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安信中证500指数增强A(005965)

安信中证500指数增强:安信中证500指数增强型证券投资基金2019年半年度报告摘要

 
 
安信中证 500 指数增强型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要 
 
2019 年 6 月 30 日


基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 送出日期:2019 年 8 月 27 日 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 1 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。


安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 2 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称


安信中证 500 指数增强


基金主代码


005965 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018 年 11 月 29 日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


宁波银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


15,924,460.86 份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


安信中证 500 指数增强 A


安信中证 500 指数增强 C


下属分级基金的交 易代码


005965


005966


报告期末下属分级 基金的份额总额


1,137,997.81 份


14,786,463.05 份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,结合量化方法追求超 越标的指数的业绩水平。 投资策略


本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪 标的指数基础上通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控制跟 踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。指数化被动投资策 略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组 合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。量化增强策略主要 采用超额收益模型、风险模型和成本模型分别用以评估资产定价、 控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和 股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 在股指期货投资方面,将根据风险管理的原则,在风险可控的前提 下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。在 债券投资方面,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲 线变动的趋势及幅度,确定组合久期,进而根据各类资产的预期收 益率,确定债券资产配置。此外,本基金还将采用资产配置策略、 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 3 页


国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略等,更 好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准


95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标 的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风 险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


安信基金管理有限责任公司 宁波银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


乔江晖 王海燕 联系电话


0755-82509999 0574-89103171 电子邮箱


service@essencefund.com wanghaiyan@nbcb.cn 客户服务电话


4008-088-088 95574 传真


0755-82799292 0574-89103213 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址


www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)


安信中证 500 指数增强 A 安信中证 500 指数增强 C


本期已实现收益


131,155.49 9,555,500.89 本期利润


178,912.58 9,266,254.25 加权平均基金份额本期利润 0.1749 0.1846 本期基金份额净值增长率


14.85% 14.62% 3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2019 年 6 月 30 日)


期末可供分配基金份额利润 0.0972 0.0946 期末基金资产净值


1,309,327.66 16,972,288.81 期末基金份额净值


1.1506 1.1478 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 4 页





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信中证 500 指数增强 A 阶段


份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④ 过去一个月 2.19% 1.24% 0.75% 1.32% 1.44% -0.08% 过去三个月 -7.19% 1.66% -10.21% 1.72% 3.02% -0.06% 过去六个月 14.85% 1.59% 17.87% 1.70% -3.02% -0.11% 自基金合同生效起至今 15.06% 1.45% 10.97% 1.63% 4.09% -0.18% 安信中证 500 指数增强 C 阶段


份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④ 过去一个月 2.14% 1.24% 0.75% 1.32% 1.39% -0.08% 过去三个月 -7.29% 1.66% -10.21% 1.72% 2.92% -0.06% 过去六个月 14.62% 1.58% 17.87% 1.70% -3.25% -0.12% 自基金合同生效起至今 14.78% 1.45% 10.97% 1.63% 3.81% -0.18% 注:业绩比较基准收益率=95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。本基金为 指数增强型基金,标的指数为中证 500 指数,因此业绩比较基准以中证 500 指数收益率为主要组 成部分。


安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 5 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 29 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年。


2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 6 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。


截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 48 只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级 债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主 题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置 混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票 型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投 资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深 300 指数增强型发 起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信 中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期 开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益 债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投 资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资 基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金(安 信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 7 页


力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


徐黄玮 本 基 金 的基金经理 2018 年 11 月 29 日 - 12 徐黄玮先生,理学硕 士。历任广发证券股 份有限公司任衍生 产品部研究岗、资产 管理部量化研究岗、 权益及衍生品投资 部量化投资岗。现任 安信基金管理有限 责任公司量化投资 部基金经理。曾任安 信新起点灵活配置 混合型证券投资基 金的基金经理助理, 安信量化多因子灵 活配置混合型证券 投资基金的基金经 理;现任安信量化精 选沪深 300 指数增 强型证券投资基金 (原安信新起点灵 活配置混合型证券 投资基金)、安信稳 健阿尔法定期开放 混合型发起式证券 投资基金、安信中证 500 指数增强型证 券投资基金的基金 经理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。


