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广发医药(159938)

广发医药:2019年半年度报告查看PDF公告

广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 
 
 
 
 
 
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券
投资基金 
2019年半年度报告 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:二〇一九年八月二十八日 
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 
第 2页共 49页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。


广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 3页共 49页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 14 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 43 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 43 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 4页共 49页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 45 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 45 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 46 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 46 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 48 11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 48 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 49 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 49


广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 5页共 49页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金 基金简称 广发中证全指医药卫生 ETF 场内简称 广发医药 基金主代码 159938 交易代码 159938 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 1日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,905,283,618.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 1月 8日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构 建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调 整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 95%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指医药卫生 指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 邱春杨 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828 95566 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 6页共 49页 传真 020-89899158 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-49848(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 -66,107,514.31 本期利润 368,691,330.04 加权平均基金份额本期利润 0.2034 本期加权平均净值利润率 16.99% 本期基金份额净值增长率 20.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 40,701,282.52 期末可供分配基金份额利润 0.0214 期末基金资产净值 2,345,634,007.65 期末基金份额净值 1.2311 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 23.10% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 7页共 49页 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.51% 1.39% 2.17% 1.40% 0.34% -0.01% 过去三个月 -7.30% 1.66% -7.89% 1.67% 0.59% -0.01% 过去六个月 20.05% 1.71% 20.22% 1.73% -0.17% -0.02% 过去一年 -14.30% 1.77% -15.00% 1.78% 0.70% -0.01% 过去三年 0.75% 1.31% -3.74% 1.32% 4.49% -0.01% 自基金合同生 效起至今 23.10% 1.79% 15.09% 1.83% 8.01% -0.04% 注:业绩比较基准:中证全指医药卫生指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较


广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 12月 1日至 2019年 6月 30日) 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 8页共 49页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构 投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门:宏观策略部、价值投资 部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产 配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老 金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、 基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力 资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 9页共 49页 际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。 截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理一百九十只开放式基金,管理公募基金规模为 4452 亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 霍华明 本基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;广发 中证全指医药 卫生交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理;广 发中证基建工 程指数型发起 式证券投资基 金的基金经 理;广发中证 京津冀协同发 展主题交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证京津冀 协同发展主题 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 2017-04-2 0 - 11年 霍华明先生,理学硕士,持有中国 证券投资基金业从业证书。曾任广 发基金管理有限公司注册登记部 核算专员、数量投资部数据分析 员、ETF基金助理兼研究员。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 10页共 49页 接基金的基金 经理 陆志明 本基金的基金 经理;广发中 证全指可选消 费交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;广发 中证全指金融 地产交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 中证全指可选 消费交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理;广 发中证全指医 药卫生交易型 开放式指数证 券投资基金发 起式联接基金 的基金经理; 广发中证全指 能源交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 中证全指原材 料交易型开放 式指数证券投 2014-12-0 1 - 20年 陆志明先生,经济学硕士,持有中 国证券投资基金业从业证书。曾任 大鹏证券有限公司研究员,深圳证 券信息有限公司部门总监,广发基 金管理有限公司数量投资部总经 理、指数投资部副总经理、广发中 证医疗指数分级证券投资基金基 金经理(自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理(自 2011 年 6月 9日至 2016年 7月 28日)、 广发中小板 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2011 年 6月 3日至 2016年 7月 28日)、 广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金基金经理(自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发深证 100 指数分级证券 投资基金基金经理(自 2012年 5月 7 日至 2016年 7月 28 日)、广发 中证全指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基 金经理(自 2015年 7月 9日至 2018 年 10月 9日)、广发中证全指主要 消费交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经理(自 2015年 8月 18日至 2018年 12月 20日)、广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理(自 2015年 8 月 18日至 2018年 12月 20日)、 广发中证全指主要消费交易型开 放式指数证券投资基金基金经理 (自 2015年 7月 1日至 2019年 4 月 2日)。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 11页共 49页 资基金的基金 经理;广发中 证全指金融地 产交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;广发 中证全指工业 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理;广发中证 全指工业交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金的基金经 理;量化投资 部副总经理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况,表明报告期内该组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 12页共 49页 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领 导严格审批并留痕备查。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其 他组合发生的反向交易。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略跟踪指数,即按照标的指数的成份股的构成 及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内, 本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2019年上半年,政府采取措施排解上市企业质押问题、采用基建补短板的方式拉动经济增长、 实施减税降费等政策来稳定经济增长预期,一季度市场呈现出上涨行情。但二季度,受中美贸易问 题反复、上市公司年报和一季报的财报数据偏弱以及预期流动性不再宽松等因素的影响,市场出现 了一定程度下跌。上半年,市场最终以红盘结束,上证综指上涨 19.45%,深证成指上涨 26.78%,创 业板指上涨 20.87%,中小板指上涨 20.75%,而中证全指医药卫生指数上涨 20.22%。从医药板块企 业的一季报财务数据来看,虽然上市公司营收、净利润增速下滑,但是依然维持稳定增长。另外, 政府公告的数据显示,1-5月份中西药品类商品零售总额同比增长 11.0%,同样印证了医药板块企业 的稳定增长势头。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 20.05%,同期业绩比较基准收益率为 20.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,贸易保护政策对全球经济的负面影响逐渐显现,全球经济可能已经触及本轮增长 周期的顶点,预计逐渐进入下行阶段。在全球经济增长普遍放缓的大背景下,中国经济仍有不错表 现。随着国内稳基建、减税增加企业活力等政策的推进,国内经济有望继续稳步前进。目前 A股的 估值水平合理偏低,考虑到国内经济的稳速增长,A股是不错的长期投资标的之一。全指医药指数 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 13页共 49页 包括所有的医药子行业,包括仿制药、创新药、中药、医疗器械、连锁药店等。仿制药试点政策仅 对仿制药商有一定影响,对于其他板块影响不大。目前全指医药指数估值处在历史上的中低位水平。 人口老龄化是中国人口结构的一大趋势,目前我国人均医疗卫生支出跟发达国家相比有一定距离, 医药行业还有很大的增长空间。医药板块是攻守兼备的板块,值得投资者长期配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在广发中证全指医药卫生交易型开 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 14页共 49页 放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 24,772,289.60 6,071,258.14 结算备付金


