东方岳灵活配置混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十七日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 57
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方岳灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方岳灵活配置混合
基金主代码 002545
前端交易代码 002545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 22日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 210,150,993.00份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险的基础上，灵活调整资产配置，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过对类别资产的灵活配置，在严格控制风险
的基础上，精选具有较高投资价值的股票和债券，获
得基金的长期稳定增值。
业绩比较基准
30%×沪深 300指数收益率＋70%×中债总全价指数收
益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
东方基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 贺倩
联系电话 010-66295888 010-66060069
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
010-66578578或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
注册地址
北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100033 100031
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法定代表人 崔伟 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 -3,271,953.45
本期利润 51,623,731.76
加权平均基金份额本期利润 0.2456
本期加权平均净值利润率 23.28%
本期基金份额净值增长率 27.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 10,145,474.28
期末可供分配基金份额利润 0.0483
期末基金资产净值 237,401,611.08
期末基金份额净值 1.1297
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 12.97%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.07% 1.10% 1.95% 0.33% 4.12% 0.77%
过去三个月 0.85% 1.41% -0.58% 0.44% 1.43% 0.97%
过去六个月 27.79% 1.43% 7.52% 0.44% 20.27% 0.99%
过去一年 12.90% 1.42% 5.20% 0.44% 7.70% 0.98%
过去三年 12.97% 1.01% 5.01% 0.34% 7.96% 0.67%
自基金合同
生效起至今
12.97% 1.01% 5.01% 0.34% 7.96% 0.67%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2019年 6月 30日，本公司注册
资本 3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200万元，占公司注册资本
的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100万元，占公司注册资本 27%；渤海国
际信托股份有限公司出资人民币 2700万元，占公司注册资本的 9%。截至 2019年 6月 30日，本
公司管理 43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放
式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、
东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵
活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证
券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、
东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投
资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵
活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券
投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康
混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世
灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券
投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、
东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周
期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产
业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主
题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、
东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城
镇消费主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
盛泽（先
生）
本基金
基金经
理、量化
投资部
总经理
助理
2018年 9月 12
日
- 4年
量化投资部总经理助理，
华威大学经济与国际金融
经济学硕士，4年投资从
业经历。曾任德邦基金管
理有限公司投资研究部研
究员、基金经理助理职位。
2018年 7月加盟东方基金
管理有限责任公司，曾任
东方启明量化先锋混合型
证券投资基金基金经理，
现任东方量化成长灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、东方岳灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、东方鼎新灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、东方量化多策略混
合型证券投资基金。
张玉坤
本基金
基金经
理
2016年 12月 27
日
2019年 1月 2日 8
清华大学化学工程与技术
硕士，8年证券从业经历，
曾任北京市凌怡科技公司
炼化业务咨询顾问，2011
年 5月加盟东方基金管理
有限责任公司，曾任研究
部研究员，权益投资部研
究员、投资经理、东方岳
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，现任东方
睿鑫热点挖掘灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、东方价值挖掘灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方岳灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的
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行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年
修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2019 年上半年，A 股整体波动性上升。4 月初由于一季度 PPI、社融等数据超预期，叠
加减税降费等政策利好，市场继续小幅冲高并高位运行。但随后由于 A股自身估值扩张放缓，加
上国际环境变化，导致市场进一步大幅下跌，直至 6 月市场呈现缩量震荡的态势。通过行业板块
分析，大消费版块中的食品饮料、家电、餐饮旅游，以及大金融板块中的银行、非银金融，都取
得了正的绝对收益，市场呈现出较强的防御风格。在二季度市场的震荡调整当中，本基金通过阿
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尔法模型进行投资选股，依然较中证 500指数取得正超额收益。后期渐入中报期，盈利消化是市
场核心矛盾，前期 TMT驱动的上涨行情开始出现风格切换的特征。预计市场终将重回基本面行情，
在政策对冲与盈利消化间两相权衡，并有望逐渐步入估值修复通道，这均有利于提升我们以基本
面选股为基础的量化投资策略有效性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日，本基金净值增长率为 27.79%，业绩比较基准收益率
为 7.52%，高于业绩比较基准 20.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观层面来看，2019年上半年经济数据整体符合预期，但经济周期下行压力犹存。2季度 GDP
实际 GDP增速从 1季度的 6.4%下降至 6.2%，但是名义 GDP回升至 8.3%，前值为 7.8%。6月工业
增加值和零售同比增速 6.3%和 9.8%，超出市场预期的 5.2%和 8.5%。整体而言，经济周期增速放
缓但韧性犹存。央行货币政策上半年保持稳健中性，市场流动性在政策呵护下整体平稳宽松。在
经济周期存在下行压力的预判下，下半年宏观政策方向大概率将在稳健与宽松之间找平衡，市场
流动性较难发生边际收紧。同时关注发达经济体的外部政策方向，假如美联储如预期内降息，则
给央行带来更大的货币政策空间，可有效引导公开市场操作利率中枢下移，间接解决中小企业融
