长城久鑫灵活配置混合型
证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 08月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................9
3.3 其他指标.....................................................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................18
6.1 资产负债表.................................................................................................................................18
6.2 利润表.........................................................................................................................................19
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20
6.4 报表附注.....................................................................................................................................21
§7 投资组合报告......................................................................................................................................47
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................53
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................53
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................55
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................56
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................57
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................57
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................57
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................59
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................62
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................62
§12 备查文件目录....................................................................................................................................63
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................63
12.2 存放地点...................................................................................................................................63
12.3 查阅方式...................................................................................................................................63
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长城久鑫混合
基金主代码
000649
交易代码
000649
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 22日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 85,198,522.18份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过把握经济周期及行业轮动，挖掘中国经济
成长过程中强势行业的优质上市公司，在控制风险的
前提下，力求实现基金资产长期稳定的增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策
略，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利
率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影
响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析股票市
场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收
益，适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大
类资产的投资比例，以规避市场系统性风险及提高基
金收益的目的。
2、行业配置策略
本基金在行业配置上，采用“投资时钟理论”，对于
经济周期景气进行预判，并按照行业轮动的规律进行
行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其
他宏观经济指标的分析，可以将经济周期大致划分入
复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段，
不同的阶段，配置不同的大类资产及不同的行业，将
取得不同的收益，并能够呈现出一定的规律性。
3、个股投资策略
在个股选择上，基金管理人将优选具备核心竞争力并
估值合理的优势个股。
4、债券投资策略
当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择
机把部分资产转换为债券资产，降低基金组合资产风
险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管理策略
为基础，在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择
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策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整，并
择机把握市场低效或失效情况下的交易机会。
业绩比较基准
55%×沪深 300指数收益率＋45%×中债总财富指数收
益率
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预
期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票
型基金，为中等风险、中等收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 车君 王永民
联系电话
0755-23982338 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-8868-666 95566
传真
0755-23982328 010-66594942
注册地址
深圳市福田区益田路
6009号新世界商务中心
41层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
深圳市福田区益田路
6009号新世界商务中心
40、41层
北京市西城区复兴门内大街
1号
邮政编码
518026 100818
法定代表人 王军 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6009号新世
界商务中心 40、41层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益
-2,618,531.85
本期利润
4,703,763.38
加权平均基金份额本期利润
0.0488
本期加权平均净值利润率
4.78%
本期基金份额净值增长率
4.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润
13,896,190.01
期末可供分配基金份额利润
0.1631
期末基金资产净值
89,851,899.83
期末基金份额净值
1.0546
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率
0.89%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
7.16% 1.18% 3.26% 0.62% 3.90% 0.56%
过去三个月
0.38% 1.31% -0.31% 0.82% 0.69% 0.49%
过去六个月
4.55% 0.98% 15.28% 0.84% -10.73% 0.14%
过去一年
0.91% 0.70% 8.43% 0.83% -7.52% -0.13%
过去三年
- - - - - -
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自基金合同
生效起至今
0.89% 0.69% 7.41% 0.83% -6.52% -0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债
券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-
3%；现金或者到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合
基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份
有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国
际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001年 12月 27日共同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007年 5月 21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际
信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年 10月 12日，经中国
证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城品牌优选混合
型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城安心回报混合型证券投资
基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城久恒灵活配置混合
型证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券
投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业
龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型
证券投资基金、长城中证 500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增
强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场
基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产
业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵
活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型
证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、
长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活
配置混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、
