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博时中证500指数增强A(005062)

博时中证500指数增强:博时中证500指数增强型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

博时中证 500指数增强型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十七日
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
1
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时中证 500指数增强
基金主代码
005062
交易代码
005062
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 26日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 240,314,909.23份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码
005062 005795
报告期末下属分级基金的份额总额 178,537,815.35份 61,777,093.88份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对标的指数有
效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长
期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度小于 0.50%,年跟踪误差不超过 7.5%。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制
与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,
包括(一)股票投资策略、(二)债券投资策略、(三)股指期货投资策
略、(四)权证投资策略、(五)融资及转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准
本基金的标的指数为:中证 500指数。本基金业绩比较基准为:中证
500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 孙麒清 王永民
联系电话
0755-83169999 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105568 95566
传真
0755-83195140 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
3
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
3.1.1期间数据和指标
博时中证 500指数增强
A
博时中证 500指数增
强 C
本期已实现收益
12,077,417.99 3,053,374.81
本期利润
24,140,265.32 4,208,068.15
加权平均基金份额本期利润
0.1434 0.0913
本期基金份额净值增长率
18.79% 18.56%
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
博时中证 500指数增强
A
博时中证 500指数增
强 C
期末可供分配基金份额利润
-0.1246 -0.1287
期末基金资产净值
156,296,546.30 53,826,354.96
期末基金份额净值
0.8754 0.8713
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时中证 500指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
1.83% 1.28% 0.75% 1.32% 1.08% -0.04%
过去三个月
-6.74% 1.65% -10.21% 1.72% 3.47% -0.07%
过去六个月
18.79% 1.61% 17.87% 1.70% 0.92% -0.09%
过去一年
-0.86% 1.56% -4.70% 1.60% 3.84% -0.04%
自基金合同生
效起至今
-12.46% 1.45% -22.47% 1.45% 10.01% 0.00%
博时中证 500指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
1.80% 1.28% 0.75% 1.32% 1.05% -0.04%
过去三个月
-6.84% 1.66% -10.21% 1.72% 3.37% -0.06%
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
4
过去六个月
18.56% 1.61% 17.87% 1.70% 0.69% -0.09%
过去一年
-1.25% 1.56% -4.70% 1.60% 3.45% -0.04%
自基金合同生
效起至今
-10.99% 1.53% -18.09% 1.55% 7.10% -0.02%
注:博时中证 500指数增强 C类自 2018年 4月 3日起有份额。
本基金的业绩比较基准为:中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。由于基
金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,
基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时中证 500指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 9月 26日至 2019年 6月 30日)
博时中证 500指数增强 A
博时中证 500指数增强 C
§4 管理人报告
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019年 6月 30日,博时基金公司
共管理 185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年
金账户,管理资产总规模逾 9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公
募资产管理总规模逾 2699亿元人民币,累计分红逾 980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最
大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至 2019年 2季末:
博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来净
值增长率银河同类排名在前 1/2,31只银河同类排名在前 1/4,15只银河同类排名在前 1/10,
15只银河同类排名在前 10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保
健行业混合今年来净值增长率分别在 145只、61只、14只同类产品中排名第 1;博时量化平衡混
合、博时弘泰定期开放混合、博时上证 50ETF联接(A类)、博时上证 50ETF联接(C类)、博时荣享
回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在 102只、61只、46只、34只、15只
同类产品中排名第 3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在 414只同类产品中排名第 20;
博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证 50ETF、博时新起点灵活
配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增
长率排名在银河同类前 1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混
合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混
合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、
博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时
沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值
增长率排名在银河同类前 1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年
来净值增长率银河同类排名前 1/2,29只银河同类排名在前 1/4,16只银河同类排名在前 1/10,
10只银河同类排名在前 10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今
年来净值增长率分别在 28只、15只同类产品中排名第 1,且分别在全市场参与业绩排名的 1928只
债券基金中排名第 3、第 4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在
同类产品中排第 2、第 3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康 18个月定期开放债券(LOF)、
博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券
今年来净值增长率分别在 239只同类产品中排名第 3、第 7、第 14、第 18、第 23;博时裕泰纯债
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值
增长率分别在 352只同类产品中排名第 6、第 11、第 12、第 26、第 28;博时安弘一年定期开放债
券(C类) 今年来净值增长率在 58只同类产品中排名第 3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券
(C类) 今年来净值增长率在 228只、163只同类产品中均排名第 11;博时富兴纯债 3个月定期开
放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益
定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券
发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率
排名在银河同类前 1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在 296只同类产品
中排名第 8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来
净值增长率排名在银河同类前 1/4。
商品型基金当中,博时黄金 ETF今年来净值增长率同类排名第 3。
QDII基金方面,博时标普 500ETF今年来净值增长率同类排名第 2、博时亚洲票息收益债券、
博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第 7。
2、 其他大事件 
2019年 6月 20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博
时基金在此次英华奖中揽获 6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最
佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收
投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期
二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年 4月 25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基
金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司奖”,博时主题行业
(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基金
奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金?一年期债券基金奖”。
2019年 4月 14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主
题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债
债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年 3月 21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京
隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金
凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在
英华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博
时基金 20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时
慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企
结构转型和改革的博时央企结构调整 ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞
纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定
期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报 QDII明星基金”、
“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券
型明星基金”。
2019年 2月 25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业
投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于 2018年 5月
10日共同成立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年 1月 23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”
颁奖典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目
奖,博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
2019年 1月 11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018 年
度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度
“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有 10家。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
桂征辉
指数与量化投
资部投资副总
监/基金经理
2017-09-26 - 9.9
桂征辉先生,硕士。2006年
起先后在松下电器、美国在
线公司、百度公司工作。
2009年加入博时基金管理有
限公司。历任高级程序员、
高级研究员、基金经理助理。
现任指数与量化投资部投资
副总监兼博时裕富沪深
300指数证券投资基金
(2015年 7月 21日—至今)
、博时中证淘金大数据
100指数型证券投资基金
(2015年 7月 21日—至今)
、博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
(2016年 5月 20日—至今)
、博时中证 500指数增强型
证券投资基金(2017年 9月
26日—至今)、博时富时中
国 A股指数证券投资基金
(2018年 6月 12日—至今)
的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,A股市场先扬后抑,近期进入震荡期,最终收于 2980点左右。风格方面,前
期上涨中小盘及创业板涨幅更加明显,而后期调整中,大盘相对抗跌,反转效应明显。行业方面食
品饮料、非银金融、农业等行业大幅跑赢市场,传媒及建筑行业表现落后。本基金在严格控制与指
数跟踪偏离的基础上,利用数量化手段对组合进行管理,相对基准获得了稳定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 06月 30日,本基金 A级类基金份额净值为 0.8754元,份额累计净值为
0.8754元,本基金 C级类基金份额净值为 0.8713元,份额累计净值为 0.8713元。报告期内,本
基金 A级类基金份额净值增长率为 18.79%,本基金 C级类基金份额净值增长率为 18.56%,同期业
绩基准增长率 17.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年,我国经济下行的压力依旧存在,短期内中美贸易摩擦有所缓和,但中长
期风险仍在。虽然外部环境的压力可能对出口构成压力,制造业投资也难以显著改善,但是预计减
税降费和财政政策的积极有望再下半年支撑消费、制造业投资并明显提振基建投资。货币方面,内
外部环境对货币条件边际松动的掣肘在下半年会趋于减弱,转向逆周期调节的概率在增大。当前
A股市场风险偏好仍有提升的空间,但应密切关注政策走向及贸易战情况。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估
值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良
好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值
的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的
一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在博时中证 500指数增强型证券
投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
10
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产:
- -
银行存款
27,831,938.31 8,934,631.19
结算备付金
2,280,359.53 399,052.11
存出保证金
2,168,899.92 50,339.17
交易性金融资产
178,331,518.16 136,543,967.74
其中:股票投资
178,303,518.16 135,820,219.74
基金投资
- -
债券投资
28,000.00 723,748.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6,733.45 3,489.29
应收股利
- -
应收申购款
5,583,081.65 253,698.98
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
216,202,531.02 146,185,178.48
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债:
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,210,569.56 -
应付赎回款
1,060,978.01 92,741.28
应付管理人报酬
163,105.74 125,006.38
应付托管费
32,621.14 25,001.28
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
11
应付销售服务费
15,885.74 9,237.54
应付交易费用
268,051.79 140,366.12
应交税费
224.63 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
328,193.15 390,068.04
负债合计
6,079,629.76 782,420.64
所有者权益:
- -
实收基金
240,314,909.23 197,411,555.48
未分配利润
-30,192,007.97 -52,008,797.64
所有者权益合计
210,122,901.26 145,402,757.84
负债和所有者权益总计
216,202,531.02 146,185,178.48
注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 240,314,909.23份;其中 A类基金份额净
值 0.8754元,基金份额总额 178,537,815.35份;C类基金份额净值 0.8713元,基金份额总额 
61,777,093.88份。
6.2 利润表
会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
30,695,526.01 -10,728,375.03
1.利息收入
67,340.15 54,321.07
其中:存款利息收入
67,149.93 34,505.50
债券利息收入
190.22 16,140.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 3,675.00
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
17,343,881.37 -774,441.26
其中:股票投资收益
15,780,019.62 -1,799,531.39
基金投资收益
- -
债券投资收益
57,320.32 71,198.53
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6,679.61 -
股利收益
1,499,861.82 953,891.60
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
13,217,540.67 -10,065,262.72
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
66,763.82 57,007.88
减:二、费用
2,347,192.54 1,725,706.75
1.管理人报酬
913,690.78 648,538.89
2.托管费
182,738.19 129,707.79
3.销售服务费
78,585.49 334.68
4.交易费用
993,708.26 671,163.67
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
12
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
24.07 0.28
7.其他费用
178,445.75 275,961.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
28,348,333.47 -12,454,081.78
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
28,348,333.47 -12,454,081.78
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
197,411,555.48 -52,008,797.64 145,402,757.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 28,348,333.47 28,348,333.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
42,903,353.75 -6,531,543.80 36,371,809.95
其中:1.基金申购款
165,010,136.94 -18,718,753.09 146,291,383.85
2.基金赎回款
-122,106,783.19 12,187,209.29 -109,919,573.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
240,314,909.23 -30,192,007.97 210,122,901.26
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
157,963,010.16 -1,684,541.90 156,278,468.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -12,454,081.78 -12,454,081.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-24,099,404.29 -1,537,537.72 -25,636,942.01
其中:1.基金申购款
64,351,073.84 -3,270,820.83 61,080,253.01
2.基金赎回款
-88,450,478.13 1,733,283.11 -86,717,195.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
- - -
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
13
”号填列)
五、期末所有者权益(基
金净值)
133,863,605.87 -15,676,161.40 118,187,444.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
_______________________














