东方核心动力混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十七日
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方核心动力混合型证券投资基金
基金简称 东方核心动力混合
基金主代码 400011
前端交易代码 400011
后端交易代码 400012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 6月 24日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 27,283,427.15份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
坚持长期投资理念，以全球视野考察中国经济、行业
以及个股的成长前景，通过“核心-卫星”投资策略，
把握中国经济崛起中的投资机遇，在控制投资风险的
前提下，追求资本的长期稳定增值。
投资策略
根据对宏观经济运行周期的研判，确定股票、债券、
现金等资产的配置比例，并根据不同资产类别的收益
情况进行动态调整。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率
×20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
东方基金管理有限责任公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 王永民
联系电话 010-66295888 010-66594896
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
010-66578578或
400-628-5888
95566
传真 010-66578700 010-66594942
注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 1
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号 1-4层 号
办公地址
北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 崔伟 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 -2,654,534.57
本期利润 7,557,654.23
加权平均基金份额本期利润 0.2710
本期加权平均净值利润率 20.09%
本期基金份额净值增长率 22.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 11,631,909.74
期末可供分配基金份额利润 0.4263
期末基金资产净值 38,915,336.89
期末基金份额净值 1.4263
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 42.63%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.29% 0.93% 4.43% 0.93% 0.86% 0.00%
过去三个月 -1.36% 1.24% -0.72% 1.22% -0.64% 0.02%
过去六个月 22.82% 1.43% 21.91% 1.24% 0.91% 0.19%
过去一年 8.23% 1.33% 8.97% 1.22% -0.74% 0.11%
过去三年 1.94% 1.00% 20.07% 0.89% -18.13% 0.11%
自基金合同
生效起至今
42.63% 1.40% 35.21% 1.21% 7.42% 0.19%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2019年 6月 30日，本公司注册
资本 3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200万元，占公司注册资本
的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100万元，占公司注册资本 27%；渤海国
际信托股份有限公司出资人民币 2700万元，占公司注册资本的 9%。截至 2019年 6月 30日，本
公司管理 43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放
式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、
东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵
活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证
券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、
东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投
资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵
活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券
投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康
混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世
灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券
投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、
东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周
期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产
业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主
题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、
东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城
镇消费主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
薛子徵
（先生）
本基金
基金经
理
2015年 4月 30
日
- 12年
山西大学工商管理、应用
心理学专业学士，12年证
券从业经历。曾任中宣部
政研所研究员、中信基金
管理有限责任公司助理研
究员、华夏基金管理有限
公司研究员。2009年 7月
加盟东方基金管理有限责
任公司，曾任权益投资部
房地产、综合、汽车、国
防军工、机械设备行业研
究员，投资经理、东方核
心动力股票型开放式证券
投资基金（于 2015年 7
月 31日转型为东方核心
动力混合型证券投资基
金）基金经理、东方互联
网嘉混合型证券投资基金
基金经理、东方大健康混
合型证券投资基金基金经
理、东方睿鑫热点挖掘灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、东方增长中
小盘混合型开放式证券投
资基金（自 2018年 6月
21日起转型为东方新能
源汽车主题混合型证券投
资基金）基金经理，现任
东方核心动力混合型证券
投资基金基金经理、东方
新价值混合型证券投资基
金基金经理、东方区域发
展混合型证券投资基金基
金经理、东方周期优选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方核心动力混合型证券投资基
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金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年
修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年上半年市场整体表现为上涨及随后的宽幅震荡，一季度市场受到宽松的货币政策推
动，市场整体出现上涨高弹性如养殖、科技行业涨幅居前。但随着四月中旬，央行一季度货币报
告公布，以及随后的政治局会议都传递出再度紧缩的态度，二季度市场再度出现大幅回调且行业
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走势分化加剧。六月，随着科创板时间表的明确，市场活跃度有所回升，临近月末大阪 G20峰会
即将召开，中美及东亚各国传递出更加积极信号，市场受此影响出现一定程度回升。
