东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019年
半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十七日
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴行业轮动混合
基金主代码 580003
交易代码 580003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 23日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 605,408,420.10 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为混合型基金，通过对行业轮动规律的把握，
侧重投资于预期收益较高的行业，并重点投资具有成
长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求
超额收益。
投资策略
本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和
证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍
生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策
略，对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮动，
动态增大预期收益率较高的行业配置，减少预期收益
率较低的行业配置。对于股票投资策略，重点投资具
有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，
追求超额收益。
业绩比较基准 75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和
预期收益均高于货币型基金和债券型基金，低于股票
型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益
较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吕晖 郑鹏
联系电话 021-50509888-8206 010-85238667
电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95577
传真 021-50509888-8211 010-85238680
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 1,960,243.29
本期利润 81,902,923.91
加权平均基金份额本期利润 0.1317
本期基金份额净值增长率 28.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.5096
期末基金资产净值 354,547,556.96
期末基金份额净值 0.5856
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.51% 1.38% 4.19% 0.87% 2.32% 0.51%
过去三个月 -0.76% 1.62% -0.75% 1.14% -0.01% 0.48%
过去六个月 28.28% 1.60% 20.82% 1.16% 7.46% 0.44%
过去一年 -9.84% 1.87% 8.34% 1.14% -18.18% 0.73%
过去三年 -26.58% 1.54% 18.76% 0.83% -45.34% 0.71%
自基金合同
生效起至今
-37.58% 1.90% 26.93% 1.26% -64.51% 0.64%
注：比较基准=75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、东吴行业轮动基金于 2008年 4月 23日成立。
2、比较基准=75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号。目前由
东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销
售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务
协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2019年 6月末，公司旗下管理着 29只公募基金，资产管理总规模 688亿元（包括专户、
专项资产管理规模），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资
需求。自 2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在
业内率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的长期业绩回报。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精
选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，
借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置
提供基础性工具。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王立立
权益投
资总部
副总经
理、基金
经理
2015年 5月 29
日
- 8年
王立立，硕士，复旦大学
世界经济专业。2010年 7
月至 2010年 12月就职于
中信建投证券有限责任公
司投资银行部任经理，
2011年 1月至 2012年 7
月就职于上海汇利资产管
理公司研究部任研究员，
自 2012年 7月起加入东吴
基金管理有限公司，曾任
研究策划部行业研究员、
基金经理助理，现任权益
投资总部副总经理、基金
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经理，自 2015年 5月 29
日起担任东吴行业轮动混
合型证券投资基金基金经
理。其中，2015年 12月
30日至 2017年 4月 19日
担任东吴国企改革主题灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，2013年 12
月 24日至 2018年 2月 27
日担任东吴嘉禾优势精选
混合型开放式证券投资基
金基金经理，2014年 6月
14日至 2018 年 3月 3日
担任东吴阿尔法灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、2015 年 2月 6日至
2018年 10月 13日担任东
吴进取策略灵活配置混合
型开放式证券投资基金。
注：1、此处的任职日期为对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年一季度 A 股市场一改去年下行趋势，V 型反转并大幅上涨，赚钱效应显著。国际环境
方面，中美贸易谈判有缓和迹象，这大幅提升了市场的风险偏好，催化了科技股的行情。国内环
境方面，最高层重视企业的生存现状，采取了减税降费等多项措施支持企业发展，这与去年金融
去杠杆的紧缩环境完全不同。另外，国际国内的流动性环境跟去年相比都更加宽松，两会上领导
也宣布了多项刺激经济的宽松性政策。
二季度 A 股市场进入横盘震荡状态。一方面，一季度市场大幅上涨，乐观情绪和赚钱效应并
未完全消退；另一方面，国内金融去杠杆的总基调并未改变，中美贸易谈判也时有反复。在国内
外环境错综复杂的情况之下，市场分歧较大，不断震荡反复。
年初，我们判断市场正处于中长期的底部区域，基于对市场的乐观判断，行业轮动基金在一
季度维持了中等偏高的仓位，配置于具备长期增长潜力的优质成长型公司，基金净值稳健上涨。
进入二季度，我们认为短期的经济基本面仍然存在压力。行业轮动基金在二季度维持了中等偏高
的仓位，持仓主要集中在代表科技创新方向的高端制造、医药消费、大金融等领域。 目前基金持
仓主要集中在高端制造、医药消费、大金融等领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.5856 元；本报告期基金份额净值增长率为 28.28%，业
绩比较基准收益率为 20.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年国内宏观经济边际向下，逐渐寻底；国际环境边际向上，中美贸易战在曲折中逐步找
到妥协方案；政策及流动性环境改善，为了稳经济而使用比较积极的财政和货币政策。
在经历了 2018年的大幅下跌之后，预计 2019年的 A股市场表现将远好于 2018年，全年可能
取得比较好的正收益。经济和企业盈利的下降可能会被宽松的政策环境所抵消，但中美贸易战的
缓和有可能提升风险偏好，从而带来一定的机会。预计经济和企业盈利至少要等到 19年下半年才
可能探明底部，所以总体判断下半年的机会好于上半年。
由于经济下行，周期性行业以及其他与经济密切相关的行业都面临一定的不确定性。鉴于中
美贸易战可能曲折缓和，所以我们认为 5G通信、半导体等泛科技型行业有望获得阶段性的机会。
另外，在经济形势不明朗的情况下，经营稳定并且长期成长性突出的大消费类行业仍然是较好的
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配置对象。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
于研究策划部、权益投资部、绝对收益部、固定收益部、专户投资部）负责人、合规风控部负责
人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总经理担
任基金资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，
能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金未进行
利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2019年半年度报告中的财务指标、
