长信全球债券证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，下同） 根据本基金合同规定，
于 2019年 8月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示
..................................................................................................................................... 2
1.2 目录
............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况
............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明
............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人
......................................................................................................... 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
............................................................................................. 7
2.5 信息披露方式
............................................................................................................................. 7
2.6 其他相关资料
............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现
.......................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标
......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现
............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告
........................................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况
................................................................................................... 10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
....................................................... 12
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
........................................................... 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
....................................................................... 12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
....................................................... 12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
....................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
....................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
............................... 14
§5 托管人报告
........................................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
........................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
....... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
....................... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表
............................................................................................................................... 16
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6.2 利润表
....................................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
........................................................................................... 18
6.4 报表附注
................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告
.................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况
........................................................................................................... 40
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
........................................................... 40
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
........................................................................................... 40
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
............................... 40
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
....................................................................................... 41
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
........................................................................... 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
........................... 41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
................... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
............... 42
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
......................... 42
7.11 投资组合报告附注
................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息
........................................................................................................................ 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
............................................................................... 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
............................... 44
§9 开放式基金份额变动
........................................................................................................................ 45
§10 重大事件揭示
.................................................................................................................................. 46
10.1 基金份额持有人大会决议
..................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变
............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
............................................................................. 46
10.8 其他重大事件
......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息
.................................................................................................. 51
