广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投
资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十八日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 45
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 45
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 47
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 48
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 50
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 50
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 50
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 51
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发中证全指原材料 ETF
场内简称 全指材料
基金主代码 159944
交易代码 159944
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 25日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,608,342.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 7月 6日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95%。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指原材料指
数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 010-66594942
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注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 -1,478,870.73
本期利润 2,799,493.30
加权平均基金份额本期利润 0.0908
本期加权平均净值利润率 12.59%
本期基金份额净值增长率 19.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 -8,117,701.39
期末可供分配基金份额利润 -0.2742
期末基金资产净值 21,490,640.61
期末基金份额净值 0.7258
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -27.42%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
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（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.54% 1.24% 1.03% 1.27% 0.51% -0.03%
过去三个月 -6.55% 1.88% -8.37% 1.90% 1.82% -0.02%
过去六个月 19.00% 1.76% 17.24% 1.79% 1.76% -0.03%
过去一年 -6.98% 1.64% -7.36% 1.68% 0.38% -0.04%
过去三年 -8.05% 1.33% -15.58% 1.36% 7.53% -0.03%
自基金合同生
效起至今
-27.42% 1.86% -47.55% 1.88% 20.13% -0.02%
注：业绩比较基准：中证全指原材料指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 6月 25日至 2019年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
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际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人管理一百九十只开放式基金，管理公募基金规模为 4452
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基金的基金
经理；广发中
证全指可选消
费交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指医药卫
生交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指金融
地产交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
2015-06-2
5
- 20年
陆志明先生，经济学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾任
大鹏证券有限公司研究员，深圳证
券信息有限公司部门总监，广发基
金管理有限公司数量投资部总经
理、指数投资部副总经理、广发中
证医疗指数分级证券投资基金基
金经理(自 2015 年 7 月 23 日至
2016 年 7 月 28 日)、广发中小板
300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理(自 2011
年 6月 9日至 2016年 7月 28日)、
广发中小板 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自 2011
年 6月 3日至 2016年 7月 28日)、
广发中证百度百发策略 100 指数
型证券投资基金基金经理(自 2014
年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28
日)、广发深证 100 指数分级证券
投资基金基金经理(自 2012年 5月
7 日至 2016年 7月 28 日)、广发
中证全指能源交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2015年 7月 9日至 2018
年 10月 9日)、广发中证全指主要
消费交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理(自
2015年 8月 18日至 2018年 12月
20日)、广发中证全指原材料交易
型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理(自 2015年 8
月 18日至 2018年 12月 20日)、
广发中证全指主要消费交易型开
放式指数证券投资基金基金经理
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发中证全指医
药卫生交易型
开放式指数证
券投资基金发
起式联接基金
的基金经理；
广发中证全指
能源交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指金融
地产交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证全指工
业交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指工业交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金的基金经
理；量化投资
部副总经理
(自 2015年 7月 1日至 2019年 4
月 2日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略跟踪指数，即按照标的指数的成份股的构成
及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，
本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
2019年上半年，政府采取措施排解上市企业质押问题、采用基建补短板的方式拉动经济增长、
实施减税降费等政策来稳定经济增长预期，一季度市场呈现出上涨行情。但二季度，受中美贸易问
题反复、上市公司年报和一季报的财报数据偏弱以及预期流动性不再宽松等因素的影响，市场出现
了一定程度下跌。上半年，市场最终以红盘结束，上证综指上涨 19.45%，深证成指上涨 26.78%，创
业板指上涨 20.87%，中小板指上涨 20.75%，而中证全指原材料指数上涨 17.24%。上半年，材料行
业维持供紧需旺的格局，这给企业的盈利带来一定的保障。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 19.00%，同期业绩比较基准收益率为 17.24%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，贸易保护政策对全球经济的负面影响逐渐显现，全球经济可能已经触及本轮增长
周期的顶点，预计逐渐进入下行阶段。在全球经济增长普遍放缓的大背景下，中国经济仍有不错表
现。随着国内稳基建、减税增加企业活力等政策的推进，国内经济有望继续稳步前进。目前 A股的
估值水平合理偏低，考虑到国内经济的稳速增长，A股是不错的长期投资标的之一。从供给端来看，
预计环保政策持续高压，供给侧改革持续执行，去产能依然在继续，抑制了材料行业的供给。从需
求端来看，预计房地产行业仍然处在平稳增长阶段，有力地支撑了钢材等材料的需求；另外在全球
主要国家出台政策提高新能源车比例的大背景下，预计新能源汽车呈现爆发式增长，使得镍、钴、
锂等稀有有色金属需求大增。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金于 2019年 1月 2日至 2019年 6月 28日出现了基金资产净值低于五千万的
情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发中证全指原材料交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号 本期末 上年度末
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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2019年 6月 30日 2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 305,192.22 323,803.65
结算备付金
4,210.95 622.38
存出保证金
572.94 1,383.30
交易性金融资产 6.4.7.2 21,241,664.50 17,890,199.81
其中：股票投资
21,241,664.50 17,890,199.81
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 54.02 65.52
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
21,551,694.63 18,216,074.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
8,947.31 8,019.15
应付托管费
1,789.48 1,603.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,885.50 1,962.94
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 48,431.73 145,360.46
负债合计
61,054.02 156,946.38
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 29,608,342.00 29,608,342.00
未分配利润 6.4.7.10 -8,117,701.39 -11,549,213.72
所有者权益合计
21,490,640.61 18,059,128.28
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负债和所有者权益总计
21,551,694.63 18,216,074.66
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值人民币 0.7258元，基金份额总额 29,608,342.00
份。
6.2 利润表
会计主体：广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
2,927,493.26 -11,162,305.06
1.利息收入
1,509.46 4,491.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,509.46 4,491.93
