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创金合信国证1000指数A(005563)

创金合信国证1000指数:创金合信国证1000指数发起式证券投资基金2019年半年度报告

创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告




































页,共 67页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年08月26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 2 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................3 §2


基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7 §4


管理人报告 ...............................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12 §5


托管人报告 .............................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................12 6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12 6.2 利润表 .............................................................................................................................................14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................16 6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18 §7


投资组合报告 .........................................................................................................................................42 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ..............................................43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................57 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................58 7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................58 §8


基金份额持有人信息 .............................................................................................................................59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................59 3 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................60 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................60 §9


开放式基金份额变动 .............................................................................................................................61 §10


重大事件揭示 .......................................................................................................................................61 10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................61 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................62 10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................63 §11


影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................64 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................65 §12


备查文件目录 .......................................................................................................................................65 12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................65 12.2 存放地点 .......................................................................................................................................65 12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................65 4 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信国证1000指数发起式证券投资基金 基金简称 创金合信国证1000指数 基金主代码 005563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月07日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,578,840.97份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信国证1000指 数A 创金合信国证1000指 数C 下属分级基金的交易代码 005563 005564 报告期末下属分级基金的份额总额 5,394,459.40份 5,184,381.57份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。 投资策略 正常情况下,本基金主要采用完全复制法进行投 资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离 度绝对值的平均值控制在0.20%以内。 业绩比较基准 国证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款 利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期 收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数 相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 5 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 姓名 梁绍锋 张燕 联系电话 0755-23838908 0755-83199084 信息披 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co m yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司) 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 15号投行大厦15层 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.cjhxfund.com 基金半年度报告备置 地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 注:本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《上海证券报》、《证券时报》变 更为《上海证券报》。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 6 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 金额单位:人民币元 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 创金合信国证1000指数A 创金合信国证1000指数C 本期已实现收益 -8,482.68 -21,835.93 本期利润 1,042,450.87 1,081,326.77 加权平均基金份额本期 利润 0.1936 0.2025 本期加权平均净值利润 率 21.17% 22.30% 本期基金份额净值增长 率 25.23% 25.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 -277,262.05 -278,895.15 期末可供分配基金份额 利润 -0.0514 -0.0538 期末基金资产净值 5,175,719.79 4,960,664.35 期末基金份额净值 0.9595 0.9568 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 -4.05% -4.32% 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信国证1000指数A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 7 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.60% 1.13% 3.93% 1.15% 0.67% -0.02% 过去三个月 -2.48% 1.49% -3.72% 1.52% 1.24% -0.03% 过去六个月 25.23% 1.50% 24.09% 1.51% 1.14% -0.01% 过去一年 6.81% 1.46% 4.89% 1.47% 1.92% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -4.05% 1.37% -8.09% 1.39% 4.04% -0.02% 创金合信国证1000指数C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.57% 1.13% 3.93% 1.15% 0.64% -0.02% 过去三个月 -2.54% 1.49% -3.72% 1.52% 1.18% -0.03% 过去六个月 25.09% 1.49% 24.09% 1.51% 1.00% -0.02% 过去一年 6.58% 1.46% 4.89% 1.47% 1.69% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -4.32% 1.37% -8.09% 1.39% 3.77% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 8 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 注:本基金的合同生效日为 2018年 2月 7日,本基金在 6个月建仓期结束时,各项资 产配置比例符合合同规定。


