华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4管理人报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12
5托管人报告 ................................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 12
6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 34
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 34
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................. 35
7.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 35
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 35
7.4.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................. 35
7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细............... 44
7.5报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 44
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 46
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 46
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...................... 46
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...................... 46
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 46
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7.11投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 46
8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 48
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48
9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 48
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 49
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 49
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 49
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ....................................................... 50
10.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 51
11备查文件目录 .......................................................................................................................................... 52
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 52
11.2存放地点 ....................................................................................................................................... 52
11.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 52
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2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
基金简称 华安标普全球石油指数（QDII-LOF）
场内简称 石油基金
基金主代码 160416
交易代码 160416
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012年 3月 29日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 216,935,803.93份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳交易所
上市日期 2012年 5月 2日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数
化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标
准，控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩
基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超
过 6%（以美元资产计价）。
业绩比较基准
标普全球石油净总收益指数收益率
(S&P Global Oil Index Net Total
Return)
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
北京市西城区金融大街25号
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－32层
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - State Street Bank and Trust Company
中文 - 美国道富银行
注册地址
-
One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts 02111, United States of
America
办公地址
-
One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts 02111, United States of
America
邮政编码 - 02111
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 3,224,301.90
本期利润 26,072,978.24
加权平均基金份额本期利润 0.1136
本期加权平均净值利润率 11.35%
本期基金份额净值增长率 12.14%
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 5,405,513.03
期末可供分配基金份额利润 0.0249
期末基金资产净值 222,341,316.96
期末基金份额净值 1.025
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 6.53%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金成立起
至今
6.53% 1.05% 7.79% 1.16% -1.26% -0.11%
过去一个月 5.89% 0.81% 6.17% 0.88% -0.28% -0.07%
过去三个月 0.79% 0.92% 1.02% 0.94% -0.23% -0.02%
过去六个月 12.14% 0.92% 13.08% 0.94% -0.94% -0.02%
过去一年 -4.56% 1.02% -4.83% 1.06% 0.27% -0.04%
过去三年 14.14% 0.94% 19.55% 0.98% -5.41% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年 3月 29日至 2019年 6月 30日)
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4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、
成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安
未来资产管理有限公司。截至 2019年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国
A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益债券等 123只开放式基金，管理资产规模达到 3171.00亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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倪斌
本基金的基金
经理
2018-09-10 - 8年
硕士研究生，8年基金行业
从业经历。曾任毕马威华
振会计师事务所审计员。
2010年 7月加入华安基金，
历任基金运营部基金会
计、指数与量化投资部分
析师、基金经理助理。2018
年 9月起，同时担任本基
金、华安纳斯达克 100指
数证券投资基金、华安国
际龙头（DAX）交易型开
放式指数证券投资基金及
其联接基金、华安 CES港
股通精选 100交易型开放
式指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理。
2019年 6月起，同时担任
华安三菱日联日经 225交
易型开放式指数证券投资
基金（QDII）的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