总体看，各行业表现分化明显，其中食品饮料上涨 61%、非银商行 43.83%、农业 41.95%位居
前三；而建筑仅上涨 4.15%、钢铁 5.03%、传媒 7.79%涨幅居后。
本基金在坚持配置优质蓝筹的思路下，一季度大力配置了受益于货币政策宽松的券商、地产
行业，享受了市场上涨带来的收益。并在在四月中下旬，货币政策思路整体转变后，对于组合整
体弹性进行了调整，一方面减少了回撤幅度，同时增配的优质白马类公司也在季度末的市场回升
过程中带来了较好的净值增长贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日，本基金净值增长率为 22.82%，业绩比较基准收益率
为 21.91%，高于业绩比较基准 0.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内中期的基本面方向尚不清晰。政策态度重新向稳增长倾斜，后续基建与消费刺激政策留
有余地。另外经济的内生下行压力尚未完全消退，再考虑到决策层对地产态度严厉可能影响居民
预期，地产上行潜力较 2季度减弱，预计总体仍将维持下行走势。
权益市场方面，未来系统性风险降低，虽然估值仍处于历史均值偏低水平，但风险偏好已经
较前期有一定回升，地产重回调控后对于整体增长的负面影响仍需观察，且当前指数点位再度回
到 3、4月份加征关税前的水平，因此我们对于未来市场总体保持中性态度。
在此背景下，行业上看好分子端盈利驱动的消费，以及绝对估值仍处于低位的金融地产。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指
引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需
要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成
员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、
固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名，委员
会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投
资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
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进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有
限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于
五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等措施。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在东方核心动力混合型开放式证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方核心动力混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 950,931.28 1,858,943.25
结算备付金
6,744.84 92,292.03
存出保证金
8,973.26 2,885.97
交易性金融资产 6.4.7.2 38,131,577.21 31,782,191.80
其中：股票投资
34,129,177.21 27,764,591.80
基金投资
- -
债券投资
4,002,400.00 4,017,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 100,954.59 112,225.18
应收股利
- -
应收申购款
3,463.27 1,587.33
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
39,202,644.45 33,850,125.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,037.86 250.84
应付管理人报酬
46,861.59 43,828.54
应付托管费
7,810.27 7,304.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 23,397.86 4,056.33
应交税费
- -
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 17 页 共 56 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 207,199.98 252,561.96
负债合计
287,307.56 308,002.41
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 27,283,427.15 28,883,814.25
未分配利润 6.4.7.10 11,631,909.74 4,658,308.90
所有者权益合计
38,915,336.89 33,542,123.15
负债和所有者权益总计
39,202,644.45 33,850,125.56
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.4263元，基金份额总额 27,283,427.15
份。
6.2 利润表
会计主体：东方核心动力混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
8,081,745.00 -4,893,778.48
1.利息收入
77,856.56 70,495.39
其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,790.55 18,434.29
债券利息收入
67,366.05 38,944.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,699.96 13,116.52
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,214,985.58 -1,419,882.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,528,365.11 -1,717,077.85
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -16,363.10 4,316.83
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 329,742.63 292,878.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
10,212,188.80 -3,551,442.01
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 6,685.22 7,050.32
减：二、费用
524,090.77 514,210.52
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 279,571.33 332,662.93
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 18 页 共 56 页
2．托管费 6.4.10.2.2 46,595.20 55,443.82
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 133,425.92 56,854.12
5．利息支出
- 197.11
其中：卖出回购金融资产支出
- 197.11
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 64,498.32 69,052.54
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,557,654.23 -5,407,989.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,557,654.23 -5,407,989.00
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方核心动力混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
