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财通资管价值成长混合(005680)

财通资管价值成长混合:财通资管价值成长混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

财通资管价值成长混合型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 06 月 30 日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 08 月 27 日
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 08 月 2
2 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2019 年 03 月 25 日起至 2019 年 06 月 30 日止。
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 财通资管价值成长混合
基金主代码 005680
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年03月25日
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 363,612,740.16份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场
潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,在分析
和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,
自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策
略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入
的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 钱慧 郭明
联系电话 021-20568207 010-66105799
电子邮箱 qianh@ctzg.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95336 95588
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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传真 021-68753502 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.ctzg.com
基金半年度报告备置
地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年03月25日(基金合同生效日)- 2019年06月30日)
本期已实现收益 -180,960.37
本期利润 22,717,456.76
加权平均基金份额本期利润 0.0515
本期基金份额净值增长率 5.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0003
期末基金资产净值 383,227,649.03
期末基金份额净值 1.0539
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去一
个月 5.63% 0.64% 3.35% 0.69% 2.28% -0.05%
过去三
个月 3.83% 0.98% -0.65% 0.91% 4.48% 0.07%
自基金
合同生
效起至
今
5.39% 0.94% 0.02% 0.94% 5.37% 0.00%
注:1、业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金合同于2019年3月25日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合
比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
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3、自基金合同生效至报告期末,财通资管价值成长混合基金份额净值增长率为5.39%,
同期业绩比较基准收益率为0.02%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司,注册资本2亿
元人民币。2015年12月,公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2019年06
月30日,公司共管理15只基金,分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、
财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐
回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基
金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放
混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿
益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿
运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金和财通资管中证
500指数增强型证券投资基金(LOF)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
于洋
本基金基金经理、财通资
管鑫盛6个月定期开放混
合型证券投资基金、财通
资管鑫锐回报混合型证券
投资基金、财通资管鑫逸
回报混合型证券投资基金
和财通资管消费精选灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
2019-
03-25 - 12
金融学硕士,历任申银万
国证券研究所有限公司研
究员;瑞银证券有限责任
公司研究员、研究部副董
事;富国基金管理有限公
司投资经理。2018年4月加
入财通证券资产管理有限
公司。
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姜永
明 本基金基金经理。
2019-
04-18 - 10
清华大学工商管理硕士。2
009年7月加入平安资产管
理有限责任公司,历任行
业研究员、股票投资经理、
股票投资部负责人、股票
投决会委员;2018年12月
加入财通证券资产管理有
限公司,担任公司总经理
助理兼权益投资总监。
邓希
本基金基金经理助理和财
通资管消费精选灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理助理。
2019-
04-15 - 5
英国华威大学数学经济学
士、华威商学院金融数学
硕士。2014年7月起加入财
通证券股份有限公司资产
管理部,2015年8月内部调
动至财通证券资产管理有
限公司(原财通证券股份
有限公司资产管理部),
历任权益私募投资部投研
助理、量化投资经理助理、
量化投资经理、权益公募
投资部部门助理。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日
期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
3、本基金基金经理助理邓希于2019年7月8日离任。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管价值成长混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管价值成长混
合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制
度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金
与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价
差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股市场出现较为明显反弹,伴随年初流动性逐步宽裕,市场整体风险偏好
也明显上行,带动个股明显上涨。从风格来看,依然延续白马价值,但部分优质成长类
个股也出现筑底上行态势,预计后期风格因素或有所淡化,绩优个股将成为贯穿全年主
线。
在报告期内,组合继续采用"自上而下"和"自下而上"相结合策略,精选行业和个股,
并坚持"高胜率、低波动"原则,争取提升组合风险调整后收益水平。投资配置上,我们
继续秉承深度研究、价值投资、长期持股的投资理念,希望通过精选景气行业和在景气
行业中优选基本面良好的优秀公司,分享行业和公司长期成长所创造的价值。在选股层
面,我们依然看好行业景气度稳步向上、与经济周期弱相关的行业里管理能力优秀、风
险转嫁能力强、治理机构良好的公司,这是在当前环境下比较稳妥的投资方向。具体而
言,我们看好的方向包括与衣食住行用密切相关的泛消费领域,例如具有定价能力的大
