创金合信 MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月26日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................43
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ..............................................46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................61
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................62
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................63
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................63
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................63
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................63
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................63
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................64
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................64
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................65
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................65
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................66
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................66
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................67
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................67
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................68
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................68
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................68
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................68
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................68
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................68
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................68
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................68
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................70
§11
影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................71
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................71
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................71
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................71
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................71
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................71
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................72
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投
资基金
基金简称 创金合信MSCI中国A股国际指数
基金主代码
005567
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年02月07日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 71,025,700.37份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信MSCI中国A
股国际指数A
创金合信MSCI中国A
股国际指数C
下属分级基金的交易代码
005567 005568
报告期末下属分级基金的份额总额 55,545,025.71份 15,480,674.66份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
投资策略
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投
资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在0.20%以内。
业绩比较基准
MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话
0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95555
传真
0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码
518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《中国证券报 》、《上海证券报》
变更为《中国证券报 》。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
创金合信MSCI中国A股国际
指数A
创金合信MSCI中国A股国际
指数C
本期已实现收益
922,721.63 245,845.48
本期利润
13,677,596.15 3,890,114.24
加权平均基金份额本期
利润
0.2318 0.2283
本期加权平均净值利润
率
24.72% 24.42%
本期基金份额净值增长
率
26.83% 26.67%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润
-1,107,517.62 -356,034.16
期末可供分配基金份额
利润
-0.0199 -0.0230
期末基金资产净值
55,583,075.22 15,439,480.24
期末基金份额净值
1.0007 0.9973
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
0.07% -0.27%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信MSCI中国A股国际指数A
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
5.29% 1.10% 4.82% 1.26% 0.47% -0.16%
过去三个月
-0.26% 1.43% -4.21% 1.58% 3.95% -0.15%
过去六个月
26.83% 1.44% 23.75% 1.55% 3.08% -0.11%
过去一年
10.62% 1.43% 3.26% 1.56% 7.36% -0.13%
自基金合同
生效起至今
0.07% 1.33% -17.43% 1.47% 17.50% -0.14%
创金合信MSCI中国A股国际指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
5.27% 1.10% 4.82% 1.26% 0.45% -0.16%
过去三个月
-0.32% 1.43% -4.21% 1.58% 3.89% -0.15%
过去六个月
26.67% 1.44% 23.75% 1.55% 2.92% -0.11%
过去一年
10.33% 1.43% 3.26% 1.56% 7.07% -0.13%
自基金合同
生效起至今
-0.27% 1.33% -17.43% 1.47% 17.16% -0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金的合同生效日为 2018年 2月 7日，本基金在 6个月建仓期结束时，各项资
产配置比例符合合同规定。
§4
管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第
一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合
伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例
4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金
合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业
（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资
比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户
投资理财的亲密伙伴。
截至2019年6月30日，本公司共管理40只公募基金，其中混合型产品8只、指数型
产品8只、债券型产品14只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约
155.17亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理
）期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
陈龙 本基金基金经理
2018-
02-07
-
11
年
陈龙先生，中国国籍，复
旦大学经济学硕士和美国
加州大学洛杉矶分校（UC
LA）金融工程硕士。2006
年7月就职于中证指数有
限公司，任研发部高级研
究员。2013年2月加入中
国金融期货交易所，任股
指事业部高级经理，2016
年3月加入创金合信基金
管理有限公司，现任指数
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策略投资研究部副总监、
基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基
金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未
发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年
修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的
所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数，业绩基准为MSCI中国A股国际指
数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。MSCI中国A股国际指数是
MSCI专为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的，考虑了境外投资者投资A股的
相关限制（外资投资比例）和流动性因素（换手率等指标），入选的样本股主要为大
中盘股票，其总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为55%左右。本基金的投资策
略，正常情况下主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，
日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特
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殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金将采用包括替代、抽样等
技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为1.0007元，本报告
期内，该类基金份额净值增长率为26.83%，同期业绩比较基准收益率为23.75%；截至
报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为0.9973元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为26.67%，同期业绩比较基准收益率为23.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
近期中美贸易谈判重启，摩擦有所缓和，但中美合作有限、竞争加剧的态势将长
期存在。短期给出口部门和企业带来下行压力，但长期给国内经济转型升级带来动力；
科创板加速落地，带动部分基础性制度革新，利好资本市场长远发展；经过二季度回
调，A股整体估值处于中低位水平，具备长期投资价值。此外，MSCI按既定计划进一步
提升国际指数中的A股权重，这有助于引入更多境外资金进入A股市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资
品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
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托管人声明，招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制
制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责
地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为
进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录
和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 1,741,877.57 1,865,175.94
结算备付金
423,359.45 163,034.63
存出保证金
120,858.99 95,516.98
交易性金融资产
6.4.7.2 68,729,263.27 63,147,040.42
其中：股票投资
65,727,463.27 60,133,840.42
基金投资
- -
债券投资
3,001,800.00 3,013,200.00
资产支持证券
投资
- -
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贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
76,129.03 -
应收利息
6.4.7.5 75,922.84 84,355.38
应收股利
- -
应收申购款
159,930.87 34,470.25
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
71,327,342.02 65,389,593.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
181,451.52 241,004.88
应付管理人报酬
28,109.35 28,456.64
应付托管费
5,621.89 5,691.31
应付销售服务费
2,511.00 2,565.16
应付交易费用
6.4.7.7 15,598.10 2,515.35
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 71,494.70 201,951.22
负债合计
304,786.56 482,184.56
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 71,025,700.37 82,306,992.26
14
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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未分配利润
6.4.7.10 -3,144.91 -17,399,583.22
所有者权益合计
71,022,555.46 64,907,409.04
负债和所有者权益总
计
71,327,342.02 65,389,593.60
注：1.报告截止日2019年6月30日,基金份额总额71,025,700.37份,其中下属A类基
金份额55,545,025.71份,C类基金份额15,480,674.66份。下属A类基金份额净值
1.0007元,C类基金份额净值0.9973元。
2.本基金合同生效日为2018年2月7日，上年度可比期间为2018年2月7日至2018年
6月30日。
6.2 利润表
会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年06月3
0日
上年度可比期间
2018年02月07日（基
金合同生效日）至201
8年06月30日
一、收入
17,921,644.36 -8,998,994.08
1.利息收入
57,791.40 48,279.95
其中：存款利息收入
6.4.7.11 8,096.62 30,156.66
债券利息收入
49,694.78 18,123.29
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
1,443,737.55 710,548.00
其中：股票投资收益
6.4.7.12 588,740.92 -165,876.58
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 -8,095.80 -
15
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 162,873.79 -
股利收益
6.4.7.15 700,218.64 876,424.58
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 16,399,143.28 -9,790,995.66
4.汇兑收益（损失以“－
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17 20,972.13 33,173.63
减：二、费用
353,933.97 385,602.53
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
176,301.31 163,601.72
2．托管费
6.4.10.2.
