创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年08月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................44
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ..............................................47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................59
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................74
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................74
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................74
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................75
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................75
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................75
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................75
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................75
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................76
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................76
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................77
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................77
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................77
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................78
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................79
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................79
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................79
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................79
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................79
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................79
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................79
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................79
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................80
§11
影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................81
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................81
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................82
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................82
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................82
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................82
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................82
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投
资基金
基金简称 创金合信中证1000增强
基金主代码
003646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130,527,094.95份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信中证1000增
强A
创金合信中证1000增
强C
下属分级基金的交易代码
003646 003647
报告期末下属分级基金的份额总额 53,071,611.72份 77,455,483.23份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的
指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的
指数的回报。
业绩比较基准
中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期
存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本
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基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具
有与标的指数类似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 贺倩
联系电话
0755-23838908 010-66060069
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95599
传真
0755-25832571 010-68121816
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
北京市东城区建国门内大街6
9号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街2
8号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码
518000 100031
法定代表人 刘学民 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
注:本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《证券时报》变更为《上海证券报》
。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C
本期已实现收益
4,110,315.89 6,523,055.88
本期利润
4,648,608.41 6,301,848.89
加权平均基金份额本期
利润
0.1200 0.1097
本期加权平均净值利润
率
12.99% 11.77%
本期基金份额净值增长
率
26.26% 25.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润
-8,776,122.59 -13,216,526.27
期末可供分配基金份额
利润
-0.1654 -0.1706
期末基金资产净值
49,889,122.03 72,406,741.33
期末基金份额净值
0.9400 0.9348
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-6.00% -6.52%
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信中证1000增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.89% 1.38% -0.21% 1.45% 1.10% -0.07%
过去三个月
-5.23% 1.73% -9.44% 1.84% 4.21% -0.11%
过去六个月
26.26% 1.68% 19.19% 1.80% 7.07% -0.12%
过去一年
10.32% 1.59% -4.62% 1.67% 14.94% -0.08%
自基金合同
生效起至今
-6.00% 1.31% -36.36% 1.37% 30.36% -0.06%
创金合信中证1000增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.86% 1.39% -0.21% 1.45% 1.07% -0.06%
过去三个月
-5.40% 1.73% -9.44% 1.84% 4.04% -0.11%
过去六个月
25.71% 1.68% 19.19% 1.80% 6.52% -0.12%
过去一年
9.71% 1.59% -4.62% 1.67% 14.33% -0.08%
自基金合同
生效起至今
-6.52% 1.31% -36.36% 1.37% 29.84% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日
正式注册设立,注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第
一创业证券股份有限公司,出资比例51.0729%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合
伙),出资比例21.8884%;深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙),出资比例
4.50645%;深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金
合振投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合兴投资合伙企业
(有限合伙),出资比例4.50645%;深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙),出资
比例4.50645%;深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙),出资比例4.50645%。
公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户
投资理财的亲密伙伴。
截至2019年6月30日,本公司共管理40只公募基金,其中混合型产品8只、指数型
产品8只、债券型产品14只、股票型产品9只、货币型产品1只;管理的公募基金规模约
155.17亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理(助理
)期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
程志
田
本基金基金经理
2016-
12-22
-
12
年
程志田先生,中国国籍,
金融学硕士,2006年7月
加入长江证券股份有限公
司任高级研究经理。2009
年7月加入国海证券股份
有限公司任金融工程总监
。2011年7月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有限公
司,于2011年11月15日至
2013年4月15日担任大摩
深证300基金的基金经理
。2013年9月加入泰康资
产管理有限责任公司任量
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化投资总监。2015年5月
加入创金合信基金管理有
限公司,现任量化投资部
基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基
金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法
律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未
发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年
修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的
所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,本基金与管
理人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的交易共15次,与本基金发生反向交易的投资组合为公司量化选股策略的投
资组合,同时该产品采用指数化策略进行投资,组合调仓时与量化选股策略投资组合
发生反向,该交易未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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回顾2019年上半年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为0.9400元,本报告期内,该
类基金份额净值增长率为26.26%,同期业绩比较基准收益率为19.19%;截至报告期末
创金合信中证1000增强C基金份额净值为0.9348元,本报告期内,该类基金份额净值增
长率为25.71%,同期业绩比较基准收益率为19.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下,出口外需受到一定抑制。
2019年的宏观经济不确定性增强,企业利润回落压力加大,经济下行风险仍然存在。
从股票市场主要指数的估值水平来看,当前估值均处于历史低位,下行空间有限。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投
资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由
中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折
扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证
券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金
管理人-创金合信基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,
进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从
事任何损害基金份额持有人利益的行为。
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创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在
损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有
关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金
半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1 3,636,488.05 801,785.36
结算备付金
2,059,556.21 696,932.85
存出保证金
401,602.89 33,180.97
交易性金融资产
6.4.7.2 118,568,629.41 42,451,516.03
其中:股票投资
112,385,637.41 40,222,935.23
基金投资
- -
债券投资
6,182,992.00 2,228,580.80
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
13
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买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,703,735.44 -
应收利息
6.4.7.5 136,379.68 61,785.93
应收股利
- -
应收申购款
840,582.96 125,567.78
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
128,346,974.64 44,170,768.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,346,935.83 -
应付赎回款
74,830.27 25,546.94
应付管理人报酬
77,949.12 29,990.46
应付托管费
14,615.45 5,623.23
应付销售服务费
11,815.30 3,993.92
应付交易费用
6.4.7.7 471,061.67 88,543.41
应交税费
0.31 0.35
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 53,903.33 170,000.00
负债合计
6,051,111.28 323,698.31
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9 130,527,094.95 58,934,800.32
未分配利润
6.4.7.10 -8,231,231.59 -15,087,729.71
所有者权益合计
122,295,863.36 43,847,070.61
14
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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负债和所有者权益总
计
128,346,974.64 44,170,768.92
注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额130,527,094.95份,其中下属A类
基金份额53,071,611.72份,C类基金份额77,455,483.23份。下属A类基金份额净值
0.9400元,C类基金份额净值0.9348元。
6.2 利润表
会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年06月3
0日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
一、收入
13,056,357.29 -13,801,147.12
1.利息收入
82,408.91 137,234.76
其中:存款利息收入
6.4.7.11 19,738.19 36,556.62
债券利息收入
62,670.72 99,587.40
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 1,090.74
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-
”填列)
12,431,155.68 -12,933,323.77
其中:股票投资收益
6.4.7.12 11,664,508.61 -13,281,531.89
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 212.80 26,975.89
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 -129,806.60 -
股利收益
6.4.7.15 896,240.87 321,232.23
15
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
6.4.7.16 317,085.53 -1,088,137.76
4.汇兑收益(损失以“-
”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-
”号填列)
6.4.7.17 225,707.17 83,079.65
减:二、费用
2,105,899.99 3,815,296.98
1.管理人报酬
6.4.10.2.
1
348,621.45 466,193.88
2.托管费
6.4.10.2.
2
65,366.56 87,411.30
3.销售服务费
6.4.10.2.