资难等问题，从而支撑经济基本面。此外，财政政策依然会继续实施减税降费政策，地方债等依
然会按照既定节奏稳步发行。综上，货币与财政政策方向较为一致，为经济周期的平稳保驾护航，
同时政策灵活性更强，以便应对外围因素导致的突发风险情况。
A 股市场方面，上半年按中信一级行业分类，食品饮料和农林牧渔行业表现最佳，同时在科
创板效应下，TMT 行业触底反弹，超出市场预期，然而上游行业由于盈利放缓等因素表现一般。
下半年预计市场将逐渐回归基本面，待市场短暂亢奋情绪褪去，基本面大概率是产生阿尔法的唯
一途径。我司量化投资模型以基本面为驱动，精选优质个股，力争长期获取超越业绩比较基准的
稳定超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指
引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需
要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成
员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、
固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名，委员
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会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投
资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有
限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金份额持有人数量连续二十个工作
日低于二百人的情况,持续时间为 2019年 2月 18日至 2019年 4月 8日。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理
有限责任公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方岳灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 18,673,013.25 5,401,714.50
结算备付金
- -
存出保证金
3,341.92 3,832.94
交易性金融资产 6.4.7.2 218,949,708.64 180,253,757.79
其中：股票投资
218,949,708.64 170,242,757.79
基金投资
- -
债券投资
- 10,011,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
23,106.60 40,198.99
应收利息 6.4.7.5 3,310.19 383,318.94
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
237,652,480.60 186,082,823.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,125.96 -
应付管理人报酬
112,698.61 97,914.69
应付托管费
37,566.22 32,638.22
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,160.93 1,260.53
应交税费
- -
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 95,317.80 164,000.00
负债合计
250,869.52 295,813.44
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 210,150,993.00 210,159,602.93
未分配利润 6.4.7.10 27,250,618.08 -24,372,593.21
所有者权益合计
237,401,611.08 185,787,009.72
负债和所有者权益总计
237,652,480.60 186,082,823.16
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.1297元，基金份额总额 210,150,993.00
份。
6.2 利润表
会计主体：东方岳灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
52,663,434.67 -23,164,108.97
1.利息收入
89,314.76 203,841.73
其中：存款利息收入 6.4.7.11 57,555.86 16,332.97
债券利息收入
31,758.90 187,064.92
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 443.84
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,321,565.30 4,634,214.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,492,890.22 2,667,815.69
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -41,700.00 22,015.52
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,213,024.92 1,944,383.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
54,895,685.21 -28,002,165.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
1,039,702.91 1,062,145.37
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 658,088.54 689,114.70
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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2．托管费 6.4.10.2.2 219,362.86 229,704.85
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 56,382.37 46,596.63
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 105,869.14 96,729.19
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
51,623,731.76 -24,226,254.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
51,623,731.76 -24,226,254.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方岳灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
210,159,602.93 -24,372,593.21 185,787,009.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 51,623,731.76 51,623,731.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,609.93 -520.47 -9,130.40
其中：1.基金申购款 274.41 45.41 319.82
2.基金赎回款 -8,884.34 -565.88 -9,450.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
210,150,993.00 27,250,618.08 237,401,611.08
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
210,180,853.68 24,350,536.75 234,531,390.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -24,226,254.34 -24,226,254.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-16,986.94 -2,354.70 -19,341.64
其中：1.基金申购款 1,928.43 136.46 2,064.89
2.基金赎回款 -18,915.37 -2,491.16 -21,406.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
210,163,866.74 121,927.71 210,285,794.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____王丹丹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方岳灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015年 8月 28日中国证监
会《关于准予东方岳灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2017 号）的核
准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方
岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2016年 9月 19日至 2016年 9月 20日公开募集设
立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 800,245,521.92
元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]第 01300023号”验资报告
验证。经向中国证监会备案，《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 9月 22
