财通资管鑫管家货币市场基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈诉或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示
.......................................................................................................................................... 1
1.2 目录
.................................................................................................................................................. 2
§2
基金简介
.................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况
.................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明
.................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人
.............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式
.................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料
.................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现
............................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标
.............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现
.................................................................................................................................. 6
§4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
.......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
.............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
.................................... 12
§5
托管人报告
............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................ 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表
.................................................................................................................................... 13
6.2 利润表
............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
................................................................................................ 16
6.4 报表附注
........................................................................................................................................ 18
§7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 44
7.1 期末基金资产组合情况
................................................................................................................ 44
7.2 债券回购融资情况
........................................................................................................................ 44
7.3 基金投资组合平均剩余期限
........................................................................................................ 45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
........................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
........................................................................................ 46
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
................................ 46
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
................................................ 47
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
................ 47
7.9 投资组合报告附注
........................................................................................................................ 47
§8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
.................................................................................... 49
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
................................................................................ 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
........................................................................ 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
........................................ 51
§9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 51
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§10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议
.......................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.......................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.............................................................. 52
10.4 基金投资策略的改变
.................................................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 52
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
................................................................................................ 53
10.9 其他重大事件
.............................................................................................................................. 54
§11
影响投资者决策的其他重要信息
...................................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
......................................... 56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
.............................................................................................. 56
§12
备查文件目录
...................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录
.............................................................................................................................. 56
12.2 存放地点
...................................................................................................................................... 56
12.3 查阅方式
...................................................................................................................................... 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通资管鑫管家货币市场基金
基金简称 财通资管鑫管家货币
基金主代码 003479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月25日
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,909,467,407.30份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
下属分级基金的交易代码 003479 003480
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,605,415,177.27份 16,304,052,230.03份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础
上，追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积
极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来
的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最
佳平衡点。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税
后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的
高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 钱慧 王永民
