国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 12
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 35
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 45
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 47
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 47
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 48
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 49
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 49
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 49
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 50
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 52
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 53
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 53
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 53
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 54
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
基金简称 国联安双力中小板(LOF)
场内简称 国安双力
基金主代码 162510
交易代码 162510
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015年 3月 24日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,491,975.76份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 5月 20日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，为投资者提供一个投资中小板
综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选
择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。
业绩比较基准 95％×中小板综指收益率+5％×活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李华 田青
联系电话 021-38992888 010-67595096
电子邮箱 customer.service@cpicfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路1318号9楼
北京市西城区金融大街25号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区闹市口大街1号
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家嘴环路1318号9楼 院1号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 于业明 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com
基金半年度报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 -376,097.10
本期利润 1,559,927.68
加权平均基金份额本期利润 0.1348
本期加权平均净值利润率 16.29%
本期基金份额净值增长率 18.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 -1,321,351.23
期末可供分配基金份额利润 -0.1150
期末基金资产净值 9,514,956.13
期末基金份额净值 0.828
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -18.81%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允
价值调整的影响；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
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数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.49% 1.29% 1.28% 1.35% -0.79% -0.06%
过去三个月 -9.11% 1.72% -9.77% 1.73% 0.66% -0.01%
过去六个月 18.79% 1.64% 19.02% 1.69% -0.23% -0.05%
过去一年 -6.76% 1.56% -6.74% 1.59% -0.02% -0.03%
过去三年 -20.23% 1.19% -22.63% 1.21% 2.40% -0.02%
自基金份额转
换日次日起至
今
-18.81% 1.77% -16.57% 1.75% -2.24% 0.02%
注：1、本基金份额转换日为 2015年 3月 23日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证
券投资基金之 A份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之 B份额（基
金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF）的基金份额。自 2015年 3月 24日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证
券投资基金（LOF）”；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 3月 24日至 2019年 6月 30日）
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注：1、本基金份额转换日为 2015年 3月 23日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证
券投资基金之 A份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之 B份额（基
金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF）的基金份额。自 2015年 3月 24日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证
券投资基金（LOF）”；
2、本基金的业绩比较基准为：95%×中小板综指收益率＋5%×活期存款利率(税后)；
3、原国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于 2012年 3月 23日生效。本基金建仓
期为自基金合同生效之日起的 6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股
份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截
至本报告期末，公司共管理四十六只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理
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团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳
健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金经
理、兼任国联
安双禧中证
100指数分级
证券投资基金
基金经理、上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理、国联安上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金基金经理、
国联安中证医
药 100指数证
券投资基金基
金经理、国联
安添鑫灵活配
置配置混合型
证券投资基金
基金经理、国
联安中证全指
半导体产品与
设备交易型开
放式指数证券
投资基金基金
经理、国联安
中证全指半导
体产品与设备
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
基金经理。
2016-08-1
9
-
17年（自
2002年起）
黄欣先生，硕士研究生。2003 年
10 月加入国联安基金管理有限公
司，历任产品开发部经理助理、总
经理特别助理、债券投资助理、基
金经理助理。2010 年 4 月起担任
国联安双禧中证 100 指数分级证
券投资基金的基金经理，2010年 5
月至 2012年 9月兼任国联安德盛
安心成长混合型证券投资基金的
基金经理，2010年 11月起兼任上
证大宗商品股票交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，2010
年 12月起兼任国联安上证大宗商
品股票交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理，2013
年 6月至 2017年 3月兼任国联安
中证股债动态策略指数证券投资
基金的基金经理，2016 年 8 月起
兼任国联安中证医药 100 指数证
券投资基金和国联安双力中小板
综指证券投资基金（LOF）的基金
经理。2018 年 3 月起兼任国联安
添鑫灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2019 年 5 月起兼
任国联安中证全指半导体产品与
设备交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2019 年 6 月起
兼任国联安中证全指半导体产品
与设备交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理。
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注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双力中小板
综指证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对
投资流程独立稽核等。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，宏观经济多变，中美贸易摩擦不断。经过去年一年大幅下跌之后，股市一季度
呈现大幅快速上涨，随后二季度出现一定幅度的回调盘整。大小盘股票表现分化较大，大盘蓝筹股
表现相对较好。从整个上半年来看，沪深 300指数上涨 27.07%，中证 100指数上涨 28.81%，而中小
板综指上涨 19.99%。
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依据基金合同的约定，本基金始终保持合理的仓位，采用抽样复制的方法跟踪中小板综指，将
跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.828元，本报告期份额净值增长率为 18.79%，同期业绩比
较基准收益率为 19.02%。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.14%，年化跟踪误差为 2.96%，分别符
合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年，中美之间的贸易摩擦问题给全球的宏观经济带来较大的不确定性。经过去年一整年的
回调，整个 A股的估值水平已经下降，释放了较大的风险。随着经济复苏，预计下半年盈利增长稳
定、受国际贸易影响较小的股票，应该是较好的投资选择。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经
理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过，量化投资部、研究部、
权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的
核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性
与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未
进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金资产净值低于 5000万元。
基金管理人拟开展持续营销活动，提升基金规模。
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 1,186,107.92 921,679.42
结算备付金
- -
存出保证金
209.49 476.64
交易性金融资产 6.4.7.2 8,443,402.23 7,227,515.70
其中：股票投资
8,443,402.23 7,227,515.70
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 236.40 202.12
应收股利
- -
应收申购款
199.76 20,428.26
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
9,630,155.80 8,170,302.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
50,428.74 -
应付管理人报酬
5,791.53 5,337.24
应付托管费
1,698.84 1,565.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 436.53 115.44
应交税费
- -
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 14页共 54页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 56,844.03 100,424.96
负债合计
115,199.67 107,443.25
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 10,836,307.36 10,908,037.80
未分配利润 6.4.7.10 -1,321,351.23 -2,845,178.91
所有者权益合计
9,514,956.13 8,062,858.89
负债和所有者权益总计
9,630,155.80 8,170,302.14
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.828元，基金份额总额 11,491,975.76份。
6.2 利润表
会计主体：国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
1,763,541.36 -2,020,376.73
1.利息收入
3,628.09 4,431.04
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,628.09 4,428.42
债券利息收入
- 2.62
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-177,792.28 171,542.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -265,790.47 69,775.89
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 4,022.33
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 87,998.19 97,744.64
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 1,936,024.78 -2,197,255.62
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,680.77 904.99
减：二、费用
203,613.68 253,430.20
1．管理人报酬
35,429.24 51,411.28
2．托管费
10,392.61 15,080.64
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 1,239.12 2,375.21
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 156,552.71 184,563.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
1,559,927.68 -2,273,806.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,559,927.68 -2,273,806.93
