富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
二 0 一九年半年度报告
（摘要）
2019 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
送出日期： 2019 年 08 月 27 日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
3
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国祥利定期开放债券发起式
基金主代码 002782
交易代码 002782
基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放的方式运作，自基金合同
生效日起每六个月开放一次。
基金合同生效日 2016年 05 月 25日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 306,184,129.68 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较
高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性
的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进
行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业
债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转
换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券等债券品种，
加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及质押及买断
式回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收
益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流
动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获
取各类债券的超额投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 陆志俊
联系电话 021-20361818 95559
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701216
4
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层
交通银行 上海市浦东新区银城中路 188号
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年 01 月 01日至 2019年
06月 30日)
本期已实现收益 1,109,488.66
本期利润 4,017,558.21
加权平均基金份额本期利润 0.0131
本期基金份额净值增长率 1.28%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 06 月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0002
期末基金资产净值 315,811,185.42
期末基金份额净值 1.031
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.38% 0.31% 0.79% 0.10% 1.59% 0.21%
过去三个月 1.98% 0.23% -0.27% 0.14% 2.25% 0.09%
过去六个月 1.28% 0.20% 2.78% 0.14% -1.50% 0.06%
过去一年 0.49% 0.24% 3.69% 0.15% -3.20% 0.09%
5
过去三年 2.69% 0.18% 2.41% 0.12% 0.28% 0.06%
自基金合同生
效日起至今
3.10% 0.18% 3.01% 0.12% 0.09% 0.06%
注：本基金业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益
率*90%+沪深 300指数收益率*10%。
中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债
券市场指数。沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证
指数有限公司开发的中国 A股市场指数，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、
流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A股市场总体价格走势。本基金管
理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 90％* [中债综合全价指数 t/(中债综合全价指数 t-1)-1] +10％*
[沪深 300指数 t/(沪深 300指数 t-1)-1]；
其中，t=1,2,3, ···,T，T表示时间截至日；
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1
其中， T=2,3,4, ···；ΠTt=1(1+benchmarkt ) 表示 t 日至 T 日的
(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2019年 6月 30日。
2、本基金于 2016 年 5 月 25 日成立，建仓期 6 个月，从 2016 年 5 月 25 日起至
2016年 11 月 24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
6
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
俞晓斌
本 基 金 基
金经理
2019-03-07 － 7
硕士，自 2007 年 7 月至 2012 年
10 月任上海国际货币经纪有限公
司经纪人；2012年 10月加入富国
基金管理有限公司，历任高级交
易员、资深交易员兼研究助理，
2016年12月起任富国泰利定期开
放债券型发起式证券投资基金基
金经理，2017 年 11 月起任富国天
源沪港深平衡混合型证券投资基
金、富国天成红利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，2018
年 8 月起任富国优化增强债券型
证券投资基金、富国可转换债券
证券投资基金、富国臻选成长灵
活配置混合型证券投资基金、富
7
国颐利纯债债券型证券投资基金
基金经理，2018年 12月起任富国
两年期理财债券型证券投资基
金、富国金融债债券型证券投资
基金基金经理，2019 年 3 月起任
富国天盈债券型证券投资基金
（LOF）、富国稳健增强债券型证
券投资基金、富国收益增强债券
型证券投资基金、富国新收益灵
活配置混合型证券投资基金、富
国祥利定期开放债券型发起式证
券投资基金、富国新优享灵活配
置混合型证券投资基金、富国嘉
利稳健配置定期开放混合型证券
投资基金基金经理，2019 年 5 月
起任富国目标收益一年期纯债债
券型证券投资基金、富国新趋势
灵活配置混合型证券投资基金、
富国新回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2019 年 6 月
起任富国新活力灵活配置混合型
发起式证券投资基金、富国新机
遇灵活配置混合型发起式证券投
资基金、富国新优选灵活配置定
期开放混合型证券投资基金、富
国科创主题 3 年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
张明凯
本 基 金 基
金经理
2019-03-19 － 5.9
硕士，自 2009年 6月至 2013 年 6
月任南京银行金融市场部信用研
究员；2013 年 7月至 2018年 2 月
