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国投成长(161223)

国投成长:2019年半年度报告查看PDF公告

国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 
第 1页,共 49页 
 
 
 
 
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 
2019年半年度报告 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日 
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 
第 2页,共 49页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 3页,共 49页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12 5托管人报告 ................................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 12 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 13 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 41 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 4页,共 49页 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 41 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 44 9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 45 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45 10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 45 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 46 10.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 47 11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 48 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 48 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 49


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 5页,共 49页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资 基金 基金简称 国投瑞银中证创业指数分级 基金主代码 161223 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 17日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,183,080.09份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 3月 27日 下属分级基金的基金简称 国投瑞银中证 创业指数分级 国投瑞银中证 创业指数分级 A 国投瑞银中证 创业指数分级 B 下属分级基金的场内简称 国投成长 成长 A级 成长 B级 下属分级基金的交易代码 161223 150213 150214 报告期末下属分级基金的份额 总额 6,641,074.09 份 8,271,003.00 份 8,271,003.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业成长指数的 有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均 跟踪误差控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照 个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成 份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为 时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复 制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适 当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资 管理,以有效控制基金的跟踪误差。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的,适度运用股指期货。 业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期 收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 6页,共 49页 从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长 A份额具有低风 险、收益相对稳定的特征;国投创业成长 B份额具有高风险、高 预期收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 王明辉 郭明 联系电话 400-880-6868 010-66105798 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95588 传真 0755-82904048 010-66105799 注册地址 上海市虹口区东大名路638 号7层 北京市西城区复兴门内大 街55号 办公地址 深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46层 北京市西城区复兴门内大 街55号 邮政编码 518035 100140 法定代表人 叶柏寿 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸 中心 46层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17号 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 7页,共 49页 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日) 本期已实现收益 -6,681,708.76 本期利润 4,019,741.31 加权平均基金份额本期利润 0.1477 本期加权平均净值利润率 13.88% 本期基金份额净值增长率 10.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 -35,195,538.60 期末可供分配基金份额利润 -1.5182 期末基金资产净值 24,404,736.26 期末基金份额净值 1.053 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -55.20% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式 基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等),计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.73% 1.51% 2.87% 1.52% -0.14% -0.01% 过去三个月 -12.18% 1.77% -13.02% 1.79% 0.84% -0.02% 过去六个月 10.44% 1.77% 8.95% 1.77% 1.49% 0.00% 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 8页,共 49页 过去一年 -22.42% 1.69% -22.87% 1.68% 0.45% 0.01% 过去三年 -42.49% 1.29% -38.26% 1.29% -4.23% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -55.20% 1.91% -37.13% 1.78% -18.07% 0.13% 注:1、本基金业绩比较基准为 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款 利率(税后)。本基金是以中证创业成长指数为标的指数的被动式、指数型基金,对中 证创业成长指数成份股的配置基准为 95%,故以此为业绩比较基准,能够准确地反映本 基金的投资绩效。


2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 3月 17日至 2019年 6月 30日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 9页,共 49页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证 券监督管理委员会批准,于 2002年 6月 13日正式成立,注册资本 1亿元人民币。公司 是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有 限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公 司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包 容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2019年 6月底,在公募基金方面,公司共管 理 67只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面, 自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵 活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新 品种;在境外资产管理业务方面,公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服 务,具有丰富经验,并于 2007年获得 QDII资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵建 本基金基金 经理,量化 投资部总监 助理 2015-03- 17 - 15 中国籍,博士,具有基金从业 资格。曾任职于上海博弘投资 有限公司、上海数君投资有限 公司、上海一维科技有限公 司。2010 年 6 月加入国投瑞 银。现任国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金(LOF) (原国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金)、国 投瑞银中证下游消费与服务 产业指数证券投资基金 (LOF)、国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(原国 投瑞银沪深 300 金融地产指 数基金)、国投瑞银瑞泽中证 创业成长指数分级证券投资 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 10页,共 49页 基金和国投瑞银白银期货证 券投资基金(LOF)基金经理。 注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守 诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在 报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过 对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形 成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,社融增速逐步见底企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈 判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 11页,共 49页 基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成 分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响 及市场出现的结构性机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为 1.053 元,本报告期份额净值增长率为 10.44%, 同期业绩比较基准收益率为 8.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,地产销售和新开工有望缓慢下行,PPI 有望转负,周期性行业盈利有 回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量,进而国内财政和货 币政策也会相机抉择。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部 门。 本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结 果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。 本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的 请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的 专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑 投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决 定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值 调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程; 监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。 截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 12页,共 49页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同的约定,在国投创业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额的存续期 内,本基金(包括国投创业成长份额、国投创业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额) 不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金曾出现过连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形, 至本报告期末(6月 30日)仍低于 5000万元,基金管理人依据相关规定在本报告中进 行披露,提醒基金份额持有人关注。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问 题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。本报告期内,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞泽中证创业 成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 13页,共 49页 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 1,747,529.85 2,763,499.66 结算备付金