2
35,260.30 32,720.33
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
15,772.03 11,949.98
4．交易费用
6.4.7.18 46,153.54 79,095.54
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
586.34 -
7．其他费用
6.4.7.19
79,860.45 98,234.96
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
17,567,710.39 -9,384,596.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
17,567,710.39 -9,384,596.61
注：本基金合同生效日为2018年2月7日，上年度可比期间为2018年2月7日至
2018年6月30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
16
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
82,306,992.26 -17,399,583.22 64,907,409.04
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 17,567,710.39 17,567,710.39
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-11,281,291.89 -171,272.08 -11,452,563.97
其中：1.基金申购
款
11,997,933.57 -472,673.49 11,525,260.08
2.基金赎回
款
-23,279,225.46 301,401.41 -22,977,824.05
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
71,025,700.37 -3,144.91 71,022,555.46
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
68,378,462.98 - 68,378,462.98
二、本期经营活动
产生的基金净值变
- -9,384,596.61 -9,384,596.61
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创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
27,452,583.46 229,412.31 27,681,995.77
其中：1.基金申购
款
37,033,930.70 274.10 37,034,204.80
2.基金赎回
款
-9,581,347.24 229,138.21 -9,352,209.03
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
95,831,046.44 -9,155,184.30 86,675,862.14
注：本基金合同生效日为2018年2月7日，上年度可比期间为2018年2月7日至
2018年6月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]2442号《关于准予创金合
信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信MSCI中国A股国际指数
发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币68,365,796.39元，业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0032号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金
18
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
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合同》于2018年2月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为68,378,462.98份
基金份额，其中认购资金利息折合12,666.59份基金份额。本基金的基金管理人为创金
合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行
")。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,900.09份基金份额，发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金招募说明书》，本基金
根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资
产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金
A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基
金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日
发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信MSCI中国A股国际指数发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成分股及其备选
成分股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成分股(包括主板、中小板、创
业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权
证、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股国际指数
收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
19
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个
月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上
至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
20
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款
1,741,877.57
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
1,741,877.57
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2019年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
65,741,719.95 65,727,463.27 -14,256.68
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
3,007,491.97 3,001,800.00 -5,691.97
银行间市
场
- - -
债
券
合计
3,007,491.97 3,001,800.00 -5,691.97
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
68,749,211.92 68,729,263.27 -19,948.65
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创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末2019年06月30日
公允价值项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
1,116,660.00 - - -
--股指期货
1,116,660.00 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
1,116,660.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债
结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下
的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息
292.02
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
175.57
应收债券利息
75,452.05
应收资产支持证券利息
-
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创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
3.20
合计
75,922.84
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用
15,598.10
银行间市场应付交易费用
-
合计
15,598.10
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
30.45
预提费用
71,464.25
合计
71,494.70
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 创金合信MSCI中国A股国际指数A
金额单位：人民币元
本期2019年01月01日至2019年06月30日项目
(创金合信MSCI中国A股国际
指数A)
基金份额（份） 账面金额
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创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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上年度末
63,735,597.38 63,735,597.38
本期申购
8,715,194.44 8,715,194.44
本期赎回（以“-”号填列）
-16,905,766.11 -16,905,766.11
本期末
55,545,025.71 55,545,025.71
6.4.7.9.2 创金合信MSCI中国A股国际指数C
金额单位：人民币元
本期2019年01月01日至2019年06月30日项目
(创金合信MSCI中国A股国际
指数C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末
18,571,394.88 18,571,394.88
本期申购
3,282,739.13 3,282,739.13
本期赎回（以“-”号填列）
-6,373,459.35 -6,373,459.35
本期末
15,480,674.66 15,480,674.66
注:申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 创金合信MSCI中国A股国际指数A
单位：人民币元
项目
(创金合信MSCI中国A
股国际指数A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-2,338,180.03 -11,110,633.15 -13,448,813.18
本期利润
922,721.63 12,754,874.52 13,677,596.15
本期基金份额交易产
生的变动数
307,940.78 -498,674.24 -190,733.46
其中：基金申购款
-283,392.53 -54,434.77 -337,827.30
基金赎回款
591,333.31 -444,239.47 147,093.84
本期已分配利润
- - -
本期末
-1,107,517.62 1,145,567.13 38,049.51
6.4.7.10.2 创金合信MSCI中国A股国际指数C
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创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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单位：人民币元
项目
(创金合信MSCI中国A
股国际指数C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-716,799.44 -3,233,970.60 -3,950,770.04
本期利润
