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东吴新经济(580006)

东吴新经济:东吴新经济混合型证券投资基金2019年半年度报告




东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇一九年八月二十七日 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 2 页 共 48 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 4 页 共 48 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 47 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 5 页 共 48 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 47 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 6 页 共 48 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东吴新经济混合型证券投资基金 基金简称 东吴新经济混合 基金主代码 580006 交易代码 580006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 12月 30日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,007,743.65份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金,通过投资于引领经济发展未来 方向的新兴行业的上市公司,享受 新经济发展带来的 高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势、估值 优势和竞争优势的上 市公司股票,追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略, 根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综 合分析,在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范 围内,确定基金资产在股票、债券、现金和衍生产品 上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势 对与新经济相关创新技术、典型产业进行识别。随后 自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经 济密切相关的上市公司,针对两类公司的不同特征, 充分考虑公司的成长性,运用东吴基金企业竞争优势 评价体系进行评价,构建股票池。投资具有成长优势 和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。 业绩比较基准 75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票 型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益 也较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕晖 田青 联系电话 021-50509888-8206 010-67595096 电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


021-50509666/400-821-0588 010-67595096 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 7 页 共 48 页


传真 021-50509888-8211 010-66275853 注册地址 上海浦东源深路 279号 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海浦东源深路 279号 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 王炯 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279号


东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 8 页 共 48 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 756,594.03 本期利润 4,468,472.53 加权平均基金份额本期利润 0.1513 本期加权平均净值利润率 18.51% 本期基金份额净值增长率 21.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 -4,004,645.34 期末可供分配基金份额利润 -0.1381 期末基金资产净值 25,003,098.31 期末基金份额净值 0.862 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 19.45% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费 等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.42% 1.02% 4.19% 0.87% 2.23% 0.15% 过去三个月 -3.04% 1.28% -0.75% 1.14% -2.29% 0.14% 过去六个月 21.07% 1.32% 20.82% 1.16% 0.25% 0.16% 过去一年 1.06% 1.44% 8.34% 1.14% -7.28% 0.30% 过去三年 -15.76% 1.17% 18.76% 0.83% -34.52% 0.34% 自基金合同 生效起至今 19.45% 1.52% 19.00% 1.11% 0.45% 0.41% 注:比较基准=75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 9 页 共 48 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:比较基准=75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 10 页 共 48 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9 月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号。目前由 东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销 售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。 公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求为投资者奉献 可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务 协同发展,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至 2019年 6月末,公司旗下管理着 29只公募基金,资产管理总规模 688亿元(包括专户、 专项资产管理规模),涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线,可满足不同类型投资者的投资 需求。自 2015年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上,进一步引入了量化投资策略,并在 业内率先成立了绝对收益部,谋求穿越牛熊的长期业绩回报。 经过多年积累和布局,公司的公募业务已形成三大投研“特色”:1.权益投资坚持自下而上精 选优质成长股,把握中国经济转型升级机遇;2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念, 借助量化模型进行择时和选股;3.固定收益以稳健为本,兼顾流动性与收益率,为大类资产配置 提供基础性工具。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张能进 基金经 理 2018年 2月 27 日 - 11年 张能进同志,硕士,2007 年 7月至 2009年 11月就 职于东北证券,任行业研 究员,2009 年 11月加入 东吴基金管理有限公司, 一直从事投资研究工作, 曾任研究员、基金经理助 理,现任基金经理,自 2018年 2月 27日起担任 东吴新经济混合型证券投 资基金基金经理,其中, 2016年 5月 10日至 2018 年 3月 3日担任东吴阿尔 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 11 页 共 48 页


法灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋 求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获 得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作实行 信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保密,禁 止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研 究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事 中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之 间的交易进行了相关分析,未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年市场整体走出反弹回落的趋势,一方面扭转了 2018 年过度悲观的情绪,另一 方面对未来经济的弹性持谨慎态度。各主要指数在 2018 年底的基础上录得不错的涨幅。其中,创 业板上涨 20.87%,中小板上涨 20.75%,上证指数上涨 19.45%。上涨主要原因有以下几个方面: 一是,一季度社融超预期,二是,A股在 MSCI指数中的权重被大幅提高,外资提前布局;三是, 资本市场在金融市场中的地位得到前所未有的提高,科创板加速推进。乐观预期被修正的原因在 于:一是,中央经济工作会议强调不搞大水漫灌,房地产坚持房住不炒;二是,原本很快达成的 中美贸易协议突然破裂了。 本基金年初以来对经济的弹性持谨慎态度,在控制好仓位的前提下,在配置方向上,主要以 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 12 页 共 48 页