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
..................................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
......................................................................................... 51
§12 备查文件目录
.................................................................................................................................. 52
12.1 备查文件目录
......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点
................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式
................................................................................................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信全球债券证券投资基金
基金简称 长信全球债券（QDII）
基金主代码 004998
交易代码 004998
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 11日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,831,595.41份
基金合同存续期 不定期
注：1、本基金另设美元份额，基金代码 004999，与人民币份额并表披露。
2、截止本报告期末，本基金人民币份额净值 1.1116元，人民币总份额 11,474,609.84份；
本基金美元份额净值 0.1617美元，美元总份额 15,356,985.57份。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制信用、
利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础
上，通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的
当期收益和长期资产增值。
投资策略
本基金将通过对相关市场的宏观经济状况、市场利率
走势、债券利差、证券市场走势、信用风险情况、以
及各类资产的不同的风险和回报的综合分析，在整体
资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和
相应的风险水平。
业绩比较基准
巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate
Index)*70%+中债综合指数收益率*30%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周永刚 张燕
联系电话 021-61009999 0755—83199084
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
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客户服务电话
4007005566 95555
传真 021-61009800 0755—83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号 9楼
深圳市深南大道 7088号招商
银行大厦
办公地址
上海市浦东新区银城中路 68
号 9楼
深圳市深南大道 7088号招商
银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 成善栋 李建红
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Brown Brothers Harriman & Co.
中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - 140 Broadway New York, NY 10005
办公地址 - 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、深圳市深南大
道 7088号招商银行大厦
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长信基金管理有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 1,255,544.68
本期利润 1,586,407.92
加权平均基金份额本期利润 0.0787
本期加权平均净值利润率 7.32%
本期基金份额净值增长率 8.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 2,389,557.03
期末可供分配基金份额利润 0.0891
期末基金资产净值 29,826,153.77
期末基金份额净值 1.1116
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 11.16%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.08% 0.11% 1.38% 0.18% -1.30% -0.07%
过去三个月 3.16% 0.16% 3.72% 0.19% -0.56% -0.03%
过去六个月 8.47% 0.21% 4.07% 0.20% 4.40% 0.01%
过去一年 13.36% 0.22% 7.54% 0.21% 5.82% 0.01%
自基金合同
生效起至今
11.16% 0.22% 7.86% 0.21% 3.30% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为 2017年 12月 11日至 2019年 6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基
金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 65只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券
投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标
准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长
混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长
信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵
活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证
券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广
灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合
型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投
资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基
金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活
配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期
开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基
金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股
通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置
混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信
中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型
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发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合
型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳
鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混
合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、
长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信
合利混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨帆
长信美国标
准普尔 100
等权重指数
增强型证券
投资基金、长
信上证港股
通指数型发
起式证券投
资基金、长信
全球债券证
券投资基金
和长信利泰
灵活配置混
合型证券投
资基金的基
金经理、国际
业务部总监、
投资决策委
员会执行委
员
2017年 12月 11
日
- 13年
工商管理学硕士，北京
大学工商管理学硕士
毕业，曾在莫尼塔投资
发展有限公司担任研
究员、敦和资产管理有
限公司担任高级研究
员，2017年 3月加入长
信基金管理有限责任
公司，曾任长信海外收
益一年定期开放债券
型证券投资基金的基
金经理，现任国际业务
部总监和投资决策委
员会执行委员、长信美
国标准普尔100等权重
指数增强型证券投资
基金、长信上证港股通
指数型发起式证券投
资基金、长信全球债券
证券投资基金和长信
利泰灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
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标准。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，中资美元债市场经历了两个主要发展阶段，一季度由 18年的熊市全面转牛，风
险偏好明显提升，市场普涨，此前超跌的高收益板块反弹最为明显，市场供需两旺，仅上半年房
地产发行量已超过去年全年水平，主要集中在一季度。其中大型房企供给量占比高，融资成本降
幅大，久期延长；中小房企发行量占比低且低资质主体发行利率居高不下。自二季度开始，市场
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迈入震荡行情，受信用风险提升等因素影响风险偏好有所下行，利差整体走扩，表现开始分化，
资金更偏好稳健的、高资质品种。投资级表现总体优于投机级，另外投资级永续债也一度受到市
