长城收益宝货币市场基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 08月 23日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.....................................................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................17
6.2 利润表.........................................................................................................................................18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19
6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告......................................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................39
7.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................39
7.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................39
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................40
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................41
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.............42
7.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................42
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................44
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................45
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................45
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................47
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................47
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................49
10.9 其他重大事件...........................................................................................................................49
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................52
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................52
§12 备查文件目录....................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................53
12.2 存放地点...................................................................................................................................53
12.3 查阅方式...................................................................................................................................53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城收益宝货币市场基金
基金简称 长城收益宝货币
基金主代码
004972
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 6日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,026,425,172.68份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长城收益宝货币 A 长城收益宝货币 B
下属分级基金的交易代码：
004972 004973
报告期末下属分级基金的份额总额 3,679,554,935.82份 1,346,870,236.86份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的
收益。
投资策略
1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究（利率水平、CPI指标、GDP增
长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等），分析
市场趋势和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余期限。
2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标
（二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等）、收益率水平（约定
收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价
值、类别资产收益率差异等）、市场偏好等决定不同类别资产的配置比
例。
3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指
标，确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余
期限、流动性状况的权衡，参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
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姓名 车君 田青
联系电话
0755-23982338 010-67595096
信息披露负责
人
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096
传真
0755-23982328 010-66275853
注册地址
深圳市福田区益田路
6009号新世界商务中心
41层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区益田路
6009号新世界商务中心
40、41层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码
518026 100033
法定代表人 王军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区益田路 6009号新世界商
务中心 41层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6009号新世
界商务中心 40、41层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②本基金收益分配按日结转份额。
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城收益宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.2368% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.1258% 0.0008%
过去三个月
0.6940% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.3574% 0.0006%
过去六个月
1.4702% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.8007% 0.0008%
过去一年
3.3630% 0.0030% 1.3500% 0.0000% 2.0130% 0.0030%
过去三年
- - - - - -
自基金合同
7.1669% 0.0030% 2.4522% 0.0000% 4.7147% 0.0030%
基金级别 长城收益宝货币 A 长城收益宝货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日 )
报告期( 2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益
64,990,455.51 20,615,276.78
本期利润
64,990,455.51 20,615,276.78
本期净值收益率
1.4702% 1.5912%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末基金资产净值
3,679,554,935.82 1,346,870,236.86
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
累计净值收益率
7.1669% 7.6333%
