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富国富钱包(000638)

富国富钱包:富国富钱包货币市场基金二0一九年半年度报告(摘要)查看PDF公告




富国富钱包货币市场基金 二 0一九年半年度报告 (摘要) 2019年 06月 30日 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中信银行股份有限公司 送出日期: 2019年 08月 27日 2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国富钱包货币 基金主代码 000638 交易代码 000638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 05月 07日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,631,046,875.42份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩 余期限控制在 120天以内,在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 在投资管理过程中,基金管理人将基于“定性与定量相结合、 保守与积极相结合”的原则,根据短期利率的变动和市场格 局的变化,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资 策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率(税 后)。


风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 李修滨 联系电话 021-20361858 4006800000 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95558 传真 021-20361634 010-85230024 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17层


4 中信银行股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标






















































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 本期已实现收益 421,029,105.51 本期利润 421,029,105.51 本期净值收益率 1.3367% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日) 期末基金资产净值 36,631,046,875.42 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年 06月 30日) 累计净值收益率 21.2743% 注:上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,开放式基金的 转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2067% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.1775% 0.0005% 过去三个月 0.6224% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.5339% 0.0014% 过去六个月 1.3367% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.1607% 0.0018% 过去一年 3.1167% 0.0020% 0.3549% 0.0000% 2.7618% 0.0020% 过去三年 11.0700% 0.0025% 1.0646% 0.0000% 10.0054% 0.0025% 自基金合同生效 日起至今 21.2743% 0.0035% 1.8288% 0.0000% 19.4455% 0.0035% 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走 势对比图: 注:1、截止日期为 2019年 6月 30日。 2、本基金于 2014年 5月 7日成立,建仓期 6个月,从 2014年 5月 7日起至 2014 年 11月 6日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3月从北京迁址上海。2003年 9月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金 5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 6 截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富 国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市 场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张波 本 基 金 基 金经理 2018-06-06 - 7 硕士,2012年 7月至 2013年 9月 任上海耀之资产管理中心(有限 合伙)交易员;2013年 9月至 2017 年 10月历任鑫元基金管理有限公 司交易员、交易副总监(主持工 作);2017年 10月加入富国基金 管理有限公司,2018年 1月起任 富国天时货币市场基金、富国收 益宝交易型货币市场基金基金经 理,2018年 6月起任富国富钱包 货币市场基金基金经理,2018 年 8 月起任富国安益货币市场基金 基金经理,2019年 1月起任富国 短债债券型证券投资基金基金经 理,2019年 5月起任富国国有企 业债债券型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。 吴旅忠 本 基 金 基 金经理 2019-02-20 - 11 硕士,曾任国泰君安证券固定收 益证券投资部投资经理;2015 年 03月至 2018年 10月任中银基金 管理有限公司固定收益证券投资 部基金经理;2018年 10月加入富 国基金管理有限公司,自 2019年 2月起任富国天时货币市场基金、 富国收益宝交易型货币市场基 金、富国富钱包货币市场基金、 富国安益货币市场基金基金经 理,自 2019年 4月起任富国中债 -1-3 年国开行债券指数证券投资 基金基金经理。具有基金从业资 格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 7 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国富钱包货币市场基金的管理人严 格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富 国富钱包货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金 资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年全球经济共振下行,各国央行纷纷调低本国经济增长预期, 呈现少见的“高债务、低增长、低利率”的环境。美国经济高点回落,经济衰退 概率迅速爬升;欧洲企业部门产出下降,德国失业率也出现连续反弹。海外降息 潮起,欧洲央行态度鸽派,市场降息预期上升,日本央行也有意维持甚至进一步 扩大货币宽松程度,主要经济体无风险利率大幅下行。 上半年中国经济各项指标显示,经济运行相对平稳,但增速趋缓。货币政策 稳健中性,市场流动性相对平衡。一季度经济数据好于预期,去杠杆重回视野, 4 月份受缴税影响,资金面边际略有收紧;5 月份后受贸易谈判及包商银行事件 影响,国内外环境发生较大变化,货币政策更重视呵护市场流动性。 货币基金上半年投资稳健,基金管理人严格按照基金合同进行投资管理。在 利率波动的环境中,优先保证基金资产的流动性和安全性,在此基础上提升货币 基金业绩。基金管理人灵活进行资产配置,根据市场情况,调整各类资产配置比 例、组合杠杆和剩余期限,较大地提升了货币基金抵御流动性风险的能力及业绩 表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日,本基金每万份基金净收益为 1.3035 元;7日年化 收益率为 2.634%;本报告期,本基金份额净值收益率为 1.3367%,同期业绩比较 基准收益率为 0.1760% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年下半年,全球经济基本面可能继续走弱,各国贸易摩擦不断, 加剧经济金融环境的不确定性,不利于多边关系稳定。美联储下半年或将预防性 降息,全球主要经济体货币政策或维持相对宽松。下半年国内经济在消费和基建 投资的支撑下可能保持相对平稳增长,不过贸易摩擦、房地产融资收紧以及民企 信用环境未显著改善等将是经济增长的隐忧。中国人民银行货币政策委员会 2019 年第二季度例会强调外部不确定不稳定因素增多,将“坚持逆周期调节”改为 “适时适度实施逆周期调节”,下半年市场流动性中性宽松的局面大概率得以延 续。 基金管理人将继续谨慎投资,在保证安全性和流动性的前提下,积极把握货 币市场利率机会,合理调整资产配置比例、组合杠杆和剩余期限,提升基金的业 绩表现,为持有人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期已按《基金合同》的约定:“本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且每 日进行支付。当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配”的条款进行收 益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的规定,对富国富钱包货币市场基金 2019 年上 半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管 人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为,富国基金管理有限公司在富国富钱包货币市场基金的投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润 分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守 了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同 的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的富 国富钱包货币市场基金 2019 年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基 金持有人利益的行为。 §6


