长城中证 500指数增强型
证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 27日
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 08月 23日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
为了更好地为投资者提供理财服务,经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商
一致,并报中国证监会备案,本基金管理人自 2019年 5月 9日起为本基金增设 C类基金份额。
同时,本基金管理人对基金合同进行了相应的修改,修改的具体内容详见本管理人于 2019年
5月 9日发布的《关于长城中证 500指数增强型证券投资基金增设 C类基金份额并相应修改基金
合同部分条款的公告》。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.....................................................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................17
6.2 利润表.........................................................................................................................................18
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................19
6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告......................................................................................................................................45
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................61
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................61
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................62
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................62
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................62
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................63
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................63
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................65
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................65
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................65
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................66
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................67
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................68
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................68
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................68
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................68
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................68
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................68
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................68
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................68
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................72
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................75
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................75
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................76
§12 备查文件目录....................................................................................................................................77
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................77
12.2 存放地点...................................................................................................................................77
12.3 查阅方式...................................................................................................................................77
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称 长城中证 500指数增强
基金主代码
006048
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 13日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 86,341,877.47份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 长城中证 500指数增强 A 长城中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码:
006048 007413
报告期末下属分级基金的份额总额 85,135,113.84份 1,206,763.63份
注:本基金自 2019年 5月 9日起增设 C类基金份额。
2.2 基金产品说明
投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控
制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求
基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,
年化跟踪误差不超过 7.75%。
投资策略
本基金为增强型指数基金,股票投资以中证 500指数作为目标指数。除非因
为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对稳定的股票投资
比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指
数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风
险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
注:本基金自 2019年 5月 9日起增设 C类基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 车君 田青
联系电话
0755-23982338 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096
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传真
0755-23982328 010-66275853
注册地址
深圳市福田区益田路
6009号新世界商务中心
41层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区益田路
6009号新世界商务中心
40、41层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码
518026 100033
法定代表人 王军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6009号新世
界商务中心 40、41层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 长城中证 500指数增强 A 长城中证 500指数增强 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
报告期(2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益
2,186,955.90 2,011.57
本期利润
3,109,381.91 26,394.85
加权平均基金份额本期利润
0.0923 0.0586
本期加权平均净值利润率
9.75% 6.19%
本期基金份额净值增长率
22.23% 2.99%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润
-20,350,716.46 -61,583.27
期末可供分配基金份额利润
-0.2390 -0.0510
期末基金资产净值
82,574,264.51 1,169,533.08
期末基金份额净值
0.9699 0.9691
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率
-2.80% 2.99%
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
④本基金自 2019年 5月 9日起增设 C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城中证 500指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
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过去一个月
3.10% 1.27% 0.75% 1.32% 2.35% -0.05%
过去三个月
-5.49% 1.58% -10.21% 1.72% 4.72% -0.14%
过去六个月
22.23% 1.55% 17.87% 1.70% 4.36% -0.15%
过去一年
- - - - - -
过去三年
- - - - - -
自基金合同
生效起至今
-2.80% 1.50% -1.35% 1.63% -1.45% -0.13%
长城中证 500指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
3.01% 1.27% 0.75% 1.32% 2.26% -0.05%
过去三个月
2.99% 1.38% 0.07% 1.45% 2.92% -0.07%
过去六个月
- - - - - -
今年以来
- - - - - -
过去一年
- - - - - -
自基金合同
生效起至今
2.99% 1.38% 0.07% 1.45% 2.92% -0.07%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:①本基金合同规定基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的
90%,其中投资于中证 500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等资金类别。
②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同
约定。
③本基金转型日期为 2018年 8月 13日,截止本报告期末,基金转型未满一年。
④本基金自 2019年 5月 9日起增设 C类基金份额。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司,由长城证券股份
有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国
际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于 2001年 12月 27日共同出资设立,
当时注册资本为壹亿元人民币。2007年 5月 21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,
现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际
信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年 10月 12日,经中国