35,240.27 93,545.25 存出保证金


18,319.89 18,454.20 交易性金融资产 6.4.7.2 2,322,450,973.36 1,690,910,098.35 其中:股票投资


2,322,450,973.36 1,690,910,098.35 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 15页共 49页 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 40,177.99 应收利息 6.4.7.5 4,309.69 1,391.89 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,347,281,132.81 1,697,134,925.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 47,961.33 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


923,110.95 726,439.62 应付托管费


184,622.22 145,287.93 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 143,001.83 205,797.91 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 396,390.16 503,101.29 负债合计


1,647,125.16 1,628,588.08 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,905,283,618.00 1,653,283,618.00 未分配利润 6.4.7.10 440,350,389.65 42,222,719.74 所有者权益合计


2,345,634,007.65 1,695,506,337.74 负债和所有者权益总计


2,347,281,132.81 1,697,134,925.82 注:报告截止日 2019年6月 30日,基金份额净值人民币 1.2311元,基金份额总额 1,905,283,618.00 份。 6.2 利润表 会计主体:广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 16页共 49页 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


375,966,162.23 69,361,549.90 1.利息收入


62,245.19 66,435.13 其中:存款利息收入 6.4.7.11 62,245.19 66,435.13 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-58,920,602.30 4,377,658.56 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -74,084,738.99 -2,203,668.62 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 15,164,136.69 6,581,327.18 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 434,798,844.35 65,085,141.31 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 25,674.99 -167,685.10 减:二、费用


7,274,832.19 4,183,549.74 1.管理人报酬


5,352,631.80 2,966,840.11 2.托管费


1,070,526.39 593,368.02 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 406,592.80 224,804.58 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 445,081.20 398,537.03 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 368,691,330.04 65,178,000.16 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