______________________





_______________________ 基金管理人负责人:江向阳











主管会计工作负责人:王德英








会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 14 入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 招商证券 539,883,387.81 71.38% - - 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3债券交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 招商证券 770,693.60 100.00% - - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 15 6.4.4.1.4债券回购交易 无。 6.4.4.1.5应支付关联方的佣金










































































金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 394,808.08 71.38% 159,960.87 59.68% 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 - - - - 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费 和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 913,690.78 648,538.89 其中:支付销售机构的客户维护费 211,892.23 98,183.25 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 182,738.19 129,707.79 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费





单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 获得销售服务费的各 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 16 博时中证 500指 数增强 A 博时中证 500指数增 强 C 合计 博时基金 - 55,427.00 55,427.00 合计 - 55,427.00 55,427.00 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各 关联方名称 博时中证 500指 数增强 A 博时中证 500指数增 强 C 合计 博时基金 - 334.68 334.68 合计 - 334.68 334.68 注:A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费 C类按前一日基金资产 净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付 给各基金销售机构。其计算公式为: C类日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收入 中国银行 27,831,938.31 59,304.63 10,262,240.68 29,978.96 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.5.1.1受限证券类别:股票 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 17 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 601236 红 塔 证 券 2019- 06-26 2019- 07-05 新 股 未 上 市 3.46 3.46 9,789.00 33,869.94 33,869.94 - 300788 中 信 出 版 2019- 06-27 2019- 07-05 新 股 未 上 市 14.85 14.85 1,556.00 23,106.60 23,106.60 - 6.4.5.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 113027 华 钰 转 债 2019- 06-14 2019- 07-10 配 债 未 上 市 100.00 100.00 280.00 28,000.00 28,000.00 - 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 18 第一层次的余额为 178,246,541.62元,属于第二层次的余额为 84,976.54元,无属于第三层次的 余额(2018年 12月 31日:第一层次 136,493,821.94元,第二层次 50,145.80元,无第三层次 )。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 178,303,518.16 82.47 其中:股票 178,303,518.16 82.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 28,000.00 0.01 其中:债券 28,000.00 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 30,112,297.84 13.93 8 其他各项资产 7,758,715.02 3.59 9 合计 216,202,531.02 100.00 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 19 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 4,271,299.61 2.03 B 采矿业 4,795,245.30 2.28 C 制造业 101,192,993.41 48.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,348,139.00 3.02 E 建筑业 3,046,143.76 1.45 F 批发和零售业 10,915,700.40 5.19 G 交通运输、仓储和邮政业 4,935,189.00 2.35 H 住宿和餐饮业 133,052.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,460,775.74 7.36 J 金融业 6,998,614.94 3.33 K 房地产业 8,683,205.80 4.13 L 租赁和商务服务业 6,677,221.60 3.18 M 科学研究和技术服务业 256,188.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,053,932.00 0.50 R 文化、体育和娱乐业 2,936,838.60 1.40 S 综合 598,979.00 0.29 合计 178,303,518.16 84.86 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600325 华发股份 350,100 2,734,281.00 1.30 2 000686 东北证券 308,500 2,717,885.00 1.29 3 002299 圣农发展 107,300 2,716,836.00 1.29 4 600376 首开股份 297,600 2,657,568.00 1.26 5 600166 福田汽车 1,112,300 2,636,151.00 1.25 6 600282 南钢股份 731,300 2,559,550.00 1.22 7 600755 厦门国贸 291,100 2,512,193.00 1.20 8 000027 深圳能源 400,100 2,480,620.00 1.18 9 601717 郑煤机 421,000 2,403,910.00 1.14 10 000878 云南铜业 224,600 2,387,498.00 1.14 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 20 净值比例(%) 1 000060 中金岭南 3,659,410.20 2.52 2 000543 皖能电力 3,215,150.00 2.21 3 002299 圣农发展 3,191,527.00 2.19 4 000513 丽珠集团 3,141,794.45 2.16 5 600376 首开股份 3,120,628.97 2.15 6 600282 南钢股份 2,917,969.00 2.01 