28,883,814.25 4,658,308.90 33,542,123.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,557,654.23 7,557,654.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,600,387.10 -584,053.39 -2,184,440.49
其中：1.基金申购款 2,945,681.09 1,145,359.96 4,091,041.05
2.基金赎回款 -4,546,068.19 -1,729,413.35 -6,275,481.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
27,283,427.15 11,631,909.74 38,915,336.89
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 19 页 共 56 页
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
32,197,133.84 15,997,561.46 48,194,695.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,407,989.00 -5,407,989.00
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,879,792.28 -1,269,716.07 -4,149,508.35
其中：1.基金申购款 2,647,084.48 1,248,258.55 3,895,343.03
2.基金赎回款 -5,526,876.76 -2,517,974.62 -8,044,851.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
29,317,341.56 9,319,856.39 38,637,197.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____王丹丹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方核心动力股票型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2009 年 4 月
10 日《关于核准东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】302 号）
和 2009 年 4 月 23 日《关于东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基
金部函【2009】301 号）核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》自 2009 年 5 月 5 日
至 2009 年 6 月 19 日公开募集设立。本基金为股票型开放式基金，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集 771,742,249.97 元，业经立信会计师事务所有限公司“信会师报字【2009】第 80607
号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 20 页 共 56 页
于2009 年6 月24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为771,974,243.03 份基金份额，
其中认购资金利息折合 231,993.06 份基金份额。本基金的基金管理人为东方基金管理有限
责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、
债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金自 2015 年 7 月 31 日起变更名称为“东方核心动力混合型证券投资基金”，基金代
码 400011 保持不变，详情可参阅《关于东方核心动力股票型开放式证券投资基金变更基金名称
并修改基金合同的公告》。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国
证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其
他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 21 页 共 56 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生
的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照
实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格
作为买入价计算销售额。
3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 22 页 共 56 页
税。
5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 950,931.28
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 950,931.28
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 30,696,102.18 34,129,177.21 3,433,075.03
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,024,800.00 4,002,400.00 -22,400.00
银行间市场 - - -
合计 4,024,800.00 4,002,400.00 -22,400.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 34,720,902.18 38,131,577.21 3,410,675.03
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 345.55
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.70
应收债券利息 100,602.74
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.60
合计 100,954.59
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 23,397.86
银行间市场应付交易费用 -
合计 23,397.86
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7.68
其他 3,561.32
预提费用 203,630.98
合计 207,199.98
注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费，其他为上海、深圳证券交易
所返还的征管费。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 28,883,814.25 28,883,814.25
本期申购 2,945,681.09 2,945,681.09
本期赎回(以"-"号填列) -4,546,068.19 -4,546,068.19
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 27,283,427.15 27,283,427.15
注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,406,777.26 -15,748,468.36 4,658,308.90
本期利润 -2,654,534.57 10,212,188.80 7,557,654.23
本期基金份额交易
产生的变动数
-843,869.29 259,815.90 -584,053.39
其中：基金申购款 1,659,910.99 -514,551.03 1,145,359.96
基金赎回款 -2,503,780.28 774,366.93 -1,729,413.35
本期已分配利润 - - -
本期末 16,908,373.40 -5,276,463.66 11,631,909.74
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 8,143.85
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 597.04