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- 0.00
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,328,708.23 -184,252.61
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,662,915.36 -838,059.20
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 334,207.13 653,806.59
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 4,278,364.03 -10,969,109.51
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -23,672.00 -13,434.87
减：二、费用
127,999.96 348,236.16
1．管理人报酬
54,893.78 146,332.87
2．托管费
10,978.75 29,266.58
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 3,380.70 13,144.80
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 58,746.73 159,491.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
2,799,493.30 -11,510,541.22
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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列）
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,799,493.30 -11,510,541.22
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 29,608,342.00 -11,549,213.72 18,059,128.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 2,799,493.30 2,799,493.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） - 632,019.03 632,019.03
其中：1.基金申购款 8,000,000.00 -1,177,544.78 6,822,455.22
2.基金赎回款 -8,000,000.00 1,809,563.81 -6,190,436.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 29,608,342.00 -8,117,701.39 21,490,640.61
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 67,608,342.00 -2,833,328.62 64,775,013.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - -11,510,541.22 -11,510,541.22
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 2,000,000.00 -948,648.18 1,051,351.82
其中：1.基金申购款 14,000,000.00 -1,570,425.18 12,429,574.82
2.基金赎回款 -12,000,000.00 621,777.00 -11,378,223.00
四、本期向基金份额持有 - - -
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人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基
金净值） 69,608,342.00 -15,292,518.02 54,315,823.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（“中国证监会”）证监许可[2013]1266 号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2015年 6月 25日募集成立。本基
金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2015年 6月 8日至 2015年 6月 16日，本基金为交易型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 281,608,342.00元，有效认购户数为 6,500户。其中，认购资金在募集
期间产生的利息共计人民币 14,342.00元，折合基金份额 14,342.00份，按照基金合同的有关约定计
入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
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本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
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算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 305,192.22
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定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 305,192.22
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 24,995,588.64 21,241,664.50 -3,753,924.14
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 24,995,588.64 21,241,664.50 -3,753,924.14
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 52.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 0.18
应收结算备付金利息 1.71
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
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合计 54.02
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,885.50
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,885.50
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 38,431.73
应付指数使用费 10,000.00
合计 48,431.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,608,342.00 29,608,342.00
本期申购 8,000,000.00 8,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -8,000,000.00 -8,000,000.00
本期末 29,608,342.00 29,608,342.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,165,636.25 -5,383,577.47 -11,549,213.72
本期利润 -1,478,870.73 4,278,364.03 2,799,493.30
本期基金份额交易产生的
变动数 32,402.42 599,616.61 632,019.03
其中：基金申购款 -1,776,944.06 599,399.28 -1,177,544.78
基金赎回款 1,809,346.48 217.33 1,809,563.81
本期已分配利润 - - -
本期末 -7,612,104.56 -505,596.83 -8,117,701.39
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 1,442.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 4.62
结算备付金利息收入 62.08
其他 -
合计 1,509.46
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,008,033.23
股票投资收益——赎回差价收入 -654,882.13
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -1,662,915.36
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,191,673.10
减：卖出股票成本总额 2,199,706.33
买卖股票差价收入 -1,008,033.23
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 6,190,436.19
减：现金支付赎回款总额 229,869.19
减：赎回股票成本总额 6,615,449.13
赎回差价收入 -654,882.13
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
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6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 334,207.13
基金投资产生的股利收益 -
合计 334,207.13
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 4,278,364.03
——股票投资 4,278,364.03
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 4,278,364.03
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 -23,672.00
合计 -23,672.00
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
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交易所市场交易费用 3,380.70
银行间市场交易费用 -
合计 3,380.70
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 8,678.95
信息披露费 -
银行汇划费 315.00
上市费 29,752.78
指数使用费 20,000.00
合计 58,746.73
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金已于 2018年 12月 20日公
告《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告》，已完成清算程
序，不再作为本基金的关联方，除此之外，本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系
的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 25页共 51页
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 54,893.78 146,332.87
其中：支付销售机构的客户维护费 1,904.21 2,285.42
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 10,978.75 29,266.58
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页共 51页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 305,192.22 1,442.76 649,915.27 4,239.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券股
份有限公司
600459 贵研铂业 配股 648.00 6,726.24
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60123
6
红塔
证券
2019-0
6-27
2019-0
7-05
新股
流通
受限
3.46 3.46
1,000.
00
3,460.
00
3,460.