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经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
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交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，国际石油价格振幅较大，纽约原油期货价格一度上涨至最高 66.60美元/桶，上
半年上涨 28.17%至 58.20美元。ICE布油期货价格上涨 19.98%至 64.55美元。2019年上半年原油价
格波动加剧，主要原因是 1）市场对原油供应的担忧加剧。一方面随着 OPEC原油产量降低至 3000
万桶/日以下，减产计划是否延长存在不确定性；另一方面，伊朗与美国的紧张关系加剧，霍尔木兹
海峡原油运输风险仍非常大，对运往亚太的原油供应造成影响。2）全球经济放缓前景下的原油需求
端趋弱，但影响小于供应端的波动。全球经济包括贸易局势和需求增长均不利于原油需求，但整体
上弹性小于供应波动。因此整体上原油价格波动加剧，上半年原油价格振幅达到 50.17%。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 1.025元，本报告期份额净值增长率为 12.14%，同
期业绩比较基准增长率为 13.08%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
原油市场在上半年价格风险加剧，供应端不确定性加剧而需求端相对稳定，整体对后市偏中性。
供应端方面，近期在霍尔木兹海峡的诸多争端均显示中东的局势仍在升级，对运往亚太地区油轮产
生影响。伊朗六月份原油产量降低 10万桶/日至 228万桶/日，其中出口至中国的原油量从 80万桶减
少至 15万桶，出口至印度原油量从 40万桶减少至 0。需求端方面虽然全球经济前景不确定性增加，
但从库存数据来看仍然相当强劲，EIA 原油库存单周减少超过 1000 万桶/日的次数增加，石油钻井
数也呈现下滑。需要指出的是，全球能源市场垄断性强，包含错综复杂的政治因素，消费者对能源
需求刚性，但对价格议价能力弱的局面没有改变。从资产配置的角度来看，在低位配置与油气价格
高度相关的资产是行之有效的投资主题。
作为标普全球石油指数基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降
低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
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本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、
基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法
律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
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合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 15,512,106.56 18,668,662.85
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 212,109,916.40 200,689,774.02
其中：股票投资
212,109,916.40 200,689,774.02
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 62,928.10 57,329.23
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 4,533.91 5,403.42
应收股利
635,535.06 404,500.38
应收申购款
493,463.29 2,823,508.32
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 90,472.22 -
资产总计
228,908,955.54 222,649,178.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,982,373.81 8,004,915.35
应付管理人报酬
179,876.07 188,696.66
应付托管费
50,365.29 52,835.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 14页共 52页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 355,023.41 464,632.82
负债合计
6,567,638.58 8,711,079.93
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 216,935,803.93 233,958,574.53
未分配利润 6.4.7.10 5,405,513.03 -20,020,476.24
所有者权益合计
222,341,316.96 213,938,098.29
负债和所有者权益总计
228,908,955.54 222,649,178.22
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.025元，基金份额总额 216,935,803.93份。
6.2 利润表
会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
27,873,330.25 26,368,596.50
1.利息收入
51,561.82 48,201.54
其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,561.82 48,201.54
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,719,202.34 22,209,595.34
其中：股票投资收益 6.4.7.12 744,592.22 18,495,134.70
基金投资收益 6.4.7.13 - 61,401.30
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 56,442.32 14,639.46
股利收益 6.4.7.16 3,918,167.80 3,638,419.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 22,848,676.34 3,895,125.69
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
90,106.09 55,127.20
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 163,783.66 160,546.73
减：二、费用
1,800,352.01 2,136,170.15
1．管理人报酬
1,138,938.99 1,362,689.04
2．托管费
318,902.88 381,552.95
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 15页共 52页
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 22,128.89 85,590.61
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
186.26 273.74
7．其他费用 6.4.7.20 320,194.99 306,063.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
26,072,978.24 24,232,426.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
26,072,978.24 24,232,426.35
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
233,958,574.53 -20,020,476.24 213,938,098.29
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 26,072,978.24 26,072,978.24
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-17,022,770.60 -646,988.97 -17,669,759.57
其中：1.基金申购款 97,938,035.34 -142,589.19 97,795,446.15
2.基金赎回款 -114,960,805.94 -504,399.78 -115,465,205.72
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
216,935,803.93 5,405,513.03 222,341,316.96
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
347,885,654.62 -6,567,340.07 341,318,314.55
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 24,232,426.35 24,232,426.35
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-118,633,365.15 -609,365.07 -119,242,730.22
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 16页共 52页
其中：1.基金申购款 58,800,807.04 516,799.64 59,317,606.68
2.基金赎回款 -177,434,172.19 -1,126,164.71 -178,560,336.90
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
229,252,289.47 17,055,721.21 246,308,010.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1475号《关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标