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生效起至今
长城收益宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.2566% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.1456% 0.0008%
过去三个月
0.7544% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.4178% 0.0006%
过去六个月
1.5912% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.9217% 0.0008%
过去一年
3.6115% 0.0030% 1.3500% 0.0000% 2.2615% 0.0030%
过去三年
- - - - - -
自基金合同
生效起至今
7.6333% 0.0030% 2.4522% 0.0000% 5.1811% 0.0030%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：①本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含
一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内（含 397天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的货币市场工具。
②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金
合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份
有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国
际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001年 12月 27日共同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007年 5月 21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际
信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年 10月 12日，经中国
证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城品牌优选混合
型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城安心回报混合型证券投资
基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城久恒灵活配置混合
型证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券
投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业
龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型
证券投资基金、长城中证 500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增
强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场
基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产
业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵
活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型
证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、
长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活
配置混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、
长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活
配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城收益宝货币市场基
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金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资
基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型
证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
邹德立
固定收
益部副
总经理，
长城货
币、长
城工资
宝货币、
长城收
益宝货
币的基
金经理
2017年 9月
6日
-
10年
男，中国籍，武汉大学经
济学学士、华中科技大学
工程硕士。曾就职于深圳
农村商业银行总行资金部，
从事债券投资与研究工作。
2009年 3月进入长城基金
管理有限公司，曾任运行
保障部债券交易员，兼固
定收益研究员。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城收益宝货币市场基金基
金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合
同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分
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析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价
差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
国际上，美国经济增长数据逐步放暖，出现拐点，联储停止加息并暗示对降息保持开放态度；
贸易战弥漫，加剧悲观预期；欧洲经济加速下滑，英国脱欧恶化；亚洲整体经济面临下行压力，
新兴经济体纷纷进入降息周期。国内方面，投资短期有支撑，基建企稳回升；地产一二线城市销
售回暖，地产投资保持韧性；消费和社融企稳；外需放缓，进出口承压；人民币汇率维持稳定，
宏观经济数据稳中有危。
债券市场方面，1季度，央行货币政策合理充裕，但通胀压力加大，权益市场火爆，同业存
单和存款利率在 2月开始逐步走高，季末 1年期 AAA级短期融资券收益率到 3.2%附近，3个月和
6个月 AAA级同业存单收益率分别在 2.7%和 2.9%附近。2季度，央行继续降准并多种公开市场操
作，市场流动性充裕。存单利率先上后下，受包商事件影响，股份制银行存单利率大幅下行，城
商行利率维持较高位。季末 1年期 AAA级短期融资券收益率到 3.1%附近，3个月和 6个月股份制
银行存单收益率分别在 2.4%和 2.6%附近。
回顾我们上半年的操作，总体看来较为成功，为基金持有人获取了稳健回报。1季度，我们
在收益率高点加大同业存单和债券投资，保持中等组合久期。2季度，我们基于市场先熊后牛的
判断，安全应对包商事件冲击和非银流动性分层影响，并在收益率高点加大同业存单和债券投资，
保持高组合久期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值收益率 A级为 1.4702%、B级为 1.5912%，业绩比较基准收益率为
0.6695%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年，我们认为美欧经济拐点向下，油价中枢水平震荡，各国间贸易战持续
加剧。中国经济增速将在 6.3-6.6%附近，CPI平均在 2.4-2.9%左右，货币政策各种工具操作，
维持连续降准实质性宽松。
下半年债券市场整体上偏多，利率债和高等级信用债将继续得到追捧，低等级信用债信用利
差拉大，更多信用风险暴露甚至违约。我们将根据经济基本面及资金面的变化，适时优化组合配
置，把握流动性、收益性和风险性三者的平衡，努力为基金持有人取得稳健的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长城收益宝货币市场基金基金合同》规定，本基金收益“每日分配、每日支付”，每
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日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现
金收益。
本报告期应以再投资形式分配利润人民币 85,605,732.29元，已分配利润人民
85,605,732.29元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期应以再投资形式分配利润人民币 85,605,732.29元，已分配利润人民
85,605,732.29元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长城收益宝货币市场基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
215,406.03 170,153,723.91
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2
4,611,525,103.96 5,803,695,521.71
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,611,525,103.96 5,803,695,521.71
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
1,340,714,171.07 766,962,630.44
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
24,334,145.41 18,847,040.43
应收股利
- -
应收申购款
39,507,033.29 25,438,597.72