245,845.48 3,644,268.76 3,890,114.24
本期基金份额交易产
生的变动数
114,919.80 -95,458.42 19,461.38
其中：基金申购款
-118,238.48 -16,607.71 -134,846.19
基金赎回款
233,158.28 -78,850.71 154,307.57
本期已分配利润
- - -
本期末
-356,034.16 314,839.74 -41,194.42
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入
5,600.35
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,460.21
其他
36.06
合计
8,096.62
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出股票成交总额
21,563,762.11
减：卖出股票成本总额
20,975,021.19
买卖股票差价收入
588,740.92
6.4.7.13 债券投资收益
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6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-8,095.80
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-8,095.80
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付
）成交总额
3,108,729.03
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
3,008,395.80
减：应收利息总额
108,429.03
买卖债券差价收入
-8,095.80
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无权证收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2019年01月01日至2019年06月30日
期货投资
162,873.79
26
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益
700,218.64
基金投资产生的股利收益
-
合计
700,218.64
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
1.交易性金融资产
16,331,463.28
——股票投资
16,341,959.45
——债券投资
-10,496.17
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
67,680.00
——权证投资
-
——期货投资
67,680.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计
16,399,143.28
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
27
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
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基金赎回费收入
20,472.81
转换费收入
499.32
合计
20,972.13
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
交易所市场交易费用
46,095.60
银行间市场交易费用
-
期货市场交易费用
57.94
合计
46,153.54
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
审计费用
14,876.39
信息披露费
49,721.12
汇划手续费
1,678.05
指数使用费
13,584.89
合计
79,860.45
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
28
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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经创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东会决议通过，
并经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2018﹞2082号）核准，本公司进行增资扩
股。公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元，增额注册资本已由新增股东深圳
市金合中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深
圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）
认购并已实缴。本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。
上述事项的工商变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日
）至2018年06月30日
29
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
30,078,187.11 99.05% 88,882,277.34 92.01%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日
）至2018年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
6,007,791.97 100.00% 3,010,194.40 75.04%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
21,750.67 99.56% 15,598.10 100.00%
30
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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证券股份
有限公司
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
64,399.83 95.16% 5,270.52 61.68%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2.该类佣金协议的
服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日
至2019年06月30
日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同
生效日）至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
176,301.31 163,601.72
其中：支付销售机构的客户维护费
83,096.54 72,009.67
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
31
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日
至2019年06月30
日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同
生效日）至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
35,260.30 32,720.33
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信MSCI中国A股国际指
数A
创金合信MSCI中国A股国际指
数C
合计
招商银行
0.00 4,235.80
4,235.8
0
第一创业
证券
0.00 69.13 69.13
创金合信
直销
0.00 4,643.20
4,643.2
0
合计
0.00 8,948.13
8,948.1
3
获得销售
服务费的
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
32
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方
名称
创金合信MSCI中国A股国际指
数A
创金合信MSCI中国A股国际指
数C
合计
创金合信
直销
0.00 3,840.56
3,840.5
6
第一创业
证券
0.00 0.65 0.65
招商银行
0.00 2,626.34
2,626.3
4
合计
0.00 6,467.55
6,467.5
5
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.20%的年费
率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支
付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信MSCI中国A股国际指数A
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同
生效日）至2018年06月30日
33
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基金合同生效日（2018
年02月07日）持有的基
金份额
- 5,000,450.09
报告期初持有的基金份
额
5,000,450.09 -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖
出总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
5,000,450.09 5,000,450.09
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
9.00% 6.44%
创金合信MSCI中国A股国际指数C
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同
生效日）至2018年06月30日
基金合同生效日（2018
年02月07日）持有的基
金份额
- 5,000,450.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,450.00 -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖
出总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
5,000,450.00 5,000,450.00
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报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
32.30% 27.42%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日
）至2018年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
1,741,877.57 5,600.35 1,306,591.56 28,264.82
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于2019年6月30日，本基金持有53,600.00股招商银行A股普通股，成本总额为人民
币1,546,170.21元，估值总额为1,928,528.00元，占基金资产净值比例为2.72%；本基
金持有9,000.00股第一创业A股普通股，成本总额为人民币48,577.00元，估值总额为
57,060.00元。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量（ 期末 期末 备注
35
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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代码 名称 认购
日
通日 受限
类型
价格 估值
单价
单位：
股）
成本
总额
估值
总额
6012
36
红塔
证券
2019
-06-
26
2019
-07-
05
新发
流通
受限
3.46 3.46 9,789
33,8
69.9
4
33,8
69.9
4
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场