证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城品牌优选混合
型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城安心回报混合型证券投资
基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城久恒灵活配置混合
型证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券
投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业
龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型
证券投资基金、长城中证 500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增
强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场
基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产
业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵
活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型
证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、
长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活
配置混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、
长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活
配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城收益宝货币市场基
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金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资
基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型
证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
雷俊
量化与
指数投
资部总
经理,
长城中
证
500指
数增强
型、长
城久泰
沪深
300指
数、长
城创业
板指数、
长城核
心优选
混合、
长城量
化精选
股票的
基金经
理
2018年 11月
30日
-
11年
北京大学理学学士、工学
硕士。曾就职于南方基金
管理有限公司,2017年
11月进入长城基金管理
有限公司,现任量化与指
数投资部总经理。
王卫林
长城久
泰沪深
300指
数和长
城中证
500指
数增强
基金的
基金经
理助理
2018年 8月
13日
-
3年
男,华中科技大学船舶与
海洋工程学士、北京大学
金融信息工程硕士。曾就
职于南方基金管理有限公
司。2018年 1月进入长
城基金管理有限公司,曾
任量化研究员、“长城久
兆中小板 300指数分级证
券投资基金”的基金经理
助理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
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②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城中证 500指数增强型证
券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律
法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的
情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A股波动较去年明显放大,在一季度单边上涨后二季度开始调整,A股市场窄幅震荡;
但市场关注点聚焦上市公司基本面,好公司涨幅较大;报告期内基金超额收益表现突出,量化模
型表现符合预期。
报告期内,本基金已开始相关股指期货投资运作,根据股指期货的升贴水情况,采用部分股
指期货替代现货策略,追求确定性的超额收益,优化流动性管理,提高资金使用效率。
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本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的
历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,
根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上
进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率 A级为 22.23%、同期业绩比较基准为 17.87%
,C级为
2.99%,同期业绩比较基准为 0.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
一方面由于中美贸易摩擦的长期性,下半年的经济走势也有很大的不确定性,未来短期一段
时间继续震荡的可能性更大,上涨和下跌的空间都比较有限,基本面优质的个股有结构性的机会;
另一方面,随着逐渐与国际市场接轨,增量的海外资金配置需求增大,从更长的周期看,A股的
长期投资价值凸现,中长期有很大的投资机会。
本基金在投资运作时将继续坚持定量化指数增强投资风格,力争在保持较低跟踪误差的同时
获取更大的超额回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
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本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金自 2019年 01月 28日起至 2019年 04月 08日止连续 45个工作日基金
资产净值低于人民币五千万元,自 2019年 04月 18日起至 2019年 06月 20日止连续 42个工作
日基金资产净值低于人民币五千万元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:长城中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日: 2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1
7,410,427.77 995,674.59
结算备付金
833,827.04 76,212.72
存出保证金
762,522.18 10,547.02
交易性金融资产 6.4.7.2
74,232,310.07 14,045,692.97
其中:股票投资
74,232,310.07 14,045,692.97
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
2,147.82 254.10
应收股利
- -
应收申购款
3,867,483.38 17,078.72
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
87,108,718.26 15,145,460.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,158,968.79 -
应付赎回款
6,557.40 1,344.25
应付管理人报酬
37,957.19 12,997.42
应付托管费
5,693.59 1,949.61
应付销售服务费
173.90 -
应付交易费用 6.4.7.7
40,683.28 29,988.06
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
114,886.52 238,493.86
负债合计
3,364,920.67 284,773.20
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9
71,558,010.50 15,475,892.60
未分配利润 6.4.7.10
12,185,787.09 -615,205.68
所有者权益合计
83,743,797.59 14,860,686.92
负债和所有者权益总计
87,108,718.26 15,145,460.12
注:(1)报告截止日 2019年 06月 30日,A类份额单位净值为 0.9699元,A类份额总额为
85,135,113.84份,C类份额单位净值为 0.9691元,C类份额总额为 1,206,763.63份。
(2)本基金基金合同于 2018年 8月 13日生效。
6.2 利润表
会计主体:长城中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
一、收入
3,616,781.05
1.利息收入
26,050.58
其中:存款利息收入 6.4.7.11
18,351.63
债券利息收入
1.76
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
7,697.19
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
2,266,113.47
其中:股票投资收益 6.4.7.12
1,820,714.19
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13
4.44
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1
-
贵金属投资收益 6.4.7.14
-
衍生工具收益 6.4.7.15
-29,359.81
股利收益 6.4.7.16
474,754.65
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.17
946,809.29
4.汇兑收益(损失以“-”号填
-
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
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列)
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.18
377,807.71
减:二、费用
481,004.29
1.管理人报酬 6.4.10.2.1
156,446.74
2.托管费 6.4.10.2.2
23,466.99
3.销售服务费
182.12
4.交易费用 6.4.7.19
184,149.36
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
218.38
7.其他费用 6.4.7.20
116,540.70
三、利润总额 (亏损总额以
“-”号填列)
3,135,776.76
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-
”号填列)
3,135,776.76
本基金合同于 2018年 8月 13日(基金合同生效日)生效,因此,无上年度可比期间财务数据。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长城中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
15,475,892.60 -615,205.68 14,860,686.92
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- 3,135,776.76 3,135,776.76
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
(净值减少以“-”号
填列)
56,082,117.90 9,665,216.01 65,747,333.91
其中:1.基金申购款
123,056,505.71 17,071,765.32 140,128,271.03
2.基金赎回款
-66,974,387.81 -7,406,549.31 -74,380,937.12
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
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四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
71,558,010.50 12,185,787.09 83,743,797.59
注:本基金合同于 2018年 8月 13日(基金合同生效日)生效,因此,无上年度可比期间财务数
据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王军______
______熊科金______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长城中证 500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”),是根据中国证券监督管理委
员会(简称“中国证监会”) 2018年 5月 15日证监许可[2018]820号文“关于准予长城久兆中小
板 300指数分级证券投资基金变更注册的批复”及原长城久兆中小板 300指数分级证券投资基金
(以下简称“久兆中小板基金”)基金份额持有人大会 2018年 7月 5日决议通过的《关于长城久
兆中小板 300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,由原久兆中小板基金转型而来。原
久兆中小板基金为契约型开放式基金,于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市,存续
期限不定,首次募集规模为 965,942,785.13份基金份额。根据深交所深证上[2018]346号《终
止上市通知书》,自 2018年 8月 6日起,久兆中小板基金之中小 300A份额、中小 300B份额终
止上市。根据久兆中小板基金基金份额持有人大会的授权,管理人自 2018年 8月 6日至
2018年 8月 13日对久兆中小板基金实施转型与基金份额转换。基金份额转换于 2018年 8月
13日完成,久兆中小板基金正式转型成为“长城中证 500指数增强型证券投资基金”,原《长