§4


管理人报告 9 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日 正式注册设立,注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第 一创业证券股份有限公司,出资比例51.0729%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合 伙),出资比例21.8884%;深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙),出资比例 4.50645%;深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金 合振投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合兴投资合伙企业 (有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙),出资 比例4.50645%;深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户 投资理财的亲密伙伴。 截至2019年6月30日,本公司共管理40只公募基金,其中混合型产品8只、指数型 产品8只、债券型产品14只、股票型产品9只、货币型产品1只;管理的公募基金规模约 155.17亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理(助理 )期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 陈龙 本基金基金经理 2018- 02-07 - 11 年 陈龙先生,中国国籍,复 旦大学经济学硕士和美国 加州大学洛杉矶分校(UC LA)金融工程硕士。2006 年7月就职于中证指数有 限公司,任研发部高级研 究员。2013年2月加入中 国金融期货交易所,任股 指事业部高级经理,2016 年3月加入创金合信基金 管理有限公司,现任指数 10 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 策略投资研究部副总监、 基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风 险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未 发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年 修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的 所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为国证1000指数,业绩基准为国证1000指数收益率 ×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。国证1000指数的样本股为在深圳、上 海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的市值大、流动性好的前1000家公司,于2005年 2月3日发布,用以反映中国A股市场大中盘股票的价格变动趋势。本基金的投资策略, 正常情况下,主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日 跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊 11 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金 将采用包括替代、抽样等技 术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信国证1000指数A基金份额净值为0.9595元,本报告期内,该 类基金份额净值增长率为25.23%,同期业绩比较基准收益率为24.09%;截至报告期末 创金合信国证1000指数C基金份额净值为0.9568元,本报告期内,该类基金份额净值增 长率为25.09%,同期业绩比较基准收益率为24.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期中美贸易谈判重启,摩擦有所缓和,但中美合作有限、竞争加剧的态势将长 期存在。短期给出口部门和企业带来下行压力,但长期给国内经济转型升级带来动力; 科创板加速落地,带动部分基础性制度革新,利好资本市场长远发展;经过二季度回 调,A股整体估值处于中低位水平,具备长期投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投 资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由 中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折 扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金,不适用本项说明。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制 制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责 地履行托管义务并安全保管托管资产。 12 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为 进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录 和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、 准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:创金合信国证1000指数发起式证券投资基金 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 209,266.71 323,208.32 结算备付金 5,039.02 - 存出保证金 804.82 601.72 交易性金融资产 6.4.7.2 9,886,632.81 8,564,100.40 其中:股票投资 9,554,433.61 8,260,771.60 基金投资 - - 债券投资 332,199.20 303,328.80 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 13 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 应收证券清算款 58,125.62 116,294.87 应收利息 6.4.7.5 8,396.78 8,512.59 应收股利 - - 应收申购款 11.00 91.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 10,168,276.76 9,012,808.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 116,765.05 应付赎回款 170.58 - 应付管理人报酬 4,037.46 3,711.36 应付托管费 807.49 742.25 应付销售服务费 791.00 754.90 应付交易费用 6.4.7.7 3,209.70 905.12 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 22,876.39 123,000.00 负债合计 31,892.62 245,878.68 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 10,578,840.97 11,452,324.19 未分配利润 6.4.7.10 -442,456.83 -2,685,393.97 所有者权益合计 10,136,384.14 8,766,930.22 负债和所有者权益总 10,168,276.76 9,012,808.90 14 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 计 注:1.报告截止日2019年6月30日,基金份额总额10,578,840.97份,其中下属A类 基金份额5,394,459.40份,C类基金份额5,184,381.57份。下属A类基金份额净值 0.9595元,C类基金份额净值0.9568元。 2.本基金合同生效日为2018年2月7日,上年度可比期间为2018年2月7日至2018年 6月30日。 6.2 利润表 会计主体:创金合信国证1000指数发起式证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01 日 至2019年06月3 0日 上年度可比期间 2018年02月07日(基 金合同生效日)至201 8年06月30日 一、收入 2,199,782.81 -963,268.31 1.利息收入 6,372.08 6,397.35 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,046.50 4,243.27 债券利息收入 5,325.58 2,154.08 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) 38,910.01 75,485.65 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -53,451.14 -13,385.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -970.70 - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 15 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 股利收益 6.4.7.15 93,331.85 88,871.60 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 2,154,096.25 -1,045,689.69 4.汇兑收益(损失以“- ”号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 404.47 538.38 减:二、费用 76,005.17 100,531.43 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1 24,197.18 20,000.41 2.托管费 6.4.10.2. 2 4,839.46 4,000.13 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 4,811.91 3,890.01 4.交易费用 6.4.7.18 10,530.23 8,559.51 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.19 31,626.39 64,081.37 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 2,123,777.64 -1,063,799.74 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“ -”号填列) 2,123,777.64 -1,063,799.74 注:本基金合同生效日为2018年2月7日,上年度可比期间为2018年2月7日至 2018年6月30日。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:创金合信国证1000指数发起式证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 16 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 11,452,324.19 -2,685,393.97 8,766,930.22 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 2,123,777.64 2,123,777.64 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -873,483.22 119,159.50 -754,323.72 其中:1.基金申购 款 462,859.12 -35,475.78 427,383.34 2.基金赎回 款 -1,336,342.34 154,635.28 -1,181,707.06 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 10,578,840.97 -442,456.83 10,136,384.14 上年度可比期间 2018年02月07日(基金合同生效日)至2018年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 10,341,834.53 - 10,341,834.53 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - -1,063,799.74 -1,063,799.74 三、本期基金份额 交易产生的基金净 78,808.32 966.89 79,775.21 17 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 值变动数(净值减 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购 款 194,150.78 -1,354.47 192,796.31 2.基金赎回 款 -115,342.46 2,321.36 -113,021.10 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 10,420,642.85 -1,062,832.85 9,357,810.00 注:本基金合同生效日为2018年2月7日,上年度可比期间为2018年2月7日至 2018年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信国证1000指数发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]2113号《关于准予创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币10,341,025.67元,业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0027号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案,《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金合同》于2018年2月7日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,341,834.53份基金份额,其中认购资金 利息折合808.86份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基 金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 18 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,700.07份基金份额,发起资金 认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根据认 购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认 购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计 提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额 将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在 外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信国证1000指数发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成分股及其备选成分股。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成分股(包括主板、中小板、创业板及其 他经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指 期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合 中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:投资于标的指数成分股及备选成 分股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终 在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到 期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:国证 1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 19 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基 金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关 信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳 税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税 方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个 月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上 至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人 所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规 20 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴 纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 活期存款 209,266.71 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 209,266.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末2019年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,300,260.13 9,554,433.61 254,173.48 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市 场 332,942.50 332,199.20 -743.30 银行间市 场 - - - 债 券 合计 332,942.50 332,199.20 -743.30 资产支持证券 - - - 21 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,633,202.63 9,886,632.81 253,430.18 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应收活期存款利息 44.