华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
华安沪深 300指数分级证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 13
6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 46
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 46
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47
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8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 49
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 49
9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 49
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 50
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ....................................................... 52
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 53
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 55
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 55
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 55
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华安沪深 300指数分级证券投资基金
基金简称 华安沪深 300指数分级
场内简称 华安 300
基金主代码 160417
交易代码 160417
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012年 6月 25日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 215,561,680.96份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 7月 23日
下属分级基金的基金简称
华安沪深 300指
数分级 A
华安沪深 300指
数分级 B
华安沪深 300指
数分级
下属分级基金的场内简称 HS300A HS300B 华安 300
下属分级基金的交易代码 150104 150105 160417
报告期末下属分级基金的份额总额 1,379,155.00份 1,379,155.00份
212,803,370.96
份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场
流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致
无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，
基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，
并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制
基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 95％×沪深 300指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分
离的两类基金份额来看，华安沪深 300A份额具有低风险、收益相对稳定
的特征；华安沪深 300B份额具有高风险、高预期收益的特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31
层、32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 336,122.98
本期利润 60,955,708.80
加权平均基金份额本期利润 0.2837
本期加权平均净值利润率 22.32%
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本期基金份额净值增长率 26.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 107,707,694.87
期末可供分配基金份额利润 0.4997
期末基金资产净值 290,772,810.24
期末基金份额净值 1.3489
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 58.84%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.57% 1.10% 5.13% 1.10% 0.44% 0.00%
过去三个月 -0.10% 1.44% -1.14% 1.45% 1.04% -0.01%
过去六个月 26.82% 1.46% 25.72% 1.47% 1.10% -0.01%
过去一年 11.26% 1.43% 8.53% 1.45% 2.73% -0.02%
过去三年 29.24% 1.04% 20.28% 1.05% 8.96% -0.01%
自基金合同生
效起至今
58.84% 1.42% 49.79% 1.42% 9.05% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安沪深 300指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 6月 25日至 2019年 6月 30日）
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注：根据《华安沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自基金合同
生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至本报告期末，本基金的
投资组合比例已符合基金合同第十六部分 “基金的投资”中投资范围、投资限制等有关约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、
成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安
未来资产管理有限公司。截至 2019年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国
A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益债券等 123只开放式基金，管理资产规模达到 3171.00亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏卿云
本基金的基金
经理、指数与
量化投资部助
理总监
2017-10-11 - 11年
硕士研究生，11 年证券行业从业
经历。曾任上海证券交易所基金业
务部经理。2016 年 7 月加入华安
基金，任指数与量化投资部 ETF
业务负责人。2016年 12月起，担
任华安日日鑫货币市场基金的基
金经理。2017年 6月至 2018年 11
月，担任华安中证定向增发事件指
数证券投资基金（LOF）的基金经
理。2017年 10月起，同时担任本
基金、华安中证细分医药交易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理。2017年 12月起，
同时担任上证龙头企业交易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理。2018年 9月起，
同时担任华安 MSCI 中国 A 股国
际交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2018年 10月起，
同时担任华安 MSCI 中国 A 股国
际交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2018 年
11 月，同时担任华安中证 500 行
业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2019
年 1月起，同时担任华安中证 500
行业中性低波动交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金
经理。2019 年 3 月起，同时担任
华安沪深 300 行业中性低波动交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2019 年 5 月起，同时
担任华安中债 1-3 年政策性金融
债指数证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、
投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组
合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资
策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执
行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范
围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交
易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、
时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组
合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例
分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询
价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组
合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员
以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分
配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、
进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近
交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的
第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
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本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同
日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投
资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对
相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，受政策宽松预期和市场风险偏好抬升等因素影响，A 股各大指数录得正收益，其
中，沪深 300指数领涨各大宽基指数。截至 2019年 6月底，沪深 300指数上涨 27.92%，同期上证
50指数上涨 18.76%，中证 500指数上涨 18.97%。从估值水平来看，沪深 300指数动态市盈率（P/E）
12.44倍，市净率（P/B）1.48倍，处于历史估值的后 1/3区间。
本基金所跟踪的沪深 300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的 300只股票组成，
综合反映中国 A股市场上市股票价格的整体表现。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而
控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 1.3489元，本报告期份额净值增长率为 26.82%，同
期业绩比较基准增长率为 25.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球开启新一轮降息周期，国内市场利率仍有一定的下行空间，市场流动性维持
宽松，企业融资问题将会得到改善。中美贸易摩擦有所缓和并开启新一轮谈判，给制造业等产业提
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供时间窗口，国内经济基本面有望得到一定改善。沪深 300 指数作为蓝筹指数的代表，当前估值位
于合理位置。对比全球重要指数，估值水平具备一定的优势，长期配置价值凸显。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、
基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法
律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安沪深 300指数分级证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 20,014,267.83 13,612,712.94
结算备付金
11,549.80 65,349.80
存出保证金
2,896.19 4,349.73
交易性金融资产 6.4.7.2 271,339,885.09 213,089,783.27
其中：股票投资
271,339,885.09 213,048,783.27
