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富国国企债A(000139)

富国国企债:富国国有企业债债券型证券投资基金二0一九年半年度报告(摘要)查看PDF公告




富国国有企业债债券型证券投资基金 二 0一九年半年度报告 (摘要) 2019年 06月 30日 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 送出日期: 2019年 08月 27日 2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国国有企业债债券 基金主代码 000139 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 09月 25日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 747,318,034.09份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富国国有企业债 债券 A/B 富国国有企业债 债券 C 富国国有企业债债 券 D 下属分级基金的交易代码 前端 后端 000141 006683 000139 000140 报告期末下属分级基金的份额总额 (单位:份) 672,388,895.12 74,878,472.86 50,666.11 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以国有企业债为主要投资对象,合理控制信用风险, 在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理,力争实 现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资 产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整 大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动 性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进 行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中证信用债指数


风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金 和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 贺倩 联系电话 021-20361818 010-66060069 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95599 传真 021-20361616 010-68121816 4 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街 28号凯晨世贸中心东座 F9 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 (1)富国国有企业债债券 A/B













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 本期已实现收益 11,942,575.49 本期利润 11,317,797.80 加权平均基金份额本期利润 0.0168 本期基金份额净值增长率 1.81% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0043 期末基金资产净值 675,910,147.62 期末基金份额净值 1.0052 (2)富国国有企业债债券 C













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 本期已实现收益 2,081,012.90 本期利润 2,451,431.31 加权平均基金份额本期利润 0.0169 本期基金份额净值增长率 1.59% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0043 期末基金资产净值 75,271,665.59 期末基金份额净值 1.0053 5 (3)富国国有企业债债券 D