联系电话 021-20568207 010-66594896
电子邮箱 qianh@ctzg.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95336 95566
传真 021-68753502 010-66594942
注册地址
浙江省杭州市上城区白云路2
6号143室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区福山路500号
城建国际大厦28楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200122 100818
法定代表人 马晓立 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.ctzg.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道
中心11楼
注册登记机构 财通证券资产管理有限公司
浙江省杭州市上城区四宜路22
号四宜大院B幢
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
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财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
本期已实现收益 37,356,096.12 329,093,050.35
本期利润 37,356,096.12 329,093,050.35
本期净值收益率 1.3695% 1.4898%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末基金资产净值 2,605,415,177.27 16,304,052,230.03
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
累计净值收益率 9.9445% 10.6540%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管鑫管家货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2026% 0.0024% 0.1110% 0.0000% 0.0916% 0.0024%
过去三个月 0.6194% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.2828% 0.0025%
过去六个月 1.3695% 0.0024% 0.6695% 0.0000% 0.7000% 0.0024%
过去一年 3.0861% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.7361% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
9.9445% 0.0023% 3.6210% 0.0000% 6.3235% 0.0023%
财通资管鑫管家货币B
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2224% 0.0024% 0.1110% 0.0000% 0.1114% 0.0024%
过去三个月 0.6797% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.3431% 0.0025%
过去六个月 1.4898% 0.0024% 0.6695% 0.0000% 0.8203% 0.0024%
过去一年 3.3335% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.9835% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
10.6540% 0.0023% 3.6210% 0.0000% 7.0330% 0.0023%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币市场基金 A类基金份额净值收益
率为 9.9445%，同期业绩比较基准收益率为 3.6210%；财通资管鑫管家货币市场基金 B
类基金份额净值收益率为 10.6540%，同期业绩比较基准收益率为 3.6210%。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿
元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2019年06
月30日，公司共管理15只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、
财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐
回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基
金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放
混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿
益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿
运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金和财通资管中证
500指数增强型证券投资基金（LOF）。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
宫志
芳
本基金基金经理、财通资
管积极收益债券型发起式
证券投资基金、财通资管
鑫逸回报混合型证券投资
基金、财通资管鑫锐回报
混合型证券投资基金和财
通资管鸿达纯债债券型证
券投资基金基金经理。
2017-
08-18
- 8
武汉大学数理金融硕士，
中级经济师，2010年7月进
入浙江泰隆银行资金运营
部先后从事外汇交易和债
券交易；2012年3月进入宁
波通商银行金融市场部筹
备债券业务，主要负责资
金、债券投资交易，同时1
5年初筹备并开展贵金属
自营业务；2016年3月加入
财通证券资产管理有限公
司。
邹舟 本基金基金经理。
2019-
05-22
- 3
美国本特利大学会计学硕
士、工商管理学硕士。201
6年4月加入财通证券资产
管理有限公司，历任固定
收益部交易员，固收公募
投资部基金经理助理。
夏金
涛
本基金基金经理助理、财
通资管睿智6个月定期开
放债券型发起式证券投资
基金、财通资管鸿益中短
债债券型证券投资基金和
财通资管鸿睿12个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理助理。
2019-
05-14
- 3
上海交通大学应用统计硕
士。2016年3月起加入财通
证券资产管理有限公司，
历任固收私募投资部研究
员，主要负责产品研究、
宏观经济研究及信用债分
析。
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注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金
招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期
内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金
与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价
差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观数据回顾：上半年PMI偏弱，除3、4月份外，制造业PMI均位于荣枯线下方。投
资方面，有所企稳但仍然偏弱，前五个月全国固定资产投资（不含农户）同比增长 5.6%，
基建投资（不含电力）同比增长4.0%，制造业投资增速约2.7%。消费方面，增速减慢，
今年前五个月，社会消费品零售总额增长约8.1%，较去年同期下降约1.4个百分点，乘
用车销售下降约15%。就业方面5月城镇调查失业率报5.0%保持稳定，但城镇新增就业与
PMI从业人员数据走弱。通胀方面，上半年CPI从1.7一路上行至2.7，主要受猪肉和水果
价格的拉动；PPI整体持续偏弱，受到下游产业需求不振影响。上半年社融增速略有企
稳；进出口增速均有所回落。
一季度，货币政策整体保持了相对宽松的态势。进入4月，货币政策边际收紧，债
券市场进入一波相对深度的调整，债券收益率上行。5月，中美贸易再添变数，包商银
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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行事件引发风险偏好回落，货币政策边际放松，央行定向中小银行和非银，债券收益率
下行。总体来看，二季度，货币政策先边际收紧随后逐步放松，债券收益率先上后下。
央行6月27日二季度货币政策会议纪要发布，在当前总需求较弱的背景下，我国货币政
策保持了边际宽松的连续性。主要强调了以下几点内容：关于经济形势，认为“当前我
国经济呈现健康发展，经济增长保持韧性”，“人民币汇率总体稳定，应对外部冲击的
能力增强”。关于宏观杠杆，“宏观杠杆率高速增长势头得到初步遏制”。货币政策表
述方面，“加强宏观政策协调。稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，不
搞大水漫灌，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配”。
对于货币政策总基调，强调了“深化利率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平
上的基本稳定”，“在推动高质量发展中防范化解风险，把握好处置风险的力度和节奏，
稳定市场预期”。总体来看，当前总需求较弱背景下，货币政策仍有望保持边际宽松，
货币政策基调大概率回归“总体稳健、定向宽松”。长期来看，我国货币政策调控方式
在从数量型向价格型主导转变的过程中，预计逆回购、MLF等政策工具利率或仍有下调
空间。
报告期内，根据对市场趋势以及流动性指标和持有人结构的分析，本基金以高评级
国股同业存单、高评级国股短期存款、短期逆回购、高评级高流动性信用债作为主要配
置资产，进行了合理分析和配比选择，密切跟踪资金面和市场变化，在关键时点谨慎且
合理的使用杠杆和 调整久期，在流动性和安全性第一的前提下，以投资者利益为先，
提高了组合的配置收益，也实现了较好的业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为1.3695%， 同
期业绩比较基准收益率为0.6695%，优于同期业绩比较基准0.7000%；财通资管鑫管家货
币市场基金B类基金份额净值收益率为1.4898%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%，
优于同期业绩比较基准0.8203%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计下半年经济偏弱但仍具有韧性，具体表现为：投资中地产表现不弱、基建或小
幅改善、制造业底部徘徊，但扣除价格后实际固定投资增速仍强；出口增速有所回落但
顺差仍可支撑；居民消费或有望在减税政策持续促进下有所改善；通胀方面，下半年生
猪补栏、夏令水果上市等或将对CPI起到平抑作用，预计CPI温和上涨幅度可控；短期内
下游产业需求不振或延续，PPI预计整体继续偏弱。
下半年“六稳”形势依然不容乐观，未来财政政策或进一步加大灵活性，有望使用
更多政策工具精准发力进一步加快减税降费落地速度，更加注意与货币政策协同配合。
货币政策方面：中国人民银行货币政策委员会2019年第二季度例会指出，坚持创新和完
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善宏观调控，适时适度实施逆周期调节，加强宏观政策协调。稳健的货币政策松紧适度，
把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内
生产总值名义增速相匹配。
下半年资金利率或短期内保持稳定、窄幅波动，但如果全球经济和贸易形势继续恶
化，美联储转向降息，我国有跟进的可能性。
下半年信用债市场或分化更严重，信用利差特别是低评级债的信用利差可能会进一
步走阔，市场机构风险偏好或一时难以好转，中高评级信用债收益率或呈现震荡小幅下
行，但需要警惕金融供给侧改革可能对负债端稳定性造成的冲击，降低杠杆，进一步提
高风险偏好。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整
导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本
基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机
构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、投资风控工作负责人、证券研
究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风