场追捧。彭博中 IBOXX中资高收益美元债指数和 IBOXX中资投资级美元债指数分别在上半年上涨
9.37%及 8.38%。
汇率方面，随着年初市场情绪好转，美元走弱等因素叠加，人民币迅速回升，随后受到贸易
战冲击影响，风险偏好急剧下挫带动人民币大幅下行，回归到年初位置。最终人民币兑美元上半
年贬值 0.17%，对本基金净值影响较小。
在上半年的操作中，我们紧跟市场步伐，一季度配置上主要以高收益产品为主，适当下沉资
质，赚取超额收益；随着二季度整体风险偏好下行，我们在配置中对标的的选择更为严谨，而对
于优质标的适当拉长了久期，在基准利率曲线整体下行时获得收益。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截止到 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 1.1116元，份额累计净值为 1.1116元，美元
份额净值为 0.1617美元，份额累计净值为 0.1617美元。本报告期内本基金净值增长率为 8.47%,
业绩比较基准收益率为 4.07%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为中资美元债市场的分化可能会延续，考虑到降息预期，投资级债券总
体供给端较为稀缺，投资级债券收益率和利差有望维持在低位；高收益方面，随着境内外利差的
收窄，需求增速放缓等影响，总体利差难以继续大幅收窄，各个板块间的分化可能会加大。目前
明显有价值洼地的交易性机会已经很少，我们将根据市场情况对于高资质品种适当拉长久期，同
时对于低资质品种控制久期和信用风险。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估
值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定
公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序
和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程
序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至
少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值
方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会估
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值工作小组成员 1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，
达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期未进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金
运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即各类基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价，各类基金份额类别对应的可
供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自 2017年 12月 20日至 2018年 3月 19日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万
元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千
万元。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 长信全球债券证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 1,739,016.60 3,646,748.46
结算备付金
9,876.91 6,982.94
存出保证金
550.96 378.75
交易性金融资产 6.4.6.2 28,341,079.51 20,069,056.64
其中：股票投资
- -
基金投资
1,514,386.41 199,410.28
债券投资
26,826,693.10 19,869,646.36
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款
- 5,868.44
应收利息 6.4.6.5 322,753.81 295,455.01
应收股利
4,952.40 900.73
应收申购款
9,178.30 99.92
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 874,805.58 -
资产总计
31,302,214.07 24,025,490.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
157,210.91 -
应付赎回款
1,260,379.88 79,913.32
应付管理人报酬
25,009.98 20,439.30
应付托管费
6,252.49 5,109.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.6.7 - -
应交税费
4,581.73 9,006.22
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 22,625.31 130,000.00
负债合计
1,476,060.30 244,468.66
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 26,831,595.41 23,206,528.02
未分配利润 6.4.6.10 2,994,558.36 574,494.21
所有者权益合计
29,826,153.77 23,781,022.23
负债和所有者权益总计
31,302,214.07 24,025,490.89
注：报告截止日 2019年 6月 30日，长信全球债券（QDII）人民币份额份额净值 1.1116元，长信
全球债券（QDII）美元份额份额净值 0.1617元。基金份额总额为 26,831,595.41份，其中长信全
球债券（QDII）人民币份额 11,474,609.84 份；长信全球债券（QDII）美元份额 15,356,985.57
份。
6.2 利润表
会计主体：长信全球债券证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018
年 6月 30日
一、收入
1,761,270.84 -126,776.75
1.利息收入
635,227.83 589,005.01
其中：存款利息收入 6.4.6.11 -35.66 2,891.79
债券利息收入
635,163.92 574,244.44
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
99.57 11,868.78
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
750,953.87 -1,420,275.26
其中：股票投资收益 6.4.6.12 - -
基金投资收益 6.4.6.13 29,473.10 -
债券投资收益 6.4.6.14 716,540.40 -1,425,698.88
资产支持证券投资收益 6.4.6.14.5 - -
贵金属投资收益 6.4.6.15 - -
衍生工具收益 6.4.6.16 - -
股利收益 6.4.6.17 4,940.37 5,423.62
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.6.18
330,863.24 781,140.58
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
42,059.81 -80,556.50
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.19 2,166.09 3,909.42
减：二、费用
174,862.92 286,707.65
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 106,591.48 130,367.01
2．托管费 6.4.9.2.2 26,647.83 32,591.84
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.6.20 1,653.98 2,056.87
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
2,185.68 1,925.11
7．其他费用 6.4.6.21 37,783.95 119,766.82
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,586,407.92 -413,484.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,586,407.92 -413,484.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信全球债券证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日
至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
23,206,528.02 574,494.21 23,781,022.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 1,586,407.92 1,586,407.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
3,625,067.39 833,656.23 4,458,723.62
其中：1.基金申购款 15,903,009.96 1,523,476.98 17,426,486.94
2.基金赎回款 -12,277,942.57 -689,820.75 -12,967,763.32
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
26,831,595.41 2,994,558.36 29,826,153.77
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
28,055,907.58 -187,630.48 27,868,277.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -413,484.40 -413,484.40
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,042,695.46 96,353.74 -1,946,341.72
其中：1.基金申购款 3,345,691.21 -89,316.68 3,256,374.53