368,691,330.04 65,178,000.16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 17页共 49页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,653,283,618.00 42,222,719.74 1,695,506,337.74 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 368,691,330.04 368,691,330.04 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 252,000,000.00 29,436,339.87 281,436,339.87 其中:1.基金申购款 321,000,000.00 48,186,485.28 369,186,485.28 2.基金赎回款 -69,000,000.00 -18,750,145.41 -87,750,145.41 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,905,283,618.00 440,350,389.65 2,345,634,007.65 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 751,283,618.00 279,228,806.05 1,030,512,424.05 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 65,178,000.16 65,178,000.16 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 135,000,000.00 42,508,572.67 177,508,572.67 其中:1.基金申购款 216,000,000.00 78,325,232.18 294,325,232.18 2.基金赎回款 -81,000,000.00 -35,816,659.51 -116,816,659.51 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 886,283,618.00 386,915,378.88 1,273,198,996.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 18页共 49页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(“中国证监会”)证监许可[2013]1263 号《关于核准广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证 券投资基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于 2014年 12月 1日募集成立。本基金的基金管理人 为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金募集期为 2014年 11月 3日至 2014年 11月 21日,本基金为交易型开放式基金,存续期 限不定,募集资金总额为人民币 473,283,618.00元,有效认购户数为 6,298户。其中,认购资金在募 集期间产生的利息共计人民币 48,050.00元,折合基金份额 48,050.00份,按照基金合同的有关约定 计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 19页共 49页 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 20页共 49页 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 24,772,289.60 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 24,772,289.60 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 21页共 49页 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,303,871,263.06 2,322,450,973.36 18,579,710.30 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,303,871,263.06 2,322,450,973.36 18,579,710.30 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 4,278.97 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 7.47 应收结算备付金利息 23.25 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 4,309.69 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 143,001.83 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 22页共 49页 银行间市场应付交易费用 - 合计 143,001.83 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 221,434.45 应付指数使用费 174,955.71 合计 396,390.16 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,653,283,618.00 1,653,283,618.00 本期申购 321,000,000.00 321,000,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -69,000,000.00 -69,000,000.00 本期末 1,905,283,618.00 1,905,283,618.00 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 96,727,932.61 -54,505,212.87 42,222,719.74 本期利润 -66,107,514.31 434,798,844.35 368,691,330.04 本期基金份额交易产生的 变动数 10,080,864.22 19,355,475.65 29,436,339.87 其中:基金申购款 12,239,057.57 35,947,427.71 48,186,485.28 基金赎回款 -2,158,193.35 -16,591,952.06 -18,750,145.41 本期已分配利润 - - - 本期末 40,701,282.52 399,649,107.13 440,350,389.65 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 57,414.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 194.75 结算备付金利息收入 4,636.30 其他 - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 23页共 49页 合计 62,245.19 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -76,832,595.72 股票投资收益——赎回差价收入 2,747,856.73 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 -74,084,738.99 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 157,556,402.48 减:卖出股票成本总额 234,388,998.20 买卖股票差价收入 -76,832,595.72 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 87,750,145.41 减:现金支付赎回款总额 703,426.41 减:赎回股票成本总额 84,298,862.27 赎回差价收入 2,747,856.73 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 15,164,136.69 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,164,136.69 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 24页共 49页 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 434,798,844.35 ——股票投资 434,798,844.35 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 434,798,844.35 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 - 替代损益 25,674.99 合计 25,674.99 注:替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成 本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。


6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 406,592.80 银行间市场交易费用 - 合计 406,592.80 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 36,695.94 信息披露费 54,985.73 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 25页共 49页 银行汇划费 2,488.82 上市费 29,752.78 指数使用费 321,157.93 合计 445,081.20 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 本基金的联接基金 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日


上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 469,777.50 0.15% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 26页共 49页 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间 末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,352,631.80 2,966,840.11 其中:支付销售机构的客户维护费 70,271.37 37,463.62 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,070,526.39 593,368.02 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 27页共 49页 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 广发中证全指医 药卫生交易型开 放式指数证券投 资基金发起式联 接基金 1,095,482,278.00 57.50% 922,065,653.00 55.77% 广发证券股份有 限公司 1,229,386.00 0.06% 7,714,768.00 0.47% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 24,772,289.6 0 57,414.14 12,454,765.1 7 62,002.78 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 28页共 49页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60123 6 红塔 证券 2019-0 6-26 2019-0 7-05 新股 流通 受限 3.46 3.46 9,789. 00 33,869 .94 33,869 .94 - 30078 8 中信 出版 2019-0 6-27 2019-0 7-05 新股 流通 受限 14.85 14.85 1,556. 00 23,106 .60 23,106 .60 - 注:截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债 券和权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、 合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 29页共 49页 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资 产支持证券投资、同业存单投资,因此与其相关的信用风险不重大。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 6.4.12中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 此外,本基金申购赎回采用一篮子股票的形式,流动性风险低于其他类型基金。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 30页共 49页 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 24,772,289.60 - - - 24,772,289.60 结算备付金 35,240.27 - - - 35,240.27 存出保证金 18,319.89 - - - 18,319.89 交易性金融资产 - - - 2,322,450,973.36 2,322,450,973. 36 应收利息 - - - 4,309.69 4,309.69 资产总计 24,825,849.76 - - 2,322,455,283.05 2,347,281,132. 81 负债








应付管理人报酬 - - - 923,110.95 923,110.95 应付托管费 - - - 184,622.22 184,622.22 应付交易费用 - - - 143,001.83 143,001.83 其他负债 - - - 396,390.16 396,390.16 负债总计 - - - 1,647,125.16 1,647,125.1 6 利率敏感度缺口 24,825,849.76 - - 2,320,808,157.89 2,345,634,007. 65 上年度末 2018年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 6,071,258.14 - - - 6,071,258.14 结算备付金 93,545.25 - - - 93,545.25 存出保证金 18,454.20 - - - 18,454.20 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 31页共 49页 交易性金融资产 - - - 1,690,910,098.35 1,690,910,098. 35 应收证券清算款 - - - 40,177.99 40,177.99 应收利息 - - - 1,391.89 1,391.89 资产总计 6,183,257.59 - - 1,690,951,668.23 1,697,134,925. 82 负债