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,908,037.80 -2,845,178.91 8,062,858.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,559,927.68 1,559,927.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-71,730.44 -36,100.00 -107,830.44
其中：1.基金申购款 1,685,987.94 -176,477.62 1,509,510.32
2.基金赎回款 -1,757,718.38 140,377.62 -1,617,340.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,836,307.36 -1,321,351.23 9,514,956.13
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
13,494,887.28 1,594,859.37 15,089,746.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,273,806.93 -2,273,806.93
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-537,720.42 -79,766.78 -617,487.20
其中：1.基金申购款 695,528.42 32,721.70 728,250.12
2.基金赎回款 -1,233,248.84 -112,488.48 -1,345,737.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
12,957,166.86 -758,714.34 12,198,452.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孟朝霞，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)(原国联安双力中小板综指分级证券投资基金)(以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 号国联安
双力中小板综指分级证券投资基金募集的批复》批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型基金，在基金合同生效后三年内(含三年)为基金分级运作期，基金分级运作期届满，
本基金转为上市开放式基金(LOF)，存续期不定。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 808,948,084.30元，业经毕马威华振会计师事务所 KPMG-B(2012)CR No.0018号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》于 2012年 3月
23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 809,109,186.27 份基金份额，其中认购资金利息
折合 161,101.97 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》及本基金的基金管理人发布的《国
联安双力中小板综指分级证券投资基金封闭期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告》，本
基金的分级运作期自 2012年 3月 23日(基金合同生效日)起至 2015年 3月 23日止。自 2015年 3月
24日起，国联安双力中小板综指分级证券投资基金自动转换为上市开放式基金(LOF)，并更名为“国
联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)”。于基金分级运作期届满日 2015年 3月 23日日终，国联
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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安双力中小板综指分级证券投资基金之 A份额、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之 B份额
的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)的基金份额。
本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，转型后首日基金规模为 18,332,807.68份基金份额。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]207号核准，本基金 11,000,077.00份基金份
额于 2015年 5月 20日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可
通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安双力中小板综指证券投资基金 (LOF) 招募
说明书》的有关规定，本基金的投资范围为包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包含中小板
及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票
市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资
于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产
的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金业绩比较基
准为：95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连
续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金
管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2019年 6月 30日，本基金出现连续 60个工作日基
金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方
案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年
6月 30日的财务状况以及 2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 1,186,107.92
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,186,107.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,222,715.89 8,443,402.23 -779,313.66
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,222,715.89 8,443,402.23 -779,313.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 236.30
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.10
合计 236.40
注：此处其他列示的是深交所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 436.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 436.53
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
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项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 186.36
应付指数使用费 493.75
预提审计费 24,795.19
预提信息披露费 1,615.95
预提上市费 29,752.78
合计 56,844.03
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,567,985.90 10,908,037.80
本期申购 1,787,977.07 1,685,987.94
本期赎回（以“-”号填列） -1,863,987.21 -1,757,718.38
本期末 11,491,975.76 10,836,307.36
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,000,631.38 -6,845,810.29 -2,845,178.91
本期利润 -376,097.10 1,936,024.78 1,559,927.68
本期基金份额交易产生的
变动数
-25,028.76 -11,071.24 -36,100.00
其中：基金申购款 590,553.37 -767,030.99 -176,477.62
基金赎回款 -615,582.13 755,959.75 140,377.62
本期已分配利润 - - -
本期末 3,599,505.52 -4,920,856.75 -1,321,351.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 3,624.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1.59
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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其他 2.50
合计 3,628.09
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 566,618.42
减：卖出股票成本总额 832,408.89
买卖股票差价收入 -265,790.47
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 87,998.19
基金投资产生的股利收益 -
合计 87,998.19
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 1,936,024.78
——股票投资 1,936,024.78
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
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减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 1,936,024.78
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 1,680.77
基金转换费收入 -
合计 1,680.77
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,239.12
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,239.12
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 1,615.95
银行划款费用 320.00
上市费 29,752.78
指数使用费 100,068.79
合计 156,552.71
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
注：自 2018年 5月 4日起，本基金管理人的控股股东由国泰君安证券股份有限公司变更为太平
洋资产管理有限责任公司，因此自 2018年 5月 4日起，国泰君安证券股份有限公司不再属于本基金
的关联方。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
上年度可比期间所披露的与国泰君安证券股份有限公司之间的关联方交易均为发生在截至 2018
年 5月 3日止期间的交易，所披露的与太平洋资产管理有限责任公司之间的关联方交易均为发生在
自 2018年 5月 4日至 2018年 6月 30日止期间的交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
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本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期内及上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 35,429.24 51,411.28
其中：支付销售机构的客户维护费 14,008.54 16,866.00
注：在本基金分级运作期到期后，支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前
一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计
提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 10,392.61 15,080.64
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/
当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
1,186,107.92 3,624.00 1,177,693.24 4,419.91
注：本基金通过建设银行基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金，于 2019年 6月 30日的相关余额为人民币 0元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本报告期内，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00219
3
如意集
团
2019-06
-25
重大事
项
8.81
2019-0
7-09
9.12 700.00 13,146.73 6,167.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因
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此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此
没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押
式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余
额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
? 信用风险
? 流动性风险
? 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自
部门的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的基金管理人
建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金的基金管理
人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过
分散化投资以分散信用风险。
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本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并
采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
于 2019年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单
和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0%（上年度 2018年 12月 31日：0%）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定
的特殊投资组合以外，本基金的基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。于 2019年 6月 30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.06%。
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本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019年 6月
30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 9,623,343.15 元，超过经确认的当日
净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30
日
1个月以
内
1-3
个月
6个月以
内
3个月
-1年
6个月
-1年
1年以内
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,186,10
7.92
- - - - - - - -
1,186,10
7.92
结算备付金 - - - - - - - - - -
存出保证金 209.49 - - - - - - - - 209.49
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交易性金融资
产
- - - - - - - -
8,443,402.