基金投资
- -
债券投资
- 41,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
9,225.93 -
应收利息 6.4.7.5 3,569.86 2,682.54
应收股利
- -
应收申购款
20,885.70 29,839.94
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
291,402,280.40 226,804,718.22
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 14页共 56页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
49.56 -
应付赎回款
138,964.41 22,174.46
应付管理人报酬 6.4.10.2 231,900.38 198,523.97
应付托管费 6.4.10.2 51,018.08 43,675.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 35,989.95 29,694.90
应交税费
- 0.30
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 171,547.78 278,071.00
负债合计
629,470.16 572,139.91
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 183,065,115.37 180,619,990.95
未分配利润 6.4.7.10 107,707,694.87 45,612,587.36
所有者权益合计
290,772,810.24 226,232,578.31
负债和所有者权益总计
291,402,280.40 226,804,718.22
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.3489元，基金份额总额 215,561,680.96份。
6.2 利润表
会计主体：华安沪深 300指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
62,885,553.59 -30,016,964.88
1.利息收入
61,524.05 60,423.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 61,362.59 60,358.97
债券利息收入
161.46 64.06
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,164,440.38 2,896,005.79
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -837,725.68 337,398.03
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 109,020.75 43,166.13
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,893,145.31 2,515,441.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 60,619,585.82 -32,998,621.17
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 40,003.34 25,227.47
减：二、费用
1,929,844.79 2,001,050.70
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,349,974.79 1,386,409.74
2．托管费 6.4.10.2.2 296,994.48 305,010.22
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 60,789.80 64,954.20
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
0.26 0.23
7．其他费用 6.4.7.19 222,085.46 244,676.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
60,955,708.80 -32,018,015.58
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
60,955,708.80 -32,018,015.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安沪深 300指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
180,619,990.95 45,612,587.36 226,232,578.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 60,955,708.80 60,955,708.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
2,445,124.42 1,139,398.71 3,584,523.13
其中：1.基金申购款 14,973,301.22 7,921,697.76 22,894,998.98
2.基金赎回款 -12,528,176.80 -6,782,299.05 -19,310,475.85
四、本期向基金份额持有 - - -
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
183,065,115.37 107,707,694.87 290,772,810.24
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
174,669,601.28 106,043,090.05 280,712,691.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -32,018,015.58 -32,018,015.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
3,804,653.35 2,279,599.14 6,084,252.49
其中：1.基金申购款 14,991,963.71 9,090,651.94 24,082,615.65
2.基金赎回款 -11,187,310.36 -6,811,052.80 -17,998,363.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
178,474,254.63 76,304,673.61 254,778,928.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安沪深 300 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可 第278号《关于核准华安沪深 300指数分级证券投资基金募集的批复》
核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 指数分
级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 607,221,793.60 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2012)第 201号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安沪深 300指数
分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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607,313,857.99 份，其中认购资金利息折合 92,064.39 份，场外认购的全部份额确认为华安沪深 300
指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华安沪深 300份额”)212,734,025.99 份，场内认购部分
按照基金合同约定的 1:1比例份额确认为华安沪深 300指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“华
安沪深 300A份额”)197,289,916.00份和华安沪深 300指数分级证券投资基金之 B份额(以下简称“华
安沪深 300B 份额”)197,289,916.00 份。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》和《华安沪深 300指数分级证券投资基
金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约
定办理华安沪深 300份额与华安沪深 300A份额、华安沪深 300B份额之间的份额配对转换业务，基
金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算并对折算后的华安沪深
300份额的场内份额按照 1:1的比例拆分为预期收益与风险不同的两个份额类别，即低风险且预期收
益相对稳定的基金份额(即“华安沪深 300A 份额”)和高风险且预期收益相对较高的基金份额(即“华安
沪深 300B份额”)，两类基金份额的基金资产合并运作。本基金 1份华安沪深 300A份额与 1份华安
沪深 300B份额构成一对份额组合，一对华安沪深 300A份额与华安沪深 300B份额的份额组合的份
额参考净值之和将等于 2份华安沪深 300份额的净值。华安沪深 300A份额的约定年收益率为“同期
银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”。华安沪深 300B 份额的份额参考净值根据华安沪深
300份额的份额净值、华安沪深 300A份额的份额参考净值以及华安沪深 300份额、华安沪深 300A
份额和华安沪深 300B份额的份额净值关系计算。每个会计年度的第一个工作日，在满足一定条件的
情况下，本基金的基金管理人将根据基金合同约定，对华安沪深 300A 份额和华安沪深 300 份额进
行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算，华安沪深 300份额持有人持有的每 2份华安沪深 300
份额将获得按照 1份华安沪深 300A份额分配的新增华安沪深 300 份额；当华安 300份额的基金份
额净值大于或等于 2.000元或华安 300B份额的参考净值小于或等于 0.300元，本基金在根据市场情
况确定份额折算基准日后将分别对华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B份额和华安沪深 300份额进
行不定期份额折算，份额折算后本基金将确保华安沪深 300A份额和华安沪深 300B份额的比例为 1:1，
份额折算后华安沪深 300A份额、华安沪深 300B份额和华安沪深 300份额的基金份额净值均调整为
1.000元。具体基金份额折算政策请参见本基金合同的相关章节。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]第 235号文审核同意，本基金 394,579,832.00
份基金份额于 2012 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易(其中华安沪深 300A 份额为
197,289,916.00份，华安沪深 300B份额为 197,289,916.00 份)。华安沪深 300份额开放场内和场外申
购、赎回，上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记
可实现基金份额在两个系统之间的转换。华安沪深 300A份额和华安沪深 300B份额上市交易但不可
单独申购、赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股
(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、
债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于
标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产
的 90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的 85%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券；本基金投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%。本基金力求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指
数收益率＋5%×同期银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构
同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营业税
改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1年的，于 2015年 9月 8日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015年
9月 8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 20,014,267.83
定期存款 -
其他存款 -
合计 20,014,267.83
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 236,682,337.23 271,339,885.09 34,657,547.86
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 236,682,337.23 271,339,885.09 34,657,547.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 3,563.18
