.00 0.43 11 300498 温氏股份 45,032.00 0.43 12 000651 格力电器 43,184.00 0.41 13 603288 海天味业 42,076.00 0.40 14 600010 包钢股份 40,668.00 0.38 15 002657 中科金财 39,236.00 0.37 16 000068 华控赛格 38,813.00 0.37 17 002177 御银股份 38,094.00 0.36 18 600626 申达股份 37,593.00 0.35 19 600312 平高电气 37,448.00 0.35 20 000333 美的集团 37,271.00 0.35 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,178,032.70 卖出股票收入(成交)总额 6,942,052.74 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,180.00 2.58 其中:政策性金融债 300,180.00 2.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 59 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 300,180.00 2.58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 108603 国开1804 3,000 300,180.00 2.58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2018年7月13日,宜宾五粮液股份有限公司(下称"五粮液",股票代码: 000858)从四川省纪委、监察委网站获悉宜宾市国有资产经营有限公司董事长张辉 (其现任五粮液第五届董事会董事)正接受纪律审查和监察调查。张辉系宜宾市国资 公司委派兼任五粮液董事。另2018年8月24日,五粮液从四川省纪委、监察委网站获悉 五粮液监事、监事会主席余铭书涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。 余铭书于2012年7月从宜宾市国有资产经营有限公司调入本公司任职。 本基金投研人 60 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 员分析认为,上述事项不对五粮液生产经营和长远发展产生影响,五粮液将关注后续 进展情况,并按有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。五粮液作为白酒行业龙 头之一,业绩稳健,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制 度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对五粮液进行了投资。 7.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,574.63 2 应收证券清算款 92,677.95 3 应收股利 - 4 应收利息 7,619.41 5 应收申购款 697.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102,569.42 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 61 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有 人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 创金 合信 国证A 股指 数A 274 24,382.65 5,000,700.14 74.85 % 1,680,145.68 25.15% 创金 合信 国证A 股指 数C 169 35,199.47 5,000,700.00 84.06 % 948,010.48 15.94% 合计 425 29,716.60 10,001,400.14 79.19 % 2,628,156.16 20.81% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数( 份) 占基金总份额比 例 创金合信国证A股 指数A 33,015.57 0.49% 创金合信国证A股 指数C 8,727.50 0.15% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 41,743.07 0.33% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信国证A股 指数A 0~10 62 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 创金合信国证A股 指数C 0 基金 合计 0~10 创金合信国证A股 指数A 0 创金合信国证A股 指数C 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,001,400.1 4 79.19% 10,001,400.1 4 79.19% 36 月 基金管理人高级管理人 员 1,334.89 0.01% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,002,735.0 3 79.20% 10,001,400.1 4 79.19% 36 月 §9


开放式基金份额变动 单位:份 63 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 创金合信国证A股指数A 创金合信国证A股指数C 基金合同生效日(2017年12月28 日)基金份额总额 5,944,930.98 5,938,242.77 本报告期期初基金份额总额 7,050,255.76 7,447,788.77 本报告期基金总申购份额 2,903,305.56 1,275,196.32 减:本报告期基金总赎回份额 3,272,715.50 2,774,274.61 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 6,680,845.82 5,948,710.48 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2019年6月12日起,张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 64 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 名称 交 易 单 元 数 量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备 注 英大 证券 1 - - - - - 第一 创业 证券 2 11,670,052.74 96.30% 8,417.96 98.30% - 招商 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 中泰 证券 2 155,149.00 1.28% 48.32 0.56% - 长江 证券 2 - - - - - 安信 证券 2 293,126.00 2.42% 97.10 1.13% - 中信 建投 证券 2 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序: (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高 质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专 门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足 基金运作高度保密的要求; 65 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证 券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 英大证 券 - - - - - - - - 第一创 业证券 600,919.00 100.00% - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 中信建 投证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信国证A股指数发起 式证券投资基金2018年第4 季度报告 公司官网、上海证券报 2019-01-19 2 创金合信国证A股指数发起 式证券投资基金(2018年第 2号)招募说明书(更新) 公司官网、上海证券报 2019-02-01 3 创金合信国证A股指数发起 式证券投资基金招募说明书 公司官网、上海证券报 2019-02-01 66 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 (更新)摘要(2018年第2 号) 4 创金合信基金管理有限公司 关于公司旗下部分基金估值 调整情况的公告 公司官网、上海证券报 2019-02-26 5 创金合信国证A股指数发起 式证券投资基金2018年年度 报告 公司官网 2019-03-29 6 创金合信国证A股指数发起 式证券投资基金2018年年度 报告摘要 公司官网、上海证券报 2019-03-29 7 创金合信基金管理有限公司 关于公司旗下部分基金估值 调整情况的公告 公司官网、上海证券报 2019-04-04 8 创金合信国证A股指数发起 式证券投资基金2019年第一 季度报告 公司官网、上海证券报 2019-04-22 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190101 - 201906 30 10,001,400.14 0.00 0.00 10,001,400.14 79.19% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管 理造成影响; 67 创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 69页 (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金2019年半年度报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日 68