不受贸易摩擦和国内需求波动比较大的行业为主。包括食品饮料、医药等。同时在 TMT、房地产 等链条上布置具有竞争优势的核心企业,在包括品牌、渠道、执行力等方面已经形成了足够强的 护城河的公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.862元;本报告期基金份额净值增长率为 21.07%,业绩 比较基准收益率为 20.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为国家坚持以供给侧改革促高质量发展的总基调没有变,因此,从总量角度看,不管 是社融数据,还是总需求都不会有明显的大幅波动,经济总体是平稳的。在总量平稳的环境下, 企业盈利的增长将更多通过公司的核心竞争力来获得。下半年,本基金仍将延续以往的投资思路, 聚焦具有强品牌、强渠道、强执行力、财务稳健的行业龙头公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会,成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门(包括但不限 于研究策划部、权益投资部、绝对收益部、固定收益部、专户投资部)负责人、合规风控部负责 人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成,分管运营副总经理担 任基金资产估值委员会主席。同时,基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上, 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会 要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估 值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控人员对有关估 值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委 员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基 金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约 定。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 13 页 共 48 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,因赎回等原因,本基金于 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日出现基金资产净 值低于五千万元的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未 出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 14 页 共 48 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 15 页 共 48 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东吴新经济混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 4,716,828.07 6,318,748.19 结算备付金


98,994.57 74,265.43 存出保证金


13,967.61 17,235.68 交易性金融资产 6.4.7.2 20,506,496.31 14,639,350.84 其中:股票投资


20,506,496.31 14,639,350.84 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 211,125.62 应收利息 6.4.7.5 1,002.66 1,451.78 应收股利


- - 应收申购款


3,557.32 3,261.76 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


25,340,846.54 21,265,439.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


216,625.26 943.15 应付赎回款


- 10,789.44 应付管理人报酬


29,644.14 27,759.96 应付托管费


4,940.67 4,626.65 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 62,734.85 28,776.36 应交税费


- - 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 16 页 共 48 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 23,803.31 68,000.57 负债合计


337,748.23 140,896.13 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 29,007,743.65 29,661,279.82 未分配利润 6.4.7.10 -4,004,645.34 -8,536,736.65 所有者权益合计


25,003,098.31 21,124,543.17 负债和所有者权益总计


25,340,846.54 21,265,439.30 注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 0.862元,基金份额总额 29,007,743.65 份。


6.2 利润表 会计主体:东吴新经济混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入


4,849,062.91 -1,425,370.76 1.利息收入


23,024.59 25,456.56 其中:存款利息收入 6.4.7.11 23,024.59 25,456.56 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,112,305.09 295,609.06 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,025,603.39 168,096.05 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 86,701.70 127,513.01 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.16 3,711,878.50 -1,747,852.24 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1,854.73 1,415.86 减:二、费用


380,590.38 791,786.25 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 178,995.68 202,135.05 2.托管费 6.4.10.2.2 29,832.63 33,689.25 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 17 页 共 48 页


4.交易费用 6.4.7.18 138,374.79 492,139.13 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








- - 7.其他费用 6.4.7.19 33,387.28 63,822.82 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 4,468,472.53 -2,217,157.01 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 4,468,472.53 -2,217,157.01 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东吴新经济混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 29,661,279.82 -8,536,736.65 21,124,543.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,468,472.53 4,468,472.53 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -653,536.17 63,618.78 -589,917.39 其中:1.基金申购款 1,289,787.73 -236,287.59 1,053,500.14 2.基金赎回款 -1,943,323.90 299,906.37 -1,643,417.53 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 29,007,743.65 -4,004,645.34 25,003,098.31 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 18 页 共 48 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 30,703,236.71 -2,224,092.44 28,479,144.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -2,217,157.01 -2,217,157.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,068,705.12 90,166.97 -978,538.15 其中:1.基金申购款 1,912,725.34 -150,291.06 1,762,434.28 2.基金赎回款 -2,981,430.46 240,458.03 -2,740,972.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 29,634,531.59 -4,351,082.48 25,283,449.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王炯______