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4.68
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.83
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.17
合计 3,569.86
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 35,989.95
银行间市场应付交易费用 -
合计 35,989.95
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 489.57
预提账户维护费 -
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 61,552.65
指数使用费 50,000.00
预提上市年费 29,752.78
合计 171,547.78
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 207,736,296.85 180,619,990.95
本期申购 8,362.18 7,270.40
本期赎回（以“-”号填列） -93,732.78 -81,494.76
-基金拆分/份额折算前 207,650,926.25 180,545,766.59
基金拆分/份额折算调整 4,944,131.80 —
本期申购 17,622,795.93 14,966,030.82
本期赎回（以“-”号填列） -14,656,173.02 -12,446,682.04
本期末 215,561,680.96 183,065,115.37
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 184,740,387.95 -139,127,800.59 45,612,587.36
本期利润 336,122.98 60,619,585.82 60,955,708.80
本期基金份额交易产生的
变动数
2,507,203.45 -1,367,804.74 1,139,398.71
其中：基金申购款 15,320,577.72 -7,398,879.96 7,921,697.76
基金赎回款 -12,813,374.27 6,031,075.22 -6,782,299.05
本期已分配利润 - - -
本期末 187,583,714.38 -79,876,019.51 107,707,694.87
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 61,067.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 232.64
其他 62.64
合计 61,362.59
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 23页共 56页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 21,321,776.18
减：卖出股票成本总额 22,159,501.86
买卖股票差价收入 -837,725.68
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
1,067,287.07
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
958,100.00
减：应收利息总额 166.32
买卖债券差价收入 109,020.75
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,893,145.31
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,893,145.31
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 60,619,585.82
——股票投资 60,619,585.82
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页共 56页
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 60,619,585.82
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 40,003.34
合计 40,003.34
注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的
25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 60,789.80
银行间市场交易费用 -
合计 60,789.80
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 61,552.65
银行汇划费用 1,027.25
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 222,085.46
注：根据《华安沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》及本基金的基金管理人与中证指数
有限公司签署的指数使用许可协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年
本基金的资产净值的 0.02%，收取下限为每季 5万元，逐日累计，每季支付一次。基金合同生效之
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 25页共 56页
日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限。计算方法如下：
日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×0.02%/当年天数。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
16,623,850.72 42.58% - -
6.4.10.1.2 权证交易
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页共 56页
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
15,149.37 42.09% 15,149.37 42.09%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
- - - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,349,974.79 1,386,409.74
其中：支付销售机构的客户维护费 42,925.86 27,067.01
注：支付基金管理人 华安基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 296,994.48 305,010.22
注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页共 56页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
20,014,267.8
3
61,067.31
17,412,363.4
0
59,889.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
在存续期内，本基金(包括华安沪深 300份额、华安沪深 300A份额、华安沪深 300B份额)不进
行收益分配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页共 56页
型
30078
8
中信
出版
2019-0
6-27
2019-0
7-05
网下
中签
14.85 14.85
1,556.
00
23,106
.60
23,106
.60
-
60123
6
红塔
证券
2019-0
6-26
2019-0
7-05
网下
中签
3.46 3.46
9,789.
00
33,869
.94
33,869
.94
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60048
5
*ST信
威
2016-12
-26
重大事
项停牌
6.28
2019-0
7-12
13.86 5,131.00 96,443.60 32,222.68 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，华安沪深 300A 份额
具有低风险、收益相对稳定的特征；华安沪深 300B 份额具有高风险、高预期收益的特征。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页共 56页
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司督察长负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页共 56页
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页共 56页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和金融负债均
不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,014,267.83 - - - 20,014,267.83
结算备付金 11,549.80 - - - 11,549.80
存出保证金 2,896.19 - - - 2,896.19
交易性金融资产 - - - 271,339,885.09
271,339,885.0
9
应收证券清算款 - - - 9,225.93 9,225.93
应收利息 - - - 3,569.86 3,569.86
应收申购款 1,038.75 - - 19,846.95 20,885.70
资产总计 20,029,752.57 - - 271,372,527.83
291,402,280.4
0
负债
应付证券清算款 - - - 49.56 49.56
应付赎回款 - - - 138,964.41 138,964.41
应付管理人报酬 - - - 231,900.38 231,900.38
应付托管费 - - - 51,018.08 51,018.08
应付交易费用 - - - 35,989.95 35,989.95
其他负债 - - - 171,547.78 171,547.78
负债总计 - - - 629,470.16 629,470.16
利率敏感度缺口 20,029,752.57 - - 270,743,057.67
290,772,810.2
4
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页共 56页
2018年 12月 31
日
资产
银行存款 13,612,712.94 - - - 13,612,712.94
结算备付金 65,349.80 - - - 65,349.80
存出保证金 4,349.73 - - - 4,349.73
交易性金融资产 - - 41,000.00 213,048,783.27
213,089,783.2
7
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 2,682.54 2,682.54
应收申购款 39.95 - - 29,799.99 29,839.94
资产总计 13,682,452.42 - 41,000.00 213,081,265.80
226,804,718.2
2
负债
应付赎回款 - - - 22,174.46 22,174.46
应付管理人报酬 - - - 198,523.97 198,523.97
应付托管费 - - - 43,675.28 43,675.28
应付交易费用 - - - 29,694.90 29,694.90
其他负债 - - - 278,071.00 278,071.00
应付税费 - - - 0.30 0.30
负债总计 - - - 572,139.91 572,139.91
利率敏感度缺口 13,682,452.42 - 41,000.00 212,509,125.89
226,232,578.3
1
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
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其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临
的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无
法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法
替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投
资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的
市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份
股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数
成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的 85%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的
3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
271,339,885.
09
93.32
213,048,783.2
7
94.17
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页共 56页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
271,339,885.