00
-
注：截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页共 51页
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资
产支持证券投资、同业存单投资，因此与其相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 305,192.22 - - - 305,192.22
结算备付金 4,210.95 - - - 4,210.95
存出保证金 572.94 - - - 572.94
交易性金融资产 - - - 21,241,664.50 21,241,664.50
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 54.02 54.02
资产总计 309,976.11 - - 21,241,718.52 21,551,694.63
负债
应付管理人报酬 - - - 8,947.31 8,947.31
应付托管费 - - - 1,789.48 1,789.48
应付交易费用 - - - 1,885.50 1,885.50
其他负债 - - - 48,431.73 48,431.73
负债总计 - - - 61,054.02 61,054.02
利率敏感度缺口 309,976.11 - - 21,180,664.50 21,490,640.61
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 323,803.65 - - - 323,803.65
结算备付金 622.38 - - - 622.38
存出保证金 1,383.30 - - - 1,383.30
交易性金融资产 - - - 17,890,199.81 17,890,199.81
应收利息 - - - 65.52 65.52
其他资产 - - - - -
资产总计 325,809.33 - - 17,890,265.33 18,216,074.66
负债
应付管理人报酬 - - - 8,019.15 8,019.15
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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应付托管费 - - - 1,603.83 1,603.83
应付交易费用 - - - 1,962.94 1,962.94
其他负债 - - - 145,360.46 145,360.46
负债总计 - - - 156,946.38 156,946.38
利率敏感度缺口 325,809.33 - - 17,733,318.95 18,059,128.28
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 21,241,664.50 98.84 17,890,199.81 99.06
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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合计 21,241,664.50 98.84 17,890,199.81 99.06
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 1,233,372.53 857,808.59
业绩比较基准下降 5% -1,233,372.53 -857,808.59
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
币 21,238,204.50元，属于第二层级的余额为人民币 3,460.00元，无属于第三层级的金额（2018年
12月 31日，属于第一层级的余额为人民币 17,855,259.81元，属于第二层级的余额为人民币 34,940.00
元，属于第三层级的余额为人民币 0.00元）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 21,241,664.50 98.56
其中：股票 21,241,664.50 98.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
309,403.17 1.44
8 其他各项资产 626.96 0.00
9 合计 21,551,694.63 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 133,152.60 0.62
B 采矿业
2,238,740.39
10.42
C 制造业 18,506,474.31 86.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 48,640.00 0.23
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
34,641.50 0.16
J 金融业 3,460.00 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 91,113.00 0.42
M 科学研究和技术服务业 28,896.42 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 46,646.28 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 109,900.00 0.51
合计 21,241,664.50 98.84
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600585 海螺水泥 18,500 767,750.00 3.57
2 600309 万华化学 14,562 623,107.98 2.90
3 600019 宝钢股份 82,672 537,368.00 2.50
4 601899 紫金矿业 112,275 423,276.75 1.97
5 600352 浙江龙盛 24,200 381,634.00 1.78
6 600547 山东黄金 6,901 284,114.17 1.32
7 600010 包钢股份 166,710 281,739.90 1.31
8 600111 北方稀土 20,322 260,934.48 1.21
9 603993 洛阳钼业 63,800 252,648.00 1.18
10 601600 中国铝业 60,800 238,336.00 1.11
11 002271 东方雨虹 8,331 188,780.46 0.88
12 600176 中国巨石 19,468 185,530.04 0.86
13 600516 方大炭素 15,049 184,952.21 0.86
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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14 002460 赣锋锂业 7,301 171,062.43 0.80
15 600489 中金黄金 16,055 164,884.85 0.77
16 002466 天齐锂业 6,415 162,171.20 0.75
17 000401 冀东水泥 8,802 155,003.22 0.72
18 600426 华鲁恒升 10,382 154,276.52 0.72
19 600362 江西铜业 9,637 151,686.38 0.71
20 600219 南山铝业 66,530 150,357.80 0.70
21 000703 恒逸石化 10,720 146,435.20 0.68
22 601233 桐昆股份 9,391 145,654.41 0.68
23 000630 铜陵有色 58,598 144,151.08 0.67
24 000786 北新建材 7,900 143,227.00 0.67
25 002493 荣盛石化 11,751 141,717.06 0.66
26 000975 银泰资源 10,723 141,436.37 0.66