控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，
估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重
大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书的有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份
额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按日支付且结转为相应的基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在财通资管鑫管家货
币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：财通资管鑫管家货币市场基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 841,962,725.44 333,334,869.10
结算备付金
51,126.42 -
存出保证金
30,078.94 27,183.49
交易性金融资产 6.4.7.2 13,352,797,152.76 14,243,815,806.50
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
13,345,297,152.76 14,236,315,806.50
资产支持证券
投资
7,500,000.00 7,500,000.00
贵金属投资
- -
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 6,140,797,743.99 5,750,956,374.57
应收证券清算款
232,046,005.46 -
应收利息 6.4.7.5 58,578,767.33 99,832,167.59
应收股利
- -
应收申购款
53,153,525.75 319,180.64
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 24,493,203.06 -
资产总计
20,703,910,329.15 20,428,285,581.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,780,987,128.11 2,578,220,372.65
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,675,335.13 5,326,443.02
应付托管费
1,558,445.04 1,775,480.99
应付销售服务费
700,458.46 608,061.65
应付交易费用 6.4.7.7 1,039,865.03 460,163.28
应交税费
247,982.20 650,142.95
应付利息
584,827.73 2,878,560.95
应付利润
4,509,403.37 6,051,690.34
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 139,476.78 443,498.63
负债合计
1,794,442,921.85 2,596,414,414.46
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 18,909,467,407.30 17,831,871,167.43
未分配利润 6.4.7.10 - -
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所有者权益合计
18,909,467,407.30 17,831,871,167.43
负债和所有者权益总
计
20,703,910,329.15 20,428,285,581.89
注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
18,909,467,407.30份,其中A类基金份额2,605,415,177.27份，B类基金份额
16,304,052,230.03份。
6.2 利润表
会计主体：财通资管鑫管家货币市场基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年06月3
0日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
一、收入
463,604,361.50 333,500,996.50
1.利息收入
379,737,709.41 325,385,356.79
其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,545,788.38 5,965,510.53
债券利息收入
253,427,220.00 204,973,487.02
资产支持证券利息
收入
141,257.04 271,823.01
买入返售金融资产
收入
106,623,443.99 114,174,536.23
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
83,866,652.09 8,115,639.71
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 83,866,652.09 8,115,639.71
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
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股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 - -
减：二、费用
97,155,215.03 51,863,928.97
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
37,234,699.98 19,961,678.38
2．托管费
6.4.10.2.
2
12,411,566.59 6,653,892.88
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
4,527,287.32 2,837,863.13
4．交易费用 6.4.7.18 - 55.80
5．利息支出
34,094,119.76 22,082,557.43
其中：卖出回购金融资产
支出
34,094,119.76 22,082,557.43
6．税金及附加
293,043.20 199,936.21
7．其他费用 6.4.7.19 8,594,498.18 127,945.14
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
366,449,146.47 281,637,067.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
366,449,146.47 281,637,067.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：财通资管鑫管家货币市场基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
17,831,871,167.43 - 17,831,871,167.43
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 366,449,146.47 366,449,146.47
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
1,077,596,239.87 - 1,077,596,239.87
其中：1.基金申购款 96,656,725,259.48 - 96,656,725,259.48
2.基金赎回
款
-95,579,129,019.6
1
- -95,579,129,019.61
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -366,449,146.47 -366,449,146.47
五、期末所有者权益
（基金净值）
18,909,467,407.30 - 18,909,467,407.30
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
7,767,089,596.44 - 7,767,089,596.44
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 281,637,067.53 281,637,067.53
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
5,753,416,937.04 - 5,753,416,937.04
其中：1.基金申购款 77,941,516,827.80
- 77,941,516,827.80
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2.基金赎回
款
-72,188,099,890.76
- -72,188,099,890.76
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
-
-281,637,067.5
3
-281,637,067.53
五、期末所有者权益
（基金净值）
13,520,506,533.48 - 13,520,506,533.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
马晓立
—————————
基金管理人负责人
刘博
—————————
主管会计工作负责人
刘博
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
财通资管鑫管家货币市场基金（以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2128号《关于准予财通资管鑫管家货币市场
基金注册的批复》核准，由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
12,459,878,642.53元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2016)第1352号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《财通资管鑫管家货币市场
基金基金合同》于2016年10月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
12,460,559,512.66份基金份额，其中认购资金利息折合680,870.13份基金份额。本基
金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》和《财通资管鑫管家货币市场基金
招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额
类别划分。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售
服务费用，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日
年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫管家货币市场基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
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现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩
余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的业绩比较
基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日
的财务状况以及2019年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
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融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款 172,041,270.29
定期存款 669,921,455.15
其中：存款期限1个月以内 300,000,000.00
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 369,921,455.15
其他存款 -
合计 841,962,725.44
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债
券
交易所市
场
100,260,635.69 99,200,000.00 -1,060,635.69 -0.0056
银行间市
场
13,245,036,517.