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 800,272,194.70份基金单位，其中认购资金利息
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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折合 26,672.78份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中
国农业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货
与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国
证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其
他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生
的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照
实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格
作为买入价计算销售额。
3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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税。
5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 18,673,013.25
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 18,673,013.25
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 203,352,043.20 218,949,708.64 15,597,665.44
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 203,352,043.20 218,949,708.64 15,597,665.44
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 3,308.84
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.35
合计 3,310.19
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,160.93
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,160.93
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 95,317.80
合计 95,317.80
注：预提费用包括按日计提的信息披露费、账户维护费和审计费。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 210,159,602.93 210,159,602.93
本期申购 274.41 274.41
本期赎回(以"-"号填列) -8,884.34 -8,884.34
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 210,150,993.00 210,150,993.00
注：本期申购包含基金转换入份额；赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,417,809.98 -37,790,403.19 -24,372,593.21
本期利润 -3,271,953.45 54,895,685.21 51,623,731.76
本期基金份额交易
产生的变动数
-382.25 -138.22 -520.47
其中：基金申购款 10.79 34.62 45.41
基金赎回款 -393.04 -172.84 -565.88
本期已分配利润 - - -
本期末 10,145,474.28 17,105,143.80 27,250,618.08
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 57,284.68
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 247.65
其他 23.53
合计 57,555.86
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 19,710,722.44
减：卖出股票成本总额 24,203,612.66
买卖股票差价收入 -4,492,890.22
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-41,700.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -41,700.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
10,414,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,041,700.00
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成本总额
减：应收利息总额 414,000.00
买卖债券差价收入 -41,700.00
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,213,024.92
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,213,024.92
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 54,895,685.21
——股票投资 54,864,985.21
——债券投资 30,700.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 54,895,685.21
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6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 56,382.37
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 56,382.37
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 27,273.08
信息披露费 59,044.72
账户维护费用 18,600.00
银行汇划费用 951.34
合计 105,869.14
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣
金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
658,088.54 689,114.70
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计算，具体计算方
法如下：
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H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
③本基金于 2017年 1月 17日，将管理费自 1.00%调整至 0.60%，详情请见《 东方基金管理
有限责任公司关于东方岳灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生
效的公告》。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
219,362.86 229,704.85
注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提，具体计算方
法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行股份有限
公司
18,673,013.25 57,284.68 4,175,953.69 15,844.81
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分
配。
6.4.12 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年
6月 28
日
2019
年 7月
5日
新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 06月 30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 06月 30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
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债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的
风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合
在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资
决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过
分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及
事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；
本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算
有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业
市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
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注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、
