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富荣富祥纯债(003999)

富荣富祥纯债:富荣富祥纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
富荣富祥纯债债券型证券投资基金 
2019年半年度报告摘要 
2019 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:富荣基金管理有限公司 
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 
送出日期:2019 年 08 月 27 日
 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 




































页,共 26 页 2 §1


重要提示


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富荣富祥纯债 基金主代码 003999 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月09日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 184,095,126.89份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力 争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司 研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法, 确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的 比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、 公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入 挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信 用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、 行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期 存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于 货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属 于中低预期风险/预期收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 4 信息披 露负责 人 姓名 滕大江 石立平 联系电话 0755-84356633 010-63639180 电子邮箱 service@furamc.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-685-5600 95595 传真 0755-83230787 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 www.furamc.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日- 2019年06月30日) 本期已实现收益 4,864,700.51 本期利润 4,841,671.64 加权平均基金份额本期利润 0.0353 本期基金份额净值增长率 3.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0852 期末基金资产净值 204,220,004.30 期末基金份额净值 1.1093 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字; ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 5 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.27% 0.03% 0.49% 0.03% -0.22% 0.00% 过去三个月 0.96% 0.04% 0.62% 0.05% 0.34% -0.01% 过去六个月 3.44% 0.05% 1.71% 0.05% 1.73% 0.00% 过去一年 9.08% 0.05% 5.62% 0.05% 3.46% 0.00% 自基金合同 生效起至今 13.48% 0.06% 10.31% 0.06% 3.17% 0.00% 注:本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款 利率(税后)×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4


管理人报告 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日,是中国证监会批准成立的国内第101 家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区,办公地位于深圳市福田区深圳证券 交易所广场,注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商",围绕客户 需求,贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值,创新推动成长"的经营理念,努 力打造企业核心竞争力,整合产业上下游资源,为各类投资者提供充分满足个性需求的 产品,并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任, 与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企 业领先者。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 吕晓蓉 固定收益部副总监、 基金经理 2017- 07-07 - 8 清华大学工商管理硕士, 中国人民大学经济学学 士,持有基金从业资格证 书,中国国籍。曾任普华 永道中天会计师事务所审 计师、嘉实基金管理有限 公司组合头寸管理、新股、 信用债、转债研究员。201 7年6月12日加入富荣基 金。 注:1、"任职日期"指根据公司对外公告的聘任日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 7 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节, 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日 内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。


4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年上半年,一季度美联储货币政策逐渐转鸽,中美贸易关系改善,国内专 项债提前发力拉动社融等数据大幅反弹,经济悲观预期修复,风险偏好明显抬升;二季 度政治局会议重新强调调结构和供给侧改革,财政发力较一季度有所减弱,经济数据出 现较大波动,对市场预期形成一定干扰。5月中美贸易谈判重生波澜,关税水平抬升、 科技制裁范围扩大,风险偏好重新回落。6月金融供给侧改革深化,"包商银行托管"事 件使得部分风险开始暴露,流动性与信用环境出现一定分层。资产表现上,上半年商品> 股票>债券,商品价格受到地产、基建投资支撑与供给层面影响而维持强势,债券中信 用债强于利率债,股票中上证50表现好于创业板。 本基金投资以信用债为主,二季度基金收益率表现较好,在久期和信用品种上的选 择比较符合市场走向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富祥纯债基金份额净值为1.1093元,本报告期内,基金份额净值 增长率为3.44%,同期业绩比较基准收益率为1.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 8 展望下半年,海外方面,美国经济数据呈现的边际走弱信号增多,加征关税带来的 负面影响可能开始出现,而欧洲经济未出现明显改善迹象,全球央行进入新一轮共同宽 松的阶段。国内经济在经历上半年较大波动后,将重新回归趋势。地产、基建主导的建 筑产业链短期有韧性,但商品房销售下行、财政压力上升使得力度不及上半年。制造业 产业链受内需乏力和关税上升抑制,货币政策仍会维持适当流动性宽松,同时定向支持 企业。总需求走弱下,通胀不会构成主要矛盾。利率债方面,继续看好下半年机会,虽 然减税降费等政策刺激下消费有望转好,但经济企稳的基础仍然不牢,宏观周期依然处 于寻底阶段,这决定了利率向上风险有限;随着海外货币政策进一步宽松,央行可能适 时推进"利率并轨"等改革,降低企业实际融资利率,国债收益率有望向下突破年初低点。 信用债方面,一方面中高等级信用利差已压缩至较低水平,另一方面"包商事件"冲击下 信用债等级利差或会继续走阔但过程中会出现交易机会,投资将视负债端的稳定性平衡 等级和期限结构。可转债方面,整体表现依托于股票市场,在外部冲击缓解、流动性宽 松、外资仍有配置空间、科创板上市等因素支撑下,A股仍然具备机会,但由于估值水 平不低、企业盈利尚有压力,预计行情仍以结构性为主。 未来,本基金将继续本着稳健投资的原则,灵活把握交易窗口,争取为投资者争取 最大化的长期回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人 一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本 基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、 监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。 估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经 历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有 权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值 的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 9 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等 分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则及基金实际运作情况,本基金本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在富荣富祥纯债债券型证券投资基金(以 下称"本基金")托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议 等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核 算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向 监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为, 诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、 托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未 发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基 金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法 律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《富荣富祥纯债债券型证券投 资基金2019年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会 计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、 投资组合报告等内容真实、准确。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 10 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富荣富祥纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产