众消费品(食品、医药等),无论从需求还是消费升级来看,中国的消费品长期需求增
长潜力巨大,相关品牌有望迎来长期发展空间;虽然短期受到贸易摩擦影响,但从中长
期来看科技行业(消费电子, 计算机、 5G等)中也将涌现出一批头部公司,未来他
们将成为中国经济发展和科技创新的核心动力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管价值成长混合基金份额净值为1.0539元,本报告期内,基金
份额净值增长率为5.39%,同期业绩比较基准收益率为0.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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展望下半年,我们保持谨慎乐观态度,我们认为市场或将呈现先抑后扬的走势,未
来仍有可能继续维持中枢上移的箱体震荡格局,板块结构性机会依然较多。首先,虽然
整体经济下行趋势越发明显,但后期管理层或有望持续推出对冲政策,这将有利于稳定
上市公司业绩增速和提升投资者风险偏好水平;其次,后期中美贸易纷争大概率将可能
有一个结果,短期影响将逐步变为长期因素,市场将逐步消化其对估值和盈利的干扰,
降低其权重占比;最后,随着中报业绩逐步开始披露,我们判断一些业绩可能超预期的
白马品种或将迎来估值扩张阶段,结构性行情依然可以继续期待。因此在下一阶段,我
们将继续保持中性偏高仓位进行操作,在个股筛选上,继续选择经营管理优秀、行业地
位突出、抗风性能力强的优质行业龙头进行配置,通过分享企业长期内生增长动力来追
求组合净值稳步增长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行
估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值
由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程
进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币
风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用
的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资
格。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中
债估值的服务协议,由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内无利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
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本报告期内,本基金托管人中国工商银行股份有限公司在对财通资管价值成长混合
型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合
同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,财通资管价值成长混合型证券投资基金的管理人——财通证券资产管
理有限公司在财通资管价值成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,财通资
管价值成长混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对财通资管价值成长混合型证券投资基金管理有限公司编制和披露
的财通资管价值成长混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和
完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:财通资管价值成长混合型证券投资基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资 产 本期末2019年06月30日
资 产:
银行存款 109,696,506.32
结算备付金 1,290,245.37
存出保证金 93,683.78
交易性金融资产 296,634,190.30
其中:股票投资 296,110,190.30
基金投资 -
债券投资 524,000.00
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资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 7,425,982.57
应收利息 16,235.45
应收股利 -
应收申购款 110,833.74
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 415,267,677.53
负债和所有者权益 本期末2019年06月30日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 8,240,749.87
应付赎回款 22,791,137.06
应付管理人报酬 509,166.30
应付托管费 84,861.06
应付销售服务费 -
应付交易费用 301,720.64
应交税费 2.16
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 112,391.41
负债合计 32,040,028.50
所有者权益:
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实收基金 363,612,740.16
未分配利润 19,614,908.87
所有者权益合计 383,227,649.03
负债和所有者权益总计 415,267,677.53
注:1、本基金合同生效日为2019年03月25日,截至报告期末本基金合同生效未满一年,
本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
2、报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0539元,基金份额总额363,612,740.16
份。
6.2 利润表
会计主体:财通资管价值成长混合型证券投资基金
本报告期:2019年03月25日(基金合同生效日)至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目 本期2019年03月25日(基金合同生效日) 至2019年06月30日
一、收入 25,433,202.12
1.利息收入 649,900.42
其中:存款利息收入 495,197.71
债券利息收入 341.19
资产支持证券利息收
入 -
买入返售金融资产收
入 154,361.52
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填
列) 1,493,265.43
其中:股票投资收益 -363,747.67
基金投资收益 -
债券投资收益 11,149.29
资产支持证券投资收
益 -
贵金属投资收益 -
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衍生工具收益 -
股利收益 1,845,863.81
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 22,898,417.13
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列) -
5.其他收入(损失以“-”号
填列) 391,619.14
减:二、费用 2,715,745.36
1.管理人报酬 1,775,518.93
2.托管费 295,919.81
3.销售服务费 -
4.交易费用 587,292.04
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.税金及附加 1.15
7.其他费用 57,013.43
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 22,717,456.76
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列) 22,717,456.76
注:本基金合同生效日为2019年3月25日,截至报告期末本基金合同生效未满一年,本
报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:财通资管价值成长混合型证券投资基金
本报告期:2019年03月25日(基金合同生效日)至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年03月25日(基金合同生效日)至2019年06月30
日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
480,437,691.4
4 - 480,437,691.44
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) - 22,717,456.76 22,717,456.76
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-116,824,951.