其他 49.66
合计 8,790.55
注：其他包括结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 44,572,807.73
减：卖出股票成本总额 47,101,172.84
买卖股票差价收入 -2,528,365.11
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-16,363.10
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -16,363.10
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
5,184,187.60
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
5,018,800.00
减：应收利息总额 181,750.70
买卖债券差价收入 -16,363.10
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 329,742.63
基金投资产生的股利收益 -
合计 329,742.63
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 10,212,188.80
——股票投资 10,236,188.80
——债券投资 -24,000.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 10,212,188.80
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 27 页 共 56 页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 6,364.44
基金转换费收入 320.78
合计 6,685.22
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 133,425.92
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 133,425.92
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 24,795.19
债券账户维护费 18,600.00
银行汇划费用 1,267.34
合计 64,498.32
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 28 页 共 56 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东北证券股份有限公
司
87,381,995.33 100.00% 29,008,984.34 80.25%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东北证券股份有限
公司
7,030,036.90 100.00% - -
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东北证券股份有限公司 19,000,000.00 100.00% 54,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东北证券股份有
限公司
81,016.77 100.00% 23,397.86 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东北证券股份有
限公司
26,955.17 80.56% 9,781.89 100.00%
注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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当期发生的基金应支付
的管理费
279,571.33 332,662.93
其中：支付销售机构的客
户维护费
49,766.95 58,588.07
注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算，具体计算方法
如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付
给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付
日支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
46,595.20 55,443.82
注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，具体计算方
法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付
给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付
日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2009 年
6 月 24 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 5,000,200.00 5,000,200.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 1,450,000.00 -
期末持有的基金份额 3,550,200.00 5,000,200.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
13.01% 17.06%
注：基金管理人投资本基金时，本基金按照基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应
的手续费，并履行了信息披露义务。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
950,931.28 8,143.85 8,222,051.88 18,137.87
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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6.4.12 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年
6月 28
日
2019
年 7月
5日
新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的
风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合
在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资
决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过
分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及
事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 33 页 共 56 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；
本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算
有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业
市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、
超短期融资券及同业存单等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：上述同业存单按主体评级列示。
6.4.13.3 流动性风险
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或
变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支
付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，除在本报告（6.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金
亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，
