东方双债添利债券型证券投资基金
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十七日
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019 年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金
基金简称 东方双债添利债券
基金主代码 400027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月 24日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 347,342,254.68 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东方双债添利债券 A类 东方双债添利债券 C类
下属分级基金的交易代码： 400027 400029
报告期末下属分级基金的份额总额 258,734,077.91 份 88,608,176.77份
2.2 基金产品说明
投资目标
在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对固定收益类资产进行
积极主动的投资管理，在此基础上通过个股精选配置权益类资产，实现基金资
产长期、稳定的投资回报。
投资策略
本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上，通过投资于股票市场
提高投资收益。本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特
征，结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析，判断债
券市场和股票市场的相对投资价值，在债券资产与股票资产之间进行动态调
整。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均
预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
东方双债添利债券 A类 东方双债添利债券 C类
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
东方基金管理有限责任公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电话 010-66295888 010-58560666
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
010-66578578或 95568
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400-628-5888
传真 010-66578700 010-58560798
注册地址
北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址
北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 100033 100031
法定代表人 崔伟 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东方双债添利债券 A类 东方双债添利债券 C类
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1月 1日 - 2019
年 6月 30日)
报告期(2019 年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益 2,182,185.48 2,285,903.59
本期利润 4,927,437.76 2,239,668.30
加权平均基金份额本期利润 0.0223 0.0219
本期加权平均净值利润率 1.68% 1.66%
本期基金份额净值增长率 3.09% 2.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 32,211,649.20 10,081,955.25
期末可供分配基金份额利润 0.1245 0.1138
期末基金资产净值 336,267,947.20 114,184,818.49
期末基金份额净值 1.2997 1.2886
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 53.23% 50.54%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方双债添利债券 A类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.29% 0.19% 1.31% 0.22% -0.02% -0.03%
过去三个月 -1.02% 0.24% -0.32% 0.29% -0.70% -0.05%
过去六个月 3.09% 0.24% 5.36% 0.30% -2.27% -0.06%
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过去一年 5.36% 0.21% 4.51% 0.29% 0.85% -0.08%
过去三年 0.63% 0.20% 4.74% 0.22% -4.11% -0.02%
自基金合同
生效起至今
53.23% 0.69% 17.71% 0.33% 35.52% 0.36%
东方双债添利债券 C类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.25% 0.19% 1.31% 0.22% -0.06% -0.03%
过去三个月 -1.07% 0.24% -0.32% 0.29% -0.75% -0.05%
过去六个月 2.95% 0.24% 5.36% 0.30% -2.41% -0.06%
过去一年 5.00% 0.21% 4.51% 0.29% 0.49% -0.08%
过去三年 -0.50% 0.20% 4.74% 0.22% -5.24% -0.02%
自基金合同
生效起至今
50.54% 0.69% 17.71% 0.33% 32.83% 0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2019年 6月 30日，本公司注册
资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元，占公司注册资本
的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元，占公司注册资本 27%；渤海国
际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元，占公司注册资本的 9%。截至 2019 年 6 月 30 日，本
公司管理 43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放
式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、
东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵
活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证
券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、
东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投
资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵
活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券
投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康
混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世
灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券
投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、
东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周
期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产
业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主
题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、
东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城
镇消费主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
许文波
本基金
基金经
理、公司
总经理
助理、权
益投资
总监、投
资决策
委员会
委员
2019年 4月 30
日
- 18
公司总经理助理、权益投
资总监、投资决策委员会
委员。吉林大学工商管理
硕士，18年投资从业经
历。曾任新华证券有限责
任公司投资顾问部分析
师；东北证券股份有限公
司资产管理分公司投资管
理部投资经理、部门经理；
德邦基金管理有限公司基
金经理、投资研究部总经
理。2018年 4月加盟东方
基金管理有限责任公司，
现任东方精选混合型开放
式证券投资基金基金经
理、东方强化收益债券型
证券投资基金基金经理、
东方龙混合型开放式证券
投资基金基金经理、东方
双债添利债券型证券投资
基金、东方价值挖掘灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
彭成军
（先生）
公司总
经理助
理
2017年 12月 29
日
2019年 4月 30
日
12年
公司总经理助理。清华大
学数学硕士，12年投资从
业经历。曾任中国光大银
行总行资金部衍生品模型
分析师、外币债券投资经
理、本外币衍生品投资经
理；中国民生银行金融市
场部投资管理中心总经理
助理、交易中心负责人，
负责固定收益及衍生品相
关交易业务。 2017年 11
月加盟东方基金管理有限
责任公司，曾任东方双债
添利债券型证券投资基金