- 10,476.25 存出保证金


4,527.43 33,462.84 交易性金融资产 6.4.7.2 22,841,960.66 30,147,768.04 其中:股票投资


22,841,960.66 30,147,768.04 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 317.27 633.11 应收股利


- - 应收申购款


7,218.43 29,070.02 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


24,601,553.64 32,984,909.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


12,558.05 34,565.71 应付管理人报酬


19,390.22 30,407.55 应付托管费


4,265.89 6,689.69 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 21,455.44 43,774.38 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 14页,共 49页 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 139,147.78 205,075.75 负债合计


196,817.38 320,513.08 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 54,027,344.86 80,099,908.21 未分配利润 6.4.7.10 -29,622,608.60 -47,435,511.37 所有者权益合计


24,404,736.26 32,664,396.84 负债和所有者权益总计


24,601,553.64 32,984,909.92 注:报告截止日 2019年 6月 30日,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资 基金之基础份额净值 1.053元,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之 A 类份额参考净值 1.025元,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之 B类份 额参考净值 1.080元,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额总额 23,183,080.09份,其中国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额 6,641,074.09份,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之 A类份额 8,271,003.00份,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之 B类份额 8,271,003.00份。 6.2 利润表 会计主体:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


4,445,065.55 -65,479,101.77 1.利息收入


8,124.21 74,666.52 其中:存款利息收入 6.4.7.11 7,794.47 74,666.52 债券利息收入


329.74 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


0.00 0.00 2.投资收益(损失以“-”填列)


-6,288,313.03 -37,718,800.61 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -6,503,244.52 -38,686,784.63 基金投资收益


- - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 15页,共 49页 债券投资收益 6.4.7.13 -59.70 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 214,991.19 967,984.02 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 10,701,450.07 -28,287,627.23 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 23,804.30 452,659.55 减:二、费用