09
93.32 213,048,783.2
7
94.17
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 1,440 增加约 1,114
业绩比较基准下降 5% 减少约 1,440 减少约 1,114
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 271,339,885.09 93.12
其中：股票 271,339,885.09 93.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页共 56页
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 20,025,817.63 6.87
8 其他各项资产 36,577.68 0.01
9 合计 291,402,280.40 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 3,992,509.40 1.37
B 采矿业 8,724,192.36 3.00
C 制造业 107,808,904.47 37.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,150,951.74 2.12
E 建筑业 8,232,095.23 2.83
F 批发和零售业 3,698,930.27 1.27
G 交通运输、仓储和邮政业 8,311,197.54 2.86
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,817,990.35 3.38
J 金融业 95,066,486.43 32.69
K 房地产业 12,442,113.53 4.28
L 租赁和商务服务业 3,816,437.66 1.31
M 科学研究和技术服务业 199,364.00 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 321,727.00 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,349,605.73 0.46
R 文化、体育和娱乐业 1,278,576.40 0.44
S 综合 - -
合计 271,211,082.11 93.27
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页共 56页
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 32,222.68 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01
J 金融业 33,869.94 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01
S 综合 - -
合计 128,802.98 0.04
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页共 56页
1 601318 中国平安 236,931 20,994,455.91 7.22
2 600519 贵州茅台 11,033 10,856,472.00 3.73
3 600036 招商银行 225,603 8,117,195.94 2.79
4 601166 兴业银行 318,124 5,818,487.96 2.00
5 000651 格力电器 105,252 5,788,860.00 1.99
6 000333 美的集团 101,153 5,245,794.58 1.80
7 000858 五 粮 液 42,421 5,003,556.95 1.72
8 600276 恒瑞医药 67,752 4,471,632.00 1.54
9 600887 伊利股份 133,321 4,454,254.61 1.53
10 600030 中信证券 172,131 4,098,439.11 1.41
11 601328 交通银行 600,948 3,677,801.76 1.26
12 600016 民生银行 542,967 3,447,840.45 1.19
13 601288 农业银行 838,009 3,016,832.40 1.04
14 600000 浦发银行 256,839 2,999,879.52 1.03
15 000002 万
科Ａ 106,395 2,958,844.95 1.02
16 300498 温氏股份 81,400 2,919,004.00 1.00
17 601398 工商银行 471,745 2,778,578.05 0.96
18 601668 中国建筑 460,180 2,646,035.00 0.91
19 000001 平安银行 187,821 2,588,173.38 0.89
20 600900 长江电力 144,335 2,583,596.50 0.89
21 600837 海通证券 176,956 2,511,005.64 0.86
22 601601 中国太保 68,763 2,510,537.13 0.86
23 002415 海康威视 81,798 2,255,988.84 0.78
24 600048 保利地产 156,100 1,991,836.00 0.69
25 600104 上汽集团 76,693 1,955,671.50 0.67
26 601169 北京银行 323,722 1,913,197.02 0.66
27 601888 中国国旅 21,450 1,901,542.50 0.65
28 603288 海天味业 17,800 1,869,000.00 0.64
29 600585 海螺水泥 43,716 1,814,214.00 0.62
30 601211 国泰君安 98,600 1,809,310.00 0.62
31 000725 京东方Ａ 518,484 1,783,584.96 0.61
32 600009 上海机场 21,066 1,764,909.48 0.61
33 601988 中国银行 462,010 1,727,917.40 0.59
34 601766 中国中车 213,329 1,725,831.61 0.59
35 000063 中兴通讯 52,069 1,693,804.57 0.58
36 600031 三一重工 128,235 1,677,313.80 0.58
37 002304 洋河股份 13,500 1,641,060.00 0.56
38 600028 中国石化 292,641 1,600,746.27 0.55
39 601688 华泰证券 71,579 1,597,643.28 0.55
40 300059 东方财富 117,554 1,592,856.70 0.55
41 601088 中国神华 72,153 1,470,478.14 0.51
42 600309 万华化学 34,326 1,468,809.54 0.51
43 601229 上海银行 119,560 1,416,786.00 0.49
44 600690 青岛海尔 80,022 1,383,580.38 0.48
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页共 56页
45 002142 宁波银行 56,952 1,380,516.48 0.47
46 002475 立讯精密 53,977 1,338,089.83 0.46
47 601818 光大银行 349,128 1,330,177.68 0.46
48 000568 泸州老窖 16,069 1,298,857.27 0.45
49 000338 潍柴动力 104,816 1,288,188.64 0.44
50 600340 华夏幸福 39,416 1,283,779.12 0.44
51 601012 隆基股份 55,534 1,283,390.74 0.44
52 600019 宝钢股份 194,917 1,266,960.50 0.44
53 600050 中国联通 203,741 1,255,044.56 0.43
54 601857 中国石油 177,514 1,221,296.32 0.42
55 002027 分众传媒 224,752 1,188,938.08 0.41
56 601989 中国重工 200,603 1,115,352.68 0.38
57 600919 江苏银行 151,500 1,099,890.00 0.38
58 601939 建设银行 147,200 1,095,168.00 0.38
59 001979 招商蛇口 51,899 1,084,689.10 0.37
60 002714 牧原股份 18,260 1,073,505.40 0.37
61 601009 南京银行 129,900 1,072,974.00 0.37
62 600999 招商证券 62,587 1,069,611.83 0.37
63 002230 科大讯飞 32,061 1,065,707.64 0.37
64 601390 中国中铁 163,085 1,063,314.20 0.37
65 601006 大秦铁路 130,073 1,052,290.57 0.36
66 600015 华夏银行 134,580 1,036,266.00 0.36
67 601628 中国人寿 36,530 1,034,529.60 0.36
68 000661 长春高新 3,000 1,014,000.00 0.35
69 002594 比亚迪 19,873 1,007,958.56 0.35
70 601336 新华保险 18,235 1,003,472.05 0.35
71 601186 中国铁建 100,597 1,000,940.15 0.34
72 601899 紫金矿业 265,411 1,000,599.47 0.34
73 000166 申万宏源 197,160 987,771.60 0.34
74 600570 恒生电子 14,017 955,258.55 0.33