07
13,247,561,000.
00
2,524,482.93 0.0134
合计
13,345,297,152.
76
13,346,761,000.
00
1,463,847.24 0.0077
资产支持证券 7,500,000.00 7,500,000.00 - -
合计
13,352,797,152.
76
13,354,261,000.
00
1,463,847.24 0.0077
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2019年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,049,100,000.00 -
银行间市场 5,091,697,743.99 -
合计 6,140,797,743.99 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息 187,560.68
应收定期存款利息 2,311,160.25
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 23.00
应收债券利息 44,846,787.09
应收资产支持证券利息 244,366.03
应收买入返售证券利息 10,988,856.78
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 13.50
合计 58,578,767.33
注：其他指应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
其他应收款 24,493,203.06
待摊费用 -
合计 24,493,203.06
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用 33,041.72
银行间市场应付交易费用 1,006,823.31
合计 1,039,865.03
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 139,476.78
合计 139,476.78
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 财通资管鑫管家货币A
金额单位：人民币元
项目
(财通资管鑫管家货币A)
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,391,447,520.37 1,391,447,520.37
本期申购 42,279,412,685.27 42,279,412,685.27
本期赎回（以“-”号填列） -41,065,445,028.37 -41,065,445,028.37
本期末 2,605,415,177.27 2,605,415,177.27
6.4.7.9.2 财通资管鑫管家货币B
金额单位：人民币元
项目
(财通资管鑫管家货币B)
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,440,423,647.06 16,440,423,647.06
本期申购 54,377,312,574.21 54,377,312,574.21
本期赎回（以“-”号填列） -54,513,683,991.24 -54,513,683,991.24
本期末 16,304,052,230.03 16,304,052,230.03
注：申购含因红利再投、份额升降级等原因导致的调增份额，赎回含因份额升降级等原
因导致的调减份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 财通资管鑫管家货币A
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单位：人民币元
项目
(财通资管鑫管家货币
A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 37,356,096.12 - 37,356,096.12
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -37,356,096.12 - -37,356,096.12
本期末 - - -
6.4.7.10.2 财通资管鑫管家货币B
单位：人民币元
项目
(财通资管鑫管家货币
B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 329,093,050.35 - 329,093,050.35
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -329,093,050.35 - -329,093,050.35
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入 7,408,023.80
定期存款利息收入 12,101,630.49
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 25
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 35,898.54
其他 235.55
合计 19,545,788.38
注：其他包括存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
83,866,652.09
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 83,866,652.09
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
106,440,194,971.25
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
105,489,880,075.79
减：应收利息总额 866,448,243.37
买卖债券差价收入 83,866,652.09
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 26
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 46,011.82
帐户维护费 18,600.00
债券交易费 48.00
其它 8,465,373.40
合计 8,594,498.18
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 27
截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通证券资产管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
财通证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构
中银国际证券 基金托管人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
财通证券
股份有限
公司
330,417,242.47 100.00% 442,170,605.74 91.22%
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 28
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
财通证券
股份有限
公司
26,465,365,000.00 96.12% 59,950,864,200.00 86.46%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
财通证券
股份有限
公司
225,170.72 100.00% 33,041.72 100.00%
关联方名
称
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
财通证券
股份有限
公司
66,336.07 95.36% 43,922.01 100.00%
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 29
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后
的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 37,234,699.98 19,961,678.38
其中：支付销售机构的客户维护费 4,795,517.02 3,200,159.56
注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.30%的管理费年费率来计算，具体计算
方法如下：每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 12,411,566.59 6,653,892.88
注：基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.10%的托管费年费率来计算，具体计算
方法如下：每日应计提基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 30
名称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 合计
财通证券
资产管理
有限公司
21,058.23 908,398.67 929,456.90
中国银行
股份有限
公司
32,837.65 2,751.54 35,589.19
财通证券
股份有限
公司
3,315,504.79 124,127.95 3,439,632.74
合计 3,369,400.67 1,035,278.16 4,404,678.83
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 合计
财通证券
资产管理
有限公司
10,976.36 446,853.62 457,829.98
中国银行
股份有限
公司
31,780.58 2,017.06 33,797.64
财通证券
股份有限
公司
2,211,231.83 121,810.40 2,333,042.23
合计 2,253,988.77 570,681.08 2,824,669.85
注：本基金A 类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额的基金资产净值的0.25%的
年费率计提，具体计算方法如下：每日A类基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日A
类基金份额的基金资产净值×年费率÷当年天数，基金销售服务费每日计提，逐日累计
至每月月末，按月支付。
B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值的0.01%的年费率计
提，具体计算方法如下：每日B类基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日B类基金份
额的基金资产净值×年费率÷当年天数，基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月
末，按月支付。
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 31
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中银国际证券 - -
303,188,00
0.00
91,20
1.29
- -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
财通资管鑫管家货币A
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06
月30日