半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国富钱包货币市场基金 报告截止日:2019年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2019年 06月 30日) 上年度末 (2018年 12月 31日)


资 产:


10 银行存款 10,032,935,451.20 5,509,536,794.43 结算备付金 5,683,500.00 - 存出保证金 - 39,959.47 交易性金融资产 28,319,006,754.16 14,297,854,442.38 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 28,186,006,754.16 14,017,854,442.38 资产支持证券投资 133,000,000.00 280,000,000.00








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 3,194,144,051.21 2,432,920,209.37 应收证券清算款 - - 应收利息 130,838,753.06 73,731,659.91 应收股利 - - 应收申购款 21,273,072.71 20,083,902.07 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 41,703,881,582.34 22,334,166,967.63 负债和所有者权益 本期末 (2019年 06月 30日) 上年度末 (2018年 12月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 5,054,916,709.35 3,513,003,650.18 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 7,862,814.39 3,932,382.57 应付托管费 1,456,076.77 728,218.99 应付销售服务费 7,280,383.68 3,641,094.94 应付交易费用 389,403.89 219,969.54 应交税费 111,909.59 73,770.94 应付利息 655,933.21 3,869,328.42 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 161,476.04 169,000.00 负债合计 5,072,834,706.92 3,525,637,415.58 所有者权益:


实收基金 36,631,046,875.42 18,808,529,552.05 未分配利润 - - 所有者权益合计 36,631,046,875.42 18,808,529,552.05 负债和所有者权益总计 41,703,881,582.34 22,334,166,967.63 注:报告截止日 2019 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 11 36,631,046,875.42份。 6.2 利润表 会计主体:富国富钱包货币市场基金 本报告期:2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间 (2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 一、收入 555,988,767.18 231,624,317.00 1.利息收入 538,969,288.18 229,008,706.24 其中:存款利息收入 175,978,213.06 119,832,449.86 债券利息收入 301,980,330.70 99,191,832.84 资产支持证券利息收入 5,250,682.73 165,979.65 买入返售金融资产收入 55,760,061.69 9,818,443.89 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 17,019,479.00 2,615,610.76 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 17,019,479.00 2,615,610.76 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减:二、费用 134,959,661.67 42,922,803.47 1.管理人报酬 43,013,482.43 11,622,280.46 2.托管费 7,965,459.82 2,152,274.20 3.销售服务费 39,827,298.57 10,761,370.80 4.交易费用 - - 5.利息支出 43,921,464.29 18,203,781.88 其中:卖出回购金融资产支出 43,921,464.29 18,203,781.88 6.税金及附加 43,060.15 37,986.90 7.其他费用 188,896.41 145,109.23 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 421,029,105.51 188,701,513.53 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 421,029,105.51 188,701,513.53 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国富钱包货币市场基金 12 本报告期:2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 18,808,529,552.05 - 18,808,529,552.05 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 421,029,105.51 421,029,105.51 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) 17,822,517,323.37 - 17,822,517,323.37 其中:1.基金申购款 185,077,025,459.87 - 185,077,025,459.87 2.基金赎回款 -167,254,508,136.50 - -167,254,508,136.50 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -421,029,105.51 -421,029,105.51 五、期末所有者权益(基金净 值) 36,631,046,875.42 - 36,631,046,875.42 项目 上年度可比期间 (2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 5,841,778,395.69 - 5,841,778,395.69 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 188,701,513.53 188,701,513.53 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) 4,341,384,487.44 - 4,341,384,487.44 其中:1.基金申购款 27,421,734,748.11 - 27,421,734,748.11 2.基金赎回款 -23,080,350,260.67 - -23,080,350,260.67 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -188,701,513.53 -188,701,513.53 五、期末所有者权益(基金净 值) 10,183,162,883.13 - 10,183,162,883.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 13 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国富钱包货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]439号《关于核准富国富钱 包货币市场基金募集的批复》的核准,由基金管理人富国基金管理有限公司向社 会公开发行募集,基金合同于 2014年 5月 7日正式生效,首次设立募集规模为 209,624,376.19 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金 的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司,基金托管人为中信银行 股份有限公司。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知 存款,短期融资券(包含超短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、 协议存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内 (含一年)的中央银行票据,剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天) 的债券、资产支持证券、中期票据,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的 其他固定收益类金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改 变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市 场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。货币市场基金投资其他货币市场 基金的比例不超过基金资产的 80%,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和 监管机构的规定执行。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,在不改变 基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单的投 资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和 监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后) 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号 《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布 的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 14 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值 税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务 总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。 2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征 收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建 设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方 教育费附加。 3.企业所得税 15 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征 收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日 起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人 富国资产管理(上海)有限公司 (“富国资产”) 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.2 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2019年 01月 01日至 上年度可比期间(2018年 01月 16 2019年 06月 30日) 01日至 2018年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的管理费 43,013,482.43 11,622,280.46 其中:支付销售机构的客户维护费 20,595,891.11 2,900,211.75 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算 方法如下:








H=E×0.27%÷当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的托管费 7,965,459.82 2,152,274.20 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下:








H=E×0.05%÷当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 15,450,574.91 合计 15,450,574.91 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 5,077,084.37 合计 5,077,084.37 注:本基金的年销售服务费率为 0.25%,若将来本基金增加基金份额类别的,本 基金各类份额的年销售服务费率最高为 0.25%,具体设置见基金管理人届时更新 的招募说明书或相关公告。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如 下:





H=E×年销售服务费率÷当年天数





H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费





E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 17 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中信银行 482,259,000.00 - - - - - 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期(2019年01月01日至2019 年 06月 30日) 上年度可比期间(2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30日) 基金合同生效日(2014 年 05月 07日)持有的基金份 额 200,000,000.00 200,000,000.00 期初持有的基金份额 310,883,262.62 298,921,477.43 期间申购/买入总份额 1,996,942.03 6,624,338.89 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 312,880,204.65 - 期末持有的基金份额 - 305,545,816.32 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 - 3.00% 注:本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情况。 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出 份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末(2019年 06月 30日) 上年度末(2018年 12月 31日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 富国资产管理(上 海)有限公司 196,114,603.55 1.00 193,502,922.27 1.03 18 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30 日) 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018 年 06月 30日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 1,902,935,451.20 7,752,618.81 3,051,338.39 47,674.66 注:本基金本报告期银行存款产生的利息收入中包含关联方中信银行协议存款利 息收入为人民币 6,158,333.60元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.9 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.9.1.1 受限证券类别:债券 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 159312 信泽 03A1 2019-06-10 2019-07-01 新债认购 100. 00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00


6.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2019年 06月 30日止,基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 5,054,916,709.35 元,是以如下债 券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 150208 15国开 08 2019-07-01 100.93 2,500,000 252,335,402.97 111906171 19交通银 行 CD171 2019-07-01 96.96 2,780,000 269,555,437.78 180209 18国开 09 2019-07-01 100.02 5,590,000 559,102,118.93 19 180312 18进出 12 2019-07-01 100.13 1,600,000 160,205,197.20 170305 17进出 05 2019-07-01 100.71 900,000 90,641,091.31 190304 19进出 04 2019-07-01 99.86 7,700,000 768,911,677.82 140224 14国开 24 2019-07-01 100.53 900,000 90,478,233.58 140219 14国开 19 2019-07-01 100.14 500,000 50,072,274.28 160307 16进出 07 2019-07-01 100.00 500,000 50,002,391.50 190201 19国开 01 2019-07-01 99.87 5,700,000 569,237,044.67 120241 12国开 41 2019-07-01 100.37 1,000,000 100,368,823.97 180410 18农发 10 2019-07-01 100.02 5,000,000 500,085,394.04 190402 19农发 02 2019-07-01 99.67 2,500,000 249,182,902.77 190206 19国开 06 2019-07-01 99.86 3,500,000 349,509,495.46 111906169 19交通银 行 CD169 2019-07-01 98.65 11,250,000 1,109,800,804.15 091718001 17农发绿 债 01 2019-07-01 100.70 500,000 50,349,702.11 合计





52,420,000 5,219,837,992.54 6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 06月 30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元,属于第二层次的余额为人民币 28,319,006,754.16元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大 变动。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 20 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 28,319,006,754.16 67.90 其中:债券 28,186,006,754.16


67.59








资产支持证券 133,000,000.00 0.32 2 买入返售金融资产 3,194,144,051.21 7.66 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,038,618,951.20 24.07 4 其他资产 152,111,825.77 0.36 5 合计 41,703,881,582.34 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 12.63 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 5,054,916,709.35 13.80 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的 情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限