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创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
3,001,800.00 -
合计
3,001,800.00 -
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
AAA - -
AAA以下
- -
未评级
- 3,013,200.00
合计
- 3,013,200.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
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申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。于2019年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例为0.21%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2019年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
71,060,552.26元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
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创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本
报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返
售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
019年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,741,877.57 - - - 1,741,877.57
结算备
付金
423,359.45 - - - 423,359.45
存出保
证金
120,858.99 - - - 120,858.99
交易性
金融资
产
3,001,800.00 - - 65,727,463.27 68,729,263.27
应收证
券清算
- - - 76,129.03 76,129.03
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款
应收利
息
- - - 75,922.84 75,922.84
应收申
购款
- - - 159,930.87 159,930.87
资产总
计
5,287,896.01 - - 66,039,446.01 71,327,342.02
负债
应付赎
回款
- - - 181,451.52 181,451.52
应付管
理人报
酬
- - - 28,109.35 28,109.35
应付托
管费
- - - 5,621.89 5,621.89
应付销
售服务
费
- - - 2,511.00 2,511.00
应付交
易费用
- - - 15,598.10 15,598.10
其他负
债
- - - 71,494.70 71,494.70
负债总
计
- - - 304,786.56 304,786.56
利率敏
感度缺
口
5,287,896.01 - - 65,734,659.45 71,022,555.46
上年度
末2018
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,865,175.94 - - - 1,865,175.94
结算备
付金
163,034.63 - - - 163,034.63
存出保
证金
95,516.98 - - - 95,516.98
交易性
3,013,200.00 - - 60,133,840.42 63,147,040.42
40
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金融资
产
应收利
息
- - - 84,355.38 84,355.38
应收申
购款
- - - 34,470.25 34,470.25
资产总
计
5,136,927.55 - - 60,252,666.05 65,389,593.60
负债
应付赎
回款
- - - 241,004.88 241,004.88
应付管
理人报
酬
- - - 28,456.64 28,456.64
应付托
管费
- - - 5,691.31 5,691.31
应付销
售服务
费
- - - 2,565.16 2,565.16
应付交
易费用
- - - 2,515.35 2,515.35
其他负
债
- - - 201,951.22 201,951.22
负债总
计
- - - 482,184.56 482,184.56
利率敏
感度缺
口
5,136,927.55 - - 59,770,481.49 64,907,409.04
表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2019年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为4.23%(2018年12月31日：4.64%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响(2018年12月31日：同。
6.4.13.4.2 外汇风险
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外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产－股票投资
65,727,463.27 92.54 60,133,840.42 92.65
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
65,727,463.27 92.54 60,133,840.42 92.65
42
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位
：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
比较基准上涨5%资产净
值变动
3,345,003.84 3,063,897.21
分析
比较基准下降5%资产净
值变动
-3,345,003.84 -3,063,897.21
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为65,693,593.33元，属于第二层次的余额为3,035,669.94元，
无属于第三层次的余额。（2018年12月31日：第一层次59,592,255.42元，第二层次
3,554,785.00元，无第三层次）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
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于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2018年
12月31日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
65,727,463.27 92.15
其中：股票
65,727,463.27 92.15
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
3,001,800.00 4.21
其中：债券
3,001,800.00 4.21
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,165,237.02 3.04
8
其他各项资产
432,841.73 0.61
9
合计
71,327,342.02 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
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A
农、林、牧、渔业
875,817.60 1.23
B
采矿业
2,360,981.60 3.32
C
制造业
28,524,922.01 40.16
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
1,840,683.00 2.59
E
建筑业
1,674,629.00 2.36
F
批发和零售业
1,427,335.60 2.01
G
交通运输、仓储和邮政
业
2,070,773.20 2.92
H
住宿和餐饮业
79,446.00 0.11
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
2,985,258.35 4.20
J
金融业
18,384,550.20 25.89
K
房地产业
3,281,738.00 4.62
L
租赁和商务服务业
844,255.40 1.19
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
105,543.00 0.15
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
448,936.70 0.63
R
文化、体育和娱乐业
412,450.00 0.58
S
综合
178,509.00 0.25
合计
65,495,828.66 92.22
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
45,848.25 0.06
C
制造业
118,384.74 0.17
45
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
33,531.68 0.05
J
金融业
33,869.94 0.05
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
231,634.61 0.33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 600519
贵州茅台
3,300 3,247,200.00 4.57
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2 601318
中国平安
28,200 2,498,802.00 3.52
3 600036
招商银行
53,600 1,928,528.00 2.72
4 000858
五 粮 液
10,100 1,191,295.00 1.68
5 601166
兴业银行
53,900 985,831.00 1.39
6 600000
浦发银行
76,200 890,016.00 1.25
7 601398
工商银行
139,900 824,011.00 1.16
8 600276
恒瑞医药
11,560 762,960.00 1.07
9 000002
万 科Ａ
25,300 703,593.00 0.99
10 601288
农业银行
193,200 695,520.00 0.98
11 600900
长江电力
38,100 681,990.00 0.96
12 002415
海康威视
24,300 670,194.00 0.94
13 601668
中国建筑
108,900 626,175.00 0.88
14 601328
交通银行
101,800 623,016.00 0.88
15 603288
海天味业
5,900 619,500.00 0.87
16 000001
平安银行
44,600 614,588.00 0.87
17 600030
中信证券
25,500 607,155.00 0.85
18 601601
中国太保
16,300 595,113.00 0.84
19 600016
民生银行
91,980 584,073.00 0.82
20 000333
美的集团
10,382 538,410.52 0.76
21 600887
伊利股份
15,800 527,878.00 0.74
22 600104
上汽集团
20,200 515,100.00 0.73
23 601766
中国中车
63,100 510,479.00 0.72
24 600050
中国联通
80,500 495,880.00 0.70
25 300498
温氏股份
13,800 494,868.00 0.70
26 002304
洋河股份
4,000 486,240.00 0.68
27 601888
中国国旅
5,100 452,115.00 0.64
28 600585
海螺水泥
10,400 431,600.00 0.61
29 000651
格力电器
7,800 429,000.00 0.60
30 600048
保利地产
30,900 394,284.00 0.56
31 601818
光大银行
103,200 393,192.00 0.55