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2.30 应收债券利息 8,350.03 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.30 合计 8,396.78 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 22 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 交易所市场应付交易费用 3,209.70 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,209.70 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 22,876.39 合计 22,876.39 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 创金合信国证1000指数A 金额单位:人民币元 本期2019年01月01日至2019年06月30日 项目 (创金合信国证1000指数A) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,426,132.08 5,426,132.08 本期申购 230,989.88 230,989.88 本期赎回(以“-”号填列) -262,662.56 -262,662.56 本期末 5,394,459.40 5,394,459.40 6.4.7.9.2 创金合信国证1000指数C 金额单位:人民币元 本期2019年01月01日至2019年06月30日 项目 (创金合信国证1000指数C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,026,192.11 6,026,192.11 23 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 本期申购 231,869.24 231,869.24 本期赎回(以“-”号填列) -1,073,679.78 -1,073,679.78 本期末 5,184,381.57 5,184,381.57 注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 创金合信国证1000指数A 单位:人民币元 项目 (创金合信国证1000指 数A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -270,800.43 -997,989.15 -1,268,789.58 本期利润 -8,482.68 1,050,933.55 1,042,450.87 本期基金份额交易产 生的变动数 2,021.06 5,578.04 7,599.10 其中:基金申购款 -12,907.04 -2,845.38 -15,752.42 基金赎回款 14,928.10 8,423.42 23,351.52 本期已分配利润 - - - 本期末 -277,262.05 58,522.44 -218,739.61 6.4.7.10.2 创金合信国证1000指数C 单位:人民币元 项目 (创金合信国证1000指 数C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -309,231.52 -1,107,372.87 -1,416,604.39 本期利润 -21,835.93 1,103,162.70 1,081,326.77 本期基金份额交易产 生的变动数 52,172.30 59,388.10 111,560.40 其中:基金申购款 -12,049.31 -7,674.05 -19,723.36 基金赎回款 64,221.61 67,062.15 131,283.76 本期已分配利润 - - - 24 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 本期末 -278,895.15 55,177.93 -223,717.22 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 活期存款利息收入 988.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 50.85 其他 6.93 合计 1,046.50 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出股票成交总额 4,267,223.60 减:卖出股票成本总额 4,320,674.74 买卖股票差价收入 -53,451.14 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 -970.70 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -970.70 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 25 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑付 )成交总额 344,070.38 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 333,041.60 减:应收利息总额 11,999.48 买卖债券差价收入 -970.70 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无权证收益。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 股票投资产生的股利收益 93,331.85 基金投资产生的股利收益 - 合计 93,331.85 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 1.交易性金融资产 2,154,096.25 ——股票投资 2,155,171.75 26 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 ——债券投资 -1,075.50 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 2,154,096.25 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金赎回费收入 404.47 合计 404.47 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 交易所市场交易费用 10,530.23 银行间市场交易费用 - 合计 10,530.23 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 27 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 审计费用 14,876.39 信息披露费 - 汇划手续费 750.00 指数使用费 16,000.00 合计 31,626.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经创金合信基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股东会决议通过, 并经中国证券监督管理委员会(证监许可﹝2018﹞2082号)核准,本公司进行增资扩 股。公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元,增额注册资本已由新增股东深圳 市金合中投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)、深 圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)、 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 认购并已实缴。本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。 上述事项的工商变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 28 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年02月07日(基金合同生效日 )至2018年06月30日 关联方名 称 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 第一创业 证券股份 有限公司 7,695,582.60 99.62% 10,286,562.84 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年02月07日(基金合同生效日 )至2018年06月30日 关联方名 称 成交金额 占当期 债券买 卖成交 成交金额 占当期 债券买 卖成交 29 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 总额的 比例 总额的 比例 第一创业 证券股份 有限公司 695,058.40 100.00% 401,320.00 100.00% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 第一创业 证券股份 有限公司 5,562.71 99.83% 3,209.70 100.00% 上年度可比期间 2018年02月07日(基金合同生效日)至2018年06月30日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 第一创业 证券股份 有限公司 7,446.34 100.00% 433.79 100.00% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 30 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 项目 本期 2019年01月01日 至2019年06月30 日 上年度可比期间 2018年02月07日(基金合同 生效日)至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,197.18 20,000.41 其中:支付销售机构的客户维护费 735.71 361.65 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托 管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期 顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日 至2019年06月30 日 上年度可比期间 2018年02月07日(基金合同 生效日)至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,839.46 4,000.13 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托 管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 31 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售 服务费的 各关联方 名称 创金合信国证1000指数A 创金合信国证1000指数C 合计 招商银行 0.00 10.88 10.88 创金合信 直销 0.00 4,511.49 4,511.49 合计 0.00 4,522.37 4,522.37 上年度可比期间 2018年02月07日(基金合同生效日)至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售 服务费的 各关联方 名称 创金合信国证1000指数A 创金合信国证1000指数C 合计 创金合信 直销 0.00 3,846.44 3,846.44 合计 0.00 3,846.44 3,846.44 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务费。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.20%的年费 率计提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托 管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作 日内从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支 付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 32 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 创金合信国证1000指数A 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年02月07日(基金合同 生效日)至2018年06月30日 基金合同生效日(2018 年02月07日)持有的基 金份额 - 5,000,350.07 报告期初持有的基金份 额 5,000,350.07 - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减:报告期间赎回/卖 出总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 5,000,350.07 5,000,350.07 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 92.69% 93.20% 创金合信国证1000指数C 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年02月07日(基金合同 生效日)至2018年06月30日 基金合同生效日(2018 年02月07日)持有的基 金份额 - 5,000,350.00 报告期初持有的基金份 额 5,000,350.00 - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 - - 33 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 额 减:报告期间赎回/卖 出总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 5,000,350.00 5,000,350.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 96.45% 98.91% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年02月07日(基金合同生效日 )至2018年06月30日 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 公司 209,266.71 988.72 186,656.56 4,035.06 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 34 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会 为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险 管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风 险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场 外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来 控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 35 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定 的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 332,199.20 - 合计 332,199.20 - 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - 303,328.80 合计 - 303,328.80 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人 利益。 于2019年06月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额约为未折现的合约到期现金流量。 36 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日 起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理 部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间 内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分 基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的15%。于2019年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净 值的比例为0.00%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2019年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 10,162,419.32元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措 施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基 金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持 续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募 类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受 质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本 报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 37 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返 售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 019年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 209,266.71 - - - 209,266.71 结算备 付金 5,039.02 - - - 5,039.02 存出保 证金 804.82 - - - 804.82 交易性 金融资 产 332,199.20 - - 9,554,433.61 9,886,632.81 应收证 券清算 款 - - - 58,125.62 58,125.62 应收利 息 - - - 8,396.78 8,396.78 应收申 购款 - - - 11.00 11.00 资产总 计 547,309.75 - - 9,620,967.01 10,168,276.76 38 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 负债 应付赎 回款 - - - 170.58 170.58 应付管 理人报 酬 - - - 4,037.46 4,037.46 应付托 管费 - - - 807.49 807.49 应付销 售服务 费 - - - 791.00 791.00 应付交 易费用 - - - 3,209.70 3,209.70 其他负 债 - - - 22,876.39 22,876.39 负债总 计 - - - 31,892.62 31,892.62 利率敏 感度缺 口 547,309.75 - - 9,589,074.39 10,136,384.14 上年度 末2018 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 323,208.32 - - - 323,208.32 存出保 证金 601.72 - - - 601.72 交易性 金融资 产 303,328.80 - - 8,260,771.60 8,564,100.40 应收证 券清算 款 - - - 116,294.87 116,294.87 应收利 息 - - - 8,512.59 8,512.59 应收申 购款 - - - 91.00 91.00 39 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 资产总 计 627,138.84 - - 8,385,670.06 9,012,808.90 负债