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
943.15 943.15
资产总计
6,016,296,802.91 6,785,098,457.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
987,786,466.11 1,098,180,792.73
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 10,000.00
应付管理人报酬
636,144.74 778,081.29
应付托管费
212,048.24 259,360.42
应付销售服务费
778,864.65 1,087,904.96
应付交易费用 6.4.7.7
107,709.20 114,694.61
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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应交税费
93,359.58 -
应付利息
140,506.29 707,393.90
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
116,531.42 159,000.00
负债合计
989,871,630.23 1,101,297,227.91
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
5,026,425,172.68 5,683,801,229.45
未分配利润 6.4.7.10
- -
所有者权益合计
5,026,425,172.68 5,683,801,229.45
负债和所有者权益总计
6,016,296,802.91 6,785,098,457.36
注：报告截止日 2019年 6月 30日，长城收益宝货币 A基金份额净值 1.0000元，基金份额总额
3,679,554,935.82份；长城收益宝货币 B基金份额净值 1.0000元，基金份额总额
1,346,870,236.86份。长城收益宝货币份额总额合计为 5,026,425,172.68份。
6.2 利润表
会计主体：长城收益宝货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
109,347,341.08 124,593,619.66
1.利息收入
108,553,729.80 124,516,681.13
其中：存款利息收入 6.4.7.11
462,032.75 26,993,654.47
债券利息收入
87,775,490.58 82,837,816.53
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
20,316,206.47 14,685,210.13
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
793,611.28 76,938.53
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.12
793,611.28 76,938.53
资产支持证券投资
收益
7.4.7.12.2
- -
贵金属投资收益 7.4.7.13
- -
衍生工具收益 7.4.7.14
- -
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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股利收益 7.4.7.15
- -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16
- -
4.汇兑收益（损失以“-
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
- -
减：二、费用
23,741,608.79 20,238,740.35
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
4,277,818.17 3,470,599.38
2．托管费 6.4.10.2.2
1,425,939.42 1,156,866.46
3．销售服务费
5,568,530.73 4,718,433.79
4．交易费用 6.4.7.18
492.95 -
5．利息支出
12,286,680.66 10,769,307.62
其中：卖出回购金融资产
支出
12,286,680.66 10,769,307.62
6．税金及附加
27,958.45 -
7．其他费用 6.4.7.19
154,188.41 123,533.10
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
85,605,732.29 104,354,879.31
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
85,605,732.29 104,354,879.31
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城收益宝货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
5,683,801,229.45 - 5,683,801,229.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 85,605,732.29 85,605,732.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
-657,376,056.77 - -657,376,056.77
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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填列）
其中：1.基金申购款
7,621,161,096.51 - 7,621,161,096.51
2.基金赎回款
-8,278,537,153.28 - -8,278,537,153.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -85,605,732.29 -85,605,732.29
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,026,425,172.68 - 5,026,425,172.68
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,726,219,059.54 - 1,726,219,059.54
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 104,354,879.31 104,354,879.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
3,830,373,567.71 - 3,830,373,567.71
其中：1.基金申购款
12,385,512,788.55 - 12,385,512,788.55
2.基金赎回款
-8,555,139,220.84 - -8,555,139,220.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -104,354,879.31 -104,354,879.31
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,556,592,627.25 - 5,556,592,627.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______
______熊科金______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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6.4.1 基金基本情况
长城收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2017]1134号文“关于准予长城收益宝货币市场基金注册的批复”的
核准，由长城基金管理有限公司自 2017年 8月 18日至 2017年 9月 1日向社会公开募集，募集
期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第
60737541_H05号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017年 9月 6日生
效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币
1,009,835,476.79元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 350,973.05元，以上
实收基金(本息)合计为人民币 1,010,186,449.84元，折合 1,010,186,449.84份基金份额。本基
金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
本基金根据投资人认购、申购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提
销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设 A类和 B类两类基金份额，两类基金份
额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内（含 397天）的
债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 06月 30日的
财务状况以及自 2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
1.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。?
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确 金融、房地产开发、教育辅助