普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 528,753,887.81 元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 92号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安标
普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》于 2012年 3月 29日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 529,058,682.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 304,794.30 份基金份额。本
基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产
托管人为道富银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基
金合同》的有关规定，本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股，与石油行业相关的公
募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他
产品或金融工具。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值
的 80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的
比例不高于基金资产净值的 20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资
产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。本基金业绩比较基准为：标
普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，金融
业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征
增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 15,512,106.56
定期存款 -
其他存款 -
合计 15,512,106.56
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 201,834,412.94 212,109,916.40 10,275,503.46
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 201,834,412.94 212,109,916.40 10,275,503.46
6.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 62,928.10 62,928.10 - -
其他衍生工具 - - - -
合计 62,928.10 62,928.10 - -
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 4,533.91
应收定期存款利息 -
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 4,533.91
6.4.7.6其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
其他应收款 90,472.22
待摊费用 -
合计 90,472.22
注：其他应收款为在途结汇款。
6.4.7.7应付交易费用
无余额。
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 19,942.53
预提费用 244,557.46
其他应付款 90,523.42
合计 355,023.41
注：其他应付款为在途结汇款。
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 233,958,574.53 233,958,574.53
本期申购 97,938,035.34 97,938,035.34
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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本期赎回（以“-”号填列） -114,960,805.94 -114,960,805.94
本期末 216,935,803.93 216,935,803.93
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 119,899,411.30 -139,919,887.54 -20,020,476.24
本期利润 3,224,301.90 22,848,676.34 26,072,978.24
本期基金份额交易产生的
变动数
-8,873,023.29 8,226,034.32 -646,988.97
其中：基金申购款 50,605,417.24 -50,748,006.43 -142,589.19
基金赎回款 -59,478,440.53 58,974,040.75 -504,399.78
本期已分配利润 - - -
本期末 114,250,689.91 -108,845,176.88 5,405,513.03
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 51,515.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 46.71
合计 51,561.82
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 27,936,770.36
减：卖出股票成本总额 27,192,178.14
买卖股票差价收入 744,592.22
6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14债券投资收益
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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无。
6.4.7.15衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出权证成交总额 58,135.59
减：卖出权证成本总额 -
减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 1,693.27
买卖权证差价收入 56,442.32
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 3,918,167.80
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,918,167.80
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 22,843,077.47
——股票投资 22,843,077.47
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——其他 -
2.衍生工具 5,598.87
——权证投资 5,598.87
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 22,848,676.34
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 23页共 52页
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 163,783.66
其他 -
合计 163,783.66
注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的
25%归入基金资产。
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 22,128.89
银行间市场交易费用 -
合计 22,128.89
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 37,191.88
信息披露费 63,597.93
上市年费 29,752.78
银行汇划费 3,359.58
指数提供费 50,421.97
指数许可费 135,870.85
合计 320,194.99
注：根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》及与 Standard & Poor’s Financial
Services LLC签订的指数订购协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年
本基金的资产净值的 0.05%，收取下限为每年 3万元美元，逐日累计，每年支付一次。计算方法如
下：
日指数使用费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 24页共 52页
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.1.1股票交易
无。
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
无。
6.4.10.1.4债券回购交易
无。
6.4.10.1.5基金交易
无。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
无。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 25页共 52页
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,138,938.99 1,362,689.04
其中：支付销售机构的客户维护费 438,745.18 474,741.68
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 318,902.88 381,552.95
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.28% / 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,877,820.27 36,414.60 16,013,065.06 33,585.53