32 601688
华泰证券
17,000 379,440.00 0.53
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33 600028
中国石化
66,000 361,020.00 0.51
34 601211
国泰君安
19,500 357,825.00 0.50
35 001979
招商蛇口
17,100 357,390.00 0.50
36 601988
中国银行
91,000 340,340.00 0.48
37 601229
上海银行
28,340 335,829.00 0.47
38 601989
中国重工
59,300 329,708.00 0.46
39 002142
宁波银行
13,500 327,240.00 0.46
40 601169
北京银行
54,800 323,868.00 0.46
41 600019
宝钢股份
48,100 312,650.00 0.44
42 601006
大秦铁路
38,500 311,465.00 0.44
43 000568
泸州老窖
3,800 307,154.00 0.43
44 000725
京东方Ａ
87,700 301,688.00 0.42
45 600837
海通证券
21,000 297,990.00 0.42
46 601336
新华保险
5,400 297,162.00 0.42
47 601186
中国铁建
29,800 296,510.00 0.42
48 000063
中兴通讯
8,900 289,517.00 0.41
49 601857
中国石油
41,900 288,272.00 0.41
50 002024
苏宁易购
24,100 276,668.00 0.39
51 600690
海尔智家
15,800 273,182.00 0.38
52 002475
立讯精密
10,730 265,996.70 0.37
53 600031
三一重工
20,200 264,216.00 0.37
54 600015
华夏银行
33,200 255,640.00 0.36
55 600340
华夏幸福
7,800 254,046.00 0.36
56 601933
永辉超市
24,800 253,208.00 0.36
57 600999
招商证券
14,800 252,932.00 0.36
58 300015
爱尔眼科
8,030 248,689.10 0.35
59 000166
申万宏源
48,600 243,486.00 0.34
60 002594
比亚迪
4,700 238,384.00 0.34
61 601155
新城控股
5,900 234,879.00 0.33
62 601088
中国神华
11,400 232,332.00 0.33
63 300059
东方财富
16,900 228,995.00 0.32
48
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64 000538
云南白药
2,700 225,234.00 0.32
65 600406
国电南瑞
11,900 221,816.00 0.31
66 601012
隆基股份
9,448 218,343.28 0.31
67 600919
江苏银行
29,900 217,074.00 0.31
68 002714
牧原股份
3,640 213,995.60 0.30
69 000776
广发证券
15,300 210,222.00 0.30
70 600009
上海机场
2,500 209,450.00 0.29
71 601628
中国人寿
7,200 203,904.00 0.29
72 002027
分众传媒
37,960 200,808.40 0.28
73 601225
陕西煤业
21,600 199,584.00 0.28
74 600010
包钢股份
117,800 199,082.00 0.28
75 600547
山东黄金
4,800 197,616.00 0.28
76 000338
潍柴动力
15,500 190,495.00 0.27
77 000876
新 希 望
10,900 189,333.00 0.27
78 601985
中国核电
33,500 186,260.00 0.26
79 601939
建设银行
24,800 184,512.00 0.26
80 600436
片仔癀
1,600 184,320.00 0.26
81 002230
科大讯飞
5,450 181,158.00 0.26
82 601009
南京银行
21,900 180,894.00 0.25
83 603993
洛阳钼业
45,600 180,576.00 0.25
84 300760
迈瑞医疗
1,100 179,520.00 0.25
85 600741
华域汽车
8,200 177,120.00 0.25
86 000895
双汇发展
7,100 176,719.00 0.25
87 601669
中国电建
32,900 174,041.00 0.25
88 600588
用友网络
6,425 172,704.00 0.24
89 600029
南方航空
22,200 171,384.00 0.24
90 000661
长春高新
500 169,000.00 0.24
91 601899
紫金矿业
44,600 168,142.00 0.24
92 600958
东方证券
15,400 164,472.00 0.23
93 600809
山西汾酒
2,300 158,815.00 0.22
94 600115
东方航空
25,300 158,631.00 0.22
49
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
95 600332
白云山
3,700 151,589.00 0.21
96 601901
方正证券
21,300 151,443.00 0.21
97 300122
智飞生物
3,500 150,850.00 0.21
98 600018
上港集团
22,000 150,040.00 0.21
99 000069
华侨城Ａ
21,200 147,340.00 0.21
100 600606
绿地控股
20,900 142,747.00 0.20
101 600438
通威股份
10,100 142,006.00 0.20
102 601618
中国中冶
46,000 139,840.00 0.20
103 600383
金地集团
11,700 139,581.00 0.20
104 002736
国信证券
10,600 139,496.00 0.20
105 300033
同花顺
1,400 137,704.00 0.19
106 600886
国投电力
17,500 135,975.00 0.19
107 600352
浙江龙盛
8,400 132,468.00 0.19
108 601600
中国铝业
33,700 132,104.00 0.19
109 600893
航发动力
5,800 131,718.00 0.19
110 600196
复星医药
5,200 131,560.00 0.19
111 300750
宁德时代
1,900 130,872.00 0.18
112 601877
正泰电器
5,600 129,304.00 0.18
113 600795
国电电力
50,600 128,524.00 0.18
114 600061
国投资本
9,100 127,491.00 0.18
115 002311
海大集团
4,100 126,690.00 0.18
116 600705
中航资本
23,100 125,202.00 0.18
117 601138
工业富联
10,200 122,910.00 0.17
118 600111
北方稀土
9,400 120,696.00 0.17
119 000596
古井贡酒
1,000 118,510.00 0.17
120 600703
三安光电
10,500 118,440.00 0.17
121 000963
华东医药
4,560 118,377.60 0.17
122 600660
福耀玻璃
5,200 118,196.00 0.17
123 601377
兴业证券
17,300 116,602.00 0.16
124 000100
TCL 集团
34,900 116,217.00 0.16
125 601788
光大证券
10,100 115,342.00 0.16
50
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
126 002007
华兰生物
3,750 114,337.50 0.16
127 002032
苏 泊 尔
1,500 113,745.00 0.16
128 300142
沃森生物
4,000 113,440.00 0.16
129 000768
中航飞机
7,200 113,400.00 0.16
130 002422
科伦药业
3,800 112,974.00 0.16
131 002236
大华股份
7,700 111,804.00 0.16
132 000783
长江证券
14,200 110,902.00 0.16
133 600271
航天信息
4,800 110,640.00 0.16
134 002202
金风科技
8,900 110,627.00 0.16
135 600926
杭州银行
13,240 110,289.20 0.16
136 601727
上海电气
20,200 108,676.00 0.15
137 601021
春秋航空
2,400 108,000.00 0.15
138 002001
新 和 成
5,530 106,673.70 0.15
139 600482
中国动力
4,500 106,290.00 0.15
140 300003
乐普医疗
4,600 105,892.00 0.15
141 603899
晨光文具
2,400 105,528.00 0.15
142 002352
顺丰控股
3,100 105,276.00 0.15
143 002146
荣盛发展
11,200 105,168.00 0.15
144 600085
同仁堂
3,600 104,400.00 0.15
145 600023
浙能电力
23,400 103,428.00 0.15
146 603589
口子窖
1,600 103,072.00 0.15
147 601108
财通证券
9,300 102,114.00 0.14
148 002157
正邦科技
6,100 101,626.00 0.14
149 600674
川投能源
11,400 101,460.00 0.14
150 300347
泰格医药
1,300 100,230.00 0.14
151 002044
美年健康
8,040 100,017.60 0.14
152 000703
恒逸石化
7,300 99,718.00 0.14
153 601018
宁波港
22,600 99,214.00 0.14
154 000157
中联重科
16,500 99,165.00 0.14
155 601111
中国国航
10,300 98,571.00 0.14
156 300124
汇川技术
4,299 98,490.09 0.14
51
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
157 600004
白云机场
5,400 98,280.00 0.14
158 600346
恒力石化
7,980 97,036.80 0.14
159 002410
广联达
2,900 95,381.00 0.13
160 002916
深南电路
920 93,766.40 0.13
161 600297
广汇汽车
21,000 93,660.00 0.13
162 600637
东方明珠
8,840 93,173.60 0.13
163 000860
顺鑫农业
1,980 92,367.00 0.13
164 603369
今世缘
3,300 92,037.00 0.13
165 002493
荣盛石化
7,600 91,656.00 0.13
166 600489
中金黄金
8,900 91,403.00 0.13
167 601607
上海医药
5,000 90,750.00 0.13
168 002673
西部证券
9,000 90,720.00 0.13
169 600872
中炬高新
2,100 89,943.00 0.13
170 600600
青岛啤酒
1,800 89,874.00 0.13
171 000425
徐工机械
20,100 89,646.00 0.13
172 300601
康泰生物
1,700 89,250.00 0.13
173 002179
中航光电
2,660 89,003.60 0.13
174 300144
宋城演艺
3,800 87,932.00 0.12
175 002271
东方雨虹
3,880 87,920.80 0.12
176 300408
三环集团
4,500 87,525.00 0.12
177 601998
中信银行
14,600 87,162.00 0.12
178 002506
协鑫集成
13,000 86,840.00 0.12
179 600170