基金经理、东方添益债券
型证券投资基金基金经
理、东方强化收益债券型
证券投资基金基金经理、
东方臻宝纯债债券型证券
投资基金基金经理、东方
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臻享纯债债券型证券投资
基金基金经理、东方稳健
回报债券型证券投资基金
基金经理、东方臻选纯债
债券型证券投资基金基金
经理、东方新价值混合型
证券投资基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方双债添利债券型证券投资基
金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年
修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
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规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场方面：一季度 10Y 国债下行 16bp，10Y 国开下行 6bp，总体呈现下行随后区间震荡
的走势。年初下行的主要原因是降准后资金面宽松行情；随后利率的反弹，主要是由于社融好于
预期，股票市场明显反弹，风险偏好持续回暖，同时央行边际上收紧了过于宽松的资金面；在这
一阶段，全球央行的超预期转鸽又对债券市场形成支撑。总体来看债券市场多空交错，走势震荡。
4月受经济数据超预期、资金面边际收紧影响，债券收益率整体上行，10年国债收益率上行 32BP，
10 年国开收益率上行 23BP ，5-6 月经济数据回落、货币政策再次放松，收益率整体下行，10 年
国债、10 年国开分别下行 16BP 和 12BP，信用债方面 6 月受包商事件影响，信用债收益率有所上
行，利差走阔，6月底在资金面持续宽松预期下收益率大幅下行，债券收益率水平与 2019 年年初
相当。
权益市场方面：整体呈现一季度冲高，二季度回落震荡的走势，活跃的板块和行业也经历了
TMT 领涨切换至消费带动的结构性行情，但今年上半年整体来看，结构特征进一步强化，也暗含
外部负面冲击持续和内部去杠杆深化的背景影响。
具体投资策略方面，我们在操作方面在市场收益率显著下行后，逐步降低了久期和杠杆水平，
谋求相对稳定。转债方面我们降低了转债持仓的比例，并且整体偏债性配置为主。权益资产方面
我们经历了提升仓位后的回归均衡，品种向少数优质公司进一步集中，以长期视角选择股票资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2019 年 1月 1 日起至 2019 年 6月 30日，本基金 A类净值增长率为 3.09%，业绩比较基准收
益率为 5.36%，低于业绩比较基准 2.27%;本基金 C 类净值增长率为 2.95%，业绩比较基准收益率
为 5.36%，低于业绩比较基准 2.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年，从经济基本面来看，货币融资增速见底，政府举债全面规范，基建投资
难有大起色，棚户区改造计划大幅减半，对地产投资产生的负面影响有所体现，制造业投资有望
低位企稳，减税降费刺激消费，经济仍将底部徘徊，中观数据二季度有再度走弱迹象。 从政策面
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看，今年的侧重点在积极财政政策，货币政策配合财政发力，应对外部环境，货币政策整体松紧
适度。
年内经济下行压力依旧较大，债券市场仍有一定下行空间，在当前中小银行去杠杆及市场
流动性分层的情况下，之前投向中小银行存单或其他高收益资产的资金会更多投向高资质品种，
而且高资质券由于质押更容易，稀缺性也会更强，最终高资质品种的流动性溢价和风险溢价双重
压缩，低资质则刚好相反，信用利差和评级利差面临走扩压力。股票方面预计下半年市场仍难言
乐观，更多的可能随着新的科创板市场的推出，维持一定区间的震荡，随着整体公司业绩增速的
进一步回落及分化，质量仍是考验公司成色的主要凭据。未来，本基金债券部分将以高静态收益、
中性久期的优质信用债为底仓，以获取稳定的票息收入，实现绝对收益，并择机进行利率债波段
操作增厚组合收益，在流动性总体宽松的背景下，预计资金利率维持平稳，套息策略仍有价值。
权益部分资产我们将保持充分的谨慎态度，逐步较为从容的选择具备长期竞争优势，现金流充沛，
抗压抗寒资质出色的优秀公司作为逐步增持对象，兼顾估值优势显著的蓝筹品种。感谢基金持有
人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，
力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指
引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需
要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成
员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、
固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名，委员
会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投
资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 16 页 共 62 页
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有
限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》的相关规定，本年度基
金管理人对本基金份额持有人实施了分红，按照《基金合同》规定：在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分
配利润的 30%，具体分配情况如下：
2019 年 4 月 11 日为收益分配基准日，基准日基金 A 类可供分配利润 53,031,796.75 元，基
金 C 类可供分配利润 24,928,104.81 元，基金 A 类实际分配金额 15,993,930.86 元，每 10 份基
金份额分配现金红利 0.61 元，基金 C 类实际分配金额 6,628,415.47 元，每 10 份基金份额分配
现金红利 0.57元，现金红利发放日为 2019 年 4月 22日。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金 A 类应分配且已分配利润 15,993,930.86 元；C 类应分配且已分配利润
6,628,415.47元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容真实、准确和完整。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方双债添利债券型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,422,505.23 2,892,097.44
结算备付金
1,056,291.00 6,166,760.50
存出保证金
294,226.01 72,955.01
交易性金融资产 6.4.7.2 441,781,094.14 278,697,336.03
其中：股票投资
53,878,905.07 1,733,750.00
基金投资
- -
债券投资
387,902,189.07 276,963,586.03
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 24,900,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 6,951,121.37 3,508,032.60
应收股利
- -
应收申购款
899.30 954,689.89
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
451,506,137.05 317,191,871.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 76,000,000.00
应付证券清算款
- 1,994,706.74
应付赎回款
202,453.01 14,818.80
应付管理人报酬
259,100.13 153,037.30
应付托管费
74,028.61 43,724.95
应付销售服务费
38,319.77 4,533.97
应付交易费用 6.4.7.7 161,195.17 93,360.49
应交税费
30,010.66 40,635.39
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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应付利息
- 79,106.33
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 288,264.01 299,033.38
负债合计
1,053,371.36 78,722,957.35
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 347,342,254.68 180,811,117.12
未分配利润 6.4.7.10 103,110,511.01 57,657,797.00
所有者权益合计
450,452,765.69 238,468,914.12
负债和所有者权益总计
451,506,137.05 317,191,871.47
注：报告截止日 2019年 6月 30日，东方双债添利债券 A类基金份额净值 1.2997 元，基金份
额总额 258,734,077.91 份；东方双债添利债券 C 类基金份额净值 1.2886 元，基金份额总额
88,608,176.77份。东方双债添利债券份额总额合计为 347,342,254.68 份。
6.2 利润表
会计主体：东方双债添利债券型证券投资基金
本报告期：2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
10,739,609.01 1,751,183.57
1.利息收入
6,944,503.95 2,463,399.47
其中：存款利息收入 6.4.7.11 83,338.89 31,025.41
