东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投
资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十七日
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 18日（基金合同生效日）起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永泰纯债 1年定期开放债券
基金主代码 006715
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 18日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 689,664,921.10份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
东方永泰纯债 1年定期开
放债券 A
东方永泰纯债 1年定期开
放债券 C
下属分级基金的交易代码： 006715 006716
报告期末下属分级基金的份额总额 647,582,057.59份 42,082,863.51份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资
产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金通过对我国宏观经济运行环境、货币政策等相关政策的深入分析，判断
我国中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金定期
开放式运作的特点，在基金的封闭期与开放期，本基金采用不同的投资策略。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均
预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 A 东方永泰纯债 1年定期开放债券 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
东方基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 贺倩
联系电话 010-66295888 010-66060069
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
010-66578578或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
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注册地址
北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100033 100031
法定代表人 崔伟 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债 1年定期开放债
券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 18日 - 2019
年 6月 30日)
报告期(2019年 1月 18日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益 11,021,970.02 640,074.63
本期利润 8,487,913.80 475,499.30
加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0113
本期加权平均净值利润率 1.30% 1.13%
本期基金份额净值增长率 1.31% 1.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 8,487,913.80 475,499.30
期末可供分配基金份额利润 0.0131 0.0113
期末基金资产净值 656,069,971.39 42,558,362.81
期末基金份额净值 1.0131 1.0113
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 1.31% 1.13%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
④本基金基金合同于 2019年 1月 18日生效，至报告期末不满半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方永泰纯债 1年定期开放债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.17% 0.04% 0.47% 0.07% -0.30% -0.03%
过去三个月 0.86% 0.05% -0.53% 0.11% 1.39% -0.06%
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过去六个月 1.31% 0.05% -0.84% 0.09% 2.15% -0.04%
过去一年 1.31% 0.05% -0.84% 0.09% 2.15% -0.04%
过去三年 1.31% 0.05% -0.84% 0.09% 2.15% -0.04%
自基金合同
生效起至今
1.31% 0.05% -0.84% 0.09% 2.15% -0.04%
东方永泰纯债 1年定期开放债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.13% 0.04% 0.47% 0.07% -0.34% -0.03%
过去三个月 0.76% 0.05% -0.53% 0.11% 1.29% -0.06%
过去六个月 1.13% 0.05% -0.84% 0.09% 1.97% -0.04%
过去一年 1.13% 0.05% -0.84% 0.09% 1.97% -0.04%
过去三年 1.13% 0.05% -0.84% 0.09% 1.97% -0.04%
自基金合同
生效起至今
1.13% 0.05% -0.84% 0.09% 1.97% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:本基金基金合同于 2019年 1月 18日生效，截至报告期末，本基金合同生效不满六个月，
仍处于建仓期。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2019年 6月 30日，本公司注册
资本 3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200万元，占公司注册资本
的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100万元，占公司注册资本 27%；渤海国
际信托股份有限公司出资人民币 2700万元，占公司注册资本的 9%。截至 2019年 6月 30日，本
公司管理 43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放
式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、
东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵
活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证
券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、
东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投
资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵
活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券
投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康
混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世
灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券
投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、
东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周
期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产
业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主
题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、
东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城
镇消费主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
吴萍萍
（女士）
本基金
基金经
理、固定
收益投
资部副
总经理，
投资决
策委员
会委员
2019年 1月 18
日
- 8年
固定收益投资部副总经
理，投资决策委员会委员，
中国人民大学应用经济学
硕士，8年证券从业经历，
曾任安信证券投资组资金
交易员、民生加银基金管
理有限公司专户投资经
理。2015年 11月加盟东
方基金管理有限责任公
司，曾任东方稳健回报债
券型证券投资基金基金经
理助理、东方添益债券型
证券投资基金基金经理助
理、东方利群混合型发起
式证券投资基金基金经理
助理、东方强化收益债券
型证券投资基金基金经理
助理、东方添益债券型证
券投资基金基金经理、东
方臻悦纯债债券型证券投
资基金基金经理、东方合
家保本混合型证券投资基
金基金经理，现任东方安
心收益保本混合型证券投
资基金基金经理、东方永
兴 18个月定期开放债券
型证券投资基金基金经
理、东方臻选纯债债券型
证券投资基金基金经理、
东方稳健回报债券型证券
投资基金基金经理、东方
永泰纯债 1年定期开放债
券型证券投资基金基金经
理、东方添益债券型证券
投资基金基金经理、东方
臻享纯债债券型证券投资
基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
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金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方永泰纯债 1年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持
有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年
修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度，随着国内政策逆周期调节，信用扩张边际改善，另一方面美联储加息等海外
因素也出现逆转。受此影响，债券收益率先下后上，年初至春节利率债收益率延续下行态势，10
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年期国债和 10年期国开债最低下行至 3.04%、3.49%，节后整体震荡，风险偏好有所回升。2019
年二季度，宏观经济增长乏力，除地产投资外各分项均有所回落。从金融数据来看，资产端，贷
款结构一般，同业端再现扩张；负债端，有所修复但结构欠佳，负债成本率仍处于缓慢上升通道；
在融资供给节奏放缓、需求主动收缩的背景下，机构“优质资产荒”与“信用溢价上升”并存，
广谱利率整体下行。5月银行信用事件爆发后，货币政策由稳健中性转向被动放松， 银行间流动
性总量充裕但分层明显，非银产品户及部分中小银行融入困难，资金价差较大。
具体投资策略方面，本基金灵活调整久期及仓位，在信用风险可控情况下，优选中高等级信
用债以获取稳健的底仓收益，充分发掘单个券种超额收益机会，利率债方面择机参与利率债波段
机会，并适度进行了转债波段操作以增厚组合收益，博取贝塔收益，获得了较好的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2019年 1月 18日(基金合同生效日)起至 2019年 6月 30日，本基金 A类净值增长率为 1.31%，
业绩比较基准收益率为-0.84%，高于业绩比较基准 2.15%;本基金 C类净值增长率为 1.13%，业绩
比较基准收益率为-0.84%，高于业绩比较基准 1.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度美联储大概率降息，国内通胀压力趋于缓和，政策空间打开。包商银行的接管事件叠