425,324.24 2,968,289.08 1.管理人报酬


143,847.00 1,426,214.48 2.托管费


31,646.33 313,767.22 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 60,463.73 969,214.68 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 189,367.18 259,092.70 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 4,019,741.31 -68,447,390.85 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 4,019,741.31 -68,447,390.85 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 80,099,908.21 -47,435,511.37 32,664,396.84 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,019,741.31 4,019,741.31 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填 列) -26,072,563.35 13,793,161.46 -12,279,401.89 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 16页,共 49页 其中:1.基金申购款 91,611,591.05 -7,147,657.92 84,463,933.13 2.基金赎回款 -117,684,154.40 20,940,819.38 -96,743,335.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 54,027,344.86 -29,622,608.60 24,404,736.26 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 530,592,886.80 -135,106,789.99 395,486,096.81 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -68,447,390.85 -68,447,390.85 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填 列) -302,506,443.75 107,415,241.81 -195,091,201.94 其中:1.基金申购款 639,814,015.13 -58,930,562.51 580,883,452.62 2.基金赎回款 -942,320,458.88 166,345,804.32 -775,974,654.56 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 228,086,443.05 -96,138,939.03 131,947,504.02 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘凯,主管会计工作负责人:刘凯,会计机构负责人:冯伟 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]440号《关于核准国投瑞银瑞泽 中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由国投瑞银基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券 投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 17页,共 49页 设立募集不包括认购资金利息共募集 219,436,211.65元,业经普华永道中天会计师事务 所有限公司普华永道中天验字(2015)第 195号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 03 月 17 日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 219,446,987.21份基金份额,其中认购资 金利息折合10,775.56份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定, 本基金的基金份额包括国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额 (即"国投创业成长份额")、国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之 A类 份额(即"国投创业成长 A份额")与国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 之 B 类份额(即"国投创业成长 B 份额")。其中,国投创业成长 A份额、国投创业成 长 B份额的基金份额配比始终保持 1∶1的比例不变。本基金每 1份国投创业成长 A份 额与 1份国投创业成长 B份额的资产净值之和等于 2份国投创业成长份额所代表的资产 净值。国投创业成长 A份额根据《基金合同》的规定获取约定收益,之后的剩余净资产 计为国投创业成长 B份额的净资产。 本基金《基金合同》生效后,投资者可通过场外或场内两个交易场所对国投创业成 长份额进行申购与赎回。本基金的国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额不接受 投资者的申购与赎回,可上市交易,并可与国投创业成长份额相互间进行配对转换。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上【2015】111号文审核同意,本基金国 投创业成长 A份额 108,830,726份、国投创业成长 B份额 108,830,726份于 2015年 3月 27日在深交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银国投瑞银瑞泽中证创业成长 指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象是具有良好流动性的 金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核 准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。本基金投资于中证创业成长指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于 基金资产净值的 80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖 出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90%;任何交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 18页,共 49页 基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在 0.35%以内, 年跟踪误差控制在 4%以内。 本基金的业绩比较基准为:95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利 率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30 日的财务状况以及 2019年半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 19页,共 49页 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按 照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018年 1 月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择 按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以 内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计 算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 20页,共 49页 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 1,747,529.85 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,747,529.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 22,345,725.23 22,841,960.66 496,235.43 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 22,345,725.23 22,841,960.66 496,235.43 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 21页,共 49页 应收活期存款利息 314.59 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.79 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.89 合计 317.27 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 21,455.44 银行间市场应付交易费用 - 合计 21,455.44 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 46.60 预提上市费 29,752.78 审计费用 18,779.50 预提信息披露费 40,568.90 应付指数使用费 50,000.00 合计 139,147.78 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 34,068,173.40 80,099,908.21 本期申购 17,386.64 41,136.06 本期赎回(以“-”号填列) -45,754.81 -108,253.96 -基金拆分/份额折算前 34,039,805.23 80,032,790.31 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 22页,共 49页 基金拆分/份额折算调整 199,169.08 - 本期申购 12,659,143.07 91,570,454.99 本期赎回(以“-”号填列) -23,715,037.29 -117,575,900.44 本期末 23,183,080.09 54,027,344.86 注:根据本基金基金合同、招募说明书以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司的相关业务规定,本基金以 2019年 1月 2日为份额折算基准日,对国投创 业成长份额的场外份额、场内份额以及国投创业成长 A份额实施定期份额折算。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -42,812,990.96 -4,622,520.41 -47,435,511.37 本期利润 -6,681,708.76 10,701,450.07 4,019,741.31 本期基金份额交易产生 的变动数 14,299,161.12 -505,999.66 13,793,161.46 其中:基金申购款 -7,317,597.68 169,939.76 -7,147,657.92 基金赎回款 21,616,758.80 -675,939.42 20,940,819.38 本期已分配利润 - - - 本期末 -35,195,538.60 5,572,930.00 -29,622,608.60 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 7,389.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 289.87 其他 114.89 合计 7,794.47 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 23,861,410.38 减:卖出股票成本总额 30,364,654.90 买卖股票差价收入 -6,503,244.52 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 23页,共 49页 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑 付)成交总额 206,522.20 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 199,059.70 减:应收利息总额 7,522.20 买卖债券差价收入 -59.70 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 214,991.19 基金投资产生的股利收益 - 合计 214,991.19 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 10,701,450.07 ——股票投资 10,701,450.07 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 10,701,450.07 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 23,804.30 合计 23,804.30 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 24页,共 49页 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 60,463.73 银行间市场交易费用 - 合计 60,463.73 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 18,779.50 信息披露费 40,568.90 资金汇划费 266.00 上市费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 其他费用 - 合计 189,367.18 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产 净值的 0.02%的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为 每季(自然季度)人民币 50,000元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 安信证券股份有限公司("安信证券") 与基金管理人受同一实际控制的 公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 25页,共 49页 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日