应付证 券清算 款 - - - 116,765.05 116,765.05 应付管 理人报 酬 - - - 3,711.36 3,711.36 应付托 管费 - - - 742.25 742.25 应付销 售服务 费 - - - 754.90 754.90 应付交 易费用 - - - 905.12 905.12 其他负 债 - - - 123,000.00 123,000.00 负债总 计 - - - 245,878.68 245,878.68 利率敏 感度缺 口 627,138.84 - - 8,139,791.38 8,766,930.22 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为3.28%(2018年12月31日:3.46%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2018年12月31日:同。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 40 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略, 通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构 建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例( %) 公允价值 占基金 资产净 值比例( %) 交易性金融资 产-股票投资 9,554,433.61 94.26 8,260,771.60 94.23 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 9,554,433.61 94.26 8,260,771.60 94.23 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位 :人民币元) 分析 相关风险变量的变动 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 41 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 比较基准上涨5%资产净 值变动 477,414.64 420,868.77 比较基准下降5%资产净 值变动 -477,414.64 -420,868.77 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为9,554,433.61元,属于第二层次的余额为332,199.20元, 无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次8,159,287.60元,第二层次 404,812.80元,无第三层次)。。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (2)其他 42 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 9,554,433.61 93.96 其中:股票 9,554,433.61 93.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 332,199.20 3.27 其中:债券 332,199.20 3.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 214,305.73 2.11 8 其他各项资产 67,338.22 0.66 9 合计 10,168,276.76 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 111,873.00 1.10 B 采矿业 248,739.00 2.45 C 制造业 4,307,263.50 42.49 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 218,649.00 2.16 43 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 E 建筑业 254,913.40 2.51 F 批发和零售业 191,084.00 1.89 G 交通运输、仓储和邮政 业 304,088.00 3.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 605,116.16 5.97 J 金融业 2,530,849.40 24.97 K 房地产业 440,603.00 4.35 L 租赁和商务服务业 141,504.40 1.40 M 科学研究和技术服务业 28,317.00 0.28 N 水利、环境和公共设施 管理业 29,522.00 0.29 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 92,498.75 0.91 R 文化、体育和娱乐业 15,867.00 0.16 S 综合 33,546.00 0.33 合计 9,554,433.61 94.26 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 44 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 1 601318 中国平安 6,100 540,521.00 5.33 2 600519 贵州茅台 300 295,200.00 2.91 3 601166 兴业银行 9,500 173,755.00 1.71 4 000651 格力电器 2,700 148,500.00 1.47 5 000333 美的集团 2,700 140,022.00 1.38 6 000858 五 粮 液 1,100 129,745.00 1.28 7 600030 中信证券 4,800 114,288.00 1.13 8 600887 伊利股份 3,400 113,594.00 1.12 9 600276 恒瑞医药 1,696 111,936.00 1.10 10 601328 交通银行 16,100 98,532.00 0.97 11 601398 工商银行 15,200 89,528.00 0.88 12 601288 农业银行 24,400 87,840.00 0.87 13 300498 温氏股份 2,300 82,478.00 0.81 14 600000 浦发银行 7,000 81,760.00 0.81 15 600016 民生银行 12,820 81,407.00 0.80 16 000001 平安银行 5,400 74,412.00 0.73 17 600837 海通证券 5,100 72,369.00 0.71 18 000002 万 科A 2,600 72,306.00 0.71 19 600900 长江电力 4,000 71,600.00 0.71 20 601601 中国太保 1,800 65,718.00 0.65 21 600009 上海机场 700 58,646.00 0.58 22 002415 海康威视 2,100 57,918.00 0.57 23 601988 中国银行 15,400 57,596.00 0.57 24 600104 上汽集团 2,200 56,100.00 0.55 25 600585 海螺水泥 1,300 53,950.00 0.53 26 600048 保利地产 4,200 53,592.00 0.53 27 601888 中国国旅 600 53,190.00 0.52 28 603288 海天味业 500 52,500.00 0.52 29 601668 中国建筑 8,780 50,485.00 0.50 30 601169 北京银行 8,400 49,644.00 0.49 31 601211 国泰君安 2,700 49,545.00 0.49 45 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 32 002304 洋河股份 400 48,624.00 0.48 33 000725 京东方A 13,800 47,472.00 0.47 34 002142 宁波银行 1,900 46,056.00 0.45 35 601229 上海银行 3,880 45,978.00 0.45 36 000063 中兴通讯 1,400 45,542.00 0.45 37 601766 中国中车 5,500 44,495.00 0.44 38 601818 光大银行 11,600 44,196.00 0.44 39 600028 中国石化 7,800 42,666.00 0.42 40 601688 华泰证券 1,900 42,408.00 0.42 41 300059 东方财富 3,016 40,866.80 0.40 42 600031 三一重工 3,100 40,548.00 0.40 43 000568 泸州老窖 500 40,415.00 0.40 44 002475 立讯精密 1,590 39,416.10 0.39 45 600309 万华化学 900 38,511.00 0.38 46 600690 海尔智家 2,200 38,038.00 0.38 47 600019 宝钢股份 5,500 35,750.00 0.35 48 000338 潍柴动力 2,900 35,641.00 0.35 49 601009 南京银行 4,300 35,518.00 0.35 50 002230 科大讯飞 1,050 34,902.00 0.34 51 000661 长春高新 100 33,800.00 0.33 52 600919 江苏银行 4,600 33,396.00 0.33 53 601857 中国石油 4,700 32,336.00 0.32 54 601989 中国重工 5,800 32,248.00 0.32 55 600015 华夏银行 4,100 31,570.00 0.31 56 601012 隆基股份 1,360 31,429.60 0.31 57 600050 中国联通 5,100 31,416.00 0.31 58 601628 中国人寿 1,100 31,152.00 0.31 59 601088 中国神华 1,500 30,570.00 0.30 60 601006 大秦铁路 3,700 29,933.00 0.30 61 600958 东方证券 2,800 29,904.00 0.30 62 002714 牧原股份 500 29,395.00 0.29 46 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 63 600588 用友网络 1,092 29,352.96 0.29 64 600999 招商证券 