3
51,976.49 25,159.75
4.交易费用
6.4.7.18 1,570,462.22 3,116,996.10
5.利息支出
2,215.03 17,127.16
其中:卖出回购金融资产
支出
2,215.03 17,127.16
6.税金及附加
581.76 0.67
7.其他费用
6.4.7.19
66,676.48 102,408.12
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
10,950,457.30 -17,616,444.10
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“
-”号填列)
10,950,457.30 -17,616,444.10
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
16
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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一、期初所有者权
益(基金净值)
58,934,800.32 -15,087,729.71 43,847,070.61
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 10,950,457.30 10,950,457.30
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列)
71,592,294.63 -4,093,959.18 67,498,335.45
其中:1.基金申购
款
153,440,659.07 -11,536,643.64 141,904,015.43
2.基金赎回
款
-81,848,364.44 7,442,684.46 -74,405,679.98
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
130,527,094.95 -8,231,231.59 122,295,863.36
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
220,669,622.69 -5,362,326.00 215,307,296.69
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -17,616,444.10 -17,616,444.10
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-160,450,641.56 14,073,718.01 -146,376,923.55
其中:1.基金申购
65,042,060.32 -2,997,428.89 62,044,631.43
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创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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款
2.基金赎回
款
-225,492,701.88 17,071,146.90 -208,421,554.98
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
60,218,981.13 -8,905,052.09 51,313,929.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1918号《关于准予创金合
信中证1000指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型
发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不
定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,115,380.08元,业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1553号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案,《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金
合同》于2016年12月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
10,115,717.42份基金份额,其中认购资金利息折合337.34份基金份额。本基金的基金
管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下
简称"中国农业银行")。
本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,333.36份基金份额,发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金
根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投
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创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资
产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金
A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基
金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日
发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的
股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融
资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、
股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为:中证1000指数收益率×95%+一年期人民币
定期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,发起式基金的基金合
同生效三年后,若基金资产净值低于人民币两亿元的,基金合同自动终止。于2019年
6月30日,本基金的基金资产净值为122,295,863.36元,且本基金的基金合同将于未来
12个月内生效满三年,本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元,
故本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税
方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的
增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按
照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为
买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个
月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上
至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规
定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
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创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款
3,636,488.05
定期存款
-
其中:存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,636,488.05
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末2019年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
113,884,739.19 112,385,637.41 -1,499,101.78
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
6,197,605.94 6,182,992.00 -14,613.94
银行间市
场
- - -
债
券
合计
6,197,605.94 6,182,992.00 -14,613.94
资产支持证券
- - -
基金
- - -
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创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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其他
- - -
合计
120,082,345.13 118,568,629.41 -1,513,715.72
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
本期末2019年06月30日
公允价值项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
2,903,440.00 - - -
--股指期货
2,903,440.00 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
2,903,440.00 - - -
注:衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为0。在当日无负债
结算制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下
的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息
509.49
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
918.43
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创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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应收债券利息
134,930.06
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
21.70
合计
136,379.68
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用
471,061.67
银行间市场应付交易费用
-
合计
471,061.67
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
44.83
预提费用
53,858.50
合计
53,903.33
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 创金合信中证1000增强A
金额单位:人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
23
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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(创金合信中证1000增强A) 基金份额(份) 账面金额
上年度末
27,019,851.67 27,019,851.67
本期申购
63,049,192.06 63,049,192.06
本期赎回(以“-”号填列)
-36,997,432.01 -36,997,432.01
本期末
53,071,611.72 53,071,611.72
6.4.7.9.2 创金合信中证1000增强C
金额单位:人民币元
本期2019年01月01日至2019年06月30日
项目
(创金合信中证1000增强C)
基金份额(份) 账面金额
上年度末
31,914,948.65 31,914,948.65
本期申购
90,391,467.01 90,391,467.01
本期赎回(以“-”号填列)
-44,850,932.43 -44,850,932.43
本期末
77,455,483.23 77,455,483.23
注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 创金合信中证1000增强A
单位:人民币元
项目
(创金合信中证1000增
强A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-8,356,396.21 1,452,713.57 -6,903,682.64
本期利润
4,110,315.89 538,292.52 4,648,608.41
本期基金份额交易产
生的变动数
-4,530,042.27 3,602,626.81 -927,415.46
其中:基金申购款
-12,228,637.10 8,737,129.14 -3,491,507.96
基金赎回款
7,698,594.83 -5,134,502.33 2,564,092.50
本期已分配利润
- - -
本期末
-8,776,122.59 5,593,632.90 -3,182,489.69
6.4.7.10.2 创金合信中证1000增强C
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单位:人民币元
项目
(创金合信中证1000增
强C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-9,899,925.48 1,715,878.41 -8,184,047.07
本期利润
6,523,055.88 -221,206.99 6,301,848.89
本期基金份额交易产
生的变动数
-9,839,656.67 6,673,112.95 -3,166,543.72
其中:基金申购款
-20,311,057.10 12,265,921.42 -8,045,135.68
基金赎回款
10,471,400.43 -5,592,808.47 4,878,591.96
本期已分配利润
- - -
本期末
-13,216,526.27 8,167,784.37 -5,048,741.90
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入
8,227.66
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
11,214.84
其他
295.69
合计
19,738.19
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出股票成交总额
811,523,531.90
减:卖出股票成本总额
799,859,023.29
买卖股票差价收入
11,664,508.61
6.4.7.13 债券投资收益
25
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
债券投资收益——买卖债券(、债
转股及债券到期兑付)差价收入
212.80
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
212.80
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出债券(、债转
股及债券到期兑付
)成交总额
5,070,536.99
减:卖出债券(、
债转股及债券到期
兑付)成本总额
4,898,832.00
减:应收利息总额
171,492.19
买卖债券差价收入
212.80
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无权证收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位:人民币元
项目
本期收益金额
2019年01月01日至2019年06月30日
期货投资
-129,806.60
26
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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页,共 84页
6.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益
896,240.87
基金投资产生的股利收益
-
合计
896,240.87
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
1.交易性金融资产
276,685.53
——股票投资
291,048.27
——债券投资
-14,362.74
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
40,400.00
——权证投资
-
——期货投资
40,400.00
3.其他
-
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计
317,085.53
6.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
27
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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基金赎回费收入
225,307.55
转换费收入
399.62
合计
225,707.17
6.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
交易所市场交易费用
1,569,365.05
银行间市场交易费用
-
期货市场交易费用
1,097.17
合计
1,570,462.22
6.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
审计费用
14,876.39
信息披露费
28,982.11
汇划手续费
2,817.98
指数使用费
20,000.00
合计
66,676.48
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
28
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
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经创金合信基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股东会决议通过,
并经中国证券监督管理委员会(证监许可﹝2018﹞2082号)核准,本公司进行增资扩
股。公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元,增额注册资本已由新增股东深圳
市金合中投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)、深
圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)、
深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)、深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)
认购并已实缴。本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。
上述事项的工商变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
成交金额 占当期 成交金额 占当期
29
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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股票成
交总额
的比例
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
1,200,774,342.20 71.39% 3,023,656,411.28 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
4,647,324.30 41.54% 12,375,705.65 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
8,000,000.00 36.53% 70,600,000.00 100.00%
30
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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有限公司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
502,918.10 82.66% 471,061.67 100.00%
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
1,269,459.84 100.00% 259,532.57 100.00%
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由
中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
31
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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当期发生的基金应支付的管理费
348,621.45 466,193.88
其中:支付销售机构的客户维护费
94,258.76 38,470.49
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期
顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
65,366.56 87,411.30
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计
32
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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创金合信
直销
0.00 34,185.80 34,185.80
合计
0.00 34,185.80 34,185.80
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计
创金合信
直销
0.00 18,974.45 18,974.45
合计
0.00 18,974.45 18,974.45
注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额所代表的基金资产
收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年
费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支
付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信中证1000增强A
份额单位:份
项目
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06
月30日
33
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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基金合同生效日(2016
年12月22日)持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
5,000,166.70 5,000,166.70
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减:报告期间赎回/卖
出总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
5,000,166.70 5,000,166.70
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
9.42% 29.52%
创金合信中证1000增强C
份额单位:份
项目
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06
月30日
基金合同生效日(2016
年12月22日)持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
5,000,166.66 5,000,166.66
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减:报告期间赎回/卖
出总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
5,000,166.66 5,000,166.66
34
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
6.46% 11.55%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业
银行股份
有限公司
3,636,488.05 8,227.66 805,174.32 10,932.69
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业存款利率计
息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量(
单位:
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6012
红塔
2019 2019
新发
3.46 3.46 9,789 33,8 33,8 -
35
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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36
证券
-06-
26
-07-
05
流通
受限
69.9
4
69.9
4
3007
88
中信
出版
2019
-06-
27
2019
-07-
05
新发
流通
受限
14.8
5
14.8
5
1,556
23,1
06.6
0
23,1
06.6
0
-
6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量(
单位:
张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1280
68
和而
转债
2019
-06-
04
2019
-07-
01
配债
流通
受限
100.
00
100.