28 -3,102,547.89 -119,927,499.17
其中:1.基金申购款 1,182,721.44 13,597.65 1,196,319.09
2.基金赎回款 -118,007,672.72 -3,116,145.54 -121,123,818.26
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
363,612,740.1
6 19,614,908.87 383,227,649.03
注:本基金合同生效日为2019年3月25日,截至报告期末本基金合同生效未满一年,本
报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
马晓立
—————————
基金管理人负责人
刘博
—————————
主管会计工作负责人
刘博
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
财通资管价值成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]1292号《关于准予财通资管鑫源混合型
证券投资基金变更注册的批复》核准,由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《财通资管价值成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币480,197,111.30元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2019) 第0122号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《财通资管价值
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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成长混合型证券投资基金基金合同》于2019年3月25日正式生效,基金合同生效日的基
金份额总额为480,437,691.44份基金份额,其中认购资金利息折合240,580.14份基金份
额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股
份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管价值成长混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生品
(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为
45%-90%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后,本基金
持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×
60%+中债综合指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《财通资管价值成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日
的财务状况以及2019年3月25日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 页,共 35 页16
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2019年3月25日(基金合同生效日)至2019年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负
债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易
费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计
量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 页,共 35 页17
同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。当金融负
债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但
具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不
可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应
对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算
时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 页,共 35 页18
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认
为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区
分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资
成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 页,共 35 页19
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金
管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业
股票估值指数的通知》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
本基金确定资产支持证券的公允价值时采用估值技术。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 页,共 35 页20
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以
内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,
持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
财通证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年03月25日(基金合同生效日)至2019年06月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
财通证券股份有限公司 229,475,677.12 39.00%
注:本基金合同生效日为2019年3月25日,因此无上年度可比期间数据。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年03月25日(基金合同生效日)至2019年06月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
财通证券股份有限公司 562,566.30 60.40%
注:本基金合同生效日为2019年3月25日,因此无上年度可比期间数据。
6.4.8.1.4 债券回购交易
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 页,共 35 页22
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年03月25日(基金合同生效日)至2019年06月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
财通证券股份有限公司 1,718,800,000.00 100.00%
注:本基金合同生效日为2019年3月25日,因此无上年度可比期间数据。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年03月25日(基金合同生效日)至2019年06月30日
当期佣
金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金
总额的比例
财通证券股份有限公司 131,984.97 33.46% 75,673.86 25.08%
注:1、本基金合同生效日为2019年3月25日,因此无上年度可比期间数据。
2、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净
额列示。
3、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年03月25日(基金合同生效日)至2019年06
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,775,518.93
其中:支付销售机构的客户维护费 1,381,189.35
注:基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.50%的管理费年费率来计算,具体计算
方法如下:每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 页,共 35 页23
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年03月25日(基金合同生效日)至2019年06月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 295,919.81
注:基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.15%的托管费年费率来计算,具体计算
方法如下:每日应计提基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末,除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年03月25日(基金合同生效日)至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 109,696,506.32 485,889.05
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率
计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 页,共 35 页24
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(单
位:股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6012
36
红塔
证券
2019
-06-
26
2019
-07-
05
新发
流通
受限
3.46 3.46 9,789
33,8
69.9
4
33,8
69.9
4
-
3007
88
中信
出版
2019
-06-
27
2019
-07-
05
新发
流通
受限
14.8
5
14.8
5 1,556
23,1
06.6
0
23,1
06.6
0
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 页,共 35 页25
例(%)
1 权益投资 296,110,190.30 71.31
其中:股票 296,110,190.30 71.31
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 524,000.00 0.13
其中:债券 524,000.00 0.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 110,986,751.69 26.73
8 其他各项资产 7,646,735.54 1.84
9 合计 415,267,677.53 100.00
注:由于四舍五入的原因,金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 279,562.50 0.07