城久兆中小板 300指数分级证券投资基金基金合同》终止,《长城中证 500指数增强型证券投资
基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理
人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银
行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
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久兆中小板基金之中小 300A份额、中小 300B份额终止上市后,基金管理人于 2018年 8月
6日(份额转换起始日)将中小 300A份额与中小 300B份额转换为久兆 300份额的场内份额;于
2018年 8月 13日(份额转换基准日)将久兆 300份额的场内份额、久兆 300份额的场外份额转换
为份额净值为 1.0000元的本基金基金份额。基金份额转换后,本基金份额数保留到小数点后
2位,小数点后第 3位截位,由此产生的计算误差归入基金财产。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中
国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分
离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证 500指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本
基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为:中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具
体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
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注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 06月 30日的
财务状况以及自 2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印
花税。
2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
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的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,
金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以
下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增
值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。?
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股
票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以
2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前
最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债
券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
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股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》,自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全
额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;
持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
7,410,427.77
定期存款
-
其中:存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计:
7,410,427.77
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
74,193,141.58 74,232,310.07 39,168.49
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
74,193,141.58 74,232,310.07 39,168.49
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位: 人民币元
本期末
2019年 6月 30日
公允价值
项目
合同/名义金
额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - -
货币衍生工具
- - -
权益衍生工具
4,913,060.00 - -
-股指期货
4,913,060.00
其他衍生工具
- - -
合计
- - -
衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下,结
算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关
的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
1,834.14
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
301.68
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
12.00
合计
2,147.82
注:其他为应收交易所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注:本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
40,683.28
银行间市场应付交易费用
-
合计
40,683.28
注:应付交易所市场交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
10.13
预提费用
14,876.39
应付指数使用费
100,000.00
合计
114,886.52
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6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
长城中证 500指数增强 A
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末
18,728,350.38 15,475,892.60
本期申购
147,349,119.02 121,762,179.35
本期赎回(以"-"号填列)
-80,942,355.56 -66,886,825.08
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
85,135,113.84 70,351,246.87
金额单位:人民币元
长城中证 500指数增强 C
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末
- -
本期申购
1,294,326.36 1,294,326.36
本期赎回(以"-"号填列)
-87,562.73 -87,562.73
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
1,206,763.63 1,206,763.63
注:本期申购包含基金转入份额及金额,本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
长城中证 500指数增强 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-6,392,084.86 5,776,879.18 -615,205.68
本期利润
2,186,955.90 922,426.01 3,109,381.91
本期基金份额交易
产生的变动数
-16,145,587.50 25,874,428.91 9,728,841.41
其中:基金申购款
-40,487,578.32 57,625,895.74 17,138,317.42
基金赎回款
24,341,990.82 -31,751,466.83 -7,409,476.01
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 29 页 共74 页
本期已分配利润
- - -
本期末
-20,350,716.46 32,573,734.10 12,223,017.64
单位:人民币元
长城中证 500指数增强 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
2,011.57 24,383.28 26,394.85
本期基金份额交易
产生的变动数
-63,594.84 -30.56 -63,625.40
其中:基金申购款
-68,051.38 1,499.28 -66,552.10
基金赎回款
4,456.54 -1,529.84 2,926.70
本期已分配利润
- - -
本期末
-61,583.27 24,352.72 -37,230.55
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
15,248.44
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,984.75
其他
118.44
合计
18,351.63
注:其他为申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
100,899,284.37
减:卖出股票成本总额
99,078,570.18
买卖股票差价收入
1,820,714.19
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 30 页 共74 页
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交
总额
13,006.20
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成本总额
13,000.00
减:应收利息总额
1.76
买卖债券差价收入
4.44
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益/损失。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期收益金额
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
国债期货投资收益
-
股指期货-投资收益
-29,359.81
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
474,754.65
基金投资产生的股利收益
-
合计
474,754.65
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
953,469.29
——股票投资
953,469.29
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 31 页 共74 页
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-6,660.00
——权证投资
-
3.其他
-
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计
946,809.29
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
348,395.53
转出基金补偿收入 A006048
29,412.18
合计
377,807.71
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
184,149.36
银行间市场交易费用
-
交易基金产生的费用
-
其中:申购费
-
赎回费
-
合计
184,149.36
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
14,876.39
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 32 页 共74 页
信息披露费
-
银行费用
1,664.31
指数使用费
100,000.00
合计
116,540.70
6.4.7.21 分部报告
截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金财务报表批准日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 33 页 共74 页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长城证券
258,840,003.08 100.00% - -
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长城证券
13,006.20 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
长城证券
21,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长城证券
59,869.47 100.00% 40,683.28 100.00%
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 34 页 共74 页
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
156,446.74
其中:支付销售机构的
客户维护费
43,383.80
注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下:
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
23,466.99