00
212
21,2
00.0
0
21,2
00.0
0
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量(
股)
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
6005
10
黑牡
丹
2019
-06-
19
重大
事项
停牌
6.32
2019
-07-
03
6.95 17,000 106,834.00 107,440.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
36
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6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风
险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行,因而与银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场
外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
6,161,792.00 -
合计
6,161,792.00 -
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
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2019年06月30日 2018年12月31日
AAA - -
AAA以下
21,200.00 28,944.80
未评级
- 2,199,636.00
合计
21,200.00 2,228,580.80
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回
申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
利益。
于2019年06月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面
余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过
38
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。于2019年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例为0.15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2019年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
125,675,270.40元,超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本
报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返
售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
39
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
本期末2
019年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
3,636,488.05 - - - 3,636,488.05
结算备
付金
2,059,556.21 - - - 2,059,556.21
存出保
证金
401,602.89 - - - 401,602.89
交易性
金融资
产
6,161,792.00 - 21,200.00 112,385,637.41 118,568,629.41
应收证
券清算
款
- - - 2,703,735.44 2,703,735.44
应收利
息
- - - 136,379.68 136,379.68
应收申
购款
- - - 840,582.96 840,582.96
资产总
计
12,259,439.15 - 21,200.00 116,066,335.49 128,346,974.64
负债
应付证
券清算
款
- - - 5,346,935.83 5,346,935.83
应付赎
回款
- - - 74,830.27 74,830.27
应付管
理人报
酬
- - - 77,949.12 77,949.12
应付托
管费
- - - 14,615.45 14,615.45
应付销
售服务
费
- - - 11,815.30 11,815.30
应付交
易费用
- - - 471,061.67 471,061.67
40
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
应交税
费
- - - 0.31 0.31
其他负
债
- - - 53,903.33 53,903.33
负债总
计
- - - 6,051,111.28 6,051,111.28
利率敏
感度缺
口
12,259,439.15 - 21,200.00 110,015,224.21 122,295,863.36
上年度
末2018
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
801,785.36 - - - 801,785.36
结算备
付金
696,932.85 - - - 696,932.85
存出保
证金
33,180.97 - - - 33,180.97
交易性
金融资
产
2,199,636.00 - 28,944.80 40,222,935.23 42,451,516.03
应收利
息
- - - 61,785.93 61,785.93
应收申
购款
- - - 125,567.78 125,567.78
资产总
计
3,731,535.18 - 28,944.80 40,410,288.94 44,170,768.92
负债
应付赎
回款
- - - 25,546.94 25,546.94
应付管
理人报
酬
- - - 29,990.46 29,990.46
应付托
管费
- - - 5,623.23 5,623.23
应付销
售服务
- - - 3,993.92 3,993.92
41
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
费
应付交
易费用
- - - 88,543.41 88,543.41
应交税
费
- - - 0.35 0.35
其他负
债
- - - 170,000.00 170,000.00
负债总
计
- - - 323,698.31 323,698.31
利率敏
感度缺
口
3,731,535.18 - 28,944.80 40,086,590.63 43,847,070.61
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2019年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为5.06%(2017年12月31日:5.08%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响(2018年12月31日:同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,
通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构
建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
42
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产-股票投资
112,385,637.41 91.90 40,222,935.23 91.73
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
-权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
112,385,637.41 91.90 40,222,935.23 91.73
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位
:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
比较基准上涨5%资产净
值变动
5,434,487.67 2,016,052.84
分析
比较基准下降5%资产净
值变动
-5,434,487.67 -2,016,052.84
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定:
43
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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页,共 84页
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为112,221,220.87元,属于第二层次的余额为
6,347,408.54元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次
40,239,864.03元,第二层次2,211,652.00元,无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年
12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
112,385,637.41 87.56
44
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
其中:股票
112,385,637.41 87.56
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
6,182,992.00 4.82
其中:债券
6,182,992.00 4.82
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,696,044.26 4.44
8
其他各项资产
4,082,300.97 3.18
9
合计
128,346,974.64 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
530,405.00 0.43
B
采矿业
2,505,330.00 2.05
C
制造业
59,210,221.52 48.42
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
3,768,802.00 3.08
E
建筑业
2,664,842.00 2.18
F
批发和零售业
4,480,556.00 3.66
G
交通运输、仓储和邮政
业
2,437,923.00 1.99
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
9,957,927.00 8.14
J
金融业
373,560.00 0.31
K
房地产业
5,138,632.20 4.20
45
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
L
租赁和商务服务业
1,204,830.00 0.99
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
316,309.00 0.26
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
644,023.00 0.53
S
综合
- -
合计
93,233,360.72 76.24
7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
233,806.00 0.19
B
采矿业
193,129.65 0.16
C
制造业
12,182,881.24 9.96
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
1,432,550.00 1.17
E
建筑业
563,433.00 0.46
F
批发和零售业
945,916.00 0.77
G
交通运输、仓储和邮政
业
119,340.00 0.10
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
1,254,942.26 1.03
J
金融业
242,991.94 0.20
K
房地产业
230,580.00 0.19
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
120,625.00 0.10
N
水利、环境和公共设施
112,574.00 0.09
46
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
管理业
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
121,040.00 0.10
R
文化、体育和娱乐业
1,398,467.60 1.14
S
综合
- -
合计
19,152,276.69 15.66
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 600873
梅花生物
220,400 1,055,716.00 0.86
2 600728
佳都科技
105,900 1,043,115.00 0.85
3 300098
高新兴
125,200 999,096.00 0.82
4 600675
中华企业
186,800 969,492.00 0.79
5 600601
方正科技
248,700 860,502.00 0.70
6 600252
中恒集团
288,800 846,184.00 0.69
7 300038
数知科技
86,000 804,960.00 0.66
8 002413
雷科防务
124,200 793,638.00 0.65
9 002467
二六三
124,400 763,816.00 0.62
10 000683
远兴能源
291,000 759,510.00 0.62
11 600366
宁波韵升
81,700 750,006.00 0.61
12 000591
太阳能
224,000 734,720.00 0.60
13 002099
海翔药业
103,300 733,430.00 0.60
14 002449
国星光电
53,200 706,496.00 0.58
15 601588
北辰实业
188,100 705,375.00 0.58
47
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
16 603368
柳药股份
21,400 703,632.00 0.58
17 300118
东方日升
67,900 691,222.00 0.57
18 002203
海亮股份
63,600 688,152.00 0.56
19 601636
旗滨集团
175,000 680,750.00 0.56
20 000059
华锦股份
105,500 675,200.00 0.55
21 002597
金禾实业
36,300 662,112.00 0.54
22 000875
吉电股份
207,200 658,896.00 0.54
23 600185
格力地产
134,900 656,963.00 0.54