1,700 29,053.00 0.29 65 601939 建设银行 3,900 29,016.00 0.29 66 300055 万邦达 4,000 28,520.00 0.28 67 600352 浙江龙盛 1,800 28,386.00 0.28 68 601899 紫金矿业 7,500 28,275.00 0.28 69 600978 宜华生活 7,500 28,200.00 0.28 70 000783 长江证券 3,600 28,116.00 0.28 71 601377 兴业证券 4,100 27,634.00 0.27 72 601336 新华保险 500 27,515.00 0.27 73 601186 中国铁建 2,700 26,865.00 0.27 74 600577 精达股份 8,600 26,058.00 0.26 75 600340 华夏幸福 800 26,056.00 0.26 76 603589 口子窖 400 25,768.00 0.25 77 002108 沧州明珠 6,600 25,740.00 0.25 78 300142 沃森生物 900 25,524.00 0.25 79 601390 中国中铁 3,900 25,428.00 0.25 80 002594 比亚迪 500 25,360.00 0.25 81 000100 TCL 集团 7,600 25,308.00 0.25 82 000157 中联重科 4,200 25,242.00 0.25 83 002027 分众传媒 4,760 25,180.40 0.25 84 001979 招商蛇口 1,200 25,080.00 0.25 85 000910 大亚圣象 2,200 24,508.00 0.24 86 601933 永辉超市 2,400 24,504.00 0.24 87 000876 新 希 望 1,400 24,318.00 0.24 88 600406 国电南瑞 1,300 24,232.00 0.24 89 002024 苏宁易购 2,100 24,108.00 0.24 90 601225 陕西煤业 2,600 24,024.00 0.24 91 600089 特变电工 3,300 23,925.00 0.24 92 002422 科伦药业 800 23,784.00 0.23 93 600741 华域汽车 1,100 23,760.00 0.23 47 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 94 000596 古井贡酒 200 23,702.00 0.23 95 002736 国信证券 1,800 23,688.00 0.23 96 603556 海兴电力 1,700 23,494.00 0.23 97 000776 广发证券 1,700 23,358.00 0.23 98 300347 泰格医药 300 23,130.00 0.23 99 000166 申万宏源 4,600 23,046.00 0.23 100 600436 片仔癀 200 23,040.00 0.23 101 002410 广联达 700 23,023.00 0.23 102 002007 华兰生物 750 22,867.50 0.23 103 000860 顺鑫农业 490 22,858.50 0.23 104 002619 艾格拉斯 6,600 22,572.00 0.22 105 600061 国投资本 1,600 22,416.00 0.22 106 002202 金风科技 1,800 22,374.00 0.22 107 600926 杭州银行 2,680 22,324.40 0.22 108 000069 华侨城A 3,200 22,240.00 0.22 109 600705 中航资本 4,100 22,222.00 0.22 110 300015 爱尔眼科 715 22,143.55 0.22 111 601998 中信银行 3,700 22,089.00 0.22 112 601919 中远海控 4,400 22,088.00 0.22 113 000768 中航飞机 1,400 22,050.00 0.22 114 600230 沧州大化 1,600 21,840.00 0.22 115 601669 中国电建 4,100 21,689.00 0.21 116 002311 海大集团 700 21,630.00 0.21 117 603833 欧派家居 200 21,524.00 0.21 118 600383 金地集团 1,800 21,474.00 0.21 119 600872 中炬高新 500 21,415.00 0.21 120 600010 包钢股份 12,600 21,294.00 0.21 121 600438 通威股份 1,500 21,090.00 0.21 122 002271 东方雨虹 920 20,847.20 0.21 123 002544 杰赛科技 1,600 20,800.00 0.21 124 000926 福星股份 3,000 20,760.00 0.20 48 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 125 600809 山西汾酒 300 20,715.00 0.20 126 002008 大族激光 600 20,628.00 0.20 127 601901 方正证券 2,900 20,619.00 0.20 128 600547 山东黄金 500 20,585.00 0.20 129 600795 国电电力 8,100 20,574.00 0.20 130 600111 北方稀土 1,600 20,544.00 0.20 131 600971 恒源煤电 3,500 20,475.00 0.20 132 600018 上港集团 3,000 20,460.00 0.20 133 600660 福耀玻璃 900 20,457.00 0.20 134 600109 国金证券 2,100 20,412.00 0.20 135 600196 复星医药 800 20,240.00 0.20 136 600886 国投电力 2,600 20,202.00 0.20 137 000728 国元证券 2,200 20,174.00 0.20 138 600115 东方航空 3,200 20,064.00 0.20 139 600867 通化东宝 1,300 20,020.00 0.20 140 600004 白云机场 1,100 20,020.00 0.20 141 601155 新城控股 500 19,905.00 0.20 142 601108 财通证券 1,800 19,764.00 0.19 143 300033 同花顺 200 19,672.00 0.19 144 002821 凯莱英 200 19,616.00 0.19 145 600637 东方明珠 1,860 19,604.40 0.19 146 002048 宁波华翔 1,800 19,476.00 0.19 147 601997 贵阳银行 2,240 19,376.00 0.19 148 002405 四维图新 1,200 19,320.00 0.19 149 600703 三安光电 1,700 19,176.00 0.19 150 601111 中国国航 2,000 19,140.00 0.19 151 002127 南极电商 1,700 19,108.00 0.19 152 600739 辽宁成大 1,300 18,902.00 0.19 153 002236 大华股份 1,300 18,876.00 0.19 154 002439 启明星辰 700 18,830.00 0.19 155 600581 八一钢铁 5,100 18,819.00 0.19 49 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 156 600170 上海建工 5,000 18,800.00 0.19 157 603367 辰欣药业 1,300 18,785.00 0.19 158 000425 徐工机械 4,200 18,732.00 0.18 159 600011 华能国际 3,000 18,690.00 0.18 160 601099 太平洋 5,200 18,512.00 0.18 161 000066 中国长城 1,800 18,504.00 0.18 162 002004 华邦健康 3,800 18,468.00 0.18 163 000630 铜陵有色 7,500 18,450.00 0.18 164 600271 航天信息 800 18,440.00 0.18 165 300003 乐普医疗 800 18,416.00 0.18 166 002179 中航光电 550 18,403.00 0.18 167 002251 步 步 高 2,300 18,331.00 0.18 168 300124 汇川技术 800 18,328.00 0.18 169 002157 正邦科技 1,100 18,326.00 0.18 170 601233 桐昆股份 1,180 18,301.80 0.18 171 300024 机器人 1,200 18,276.00 0.18 172 601788 光大证券 1,600 18,272.00 0.18 173 600750 江中药业 1,400 18,214.00 0.18 174 600252 中恒集团 6,200 18,166.00 0.18 175 000656 金科股份 3,000 18,090.00 0.18 176 002266 浙富控股 3,800 18,050.00 0.18 177 600118 中国卫星 800 18,040.00 0.18 178 601600 中国铝业 4,600 18,032.00 0.18 179 000413 东旭光电 3,500 17,990.00 0.18 180 600426 华鲁恒升 1,200 17,832.00 0.18 181 600219 南山铝业 7,890 17,831.40 0.18 182 603993 洛阳钼业 4,500 17,820.00 0.18 183 600428 中远海特 4,800 17,760.00 0.18 184 300257 开山股份 1,600 17,728.00 0.17 185 600763 通策医疗 200 17,718.00 0.17 186 300408 三环集团 900 17,505.00 0.17 50 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 187 603866 桃李面包 420 17,493.00 0.17 188 600068 葛洲坝 2,800 17,444.00 0.17 189 601555 东吴证券 1,700 17,425.00 0.17 190 000895 双汇发展 