注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
注:本基金关联方于本期未获得销售服务费。本基金于 2019年 5月 9日起增设 C类份额,无上
年度可比期间数据。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 35 页 共74 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资于本基金份额,于本期末亦未持有本基金份
额。本基金基金合同于 2018年 8月 13日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末未持有本基金份额。本基金基金合同于
2018年 8月 13日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国建设银行
7,410,427.77 15,248.44
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。本基金基金合同
于 2018年 8月 13日生效,无上年度可比期间数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销证券。本基金基金合同于 2018年 8月 13日
生效,无上年度可比期间数据。
6.4.11 利润分配情况
注:本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
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6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年
6月
26日
2019
年
7月
5日
新股流
通受限
3.46 3.46 9,299 32,174.5432,174.54 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0.00元,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00元,无质押证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由风险控制委员会,投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部,以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券,不得超过该证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下
赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易,或在银行间同业市场交易,除在附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且
计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不
计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
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金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款及存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监
控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,410,427.77 - - - - - 7,410,427.77
结算备付金
833,827.04 - - - - - 833,827.04
存出保证金
762,522.18 - - - - - 762,522.18
交易性金融资产
- - - - -74,232,310.07 74,232,310.07
应收证券清算款
- - - - - - -
应收利息
- - - - - 2,147.82 2,147.82
应收申购款
- - - - - 3,867,483.38 3,867,483.38
其他资产
- - - - - - -
资产总计
9,006,776.99 - - - -78,101,941.27 87,108,718.26
负债
应付证券清算款
- - - - - 3,158,968.79 3,158,968.79
应付赎回款
- - - - - 6,557.40 6,557.40
应付管理人报酬
- - - - - 37,957.19 37,957.19
应付托管费
- - - - - 5,693.59 5,693.59
应付销售服务费
- - - - - 173.90 173.90
应付交易费用
- - - - - 40,683.28 40,683.28
其他负债
- - - - - 114,886.52 114,886.52
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负债总计
- - - - - 3,364,920.67 3,364,920.67
利率敏感度缺口
9,006,776.99 - - - -
上年度末
2018年 12月 31日
1个月以内 1-3个月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
995,674.59 - - - - - 995,674.59
结算备付金
76,212.72 - - - - - 76,212.72
存出保证金
10,547.02 - - - - - 10,547.02
交易性金融资产
- - - - -14,045,692.97 14,045,692.97
应收利息
- - - - - 254.10 254.10
应收申购款
- - - - - 17,078.72 17,078.72
其他资产
- - - - - - -
资产总计
1,082,434.33 - - - -14,063,025.79 15,145,460.12
负债
应付赎回款
- - - - - 1,344.25 1,344.25
应付管理人报酬
- - - - - 12,997.42 12,997.42
应付托管费
- - - - - 1,949.61 1,949.61
应付交易费用
- - - - - 29,988.06 29,988.06
其他负债
- - - - - 238,493.86 238,493.86
负债总计
- - - - - 284,773.20 284,773.20
利率敏感度缺口
1,082,434.33 - - - -
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下,利率
发生合理、可能变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
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本基金投资组合的资产配置为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投
资于中证 500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计
不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等资金类别。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金本报告期末面临的整体其他价格风险列示如下:
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资
74,232,310.07 88.64 14,045,692.97 94.52
交易性金融资产-基金投资
- - - -
交易性金融资产-债券投资
- - - -
交易性金融资产-贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产-权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
74,232,310.07 88.64 14,045,692.97 94.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末( 2019年
6月 30日 )
上年度末( 2018年
12月 31日 )
沪深 300指数上升 5%
3,801,065.44 749,197.26
沪深 300指数下降 5%
-3,801,065.44 -749,197.26
分析
注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析,上表为其他价格风险的
敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 41 页 共74 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2019年 06月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
划分为第一层次的余额为人民币 74,200,135.53元,划分为第二层次的余额为人民币
32,174.54元,无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 42 页 共74 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资
74,232,310.07 85.22
其中:股票
74,232,310.07 85.22
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
8,244,254.81 9.46
8 其他各项资产
4,632,153.38 5.32
9 合计
87,108,718.26 100.00
7.2 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,200,168.00 1.43
B
采矿业
1,369,011.00 1.63
C
制造业
28,971,693.38 34.60
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
2,332,170.70 2.78
E
建筑业
1,747,538.00 2.09
F
批发和零售业
2,560,620.00 3.06
G
交通运输、仓储和邮政业
2,425,408.20 2.90
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
5,616,228.10 6.71
J
金融业
4,600,036.00 5.49
K
房地产业
3,990,119.80 4.76
L
租赁和商务服务业
547,456.10 0.65
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 43 页 共74 页
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
898,890.40 1.07
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
1,213,732.00 1.45
Q
卫生和社会工作
1,249,119.00 1.49
R
文化、体育和娱乐业
1,818,562.48 2.17
S
综合
1,137,321.00 1.36
合计
61,678,074.16 73.65
7.2.1 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
116,025.00 0.14
B
采矿业
335,727.90 0.40
C
制造业
7,432,476.43 8.88
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
612,845.56 0.73
E
建筑业
319,127.00 0.38
F
批发和零售业
468,215.00 0.56
G
交通运输、仓储和邮政业
416,262.20 0.50
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
649,471.76 0.78
J
金融业
905,161.54 1.08
K
房地产业
270,332.00 0.32
L
租赁和商务服务业
30,301.12 0.04
M
科学研究和技术服务业
211,436.40 0.25
N
水利、环境和公共设施管理
业
316,002.00 0.38
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
125,552.00 0.15
Q
卫生和社会工作
250,300.00 0.30
R
文化、体育和娱乐业
95,000.00 0.11
S
综合
- -
合计
12,554,235.91 14.99
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 44 页 共74 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002195
二三四五
367,050 1,427,824.50 1.70
2 002419
天虹股份
103,900 1,356,934.00 1.62
3 002353
杰瑞股份
56,200 1,298,220.00 1.55
4 000686
东北证券
143,800 1,266,878.00 1.51
5 600763
通策医疗
14,100 1,249,119.00 1.49
6 600580
卧龙电驱
145,200 1,221,132.00 1.46
7 002607
中公教育
88,400 1,213,732.00 1.45
8 002299
圣农发展
47,400 1,200,168.00 1.43
9 600026
中远海能
184,300 1,196,107.00 1.43
10 601098
中南传媒
93,300 1,179,312.00 1.41
11 600845
宝信软件
39,670 1,129,801.60 1.35
12 601100
恒立液压
32,900 1,032,402.00 1.23
13 600779
水井坊
20,200 1,026,564.00 1.23
14 603444
吉比特
4,800 1,007,808.00 1.20
15 000543
皖能电力
208,300 981,093.00 1.17
16 600673
东阳光
123,060 966,021.00 1.15
17 603369
今世缘