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
- -
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- -
财通资管鑫管家货币B
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 32
2019年01月01日至2019年06
月30日
2018年01月01日至2018年06
月30日
报告期初持有的基金份
额
234,446,188.07 -
报告期间申购/买入总
份额
3,298,431.64 151,489,654.61
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出
总份额
50,000,000.00 -
报告期末持有的基金份
额
187,744,619.71 151,489,654.61
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.99% 1.12%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2、基金管理人在本年度申购本基金的交易委托财通证券资产管理有限公司直销柜台办
理，无申购费用。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
财通资管鑫管家货币A
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
- - - - -
份额单位：份
财通资管鑫管家货币B
关联方名
称
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 33
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
财通证券
股份有限
公司
2,549,699,412.71 13.48% 1,719,270,164.36 9.64%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
股份有限
公司
172,041,270.29 7,408,023.80 153,649,645.77 3,191,391.92
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--货币市场基金
财通资管鑫管家货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
37,199,922.06 17,098.99 139,075.07 37,356,096.12 -
财通资管鑫管家货币B
单位：人民币元
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 34
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
328,080,355.64 2,694,056.75 -1,681,362.04 329,093,050.35 -
注：本基金在本年度累计分配收益366,449,146.47元，其中以红利再投资方式结转入实
收基金365,280,277.70元，包含于赎回款的已分配未支付收益2,711,155.74元，计入应
付收益科目-1,542,286.97元。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额1,780,987,128.11元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
130217 13国开17 2019-07-01 100.23 5,000,000 501,134,743.69
140224 14国开24 2019-07-01 100.51 1,300,000 130,658,474.92
140445 14农发45 2019-07-01 100.58 500,000 50,290,906.83
150303 15进出03 2019-07-01 100.67 500,000 50,335,703.96
150402 15农发02 2019-07-01 100.71 600,000 60,423,608.43
150410 15农发10 2019-07-01 100.85 1,300,000 131,110,966.04
170305 17进出05 2019-07-01 100.77 400,000 40,309,159.82
180216 18国开16 2019-07-01 100.01 600,000 60,005,432.80
111808283
18中信银行CD2
83
2019-07-04 99.70 1,030,000 102,687,208.53
111809344
18浦发银行CD3
44
2019-07-01 99.80 1,100,000 109,776,642.16
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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页，共 57页 35
111810601
18兴业银行CD6
01
2019-07-01 99.37 2,750,000 273,270,981.90
111818307
18华夏银行CD3
07
2019-07-01 99.12 700,000 69,386,518.00
111907092
19招商银行CD0
92
2019-07-03 99.43 1,100,000 109,368,295.93
111909175
19浦发银行CD1
75
2019-07-02 99.43 1,000,000 99,432,113.51
111915225
19民生银行CD2
25
2019-07-02 99.44 1,200,000 119,327,542.00
合计
19,080,00
0
1,907,518,298.5
2
注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，属于低风险合理稳定收益品种，其预期的风险水平低于股
票基金、混合基金和债券基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力求通过主动承担适度信用风险获
得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立规范科学有效的内部风险管理
体系结构。董事会是公司风险管理的最高决策机构，授权公司经营管理层建立责任明确、
程序清晰的组织结构，制定公司风险管理的具体规章制度，组织实施各类风险的识别与
评估工作；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，风险管理
部负责拟定公司的风险管理政策、风险管理流程和具体制度，并具体实施，确保公司整
体风险得到有效的识别、监控和管理，确保公司各项内部管理制度得到有效执行。基金
管理业务合规负责人对董事会负责并报告工作，负责监督检查公募基金业务的合法合规
性并对内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。
基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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页，共 57页 36
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行活期存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，定期存款存放在具有基金
托管资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于主体评级在AA+级以下的
债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资
以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
A-1 120,774,113.97 563,135,942.20
A-1以下 - -
未评级 2,754,186,387.59 5,268,400,979.88
合计 2,874,960,501.56 5,831,536,922.08
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级部分为政策性金融债、超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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短期信用评级
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 9,254,674,774.85 7,652,472,548.31
合计 9,254,674,774.85 7,652,472,548.31
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级部分为同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
AAA 90,723,852.81 20,068,771.28
AAA以下 100,260,635.69 120,854,972.28
未评级 1,024,677,387.85 611,382,592.55
合计 1,215,661,876.35 752,306,336.11
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
AAA 7,500,000.00 7,500,000.00
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 7,500,000.00 7,500,000.00
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额
赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，
债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2019年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有1,780,987,128.11元将在一个
月以内到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且
不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》（自2017年10月1日起施行）等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集
中度、投资交易的不活跃品种（企业债或短期融资券），并结合份额持有人集中度变化
予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余
存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
019年06
月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
841,962,725.44 - - - - 841,962,725.44
结算 51,126.42 - - - - 51,126.42
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备付
金
存出
保证
金
30,078.94 - - - - 30,078.94
交易
性金
融资
产
11,079,205,79
5.47
2,273,591,357.