700 17,423.00 0.17 191 600085 同仁堂 600 17,400.00 0.17 192 000090 天健集团 3,510 17,339.40 0.17 193 300122 智飞生物 400 17,240.00 0.17 194 601985 中国核电 3,100 17,236.00 0.17 195 600655 豫园股份 2,100 17,199.00 0.17 196 002673 西部证券 1,700 17,136.00 0.17 197 000009 中国宝安 3,000 17,130.00 0.17 198 601018 宁波港 3,900 17,121.00 0.17 199 300136 信维通信 700 17,115.00 0.17 200 300271 华宇软件 900 17,100.00 0.17 201 002500 山西证券 2,100 17,010.00 0.17 202 300285 国瓷材料 1,000 17,010.00 0.17 203 600909 华安证券 2,600 17,004.00 0.17 204 002352 顺丰控股 500 16,980.00 0.17 205 002340 格林美 3,600 16,956.00 0.17 206 600066 宇通客车 1,300 16,926.00 0.17 207 300315 掌趣科技 4,900 16,905.00 0.17 208 002493 荣盛石化 1,400 16,884.00 0.17 209 300355 蒙草生态 4,100 16,810.00 0.17 210 002421 达实智能 4,500 16,785.00 0.17 211 600694 大商股份 600 16,746.00 0.17 212 000559 万向钱潮 2,800 16,744.00 0.17 213 603369 今世缘 600 16,734.00 0.17 214 000977 浪潮信息 700 16,702.00 0.16 215 002747 埃斯顿 1,900 16,701.00 0.16 216 000538 云南白药 200 16,684.00 0.16 217 600816 安信信托 3,300 16,665.00 0.16 51 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 218 601198 东兴证券 1,400 16,632.00 0.16 219 002129 中环股份 1,700 16,592.00 0.16 220 600522 中天科技 1,800 16,506.00 0.16 221 002081 金 螳 螂 1,600 16,496.00 0.16 222 600895 张江高科 800 16,416.00 0.16 223 600037 歌华有线 1,600 16,400.00 0.16 224 000623 吉林敖东 1,000 16,390.00 0.16 225 600332 白云山 400 16,388.00 0.16 226 300760 迈瑞医疗 100 16,320.00 0.16 227 600100 同方股份 1,800 16,290.00 0.16 228 300297 蓝盾股份 2,700 16,281.00 0.16 229 600583 海油工程 2,900 16,240.00 0.16 230 002465 海格通信 1,700 16,218.00 0.16 231 002273 水晶光电 1,400 16,212.00 0.16 232 600176 中国巨石 1,700 16,201.00 0.16 233 300012 华测检测 1,500 16,200.00 0.16 234 601877 正泰电器 700 16,163.00 0.16 235 601727 上海电气 3,000 16,140.00 0.16 236 600477 杭萧钢构 4,900 16,072.00 0.16 237 600959 江苏有线 3,600 16,020.00 0.16 238 600177 雅戈尔 2,520 16,002.00 0.16 239 002241 歌尔股份 1,800 16,002.00 0.16 240 000060 中金岭南 3,400 15,946.00 0.16 241 000878 云南铜业 1,500 15,945.00 0.16 242 000423 东阿阿胶 400 15,928.00 0.16 243 002044 美年健康 1,280 15,923.20 0.16 244 600893 航发动力 700 15,897.00 0.16 245 600715 文投控股 4,100 15,867.00 0.16 246 601866 中远海发 5,800 15,776.00 0.16 247 600820 隧道股份 2,500 15,775.00 0.16 248 300601 康泰生物 300 15,750.00 0.16 52 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 249 600497 驰宏锌锗 3,100 15,748.00 0.16 250 002396 星网锐捷 700 15,708.00 0.15 251 601872 招商轮船 3,600 15,696.00 0.15 252 601005 重庆钢铁 7,800 15,678.00 0.15 253 000963 华东医药 600 15,576.00 0.15 254 600675 中华企业 3,000 15,570.00 0.15 255 002610 爱康科技 8,300 15,521.00 0.15 256 002841 视源股份 200 15,502.00 0.15 257 600663 陆家嘴 1,000 15,500.00 0.15 258 600029 南方航空 2,000 15,440.00 0.15 259 002001 新 和 成 800 15,432.00 0.15 260 600398 海澜之家 1,700 15,419.00 0.15 261 600499 科达洁能 3,500 15,330.00 0.15 262 300078 思创医惠 1,500 15,315.00 0.15 263 000006 深振业A 2,800 15,260.00 0.15 264 600415 小商品城 3,700 15,244.00 0.15 265 600138 中青旅 1,200 15,228.00 0.15 266 600143 金发科技 3,100 15,190.00 0.15 267 600376 首开股份 1,700 15,181.00 0.15 268 002195 二三四五 3,900 15,171.00 0.15 269 002032 苏 泊 尔 200 15,166.00 0.15 270 300409 道氏技术 1,200 15,156.00 0.15 271 002092 中泰化学 1,900 15,124.00 0.15 272 300616 尚品宅配 200 15,124.00 0.15 273 300054 鼎龙股份 1,900 15,105.00 0.15 274 600153 建发股份 1,700 15,096.00 0.15 275 300383 光环新网 900 15,093.00 0.15 276 300017 网宿科技 1,400 15,092.00 0.15 277 300482 万孚生物 400 15,080.00 0.15 278 600183 生益科技 1,000 15,050.00 0.15 279 002168 惠程科技 1,700 15,045.00 0.15 53 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 280 600606 绿地控股 2,200 15,026.00 0.15 281 000703 恒逸石化 1,100 15,026.00 0.15 282 600642 申能股份 2,500 15,025.00 0.15 283 300010 立思辰 1,600 15,024.00 0.15 284 002030 达安基因 1,400 15,022.00 0.15 285 600267 海正药业 1,500 15,000.00 0.15 286 002020 京新药业 1,300 14,976.00 0.15 287 002468 申通快递 600 14,964.00 0.15 288 600699 均胜电子 700 14,952.00 0.15 289 600881 亚泰集团 4,600 14,950.00 0.15 290 300296 利亚德 1,900 14,877.00 0.15 291 601179 中国西电 4,000 14,800.00 0.15 292 300036 超图软件 1,000 14,780.00 0.15 293 000031 大悦城 2,300 14,766.00 0.15 294 600021 上海电力 1,700 14,756.00 0.15 295 300166 东方国信 1,200 14,748.00 0.15 296 000980 众泰汽车 3,500 14,735.00 0.15 297 300002 神州泰岳 3,700 14,726.00 0.15 298 002614 奥佳华 900 14,688.00 0.14 299 600023 浙能电力 3,300 14,586.00 0.14 300 002384 东山精密 1,000 14,570.00 0.14 301 601607 上海医药 800 14,520.00 0.14 302 000786 北新建材 800 14,504.00 0.14 303 300348 长亮科技 1,000 14,500.00 0.14 304 600208 新湖中宝 4,600 14,444.00 0.14 305 000887 中鼎股份 1,500 14,385.00 0.14 306 000627 天茂集团 2,200 14,278.00 0.14 307 600297 广汇汽车 3,200 14,272.00 0.14 308 002407 多氟多 1,200 14,208.00 0.14 309 300253 卫宁健康 1,000 14,180.00 0.14 310 600718 东软集团 1,100 14,102.00 0.14 54 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 311 000401 冀东水泥 800 14,088.00 0.14 312 002146 荣盛发展 1,500 14,085.00 0.14 313 002138 顺络电子 800 14,064.00 0.14 314 002460 赣锋锂业 600 14,058.00 0.14 315 002065 东华软件 2,000 