任鑫元基金管理有限公司投资部
资深信用研究员、基金经理；2018
年 2 月加入富国基金管理有限公
司，自 2019 年 3月起任富国天丰
强化收益债券型证券投资基金、
富国优化增强债券型证券投资基
金、富国可转换债券证券投资基
金、富国收益增强债券型证券投
资基金、富国祥利定期开放债券
型发起式证券投资基金、富国久
利稳健配置混合型证券投资基
金、富国德利纯债三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基
8
金经理，自 2019年 4月起任富国
颐利纯债债券型证券投资基金、
富国金融债债券型证券投资基
金、富国中债 1-5 年农发行债券
指数证券投资基金基金经理。具
有基金从业资格。
钟智伦
本 基 金 前
任 基 金 经
理
2017-09-21 2019-03-19 25
硕士，曾任平安证券有限责任公
司部门经理；上海新世纪投资服
务有限公司研究员；海通证券股
份有限公司投资经理；2005 年 5
月任富国基金管理有限公司债券
研究员；2006年 6月至 2009 年 3
月任富国天时货币市场基金基金
经理，2008 年 10 月至 2019 年 3
月任富国天丰强化收益债券型证
券投资基金基金经理，2009 年 6
月至 2012 年 12 月任富国优化增
强债券型证券投资基金基金经
理，2011年 12 月至 2014年 6 月
任富国产业债债券型证券投资基
金基金经理，2015年 3月至 2019
年 3 月任富国目标收益一年期纯
债债券型证券投资基金基金经
理，2016年 12 月至 2019年 2 月
富国目标收益两年期纯债债券型
证券投资基金基金经理，2015 年
3 月至 2018 年 7 月任富国纯债债
券型发起式证券投资基金基金经
理，2015年 5月至 2019年 3月任
富国新收益灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2016年 12 月
至 2019年 3月任富国新回报灵活
配置混合型证券投资基金、富国
两年期理财债券型证券投资基金
基金经理，2017年 3月至 2019 年
3 月任富国收益增强债券型证券
投资基金基金经理，2017 年 6 月
至 2018 年 12 月任富国新活力灵
活配置混合型发起式证券投资基
金基金经理，2017年 6月至 2018
年 7 月任富国鼎利纯债债券型发
起式证券投资基金基金经理，
2017年 7月至 2019年 2月任富国
泓利纯债债券型发起式证券投资
9
基金基金经理，2017 年 8 月至
2019 年 3 月任富国新优享灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理，2017年 9月至 2019年 3月任
富国祥利定期开放债券型发起式
证券投资基金、富国嘉利稳健配
置定期开放混合型证券投资基金
基金经理，2017年 9月至 2018 年
11 月任富国富利稳健配置混合型
证券投资基金基金经理，2017 年
11月至 2019年 3月任富国泰利定
期开放债券型发起式证券投资基
金、富国景利纯债债券型发起式
证券投资基金基金经理，2017 年
11 月至 2018 年 12 月任富国新机
遇灵活配置混合型发起式证券投
资基金基金经理，2018 年 1 月至
2019 年 3 月任富国新优选灵活配
置定期开放混合型证券投资基金
基金经理，2018年 2月至 2019 年
3 月任富国宝利增强债券型发起
式证券投资基金基金经理，2018
年 3月至 2019年 3月任富国新趋
势灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，兼任固定收益投资部
固定收益投资副总监。具有基金
从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国祥利定期开放债券型发起式证券
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
10
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年权益与债券市场出现较大幅度波动，虽然 1 季度末信用宽松成果渐
显，经济出现显著好转迹象，但其持续性仍然存疑，且由于房价有重拾升势的风
险，央行货币政策边际收紧。对于外部因素而言，全球经济增长出现停滞，各国
无风险利率水平降至数年新低，虽然中美贸易和谈出现缓和，但不确定性仍然巨
大。从后续的结果来看，4~5月份经济数据迅速回落，中美贸易再出波折。基于
对基本面的分析，本组合认为上半年权益市场先上后下，出现趋势性机会的概率
较低，故在仓位上根据市场波动做出相应调整，并未持续维持一定水平不变。在
具体板块选择方面，关注子行业龙头，并偏重科技类标的，在转债选择上关注风
险收益比，选择权重中绝对价格因素占比相对较高。纯债配置上规避信用风险，
以利率债和高等级信用债为主，为组合提供稳定可预期的现金流回报和杠杆补
充。
11
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 1.031元；份额累计净值为 1.031
元；本报告期，本基金份额净值增长率为 1.28%，同期业绩比较基准收益率为
2.78%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年市场预判，我们认为基本面方面仍存在较大不确定性。外部性方
面，中美贸易战已成长期性因素，全球性对于再度陷入衰退的担忧有上升迹象，
不过与 08 年相比，本次各国央行出手速度更快，也更果决，可能阶段性上这种
经济全面衰退的预期会在政策对冲后有缓和的可能。在内部性方面，复杂程度进
一步上升，一方面长期去杠杆的改革目标仍未改变，另一方面经济下行压力仍存，
稳增长重要性也不能下调。在内外部环境共同作用下，我们认为政策宽松的逻辑
仍然通畅，只是财政还是货币主导存在不确定性。以历史为鉴，财政政策的宽松
必然需要货币政策辅助，但这种主次性会对市场预期造成一定边际影响，如果财
政为上则对权益更为有利，债券利率下行空间可能有限，但如果财政政策效果一
般，仍需货币主导，则债券利率下行空间较大，权益市场则需要稳增长政策见效
后可能才有趋势性机会。权益板块方面，站在长周期角度，我们认为未来科技将
接棒 08 年以来消费板块的主导行情，有望获得显著超额收益，具体而言相对看
好以 5G 产业链为核心的，具有自主开发能力的子行业龙头，同时对于具有潜在
成长性的标的也需要提高重视程度。债券方面，信用分化仍在持续，预计内在资
质的差异将进一步体现在收益率水平上，信用风险定价将更加有效，故在投资选
择上需要更为慎重，以控风险为主，同时考虑到政策的舒适度，久期优于杠杆，
杠杆优于信用下沉。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，本基金基金合同于 2019 年 5 月 25 日生效满 3 年。
自 2019 年 5 月 25 日至本报告期末（2019 年 6 月 28 日），本基金无需要说
明的相关情形。
§5
托管人报告
12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019 半年度，基金托管人在富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、
托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利
益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2019 半年度，富国基金管理有限公司在富国祥利定期开放债券型发起式证
券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基
金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本
基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019 半年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富