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30 日) 本期已实现收益 1,655.51 本期利润 1,523.92 加权平均基金份额本期利润 0.0130 本期加权平均净值利润率 1.29% 本期基金份额净值增长率 1.67% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日) 期末可供分配利润 293.94 期末可供分配基金份额利润 0.0058 期末基金资产净值 51,008.40 期末基金份额净值 1.0068 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率 1.78% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)富国国有企业债债券 A/B 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.29% 0.01% 0.47% 0.03% -0.18% -0.02% 过去三个月 0.75% 0.02% 0.87% 0.05% -0.12% -0.03% 过去六个月 1.81% 0.02% 2.25% 0.05% -0.44% -0.03% 过去一年 4.90% 0.03% 6.13% 0.05% -1.23% -0.02% 过去三年 11.23% 0.05% 10.26% 0.06% 0.97% -0.01% 自基金合同生效 日起至今 35.02% 0.07% 30.14% 0.07% 4.88% 0.00% (2)富国国有企业债债券 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 6 过去一个月 0.26% 0.02% 0.47% 0.03% -0.21% -0.01% 过去三个月 0.66% 0.02% 0.87% 0.05% -0.21% -0.03% 过去六个月 1.59% 0.02% 2.25% 0.05% -0.66% -0.03% 过去一年 4.49% 0.03% 6.13% 0.05% -1.64% -0.02% 过去三年 10.04% 0.05% 10.26% 0.06% -0.22% -0.01% 自基金合同生效 日起至今 31.97% 0.07% 30.14% 0.07% 1.83% 0.00% (3)富国国有企业债债券 D 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.26% 0.02% 0.47% 0.03% -0.21% -0.01% 过去三个月 0.66% 0.02% 0.87% 0.05% -0.21% -0.03% 过去六个月 1.67% 0.02% 2.25% 0.05% -0.58% -0.03% 自基金分级生效 日起至今 1.78% 0.02% 2.32% 0.05% -0.54% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来富国国有企业债债券 A/B 基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2019年 6月 30日。 2、本基金于 2013年 9月 25日成立,建仓期 6个月,从 2013年 9月 25日起至 7 2014年 3月 24日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 (2)自基金合同生效以来富国国有企业债债券 C 基金累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2019年 6月 30日。 2、本基金于 2013年 9月 25日成立,建仓期 6个月,从 2013年 9月 25日起至 2014年 3月 24日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 (3)自基金-以来富国国有企业债债券 D 基金累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 8 注:1、截止日期为 2019年 6月 30日。 2、本基金于 2013年 9月 25日成立,建仓期 6个月,从 2013年 9月 25日起至 2014年 3月 24日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3、本基金于 2018年 12月 25日起增加收取销售服务费的场外份额—D级份额。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3月从北京迁址上海。2003年 9月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金 5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开 9 放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富 国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市 场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王颀亮 本 基 金 基 金经理 2016-08-22 - 9 硕士,曾任上海国利货币经纪有 限公司经纪人,自 2010年 9月至 2013年 7月在富国基金管理有限 公司任交易员;2013 年 7 月至 2014年 8月在富国基金管理有限 公司任高级交易员兼研究助理; 2014年 8月至 2015年 2月任富国 7 天理财宝债券型证券投资基金 基金经理,2014年 8月至 2016年 6 月任富国收益宝货币市场基金 基金经理,2015年 4月至 2016年 1 月任富国恒利分级债券型证券 投资基金基金经理,2015年 4月 至 2018 年 12 月任富国目标齐利 一年期纯债债券型证券投资基金 基金经理,2015年 4月至 2016年 6 月任富国富钱包货币市场基金 基金、富国天时货币市场基金基 金经理,2015年 11月至 2018年 1 月任富国收益宝交易型货币市 场基金基金经理,2015年 12月起 任富国目标收益一年期纯债债券 型证券投资基金、富国目标收益 两年期纯债债券型证券投资基金 基金经理,2016年 2月至 2018年 7 月任富国纯债债券型发起式证 券投资基金基金经理,2016 年 5 月至 2018 年 12 月任富国泰利定 期开放债券型发起式证券投资基 金、富国祥利定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理, 2016年 8月起任富国国有企业债 债券型证券投资基金基金经理, 2016年12月起任富国两年期理财 债券型证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。 