美国道富银行 8,634,286.29 15,100.51 6,751,955.81 14,519.51
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，
按适用利率或约定利率计息。
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6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
无。
6.4.12期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和
数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合
格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独
立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有与中国
证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资
产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值
的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合计不得超过
基金净值的 10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境外基金得超过
该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上
市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人
管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的 10%。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。本基金的基金管理人每日对基金
组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请
不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
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6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和
金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
衍生工具 - - - 62,928.10 62,928.10
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 4,533.91 4,533.91
应收股利 - - - 635,535.06 635,535.06
其他资产 - - - 90,472.22 90,472.22
应收申购款 - - - 493,463.29 493,463.29
银行存款 15,512,106.56 - - - 15,512,106.56
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 212,109,916.40
212,109,916.4
0
资产总计 15,512,106.56 - - 213,396,848.98
228,908,955.5
4
负债
应付赎回款 - - - 5,982,373.81 5,982,373.81
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应付管理人报酬 - - - 179,876.07 179,876.07
应付托管费 - - - 50,365.29 50,365.29
其他负债 - - - 355,023.41 355,023.41
负债总计 - - - 6,567,638.58
6,567,638.5
8
利率敏感度缺口 15,512,106.56 - - 206,829,210.40
222,341,316.9
6
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,668,662.85 - - - 18,668,662.85
交易性金融资产 - - - 200,689,774.02
200,689,774.0
2
衍生工具 - - - 57,329.23 57,329.23
应收股利 - - - 404,500.38 404,500.38
应收利息 - - - 5,403.42 5,403.42
应收申购款 - - - 2,823,508.32 2,823,508.32
资产总计 18,668,662.85 - - 203,980,515.37
222,649,178.2
2
负债
应付赎回款 - - - 8,004,915.35 8,004,915.35
应付管理人报酬 - - - 188,696.66 188,696.66
应付托管费 - - - 52,835.10 52,835.10
其他负债 - - - 464,632.82 464,632.82
负债总计 - - - 8,711,079.93 8,711,079.93
利率敏感度缺口 18,668,662.85 - - 195,269,435.44
213,938,098.2
9
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资 (2018年 12月 31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 31页共 52页
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年6月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的
资产
其他资产 90,472.22 - - 90,472.22
银行存款 8,572,412.94 19,389.68 200,489.44 8,792,292.06
交易性金融资
产
127,646,335.25 8,191,640.23 76,271,940.92 212,109,916.40
衍生工具 - - 62,928.10 62,928.10
应收股利 351,626.19 168,315.71 115,593.16 635,535.06
应收利息 3,252.01 0.08 13.06 3,265.15
应收证券清算
款
- - - -
应收申购款 - - - -
资产合计 136,664,098.61 8,379,345.70 76,650,964.68 221,694,408.99
以外币计价的
负债
其他负债 85,612.70 - 90,523.42 176,136.12
应付证券清算
款
- - - -
应付赎回款 - - - -
应付赎回费 - - - -
负债合计 85,612.70 - 90,523.42 176,136.12
资产负债表外
汇风险敞口净
额
136,578,485.91 8,379,345.70 76,560,441.26 221,518,272.87
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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项目
上年度末
2018年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的
资产
银行存款 6,809,551.26 0.21 87,358.43 6,896,909.90
交易性金融资
产
124,414,601.28 8,646,156.73 67,629,016.01 200,689,774.02
衍生工具 - - 57,329.23 57,329.23
应收股利 187,335.64 - 217,164.74 404,500.38
应收利息 2,888.65 - 11.07 2,899.72
资产合计 131,414,376.83 8,646,156.94 67,990,879.48 208,051,413.25
以外币计价的
负债
其他负债 34,413.46 - - 34,413.46
负债合计 34,413.46 - - 34,413.46
资产负债表外
汇风险敞口净
额
131,379,963.37 8,646,156.94 67,990,879.48 208,016,999.79
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
所有外币相对人民币升值 5% 增加约 1,109 增加约 1,040
所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 1,109 减少约 1,040
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于全球市场中依法可投资的股票和上市交
易型基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 33页共 52页
能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以标普全球石油指数成分股构成及其权
重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业
代表性以及所在市场进入限制等进行筛选，主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大
利亚和香港等发达市场，并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的
大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易
型基金，以优化投资组合的建立。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策
略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备
选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%，投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%，其中现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投