长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活
配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城收益宝货币市场基
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金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资
基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型
证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
赵波
长城景
气行业
龙头混
合、长
城转型
成长混
合、长
城久鑫
混合的
基金经
理
2018年 6月
22日
-
11年
男，伦敦大学皇家霍洛威
学院理学学士、英国城市
大学卡斯商学院理学硕士、
中国社会科学院经济学博
士。曾就职于中银国际证
券有限责任公司。
2011年进入长城基金管
理有限公司，曾任行业研
究员、“长城品牌优选股
票型证券投资基金”基金
经理助理和“长城双动力
混合型证券投资基金”、
“长城创新动力灵活配置
混合型证券投资基金”、
“长城改革红利灵活配置
混合型证券投资基金”的
基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律
法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的
情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
总结 2019年上半年，市场在经过了 2018年整年的大跌后迎来了短期的反弹行情， 贸易战
的缓和使超跌的 TMT板块迎来的反弹力度更大。 但进入 4月份中美和谈遇到瓶颈，市场之前积
累的涨幅开始回调。 蓝筹股表现更加抗跌，尤其被定义为“核心资产”的股票在市场回调期间
仍能走出超越市场的阿尔法行情。核心资产的主要特点总结为三点，业绩确定性高，行业龙头地
位稳定，受贸易战影响较小。
本基金自四月转型为灵活配置型基金，因此在 4月初加仓，但加仓时点遇到贸易战加剧的系
统风险，市场回调使基金回撤较大。但基金选择的方向和策略是自下而上选择优质个股，通过公
司稳定的业绩增长获取收益。因此短期的市场波动对所选股票的长期价值不产生影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本年度本基金份额净值增长率为 4.55%，业绩比较基准为 15.28%，业绩在同期同类基金中
处于偏下的水平。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年市场波动加剧，市场会在一个 2800到 3200的一个箱体震荡，要突破这个区间需要超
预期的事件支持，一个是中美贸易战和谈取得超预期的实质性进展，但从目前迹象看和美国竞选
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时间表来看，短时间达成协议的可能性很小。 另一方面是宏观经济超预期，下半年经济可能还
是缓慢向下的一个状态，但总体速度可控，政策方面并不会出现强刺激也就意味的整体的货币和
投资都会相对平稳，很难超预期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长城久鑫保本混合型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
8,051,264.19 83,839,171.42
结算备付金
420,695.23 647,429.71
存出保证金
71,797.10 29,384.30
交易性金融资产 6.4.7.2
82,047,785.74 31,541,500.00
其中：股票投资
82,047,785.74 11,693,500.00
基金投资
- -
债券投资
- 19,848,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- 40,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
1,962.70 97,066.67
应收股利
- -
应收申购款
3,301.96 1,970.44
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
90,596,806.92 156,156,522.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
312,767.73 40,291,525.85
应付赎回款
1,055.00 312,142.02
应付管理人报酬
106,039.84 151,957.22
应付托管费
17,673.33 25,326.22
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
204,958.21 87,340.89
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
102,412.98 359,000.00
负债合计
744,907.09 41,227,292.20
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
69,595,499.43 93,074,113.64
未分配利润 6.4.7.10
20,256,400.40 21,855,116.70
所有者权益合计
89,851,899.83 114,929,230.34
负债和所有者权益总计
90,596,806.92 156,156,522.54
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0546元，基金份额总额 85,198,522.18份。
6.2 利润表
会计主体：长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 6月 22日(基
金合同生效日)至
2018年 6月 30日
一、收入
6,232,000.04 41,609.75
1.利息收入
312,217.58 116,319.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11
173,087.39 39,124.60
债券利息收入
75,365.22 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
63,764.97 77,194.50
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,403,246.38 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-2,116,222.40 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
712,976.02 -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
7,322,295.23 -75,159.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
733.61 450.09
减：二、费用
1,528,236.66 110,844.65
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
733,427.25 82,117.79
2．托管费 6.4.10.2.2
122,237.87 13,686.30
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19
556,991.17 4,725.17
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20
115,580.37 10,315.39
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
4,703,763.38 -69,234.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,703,763.38 -69,234.90
注：本基金合同于 2018年 6月 22日生效，本基金上年度可比期间的系自 2018年 6月 22日(基
金合同生效日)至 2018年 6月 30日止。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
93,074,113.64 21,855,116.70 114,929,230.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,703,763.38 4,703,763.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-23,478,614.21 -6,302,479.68 -29,781,093.89
其中：1.基金申购款
181,691.89 46,832.30 228,524.19
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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2.基金赎回款
-23,660,306.10 -6,349,311.98 -30,009,618.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
69,595,499.43 20,256,400.40 89,851,899.83
上年度可比期间
2018年 6月 22日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
212,579,746.27 59,461,351.86 272,041,098.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -69,234.90 -69,234.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-57,588,623.75 -16,095,074.85 -73,683,698.60
其中：1.基金申购款
7,136.45 1,993.40 9,129.85
2.基金赎回款
-57,595,760.20 -16,097,068.25 -73,692,828.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
154,991,122.52 43,297,042.11 198,288,164.63
注：本基金合同于 2018年 6月 22日生效，本基金上年度可比期间的系自 2018年 6月 22日(基
金合同生效日)至 2018年 6月 30日止。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______
______熊科金______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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6.4.1 基金基本情况
长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长城久鑫保本混合型证券投
资基金于 2018年 6月 22日转型而来。根据《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有
关规定，2018年 6月 15日为长城久鑫保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期日。长城
久鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期时，由于未能符合保本基金存续条件，根据《长城久
鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金。在
长城久鑫保本混合型证券投资基金的到期操作期间（即 2018年 6月 15日至 2018年 6月 21日）
内，基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自 2018年 6月 22日，长城久
鑫保本混合型证券投资基金转型为长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票等权益
类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-
95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期日在 1年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。
本基金的业绩比较基准为：55%×沪深 300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 20 页 共53 页
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。?