27 000629 攀钢钒钛 39,900 135,261.00 0.63
28 002340 格林美 28,356 133,556.76 0.62
29 603799 华友钴业 6,108 130,161.48 0.61
30 600801 华新水泥 6,360 128,790.00 0.60
31 002075 沙钢股份 16,400 128,576.00 0.60
32 600497 驰宏锌锗 23,699 120,390.92 0.56
33 600346 恒力石化 9,800 119,168.00 0.55
34 000709 河钢股份 39,495 118,090.05 0.55
35 601992 金隅集团 30,910 116,221.60 0.54
36 000778 新兴铸管 26,000 115,440.00 0.54
37 601168 西部矿业 17,800 113,564.00 0.53
38 002092 中泰化学 13,900 110,644.00 0.51
39 600549 厦门钨业 7,708 110,301.48 0.51
40 600673 东阳光 14,000 109,900.00 0.51
41 601005 重庆钢铁 54,400 109,344.00 0.51
42 000060 中金岭南 23,215 108,878.35 0.51
43 600392 盛和资源 9,776 108,122.56 0.50
44 300285 国瓷材料 6,353 108,064.53 0.50
45 000960 锡业股份 9,310 103,992.70 0.48
46 000830 鲁西化工 9,500 103,360.00 0.48
47 601216 君正集团 31,240 102,779.60 0.48
48 600022 山东钢铁 61,019 101,901.73 0.47
49 600567 山鹰纸业 29,773 100,335.01 0.47
50 600881 亚泰集团 29,999 97,496.75 0.45
51 002078 太阳纸业 14,199 96,695.19 0.45
52 600808 马钢股份 27,778 94,722.98 0.44
53 603077 和邦生物 49,180 93,442.00 0.43
54 600273 嘉化能源 8,000 92,480.00 0.43
55 600486 扬农化工 1,680 91,896.00 0.43
56 600160 巨化股份 12,850 91,363.50 0.43
57 002010 传化智联 12,100 91,113.00 0.42
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页共 51页
58 000831 五矿稀土 5,500 89,265.00 0.42
59 600529 山东药玻 3,867 88,090.26 0.41
60 600143 金发科技 17,700 86,730.00 0.40
61 300072 三聚环保 10,873 86,222.89 0.40
62 600282 南钢股份 24,497 85,739.50 0.40
63 002110 三钢闽光 9,200 85,560.00 0.40
64 002237 恒邦股份 5,100 85,221.00 0.40
65 000825 太钢不锈 20,899 85,058.93 0.40
66 002601 龙蟒佰利 5,701 84,545.83 0.39
67 000898 鞍钢股份 21,966 83,251.14 0.39
68 000878 云南铜业 7,800 82,914.00 0.39
69 002002 鸿达兴业 13,189 81,639.91 0.38
70 002440 闰土股份 6,500 80,990.00 0.38
71 002233 塔牌集团 6,602 77,111.36 0.36
72 002155 湖南黄金 7,601 76,542.07 0.36
73 002250 联化科技 6,900 76,521.00 0.36
74 000932 华菱钢铁 15,600 74,412.00 0.35
75 300180 华峰超纤 5,180 72,623.60 0.34
76 600500 中化国际 9,710 72,533.70 0.34
77 601118 海南橡胶 14,000 72,100.00 0.34
78 000758 中色股份 12,900 70,821.00 0.33
79 000877 天山股份 5,901 68,569.62 0.32
80 000807 云铝股份 14,416 67,611.04 0.31
81 601678 滨化股份 10,001 67,606.76 0.31
82 002004 华邦健康 13,870 67,408.20 0.31
83 000683 远兴能源 25,720 67,129.20 0.31
84 600782 新钢股份 13,300 66,500.00 0.31
85 000488 晨鸣纸业 12,351 66,201.36 0.31
86 600206 有研新材 5,500 65,725.00 0.31
87 600409 三友化工 11,602 65,667.32 0.31
88 600507 方大特钢 6,700 65,526.00 0.30
89 002648 卫星石化 4,400 65,472.00 0.30
90 000902 新洋丰 6,100 65,453.00 0.30
91 002408 齐翔腾达 8,281 64,177.75 0.30
92 600277 亿利洁能 12,800 62,336.00 0.29
93 000301 东方盛虹 11,200 61,488.00 0.29
94 600490 鹏欣资源 12,400 61,256.00 0.29
95 601958 金钼股份 9,104 60,996.80 0.28
96 002407 多氟多 5,151 60,987.84 0.28
97 002812 恩捷股份 1,300 60,775.00 0.28
98 600803 新奥股份 5,751 60,097.95 0.28
99 002203 海亮股份 5,501 59,520.82 0.28
100 600307 酒钢宏兴 29,100 59,073.00 0.27
101 601636 旗滨集团 15,050 58,544.50 0.27
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页共 51页
102 600366 宁波韵升 6,280 57,650.40 0.27
103 600596 新安股份 5,300 57,028.00 0.27
104 002597 金禾实业 3,100 56,544.00 0.26
105 600259 广晟有色 1,400 56,420.00 0.26
106 300618 寒锐钴业 940 56,400.00 0.26
107 600988 赤峰黄金 9,200 56,304.00 0.26
108 002701 奥瑞金 11,940 55,759.80 0.26
109 002470 金正大 15,318 55,757.52 0.26
110 300699 光威复材 1,680 54,936.00 0.26
111 002064 华峰氨纶 10,900 54,718.00 0.25
112 000959 首钢股份 14,800 52,096.00 0.24
113 600226 瀚叶股份 16,121 51,264.78 0.24
114 002643 万润股份 5,050 51,005.00 0.24
115 600720 祁连山 5,801 50,990.79 0.24
116 600459 贵研铂业 2,808 50,740.56 0.24
117 000717 韶钢松山 11,300 50,059.00 0.23
118 300054 鼎龙股份 6,260 49,767.00 0.23
119 000592 平潭发展 14,200 49,700.00 0.23
120 002716 金贵银业 6,320 49,296.00 0.23
121 000420 吉林化纤 18,400 49,128.00 0.23