国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2019 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018 年 12月 31 日）
资 产：
银行存款 1,088,607.48 439,666.08
结算备付金 602,217.76 876,425.63
存出保证金 100,052.94 44,660.19
交易性金融资产 308,568,470.32 281,893,224.20
其中：股票投资 26,331,475.75 2,098,464.88
基金投资 － －
债券投资 282,236,994.57 279,794,759.32
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － 23,500,000.00
应收证券清算款 13,565,785.57 30,582.19
应收利息 4,605,272.99 5,473,966.63
应收股利 － －
13
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 328,530,407.06 312,258,524.92
负债和所有者权益
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018 年 12月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 12,314,043.80 －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 127,612.18 132,516.94
应付托管费 25,522.44 26,503.36
应付销售服务费 － －
应付交易费用 160,613.82 74,046.55
应交税费 6,634.21 16,942.83
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 84,795.19 250,000.00
负债合计 12,719,221.64 500,009.68
所有者权益：
实收基金 306,184,129.68 306,149,262.21
未分配利润 9,627,055.74 5,609,253.03
所有者权益合计 315,811,185.42 311,758,515.24
负债和所有者权益总计 328,530,407.06 312,258,524.92
注：报告截止日 2019 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.031 元，基金份额总额
306,184,129.68 份。
6.2 利润表
会计主体：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 01 月 01日至 2019 年 06 月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2019年 01月 01日至
2019 年 06月 30 日）
上年度可比期间
(2018年 01月 01日至
2018年 06月 30日)
一、收入 5,411,080.75 4,646,806.84
1.利息收入 5,541,557.09 7,022,247.37
其中：存款利息收入 40,020.95 32,195.96
债券利息收入 5,237,748.29 6,741,052.05
14
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 263,787.85 248,999.36
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -3,038,545.89 -3,285,998.58
其中：股票投资收益 2,091,800.20 -2,303,242.45
基金投资收益 － －
债券投资收益 -5,363,696.09 -1,014,356.13
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 233,350.00 31,600.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,908,069.55 910,558.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） － －
减：二、费用 1,393,522.54 1,652,735.59
1．管理人报酬 766,471.36 775,964.49
2．托管费 153,294.29 155,192.92
3．销售服务费 － －
4．交易费用 316,223.02 249,298.22
5．利息支出 41,333.74 307,789.68
其中：卖出回购金融资产支出 41,333.74 307,789.68
6．税金及附加 6,461.89 16,508.10
7．其他费用 109,738.24 147,982.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,017,558.21 2,994,071.25
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,017,558.21 2,994,071.25
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 01 月 01日至 2019 年 06 月 30日
单位：人民币元
项目
本期
（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 306,149,262.21 5,609,253.03 311,758,515.24
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
－ 4,017,558.21 4,017,558.21
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
34,867.47 244.50 35,111.97
其中：1.基金申购款 34,867.47 244.50 35,111.97
15
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 306,184,129.68 9,627,055.74 315,811,185.42
项目
上年度可比期间
（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 306,149,262.21 4,857,591.66 311,006,853.87
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
－ 2,994,071.25 2,994,071.25
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 306,149,262.21 7,851,662.91 314,000,925.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”)，系
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]936号
文《关于准予富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，
由富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2016年 5月 25日正
式生效。首次设立募集规模为 1,010,019,200.02 份基金份额。本基金为契约型
开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有
限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、协议存款、通知存
款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换
债券等固定收益证券品种，本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包括中