2.基金赎回款 -5,388,386.67 185,670.42 -5,202,716.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
26,013,212.12 -504,761.14 25,508,450.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告
6.1 至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信全球债券证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2017]1207号《关于准予长信全球债券证券投资基金注册的批复》
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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的核准，由长信基金管理有限责任公司作为管理人自 2017年 10月 10日至 2017年 12月 4日止期
间向社会公开募集，募集期结束经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)
字(17)第 00491 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017 年 12 月 11
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）
为人民币 201,162,310.06元，在募集期间产生的存款利息为人民币 17,050.71元，以上实收基金
（本息）合计为人民币 201,179,360.77元，折合 201,179,360.77份基金份额。本基金的基金管
理人和注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外
资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行。
本基金主要投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具，境内市场投资工具包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
境外市场投资工具包括货币市场工具（银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、
商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备
忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产
信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监
会认可的国际金融组织发行的证券；结构性投资产品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基
金等标的物挂钩的结构性投资产品）；金融衍生产品（远期合约、互换及中国证监会认可的境外交
易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品）；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边
监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金及法律、法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中，投资
于境外发行的债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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中债综合指数收益率*30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6
月 30日的财务状况、2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加；
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 1,739,016.60
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,739,016.60
注：截止至 2019年 6月 30日，活期存款中人民币活期存款为人民币 395,288.46元，外币活期存
款折合人民币 1,343,728.14元。
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 26,455,258.12 26,826,693.10 371,434.98
银行间市场 - - -
合计 26,455,258.12 26,826,693.10 371,434.98
资产支持证券 - - -
基金 1,589,508.06 1,514,386.41 -75,121.65
其他 - - -
合计 28,044,766.18 28,341,079.51 296,313.33
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 88.14
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
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应收结算备付金利息 4.40
应收债券利息 322,661.07
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.20
合计 322,753.81
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 -
其他 874,805.58
合计 874,805.58
注：其他为应收在途利息。
6.4.6.7 应付交易费用
注：本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,789.52
预提费用 19,835.79
预提信息披露费 -
预提审计费 -
合计 22,625.31
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 23,206,528.02 23,206,528.02
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本期申购 15,903,009.96 15,903,009.96
本期赎回 (以"-"号填列) -12,277,942.57 -12,277,942.57
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 (以"-"号填列) - -
本期末 26,831,595.41 26,831,595.41
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 597,081.21 -22,587.00 574,494.21
本期利润 1,255,544.68 330,863.24 1,586,407.92
本期基金份额交易
产生的变动数
536,931.14 296,725.09 833,656.23
其中：基金申购款 1,103,808.89 419,668.09 1,523,476.98
基金赎回款 -566,877.75 -122,943.00 -689,820.75
本期已分配利润 - - -
本期末 2,389,557.03 605,001.33 2,994,558.36
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 -86.48
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 48.31
其他 2.51
合计 -35.66
注：其他为申购款和保证金利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本报告期本基金未投资股票。
6.4.6.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 26 页 共 52 页
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 263,666.42
减：卖出/赎回基金成本总额 234,193.32
基金投资收益 29,473.10
注：成交总额包含买卖基金差价收入应缴纳增值税额。
6.4.6.14 债券投资收益
6.4.6.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
716,540.40
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 716,540.40
6.4.6.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
33,816,317.45
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
32,574,562.40
减：应收利息总额 525,214.65
买卖债券差价收入 716,540.40
6.4.6.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.14.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.14.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 27 页 共 52 页
6.4.6.15 贵金属投资收益
6.4.6.15.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.16 衍生工具收益
6.4.6.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.6.16.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.6.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 -
基金投资产生的股利收益 4,940.37
合计 4,940.37
6.4.6.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 330,863.24
——股票投资 -
——债券投资 437,140.51
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -106,277.27
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 330,863.24
6.4.6.19 其他收入
单位：人民币元
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 28 页 共 52 页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 2,166.09