109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 21 注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例(%) 各期限负债占基金 资产净值的比例(%) 1 30天以内 13.03 13.80 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.48 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 49.85 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.44 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 39.64 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 113.43 13.80 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,840,481,750.61 10.48 其中:政策性金融债 3,840,481,750.61 10.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,282,633,497.04 11.69 6 中期票据 - - 7 同业存单 20,062,891,506.51 54.77 8 其他 - - 9 合计 28,186,006,754.16 76.95 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 22 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 111906169 19交通银行 CD169 17,000,000.00 1,677,032,326.27 4.58 2 111906173 19交通银行 CD173 15,000,000.00 1,479,959,882.26 4.04 3 111909174 19浦发银行 CD174 12,000,000.00 1,192,867,453.10 3.26 4 111915235 19民生银行 CD235 10,000,000.00 993,811,905.64 2.71 5 111915225 19民生银行 CD225 9,000,000.00 894,651,385.61 2.44 6 111909175 19浦发银行 CD175 8,000,000.00 795,247,131.07 2.17 7 190304 19进出 04 7,700,000.00 768,911,677.82 2.10 8 111922008 19邮储银行 CD008 6,500,000.00 641,315,243.17 1.75 9 111910143 19兴业银行 CD143 6,000,000.00 586,834,156.68 1.60 10 190201 19国开 01 5,700,000.00 569,237,044.67 1.55 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1204% 报告期内偏离度的最低值 -0.0193% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0420% 注:以上数据按工作日统计 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 156794 信泽 01A2 500,000 50,000,000.00 0.14 2 159180 信泽 02A1 430,000 43,000,000.00 0.12 3 159312 信泽 03A1 400,000 40,000,000.00 0.11 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 23 7.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“19交通银行 CD169”的发行主体交通 银行股份有限公司(以下简称“公司”)由于存在未按照规定履行客户身份识别 义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进 行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法违规事实,中国人民银行于 2018 年 7 月 26 日作出对公司合计处以 130 万元罚款、对相关责任人共处以 8 万元罚款的行政处罚(银反洗罚决字〔2018〕1号);由于存在欺骗投保人、向 投保人隐瞒与合同有关的重要情况等违法违规事实,上海保监局于 2018 年 10 月 18日对公司作出责令改正,并处 34万元罚款的行政处罚(沪保监罚〔2018〕 46 号);由于存在并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和 风险评估不到位等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9日对公司作出罚款 50万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕13号); 由于存在如下违法违规事实:(一)不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本 行不良信贷资产收益权、(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产、 (三)档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞、(四)理财资金借助保险资管 渠道虚增本行存款规模、(五)违规向土地储备机构提供融资、(六)信贷资金 违规承接本行表外理财资产、(七)理财资金违规投资项目资本金、(八)部分 理财产品信息披露不合规、(九)现场检查配合不力,中国银行保险监督管理委 员会于 2018年 11月 9日对公司作出罚款 690万元的行政处罚(银保监银罚决 字〔2018〕12号)。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“19交通银行 CD173”的发行主体交通 银行股份有限公司(以下简称“公司”)由于存在未按照规定履行客户身份识别 义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进 行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法违规事实,中国人民银行于 2018 年 7 月 26 日作出对公司合计处以 130 万元罚款、对相关责任人共处以 8 万元罚款的行政处罚(银反洗罚决字〔2018〕1号);由于存在欺骗投保人、向 投保人隐瞒与合同有关的重要情况等违法违规事实,上海保监局于 2018 年 10 月 18日对公司作出责令改正,并处 34万元罚款的行政处罚(沪保监罚〔2018〕 46 号);由于存在并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和 风险评估不到位等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9日对公司作出罚款 50万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕13号); 由于存在如下违法违规事实:(一)不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本 行不良信贷资产收益权、(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产、 (三)档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞、(四)理财资金借助保险资管 渠道虚增本行存款规模、(五)违规向土地储备机构提供融资、(六)信贷资金 违规承接本行表外理财资产、(七)理财资金违规投资项目资本金、(八)部分 理财产品信息披露不合规、(九)现场检查配合不力,中国银行保险监督管理委 员会于 2018年 11月 9日对公司作出罚款 690万元的行政处罚(银保监银罚决 字〔2018〕12号)。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“19民生银行 CD235”的发行主体中国 24 民生银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在贷款业务严重违反审慎 经营规则等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2018年 11月 9日 对公司处以罚款 200万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕5号);由于存 在:(一)内控管理严重违反审慎经营规则、(二)同业投资违规接受担保、(三) 同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备 融资、(四)本行理财产品之间风险隔离不到位、(五)个人理财资金违规投资、 (六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用、(七)为非保本理财产品 提供保本承诺。