122 000818 航锦科技 4,602 49,011.30 0.23
123 000969 安泰科技 5,800 48,952.00 0.23
124 600326 西藏天路 6,400 48,640.00 0.23
125 000012 南玻 A 11,516 47,906.56 0.22
126 000612 焦作万方 8,949 47,787.66 0.22
127 002497 雅化集团 6,700 46,833.00 0.22
128 002302 西部建设 4,200 46,788.00 0.22
129 002831 裕同科技 2,440 46,774.80 0.22
130 000672 上峰水泥 3,803 46,662.81 0.22
131 600210 紫江企业 11,299 45,760.95 0.21
132 600141 兴发集团 4,440 45,643.20 0.21
133 600456 宝钛股份 2,000 45,620.00 0.21
134 000408 藏格控股 5,500 45,485.00 0.21
135 600425 青松建化 10,200 45,288.00 0.21
136 002565 顺灏股份 5,900 45,194.00 0.21
137 000553 安道麦 A 4,201 45,034.72 0.21
138 000933 神火股份 10,500 44,205.00 0.21
139 600338 西藏珠峰 2,520 44,049.60 0.20
140 000789 万年青 4,381 43,897.62 0.20
141 300037 新宙邦 2,101 43,784.84 0.20
142 000936 华西股份 4,900 43,757.00 0.20
143 002596 海南瑞泽 5,400 43,632.00 0.20
144 002683 宏大爆破 3,701 43,301.70 0.20
145 002057 中钢天源 3,200 42,624.00 0.20
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页共 51页
146 002145 中核钛白 10,316 42,605.08 0.20
147 600458 时代新材 4,080 42,391.20 0.20
148 603260 合盛硅业 900 42,354.00 0.20
149 002080 中材科技 4,674 42,346.44 0.20
150 600331 宏达股份 13,100 42,051.00 0.20
151 002254 泰和新材 3,940 41,685.20 0.19
152 000546 金圆股份 4,302 41,471.28 0.19
153 002326 永太科技 5,000 41,000.00 0.19
154 600668 尖峰集团 3,200 40,960.00 0.19
155 002171 楚江新材 6,320 40,195.20 0.19
156 002709 天赐材料 1,600 38,720.00 0.18
157 600966 博汇纸业 10,000 38,100.00 0.18
158 600531 豫光金铅 7,600 38,076.00 0.18
159 000990 诚志股份 2,300 37,743.00 0.18
160 002428 云南锗业 4,900 37,387.00 0.17
161 603399 吉翔股份 3,300 37,125.00 0.17
162 601677 明泰铝业 3,600 37,116.00 0.17
163 000795 英洛华 5,151 37,087.20 0.17
164 000426 兴业矿业 6,900 37,053.00 0.17
165 601069 西部黄金 2,400 36,960.00 0.17
166 000751 锌业股份 10,301 36,362.53 0.17
167 603026 石大胜华 1,200 36,312.00 0.17
168 000603 盛达矿业 3,200 35,776.00 0.17
169 002215 诺普信 5,100 35,700.00 0.17
170 002067 景兴纸业 10,300 35,432.00 0.16
171 002108 沧州明珠 9,084 35,427.60 0.16
172 002167 东方锆业 4,700 35,203.00 0.16
173 600063 皖维高新 12,500 35,000.00 0.16
174 002274 华昌化工 5,300 34,874.00 0.16
175 002235 安妮股份 3,950 34,641.50 0.16
176 002522 浙江众成 4,600 34,546.00 0.16
177 002318 久立特材 4,702 34,371.62 0.16
178 002303 美盈森 7,100 34,293.00 0.16
179 000910 大亚圣象 3,078 34,288.92 0.16
180 600586 金晶科技 10,600 34,238.00 0.16
181 000688 国城矿业 3,200 34,112.00 0.16
182 600308 华泰股份 7,600 33,896.00 0.16
183 000935 四川双马 2,100 33,579.00 0.16
184 601212 白银有色 7,600 33,364.00 0.16
185 300236 上海新阳 1,000 32,440.00 0.15
186 002585 双星新材 6,410 32,434.60 0.15
187 002206 海利得 7,852 32,428.76 0.15
188 603599 广信股份 2,200 32,274.00 0.15
189 000731 四川美丰 5,528 32,117.68 0.15
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页共 51页
190 002182 云海金属 4,200 31,962.00 0.15
191 600255 梦舟股份 16,496 31,837.28 0.15
192 600636 三爱富 2,900 31,813.00 0.15
193 600096 云天化 5,301 31,593.96 0.15
194 300174 元力股份 1,600 31,488.00 0.15
195 600963 岳阳林纸 6,450 31,218.00 0.15
196 600433 冠豪高新 8,267 31,083.92 0.14
197 600810 神马股份 2,500 30,875.00 0.14
198 002256 兆新股份 10,600 30,634.00 0.14
199 603737 三棵树 700 30,478.00 0.14
200 002228 合兴包装 6,000 30,180.00 0.14
201 000155 川能动力 7,100 30,175.00 0.14
202 600076 康欣新材 6,700 30,150.00 0.14
203 600230 沧州大化 2,200 30,030.00 0.14
204 002258 利尔化学 2,300 30,015.00 0.14
205 600311 荣华实业 6,200 29,698.00 0.14
206 000973 佛塑科技 7,200 29,664.00 0.14
207 600389 江山股份 1,400 29,540.00 0.14
208 002240 威华股份 3,500 29,365.00 0.14
209 600378 昊华科技 1,900 29,260.00 0.14
210 600075 新疆天业 5,501 29,210.31 0.14
211 601388 怡球资源 12,979 29,072.96 0.14
212 603188 亚邦股份 3,700 29,045.00 0.14
213 600691 阳煤化工 11,000 28,930.00 0.13
214 002398 建研集团 4,501 28,896.42 0.13
215 000762 西藏矿业 3,701 28,867.80 0.13
216 601113 华鼎股份 4,100 28,741.00 0.13