加贸易环境变化的影响，名义增长压力上升，宏观政策将大概率于三季度再度边际宽松，政策空
间看，为缓解中小银行信用定价导致的同业成本上升，货币政策价格工具如调降 OMO 利率等存在
逻辑合理性。同时，进入三季度，地方债供给的压力将较上一年有明显减弱，信用风险偏好下降
背景下金融机构对国债和金融债的需求将有所改善。从地产的政策态度和行业周期来看，下半年
地产投资和销售或将有所趋弱。当前政策路径延续至三季度，财政政策仍然是稳增长发力的主要
抓手。受市场整体风险偏好提升影响，信用利差走扩压力加大，而期限利差持续维持高位，下半
年高评级的久期策略或是最优的选择，市场因收益率已经下行至低位，波幅会进一步扩大。流动
性时点或是绝对市场下行节奏的核心，基金持仓整体需要保持在一定久期之上，但是控制回撤会
比净值增长更加困难，需要综合平衡。本基金债券部分将以高静态收益、中性久期的优质信用债
为底仓，以获取稳定的票息收入，实现绝对收益，并择机进行利率债波段操作增厚组合收益，在
流动性总体宽松的背景下，预计资金利率维持平稳，套息策略仍有价值。感谢基金持有人对本基
金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取
与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指
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引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需
要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成
员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、
固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名，委员
会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投
资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有
限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理
有限责任公司 2019 年 1 月 18 日（本基金基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 69,544.10
结算备付金
31,055,146.33
存出保证金
100,260.63
交易性金融资产 6.4.7.2 1,127,722,858.40
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
1,127,722,858.40
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 21,161,432.31
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
1,180,109,241.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
480,341,559.49
应付证券清算款
27,455.89
应付赎回款
-
应付管理人报酬
401,602.77
应付托管费
114,743.64
应付销售服务费
13,981.92
应付交易费用 6.4.7.7 37,737.08
应交税费
140,445.33
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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应付利息
317,611.09
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 85,770.36
负债合计
481,480,907.57
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 689,664,921.10
未分配利润 6.4.7.10 8,963,413.10
所有者权益合计
698,628,334.20
负债和所有者权益总计
1,180,109,241.77
注：①报告截止日 2019年 6月 30日，东方永泰纯债 1年定期开放债券 A基金份额净值 1.0131
元，基金份额总额 647,582,057.59份；东方永泰纯债 1年定期开放债券 C基金份额净值 1.0113
元，基金份额总额 42,082,863.51 份。东方永泰纯债 1 年定期开放债券份额总额合计为
689,664,921.10份。
②本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为 2019
年 1月 18日至 2019年 6月 30日，下同。
6.2 利润表
会计主体：东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年
6月 30日
一、收入
14,968,851.43
1.利息收入
21,044,604.21
其中：存款利息收入 6.4.7.11 569,440.51
债券利息收入
19,920,823.95
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
554,339.75
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,377,121.23
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -3,377,121.23
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -2,698,631.55
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“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
-
减：二、费用
6,005,438.33
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,165,832.00
2．托管费 6.4.10.2.2 618,809.13
3．销售服务费 6.4.10.2.3 75,455.51
4．交易费用 6.4.7.19 29,124.32
5．利息支出
2,939,535.68
其中：卖出回购金融资产支出
2,939,535.68
6．税金及附加
70,023.90
7．其他费用 6.4.7.20 106,657.79
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
8,963,413.10
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
8,963,413.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,963,413.10 8,963,413.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
689,664,921.10 - 689,664,921.10
其中：1.基金申购款 689,664,921.10 - 689,664,921.10
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2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
689,664,921.10 8,963,413.10 698,628,334.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____王丹丹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2018年 4月 2
日中国证监会《关于准予东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可
【2018】597号）和 2018年 12月 11日中国证监会证券基金机构监管部《关于东方永泰纯债 1年
定期开放债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2018】2894 号）的核准，由基
金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方永泰纯债
1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自 2018年 12月 17日至 2019年 1月 11日公开募集
设立。本基金为债券型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 689,500,197.38
元人民币，业经瑞华会计师事务所“瑞华验字【2019】01210005号”验资报告验证。经向中国证
监会备案，《东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2019年 1月 18日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 689,664,921.10份基金单位，其中认购资金利息折合
164,723.72份基金单位。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国
农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政
府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国
证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其
他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 18日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日的
经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历每年 1月 1日至 12月 31日。本期财务报表的实际编制期间为 2019
年 1月 18日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
1.金融资产的分类
金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分
类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投
资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。
本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
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2.金融负债的分类
金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债；（2）其他金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作
为初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效
套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但
尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的
利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行
后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金
融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确
认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投
资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获
得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
（2）债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直