应付证券清算款 - - - 47,961.33 47,961.33 应付管理人报酬 - - - 726,439.62 726,439.62 应付托管费 - - - 145,287.93 145,287.93 应付交易费用 - - - 205,797.91 205,797.91 其他负债 - - - 503,101.29 503,101.29 负债总计 - - - 1,628,588.08 1,628,588.08 利率敏感度缺口 6,183,257.59 - - 1,689,323,080.15 1,695,506,337. 74 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。


6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 32页共 49页 资产净 值比例 (%) 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 2,322,450,973.36 99.01 1,690,910,098.35 99.73 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,322,450,973.36 99.01 1,690,910,098.35 99.73 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 122,315,554.98 80,536,551.04 业绩比较基准下降 5% -122,315,554.98 -80,536,551.04 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民 币 2,322,393,996.82元,属于第二层级的余额为人民币 56,976.54元,无属于第三层级的金额(2018 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 33页共 49页 年 12月 31日,属于第一层级的余额为人民币 1,690,859,952.55元,属于第二层级的余额为人民币 50,145.80元,无属于第三层级的金额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


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投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,322,450,973.36 98.94 其中:股票 2,322,450,973.36 98.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 24,807,529.87 1.06 8 其他各项资产 22,629.58 0.00 9 合计 2,347,281,132.81 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.2的合计项不含可退替代款估值增值。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 34页共 49页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 125,801.35 0.01 C 制造业 1,867,813,171.59 79.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 184,598,427.51 7.87 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,011,314.28 1.54 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 51,965,961.01 2.22 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 174,607,051.10 7.44 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 7,272,269.98 0.31 合计 2,322,450,973.36 99.01 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 3,689,622 243,515,052.00 10.38 2 000661 长春高新 184,991 62,526,958.00 2.67 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 35页共 49页 3 000538 云南白药 708,961 59,141,526.62 2.52 4 300015 爱尔眼科 1,685,314 52,194,174.58 2.23 5 300142 沃森生物 1,672,313 47,426,796.68 2.02 6 600436 片仔癀 409,533 47,178,201.60 2.01 7 300347 泰格医药 490,903 37,848,621.30 1.61 8 002007 华兰生物 1,146,533 34,957,791.17 1.49 9 002422 科伦药业 1,172,504 34,858,543.92 1.49 10 600196 复星医药 1,365,300 34,542,090.00 1.47 11 002001 新和成 1,755,924 33,871,773.96 1.44 12 300003 乐普医疗 1,454,434 33,481,070.68 1.43 13 002044 美年健康 2,545,052 31,660,446.88 1.35 14 600332 白云山 764,278 31,312,469.66 1.33 15 000963 华东医药 1,187,277 30,821,710.92 1.31 16 300760 迈瑞医疗 182,100 29,718,720.00 1.27 17 601607 上海医药 1,569,299 28,482,776.85 1.21 18 300122 智飞生物 653,811 28,179,254.10 1.20 19 600867 通化东宝 1,662,098 25,596,309.20 1.09 20 300253 卫宁健康 1,767,794 25,067,318.92 1.07 21 600201 生物股份 1,579,466 24,781,821.54 1.06 22 000423 东阿阿胶 621,965 24,766,646.30 1.06 23 600763 通策医疗 259,924 23,026,667.16 0.98 24 300601 康泰生物 434,917 22,833,142.50 0.97 25 600085 同仁堂 745,825 21,628,925.00 0.92 26 000623 吉林敖东 1,266,354 20,755,542.06 0.88 27 600535 天士力 1,236,201 20,459,126.55 0.87 28 002223 鱼跃医疗 818,016 20,139,553.92 0.86 29 002821 凯莱英 189,100 18,546,928.00 0.79 30 600161 天坛生物 709,605 17,917,526.25 0.76 31 000999 华润三九 533,246 15,645,437.64 0.67 32 603858 步长制药 603,614 15,555,132.78 0.66 33 600572 康恩贝 2,361,600 15,114,240.00 0.64 34 600521 华海药业 1,022,191 14,412,893.10 0.61 35 603939 益丰药房 203,264 14,226,447.36 0.61 36 002252 上海莱士 2,032,537 14,126,132.15 0.60 37 300009 安科生物 858,364 13,647,987.60 0.58 38 600079 人福医药 1,289,458 13,539,309.00 0.58 39 600566 济川药业 442,194 13,314,461.34 0.57 40 002038 双鹭药业 558,917 13,168,084.52 0.56 41 000513 丽珠集团 386,538 12,844,657.74 0.55 42 002294 信立泰 566,286 12,673,480.68 0.54 43 603259 药明康德 142,765 12,374,870.20 0.53 44 300676 华大基因 216,811 12,366,899.44 0.53 45 300357 我武生物 355,976 12,074,705.92 0.51 46 002019 亿帆医药 982,376 12,034,106.00 0.51 