北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 2 页 共46 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 3 页 共46 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.......................................................................................................................................9
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13
§5 托管人报告..........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................15
6.1 资产负债表.................................................................................................................................15
6.2 利润表.........................................................................................................................................16
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 4 页 共46 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................17
6.4 报表附注.....................................................................................................................................18
§7 投资组合报告......................................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................38
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................39
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................40
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................41
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................42
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................42
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................42
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................44
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................45
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 5 页 共46 页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................45
§12 备查文件目录....................................................................................................................................46
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................46
12.2 存放地点...................................................................................................................................46
12.3 查阅方式...................................................................................................................................46
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 6 页 共46 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
基金简称 北信瑞丰丰利
基金主代码
002745
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 27日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,378,538.41份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益
类金融工具，通过科学的资产配置与严谨的风险管理，
力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面
（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）
的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、
证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债
券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据
此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进
行动态调整。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资策
略。
3、债券投资策略
对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主
线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并
主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。
在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供
求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类
属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行
优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选
择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济
趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性
和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水
平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
4、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，
旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 7 页 共46 页
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基
金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基
础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足
于无风险套利，尽量减少组合净值波动率，力求稳健的
超额收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投
资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
姓名 郭亚 刘晔
联系电话
010-68619341 010-66223586
信息披露负责
人
电子邮箱
service@bxrfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
4000617297 95526
传真
010-68619300 010-66226045
注册地址
北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
735号
北京市西城区金融大街甲 17号
首层
办公地址
北京市海淀区西三环北路
100号光耀东方中心 A座 6层、
25层
北京市西城区金融大街丙 17
号
邮政编码
100048 100033
法定代表人 周瑞明 张东宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.bxrfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 100号光
耀东方中心 A座 6层、25层
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 8 页 共46 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益
48,796.69
本期利润
112,954.16
加权平均基金份额本期利润
0.0050
本期加权平均净值利润率
0.48%
本期基金份额净值增长率
0.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润
685,386.13
期末可供分配基金份额利润
0.0354
期末基金资产净值
20,102,387.59
期末基金份额净值
1.0374
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率
0.23%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.33% 0.06% 1.59% 0.21% -1.92% -0.15%
过去三个月
-1.35% 0.31% 0.18% 0.28% -1.53% 0.03%
过去六个月
0.28% 0.28% 6.42% 0.29% -6.14% -0.01%
过去一年