上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 安信证券 836,758.00 2.33% 153,117,461.64 26.47% 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 安信证券 779.35 2.33% - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 安信证券 142,598.74 26.47% 93,786.77 43.62% 注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与 对方签订的席位租用协议进行约定,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证 管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示,其中债券、回购及权证交易不计佣金。 2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年 6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 143,847.00 1,426,214.48 其中:支付销售机构的客户维护 费 15,519.50 93,403.20 注:支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 26页,共 49页 值 1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年 6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 31,646.33 313,767.22 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金 份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,747,529.8 5 7,389.71 9,975,567.6 1 70,608.51 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 27页,共 49页 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00295 2 亚世 光电 2019- 03-20 2020- 03-30 新股 锁定 20.76 31.14 13,65 7.00 283,5 29.70 425,2 78.98 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只被动型指数证券投资基金,投资的标的指数为中证创业成长指数,属 于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析 这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监 控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目 标。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 28页,共 49页 本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念,将风险管理融入业务中,使风险控 制与投资业务紧密结合,在董事会专业委员会监督管理下,建立了由督察长、合规与风 险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的 信用风险不重大。本基金在存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的 信用风险。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;基金在银行间同业市场仅与达到 本基金的基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于本报告期末,本基金 未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。本基金管理人已充分评估本基金 无重大信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超 出基金持有的现金类资产规模,另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来 的变现困难或不能以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日 起施行)等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎 评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性 风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可 变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申 购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 29页,共 49页 产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计 了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内 到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一 年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般 即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险,借鉴瑞银全球资产管 理公司海外管理经验,结合自主开发的估值系统管理利率风险,通过收益率利差分析、 静态利差分析和期权调整利差等分析,计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期 和有效凸性的风险控制指标,跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标,控 制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时,加大固定利率证券的配置比例;当预 期债券市场利率上升时,加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比 例,控制证券投资组合的久期,防范利率风险。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 30页,共 49页 2019年 6月 30 日 资产