预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配
置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考
察。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基
金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流
动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来
基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市
场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券
投资等。
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 950,931.28 0.00 0.00 0.00 950,931.28
结算备付金 6,744.84 0.00 0.00 0.00 6,744.84
存出保证金 8,973.26 0.00 0.00 0.00 8,973.26
交易性金融资产-股
票投资
0.00 0.00 0.00 34,129,177.21 34,129,177.21
交易性金融资产-债
券投资
4,002,400.00 0.00 0.00 0.00 4,002,400.00
交易性金融资产-资
产支持证券投资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 100,954.59 100,954.59
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购款 0.00 0.00 0.00 3,463.27 3,463.27
资产总计 4,969,049.38 0.00 0.00 34,233,595.07 39,202,644.45
负债
卖出回购金融资产
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 2,037.86 2,037.86
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 46,861.59 46,861.59
应付托管费 0.00 0.00 0.00 7,810.27 7,810.27
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 23,397.86 23,397.86
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 207,199.98 207,199.98
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
负债总计 0.00 0.00 0.00 287,307.56 287,307.56
利率敏感度缺口 4,969,049.38 0.00 0.00 33,946,287.51 38,915,336.89
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,858,943.25 0.00 0.00 0.00 1,858,943.25
结算备付金 92,292.03 0.00 0.00 0.00 92,292.03
存出保证金 2,885.97 0.00 0.00 0.00 2,885.97
交易性金融资产-股 0.00 0.00 0.00 27,764,591.80 27,764,591.80
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票投资
交易性金融资产-债
券投资
4,017,600.00 0.00 0.00 0.00 4,017,600.00
交易性金融资产-资
产支持证券投资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 112,225.18 112,225.18
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购款 0.00 0.00 0.00 1,587.33 1,587.33
资产总计 5,971,721.25 0.00 0.00 27,878,404.31 33,850,125.56
负债
卖出回购金融资产
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 250.84 250.84
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 43,828.54 43,828.54
应付托管费 0.00 0.00 0.00 7,304.74 7,304.74
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 4,056.33 4,056.33
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 252,561.96 252,561.96
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
负债总计 0.00 0.00 0.00 308,002.41 308,002.41
利率敏感度缺口 5,971,721.25 0.00 0.00 27,570,401.90 33,542,123.15
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月 30日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
市场利率下调 0.25% 1,694.19 2,705.31
市场利率上调 0.25% -1,694.19 -2,705.31
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 38 页 共 56 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 34,129,177.21 87.70 27,764,591.80 82.78
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 4,002,400.00 10.28 4,017,600.00 11.98
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 38,131,577.21 97.99 31,782,191.80 94.75
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产
变动
Beta系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者
股票交易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步
假定沪深 300指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变
动
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
沪深 300指数下跌 5% -1,687,304.33 -1,424,170.47
沪深 300指数上涨 5% 1,687,304.33 1,424,170.47
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天
的风险价值。本期末本基金风险价值为 902,083.05元，占基金资产净值比例为 2.32%；上年度末
本基金风险价值为 698,393.56元，占基金资产净值比例为 2.08%。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他
事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 34,129,177.21 87.06
其中：股票 34,129,177.21 87.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,002,400.00 10.21
其中：债券 4,002,400.00 10.21
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 957,676.12 2.44
8 其他各项资产 113,391.12 0.29
9 合计 39,202,644.45 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 24,040.60 0.06