0.19% 0.22% 7.10% 0.29% -6.91% -0.07%
自基金合同
生效起至今
0.23% 0.22% 7.48% 0.29% -7.25% -0.07%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%。沪深
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 9 页 共46 页
300指数选取了 A股市场上规模最大、流动性最好的 300只股票作为其成份股，较好地反映了
A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准，适合作为本基金股票
投资业绩比较基准。中债总财富指数的编制参考了中国债券市场中部分核心成员的收益率估值数
据，以更好地反映债券价格信息，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准，适合作为
本基金债券部分的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金基金合同于 2018年 6月 27日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算；报
告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。
3.3 其他指标
无。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 10 页 共46 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014年 3月 17日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治
理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基
金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在
10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共有 15只公募产品，保有 94只专户产品，资产管理规模超过 306亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
郑猛 基金经理
2017年
6月 15日
2019年
4月 13日
9
CFA、FRM持证人,南开大学理学学士,
北京大学工程硕士。2010年 7月至
2012年 8月在国家开发银行天津市
分行,任一级业务员(副科级)
;2012年 9月至 2014年 10月在国网
英大保险资产管理公司(原英大财险
投资部),担任固定收益投资经理;
2014年 11月至 2016年 8月,在中国
工商银行总行,资产管理部固定收益
处,担任投资经理；2016年 8月至
2019年 4月任北信瑞丰基金管理有
限公司固定收益部基金经理。
董鎏洋 基金经理
2018年
4月 4日
- 8
英国圣安德鲁斯金融管理硕士，持
有中国证券投资基金业从业证书。
2011年至 2015年曾任联合资信评估
有限公司高级分析师，从事中国债
券市场工商企业信用评级工作。
2015年 9月加入北信瑞丰基金管理
有限公司，曾任研究员、基金经理
助理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根
据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 11 页 共46 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开
展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理
办法》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，金融市场对中国经济的悲观预期有所修正，在金融数据超预期好转背景下，
股市作为风险资产，在股市、债券、货币三大类金融资产中表现亮眼。股市实现爆发式增长，一
方面是对于前期过度悲观的修正、估值处于历史低位的调增，另一方面也是对于全球宽松预期、
叠加中美贸易磋商缓和、中国金融数据或出现企稳信号的回应。在一季度大幅上行后，二季度有
所回调。究其原因，一方面来源于央行表述“不搞大水漫灌”，全面宽松预期的打破，另一方面
来源于贸易战分分合合，带来风险偏好的波动。此外，包商银行事件也给权益投资者带来了一些
预期的改变。
债券市场方面，2019年上半年市场走势跌宕起伏。一季度，猪瘟影响通胀担忧提升，M2数
据显著高于预期，固定资产投资投资有所上行，中美经贸摩擦向好发展，债券市场悲观情绪显著
升温。长端利率债收益率在波动中大幅上行。货币政策方面，中性的货币政策仍然持续，在央行
呵护下债券市场实现平稳跨年、跨季，宽松的货币政策为中国债券市场发展提供了较好的空间。
二季度，债券市场的核心焦点仍在于国内经济，在对经济未来走势不确定下，债券市场横盘整理，
酝酿方向选择。二季度，固定资产投资略有回落，制造业投资乏力，房地产投资处于相对高位但
不可持续，进出口受贸易战影响逐步显现，整体经济增速或有所放缓；但我们同时注意到，地方
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 12 页 共46 页
政府专项债发行提速、基建或成为拉动经济的主要力量之一，减税降费效应逐步体现，带动企业
利润有所提升，G20后贸易谈判重启，中国推动形成全球多边贸易体系，都将为中国经济发展贡
献出一定的力量。在多空交杂的格局下，债券市场横盘整理选择方向。此外，突发的包商银行事
件，打破银行刚兑信仰，避险情绪引发资金、债券、金融机构结构性分层，信用利差亦有所扩张。
2019年上半年，本基金关注到经济基本面预期调整给各类金融资产带来的影响，并相应逐
步参与权益投资。希望把握趋势行情，通过中期投资，给投资者带来相对回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0374元；本报告期基金份额净值增长率为 0.28%，业
绩比较基准收益率为 6.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年经济依旧存在下行压力，货币政策依旧存在放松的空间，收益率曲线短端保持低位
的概率较大，长端依旧存在一定下行空间。但是基建对经济的支撑和地方债的发行会一定程度对
债市带来阶段性压制。预计在全球经济动力减弱的前提下，债市的机会大于等于风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》、[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
（2017年 9月 5日废止）等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设有基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、
熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市
场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任
能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的
发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关
方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的
新的投资品种的估值方案。
基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行
进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基
金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 13 页 共46 页
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进
行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在 2018年 7月 12日（含）至 2019年 6月 30日期间资产净值低于伍仟万元，已经连
续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 14 页 共46 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在托管北信瑞丰丰利混合型证券投资基金（以下称“本基金”）
的过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关
规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本
基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，对本基金的投资运作进行了
监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、收益分配情况、投
资组合报告的内容（“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 15 页 共46 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
12,277,921.10 1,480,905.69
结算备付金
16,564.77 688,270.25
存出保证金
14,322.54 23,255.18
交易性金融资产 6.4.7.2
35,783.00 13,676,531.00
其中：股票投资
35,783.00 1,457,291.00
基金投资
- -
债券投资
- 12,219,240.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
7,920,123.96 10,388,135.58
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
3,524.88 186,864.09
应收股利
- -
应收申购款
- 5,259.37
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
20,268,240.25 26,449,221.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
20,549.21 107,467.09
应付管理人报酬
25,330.52 34,121.60
应付托管费
3,377.43 4,549.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
19,759.71 13,846.60
应交税费
- -
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 16 页 共46 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
96,835.79 277,000.00
负债合计
165,852.66 436,984.85
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
19,378,538.41 25,143,699.36
未分配利润 6.4.7.10
723,849.18 868,536.95