上海建工
22,900 86,104.00 0.12
180 603833
欧派家居
800 86,096.00 0.12
181 600176
中国巨石
9,020 85,960.60 0.12
182 600362
江西铜业
5,400 84,996.00 0.12
183 601198
东兴证券
7,100 84,348.00 0.12
184 600516
方大炭素
6,854 84,235.66 0.12
185 600498
烽火通信
3,000 83,580.00 0.12
186 601919
中远海控
16,600 83,332.00 0.12
187 002153
石基信息
2,300 83,237.00 0.12
52
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
188 000961
中南建设
9,600 83,136.00 0.12
189 002371
北方华创
1,200 83,100.00 0.12
190 600183
生益科技
5,500 82,775.00 0.12
191 000656
金科股份
13,700 82,611.00 0.12
192 601838
成都银行
9,300 82,119.00 0.12
193 002405
四维图新
5,100 82,110.00 0.12
194 600895
张江高科
4,000 82,080.00 0.12
195 600177
雅戈尔
12,840 81,534.00 0.11
196 000709
河钢股份
27,200 81,328.00 0.11
197 600688
上海石化
15,700 81,012.00 0.11
198 600487
亨通光电
4,820 80,783.20 0.11
199 600867
通化东宝
5,240 80,696.00 0.11
200 601992
金隅集团
21,400 80,464.00 0.11
201 601800
中国交建
7,100 80,372.00 0.11
202 000728
国元证券
8,700 79,779.00 0.11
203 000786
北新建材
4,400 79,772.00 0.11
204 601555
东吴证券
7,700 78,925.00 0.11
205 000977
浪潮信息
3,300 78,738.00 0.11
206 002601
龙蟒佰利
5,300 78,599.00 0.11
207 000066
中国长城
7,600 78,128.00 0.11
208 300450
先导智能
2,300 77,280.00 0.11
209 600011
华能国际
12,300 76,629.00 0.11
210 601117
中国化学
12,700 76,454.00 0.11
211 002466
天齐锂业
3,000 75,840.00 0.11
212 600109
国金证券
7,800 75,816.00 0.11
213 002050
三花智控
7,170 75,643.50 0.11
214 600875
东方电气
7,100 75,402.00 0.11
215 002049
紫光国微
1,700 74,987.00 0.11
216 300628
亿联网络
700 74,949.00 0.11
217 601360
三六零
3,500 74,830.00 0.11
218 002555
三七互娱
5,500 74,525.00 0.10
53
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
219 600989
宝丰能源
6,300 74,403.00 0.10
220 600066
宇通客车
5,700 74,214.00 0.10
221 300413
芒果超媒
1,800 73,890.00 0.10
222 002241
歌尔股份
8,300 73,787.00 0.10
223 600068
葛洲坝
11,800 73,514.00 0.10
224 000999
华润三九
2,500 73,350.00 0.10
225 601233
桐昆股份
4,700 72,897.00 0.10
226 600522
中天科技
7,900 72,443.00 0.10
227 601100
恒立液压
2,300 72,174.00 0.10
228 000413
东旭光电
14,000 71,960.00 0.10
229 600369
西南证券
14,500 71,630.00 0.10
230 601997
贵阳银行
8,260 71,449.00 0.10
231 002926
华西证券
6,800 71,400.00 0.10
232 000050
深天马Ａ
5,300 71,232.00 0.10
233 002081
金 螳 螂
6,900 71,139.00 0.10
234 601216
君正集团
21,600 71,064.00 0.10
235 002372
伟星新材
4,080 70,992.00 0.10
236 600801
华新水泥
3,500 70,875.00 0.10
237 002127
南极电商
6,300 70,812.00 0.10
238 600816
安信信托
14,020 70,801.00 0.10
239 600642
申能股份
11,700 70,317.00 0.10
240 002129
中环股份
7,200 70,272.00 0.10
241 600118
中国卫星
3,100 69,905.00 0.10
242 600398
海澜之家
7,700 69,839.00 0.10
243 600536
中国软件
1,300 69,771.00 0.10
244 600760
中航沈飞
2,400 69,672.00 0.10
245 002600
领益智造
11,700 69,381.00 0.10
246 603986
兆易创新
800 69,360.00 0.10
247 600161
天坛生物
2,736 69,084.00 0.10
248 600208
新湖中宝
22,000 69,080.00 0.10
249 600219
南山铝业
30,550 69,043.00 0.10
54
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
250 600089
特变电工
9,500 68,875.00 0.10
251 000627
天茂集团
10,600 68,794.00 0.10
252 600100
同方股份
7,600 68,780.00 0.10
253 300529
健帆生物
1,100 68,585.00 0.10
254 600188
兖州煤业
6,300 68,481.00 0.10
255 002299
圣农发展
2,700 68,364.00 0.10
256 000938
紫光股份
2,504 68,234.00 0.10
257 600655
豫园股份
8,300 67,977.00 0.10
258 300017
网宿科技
6,300 67,914.00 0.10
259 002508
老板电器
2,500 67,850.00 0.10
260 000423
东阿阿胶
1,700 67,694.00 0.10
261 601872
招商轮船
15,500 67,580.00 0.10
262 000671
阳 光 城
10,400 67,392.00 0.09
263 000975
银泰资源
5,100 67,269.00 0.09
264 300383
光环新网
4,000 67,080.00 0.09
265 300014
亿纬锂能
2,200 67,012.00 0.09
266 002460
赣锋锂业
2,850 66,775.50 0.09
267 601238
广汽集团
6,100 66,673.00 0.09
268 600298
安琪酵母
2,100 66,423.00 0.09
269 000625
长安汽车
10,000 66,300.00 0.09
270 000630
铜陵有色
26,900 66,174.00 0.09
271 600779
水井坊
1,300 66,066.00 0.09
272 600497
驰宏锌锗
13,000 66,040.00 0.09
273 601878
浙商证券
7,100 66,030.00 0.09
274 600528
中铁工业
5,700 65,949.00 0.09
275 600038
中直股份
1,600 65,632.00 0.09
276 600027
华电国际
17,400 65,598.00 0.09
277 002373
千方科技
3,800 64,980.00 0.09
278 600153
建发股份
7,300 64,824.00 0.09
279 600535
天士力
3,880 64,214.00 0.09
280 002507
涪陵榨菜
2,100 64,050.00 0.09
55
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
281 002223
鱼跃医疗
2,600 64,012.00 0.09
282 002013
中航机电
9,250 63,640.00 0.09
283 002558
巨人网络
3,500 63,595.00 0.09
284 002180
纳思达
2,800 63,280.00 0.09
285 600583
海油工程
11,300 63,280.00 0.09
286 002010
传化智联
8,400 63,252.00 0.09
287 600566
济川药业
2,100 63,231.00 0.09
288 300070
碧水源
8,100 63,099.00 0.09
289 600845
宝信软件
2,210 62,940.80 0.09
290 600977
中国电影
4,000 62,640.00 0.09
291 600426
华鲁恒升
4,200 62,412.00 0.09
292 601099
太平洋
17,400 61,944.00 0.09
293 002439
启明星辰
2,300 61,870.00 0.09
294 600256
广汇能源
17,360 61,801.60 0.09
295 000401
冀东水泥
3,500 61,635.00 0.09
296 601699
潞安环能
7,700 61,138.00 0.09
297 300136
信维通信
2,500 61,125.00 0.09
298 300024
机器人
4,000 60,920.00 0.09
299 600909
华安证券
9,300 60,822.00 0.09
300 603858
步长制药
2,350 60,559.50 0.09
301 600673
东阳光
7,700 60,445.00 0.09
302 600155
华创阳安
4,500 60,435.00 0.09
303 000402
金 融 街
7,700 60,368.00 0.08
304 603885
吉祥航空
4,600 60,260.00 0.08
305 002384
东山精密
4,100 59,737.00 0.08
306 600704
物产中大
11,000 59,620.00 0.08
307 300253
卫宁健康
4,200 59,556.00 0.08
308 002624
完美世界
2,300 59,363.00 0.08
309 600998
九州通
4,800 59,328.00 0.08
310 002500
山西证券
7,300 59,130.00 0.08
311 600376
首开股份
6,600 58,938.00 0.08
56
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
312 603799
华友钴业
2,756 58,730.36 0.08
313 300433
蓝思科技
8,400 58,548.00 0.08
314 600021
上海电力
6,700 58,156.00 0.08
315 601098
中南传媒
4,600 58,144.00 0.08
316 002110
三钢闽光
6,250 58,125.00 0.08
317 002353
杰瑞股份
2,500 57,750.00 0.08
318 002385
大北农
10,900 57,661.00 0.08
319 600776
东方通信
2,500 57,450.00 0.08
320 002195
二三四五
14,755 57,396.95 0.08
321 600415
小商品城
13,900 57,268.00 0.08
322 002797
第一创业
9,000 57,060.00 0.08
323 600739
辽宁成大
3,900 56,706.00 0.08
324 002399
海普瑞
2,700 56,673.00 0.08
325 600460
士兰微
3,400 56,440.00 0.08
326 600372
中航电子
3,800 56,392.00 0.08
327 002465
海格通信
5,900 56,286.00 0.08
328 600315
上海家化
1,800 56,070.00 0.08