合计 2,166.09
注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对于持有期少于 7 天的基金份额所收取的
赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 7天的基金份额所收取的赎回费，赎回费总额的
25%应归基金财产。
6.4.6.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,653.98
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,653.98
6.4.6.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 -
银行汇划费用 17,948.16
账户维护费 -
开户费 -
合计 37,783.95
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司(以下简称“长江
证券”)
基金管理人的股东
Brown Brothers Harriman & Co. 基金境外托管人
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2018年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
成交金额
占当期债券成交总额
的比例
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
长江证券 13,701,483.76 18.94%
30,195,138.01
25.88%
6.4.9.1.3 债券回购交易
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
成交金额
占当期债券成交总额
的比例
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
长江证券 - - 8,400,000.00 100.00%
6.4.9.1.4
基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.9.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的权证交易。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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6.4.9.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
106,591.48 130,367.01
其中：支付销售机构的客
户维护费
66,798.41 82,604.00
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
26,647.83 32,591.84
注：基金托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 881,413.14 1,887.18 299,740.42 2,236.13
Brown
Brothers
Harriman &
Co
857,603.46 -1,922.84 479,282.40 -696.92
注：本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金等结算账户，于 2019年 6月 30日的相关余额为 9,876.91元。(2018年 12月
31日相关余额为 6,982.94元)。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
注：本基金本报告期间未进行利润分配。
6.4.11 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 32 页 共 52 页
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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本基金的托管人招商银行股份有限公司以及基金境外次托管人布朗兄弟哈里曼银行，与该等银行
存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和
款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 1,268,288.00 1,083,824.00
AAA以下 12,950,672.78 17,348,331.37
未评级 12,607,732.32 1,437,490.99
合计 26,826,693.10 19,869,646.36
注：信用评级为“AAA”的债券为国内评级为 AAA的债券。信用评级为“AAA以下”的债券为国内
评级为 AAA以下的债券以及标准普尔或惠誉评级分类为 AAA以下的海外债券。未评级债券为国债、
央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券以及标准普尔和惠誉评级均为未评级
的海外债券。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种
交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现
投资的风险。
6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管
理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 881,413.14 - - - 857,603.46 1,739,016.60
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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结算备付金 9,876.91 - - - - 9,876.91
存出保证金 550.96 - - - - 550.96
交易性金融资产 2,794,359.31 - 19,815,049.08 4,217,284.71 1,514,386.41 28,341,079.51
应收股利 0.00 - - - 4,952.40 4,952.40
应收利息 0.00 - - - 322,753.81 322,753.81
应收股利 0.00 - - - - 0.00
其他应收款 0.00 - - - 874,805.58 874,805.58
应收申购款 0.00 - - - 9,178.30 9,178.30
资产总计 3,686,200.32 - 19,815,049.08 4,217,284.71 3,583,679.96 31,302,214.07
负债
应付赎回款 - - - - 1,260,379.88 1,260,379.88
应付赎回费 - - - - 2,789.52 2,789.52
应付管理人报酬 - - - - 25,009.98 25,009.98
应付托管费 - - - - 6,252.49 6,252.49
应交税费 - - - - 4,581.73 4,581.73
预提费用 - - - - 19,835.79 19,835.79
应付证券清算款 - - - - 157,210.91 157,210.91
负债总计 - - - - 1,476,060.30 1,476,060.30
利率敏感度缺口 3,686,200.32 - 19,815,049.08 4,217,284.71 2,107,619.66 29,826,153.77
上年度末
2018年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 119,246.46 - - - 3,527,502.00 3,646,748.46
结算备付金 6,982.94 - - - - 6,982.94
存出保证金 378.75 - - - - 378.75
交易性金融资产 - 1,316,457.84 13,389,719.26 5,163,469.26 199,410.28 20,069,056.64
应收证券清算款 5,868.44 - - - - 5,868.44
应收利息 - - - - 295,455.01 295,455.01
应收股利 - - - - 900.73 900.73
应收申购款 - - - - 99.92 99.92
资产总计 132,476.59 1,316,457.84 13,389,719.26 5,163,469.26 4,023,367.94 24,025,490.89
负债
应付赎回款 - - - - 79,913.32 79,913.32
应付管理人报酬 - - - - 20,439.30 20,439.30
应付托管费 - - - - 5,109.82 5,109.82
应交税费 - - - - 9,006.22 9,006.22
其他负债 - - - - 130,000.00 130,000.00
负债总计 - - - - 244,468.66 244,468.66
利率敏感度缺口 132,476.59 1,316,457.84 13,389,719.26 5,163,469.26 3,778,899.28 23,781,022.23
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 36 页 共 52 页
期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月 30日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
市场利率下降 27个
基点
415,946.29 132,249.50
市场利率上升 27个
基点
-415,946.29 -132,249.50
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.12.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 837,142.05 - 506,586.09 1,343,728.14
交易性金融资产 26,293,943.51 - - 26,293,943.51
应收股利 4,952.40 - - 4,952.40
应收利息 315,479.51 - - 315,479.51
应收申购款 3,410.06 - - 3,410.06
其它资产 874,805.58 - - 874,805.58
资产合计 28,329,733.11 - 506,586.09 28,836,319.20
以外币计价的负债
应付赎回款 59,032.57 - - 59,032.57
应付证券清算款 157,210.91 - - 157,210.91
其它负债 133.16 - - 133.16
负债合计 216,376.64 - - 216,376.64
资产负债表外汇风险敞口净额 28,113,356.47 - 506,586.09 28,619,942.56
项目
上年度末
2018年 12月 31日
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 37 页 共 52 页