所有者权益合计
20,102,387.59 26,012,236.31
负债和所有者权益总计
20,268,240.25 26,449,221.16
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0374元，基金份额总额 19,378,538.41份。
6.2 利润表
会计主体：北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 6月 27日(基
金合同生效日)至
2018年 6月 30日
一、收入
396,437.64 56,236.55
1.利息收入
178,151.72 45,258.52
其中：存款利息收入 6.4.7.11
34,947.24 1,632.31
债券利息收入
44,507.13 19,251.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
98,697.35 24,374.64
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
153,578.34 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12
90,672.16 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
46,345.00 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
16,561.18 -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
64,157.47 10,978.03
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
550.11 -
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 17 页 共46 页
减：二、费用
283,483.48 18,770.55
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
175,544.33 13,691.02
2．托管费 6.4.10.2.2
23,405.94 1,825.47
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19
44,550.34 0.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 34.22
7．其他费用 6.4.7.20
39,982.87 3,219.72
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
112,954.16 37,466.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
112,954.16 37,466.00
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
25,143,699.36 868,536.95 26,012,236.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 112,954.16 112,954.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-5,765,160.95 -257,641.93 -6,022,802.88
其中：1.基金申购款
109,633.84 5,531.80 115,165.64
2.基金赎回款
-5,874,794.79 -263,173.73 -6,137,968.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
19,378,538.41 723,849.18 20,102,387.59
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 18 页 共46 页
上年度可比期间
2018年 6月 27日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
93,444,368.84 3,265,383.97 96,709,752.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 37,466.00 37,466.00
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-17,304,699.37 -605,664.40 -17,910,363.77
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-17,304,699.37 -605,664.40 -17,910,363.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
76,139,669.47 2,697,185.57 78,836,855.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______朱彦______
____姜晴____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
北信瑞丰丰利混合型证券投资基金((以下简称“本基金”))由北信瑞丰丰利保本混合型证券
投资基金第一个保本周期届满后转型而来。根据北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金的基金管
理人北信瑞丰基金管理有限公司于 2018年 6月 15日发布《关于北信瑞丰丰利保本混合型证券投
资基金保本周期到期安排及转型相关业务规则的公告》。北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金
转型为非保本的混合型证券投资基金，基金名称相应变更为“北信瑞丰丰利混合型证券投资基金”
，北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金份额转换为北信瑞丰丰利混合型证券投资基金份额。转
型后，基金的托管人、登记机构、基金代码不变。自 2018年 6月 27日起《北信瑞丰丰利混合型
证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金托管协议》生效。本基金为契约
型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 19 页 共46 页
北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，
债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政
府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、
银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相
关规定。本基金持有股票资产占基金资产的 0%-40%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股
指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+中债总财
富指数收益率×80%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰丰利混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 20 页 共46 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 21 页 共46 页
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
12,277,921.10
定期存款
-
其他存款
-
合计：
12,277,921.10
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
31,145.93 35,783.00 4,637.07
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
31,145.93 35,783.00 4,637.07
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末本基金无衍生金融资产/负债。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 22 页 共46 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
7,920,123.96 -
合计
7,920,123.96 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
2,482.74
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
7.50
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
1,028.24
应收申购款利息
-
其他
6.40
合计
3,524.88
6.4.7.6 其他资产
本期末本基金无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
12,181.69
银行间市场应付交易费用
7,578.02
合计
19,759.71
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 23 页 共46 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
预提费用
96,835.79
应付赎回费
-
合计
96,835.79
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
25,143,699.36 25,143,699.36
本期申购
109,633.84 109,633.84
本期赎回(以"-"号填列)
-5,874,794.79 -5,874,794.79
本期末
19,378,538.41 19,378,538.41
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
861,096.61 7,440.34 868,536.95
本期利润
48,796.69 64,157.47 112,954.16
本期基金份额交易
产生的变动数
-224,507.17 -33,134.76 -257,641.93
其中：基金申购款
4,601.45 930.35 5,531.80
基金赎回款
-229,108.62 -34,065.11 -263,173.73
本期已分配利润
- - -
本期末
685,386.13 38,463.05 723,849.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
34,491.80
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
328.24
其他
127.20
合计
34,947.24