329 002065
东华软件
8,000 55,920.00 0.08
330 600959
江苏有线
12,560 55,892.00 0.08
331 601106
中国一重
17,500 54,950.00 0.08
332 601866
中远海发
20,200 54,944.00 0.08
333 000750
国海证券
10,800 54,324.00 0.08
334 002456
欧菲光
6,900 54,096.00 0.08
335 000031
大悦城
8,400 53,928.00 0.08
336 601598
中国外运
11,200 53,648.00 0.08
337 600675
中华企业
10,320 53,560.80 0.08
338 600699
均胜电子
2,500 53,400.00 0.08
339 000686
东北证券
6,000 52,860.00 0.07
340 000732
泰禾集团
3,200 52,800.00 0.07
341 601966
玲珑轮胎
3,100 52,700.00 0.07
342 600584
长电科技
4,100 52,685.00 0.07
57
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
343 000027
深圳能源
8,400 52,080.00 0.07
344 600808
马钢股份
15,200 51,832.00 0.07
345 000898
鞍钢股份
13,650 51,733.50 0.07
346 603000
人民网
2,900 51,707.00 0.07
347 002294
信立泰
2,300 51,474.00 0.07
348 002812
恩捷股份
1,100 51,425.00 0.07
349 000932
华菱钢铁
10,780 51,420.60 0.07
350 600549
厦门钨业
3,590 51,372.90 0.07
351 600008
首创股份
14,500 51,040.00 0.07
352 300251
光线传媒
7,500 51,000.00 0.07
353 300296
利亚德
6,500 50,895.00 0.07
354 002563
森马服饰
4,600 50,876.00 0.07
355 600820
隧道股份
8,000 50,480.00 0.07
356 600339
中油工程
11,900 50,218.00 0.07
357 002340
格林美
10,600 49,926.00 0.07
358 600160
巨化股份
6,990 49,698.90 0.07
359 000046
泛海控股
8,900 49,662.00 0.07
360 600392
盛和资源
4,490 49,659.40 0.07
361 600598
北大荒
4,600 49,358.00 0.07
362 000998
隆平高科
3,400 49,232.00 0.07
363 002773
康弘药业
1,495 49,215.40 0.07
364 000623
吉林敖东
3,000 49,170.00 0.07
365 000983
西山煤电
8,000 48,480.00 0.07
366 601179
中国西电
13,100 48,470.00 0.07
367 000883
湖北能源
11,100 48,174.00 0.07
368 600967
内蒙一机
4,300 48,160.00 0.07
369 000960
锡业股份
4,300 48,031.00 0.07
370 000729
燕京啤酒
7,200 47,808.00 0.07
371 600466
蓝光发展
7,660 47,645.20 0.07
372 300072
三聚环保
6,000 47,580.00 0.07
373 600885
宏发股份
1,940 47,142.00 0.07
58
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
374 603883
老百姓
800 46,784.00 0.07
375 601333
广深铁路
14,400 46,512.00 0.07
376 600863
内蒙华电
14,800 46,472.00 0.07
377 600201
生物股份
2,950 46,285.50 0.07
378 601958
金钼股份
6,900 46,230.00 0.07
379 600511
国药股份
2,000 45,940.00 0.06
380 000997
新 大 陆
2,700 45,603.00 0.06
381 600026
中远海能
7,000 45,430.00 0.06
382 600521
华海药业
3,220 45,402.00 0.06
383 000778
新兴铸管
10,200 45,288.00 0.06
384 600737
中粮糖业
5,200 45,136.00 0.06
385 600258
首旅酒店
2,500 44,950.00 0.06
386 002078
太阳纸业
6,600 44,946.00 0.06
387 002572
索菲亚
2,400 44,544.00 0.06
388 002217
合力泰
8,000 44,240.00 0.06
389 600373
中文传媒
3,500 43,960.00 0.06
390 601718
际华集团
11,200 43,792.00 0.06
391 002092
中泰化学
5,500 43,780.00 0.06
392 600486
扬农化工
800 43,760.00 0.06
393 600572
康恩贝
6,800 43,520.00 0.06
394 600446
金证股份
2,200 43,208.00 0.06
395 000060
中金岭南
9,150 42,913.50 0.06
396 600273
嘉化能源
3,700 42,772.00 0.06
397 603077
和邦生物
22,500 42,750.00 0.06
398 600879
航天电子
6,900 42,504.00 0.06
399 002152
广电运通
6,200 42,470.00 0.06
400 000826
启迪环境
3,600 42,444.00 0.06
401 002038
双鹭药业
1,800 42,408.00 0.06
402 600380
健康元
4,896 42,350.40 0.06
403 600649
城投控股
6,500 42,055.00 0.06
404 601880
大连港
19,700 41,961.00 0.06
59
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
405 600648
外高桥
2,000 41,960.00 0.06
406 000559
万向钱潮
7,000 41,860.00 0.06
407 000028
国药一致
1,000 41,830.00 0.06
408 601000
唐山港
15,120 41,580.00 0.06
409 600718
东软集团
3,200 41,024.00 0.06
410 000039
中集集团
3,840 41,011.20 0.06
411 000581
威孚高科
2,200 40,832.00 0.06
412 002085
万丰奥威
5,600 40,768.00 0.06
413 000513
丽珠集团
1,220 40,540.60 0.06
414 600782
新钢股份
8,100 40,500.00 0.06
415 000830
鲁西化工
3,700 40,256.00 0.06
416 600827
百联股份
4,100 40,221.00 0.06
417 000839
中信国安
10,000 40,200.00 0.06
418 600500
中化国际
5,300 39,591.00 0.06
419 600282
南钢股份
11,300 39,550.00 0.06
420 002583
海能达
4,700 39,433.00 0.06
421 600567
山鹰纸业
11,700 39,429.00 0.06
422 600643
爱建集团
4,100 39,278.00 0.06
423 601168
西部矿业
6,100 38,918.00 0.05
424 000738
航发控制
2,900 38,860.00 0.05
425 002174
游族网络
2,300 38,824.00 0.05
426 002074
国轩高科
2,900 38,019.00 0.05
427 002019
亿帆医药
3,100 37,975.00 0.05
428 600873
梅花生物
7,900 37,841.00 0.05
429 600037
歌华有线
3,600 36,900.00 0.05
430 600079
人福医药
3,500 36,750.00 0.05
431 600582
天地科技
10,600 36,570.00 0.05
432 600056
中国医药
2,700 36,423.00 0.05
433 002221
东华能源
4,200 36,162.00 0.05
434 000990
诚志股份
2,200 36,102.00 0.05
435 600777
新潮能源
17,300 35,984.00 0.05
60
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
436 600260
凯乐科技
1,800 35,964.00 0.05
437 002603
以岭药业
3,100 35,898.00 0.05
438 002424
贵州百灵
3,600 35,568.00 0.05
439 600348
阳泉煤业
6,100 35,441.00 0.05
440 000681
视觉中国
1,800 34,884.00 0.05
441 600835
上海机电
2,100 34,860.00 0.05
442 000937
冀中能源
9,000 34,740.00 0.05
443 000598
兴蓉环境
7,600 34,580.00 0.05
444 600754
锦江股份
1,400 34,496.00 0.05
445 600277
亿利洁能
7,000 34,090.00 0.05
446 002640
跨境通
4,000 33,320.00 0.05
447 600062
华润双鹤
2,640 33,290.40 0.05
448 600717
天津港
5,160 33,127.20 0.05
449 600787
中储股份
5,600 32,088.00 0.05
450 002745
木林森
2,700 31,644.00 0.04
451 600884
杉杉股份
2,900 30,885.00 0.04
452 600409
三友化工
5,300 29,998.00 0.04
453 000887
中鼎股份
3,100 29,729.00 0.04
454 600291
西水股份
2,800 28,168.00 0.04
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例（%
）
1 300782
卓胜微
471 51,301.32 0.07
2 600968
海油发展
12,915 45,848.25 0.06
3 601236
红塔证券
9,789 33,869.94 0.05
4 601698
中国卫通
8,554 33,531.68 0.05
61
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
5 300594
朗进科技
631 27,833.41 0.04
6 603867
新化股份
1,045 26,971.45 0.04
7 603863
松炀资源
532 12,278.56 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300498
温氏股份
526,632.00 0.81
2 600989
宝丰能源
351,604.72 0.54
3 600519
贵州茅台
251,512.00 0.39
4 600010
包钢股份
231,284.00 0.36
5 300015
爱尔眼科
228,998.10 0.35
6 300059
东方财富
219,377.00 0.34
7 600703
三安光电
192,532.00 0.30
8 601600
中国铝业
159,704.00 0.25
9 300760
迈瑞医疗
158,738.00 0.24
10 600061
国投资本
153,879.00 0.24
11 600518
ST康美
153,860.00 0.24
12 300122
智飞生物
143,223.00 0.22
13 300750
宁德时代
133,701.00 0.21
14 300033
同花顺
124,104.00 0.19
15 000333
美的集团
123,204.00 0.19
16 601318
中国平安
120,605.00 0.19
17 002157
正邦科技
117,310.00 0.18
18 300003
乐普医疗
110,433.00 0.17