小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，以
16
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，在
每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制；投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%；本基金在封
闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受
限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收
益率*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4月 24日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9月 19日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
17
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值
税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金
过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后
月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务
总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
的规定确定。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征
收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，
凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建
设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方
教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
18
收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月 1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8
日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基
金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06
月 30 日）
上年度可比期间（2018年01月01日至
2018年06月30日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
19
海通证券 5,716,621.00 2.68 24,322,720.91 14.64
申万宏源 18,071,309.00 8.46 10,581,299.92 6.37
6.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2018年01月01日至
2018年06月30日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 10,803,105.92 3.07 2,496,147.47 2.53
申万宏源 27,041,342.60 7.70 60,494.50 0.06
6.4.8.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2018年01月01日至
2018年06月30日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
申万宏源 116,300,000.00 5.16 143,000,000.00 8.75
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2019年01月01日至2019年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 16,806.16 8.62 16,806.16 10.50
海通证券 5,209.49 2.67 5,209.49 3.26
关联方名称
上年度可比期间（2018年01月01日至2018年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 9,705.83 6.41 4,154.63 5.58
海通证券 22,165.35 14.63 569.23 0.76
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期（2019年 01 月 01日至 上年度可比期间（2018年 01月
20
2019年 06 月 30日） 01日至 2018 年 06 月 30日）
当期发生的基金应支付的管理费 766,471.36 775,964.49
其中：支付销售机构的客户维护费 － －
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计提。
计算方法如下： H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2019 年 01 月 01 日至
2019 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2018 年 01 月
01 日至 2018 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 153,294.29 155,192.92
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期（2019年01月01日至2019
年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2018 年 01
月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
基金合同生效日(2016 年
05 月 25 日)持有的基金份
额
10,000,200.02 10,000,200.02
期初持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
3.27% 3.27%
注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。
21
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30
日）
上年度可比期间（2018 年 01 月 01 日至 2018
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 1,088,607.48 20,759.20 103,598.37 17,596.24
注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的
证券交易结算资金余额,2019年上半年末为人民币 602,217.76元,2018年上半年
末为人民币 1,435,297.78元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.9 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.9.1.1 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
113028 环境转债 2019-06-20 2019-07-08
认购新发
证券
100.