23
8,443,40
2.23
买入返售金融
资产
- - - - - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - - - - -
应收利息 - - - - - - - - 236.40 236.40
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 199.76 199.76
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计
1,186,31
7.41
-
-
-
-
-
-
-
8,443,838.
39
9,630,15
5.80
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - - 50,428.74
50,428.7
4
应付管理人报
酬
- - - - - - - - 5,791.53 5,791.53
应付托管费 - - - - - - - - 1,698.84 1,698.84
应付交易费用 - - - - - - - - 436.53 436.53
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - - 56,844.03
56,844.0
3
负债总计
-
-
-
-
-
-
-
-
115,199.67
115,199.
67
利率敏感度缺
口
1,186,31
7.41
-
-
-
-
-
-
-
8,328,638.
72
9,514,95
6.13
上年度末
2018年12月31
日
1个月以
内
1-3
个月
6个月以
内
3个月
-1年
6个月
-1年
1年以内
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
921,679.
42
- - - - - - - -
921,679.
42
结算备付金 - - - - - - - - - -
存出保证金 476.64 - - - - - - - - 476.64
交易性金融资
产
- - - - - - - -
7,227,515.
70
7,227,51
5.70
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买入返售金融
资产
- - - - - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - - - - -
应收利息 - - - - - - - - 202.12 202.12
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 20,428.26
20,428.2
6
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计 922,156.
06
-
-
-
-
-
-
-
7,248,146.
08
8,170,30
2.14
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - - - -
应付管理人报
酬
- - - - - - - - 5,337.24 5,337.24
应付托管费 - - - - - - - - 1,565.61 1,565.61
应付交易费用 - - - - - - - - 115.44 115.44
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - - 100,424.96
100,424.
96
负债总计
-
-
-
-
-
-
-
-
107,443.25
107,443.
25
利率敏感度缺
口
922,156.
06
-
-
-
-
-
-
-
7,140,702.
83
8,062,85
8.89
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期
日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值
的比例为 0%(上年度 2018年 12月 31日：0%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，
因而未进行敏感性分析(上年度 2018年 12月 31日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮
动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 32页共 54页
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用抽样复制标的指数的方法跟踪标的
指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资
产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中所持有的股票市值和买入、
卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产
不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 8,443,402.23 88.74 7,227,515.70 89.64
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
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衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,443,402.23 88.74 7,227,515.70 89.64
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加 459,305.85 增加 398,280.66
业绩比较基准下降 5% 减少 459,305.85 减少 398,280.66
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,443,402.23 87.68
其中：股票 8,443,402.23 87.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,186,107.92 12.32
8 其他各项资产 645.65 0.01
9 合计 9,630,155.80 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
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金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 221,551.92 2.33
B 采矿业
109,569.94
1.15
C 制造业 6,242,717.82 65.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,244.07 0.35
E 建筑业 206,870.24 2.17
F 批发和零售业 233,702.04 2.46
G 交通运输、仓储和邮政业 65,231.04 0.69
H 住宿和餐饮业 13,514.06 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 521,979.90 5.49
J 金融业 339,425.12 3.57
K 房地产业 293,141.42 3.08
L 租赁和商务服务业 81,520.29 0.86
M 科学研究和技术服务业 21,568.32 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 15,295.00 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 44,071.05 0.46
S 综合 - -
合计 8,443,402.23 88.74
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002415 海康威视 15,567 429,337.86 4.51
2 002049 紫光国微 6,300 277,893.00 2.92
3 002157 正邦科技 16,200 269,892.00 2.84
4 002304 洋河股份 2,062 250,656.72 2.63
5 002142 宁波银行 8,545 207,130.80 2.18
6 002475 立讯精密 6,585 163,242.15 1.72
7 002146 荣盛发展 13,983 131,300.37 1.38
8 002511 中顺洁柔 10,084 123,831.52 1.30
9 002465 海格通信 11,474 109,461.96 1.15
10 002493 荣盛石化 8,909 107,442.54 1.13
11 002024 苏宁易购 8,800 101,024.00 1.06
12 002714 牧原股份 1,660 97,591.40 1.03