19 300142
沃森生物
99,135.00 0.15
20 601108
财通证券
98,190.00 0.15
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
62
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600519
贵州茅台
926,338.16 1.43
2 000333
美的集团
654,584.00 1.01
3 601318
中国平安
646,358.00 1.00
4 600036
招商银行
529,357.00 0.82
5 600989
宝丰能源
369,826.44 0.57
6 601166
兴业银行
288,768.00 0.44
7 000858
五 粮 液
280,056.00 0.43
8 601988
中国银行
277,879.00 0.43
9 600000
浦发银行
250,825.00 0.39
10 600010
包钢股份
233,757.00 0.36
11 601398
工商银行
231,621.00 0.36
12 002415
海康威视
220,655.00 0.34
13 000002
万 科Ａ
216,167.00 0.33
14 600518
ST康美
214,439.00 0.33
15 600276
恒瑞医药
213,806.00 0.33
16 601288
农业银行
209,108.00 0.32
17 601668
中国建筑
189,901.00 0.29
18 600900
长江电力
184,483.00 0.28
19 601328
交通银行
183,229.00 0.28
20 600030
中信证券
171,439.00 0.26
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
10,226,684.59
卖出股票收入（成交）总额
21,563,762.11
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
63
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
3,001,800.00 4.23
其中：政策性金融债
3,001,800.00 4.23
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
3,001,800.00 4.23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 108603
国开1804
30,000 3,001,800.00 4.23
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
64
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF1909 IF1909 1
1,137,540.
00
20,880.00 -
公允价值变动总额合计（元）
20,880.00
股指期货投资本期收益（元）
162,873.79
股指期货投资本期公允价值变动（元）
67,680.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内持有少量股指期货合约，主要是为了进行多头套保，应对大额
申赎和便利流动性管理。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2018年7月13日，宜宾五粮液股份有限公司（下称"五粮液"，股票代码：
000858）从四川省纪委、监察委网站获悉宜宾市国有资产经营有限公司董事长张辉
（其现任五粮液第五届董事会董事）正接受纪律审查和监察调查。张辉系宜宾市国资
公司委派兼任五粮液董事。另2018年8月24日，五粮液从四川省纪委、监察委网站获悉
五粮液监事、监事会主席余铭书涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
余铭书于2012年7月从宜宾市国有资产经营有限公司调入本公司任职。 本基金投研人
员分析认为，上述事项不对五粮液生产经营和长远发展产生影响，五粮液将关注后续
进展情况，并按有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。五粮液作为白酒行业龙
头之一，业绩稳健，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制
度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对五粮液进行了投资。
7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
65
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
1
存出保证金
120,858.99
2
应收证券清算款
76,129.03
3
应收股利
-
4
应收利息
75,922.84
5
应收申购款
159,930.87
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
432,841.73
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601236
红塔证券
33,869.94 0.05
新发流通受限
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户均持有的
基金份额
持有份额 占总 持有份额 占总份
66
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
户) 份额
比例
额比例
创金
合信M
SCI中
国A股
国际
指数A
1,74
8
31,776.33 5,000,450.09 9.00% 50,544,575.62 91.00%
创金
合信M
SCI中
国A股
国际
指数C
614 25,212.83 5,000,450.00
32.30
%
10,480,224.66 67.70%
合计
2,30
8
30,773.70 10,000,900.09
14.08
%
61,024,800.28 85.92%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
创金合信MSCI中国A股
国际指数A
140,662.48 0.25%
创金合信MSCI中国A股
国际指数C
122,819.72 0.79%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计
263,482.20 0.37%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
创金合信MSCI中国
A股国际指数A
0~10
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
创金合信MSCI中国
A股国际指数C
0
67
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
合计
0~10
创金合信MSCI中国
A股国际指数A
0
创金合信MSCI中国
A股国际指数C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发
起
份
额
承
诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,900.0
9
14.08%
10,000,900.0
9
14.08%
36
月
基金管理人高级管理人
员
14,678.78 0.02% 0.00 0.00% -
基金经理等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,015,578.8
7
14.10%
10,000,900.0
9
14.08%
36
月
§9
开放式基金份额变动
单位：份
创金合信MSCI中国A股
国际指数A
创金合信MSCI中国A股
国际指数C
68
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
基金合同生效日(2018年02月07
日)基金份额总额
55,960,583.31 12,417,879.67
本报告期期初基金份额总额
63,735,597.38 18,571,394.88
本报告期基金总申购份额
8,715,194.44 3,282,739.13
减：本报告期基金总赎回份额
16,905,766.11 6,373,459.35
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
55,545,025.71 15,480,674.66
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备
69
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
名称
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
注
英大
证券
1 - - - - -
第一
创业
证券
2 30,078,187.11 99.05% 21,750.67 99.56% -
招商
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 288,068.00 0.95% 95.42 0.44% -
长江
证券
2 - - - - -
安信
证券
2 - - - - -
中信
建投
证券
2 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高
质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专
门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足
基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
70
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证
券经营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
英大证
券
- - - - - - - -
第一创
业证券
6,007,791.97 100.00% - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
安信证
券
- - - - - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
18年第4季度报告
公司官网、中国证券报
2019-01-19
2
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、中国证券报
2019-02-26
3
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金（
2019年第1号）招募说明书
（更新）
公司官网、中国证券报
2019-03-22
71
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
4
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金招
募说明书（更新）摘要（20
19年第1号）
公司官网、中国证券报
2019-03-22
5
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与中
投证券费率优惠活动的公告
公司官网、中国证券报
2019-03-28
6
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
18年年度报告
公司官网
2019-03-29
7
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
18年年度报告摘要
公司官网、中国证券报
2019-03-29
8
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、中国证券报
2019-04-04
9
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
19年第一季度报告
公司官网、中国证券报
2019-04-22
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金2019年半年度报告原文。
72
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 73页
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
12.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
73