服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管
理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股
票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前
最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债
券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
215,406.03
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计：
215,406.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场
- - - -
银行间市场
4,611,525,103.96 4,616,571,000.00 5,045,896.04 0.1004%
债
券
合计
4,611,525,103.96 4,616,571,000.00 5,045,896.04 0.1004%
资产支持证券
- - - -
合计
4,611,525,103.96 4,616,571,000.00 5,045,896.04 0.1004%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
1,340,714,171.07 -
合计
1,340,714,171.07 -
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 25 页 共54 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
47.79
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
17,785,691.39
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
6,548,406.23
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
24,334,145.41
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
其他应收款
943.15
待摊费用
-
合计
943.15
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
107,709.20
合计
107,709.20
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
116,531.42
合计
116,531.42
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长城收益宝货币 A
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
4,849,138,593.79 4,849,138,593.79
本期申购
4,367,704,260.45 4,367,704,260.45
本期赎回(以"-"号填列)
-5,537,287,918.42 -5,537,287,918.42
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
3,679,554,935.82 3,679,554,935.82
金额单位：人民币元
长城收益宝货币 B
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
834,662,635.66 834,662,635.66
本期申购
3,253,456,836.06 3,253,456,836.06
本期赎回(以"-"号填列)
-2,741,249,234.86 -2,741,249,234.86
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
1,346,870,236.86 1,346,870,236.86
注：本期申购包含红利再投资、分级调整以及基金转入的份额及金额；本期赎回包含分级调整以
及基金转出的份额及金额。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长城收益宝货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
64,990,455.51 - 64,990,455.51
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-64,990,455.51 - -64,990,455.51
本期末
- - -
单位：人民币元
长城收益宝货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
20,615,276.78 - 20,615,276.78
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-20,615,276.78 - -20,615,276.78
本期末
- - -
注：本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
907.75
定期存款利息收入
461,125.00
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
-
合计
462,032.75
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 28 页 共54 页
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
6,170,480,866.65
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
6,144,785,782.36
减：应收利息总额
24,901,473.01
买卖债券差价收入
793,611.28
6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期未发生资产支持证券投资收益/损失。
6.4.7.13 贵金属投资收益
注：本基金于本期未发生贵金属投资收益/损失。
6.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金于本期未发生衍生工具收益/损失。
6.4.7.15 股利收益
注：本基金于本期未发生股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
注：本基金于本期无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
注：本基金于本期无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
492.95
交易基金产生的费用
-
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 29 页 共54 页
其中：申购费
-
赎回费
-
合计
492.95
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
57,942.85
上清所结算账户维护费
9,000.00
银行间结算账户维护费
9,000.00
银行划付手续费
27,656.99
其他
1,000.00
合计
154,188.41
注：其他为上海清算所查询服务费 600.00元，证券账户开户费 400.00元。
6.4.7.20 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 30 页 共54 页
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本期及上年度可比期间均未产生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,277,818.17 3,470,599.38
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,810,766.05 1,412,804.45
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 31 页 共54 页
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,425,939.42 1,156,866.46
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长城收益宝货币
A
长城收益宝货币 B 合计
建设银行
1,105,239.33 7,604.90 1,112,844.23
长城基金
20,586.48 3,424.52 24,011.00
长城证券
1,721.95 373.77 2,095.72
合计
1,127,547.76 11,403.19 1,138,950.95
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长城收益宝货币
A
长城收益宝货币 B 合计
建设银行
707,521.65 16,549.92 724,071.57
长城基金
7,391.36 2,306.29 9,697.65
长城证券
164.71 493.32 658.03
合计
715,077.72 19,349.53 734,427.25
注：基金销售服务费每日计提，按月支付；本基金 A类基金份额的年销售服务费率均为 0.25%，
本基金 B类基金份额的年销售服务费率均为 0.01%；基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基
金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提，计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末
及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
长城收益宝货币 B
份额单位：份