13 002299 圣农发展 3,570 90,392.40 0.95
14 002128 露天煤业 10,353 89,553.45 0.94
15 002230 科大讯飞 2,650 88,086.00 0.93
16 002223 鱼跃医疗 3,550 87,401.00 0.92
17 002311 海大集团 2,781 85,932.90 0.90
18 002032 苏 泊 尔 1,072 81,289.76 0.85
19 002594 比亚迪 1,454 73,746.88 0.78
20 002007 华兰生物 2,323 70,828.27 0.74
21 002488 金固股份 8,487 70,696.71 0.74
22 002202 金风科技 5,639 70,092.77 0.74
23 002016 世荣兆业 7,766 63,681.20 0.67
24 002129 中环股份 6,048 59,028.48 0.62
25 002075 沙钢股份 7,180 56,291.20 0.59
26 002110 三钢闽光 5,850 54,405.00 0.57
27 002001 新 和 成 2,815 54,301.35 0.57
28 002546 新联电子 11,237 51,465.46 0.54
29 002410 广联达 1,500 49,335.00 0.52
30 002399 海普瑞 2,341 49,137.59 0.52
31 002364 中恒电气 4,900 47,824.00 0.50
32 002081 金 螳 螂 4,476 46,147.56 0.49
33 002422 科伦药业 1,546 45,962.58 0.48
34 002338 奥普光电 3,300 44,880.00 0.47
35 002236 大华股份 3,072 44,605.44 0.47
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 36页共 54页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
36 002372 伟星新材 2,525 43,935.00 0.46
37 002077 大港股份 6,210 43,780.50 0.46
38 002012 凯恩股份 8,188 42,004.44 0.44
39 002508 老板电器 1,535 41,659.90 0.44
40 002463 沪电股份 3,048 41,513.76 0.44
41 002500 山西证券 5,050 40,905.00 0.43
42 002736 国信证券 3,100 40,796.00 0.43
43 002182 云海金属 5,336 40,606.96 0.43
44 002168 惠程科技 4,509 39,904.65 0.42
45 002241 歌尔股份 4,472 39,756.08 0.42
46 002050 三花智控 3,736 39,414.80 0.41
47 002271 东方雨虹 1,706 38,657.96 0.41
48 002405 四维图新 2,305 37,110.50 0.39
49 002153 石基信息 995 36,009.05 0.38
50 002563 森马服饰 3,186 35,237.16 0.37
51 002115 三维通信 2,919 34,677.72 0.36
52 002371 北方华创 500 34,625.00 0.36
53 002065 东华软件 4,800 33,552.00 0.35
54 002184 海得控制 2,994 32,934.00 0.35
55 002602 世纪华通 2,968 32,410.56 0.34
56 002281 光迅科技 1,200 31,776.00 0.33
57 002739 万达电影 1,700 31,348.00 0.33
58 002673 西部证券 3,044 30,683.52 0.32
59 002127 南极电商 2,650 29,786.00 0.31
60 002414 高德红外 1,500 28,800.00 0.30
61 002557 洽洽食品 1,136 28,684.00 0.30
62 002203 海亮股份 2,649 28,662.18 0.30
63 002506 协鑫集成 4,200 28,056.00 0.29
64 002408 齐翔腾达 3,616 28,024.00 0.29
65 002085 万丰奥威 3,772 27,460.16 0.29
66 002353 杰瑞股份 1,185 27,373.50 0.29
67 002242 九阳股份 1,300 27,053.00 0.28
68 002268 卫 士 通 1,100 26,895.00 0.28
69 002191 劲嘉股份 2,084 25,862.44 0.27
70 002237 恒邦股份 1,535 25,649.85 0.27
71 002051 中工国际 2,210 25,348.70 0.27
72 002419 天虹股份 1,937 25,297.22 0.27
73 002035 华帝股份 2,059 25,078.62 0.26
74 002340 格林美 5,320 25,057.20 0.26
75 002038 双鹭药业 1,056 24,879.36 0.26
76 002287 奇正藏药 851 24,730.06 0.26
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 37页共 54页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
77 002152 广电运通 3,597 24,639.45 0.26
78 002572 索菲亚 1,300 24,128.00 0.25
79 002025 航天电器 988 24,087.44 0.25
80 002385 大北农 4,416 23,360.64 0.25
81 002384 东山精密 1,599 23,297.43 0.24
82 002595 豪迈科技 1,100 23,111.00 0.24
83 002396 星网锐捷 1,013 22,731.72 0.24
84 002600 领益智造 3,808 22,581.44 0.24
85 002294 信立泰 998 22,335.24 0.23
86 002056 横店东磁 2,832 21,523.20 0.23
87 002675 东诚药业 1,901 20,758.92 0.22
88 002685 华东重机 3,528 20,568.24 0.22
89 002440 闰土股份 1,639 20,421.94 0.21
90 002195 二三四五 5,206 20,251.34 0.21
91 002138 顺络电子 1,150 20,217.00 0.21
92 002183 怡 亚 通 4,200 20,034.00 0.21
93 002310 东方园林 3,260 19,560.00 0.21
94 002470 金正大 5,348 19,466.72 0.20
95 002657 中科金财 1,100 19,140.00 0.20
96 002601 龙蟒佰利 1,283 19,026.89 0.20
97 002429 兆驰股份 6,855 18,782.70 0.20
98 002461 珠江啤酒 2,896 18,389.60 0.19
99 002302 西部建设 1,632 18,180.48 0.19
100 002603 以岭药业 1,565 18,122.70 0.19
101 002624 完美世界 700 18,067.00 0.19
102 002443 金洲管道 2,500 17,975.00 0.19
103 002430 杭氧股份 1,484 17,897.04 0.19
104 002437 誉衡药业 4,500 17,775.00 0.19
105 002080 中材科技 1,921 17,404.26 0.18
106 002498 汉缆股份 5,840 17,286.40 0.18
107 002531 天顺风能 2,831 17,099.24 0.18
108 002244 滨江集团 4,056 16,832.40 0.18
109 002233 塔牌集团 1,432 16,725.76 0.18
110 002221 东华能源 1,936 16,668.96 0.18
111 002647 仁东控股 1,161 16,486.20 0.17
112 002124 天邦股份 1,264 16,482.56 0.17
113 002041 登海种业 1,505 16,464.70 0.17
114 002567 唐人神 1,415 16,343.25 0.17
115 002382 蓝帆医疗 1,172 16,197.04 0.17
116 002449 国星光电 1,218 16,175.04 0.17
117 002492 恒基达鑫 3,052 16,145.08 0.17