张波 本 基 金 基 金经理 2019-05-20 - 7 硕士,2012年 7月至 2013年 9月 任上海耀之资产管理中心(有限 10 合伙)交易员;2013年 9月至 2017 年 10月历任鑫元基金管理有限公 司交易员、交易副总监(主持工 作);2017年 10月加入富国基金 管理有限公司,2018年 1月起任 富国天时货币市场基金、富国收 益宝交易型货币市场基金基金经 理,2018年 6月起任富国富钱包 货币市场基金基金经理,2018 年 8 月起任富国安益货币市场基金 基金经理,2019年 1月起任富国 短债债券型证券投资基金基金经 理,2019年 5月起任富国国有企 业债债券型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国国有企业债债券型证券投资基金 的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券 法》、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规 的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和 分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金 投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 11 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年全球经济共振下行,各国央行纷纷调低本国经济增长预期, 呈现少见的“高债务、低增长、低利率”的环境。美国经济高点回落,经济衰退 概率迅速爬升;欧洲企业部门产出下降,德国失业率也出现连续反弹。海外降息 潮起,欧洲央行态度鸽派,市场降息预期上升,日本央行也有意维持甚至进一步 扩大货币宽松程度,主要经济体无风险利率大幅下行。上半年中国经济各项指标 显示,经济运行相对平稳,但增速趋缓。货币政策稳健中性,市场流动性相对均 衡。 上半年债券市场整体呈现震荡行情。一月份央行除了降准 1个百分点,释放 1.5 万亿置换 MLF 以外,还首次开展 TMLF 操作,给宽信用提供了足够的支持, 春节前债市收益率一路下行,风险偏好的局部回升也带动了权益以及信用类资产 的一季度上行。1月份金融数据全面超预期,天量社融也给宽信用提振了信心, 但市场对持续性存疑。长端利率在春节后有所回调,区间震荡,期限利差进一步 拉大,但受到海外美联储 3 月份议息会议的鸽派言论以及欧洲数据的弱化又带 动收益率向下。在一季度经济和金融数据表现良好,以及 4月份资金面超预期紧 张的背景下,债券收益率大幅反弹。5月份中美贸易摩擦再起波澜,债券收益率 随之回落。5 月下旬受包商银行托管事件影响,债券收益率再度小幅上行。6 月 份随着央行加大银行间市场资金投放力度,银行间质押式回购隔夜加权利率迅速 回落且持续维持低位,机构加大了资产配置力度,债券收益率大幅下行。 报告期内,本基金秉承稳健投资原则谨慎操作,根据市场情况灵活调整组合 资产比例、杠杆比率和剩余期限,严控组合流动性风险、利率风险和信用风险, 组合整体运行状况良好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日,本基金份额净值 A/B级为 1.0052元,C级为 1.0053 元,D级为 1.0068元;份额累计净值 A/B级为 1.3052元,C级为 1.2813元,D 12 级为 1.0218元;本报告期,本基金份额净值增长率 A/B级为 1.81%,C级为 1.59%, D级为 1.67%,同期业绩比较基准收益率 A/B级为 2.25%,C级为 2.25%,D级为 2.25% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年下半年,全球经济基本面可能继续走弱,各国贸易摩擦不断, 加剧经济金融环境的不确定性,不利于多边关系稳定。美联储下半年或将预防性 降息,全球主要经济体货币政策或维持相对宽松。下半年国内经济在消费和基建 投资的支撑下可能保持相对平稳增长,不过贸易摩擦、房地产融资收紧以及民企 信用环境未显著改善等将是经济增长的隐忧。 基金管理人将继续谨慎投资,在保证安全性和流动性的前提下,积极把握债 券收益率波动机会,合理调整资产配置比例、组合杠杆和剩余期限,提升基金的 业绩表现,为持有人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金对本报告期内利润共进行 6次收益分配,于 2019年 2月 15日公告每 10份 C级基金份额派发红利 0.03元;于 2019年 3月 6日公告每 10份 A/B级基 金份额派发红利 0.05元,每 10份 D级基金份额派发红利 0.05元;于 2019年 4 月 9日公告每 10份 A/B级基金份额派发红利 0.03元,每 10份 C级基金份额派 发红利 0.04元,每 10份 D级基金份额派发红利 0.03元;于 2019年 5月 9日公 告每 10份 A/B级份额派发红利 0.03元,每 10份 C级份额派发红利 0.03元;于 6月 11日公告每 10份 A/B级份额派发红利 0.04元,每 10份 C级份额派发红利 0.04 元,每 10 份 D 级份额派发红利 0.04 元;A/B 级基金份额共计派发红利 11266553.30元,C级基金份额共计派发红利 1781075.54元,D级基金份额共计 派发红利 1685.64元。于 2019年 7月 8日公告每 10份 D级份额派发红利 0.04 元,D 级基金份额共计派发红利 202.66 元。本基金将严格按照法律法规及基金 合同约定进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本 13 基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了 托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不 存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本 基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国国有企业债债券型证券投资基金 报告截止日:2019年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2019年 06月 30日) 上年度末 (2018年 12月 31日)