资
212,109,916.40 95.40 200,689,774.02 93.81
交易性金融资产—基金投
资
- - - -
交易性金融资产－债券投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 62,928.10 0.03 57,329.23 0.03
其他 - - - -
合计 212,172,844.50 95.43 200,747,103.25 93.83
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 1,045 增加约 987
业绩比较基准下降 5% 减少约 1,045 减少约 987
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 212,109,916.40 92.66
其中：普通股 181,470,019.50 79.28
存托凭证 30,639,896.90 13.39
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 62,928.10 0.03
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 62,928.10 0.03
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,512,106.56 6.78
8 其他各项资产 1,224,004.48 0.53
9 合计 228,908,955.54 100.00
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7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 104,387,800.98 46.95
英国 45,814,616.25 20.61
加拿大 20,638,451.45 9.28
法国 10,857,529.24 4.88
中国香港 8,191,640.23 3.68
意大利 7,190,517.87 3.23
挪威 6,040,154.84 2.72
澳大利亚 4,054,944.64 1.82
日本 2,686,454.49 1.21
西班牙 2,247,806.41 1.01
合计 212,109,916.40 95.40
7.3期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
能源 212,109,916.40 95.40
合计 212,109,916.40 95.40
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）.
7.3.2期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
EXXON
MOBIL
CORP
埃克森美
孚石油
XOM US
美国证
券交易
所
美国 44,700 23,548,329.27 10.59
2
CHEVRO
N CORP
普华和顺 CVX US
美国证
券交易
美国 20,180 17,263,741.14 7.76
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 36页共 52页
所
3 BP PLC 碧辟公司 BP/ LN
英国伦
敦证券
交易所
英国 228,647 10,927,083.97 4.91
4
ROYAL
DUTCH
SHELL
PLC-A
SHS
荷兰皇家
壳牌
RDSA LN
英国伦
敦证券
交易所
英国 48,752 10,925,235.08 4.91
5
TOTAL
SA
道达尔 FP FP
法国证
券交易
所
法国 28,188 10,857,529.24 4.88
6
GAZPRO
M PAO
-SPON
ADR
俄罗斯天
然气工业
公司
OGZD LI
伦敦国
际交易
所
英国 125,500 6,320,688.55 2.84
7
CNOOC
LTD
中国海洋
石油
883 HK
香港联
合交易
所
中国香港 473,900 5,569,394.88 2.50
8
LUKOIL
PJSC-SP
ON ADR
卢克石油
公司
LKOD LI
伦敦国
际交易
所
英国 9,018 5,233,706.09 2.35
9
CONOCO
PHILLIP
S
瑞声科技 COP US
美国证
券交易
所
美国 12,320 5,166,474.54 2.32
10
ROSNEF
T OIL CO
PJSC-RE
GS GDR
俄罗斯石
油公司
ROSN LI
伦敦国
际交易
所
英国 112,368 5,059,850.70 2.28
11
EQUINO
R ASA
挪威国家
石油公司
EQNR NO
挪威证
券交易
所
挪威 35,048 4,768,464.26 2.14
12
NOVATE
K
PJSC-SP
ONS
GDR
REG S
诺瓦泰克
公司
NVTK LI
伦敦国
际交易
所
英国 3,219 4,691,487.77 2.11
13
ENBRID
GE INC
安桥公司 ENB CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 17,987 4,455,385.48 2.00
14 ENI SPA 埃尼集团 ENI IM
意大利
证券交
易所
意大利 38,533 4,399,509.22 1.98
15 PETROL 巴西石油 PBR US 美国证 美国 39,400 4,217,339.71 1.90
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 37页共 52页
EO
BRASILE
IRO-SPO
N ADR
公司 券交易
所
16
SCHLUM
BERGER
LTD
斯伦贝谢 SLB US
美国证
券交易
所
美国 14,652 4,002,934.87 1.80
17
EOG
RESOUR
CES INC
EOG资源 EOG US
美国证
券交易
所
美国 6,120 3,919,535.96 1.76
18
SUNCOR
ENERGY
INC
森科能源
公司
SU CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 17,310 3,711,638.76 1.67
19
KINDER
MORGA
N INC
特拉华州
金德摩根
公司
KMI US
美国证
券交易
所
美国 23,346 3,351,172.06 1.51
20
TRANSC
ANADA
CORP
TC能源公
司
TRP CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 9,466 3,225,682.25 1.45
21
PHILLIP
S 66
Phillips 66 PSX US
美国证
券交易
所
美国 4,900 3,150,991.25 1.42
22
OCCIDE
NTAL
PETROL
EUM
CORP
西方石油 OXY US
美国证
券交易
所
美国 8,100 2,799,845.32 1.26
23
ECOPET
ROL
SA-SPON
SORED
ADR
哥伦比亚
国家石油
公司
EC US
美国证
券交易
所
美国 21,760 2,736,064.60 1.23
24
VALERO
ENERGY
CORP
Valero 能
源
VLO US
美国证
券交易
所
美国 4,500 2,648,443.80 1.19
25
ANADA
RKO
PETROL
EUM
CORP
深圳国际 APC US
美国证
券交易
所
美国 5,380 2,609,724.12 1.17
26
WILLIA
MS COS
INC
威廉姆斯
公司
WMB US
美国证
券交易
所
美国 12,520 2,413,437.68 1.09
27
CANADI
AN
加拿大自
然资源有
CNQ CN
加拿大
证券交
加拿大 12,960 2,402,034.78 1.08
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 38页共 52页
NATURA
L
RESOUR
CES
限公司 易所
28
ONEOK
INC
Oneok 股
份有限公
司
OKE US
美国证
券交易
所
美国 4,340 2,053,028.78 0.92
29
TATNEFT
PAO-SPO
NSORED
ADR
鞑靼石油
公司
ATAD LI
伦敦国
际交易
所
英国 3,849 1,952,801.16 0.88
30
PIONEER
NATURA
L
RESOUR
CES CO
Pioneer 自
然资源公
司
PXD US
美国证
券交易
所
美国 1,800 1,903,934.42 0.86
31
MARATH
ON
PETROL
EUM
CORP
马拉松石
油公司
MPC US
美国证
券交易
所
美国 4,875 1,872,771.40 0.84
32
REPSOL
SA
雷普索尔
股份公司
REP SM
西班牙
证券交
易所
西班牙 16,503 1,778,319.50 0.80
33
WOODSI
DE
PETROL
EUM
LTD
伍德赛德
石油有限
公司
WPL AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 10,018 1,754,103.87 0.79
34
IMPERIA
L OIL
LTD
加拿大帝
国石油有
限公司
IMO CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 8,646 1,645,582.29 0.74
35
CONCHO
RESOUR
CES INC
超盈国际
控股
CXO US
美国证
券交易
所
美国 2,160 1,532,156.14 0.69
36
HALLIB
URTON
CO
哈利伯顿 HAL US
美国证
券交易
所
美国 9,200 1,438,242.24 0.65
37
HESS
CORP
赫斯公司 HES US
美国证
券交易
所
美国 3,220 1,407,219.47 0.63
38
PEMBIN
A
PIPELIN
E CORP
Pembina
Pipeline
Income 基
金
PPL CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 5,294 1,354,675.04 0.61
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 39页共 52页
39
SNAM
SPA
Snam
S.p.A.
SRG IM
意大利
证券交
易所
意大利 37,520 1,281,987.37 0.58
40
CHINA