银行存款 1,747,529.85 - - - 1,747,529.85 结算备付金 - - - - - 存出保证金 4,527.43 - - - 4,527.43 交易性金融资 产 - - - 22,841,960.66 22,841,960.6 6 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - 应收利息 - - - 317.27 317.27 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 7,218.43 7,218.43 递延所得税资 产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,752,057.28 - - 22,849,496.36 24,601,553.6 4 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 12,558.05 12,558.05 应付管理人报 酬 - - - 19,390.22 19,390.22 应付托管费 - - - 4,265.89 4,265.89 应付销售服务 费 - - - - - 应付交易费用 - - - 21,455.44 21,455.44 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负 - - - - - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 31页,共 49页 债 其他负债 - - - 139,147.78 139,147.78 负债总计 - - - 196,817.38 196,817.38 利率敏感度缺 口 1,752,057.28 - - 22,652,678.98 24,404,736.2 6 上年度末 2018年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,763,499.66 - - - 2,763,499.66 结算备付金 10,476.25 - - - 10,476.25 存出保证金 33,462.84 - - - 33,462.84 交易性金融资 产 - - - 30,147,768.04 30,147,768.0 4 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - 应收利息 - - - 633.11 633.11 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 29,070.02 29,070.02 递延所得税资 产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,807,438.75 - - 30,177,471.17 32,984,909.9 2 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 34,565.71 34,565.71 应付管理人报 酬 - - - 30,407.55 30,407.55 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 32页,共 49页 应付托管费 - - - 6,689.69 6,689.69 应付销售服务 费 - - - - - 应付交易费用 - - - 43,774.38 43,774.38 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负 债 - - - - - 其他负债 - - - 205,075.75 205,075.75 负债总计 - - - 320,513.08 320,513.08 利率敏感度缺 口 2,807,438.75 - - 29,856,958.09 32,664,396.8 4 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中 的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以 复制和跟踪基准指数。当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为 时,或者因特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金 的投资组合进行适当调整,以有效控制基金的跟踪误差。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比 例为 85%-95%;除股票以外的其他资产投资占基金资产的比例为 5%-15%,权证投资占 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 33页,共 49页 基金资产净值的比例为 0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期 运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面 临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 22,841,960.66 93.60 30,147,768.04 92.30 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 22,841,960.66 93.60 30,147,768.04 92.30 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 1,218,889.67 1,652,549.49 业绩比较基准下降 5% -1,218,889.67 -1,652,549.49 注:基金业绩比较基准=95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率 (税后) 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 34页,共 49页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 22,841,960.66 92.85 其中:股票 22,841,960.66 92.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 1,747,529.85 7.10 8 其他各项资产 12,063.13 0.05 9 合计 24,601,553.64 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 97,396.00 0.40 C 制造业 16,955,926.08 69.48 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 35页,共 49页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 138,450.96 0.57 E 建筑业 273,292.00 1.12 F 批发和零售业 161,490.00 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 444,695.24 1.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 927,966.00 3.80 J 金融业 128,700.00 0.53 K 房地产业 52,394.40 0.21 L 租赁和商务服务业 821,294.00 3.37 M 科学研究和技术服务业 339,981.00 1.39 N 水利、环境和公共设施管理业 318,713.00 1.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 60,813.00 0.25 Q 卫生和社会工作 1,326,120.00 5.43 R 文化、体育和娱乐业 369,450.00 1.51 S 综合 - - 合计 22,416,681.68 91.85 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 425,278.98 1.