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
长城嘉信资
产管理有限
公司
37,883,671.29 2.8127% - -
注：本报告期内，本基金管理人长城基金管理有限公司控股子公司长城嘉信资产管理有限公司于
2019年 6月 24日申购本基金 B类份额 31,100,000.00份，于 2019年 6月 27日申购本基金 B类
份额 40,000,000.00份。上述交易按照基金合同、招募说明书的约定费率进行交易。截至本报告
期末，长城嘉信资产管理有限公司持有本基金 B类份额 71,114,451.38份（含结转收益
14,451.38份）。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 33 页 共54 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
215,406.03 907.75 245,889.79 942.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
长城收益宝货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
64,990,455.51 - - 64,990,455.51 -
长城收益宝货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
20,615,276.78 - - 20,615,276.78 -
6.4.12 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 34 页 共54 页
回购证券款余额为人民币 987,786,466.11元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
11191523
0
19民生
银行
CD230
2019年 7月
1日
96.95 2,000,000 193,905,708.75
11181563
7
18民生
银行
CD637
2019年 7月
1日
99.25 500,000 49,626,007.02
11191026
3
19兴业
银行
CD263
2019年 7月
1日
97.84 1,000,000 97,842,214.68
11191523
9
19民生
银行
CD239
2019年 7月
1日
97.78 180,000 17,600,794.66
11191522
4
19民生
银行
CD224
2019年 7月
1日
99.41 612,000 60,836,240.11
11199113
6
19南京
银行
CD015
2019年 7月
1日
98.99 1,000,000 98,987,360.23
11188579
3
18贵阳
银行
CD158
2019年 7月
1日
99.28 1,000,000 99,281,962.68
199917
19贴现
国债 17
2019年 7月
1日
99.83 500,000 49,914,289.36
11181060
5
18兴业
银行
CD605
2019年 7月
1日
99.24 1,396,000 138,545,973.91
120312
12进出
12
2019年 7月
1日
100.19 2,000,000 200,383,040.87
140439
14农发
39
2019年 7月
1日
100.10 500,000 50,052,478.73
合计
10,688,000 1,056,976,071.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末 2019年 06月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为 0.00元，无质押证券。
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第 35 页 共54 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监
督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健
全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性
风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组
合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金
组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流
动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 36 页 共54 页
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，均在证券
交易所或银行间同业市场交易，因此，除在 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如
有)，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产
款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定
剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面
余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的投资
范围为：现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩
余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上取决于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金、
债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
215,406.03 - - - - - 215,406.03
交易性金融资产
99,966,768.091,704,390,395.372,807,167,940.50 - - - 4,611,525,103.96
买入返售金融资产
1,340,714,171.07 - - - - - 1,340,714,171.07
应收利息
- - - - -24,334,145.41 24,334,145.41
应收申购款
- - - - -39,507,033.29 39,507,033.29
其他资产
- - - - - 943.15 943.15
资产总计
1,440,896,345.191,704,390,395.372,807,167,940.50 - -63,842,121.85 6,016,296,802.91
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负债
卖出回购金融资产款
987,786,466.11 - - - - - 987,786,466.11
应付管理人报酬
- - - - - 636,144.74 636,144.74
应付托管费
- - - - - 212,048.24 212,048.24
应付销售服务费
- - - - - 778,864.65 778,864.65
应付交易费用
- - - - - 107,709.20 107,709.20
应付利息
- - - - - 140,506.29 140,506.29
应交税费
- - - - - 93,359.58 93,359.58
其他负债
- - - - - 116,531.42 116,531.42
负债总计
987,786,466.11 - - - - 2,085,164.12 989,871,630.23
利率敏感度缺口
453,109,879.081,704,390,395.372,807,167,940.50 - -
上年度末
2018年 12月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
153,723.91 170,000,000.00 - - - - 170,153,723.91
交易性金融资产
498,995,819.232,362,230,631.312,942,469,071.17 - - - 5,803,695,521.71
买入返售金融资产
321,321,321.98 445,641,308.46 - - - - 766,962,630.44
应收利息
- - - - -18,847,040.43 18,847,040.43
应收申购款
- - - - -25,438,597.72 25,438,597.72
其他资产
- - - - - 943.15 943.15
资产总计
820,470,865.122,977,871,939.772,942,469,071.17 - -44,286,581.30 6,785,098,457.36
负债
卖出回购金融资产款
1,098,180,792.73 - - - - - 1,098,180,792.73
应付赎回款
- - - - - 10,000.00 10,000.00
应付管理人报酬
- - - - - 778,081.29 778,081.29
应付托管费
- - - - - 259,360.42 259,360.42
应付销售服务费
- - - - - 1,087,904.96 1,087,904.96
应付交易费用
- - - - - 114,694.61 114,694.61
应付利息
- - - - - 707,393.90 707,393.90
其他负债
- - - - - 159,000.00 159,000.00
负债总计
1,098,180,792.73 - - - - 3,116,435.18 1,101,297,227.91
利率敏感度缺口
-277,709,927.612,977,871,939.772,942,469,071.17 - -
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2019年 6月 30日
）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