75 000538 云南白药 11,429 953,407.18 0.33
76 002024 苏宁易购 81,426 934,770.48 0.32
77 600352 浙江龙盛 56,910 897,470.70 0.31
78 000776 广发证券 64,695 888,909.30 0.31
79 601669 中国电建 167,678 887,016.62 0.31
80 601933 永辉超市 83,912 856,741.52 0.29
81 300015 爱尔眼科 27,109 839,565.73 0.29
82 600958 东方证券 78,300 836,244.00 0.29
83 601225 陕西煤业 87,512 808,610.88 0.28
84 000876 新 希 望 46,060 800,062.20 0.28
85 000100 TCL 集团 237,102 789,549.66 0.27
86 601155 新城控股 19,700 784,257.00 0.27
87 300142 沃森生物 26,900 762,884.00 0.26
88 600436 片仔癀 6,600 760,320.00 0.26
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页共 56页
89 600406 国电南瑞 40,403 753,111.92 0.26
90 002202 金风科技 60,357 750,237.51 0.26
91 600741 华域汽车 34,530 745,848.00 0.26
92 600588 用友网络 27,214 731,512.32 0.25
93 002736 国信证券 53,800 708,008.00 0.24
94 600660 福耀玻璃 30,709 698,015.57 0.24
95 601377 兴业证券 102,489 690,775.86 0.24
96 000157 中联重科 112,329 675,097.29 0.23
97 600010 包钢股份 398,870 674,090.30 0.23
98 600547 山东黄金 16,205 667,159.85 0.23
99 000783 长江证券 84,676 661,319.56 0.23
100 600795 国电电力 257,932 655,147.28 0.23
101 601901 方正证券 90,227 641,513.97 0.22
102 002008 大族激光 18,628 640,430.64 0.22
103 600705 中航资本 117,774 638,335.08 0.22
104 601111 中国国航 65,414 626,011.98 0.22
105 000069 华侨城Ａ 89,709 623,477.55 0.21
106 603993 洛阳钼业 154,858 613,237.68 0.21
107 600111 北方稀土 47,709 612,583.56 0.21
108 601108 财通证券 55,000 603,900.00 0.21
109 600703 三安光电 53,514 603,637.92 0.21
110 600011 华能国际 96,200 599,326.00 0.21
111 600438 通威股份 42,500 597,550.00 0.21
112 600383 金地集团 49,403 589,377.79 0.20
113 600089 特变电工 81,218 588,830.50 0.20
114 601800 中国交建 51,531 583,330.92 0.20
115 600029 南方航空 75,228 580,760.16 0.20
116 600886 国投电力 74,246 576,891.42 0.20
117 002236 大华股份 39,297 570,592.44 0.20
118 601985 中国核电 102,400 569,344.00 0.20
119 600271 航天信息 24,486 564,402.30 0.19
120 002007 华兰生物 18,446 562,418.54 0.19
121 002422 科伦药业 18,900 561,897.00 0.19
122 601600 中国铝业 143,077 560,861.84 0.19
123 600196 复星医药 21,959 555,562.70 0.19
124 600606 绿地控股 79,800 545,034.00 0.19
125 002001 新 和 成 28,200 543,978.00 0.19
126 002311 海大集团 17,500 540,750.00 0.19
127 000895 双汇发展 21,669 539,341.41 0.19
128 300003 乐普医疗 23,400 538,668.00 0.19
129 601555 东吴证券 52,502 538,145.50 0.19
130 600115 东方航空 85,786 537,878.22 0.18
131 600061 国投资本 37,000 518,370.00 0.18
132 600109 国金证券 52,949 514,664.28 0.18
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页共 56页
133 601997 贵阳银行 59,220 512,253.00 0.18
134 600221 海航控股 251,621 510,790.63 0.18
135 002044 美年健康 41,000 510,040.00 0.18
136 600332 白云山 12,279 503,070.63 0.17
137 300124 汇川技术 21,762 498,567.42 0.17
138 000963 华东医药 19,149 497,108.04 0.17
139 000413 东旭光电 95,946 493,162.44 0.17
140 600522 中天科技 53,700 492,429.00 0.17
141 601788 光大证券 42,800 488,776.00 0.17
142 600487 亨通光电 29,100 487,716.00 0.17
143 600177 雅戈尔 76,804 487,705.40 0.17
144 002410 广联达 14,800 486,772.00 0.17
145 603019 中科曙光 13,800 484,380.00 0.17
146 600018 上港集团 70,926 483,715.32 0.17
147 000768 中航飞机 30,290 477,067.50 0.16
148 601618 中国中冶 156,571 475,975.84 0.16
149 600637 东方明珠 45,016 474,468.64 0.16
150 600100 同方股份 51,908 469,767.40 0.16
151 000425 徐工机械 104,147 464,495.62 0.16
152 300033 同花顺 4,700 462,292.00 0.16
153 601607 上海医药 25,285 458,922.75 0.16
154 300017 网宿科技 42,565 458,850.70 0.16
155 002352 顺丰控股 13,500 458,460.00 0.16
156 300122 智飞生物 10,500 452,550.00 0.16
157 600893 航发动力 19,693 447,228.03 0.15
158 300408 三环集团 22,900 445,405.00 0.15
159 002271 东方雨虹 19,600 444,136.00 0.15
160 600176 中国巨石 46,000 438,380.00 0.15
161 601877 正泰电器 18,900 436,401.00 0.15
162 600516 方大炭素 35,313 433,996.77 0.15
163 600498 烽火通信 15,300 426,258.00 0.15
164 601919 中远海控 84,900 426,198.00 0.15
165 300136 信维通信 17,100 418,095.00 0.14
166 601727 上海电气 77,300 415,874.00 0.14
167 600004 白云机场 22,600 411,320.00 0.14
168 600867 通化东宝 26,700 411,180.00 0.14
169 000728 国元证券 44,170 405,038.90 0.14
170 601998 中信银行 67,215 401,273.55 0.14
171 002460 赣锋锂业 17,100 400,653.00 0.14
172 000423 东阿阿胶 10,005 398,399.10 0.14
173 600023 浙能电力 89,217 394,339.14 0.14
174 600809 山西汾酒 5,700 393,585.00 0.14
175 600489 中金黄金 37,765 387,846.55 0.13
176 002673 西部证券 38,296 386,023.68 0.13
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页共 56页
177 002466 天齐锂业 15,010 379,452.80 0.13
178 601018 宁波港 86,422 379,392.58 0.13
179 002241 歌尔股份 42,560 378,358.40 0.13
180 600066 宇通客车 29,029 377,957.58 0.13
181 600068 葛洲坝 60,445 376,572.35 0.13
182 002179 中航光电 11,200 374,752.00 0.13
183 600926 杭州银行 44,860 373,683.80 0.13
184 300144 宋城演艺 15,900 367,926.00 0.13