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 36页,共 49页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 425,278.98 1.74 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 002475 立讯精密 96,800.00 2,399,672.00 9.83 2 300347 泰格医药 17,200.00 1,326,120.00 5.43 3 002001 新 和 成 55,400.00 1,068,666.00 4.38 4 300122 智飞生物 20,600.00 887,860.00 3.64 5 300450 先导智能 22,778.00 765,340.80 3.14 6 300601 康泰生物 13,877.00 728,542.50 2.99 7 002127 南极电商 63,300.00 711,492.00 2.92 8 002075 沙钢股份 75,900.00 595,056.00 2.44 9 002180 纳思达 22,800.00 515,280.00 2.11 10 300285 国瓷材料 29,000.00 493,290.00 2.02 11 002110 三钢闽光 42,150.00 391,995.00 1.61 12 002601 龙蟒佰利 26,200.00 388,546.00 1.59 13 002120 韵达股份 12,482.00 384,695.24 1.58 14 300413 芒果超媒 9,000.00 369,450.00 1.51 15 300226 上海钢联 4,800.00 359,808.00 1.47 16 002233 塔牌集团 30,700.00 358,576.00 1.47 17 603338 浙江鼎力 6,000.00 352,260.00 1.44 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 37页,共 49页 18 300316 晶盛机电 27,600.00 350,244.00 1.44 19 002812 恩捷股份 6,100.00 285,175.00 1.17 20 300567 精测电子 5,300.00 278,356.00 1.14 21 600803 新奥股份 26,400.00 275,880.00 1.13 22 000710 贝瑞基因 7,600.00 271,016.00 1.11 23 300630 普利制药 4,650.00 267,933.00 1.10 24 600596 新安股份 24,200.00 260,392.00 1.07 25 603707 健友股份 7,200.00 254,520.00 1.04 26 300618 寒锐钴业 4,100.00 246,000.00 1.01 27 300401 花园生物 14,400.00 239,184.00 0.98 28 300747 锐科激光 1,700.00 238,017.00 0.98 29 300482 万孚生物 5,900.00 222,430.00 0.91 30 600740 山西焦化 26,100.00 221,589.00 0.91 31 002168 惠程科技 24,500.00 216,825.00 0.89 32 300308 中际旭创 6,160.00 209,378.40 0.86 33 000789 万年青 20,600.00 206,412.00 0.85 34 002717 岭南股份 39,650.00 199,836.00 0.82 35 300176 派生科技 13,300.00 195,510.00 0.80 36 300725 药石科技 3,100.00 193,223.00 0.79 37 300349 金卡智能 10,100.00 179,578.00 0.74 38 002215 诺 普 信 23,600.00 165,200.00 0.68 39 300232 洲明科技 17,041.00 164,956.88 0.68 40 002798 帝欧家居 8,300.00 151,973.00 0.62 41 603638 艾迪精密 6,600.00 148,500.00 0.61 42 002258 利尔化学 11,300.00 147,465.00 0.60 43 300459 金科文化 25,400.00 144,526.00 0.59 44 002061 浙江交科 23,600.00 141,128.00 0.58 45 300596 利安隆 4,600.00 139,840.00 0.57 46 600681 百川能源 18,609.00 138,450.96 0.57 47 300398 飞凯材料 11,000.00 136,510.00 0.56 48 300506 名家汇 14,060.00 132,164.00 0.54 49 300309 吉艾科技 19,500.00 128,700.00 0.53 50 300107 建新股份 14,100.00 127,887.00 0.52 51 002189 中光学 5,600.00 127,344.00 0.52 52 002478 常宝股份 20,600.00 124,630.00 0.51 53 002626 金达威 10,600.00 124,232.00 0.51 54 600581 八一钢铁 32,900.00 121,401.00 0.50 55 300422 博世科 10,700.00 118,877.00 0.49 56 002768 国恩股份 4,700.00 118,675.00 0.49 57 603337 杰克股份 5,700.00 116,793.00 0.48 58 300132 青松股份 10,500.00 114,240.00 0.47 59 600387 海越能源 14,200.00 110,334.00 0.45 60 300662 科锐国际 3,100.00 109,802.00 0.45 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 38页,共 49页 61 300525 博思软件 5,000.00 108,250.00 0.44 62 300571 平治信息 2,600.00 108,030.00 0.44 63 002587 奥拓电子 18,600.00 105,462.00 0.43 64 300035 中科电气 18,400.00 104,144.00 0.43 65 300607 拓斯达 2,800.00 99,064.00 0.41 66 603505 金石资源 5,200.00 97,396.00 0.40 67 600802 福建水泥 11,500.00 94,875.00 0.39 68 002755 奥赛康 8,000.00 92,880.00 0.38 69 002316 亚联发展 11,800.00 91,686.00 0.38 70 300638 广和通 1,600.00 87,904.00 0.36 71 300657 弘信电子 3,800.00 86,640.00 0.36 72 300423 鲁亿通 6,400.00 85,184.00 0.35 73 300531 优博讯 4,800.00 84,288.00 0.35 74 603429 集友股份 3,200.00 81,920.00 0.34 75 300559 佳发教育 3,400.00 80,614.00 0.33 76 002803 吉宏股份 3,810.00 77,762.10 0.32 77 603639 海利尔 2,900.00 75,487.00 0.31 78 300684 中石科技 3,712.00 74,982.40 0.31 79 603666 亿嘉和 1,300.00 71,201.00 0.29 80 600678 四川金顶 12,000.00 71,040.00 0.29 81 300268 佳沃股份 4,600.00 69,506.00 0.28 82 000779 三毛派神 6,500.00 68,965.00 0.28 83 300437 清水源 5,600.00 66,416.00 0.27 84 600781 辅仁药业 6,000.00 66,180.00 0.27 85 000526 紫光学大 2,900.00 60,813.00 0.25 86 603871 嘉友国际 2,000.00 60,000.00 0.25 87 603086 先达股份 1,900.00 54,359.00 0.22 88 000736 中交地产 6,840.00 52,394.40 0.21 89 600753 东方银星 2,800.00 51,156.00 0.21 90 603179 新泉股份 3,920.00 50,764.00 0.21 91 600793 宜宾纸业 2,200.00 38,390.00 0.16 92 002753 永东股份 4,300.00 37,152.00 0.15 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 002952 亚世光电 13,657.00 425,278.98 1.74 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 39页,共 49页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002475 立讯精密 2,043,415.00 6.26 2 300347 泰格医药 1,055,519.00 3.23 3 002075 沙钢股份 619,770.00 1.90 4 002001 新 和 成 381,177.00 1.17 5 002233 塔牌集团 349,347.00 1.07 6 300226 上海钢联 328,506.00 1.01 7 002812 恩捷股份 318,231.00 0.97 8 002180 纳思达 308,201.00 0.94 9 603338 浙江鼎力 293,097.00 0.90 10 002952 亚世光电 283,529.70 0.87 11 300401 花园生物 269,936.00 0.83 12 600803 新奥股份 