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股
票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前
最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债
券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
8,051,264.19
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计：
8,051,264.19
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票
75,365,322.78 82,047,785.74 6,682,462.96
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
75,365,322.78 82,047,785.74 6,682,462.96
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
1,741.10
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
189.30
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
32.30
合计
1,962.70
注：其他为应收结算保证金利息。
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
204,958.21
银行间市场应付交易费用
-
合计
204,958.21
注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
102,412.98
合计
102,412.98
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
113,941,088.14 93,074,113.64
本期申购
222,429.21 181,691.89
本期赎回(以"-"号填列)
-28,964,995.17 -23,660,306.10
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
85,198,522.18 69,595,499.43
注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
22,282,877.26 -427,760.56 21,855,116.70
本期利润
-2,618,531.85 7,322,295.23 4,703,763.38
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,768,155.40 -534,324.28 -6,302,479.68
其中：基金申购款
42,613.24 4,219.06 46,832.30
基金赎回款
-5,810,768.64 -538,543.34 -6,349,311.98
本期已分配利润
- - -
本期末
13,896,190.01 6,360,210.39 20,256,400.40
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
167,842.11
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
4,860.26
其他
385.02
合计
173,087.39
注：其他为交易所结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
161,704,233.16
减：卖出股票成本总额
163,820,455.56
买卖股票差价收入
-2,116,222.40
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
20,000,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
19,845,920.00
减：应收利息总额
154,080.00
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期未发生资产支持证券投资收益/损失。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金于本期未发生衍生工具收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
712,976.02
基金投资产生的股利收益
-
合计
712,976.02
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
7,322,295.23
——股票投资
7,324,375.23
——债券投资
-2,080.00
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计
7,322,295.23
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
733.54
转出基金补偿收入
0.07
合计
733.61
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
556,991.17
银行间市场交易费用
-
交易基金产生的费用
-
其中：申购费
-
赎回费
-
合计
556,991.17
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
73,577.19
银行间债券账户服务费
9,000.00
上清所结算账户服务费
9,000.00
银行划款手续费
3,567.39
其他
600.00
合计
115,580.37
注：其他为上海清算所查询服务费。
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年6月22日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长城证券
79,233,501.63 20.45% - -
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行债券交易。
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6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长城证券
73,790.18 20.45% 11,457.53 5.59%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年6月22日(基金合同生效日)
至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
733,427.25 82,117.79
其中：支付销售机构的
客户维护费
362,510.62 -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年6月22日(基金合同生效日)
至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
122,237.87 13,686.30
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末
及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 6月 22日(基金合同生效日)至
2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
8,051,264.19 167,842.11 110,905,587.41 34,455.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行同业利率计息。
本基金合同于 2018年 6月 22日生效，本基金上年度可比期间的系自 2018年 6月 22日(基金合
同生效日)至 2018年 6月 30日止。
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6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年
6月
26日
2019
年
7月
5日
新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 -
300788
中信
出版
2019年
6月
27日
2019
年
7月
5日
新股流
通受限
14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0.00元,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00元，无质押证券。
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
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的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且
计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不