债券利息收入
6,824,189.62 2,424,696.29
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
36,975.44 7,677.77
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
883,167.23 -2,220,231.07
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,097,646.32 -1,941,974.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 5,487,878.97 -315,456.24
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 492,934.58 37,200.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
2,699,016.99 1,507,925.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 212,920.84 89.58
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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列）
减：二、费用
3,572,502.95 1,381,378.42
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,473,648.96 378,619.64
2．托管费 6.4.10.2.2 421,042.60 108,177.08
3．销售服务费 6.4.10.2.3 264,354.48 13,968.17
4．交易费用 6.4.7.19 830,767.18 152,051.98
5．利息支出
458,341.33 655,768.99
其中：卖出回购金融资产支出
458,341.33 655,768.99
6．税金及附加
21,316.87 7,505.02
7．其他费用 6.4.7.20 103,031.53 65,287.54
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
7,167,106.06 369,805.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
7,167,106.06 369,805.15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方双债添利债券型证券投资基金
本报告期：2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
180,811,117.12 57,657,797.00 238,468,914.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,167,106.06 7,167,106.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
166,531,137.56 60,907,954.28 227,439,091.84
其中：1.基金申购款 360,537,360.04 126,774,069.05 487,311,429.09
2.基金赎回款 -194,006,222.48 -65,866,114.77 -259,872,337.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
- -22,622,346.33 -22,622,346.33
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
347,342,254.68 103,110,511.01 450,452,765.69
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
75,238,534.36 33,728,467.23 108,967,001.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 369,805.15 369,805.15
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-1,764,240.81 -800,864.96 -2,565,105.77
其中：1.基金申购款 117,048.46 53,941.09 170,989.55
2.基金赎回款 -1,881,289.27 -854,806.05 -2,736,095.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
73,474,293.55 33,297,407.42 106,771,700.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____王丹丹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方双债添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2014年 5月 14日中国证监会
《关于核准东方双债添利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]486 号）和《关于东
方双债添利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（证券基金机构监管部部函[2014]1137
号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》自 2014 年 9月 1日至 2014年 9月 19日公开募
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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集设立。本基金为债券型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
243,209,779.67 元人民币，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2014]第 230097
号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》于 2014
年 9 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 243,248,751.68 份基金单位，其中认
购资金利息折合 38,972.01 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金
托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、企业债、公
司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、
可转换债券（含分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金所指的
信用债券是指企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私
募债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。
本基金还可投资于股票和权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国
证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其
他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生
的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照
实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格
作为买入价计算销售额。
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3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 1,422,505.23
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,422,505.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 49,974,009.89 53,878,905.07 3,904,895.18
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 240,141,978.69 236,090,839.07 -4,051,139.62
银行间市场 149,866,821.75 151,811,350.00 1,944,528.25
合计 390,008,800.44 387,902,189.07 -2,106,611.37
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 439,982,810.33 441,781,094.14 1,798,283.81
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 633.14
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 427.77
应收债券利息 6,949,941.30
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 119.16
合计 6,951,121.37
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 26 页 共 62 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 160,520.17