34,600 964,994.00 1.15
18 600466
蓝光发展
151,300 941,086.00 1.12
19 000600
建投能源
134,617 901,933.90 1.08
20 603568
伟明环保
41,770 898,890.40 1.07
21 002701
奥瑞金
191,600 894,772.00 1.07
22 000877
天山股份
76,400 887,768.00 1.06
23 600266
北京城建
109,680 884,020.80 1.06
24 600970
中材国际
137,100 881,553.00 1.05
25 601000
唐山港
318,400 875,600.00 1.05
26 600409
三友化工
154,600 875,036.00 1.04
27 600699
均胜电子
40,602 867,258.72 1.04
28 002051
中工国际
75,500 865,985.00 1.03
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 45 页 共74 页
29 600376
首开股份
96,900 865,317.00 1.03
30 600643
爱建集团
89,600 858,368.00 1.02
31 000513
丽珠集团
25,740 855,340.20 1.02
32 600745
闻泰科技
25,600 850,432.00 1.02
33 600563
法拉电子
20,600 848,102.00 1.01
34 002028
思源电气
84,324 839,867.04 1.00
35 000528
柳
工
126,100 839,826.00 1.00
36 002463
沪电股份
60,500 824,010.00 0.98
37 600633
浙数文化
87,400 817,190.00 0.98
38 002128
露天煤业
92,700 801,855.00 0.96
39 002797
第一创业
125,400 795,036.00 0.95
40 002332
仙琚制药
115,200 778,752.00 0.93
41 000501
鄂武商A
71,800 771,850.00 0.92
42 002745
木林森
65,300 765,316.00 0.91
43 603198
迎驾贡酒
41,000 734,310.00 0.88
44 002399
海普瑞
34,800 730,452.00 0.87
45 600801
华新水泥
35,960 728,190.00 0.87
46 300088
长信科技
139,100 703,846.00 0.84
47 002916
深南电路
6,600 672,672.00 0.80
48 000999
华润三九
22,300 654,282.00 0.78
49 000031
大悦城
99,600 639,432.00 0.76
50 002048
宁波华翔
58,200 629,724.00 0.75
51 002440
闰土股份
49,300 614,278.00 0.73
52 600282
南钢股份
170,400 596,400.00 0.71
53 000878
云南铜业
55,000 584,650.00 0.70
54 603328
依顿电子
55,900 574,093.00 0.69
55 002818
富森美
42,670 547,456.10 0.65
56 002242
九阳股份
26,200 545,222.00 0.65
57 002635
安洁科技
39,200 528,808.00 0.63
58 002250
联化科技
46,900 520,121.00 0.62
59 600169
太原重工
176,900 472,323.00 0.56
60 300253
卫宁健康
33,300 472,194.00 0.56
61 002152
广电运通
66,600 456,210.00 0.54
62 600325
华发股份
58,000 452,980.00 0.54
63 603659
璞泰来
9,600 451,392.00 0.54
64 600053
九鼎投资
19,300 449,690.00 0.54
65 300383
光环新网
26,300 441,051.00 0.53
66 600511
国药股份
18,800 431,836.00 0.52
67 300207
欣旺达
36,200 417,024.00 0.50
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 46 页 共74 页
68 002233
塔牌集团
33,400 390,112.00 0.47
69 600757
长江传媒
55,800 379,998.00 0.45
70 002690
美亚光电
10,800 352,080.00 0.42
71 000563
陕国投A
76,300 338,772.00 0.40
72 600348
阳泉煤业
56,000 325,360.00 0.39
73 300168
万达信息
24,700 320,359.00 0.38
74 600350
山东高速
65,744 315,571.20 0.38
75 000778
新兴铸管
59,200 262,848.00 0.31
76 600373
中文传媒
20,600 258,736.00 0.31
77 601717
郑煤机
44,300 252,953.00 0.30
78 000987
越秀金控
26,600 239,932.00 0.29
79 000547
航天发展
24,500 234,220.00 0.28
80 000738
航发控制
15,900 213,060.00 0.25
81 600971
恒源煤电
34,680 202,878.00 0.24
82 601003
柳钢股份
33,700 195,123.00 0.23
83 000027
深圳能源
31,300 194,060.00 0.23
84 600064
南京高科
17,200 184,212.00 0.22
85 000009
中国宝安
30,000 171,300.00 0.20
86 000712
锦龙股份
13,100 168,204.00 0.20
87 002500
山西证券
20,600 166,860.00 0.20
88 000750
国海证券
32,800 164,984.00 0.20
89 000690
宝新能源
25,300 162,932.00 0.19
90 601128
常熟银行
19,600 151,312.00 0.18
91 002110
三钢闽光
13,050 121,365.00 0.14
92 002129
中环股份
11,300 110,288.00 0.13
93 002273
水晶光电
9,300 107,694.00 0.13
94 600312
平高电气
13,700 105,353.00 0.13
95 600167
联美控股
8,710 92,151.80 0.11
96 002812
恩捷股份
1,200 56,100.00 0.07
97 002382
蓝帆医疗
3,400 46,988.00 0.06
98 002191
劲嘉股份
3,200 39,712.00 0.05
99 002223
鱼跃医疗
1,600 39,392.00 0.05
100 002821
凯莱英
400 39,232.00 0.05
101 601168
西部矿业
6,100 38,918.00 0.05
102 600486
扬农化工
700 38,290.00 0.05
103 600611
大众交通
8,200 38,130.00 0.05
104 603816
顾家家居
960 30,643.20 0.04
105 600657
信达地产
5,600 23,072.00 0.03
106 002489
浙江永强
5,800 19,372.00 0.02
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 47 页 共74 页
107 300450
先导智能
400 13,440.00 0.02
108 002092
中泰化学
1,500 11,940.00 0.01
109 002503
搜于特
1,400 3,850.00 0.00
110 000860
顺鑫农业
60 2,799.00 0.00
111 603025
大豪科技
54 552.96 0.00
112 601928
凤凰传媒
64 516.48 0.00
113 002254
泰和新材
47 497.26 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002563
森马服饰
47,200 522,032.00 0.62
2 000596
古井贡酒
2,500 296,275.00 0.35
3 603882
金域医学
4,600 157,780.00 0.19
4 600086
东方金钰
35,800 157,520.00 0.19
5 603313
梦百合
8,600 148,694.00 0.18
6 002832
比音勒芬
3,100 147,777.00 0.18
7 600461
洪城水业
23,400 147,420.00 0.18
8 601377
兴业证券
21,800 146,932.00 0.18
9 600109
国金证券
15,100 146,772.00 0.18
10 603605
珀莱雅
2,200 145,596.00 0.17
11 002803
吉宏股份
7,100 144,911.00 0.17
12 000157
中联重科
24,000 144,240.00 0.17
13 601788
光大证券
12,600 143,892.00 0.17
14 002398
建研集团
22,400 143,808.00 0.17
15 002851
麦格米特
7,250 143,332.50 0.17
16 603588
高能环境
13,400 142,978.00 0.17
17 601919
中远海控
28,400 142,568.00 0.17
18 002727
一心堂
5,000 142,450.00 0.17
19 002511
中顺洁柔
11,600 142,448.00 0.17
20 600720
祁连山
16,200 142,398.00 0.17
21 000425
徐工机械
31,900 142,274.00 0.17
22 002120
韵达股份
4,610 142,080.20 0.17
23 300572
安车检测
3,040 141,056.00 0.17
24 600170
上海建工
37,200 139,872.00 0.17
25 600025
华能水电
34,028 138,493.96 0.17
26 603737
三棵树
3,180 138,457.20 0.17
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 48 页 共74 页
27 002478
常宝股份
22,800 137,940.00 0.16
28 600997
开滦股份
22,400 137,088.00 0.16
29 600987
航民股份
20,700 136,827.00 0.16
30 300130
新国都
8,600 136,740.00 0.16
31 300567
精测电子
2,600 136,552.00 0.16
32 002020
京新药业
11,800 135,936.00 0.16
33 002595
豪迈科技
6,400 134,464.00 0.16
34 600919
江苏银行
18,400 133,584.00 0.16
35 002099
海翔药业
18,700 132,770.00 0.16
36 300482
万孚生物
3,500 131,950.00 0.16
37 001965
招商公路
15,800 131,614.00 0.16
38 000951
中国重汽
8,100 130,005.00 0.16
39 300285
国瓷材料
7,600 129,276.00 0.15
40 300045
华力创通
14,400 128,736.00 0.15
41 603711
香飘飘
3,700 125,689.00 0.15
42 300338
开元股份
11,200 125,552.00 0.15
43 000783
长江证券
15,800 123,398.00 0.15
44 002555
三七互娱
9,100 123,305.00 0.15
45 600383
金地集团
10,300 122,879.00 0.15
46 300559
佳发教育
5,180 122,817.80 0.15
47 002541
鸿路钢构
15,400 121,814.00 0.15
48 603368
柳药股份
3,700 121,656.00 0.15
49 601666
平煤股份
28,900 120,802.00 0.14
50 300735
光弘科技
7,000 119,560.00 0.14
51 002648
卫星石化
8,000 119,040.00 0.14
52 002683
宏大爆破
10,000 117,000.00 0.14
53 002746
仙坛股份
7,500 116,025.00 0.14
54 002301
齐心集团
10,000 115,900.00 0.14
55 603160
汇顶科技
800 111,040.00 0.13
56 002675
东诚药业
10,000 109,200.00 0.13
57 600570
恒生电子
1,600 109,040.00 0.13
58 600578
京能电力
33,500 108,540.00 0.13
59 603638
艾迪精密
4,800 108,000.00 0.13
60 002402
和而泰
11,400 107,958.00 0.13
61 300146
汤臣倍健
5,500 106,700.00 0.13
62 300596
利安隆
3,500 106,400.00 0.13
63 000498
山东路桥
19,700 104,607.00 0.12
64 300132
青松股份
9,600 104,448.00 0.12
65 600372
中航电子
7,000 103,880.00 0.12
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 49 页 共74 页
66 300212
易华录
4,200 102,900.00 0.12
67 300590
移为通信
3,000 102,600.00 0.12
68 002841
视源股份
1,300 100,763.00 0.12
69 002322
理工环科
8,000 100,640.00 0.12
70 002698
博实股份
11,000 99,440.00 0.12
71 600606
绿地控股
14,100 96,303.00 0.11