净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴行业轮动混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 21,731,076.39 29,399,608.86
结算备付金 289,740.15 665,217.59
存出保证金 304,687.72 224,653.13
交易性金融资产 334,206,426.45 255,685,663.51
其中：股票投资 334,206,426.45 255,685,663.51
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 11,516,542.79
应收利息 3,881.86 5,176.59
应收股利 - -
应收申购款 38,509.79 658,117.63
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 356,574,322.36 298,154,980.10
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 705,212.55 4,467,049.33
应付赎回款 497,321.66 84,955.77
应付管理人报酬 420,560.51 389,736.13
应付托管费 70,093.40 64,956.00
应付销售服务费 - -
应付交易费用 237,166.87 339,215.19
应交税费 - -
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 96,410.41 160,239.49
负债合计 2,026,765.40 5,506,151.91
所有者权益：
实收基金 605,408,420.10 641,054,704.28
未分配利润 -250,860,863.14 -348,405,876.09
所有者权益合计 354,547,556.96 292,648,828.19
负债和所有者权益总计 356,574,322.36 298,154,980.10
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.5856元，基金份额总额 605,408,420.10份。
6.2 利润表
会计主体：东吴行业轮动混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1 日至
2019年 6月 30 日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入 85,636,765.14 -69,604,802.06
1.利息收入 153,373.17 123,688.60
其中：存款利息收入 153,373.17 123,688.60
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,465,658.74 -4,981,795.50
其中：股票投资收益 3,312,439.81 -6,401,615.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,153,218.93 1,419,820.29
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
79,942,680.62 -64,778,084.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 75,052.61 31,389.43
减：二、费用 3,733,841.23 7,482,290.06
1．管理人报酬 2,512,321.16 3,195,404.08
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2．托管费 418,720.20 532,567.32
3．销售服务费 - -
4．交易费用 689,719.81 3,557,452.77
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 113,080.06 196,865.89
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
81,902,923.91 -77,087,092.12
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
81,902,923.91 -77,087,092.12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴行业轮动混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
641,054,704.28 -348,405,876.09 292,648,828.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 81,902,923.91 81,902,923.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-35,646,284.18 15,642,089.04 -20,004,195.14
其中：1.基金申购款 63,504,761.91 -28,954,249.32 34,550,512.59
2.基金赎回款 -99,151,046.09 44,596,338.36 -54,554,707.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
605,408,420.10 -250,860,863.14 354,547,556.96
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项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
605,332,966.69 -131,232,679.31 474,100,287.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -77,087,092.12 -77,087,092.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-10,701,632.49 -84,297.77 -10,785,930.26
其中：1.基金申购款 61,347,661.56 -17,852,402.51 43,495,259.05
2.基金赎回款 -72,049,294.05 17,768,104.74 -54,281,189.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
594,631,334.20 -208,404,069.20 386,227,265.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______
______徐明______
____吴婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴行业轮动混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2008]296号文《关于核准东吴行业轮动股票型证券投资基金募
集的批复》核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开发行募集，基金合同于 2008
年 4 月 23 日正式生效，首次设立募集规模为 3,173,064,234.06 份基金份额。本基金为契约型开
放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人
为华夏银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权
证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
=75%*沪深 300指数+25%*中证全债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2019半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东吴证券股份有限公
司
- - 754,533,136.43 32.08%
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有
限公司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有 693,839.78 32.08% - -
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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限公司
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,512,321.16 3,195,404.08
其中：支付销售机构的客
户维护费
658,619.37 808,029.57
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托
管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
418,720.20 532,567.32
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股
份有限公司
21,731,076.39 146,861.71 18,446,888.92 95,662.21
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信
出版
2019年
6月 27
日
2019
年 7月
5日
新股流
通受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他重要事项。