PETROL
EUM &
CHEMIC
AL-H
中国银行 386 HK
香港联
合交易
所
中国香港 268,900 1,256,030.45 0.56
41
JXTG
HOLDIN
GS INC
JXTG控股
株式会社
5020 JP
东京证
券交易
所
日本 36,700 1,251,590.02 0.56
42
CHENIE
RE
ENERGY
INC
Cheniere
能源公司
LNG US
美国证
券交易
所
美国 2,580 1,214,078.89 0.55
43
CONTIN
ENTAL
RESOUR
CES
INC/OK
中国外运 CLR US
美国证
券交易
所
美国 3,940 1,140,063.12 0.51
44
TENARIS
SA
特纳股份
公司
TEN IM
意大利
证券交
易所
意大利 12,653 1,138,436.85 0.51
45
DEVON
ENERGY
CORP
新华保险 DVN US
美国证
券交易
所
美国 5,540 1,086,208.10 0.49
46
INPEX
CORP
国际石油
开发帝石
控股
1605 JP
东京证
券交易
所
日本 15,600 966,957.90 0.43
47
MARATH
ON OIL
CORP
Marathon
石油公司
MRO US
美国证
券交易
所
美国 9,100 888,974.33 0.40
48
TECHNIP
FMC PLC
TechnipFM
C公共有
限公司
FTI US
美国证
券交易
所
美国 4,800 855,982.65 0.38
49
PETROC
HINA CO
LTD-H
中国石油 857 HK
香港联
合交易
所
中国香港 225,100 853,429.42 0.38
50
DIAMON
DBACK
ENERGY
INC
Diamondba
ck能源股
份有限公
司
FANG US
美国证
券交易
所
美国 1,101 824,798.80 0.37
51
APACHE
CORP
阿帕契 APA US
美国证
券交易
所
美国 3,980 792,657.03 0.36
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 40页共 52页
52
CENOVU
S
ENERGY
INC
塞诺佛斯
能源公司
CVE CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 12,947 784,924.17 0.35
53
NOBLE
ENERGY
INC
Noble 能
源股份有
限公司
NBL US
美国证
券交易
所
美国 5,080 782,285.86 0.35
54
AKER BP
ASA
Aker BP公
司
AKERBP
NO
挪威证
券交易
所
挪威 3,861 762,782.17 0.34
55
SANTOS
LTD
桑托斯有
限公司
STO AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 22,218 757,510.45 0.34
56
CABOT
OIL &
GAS
CORP
协合新能
源
COG US
美国证
券交易
所
美国 4,740 748,176.35 0.34
57
BAKER
HUGHES
A GE CO
中国海外
发展
BHGE US
美国证
券交易
所
美国 4,380 741,638.51 0.33
58
HUSKY
ENERGY
INC
赫斯基能
源公司
HSE CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 10,640 693,090.56 0.31
59
ORIGIN
ENERGY
LTD
Origin 能
源有限公
司
ORG AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 18,614 655,250.70 0.29
60
TARGA
RESOUR
CES
CORP
Targa资源
公司
TRGP US
美国证
券交易
所
美国 2,300 620,771.66 0.28
61
NATION
AL
OILWEL
L VARCO
INC
美国国民
油井
NOV US
美国证
券交易
所
美国 4,040 617,411.31 0.28
62
HOLLYF
RONTIE
R CORP
HollyFronti
er公司
HFC US
美国证
券交易
所
美国 1,860 591,779.68 0.27
63
OIL
SEARCH
LTD
Oil Search
有限公司
OSH AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 16,314 555,431.21 0.25
64
KUNLUN
ENERGY
CO LTD
昆仑能源 135 HK
香港联
合交易
所
中国香港 85,600 512,785.48 0.23
65 ENAGAS 伊纳燃气 ENG SM 西班牙 西班牙 2,559 469,486.91 0.21
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 41页共 52页
SA 公司 证券交
易所
66
IDEMITS
U
KOSAN
CO LTD
出光兴产
株式会社
5019 JP
东京证
券交易
所
日本 2,263 467,906.57 0.21
67
INTER
PIPELIN
E LTD
Inter管道
有限公司
IPL CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 4,221 451,318.31 0.20
68
ULTRAP
AR
PARTICP
AC-SPO
N ADR
Ultrapar
Participaco
es公司
UGP US
美国证
券交易
所
美国 11,880 427,958.32 0.19
69
CIMARE
X
ENERGY
CO
Cimarex能
源公司
XEC US
美国证
券交易
所
美国 1,040 424,190.99 0.19
70
HELMER
ICH &
PAYNE
Helmerich
& Payne
Inc
HP US
美国证
券交易
所
美国 1,180 410,636.83 0.18
71
KEYERA
CORP
Keyera 设
施收益型
基金
KEY CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 2,264 400,481.90 0.18
72
PARSLE
Y
ENERGY
INC-CLA
SS A
Parsley能
源股份有
限公司
PE US
美国证
券交易
所
美国 2,900 378,995.34 0.17
73
SAIPEM
SPA
意大利萨
伊博姆股
份有限公
司
SPM IM
意大利
证券交
易所
意大利 10,836 370,584.43 0.17
74
ENCANA
CORP
加拿大能
源公司
ECA CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 10,345 364,902.08 0.16
75
WPX
ENERGY
INC
WPX能源
股份有限
公司
WPX US
美国证
券交易
所
美国 4,500 356,075.09 0.16
76
CALTEX
AUSTRA
LIA LTD
Caltex 澳
大利亚有
限公司
CTX AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 2,791 332,648.41 0.15
77
MURPHY
OIL
CORP
墨菲石油
公司
MUR US
美国证
券交易
所
美国 1,860 315,198.12 0.14
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 42页共 52页
78
EQT
CORP
EQT公司 EQT US
美国证
券交易
所
美国 2,800 304,329.22 0.14
79
SUBSEA
7 SA
Subsea 7公
司
SUBC NO
挪威证
券交易
所
挪威 3,470 287,695.26 0.13
80
WOOD
GROUP
(JOHN)
PLC
John Wood
集团
WG/ LN
英国伦
敦证券
交易所
英国 7,266 286,099.30 0.13
81
PBF
ENERGY
INC-CLA
SS A
PBF能源
股份有限
公司
PBF US
美国证
券交易
所
美国 1,300 279,731.54 0.13
82
TULLOW
OIL PLC
图洛石油
公共有限
公司
TLW LN
英国伦
敦证券
交易所
英国 14,932 272,511.59 0.12
83
TOURM
ALINE
OIL
CORP
托玛琳石
油公司
TOU CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 2,880 252,153.56 0.11
84
DELEK
US
HOLDIN
GS INC
中国电力 DK US
美国证
券交易
所
美国 900 250,706.56 0.11
85
VERMILI
ON
ENERGY
INC
Vermilion
能源信托
公司
VET CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 1,633 243,862.50 0.11
86
PRAIRIE
SKY
ROYALT
Y LTD
PrairieSky
Royalty有
限公司
PSK CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 2,500 241,454.00 0.11
87
TGS
NOPEC
GEOPHY
SICAL
CO ASA
TGS
NOPEC物
探股份有
限公司
TGS NO
挪威证
券交易
所
挪威 1,145 221,213.15 0.10
88
TRANSO
CEAN
LTD
Transocean
公司
RIG US
美国证
券交易
所
美国 4,880 215,046.12 0.10
89
PATTERS
ON-UTI
ENERGY
INC
Patterson-U
TI 能源股
份有限公
PTEN US
美国证
券交易
所
美国 2,500 197,819.49 0.09
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 43页共 52页
90
MATADO
R
RESOUR
CES CO
Matador资
源公司
MTDR US
美国证
券交易
所
美国 1,300 177,669.75 0.08
91
PDC
ENERGY
INC
PDC能源
股份有限
公司
PDCE US
美国证
券交易
所
美国 700 173,531.18 0.08
92
CORE
LABORA
TORIES
N.V.