2、证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有 关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 8 页


损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2019 年上半年本基金主要处于逐步建仓的阶段。上半年宏观经济仍处于回落区间,行业景气 多数下行,包商事件对市场情绪有影响,且中美贸易压力有所升温。经济下行压力和美国降息预 期继续催生市场对宽松政策的期待,货币政策中性偏宽松,市场流动性相对充裕。中美贸易谈判 和金融供给侧改革的进展仍需继续观察。


建仓期结束后,本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化 模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、 技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.1506 元,本报告期基金份额净值增长率为 14.85%; 截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.1478 元,本报告期基金份额净值增长率为 14.62%; 同期业绩比较基准收益率为 17.87%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望三季度,本基金会持续关注经济数据以及中美贸易的进展,将市场及政策的变化当作宏 观变量,结合量化模型,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 9 页





本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责 日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万的情形,时间范围为 2019 年 5 月 7 日至 2019 年 6 月 30 日。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本托管人在安信中证 500 指数增强型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管 过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 10 页


份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:安信中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日:2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元


资 产


本期末


2019 年 6 月 30 日 上年度末


2018 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


365,456.96 76,305,956.42 结算备付金


209,219.39 45,000,000.00 存出保证金


93,815.86 - 交易性金融资产


17,897,549.55 10,501,050.00 其中:股票投资


17,297,153.58 - 基金投资


- - 债券投资


600,395.97 10,501,050.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- 85,000,000.00 应收证券清算款


95,768.13 - 应收利息


11,086.02 225,687.81 应收股利


- - 应收申购款


9,419.78 1,200.00 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


18,682,315.69 217,033,894.23 负债和所有者权益


本期末


2019 年 6 月 30 日 上年度末


2018 年 12 月 31 日


负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


114,104.49 - 应付赎回款


27,392.21 14,137.74 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 11 页


应付管理人报酬


11,741.94 154,035.38 应付托管费


1,467.75 19,254.43 应付销售服务费


5,442.44 76,861.30 应付交易费用


119,705.14 - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


120,845.25 17,391.30 负债合计


400,699.22 281,680.15 所有者权益:


实收基金


15,924,460.86 216,448,168.47 未分配利润


2,357,155.61 304,045.61 所有者权益合计


18,281,616.47 216,752,214.08 负债和所有者权益总计


18,682,315.69 217,033,894.23 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额总额 15,924,460.86 份,其中安信中证 500 指数增 强 A 基金份额总额为 1,137,997.81 份,基金份额净值 1.1506 元;安信中证 500 指数增强 C 基金 份额总额为 14,786,463.05 份,基金份额净值 1.1478 元。 6.2 利润表 会计主体:安信中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元


项 目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


一、收入


10,660,930.41 1.利息收入


192,593.88 其中:存款利息收入


61,281.65 债券利息收入


48,301.03 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


83,011.20 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


10,692,056.58 其中:股票投资收益


9,366,938.69 基金投资收益


- 债券投资收益


45,829.01 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益


987,676.31 股利收益


291,612.57 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)


-241,489.55 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 12 页


4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列)


17,769.50 减:二、费用


1,215,763.58 1.管理人报酬


230,831.56 2.托管费


28,853.97 3.销售服务费


113,097.47 4.交易费用


664,773.53 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.税金及附加


6,965.70 7.其他费用


171,241.35 三、利润总额(亏损总额以“‐”号填列) 9,445,166.83 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,445,166.83 注:本基金的基金合同于 2018 年 11 月 29 日生效,无上年度可比期间。


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 216,448,168.47 304,045.61 216,752,214.08 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润)


- 9,445,166.83 9,445,166.83 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数


(净值减少以“-”号 填列)


-200,523,707.61 -7,392,056.83 -207,915,764.44 其中:1.基金申购款 9,447,743.16 1,243,114.18 10,690,857.34 2.基金赎回款 -209,971,450.77 -8,635,171.01 -218,606,621.78 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值)


15,924,460.86 2,357,155.61 18,281,616.47 注:本基金的基金合同于 2018 年 11 月 29 日生效,无上年度可比期间。 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 13 页


报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:





刘入领


范瑛


苗杨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)2018 年 3 月 16 日下发的证监许可[2018]490 号文“关于准予安信中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式,存续期限不定。


本基金募集期间为 2018 年 9 月 14 日至 2018 年 11 月 27 日,募集结束经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2018)验字 60962175_H14 号验资报告。首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 247,738,522.15 元。经向中国证监会备案,《安信中证 500 指数 增强型证券投资基金基金合同》于 2018 年 11 月 29 日正式生效。截至 2018 年 11 月 29 日止,安 信中证 500 指数增强型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认 购金额为人民币 247,738,522.15 元,折合 247,738,522.15 份基金份额;有效认购资金在首次发 售募集期内产生的利息人民币 9,517.36 元,折合 9,517.36 份基金份额。其中 A 类基金份额已收 到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 451,195.30 元,折合 451,195.30 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 646.05 元,折合 646.05 份基金份额。C 类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币 247,287,326.85 元,折合 247,287,326.85 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生 的利息人民币 8,871.31 元,折合 8,871.31 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 247,748,039.51 元,折合 247,748,039.51 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有 限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备 选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他 股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 14 页


以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。本基金各类资产投资比例为:本基金投资于股票资产的比例占基金资产的 90%-95%, 其中,投资标的指数成份股及其他备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如 果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。


本基金的业绩比较基准为:95%*中证 500 指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)。


6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。


6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。惟本会计期间为自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。


6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。


6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 15 页


益工具的合同。


(1)金融资产分类


本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项;


本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融 资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示;


本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金 融资产和各类应收款项等。


(2)金融负债分类


本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。


本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应 付款项等。


6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认


本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相 关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


后续计量


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融 负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。


终止确认


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认;


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 16 页





处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。


金融资产转移


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。


6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。


每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应 以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资 产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为 特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;


(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 17 页


在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;


(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;


(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。


6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。


6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和 赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。


未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。


6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 18 页


逐日确认。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配原则如下:


1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同;


2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 红;基金份额持有人可对其持有的 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取 红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相 应的同一类别的基金份额;


3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;


4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;


5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。


6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内无需要说明的会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 19 页


6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


6.4.6.2 企业所得税


证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


6.4.6.3 增值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定及其他相关法规:


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


6.4.6.4 个人所得税


个人所得税税率为 20%。


基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 20 页


6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(以下简称” 安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波 银行") 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信 证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注: 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。


6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的管理费


230,831.56 其中:支付销售机构的客户维护费


2,856.50 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率逐日 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 21 页


计提。计算方法如下:


H=E×0.80%/当年天数


H 为每日应支付的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的托管费


28,853.97 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率逐日 计提。计算方法如下:


H=E×0.10%/当年天数


H 为每日应支付的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信中证 500 指数增强 A


安信中证 500 指数增强 C


合计


宁波银行 - 54.92 54.92 安信基金 - 110,976.56 110,976.56 安信证券 - 170.24 170.24 合计


- 111,201.72 111,201.72 注: 基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份 额销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下:





H=E×0.40%÷当年天数





H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 22 页








E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值


6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。


6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


安信中证 500 指数增强 A 安信中证 500 指数增强 C 基金合同生效日( 2018 年 11 月 29 日)持有的基金份额


- 10,000,000.00 期初持有的基金份额


- 10,000,000.00 期间申购/买入总份额


- - 期间因拆分变动份额


- - 减:期间赎回/卖出总份额


- - 期末持有的基金份额


- 10,000,000.00 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- 62.80% 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。


6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


期末余额


当期利息收入


宁波银行


365,456.96 41,433.73 注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管,按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 23 页


6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功 认购日 可流通 日


流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额


备注 601236 红塔证券 2019 年 6 月 26 日 2019 年 7 月 5 日 新股未上 市 3.46 3.46 5,87320,320.58 20,320.58 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。


6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。


6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号 项目


金额


占基金总资产的比例(%) 1


权益投资


17,297,153.58 92.59 其中:股票


17,297,153.58 92.59 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


600,395.97 3.21 其中:债券


600,395.97 3.21





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 24 页


7


银行存款和结算备付金合计


574,676.35 3.08 8 其他各项资产


210,089.79 1.12 9 合计


18,682,315.69 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业 237,216.00 1.30 B