24 600850
华东电脑
30,100 640,829.00 0.52
25 601222
林洋能源
135,700 636,433.00 0.52
26 002675
东诚药业
57,900 632,268.00 0.52
27 000921
海信家电
49,800 621,504.00 0.51
28 601058
赛轮轮胎
208,700 619,839.00 0.51
29 600110
诺德股份
139,700 618,871.00 0.51
30 600337
美克家居
150,200 618,824.00 0.51
31 002376
新北洋
51,400 614,230.00 0.50
32 002643
万润股份
60,700 613,070.00 0.50
33 600123
兰花科创
83,500 611,220.00 0.50
34 603660
苏州科达
38,980 607,698.20 0.50
35 600602
云赛智联
78,300 600,561.00 0.49
36 300053
欧比特
60,000 598,800.00 0.49
37 600483
福能股份
69,100 591,496.00 0.48
38 601929
吉视传媒
242,600 589,518.00 0.48
39 300326
凯利泰
64,400 582,820.00 0.48
40 600020
中原高速
110,700 581,175.00 0.48
41 002400
省广集团
194,800 580,504.00 0.47
42 600269
赣粤高速
130,600 579,864.00 0.47
43 000818
航锦科技
54,300 578,295.00 0.47
44 600502
安徽水利
124,000 576,600.00 0.47
45 300145
中金环境
130,100 564,634.00 0.46
46 600761
安徽合力
58,504 561,638.40 0.46
48
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
47 002421
达实智能
150,000 559,500.00 0.46
48 600330
天通股份
71,000 558,060.00 0.46
49 002313
日海智能
27,459 554,671.80 0.45
50 002097
山河智能
86,700 541,008.00 0.44
51 600059
古越龙山
60,600 536,916.00 0.44
52 600577
精达股份
176,300 534,189.00 0.44
53 002430
杭氧股份
44,200 533,052.00 0.44
54 603026
石大胜华
17,600 532,576.00 0.44
55 300349
金卡智能
29,600 526,288.00 0.43
56 002080
中材科技
57,820 523,849.20 0.43
57 600622
光大嘉宝
104,660 509,694.20 0.42
58 600742
一汽富维
47,100 502,557.00 0.41
59 000726
鲁 泰A
52,400 500,944.00 0.41
60 002171
楚江新材
78,400 498,624.00 0.41
61 002091
江苏国泰
87,300 498,483.00 0.41
62 601677
明泰铝业
48,200 496,942.00 0.41
63 600105
永鼎股份
102,600 494,532.00 0.40
64 002222
福晶科技
44,200 493,714.00 0.40
65 000828
东莞控股
53,700 492,429.00 0.40
66 600477
杭萧钢构
150,000 492,000.00 0.40
67 000034
神州数码
38,100 491,490.00 0.40
68 000951
中国重汽
30,600 491,130.00 0.40
69 300102
乾照光电
83,900 489,137.00 0.40
70 002022
科华生物
48,500 485,485.00 0.40
71 603599
广信股份
32,900 482,643.00 0.39
72 600129
太极集团
45,800 482,274.00 0.39
73 002100
天康生物
59,300 480,330.00 0.39
74 002104
恒宝股份
66,600 478,854.00 0.39
75 600496
精工钢构
149,800 474,866.00 0.39
76 000429
粤高速A
62,400 471,120.00 0.39
77 600285
羚锐制药
55,600 468,708.00 0.38
49
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
78 002108
沧州明珠
118,900 463,710.00 0.38
79 002067
景兴纸业
132,800 456,832.00 0.37
80 300458
全志科技
21,800 455,620.00 0.37
81 600420
现代制药
50,800 453,136.00 0.37
82 002258
利尔化学
34,600 451,530.00 0.37
83 300233
金城医药
23,800 450,296.00 0.37
84 000036
华联控股
87,700 448,147.00 0.37
85 600790
轻纺城
123,200 447,216.00 0.37
86 002303
美盈森
92,200 445,326.00 0.36
87 300020
银江股份
55,200 444,912.00 0.36
88 600308
华泰股份
99,400 443,324.00 0.36
89 002267
陕天然气
54,000 442,260.00 0.36
90 000688
国城矿业
41,300 440,258.00 0.36
91 603609
禾丰牧业
37,100 439,264.00 0.36
92 300045
华力创通
49,123 439,159.62 0.36
93 002309
中利集团
63,600 437,568.00 0.36
94 600261
阳光照明
118,600 435,262.00 0.36
95 603118
共进股份
46,900 434,294.00 0.36
96 002228
合兴包装
85,900 432,077.00 0.35
97 300398
飞凯材料
34,700 430,627.00 0.35
98 601908
京运通
121,900 425,431.00 0.35
99 600480
凌云股份
48,500 424,375.00 0.35
100 002135
东南网架
76,500 423,810.00 0.35
101 002055
得润电子
39,200 422,576.00 0.35
102 300031
宝通科技
34,100 421,476.00 0.34
103 300303
聚飞光电
126,200 417,722.00 0.34
104 002298
中电兴发
58,900 417,012.00 0.34
105 600569
安阳钢铁
141,700 413,764.00 0.34
106 002322
理工环科
32,700 411,366.00 0.34
107 600351
亚宝药业
66,700 410,205.00 0.34
108 002277
友阿股份
121,200 409,656.00 0.33
50
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
109 000030
富奥股份
87,720 409,652.40 0.33
110 002293
罗莱生活
41,300 409,283.00 0.33
111 002029
七 匹 狼
63,100 407,626.00 0.33
112 000155
川能动力
95,600 406,300.00 0.33
113 600076
康欣新材
90,100 405,450.00 0.33
114 600681
百川能源
54,400 404,736.00 0.33
115 300219
鸿利智汇
54,000 398,520.00 0.33
116 002619
艾格拉斯
116,200 397,404.00 0.32
117 002308
威创股份
79,700 396,906.00 0.32
118 002283
天润曲轴
100,100 393,393.00 0.32
119 000601
韶能股份
81,500 390,385.00 0.32
120 603337
杰克股份
19,000 389,310.00 0.32
121 002540
亚太科技
81,600 386,784.00 0.32
122 002060
粤 水 电
119,900 386,078.00 0.32
123 300083
劲胜智能
127,900 382,421.00 0.31
124 000525
红 太 阳
29,600 382,136.00 0.31
125 601101
昊华能源
61,500 381,915.00 0.31
126 002484
江海股份
62,900 381,174.00 0.31
127 002462
嘉事堂
25,400 381,000.00 0.31
128 603989
艾华集团
20,100 379,488.00 0.31
129 000968
蓝焰控股
32,300 375,003.00 0.31
130 000821
京山轻机
46,200 374,682.00 0.31
131 300309
吉艾科技
56,600 373,560.00 0.31
132 300634
彩讯股份
17,200 372,724.00 0.30
133 002626
金达威
31,800 372,696.00 0.30
134 600211
西藏药业
11,700 370,422.00 0.30
135 600114
东睦股份
58,400 367,336.00 0.30
136 000055
方大集团
71,300 365,056.00 0.30
137 600508
上海能源
37,600 364,344.00 0.30
138 600382
广东明珠
47,100 362,199.00 0.30
139 600995
文山电力
44,700 359,388.00 0.29
51
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
140 002668
奥马电器
69,300 358,974.00 0.29
141 000822
山东海化
70,400 357,632.00 0.29
142 002448
中原内配
64,300 357,508.00 0.29
143 603699
纽威股份
29,700 356,400.00 0.29
144 300438
鹏辉能源
22,000 355,960.00 0.29
145 002433
太安堂
70,600 353,706.00 0.29
146 600090
同济堂
75,500 353,340.00 0.29
147 002664
长鹰信质
26,800 350,812.00 0.29
148 600229
城市传媒
46,500 349,215.00 0.29
149 600467
好当家
131,500 348,475.00 0.28
150 603367
辰欣药业
24,000 346,800.00 0.28
151 002650
加加食品
92,100 344,454.00 0.28
152 600738
兰州民百
47,200 342,672.00 0.28
153 603980
吉华集团
37,480 339,568.80 0.28
154 300231
银信科技
47,400 334,644.00 0.27
155 002314
南山控股
110,900 332,700.00 0.27
156 603979
金诚信
39,500 332,590.00 0.27
157 002335
科华恒盛
18,700 330,055.00 0.27
158 300213
佳讯飞鸿
49,100 327,006.00 0.27
159 603298
杭叉集团
25,700 325,362.00 0.27
160 300439
美康生物
21,800 320,678.00 0.26
161 603299
苏盐井神
47,500 320,625.00 0.26
162 002543
万和电气
23,800 319,396.00 0.26
163 300050
世纪鼎利
49,900 316,366.00 0.26
164 002538
司尔特
61,300 315,082.00 0.26
165 300248
新开普
40,300 314,340.00 0.26
166 601599
鹿港文化
100,000 314,000.00 0.26
167 600012
皖通高速
49,500 313,335.00 0.26
168 300114
中航电测
33,500 311,885.00 0.26
169 002822
中装建设
49,600 311,488.00 0.25
170 000631
顺发恒业
102,900 308,700.00 0.25
52
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
171 002918
蒙娜丽莎
26,000 304,460.00 0.25
172 601566
九牧王
24,700 304,304.00 0.25
173 600781
辅仁药业
27,200 300,016.00 0.25
174 000561
烽火电子
43,400 299,460.00 0.24
175 002518
科士达
33,400 299,264.00 0.24
176 002101
广东鸿图
39,000 298,350.00 0.24
177 002068
黑猫股份
59,500 296,905.00 0.24
178 002833
弘亚数控
8,100 294,921.00 0.24
179 002502
骅威文化
85,700 294,808.00 0.24
180 002016
世荣兆业
35,900 294,380.00 0.24
181 300252
金信诺
28,100 293,364.00 0.24
182 002685
华东重机
50,000 291,500.00 0.24
183 002033
丽江旅游
48,700 291,226.00 0.24
184 000517
荣安地产
94,700 290,729.00 0.24
185 603898
好莱客
17,500 289,450.00 0.24
186 300485
赛升药业
28,900 286,688.00 0.23
187 002435
长江润发
62,150 284,647.00 0.23
188 600173
卧龙地产
65,000 278,200.00 0.23
189 002852
道道全
19,789 277,639.67 0.23
190 603919
金徽酒
18,000 277,020.00 0.23
191 600618
氯碱化工
34,700 272,742.00 0.22
192 000935
四川双马
16,507 263,946.93 0.22
193 603385
惠达卫浴
29,130 263,626.50 0.22
194 603997
继峰股份
32,100 247,812.00 0.20
195 002287
奇正藏药
8,500 247,010.00 0.20
196 000019
深粮控股
34,200 244,530.00 0.20
197 600381
青海春天
39,600 241,164.00 0.20