中国银行保险监督管理委员会于 2018年 11月 9日对公司处以 罚款 3160 万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕8 号);由于存在以贷收 贷,掩盖资产真实质量、以贷转存,虚增存贷款规模等违法违规事实,中国银 行保险监督管理委员会大连监管局于 2019 年 4 月 2 日对公司处以罚款人民币 100万元的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕76号);由于存在贷后管理不到 位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金等 违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会大连监管局于 2019年 4月 2日对 公司作出罚款人民币 50万元的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕78号);由 于存在贷后管理不到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银行 承兑汇票保证金,滚动循环签发银行承兑汇票等违法违规事实,中国银行保险 监督管理委员会大连监管局于 2019年 4月 2日对公司作出罚款人民币 100万元 的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕80号)。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“19民生银行 CD225”的发行主体中国 民生银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在贷款业务严重违反审慎 经营规则等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2018年 11月 9日 对公司处以罚款 200万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕5号);由于存 在:(一)内控管理严重违反审慎经营规则、(二)同业投资违规接受担保、(三) 同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备 融资、(四)本行理财产品之间风险隔离不到位、(五)个人理财资金违规投资、 (六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用、(七)为非保本理财产品 提供保本承诺。中国银行保险监督管理委员会于 2018年 11月 9日对公司处以 罚款 3160 万元的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕8 号);由于存在以贷收 贷,掩盖资产真实质量、以贷转存,虚增存贷款规模等违法违规事实,中国银 行保险监督管理委员会大连监管局于 2019 年 4 月 2 日对公司处以罚款人民币 100万元的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕76号);由于存在贷后管理不到 位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金等 违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会大连监管局于 2019年 4月 2日对 公司作出罚款人民币 50万元的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕78号);由 于存在贷后管理不到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银行 承兑汇票保证金,滚动循环签发银行承兑汇票等违法违规事实,中国银行保险 监督管理委员会大连监管局于 2019年 4月 2日对公司作出罚款人民币 100万元 的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕80号)。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“19浦发银行 CD174”的发行主体上海 浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)由于存在未按照规定履行客户 身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大 25 额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法违规事实, 中国人民银行于 2018年 7月 26日作出对公司合计处以 170万元罚款、对相关 责任人共处以 18万元罚款的行政处罚(银反洗罚决字〔2018〕3号)。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“19浦发银行 CD175”的发行主体上海 浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)由于存在未按照规定履行客户 身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大 额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法违规事实, 中国人民银行于 2018年 7月 26日作出对公司合计处以 170万元罚款、对相关 责任人共处以 18万元罚款的行政处罚(银反洗罚决字〔2018〕3号)。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 4 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 130,838,753.06 4 应收申购款 21,273,072.71 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 152,111,825.77 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 5,773,925 6,344.22 2,163,926,417.45 5.91 34,467,120,457.97 94.09 26 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 908,677,490.60 2.48% 2 银行类机构 500,331,783.40 1.37% 3 基金类机构 196,114,603.60 0.54% 4 券商类机构 105,491,805.20 0.29% 5 其他机构 96,524,576.69 0.26% 6 其他机构 52,727,207.80 0.14% 7 其他机构 50,003,414.51 0.14% 8 其他机构 40,074,998.19 0.11% 9 个人 33,826,609.80 0.09% 10 其他机构 21,089,499.88 0.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 355,409.10 0.0010 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式 基金 0~10 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014年 05月 07日)基金份额总额 209,624,376.19 报告期期初基金份额总额 18,808,529,552.05 本报告期基金总申购份额 185,077,025,459.87 减:本报告期基金总赎回份额 167,254,508,136.50 27 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 36,631,046,875.42 注:红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购 份额,基金转换转出作为本期赎回资金的来源,统一计入本期总赎回份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 2月 23日发布公告,薛爱东先生自 2019年 2月 22 日起不再担任公司董事长,由陈戈先生代行公司董事长职责。 本基金管理人于 2019年 3月 28日发布公告,裴长江先生自 2019年 3月 27 日起担任公司董事长。 本报告期内,经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过,聘任方合英 先生为本行行长,任职资格于 2019年 3月 29日获中国银行保险监督管理委员批 复核准。孙德顺先生因年龄原因不再担任本行执行董事、行长等职务。根据工作 需要,任命杨璋琪先生担任本行资产托管部副总经理,主持资产托管部相关工作。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 28 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券回 购 成交总额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 中信建投 2 45,389,100,000.00 100.00 - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本报告期内本基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。