采矿业


504,773.00 2.76 C


制造业


9,397,539.90 51.40 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


597,793.20 3.27 E


建筑业


270,023.20 1.48 F


批发和零售业


830,392.00 4.54 G


交通运输、仓储和邮政业


434,674.60 2.38 H


住宿和餐饮业


93,632.00 0.51 I


信息传输、软件和信息技术服务业


1,513,020.70 8.28 J


金融业


704,484.00 3.85 K


房地产业


754,208.80 4.13 L


租赁和商务服务业


184,271.00 1.01 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


18,937.60 0.10 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


41,190.00 0.23 Q


卫生和社会工作


126,906.00 0.69 R


文化、体育和娱乐业


594,101.00 3.25 S


综合


242,242.00 1.33 合计


16,545,405.00 90.50 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


29,395.00 0.16 B


采矿业


1,989.00 0.01 C


制造业


549,740.58 3.01 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 25 页


E


建筑业


40,984.00 0.22 F


批发和零售业


35,331.00 0.19 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


44,305.00 0.24 K


房地产业


1,206.00 0.01 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


41,088.00 0.22 N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


7,710.00 0.04 R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


751,748.58 4.11 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元





序号


股票代码 股票名称


数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002439 启明星辰 4,900 131,810.00 0.72 2 300450 先导智能 3,400 114,240.00 0.62 3 000401 冀东水泥 6,400 112,704.00 0.62 4 002465 海格通信 11,700 111,618.00 0.61 5 002371 北方华创 1,600 110,800.00 0.61 6 300383 光环新网 6,600 110,682.00 0.61 7 002195 二三四五 28,010 108,958.90 0.60 8 600872 中炬高新 2,500 107,075.00 0.59 9 600699 均胜电子 5,000 106,800.00 0.58 10 000997 新 大 陆 6,300 106,407.00 0.58 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于安信基金管理有限责任公 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 26 页


司网站上的半年度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 002675 东诚药业 4,700 51,324.00 0.28 2 000063 中兴通讯 1,500 48,795.00 0.27 3 601318 中国平安 500 44,305.00 0.24 4 002398 建研集团 6,400 41,088.00 0.22 5 600170 上海建工 10,900 40,984.00 0.22 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于安信基金管理有限责任公 司网站上的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002056 横店东磁 1,539,480.00 0.71 2 002195 二三四五 1,517,025.26 0.70 3 600325 华发股份 1,300,307.00 0.60 4 600376 首开股份 1,242,015.00 0.57 5 000656 金科股份 1,210,019.00 0.56 6 000761 本钢板材 1,187,817.00 0.55 7 600885 宏发股份 1,169,273.00 0.54 8 002127 南极电商 1,167,503.00 0.54 9 002439 启明星辰 1,166,612.00 0.54 10 300146 汤臣倍健 1,155,512.00 0.53 11 000623 吉林敖东 1,151,609.00 0.53 12 600967 内蒙一机 1,126,349.00 0.52 13 600823 世茂股份 1,113,836.06 0.51 14 600755 厦门国贸 1,112,199.00 0.51 15 600256 广汇能源 1,111,108.00 0.51 16 000636 风华高科 1,107,076.00 0.51 17 600298 安琪酵母 1,077,153.00 0.50 18 600642 申能股份 1,065,594.81 0.49 19 000031 大悦城 1,054,084.00 0.49 20 603228 景旺电子 1,023,596.00 0.47 注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 27 页


用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码 股票名称


本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


1 002056 横店东磁 1,509,405.00 0.70 2 002195 二三四五 1,487,454.00 0.69 3 600325 华发股份 1,273,361.90 0.59 4 000656 金科股份 1,254,938.00 0.58 5 300498 温氏股份 1,201,062.00 0.55 6 000761 本钢板材 1,196,531.00 0.55 7 300146 汤臣倍健 1,186,846.00 0.55 8 600376 首开股份 1,161,038.00 0.54 9 002127 南极电商 1,142,235.30 0.53 10 600823 世茂股份 1,122,188.00 0.52 11 000623 吉林敖东 1,116,427.50 0.52 12 600885 宏发股份 1,111,316.00 0.51 13 002439 启明星辰 1,073,655.00 0.50 14 600256 广汇能源 1,066,642.00 0.49 15 600298 安琪酵母 1,029,020.38 0.47 16 000031 大悦城 1,024,990.00 0.47 17 002299 圣农发展 1,021,615.00 0.47 18 600642 申能股份 1,021,076.00 0.47 19 600755 厦门国贸 1,020,750.00 0.47 20 600967 内蒙一机 1,017,625.35 0.47 注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