268,505.00 0.82 13 600596 新安股份 253,946.00 0.78 14 300630 普利制药 248,237.00 0.76 15 600740 山西焦化 226,567.00 0.69 16 300482 万孚生物 223,953.40 0.69 17 000789 万年青 197,061.00 0.60 18 300725 药石科技 189,434.00 0.58 19 002798 帝欧家居 149,420.00 0.46 20 300459 金科文化 145,281.00 0.44 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002466 天齐锂业 1,393,723.42 4.27 2 300136 信维通信 1,370,045.00 4.19 3 002460 赣锋锂业 1,336,020.36 4.09 4 002352 顺丰控股 1,091,901.00 3.34 5 300296 利亚德 845,456.84 2.59 6 002310 东方园林 625,015.00 1.91 7 300122 智飞生物 543,299.00 1.66 8 000040 东旭蓝天 519,860.00 1.59 9 600711 盛屯矿业 507,907.00 1.55 10 002468 申通快递 503,498.92 1.54 11 002408 齐翔腾达 496,669.00 1.52 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 40页,共 49页 12 300413 芒果超媒 485,863.00 1.49 13 000968 蓝焰控股 478,388.00 1.46 14 600771 广誉远 445,031.20 1.36 15 002640 跨境通 425,534.00 1.30 16 002366 台海核电 407,764.00 1.25 17 300355 蒙草生态 380,879.00 1.17 18 600621 华鑫股份 374,546.00 1.15 19 300450 先导智能 372,642.00 1.14 20 002001 新 和 成 370,902.00 1.14 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 12,357,397.45 卖出股票的收入(成交)总额 23,861,410.38 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 41页,共 49页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的, 适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通 过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投 资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有 效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用 股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪 的效果。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,527.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 317.27 5 应收申购款 7,218.43 6 其他应收款 - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 42页,共 49页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,063.13 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票投资中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002952 亚世光电 425,278.98 1.74 新股锁定 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 国投瑞银中 证创业指数 分级 2,152 3,086.00 354,242.49 5.33% 6,286,831.60 94.67% 国投瑞银中 证创业指数 103 80,301.00 4,082,765.00 49.36% 4,188,238.00 50.64% 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 43页,共 49页 分级 A 国投瑞银中 证创业指数 分级 B 2,675 3,091.96 77,277.00 0.93% 8,193,726.00 99.07% 合计 4,930 4,702.45 4,514,284.49 19.47% 18,668,795.60 80.53% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期末上市基金前十名持有人 国投瑞银中证创业指数分级 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限 公司 2,534,728.00 30.65% 2 黄昱成 1,083,079.00 13.09% 3 信达证券-兴业银行- 信达证券睿丰 3号集合 资产管理计划 800,000.00 9.67% 4 余晓敏 702,084.00 8.49% 5 凌岗 629,138.00 7.61% 6 招商财富-招商银行- 招商财富-铂润 2号债 券套利专项资产管理计 划 517,337.00 6.25% 7 马嘉 390,000.00 4.72% 8 杨世忠 334,683.00 4.05% 9 何璐 152,900.00 1.85% 10 招商财富-招商银行- 招商财富-铂润 4号债 券套利专项资产管理计 划 120,900.00 1.46% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国投瑞银中证创业指数分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 44页,共 49页 1 肖甜 2,004,773.00 24.24% 2 张美芳 1,185,828.00 14.34% 3 刘维清 177,614.00 2.15% 4 李惠安 130,062.00 1.57% 5 康健 110,648.00 1.34% 6 傅晓东 108,900.00 1.32% 7 刘然义 108,500.00 1.31% 8 贺群 93,128.00 1.13% 9 李群 89,787.00 1.09% 10 中国石油天然气集团公 司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 70,978.00 0.86% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 国投瑞银中证创业 指数分级 423.08 0.01% 国投瑞银中证创业 指数分级 A - 0.00% 国投瑞银中证创业 指数分级 B - 0.00% 合计 423.08 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 国投瑞银中证创业指 数分级 0 国投瑞银中证创业指 数分级 A 0 国投瑞银中证创业指 数分级 B 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 国投瑞银中证创业指 数分级 0 国投瑞银中证创业指 数分级 A 0 国投瑞银中证创业指 数分级 B 0 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 45页,共 49页 合计 0 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人,本基金基金经理于本报告 期末均未持有本基金份额。 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 国投瑞银中证创 业指数分级 国投瑞银中证创 业指数分级 A 国投瑞银中证创 业指数分级 B 基金合同生效日(2015 年 3 月 17日)基金份额总额 1,785,535.21 108,830,726.00 108,830,726.00 本报告期期初基金份额总额 15,852,387.40 9,107,893.00 9,107,893.00 本报告期基金总申购份额 9,973,177.71 1,351,676.00 1,351,676.00 减:本报告期基金总赎回份额 19,383,585.45 2,188,566.00 2,188,566.00 本报告期基金拆分变动份额 199,094.43 - - 本报告期期末基金份额总额 6,641,074.09 8,271,003.00 8,271,003.00 注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。 10