超短期融资券及同业存单等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
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合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：上述同业存单按主体评级列示。
6.4.13.3 流动性风险
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或
变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其
持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支
付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，除在本报告（6.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金
亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，
预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配
置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考
察。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基
金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流
动性风险。
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来
基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市
场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券
投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,673,013.25 0.00 0.00 0.00 18,673,013.25
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存出保证金 3,341.92 0.00 0.00 0.00 3,341.92
交易性金融资产-
股票投资
0.00 0.00 0.00 218,949,708.64 218,949,708.64
交易性金融资产-
债券投资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产-
资产支持证券投资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 23,106.60 23,106.60
应收利息 0.00 0.00 0.00 3,310.19 3,310.19
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 18,676,355.17 0.00 0.00 218,976,125.43 237,652,480.60
负债
卖出回购金融资产
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 1,125.96 1,125.96
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 112,698.61 112,698.61
应付托管费 0.00 0.00 0.00 37,566.22 37,566.22
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 4,160.93 4,160.93
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 95,317.80 95,317.80
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
负债总计 0.00 0.00 0.00 250,869.52 250,869.52
利率敏感度缺口 18,676,355.17 0.00 0.00 218,725,255.91 237,401,611.08
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,401,714.50 0.00 0.00 0.00 5,401,714.50
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存出保证金 3,832.94 0.00 0.00 0.00 3,832.94
交易性金融资产-
股票投资
0.00 0.00 0.00 170,242,757.79 170,242,757.79
交易性金融资产-
债券投资
10,011,000.00 0.00 0.00 0.00 10,011,000.00
交易性金融资产-
资产支持证券投资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 40,198.99 40,198.99
应收利息 0.00 0.00 0.00 383,318.94 383,318.94
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 15,416,547.44 0.00 0.00 170,666,275.72 186,082,823.16
负债
卖出回购金融资产
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 97,914.69 97,914.69
应付托管费 0.00 0.00 0.00 32,638.22 32,638.22
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 1,260.53 1,260.53
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 164,000.00 164,000.00
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
负债总计 0.00 0.00 0.00 295,813.44 295,813.44
利率敏感度缺口 15,416,547.44 0.00 0.00 170,370,462.28 185,787,009.72
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月 30日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
市场利率下调 0.25% 0.00 2,270.84
市场利率上调 0.25% 0.00 -2,270.84
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 218,949,708.64 92.23 170,242,757.79 91.63
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - -
10,011,000.00
5.39
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 218,949,708.64 92.23
180,253,757.79
97.02
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
第 37 页 共 58 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产
变动
Beta系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者
股票交易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步
假定沪深 300指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变
动
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
沪深 300指数下跌 5% -11,018,547.24 -8,634,912.68
沪深 300指数上涨 5% 11,018,547.24 8,634,912.68
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天
的风险价值。本期末本基金风险价值为 3,979,983.15元，占基金资产净值比例为 1.68%；上年度
末本基金风险价值为 4,417,673.21元，占基金资产净值比例为 2.38%。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他
事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 218,949,708.64 92.13
其中：股票 218,949,708.64 92.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,673,013.25 7.86
8 其他各项资产 29,758.71 0.01
9 合计 237,652,480.60 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 698,425.20 0.29
B 采矿业 6,812,974.45 2.87
C 制造业 91,241,725.61 38.43
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,287,444.00 2.23
E 建筑业 6,708,332.00 2.83
F 批发和零售业 3,348,872.20 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 6,594,527.20 2.78
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,317,011.76 3.08
J 金融业 75,912,659.74 31.98
K 房地产业 9,776,045.00 4.12
L 租赁和商务服务业 2,601,582.20 1.10