217 002476 宝莫股份 4,600 28,704.00 0.13
218 002043 兔宝宝 4,750 28,690.00 0.13
219 600569 安阳钢铁 9,800 28,616.00 0.13
220 002226 江南化工 5,300 28,514.00 0.13
221 000525 红太阳 2,200 28,402.00 0.13
222 300487 蓝晓科技 900 28,368.00 0.13
223 300107 建新股份 3,100 28,117.00 0.13
224 601003 柳钢股份 4,800 27,792.00 0.13
225 300224 正海磁材 3,100 27,497.00 0.13
226 300596 利安隆 900 27,360.00 0.13
227 002392 北京利尔 7,800 27,300.00 0.13
228 002478 常宝股份 4,500 27,225.00 0.13
229 600888 新疆众和 5,560 27,188.40 0.13
230 000859 国风塑业 5,500 27,005.00 0.13
231 300325 德威新材 5,200 26,936.00 0.13
232 002132 恒星科技 9,350 26,928.00 0.13
233 002386 天原集团 4,400 26,884.00 0.13
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页共 51页
234 002243 通产丽星 1,700 26,860.00 0.12
235 300398 飞凯材料 2,160 26,805.60 0.12
236 300409 道氏技术 2,122 26,800.86 0.12
237 000708 大冶特钢 2,100 26,670.00 0.12
238 002443 金洲管道 3,700 26,603.00 0.12
239 300021 大禹节水 4,500 26,595.00 0.12
240 600581 八一钢铁 7,100 26,199.00 0.12
241 002224 三力士 4,401 26,053.92 0.12
242 600172 黄河旋风 8,082 26,024.04 0.12
243 000510 新金路 5,700 25,992.00 0.12
244 000545 金浦钛业 6,500 25,675.00 0.12
245 000822 山东海化 5,000 25,400.00 0.12
246 600103 青山纸业 10,803 25,279.02 0.12
247 002768 国恩股份 1,000 25,250.00 0.12
248 600231 凌钢股份 7,710 24,826.20 0.12
249 002088 鲁阳节能 2,000 24,500.00 0.11
250 002588 史丹利 5,420 24,173.20 0.11
251 300748 金力永磁 400 24,032.00 0.11
252 000506 中润资源 6,101 23,915.92 0.11
253 300225 金力泰 4,401 23,809.41 0.11
254 600328 兰太实业 2,900 23,751.00 0.11
255 600527 江南高纤 10,750 23,650.00 0.11
256 603980 吉华集团 2,600 23,556.00 0.11
257 000657 中钨高新 3,321 23,247.00 0.11
258 000881 中广核技 2,900 23,229.00 0.11
259 000815 美利云 2,500 23,175.00 0.11
260 300041 回天新材 2,402 23,059.20 0.11
261 002225 濮耐股份 5,000 22,950.00 0.11
262 600449 宁夏建材 2,701 22,904.48 0.11
263 300057 万顺新材 4,300 22,876.00 0.11
264 603360 百傲化学 900 22,680.00 0.11
265 002012 凯恩股份 4,400 22,572.00 0.11
266 002734 利民股份 1,502 22,469.92 0.10
267 002361 神剑股份 5,502 22,283.10 0.10
268 002378 章源钨业 3,001 22,147.38 0.10
269 002149 西部材料 2,301 22,135.62 0.10
270 300064 豫金刚石 5,001 21,854.37 0.10
271 002539 云图控股 4,690 21,808.50 0.10
272 300067 安诺其 4,761 21,757.77 0.10
273 600126 杭钢股份 4,760 21,705.60 0.10
274 300737 科顺股份 2,300 21,620.00 0.10
275 300230 永利股份 4,900 21,609.00 0.10
276 600295 鄂尔多斯 2,600 21,554.00 0.10
277 002783 凯龙股份 1,680 21,504.00 0.10
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页共 51页
278 002842 翔鹭钨业 1,236 21,395.16 0.10
279 300328 宜安科技 2,180 21,255.00 0.10
280 300082 奥克股份 3,200 21,088.00 0.10
281 601969 海南矿业 3,575 21,021.00 0.10
282 600558 大西洋 5,875 20,973.75 0.10
283 002631 德尔未来 2,500 20,725.00 0.10
284 600802 福建水泥 2,500 20,625.00 0.10
285 603505 金石资源 1,100 20,603.00 0.10
286 002082 万邦德 2,200 20,570.00 0.10
287 002538 司尔特 4,000 20,560.00 0.10
288 000923 河北宣工 1,200 20,532.00 0.10
289 002741 光华科技 1,700 20,281.00 0.09
290 000576 广东甘化 2,201 20,139.15 0.09
291 002455 百川股份 3,202 20,108.56 0.09
292 603225 新凤鸣 1,596 19,934.04 0.09
293 000962 东方钽业 2,500 19,750.00 0.09
294 002637 赞宇科技 2,801 19,635.01 0.09
295 002391 长青股份 2,550 19,609.50 0.09
296 002756 永兴特钢 1,340 19,564.00 0.09
297 002409 雅克科技 1,300 19,461.00 0.09
298 603826 坤彩科技 1,320 19,390.80 0.09
299 002521 齐峰新材 3,701 19,171.18 0.09
300 600589 广东榕泰 3,900 18,993.00 0.09
301 002170 芭田股份 5,300 18,921.00 0.09
302 002666 德联集团 3,900 18,915.00 0.09
303 600722 金牛化工 3,200 18,656.00 0.09
304 000698 沈阳化工 4,600 18,630.00 0.09
305 000920 南方汇通 2,400 18,600.00 0.09
306 300429 强力新材 1,866 18,585.36 0.09
307 600069 银鸽投资 7,600 18,468.00 0.09
308 000677 恒天海龙 5,600 18,368.00 0.09
309 300221 银禧科技 2,801 18,066.45 0.08
310 002054 德美化工 2,301 17,993.82 0.08
311 603429 集友股份 702 17,971.20 0.08
312 002632 道明光学 2,600 17,940.00 0.08