00
100.00 920 92,000.00 92,000.00
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
22
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 63,556,338.32元，属于第二层次的余额
为人民币 245,012,132.00元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 26,331,475.75 8.01
其中：股票 26,331,475.75 8.01
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 282,236,994.57 85.91
23
其中：债券 282,236,994.57
85.91
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 1,690,825.24 0.51
8
其他各项资产 18,271,111.50 5.56
9
合计 328,530,407.06 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 2,038,000.00 0.65
C 制造业 12,957,875.75 4.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 4,117,000.00 1.30
F 批发和零售业 3,105,000.00 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,881,600.00 0.60
J 金融业 2,232,000.00 0.71
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 26,331,475.75 8.34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
24
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600195 中牧股份 307,695 4,261,575.75 1.35
2 603233 大参林 69,000 3,105,000.00 0.98
3 601186 中国铁建 300,000 2,985,000.00 0.95
4 603160 汇顶科技 21,000 2,914,800.00 0.92
5 601688 华泰证券 100,000 2,232,000.00 0.71
6 601088 中国神华 100,000 2,038,000.00 0.65
7 600588 用友网络 70,000 1,881,600.00 0.60
8 002677 浙江美大 100,000 1,316,000.00 0.42
9 002507 涪陵榨菜 40,000 1,220,000.00 0.39
10 600183 生益科技 80,000 1,204,000.00 0.38
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 8,966,937.55 2.88
2 601688 华泰证券 8,056,479.00 2.58
3 600741 华域汽车 4,703,004.00 1.51
4 300498 温氏股份 4,043,890.00 1.30
5 600195 中牧股份 3,994,396.25 1.28
6 002372 伟星新材 3,861,389.00 1.24
7 601088 中国神华 3,852,490.00 1.24
8 002415 海康威视 3,684,046.00 1.18
9 603868 飞科电器 3,124,397.00 1.00
10 002507 涪陵榨菜 2,990,424.00 0.96
11 601186 中国铁建 2,958,000.00 0.95
12 603369 今世缘 2,869,117.99 0.92
13 603233 大参林 2,787,972.00 0.89
14 000858 五粮液 2,584,900.00 0.83
15 600009 上海机场 2,550,596.00 0.82
16 000418 小天鹅 A 2,487,293.41 0.80
17 600720 祁连山 2,388,252.00 0.77
18 603160 汇顶科技 2,373,909.00 0.76
19 600019 宝钢股份 2,220,000.00 0.71
20 601336 新华保险 2,091,767.00 0.67
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
25
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 9,309,920.00 2.99
2 601688 华泰证券 6,015,490.57 1.93
3 600741 华域汽车 4,995,296.04 1.60
4 002372 伟星新材 4,328,100.80 1.39
5 300498 温氏股份 3,790,868.00 1.22
6 002415 海康威视 3,733,405.20 1.20
7 600019 宝钢股份 3,521,346.77 1.13
8 000858 五粮液 3,027,566.00 0.97
9 600009 上海机场 2,646,989.03 0.85
10 603369 今世缘 2,643,435.00 0.85
11 600720 祁连山 2,385,984.00 0.77
12 000418 小天鹅 A 2,385,659.00 0.77
13 002463 沪电股份 2,352,000.00 0.75
14 601336 新华保险 2,258,802.00 0.72
15 000333 美的集团 2,109,787.90 0.68
16 600779 水井坊 2,097,001.00 0.67
17 603868 飞科电器 2,054,083.00 0.66
18 300673 佩蒂股份 2,022,496.00 0.65
19 600340 华夏幸福 1,995,654.37 0.64
20 601088 中国神华 1,990,226.00 0.64
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 116,672,853.42
卖出股票收入（成交）总额 96,926,511.18
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 61,014,108.70 19.32
2 央行票据 － －
3 金融债券 134,057,730.10 42.45