接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息
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单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购
成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内
含报酬率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（3）权证投资
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数
量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易
可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。
（5）买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。
买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。
（6）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。
卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。
（7）同业存单
同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报
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酬率后，逐日确认债券利息收入。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司
根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。
国家有最新规定的，按其规定进行估值。
具体投资品种的估值方法如下：
（1）股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票，根据 2017年 9月 5日中国证监会发布的【2017】13号文《中国
证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》内容：如经济环境发生重大变化或证券发行人发
生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上
的，应对估值进行调整并确定公允价，如指数收益法。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按
估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。
首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市
的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
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（2）债券投资
①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估
值。
②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。
③发行未上市流通的债券，按成本估值。
④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量。
（3）权证投资
①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。
②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证
券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券
和权证分别按上述相关原则进行估值。
（4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。
（5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资
引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同
到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确
认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，
若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息
(若有)后的差额确认。
同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与
应收利息（若有）后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负
债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到
期时转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确
认。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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6.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率逐日计提并确认。
（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提并确认。
（3）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。
（4）交易费用
进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额
计入交易费用。
（5）其他费用
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 选
择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利
再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同， 则登记机构将以投资
者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份
额享受当次分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生
的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照
实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格
作为买入价计算销售额。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 69,544.10
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 69,544.10
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 641,415,054.62 638,795,580.40 -2,619,474.22
银行间市场 489,006,435.33 488,927,278.00 -79,157.33
合计 1,130,421,489.95 1,127,722,858.40 -2,698,631.55
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,130,421,489.95 1,127,722,858.40 -2,698,631.55
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 620.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 12,577.32
应收债券利息 21,148,193.59
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 40.59
合计 21,161,432.31
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 37,737.08
合计 37,737.08
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 85,770.36
合计 85,770.36
注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东方永泰纯债 1年定期开放债券 A
项目
本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 647,582,057.59 647,582,057.59
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 647,582,057.59 647,582,057.59
金额单位：人民币元
东方永泰纯债 1年定期开放债券 C
项目
本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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基金合同生效日 42,082,863.51 42,082,863.51
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 42,082,863.51 42,082,863.51
注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东方永泰纯债 1年定期开放债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 11,021,970.02 -2,534,056.22 8,487,913.80
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 11,021,970.02 -2,534,056.22 8,487,913.80
单位：人民币元
东方永泰纯债 1年定期开放债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 640,074.63 -164,575.33 475,499.30
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 640,074.63 -164,575.33 475,499.30
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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月 30日
活期存款利息收入 257,725.30
定期存款利息收入 218,438.89
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 92,846.80
其他 429.52
合计 569,440.51
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年
6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-3,377,121.23
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -3,377,121.23
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年
6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,272,261,248.66
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,269,292,599.87
减：应收利息总额 6,345,770.02
买卖债券差价收入 -3,377,121.23
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