313 300135 宝利国际 6,000 17,640.00 0.08
314 601020 华钰矿业 1,502 17,603.44 0.08
315 002037 久联发展 2,300 17,595.00 0.08
316 002319 乐通股份 1,500 17,520.00 0.08
317 002381 双箭股份 2,200 17,490.00 0.08
318 300684 中石科技 864 17,452.80 0.08
319 002803 吉宏股份 850 17,348.50 0.08
320 002669 康达新材 1,400 17,094.00 0.08
321 601028 玉龙股份 3,400 17,068.00 0.08
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页共 51页
322 000819 岳阳兴长 1,798 17,027.06 0.08
323 002068 黑猫股份 3,376 16,846.24 0.08
324 603639 海利尔 640 16,659.20 0.08
325 002749 国光股份 1,422 16,594.74 0.08
326 300481 濮阳惠成 1,300 16,588.00 0.08
327 600470 六国化工 3,900 16,575.00 0.08
328 600618 氯碱化工 2,100 16,506.00 0.08
329 603612 索通发展 1,540 16,493.40 0.08
330 603227 雪峰科技 4,301 16,472.83 0.08
331 603688 石英股份 1,300 16,380.00 0.08
332 600367 红星发展 1,900 16,302.00 0.08
333 300320 海达股份 3,400 16,184.00 0.08
334 600078 澄星股份 3,800 16,036.00 0.07
335 002246 北化股份 2,002 15,855.84 0.07
336 603181 皇马科技 1,060 15,741.00 0.07
337 000761 本钢板材 3,600 15,480.00 0.07
338 300575 中旗股份 540 15,422.40 0.07
339 600678 四川金顶 2,604 15,415.68 0.07
340 002125 湘潭电化 2,600 15,314.00 0.07
341 002211 宏达新材 2,403 15,283.08 0.07
342 002109 兴化股份 3,950 15,207.50 0.07
343 002360 同德化工 2,800 15,092.00 0.07
344 002584 西陇科学 3,001 15,005.00 0.07
345 002172 澳洋健康 3,600 14,760.00 0.07
346 002752 昇兴股份 2,300 14,674.00 0.07
347 600727 鲁北化工 2,200 14,652.00 0.07
348 002114 罗平锌电 1,800 14,580.00 0.07
349 603010 万盛股份 1,300 14,417.00 0.07
350 300109 新开源 860 14,405.00 0.07
351 603968 醋化股份 900 14,373.00 0.07
352 603969 银龙股份 3,102 14,331.24 0.07
353 300121 阳谷华泰 1,790 14,320.00 0.07
354 300437 清水源 1,200 14,232.00 0.07
355 600968 海油发展 4,000 14,200.00 0.07
356 000565 渝三峡 A 2,401 14,069.86 0.07
357 300337 银邦股份 3,800 14,022.00 0.07
358 600117 西宁特钢 3,700 13,875.00 0.06
359 603002 宏昌电子 3,450 13,765.50 0.06
360 300637 扬帆新材 1,040 13,374.40 0.06
361 600165 新日恒力 3,351 13,269.96 0.06
362 603078 江化微 550 13,211.00 0.06
363 300192 科斯伍德 1,300 13,091.00 0.06
364 603916 苏博特 1,000 12,900.00 0.06
365 002895 川恒股份 1,100 12,771.00 0.06
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页共 51页
366 603876 鼎胜新材 800 12,656.00 0.06
367 603067 振华股份 2,008 12,248.80 0.06
368 002160 常铝股份 3,400 12,138.00 0.06
369 000635 英力特 1,400 12,082.00 0.06
370 603878 武进不锈 1,120 12,040.00 0.06
371 002827 高争民爆 700 11,578.00 0.05
372 300537 广信材料 900 11,565.00 0.05
373 603978 深圳新星 500 11,495.00 0.05
374 603585 苏利股份 480 11,462.40 0.05
375 603086 先达股份 400 11,444.00 0.05
376 002679 福建金森 630 11,352.60 0.05
377 603938 三孚股份 600 11,118.00 0.05
378 002742 三圣股份 1,600 11,104.00 0.05
379 300655 晶瑞股份 700 11,053.00 0.05
380 603823 百合花 600 11,052.00 0.05
381 300599 雄塑科技 1,000 10,940.00 0.05
382 002442 龙星化工 1,900 10,640.00 0.05
383 002809 红墙股份 600 10,164.00 0.05
384 300700 岱勒新材 500 10,025.00 0.05
385 300261 雅本化学 1,900 9,842.00 0.05
386 600532 宏达矿业 1,800 9,648.00 0.04
387 603928 兴业股份 700 9,639.00 0.04
388 300522 世名科技 580 9,604.80 0.04
389 603499 翔港科技 420 9,567.60 0.04
390 300586 美联新材 700 9,534.00 0.04
391 601208 东材科技 2,100 9,408.00 0.04
392 603378 亚士创能 700 9,289.00 0.04
393 603278 大业股份 840 9,198.00 0.04
394 603733 仙鹤股份 600 9,102.00 0.04
395 603856 东宏股份 890 9,078.00 0.04
396 300505 川金诺 400 9,032.00 0.04
397 002915 中欣氟材 400 8,756.00 0.04
398 002886 沃特股份 400 8,640.00 0.04
399 603165 荣晟环保 460 8,634.20 0.04
400 300715 凯伦股份 400 8,416.00 0.04
401 002802 洪汇新材 400 8,368.00 0.04
402 002753 永东股份 925 7,992.00 0.04
403 002787 华源控股 1,102 7,890.32 0.04
404 002917 金奥博 540 7,522.20 0.04
405 300214 日科化学 1,200 7,344.00 0.03
406 603722 阿科力 300 6,690.00 0.03
407 603650 彤程新材 300 6,552.00 0.03
408 002846 英联股份 500 6,330.00 0.03
409 002909 集泰股份 600 5,802.00 0.03
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页共 51页