C 制造业 18,867.11 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
17,295.04 0.04
J 金融业 24,093,674.46 61.91
K 房地产业 9,975,300.00 25.63
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 34,129,177.21 87.70
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 39,500 3,500,095.00 8.99
2 600036 招商银行 90,000 3,238,200.00 8.32
3 001979 招商蛇口 150,000 3,135,000.00 8.06
4 601939 建设银行 300,000 2,232,000.00 5.74
5 600030 中信证券 93,000 2,214,330.00 5.69
6 601166 兴业银行 120,000 2,194,800.00 5.64
7 601288 农业银行 580,000 2,088,000.00 5.37
8 600340 华夏幸福 60,000 1,954,200.00 5.02
9 600048 保利地产 150,000 1,914,000.00 4.92
10 601601 中国太保 50,000 1,825,500.00 4.69
11 000002 万
科Ａ 60,000 1,668,600.00 4.29
12 000776 广发证券 100,000 1,374,000.00 3.53
13 000043 中航善达 110,000 1,303,500.00 3.35
14 002142 宁波银行 50,000 1,212,000.00 3.11
15 601398 工商银行 200,000 1,178,000.00 3.03
16 601628 中国人寿 39,911 1,130,279.52 2.90
17 601336 新华保险 20,000 1,100,600.00 2.83
18 601128 常熟银行 100,000 772,000.00 1.98
19 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.09
20 600968 海油发展 6,772 24,040.60 0.06
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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21 603867 新化股份 731 18,867.11 0.05
22 601698 中国卫通 4,412 17,295.04 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 2,841,894.00 8.47
2 600340 华夏幸福 2,763,948.00 8.24
3 600036 招商银行 2,667,285.92 7.95
4 601166 兴业银行 2,199,372.00 6.56
5 001979 招商蛇口 2,144,115.00 6.39
6 601939 建设银行 2,003,000.00 5.97
7 601688 华泰证券 1,731,708.34 5.16
8 600030 中信证券 1,681,502.90 5.01
9 600325 华发股份 1,588,362.40 4.74
10 000732 泰禾集团 1,577,248.00 4.70
11 600999 招商证券 1,571,559.00 4.69
12 000776 广发证券 1,299,719.00 3.87
13 000043 中航善达 1,219,484.00 3.64
14 002142 宁波银行 1,178,594.00 3.51
15 601288 农业银行 1,134,000.00 3.38
16 601628 中国人寿 1,129,650.41 3.37
17 601336 新华保险 1,103,134.00 3.29
18 600837 海通证券 973,000.00 2.90
19 601601 中国太保 932,171.10 2.78
20 600376 首开股份 878,911.00 2.62
21 601128 常熟银行 863,535.99 2.57
22 601211 国泰君安 849,000.00 2.53
23 600466 蓝光发展 826,000.00 2.46
24 600266 北京城建 821,256.00 2.45
25 000671 阳 光 城 820,926.00 2.45
26 002146 荣盛发展 811,000.00 2.42
27 600048 保利地产 732,125.54 2.18
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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28 601377 兴业证券 726,474.00 2.17
29 000063 中兴通讯 705,600.00 2.10
30 601901 方正证券 672,727.00 2.01
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601688 华泰证券 1,913,238.00 5.70
2 600999 招商证券 1,790,929.00 5.34
3 601066 中信建投 1,682,400.00 5.02
4 600325 华发股份 1,620,914.00 4.83
5 000732 泰禾集团 1,574,477.00 4.69
6 600837 海通证券 1,364,453.00 4.07
7 601888 中国国旅 1,212,242.00 3.61
8 601668 中国建筑 1,110,483.20 3.31
9 002146 荣盛发展 1,088,816.00 3.25
10 600050 中国联通 1,056,000.00 3.15
11 600271 航天信息 1,035,579.00 3.09
12 601328 交通银行 1,024,000.00 3.05
13 601211 国泰君安 1,000,023.00 2.98
14 600104 上汽集团 984,883.00 2.94
15 600585 海螺水泥 963,440.00 2.87
16 601088 中国神华 936,108.00 2.79
17 600376 首开股份 926,368.00 2.76
18 600309 万华化学 924,000.00 2.75
19 600009 上海机场 912,044.00 2.72
20 600340 华夏幸福 910,529.01 2.71
21 600028 中国石化 900,210.00 2.68
22 601318 中国平安 836,077.00 2.49
23 601006 大秦铁路 826,000.00 2.46
24 600266 北京城建 808,667.80 2.41
25 601155 新城控股 800,588.00 2.39
26 601111 中国国航 768,000.00 2.29
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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27 000671 阳 光 城 745,294.00 2.22
28 000538 云南白药 744,403.00 2.22
29 601901 方正证券 743,380.00 2.22
30 600741 华域汽车 742,977.00 2.22
31 000063 中兴通讯 722,520.00 2.15
32 600466 蓝光发展 720,134.00 2.15
33 600029 南方航空 702,000.00 2.09
34 002142 宁波银行 680,794.00 2.03
35 601377 兴业证券 674,746.60 2.01
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 43,229,569.45
卖出股票收入（成交）总额 44,572,807.73
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,002,400.00 10.28
其中：政策性金融债 4,002,400.00 10.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,002,400.00 10.28