M 科学研究和技术服务业 537,416.00 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 393,981.00 0.17
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 1,102,526.28 0.46
R 文化、体育和娱乐业 616,186.00 0.26
S 综合 - -
合计 218,949,708.64 92.23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 191,500 16,968,815.00 7.15
2 600519 贵州茅台 8,000 7,872,000.00 3.32
3 000858 五 粮 液 57,100 6,734,945.00 2.84
4 600036 招商银行 185,300 6,667,094.00 2.81
5 601398 工商银行 868,800 5,117,232.00 2.16
6 000651 格力电器 86,500 4,757,500.00 2.00
7 000333 美的集团 80,300 4,164,358.00 1.75
8 601166 兴业银行 222,400 4,067,696.00 1.71
9 600887 伊利股份 111,200 3,715,192.00 1.56
10 600030 中信证券 142,100 3,383,401.00 1.43
11 601328 交通银行 488,100 2,987,172.00 1.26
12 600276 恒瑞医药 44,520 2,938,320.00 1.24
13 600016 民生银行 444,840 2,824,734.00 1.19
14 600000 浦发银行 210,100 2,453,968.00 1.03
15 000002 万
科Ａ 86,500 2,405,565.00 1.01
16 601668 中国建筑 376,940 2,167,405.00 0.91
17 000001 平安银行 154,400 2,127,632.00 0.90
18 600900 长江电力 117,400 2,101,460.00 0.89
19 000661 长春高新 6,200 2,095,600.00 0.88
20 601601 中国太保 55,600 2,029,956.00 0.86
21 600837 海通证券 142,100 2,016,399.00 0.85
22 002415 海康威视 68,000 1,875,440.00 0.79
23 600048 保利地产 129,700 1,654,972.00 0.70
24 601888 中国国旅 18,400 1,631,160.00 0.69
25 600104 上汽集团 61,800 1,575,900.00 0.66
26 601169 北京银行 265,700 1,570,287.00 0.66
27 600585 海螺水泥 37,600 1,560,400.00 0.66
28 600009 上海机场 18,100 1,516,418.00 0.64
29 002304 洋河股份 12,400 1,507,344.00 0.63
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30 601211 国泰君安 80,300 1,473,505.00 0.62
31 000725 京东方Ａ 420,100 1,445,144.00 0.61
32 601988 中国银行 376,900 1,409,606.00 0.59
33 000063 中兴通讯 43,300 1,408,549.00 0.59
34 601766 中国中车 173,000 1,399,570.00 0.59
35 600309 万华化学 30,800 1,317,932.00 0.56
36 603288 海天味业 12,400 1,302,000.00 0.55
37 600031 三一重工 98,900 1,293,612.00 0.54
38 601688 华泰证券 55,600 1,240,992.00 0.52
39 600028 中国石化 222,400 1,216,528.00 0.51
40 002142 宁波银行 49,400 1,197,456.00 0.50
41 600690 海尔智家 68,800 1,189,552.00 0.50
42 601229 上海银行 98,760 1,170,306.00 0.49
43 601012 隆基股份 47,710 1,102,578.10 0.46
44 601818 光大银行 284,200 1,082,802.00 0.46
45 002475 立讯精密 43,240 1,071,919.60 0.45
46 000338 潍柴动力 86,500 1,063,085.00 0.45
47 600019 宝钢股份 160,600 1,043,900.00 0.44
48 000538 云南白药 12,400 1,034,408.00 0.44
49 600050 中国联通 166,800 1,027,488.00 0.43
50 600340 华夏幸福 30,900 1,006,413.00 0.42
51 300059 东方财富 74,160 1,004,868.00 0.42
52 000568 泸州老窖 12,400 1,002,292.00 0.42
53 601857 中国石油 142,100 977,648.00 0.41
54 002594 比亚迪 18,500 938,320.00 0.40
55 001979 招商蛇口 44,500 930,050.00 0.39
56 600919 江苏银行 123,600 897,336.00 0.38
57 601989 中国重工 160,600 892,936.00 0.38
58 601628 中国人寿 31,300 886,416.00 0.37
59 601939 建设银行 117,400 873,456.00 0.37
60 601009 南京银行 105,000 867,300.00 0.37
61 603160 汇顶科技 6,200 860,560.00 0.36
62 600015 华夏银行 111,200 856,240.00 0.36
63 601006 大秦铁路 105,000 849,450.00 0.36
64 601390 中国中铁 129,700 845,644.00 0.36
65 600999 招商证券 49,400 844,246.00 0.36
66 002230 科大讯飞 24,700 821,028.00 0.35
67 601899 紫金矿业 216,200 815,074.00 0.34
68 002024 苏宁易购 70,000 803,600.00 0.34
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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69 601186 中国铁建 80,300 798,985.00 0.34
70 600352 浙江龙盛 48,900 771,153.00 0.32
71 000776 广发证券 55,600 763,944.00 0.32
72 601088 中国神华 37,200 758,136.00 0.32
73 601155 新城控股 18,500 736,485.00 0.31
74 300015 爱尔眼科 23,204 718,627.88 0.30
75 600436 片仔癀 6,200 714,240.00 0.30
76 300142 沃森生物 25,000 709,000.00 0.30
77 601225 陕西煤业 76,300 705,012.00 0.30
78 002714 牧原股份 11,880 698,425.20 0.29
79 601933 永辉超市 68,000 694,280.00 0.29
80 002027 分众传媒 129,780 686,536.20 0.29
81 601336 新华保险 12,400 682,372.00 0.29
82 000876 新 希 望 38,700 672,219.00 0.28
83 603833 欧派家居 6,200 667,244.00 0.28
84 600958 东方证券 61,800 660,024.00 0.28
85 600741 华域汽车 29,700 641,520.00 0.27
86 000166 申万宏源 127,300 637,773.00 0.27
87 000100 TCL 集团 191,500 637,695.00 0.27
88 600588 用友网络 23,270 625,497.60 0.26
89 300033 同花顺 6,200 609,832.00 0.26
90 600886 国投电力 76,500 594,405.00 0.25
91 002736 国信证券 45,100 593,516.00 0.25
92 601669 中国电建 111,200 588,248.00 0.25
93 600406 国电南瑞 30,900 575,976.00 0.24
94 601377 兴业证券 85,100 573,574.00 0.24
95 000783 长江证券 72,900 569,349.00 0.24
96 002007 华兰生物 18,600 567,114.00 0.24
97 600795 国电电力 221,400 562,356.00 0.24
98 600660 福耀玻璃 24,700 561,431.00 0.24
99 600010 包钢股份 327,500 553,475.00 0.23
100 601901 方正证券 77,300 549,603.00 0.23
101 600570 恒生电子 8,060 549,289.00 0.23
102 603986 兆易创新 6,200 537,540.00 0.23
103 603259 药明康德 6,200 537,416.00 0.23
104 002202 金风科技 43,200 536,976.00 0.23
105 601111 中国国航 56,100 536,877.00 0.23
106 000069 华侨城Ａ 74,100 514,995.00 0.22
107 600547 山东黄金 12,400 510,508.00 0.22
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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108 600332 白云山 12,400 508,028.00 0.21