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6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019
年 6月 30日
1.交易性金融资产 -2,698,631.55
——股票投资 3,213,479.93
——债券投资 -5,912,111.48
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -2,698,631.55
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年
6月 30日
交易所市场交易费用 5,846.64
银行间市场交易费用 23,277.68
交易基金产生的费用 -
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其中：申购费 -
赎回费 -
合计 29,124.32
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019
年 6月 30日
审计费用 29,218.24
信息披露费 56,552.12
账户维护费用 1,500.00
其他费用 400.00
银行汇划费用 18,987.43
合计 106,657.79
注：其他费用为退还证券开户费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期，未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,165,832.00
其中：支付销售机构的客
户维护费
977,411.66
注：①计提标准：在通常情况下，基金的管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.70%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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项目
本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
618,809.13
注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方永泰纯债 1年
定期开放债券 A
东方永泰纯债 1年
定期开放债券 C
合计
东方基金管理有限责任
公司
- 71,731.39 71,731.39
合计 - 71,731.39 71,731.39
注：①本基金仅对 C 类基金份额收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费每日按前一日
C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支
付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式
于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支
付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
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6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
69,544.10 257,725.30
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期，未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分
配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 06月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 80,341,559.49元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101900812 19阳煤 2019年 7月 100.90 199,000 20,079,100.00
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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MTN002 2日
101800087
18晋能
MTN001
2019年 7月
1日
104.03 300,000 31,209,000.00
101900812
19阳煤
MTN002
2019年 7月
1日
100.90 72,000 7,264,800.00
101764077
17晋能
MTN007
2019年 7月
1日
103.75 300,000 31,125,000.00
合计
871,000 89,677,900.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 06月 30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的
风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合
在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资
决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过
分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及
事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；
本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算
有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业
市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
第 42 页 共 59 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 -
A-1以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 0.00 -
注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 -
A-1以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 0.00 -
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 -
A-1以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 0.00 -
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 485,983,149.00 -
AAA以下 641,739,709.40 -
未评级 0.00 -
合计 1,127,722,858.40 -
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、
超短期融资券及同业存单等。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
第 43 页 共 59 页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 0.00 -
AAA以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 0.00 -
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 0.00 -
AAA以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 0.00 -
注：上述同业存单按主体评级列示。
6.4.13.3 流动性风险
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或
变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其
持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支
付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，除在本报告（6.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金
亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，
预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配
置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考
察。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
第 44 页 共 59 页
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基
金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流
动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来
基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市
场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券
投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 69,544.10 0.00 0.00 0.00 69,544.10
结算备付金 31,055,146.33 0.00 0.00 0.00 31,055,146.33
存出保证金 100,260.63 0.00 0.00 0.00 100,260.63
交易性金融资产-股
票投资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产-债
券投资
324,607,500.00 803,115,358.40 0.00 0.00 1,127,722,858.40
交易性金融资产-资
产支持证券投资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 21,161,432.31 21,161,432.31
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 355,832,451.06 803,115,358.40 0.00 21,161,432.31 1,180,109,241.77
负债
卖出回购金融资产
款
480,341,559.49 0.00 0.00 0.00 480,341,559.49
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 401,602.77 401,602.77
应付托管费 0.00 0.00 0.00 114,743.64 114,743.64
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 37,737.08 37,737.08
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 13,981.92 13,981.92
应交税费 0.00 0.00 0.00 140,445.33 140,445.33
应付利息 0.00 0.00 0.00 317,611.09 317,611.09
其他负债 0.00 0.00 0.00 85,770.36 85,770.36
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 27,455.89 27,455.89
负债总计 480,341,559.49 0.00 0.00 1,139,348.08 481,480,907.57
利率敏感度缺口 -124,509,108.43 803,115,358.40 0.00 20,022,084.23 698,628,334.20