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 75,481.34 - 1,917,386.52 1,992,867.86
交易性金融资产 15,453,606.64 - - 15,453,606.64
应收股利 900.73 - - 900.73
应收利息 236,484.52 - - 236,484.52
资产合计 15,766,473.23 - 1,917,386.52 17,683,859.75
以外币计价的负债
应付赎回款 65,608.07 - - 65,608.07
负债合计 65,608.07 - - 65,608.07
资产负债表外汇风险敞口净额 15,700,865.16 - 1,917,386.52 17,618,251.68
6.4.12.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 本基金的单一外币汇率变化 5%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月 30
日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
美元对人民币升值 5% 1,405,667.82 785,043.26
美元对人民币贬值 5% -1,405,667.82 -785,043.26
其他币种对人民币升值 5% 25,329.30 95,869.33
其他币种对人民币贬值 5% -25,329.30 -95,869.33
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及
银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
于 6月 30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 38 页 共 52 页
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 1,514,386.41 5.08 199,410.28 0.84
交易性金融资产－债券投资 26,826,693.10 89.94 19,869,646.36 83.55
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 28,341,079.51 95.02 20,069,056.64 84.39
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资债券等固定收益品种，无重大其他价格风险，因此未进行其他价格风险的敏
感性分析。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.13.1 公允价值
6.4.13.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.13.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.13.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币 2,047,136.00元，属于第二层次的余额为人民币 26,293,943.51元，属
于第三层次的余额为人民币 0.00元。
6.4.13.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于公开募集的基金份额及证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交
易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间不将相关基金份额、股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关基金份额、股票和可转换债券公
允价值应属第二层次或第三层次。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 39 页 共 52 页
6.4.13.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
6.4.13.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.13.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 40 页 共 52 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 1,514,386.41 4.84
3 固定收益投资 26,826,693.10 85.70
其中：债券 26,826,693.10 85.70
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,748,893.51 5.59
8 其他各项资产 1,212,241.05 3.87
9 合计 31,302,214.07 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）
AAA+至 AAA- 1,268,288.00 4.25
AA+至 AA- 778,848.00 2.61
A+至 A- 1,438,365.98 4.82
BBB+至 BBB- 1,399,427.68 4.69
BB+至 BB- 6,538,173.12 21.90
B+至 B- 2,795,858.00 9.37
CCC+至 CCC 0.00 0.00
未评级 12,607,732.32 42.27
注：本债券投资组合境外债券主要采用标准普尔、惠誉等机构提供的债券信用评级信息，境内债
券主要采用联合信用评级有限公司等机构提供的债券信息评级信息。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 XS1987989248 SDGFIN 5.3 PERP 4,000 2,778,918.73 9.32
2 XS1927035060 EVERRE 8 06/27/20 4,000 2,762,721.94 9.26
3 XS1905682883 ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 3,000 2,068,411.61 6.93
4 XS1820761556 GEMDAL 6 09/06/21 2,500 1,744,162.95 5.85
5 XS1908374322 WHMTR 5.98 PERP 2,000 1,438,365.98 4.82
注：债券代码为 ISIN码。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 TTT US ETF基金 开放式基金 ProShares 1,514,386.41 5.08
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 550.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 4,952.40
4 应收利息 322,753.81
5 应收申购款 9,178.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 874,805.58
9 合计 1,212,241.05
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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比例（％）
1 113009 广汽转债 968,240.00 3.25
2 110034 九州转债 778,848.00 2.61
3 110031 航信转债 300,048.00 1.01
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长信全球
债债券人
民币份额
296 38,765.57 0.00 0.00% 11,474,609.84 100.00%
长信全球
债债券美
元份额
167 91,958.00 0.00 0.00% 15,356,985.57 100.00%
合计 463 57,951.61 0.00 0.00% 26,831,595.41 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
375,287.84 1.40%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 12月 11日）基金份额总额 201,179,360.77
本报告期期初基金份额总额 23,206,528.02
本报告期期间基金总申购份额 15,903,009.96
减:本报告期期间基金总赎回份额 12,277,942.57
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 26,831,595.41
注：上述份额变动包含人民币份额及美元份额的情况。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 46 页 共 52 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内自 2019年 3月 2日起，李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
BOCI SECURITIES - - - - - -
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 47 页 共 52 页
LIMITED
CCB - - - - - -
Citigroup Global
Markets Inc.
- - - - - -
Goldman Sachs
Services Private
Limited
- - - - - -
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
- - - - - -
NOMURA INTERNATIONAL - - - - - -
SC Lowy Financial(HK)
Ltd
- - - - - -
SINOPAC - - - - - -
UBS AG - - - - - -
ZHONGTAI
INTERNATIONAL
FINANCIAL PRODUCTS
LIMITED
- - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通国际 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交
易
权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交
金额
占当
期债
券回
购
成交
总额
的比
例
成交
金额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
BOCI SECURITIES
LIMITED
1,654,687.52 2.29% - - - - - -
CCB 1,400,201.32 1.94% - - - - - -
Citigroup Global
Markets Inc.