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 36页共 49页 47 002773 康弘药业 357,796 11,778,644.32 0.50 48 600380 健康元 1,317,518 11,396,530.70 0.49 49 300558 贝达药业 270,704 11,234,216.00 0.48 50 002589 瑞康医药 1,463,850 11,110,621.50 0.47 51 600252 中恒集团 3,781,923 11,081,034.39 0.47 52 000516 国际医学 2,145,146 10,897,341.68 0.46 53 002399 海普瑞 509,618 10,696,881.82 0.46 54 300529 健帆生物 170,900 10,655,615.00 0.45 55 600056 中国医药 727,005 9,807,297.45 0.42 56 300463 迈克生物 380,003 9,549,475.39 0.41 57 600511 国药股份 415,347 9,540,520.59 0.41 58 002603 以岭药业 820,088 9,496,619.04 0.40 59 600998 九州通 765,200 9,457,872.00 0.40 60 600216 浙江医药 918,069 9,401,026.56 0.40 61 002099 海翔药业 1,320,826 9,377,864.60 0.40 62 000813 德展健康 1,221,136 9,305,056.32 0.40 63 603883 老百姓 156,100 9,128,728.00 0.39 64 600771 广誉远 469,146 9,101,432.40 0.39 65 002411 延安必康 517,002 8,995,834.80 0.38 66 600062 华润双鹤 710,387 8,957,980.07 0.38 67 300451 创业慧康 595,048 8,895,967.60 0.38 68 002727 一心堂 309,300 8,811,957.00 0.38 69 300630 普利制药 149,675 8,624,273.50 0.37 70 600664 哈药股份 2,062,060 8,536,928.40 0.36 71 000650 仁和药业 1,176,451 8,482,211.71 0.36 72 300026 红日药业 2,455,565 8,471,699.25 0.36 73 000028 国药一致 202,237 8,459,573.71 0.36 74 600557 康缘药业 565,560 8,404,221.60 0.36 75 600422 昆药集团 725,718 8,367,528.54 0.36 76 000566 海南海药 1,273,696 8,164,391.36 0.35 77 002030 达安基因 758,475 8,138,436.75 0.35 78 002020 京新药业 705,378 8,125,954.56 0.35 79 603707 健友股份 224,840 7,948,094.00 0.34 80 300244 迪安诊断 464,265 7,883,219.70 0.34 81 600267 海正药业 786,659 7,866,590.00 0.34 82 000739 普洛药业 800,200 7,865,966.00 0.34 83 300595 欧普康视 220,023 7,832,818.80 0.33 84 603658 安图生物 114,371 7,818,401.56 0.33 85 000078 海王生物 2,203,200 7,667,136.00 0.33 86 002317 众生药业 886,354 7,542,872.54 0.32 87 002262 恩华药业 694,327 7,491,788.33 0.32 88 603368 柳药股份 227,396 7,476,780.48 0.32 89 600624 复旦复华 652,807 7,272,269.98 0.31 90 603222 济民制药 174,300 7,266,567.00 0.31 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 37页共 49页 91 600993 马应龙 410,350 7,242,677.50 0.31 92 600645 中源协和 418,306 7,240,876.86 0.31 93 300149 量子生物 476,507 7,219,081.05 0.31 94 300401 花园生物 424,250 7,046,792.50 0.30 95 300482 万孚生物 186,740 7,040,098.00 0.30 96 600587 新华医疗 439,694 7,013,119.30 0.30 97 300267 尔康制药 1,254,632 6,938,114.96 0.30 98 000710 贝瑞基因 193,163 6,888,192.58 0.29 99 002424 贵州百灵 668,675 6,606,509.00 0.28 100 002390 信邦制药 1,247,334 6,573,450.18 0.28 101 002675 东诚药业 599,300 6,544,356.00 0.28 102 300294 博雅生物 238,311 6,470,143.65 0.28 103 603882 金域医学 187,126 6,418,421.80 0.27 104 603233 大参林 141,612 6,372,540.00 0.27 105 000931 中关村 717,888 6,367,666.56 0.27 106 300326 凯利泰 699,454 6,330,058.70 0.27 107 000989 九芝堂 707,566 6,297,337.40 0.27 108 002737 葵花药业 396,874 6,107,890.86 0.26 109 603718 海利生物 435,681 6,042,895.47 0.26 110 002332 仙琚制药 893,108 6,037,410.08 0.26 111 300238 冠昊生物 288,885 5,818,143.90 0.25 112 300199 翰宇药业 629,825 5,775,495.25 0.25 113 600195 中牧股份 409,215 5,667,627.75 0.24 114 002550 千红制药 1,220,354 5,662,442.56 0.24 115 002022 科华生物 560,704 5,612,647.04 0.24 116 600750 江中药业 429,035 5,581,745.35 0.24 117 600789 鲁抗医药 836,670 5,572,222.20 0.24 118 600329 中新药业 387,355 5,535,302.95 0.24 119 002382 蓝帆医疗 392,318 5,421,834.76 0.23 120 600285 羚锐制药 636,145 5,362,702.35 0.23 121 300685 艾德生物 100,200 5,247,474.00 0.22 122 002370 亚太药业 329,400 5,204,520.00 0.22 123 000915 山大华特 253,510 5,184,279.50 0.22 124 300406 九强生物 341,712 5,153,016.96 0.22 125 600420 现代制药 574,289 5,122,657.88 0.22 126 603108 润达医疗 473,645 5,011,164.10 0.21 127 300725 药石科技 78,290 4,879,815.70 0.21 128 600812 华北制药 1,109,255 4,847,444.35 0.21 129 600129 太极集团 454,900 4,790,097.00 0.20 130 002437 誉衡药业 1,193,998 4,716,292.10 0.20 131 002118 紫鑫药业 697,756 4,702,875.44 0.20 132 002219 恒康医疗 1,523,403 4,615,911.09 0.20 133 000597 东北制药 412,726 4,568,876.82 0.19 134 300039 上海凯宝 1,020,099 4,539,440.55 0.19 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 38页共 49页 135 600594 益佰制药 862,942 4,530,445.50 0.19 136 300233 金城医药 239,338 4,528,274.96 0.19 137 600351 亚宝药业 734,107 4,514,758.05 0.19 