资 产:


银行存款 4,488,793.31 21,131,769.27 结算备付金 3,069,362.03 3,756,272.79 存出保证金 4,463.12 5,861.90 交易性金融资产 928,915,703.90 626,579,790.05 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 928,915,703.90 626,579,790.05 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 19,500,134.25 应收证券清算款 - 5,991,904.09 应收利息 20,015,183.88 12,024,704.27 应收股利 - - 应收申购款 1,064,211.27 4,247,763.66 递延所得税资产 - - 14 其他资产 - - 资产总计 957,557,717.51 693,238,200.28 负债和所有者权益 本期末 (2019年 06月 30日) 上年度末 (2018年 12月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 200,609,198.40 103,310,864.71 应付证券清算款 1,005.76 5,112,236.37 应付赎回款 5,105,652.25 1,325,816.51 应付管理人报酬 253,349.27 159,833.22 应付托管费 63,337.28 39,958.30 应付销售服务费 26,247.51 62,569.97 应付交易费用 11,145.25 7,228.31 应交税费 95,285.54 52,192.55 应付利息 71,850.24 49,246.41 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 87,824.40 130,858.78 负债合计 206,324,895.90 110,250,805.13 所有者权益:


实收基金 747,318,034.09 579,711,675.81 未分配利润 3,914,787.52 3,275,719.34 所有者权益合计 751,232,821.61 582,987,395.15 负债和所有者权益总计 957,557,717.51 693,238,200.28 注:报告截止日 2019 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.0052 元,基金份额总额 747,318,034.09份。其中:富国国有企业债债券 A/B份额净值 1.0052元,份额总 额 672,388,895.12 份;富国国有企业债债券 C 份额净值 1.0053 元,份额总额 74,878,472.86份;富国国有企业债债券 D份额净值 1.0068元,份额总额 50,666.11 份。 6.2 利润表 会计主体:富国国有企业债债券型证券投资基金 本报告期:2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间 (2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 一、收入 18,088,557.65 13,558,136.93 15 1.利息收入 20,851,956.05 13,425,895.91 其中:存款利息收入 81,412.37 178,014.13 债券利息收入 20,725,873.92 13,063,047.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 44,669.76 184,833.91 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,810,100.24 -2,017,847.82 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -2,810,100.24 -2,017,847.82 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -254,490.87 2,024,333.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 301,192.71 125,755.81 减:二、费用 4,317,804.62 2,870,495.56 1.管理人报酬 1,635,394.91 800,779.36 2.托管费 408,848.72 200,194.87 3.销售服务费 293,737.34 8,225.42 4.交易费用 12,289.56 6,967.21 5.利息支出 1,783,420.50 1,697,045.10 其中:卖出回购金融资产支出 1,783,420.50 1,697,045.10 6.税金及附加 63,136.06 43,501.75 7.其他费用 120,977.53 113,781.85 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,770,753.03 10,687,641.37 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,770,753.03 10,687,641.37 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国国有企业债债券型证券投资基金 本报告期:2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 579,711,675.81 3,275,719.34 582,987,395.15 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 13,770,753.03 13,770,753.03 16 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 167,606,358.28 1,795,549.26 169,401,907.54 其中:1.基金申购款 834,073,005.85 6,260,718.23 840,333,724.08 2.基金赎回款 -666,466,647.57 -4,465,168.97 -670,931,816.54 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -14,927,234.11 -14,927,234.11 五、期末所有者权益(基金净值) 747,318,034.09 3,914,787.52 751,232,821.61 项目 上年度可比期间 (2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 425,199,229.24 3,108,380.20 428,307,609.44 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 10,687,641.37 10,687,641.37 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -66,053,499.70 -972,633.24 -67,026,132.94 其中:1.基金申购款 194,424,055.67 1,182,322.65 195,606,378.32 2.基金赎回款 -260,477,555.37 -2,154,955.89 -262,632,511.26 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -11,337,020.52 -11,337,020.52 五、期末所有者权益(基金净值) 359,145,729.54 1,486,367.81 360,632,097.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国国有企业债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]205号文《关于 核准富国国有企业债债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人富 国基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2013年 9月 25日正式生 效,首次设立募集规模为 313,323,291.52 份基金份额,其中 A/B 类 121,099,112.46份,C类 192,224,179.06份。根据基金管理人于 2018年 12月 21 日发布的《关于富国国有企业债债券型证券投资基金增加 D 类份额并修改基 金合同及托管协议的公告》,自 2018年 12月 25日起,本基金增加 D类份额。 17 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为 富国基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份 额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根 据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 A 类;在投资者认购/申购时不收取 认购/申购费用,在投资者赎回时收取后端认购/申购费用、赎回费用的基金份额, 称为 B 类。从本类别基金资产中提取销售服务费、不收取认购/申购费用,但对 持有期限少于 30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为 C类; 从本类别基金资产中提取销售服务费、不收取认购/申购费用,但对持有期限少 于 180日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为 D类。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存 款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监 会的相关规定)。本基金不参与一级市场的新股申购或股票增发,也不直接从二 级市场买入股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低 于基金资产的 80%,其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的 80%; 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所界定的国有企业债是指由国有企业或国有控股企业发行的债券, 包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分 离交易可转债的纯债部分等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为中证信用债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号 《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布 的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 18 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值 税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务 总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。 2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征 收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建 设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方 教育费附加。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征企业所得税; 19 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征 收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日 起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间(2018年01月01日至 2018年06月30日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证券 214,575.92 0.71 21,332,226.61 12.13 6.4.8.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间(2018年01月01日至 2018年06月30日) 20 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 279,309,000.00 13.70 418,665,000.00 18.06 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的管理费 1,635,394.91 800,779.36 其中:支付销售机构的客户维护费 1,117,744.76 79,964.27 注:本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如 下:








H=E× 基金管理费年费率÷当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的托管费 408,848.72 200,194.87 注:本基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如 下:








H=E×基金托管费年费率÷当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 A级 C级 D级 合计 富国基金管理有限公司 - 27,095.88 12.19 27,108.07 海通证券 - 7.44 - 7.44 农业银行 - 1,128.60 - 1,128.60 申万宏源 - 56.83 - 56.83 合计 - 28,288.75 12.19 28,300.94 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 21 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 A级 C级 D级 合计 富国基金管理有限公司 - 313.57 - 313.57 海通资管 - 7.66 - 7.66 农业银行 - 1,185.00 - 1,185.00 合计 - 1,506.23 - 1,506.23 注:本基金 A、B类基金份额不收取销售服务费,自 2018年 12月 25日起,本基 金将增加 D类份额。C类、D类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C类、D 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值 的 0.4%年费率计提,D类基金份额的销售服务费按前一日 D类基金份额基金资产 净值的 0.38%年费率计提。计算方法如下:








H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数








H为 C类或 D类基金份额每日应计提的销售服务费








E为 C类或 D类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30 日) 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018 年 06月 30日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限 公司 4,488,793.31 59,782.45 706,182.16 46,405.78 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


22 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.9 利润分配情况 富国国有企业债债券 A/B: 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10份基 金份额分红 数 现金形 式发放 再投资形式 发放 利润分配 合计 备注 1 2019-01-09 2019-01-09 0.030 1,036,775.79 164,106.90 1,200,882.69 - 2 2019-03-07 2019-03-07 0.050 3,973,282.71 21,544.87 3,994,827.58 - 3 2019-04-10 2019-04-10 0.030 2,369,945.36 14,973.70 2,384,919.06 - 4 2019-05-10 2019-05-10 0.030 2,090,969.93 13,738.99 2,104,708.92 - 5 2019-06-12 2019-06-12 0.040 2,765,056.15 17,041.59 2,782,097.74 - 合 计


0.180 12,236,029.94 231,406.05 12,467,435.99 - 富国国有企业债债券C: 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10份基 金份额分红 数 现金形 式发放 再投资形式发 放 利润分配 合计 备注 1 2019-01-09 2019-01-09 0.030 552,784.91 124,249.04 677,033.95 - 2 2019-02-18 2019-02-18 0.030 568,654.45 128,331.58 696,986.03 - 3 2019-04-10 2019-04-10 0.040 402,273.59 103,838.63 506,112.22 - 4 2019-05-10 2019-05-10 0.030 174,148.44 81,374.98 255,523.42 - 5 2019-06-12 2019-06-12 0.040 214,248.12 108,205.75 322,453.87 - 合 计


0.170 1,912,109.51 545,999.98 2,458,109.49 - 富国国有企业债债券D: 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10份基 金份额分红 数 现金形 式发放 再投资形式发 放 利润分配 合计 备注 23 1 2019-01-09 2019-01-09 0.030 2.99 - 2.99 - 2 2019-03-07 2019-03-07 0.050 253.02 1,071.15 1,324.17 - 3 2019-04-10 2019-04-10 0.030 154.80 0.03 154.83 - 4 2019-06-12 2019-06-12 0.040 202.62 4.02 206.64 - 合 计


0.150 613.43 1,075.20 1,688.63 - 6.4.10 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2019年 06月 30日止,基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 134,399,198.40 元,是以如下债券 作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 011901161 19豫高管 SCP001 2019-07-01 99.80 200,000 19,960,000.00 011900312 19溧水城 建 SCP001 2019-07-01 100.38 200,000 20,076,000.00 011802220 18华菱钢 铁 SCP006 2019-07-02 100.62 200,000 20,124,000.00 011802321 18苏国泰 SCP003 2019-07-02 100.59 200,000 20,118,000.00 101654062 16古井 MTN001 2019-07-02 100.61 50,000 5,030,500.00 180410 18农发 10 2019-07-03 100.07 200,000 20,014,000.00 190201 19国开 01 2019-07-03 99.96 200,000 19,992,000.00 180209 18国开 09 2019-07-03 100.03 200,000 20,006,000.00 合计