185 600170 上海建工 97,417 366,287.92 0.13
186 300024 机器人 23,856 363,326.88 0.12
187 002081 金 螳 螂 35,089 361,767.59 0.12
188 601021 春秋航空 8,000 360,000.00 0.12
189 601198 东兴证券 30,200 358,776.00 0.12
190 600362 江西铜业 22,688 357,109.12 0.12
191 002146 荣盛发展 38,006 356,876.34 0.12
192 600398 海澜之家 39,300 356,451.00 0.12
193 600219 南山铝业 156,820 354,413.20 0.12
194 600482 中国动力 15,000 354,300.00 0.12
195 002602 世纪华通 32,396 353,764.32 0.12
196 000961 中南建设 40,600 351,596.00 0.12
197 601838 成都银行 39,600 349,668.00 0.12
198 600085 同仁堂 11,997 347,913.00 0.12
199 601881 中国银河 28,300 346,675.00 0.12
200 603156 养元饮品 9,260 343,360.80 0.12
201 600674 川投能源 38,556 343,148.40 0.12
202 000703 恒逸石化 24,900 340,134.00 0.12
203 000630 铜陵有色 138,155 339,861.30 0.12
204 002739 万达电影 18,200 335,608.00 0.12
205 000786 北新建材 18,500 335,405.00 0.12
206 002493 荣盛石化 27,500 331,650.00 0.11
207 600535 天士力 19,893 329,229.15 0.11
208 002456 欧菲光 41,577 325,963.68 0.11
209 300070 碧水源 41,300 321,727.00 0.11
210 603986 兆易创新 3,700 320,790.00 0.11
211 600297 广汇汽车 71,650 319,559.00 0.11
212 002050 三花智控 30,200 318,610.00 0.11
213 000629 攀钢钒钛 93,900 318,321.00 0.11
214 002555 三七互娱 23,200 314,360.00 0.11
215 601138 工业富联 26,000 313,300.00 0.11
216 600369 西南证券 61,754 305,064.76 0.10
217 300296 利亚德 38,900 304,587.00 0.10
218 603799 华友钴业 14,186 302,303.66 0.10
219 603833 欧派家居 2,800 301,336.00 0.10
220 600663 陆家嘴 19,200 297,600.00 0.10
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页共 56页
221 002624 完美世界 11,500 296,815.00 0.10
222 000596 古井贡酒 2,500 296,275.00 0.10
223 600208 新湖中宝 94,004 295,172.56 0.10
224 600118 中国卫星 12,964 292,338.20 0.10
225 002065 东华软件 40,868 285,667.32 0.10
226 000625 长安汽车 42,683 282,988.29 0.10
227 002508 老板电器 10,400 282,256.00 0.10
228 000656 金科股份 46,700 281,601.00 0.10
229 600346 恒力石化 23,080 280,652.80 0.10
230 000627 天茂集团 43,200 280,368.00 0.10
231 000709 河钢股份 92,872 277,687.28 0.10
232 603160 汇顶科技 2,000 277,600.00 0.10
233 600153 建发股份 31,021 275,466.48 0.09
234 601992 金隅集团 73,158 275,074.08 0.09
235 002032 苏 泊 尔 3,600 272,988.00 0.09
236 601878 浙商证券 29,200 271,560.00 0.09
237 600583 海油工程 48,354 270,782.40 0.09
238 600027 华电国际 71,300 268,801.00 0.09
239 600760 中航沈飞 9,200 267,076.00 0.09
240 600038 中直股份 6,442 264,250.84 0.09
241 601117 中国化学 43,132 259,654.64 0.09
242 600977 中国电影 16,300 255,258.00 0.09
243 002153 石基信息 7,000 253,330.00 0.09
244 603858 步长制药 9,750 251,257.50 0.09
245 600688 上海石化 48,075 248,067.00 0.09
246 600415 小商品城 59,534 245,280.08 0.08
247 601216 君正集团 73,820 242,867.80 0.08
248 002558 巨人网络 13,300 241,661.00 0.08
249 600816 安信信托 47,820 241,491.00 0.08
250 000671 阳 光 城 35,400 229,392.00 0.08
251 002252 上海莱士 32,660 226,987.00 0.08
252 601238 广汽集团 20,300 221,879.00 0.08
253 601319 中国人保 23,300 221,117.00 0.08
254 601633 长城汽车 26,467 218,882.09 0.08
255 002010 传化智联 28,500 214,605.00 0.07
256 600566 济川药业 7,100 213,781.00 0.07
257 600188 兖州煤业 19,440 211,312.80 0.07
258 002310 东方园林 35,200 211,200.00 0.07
259 601066 中信建投 9,800 206,584.00 0.07
260 002294 信立泰 9,200 205,896.00 0.07
261 000402 金 融 街 26,133 204,882.72 0.07
262 600704 物产中大 37,700 204,334.00 0.07
263 300072 三聚环保 25,730 204,038.90 0.07
264 603259 药明康德 2,300 199,364.00 0.07
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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265 000898 鞍钢股份 52,520 199,050.80 0.07
266 002601 龙蟒佰利 13,300 197,239.00 0.07
267 002120 韵达股份 6,330 195,090.60 0.07
268 601898 中煤能源 40,100 192,480.00 0.07
269 601360 三六零 8,900 190,282.00 0.07
270 300413 芒果超媒 4,600 188,830.00 0.06
271 002773 康弘药业 5,730 188,631.60 0.06
272 002411 延安必康 10,051 174,887.40 0.06
273 600372 中航电子 11,536 171,194.24 0.06
274 000938 紫光股份 6,268 170,803.00 0.06
275 601228 广州港 40,600 169,708.00 0.06
276 002468 申通快递 6,700 167,098.00 0.06
277 002938 鹏鼎控股 5,600 164,416.00 0.06
278 600025 华能水电 39,400 160,358.00 0.06
279 000415 渤海租赁 40,600 159,152.00 0.05
280 600339 中油工程 36,600 154,452.00 0.05
281 600998 九州通 12,300 152,028.00 0.05
282 300251 光线传媒 19,258 130,954.40 0.05
283 601808 中海油服 13,000 125,190.00 0.04
284 002939 长城证券 7,500 125,175.00 0.04
285 601162 天风证券 11,300 122,492.00 0.04
286 300433 蓝思科技 17,199 119,877.03 0.04
287 002925 盈趣科技 3,000 117,030.00 0.04
288 002945 华林证券 5,900 109,150.00 0.04
289 600390 五矿资本 11,500 108,445.00 0.04
290 000408 藏格控股 13,100 108,337.00 0.04
291 000553 安道麦 A 10,000 107,200.00 0.04
292 601828 美凯龙 8,800 106,920.00 0.04
293 603260 合盛硅业 2,200 103,532.00 0.04
294 600233 圆通速递 8,000 98,640.00 0.03