其中：政策性金融债 134,057,730.10 42.45
4 企业债券 32,712,199.20 10.36
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 16,383,400.00 5.19
7 可转债（可交换债） 38,069,556.57 12.05
8 同业存单 － －
9 其他 － －
26
10 合计 282,236,994.57 89.37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开 04 300,000 29,892,000.00 9.47
2 018006 国开 1702 281,580 28,749,318.00 9.10
3 019611 19国债 01 269,500 26,928,440.00 8.53
4 018007 国开 1801 200,000 20,174,000.00 6.39
5 190401 19农发 01 200,000 19,858,000.00 6.29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
27
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 100,052.94
2 应收证券清算款 13,565,785.57
3 应收股利 －
4 应收利息 4,605,272.99
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 18,271,111.50
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 128024 宁行转债 6,695,000.00 2.12
2 113020 桐昆转债 5,362,346.60 1.70
3 128048 张行转债 3,147,600.00 1.00
4 128033 迪龙转债 3,042,000.00 0.96
5 128026 众兴转债 1,932,756.42 0.61
6 128027 崇达转债 1,155,900.00 0.37
7 113019 玲珑转债 1,092,100.00 0.35
8 113514 威帝转债 767,956.20 0.24
9 128050 钧达转债 441,521.85 0.14
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
28
能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
248 1,234,613.43 306,149,262.21 99.99 34,867.47 0.01
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
18,822.17 0.0061
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数（份）
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数（份）
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,200.02 3.27 10,000,200.02 3.27 3年
基金管理人高级管理人员 － － － － －
基金经理等人员 － － － － －
29
基金管理人股东 － － － － －
其他 － － － － －
合计 10,000,200.02 3.27 10,000,200.02 3.27 3年
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年 05 月 25 日)基金份额总额 1,010,019,200.02
报告期期初基金份额总额 306,149,262.21
本报告期基金总申购份额 34,867.47
减：本报告期基金总赎回份额 －
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 306,184,129.68
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 2月 23日发布公告，薛爱东先生自 2019年 2月 22
日起不再担任公司董事长，由陈戈先生代行公司董事长职责。
本基金管理人于 2019年 3月 28日发布公告，裴长江先生自 2019年 3月 27
日起担任公司董事长。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
30
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
长城证券 1 － － － － － － － － － － －
方正证券 2 176,284,743.05 82.53 265,562,321.17 75.57 788,400,000.00 35.00 － － 160,647.60 82.38 －
国泰君安 2 1,264,966.77 0.59 1,518,052.95 0.43 － － － － 1,178.08 0.60 －
海通证券 1 5,716,621.00 2.68 10,803,105.92 3.07 － － － － 5,209.49 2.67 －
华泰证券 1 － － 2,579,000.00 0.73 － － － － － － －
平安证券 2 1,503,850.00 0.70 43,139,663.10 12.28 1,026,900,000.00 45.59 － － 1,370.47 0.70 －
申万宏源 2 18,071,309.00 8.46 27,041,342.60 7.70 116,300,000.00 5.16 － － 16,806.16 8.62 －
银河证券 2 4,090,910.12 1.92 － － 256,100,000.00 11.37 － － 3,728.12 1.91 －
招商证券 1 － － － － － － － － － － －
中金公司 1 － － － － － － － － － － －
中泰证券 1 － － － － － － － － － － －
中投证券 2 － － － － － － － － － － －
中信证券 1 6,660,094.66 3.12 752,720.00 0.21 64,800,000.00 2.88 － － 6,069.58 3.11 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2019-01-01至
2019-06-30
296,14
9,062.
19
- -
296,149,062
.19
96.72%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