138 000766 通化金马 658,247 4,476,079.60 0.19 139 002166 莱茵生物 538,465 4,334,643.25 0.18 140 603127 昭衍新药 87,888 4,234,443.84 0.18 141 600530 交大昂立 742,600 4,232,820.00 0.18 142 600479 千金药业 454,031 4,231,568.92 0.18 143 000908 景峰医药 838,785 4,193,925.00 0.18 144 600055 万东医疗 403,952 4,193,021.76 0.18 145 300158 振东制药 772,800 4,188,576.00 0.18 146 600299 安迪苏 401,699 4,165,618.63 0.18 147 300194 福安药业 725,909 4,144,940.39 0.18 148 300147 香雪制药 628,368 4,128,377.76 0.18 149 300298 三诺生物 347,700 4,095,906.00 0.17 150 002462 嘉事堂 270,726 4,060,890.00 0.17 151 300016 北陆药业 466,225 4,046,833.00 0.17 152 600227 圣济堂 1,383,652 3,998,754.28 0.17 153 300633 开立医疗 138,100 3,944,136.00 0.17 154 002626 金达威 335,803 3,935,611.16 0.17 155 300273 和佳股份 756,221 3,924,786.99 0.17 156 300255 常山药业 632,080 3,893,612.80 0.17 157 600211 西藏药业 122,327 3,872,872.82 0.17 158 000950 重药控股 706,100 3,855,306.00 0.16 159 002198 嘉应制药 552,003 3,797,780.64 0.16 160 300110 华仁药业 801,900 3,672,702.00 0.16 161 600090 同济堂 783,502 3,666,789.36 0.16 162 603456 九洲药业 439,122 3,666,668.70 0.16 163 002433 太安堂 730,512 3,659,865.12 0.16 164 603387 基蛋生物 141,856 3,638,606.40 0.16 165 300006 莱美药业 771,600 3,603,372.00 0.15 166 000150 宜华健康 654,580 3,600,190.00 0.15 167 000952 广济药业 342,757 3,410,432.15 0.15 168 300181 佐力药业 580,234 3,394,368.90 0.14 169 002365 永安药业 321,050 3,281,131.00 0.14 170 300702 天宇股份 90,298 3,254,339.92 0.14 171 000788 北大医药 487,005 3,228,843.15 0.14 172 603367 辰欣药业 216,600 3,129,870.00 0.13 173 002653 海思科 219,644 3,118,944.80 0.13 174 002581 未名医药 445,600 3,003,344.00 0.13 175 002393 力生制药 124,200 2,990,736.00 0.13 176 603896 寿仙谷 78,312 2,913,206.40 0.12 177 000790 泰合健康 671,656 2,854,538.00 0.12 178 300439 美康生物 188,600 2,774,306.00 0.12 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 39页共 49页 179 300653 正海生物 47,500 2,772,100.00 0.12 180 300497 富祥股份 182,788 2,743,647.88 0.12 181 300143 盈康生命 335,909 2,737,658.35 0.12 182 300119 瑞普生物 245,969 2,730,255.90 0.12 183 002349 精华制药 449,649 2,657,425.59 0.11 184 300723 一品红 65,808 2,617,842.24 0.11 185 300396 迪瑞医疗 150,362 2,613,291.56 0.11 186 300485 赛升药业 261,700 2,596,064.00 0.11 187 300086 康芝药业 426,649 2,568,426.98 0.11 188 002562 兄弟科技 593,780 2,565,129.60 0.11 189 603998 方盛制药 353,100 2,559,975.00 0.11 190 300363 博腾股份 295,652 2,480,520.28 0.11 191 002551 尚荣医疗 480,771 2,442,316.68 0.10 192 603716 塞力斯 139,710 2,393,232.30 0.10 193 300434 金石东方 271,500 2,372,910.00 0.10 194 600781 辅仁药业 214,850 2,369,795.50 0.10 195 002900 哈三联 195,350 2,336,386.00 0.10 196 600080 金花股份 354,203 2,316,487.62 0.10 197 300049 福瑞股份 249,703 2,249,824.03 0.10 198 300436 广生堂 85,555 2,218,441.15 0.09 199 002432 九安医疗 410,713 2,217,850.20 0.09 200 603987 康德莱 299,580 2,159,971.80 0.09 201 300584 海辰药业 81,700 2,137,272.00 0.09 202 300639 凯普生物 148,060 2,132,064.00 0.09 203 300683 海特生物 70,280 2,123,861.60 0.09 204 300358 楚天科技 287,500 2,101,625.00 0.09 205 000756 新华制药 290,680 2,078,362.00 0.09 206 300550 和仁科技 63,800 2,008,424.00 0.09 207 300289 利德曼 317,999 1,990,673.74 0.08 208 002788 鹭燕医药 246,797 1,964,504.12 0.08 209 300583 赛托生物 58,720 1,934,824.00 0.08 210 002644 佛慈制药 278,282 1,928,494.26 0.08 211 000411 英特集团 141,287 1,835,318.13 0.08 212 002880 卫光生物 42,400 1,829,136.00 0.08 213 002901 大博医疗 54,744 1,799,982.72 0.08 214 002287 奇正藏药 61,127 1,776,350.62 0.08 215 300677 英科医疗 108,006 1,734,576.36 0.07 216 300642 透景生命 42,038 1,697,914.82 0.07 217 600829 人民同泰 235,660 1,666,116.20 0.07 218 300759 康龙化成 48,028 1,641,597.04 0.07 219 002923 润都股份 84,600 1,631,934.00 0.07 220 603168 莎普爱思 220,155 1,598,325.30 0.07 221 300562 乐心医疗 118,140 1,447,215.00 0.06 222 002755 奥赛康 123,550 1,434,415.50 0.06 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 40页共 49页 223 300314 戴维医疗 156,886 1,346,081.88 0.06 224 600976 健民集团 81,611 1,345,765.39 0.06 225 300206 理邦仪器 194,800 1,311,004.00 0.06 226 002898 赛隆药业 87,100 1,308,242.00 0.06 227 603520 司太立 56,000 1,293,600.00 0.06 228 300705 九典制药 114,500 1,278,965.00 0.05 229 603538 美诺华 59,500 1,275,085.00 0.05 230 300108 吉药控股 221,800 1,253,170.00 