295 601298 青岛港 10,600 88,934.00 0.03
296 002625 光启技术 9,400 87,326.00 0.03
297 601212 白银有色 18,900 82,971.00 0.03
298 601577 长沙银行 8,200 78,228.00 0.03
299 600733 北汽蓝谷 9,200 75,992.00 0.03
300 600299 安迪苏 6,500 67,405.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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2 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
3 600485 *ST信威 5,131 32,222.68 0.01
4 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 3,294,705.00 1.46
2 601166 兴业银行 696,826.00 0.31
3 601088 中国神华 556,515.00 0.25
4 603019 中科曙光 543,148.00 0.24
5 601108 财通证券 527,437.00 0.23
6 600276 恒瑞医药 493,533.00 0.22
7 002410 广联达 432,573.00 0.19
8 002739 万达电影 352,043.00 0.16
9 002027 分众传媒 334,626.00 0.15
10 000629 攀钢钒钛 330,654.00 0.15
11 601318 中国平安 321,274.00 0.14
12 300059 东方财富 313,787.00 0.14
13 600663 陆家嘴 309,969.20 0.14
14 000656 金科股份 290,814.00 0.13
15 002714 牧原股份 278,703.00 0.12
16 000596 古井贡酒 274,056.00 0.12
17 600989 宝丰能源 270,838.72 0.12
18 601838 成都银行 269,570.00 0.12
19 603156 养元饮品 269,206.00 0.12
20 600061 国投资本 266,842.00 0.12
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 966,978.00 0.43
2 600518 ST康美 469,786.08 0.21
3 600519 贵州茅台 464,744.00 0.21
4 600036 招商银行 440,494.00 0.19
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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5 000540 中天金融 395,376.00 0.17
6 600739 辽宁成大 381,123.39 0.17
7 600989 宝丰能源 373,448.48 0.17
8 600549 厦门钨业 307,930.65 0.14
9 002797 第一创业 294,483.00 0.13
10 000503 国新健康 282,924.94 0.13
11 002572 索菲亚 273,072.00 0.12
12 002007 华兰生物 271,842.50 0.12
13 000839 中信国安 265,610.00 0.12
14 600909 华安证券 257,771.00 0.11
15 601333 广深铁路 250,591.25 0.11
16 000651 格力电器 243,689.00 0.11
17 600157 永泰能源 239,924.40 0.11
18 000858 五 粮 液 239,433.54 0.11
19 000333 美的集团 224,183.00 0.10
20 000983 西山煤电 223,322.68 0.10
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 19,831,017.86
卖出股票的收入（成交）总额 21,321,776.18
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金
利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效
果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,896.19
2 应收证券清算款 9,225.93
3 应收股利 -
4 应收利息 3,569.86
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5 应收申购款 20,885.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,577.68
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601236 红塔证券 33,869.94 0.01
网下中签未
上市
2 600485 *ST信威 32,222.68 0.01
重大事项停
牌
3 300788 中信出版 23,106.60 0.01
网下中签未
上市
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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华安沪深 300
指数分级 A
113 12,204.91 0.00 0.00% 1,379,155.00 100.00%
华安沪深 300
指数分级 B
208 6,630.55 0.00 0.00% 1,379,155.00 100.00%
华安沪深 300
指数分级
4,239 50,201.31 193,104,148.99 90.74% 19,699,221.97 9.26%
合计 4,560 47,272.30 193,104,148.99 89.58% 22,457,531.97 10.42%
8.2 期末上市基金前十名持有人
华安沪深 300指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 解咏梅 867,058.00 62.87%
2 刘洋 81,500.00 5.91%
3 周敬 50,003.00 3.63%
4 黄晖 44,399.00 3.22%
5 罗广斌 42,139.00 3.06%
6 程竞姣 41,099.00 2.98%
7 张凤贤 38,093.00 2.76%
8 曹耀华 28,256.00 2.05%
9 方菊华 25,310.00 1.84%
10 黄赛菊 25,002.00 1.81%
华安沪深300指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 吴为军 151,000.00 10.95%
2 孙芹 100,000.00 7.25%
3 陈志伟 91,070.00 6.60%
4 黄美菊 84,000.00 6.09%
5 马志海 78,442.00 5.69%
6 李政 64,099.00 4.65%
7 胡伟 60,000.00 4.35%
8 关玉意 47,700.00 3.46%
9 张欣 33,400.00 2.42%
10 朱松枝 30,303.00 2.20%
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华安沪深 300指数分级
A
867,058.00 62.87%
华安沪深 300指数分级
B
0.00 0.00%
华安沪深 300指数分级 2,249.48 0.00%
合计 869,307.48 0.40%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9开放式基金份额变动
单位：份
项目
华安沪深 300指数
分级 A
华安沪深 300指数
分级 B
华安沪深 300指数
分级
基金合同生效日（2012年 6月 25
日）基金份额总额
197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99
本报告期期初基金份额总额 1,485,760.00 1,485,760.00 204,764,776.85
本报告期基金总申购份额 - - 17,631,158.11
减：本报告期基金总赎回份额 - - 14,749,905.80
本报告期基金拆分变动份额 -106,605.00 -106,605.00 5,157,341.80
本报告期期末基金份额总额 1,379,155.00 1,379,155.00 212,803,370.96
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管
业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019年 1月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决
定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内
部控制和风险管理能力。2019年 2月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
联讯证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
上海证券 3 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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广州证券 2 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