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 38页共 54页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
118 002301 齐心集团 1,383 16,028.97 0.17
119 002444 巨星科技 1,606 16,027.88 0.17
120 002695 煌上煌 1,112 15,957.20 0.17
121 002678 珠江钢琴 2,077 15,743.66 0.17
122 002618 丹邦科技 1,173 15,729.93 0.17
123 002320 海峡股份 1,759 15,725.46 0.17
124 002155 湖南黄金 1,553 15,638.71 0.16
125 002426 胜利精密 6,100 15,616.00 0.16
126 002481 双塔食品 2,100 15,519.00 0.16
127 002436 兴森科技 2,364 15,484.20 0.16
128 002573 清新环境 1,900 15,295.00 0.16
129 002565 顺灏股份 1,978 15,151.48 0.16
130 002042 华孚时尚 2,085 15,137.10 0.16
131 002701 奥瑞金 3,241 15,135.47 0.16
132 002123 梦网集团 1,070 15,129.80 0.16
133 002185 华天科技 2,970 15,117.30 0.16
134 002262 恩华药业 1,393 15,030.47 0.16
135 002468 申通快递 600 14,964.00 0.16
136 002698 博实股份 1,650 14,916.00 0.16
137 002638 勤上股份 5,197 14,863.42 0.16
138 002544 杰赛科技 1,126 14,638.00 0.15
139 002093 国脉科技 1,553 14,427.37 0.15
140 002376 新北洋 1,192 14,244.40 0.15
141 002004 华邦健康 2,923 14,205.78 0.15
142 002275 桂林三金 1,049 14,151.01 0.15
143 002313 日海智能 700 14,140.00 0.15
144 002064 华峰氨纶 2,810 14,106.20 0.15
145 002082 万邦德 1,500 14,025.00 0.15
146 002267 陕天然气 1,708 13,988.52 0.15
147 002156 通富微电 1,608 13,635.84 0.14
148 002092 中泰化学 1,713 13,635.48 0.14
149 002250 联化科技 1,227 13,607.43 0.14
150 002023 海特高新 1,110 13,586.40 0.14
151 002285 世联行 3,011 13,579.61 0.14
152 002186 全 聚 德 1,162 13,514.06 0.14
153 002019 亿帆医药 1,100 13,475.00 0.14
154 002047 宝鹰股份 2,392 13,419.12 0.14
155 002491 通鼎互联 1,648 13,332.32 0.14
156 002626 金达威 1,136 13,313.92 0.14
157 002030 达安基因 1,238 13,283.74 0.14
158 002646 青青稞酒 987 13,186.32 0.14
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 39页共 54页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
159 002204 大连重工 3,594 13,154.04 0.14
160 002643 万润股份 1,300 13,130.00 0.14
161 002187 广百股份 1,555 12,953.15 0.14
162 002424 贵州百灵 1,300 12,844.00 0.13
163 002293 罗莱生活 1,281 12,694.71 0.13
164 002063 远光软件 1,453 12,655.63 0.13
165 002269 美邦服饰 4,739 12,463.57 0.13
166 002543 万和电气 928 12,453.76 0.13
167 002407 多氟多 1,050 12,432.00 0.13
168 002180 纳思达 550 12,430.00 0.13
169 002389 航天彩虹 1,100 12,276.00 0.13
170 002020 京新药业 1,064 12,257.28 0.13
171 002378 章源钨业 1,658 12,236.04 0.13
172 002254 泰和新材 1,156 12,230.48 0.13
173 002266 浙富控股 2,569 12,202.75 0.13
174 002171 楚江新材 1,918 12,198.48 0.13
175 002510 天汽模 3,000 12,150.00 0.13
176 002614 奥佳华 739 12,060.48 0.13
177 002416 爱施德 1,900 11,875.00 0.12
178 002174 游族网络 700 11,816.00 0.12
179 002358 森源电气 1,164 11,814.60 0.12
180 002216 三全食品 1,142 11,671.24 0.12
181 002596 海南瑞泽 1,432 11,570.56 0.12
182 002665 首航节能 3,408 11,553.12 0.12
183 002316 亚联发展 1,476 11,468.52 0.12
184 002117 东港股份 1,096 11,453.20 0.12
185 002053 云南能投 1,446 11,423.40 0.12
186 002099 海翔药业 1,568 11,132.80 0.12
187 002331 皖通科技 1,088 11,119.36 0.12
188 002028 思源电气 1,106 11,015.76 0.12
189 002039 黔源电力 800 10,960.00 0.12
190 002375 亚厦股份 1,853 10,951.23 0.12
191 002489 浙江永强 3,251 10,858.34 0.11
192 002640 跨境通 1,300 10,829.00 0.11
193 002578 闽发铝业 2,994 10,808.34 0.11
194 002482 广田集团 2,215 10,764.90 0.11
195 002108 沧州明珠 2,755 10,744.50 0.11
196 002335 科华恒盛 608 10,731.20 0.11
197 002568 百润股份 600 10,728.00 0.11
198 002079 苏州固锝 1,474 10,715.98 0.11
199 002307 北新路桥 1,580 10,617.60 0.11
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 40页共 54页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
200 002523 天桥起重 3,056 10,573.76 0.11
201 002696 百洋股份 1,644 10,570.92 0.11
202 002118 紫鑫药业 1,554 10,473.96 0.11
203 002151 北斗星通 450 10,453.50 0.11
204 002612 朗姿股份 1,042 10,399.16 0.11
205 002393 力生制药 431 10,378.48 0.11
206 002048 宁波华翔 959 10,376.38 0.11
207 002140 东华科技 1,192 10,370.40 0.11
208 002369 卓翼科技 1,267 10,313.38 0.11
209 002650 加加食品 2,741 10,251.34 0.11
210 002649 博彦科技 1,150 10,246.50 0.11
211 002518 科士达 1,131 10,133.76 0.11
212 002589 瑞康医药 1,325 10,056.75 0.11
213 002485 希努尔 1,472 10,024.32 0.11
214 002534 杭锅股份 1,466 9,924.82 0.10
215 002228 合兴包装 1,964 9,878.92 0.10
216 002014 永新股份 1,210 9,861.50 0.10
217 002398 建研集团 1,534 9,848.28 0.10
218 002104 恒宝股份 1,359 9,771.21 0.10
219 002661 克明面业 700 9,765.00 0.10
220 002537 海联金汇 1,294 9,756.76 0.10