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 24 页 共46 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
16,775,604.42
减：卖出股票成本总额
16,684,932.26
买卖股票差价收入
90,672.16
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
53,415,722.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
52,548,825.00
减：应收利息总额
820,552.60
买卖债券差价收入
46,345.00
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本期本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本期本基金无衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
16,561.18
基金投资产生的股利收益
-
合计
16,561.18
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 25 页 共46 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
64,157.47
——股票投资
88,622.47
——债券投资
-24,465.00
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计
64,157.47
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
550.11
合计
550.11
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
42,975.34
银行间市场交易费用
1,575.00
合计
44,550.34
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
19,835.79
账户维护费
18,000.00
银行费用
1,547.08
其他
600.00
信息披露费
-
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 26 页 共46 页
合计
39,982.87
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰
基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人、基金销售机构
北京国际信托有限公司 基金管理人的股东
莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年6月27日(基金合同生效日)
至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
175,544.33 13,691.02
其中：支付销售机构的
客户维护费
85,659.96 7,131.56
注：1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50%
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 27 页 共46 页
/ 当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年6月27日(基金合同生效日)
至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
23,405.94 1,825.47
注：支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间，本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度可比期间末，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 6月 27日(基金合同生效日)至
2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行
12,277,921.10 34,491.80 5,820,024.20 1,618.31
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 28 页 共46 页
注：本基金的活期银行存款由基金托管人北京银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本期本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低
于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债
券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过相对
灵活的资产配置，追求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据
公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，
指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 29 页 共46 页
状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证
公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险
的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务
部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定
性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损
失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，
将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行北京银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本期末本基金未持有除国债、政策性金融债及央行票据以外的债券投资和资产支持证券投资。
本期末本基金无债券投资。上年度末本基金未持有除国债、政策性金融债及央行票据以外的
债券投资和资产支持证券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 30 页 共46 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主
动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 31 页 共46 页
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
12,277,921.10 - - - 12,277,921.10
结算备付金
16,564.77 - - - 16,564.77
存出保证金
14,322.54 - - - 14,322.54
交易性金融资产
- - - 35,783.00 35,783.00
买入返售金融资产
7,920,123.96 - - - 7,920,123.96
应收利息
- - - 3,524.88 3,524.88
其他资产
- - - - -
资产总计
20,228,932.37 - - 39,307.88 20,268,240.25
负债
应付赎回款
- - - 20,549.21 20,549.21
应付管理人报酬
- - - 25,330.52 25,330.52
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 32 页 共46 页
应付托管费
- - - 3,377.43 3,377.43
应付交易费用
- - - 19,759.71 19,759.71
其他负债
- - - 96,835.79 96,835.79
负债总计
- - - 165,852.66 165,852.66
利率敏感度缺口
20,228,932.37 - - -126,544.78 20,102,387.59
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,480,905.69 - - - 1,480,905.69
结算备付金
688,270.25 - - - 688,270.25
存出保证金
23,255.18 - - - 23,255.18
交易性金融资产
2,109,240.0010,110,000.00 - 1,457,291.00 13,676,531.00
买入返售金融资产
10,388,135.58 - - - 10,388,135.58
应收利息
- - - 186,864.09 186,864.09
应收申购款
- - - 5,259.37 5,259.37
资产总计
14,689,806.7010,110,000.00 - 1,649,414.46 26,449,221.16
负债
应付赎回款
- - - 107,467.09 107,467.09
应付管理人报酬
- - - 34,121.60 34,121.60
应付托管费
- - - 4,549.56 4,549.56
应付交易费用
- - - 13,846.60 13,846.60
其他负债
- - - 277,000.00 277,000.00
负债总计
- - - 436,984.85 436,984.85
利率敏感度缺口
14,689,806.7010,110,000.00 - 1,212,429.61 26,012,236.31
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
1.市场利率下降 25个基点
- 30,454.15
2.市场利率上升 25个基点
- -30,190.67
分析
注：于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 33 页 共46 页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资
35,783.00 0.18 1,457,291.00 5.60
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
35,783.00 0.18 1,457,291.00 5.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2019年
6月 30日 ）
上年度末（
2018年 12月 31日
）
1. 业绩比较基准(附注 6.4.1)上升 5%
149,159.72 -
2. 业绩比较基准(附注 6.4.1)下降 5%
-149,159.72 -
分析
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 34 页 共46 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 35,783.00元，无属于第二层次和第三层次的余额。（于 2018年 12月
31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额