198 002577
雷柏科技
22,200 238,650.00 0.20
199 600933
爱柯迪
29,700 233,145.00 0.19
200 603861
白云电器
19,200 192,000.00 0.16
201 000560
我爱我家
39,800 190,244.00 0.16
53
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
202 000666
经纬纺机
15,200 189,240.00 0.15
203 000407
胜利股份
48,300 186,921.00 0.15
204 300511
雪榕生物
22,600 181,930.00 0.15
205 600057
厦门象屿
39,800 177,110.00 0.14
206 600708
光明地产
27,600 154,008.00 0.13
207 601126
四方股份
20,400 121,992.00 0.10
208 603308
应流股份
12,000 116,520.00 0.10
209 300194
福安药业
19,000 108,490.00 0.09
210 600997
开滦股份
17,600 107,712.00 0.09
211 000650
仁和药业
10,600 76,426.00 0.06
212 300131
英唐智控
14,100 74,730.00 0.06
213 600054
黄山旅游
2,700 25,083.00 0.02
214 002126
银轮股份
1,600 11,904.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%
)
1 600644
乐山电力
20,000 127,000.00 0.10
2 000032
深桑达A
12,700 126,111.00 0.10
3 300282
三盛教育
10,000 126,000.00 0.10
4 600163
中闽能源
29,500 124,785.00 0.10
5 601992
金隅集团
33,000 124,080.00 0.10
6 600168
武汉控股
17,000 123,420.00 0.10
7 600683
京投发展
26,200 123,140.00 0.10
8 002403
爱仕达
14,400 122,976.00 0.10
9 000778
新兴铸管
27,600 122,544.00 0.10
10 002454
松芝股份
23,600 122,484.00 0.10
54
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
11 300026
红日药业
35,500 122,475.00 0.10
12 002392
北京利尔
34,900 122,150.00 0.10
13 002608
江苏国信
14,300 121,979.00 0.10
14 600580
卧龙电驱
14,500 121,945.00 0.10
15 600488
天药股份
28,600 121,836.00 0.10
16 000919
金陵药业
15,600 121,836.00 0.10
17 603608
天创时尚
16,400 121,688.00 0.10
18 002533
金杯电工
23,700 121,581.00 0.10
19 000786
北新建材
6,700 121,471.00 0.10
20 000952
广济药业
12,200 121,390.00 0.10
21 000966
长源电力
21,400 121,338.00 0.10
22 600328
兰太实业
14,800 121,212.00 0.10
23 002225
濮耐股份
26,400 121,176.00 0.10
24 600479
千金药业
13,000 121,160.00 0.10
25 002743
富煌钢构
19,700 121,155.00 0.10
26 000156
华数传媒
11,000 121,110.00 0.10
27 603766
隆鑫通用
28,900 121,091.00 0.10
28 002173
创新医疗
17,000 121,040.00 0.10
29 002688
金河生物
23,900 120,934.00 0.10
30 300088
长信科技
23,900 120,934.00 0.10
31 603020
爱普股份
14,800 120,916.00 0.10
32 600765
中航重机
13,100 120,913.00 0.10
33 600327
大东方
31,900 120,901.00 0.10
34 600160
巨化股份
17,000 120,870.00 0.10
35 000887
中鼎股份
12,600 120,834.00 0.10
36 000848
承德露露
14,500 120,785.00 0.10
37 600353
旭光股份
22,700 120,764.00 0.10
38 600723
首商股份
17,600 120,736.00 0.10
39 601999
出版传媒
19,600 120,736.00 0.10
40 600629
华建集团
12,500 120,625.00 0.10
41 002144
宏达高科
11,300 120,571.00 0.10
55
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
42 002424
贵州百灵
12,200 120,536.00 0.10
43 600073
上海梅林
13,100 120,520.00 0.10
44 600814
杭州解百
22,900 120,454.00 0.10
45 002603
以岭药业
10,400 120,432.00 0.10
46 000685
中山公用
14,100 120,414.00 0.10
47 603100
川仪股份
13,100 120,389.00 0.10
48 002106
莱宝高科
17,100 120,384.00 0.10
49 000529
广弘控股
20,300 120,379.00 0.10
50 000021
深科技
14,800 120,324.00 0.10
51 000999
华润三九
4,100 120,294.00 0.10
52 002092
中泰化学
15,100 120,196.00 0.10
53 600598
北大荒
11,200 120,176.00 0.10
54 603328
依顿电子
11,700 120,159.00 0.10
55 300204
舒泰神
9,700 120,086.00 0.10
56 603037
凯众股份
6,300 119,889.00 0.10
57 002152
广电运通
17,500 119,875.00 0.10
58 601019
山东出版
15,400 119,812.00 0.10
59 600563
法拉电子
2,900 119,393.00 0.10
60 600368
五洲交通
25,500 119,340.00 0.10
61 603016
新宏泰
7,800 119,184.00 0.10
62 002275
桂林三金
8,800 118,712.00 0.10
63 600633
浙数文化
12,670 118,464.50 0.10
64 603306
华懋科技
8,900 117,569.00 0.10
65 002757
南兴股份
6,600 117,282.00 0.10
66 600386
北巴传媒
28,700 116,809.00 0.10
67 000100
TCL 集团
34,800 115,884.00 0.09
68 000423
东阿阿胶
2,900 115,478.00 0.09
69 600704
物产中大
21,300 115,446.00 0.09
70 601098
中南传媒
9,100 115,024.00 0.09
71 603156
养元饮品
3,100 114,948.00 0.09
72 000895
双汇发展
4,600 114,494.00 0.09
56
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
73 600566
济川药业
3,800 114,418.00 0.09
74 300132
青松股份
10,500 114,240.00 0.09
75 000899
赣能股份
21,700 114,142.00 0.09
76 601368
绿城水务
18,300 114,009.00 0.09
77 600979
广安爱众
25,300 113,850.00 0.09
78 603188
亚邦股份
14,500 113,825.00 0.09
79 600780
通宝能源
31,600 113,760.00 0.09
80 600757
长江传媒
16,700 113,727.00 0.09
81 600097
开创国际
11,000 113,630.00 0.09
82 300381
溢多利
12,500 113,625.00 0.09
83 600820
隧道股份
18,000 113,580.00 0.09
84 300296
利亚德
14,500 113,535.00 0.09
85 000690
宝新能源
17,600 113,344.00 0.09
86 600056
中国医药
8,400 113,316.00 0.09
87 002128
露天煤业
13,100 113,315.00 0.09
88 600862
中航高科
12,600 113,274.00 0.09
89 603855
华荣股份
12,900 113,262.00 0.09
90 002491
通鼎互联
14,000 113,260.00 0.09
91 000929
兰州黄河
14,200 113,174.00 0.09
92 002632
道明光学
16,400 113,160.00 0.09
93 000090
天健集团
22,900 113,126.00 0.09
94 601567
三星医疗
19,500 113,100.00 0.09
95 002062
宏润建设
29,300 113,098.00 0.09
96 601900
南方传媒
11,900 113,050.00 0.09
97 600713
南京医药
24,900 113,046.00 0.09
98 601996
丰林集团
36,700 113,036.00 0.09
99 600299
安迪苏
10,900 113,033.00 0.09
100 603088
宁波精达
10,800 112,968.00 0.09
101 002111
威海广泰
9,000 112,950.00 0.09
102 000719
中原传媒
15,900 112,890.00 0.09
103 600884
杉杉股份
10,600 112,890.00 0.09
57
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
104 002406
远东传动
18,800 112,800.00 0.09
105 300121
阳谷华泰
14,100 112,800.00 0.09
106 002654
万润科技
27,300 112,749.00 0.09
107 002088
鲁阳节能
9,200 112,700.00 0.09
108 000888
峨眉山A
18,700 112,574.00 0.09
109 000060
中金岭南
24,000 112,560.00 0.09
110 000600
建投能源
16,800 112,560.00 0.09
111 600888
新疆众和
23,008 112,509.12 0.09
112 601997
贵阳银行
13,000 112,450.00 0.09
113 600829
人民同泰
15,900 112,413.00 0.09
114 601801
皖新传媒
18,700 112,387.00 0.09
115 002081
金 螳 螂
10,900 112,379.00 0.09
116 600594
益佰制药
21,400 112,350.00 0.09
117 600405
动力源
22,500 112,275.00 0.09
118 603633
徕木股份
9,700 112,229.00 0.09
119 601928
凤凰传媒
13,900 112,173.00 0.09
120 002013
中航机电
16,300 112,144.00 0.09
121 600499
科达洁能
25,600 112,128.00 0.09
122 002724
海洋王
19,200 112,128.00 0.09
123 601138
工业富联
9,300 112,065.00 0.09
124 600978
宜华生活
29,800 112,048.00 0.09
125 002195
二三四五
28,800 112,032.00 0.09
126 300182
捷成股份
25,400 112,014.00 0.09
127 600522
中天科技
12,200 111,874.00 0.09
128 000547
航天发展
11,700 111,852.00 0.09
129 002065
东华软件
16,000 111,840.00 0.09
130 600373
中文传媒
8,900 111,784.00 0.09
131 002546
新联电子
24,400 111,752.00 0.09
132 603669
灵康药业
14,900 111,750.00 0.09
133 603528
多伦科技
14,900 111,750.00 0.09
134 300150
世纪瑞尔
24,500 111,720.00 0.09
58
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
135 603025
大豪科技
10,900 111,616.00 0.09
136 603566
普莱柯
9,200 111,504.00 0.09
137 000997
新 大 陆
6,600 111,474.00 0.09
138 000623
吉林敖东
6,800 111,452.00 0.09
139 600189
吉林森工
26,100 111,447.00 0.09
140 601616
广电电气
31,300 111,428.00 0.09
141 002160
常铝股份
31,200 111,384.00 0.09
142 002026
山东威达
19,200 111,360.00 0.09
143 603788
宁波高发
8,200 111,356.00 0.09
144 002620
瑞和股份
17,800 111,250.00 0.09
145 300287
飞利信
28,000 111,160.00 0.09
146 603869
新智认知
6,100 111,020.00 0.09
147 600482
中国动力
4,700 111,014.00 0.09
148 002527
新时达
20,900 110,979.00 0.09
149 002790
瑞尔特
16,400 110,864.00 0.09
150 600551
时代出版
12,200 110,654.00 0.09
151 600804
鹏博士
14,700 110,544.00 0.09
152 600410
华胜天成
10,300 110,519.00 0.09
153 002286
保龄宝
18,700 110,517.00 0.09
154 600100
同方股份
12,200 110,410.00 0.09
155 300297
蓝盾股份
18,300 110,349.00 0.09
156 300360
炬华科技
13,500 110,295.00 0.09
157 300459
金科文化
19,300 109,817.00 0.09