72 601900
南方传媒
10,000 95,000.00 0.11
73 600926
杭州银行
11,400 94,962.00 0.11
74 300699
光威复材
2,900 94,830.00 0.11
75 300575
中旗股份
3,300 94,248.00 0.11
76 300529
健帆生物
1,500 93,525.00 0.11
77 300347
泰格医药
1,200 92,520.00 0.11
78 000967
盈峰环境
12,100 89,540.00 0.11
79 603817
海峡环保
10,800 83,700.00 0.10
80 300190
维尔利
10,800 83,484.00 0.10
81 000728
国元证券
9,100 83,447.00 0.10
82 000799
酒鬼酒
3,200 80,800.00 0.10
83 603218
日月股份
4,000 77,600.00 0.09
84 601933
永辉超市
7,600 77,596.00 0.09
85 000923
河北宣工
4,400 75,284.00 0.09
86 601117
中国化学
12,400 74,648.00 0.09
87 300599
雄塑科技
6,800 74,392.00 0.09
88 300031
宝通科技
6,000 74,160.00 0.09
89 002533
金杯电工
14,400 73,872.00 0.09
90 600681
百川能源
9,540 70,977.60 0.08
91 600456
宝钛股份
3,100 70,711.00 0.08
92 603886
元祖股份
2,600 68,874.00 0.08
93 600655
豫园股份
8,300 67,977.00 0.08
94 603339
四方科技
4,400 67,672.00 0.08
95 603018
中设集团
5,432 67,628.40 0.08
96 002798
帝欧家居
3,500 64,085.00 0.08
97 600886
国投电力
8,200 63,714.00 0.08
98 603661
恒林股份
1,909 62,748.83 0.07
99 002080
中材科技
6,900 62,514.00 0.07
100 002406
远东传动
10,200 61,200.00 0.07
101 000739
普洛药业
6,200 60,946.00 0.07
102 300320
海达股份
12,800 60,928.00 0.07
103 600704
物产中大
10,800 58,536.00 0.07
104 601799
星宇股份
700 55,272.00 0.07
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 50 页 共74 页
105 600663
陆家嘴
3,300 51,150.00 0.06
106 300725
药石科技
800 49,864.00 0.06
107 600760
中航沈飞
1,300 37,739.00 0.05
108 603587
地素时尚
1,600 36,384.00 0.04
109 600217
中再资环
5,000 36,150.00 0.04
110 601236
红塔证券
9,299 32,174.54 0.04
111 300782
卓胜微
223 24,289.16 0.03
112 600968
海油发展
6,378 22,641.90 0.03
113 603867
新化股份
696 17,963.76 0.02
114 300662
科锐国际
500 17,710.00 0.02
115 300780
德恩精工
573 16,960.80 0.02
116 603217
元利科技
244 16,406.56 0.02
117 601698
中国卫通
4,176 16,369.92 0.02
118 603915
国茂股份
652 15,172.04 0.02
119 300594
朗进科技
306 13,497.66 0.02
120 300781
因赛集团
276 12,591.12 0.02
121 000333
美的集团
230 11,927.80 0.01
122 603429
集友股份
80 2,048.00 0.00
123 002734
利民股份
90 1,346.40 0.00
124 300569
天能重工
50 583.00 0.00
125 300448
浩云科技
36 239.04 0.00
126 600600
青岛啤酒
4 199.72 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002195
二三四五
2,360,790.00 15.89
2 002028
思源电气
1,657,779.08 11.16
3 002463
沪电股份
1,590,882.00 10.71
4 600970
中材国际
1,543,187.00 10.38
5 002353
杰瑞股份
1,527,142.00 10.28
6 601100
恒立液压
1,444,530.00 9.72
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 51 页 共74 页
7 600266
北京城建
1,419,329.80 9.55
8 002399
海普瑞
1,416,374.00 9.53
9 600643
爱建集团
1,384,332.00 9.32
10 002419
天虹股份
1,372,072.00 9.23
11 603568
伟明环保
1,356,589.80 9.13
12 000686
东北证券
1,352,399.00 9.10
13 002299
圣农发展
1,348,231.00 9.07
14 002128
露天煤业
1,305,606.00 8.79
15 600779
水井坊
1,297,107.00 8.73
16 002701
奥瑞金
1,286,061.00 8.65
17 000877
天山股份
1,285,504.50 8.65
18 603444
吉比特
1,268,700.00 8.54
19 600580
卧龙电驱
1,267,375.00 8.53
20 002916
深南电路
1,265,565.60 8.52
21 600699
均胜电子
1,241,342.00 8.35
22 002607
中公教育
1,227,493.31 8.26
23 600466
蓝光发展
1,221,654.00 8.22
24 600763
通策医疗
1,215,662.40 8.18
25 000513
丽珠集团
1,193,154.40 8.03
26 600026
中远海能
1,179,375.00 7.94
27 601098
中南传媒
1,172,445.00 7.89
28 002332
仙琚制药
1,162,499.00 7.82
29 002563
森马服饰
1,154,253.00 7.77
30 000975
银泰资源
1,146,982.00 7.72
31 300253
卫宁健康
1,139,567.00 7.67
32 603369
今世缘
1,138,970.00 7.66
33 000031
大悦城
1,121,828.00 7.55
34 600845
宝信软件
1,091,940.00 7.35
35 000878
云南铜业
1,084,154.00 7.30
36 000543
皖能电力
1,050,776.00 7.07
37 300383
光环新网
1,047,644.00 7.05
38 300166
东方国信
1,043,352.00 7.02
39 002233
塔牌集团
1,040,999.00 7.01
40 600801
华新水泥
1,037,750.00 6.98
41 002242
九阳股份
1,033,193.00 6.95
42 600563
法拉电子
1,023,080.00 6.88
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 52 页 共74 页
43 600511
国药股份
1,004,108.00 6.76
44 000528
柳
工
1,002,021.00 6.74
45 600673
东阳光
1,000,344.40 6.73
46 600901
江苏租赁
976,840.00 6.57
47 300088
长信科技
976,510.00 6.57
48 600053
九鼎投资
975,835.00 6.57
49 603328
依顿电子
968,074.00 6.51
50 002690
美亚光电
924,470.00 6.22
51 002818
富森美
924,036.30 6.22
52 600777
新潮能源
920,419.00 6.19
53 000600
建投能源
910,293.45 6.13
54 600409
三友化工
890,569.00 5.99
55 601000
唐山港
889,528.00 5.99
56 002635
安洁科技
878,560.00 5.91
57 600376
首开股份
863,994.00 5.81
58 002051
中工国际
862,594.00 5.80
59 600745
闻泰科技
858,218.00 5.78
60 002250
联化科技
856,936.16 5.77
61 603816
顾家家居
855,033.00 5.75
62 600633
浙数文化
853,675.00 5.74
63 600125
铁龙物流
852,525.00 5.74
64 600169
太原重工
840,876.00 5.66
65 002129
中环股份
812,084.00 5.46
66 002797
第一创业
800,152.00 5.38
67 603806
福斯特
791,005.00 5.32
68 000887
中鼎股份
780,162.00 5.25
69 600312
平高电气
763,796.00 5.14
70 002745
木林森
763,005.00 5.13
71 603198
迎驾贡酒
762,181.00 5.13
72 600657
信达地产
762,083.00 5.13
73 000501
鄂武商A
759,567.00 5.11
74 600808
马钢股份
759,486.00 5.11
75 600611
大众交通
757,805.00 5.10
76 600388
龙净环保
754,573.00 5.08
77 600316
洪都航空
744,877.00 5.01
78 600649
城投控股
731,932.00 4.93
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 53 页 共74 页
79 600282
南钢股份
728,730.00 4.90
80 002174
游族网络
717,868.00 4.83
81 603659
璞泰来
698,744.00 4.70
82 000860
顺鑫农业
693,865.00 4.67
83 002152
广电运通
691,464.00 4.65
84 603658
安图生物
688,229.00 4.63
85 600143
金发科技
673,931.00 4.53
86 000090
天健集团
671,809.00 4.52
87 000027
深圳能源
659,805.00 4.44
88 002127
南极电商
645,594.00 4.34
89 002048
宁波华翔
644,774.00 4.34
90 002004
华邦健康
631,462.00 4.25
91 000999
华润三九
628,513.00 4.23
92 601717
郑煤机
622,643.00 4.19
93 002440
闰土股份
616,890.00 4.15
94 603766
隆鑫通用
613,345.00 4.13
95 600820
隧道股份
612,555.00 4.12
96 002254
泰和新材
610,991.61 4.11
97 000848
承德露露
598,785.00 4.03
98 600600
青岛啤酒
593,351.24 3.99
99 603883
老百姓
591,229.00 3.98
100 002444
巨星科技
574,146.00 3.86
101 002155
湖南黄金
562,362.00 3.78
102 600565
迪马股份
555,139.00 3.74
103 600307
酒钢宏兴
553,628.00 3.73
104 300347
泰格医药
546,879.00 3.68
105 600885
宏发股份
546,777.00 3.68
106 601168
西部矿业
541,065.00 3.64
107 600373
中文传媒
506,397.00 3.41
108 601128
常熟银行
500,789.00 3.37
109 600567
山鹰纸业
498,006.00 3.35
110 600073
上海梅林
495,799.00 3.34
111 000778
新兴铸管
488,752.00 3.29
112 603877
太平鸟
477,936.74 3.22
113 000596
古井贡酒
477,837.00 3.22
114 002110
三钢闽光
472,909.00 3.18
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 54 页 共74 页
115 600971
恒源煤电
466,961.00 3.14
116 600348
阳泉煤业
465,554.00 3.13
117 000401
冀东水泥
463,893.00 3.12
118 300058
蓝色光标
461,404.00 3.10
119 600325
华发股份
459,940.00 3.10
120 600167
联美控股
452,336.00 3.04
121 601689
拓普集团
449,019.00 3.02
122 002244
滨江集团
448,306.00 3.02
123 002344
海宁皮城
443,391.00 2.98
124 300244
迪安诊断
436,532.00 2.94
125 002507
涪陵榨菜
435,034.00 2.93
126 000656
金科股份
432,711.00 2.91
127 300207
欣旺达
425,205.00 2.86
128 000987
越秀金控
420,017.00 2.83
129 000049
德赛电池
419,184.00 2.82
130 600160
巨化股份
418,709.00 2.82
131 600575
皖江物流
412,960.00 2.78
132 000563
陕国投A
399,380.00 2.69
133 600872
中炬高新
386,886.00 2.60
134 002831
裕同科技
378,168.00 2.54
135 002368
太极股份
378,012.00 2.54