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 334,206,426.45 93.73
其中：股票 334,206,426.45 93.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,020,816.54 6.18
7 其他各项资产 347,079.37 0.10
8 合计 356,574,322.36 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,091,963.00 3.97
B 采矿业 223,650.00 0.06
C 制造业 191,326,320.65 53.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 35,800,682.26 10.10
G 交通运输、仓储和邮政业 3,051,568.00 0.86
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
39,603.76 0.01
J 金融业 37,093,021.00 10.46
K 房地产业 16,700,529.46 4.71
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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L 租赁和商务服务业 6,187,620.00 1.75
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 24,606,527.27 6.94
R 文化、体育和娱乐业 5,084,941.05 1.43
S 综合 - -
合计 334,206,426.45 94.26
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603939 益丰药房 373,214 26,121,247.86 7.37
2 601318 中国平安 255,500 22,639,855.00 6.39
3 000063 中兴通讯 572,135 18,611,551.55 5.25
4 600519 贵州茅台 16,246 15,986,064.00 4.51
5 300750 宁德时代 226,557 15,605,246.16 4.40
6 002475 立讯精密 624,363 15,477,958.77 4.37
7 600276 恒瑞医药 231,960 15,309,360.00 4.32
8 002415 海康威视 546,185 15,063,782.30 4.25
9 600036 招商银行 401,700 14,453,166.00 4.08
10 300015 爱尔眼科 464,591 14,388,383.27 4.06
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600703 三安光电 19,727,910.81 6.74
2 002714 牧原股份 15,248,678.00 5.21
3 601318 中国平安 15,213,341.62 5.20
4 600519 贵州茅台 14,588,107.20 4.98
5 002415 海康威视 13,436,937.44 4.59
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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6 600030 中信证券 11,025,928.00 3.77
7 000063 中兴通讯 10,479,719.40 3.58
8 600036 招商银行 9,588,944.90 3.28
9 000651 格力电器 7,905,603.01 2.70
10 600570 恒生电子 7,445,513.00 2.54
11 000333 美的集团 6,717,559.72 2.30
12 600340 华夏幸福 6,548,255.98 2.24
13 002127 南极电商 6,235,377.00 2.13
14 603986 兆易创新 5,489,971.00 1.88
15 002372 伟星新材 4,978,260.86 1.70
16 002271 东方雨虹 4,623,496.00 1.58
17 601933 永辉超市 4,330,451.00 1.48
18 600763 通策医疗 4,211,573.00 1.44
19 300347 泰格医药 4,069,293.00 1.39
20 300498 温氏股份 3,723,572.00 1.27
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603986 兆易创新 26,729,832.35 9.13
2 300059 东方财富 23,575,553.67 8.06
3 600570 恒生电子 17,037,333.37 5.82
4 002230 科大讯飞 12,982,669.01 4.44
5 300037 新宙邦 12,786,067.43 4.37
6 300450 先导智能 12,244,038.37 4.18
7 300073 当升科技 12,093,940.70 4.13
8 000063 中兴通讯 11,604,785.10 3.97
9 600703 三安光电 9,718,365.20 3.32
10 600030 中信证券 9,558,913.17 3.27
11 002044 美年健康 8,563,937.30 2.93
12 600566 济川药业 6,993,589.24 2.39
13 300377 赢时胜 5,815,269.76 1.99
14 300316 晶盛机电 5,542,471.88 1.89
15 000681 视觉中国 4,938,420.00 1.69
16 300308 中际旭创 4,731,621.22 1.62
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17 300454 深信服 4,214,588.00 1.44
18 300168 万达信息 4,201,136.80 1.44
19 002271 东方雨虹 3,699,280.44 1.26
20 002007 华兰生物 3,612,240.75 1.23
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 226,262,903.35
卖出股票收入（成交）总额 230,997,260.84
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未投资债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未投资债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
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7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 304,687.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,881.86
5 应收申购款 38,509.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 347,079.37
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
30,390 19,921.30 33,218,892.72 5.49% 572,189,527.38 94.51%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,707,843.59 0.2821%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008年 4月 23日 ）基金份额总额 3,173,064,234.06
本报告期期初基金份额总额 641,054,704.28
本报告期期间基金总申购份额 63,504,761.91
减:本报告期期间基金总赎回份额 99,151,046.09
本报告期期末基金份额总额 605,408,420.10
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海
分所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取出具警示函
措施。公司高度重视，按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，制定相关整改措施，落
实整改工作。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国盛证券 2 287,764,883.57 63.30% 264,839.18 63.30% -
长城证券 1 50,901,928.08 11.20% 46,387.10 11.09% -
招商证券 1 47,000,094.38 10.34% 43,771.15 10.46% -
长江证券 1 38,435,826.36 8.46% 35,026.83 8.37% -
安信证券 1 30,466,684.10 6.70% 28,373.60 6.78% -
国泰君安 1 - - - - -
新时代证券 3 - - - - -
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恒泰证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、
经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面
性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期间退租 4个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2019 年 8月 27日