109 600089 特变电工 69,900 506,775.00 0.21
110 000157 中联重科 83,400 501,234.00 0.21
111 600438 通威股份 35,600 500,536.00 0.21
112 600383 金地集团 41,300 492,709.00 0.21
113 600011 华能国际 79,000 492,170.00 0.21
114 603993 洛阳钼业 123,500 489,060.00 0.21
115 601800 中国交建 43,200 489,024.00 0.21
116 601600 中国铝业 123,700 484,904.00 0.20
117 600196 复星医药 18,900 478,170.00 0.20
118 600029 南方航空 61,800 477,096.00 0.20
119 600111 北方稀土 37,100 476,364.00 0.20
120 002236 大华股份 32,700 474,804.00 0.20
121 002032 苏 泊 尔 6,200 470,146.00 0.20
122 600606 绿地控股 68,500 467,855.00 0.20
123 000895 双汇发展 18,600 462,954.00 0.20
124 601555 东吴证券 43,800 448,950.00 0.19
125 601985 中国核电 80,300 446,468.00 0.19
126 300124 汇川技术 19,000 435,290.00 0.18
127 600705 中航资本 80,300 435,226.00 0.18
128 600809 山西汾酒 6,200 428,110.00 0.18
129 600271 航天信息 18,500 426,425.00 0.18
130 600115 东方航空 68,000 426,360.00 0.18
131 002008 大族激光 12,400 426,312.00 0.18
132 300003 乐普医疗 18,500 425,870.00 0.18
133 600109 国金证券 43,300 420,876.00 0.18
134 601788 光大证券 36,800 420,256.00 0.18
135 600893 航发动力 18,500 420,135.00 0.18
136 600487 亨通光电 25,060 420,005.60 0.18
137 002271 东方雨虹 18,500 419,210.00 0.18
138 600522 中天科技 45,000 412,650.00 0.17
139 600177 雅戈尔 64,120 407,162.00 0.17
140 600867 通化东宝 26,400 406,560.00 0.17
141 000768 中航飞机 25,400 400,050.00 0.17
142 601618 中国中冶 129,700 394,288.00 0.17
143 600637 东方明珠 37,060 390,612.40 0.16
144 600018 上港集团 56,800 387,376.00 0.16
145 000425 徐工机械 86,500 385,790.00 0.16
146 000963 华东医药 14,820 384,727.20 0.16
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
第 43 页 共 58 页
147 002044 美年健康 30,860 383,898.40 0.16
148 002311 海大集团 12,400 383,160.00 0.16
149 300408 三环集团 19,600 381,220.00 0.16
150 002422 科伦药业 12,400 368,652.00 0.16
151 600176 中国巨石 38,500 366,905.00 0.15
152 601727 上海电气 66,900 359,922.00 0.15
153 600085 同仁堂 12,300 356,700.00 0.15
154 601919 中远海控 69,800 350,396.00 0.15
155 600498 烽火通信 12,400 345,464.00 0.15
156 000728 国元证券 37,000 339,290.00 0.14
157 600516 方大炭素 27,565 338,773.85 0.14
158 000703 恒逸石化 24,700 337,402.00 0.14
159 600489 中金黄金 32,800 336,856.00 0.14
160 600004 白云机场 18,500 336,700.00 0.14
161 002673 西部证券 33,400 336,672.00 0.14
162 601607 上海医药 18,500 335,775.00 0.14
163 600100 同方股份 37,100 335,755.00 0.14
164 601998 中信银行 56,000 334,320.00 0.14
165 600023 浙能电力 74,900 331,058.00 0.14
166 002466 天齐锂业 12,900 326,112.00 0.14
167 600739 辽宁成大 22,400 325,696.00 0.14
168 600068 葛洲坝 52,000 323,960.00 0.14
169 603156 养元饮品 8,680 321,854.40 0.14
170 601018 宁波港 72,400 317,836.00 0.13
171 002241 歌尔股份 35,600 316,484.00 0.13
172 600066 宇通客车 24,300 316,386.00 0.13
173 600926 杭州银行 37,660 313,707.80 0.13
174 600362 江西铜业 19,600 308,504.00 0.13
175 300144 宋城演艺 13,300 307,762.00 0.13
176 600170 上海建工 81,200 305,312.00 0.13
177 601997 贵阳银行 35,280 305,172.00 0.13
178 300024 机器人 20,000 304,600.00 0.13
179 300136 信维通信 12,400 303,180.00 0.13
180 002146 荣盛发展 31,900 299,541.00 0.13
181 601198 东兴证券 25,200 299,376.00 0.13
182 002081 金 螳 螂 29,000 298,990.00 0.13
183 600219 南山铝业 132,210 298,794.60 0.13
184 600398 海澜之家 32,900 298,403.00 0.13
185 002493 荣盛石化 24,700 297,882.00 0.13
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
第 44 页 共 58 页
186 300017 网宿科技 27,500 296,450.00 0.12
187 000630 铜陵有色 120,300 295,938.00 0.12
188 600482 中国动力 12,400 292,888.00 0.12
189 603260 合盛硅业 6,200 291,772.00 0.12
190 002460 赣锋锂业 12,350 289,360.50 0.12
191 601881 中国银河 23,500 287,875.00 0.12
192 601877 正泰电器 12,400 286,316.00 0.12
193 600535 天士力 17,100 283,005.00 0.12
194 601021 春秋航空 6,200 279,000.00 0.12
195 600674 川投能源 30,900 275,010.00 0.12
196 600153 建发股份 30,900 274,392.00 0.12
197 002179 中航光电 8,060 269,687.60 0.11
198 000961 中南建设 30,900 267,594.00 0.11
199 300122 智飞生物 6,200 267,220.00 0.11
200 600369 西南证券 53,900 266,266.00 0.11
201 002773 康弘药业 8,060 265,335.20 0.11
202 600118 中国卫星 11,300 254,815.00 0.11
203 600038 中直股份 6,200 254,324.00 0.11
204 002050 三花智控 24,050 253,727.50 0.11
205 002797 第一创业 40,000 253,600.00 0.11
206 002120 韵达股份 8,060 248,409.20 0.10
207 600208 新湖中宝 78,800 247,432.00 0.10
208 000423 东阿阿胶 6,200 246,884.00 0.10
209 002456 欧菲光 30,900 242,256.00 0.10
210 000709 河钢股份 80,900 241,891.00 0.10
211 002925 盈趣科技 6,200 241,862.00 0.10
212 002065 东华软件 34,500 241,155.00 0.10
213 300070 碧水源 30,900 240,711.00 0.10
214 002001 新 和 成 12,400 239,196.00 0.10
215 601992 金隅集团 63,600 239,136.00 0.10
216 000625 长安汽车 35,700 236,691.00 0.10
217 000938 紫光股份 8,652 235,767.00 0.10
218 600346 恒力石化 19,320 234,931.20 0.10
219 601878 浙商证券 24,700 229,710.00 0.10
220 601117 中国化学 37,700 226,954.00 0.10
221 000503 国新健康 13,200 226,512.00 0.10
222 000786 北新建材 12,400 224,812.00 0.09
223 601138 工业富联 18,500 222,925.00 0.09
224 002572 索菲亚 11,900 220,864.00 0.09
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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225 002153 石基信息 6,100 220,759.00 0.09