13,980.00 0.14 316 300159 新研股份 2,800 13,944.00 0.14 317 600498 烽火通信 500 13,930.00 0.14 318 300287 飞利信 3,500 13,895.00 0.14 319 601216 君正集团 4,200 13,818.00 0.14 320 300088 长信科技 2,700 13,662.00 0.13 321 000766 通化金马 2,000 13,600.00 0.13 322 300244 迪安诊断 800 13,584.00 0.13 323 600027 华电国际 3,600 13,572.00 0.13 324 300476 胜宏科技 1,200 13,560.00 0.13 325 002010 传化智联 1,800 13,554.00 0.13 326 000997 新 大 陆 800 13,512.00 0.13 327 300373 扬杰科技 900 13,491.00 0.13 328 000933 神火股份 3,200 13,472.00 0.13 329 600330 天通股份 1,700 13,362.00 0.13 330 000625 长安汽车 2,000 13,260.00 0.13 331 600535 天士力 800 13,240.00 0.13 332 002385 大北农 2,500 13,225.00 0.13 333 002258 利尔化学 1,000 13,050.00 0.13 334 000961 中南建设 1,500 12,990.00 0.13 335 300323 华灿光电 2,100 12,978.00 0.13 336 300053 欧比特 1,300 12,974.00 0.13 337 002491 通鼎互联 1,600 12,944.00 0.13 338 300266 兴源环境 2,800 12,712.00 0.13 339 002466 天齐锂业 500 12,640.00 0.12 340 002497 雅化集团 1,800 12,582.00 0.12 341 300458 全志科技 600 12,540.00 0.12 55 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 342 000901 航天科技 1,000 12,440.00 0.12 343 600868 梅雁吉祥 3,300 12,408.00 0.12 344 000046 泛海控股 2,200 12,276.00 0.12 345 300170 汉得信息 900 12,231.00 0.12 346 600645 中源协和 700 12,117.00 0.12 347 000050 深天马A 900 12,096.00 0.12 348 600549 厦门钨业 840 12,020.40 0.12 349 600058 五矿发展 1,400 11,830.00 0.12 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 151,116.00 1.72 2 600030 中信证券 114,140.00 1.30 3 000725 京东方A 52,466.00 0.60 4 601318 中国平安 48,877.00 0.56 5 002714 牧原股份 39,389.00 0.45 6 601012 隆基股份 36,359.00 0.41 7 002821 凯莱英 36,259.00 0.41 8 300055 万邦达 31,893.00 0.36 9 603833 欧派家居 31,753.00 0.36 10 601628 中国人寿 31,666.00 0.36 11 300760 迈瑞医疗 30,907.00 0.35 12 600023 浙能电力 29,958.00 0.34 13 300498 温氏股份 29,931.00 0.34 14 601377 兴业证券 28,795.00 0.33 15 603556 海兴电力 26,776.00 0.31 56 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 16 002108 沧州明珠 26,400.00 0.30 17 603288 海天味业 26,247.00 0.30 18 600577 精达股份 26,144.00 0.30 19 600816 安信信托 24,788.00 0.28 20 600703 三安光电 24,475.00 0.28 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 147,243.00 1.68 2 600030 中信证券 94,716.00 1.08 3 601318 中国平安 89,084.00 1.02 4 000725 京东方A 63,736.00 0.73 5 603000 人民网 59,346.00 0.68 6 601012 隆基股份 47,644.00 0.54 7 300498 温氏股份 41,245.00 0.47 8 601628 中国人寿 34,160.00 0.39 9 600572 康恩贝 33,297.00 0.38 10 600410 华胜天成 32,815.00 0.37 11 601166 兴业银行 32,627.00 0.37 12 601377 兴业证券 31,738.00 0.36 13 000538 云南白药 31,072.00 0.35 14 601555 东吴证券 30,390.00 0.35 15 000686 东北证券 30,312.00 0.35 16 601311 骆驼股份 29,916.00 0.34 17 002191 劲嘉股份 29,407.00 0.34 18 600100 同方股份 28,165.00 0.32 19 600863 内蒙华电 27,380.00 0.31 20 000858 五 粮 液 27,149.00 0.31 57 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,459,165.00 卖出股票收入(成交)总额 4,267,223.60 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 332,199.20 3.28 其中:政策性金融债 332,199.20 3.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 332,199.20 3.28 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 108603 国开1804 3,320 332,199.20 3.28 58 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2018年7月13日,宜宾五粮液股份有限公司(下称"五粮液",股票代码: 000858)从四川省纪委、监察委网站获悉宜宾市国有资产经营有限公司董事长张辉 (其现任五粮液第五届董事会董事)正接受纪律审查和监察调查。张辉系宜宾市国资 公司委派兼任五粮液董事。另2018年8月24日,五粮液从四川省纪委、监察委网站获悉 五粮液监事、监事会主席余铭书涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。 余铭书于2012年7月从宜宾市国有资产经营有限公司调入本公司任职。 本基金投研人 员分析认为,上述事项不对五粮液生产经营和长远发展产生影响,五粮液将关注后续 进展情况,并按有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。五粮液作为白酒行业龙 头之一,业绩稳健,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制 度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对五粮液进行了投资。 7.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 804.82 2 应收证券清算款 58,125.62 59 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 3 应收股利 - 4 应收利息 8,396.78 5 应收申购款 11.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,338.22 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有 人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 创金 合信 国证1 000指 数A 38 141,959.46 5,000,350.07 92.69 % 394,109.33 7.31% 创金 50 103,687.63 5,000,350.00 96.45 184,031.57 3.55% 60 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 合信 国证1 000指 数C % 合计 81 130,602.97 10,000,700.07 94.53 % 578,140.90 5.47% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数( 份) 占基金总份额比 例 创金合信国证100 0指数A 0.00 0.00% 创金合信国证100 0指数C 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 创金合信国证1000 指数A 0 创金合信国证1000 指数C 0 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 合计 0 创金合信国证1000 指数A 0 创金合信国证1000 指数C 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 发起份额总数 发起份 额占基 发 起 61 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 金总份 额比例 金总份 额比例 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,000,700.0 7 94.53% 10,000,700.0 7 94.53% 36 月 基金管理人高级管理人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,700.0 7 94.53% 10,000,700.0 7 94.53% 36 月 §9