计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现
金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月
30日
1个月以内 1-3个月
3个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
8,051,264.19 - - - - - 8,051,264.19
结算备付金
420,695.23 - - - - - 420,695.23
存出保证金
71,797.10 - - - - - 71,797.10
交易性金融资产
- - - - -82,047,785.74 82,047,785.74
应收利息
- - - - - 1,962.70 1,962.70
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应收申购款
- - - - - 3,301.96 3,301.96
其他资产
- - - - - - -
资产总计
8,543,756.52 - - - -82,053,050.40 90,596,806.92
负债
应付证券清算款
- - - - - 312,767.73 312,767.73
应付赎回款
- - - - - 1,055.00 1,055.00
应付管理人报酬
- - - - - 106,039.84 106,039.84
应付托管费
- - - - - 17,673.33 17,673.33
应付交易费用
- - - - - 204,958.21 204,958.21
其他负债
- - - - - 102,412.98 102,412.98
负债总计
- - - - - 744,907.09 744,907.09
利率敏感度缺口
8,543,756.52 - - - - s
上年度末
2018年 12月
31日
1个月以内 1-3个月
3个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
83,839,171.42 - - - - - 83,839,171.42
结算备付金
647,429.71 - - - - - 647,429.71
存出保证金
29,384.30 - - - - - 29,384.30
交易性金融资产
-19,848,000.00 - - -11,693,500.00 31,541,500.00
买入返售金融资
产
40,000,000.00 - - - - - 40,000,000.00
应收利息
- - - - - 97,066.67 97,066.67
应收申购款
- - - - - 1,970.44 1,970.44
资产总计
124,515,985.4319,848,000.00 - - -11,792,537.11156,156,522.54
负债
应付证券清算款
- - - - -40,291,525.85 40,291,525.85
应付赎回款
- - - - - 312,142.02 312,142.02
应付管理人报酬
- - - - - 151,957.22 151,957.22
应付托管费
- - - - - 25,326.22 25,326.22
应付交易费用
- - - - - 87,340.89 87,340.89
其他负债
- - - - - 359,000.00 359,000.00
负债总计
- - - - -41,227,292.20 41,227,292.20
利率敏感度缺口
124,515,985.4319,848,000.00 - - -
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末（ 2019年 6月 30日
）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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利率上升 25个基点
- -6,630.64
利率下降 25个基点
- 6,635.07
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基
金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。本基金于本期末未持有交易性债券投资。因此在
其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本
期末基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资
产的比例范围为 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期日在 1年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款。
于本期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
82,047,785.74 91.31 11,693,500.00 10.17
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - 19,848,000.00 17.27
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交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
82,047,785.74 91.31 31,541,500.00 27.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2019年
6月 30日 ）
上年度末（ 2018年
12月 31日 ）
沪深 300指数上升 5%
3,437,802.22 732,656.24
沪深 300指数下降 5%
-3,437,802.22 -732,656.24
分析
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2.其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2019年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
划分为第一层次的余额为人民币 81,990,809.20元，划分为第二层次的余额为人民币
56,976.54元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
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值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
82,047,785.74 90.56
其中：股票
82,047,785.74 90.56
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
8,471,959.42 9.35
8 其他各项资产
77,061.76 0.09
9 合计
90,596,806.92 100.00
7.2 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,469,750.00 1.64
B
采矿业
53,952.90 0.06
C
制造业
46,085,235.76 51.29
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
4,448,000.00 4.95
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 39 页 共53 页
G
交通运输、仓储和邮政业
3,428,026.26 3.82
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,028,349.28 1.14
J
金融业
5,304,739.94 5.90
K
房地产业
7,219,950.00 8.04
L
租赁和商务服务业
4,787,100.00 5.33
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
2,059,500.00 2.29
Q
卫生和社会工作
5,677,275.00 6.32
R
文化、体育和娱乐业
485,906.60 0.54
S
综合
- -
合计
82,047,785.74 91.31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603288
海天味业
60,000 6,300,000.00 7.01
2 601888
中国国旅
54,000 4,787,100.00 5.33
3 601155
新城控股
120,000 4,777,200.00 5.32
4 600132
重庆啤酒
90,000 4,244,400.00 4.72
5 600519
贵州茅台
3,500 3,444,000.00 3.83
6 600009
上海机场
40,917 3,428,026.26 3.82
7 002032
苏泊尔
40,000 3,033,200.00 3.38
8 300015
爱尔眼科
97,500 3,019,575.00 3.36
9 600036
招商银行
80,000 2,878,400.00 3.20
10 600763
通策医疗
30,000 2,657,700.00 2.96
11 600340