银行间市场应付交易费用 675.00
合计 161,195.17
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 383.50
预提费用 287,880.51
合计 288,264.01
注：预提费用为按日计提的审计费、账户维护费和信息披露费。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东方双债添利债券 A类
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 163,460,392.80 163,460,392.80
本期申购 162,498,934.87 162,498,934.87
本期赎回(以"-"号填列) -67,225,249.76 -67,225,249.76
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 258,734,077.91 258,734,077.91
金额单位：人民币元
东方双债添利债券 C类
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 27 页 共 62 页
上年度末 17,350,724.32 17,350,724.32
本期申购 198,038,425.17 198,038,425.17
本期赎回(以"-"号填列) -126,780,972.72 -126,780,972.72
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 88,608,176.77 88,608,176.77
注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东方双债添利债券 A类
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 26,993,906.58 25,333,318.08 52,327,224.66
本期利润 2,182,185.48 2,745,252.28 4,927,437.76
本期基金份额交易
产生的变动数
19,029,488.00 17,243,649.73 36,273,137.73
其中：基金申购款 31,247,306.05 28,649,091.62 59,896,397.67
基金赎回款 -12,217,818.05 -11,405,441.89 -23,623,259.94
本期已分配利润 -15,993,930.86 - -15,993,930.86
本期末 32,211,649.20 45,322,220.09 77,533,869.29
单位：人民币元
东方双债添利债券 C类
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,643,898.60 2,686,673.74 5,330,572.34
本期利润 2,285,903.59 -46,235.29 2,239,668.30
本期基金份额交易
产生的变动数
11,780,568.53 12,854,248.02 24,634,816.55
其中：基金申购款 32,625,160.60 34,252,510.78 66,877,671.38
基金赎回款 -20,844,592.07 -21,398,262.76 -42,242,854.83
本期已分配利润 -6,628,415.47 - -6,628,415.47
本期末 10,081,955.25 15,494,686.47 25,576,641.72
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 28 页 共 62 页
活期存款利息收入 41,490.91
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 40,414.10
其他 1,433.88
合计 83,338.89
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 251,570,073.48
减：卖出股票成本总额 256,667,719.80
买卖股票差价收入 -5,097,646.32
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
5,487,878.97
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 5,487,878.97
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
528,738,722.41
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
515,592,603.16
减：应收利息总额 7,658,240.28
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 29 页 共 62 页
买卖债券差价收入 5,487,878.97
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 492,934.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 492,934.58
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 2,699,016.99
——股票投资 4,053,398.63
——债券投资 -1,354,381.64
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 2,699,016.99
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 30 页 共 62 页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 209,428.81
基金转换费收入 3,492.03
合计 212,920.84
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 827,764.68
银行间市场交易费用 3,002.50
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 830,767.18
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 59,044.72
账户维护费用 18,600.00
银行汇划费用 5,551.02
合计 103,031.53
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 31 页 共 62 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东北证券股份有限
公司
476,821,747.33 85.71% 90,880,031.02 92.24%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东北证券股份有限公司 828,370,763.42 93.82% 163,746,357.33 83.99%
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 32 页 共 62 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东北证券股份有限公司 3,444,600,000.00 93.47% 2,653,920,000.00 73.15%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东北证券股份有
限公司
444,064.31 85.71% 155,127.44 96.64%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东北证券股份有
限公司
84,636.23 92.24% 50,780.82 95.90%
注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 33 页 共 62 页
月 30日 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,473,648.96 378,619.64
其中：支付销售机构的客
户维护费
253,074.67 15,870.70
注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计算。
管理费的计算方法如下：
H=E×0.70%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
421,042.60 108,177.08
注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 34 页 共 62 页
东方双债添利债券
A类
东方双债添利债券 C
类
合计
东方基金管理有限责任
公司
- 2,060.69 2,060.69
中国民生银行股份有限
公司
- 258,714.06 258,714.06
合计 - 260,774.75 260,774.75
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方双债添利债券
A类
东方双债添利债券 C
类
合计
东方基金管理有限责任
公司
- 1,004.22 1,004.22
中国民生银行股份有限
公司
- 11,456.52 11,456.52
合计 - 12,460.74 12,460.74
注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日东方双债添利债券 C 类基金资产净值的 0.40%
年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基
金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工
作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金
销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 35 页 共 62 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
东方双债添利债券 A类
关联方名称
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
东北证券股份
有限公司
- - 20,467,353.48 11.3200%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股
份有限公司
1,422,505.23 41,490.91 394,344.00 5,921.94
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
东方双债添利债券 A 类
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2019年
4月 19
日
-
2019年
4月 19
日
0.6100 15,929,058.23 64,872.63 15,993,930.86
合
计
- - 0.6100 15,929,058.23 64,872.63 15,993,930.86
东方双债添利债券 C类
金额单位：人民币元
序
除息日 每 10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 36 页 共 62 页
号 权益
登记日
场内 场外
基金份额分红
数
发放总额 发放总额 合计 备注
1
2019年4
月 19日
-
2019年4
月 19日
0.5700 6,487,608.55 140,806.92 6,628,415.47
合
计
- - 0.5700 6,487,608.55 140,806.92 6,628,415.47
注：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2019年 8月 8日登记在册的全体
持有人进行利润分配，基金 A类每 10 份基金份额派发红利 0.6400元，基金 C类每 10份基金份额
派发红利 0.6300元。
6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的
风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合
在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资
决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过
分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；
本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算
有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业
市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 20,038,000.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 20,038,000.00 0.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 38 页 共 62 页
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 186,737,527.50 125,879,480.20
AAA 以下 156,976,261.57 137,233,720.93
未评级 0.00 0.00
合计 343,713,789.07 263,113,201.13
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、
超短期融资券及同业存单等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：上述同业存单按主体评级列示。
6.4.13.3 流动性风险
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或
变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 39 页 共 62 页
持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支
付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，除在本报告（6.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金
亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，
预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配
置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考
察。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基
金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流
动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来
基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市
场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券
投资等。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 40 页 共 62 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,422,505.23 0.00 0.00 0.00 1,422,505.23
结算备付金 1,056,291.00 0.00 0.00 0.00 1,056,291.00
存出保证金 294,226.01 0.00 0.00 0.00 294,226.01
交易性金融资产-
股票投资
0.00 0.00 0.00 53,878,905.07 53,878,905.07
交易性金融资产-
债券投资
136,706,841.00 193,048,331.95 58,147,016.12 0.00 387,902,189.07
交易性金融资产-
资产支持证券投
资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资
产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 6,951,121.37 6,951,121.37
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购款 0.00 0.00 0.00 899.30 899.30
资产总计 139,479,863.24 193,048,331.95 58,147,016.12 60,830,925.74 451,506,137.05
负债
卖出回购金融资
产款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 202,453.01 202,453.01
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 259,100.13 259,100.13
应付托管费 0.00 0.00 0.00 74,028.61 74,028.61
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 161,195.17 161,195.17
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 38,319.77 38,319.77
应交税费 0.00 0.00 0.00 30,010.66 30,010.66
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 288,264.01 288,264.01
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
负债总计 0.00 0.00 0.00 1,053,371.36 1,053,371.36
利率敏感度缺口 139,479,863.24 193,048,331.95 58,147,016.12 59,777,554.38 450,452,765.69
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,892,097.44 0.00 0.00 0.00 2,892,097.44
结算备付金 6,166,760.50 0.00 0.00 0.00 6,166,760.50
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 41 页 共 62 页
存出保证金 72,955.01 0.00 0.00 0.00 72,955.01
交易性金融资产-
股票投资
0.00 0.00 0.00 1,733,750.00 1,733,750.00
交易性金融资产-
债券投资
89,416,390.00 146,583,661.07 40,963,534.96 0.00 276,963,586.03
交易性金融资产-
资产支持证券投
资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资
产
24,900,000.00 0.00 0.00 0.00 24,900,000.00
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 3,508,032.60 3,508,032.60
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购款 0.00 0.00 0.00 954,689.89 954,689.89
资产总计 123,448,202.95 146,583,661.07 40,963,534.96 6,196,472.49 317,191,871.47
负债
卖出回购金融资
产款
76,000,000.00 0.00 0.00 0.00 76,000,000.00
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 14,818.80 14,818.80
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 153,037.30 153,037.30
应付托管费 0.00 0.00 0.00 43,724.95 43,724.95
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 93,360.49 93,360.49
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 4,533.97 4,533.97
应交税费 0.00 0.00 0.00 40,635.39 40,635.39
应付利息 0.00 0.00 0.00 79,106.33 79,106.33
其他负债 0.00 0.00 0.00 299,033.38 299,033.38
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 1,994,706.74 1,994,706.74
负债总计 76,000,000.00 0.00 0.00 2,722,957.35 78,722,957.35
利率敏感度缺口 47,448,202.95 146,583,661.07 40,963,534.96 3,473,515.14 238,468,914.12
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月 30日 ）
上年度末（ 2018 年 12月 31
日 ）
市场利率下调 0.25% 1,237,989.47 953,710.12
市场利率上调 0.25% -1,965,492.39 -1,479,586.23
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 42 页 共 62 页
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 53,878,905.07 11.96 1,733,750.00 0.73
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 387,902,189.07 86.11 276,963,586.03 116.14
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 441,781,094.14 98.07 278,697,336.03 116.87
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产
变动
Beta系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者
股票交易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步
假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变
动
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
沪深 300 指数下跌 5% -2,222,025.43 -88,013.31
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 43 页 共 62 页
沪深 300 指数上涨 5% 2,222,025.43 88,013.31
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天
的风险价值。本期末本基金风险价值为 5,188,622.87 元，占基金资产净值比例为 1.15%；上年度
末本基金风险价值为 2,882,734.46元，占基金资产净值比例为 1.21%。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他
事项。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 44 页 共 62 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 53,878,905.07 11.93
其中：股票 53,878,905.07 11.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 387,902,189.07 85.91
其中：债券 387,902,189.07 85.91
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,478,796.23 0.55
8 其他各项资产 7,246,246.68 1.60
9 合计 451,506,137.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 28,594,016.07 6.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,903,389.00 1.09
E 建筑业 575,000.00 0.13
F 批发和零售业 1,021,000.00 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 2,513,400.00 0.56
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 15,385,600.00 3.42
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 886,500.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 53,878,905.07 11.96
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 5,000 4,920,000.00 1.09
2 601939 建设银行 660,000 4,910,400.00 1.09
3 600132 重庆啤酒 100,000 4,716,000.00 1.05
4 002032 苏 泊 尔 49,929 3,786,116.07 0.84
5 600036 招商银行 100,000 3,598,000.00 0.80
6 600674 川投能源 350,000 3,115,000.00 0.69
7 601398 工商银行 500,000 2,945,000.00 0.65
8 300760 迈瑞医疗 17,000 2,774,400.00 0.62
9 000651 格力电器 50,000 2,750,000.00 0.61
10 600009 上海机场 30,000 2,513,400.00 0.56
11 600436 片仔癀 20,000 2,304,000.00 0.51
12 601288 农业银行 600,000 2,160,000.00 0.48
13 002304 洋河股份 15,000 1,823,400.00 0.40
14 600900 长江电力 99,910 1,788,389.00 0.40
15 601318 中国平安 20,000 1,772,200.00 0.39
16 002372 伟星新材 100,000 1,740,000.00 0.39
17 000858 五 粮 液 10,000 1,179,500.00 0.26
18 002508 老板电器 40,000 1,085,600.00 0.24
19 601933 永辉超市 100,000 1,021,000.00 0.23
20 600276 恒瑞医药 15,000 990,000.00 0.22
21 601888 中国国旅 10,000 886,500.00 0.20
22 601668 中国建筑 100,000 575,000.00 0.13
23 603288 海天味业 5,000 525,000.00 0.12
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 46 页 共 62 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601899 紫金矿业 32,878,000.00 13.79
2 600837 海通证券 26,243,947.11 11.01
3 000998 隆平高科 21,610,881.94 9.06
4 002008 大族激光 20,179,104.59 8.46
5 601398 工商银行 19,255,880.49 8.07
6 603993 洛阳钼业 15,196,560.27 6.37
7 300699 光威复材 14,454,266.00 6.06
8 300059 东方财富 14,382,474.00 6.03
9 601818 光大银行 13,686,000.00 5.74
10 600066 宇通客车 12,444,408.60 5.22
11 000333 美的集团 7,703,993.00 3.23
12 600585 海螺水泥 6,138,321.00 2.57
13 600970 中材国际 5,616,784.00 2.36
14 600835 上海机电 5,563,979.00 2.33
15 002737 葵花药业 4,848,511.00 2.03
16 601939 建设银行 4,665,949.00 1.96
17 600519 贵州茅台 4,506,671.00 1.89
18 600196 复星医药 4,382,000.00 1.84
19 600132 重庆啤酒 4,152,238.00 1.74
20 603518 锦泓集团 3,946,318.54 1.65
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601899 紫金矿业 30,436,509.65 12.76
2 600837 海通证券 24,411,049.99 10.24
3 002008 大族激光 21,346,095.76 8.95
4 000998 隆平高科 17,191,794.00 7.21
5 300699 光威复材 16,155,260.94 6.77
6 601398 工商银行 15,613,000.00 6.55
7 300059 东方财富 15,334,615.06 6.43
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 47 页 共 62 页
8 601818 光大银行 14,452,550.00 6.06
9 603993 洛阳钼业 13,621,030.00 5.71
10 600066 宇通客车 13,371,128.51 5.61
11 000333 美的集团 7,893,032.00 3.31
12 600585 海螺水泥 6,416,500.00 2.69
13 600970 中材国际 5,993,300.00 2.51
14 600835 上海机电 5,183,060.00 2.17
15 002737 葵花药业 4,926,441.00 2.07
16 603518 锦泓集团 4,209,801.00 1.77
17 600426 华鲁恒升 4,113,650.00 1.73
18 600511 国药股份 3,971,523.00 1.67
19 600196 复星医药 3,819,580.97 1.60
20 000999 华润三九 3,779,318.00 1.58
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 304,759,476.24
卖出股票收入（成交）总额 251,570,073.48
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 24,150,400.00 5.36
其中：政策性金融债 24,150,400.00 5.36
4 企业债券 225,817,088.90 50.13
5 企业短期融资券 20,038,000.00 4.45
6 中期票据 42,952,000.00 9.54
7 可转债（可交换债） 74,944,700.17 16.64
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 48 页 共 62 页
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 387,902,189.07 86.11
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 143734 18金隅 02 240,000 24,789,600.00 5.50
2 1280455 12桂交投债 200,000 21,398,000.00 4.75
3 143025 17辽能 01 200,000 20,406,000.00 4.53
4 160422 16农发绿债 22 200,000 20,110,000.00 4.46
5 155296 19西南 01 200,000 20,084,000.00 4.46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金所持有的招商银行（600036）于 2019年 6月收到中国银行业监督管理委员会广西监管
局对公司旗下南宁分行公开处罚 20万元，违规行为为授信调查不全面，未能有效识别、反映集团
客户授信集中风险。2019年 5月收到中国银行业监督管理委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行
公开处罚 80万元，违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为
已缴交地价款项目提供再融资。2019年 4月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 49 页 共 62 页
旗下哈尔滨分行公开处罚 20 万元，违规行为为信用卡持卡人使用信用卡支付购房款。2019 年 3
月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚 50万元，违规行为为授
信不审慎造成信用风险暴露。2019年 2月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管
分局对公司旗下分行公开处罚。对赣州罚款分行人民币 20万元，违规行为为资产质量反映不真实；
对滨州分行罚款人民币 35万元，违规行为为贷款发放后，贷款资金直接用于归还借款人到期贷款；
未按规定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款；违规发放贷款偿
还银行承兑汇票垫款。对淄博分行罚款人民币 35万元，违规行为为变相向房地产企业发放流动资
金贷款。对赣州分行罚款人民币 20 万元，违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程。于
2018年 5月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚，处罚原因是未依法履行其他职责，
对上市公司罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。主要违法违规
事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；
（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承
诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方
金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得
任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸
易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实
转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款;（十四）违规向关系人发放信用贷款。
以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金所持有的苏泊尔（002032）于 2018 年 4 月 11 日公告，公司存在违规行为，违规类型
是“未及时披露定期报告”，内容是“因你公司网络和系统的原因，你公司未能在原预约的 2018
年 3月 30日披露 2017 年年度报告，你公司股票于 2018年 3月 30日开市起停牌。3月 31日，你
公司披露了 2017 年年度报告等相关文件。4月 2日，你公司股票复牌。”深圳证券交易所对公司
的处分措施为“对浙江苏泊尔股份有限公司予以监管关注”。
公司接受的以上处罚不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金所持有的工商银行（601398）大连市分行、大连青泥洼桥支行于 2019 年 6 月因贷后
管理不到位等原因受到中国银行业监督管理委员会大连监管局罚款。
本基金所持有 12 桂交投债（1280455），发行人广西交通投资集团有限公司（以下简称“公
司”）于 2018 年 8 月 24 日对外公告了有关高级管理人员涉嫌严重违法违纪的事宜。公告称，公
司党委委员、董事、副总经理、总工程师罗根传涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和检察
调查。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 50 页 共 62 页
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有
关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资
超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基
金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须
遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风
险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资招商银行主要基于以下原因：公司是国内领先的零售银行，通过多年来零售战略
的执行，公司的零售客户不仅存在规模优势，而且客户质量优质，客户结构中私行客户占比高，
客户潜在价值空间大。公司在零售领域建立了强大的护城河，创新能力行业领先，业务结构稳健，
业绩稳定，资产质量好于行业竞争对手。
本基金投资苏泊尔主要基于以下原因：公司是小家电龙头公司，拥有较强的产品力、品牌力
和渠道力，且在过去 10年拥有良好的财务指标和市场信誉，是具备长期投资价值的品牌家电公司。
本基金投资工商银行主要基于以下原因： 中国工商银行成立于 1984 年 1 月 1 日，是中国五
大银行之首，世界五百强企业之一，拥有中国最大的客户群，是中国最大的商业银行。中国工商
银行是中国最大的国有独资商业银行。中国工商银行在中国拥有领先的市场地位、优质的客户基
础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，以及卓越的品牌价值。
本基金投资 12桂交投债主要基于以下原因：12桂交投债的债项评级为 AAA，主体评级为 AAA，
表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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1 存出保证金 294,226.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,951,121.37
5 应收申购款 899.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,246,246.68
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110047 山鹰转债 10,191,962.40 2.26
2 128032 双环转债 10,009,619.55 2.22
3 113511 千禾转债 7,178,293.50 1.59
4 127006 敖东转债 6,936,639.00 1.54
5 128051 光华转债 5,115,976.80 1.14
6 123011 德尔转债 4,356,582.72 0.97