都市丽人 CLB US
美国证
券交易
所
美国 460 165,328.29 0.07
93
OCEANE
ERING
INTL INC
Oceaneerin
g 国际股
份有限公
司
OII US
美国证
券交易
所
美国 1,120 156,996.15 0.07
94
CENTEN
NIAL
RESOUR
CE
DEVELO
-A
百富环球 CDEV US
美国证
券交易
所
美国 2,800 146,101.12 0.07
95
PETROF
AC LTD
Petrofac
有限公司
PFC LN
英国伦
敦证券
交易所
英国 3,875 145,152.04 0.07
96
CRESCE
NT
POINT
ENERGY
CORP
Crescent
Point 能源
公司
CPG CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 6,302 143,232.93 0.06
97
SOUTH
WESTER
N
ENERGY
CO
Southweste
rn能源公
司
SWN US
美国证
券交易
所
美国 6,540 142,075.30 0.06
98
OASIS
PETROL
EUM INC
绿洲石油
公司
OAS US
美国证
券交易
所
美国 3,600 140,573.87 0.06
99
CHESAP
EAKE
ENERGY
CORP
腾讯控股 CHK US
美国证
券交易
所
美国 10,240 137,274.01 0.06
100
RANGE
RESOUR
CES
CORP
Range资源
公司
RRC US
美国证
券交易
所
美国 2,840 136,278.55 0.06
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 44页共 52页
101
QEP
RESOUR
CES INC
QEP资源
公司
QEP US
美国证
券交易
所
美国 2,720 135,195.10 0.06
102
SEVEN
GENERA
TIONS
ENERGY
- A
Seven
Generation
s能源有限
公
VII CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 4,000 134,794.32 0.06
103
ARC
RESOUR
CES LTD
ARC能源
有限公司
ARX CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 3,960 133,238.52 0.06
104
ANTERO
RESOUR
CES
CORP
民生银行 AR US
美国证
券交易
所
美国 3,380 128,497.77 0.06
105
WHITIN
G
PETROL
EUM
CORP
怀汀石油
公司
WLL US
美国证
券交易
所
美国 1,000 128,419.40 0.06
106 RPC INC
RPC股份
有限公司
RES US
美国证
券交易
所
美国 2,400 118,959.81 0.05
7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
无。
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 EQUINOR ASA EQNR NO 5,981,433.23 2.80
2 JXTG HOLDINGS INC 5020 JP 1,546,516.80 0.72
3 INPEX CORP 1605 JP 1,099,159.62 0.51
4
IDEMITSU KOSAN CO
LTD
5019 JP 1,009,325.05 0.47
5 AKER BP ASA AKERBP NO 976,588.14 0.46
6 BP PLC BP/ LN 518,184.69 0.24
7
SHOWA SHELL SEKIYU
KK
5002 JP 426,348.42 0.20
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 45页共 52页
8 EXXON MOBIL CORP XOM US 368,790.86 0.17
9
ROYAL DUTCH SHELL
PLC-A SHS
RDSA LN 324,568.39 0.15
10 SUBSEA 7 SA SUBC NO 260,970.12 0.12
11 ENCANA CORP ECA US 254,405.82 0.12
12 TOTAL SA FP FP 241,772.15 0.11
13 CHEVRON CORP CVX US 240,463.24 0.11
14
TGS NOPEC
GEOPHYSICAL CO ASA
TGS NO 234,269.82 0.11
15 CNOOC LTD 883 HK 101,622.63 0.05
16
PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
PXD US 98,838.82 0.05
17 SCHLUMBERGER LTD SLB US 85,970.72 0.04
18 SUNCOR ENERGY INC SU CN 75,639.67 0.04
19 TRANSCANADA CORP TRP CN 75,083.23 0.04
20
CONCHO RESOURCES
INC
CXO US 70,749.36 0.03
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 EXXON MOBIL CORP XOM US 3,045,665.85 1.42
2 CHEVRON CORP CVX US 2,080,743.00 0.97
3 BP PLC BP/ LN 1,843,622.74 0.86
4 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 1,708,932.94 0.80
5 TOTAL SA FP FP 1,347,665.43 0.63
6 ENBRIDGE INC ENB CN 872,486.53 0.41
7 CONOCOPHILLIPS COP US 664,197.53 0.31
8 CNOOC LTD 883 HK 656,299.90 0.31
9 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 605,785.52 0.28
10 EQUINOR ASA EQNR NO 602,447.73 0.28
11 ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR ROSN LI 544,989.80 0.25
12 ENI SPA ENI IM 519,015.98 0.24
13 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 502,050.15 0.23
14 SCHLUMBERGER LTD SLB US 497,205.76 0.23
15 SUNCOR ENERGY INC SU CN 491,025.47 0.23
16 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR PBR US 488,987.13 0.23
17 GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD LI 459,288.21 0.21
18 TRANSCANADA CORP TRP CN 452,978.47 0.21
19 SHOWA SHELL SEKIYU KK 5002 JP 448,721.41 0.21
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 46页共 52页
20 IDEMITSU KOSAN CO LTD 5019 JP 440,701.46 0.21
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 15,769,243.05
卖出收入（成交）总额 27,936,770.36
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 权证 REPSOL SA 62,928.10 0.03
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3期末其他各项资产构成
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 47页共 52页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 635,535.06
4 应收利息 4,533.91
5 应收申购款 493,463.29
6 其他应收款 90,472.22
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,224,004.48
注：其他应收款为在途结汇款。