为 1,457,291.00元，属于第二层次的余额为 12,219,240.00元，无属于第三层次的余额。）
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 35 页 共46 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
35,783.00 0.18
其中：股票
35,783.00 0.18
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
7,920,123.96 39.08
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
12,294,485.87 60.66
8 其他各项资产
17,847.42 0.09
9 合计
20,268,240.25 100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与
合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
35,783.00 0.18
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 36 页 共46 页
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
35,783.00 0.18
注：以上行业分类以 2019年 6月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000063
中兴通讯
1,100 35,783.00 0.18
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600036
招商银行
1,335,867.40 5.14
2 601318
中国平安
1,020,592.74 3.92
3 000001
平安银行
459,630.00 1.77
4 600030
中信证券
436,755.00 1.68
5 601166
兴业银行
421,614.00 1.62
6 000333
美的集团
328,024.00 1.26
7 600519
贵州茅台
305,747.00 1.18
8 600887
伊利股份
283,996.00 1.09
9 600048
保利地产
261,322.00 1.00
10 000651
格力电器
257,645.00 0.99
11 600900
长江电力
249,850.00 0.96
12 600104
上汽集团
239,825.00 0.92
13 600276
恒瑞医药
230,766.00 0.89
14 601668
中国建筑
228,392.00 0.88
15 002415
海康威视
225,513.00 0.87
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 37 页 共46 页
16 601169
北京银行
218,482.00 0.84
17 600009
上海机场
210,731.00 0.81
18 000725
京东方Ａ
200,354.00 0.77
19 601398
工商银行
189,502.00 0.73
20 002142
宁波银行
188,260.00 0.72
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600036
招商银行
1,327,733.20 5.10
2 601318
中国平安
1,198,329.00 4.61
3 000001
平安银行
490,816.00 1.89
4 600519
贵州茅台
451,048.00 1.73
5 601166
兴业银行
426,392.00 1.64
6 600030
中信证券
411,253.00 1.58
7 000333
美的集团
407,386.00 1.57
8 600887
伊利股份
341,872.00 1.31
9 600900
长江电力
278,686.00 1.07
10 600104
上汽集团
267,499.00 1.03
11 600276
恒瑞医药
266,692.00 1.03
12 600048
保利地产
259,288.00 1.00
13 601668
中国建筑
254,579.00 0.98
14 002415
海康威视
248,696.00 0.96
15 000651
格力电器
247,878.00 0.95
16 600009
上海机场
221,698.00 0.85
17 601398
工商银行
218,383.00 0.84
18 000002
万
科Ａ
217,992.00 0.84
19 601169
北京银行
214,844.00 0.83
20 000725
京东方Ａ
203,687.00 0.78
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
15,174,801.79
卖出股票收入（成交）总额
16,775,604.42
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 38 页 共46 页
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关评价。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 39 页 共46 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
14,322.54
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
3,524.88
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
17,847.42
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 40 页 共46 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
314 61,715.09 0.00 0.00% 19,378,538.41 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
48,485.50 0.25%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 41 页 共46 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 6月 27日 ）基金份额总额
93,444,368.84
本报告期期初基金份额总额
25,143,699.36
本报告期期间基金总申购份额
109,633.84
减:本报告期期间基金总赎回份额
5,874,794.79
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
19,378,538.41
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 42 页 共46 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：本报告期基金管理人无重大人事变动。
基金托管人：本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
19,835.79元。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国联证券
3 31,950,406.21 100.00% 23,365.25 100.00% -
东吴证券
1 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
联储证券
1 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 43 页 共46 页
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国联证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
联储证券
- - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 44 页 共46 页
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
北信瑞丰基金管理有限公司关于
增加基金直销账户的公告
中国证监会指定媒介 2019年 1月 3日
2
北信瑞丰基金管理有限公司关于
旗下基金持有的债券估值调整的
提示性公告
中国证监会指定媒介 2019年 1月 10日
3
北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金 2018年第 4季度报告
中国证监会指定媒介 2019年 1月 21日
4
北信瑞丰基金管理有限公司关于
旗下基金新增阳光人寿保险股份
有限公司为基金代销机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 1月 25日
5
北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金招募说明书(更新)2018年第
2号
中国证监会指定媒介 2019年 1月 30日
6
北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金(北信瑞丰丰利保本混合型证
券投资基金)2018年年度报告
中国证监会指定媒介 2019年 3月 28日
7
北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金(北信瑞丰丰利保本混合型证
券投资基金)2018年年度报告摘
要
中国证监会指定媒介 2019年 3月 28日
8
北信瑞丰基金管理有限公司关于
调整基金经理的公告(丰利混合)
中国证监会指定媒介 2019年 4月 13日
9
北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金 2019年第 1季度报告
中国证监会指定媒介 2019年 4月 22日
10
关于调整北信瑞丰基金管理有限
公司直销渠道旗下部分基金申购
业务资金交收日的公告
中国证监会指定媒介 2019年 5月 10日
11
北信瑞丰基金管理有限公司关于
办公地址变更的公告
中国证监会指定媒介 2019年 6月 24日
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 45 页 共46 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息披露。
北信瑞丰丰利 2019年半年度报告
第 46 页 共46 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金合同》。
2、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金招募说明书》。
3、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金托管协议》。
4、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层
12.3 查阅方式
网站：http://www.bxrfund.com
北信瑞丰基金管理有限公司
2019年 8月 27日