广发证券 1 18,397,024.95 47.13% 17,133.40 47.61% -
国泰君安 1 16,623,850.72 42.58% 15,149.37 42.09% -
中信建投 1 1,320,402.23 3.38% 1,229.81 3.42% -
方正证券 1 1,183,511.49 3.03% 1,078.56 3.00% -
招商证券 3 989,579.05 2.53% 921.60 2.56% -
天风证券 2 523,689.84 1.34% 477.21 1.33% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2019年 2月完成租用托管在建行的深交所新时代证券 007691交易单元。
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
联讯证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券
618,371.0
0
57.94% - - - -
国泰君安 10,098.20 0.95% - - - -
中信建投 55,453.90 5.20% - - - -
方正证券
335,721.9
7
31.46% - - - -
招商证券 47,642.00 4.46% - - - -
天风证券 - - - - - -
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于华安沪深 300 指数分级证券投资基金办
理定期份额折算业务期间华安沪深 300A份额
停复牌的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2019-01-03
2
关于华安沪深 300 指数分级证券投资基金之
华安沪深 300A 份额 2019 年度约定年基准收
益率的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2019-01-03
3
关于华安沪深 300 指数分级证券投资基金定
期份额折算结果及恢复交易的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2019-01-04
4
关于华安沪深 300A份额定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2019-01-04
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长
期停牌股票估值方法的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2019-01-05
6
关于旗下部分基金参加基煜基金费率优惠活
动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2019-01-15
7
华安基金管理有限公司关于华安沪深 300 指
数分级证券投资基金暂停大额申购、大额转换
转入及定期定额投资的公告
《证券时报》和公司网站 2019-02-26
8
华安基金关于参加国泰君安证券优惠活动的
公告
《证券时报》和公司网站 2019-02-27
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“长春高新”股票估值调整的公告
《证券时报》和公司网站 2019-02-28
10
华安基金关于旗下基金参加国信证券证券优
惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-03-05
11
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“信威集团”股票估值调整的公告
《证券时报》和公司网站 2019-03-06
12
华安基金管理有限公司关于华安沪深 300 指
数分级证券投资基金调整场内大额申购、定投
及转换转入业务和恢复场外大额申购、定投及
转换转入业务并暂停跨系统转托管（场外转场
内）业务的公告
《证券时报》和公司网站 2019-03-09
13
华安基金关于旗下基金参加中国中投证券优
惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-03-27
14
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-03-29
15
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-03-30
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 54页共 56页
16
华安基金关于旗下基金参加方正证券证券优
惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-04-02
17
华安基金关于旗下基金参加民族证券证券优
惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-04-02
18
华安基金关于旗下基金参加中金公司优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-04-08
19
华安基金关于旗下基金参加植信基金优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-04-12
20
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“隆基股份”股票估值调整的公告(ETF除外)
《证券时报》和公司网站 2019-04-17
21
关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构
的公告
《证券时报》和公司网站 2019-04-17
22
华安沪深 300 指数分级证券投资基金之
HS300B溢价风险提示公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-08
23
华安基金关于旗下基金参加民生银行优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-14
24
华安沪深 300 指数分级证券投资基金之
HS300B溢价风险提示公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-15
25
华安沪深 300 指数分级证券投资基金之
HS300B溢价风险提示公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-18
26
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“云南白药”股票估值调整的公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-23
27
华安沪深 300 指数分级证券投资基金之
HS300B溢价风险提示公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-23
28
华安沪深 300 指数分级证券投资基金之
HS300B溢价风险提示公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-28
29
华安基金关于旗下基金参加海银基金优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-28
30
华安沪深 300 指数分级证券投资基金之
HS300B溢价风险提示公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-31
31
华安沪深 300 指数分级证券投资基金之
HS300B溢价风险提示公告
《证券时报》和公司网站 2019-06-05
32
华安沪深 300 指数分级证券投资基金之
HS300B溢价风险提示公告
《证券时报》和公司网站 2019-06-11
33
华安基金关于参加长城国瑞证券优惠活动的
公告
《证券时报》和公司网站 2019-06-17
34
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金可
投资科创板股票的公告
《证券时报》和公司网站 2019-06-21
35
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-06-28
36
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-06-28
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《证券时报》和公司网站
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20190101-201906
30
188,61
3,298.
60
4,490,
850.39
0.00
193,104,148
.99
89.58%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》
2、《华安沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书》
3、《华安沪深 300指数分级证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安沪深 300指数分级证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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华安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