7 000686 东北证券 2,882,632.00 1.98 8 600839 四川长虹 2,780,603.00 1.91 9 300058 蓝色光标 2,778,968.60 1.91 10 002004 华邦健康 2,734,686.00 1.88 11 600260 凯乐科技 2,709,575.11 1.86 12 600166 福田汽车 2,659,822.00 1.83 13 600325 华发股份 2,611,956.00 1.80 14 000027 深圳能源 2,536,154.00 1.74 15 600699 均胜电子 2,525,178.00 1.74 16 000878 云南铜业 2,514,944.32 1.73 17 600971 恒源煤电 2,495,302.47 1.72 18 601000 唐山港 2,462,297.00 1.69 19 000425 徐工机械 2,410,993.60 1.66 20 600565 迪马股份 2,381,799.00 1.64 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 4,062,784.15 2.79 2 000060 中金岭南 3,935,082.00 2.71 3 600565 迪马股份 3,499,562.83 2.41 4 600623 华谊集团 3,492,527.23 2.40 5 600737 中粮糖业 3,407,368.66 2.34 6 600875 东方电气 3,390,069.64 2.33 7 600782 新钢股份 3,308,146.27 2.28 8 600260 凯乐科技 3,190,623.02 2.19 9 600366 宁波韵升 3,112,476.54 2.14 10 002316 亚联发展 3,092,252.80 2.13 11 600567 山鹰纸业 3,074,918.00 2.11 12 600028 中国石化 3,067,734.00 2.11 13 600582 天地科技 3,007,266.00 2.07 14 000513 丽珠集团 2,999,173.70 2.06 15 601168 西部矿业 2,987,077.27 2.05 16 000009 中国宝安 2,981,548.52 2.05 17 600808 马钢股份 2,930,826.00 2.02 18 000830 鲁西化工 2,909,813.00 2.00 19 000999 华润三九 2,886,773.19 1.99 20 000656 金科股份 2,856,226.00 1.96 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 21 注:本项的“卖出金额”均按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 386,798,585.70 卖出股票的收入(成交)总额 372,802,675.57 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 28,000.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 28,000.00 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113027 华钰转债 280 28,000.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 22 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IC1907 IC1907 18.00 17,663,040.00 521,920.00 - 公允价值变动总额合计 521,920.00 股指期货投资本期收益 6,880.00 股指期货投资本期公允价值变动 521,920.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的 期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股 票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动 性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟 踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,168,899.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,733.45 5 应收申购款 5,583,081.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,758,715.02 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 23 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时中证 500指 数增强 A 8,574 20,823.16 3,751,052.83 2.10% 174,786,762.52 97.90% 博时中证 500指 数增强 C 2,509 24,622.20 32,048,234.69 51.88% 29,728,859.19 48.12% 合计 11,083 21,683.20 35,799,287.52 14.90% 204,515,621.71 85.10% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 博时中证 500指数增强 A 2,321,157.11 1.30% 博时中证 500指数增强 C 87,901.20 0.14% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 2,409,058.31 1.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 博时中证 500指数增强 A >100 博时中证 500指数增强 C 0~10 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 >100 博时中证 500指数增强 A - 博时中证 500指数增强 C - 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 - 注:本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 24 项目 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C 基金合同生效日(2017年 9月 26日)基金份额总额 383,128,088.40 - 本报告期期初基金份额总额 160,969,848.96 36,441,706.52 本报告期基金总申购份额 96,586,653.82 68,423,483.12 减:本报告期基金总赎回份额 79,018,687.43 43,088,095.76 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 178,537,815.35 61,777,093.88 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 招商证券 2 539,883,387.81 71.38% 394,808.08 71.38% 新增 2个 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 25 广发证券 1 62,016,513.23 8.20% 45,352.43 8.20% 新增 1个 平安证券 1 60,681,845.61 8.02% 44,367.25 8.02% 新增 1个 方正证券 1 56,404,077.48 7.46% 41,250.48 7.46% - 第一创业 1 25,125,032.25 3.32% 18,371.24 3.32% 新增 1个 海通证券 2 12,283,990.67 1.62% 8,983.31 1.62% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金 额 占当期回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 770,693.60 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 海通证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 博时基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日