136 600639
浦东金桥
374,938.00 2.52
137 600757
长江传媒
373,246.00 2.51
138 300168
万达信息
368,345.00 2.48
139 600366
宁波韵升
366,027.00 2.46
140 002500
山西证券
364,567.51 2.45
141 601928
凤凰传媒
362,257.00 2.44
142 600884
杉杉股份
359,162.00 2.42
143 600056
中国医药
354,685.00 2.39
144 300146
汤臣倍健
352,662.00 2.37
145 000547
航天发展
340,126.00 2.29
146 603866
桃李面包
334,136.00 2.25
147 601019
山东出版
325,761.00 2.19
148 600350
山东高速
324,197.92 2.18
149 002308
威创股份
313,962.00 2.11
150 600811
东方集团
312,483.00 2.10
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 55 页 共74 页
151 000061
农 产 品
300,183.00 2.02
买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000975
银泰资源
1,414,152.00 9.52
2 300166
东方国信
1,240,158.00 8.35
3 600125
铁龙物流
1,122,940.00 7.56
4 002463
沪电股份
1,114,849.00 7.50
5 600777
新潮能源
1,073,563.00 7.22
6 000887
中鼎股份
1,030,928.00 6.94
7 600388
龙净环保
1,019,273.00 6.86
8 600970
中材国际
969,941.19 6.53
9 002127
南极电商
942,190.00 6.34
10 600901
江苏租赁
913,893.00 6.15
11 300383
光环新网
905,024.00 6.09
12 603658
安图生物
890,855.00 5.99
13 600312
平高电气
866,132.00 5.83
14 000860
顺鑫农业
848,392.00 5.71
15 002028
思源电气
837,913.00 5.64
16 603816
顾家家居
825,727.00 5.56
17 603806
福斯特
825,174.00 5.55
18 000848
承德露露
823,892.00 5.54
19 600885
宏发股份
793,201.00 5.34
20 002233
塔牌集团
792,223.00 5.33
21 002242
九阳股份
786,801.00 5.29
22 600808
马钢股份
783,380.00 5.27
23 000656
金科股份
783,315.00 5.27
24 600649
城投控股
783,114.00 5.27
25 600611
大众交通
782,421.00 5.27
26 600801
华新水泥
749,496.00 5.04
27 603568
伟明环保
742,392.00 5.00
28 600160
巨化股份
739,631.00 4.98
29 601689
拓普集团
732,259.00 4.93
30 002195
二三四五
724,811.00 4.88
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 56 页 共74 页
31 002444
巨星科技
722,978.00 4.87
32 002174
游族网络
705,057.00 4.74
33 002916
深南电路
701,462.00 4.72
34 600143
金发科技
696,289.00 4.69
35 002004
华邦健康
693,874.00 4.67
36 000878
云南铜业
674,426.00 4.54
37 601168
西部矿业
674,185.00 4.54
38 600657
信达地产
673,176.00 4.53
39 600053
九鼎投资
669,654.00 4.51
40 002129
中环股份
663,686.00 4.47
41 300058
蓝色光标
657,144.00 4.42
42 603883
老百姓
656,609.00 4.42
43 300253
卫宁健康
654,297.00 4.40
44 600316
洪都航空
644,552.00 4.34
45 000049
德赛电池
643,606.00 4.33
46 601717
郑煤机
638,621.00 4.30
47 601928
凤凰传媒
631,160.00 4.25
48 600056
中国医药
628,666.00 4.23
49 002563
森马服饰
624,405.00 4.20
50 002254
泰和新材
617,379.00 4.15
51 600565
迪马股份
595,674.00 4.01
52 002583
海能达
594,908.00 4.00
53 000090
天健集团
594,620.00 4.00
54 600266
北京城建
593,271.20 3.99
55 002690
美亚光电
592,055.90 3.98
56 603766
隆鑫通用
586,700.00 3.95
57 600511
国药股份
583,714.00 3.93
58 603328
依顿电子
565,891.00 3.81
59 600820
隧道股份
564,144.00 3.80
60 600600
青岛啤酒
549,508.00 3.70
61 002299
圣农发展
536,306.00 3.61
62 002399
海普瑞
534,493.00 3.60
63 002155
湖南黄金
525,928.00 3.54
64 600643
爱建集团
517,819.00 3.48
65 002244
滨江集团
513,879.00 3.46
66 002128
露天煤业
510,029.00 3.43
67 600073
上海梅林
504,830.00 3.40
68 600307
酒钢宏兴
499,309.00 3.36
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 57 页 共74 页
69 603877
太平鸟
477,862.00 3.22
70 000877
天山股份
469,378.00 3.16
71 600567
山鹰纸业
461,851.00 3.11
72 002332
仙琚制药
457,380.00 3.08
73 603444
吉比特
456,309.00 3.07
74 600366
宁波韵升
450,223.00 3.03
75 300347
泰格医药
449,254.00 3.02
76 600575
皖江物流
448,033.00 3.01
77 000027
深圳能源
443,195.00 2.98
78 300088
长信科技
439,710.00 2.96
79 601100
恒立液压
430,872.00 2.90
80 300244
迪安诊断
420,730.00 2.83
81 603659
璞泰来
413,965.00 2.79
82 601128
常熟银行
413,899.00 2.79
83 002507
涪陵榨菜
411,427.00 2.77
84 002344
海宁皮城
409,877.00 2.76
85 002701
奥瑞金
409,336.00 2.75
86 000031
大悦城
403,470.00 2.72
87 002635
安洁科技
393,899.00 2.65
88 600422
昆药集团
392,926.00 2.64
89 600884
杉杉股份
392,357.00 2.64
90 000528
柳
工
388,756.00 2.62
91 000401
冀东水泥
387,139.00 2.61
92 002368
太极股份
384,001.00 2.58
93 600872
中炬高新
382,618.00 2.57
94 002640
跨境通
374,766.00 2.52
95 002818
富森美
371,137.70 2.50
96 002831
裕同科技
365,584.00 2.46
97 600169
太原重工
362,598.00 2.44
98 000513
丽珠集团
357,001.00 2.40
99 002250
联化科技
353,230.00 2.38
100 600466
蓝光发展
349,074.00 2.35
101 000977
浪潮信息
347,580.00 2.34
102 002353
杰瑞股份
345,956.00 2.33
103 600639
浦东金桥
344,326.00 2.32
104 600699
均胜电子
340,200.00 2.29
105 601019
山东出版
337,614.00 2.27
106 300133
华策影视
333,122.00 2.24
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 58 页 共74 页
107 600779
水井坊
332,461.00 2.24
108 600167
联美控股
324,046.00 2.18
109 002308
威创股份
321,638.00 2.16
110 000778
新兴铸管
310,317.00 2.09
111 603019
中科曙光
310,051.00 2.09
112 600811
东方集团
308,458.00 2.08
113 600694
大商股份
303,850.92 2.04
114 603866
桃李面包
303,364.00 2.04
115 002038
双鹭药业
301,578.00 2.03
116 600256
广汇能源
300,742.00 2.02
卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
158,311,717.99
卖出股票收入(成交)总额
100,899,284.37
买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 59 页 共74 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买
/卖)
合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IC1907 IC1907 5 4,906,400.00 -6,660.00
本基金在进
行股指期货
投资时,遵守
法律法规的
规定和基金
合同的约定,
符合既定的
投资策略和
投资目标。
采用流动性
好、交易活
跃的期货合
约,对现货
资产进行部
分对冲,以
增厚整个组
合的风险调
整后的收益。
基金管理人
将充分考虑
股指期货的
收益特征、
流动性以及
风险特征,
运用股指期
货对冲系统
性风险、对
冲特殊情况
下的流动性
风险,如大
额申购赎回
等;利用金
融衍生品的
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 60 页 共74 页
杠杆作用,
以达到降低
投资组合的
整体风险的
目的
公允价值变动总额合计(元)
-6,660.00
股指期货投资本期收益(元)
-27,540.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-6,660.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性
好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
本基金在进行股指期货投资时,遵守法律法规的规定和基金合同的约定,符合既定的投资策略
和投资目标。采用流动性好、交易活跃的期货合约,对现货资产进行部分对冲,以增厚整个组合
的风险调整后的收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与
国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 61 页 共74 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
762,522.18
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,147.82
5 应收申购款
3,867,483.38
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,632,153.38
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 62 页 共74 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长城
中证
500指
数增
强 A
2,549 33,399.42 33,160,505.69 38.95% 51,974,608.15 61.05%
长城
中证
500指
数增
强 C
28 43,098.70 - - 1,206,763.63 100.00%
合计
2,577 33,504.80 33,160,505.69 38.41% 53,181,371.78 61.59%
注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用
各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)
。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份)
占基金总份额
比例
长城中证
500指数
增强 A
209,128.55 0.2456%
长城中证
500指数
增强 C
- -
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
209,128.55 0.2422%
注:上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的
分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金
份额总额)。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 63 页 共74 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
长城中证 500指数增
强 A
10~50
长城中证 500指数增
强 C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
10~50