______徐明______














____吴婷____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴新经济混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”) 证监许可[2009]1024号《关于核准东吴新经济股票型证券投资基金募集 的批复》核准,由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集,基金合同于 2009 年 12月 30日正式生效,首次设立募集规模为 800,855,129.16 份基金份额。本基金为契约型开放 式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为 中国建设银行股份有限公司。 本基金为混合型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中属于新 经济范畴的股票类资产投资比例不低于股票类资产的 80%,固定收益类资产投资比例为基金资产 的 0-35%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于权证 以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。 本基金业绩比较基准=75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数(该基金原业绩比较基准“75%* 沪深 300 指数+25%*中信标普全债指数”自 2015 年 9 月 28日变更为“75%*沪深 300 指数+25%*中 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 19 页 共 48 页


证全债指数”)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 20 页 共 48 页


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用 简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 21 页 共 48 页


自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 4,716,828.07 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 22 页 共 48 页


定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 4,716,828.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 18,321,153.05 20,506,496.31 2,185,343.26 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 18,321,153.05 20,506,496.31 2,185,343.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 951.86 应收定期存款利息 - 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 23 页 共 48 页


应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 44.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.30 合计 1,002.66 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 62,734.85 银行间市场应付交易费用 - 合计 62,734.85 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费 23,803.31 应付转换费 - 应付账户维护 - 应付审计费 - 应付信息披露费 - 合计 23,803.31 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 29,661,279.82 29,661,279.82 本期申购 1,289,787.73 1,289,787.73 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 24 页 共 48 页


本期赎回(以"-"号填列) -1,943,323.90 -1,943,323.90 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 29,007,743.65 29,007,743.65 注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,871,101.27 -17,407,837.92 -8,536,736.65 本期利润 756,594.03 3,711,878.50 4,468,472.53 本期基金份额交易 产生的变动数 -226,623.71 290,242.49 63,618.78 其中:基金申购款 406,152.80 -642,440.39 -236,287.59 基金赎回款 -632,776.51 932,682.88 299,906.37 本期已分配利润 - - - 本期末 9,401,071.59 -13,405,716.93 -4,004,645.34 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 22,344.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 559.86 其他 120.14 合计 23,024.59 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 45,475,320.51 减:卖出股票成本总额 44,449,717.12 买卖股票差价收入 1,025,603.39 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 25 页 共 48 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具交易。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 86,701.70 基金投资产生的股利收益 - 合计 86,701.70 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 3,711,878.50 ——股票投资 3,711,878.50 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 3,711,878.50 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 26 页 共 48 页


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 1,849.21 基金转换费收入 5.52 合计 1,854.73 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 138,374.79 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 138,374.79 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 23,803.31 信息披露费 - 银行汇划费用 583.97 帐户维护费 9,000.00 银行汇划费 - 账户维护费 - 其他费用 - 合计 33,387.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 27 页 共 48 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 178,995.68 202,135.05 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 28 页 共 48 页


的管理费 其中:支付销售机构的客 户维护费 56,496.46


63,769.49 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 29,832.63 33,689.25 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 29 页 共 48 页


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 公司 4,716,828.07 22,344.59 5,800,184.71 22,399.08 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规 或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 30 页 共 48 页


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于引领经济发展未来方向的新兴产 业的上市公司,享受新经济发展带来的高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势和竞争优势 的上市公司股票,追求超额收益。 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,根据自上而下对宏观经济、政策和证券 市场走势的综合分析,在遵循本基金资产配置总体比例限制范围内,确定基金资产在股票、债券、 现金和其他金融工具上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势对与新经济相关创新技 术、典型产业进行识别。随后自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经济密切相关的 上市公司,针对两类公司的不同特征,充分考虑公司的成长性,运用东吴基金企业竞争优势评价 体系进行评价,构建股票池。投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。 本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司 的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会, 制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各 自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由合规风控部负责,组织、协调并与其他各业 务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期 向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管,配置有法律、风控、审 计、信息披露等方面专业人员。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信 用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外, 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风 险发生的可能性很小;本基金管理人建立了交易对手审批制度,并定期对银行间同业市场交易对 手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 31 页 共 48 页


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规,制定了《东吴基金 管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》,建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体 系。本基金管理人严格遵守相关要求,开展压力测试,对流动性风险量化指标开展监测和分析。 针对被动超标的情形,开展每日监控与提示,保持投资组合整体良好的流动性,切实维护基金份 额持有人的利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市,因此,除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 在本报告期内,未发生流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 32 页 共 48 页


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、存出保证金及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 4,716,828.07 - - - - - 4,716,828.07 结算备付金 98,994.57 - - - - - 98,994.57 存出保证金 13,967.61 - - - - - 13,967.61 交易性金融资产 - - - - - 20,506,496.31 20,506,496.31 应收利息 - - - - - 1,002.66 1,002.66 应收申购款 - - - - - 3,557.32 3,557.32 资产总计 4,829,790.25 - - - - 20,511,056.29 25,340,846.54 负债











应付证券清算款 - - - - - 216,625.26 216,625.26 应付管理人报酬 - - - - - 29,644.14 29,644.14 应付托管费 - - - - - 4,940.67 4,940.67 应付交易费用 - - - - - 62,734.85 62,734.85 其他负债 - - - - - 23,803.31 23,803.31 负债总计 - - - - - 337,748.23 337,748.23 利率敏感度缺口 4,829,790.25 - - - - 20,173,308.06 25,003,098.31 上年度末 2018年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 6,318,748.19 - - - - - 6,318,748.19 结算备付金 74,265.43 - - - - - 74,265.43 存出保证金 17,235.68 - - - - - 17,235.68 交易性金融资产 - - - - - 14,639,350.84 14,639,350.84 应收证券清算款 - - - - - 211,125.62 211,125.62 应收利息 - - - - - 1,451.78 1,451.78 应收申购款 - - - - - 3,261.76 3,261.76 其他资产 - - - - - - - 资产总计 6,410,249.30 - - - - 14,855,190.00 21,265,439.30 负债











应付证券清算款 - - - - - 943.15 943.15 应付赎回款 - - - - - 10,789.44 10,789.44 应付管理人报酬 - - - - - 27,759.96 27,759.96 应付托管费 - - - - - 4,626.65 4,626.65 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 33 页 共 48 页


应付交易费用 - - - - - 28,776.36 28,776.36 其他负债 - - - - - 68,000.57 68,000.57 负债总计 - - - - - 140,896.13 140,896.13 利率敏感度缺口 6,410,249.30 - - - - 14,714,293.87 21,124,543.17 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约约定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2018年 12月 31日:同),银行存款、 结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2018年 12月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公 允价值决定,并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 20,506,496.31 82.02 14,639,350.84 69.30 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 20,506,496.31 82.02 14,639,350.84 69.30 注: 本基金投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,投资于新兴产业类上 市公司股票的比例不低于股票资产的 80%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,固定收益类 资产投资比例为基金资产的 0-35%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 34 页 共 48 页


的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权证以及其 他金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。于资产负债表日,本基金面临的整体市场 价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准 选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 6月 30日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 1.业绩基准下跌 1% -265,032.84 -264,056.79 2.业绩基准下跌 5% -1,325,164.21 -1,320,283.95 3.业绩基准下跌 10% -2,650,328.42 -2,640,567.90


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他事项。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 35 页 共 48 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 20,506,496.31 80.92 其中:股票 20,506,496.31 80.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,815,822.64 19.00 8 其他各项资产 18,527.59 0.07 9 合计 25,340,846.54 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,373,275.21 45.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,979,438.00 7.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,343,824.00 9.37 J 金融业 2,636,621.00 10.55 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 36 页 共 48 页


K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 813,239.00 3.25 M 科学研究和技术服务业 832,680.00 3.33 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 527,419.10 2.11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,506,496.31 82.02 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600305 恒顺醋业 104,793 1,930,287.06 7.72 2 601318 中国平安 15,300 1,355,733.00 5.42 3 600036 招商银行 35,600 1,280,888.00 5.12 4 002271 东方雨虹 47,400 1,074,084.00 4.30 5 000725 京东方 A 288,588 992,742.72 3.97 6 300463 迈克生物 37,500 942,375.00 3.77 7 300012 华测检测 77,100 832,680.00 3.33 8 002405 四维图新 51,650 831,565.00 3.33 9 603517 绝味食品 20,580 800,767.80 3.20 10 002371 北方华创 11,535 798,798.75 3.19 11 600519 贵州茅台 800 787,200.00 3.15 12 600570 恒生电子 11,100 756,465.00 3.03 13 300253 卫宁健康 53,300 755,794.00 3.02 14 002419 天虹股份 56,100 732,666.00 2.93 15 000333 美的集团 14,000 726,040.00 2.90 16 601933 永辉超市 70,700 721,847.00 2.89 17 000651 格力电器 13,000 715,000.00 2.86 18 000858 五粮液 5,500 648,725.00 2.59 19 002422 科伦药业 20,500 609,465.00 2.44 20 300015 爱尔眼科 17,030 527,419.10 2.11 21 603939 益丰药房 7,500 524,925.00 2.10 22 300662 科锐国际 14,200 502,964.00 2.01 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 37 页 共 48 页


23 603866 桃李面包 12,000 499,800.00 2.00 24 603833 欧派家居 4,100 441,242.00 1.76 25 603589 口子窖 6,314 406,747.88 1.63 26 601888 中国国旅 3,500 310,275.00 1.24 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601398 工商银行 2,320,270.00 10.98 2 601186 中国铁建 2,112,290.52 10.00 3 000725 京东方 A 2,033,948.00 9.63 4 002440 闰土股份 1,546,410.50 7.32 5 600050 中国联通 1,543,113.00 7.30 6 002371 北方华创 1,494,350.05 7.07 7 601318 中国平安 1,297,267.00 6.14 8 600036 招商银行 1,286,539.00 6.09 9 300759 康龙化成 1,276,600.00 6.04 10 300012 华测检测 1,196,998.00 5.67 11 000977 浪潮信息 1,186,148.00 5.62 12 002271 东方雨虹 943,438.00 4.47 13 002405 四维图新 862,709.85 4.08 14 600588 用友网络 821,091.00 3.89 15 600030 中信证券 798,313.00 3.78 16 300463 迈克生物 794,219.00 3.76 17 002024 苏宁易购 782,691.00 3.71 18 300253 卫宁健康 781,830.30 3.70 19 300136 信维通信 777,727.00 3.68 20 603816 顾家家居 777,552.00 3.68 21 002463 沪电股份 773,135.00 3.66 22 600271 航天信息 773,050.00 3.66 23 002460 赣锋锂业 759,271.00 3.59 24 000333 美的集团 739,200.00 3.50 25 601933 永辉超市 722,588.00 3.42 26 600570 恒生电子 721,054.00 3.41 27 002419 天虹股份 709,499.00 3.36 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 38 页 共 48 页


28 603517 绝味食品 707,771.00 3.35 29 002384 东山精密 702,638.00 3.33 30 600115 东方航空 700,128.00 3.31 31 000651 格力电器 697,487.00 3.30 32 000681 视觉中国 690,963.00 3.27 33 600176 中国巨石 668,350.00 3.16 34 600566 济川药业 653,792.39 3.09 35 000963 华东医药 613,993.00 2.91 36 000858 五粮液 594,744.00 2.82 37 002304 洋河股份 593,839.00 2.81 38 601328 交通银行 532,353.00 2.52 39 300124 汇川技术 527,551.00 2.50 40 002422 科伦药业 513,316.00 2.43 41 300630 普利制药 510,126.00 2.41 42 300662 科锐国际 499,780.00 2.37 43 603883 老百姓 477,284.00 2.26 44 603939 益丰药房 474,241.00 2.24 45 603658 安图生物 473,547.00 2.24 46 300595 欧普康视 473,155.00 2.24 47 300529 健帆生物 472,307.00 2.24 48 603833 欧派家居 471,500.00 2.23 49 603866 桃李面包 471,301.60 2.23 50 300015 爱尔眼科 470,685.00 2.23 51 300725 药石科技 470,207.30 2.23 52 600104 上汽集团 445,565.58 2.11 53 300685 艾德生物 444,369.00 2.10 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601398 工商银行 2,263,978.00 10.72 2 601186 中国铁建 1,865,006.97 8.83 3 002440 闰土股份 1,486,935.96 7.04 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 39 页 共 48 页


4 600050 中国联通 1,361,712.40 6.45 5 000977 浪潮信息 1,323,843.43 6.27 6 603816 顾家家居 1,306,655.80 6.19 7 600030 中信证券 1,278,007.86 6.05 8 300759 康龙化成 1,176,686.00 5.57 9 300136 信维通信 1,153,882.48 5.46 10 603883 老百姓 1,116,153.90 5.28 11 002371 北方华创 1,104,654.65 5.23 12 600588 用友网络 1,082,631.83 5.12 13 002230 科大讯飞 941,496.90 4.46 14 300059 东方财富 933,894.81 4.42 15 300037 新宙邦 883,733.00 4.18 16 000725 京东方 A 867,371.56 4.11 17 002460 赣锋锂业 806,954.25 3.82 18 603658 安图生物 790,684.00 3.74 19 300033 同花顺 777,542.84 3.68 20 002024 苏宁易购 758,961.00 3.59 21 002463 沪电股份 751,629.00 3.56 22 002384 东山精密 709,342.81 3.36 23 600115 东方航空 693,421.00 3.28 24 601111 中国国航 686,969.96 3.25 25 600271 航天信息 677,500.00 3.21 26 600176 中国巨石 665,055.72 3.15 27 600029 南方航空 651,317.26 3.08 28 600566 济川药业 650,800.59 3.08 29 000681 视觉中国 642,054.00 3.04 30 300630 普利制药 622,461.70 2.95 31 000963 华东医药 609,499.00 2.89 32 002304 洋河股份 607,537.00 2.88 33 300685 艾德生物 588,557.78 2.79 34 600276 恒瑞医药 580,489.97 2.75 35 002714 牧原股份 573,017.33 2.71 36 001979 招商蛇口 545,516.00 2.58 37 300595 欧普康视 531,864.00 2.52 38 002271 东方雨虹 523,606.32 2.48 39 600048 保利地产 518,577.60 2.45 40 601328 交通银行 504,600.00 2.39 41 300251 光线传媒 494,207.28 2.34 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 40 页 共 48 页


42 002419 天虹股份 476,213.30 2.25 43 600498 烽火通信 465,464.68 2.20 44 300308 中际旭创 458,366.08 2.17 45 600104 上汽集团 440,730.00 2.09 46 300124 汇川技术 439,309.00 2.08 47 300529 健帆生物 431,680.00 2.04 48 300012 华测检测 431,125.03 2.04 49 300725 药石科技 428,952.31 2.03 注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 46,604,984.09 卖出股票收入(成交)总额 45,475,320.51 注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未投资债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未投资债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 41 页 共 48 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,967.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,002.66 5 应收申购款 3,557.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,527.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 42 页 共 48 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,147 9,217.59 197,740.46 0.68% 28,810,003.19 99.32% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 43 页 共 48 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2009年 12月 30日 )基金份额总额 800,855,129.16 本报告期期初基金份额总额 29,661,279.82 本报告期期间基金总申购份额 1,289,787.73 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,943,323.90 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 29,007,743.65 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 44 页 共 48 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内管理人未发生重大的人事变动。 本基金本报告期内托管人发生以下人事变动: 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海 分所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有 限公司采取责令改正措施的决定》,责令公司进行整改,并对公司相关责任人员采取出具警示函 措施。公司高度重视,按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程,制定相关整改措施,落 实整改工作。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 恒泰证券 2 48,197,009.37 52.34% 43,982.24 51.91% - 国盛证券 1 21,871,884.26 23.75% 20,369.19 24.04% - 国信证券 1 8,166,205.90 8.87% 7,605.15 8.98% - 兴业证券 1 7,887,734.20 8.57% 7,345.90 8.67% - 国泰君安 2 4,948,128.42 5.37% 4,509.30 5.32% - 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 45 页 共 48 页


海通证券 2 1,009,342.45 1.10% 919.81 1.09% - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、 经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面 性、及时性和高效性)等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期新增五个交易单元,分别为国盛证券、东方证券、西南证券、华创证券和光大证 券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东吴基金管理有限公司管理的基 金 2018年年度资产净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 1月 2日 2 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年第 4 季度报告 证券时报、公司网站 2019年 1月 19日 3 东吴新经济混合型证券投资基金 更新招募说明书以及摘要 证券时报、公司网站 2019年 2月 12日 4 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 3月 8日 东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 46 页 共 48 页


5 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海基煜基金销售 有限公司为代销机构并开通定期 定额、转换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 3月 8日 6 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年年度报告以及摘要 证券时报、公司网站 2019年 3月 29日 7 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加交通银行股份 有限公司手机银行渠道基金申购 及定期定额投资手续费率优惠的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 3月 30日 8 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京植信基金销售 有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 深交所(巨潮资讯 网) 2019年 4月 12日 9 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 4月 17日 10 东吴新经济混合型证券投资基金 2019年第 1 季度报告 证券时报、公司网站 2019年 4月 20日 11 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国民生银行直销 银行基金通平台基金申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 5月 15日 12 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增华瑞保险销售有限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 6月 14日 13 东吴基金管理有限公司关于参加 华瑞保险销售有限公司费率优惠 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 6月 14日 14 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金可投资科创板股票的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2019年 6月 21日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





东吴新经济混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 第 48 页 共 48 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新经济股票型证券投资基金设立的文件; 2、《东吴新经济混合型证券投资基金基金合同》; 3、《东吴新经济混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内东吴新经济混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管 理人处。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.scfund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2019 年 8月 27日