29
- - -
13,352,797,15
2.76
买入
返售
金融
资产
6,140,797,743.
99
- - - -
6,140,797,743.
99
应收
证券
清算
款
- - - -
232,046,005.
46
232,046,005.46
应收
利息
- - - -
58,578,767.3
3
58,578,767.33
应收
申购
款
- - - -
53,153,525.7
5
53,153,525.75
其他
应收
款
24,493,203.06 - - - - 24,493,203.06
资产总
计
18,086,540,673.
32
2,273,591,357.
29
- -
343,778,298.
54
20,703,910,329
.15
负债
卖出
回购
金融
资产
款
1,780,987,128.
11
- - - -
1,780,987,128.
11
应付 - - - - 4,675,335.13 4,675,335.13
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管理
人报
酬
应付
托管
费
- - - - 1,558,445.04 1,558,445.04
应付
销售
服务
费
- - - - 700,458.46 700,458.46
应付
交易
费用
- - - - 1,039,865.03 1,039,865.03
应交
税费
- - - - 247,982.20 247,982.20
应付
利息
- - - - 584,827.73 584,827.73
应付
利润
- - - - 4,509,403.37 4,509,403.37
其他
负债
- - - - 139,476.78 139,476.78
负债总
计
1,780,987,128.
11
- - -
13,455,793.7
4
1,794,442,921.
85
利率敏
感度缺
口
16,305,553,545.
21
2,273,591,357.
29
- -
330,322,504.
80
18,909,467,407
.30
上年度
末2018
年12月3
1日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
333,334,869.10 - - - - 333,334,869.10
存出
保证
金
27,183.49 - - - - 27,183.49
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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页，共 57页 42
交易
性金
融资
产
12,175,197,31
8.30
2,068,618,488.
20
- - -
14,243,815,80
6.50
买入
返售
金融
资产
5,750,956,374.
57
- - - -
5,750,956,374.
57
应收
利息
- - - -
99,832,167.5
9
99,832,167.59
应收
申购
款
- - - - 319,180.64 319,180.64
资产总
计
18,259,515,74
5.46
2,068,618,488.
20
- -
100,151,348.
23
20,428,285,58
1.89
负债
卖出
回购
金融
资产
款
2,578,220,372.
65
- - - -
2,578,220,372.
65
应付
管理
人报
酬
- - - - 5,326,443.02 5,326,443.02
应付
托管
费
- - - - 1,775,480.99 1,775,480.99
应付
销售
服务
费
- - - - 608,061.65 608,061.65
应付
交易
- - - - 460,163.28 460,163.28
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费用
应交
税费
- - - - 650,142.95 650,142.95
应付
利息
- - - - 2,878,560.95 2,878,560.95
应付
利润
- - - - 6,051,690.34 6,051,690.34
其他
负债
- - - - 443,498.63 443,498.63
负债总
计
2,578,220,372.
65
- - -
18,194,041.8
1
2,596,414,414.
46
利率敏
感度缺
口
15,681,295,37
2.81
2,068,618,488.