410 300644 南京聚隆 200 5,654.00 0.03
411 300727 润禾材料 310 5,651.30 0.03
412 603332 苏州龙杰 200 5,638.00 0.03
413 603683 晶华新材 400 5,444.00 0.03
414 002942 新农股份 200 5,220.00 0.02
415 002549 凯美特气 900 5,175.00 0.02
416 603790 雅运股份 300 5,085.00 0.02
417 002591 恒大高新 600 5,058.00 0.02
418 603810 ST丰山 100 3,780.00 0.02
419 603351 威尔药业 100 3,467.00 0.02
420 601236 红塔证券 1,000 3,460.00 0.02
421 002825 纳尔股份 200 3,244.00 0.02
422 603192 汇得科技 100 2,709.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002075 沙钢股份 140,606.00 0.78
2 000629 攀钢钒钛 139,251.00 0.77
3 002010 传化智联 72,962.00 0.40
4 002565 顺灏股份 48,242.00 0.27
5 600326 西藏天路 45,504.00 0.25
6 002274 华昌化工 37,614.00 0.21
7 002233 塔牌集团 36,213.00 0.20
8 600352 浙江龙盛 33,840.00 0.19
9 300174 元力股份 31,362.00 0.17
10 603188 亚邦股份 28,004.00 0.16
11 000859 国风塑业 27,478.00 0.15
12 300618 寒锐钴业 24,824.00 0.14
13 300748 金力永磁 24,474.00 0.14
14 603360 百傲化学 23,441.00 0.13
15 300057 万顺新材 22,547.00 0.12
16 000962 东方钽业 22,534.00 0.12
17 300082 奥克股份 20,730.00 0.11
18 000553 安道麦 A 20,151.00 0.11
19 603799 华友钴业 19,474.00 0.11
20 002466 天齐锂业 16,920.00 0.09
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页共 51页
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000792 *ST盐湖 104,447.45 0.58
2 600399 ST抚钢 83,805.00 0.46
3 002450 *ST康得 80,257.45 0.44
4 000887 中鼎股份 65,246.00 0.36
5 600309 万华化学 35,045.00 0.19
6 000584 哈工智能 29,126.00 0.16
7 603601 再升科技 28,434.80 0.16
8 002453 华软科技 24,938.00 0.14
9 600614 *ST鹏起 24,660.00 0.14
10 300132 青松股份 23,459.00 0.13
11 300080 易成新能 22,292.00 0.12
12 601137 博威合金 21,135.00 0.12
13 603299 苏盐井神 20,733.00 0.11
14 002379 宏创控股 20,377.00 0.11
15 002578 闽发铝业 17,916.00 0.10
16 300196 长海股份 17,423.00 0.10
17 600989 宝丰能源 16,800.00 0.09
18 300777 中简科技 16,707.20 0.09
19 601996 丰林集团 16,449.00 0.09
20 002831 裕同科技 16,231.00 0.09
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,521,749.12
卖出股票收入（成交）总额 1,191,673.10
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 572.94
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 54.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 626.96
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,251
23,667.74 394,035.00 1.33%
29,214,307.
00
98.67%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 程丽琼 1,000,053.00 3.38%
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2 林晓春 704,106.00 2.38%
3 胡毅 600,000.00 2.03%
4 屠建红 500,221.00 1.69%
5 翟春光 500,043.00 1.69%
6 谭惠贞 500,034.00 1.69%
7 何新良 438,029.00 1.48%
8 李国铭 400,015.00 1.35%
9 邹林安 400,000.00 1.35%
10 徐晓红 300,020.00 1.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 6月 25日）基金份额总额 281,608,342.00
本报告期期初基金份额总额 29,608,342.00
本报告期基金总申购份额 8,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 29,608,342.00
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告，自 2019年 6月 1日起，聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 917,880.44 33.95% 646.25 33.11% -
安信证券 1 1,785,359.90 66.05% 1,305.68 66.89% -
海通证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
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联讯证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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国融证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭
示的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-06-21
2
关于增加国盛证券为旗下部分基金申购赎回
代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-04-25
3
关于旗下完全被动型指数基金认购关联方承
销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-02-28
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二）《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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11.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