重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: 1、自 2019年 5月 15日起,刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务,并 不再担任公司督察长;自同日起,王彬女士任期届满不再担任公司总经理; 2、自 2019年 6月 5日起,王明辉先生任公司督察长。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金基金投资策略未发生变化。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 46页,共 49页 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务,未发 生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东兴证券 1 19,004,619.75 52.97% 17,698.89 52.96% - 华创证券 1 7,788,044.90 21.71% 7,252.99 21.70% - 平安证券 1 4,216,772.26 11.75% 3,927.59 11.75% - 海通证券 2 1,495,300.01 4.17% 1,392.57 4.17% - 东北证券 1 1,324,271.00 3.69% 1,233.31 3.69% - 安信证券 3 836,758.00 2.33% 779.35 2.33% - 中信建投证 券 3 289,087.00 0.81% 269.18 0.81% - 华泰证券 2 225,552.00 0.63% 210.08 0.63% - 广州证券 2 204,318.00 0.57% 190.29 0.57% - 方正证券 1 189,860.00 0.53% 176.85 0.53% - 东方证券 1 107,619.00 0.30% 100.24 0.30% - 广发证券 1 83,091.00 0.23% 77.38 0.23% - 东吴证券 1 45,932.00 0.13% 42.79 0.13% - 招商证券 1 36,802.68 0.10% 34.27 0.10% - 中信证券 2 33,268.00 0.09% 30.97 0.09% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 方正证券 199,059. 70 100.00% - - - - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 47页,共 49页 注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商 进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。 2、本基金本报告期未发生交易所回购及权证交易。 3、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 报告期内基金管理人对本基金办理定期 份额折算业务期间国投创业成长A份额 停复牌进行公告 上海证券报;中国证券 报 2019-01-03 2 报告期内基金管理人对本基金国投创业 成长 A 份额 2019 年度约定收益率进行 公告 上海证券报;中国证券 报 2019-01-03 3 报告期内基金管理人对本基金定期份额 折算结果及恢复交易进行公告 上海证券报;中国证券 报 2019-01-04 4 报告期内基金管理人对本基金A份额定 期份额折算后次日前收盘价调整进行公 告 上海证券报;中国证券 报 2019-01-04 5 报告期内基金管理人对本基金持有的慈 文传媒进行估值调整 中国证券报;上海证券 报;证券时报 2019-02-26 6 报告期内基金管理人对本基金暂停大额 申购(转换转入、定期定额投资)业务 进行公告 证券时报 2019-02-27 7 报告期内基金管理人对基金行业高级管 理人员变更进行公告 证券时报 2019-05-17 8 报告期内基金管理人对基金行业高级管 理人员变更进行公告 证券时报 2019-05-17 9 报告期内基金管理人对基金行业高级管 理人员变更进行公告 证券时报 2019-06-06 10 报告期内基金管理人对本基金 B份额交 易价格波动进行提示性公告 证券时报 2019-06-10 11 报告期内基金管理人对本基金可投资于 科创板股票进行公告 中国证券报;上海证券 报;证券时报;证券日 报 2019-06-21 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 48页,共 49页 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20190101-2019021 4 10,749,68 4.00 77,728.00 8,292,684. 00 2,534,728.0 0 10.93 % 2 20190215-2019022 4 0.00 8,301,962. 00 8,292,684. 00 9,278.00 0.04% 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算(或转型)的风险 根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》(证监 许可[2012]440号) 《关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金备案确认的函》(机构部 函[2015]669号)


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 49页,共 49页 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》


国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件


本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文


国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2019年半年度报告原文 12.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址:http://www.ubssdic.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日