华夏幸福
75,000 2,442,750.00 2.72
12 600809
山西汾酒
35,000 2,416,750.00 2.69
13 601318
中国平安
27,000 2,392,470.00 2.66
14 000661
长春高新
7,000 2,366,000.00 2.63
15 601933
永辉超市
230,000 2,348,300.00 2.61
16 000858
五粮液
18,000 2,123,100.00 2.36
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第 40 页 共53 页
17 603939
益丰药房
30,000 2,099,700.00 2.34
18 600585
海螺水泥
50,000 2,075,000.00 2.31
19 002607
中公教育
150,000 2,059,500.00 2.29
20 300357
我武生物
60,000 2,035,200.00 2.27
21 603043
广州酒家
60,000 1,939,800.00 2.16
22 002507
涪陵榨菜
60,000 1,830,000.00 2.04
23 300760
迈瑞医疗
11,200 1,827,840.00 2.03
24 000333
美的集团
35,000 1,815,100.00 2.02
25 603899
晨光文具
40,000 1,758,800.00 1.96
26 002372
伟星新材
100,000 1,740,000.00 1.94
27 002714
牧原股份
25,000 1,469,750.00 1.64
28 603345
安井食品
25,000 1,285,000.00 1.43
29 300595
欧普康视
35,000 1,246,000.00 1.39
30 000338
潍柴动力
100,000 1,229,000.00 1.37
31 300685
艾德生物
20,000 1,047,400.00 1.17
32 002123
梦网集团
70,000 989,800.00 1.10
33 600298
安琪酵母
30,000 948,900.00 1.06
34 600309
万华化学
20,000 855,800.00 0.95
35 300144
宋城演艺
20,000 462,800.00 0.52
36 603868
飞科电器
10,000 391,500.00 0.44
37 300782
卓胜微
545 59,361.40 0.07
38 600968
海油发展
15,198 53,952.90 0.06
39 601698
中国卫通
9,834 38,549.28 0.04
40 601236
红塔证券
9,789 33,869.94 0.04
41 300594
朗进科技
721 31,803.31 0.04
42 603867
新化股份
1,045 26,971.45 0.03
43 300788
中信出版
1,556 23,106.60 0.03
44 603863
松炀资源
620 14,309.60 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601155
新城控股
7,437,604.88 6.47
2 600340
华夏幸福
5,692,222.81 4.95
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3 603288
海天味业
5,325,135.70 4.63
4 300498
温氏股份
5,303,280.03 4.61
5 000002
万
科Ａ
5,166,428.00 4.50
6 000401
冀东水泥
4,899,049.53 4.26
7 600585
海螺水泥
4,467,230.00 3.89
8 600383
金地集团
4,151,897.76 3.61
9 601888
中国国旅
4,111,172.55 3.58
10 002714
牧原股份
4,062,288.72 3.53
11 000063
中兴通讯
3,981,714.32 3.46
12 600132
重庆啤酒
3,798,540.78 3.31
13 000661
长春高新
3,684,087.00 3.21
14 600036
招商银行
3,682,097.36 3.20
15 000858
五 粮 液
3,526,449.91 3.07
16 002174
游族网络
3,269,347.28 2.84
17 600519
贵州茅台
3,169,379.00 2.76
18 002124
天邦股份
3,047,415.00 2.65
19 600570
恒生电子
3,043,097.72 2.65
20 000961
中南建设
3,042,300.00 2.65
21 002458
益生股份
3,013,244.00 2.62
22 600325
华发股份
2,987,349.00 2.60
23 002032
苏 泊 尔
2,922,632.40 2.54
24 600009
上海机场
2,911,629.30 2.53
25 300015
爱尔眼科
2,748,930.22 2.39
26 000671
阳 光 城
2,742,382.07 2.39
27 300357
我武生物
2,594,343.80 2.26
28 600048
保利地产
2,582,305.92 2.25
29 300760
迈瑞医疗
2,573,412.00 2.24
30 600352
浙江龙盛
2,541,223.00 2.21
31 600763
通策医疗
2,423,022.00 2.11
32 000333
美的集团
2,390,073.33 2.08
33 600977
中国电影
2,365,521.16 2.06
34 002146
荣盛发展
2,352,353.00 2.05
35 300601
康泰生物
2,328,983.70 2.03
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 42 页 共53 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600340
华夏幸福
6,330,882.88 5.51
2 601155
新城控股
5,835,453.30 5.08
3 000401
冀东水泥
5,321,110.00 4.63
4 600048
保利地产
5,219,722.44 4.54
5 000002
万
科Ａ
5,174,220.60 4.50
6 300498
温氏股份
5,145,317.00 4.48
7 000063
中兴通讯
4,081,597.09 3.55
8 600383
金地集团
3,884,167.00 3.38
9 600570
恒生电子
3,450,927.40 3.00
10 002174
游族网络
3,371,407.34 2.93
11 000961
中南建设
2,896,423.82 2.52
12 600325
华发股份
2,856,633.20 2.49
13 002124
天邦股份
2,822,798.00 2.46
14 600585
海螺水泥
2,669,945.36 2.32
15 002458
益生股份
2,566,191.15 2.23
16 000671
阳 光 城
2,534,944.00 2.21
17 002146
荣盛发展
2,491,504.00 2.17
18 600977
中国电影
2,484,824.00 2.16
19 600352
浙江龙盛
2,408,514.00 2.10
20 300601
康泰生物
2,287,757.00 1.99
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
226,850,366.07
卖出股票收入（成交）总额
161,704,233.16
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 43 页 共53 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资，期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不
参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 44 页 共53 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
71,797.10
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,962.70
5 应收申购款
3,301.96
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
77,061.76
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 45 页 共53 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,395 61,074.21 - - 85,198,522.18 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 46 页 共53 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 6月 22日 ）基金份额总额
260,240,448.00
本报告期期初基金份额总额
113,941,088.14
本报告期期间基金总申购份额
222,429.21