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 108603 国开 1804 40,000 4,002,400.00 10.28
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。-
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金所持有的招商银行（600036）于 2019年 6月收到中国银行业监督管理委员会广西监管
局对公司旗下南宁分行公开处罚 20万元，违规行为为授信调查不全面，未能有效识别、反映集团
客户授信集中风险。2019年 5月收到中国银行业监督管理委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行
公开处罚 80万元，违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为
已缴交地价款项目提供再融资。2019年 4月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司
旗下哈尔滨分行公开处罚 20 万元，违规行为为信用卡持卡人使用信用卡支付购房款。2019 年 3
月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚 50万元，违规行为为授
信不审慎造成信用风险暴露。2019年 2月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管
分局对公司旗下分行公开处罚。对赣州罚款分行人民币 20万元，违规行为为资产质量反映不真实；
对滨州分行罚款人民币 35万元，违规行为为贷款发放后，贷款资金直接用于归还借款人到期贷款；
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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未按规定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款；违规发放贷款偿
还银行承兑汇票垫款。对淄博分行罚款人民币 35万元，违规行为为变相向房地产企业发放流动资
金贷款。对赣州分行罚款人民币 20 万元，违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程。于
2018年 5月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚，处罚原因是未依法履行其他职责，
对上市公司罚款 6570万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元。主要违法违规
事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；
（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承
诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方
金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得
任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸
易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实
转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款;（十四）违规向关系人发放信用贷款。
以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金所持有的招商蛇口（001979.SZ）于 2018年 3月 27日和 8月 21日公告多起民事诉讼
案件，主要涉及合同纠纷、欠款纠纷和债权人利益纠纷等。目前 3月 27日公告民事诉讼案件已接
受审理并做出判决。8月 21日公告的多起民事案件已分别由北京市第二中级人民法院和深圳前海
合作区人民法院受理，案件正在审理过程中。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告以上民事诉讼案件不会对招商局蛇口工业区控股股
份有限公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金所持有的兴业银行（601166）于 2019年 3月 27日公告，公司存在违规行为，公司下
属大连分行因“授信不审慎造成信用风险暴露”问题，被中国银行保险监督管理委员会大连监管
局处以“罚款人民币 50万元”的处罚。公司于 2019年 3月 14日公告，公司存在违规行为，公司
下属武汉分行因“贷款三查不尽职；办理承兑汇票业务中对贸易背景审查不严形成垫款；贷前调
查不尽职导致贷款资金回流至借款人；投前调查不尽职，非标准债权投资资金回流至融资人”等
问题，被中国银行业监督管理委员会湖北监管局处以“罚款人民币 130万元”的处罚。公司于 2019
年 1月 17日公告，公司存在违规行为，公司下属襄阳分行因“信贷资金被挪用”问题，被中国银
行业监督管理委员会襄阳监管分局处以“罚款人民币 35 万元”的处罚。公司于 2019 年 1 月 16
日公告，公司存在违规行为，公司下属烟台分行因“授信支付管理不到位严重违反审慎经营规则”
问题，被中国银行业监督管理委员会烟台监管分局处以“罚款人民币 30 万元”的处罚。公司于
2019年 1月 3日公告，公司存在违规行为，公司下属兰州分行因“未将关联企业纳入集团客户统
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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一授信管理、超授权授信”问题，被中国银行业监督管理委员会甘肃监管分局处以“罚款人民币
50万元”的处罚。公司于 2019年 1月 2日公告，公司存在违规行为，公司下属上杭支行、龙岩
新罗支行、龙岩永定支行、龙岩分行，均因“贷后管理不到位”、“授信调查不尽职”等问题，被
中国银行业监督管理委员会龙岩监管分局处以“罚款人民币 30万元”、“罚款人民币 20万元”、
“罚款人民币 40万元”、“罚款人民币 80万元”的处罚。
公司公告以违规处罚不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金所持有的农业银行（601288）在 2018年 6月 30日至 2019年 6月 30日期间,受到行政
处罚。公司因业务违规受到中国人民银行、各地银监会及各地保监会的行政处罚,总计处罚数目
209起。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响.
公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金所持有的中信证券（601336）于 2018年 12月 18日收到中国人民银行南京分行关于违
反反洗钱规定的处罚，对单位罚款人民币 20万元。
公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金所持有的建设银行（601939）在 2018年 6月 30日至 2019年 6月 30日期间,受到行政
处罚。公司因业务违规受到中国人民银行、各地银监会及各地保监会的行政处罚,总计处罚数目
104起。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响
公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有
关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资
超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基
金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须
遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风
险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资招商银行主要基于以下原因：公司是国内领先的零售银行，通过多年来零售战略
的执行，公司的零售客户不仅存在规模优势，而且客户质量优质，客户结构中私行客户占比高，
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 47 页 共 56 页
客户潜在价值空间大。公司在零售领域建立了强大的护城河，创新能力行业领先，业务结构稳健，
业绩稳定，资产质量好于行业竞争对手。