7 110045 海澜转债 1,975,200.00 0.44
8 128043 东音转债 1,396,202.00 0.31
9 113509 新泉转债 39,132.00 0.01
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东 方
双 债
添 利
债券 A
类
680 380,491.29 224,503,797.30 86.77% 34,230,280.61 13.23%
东 方
双 债
添 利
债券 C
类
5,453 16,249.44 1,745.76 0.00% 88,606,431.01 100.00%
合计 6,133 56,634.97 224,505,543.06 65.00% 122,836,711.62 35.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东方双债
添利债券
A类
0.00 0.0000%
东方双债
添利债券
C类
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
东方双债添利债券 A
类
0
东方双债添利债券 C
类
0
合计 0
本基金基金经理持有本开 东方双债添利债券 A 0
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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放式基金 类
东方双债添利债券 C
类
0
合计 0
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方双债添利债
券 A类
东方双债添利债
券 C类
基金合同生效日（2014年 9月 24日）基金份
额总额
123,970,459.93 119,278,291.75
本报告期期初基金份额总额 163,460,392.80 17,350,724.32
本报告期期间基金总申购份额 162,498,934.87 198,038,425.17
减:本报告期期间基金总赎回份额 67,225,249.76 126,780,972.72
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 258,734,077.91 88,608,176.77
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券股
份有限公司
2 476,821,747.33 85.71% 444,064.31 85.71% -
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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兴业证券股
份有限公司
2 41,247,024.00 7.41% 38,413.17 7.41% -
天风证券股
份有限公司
2 32,470,115.71 5.84% 30,239.36 5.84% -
南京证券股
份有限公司
2 5,790,662.68 1.04% 5,392.73 1.04% -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - - -
平安证券有
限责任公司
2 - - - - -
安信证券股
份有限公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
东方证券股
份有限公司
1 - - - - -
华金证券股
份有限公司
2 - - - - -
方正证券股
份有限公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
1 - - - - -
英大证券有
限责任公司
1 - - - - -
西部证券股
份有限公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
2 - - - - -
中国国际金
融股份有限
2 - - - - -
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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公司
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签
约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内本基金新增租用 2个交易单元，分别为西部证券股份有限公司增深圳证券交易所
交易单元 1 个，华金证券股份有限公司新增上海证券交易所交易单元 1 个；本报告期内本基金退
租 2个广发证券股份有限公司上海、深圳交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东北证券股
份有限公司
828,370,763.42 93.82% 3,444,600,000.00 93.47% - -
兴业证券股
份有限公司
21,843,127.07 2.47% - - - -
天风证券股
份有限公司
32,713,893.25 3.71% 240,800,000.00 6.53% - -
南京证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股 - - - - - -
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份有限公司
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源证
券有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
华金证券股
份有限公司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
英大证券有
限责任公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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1
东方基金管理有限责任公司
年度最后一日基金净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 1月 2日
2
东方双债添利债券型证券投
资基金 2018 年第 4季度报告
证券日报 2019年 1月 18日
3
东方双债添利债券型证券投
资基金恢复 100万元以上（不
含 100万元）申购、转换转入、
定期定额投资公告
证券日报 2019年 1月 25日
4
关于增加民生证券为旗下部
分基金销售机构同时开通定
投、转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 2月 12日
5
东方双债添利债券型证券投
资基金暂停 500万元以上（不
含 500万元）申购、转换转入、
定期定额投资公告
证券日报 2019年 3月 20日
6
关于东方基金管理有限责任
公司在直销中心（含网上交
易）开展东方双债添利债券型
证券投资基金的赎回费率优
惠活动的公告
证券日报 2019年 3月 20日
7
东方双债添利债券型证券投
资基金 2018 年度报告摘要
证券日报 2019年 3月 28日
8
东方双债添利债券型证券投
资基金 2018 年度报告
证券日报 2019年 3月 28日
9
东方双债添利债券型证券投
资基金 2019 年第一次分红公
告
证券日报 2019年 4月 18日
10
东方双债添利债券型证券投
资基金 2019 年第 1季度报告
证券日报 2019年 4月 19日
11
东方双债添利债券型证券投
资基金 2019 年临时公告_基
金经理变更公告
证券日报 2019年 4月 30日
12
东方双债添利债券型证券投
资基金招募说明书（更新）
（2019 年第 1号）
证券日报 2019年 5月 7日
13
东方双债添利债券型证券投
资基金招募说明书（更新）摘
要（2019年第 1号）
证券日报 2019年 5月 7日
14
关于增加阳光人寿保险为旗
下基金销售机构并开通定投
及转换业务且参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 5月 21日
15 关于增加南京苏宁基金销售 中国证券报、上海证 2019年 5月 28日
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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有限公司为旗下基金销售机
构同时开通定投及转换业务
并参与其费率优惠活动的公
告
券报、证券时报、证
券日报
16
关于增加西藏东方财富证券
股份有限公司为旗下基金销
售机构同时开通转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 6月 11日
17
关于增加江苏汇林保大基金
销售有限公司为旗下基金销
售机构同时开通定投及转换
业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2019年 6月 18日
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
第 61 页 共 62 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20190101-20190101,
20190103-20190107
36,219,455.66 - - 36,219,455.66 10.43%
2 20190101-20190313 67,934,103.26 - - 67,934,103.26 19.56%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会
导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进
行相应处理，可能会影响投资者赎回。
东方双债添利债券 2019 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
一、《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》
二、《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理有限责任公司
2019年 8月 27日