C 制造业 229,842,532.89 59.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 14,574,368.80 3.80
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,356,749.57 13.40
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 页,共 35 页26
J 金融业 33,869.94 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01
S 综合 - -
合计 296,110,190.30 77.27
注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 903,729 29,723,646.81 7.76
2 000063 中兴通讯 823,226 26,779,541.78 6.99
3 600519 贵州茅台 20,232 19,908,288.00 5.19
4 000568 泸州老窖 227,705 18,405,395.15 4.80
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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5 002511 中顺洁柔 1,495,000 18,358,600.00 4.79
6 600887 伊利股份 527,220 17,614,420.20 4.60
7 000858 五 粮 液 147,664 17,416,968.80 4.54
8 600009 上海机场 173,960 14,574,368.80 3.80
9 002304 洋河股份 111,232 13,521,361.92 3.53
10 002230 科大讯飞 395,400 13,143,096.00 3.43
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.ctzg.com 网
站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 41,157,905.34 10.74
2 002410 广联达 36,044,962.52 9.41
3 600519 贵州茅台 30,501,716.34 7.96
4 000568 泸州老窖 27,548,608.55 7.19
5 000858 五 粮 液 25,854,336.78 6.75
6 002230 科大讯飞 21,346,452.14 5.57
7 600271 航天信息 20,226,031.82 5.28
8 002372 伟星新材 19,018,936.28 4.96
9 002812 恩捷股份 18,066,652.75 4.71
10 600887 伊利股份 18,052,852.00 4.71
11 603068 博通集成 17,606,189.97 4.59
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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12 002511 中顺洁柔 17,095,095.58 4.46
13 000651 格力电器 15,415,657.00 4.02
14 002304 洋河股份 14,117,193.20 3.68
15 600009 上海机场 13,197,966.12 3.44
16 300136 信维通信 10,844,265.65 2.83
17 002180 纳思达 10,600,124.42 2.77
18 603515 欧普照明 10,472,350.64 2.73
19 000661 长春高新 8,894,141.00 2.32
20 300383 光环新网 8,346,774.00 2.18
注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 16,173,845.80 4.22
2 600519 贵州茅台 13,990,793.40 3.65
3 000568 泸州老窖 13,492,221.96 3.52
4 000858 五 粮 液 13,223,080.33 3.45
5 000651 格力电器 12,175,603.86 3.18
6 600271 航天信息 11,291,620.00 2.95
7 002812 恩捷股份 10,783,928.40 2.81
8 002410 广联达 10,684,537.42 2.79
9 002372 伟星新材 9,047,849.81 2.36
10 000661 长春高新 8,851,741.14 2.31
11 603068 博通集成 7,434,076.08 1.94
12 002230 科大讯飞 7,325,409.75 1.91
13 603313 梦百合 5,542,363.80 1.45
14 300529 健帆生物 4,489,602.00 1.17
15 300136 信维通信 3,389,704.56 0.88
16 600887 伊利股份 2,014,431.20 0.53
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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17 002304 洋河股份 1,163,025.70 0.30
18 600009 上海机场 1,113,303.20 0.29
19 002557 洽洽食品 1,109,763.00 0.29
20 002821 凯莱英 1,043,838.00 0.27
注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 431,386,033.26
卖出股票收入(成交)总额 157,810,512.42
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 524,000.00 0.14
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 524,000.00 0.14
注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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值比例(%)
1 123028 清水转债 3,430 343,000.00 0.09
2 113028 环境转债 1,250 125,000.00 0.03
3 128069 华森转债 560 56,000.00 0.01
注:本基金本报告期末只持有上述三只资产债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 93,683.78
2 应收证券清算款 7,425,982.57
3 应收股利 -
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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4 应收利息 16,235.45
5 应收申购款 110,833.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,646,735.54
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中未存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
2,454 148,171.45 - - 363,612,740.16 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,568,793.01 0.43%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 >100
本基金基金经理持有本开放式基金 -
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2019年03月25日)基金份额总额 480,437,691.44
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,182,721.44
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 118,007,672.72
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 363,612,740.16
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,未涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期 佣金 占当期
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
中泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中金公司 1 156,653,167.38 26.62% 114,559.35 29.04% -
东北证券 1 - - - - -
财通证券 2 229,475,677.12 39.00% 131,984.97 33.46% -
西部证券 1 85,257,192.21 14.49% 62,349.32 15.81% -
天风证券 1 - - - - -
申万宏源证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
长江证券 1 117,004,808.01 19.89% 85,566.43 21.69% -
光大证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计,不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
中泰证券 - - - - - - - -
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中信证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
中金公司
368,
869.
13
39.60% - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
财通证券
562,
566.
30
60.40%
1,718,
800,00
0.00
100.00% - - - -
西部证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
申万宏源证
券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。
基金交易单元的选择标准如下:
1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
2)具备基金运行所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需
要;
3)具有较强的全方位金额服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业
分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的特定要求,提供专门研究报告,具有开
发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他
方面业务的开展提供良好的服务和支持。基金交易单元的选择程序如下:
1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、本基金本报告期新增中信证券公司的的交易单元1个。
财通资管价值成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
财通证券资产管理有限公司
二〇一九年八月二十七日