158 600510
黑牡丹
17,000 107,440.00 0.09
159 002174
游族网络
5,700 96,216.00 0.08
160 300782
卓胜微
743 80,927.56 0.07
161 600968
海油发展
22,483 79,814.65 0.07
162 603878
武进不锈
7,400 79,550.00 0.07
163 603518
锦泓集团
7,800 71,994.00 0.06
164 600727
鲁北化工
10,000 66,600.00 0.05
165 601198
东兴证券
4,800 57,024.00 0.05
59
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
166 600881
亚泰集团
15,200 49,400.00 0.04
167 601009
南京银行
4,800 39,648.00 0.03
168 601698
中国卫通
10,103 39,603.76 0.03
169 601236
红塔证券
9,789 33,869.94 0.03
170 300594
朗进科技
721 31,803.31 0.03
171 603867
新化股份
1,045 26,971.45 0.02
172 300788
中信出版
1,556 23,106.60 0.02
173 603863
松炀资源
935 21,579.80 0.02
174 601139
深圳燃气
2,100 11,949.00 0.01
175 002559
亚威股份
900 4,905.00 -
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600728
佳都科技
2,168,612.82 4.95
2 603368
柳药股份
2,139,255.80 4.88
3 300271
华宇软件
2,019,358.00 4.61
4 600477
杭萧钢构
1,916,807.71 4.37
5 601929
吉视传媒
1,803,242.00 4.11
6 000560
我爱我家
1,753,773.10 4.00
7 601588
北辰实业
1,723,073.00 3.93
8 600602
云赛智联
1,711,144.00 3.90
9 000739
普洛药业
1,696,016.63 3.87
10 600330
天通股份
1,678,875.00 3.83
11 002258
利尔化学
1,678,119.00 3.83
12 002430
杭氧股份
1,669,740.00 3.81
13 000429
粤高速A
1,666,387.00 3.80
14 300098
高新兴
1,660,386.00 3.79
15 600675
中华企业
1,636,937.00 3.73
60
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
16 002746
仙坛股份
1,635,269.60 3.73
17 002413
雷科防务
1,590,590.13 3.63
18 002675
东诚药业
1,561,818.00 3.56
19 600641
万业企业
1,553,887.00 3.54
20 600337
美克家居
1,541,565.00 3.52
21 600123
兰花科创
1,539,687.00 3.51
22 002396
星网锐捷
1,520,453.00 3.47
23 600020
中原高速
1,517,026.34 3.46
24 002262
恩华药业
1,506,900.00 3.44
25 000875
吉电股份
1,501,293.00 3.42
26 002313
日海智能
1,492,220.80 3.40
27 002157
正邦科技
1,474,602.00 3.36
28 000059
华锦股份
1,465,764.00 3.34
29 002531
天顺风能
1,459,401.00 3.33
30 000818
航锦科技
1,458,420.00 3.33
31 600803
新奥股份
1,453,281.00 3.31
32 600577
精达股份
1,449,950.00 3.31
33 300053
欧比特
1,435,306.00 3.27
34 300145
中金环境
1,434,244.00 3.27
35 600850
华东电脑
1,422,766.00 3.24
36 000951
中国重汽
1,420,017.59 3.24
37 601139
深圳燃气
1,410,694.00 3.22
38 300248
新开普
1,409,091.00 3.21
39 000155
川能动力
1,395,575.00 3.18
40 300045
华力创通
1,381,644.93 3.15
41 300377
赢时胜
1,379,327.00 3.15
42 002467
二六三
1,375,284.00 3.14
43 300263
隆华科技
1,374,245.00 3.13
44 600114
东睦股份
1,364,662.04 3.11
45 002126
银轮股份
1,363,708.00 3.11
46 002091
江苏国泰
1,360,383.85 3.10
61
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
47 600596
新安股份
1,357,294.00 3.10
48 600057
厦门象屿
1,356,661.32 3.09
49 000683
远兴能源
1,354,363.00 3.09
50 600873
梅花生物
1,341,660.00 3.06
51 002067
景兴纸业
1,340,317.00 3.06
52 300149
量子生物
1,338,855.00 3.05
53 603609
禾丰牧业
1,333,324.00 3.04
54 600185
格力地产
1,331,748.66 3.04
55 000301
东方盛虹
1,324,519.00 3.02
56 000977
浪潮信息
1,310,779.60 2.99
57 000921
海信家电
1,303,988.99 2.97
58 300102
乾照光电
1,301,850.00 2.97
59 300458
全志科技
1,296,503.00 2.96
60 000902
新洋丰
1,293,883.00 2.95
61 300300
汉鼎宇佑
1,290,826.00 2.94
62 300232
洲明科技
1,284,270.80 2.93
63 300349
金卡智能
1,283,553.00 2.93
64 002139
拓邦股份
1,283,457.00 2.93
65 600622
光大嘉宝
1,282,902.00 2.93
66 600106
重庆路桥
1,282,889.28 2.93
67 002421
达实智能
1,278,257.00 2.92
68 002168
惠程科技
1,273,630.00 2.90
69 600211
西藏药业
1,268,668.00 2.89
70 000933
神火股份
1,268,592.00 2.89
71 300233
金城医药
1,267,464.00 2.89
72 600076
康欣新材
1,266,060.00 2.89
73 002138
顺络电子
1,265,108.00 2.89
74 601101
昊华能源
1,261,186.00 2.88
75 603678
火炬电子
1,260,073.00 2.87
76 002029
七 匹 狼
1,258,296.00 2.87
77 300213
佳讯飞鸿
1,255,225.00 2.86
62
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
78 002419
天虹股份
1,255,072.00 2.86
79 300014
亿纬锂能
1,254,005.00 2.86
80 600105
永鼎股份
1,248,617.00 2.85
81 603039
泛微网络
1,242,280.96 2.83
82 300502
新易盛
1,233,911.00 2.81
83 000797
中国武夷
1,232,698.00 2.81
84 002597
金禾实业
1,231,753.00 2.81
85 600745
闻泰科技
1,217,333.00 2.78
86 600323
瀚蓝环境
1,211,993.00 2.76
87 603108
润达医疗
1,209,005.46 2.76
88 002203
海亮股份
1,208,343.29 2.76
89 600997
开滦股份
1,206,057.00 2.75
90 300118
东方日升
1,203,864.00 2.75
91 300292
吴通控股
1,201,356.00 2.74
92 002293
罗莱生活
1,196,874.00 2.73
93 002206
海 利 得
1,195,023.00 2.73
94 002135
东南网架
1,193,009.00 2.72
95 603393
新天然气
1,188,363.34 2.71
96 600711
盛屯矿业
1,187,341.00 2.71
97 002020
京新药业
1,187,337.00 2.71
98 002104
恒宝股份
1,185,695.00 2.70
99 002222
福晶科技
1,179,746.00 2.69
100 603456
九洲药业
1,176,212.40 2.68
101 601666
平煤股份
1,175,694.37 2.68
102 300203
聚光科技
1,173,043.00 2.68
103 600093
易见股份
1,172,086.00 2.67
104 000407
胜利股份
1,170,749.00 2.67
105 300365
恒华科技
1,166,597.00 2.66
106 600483
福能股份
1,163,381.00 2.65
107 603308
应流股份
1,162,840.13 2.65
108 300038
数知科技
1,154,765.40 2.63
63
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
109 002130
沃尔核材
1,154,334.00 2.63
110 000968
蓝焰控股
1,152,677.00 2.63
111 000821
京山轻机
1,151,541.00 2.63
112 002327
富安娜
1,148,514.00 2.62
113 600261
阳光照明
1,141,791.00 2.60
114 000672
上峰水泥
1,134,850.00 2.59
115 600601
方正科技
1,133,412.00 2.58
116 601058
赛轮轮胎
1,132,024.00 2.58
117 300326
凯利泰
1,130,888.00 2.58
118 300379
东方通
1,126,439.05 2.57
119 002267
陕天然气
1,126,301.00 2.57
120 600285
羚锐制药
1,123,102.00 2.56
121 600252
中恒集团
1,120,136.00 2.55
122 603730
岱美股份
1,118,312.00 2.55
123 600569
安阳钢铁
1,116,536.00 2.55
124 300130
新国都
1,115,742.18 2.54
125 300398
飞凯材料
1,107,246.00 2.53
126 600684
珠江实业
1,105,719.00 2.52
127 603599
广信股份
1,102,266.00 2.51
128 000591
太阳能
1,101,864.00 2.51
129 002458
益生股份
1,093,455.00 2.49
130 002322
理工环科
1,091,269.00 2.49
131 002099
海翔药业
1,085,183.00 2.47
132 600590
泰豪科技
1,084,690.00 2.47
133 002698
博实股份
1,083,357.88 2.47
134 600986
科达股份
1,083,351.00 2.47
135 002335
科华恒盛
1,081,491.00 2.47
136 002060
粤 水 电
1,080,178.00 2.46
137 600681
百川能源
1,078,884.00 2.46
138 000055
方大集团
1,078,049.00 2.46
139 000498
山东路桥
1,077,795.00 2.46
64
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
140 600708
光明地产
1,076,305.40 2.45
141 002643
万润股份
1,075,649.00 2.45
142 002080
中材科技
1,068,889.00 2.44
143 300366
创意信息
1,067,839.00 2.44
144 002822
中装建设
1,067,619.00 2.43
145 002301
齐心集团
1,067,256.00 2.43
146 000666
经纬纺机
1,066,918.00 2.43
147 300355
蒙草生态
1,064,724.00 2.43
148 000035
中国天楹
1,064,724.00 2.43
149 600110
诺德股份
1,062,485.22 2.42
150 002568
百润股份
1,062,467.00 2.42
151 300050
世纪鼎利
1,057,994.00 2.41
152 600059
古越龙山
1,057,556.00 2.41
153 300226
上海钢联
1,056,868.00 2.41
154 600308
华泰股份
1,055,886.00 2.41
155 002033
丽江旅游
1,054,962.00 2.41
156 600761
安徽合力
1,054,327.60 2.40
157 601566
九牧王
1,051,341.00 2.40
158 002171
楚江新材
1,049,370.00 2.39
159 601799
星宇股份
1,048,002.80 2.39
160 002425
凯撒文化
1,047,178.00 2.39
161 300131
英唐智控
1,046,550.92 2.39
162 601388
怡球资源
1,046,336.00 2.39
163 300367
东方网力
1,046,087.00 2.39
164 002145
中核钛白
1,046,019.00 2.39
165 002298
中电兴发
1,042,787.00 2.38
166 000710
贝瑞基因
1,042,568.26 2.38
167 300424
航新科技
1,041,889.00 2.38
168 002389
航天彩虹
1,037,616.00 2.37
169 600502
安徽水利
1,037,374.40 2.37
170 002215
诺 普 信
1,036,594.00 2.36
65
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
171 000811
冰轮环境
1,035,742.48 2.36
172 603338
浙江鼎力
1,033,650.50 2.36
173 300567
精测电子
1,032,596.50 2.35
174 300205
天喻信息
1,030,321.00 2.35
175 600512
腾达建设
1,030,284.00 2.35
176 601126
四方股份
1,026,140.00 2.34
177 000915
山大华特
1,024,985.00 2.34