226 600909 华安证券 33,300 217,782.00 0.09
227 600415 小商品城 51,800 213,416.00 0.09
228 002352 顺丰控股 6,200 210,552.00 0.09
229 600027 华电国际 55,600 209,612.00 0.09
230 601333 广深铁路 64,600 208,658.00 0.09
231 600583 海油工程 37,100 207,760.00 0.09
232 600816 安信信托 40,100 202,505.00 0.09
233 601238 广汽集团 18,520 202,423.60 0.09
234 601216 君正集团 61,500 202,335.00 0.09
235 002558 巨人网络 11,100 201,687.00 0.08
236 600188 兖州煤业 18,500 201,095.00 0.08
237 000671 阳 光 城 30,900 200,232.00 0.08
238 600297 广汇汽车 44,700 199,362.00 0.08
239 600977 中国电影 12,400 194,184.00 0.08
240 300296 利亚德 24,700 193,401.00 0.08
241 600688 上海石化 37,100 191,436.00 0.08
242 600566 济川药业 6,200 186,682.00 0.08
243 600372 中航电子 12,400 184,016.00 0.08
244 000627 天茂集团 28,200 183,018.00 0.08
245 000983 西山煤电 30,000 181,800.00 0.08
246 600760 中航沈飞 6,200 179,986.00 0.08
247 600704 物产中大 32,800 177,776.00 0.07
248 600549 厦门钨业 12,390 177,300.90 0.07
249 002085 万丰奥威 24,000 174,720.00 0.07
250 000898 鞍钢股份 45,630 172,937.70 0.07
251 600061 国投资本 12,300 172,323.00 0.07
252 002601 龙蟒佰利 11,600 172,028.00 0.07
253 603799 华友钴业 8,060 171,758.60 0.07
254 002508 老板电器 6,200 168,268.00 0.07
255 002555 三七互娱 12,400 168,020.00 0.07
256 601898 中煤能源 34,800 167,040.00 0.07
257 002624 完美世界 6,200 160,022.00 0.07
258 603858 步长制药 6,160 158,743.20 0.07
259 601360 三六零 7,400 158,212.00 0.07
260 002310 东方园林 25,600 153,600.00 0.06
261 000826 启迪环境 13,000 153,270.00 0.06
262 600998 九州通 12,400 153,264.00 0.06
263 601633 长城汽车 18,500 152,995.00 0.06
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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264 300072 三聚环保 18,450 146,308.50 0.06
265 000402 金 融 街 18,500 145,040.00 0.06
266 002468 申通快递 5,800 144,652.00 0.06
267 600968 海油发展 40,399 143,416.45 0.06
268 601228 广州港 33,900 141,702.00 0.06
269 601991 大唐发电 45,500 140,595.00 0.06
270 002294 信立泰 6,200 138,756.00 0.06
271 600025 华能水电 33,000 134,310.00 0.06
272 601066 中信建投 6,200 130,696.00 0.06
273 601611 中国核建 14,900 115,922.00 0.05
274 300251 光线传媒 16,800 114,240.00 0.05
275 002602 世纪华通 9,888 107,976.96 0.05
276 000959 首钢股份 30,300 106,656.00 0.04
277 601808 中海油服 10,700 103,041.00 0.04
278 000408 藏格控股 12,400 102,548.00 0.04
279 002411 延安必康 5,800 100,920.00 0.04
280 300433 蓝思科技 14,399 100,361.03 0.04
281 600390 五矿资本 9,700 91,471.00 0.04
282 001965 招商公路 10,100 84,133.00 0.04
283 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03
284 601108 财通证券 7,300 80,154.00 0.03
285 600233 圆通速递 6,400 78,912.00 0.03
286 002625 光启技术 7,800 72,462.00 0.03
287 601828 美凯龙 5,800 70,470.00 0.03
288 000553 安道麦 A 6,200 66,464.00 0.03
289 601838 成都银行 7,400 65,342.00 0.03
290 601212 白银有色 14,600 64,094.00 0.03
291 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
292 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.02
293 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
294 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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1 000858 五 粮 液 2,116,316.58 1.14
2 000661 长春高新 1,300,033.00 0.70
3 000063 中兴通讯 1,007,375.15 0.54
4 603259 药明康德 508,690.00 0.27
5 300142 沃森生物 481,445.00 0.26
6 603986 兆易创新 471,817.00 0.25
7 603160 汇顶科技 377,826.00 0.20
8 603833 欧派家居 352,262.00 0.19
9 002032 苏 泊 尔 344,098.00 0.19
10 603993 洛阳钼业 340,552.00 0.18
11 000703 恒逸石化 337,309.00 0.18
12 601766 中国中车 318,792.00 0.17
13 002311 海大集团 309,310.00 0.17
14 002271 东方雨虹 298,156.00 0.16
15 002422 科伦药业 288,504.00 0.16
16 603156 养元饮品 285,200.00 0.15
17 600989 宝丰能源 270,838.72 0.15
18 603260 合盛硅业 257,355.00 0.14
19 002925 盈趣科技 253,426.60 0.14
20 600340 华夏幸福 253,260.00 0.14
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 1,094,749.00 0.59
2 600703 三安光电 575,000.00 0.31
3 600029 南方航空 559,020.00 0.30
4 600016 民生银行 530,400.00 0.29
5 601318 中国平安 440,979.00 0.24
6 600518 ST康美 373,747.00 0.20
7 600989 宝丰能源 372,403.24 0.20
8 601099 太平洋 340,977.00 0.18
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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9 000413 东旭光电 308,440.00 0.17
10 000540 中天金融 294,718.00 0.16
11 000333 美的集团 292,095.00 0.16
12 000623 吉林敖东 269,068.00 0.14
13 000839 中信国安 264,075.00 0.14
14 600820 隧道股份 252,018.00 0.14
15 600804 鹏博士 229,250.00 0.12
16 600276 恒瑞医药 220,898.00 0.12
17 002252 上海莱士 220,220.40 0.12
18 002500 山西证券 211,665.00 0.11
19 600570 恒生电子 210,815.00 0.11
20 002470 金正大 208,369.00 0.11
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 18,045,578.30
卖出股票收入（成交）总额 19,710,722.44
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金所持有的工商银行（601398）于 2018年 11月 23日公告，公司被罚款人民币 30万元。
主要违法违规事实:电话销售保险过程中欺骗投保人。
本基金所持有的招商银行（600036）于 2019年 6月收到中国银行业监督管理委员会广西监管
局对公司旗下南宁分行公开处罚 20万元，违规行为为授信调查不全面，未能有效识别、反映集团
客户授信集中风险。2019年 5月收到中国银行业监督管理委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行