0.05 231 603590 康辰药业 32,000 1,244,480.00 0.05 232 002907 华森制药 69,100 1,229,980.00 0.05 233 002864 盘龙药业 40,100 1,157,286.00 0.05 234 603301 振德医疗 54,880 1,141,504.00 0.05 235 002435 长江润发 246,900 1,130,802.00 0.05 236 002932 明德生物 26,900 1,094,830.00 0.05 237 002173 创新医疗 151,400 1,077,968.00 0.05 238 600613 神奇制药 127,700 1,012,661.00 0.04 239 603676 卫信康 86,400 961,632.00 0.04 240 002750 龙津药业 80,000 927,200.00 0.04 241 300519 新光药业 65,300 917,465.00 0.04 242 603739 蔚蓝生物 30,900 829,356.00 0.04 243 002940 昂利康 18,000 602,640.00 0.03 244 300753 爱朋医疗 16,100 578,956.00 0.02 245 600968 海油发展 35,437 125,801.35 0.01 246 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 247 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 248 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 249 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 250 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 251 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 252 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600518 ST康美 42,040,897.00 2.48 2 300760 迈瑞医疗 27,883,699.00 1.64 3 002001 新 和 成 11,353,436.64 0.67 4 002007 华兰生物 7,325,295.00 0.43 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 41页共 49页 5 002773 康弘药业 3,974,690.60 0.23 6 000950 重药控股 3,783,807.00 0.22 7 002252 上海莱士 2,764,789.00 0.16 8 300253 卫宁健康 2,558,033.00 0.15 9 002044 美年健康 2,250,985.00 0.13 10 002219 恒康医疗 1,653,000.00 0.10 11 002411 延安必康 1,649,914.00 0.10 12 300759 康龙化成 1,616,793.52 0.10 13 300725 药石科技 1,504,728.00 0.09 14 000710 贝瑞基因 1,471,015.90 0.09 15 002755 奥赛康 1,435,540.00 0.08 16 600976 健民集团 1,328,584.75 0.08 17 300206 理邦仪器 1,293,879.00 0.08 18 603520 司太立 1,271,542.00 0.07 19 300108 吉药控股 1,242,882.00 0.07 20 603538 美诺华 1,234,266.00 0.07 注:本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外,“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用,不包括因投资者申购赎回基金 份额导致的基金组合中股票的增减。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600518 ST康美 37,514,415.29 2.21 2 002007 华兰生物 7,873,590.00 0.46 3 600851 海欣股份 6,059,051.34 0.36 4 600867 通化东宝 4,778,687.00 0.28 5 600713 南京医药 3,941,107.20 0.23 6 300204 舒泰神 3,372,741.19 0.20 7 002275 桂林三金 3,276,222.96 0.19 8 600276 恒瑞医药 2,714,467.80 0.16 9 603079 圣达生物 2,238,876.19 0.13 10 603669 灵康药业 2,048,130.20 0.12 11 002872 *ST天圣 1,952,103.50 0.12 12 000538 云南白药 1,943,572.00 0.11 13 300482 万孚生物 1,828,664.60 0.11 14 300015 爱尔眼科 1,616,034.60 0.10 15 300122 智飞生物 1,587,490.14 0.09 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 42页共 49页 16 002826 易明医药 1,471,485.00 0.09 17 300142 沃森生物 1,455,299.00 0.09 18 600721 *ST百花 1,451,529.64 0.09 19 002873 新天药业 1,394,511.20 0.08 20 600521 华海药业 1,366,971.60 0.08 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 148,420,050.67 卖出股票收入(成交)总额 157,556,402.48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 43页共 49页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,319.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,309.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,629.58 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 44页共 49页 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 广发中证全指医药卫生交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金 持有份 额 占总份额 比例 持有份 额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比 例 23,493 81,100.06 1,219,8 75,591. 00 64.03% 685,408 ,027.00 35.97% 1,095,482, 278.00 57.50% 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证全指医药卫生交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国银行股份有限公司- 海富通聚优精选混合型基 金中基金(FOF) 80,573,800.00 4.23% 2 哈尔滨银行股份有限公司 -丁香花理财产品 7,095,300.00 0.37% 3 黄继续 5,162,000.00 0.27% 4 国投泰康信托有限公司- 国投飞天·财富宝证券投 资集合资金信托计划 5,053,700.00 0.27% 5 中信证券股份有限公司 4,049,745.00 0.21% 6 张岳旋 4,037,800.00 0.21% 7 华宝信托有限责任公司- 单一类资金信托 R2007ZX046 3,950,000.00 0.21% 8 夏志军 3,294,600.00 0.17% 9 叶玉美 3,063,400.00 0.16% 10 刘小娟 3,050,000.00 0.16% 11 广发中证全指医药卫生交 1,095,482,278.00 57.50% 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 45页共 49页 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014年 12月 1日)基金份额总额 473,283,618.00