259,651,984.03 卖出股票收入(成交)总额


251,480,881.57 注:"买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘 以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%) 1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


596,596.00 3.26 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 28 页


其中:政策性金融债


596,596.00 3.26 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


3,799.97 0.02 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


600,395.97 3.28 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称 数量(张) 公允价值


占基金资产净值比例(%) 1 108901 农发 1801 5,960 596,596.00 3.26 2 128068 和而转债 38 3,799.97 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码


名 称


持仓量(买/卖)


合约市值(元) 公允价值变动 (元)


风险说明


- - - - - - 公允价值变动总额合计(元)


- 股指期货投资本期收益(元)


987,676.31 股指期货投资本期公允价值变动(元)


- 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的, 本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价, 与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险 和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达 到有效跟踪标的指数的目的。 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 29 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险, 本基金将根据风险管理原 则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中, 基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判, 并充分考虑国债期货的收益性、流动 性及风险特征, 通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风 险。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


93,815.86 2


应收证券清算款


95,768.13 3


应收股利


- 4


应收利息


11,086.02 5


应收申购款


9,419.78 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


210,089.79 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 30 页


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级 别


持有 人户 数 (户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例(%) 持有份额


占总份额比 例(%)


安 信 中 证500指 数增强 A 137 8,306.55 0.00 0.00 1,137,997.81 100.00 安 信 中 证500指 数增强 C 184 80,361.21 13,251,080.85 89.62 1,535,382.20 10.38 合计


312 51,039.94 13,251,080.85 83.21 2,673,380.01 16.79 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%) 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 安信中证 500 指数增强 A 102,117.46 8.97 安信中证 500 指数增强 C - - 合计


102,117.46 0.64 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 31 页


注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信中证 500 指数增强 A 0 安信中证 500 指数增强 C 0 合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信中证 500 指数增强 A 0 安信中证 500 指数增强 C 0 合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


安信中证 500 指数增强 A


安信中证 500 指数增强 C


基金合同生效日(2018 年 11 月 29 日)基金份额总 额


451,841.35 247,296,198.16 本报告期期初基金份额 总额


486,634.10 215,961,534.37 本报告期基金总申购份 额


2,224,815.03 7,222,928.13 减:本报告期基金总赎回 份额


1,573,451.32 208,397,999.45 本报告期基金拆分变动 份额(份额减少以“-” 填列)


- - 本报告期期末基金份额 总额


1,137,997.81 14,786,463.05 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


一、基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于 2019 年 6 月 1 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 32 页


总经理)变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过,廖维 坤先生自 2019 年 5 月 31 日起担任公司副总经理兼首席信息官。


二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动


本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单元数量 股票交易


应支付该券商的佣金


备注 成交金额


占当期股票成交总额的比例 佣金


占当期佣 金


总量的比 例


申银万国


2


510,038,162.65 100.00% 362,787.89 100.00% -


中泰证券


2


- - - - -


国盛证券 2 - - - - - 注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 33 页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称 债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券 成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例 申银万国 15,872,233.06 100.00% 350,900,000.00 100.00% - - 中泰证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况 序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份 额 占 比 (% ) 机 构


1


20190507-20190630 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 62.80 2


20190103-20190526 30,000,000.00 - 30,000,000.00 - - 3


20190101


45,000,000.00 - 45,000,000.00 - - 4


20190530-20190630 3,250,975.29 - - 3,250,975.29 20.41 个 人


-


-


- - - - - 产品特有风险


本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可 能导致:


(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如 果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根 据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;


(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基 金的投资运作和收益水平;


(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;


(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;


(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。


安信中证 500 指数增强 2019 年半年度报告摘要 第 34 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 安信基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 27 日