开放式基金份额变动 单位:份 创金合信国证1000指数 A 创金合信国证1000指数 C 基金合同生效日(2018年02月07 日)基金份额总额 5,300,240.25 5,041,594.28 本报告期期初基金份额总额 5,426,132.08 6,026,192.11 本报告期基金总申购份额 230,989.88 231,869.24 减:本报告期基金总赎回份额 262,662.56 1,073,679.78 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 5,394,459.40 5,184,381.57 §10


重大事件揭示 62 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2019年6月12日起,张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 名称 交 易 单 元 数 量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备 注 英大 证券 1 - - - - - 第一 创业 证券 2 7,695,582.60 99.62% 5,562.71 99.83% - 招商 2 - - - - - 63 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 证券 光大 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 中泰 证券 2 29,132.00 0.38% 9.35 0.17% - 长江 证券 2 - - - - - 安信 证券 2 - - - - - 中信 建投 证券 2 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序: (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高 质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专 门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足 基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证 券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 英大证 券 - - - - - - - - 64 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 第一创 业证券 695,058.40 100.00% - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 中信建 投证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信国证1000指数发起 式证券投资基金2018年第4 季度报告 公司官网、上海证券报 2019-01-19 2 创金合信基金管理有限公司 关于公司旗下部分基金估值 调整情况的公告 公司官网、上海证券报 2019-02-26 3 创金合信国证1000指数发起 式证券投资基金(2019年第 1号)招募说明书(更新) 公司官网、上海证券报 2019-03-22 4 创金合信国证1000指数发起 式证券投资基金招募说明书 (更新)摘要(2019年第1 号) 公司官网、上海证券报 2019-03-22 5 创金合信国证1000指数发起 式证券投资基金2018年年度 报告 公司官网 2019-03-29 6 创金合信国证1000指数发起 式证券投资基金2018年年度 报告摘要 公司官网、上海证券报 2019-03-29 7 创金合信基金管理有限公司 公司官网、上海证券报 2019-04-04 65 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 关于公司旗下部分基金估值 调整情况的公告 8 创金合信国证1000指数发起 式证券投资基金2019年第一 季度报告 公司官网、上海证券报 2019-04-22 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190101 - 201906 30 10,000,700.07 0.00 0.00 10,000,700.07 94.53% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管 理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信国证1000指数发起式证券投资基金2019年半年度报告原文。 66 创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告



































页,共 67页 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日 67