221 002332 仙琚制药 1,442 9,747.92 0.10
222 002238 天威视讯 1,124 9,700.12 0.10
223 002548 金新农 781 9,684.40 0.10
224 002226 江南化工 1,792 9,640.96 0.10
225 002251 步 步 高 1,205 9,603.85 0.10
226 002095 生 意 宝 400 9,544.00 0.10
227 002208 合肥城建 1,192 9,524.08 0.10
228 002036 联创电子 1,040 9,516.00 0.10
229 002434 万里扬 1,400 9,506.00 0.10
230 002240 威华股份 1,129 9,472.31 0.10
231 002474 榕基软件 1,085 9,320.15 0.10
232 002344 海宁皮城 1,993 9,287.38 0.10
233 002366 台海核电 992 9,285.12 0.10
234 002435 长江润发 2,020 9,251.60 0.10
235 002451 摩恩电气 915 9,177.45 0.10
236 002317 众生药业 1,078 9,173.78 0.10
237 002261 拓维信息 1,490 9,103.90 0.10
238 002520 日发精机 1,234 9,094.58 0.10
239 002689 远大智能 2,036 9,060.20 0.10
240 002083 孚日股份 1,582 8,938.30 0.09
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
241 002181 粤 传 媒 1,867 8,905.59 0.09
242 002459 天业通联 700 8,848.00 0.09
243 002217 合力泰 1,600 8,848.00 0.09
244 002327 富安娜 1,182 8,829.54 0.09
245 002428 云南锗业 1,134 8,652.42 0.09
246 002055 得润电子 800 8,624.00 0.09
247 002161 远 望 谷 1,200 8,604.00 0.09
248 002003 伟星股份 1,260 8,517.60 0.09
249 002478 常宝股份 1,400 8,470.00 0.09
250 002668 奥马电器 1,634 8,464.12 0.09
251 002215 诺 普 信 1,200 8,400.00 0.09
252 002674 兴业科技 581 8,366.40 0.09
253 002503 搜于特 3,026 8,321.50 0.09
254 002029 七 匹 狼 1,286 8,307.56 0.09
255 002479 富春环保 1,255 8,295.55 0.09
256 002031 巨轮智能 3,934 8,261.40 0.09
257 002628 成都路桥 1,568 8,247.68 0.09
258 002256 兆新股份 2,848 8,230.72 0.09
259 002627 宜昌交运 1,097 8,227.50 0.09
260 002106 莱宝高科 1,158 8,152.32 0.09
261 002276 万马股份 1,481 8,071.45 0.08
262 002656 摩登大道 1,504 8,001.28 0.08
263 002232 启明信息 907 7,999.74 0.08
264 002662 京威股份 2,330 7,991.90 0.08
265 002303 美盈森 1,652 7,979.16 0.08
266 002097 山河智能 1,276 7,962.24 0.08
267 002681 奋达科技 1,870 7,928.80 0.08
268 002386 天原集团 1,297 7,924.67 0.08
269 002060 粤 水 电 2,458 7,914.76 0.08
270 002617 露笑科技 1,821 7,903.14 0.08
271 002394 联发股份 808 7,861.84 0.08
272 002476 宝莫股份 1,259 7,856.16 0.08
273 002462 嘉事堂 523 7,845.00 0.08
274 002011 盾安环境 1,744 7,830.56 0.08
275 002022 科华生物 782 7,827.82 0.08
276 002249 大洋电机 1,800 7,812.00 0.08
277 002176 江特电机 1,600 7,792.00 0.08
278 002556 辉隆股份 1,413 7,785.63 0.08
279 002292 奥飞娱乐 1,212 7,768.92 0.08
280 002167 东方锆业 1,037 7,767.13 0.08
281 002425 凯撒文化 1,200 7,764.00 0.08
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
282 002300 太阳电缆 1,016 7,752.08 0.08
283 002308 威创股份 1,556 7,748.88 0.08
284 002367 康力电梯 1,042 7,689.96 0.08
285 002625 光启技术 820 7,617.80 0.08
286 002218 拓日新能 2,308 7,570.24 0.08
287 002413 雷科防务 1,180 7,540.20 0.08
288 002431 棕榈股份 1,907 7,532.65 0.08
289 002355 兴民智通 900 7,479.00 0.08
290 002177 御银股份 1,251 7,468.47 0.08
291 002635 安洁科技 550 7,419.50 0.08
292 002605 姚记扑克 693 7,276.50 0.08
293 002148 北纬科技 1,140 7,250.40 0.08
294 002400 省广集团 2,400 7,152.00 0.08
295 002484 江海股份 1,178 7,138.68 0.08
296 002006 精功科技 1,198 7,128.10 0.07
297 002362 汉王科技 472 7,127.20 0.07
298 002550 千红制药 1,532 7,108.48 0.07
299 002421 达实智能 1,900 7,087.00 0.07
300 002630 华西能源 2,290 7,053.20 0.07
301 002277 友阿股份 2,086 7,050.68 0.07
302 002564 天沃科技 1,218 7,040.04 0.07
303 002283 天润曲轴 1,790 7,034.70 0.07
304 002091 江苏国泰 1,228 7,011.88 0.07
305 002345 潮宏基 1,534 6,979.70 0.07
306 002433 太安堂 1,387 6,948.87 0.07
307 002391 长青股份 900 6,921.00 0.07
308 002154 报 喜 鸟 2,043 6,803.19 0.07
309 002540 亚太科技 1,430 6,778.20 0.07
310 002073 软控股份 1,155 6,745.20 0.07
311 002088 鲁阳节能 550 6,737.50 0.07
312 002107 沃华医药 769 6,728.75 0.07
313 002663 普邦股份 2,200 6,666.00 0.07
314 002206 海 利 得 1,605 6,628.65 0.07
315 002121 科陆电子 1,335 6,541.50 0.07
316 002321 华英农业 1,005 6,532.50 0.07
317 002135 东南网架 1,171 6,487.34 0.07
318 002676 顺威股份 1,898 6,453.20 0.07
319 002577 雷柏科技 600 6,450.00 0.07
320 002574 明牌珠宝 1,096 6,433.52 0.07
321 002365 永安药业 629 6,428.38 0.07
322 002280 联络互动 1,755 6,423.30 0.07
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
323 002641 永高股份 1,578 6,406.68 0.07
324 002062 宏润建设 1,653 6,380.58 0.07
325 002010 传化智联 844 6,355.32 0.07
326 002590 万安科技 786 6,327.30 0.07
327 002390 信邦制药 1,200 6,324.00 0.07
328 002298 中电兴发 888 6,287.04 0.07
329 002068 黑猫股份 1,248 6,227.52 0.07
330 002193 如意集团 700 6,167.00 0.06
331 002588 史丹利 1,380 6,154.80 0.06