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资股票前十名中不存在流通受限情况。
7.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项
无。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
45,508 4,766.98 789,715.75 0.36% 216,146,088.18 99.64%
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 卢红霞 6,822,067.13 3.14%
2 门晓文 6,064,375.23 2.80%
3 赵皎 2,543,213.08 1.17%
4 刘淑绒 2,151,225.09 0.99%
5 王忠江 2,090,367.80 0.96%
6 姚征 1,712,000.01 0.79%
7 孙旭峰 1,227,223.00 0.57%
8 周熙陶 1,224,693.35 0.56%
9 徐军峰 1,063,139.88 0.49%
10 叶健 1,057,548.98 0.49%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
297,675.20 0.14%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 3月 29日）基金份额总额 529,058,682.11
本报告期期初基金份额总额 233,958,574.53
本报告期基金总申购份额 97,938,035.34
减：本报告期基金总赎回份额 114,960,805.94
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 216,935,803.93
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管
业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019年 1月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决
定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内
部控制和风险管理能力。2019年 2月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Goldman Sachs - 10,121,673.26 24.35% 4,815.02 27.44% -
Instinet - 581,372.32 1.40% 290.65 1.66% -
Morgan Stanley - 30,861,500.10 74.25% 12,440.25 70.90% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经
纪商。具体标准如下：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 50页共 52页
（2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，
取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；
（3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
QDII券商选择程序：
(1) 对候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究
服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增券商申请审核表》
牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核
表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选券商名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，
并签署审批意见。
(4)与相关券商进行开户工作
集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续相
关设置。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
兴业
证券
- - - - - - - -
Gold
man
Sachs
- - - - - - - -
Instin - - - - - - - -
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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et
Morg
an
Stanl
ey
- - - - - - - -
BMO - - - - - - - -
Merri
ll
Lync
h
- - - - - - - -
Barcl
ays
- - - - - - - -
UBS - - - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-01-16
2
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石
油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场
节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-02-13
3
华安基金关于参加国泰君安证券优惠活动的
公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-02-27
4
华安基金关于旗下基金参加国信证券证券优
惠活动的公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-03-05
5
关于华安旗下部分基金增加民生证券为销售
机构的公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-03-08
6
华安基金关于旗下基金参加中国中投证券优
惠活动的公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-03-27
7
华安基金关于旗下基金参加中金公司优惠活
动的公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-04-08
8
关于华安标普全球石油指数证券投资基金
（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定期定额投资的公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-04-16
9
关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构
的公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-04-27
10
华安基金关于旗下基金参加民生银行优惠活
动的公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-05-04
11
关于华安标普全球石油指数证券投资基金
（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定期定额投资的公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-05-22
华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 52页共 52页
12
华安基金关于旗下基金参加海银基金优惠活
动的公告
《上海证券报》和公司网
站
2019-05-28
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn上披露。
11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》
2、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
3、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）托管协议》
4、中国证监会批准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）设立的文件
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则
11.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
11.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