20
- -
81,957,306.4
2
17,831,871,16
7.43
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
1.市场利率下降25个基点 10,615,883.35 10,316,892.58
2.市场利率上升25个基点 -10,574,109.06 -10,282,410.60
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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页，共 57页 44
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 13,352,797,152.76 64.49
其中：债券 13,345,297,152.76 64.46
资产支持证券 7,500,000.00 0.04
2 买入返售金融资产 6,140,797,743.99 29.66
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 842,013,851.86 4.07
4 其他各项资产 368,301,580.54 1.78
5 合计 20,703,910,329.15 100.00
注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 10.33
其中：买断式回购融资 0.12
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,780,987,128.11 9.42
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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页，共 57页 45
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 43.96 9.42
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 13.92 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 20.99 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.53 -
4 90天(含)—120天 7.59 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 22.30 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.37 -
合计 108.77 9.42
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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注：由于四舍五入的原因，各期限资产占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾
差。
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,084,682,820.65 5.74
其中：政策性金融债 1,084,682,820.65 5.74
4 企业债券 100,260,635.69 0.53
5 企业短期融资券 2,814,955,068.76 14.89
6 中期票据 90,723,852.81 0.48
7 同业存单 9,254,674,774.85 48.94
8 其他 - -
9 合计 13,345,297,152.76 70.57
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
170,809,486.63 0.90
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资
产净值比
例(%)
1 130217 13国开17 5,000,000 501,134,743.69 2.65
2 111909175 19浦发银行CD175 4,500,000 447,444,510.81 2.37
3 111903077 19农业银行CD077 4,500,000 447,321,763.26 2.37
4 111810601 18兴业银行CD601 4,500,000 447,170,697.66 2.36
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 47
5 111809344 18浦发银行CD344 4,300,000 429,126,873.91 2.27
6 111808283 18中信银行CD283 4,000,000 398,785,275.85 2.11
7 111809239 18浦发银行CD239 3,500,000 348,968,467.79 1.85
8 111811229 18平安银行CD229 3,500,000 348,806,715.22 1.84
9 111915225 19民生银行CD225 3,500,000 348,038,664.18 1.84
10 111910258 19兴业银行CD258 3,300,000 328,057,675.69 1.73
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1616%
报告期内偏离度的最低值 -0.0407%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0667%
注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
1 149811 借呗56A1 75,000 7,500,000.00 0.04
注：本基金本报告期末只持有上述一只资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按
持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限
内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管
理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对
象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其
他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，
并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.0000元，可恢复使用摊
余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值
的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价
值的方法估值。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券中19浦发银行CD175（证券代码：111909175）、
18浦发银行CD344（证券代码：111809344）、18中信银行CD283（证券代码：111808283）、
18浦发银行CD239（证券代码：111809239）、18平安银行CD229（证券代码：111811229）
及19民生银行CD225（证券代码：111915225）的发行主体在本报告编制日前一年内受到
公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一19浦发银行CD175（证券代码：111909175）、
18浦发银行CD344（证券代码：111809344）、18浦发银行CD239（证券代码：111809239）
的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日收到处罚决定书（银反洗
罚决字〔2018〕3号），并处以人民币170万元罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一18中信银行CD283（证券代码：111808283）
的发行主体中信银行股份有限公司于2018年11月19日收到处罚决定书（银保监银罚决字
〔2018〕14号)，并处以人民币2280万元罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一18平安银行CD229（证券代码：111811229）
的发行主体平安银行股份有限公司于2018年7月26日收到处罚决定书（银反洗罚决字
〔2018〕2号），并处以人民币140万元罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一19民生银行CD225（证券代码：111915225）
的发行主体中国民生银行股份有限公司于2018年11月9日收到处罚决定书（银保监银罚
决字〔2018〕5号)，并处以人民币200万元罚款，于2018年11月9日收到处罚决定书（银
保监银罚决字〔2018〕8号)，并处以人民币3160万元罚款。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制。本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的
选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发
行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响，经过分析认为此事件
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 49
对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响
对该债券基本面和投资价值的判断。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,078.94
2 应收证券清算款 232,046,005.46
3 应收利息 58,578,767.33
4 应收申购款 53,153,525.75
5 其他应收款 24,493,203.06
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 368,301,580.54
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
财通
资管
鑫管
家货
币A
30,8
37
84,489.90 79,701,082.68 3.06%
2,525,714,094.
59
96.94%
财通
资管
219
74,447,727.
08
15,804,950,64
7.45
96.9
4%
499,101,582.58 3.06%
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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页，共 57页 50
鑫管
家货
币B
合计
31,0
56
608,882.90
15,884,651,73
0.13
84.0
0%
3,024,815,677.