332 002519 银河电子 1,410 6,077.10 0.06
333 002096 南岭民爆 969 6,056.25 0.06
334 002404 嘉欣丝绸 1,038 6,030.78 0.06
335 002587 奥拓电子 1,050 5,953.50 0.06
336 002322 理工环科 471 5,925.18 0.06
337 002457 青龙管业 700 5,922.00 0.06
338 002522 浙江众成 788 5,917.88 0.06
339 002343 慈文传媒 780 5,896.80 0.06
340 002471 中超控股 2,000 5,860.00 0.06
341 002037 久联发展 763 5,836.95 0.06
342 002219 恒康医疗 1,912 5,793.36 0.06
343 002694 顾地科技 1,460 5,752.40 0.06
344 002054 德美化工 731 5,716.42 0.06
345 002559 亚威股份 1,048 5,711.60 0.06
346 002441 众业达 718 5,700.92 0.06
347 002245 澳洋顺昌 1,300 5,681.00 0.06
348 002636 金安国纪 568 5,674.32 0.06
349 002538 司尔特 1,100 5,654.00 0.06
350 002339 积成电子 865 5,648.45 0.06
351 002141 贤丰控股 1,546 5,642.90 0.06
352 002305 南国置业 2,212 5,640.60 0.06
353 002528 英飞拓 1,378 5,636.02 0.06
354 002609 捷顺科技 700 5,628.00 0.06
355 002406 远东传动 936 5,616.00 0.06
356 002541 鸿路钢构 700 5,537.00 0.06
357 002533 金杯电工 1,069 5,483.97 0.06
358 002255 海陆重工 1,222 5,437.90 0.06
359 002622 融钰集团 1,654 5,375.50 0.06
360 002521 齐峰新材 1,034 5,356.12 0.06
361 002536 飞龙股份 900 5,319.00 0.06
362 002363 隆基机械 900 5,292.00 0.06
363 002348 高乐股份 1,500 5,235.00 0.06
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 44页共 54页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
364 002165 红 宝 丽 1,066 5,202.08 0.05
365 002309 中利集团 742 5,104.96 0.05
366 002328 新朋股份 1,209 5,065.71 0.05
367 002545 东方铁塔 795 5,064.15 0.05
368 002201 九鼎新材 740 5,009.80 0.05
369 002087 新野纺织 1,282 4,974.16 0.05
370 002101 广东鸿图 650 4,972.50 0.05
371 002392 北京利尔 1,418 4,963.00 0.05
372 002052 同洲电子 1,141 4,929.12 0.05
373 002539 云图控股 1,052 4,891.80 0.05
374 002432 九安医疗 891 4,811.40 0.05
375 002231 奥维通信 600 4,806.00 0.05
376 002325 洪涛股份 1,533 4,782.96 0.05
377 002381 双箭股份 600 4,770.00 0.05
378 002483 润邦股份 1,139 4,761.02 0.05
379 002045 国光电器 862 4,680.66 0.05
380 002178 延华智能 1,200 4,680.00 0.05
381 002455 百川股份 740 4,647.20 0.05
382 002620 瑞和股份 740 4,625.00 0.05
383 002170 芭田股份 1,289 4,601.73 0.05
384 002495 佳隆股份 1,360 4,583.20 0.05
385 002197 证通电子 600 4,548.00 0.05
386 002654 万润科技 1,100 4,543.00 0.05
387 002682 龙洲股份 850 4,488.00 0.05
388 002667 鞍重股份 556 4,486.92 0.05
389 002314 南山控股 1,482 4,446.00 0.05
390 002211 宏达新材 699 4,445.64 0.05
391 002554 惠博普 1,206 4,377.78 0.05
392 002593 日上集团 1,146 4,377.72 0.05
393 002418 康盛股份 1,151 4,362.29 0.05
394 002377 国创高新 966 4,356.66 0.05
395 002502 鼎龙文化 1,252 4,306.88 0.05
396 002581 未名医药 622 4,192.28 0.04
397 002693 双成药业 900 4,158.00 0.04
398 002295 精艺股份 485 4,117.65 0.04
399 002160 常铝股份 1,100 3,927.00 0.04
400 002580 圣阳股份 685 3,877.10 0.04
401 002347 泰尔股份 796 3,860.60 0.04
402 002417 深南股份 586 3,803.14 0.04
403 002360 同德化工 701 3,778.39 0.04
404 002374 丽鹏股份 1,120 3,628.80 0.04
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 45页共 54页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
405 002209 达 意 隆 500 3,550.00 0.04
406 002516 旷达科技 1,200 3,516.00 0.04
407 002494 华斯股份 646 3,501.32 0.04
408 002584 西陇科学 685 3,425.00 0.04
409 002504 弘高创意 973 3,424.96 0.04
410 002797 第一创业 540 3,423.60 0.04
411 002591 恒大高新 400 3,372.00 0.04
412 002144 宏达高科 300 3,201.00 0.03
413 002452 长高集团 700 2,856.00 0.03
414 002071 长城影视 651 2,519.37 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002415 海康威视 10,350.00 0.13
2 002202 金风科技 8,006.64 0.10
3 002157 正邦科技 4,602.00 0.06
4 002142 宁波银行 3,942.00 0.05
5 002049 紫光国微 3,900.00 0.05
6 002230 科大讯飞 3,529.00 0.04
7 002146 荣盛发展 3,027.00 0.04
8 002299 圣农发展 2,709.00 0.03
9 002311 海大集团 2,655.00 0.03
10 002024 苏宁易购 2,400.00 0.03
11 002223 鱼跃医疗 2,299.00 0.03
12 002493 荣盛石化 2,228.00 0.03
13 002488 金固股份 2,184.00 0.03
14 002475 立讯精密 2,128.00 0.03
15 002016 世荣兆业 2,006.00 0.02
16 002465 海格通信 1,942.00 0.02
17 002001 新 和 成 1,842.00 0.02
18 002128 露天煤业 1,780.00 0.02
19 002236 大华股份 1,669.00 0.02
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 46页共 54页
20 002110 三钢闽光 1,626.00 0.02
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002370 亚太药业 111,616.00 1.38
2 002456 欧菲光 40,590.00 0.50
3 002450 *ST康得 39,505.14 0.49
4 002439 启明星辰 31,099.12 0.39
5 002415 海康威视 16,230.00 0.20
6 002190 *ST集成 13,477.79 0.17
7 002304 洋河股份 12,103.00 0.15