7,038,066.47 9.73% - - - - - -
Goldman Sachs 7,072,891.71 9.78% - - - - 1,396,882.75 72.82%
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 48 页 共 52 页
Services Private
Limited
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
9,875,721.35 13.65% - - - - - -
NOMURA INTERNATIONAL 6,350,868.67 8.78% - - - - - -
SC Lowy Financial(HK)
Ltd
2,998,301.94 4.15% - - - - - -
SINOPAC 1,759,131.38 2.43% - - - - - -
UBS AG 6,602,088.46 9.13% - - - - - -
ZHONGTAI
INTERNATIONAL
FINANCIAL PRODUCTS
LIMITED
1,390,204.40 1.92% - - - - - -
长江证券 13,701,483.76 18.94% - - - - - -
海通国际 11,095,728.48 15.34% - - - - 521,346.20 27.18%
中金公司 1,390,197.08 1.92% - - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高
低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 49 页 共 52 页
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下 QDII
基金及 FOF基金 2018年 12月 31日资产净
值的公告
公司网站 2019年 1月 3日
2
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式证券投资基金参加平安银行股份有
限公司申购(含定期定额投资申购)费及转
换业务的申购补差费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司网
站
2019年 1月 10日
3
长信基金管理有限责任公司关于长信全球
债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定
额投资等业务的公告
中证报、证券时报、
公司网站
2019年 1月 17日
4
长信全球债券证券投资基金 2018年第 4季
度报告
上证报、公司网站 2019年 1月 19日
5
长信全球债券证券投资基金更新的招募说
明书（2019年第【1】号）及摘要（仅摘要
见报）
上证报、公司网站 2019年 1月 24日
6
长信基金管理有限责任公司关于长信全球
债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定
额投资等业务的公告
上证报、公司网站 2019年 2月 14日
7
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、公司网站 2019年 3月 1日
8 长信基金管理有限责任公司公告
证券时报、公司网
站
2019年 3月 2日
9
长信基金管理有限责任公司关于增加北京
汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通转换、定期定额投资业
务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动
的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 3月 25日
10
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金申购（含定期定额投资申购）费
率优惠活动的公告
上证报、公司网站 2019年 3月 28日
11
长信全球债券证券投资基金 2018年年度报
告及摘要（仅摘要见报）
上证报、公司网站 2019年 3月 29日
12
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行股份有限公
司个人电子银行基金申购费率优惠活动的
公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 3月 30日
13
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、公司网站 2019年 4月 8日
14
长信基金管理有限责任公司关于长信全球
债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定
额投资等业务的公告
上证报、公司网站 2019年 4月 17日
15
长信全球债券证券投资基金 2019年第 1季
度报告
上证报、公司网站 2019年 4月 22日
16
长信基金管理有限责任公司关于增加华鑫
证券有限责任公司为旗下部分开放式证券
投资基金代销机构并开通转换、定期定额投
资业务及参加申购（含定投申购）费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 4月 26日
17 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、公司网站 2019年 5月 7日
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
第 50 页 共 52 页
持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
18
长信基金管理有限责任公司关于长信全球
债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定
额投资等业务的公告
上证报、公司网站 2019年 5月 9日
19
长信基金管理有限责任公司关于增加江苏
汇林保大基金销售有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构并开通转换、定期定额投
资业务及参加申购（含定投申购）费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 5月 17日
20
长信基金管理有限责任公司关于长信全球
债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定
额投资等业务的公告
上证报、公司网站 2019年 5月 23日
21
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持证券调整估值价的公告
上证报、公司网站 2019年 6月 26日
22
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加中国银行股份有限公司定
期定额投资申购费率优惠活动的公告
上证报、公司网站 2019年 6月 27日
23
长信基金管理有限责任公司关于长信全球
债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定
额投资等业务的公告
上证报、公司网站 2019年 6月 27日
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信全球债券（QDII）2019年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信全球债券证券投资基金基金合同》；
3、《长信全球债券证券投资基金招募说明书》；
4、《长信全球债券证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2019年 8月 27日