本期末


2019年06月30日


上年度末


2018年12月31日


资 产:





银行存款 235,651.22 148,850.60 结算备付金 2,382,471.53 1,425,262.66 存出保证金 8,479.31 4,651.94 交易性金融资产 267,611,611.60 168,709,794.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 267,611,611.60 168,709,794.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 113,360.00 910,079.97 应收利息 5,035,395.28 4,278,650.71 应收股利 - -


应收申购款 9.99 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 275,386,978.93 175,477,289.88 负债和所有者权益 本期末


2019年06月30日 上年度末


2018年12月31日 负 债:


富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 11 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 70,938,634.94 47,583,554.87 应付证券清算款 11,547.22 - 应付赎回款 696.53 - 应付管理人报酬 49,868.53 32,469.26 应付托管费 16,622.86 10,823.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 14,448.16 10,651.80 应交税费 37,261.49 20,918.39 应付利息 9,096.88 48,910.95 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 88,798.02 360,000.00 负债合计 71,166,974.63 48,067,328.36 所有者权益:





实收基金 184,095,126.89 118,809,436.42 未分配利润 20,124,877.41 8,600,525.10 所有者权益合计 204,220,004.30 127,409,961.52 负债和所有者权益总 计 275,386,978.93 175,477,289.88 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.1093元,基金份额总额184,095,126.89 份。 6.2 利润表 会计主体:富荣富祥纯债债券型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至 2019年06月30日


上年度可比期间


2018年01月01日至2018年06月 30日


富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 12 一、收入 5,977,261.71 6,815,715.13 1.利息收入 5,261,007.52 5,189,937.38 其中:存款利息收入 16,793.20 115,050.84 债券利息收入 5,244,214.32 5,036,765.08 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 38,121.46 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 738,265.34 -1,316,146.92 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 738,265.34 -1,316,146.92 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) -23,028.87 2,934,306.31 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 1,017.72 7,618.36 减:二、费用 1,135,590.07 1,427,083.17 1.管理人报酬 223,023.82 231,529.92 2.托管费 74,341.32 77,176.64 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,346.97 7,917.84 5.利息支出 705,813.69 968,561.27 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 13 其中:卖出回购金融资产 支出 705,813.69 968,561.27 6.税金及附加 17,846.93 17,737.13 7.其他费用 111,217.34 124,160.37 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 4,841,671.64 5,388,631.96 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 4,841,671.64 5,388,631.96 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富荣富祥纯债债券型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 118,809,436.42 8,600,525.10 127,409,961.52 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,841,671.64 4,841,671.64 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号填列) 65,285,690.47 6,682,680.67 71,968,371.14 其中:1.基金申购款 68,597,284.71 6,998,450.92 75,595,735.63 2.基金赎回款 -3,311,594.24 -315,770.25 -3,627,364.49 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 184,095,126.89 20,124,877.41 204,220,004.30 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 14 (基金净值) 项 目 上年度可比期间