178 002833
弘亚数控
1,016,148.00 2.32
179 300047
天源迪科
1,013,783.00 2.31
180 300185
通裕重工
1,005,748.00 2.29
181 002117
东港股份
1,004,090.00 2.29
182 601918
新集能源
996,667.00 2.27
183 000584
哈工智能
986,255.00 2.25
184 000910
大亚圣象
983,684.00 2.24
185 300735
光弘科技
978,278.00 2.23
186 600210
紫江企业
977,898.00 2.23
187 000030
富奥股份
976,066.80 2.23
188 002234
民和股份
975,444.00 2.22
189 002449
国星光电
973,029.65 2.22
190 002035
华帝股份
971,780.38 2.22
191 600067
冠城大通
971,579.00 2.22
192 300252
金信诺
969,159.00 2.21
193 002543
万和电气
969,143.00 2.21
194 300311
任子行
965,674.00 2.20
195 601375
中原证券
965,243.00 2.20
196 002261
拓维信息
962,510.00 2.20
197 600363
联创光电
959,980.00 2.19
198 300137
先河环保
959,021.00 2.19
199 002314
南山控股
958,706.00 2.19
200 300207
欣旺达
958,422.00 2.19
201 002376
新北洋
957,884.00 2.18
66
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
202 000550
江铃汽车
957,201.00 2.18
203 000828
东莞控股
957,188.00 2.18
204 300276
三丰智能
949,189.80 2.16
205 002036
联创电子
948,272.00 2.16
206 000883
湖北能源
948,028.00 2.16
207 603636
南威软件
948,024.71 2.16
208 002031
巨轮智能
946,889.00 2.16
209 000525
红 太 阳
941,436.00 2.15
210 002756
永兴特钢
940,731.00 2.15
211 300628
亿联网络
938,459.00 2.14
212 600676
交运股份
937,974.00 2.14
213 300440
运达科技
936,536.90 2.14
214 603517
绝味食品
935,600.29 2.13
215 000036
华联控股
935,239.00 2.13
216 603660
苏州科达
928,849.20 2.12
217 000049
德赛电池
920,543.00 2.10
218 600456
宝钛股份
919,898.00 2.10
219 002246
北化股份
919,669.00 2.10
220 603980
吉华集团
918,152.00 2.09
221 300065
海兰信
917,293.00 2.09
222 603898
好莱客
917,229.00 2.09
223 002537
海联金汇
908,300.00 2.07
224 002648
卫星石化
903,326.00 2.06
225 300031
宝通科技
901,783.00 2.06
226 600197
伊力特
901,436.98 2.06
227 603399
吉翔股份
896,217.00 2.04
228 002185
华天科技
894,587.00 2.04
229 601908
京运通
893,802.00 2.04
230 002550
千红制药
893,442.00 2.04
231 600661
昂立教育
892,893.00 2.04
232 600797
浙大网新
886,380.00 2.02
67
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
233 000935
四川双马
884,495.90 2.02
234 300309
吉艾科技
883,235.00 2.01
235 300078
思创医惠
882,155.00 2.01
236 002664
长鹰信质
880,685.00 2.01
237 300511
雪榕生物
878,710.00 2.00
238 002918
蒙娜丽莎
878,285.00 2.00
239 300523
辰安科技
877,854.00 2.00
240 002182
云海金属
877,854.00 2.00
241 600995
文山电力
876,992.00 2.00
注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300271
华宇软件
2,195,498.00 5.01
2 000739
普洛药业
1,761,684.00 4.02
3 002396
星网锐捷
1,730,851.00 3.95
4 002157
正邦科技
1,730,414.00 3.95
5 002746
仙坛股份
1,707,828.27 3.89
6 600641
万业企业
1,686,359.00 3.85
7 603368
柳药股份
1,618,361.52 3.69
8 002262
恩华药业
1,612,299.70 3.68
9 002531
天顺风能
1,605,138.00 3.66
10 600803
新奥股份
1,594,060.00 3.64
11 000560
我爱我家
1,581,496.40 3.61
12 000977
浪潮信息
1,572,120.00 3.59
13 002126
银轮股份
1,479,332.00 3.37
14 600477
杭萧钢构
1,469,664.80 3.35
15 002139
拓邦股份
1,443,140.50 3.29
16 000902
新洋丰
1,442,605.00 3.29
68
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
17 000301
东方盛虹
1,425,804.00 3.25
18 300377
赢时胜
1,418,148.00 3.23
19 600745
闻泰科技
1,417,433.00 3.23
20 002138
顺络电子
1,414,577.00 3.23
21 600596
新安股份
1,409,465.92 3.21
22 002419
天虹股份
1,406,330.00 3.21
23 601139
深圳燃气
1,388,803.00 3.17
24 300263
隆华科技
1,386,445.00 3.16
25 002020
京新药业
1,377,076.00 3.14
26 600323
瀚蓝环境
1,364,112.00 3.11
27 300014
亿纬锂能
1,359,361.00 3.10
28 603108
润达医疗
1,349,564.82 3.08
29 603678
火炬电子
1,343,443.00 3.06
30 300232
洲明科技
1,342,423.99 3.06
31 300149
量子生物
1,325,480.00 3.02
32 600330
天通股份
1,306,596.00 2.98
33 600106
重庆路桥
1,291,125.20 2.94
34 002168
惠程科技
1,288,117.00 2.94
35 300300
汉鼎宇佑
1,286,861.14 2.93
36 600711
盛屯矿业
1,278,534.00 2.92
37 000797
中国武夷
1,276,270.98 2.91
38 002206
海 利 得
1,272,812.00 2.90
39 603393
新天然气
1,271,216.00 2.90
40 000933
神火股份
1,268,720.00 2.89
41 600057
厦门象屿
1,265,306.00 2.89
42 601666
平煤股份
1,261,945.40 2.88
43 300130
新国都
1,253,437.00 2.86
44 000672
上峰水泥
1,251,658.79 2.85
45 002258
利尔化学
1,251,157.00 2.85
46 600728
佳都科技
1,249,920.77 2.85
47 601929
吉视传媒
1,246,187.00 2.84
69
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
48 002130
沃尔核材
1,245,425.00 2.84
49 603039
泛微网络
1,244,997.96 2.84
50 300203
聚光科技
1,239,748.00 2.83
51 002327
富安娜
1,225,818.00 2.80
52 600590
泰豪科技
1,220,693.00 2.78
53 002430
杭氧股份
1,220,096.00 2.78
54 300292
吴通控股
1,216,045.00 2.77
55 300365
恒华科技
1,209,388.50 2.76
56 600602
云赛智联
1,195,330.00 2.73
57 300502
新易盛
1,194,112.00 2.72
58 002698
博实股份
1,193,701.50 2.72
59 600093
易见股份
1,193,490.00 2.72
60 601588
北辰实业
1,191,888.00 2.72
61 603456
九洲药业
1,188,583.00 2.71
62 601799
星宇股份
1,181,544.00 2.69
63 002568
百润股份
1,171,086.00 2.67
64 000429
粤高速A
1,158,229.00 2.64
65 300226
上海钢联
1,154,378.00 2.63
66 300366
创意信息
1,150,160.00 2.62
67 600997
开滦股份
1,142,209.00 2.60
68 300379
东方通
1,140,169.00 2.60
69 000883
湖北能源
1,135,680.35 2.59
70 300047
天源迪科
1,135,408.80 2.59
71 600708
光明地产
1,133,198.15 2.58
72 300355
蒙草生态
1,128,407.00 2.57
73 603730
岱美股份
1,127,290.78 2.57
74 002145
中核钛白
1,124,889.00 2.57
75 600512
腾达建设
1,116,537.00 2.55
76 300207
欣旺达
1,111,087.00 2.53
77 300205
天喻信息
1,110,886.79 2.53
78 600986
科达股份
1,109,194.00 2.53
70
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
79 002458
益生股份
1,103,247.80 2.52
80 002301
齐心集团
1,098,811.00 2.51
81 300185
通裕重工
1,098,561.00 2.51
82 603517
绝味食品
1,091,236.60 2.49
83 600684
珠江实业
1,088,578.00 2.48
84 603338
浙江鼎力
1,088,173.18 2.48
85 002425
凯撒文化
1,087,950.00 2.48
86 000035
中国天楹
1,084,548.00 2.47
87 600845
宝信软件
1,082,237.00 2.47
88 002117
东港股份
1,081,949.50 2.47
89 002215
诺 普 信
1,079,162.00 2.46
90 600067
冠城大通
1,077,067.00 2.46
91 000811
冰轮环境
1,075,259.52 2.45
92 300248
新开普
1,072,785.00 2.45
93 000498
山东路桥
1,065,471.00 2.43
94 603308
应流股份
1,064,147.00 2.43
95 600114
东睦股份
1,062,983.54 2.42
96 000910
大亚圣象
1,060,272.00 2.42
97 000710
贝瑞基因
1,059,635.00 2.42
98 600337
美克家居
1,054,073.04 2.40
99 600363
联创光电
1,049,377.00 2.39
100 600577
精达股份
1,048,555.00 2.39
101 600797
浙大网新
1,047,667.00 2.39
102 300276
三丰智能
1,047,063.00 2.39
103 300424
航新科技
1,043,747.00 2.38
104 300628
亿联网络
1,042,750.00 2.38
105 601388
怡球资源
1,041,821.00 2.38
106 300567
精测电子
1,039,098.00 2.37
107 300367
东方网力
1,038,541.00 2.37
108 600676
交运股份
1,036,961.00 2.36
109 601126
四方股份
1,036,438.00 2.36
71
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
110 600123
兰花科创
1,033,755.00 2.36
111 300311
任子行
1,032,396.06 2.35
112 000584
哈工智能
1,027,976.00 2.34
113 603636
南威软件
1,022,746.00 2.33
114 002756
永兴特钢
1,021,788.00 2.33
115 300145
中金环境
1,020,380.00 2.33
116 000915
山大华特
1,016,082.00 2.32
117 002031
巨轮智能
1,015,629.00 2.32
118 000155
川能动力
1,015,083.00 2.32
119 002389
航天彩虹
1,014,424.00 2.31
120 002550
千红制药
1,012,534.00 2.31
121 300045
华力创通
1,011,361.00 2.31
122 002036
联创电子
1,003,991.00 2.29
123 002246
北化股份
1,002,585.00 2.29
124 601918
新集能源
997,073.00 2.27
125 002648
卫星石化
996,970.00 2.27
126 300735
光弘科技
994,225.60 2.27
127 300065
海兰信
994,122.00 2.27
128 000550
江铃汽车
991,905.00 2.26
129 002035
华帝股份
991,857.00 2.26
130 600210
紫江企业
990,986.12 2.26
131 002675
东诚药业
989,723.00 2.26
132 002261
拓维信息
988,797.00 2.26
133 002481
双塔食品
987,106.00 2.25
134 601375
中原证券
986,451.00 2.25
135 000951
中国重汽
981,753.90 2.24
136 000407
胜利股份
981,189.00 2.24
137 600456
宝钛股份
979,796.00 2.23
138 600211
西藏药业
977,604.00 2.23
139 603609
禾丰牧业