8 002157 正邦科技 10,935.00 0.14
9 002402 和而泰 10,704.00 0.13
10 002139 拓邦股份 8,647.68 0.11
11 002333 *ST罗普 8,511.96 0.11
12 002049 紫光国微 8,464.00 0.10
13 002359 *ST北讯 7,255.60 0.09
14 002477 *ST雏鹰 6,888.00 0.09
15 002142 宁波银行 6,852.00 0.08
16 002210 *ST飞马 6,722.32 0.08
17 002714 牧原股份 6,481.00 0.08
18 002475 立讯精密 5,330.00 0.07
19 002146 荣盛发展 5,195.00 0.06
20 002631 德尔未来 4,836.48 0.06
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 112,270.64
卖出股票的收入（成交）总额 566,618.42
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 209.49
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 236.40
5 应收申购款 199.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 645.65
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票，不存在积极投资股票流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
799 14,382.95 - - 11,491,975.76 100.00%
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 郑淑女 932,651.00 8.12%
2 李锦山 543,778.00 4.73%
3 王慧娟 457,275.00 3.98%
4 朱洪宏 348,595.00 3.03%
5 尚世玉 271,872.00 2.37%
6 陈惠林 264,950.00 2.31%
7 陈斌 240,169.00 2.09%
8 黄乐平 213,816.00 1.86%
9 许海燕 188,278.00 1.64%
10 陈春宁 188,269.00 1.64%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 153,161.03 1.33%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 3月 24日）基金份额总额 18,332,807.68
本报告期期初基金份额总额 11,567,985.90
本报告期基金总申购份额 1,787,977.07
减：本报告期基金总赎回份额 1,863,987.21
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 11,491,975.76
注：1、本基金份额转换日为 2015年 3月 23日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证
券投资基金之 A份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之 B份额（基
金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF）的基金份额。自 2015年 3月 24日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证
券投资基金（LOF）”；
2、总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发
生的转换出份额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2019年 6月 19日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李柯
女士担任公司首席信息官职务。
2、托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产
托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券股份 2 - - - - -
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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有限公司
安信证券股份
有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 672,346.42 100.00% 612.77 100.00% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
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经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）
2018年第 4季度报告
上海证券报、公司网站 2019-01-19
2
国联安基金管理有限公司关于暂停大泰金石
基金销售有限公司、钱景基金销售有限公司办
理旗下基金相关销售业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网站
2019-01-29
3
国联安基金管理有限公司关于增加中证金牛
（北京）投资咨询有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通申购、赎回、转换及参加费率
优惠的公告
中国证券报、公司网站 2019-03-08
4
国联安基金管理有限公司关于调整旗下基金
风险等级划分情况的公告
公司网站 2019-03-08
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 53页共 54页
5
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网站
2019-03-29
6
国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）
2018年年度报告
上海证券报、公司网站 2019-03-30
7
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与中国工商银行股份有限公司个人电子银
行基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网站
2019-04-01
8
国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）
2019年第 1季度报告
上海证券报、公司网站 2019-04-22
9
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
招募说明书(更新)
上海证券报、公司网站 2019-05-06
10
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中国中投证券有限责任公司相关费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网站
2019-05-16
11
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网站
2019-06-19
12
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参与
科创板股票投资及相关风险提示的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站
2019-06-21
13
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中信证券股份有限公司为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、
公司网站
2019-06-28
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)发行及募集的文件
2、《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金合同》
3、《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)招募说明书》
4、《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
第 54页共 54页
11.3 查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