本报告期期初基金份额总额 1,653,283,618.00 本报告期基金总申购份额 321,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 69,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,905,283,618.00 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 46页共 49页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告,自 2019年 6月 1日起,聘任窦刚先生担任公司首 席信息官。


2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动 已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 安信证券 1 1,798.06 0.00% 1.32 0.00% - 广发证券 3 469,777.50 0.15% - - - 联储证券 1 11,872,112.37 3.90% 8,682.03 3.91% - 银河证券 2 130,892,963.88 43.04% 95,724.48 43.10% - 华创证券 1 160,910,307.83 52.91% 117,673.38 52.99% - 东莞证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 47页共 49页 国融证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基 金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 48页共 49页 中信证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 关于增加方正证券为旗下部分基金申购赎回 代理券商的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-06-27 2 关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭 示的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-06-21 3 关于增加兴业证券为旗下部分基金申购赎回 代理券商的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-06-03 4 广发基金管理有限公司关于旗下两只基金 2018年第 4季度报告、2018年年度报告、2019 年第 1季度报告更正公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-05-18 5 关于增加国盛证券为旗下部分基金申购赎回 代理券商的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-04-25 6 关于广发中证全指医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金流动性服务业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-01-04 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申 购 份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 1 20190101-201906 30 922,06 5,653.0 0 341,038, 801.00 167,62 2,176.0 0 1,095,482,27 8.00 57.50% 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告 第 49页共 49页 发 起 式 联 接 基 金 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险 主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净 值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申 请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还 可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额 申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 (二)《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (三)《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日