2018年01月01日至2018年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 200,003,657.99 2,386,751.93 202,390,409.92 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 5,388,631.96 5,388,631.96 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号填列) -81,999,744.48 -1,168,264.71 -83,168,009.19 其中:1.基金申购款 147,856,996.56 2,703,590.89 150,560,587.45 2.基金赎回款 -229,856,741.04 -3,871,855.60 -233,728,596.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -4,600,058.79 -4,600,058.79 五、期末所有者权益 (基金净值) 118,003,913.51 2,007,060.39 120,010,973.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭容辰 ————————— 基金管理人负责人 黄文飞 ————————— 主管会计工作负责人 黄文飞 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 15 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.4.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.4.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交 易。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 16 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 223,023.82 231,529.92 其中:支付销售机构的客户维护费 1,582.94 38.91 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年 费率计提。计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 74,341.32 77,176.64 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年 费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.4.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 17 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 基金合同生效日(2017年03月0 9日)持有的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 196,111.28 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 196,111.28 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 196,111.28 196,111.28 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.11% 0.17% 注:1、申购含转换入份额、红利再投资份额;赎回含转换出份额。 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 股份有限公司 235,651.22 2,886.98 232,445.25 16,527.86 注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管,按银行同业利率 计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 18 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额30,038,634.94元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 1680123 16皋投债 2019-07-04 79.33 80,000 6,346,400.00 150208 15国开08 2019-07-04 101.06 100,000 10,106,000.00 190205 19国开05 2019-07-04 97.95 47,000 4,603,650.00 101800705 18拉萨城投MTN002 2019-07-04 103.23 100,000 10,323,000.00 合计


327,000 31,379,050.00 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额40,900,000.00元,于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金转 入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余 额。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 2.其他事项 (1)公允价值 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 19 基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项 类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中划分为第二层次的余额为人民币267,611,611.60元,无划分为第一层次及第三 层次的余额。(2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属于第二层次的余额为168,709,794.00元,无属于第一层次及第三层次的 余额)。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不 会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的 可观察性和重要性,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具,本基金本期未发 生第三层次公允价值转入(转出)的情况。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3.财务报表的批准 本财务报表已于2019年8月26日经本基金的基金管理人批准。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 267,611,611.60 97.18 其中:债券 267,611,611.60 97.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 20 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,618,122.75 0.95 8 其他各项资产 5,157,244.58 1.87 9 合计 275,386,978.93 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 8,453,331.60 4.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,040,630.00 10.30 其中:政策性金融债 21,040,630.00 10.30 4 企业债券 157,304,490.00 77.03 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 21 5 企业短期融资券 9,041,400.00 4.43 6 中期票据 71,771,760.00 35.14 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 267,611,611.60 131.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 1680140 16靖江城投债 150,000 11,805,000.00 5.78 2 112457 16魏桥05 110,000 10,601,800.00 5.19 3 101800765 18农十二师MTN002 100,000 10,592,000.00 5.19 4 101755010 17均瑶MTN001 100,000 10,417,000.00 5.10 5 101800715 18津保投MTN007 100,000 10,392,000.00 5.09 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 22 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期未投资股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,479.31 2 应收证券清算款 113,360.00 3 应收股利 - 4 应收利息 5,035,395.28 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,157,244.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 23 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 384 479,414.39 181,461,517.40 98.5694% 2,633,609.49 1.4306% 注:户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 186,111.56 0.10% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年03月09日)基金份额总额 200,019,971.80 本报告期期初基金份额总额 118,809,436.42 本报告期基金总申购份额 68,597,284.71 减:本报告期基金总赎回份额 3,311,594.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 184,095,126.89 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 24 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人公告,杨小舟董事长于2019年1月23日任职,李东育副总经理于2019年6 月13日任职,刘志军董事长于2019年1月23日离任,上述人事变动已按相关规定备案。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金管理人于 2019 年1月4日于《上海证券报》发布了《富荣基金 管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告,自 2019年1月3日起, 旗下基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华 明会计师事务所(特殊普通合伙),已履行必要的程序。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受 到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 2 - - - - - (1)基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、 全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场 走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。(2) 基金交易 单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被 选择的证券经营机构签订协议。报告期内交易席位无变动。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 25 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 广发证券 68,446,565.14 100.00% 2,394,300,000.00 100.00% - - - - §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190101 - 20190630 58,974,828.61 - - 58,974,828.61 32.03% 2 20190101 - 20190630 58,800,802.92 27,224,793.54 - 86,025,596.46 46.73% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况,未来或存在如下风险,敬请投资者留意: (1)赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者("高比例投资者")大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需 要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 (2)基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 (3)提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,根据本合同约定,若连续六十个工作日出现基金 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等,还将召开基金份额持有人大会进行表决。 (4)基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投 资策略,力争实现投资目标。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 富荣基金管理有限公司 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要



































页,共 26 页 26 二〇一九年八月二十七日