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月 30日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
市场利率下调 0.25% 2,473,379.52 -
市场利率上调 0.25% -4,729,267.83 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,127,722,858.40 161.42 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,127,722,858.40 161.42 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产
变动
Beta系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者
股票交易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步
假定沪深 300指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变
动
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
沪深 300指数下跌 5% 0.00 -
沪深 300指数上涨 5% 0.00 -
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天
的风险价值。本期末本基金风险价值为 582,370.50元，占基金资产净值比例为 0.08%。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他
事项。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,127,722,858.40 95.56
其中：债券 1,127,722,858.40 95.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 31,124,690.43 2.64
8 其他各项资产 21,261,692.94 1.80
9 合计 1,180,109,241.77 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 880,653,858.40 126.05
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 247,069,000.00 35.36
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,127,722,858.40 161.42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 143025 17辽能 01 600,000 61,218,000.00 8.76
2 155351 19兴杭 01 600,000 60,648,000.00 8.68
3 136689 16绿水 01 550,000 54,939,500.00 7.86
4 143075 17重汽 01 500,000 51,000,000.00 7.30
5 143765 18津投 07 500,000 50,500,000.00 7.23
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末投资股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 100,260.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,161,432.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,261,692.94
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东 方
永 泰
纯债 1
年 定
期 开
放 债
券 A
3,560 181,905.07 132,985,647.81 20.54% 514,596,409.78 79.46%
东 方
永 泰
纯债 1
年 定
期 开
放 债
券 C
67 628,102.44 40,008,000.00 95.07% 2,074,863.51 4.93%
合计 3,627 190,147.48 172,993,647.81 25.08% 516,671,273.29 74.92%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东方永泰
纯债 1年
定期开放
债券 A
0.00 0.0000%
东方永泰
纯债 1年
定期开放
债券 C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 东方永泰纯债 1年定 0
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投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
期开放债券 A
东方永泰纯债 1年定
期开放债券 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
东方永泰纯债 1年定
期开放债券 A
0
东方永泰纯债 1年定
期开放债券 C
0
合计 0
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方永泰纯债 1
年定期开放债券
A
东方永泰纯债 1
年定期开放债券
C
基金合同生效日（2019年 1月 18日）基金份
额总额
647,582,057.59 42,082,863.51
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 647,582,057.59 42,082,863.51
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源证 2 - - - - -
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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券有限公司
太平洋证券
股份有限公
司
2 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
2 - - - - -
光大证券股
份有限公司
2 - - - - -
长江证券股
份有限公司
2 - - - - -
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签
约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内，本基金新增 10 个交易单元，分别是光大证券股份有限公司上海、深圳证券交
易所交易单元各 1个，兴业证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1个，长江证券
股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1个，申万宏源证券有限公司上海、深圳证券交
易所交易单元各 1个，太平洋证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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申万宏源
证券有限
公司
1,356,928,525.80 100.00% 18,358,900,000.00 100.00% - -
太平洋证
券股份有
限公司
- - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
- - - - - -
光大证券
股份有限
公司
- - - - - -
长江证券
股份有限
公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金基金合
同生效公告
中国证券报 2019年 1月 19日
2
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 1月 22日
3
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 1月 29日
4
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 2月 12日
5
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 2月 19日
6
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 2月 26日
7
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 3月 5日
8
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 3月 12日
9 东方永泰纯债 1 年定期开放 中国证券报 2019年 3月 19日
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
10
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 3月 26日
11
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 4月 2日
12
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 4月 9日
13
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 4月 16日
14
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金、东方永
熙 18 个月定期开放债券型证
券投资基金封闭期内周净值
更正公告
中国证券报 2019年 4月 17日
15
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金 2019 年
第 1季度报告
中国证券报 2019年 4月 19日
16
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 4月 23日
17
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 4月 30日
18
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 5月 7日
19
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 5月 14日
20
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 5月 21日
21
关于增加阳光人寿保险为旗
下基金销售机构并开通定投
及转换业务且参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 5月 21日
22
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 5月 28日
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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23
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 6月 4日
24
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 6月 11日
25
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 6月 18日
26
东方永泰纯债 1 年定期开放
债券型证券投资基金封闭期
内周净值公告
中国证券报 2019年 6月 25日
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
东方永泰纯债 1年定期开放债券 2019年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
一、《东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
二、《东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理有限责任公司
2019年 8月 27日