公开处罚 80万元，违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为
已缴交地价款项目提供再融资。2019年 4月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司
旗下哈尔滨分行公开处罚 20 万元，违规行为为信用卡持卡人使用信用卡支付购房款。2019 年 3
月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚 50万元，违规行为为授
信不审慎造成信用风险暴露。2019年 2月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管
分局对公司旗下分行公开处罚。对赣州罚款分行人民币 20万元，违规行为为资产质量反映不真实；
对滨州分行罚款人民币 35万元，违规行为为贷款发放后，贷款资金直接用于归还借款人到期贷款；
未按规定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款；违规发放贷款偿
还银行承兑汇票垫款。对淄博分行罚款人民币 35万元，违规行为为变相向房地产企业发放流动资
金贷款。对赣州分行罚款人民币 20 万元，违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程。于
2018年 5月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚，处罚原因是未依法履行其他职责，
对上市公司罚款 6570万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元。主要违法违规
事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；
（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承
诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方
金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得
任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸
易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实
转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款;（十四）违规向关系人发放信用贷款。
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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本基金所持有的五粮液（000858）于 2018年 08月 28日公告，公司监事、监事会主席余铭书
被立案调查。主要违法违规事实:公司监事、监事会主席余铭书涉嫌严重违纪违法, 目前正接受纪
律审查和监察调查。
五粮液于 2018年 07月 14日公告，董事张辉被立案调查。主要违法违规事实:宜宾市国有资
产经营有限公司董事长张辉（其现任本公司第五届董事会董事）正接受纪律审查和监察调查。张
辉系宜宾市国资公司委派兼任五粮液董事。
本基金所持有的兴业银行（601166）于 2019年 6月 4日公告，公司被罚款人民币 20万元。
主要违法违规事实:授信调查不全面，未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。
兴业银行于 2019年 4月 16日公告，公司被罚款 20万元。主要违法违规事实:违规发放委托
贷款，承担实质性风险。
本基金所持有的中信证券（600030）于 2018年 12月 18日公告，公司被罚款人民币 20万元。
主要违法违规事实:中信证券江苏分公司违反反洗钱规定。
以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有
关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资
超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基
金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须
遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风
险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资上述公司主要基于以下原因：该基金属于被动型指数复制基金，持仓比例依赖于
所跟踪指数的成分股权重，若成分股属于禁投范围，则采用同行业相关股票进行替代。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
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7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,341.92
2 应收证券清算款 23,106.60
3 应收股利 -
4 应收利息 3,310.19
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,758.71
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
210 1,000,719.01 210,104,052.02 99.98% 46,940.98 0.02%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,899.15 0.0019%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 9月 22日 ）基金份额总额 800,272,194.70
本报告期期初基金份额总额 210,159,602.93
本报告期期间基金总申购份额 274.41
减:本报告期期间基金总赎回份额 8,884.34
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 210,150,993.00
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
太平洋证券 2 35,952,473.77 100.00% 33,482.57 100.00% -
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股份有限公
司
兴业证券股
份有限公司
2 - - - - -
长江证券股
份有限公司
2 - - - - -
光大证券股
份有限公司
2 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
2 - - - - -
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签
约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内，本基金交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
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长江证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源证
券有限公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东方基金管理有限责任公司年度
最后一日基金净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 1月 2日
2
东方岳灵活配置混合型证券投资
基金 2019 年临时公告_基金经理
变更公告
证券日报 2019年 1月 3日
3
东方岳灵活配置混合型证券投资
基金 2018年第 4季度报告
证券日报 2019年 1月 18日
4
东方岳灵活配置混合型证券投资
基金 2018年度报告摘要
证券日报 2019年 3月 28日
5
东方岳灵活配置混合型证券投资
基金 2018年度报告
证券日报 2019年 3月 28日
6
东方岳灵活配置混合型证券投资
基金 2019年第 1季度报告
证券日报 2019年 4月 19日
7
东方岳灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书（更新）（2019
年第 1号）
证券日报 2019年 4月 30日
8
东方岳灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书（更新）摘要
（2019年 1号）
证券日报 2019年 4月 30日
9
关于增加阳光人寿保险为旗下基
金销售机构并开通定投及转换业
务且参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 5月 21日
10
关于增加西藏东方财富证券股份
有限公司为旗下基金销售机构同
时开通转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 6月 11日
11
关于增加江苏汇林保大基金销售
有限公司为旗下基金销售机构同
时开通定投及转换业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 6月 18日
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20190101-20190630 210,104,052.02 - - 210,104,052.02 99.98%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会
导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进
行相应处理，可能会影响投资者赎回。
东方岳灵活配置混合 2019年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
一、《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
二、《东方岳灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理有限责任公司
2019年 8月 27日