利率上升 25个基点
-4,478,131.58 -4,693,122.20
利率下降 25个基点
4,489,557.59 4,702,972.71
分析
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 38 页 共54 页
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基
金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
- - - -
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
4,616,571,000.00 91.85 5,809,665,000.00 102.21
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
4,616,571,000.00 91.85 5,809,665,000.00 102.21
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于本期末及上年度末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益
品种，未持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 39 页 共54 页
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 40 页 共54 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
4,611,525,103.96 76.65
其中：债券
4,611,525,103.96 76.65
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
1,340,714,171.07 22.28
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
215,406.03 0.00
4 其他各项资产
63,842,121.85 1.06
5 合计
6,016,296,802.91 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
17.89
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
987,786,466.11 19.65
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 41 页 共54 页
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
84
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
28.67 19.65
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天
10.55 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天
23.36 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天
7.91 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含）
47.93 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计
118.42 19.65
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 240天的情况。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 42 页 共54 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
49,914,289.36 0.99
2
央行票据
- -
3
金融债券
250,435,519.60 4.98
其中：政策性金融债
250,435,519.60 4.98
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
1,670,050,559.46 33.23
6
中期票据
- -
7
同业存单
2,641,124,735.54 52.54
8
其他
- -
9
合计
4,611,525,103.96 91.75
10
剩余存续期超过 397天的浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 120312
12进出 12
2,000,000 200,383,040.87 3.99
2 011900880
19中电路
桥 SCP001
2,000,000 200,002,680.07 3.98
3 071900033
19渤海证
券 CP005
2,000,000 200,000,000.00 3.98
4 111885614
18华融湘
江银行
CD168
2,000,000 198,642,773.94 3.95
5 111991028
19南京银
行 CD009
2,000,000 198,020,488.29 3.94
6 111815556
18民生银
行 CD556
2,000,000 197,783,758.46 3.93
7 111991201
19江西银
行 CD004
2,000,000 196,270,030.31 3.90
8 111915239
19民生银
行 CD239
2,000,000 195,564,385.12 3.89
9 111915230
19民生银
行 CD230
2,000,000 193,905,708.75 3.86
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 43 页 共54 页
10 111810605
18兴业银
行 CD605
1,400,000 138,942,953.78 2.76
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1793%
报告期内偏离度的最低值
0.0022%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0893%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和
票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在 1.0000元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监
管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）于 2018年 12月 7日公布的行政处罚信
息公开表：
中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因内控管理不严、违规经营等案由，于
2018年 11月 9日被中国银保监会处以罚款。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 44 页 共54 页
本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到
此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。同时，本基
金持有的上述银行同业存单评级较高，流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面，
主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权
范围内，经正常投资决策程序对 18民生银行 CD556、19民生银行 CD239、19民生银行 CD230进
行了投资。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
24,334,145.41
4 应收申购款
39,507,033.29
5 其他应收款
943.15
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
63,842,121.85
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 45 页 共54 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长
城
收
益
宝
货
币
A
179,359 20,515.03 41,368,750.45 1.12% 3,638,186,185.37 98.88%
长
城
收
益
宝
货
币
B
69 19,519,858.51 1,029,370,098.98 76.43% 317,500,137.88 23.57%
合
计
179,428 28,013.61 1,070,738,849.43 21.30% 3,955,686,323.25 78.70%
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
其他机构
125,470,979.86 2.50%
2
信托类机构
110,468,228.66 2.20%
3
信托类机构
100,045,249.64 1.99%
4
其他机构
81,697,796.11 1.63%
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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5
券商类机构
81,302,955.93 1.62%
6
基金类机构
71,134,208.28 1.42%
7
其他机构
67,556,053.54 1.34%
8
信托类机构
63,056,146.29 1.25%
9
其他机构
60,068,595.52 1.20%
10
信托类机构
36,166,924.99 0.72%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长城收益宝
货币 A
6,923,297.84 0.1882%