977,007.00 2.23
140 600020
中原高速
976,391.67 2.23
72
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
141 600720
祁连山
975,992.00 2.23
142 601101
昊华能源
975,851.00 2.23
143 000875
吉电股份
975,760.00 2.23
144 002234
民和股份
971,742.00 2.22
145 002185
华天科技
971,567.00 2.22
146 002649
博彦科技
969,415.00 2.21
147 300339
润和软件
965,985.00 2.20
148 300131
英唐智控
965,841.00 2.20
149 002182
云海金属
964,347.57 2.20
150 600486
扬农化工
963,578.90 2.20
151 300523
辰安科技
962,028.00 2.19
152 002240
威华股份
960,537.98 2.19
153 300440
运达科技
958,672.00 2.19
154 000666
经纬纺机
955,866.00 2.18
155 000818
航锦科技
953,948.00 2.18
156 300137
先河环保
952,173.00 2.17
157 300463
迈克生物
948,677.00 2.16
158 600661
昂立教育
947,062.98 2.16
159 300237
美晨生态
945,991.00 2.16
160 002821
凯莱英
942,804.59 2.15
161 000546
金圆股份
940,475.00 2.14
162 300213
佳讯飞鸿
939,649.00 2.14
163 000049
德赛电池
939,345.64 2.14
164 000043
中航善达
937,968.00 2.14
165 603277
银都股份
934,465.00 2.13
166 300036
超图软件
933,865.00 2.13
167 600562
国睿科技
929,492.00 2.12
168 000967
盈峰环境
927,425.00 2.12
169 603399
吉翔股份
926,899.00 2.11
170 300476
胜宏科技
921,573.80 2.10
171 600063
皖维高新
919,382.00 2.10
73
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
172 000059
华锦股份
917,379.00 2.09
173 300078
思创医惠
915,824.00 2.09
174 002235
安妮股份
914,825.00 2.09
175 300323
华灿光电
914,299.00 2.09
176 002383
合众思壮
911,472.00 2.08
177 002313
日海智能
910,038.00 2.08
178 300233
金城医药
909,085.00 2.07
179 600707
彩虹股份
906,116.00 2.07
180 300304
云意电气
904,243.00 2.06
181 002382
蓝帆医疗
903,266.00 2.06
182 002705
新宝股份
902,720.00 2.06
183 603939
益丰药房
899,176.14 2.05
184 600771
广誉远
889,897.60 2.03
185 002067
景兴纸业
889,823.00 2.03
186 600702
舍得酒业
889,614.00 2.03
187 002537
海联金汇
888,946.00 2.03
188 600197
伊力特
888,271.00 2.03
189 300021
大禹节水
888,058.00 2.03
190 002091
江苏国泰
887,997.00 2.03
191 600686
金龙汽车
887,377.00 2.02
192 600855
航天长峰
883,669.00 2.02
193 002867
周大生
882,141.86 2.01
194 603508
思维列控
881,315.22 2.01
195 002025
航天电器
881,244.00 2.01
196 603612
索通发展
881,195.80 2.01
197 300285
国瓷材料
880,297.00 2.01
198 300073
当升科技
878,155.00 2.00
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
74
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
买入股票成本(成交)总额
871,730,677.20
卖出股票收入(成交)总额
811,523,531.90
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
1,358,912.00 1.11
2
央行票据
- -
3
金融债券
4,802,880.00 3.93
其中:政策性金融债
4,802,880.00 3.93
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
21,200.00 0.02
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
6,182,992.00 5.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 108603
国开1804
48,000 4,802,880.00 3.93
2 019611
19国债01
13,600 1,358,912.00 1.11
3 128068
和而转债
212 21,200.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证 券。
75
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC1907 IC1907 3
2,943,840.
00
40,400.00 -
公允价值变动总额合计(元)
40,400.00
股指期货投资本期收益(元)
-129,806.6
0
股指期货投资本期公允价值变动(元)
40,400.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的。本年度进行了少量的多头套保。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内,未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
76
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
1
存出保证金
401,602.89
2
应收证券清算款
2,703,735.44
3
应收股利
-
4
应收利息
136,379.68
5
应收申购款
840,582.96
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,082,300.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
中证1
000增
1,87
2
28,350.22 5,000,166.70 9.42% 48,071,445.02 90.58%
77
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
强A
创金
合信
中证1
000增
强C
1,15
7
66,945.10 52,615,776.36
67.93
%
24,839,706.87 32.07%
合计
2,96
2
44,067.22 57,615,943.06
44.14
%
72,911,151.89 55.86%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数(
份)
占基金总份额比
例
创金合信中证100
0增强A
98,288.58 0.19%
创金合信中证100
0增强C
59,562.11 0.08%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
157,850.69 0.12%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
创金合信中证1000
增强A
0~10
创金合信中证1000
增强C
0~10
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
创金合信中证1000
增强A
0
创金合信中证1000
增强C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
78
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发
起
份
额
承
诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,333.3
6
7.66%
10,000,333.3
6
7.66%
36
月
基金管理人高级管理人
员
32,808.17 0.03% 0.00 0.00% -
基金经理等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,033,141.5
3
7.69%
10,000,333.3
6
7.66%
36
月
§9
开放式基金份额变动
单位:份
创金合信中证1000增强
A
创金合信中证1000增强
C
基金合同生效日(2016年12月22
日)基金份额总额
5,023,647.81 5,092,069.61
本报告期期初基金份额总额
27,019,851.67 31,914,948.65
本报告期基金总申购份额
63,049,192.06 90,391,467.01
减:本报告期基金总赎回份额
36,997,432.01 44,850,932.43
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
53,071,611.72 77,455,483.23
79
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2019年6月12日起,张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。
2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
金元
证券
2 481,155,201.75 28.61% 105,490.14 17.34% -
80
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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页,共 84页
第一
创业
证券
2 1,200,774,342.20 71.39% 502,918.10 82.66% -
注:交易单元的选择标准和程序:
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高
质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专
门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足
基金运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证
券经营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
金元证
券
6,541,177.50 58.46% 13,900,000.00 63.47% - - - -
第一创
业证券
4,647,324.30 41.54% 8,000,000.00 36.53% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第4季度报告
公司官网、上海证券报
2019-01-19
2
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信中证1000指数
增强型发起式证券投资基金
增加华泰证券为代销机构的
公司官网、上海证券报
2019-01-22
81
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
公告暨参加华泰证券费率优
惠活动的公告
3
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金(20
18年第2号)招募说明书(
更新)
公司官网、上海证券报
2019-02-01
4
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2018
年第2号)
公司官网、上海证券报
2019-02-01
5
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与中
投证券费率优惠活动的公告
公司官网、上海证券报
2019-03-28
6
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2018
年年度报告
公司官网
2019-03-29
7
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2018
年年度报告摘要
公司官网、上海证券报
2019-03-29
8
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、上海证券报
2019-04-04
9
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、上海证券报
2019-04-08
10
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2019
年第一季度报告
公司官网、上海证券报
2019-04-22
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况投
资
者
序 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
82
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页,共 84页
类
别
号 份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
机
构
1
20190304
- 201906
30
0.00 44,752,741.11 0.00 44,752,741.11 34.29%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管
理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2019年半年度报告原文。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
12.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
83
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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