减:本报告期期间基金总赎回份额
28,964,995.17
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
85,198,522.18
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 47 页 共53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2019年 4月 2日起，沈阳女士担任长城基金管理有限公司副总经理，卢盛春先生不再担
任长城基金管理有限公司副总经理。
自 2019年 5月 16日起，赵建兴先生担任长城基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 48 页 共53 页
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
平安证券
1 142,498,253.54 36.77% 132,709.49 36.77% -
华泰证券
1 127,131,652.61 32.81% 118,398.12 32.81% -
长城证券
1 79,233,501.63 20.45% 73,790.18 20.45% -
方正证券
2 35,852,533.00 9.25% 33,389.83 9.25% -
光大证券
1 2,816,989.78 0.73% 2,623.47 0.73% -
西藏东方财
富证券
2 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
长江证券
2 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
华西证券
2 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
东北证券
2 - - - - -
华鑫证券
2 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共增加长江证券 2个租用交易单元，截止本报告期末共计 23个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，
使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
长城久鑫混合 2019年半年度报告
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根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
平安证券
- - - - - -
华泰证券
- -155,000,000.00 100.00% - -
长城证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
华西证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
华鑫证券
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加江苏银行为长城基金旗
下部分开放式基金代销机构并开
通转换、定期定额投资业务的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 1月 7日
2
长城基金管理有限公司关于参加
国信证券费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
2019年 1月 15日
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 50 页 共53 页
（不含认购、含定投-放开折扣
限制）
证券日报及本基金
管理人网站
3
长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与平安银行费率优惠
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 1月 16日
4
长城基金管理有限公司关于参加
奕丰基金销售有限公司费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 2月 22日
5
长城基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“信威集团”股票估
值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 2月 22日
6
长城基金管理有限公司关于参加
泉州银行费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 3月 1日
7
长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告(长春高新)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 3月 5日
8
关于参与交通银行开展的手机银
行申购及定期定额投资基金费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 3月 30日
9
长城基金管理有限公司关于参加
方正证券费率优惠活动的公告
（含认购、定投-放开折扣限制）
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 2日
10
长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告(格力电器)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 2日
11
长城基金关于提请投资者及时更
新过期身份证件或身份证明文件
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 4日
12
长城基金管理有限公司关于变更
公司副总经理的公告
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 4日
13
长城基金关于提请非自然人客户
及时登记受益所有人信息的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 12日
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 51 页 共53 页
14
长城基金管理有限公司关于参加
深圳农村商业银行股份有限公司
费率优惠活动的公告（含认购、
定投-放开折扣限制）
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 18日
15
长城基金管理有限公司关于参加
北京植信基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 19日
16
长城基金关于增加万联证券股份
有限公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定投、转换业务及参
与其费率优惠活动的公告.
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 23日
17
长城基金管理有限公司关于变更
公司副总经理的公告（赵建兴）
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 5月 17日
18
长城基金关于增加华瑞保险销售
有限公司为旗下开放式基金代销
机构及参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 5月 24日
19
长城基金关于增加西藏东方财富
证券股份有限公司为旗下开放式
基金代销机构并开通转换业务及
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 5月 31日
20
长城基金管理有限公司关于提醒
客户更新、完善身份信息的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 6月 18日
21
长城基金管理有限公司关于旗下
部分公开募集证券投资基金可投
资于科创板股票的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 6月 26日
22
长城基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“中科曙光”股票估
值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 6月 26日
23
长城基金关于旗下部分开放式基
金参与中国银行开展的定期定额
投资基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 6月 27日
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 52 页 共53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长城久鑫混合 2019年半年度报告
第 53 页 共53 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会核准长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（二）《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