长城收益宝
货币 B
- -
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
6,923,297.84 0.1377%
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长城收益宝货币 A
>100
长城收益宝货币 B
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
>100
长城收益宝货币 A
0~10
长城收益宝货币 B
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0~10
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
长城收益宝货币 长城收益宝货币 B
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A
基金合同生效日（2017年 9月 6日）基金
份额总额
429,073,969.08 581,389,171.02
本报告期期初基金份额总额
4,849,138,593.79 834,662,635.66
本报告期期间基金总申购份额
4,367,704,260.45 3,253,456,836.06
减:本报告期期间基金总赎回份额
5,537,287,918.42 2,741,249,234.86
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
3,679,554,935.82 1,346,870,236.86
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 48 页 共54 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2019年 4月 2日起，沈阳女士担任长城基金管理有限公司副总经理，卢盛春先生不再
担任长城基金管理有限公司副总经理。
自 2019年 5月 16日起，赵建兴先生担任长城基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公
司资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或
处罚。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 49 页 共54 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中投证券
1 - - - - -
联讯证券
2 - - - - -
华融证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
中泰证券
2 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
国泰君安
2 - - - - -
首创证券
1 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
银河证券
2 - - - - -
长城证券
5 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
平安证券
2 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
宏信证券
1 - - - - -
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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天风证券
2 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
广州证券
2 - - - - -
太平洋证券
2 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共减少 5个租用交易单元（西部证券减少 2个交易单元，瑞银证券、九州证券、中投
证券各减少 1个交易单元），截止本报告期末共计 53个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期没有租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加江苏银行为长城基金
旗下部分开放式基金代销机构
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
2019年 1月
7日
长城收益宝货币 2019年半年度报告
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并开通转换、定期定额投资业
务的公告
金管理人网站
2
关于增加招商银行为长城收益
宝货币市场基金代销机构并开
通转换、定投业务的公告
中国证券报及本基金管理人
网站
2019年 1月
8日
3
长城基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与平安银行费率
优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 1月
16日
4
关于长城收益宝货币市场基金
调整大额申购、转换转入和定
投业务限额的公告
中国证券报及本基金管理人
网站
2019年 1月
17日
5
长城收益宝货币基金 2019年春
节假期前暂停申购和转换转入
业务的公告
中国证券报及本基金管理人
网站
2019年 1月
28日
6
关于长城收益宝货币基金调整
A类份额申购限额及暂停 B类份
额申购业务的公告
中国证券报及本基金管理人
网站
2019年 2月
13日
7
长城基金管理有限公司关于参
加奕丰基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 2月
22日
8
长城基金管理有限公司关于参
加泉州银行费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 3月
1日
9
关于长城收益宝货币市场基金
份额升降级规则的公告
中国证券报及本基金管理人
网站
2019年 4月
2日
10
长城基金管理有限公司关于参
加方正证券费率优惠活动的公
告（含认购、定投-放开折扣限
制）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 4月
2日
11
长城基金关于提请投资者及时
更新过期身份证件或身份证明
文件的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 4月
4日
12
长城基金管理有限公司关于变
更公司副总经理的公告
证券日报及本基金管理人网
站
2019年 4月
4日
13
关于长城收益宝货币基金调整
大额申购、转换转入和定投业
务限额的公告
中国证券报及本基金管理人
网站
2019年 4月
12日
14
长城基金关于提请非自然人客
户及时登记受益所有人信息的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 4月
12日
15
长城基金管理有限公司关于参
加深圳农村商业银行股份有限
公司费率优惠活动的公告（含
认购、定投-放开折扣限制）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 4月
18日
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 52 页 共54 页
16
长城基金管理有限公司关于参
加北京植信基金销售有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 4月
19日
17
长城基金关于增加万联证券股
份有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通定投、转换业
务及参与其费率优惠活动的公
告.
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 4月
23日
18
长城收益宝货币基金 2019年劳
动节假期前暂停申购和转换转
入业务的公告
中国证券报及本基金管理人
网站
2019年 4月
25日
19
关于增加国盛证券为长城收益
宝货币市场基金代销机构并开
通转换、定投业务的公告
中国证券报及本基金管理人
网站
2019年 5月
17日
20
长城基金管理有限公司关于变
更公司副总经理的公告（赵建
兴）
证券日报及本基金管理人网
站
2019年 5月
17日
21
关于长城基金管家（手机 APP）
相关业务费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 5月
23日
22
长城基金关于增加华瑞保险销
售有限公司为旗下开放式基金
代销机构及参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 5月
24日
23
长城基金关于增加西藏东方财
富证券股份有限公司为旗下开
放式基金代销机构并开通转换
业务及参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 5月
31日
24
长城收益宝货币基金 2019年端
午节假期前暂停申购和转换转
入业务的公告
中国证券报及本基金管理人
网站
2019年 5月
31日
25
关于调整旗下部分基金在招商
银行最低定投金额限制的公告
中国证券报及本基金管理人
网站
2019年 6月
5日
26
长城基金管理有限公司关于提
醒客户更新、完善身份信息的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 6月
18日
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 53 页 共54 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长城收益宝货币 2019年半年度报告
第 54 页 共54 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会许可长城收益宝货币市场基金注册的文件
（二）《长城收益宝货币市场基金基金合同》
（三）《长城收益宝货币市场基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