本基金投资招商蛇口主要基于以下原因：公司是招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗
舰企业，是招商局集团在国内重要的核心资产整合及业务协同平台。公司致力于成为“中国领先
的城市及园区综合开发和运营服务商”,确立了“前港-中区-后城”的开发模式，以“产、网、融、
城一体化发展”为业务抓手，协同园区开发运营、社区开发运营、邮轮建设运营等三大业务，配
套提供多元化的、覆盖全生命周期的产品与服务。公司作为 A股重要的房地产龙头公司，在估值
较低的情况下，具备一定的投资机会。
本基金投资兴业银行主要基于以下原因：公司是国内知名的股份制银行，在创新领域走在前
列，受益于景气企稳带来的资产质量的改善。公司现金流良好，拥有较高的股息率，和同类银行
公司比较估值较低，具备一定的投资价值。
本基金投资农业银行主要基于以下原因：公公司隶属五家国有大行之一,为我国系统性重要金
融机构,经营稳健,资产质量扎实,分红水平高,在经济下行趋势较为明显的阶段,具备很好的防御
属性。
本基金投资中信证券主要基于以下原因：公司属于上市券商龙头，机构客户市占率排名行业
第一，拥有丰富的客户资源。同时，在投行，资管等业务线条名列行业前三，综合实力排名行业
第一，在证券行业中具有较强的核心竞争力。
本基金投资建设银行主要基于以下原因：公司隶属五家国有大行之一,为我国系统性重要金融
机构,经营稳健,资产质量扎实,分红水平高,在经济下行趋势较为明显的阶段,具备很好的防御属
性。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,973.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 100,954.59
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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5 应收申购款 3,463.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 113,391.12
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,917 9,353.25 3,550,200.00 13.01% 23,733,227.15 86.99%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009年 6月 24日 ）基金份额总额 771,974,243.03
本报告期期初基金份额总额 28,883,814.25
本报告期期间基金总申购份额 2,945,681.09
减:本报告期期间基金总赎回份额 4,546,068.19
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 27,283,427.15
注：基金总申购份额包含基金转换转入的份额，基金总赎回份额包含基金转换转出的份额。
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券股 2 87,381,995.33 100.00% 81,016.77 100.00% -
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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份有限公司
东海证券股
份有限公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
华创证券有
限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - - -
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根
据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。
签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内，本基金租用的交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券股
份有限公司
7,030,036.90 100.00% 19,000,000.00 100.00% - -
东海证券股
份有限公司
- - - - - -
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东方基金管理有限责任公司年度
最后一日基金净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 1月 2日
2
东方核心动力混合型证券投资基
金 2018年第 4季度报告
中国证券报 2019年 1月 18日
3
东方核心动力混合型证券投资基
金招募说明书（更新）（2018 年
第 2号）
中国证券报 2019年 2月 1日
4
东方核心动力混合型证券投资基
金招募说明书（更新）摘要（2018
年第 2号）
中国证券报 2019年 2月 1日
5
关于增加民生证券为旗下部分基
金销售机构同时开通定投、转换
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 2月 12日
6
东方核心动力混合型证券投资基
金 2018年度报告摘要
中国证券报 2019年 3月 28日
7
东方核心动力混合型证券投资基
金 2018年度报告
中国证券报 2019年 3月 28日
8
关于继续参与交通银行手机银行
渠道基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019年 3月 29日
9
关于继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019年 4月 2日
10
关于东方基金管理有限责任公司
在直销中心开展旗下部分基金转
换转出费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019年 4月 8日
11
东方核心动力混合型证券投资基
金 2019年第 1季度报告
中国证券报 2019年 4月 19日
12
关于增加阳光人寿保险为旗下基
金销售机构并开通定投及转换业
务且参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 5月 21日
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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13
关于增加南京苏宁基金销售有限
公司为旗下基金销售机构同时开
通定投及转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 5月 28日
14
关于增加华金证券股份有限公司
为东方成长收益等 13 只基金销
售机构同时开通定期定额投资、
转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019年 5月 30日
15
关于增加西藏东方财富证券股份
有限公司为旗下基金销售机构同
时开通转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 6月 11日
16
关于增加江苏汇林保大基金销售
有限公司为旗下基金销售机构同
时开通定投及转换业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 6月 18日
17
关于旗下部分基金继续参与中国
银行全渠道基金定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2019年 6月 26日
东方核心动力混合 2019年半年度报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
东方核心动力混合 2019年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
一、《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》
二、《东方核心动力混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合
理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理
人网站（www.orient-fund.com）查阅。
12.3 查阅方式
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
东方基金管理有限责任公司
2019年 8月 27日