1,450,000 145,320,500.00 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 06月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 66,210,000.00元,于 2019年 7月 1日、2019年 7月 4日、2019年 9月 9日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所 交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比 例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 24 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元,属于第二层次的余额为人民币 928,915,703.90元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大 变动。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 - - 其中:股票 - - 2


基金投资 - - 3


固定收益投资 928,915,703.90 97.01 其中:债券 928,915,703.90


97.01








资产支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品投资 - - 6


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 25 7


银行存款和结算备付金合计 7,558,155.34 0.79 8


其他各项资产 21,083,858.27 2.20 9


合计 957,557,717.51 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有境内股票资产。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理 有限公司网站的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 119,436.80 0.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 91,391,143.20 12.17 其中:政策性金融债 70,188,000.00 9.34 4 企业债券 215,575,823.90 28.70 5 企业短期融资券 394,166,800.00 52.47 6 中期票据 217,976,500.00 29.02 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 9,686,000.00 1.29 9 其他 - - 10 合计 928,915,703.90 123.65 26 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 101751003 17沪仪电 MTN001 300,000 30,369,000.00 4.04 2 041800281 18中铝宁夏 CP001 200,000 20,202,000.00 2.69 3 041800133 18灵山 CP001 200,000 20,190,000.00 2.69 4 041800311 18乐清国投 CP001 200,000 20,186,000.00 2.69 5 011802220 18华菱钢铁 SCP006 200,000 20,124,000.00 2.68 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 27 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,463.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,015,183.88 5 应收申购款 1,064,211.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,083,858.27 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 28 (%) (%) 富国国有企业债 债券 A/B 19,618 34,274.08 176,183,815.12 26.20 496,205,080.00 73.80 富国国有企业债 债券 C 1,000 74,878.47 4,095,281.26 5.47 70,783,191.60 94.53 富国国有企业债 债券 D 5 10,133.22 - - 50,666.11 100.00 合计 20,623 36,237.12 180,279,096.38 24.12 567,038,937.71 75.88 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 富国国有企业 债债券 A/B 240.19 0.0000 富国国有企业 债债券 C 56,586.30 0.0756 富国国有企业 债债券 D 996.21 1.9662 合计 57,822.70 0.0077 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 富国国有企业债债 券 A/B 0 富国国有企业债债 券 C 0 富国国有企业债债 券 D 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 富国国有企业债债 券 A/B 0 富国国有企业债债 券 C 0 富国国有企业债债 券 D 0 合计 0 29 §9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 富国国有企业债债券 A/B 富国国有企业债债 券 C 富国国有企业债债券 D 基金合同生效日(2013年 09月 25日) 基金份额总额 121,099,112.46 192,224,179.06 - 报告期期初基金份额总额 354,625,878.81 225,084,800.79 996.21 本报告期基金总申购份额 758,841,995.08 74,965,045.35 265,965.42 减:本报告期基金总赎回份额 441,078,978.77 225,171,373.28 216,295.52 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - - 报告期期末基金份额总额 672,388,895.12 74,878,472.86 50,666.11 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 2月 23日发布公告,薛爱东先生自 2019年 2月 22 日起不再担任公司董事长,由陈戈先生代行公司董事长职责。 本基金管理人于 2019年 3月 28日发布公告,裴长江先生自 2019年 3月 27 日起担任公司董事长。 2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 30 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 海通证券 2 - - 214,575.92 0.71 279,309,000.00 13.70 - - - - - 西部证券 1 - - 260,605.87 0.86 169,500,000.00 8.31 - - - - - 兴业证券 2 - - 200,726.95 0.66 219,573,000.00 10.77 - - - - - 中航证券 2 - - 9,393,827.84 31.12 1,110,844,000.00 54.49 - - - - - 中金公司 1 - - - - - - - - - - - 中信证券 2 - - 20,116,963.42 66.64 259,420,000.00 12.73 - - - - - 中银国际 1 - - - - - - - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。