17
16.00%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数
（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 券商类机构 2,549,699,412.71 13.48%
2 银行类机构 512,241,150.64 2.71%
3 其他机构 500,035,790.97 2.64%
4 其他机构 392,526,805.36 2.08%
5 其他机构 365,420,211.56 1.93%
6 其他机构 342,000,000.00 1.81%
7 券商类机构 336,781,642.50 1.78%
8 券商类机构 300,021,474.58 1.59%
9 其他机构 290,349,830.62 1.54%
10 其他机构 289,201,388.56 1.53%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
财通资管鑫管家
货币A
428,416.56 0.02%
财通资管鑫管家
货币B
0.00 0.00%
合计 428,416.56 0.00%
注：1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例；
对合计数, 为占期末基金份额总额的比例。
2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的B级份额。
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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页，共 57页 51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
财通资管鑫管家货
币A
0~10
财通资管鑫管家货
币B
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
财通资管鑫管家货
币A
0~10
财通资管鑫管家货
币B
0
合计 0~10
§9
开放式基金份额变动
单位：份
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
基金合同生效日(2016年10月25
日)基金份额总额
1,873,176,855.71 10,587,382,656.95
本报告期期初基金份额总额 1,391,447,520.37 16,440,423,647.06
本报告期基金总申购份额 42,279,412,685.27 54,377,312,574.21
减：本报告期基金总赎回份额 41,065,445,028.37 54,513,683,991.24
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,605,415,177.27 16,304,052,230.03
注：A类和B类总申购份额含因红利再投、份额升降级等原因导致的调增份额，总赎回份
额含因份额升降级等原因导致的调减份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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页，共 57页 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无基金管理人的重大人事变动。2019年5月，陈四清先生因工作调动，
辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业
证券
1 - - - - -
天风
证券
1 - - - - -
海通
证券
1 - - - - -
华宝
证券
1 - - - - -
华泰 1 - - - - -
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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页，共 57页 53
证券
财通
证券
2 - - 225,170.72 100.00% -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
兴业证
券
- - 1,067,460,000.00 3.88% - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
华宝证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
财通证
券
330,417,242.47 100.00% 26,465,365,000.00 96.12% - - - -
注：a.本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
基金交易单元的选择标准如下：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2、具备基金运行所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需
要；
3、具有较强的全方位金额服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业
分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的特定要求，提供专门研究报告，具有开
发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他
方面业务的开展提供良好的服务和支持。
b.基金交易单元的选择程序如下：
1、本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2、基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
c.国金证券退租交易单元1个。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
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页，共 57页 54
本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
财通资管鑫管家货币市场基
金2018年第四季度报告
证券时报、管理人网站(www.
ctzg.com)
2019-01-19
2
财通资管鑫管家货币市场基
金暂停申购业务公告
同上 2019-01-23
3
财通资管鑫管家货币市场基
金暂停大额申购业务公告
同上 2019-01-23
4
关于财通证券资产管理有限
公司旗下部分基金增加上海
挖财基金销售有限公司为销
售机构并新增定期定额投资
业务的公告
同上 2019-01-28
5
关于财通证券资产管理有限
公司旗下部分基金增加乾道
盈泰基金销售（北京）有限
公司为销售机构并新增定期
定额投资业务的公告
同上 2019-01-31
6
关于财通证券资产管理有限
公司旗下部分基金增加凤凰
金信（银川）基金销售有限
公司为销售机构并新增定期
定额投资业务的公告
同上 2019-01-31
7
关于财通证券资产管理有限
公司旗下部分基金增加沈阳
麟龙投资顾问有限公司为销
售机构并新增定期定额投资
业务的公告
同上 2019-02-25
8
关于财通证券资产管理有限
公司旗下部分基金增加奕丰
基金销售有限公司为销售机
构并新增定期定额投资业务
同上 2019-02-26
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 55
的公告
9
关于财通证券资产管理有限
公司旗下部分基金增加民商
基金销售(上海)有限公司为
销售机构并新增定期定额投
资业务的公告
同上 2019-03-14
10
关于财通证券资产管理有限
公司旗下部分基金增加扬州
国信嘉利基金销售有限公司
为销售机构并新增定期定额
投资业务的公告
同上 2019-03-27
11
财通资管鑫管家货币市场基
金2018年年度报告
同上 2019-03-30
12
财通资管鑫管家货币市场基
金2018年年度报告摘要
同上 2019-03-30
13
财通证券资产管理有限公司
关于调整旗下部分开放式基
金单笔申购最低金额限制的
公告
同上 2019-04-03
14
财通资管鑫管家货币市场基
金2019年第一季度报告
同上 2019-04-22
15
财通证券资产管理有限公司
关于在网上直销渠道开通基
金定期定额投资业务及费率
优惠活动的公告
同上 2019-04-29
16
关于财通证券资产管理有限
公司旗下部分基金增加诺亚
正行基金销售有限公司为销
售机构并新增定期定额投资
业务的公告
同上 2019-05-13
17
财通资管鑫管家货币市场基
金基金经理变更公告
同上 2019-05-23
18 关于财通证券资产管理有限 同上 2019-05-31
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 56
公司旗下部分基金增加腾安
基金销售（深圳）有限公司
为销售机构并新增定期定额
投资业务的公告
19
财通资管鑫管家货币市场基
金招募说明书(更新）摘要-
2019年第1号
同上 2019-06-06
20
财通资管鑫管家货币市场基
金招募说明书(更新）-2019
年第1号
同上 2019-06-06
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议
4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同
5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告
第
页，共 57页 57
咨询电话：95336
公司网址：www.ctzg.com
财通证券资产管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