长城中证 500指数增
强 A
10~50
长城中证 500指数增
强 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
10~50
注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 64 页 共74 页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目
长城中证 500指数
增强 A
长城中证 500指数
增强 C
基金合同生效日(2018年 8月 13日)基
金份额总额
19,420,400.59 -
本报告期期初基金份额总额
18,728,350.38 -
本报告期期间基金总申购份额
147,349,119.02 1,294,326.36
减:本报告期期间基金总赎回份额
80,942,355.56 87,562.73
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
本报告期期末基金份额总额
85,135,113.84 1,206,763.63
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 65 页 共74 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2019年 4月 2日起,沈阳女士担任长城基金管理有限公司副总经理,卢盛春先生不再担
任长城基金管理有限公司副总经理。
自 2019年 5月 16日起,赵建兴先生担任长城基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 66 页 共74 页
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长城证券
5 258,840,003.08 100.00% 59,869.47 100.00% -
广州证券
2 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
华融证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
中泰证券
2 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
国泰君安
2 - - - - -
首创证券
1 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
银河证券
2 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
太平洋证券
2 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
平安证券
2 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
宏信证券
1 - - - - -
天风证券
2 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 67 页 共74 页
招商证券
2 - - - - -
联讯证券
2 - - - - -
中投证券
1 - - - - -
注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
本报告期内共减少 5个租用交易单元(西部证券减少 2个交易单元,瑞银证券、九州证券、中投
证券各减少 1个交易单元),截止本报告期末共计 53个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使
用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券
13,006.20 100.00%21,000,000.00 100.00% - -
广州证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
华融证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 68 页 共74 页
兴业证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
首创证券
- - - - - -
华西证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
宏信证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加江苏银行为长城基
金旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额
投资业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 1月 7日
2
长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 2019年 1月 16日
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 69 页 共74 页
旗下部分基金参与平安银行
费率优惠的公告
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
3
长城基金管理有限公司关于
参加奕丰基金销售有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 2月 22日
4
长城基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“信威集团”
股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 2月 22日
5
长城基金管理有限公司关于
参加泉州银行费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 3月 1日
6
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告(长春高新)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 3月 5日
7
关于参与交通银行开展的手
机银行申购及定期定额投资
基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 3月 30日
8
关于参与工商银行基金申购
费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 1日
9
长城基金管理有限公司关于
参加方正证券费率优惠活动
的公告(含认购、定投-放开
折扣限制)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 2日
10
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告(格力电器)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 2日
11
长城基金关于提请投资者及
时更新过期身份证件或身份
证明文件的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 4日
12
长城基金管理有限公司关于
变更公司副总经理的公告
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 4日
13
长城基金关于提请非自然人
客户及时登记受益所有人信
息的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
2019年 4月 12日
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 70 页 共74 页
管理人网站
14
长城基金管理有限公司关于
参加深圳农村商业银行股份
有限公司费率优惠活动的公
告(含认购、定投-放开折扣
限制)
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 18日
15
长城基金管理有限公司关于
参加北京植信基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 19日
16
长城基金关于增加万联证券
股份有限公司为旗下开放式
基金代销机构并开通定投、
转换业务及参与其费率优惠
活动的公告.
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 4月 23日
17
关于长城中证 500指数增强
型基金增设 C类份额并相应
修改基金合同条款的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 5月 9日
18
关于增加新兰德、有鱼基金、
民商基金等机构为长城中证
500指数增强型证券投资基
金 C代销机构的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 5月 16日
19
长城基金管理有限公司关于
变更公司副总经理的公告
(赵建兴)
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 5月 17日
20
长城基金关于增加华瑞保险
销售有限公司为旗下开放式
基金代销机构及参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 5月 24日
21
关于增加凯石财富为长城中
证 500指数增强型证券投资
基金 C类份额代销机构并开
通转换、定期定额投资业务
的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 5月 30日
22
长城基金关于增加西藏东方
财富证券股份有限公司为旗
下开放式基金代销机构并开
通转换业务及参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 5月 31日
23
关于增加招商银行为长城中
证 500基金 C类份额代销机
构并开通转换、定投业务的
公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 6月 14日
24
长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 2019年 6月 18日
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 71 页 共74 页
提醒客户更新、完善身份信
息的公告
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
25
长城基金管理有限公司关于
旗下部分公开募集证券投资
基金可投资于科创板股票的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 6月 26日
26
长城基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“中科曙光”
股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 6月 26日
27
长城基金关于旗下部分开放
式基金参与中国银行开展的
定期定额投资基金费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报、
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 6月 27日
28
关于增加植信基金为长城中
证 500指数增强型证券投资
基金 C类份额代销机构的公
告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 6月 28日
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 72 页 共74 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1 20190409-20190416 - 10,186,405.06 10,186,405.06 - -
2 20190409-20190416 - 10,186,405.06 10,186,405.06 - -
3 20190625-20190630 - 23,848,486.80 - 23,848,486.80 27.6210%
- - - - - - -
个
人
- - - - - - - -
产品特有风险
如投资者进行大额赎回,可能存在以下的特有风险:
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回,基金仓位调整困难,从而可能会面临
一定的流动性风险;
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回,基金管理人可能根据
《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项;如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎
回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理
造成影响;
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要,可能使基金资产净值受到不利影响;
另一方面,由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响,大额赎回可能导致基金
净值出现较大波动;
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投
资策略;
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,根据基金合同的约定,将面临合同
终止财产清算或转型风险。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 73 页 共74 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长城中证 500指数增强 2019年半年度报告
第 74 页 共74 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)中国证监会许可长城中证 500指数增强型证券投资基金注册的文件
(二)《长城中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》
(三)《长城中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn