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博道中证 500 指数增强型证券投资基金
2019 年半年度报告
2019 年 06 月 30 日
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基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
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§1? 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月3日起至6月30日止。
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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1.2 目录
§1??重要提示及目录?.......................................................................................................................................?2?
1.1?重要提示?...........................................................................................................................................?2?
1.2?目录?...................................................................................................................................................?3?
§2??基金简介?...................................................................................................................................................?5?
2.1?基金基本情况?...................................................................................................................................?5?
2.2?基金产品说明?...................................................................................................................................?5?
2.3?基金管理人和基金托管人?...............................................................................................................?6?
2.4?信息披露方式?...................................................................................................................................?6?
2.5?其他相关资料?...................................................................................................................................?6?
§3?主要财务指标和基金净值表现?................................................................................................................?7?
3.1?主要会计数据和财务指标?...............................................................................................................?7?
3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?8?
§4??管理人报告?.............................................................................................................................................?10?
4.1?基金管理人及基金经理情况?.........................................................................................................?10?
4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?.................................................................?11?
4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?.............................................................................?11?
4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?.............................................................?12?
4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?.............................................................?12?
4.6?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.........................................................................?12?
4.7?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?.............................................................................?13?
4.8?报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?.....................................?13?
§5??托管人报告?.............................................................................................................................................?13?
5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?.................................................................................?13?
5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?.............?13?
5.3?托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?.............................?14?
§6?半年度财务会计报告(未经审计)?...........................................................................................................?14?
6.1?资产负债表?.....................................................................................................................................?14?
6.2?利润表?.............................................................................................................................................?15?
6.3?所有者权益（基金净值）变动表?.................................................................................................?17?
6.4?报表附注?.........................................................................................................................................?18?
§7??投资组合报告?.........................................................................................................................................?41?
7.1?期末基金资产组合情况?.................................................................................................................?41?
7.2?报告期末按行业分类的股票投资组合?.........................................................................................?42?
7.3?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细?.............................................?44?
7.4?报告期内股票投资组合的重大变动?.............................................................................................?51?
7.5?期末按债券品种分类的债券投资组合?.........................................................................................?65?
7.6?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?.................................?66?
7.7?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?.....................?66?
7.8?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?.....................?66?
7.9?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?.................................?66?
7.10?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?.......................................................................?66?
7.11?报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?.......................................................................?66?
7.12?投资组合报告附注?.......................................................................................................................?66?
§8??基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?67?
8.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构?.....................................................................................?67?
8.2?期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?.........................................................................?68?
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8.3?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?.........................................?68?
§9??开放式基金份额变动?.............................................................................................................................?68?
§10??重大事件揭示?.......................................................................................................................................?69?
10.1?基金份额持有人大会决议?...........................................................................................................?69?
10.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?...........................................?69?
10.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?...............................................................?69?
10.4?基金投资策略的改变?...................................................................................................................?69?
10.5?为基金进行审计的会计师事务所情况?.......................................................................................?69?
10.6?管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?.......................................................?69?
10.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况?...................................................................................?70?
10.8?其他重大事件?...............................................................................................................................?71?
§11??备查文件目录?.......................................................................................................................................?71?
11.1?备查文件目录?...............................................................................................................................?71?
11.2?存放地点?.......................................................................................................................................?72?
11.3?查阅方式?.......................................................................................................................................?72?
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§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博道中证500指数增强型证券投资基金
基金简称 博道中证500增强
基金主代码 006593
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年01月03日
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 284,680,234.66份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博道中证500增强A 博道中证500增强C
下属分级基金的交易代码 006593 006594
报告期末下属分级基金的份额总额 170,896,730.59份 113,783,504.07份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方
法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超
越标的指数的业绩表现。
投资策略
本基金以中证500指数为标的指数，通过量化选股
模型构建股票组合，从满足一定基本面要求的备选股
票池中，综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营
运质量、事件性因素、价量特征等因子，对股票进行
综合评价后挑选符合一定标准的股票用于构建股票组
合，然后利用投资组合优化工具，在控制跟踪偏离过
大风险的同时，最大化组合的预期收益，以此来确定
个股的投资权重。其中，投资于标的指数成份股及备
选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。股票组
合构建完成后，本基金管理人将对组合运作绩效持续
跟踪，根据市场的变化及时调整投资组合。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%
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风险收益特征
本基金属于股票型基金，理论上其预期风险与预
期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其
备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博道基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 叶文瑛 张燕
联系电话 021-80226288 0755-83199084
电子邮箱 yewy@bdfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-085-2888 95555
传真 021-80226289 0755-83195201
注册地址 上海市虹口区东大名路687号1幢262室
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 200122 518040
法定代表人 莫泰山 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.bdfund.cn
基金半年度报告备置
地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博道基金管理有限公司 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月03日（基金合同生效日）-2019年06月3
0日)
博道中证500增强A 博道中证500增强C
本期已实现收益 60,713,318.54 46,325,945.12
本期利润 57,924,185.59 42,031,754.65
加权平均基金份额本期
利润 0.2736 0.2664
本期加权平均净值利润
率 24.66% 24.00%
本期基金份额净值增长
率 18.76% 18.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润 15,916,100.39 10,406,551.80
期末可供分配基金份额
利润 0.0931 0.0915
期末基金资产净值 186,812,830.98 124,190,055.87
期末基金份额净值 1.0931 1.0915
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长
率 18.76% 18.59%
注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金合同生效日为2019年01月03日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运
作时间未满半年。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道中证500增强A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.13% 1.24% 0.75% 1.32% 0.38% -0.08%
过去三个月 -5.57% 1.59% -10.21% 1.72% 4.64% -0.13%
自基金合同
生效起至今 18.76% 1.56% 18.85% 1.70% -0.09% -0.14%
注：本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%，每日进行再平衡过程。
博道中证500增强C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.11% 1.25% 0.75% 1.32% 0.36% -0.07%
过去三个月 -5.64% 1.59% -10.21% 1.72% 4.57% -0.13%
自基金合同
生效起至今 18.59% 1.56% 18.85% 1.70% -0.26% -0.14%
注：本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为 2019 年 1 月 3 日，基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 2019 年 6
月 30 日，本基金尚处于建仓期。
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注：本基金基金合同生效日为 2019 年 1 月 3 日，基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 2019 年 6
月 30 日，本基金尚处于建仓期。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立，于2017年6
月12日成立，注册地在中国上海，注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末，公司旗
下发行并管理了6只公募基金：博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投
资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、
博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
杨梦
博道启航混合、博道中证5
00增强、博道沪深300增
强、博道远航混合、博道
叁佰智航的基金经理
2019-
01-03 - 8
杨梦女士，中国籍，经济
学硕士。2011年7月至2014
年6月担任农银汇理基金
管理有限公司量化研究
员，2014年6月至2014年11
月担任华泰资产管理有限
公司量化研究员，2014年1
1月至2017年7月担任上海
博道投资管理有限公司投
资经理助理、投资经理。2
017年8月加入博道基金管
理有限公司任首席量化分
析师。具有基金从业资格。
自2018年8月10日起担任
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博道启航混合型证券投资
基金基金经理至今、自201
9年1月3日起担任博道中
证500指数增强型证券投
资基金基金经理至今、自2
019年4月26日起担任博道
沪深300指数增强型证券
投资基金基金经理至今、
自2019年4月30日起担任
博道远航混合型证券投资
基金基金经理至今、自201
9年6月5日起担任博道叁
佰智航股票型证券投资基
金基金经理至今。
注：
1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司
决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易
监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资
策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生6次，经检查未发现异常；本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易
的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1月1日至2019年6月30日，股票市场沪深300指数上涨27.07%，创业板指数上
涨20.87%，代表市场规模的指数中证100上涨28.81%，中证200上涨23.21%，中证500上
涨18.77%。
回顾上半年，年初政策环境的持续改善，叠加海外货币宽松的预期渐起，使得市场
风险偏好明显回暖，由此带动A股大幅上涨。其中，受益于市场情绪回暖的券商板块、
以及受外资青睐的食品饮料、家电板块等均表现不俗。4月中旬重提去杠杆，国内经济
相较一季度承压，叠加5月份中美贸易谈判出现波折，股票市场投资者风险偏好有所下
降，市场出现明显调整，成长股跌幅较大，仅白马消费股上涨。
报告期间，本基金于2019年1月3日成立后，市场即刻出现了几个交易日的大涨，使
得尚处建仓初期的本基金有些被动，但随后，本基金坚持稳步、积极建仓，从而得以较
好地享受市场一季度的上涨，并在3月份进行了基金分红以助持有人锁定收益。产品所
配置的中证500指数增强模型在本报告期间获得了较好的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1本报告期
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济可能延续震荡筑底格局，但有望逐步企稳。国内货币政策自去年
稳增长以来持续处于较为宽松状态，我们认为这种状态仍将维持，信贷温和反弹，逆周
期政策继续提速，内需逐步稳定。G20中美重启谈判，贸易摩擦的缓和有助于外部环境
稳定，也有助于风险偏好的提升。当前股票市场估值处于相对低位，随着经济企稳，上
市公司盈利有望重回升势，权益资产的隐含回报将具有较好吸引力。
本基金管理人将继续坚持量化多因子的选股思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获
得有竞争力的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
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本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由首席运营官、督察长、基金事务部负责人、投委
会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相
关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一
致同意后，报公司估值委员会审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金对本报告期可供分配利润进行了一次收益分配，具体情况请见
"6.4.11利润分配情况"。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：博道中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末? 2019年06月30日?
资 产：
银行存款 6.4.7.1 24,929,160.45
结算备付金
50.00
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 288,092,066.34
其中：股票投资
288,092,066.34
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 4,902.02
应收股利
-
应收申购款
1,851,229.06
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
314,877,407.87
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
负 债：
?
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
3,449,519.60
应付管理人报酬
195,310.73
应付托管费
26,041.44
应付销售服务费
32,135.97
应付交易费用 6.4.7.7 -
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 171,513.28
负债合计
3,874,521.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 284,680,234.66
未分配利润 6.4.7.10 26,322,652.19
所有者权益合计
311,002,886.85
负债和所有者权益总计
314,877,407.87
注：
1、本报告期末基金份额净值请见"3.1 主要财务指标"；基金份额请见"2.1基金基本情
况"。
2、本财务报表的实际编制期间请见"6.4.4.1 会计年度"。
6.2 利润表
会计主体：博道中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30日
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月03日 （基
金合同生效日）至2019年0
6月30日
一、收入
111,531,687.07
1.利息收入
189,718.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 175,534.08
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
14,184.84
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
117,761,132.41
其中：股票投资收益 6.4.7.12 114,522,998.90
基金投资收益 ? -
债券投资收益 6.4.7.13.1 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2
-
贵金属投资收益 ? -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 3,238,133.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.16 -7,083,323.42
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 664,159.16
减：二、费用
11,575,746.83
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
1,489,569.56
2．托管费 6.4.10.2.2 198,609.28
3．销售服务费
254,365.24
4．交易费用 6.4.7.18 9,507,988.28
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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7．其他费用 6.4.7.19 125,214.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
99,955,940.24
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
99,955,940.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博道中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 430,557,404.42 - 430,557,404.42
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 99,955,940.24 99,955,940.24
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-145,877,169.76 -30,577,541.38 -176,454,711.14
其中：1.基金申购款 172,928,444.64 27,692,817.27 200,621,261.91
2.基金赎回
款 -318,805,614.40 -58,270,358.65 -377,075,973.05
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -43,055,746.67 -43,055,746.67
五、期末所有者权益
（基金净值） 284,680,234.66 26,322,652.19 311,002,886.85
报表附注为财务报表的组成部分。
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
莫泰山
—————————
基金管理人负责人
张丽
—————————
主管会计工作负责人
严娅
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
博道中证500指数增强型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理
委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2018]1696号文《关于准予博道中证500指
数增强型证券投资基金注册的批复》核准，由博道基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币430,277,747.27元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永
道中天验字（2019）第0002号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博道中证500
指数增强型证券投资基金基金合同》于2019年1月3日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为430,557,404.42份基金份额，其中认购资金利息折合279,657.15份基金份
额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公
司。
根据《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和《博道中证500指数增强
型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额
分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购基金时不收
取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基
金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类
基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发
售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道中证500指数增强型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好
地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部
分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于
标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，
基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较
基准为中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年01月03日(基金合同生效日)至2019年06月30日止期间的财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及
2019年01月03日(基金合同生效日)至2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2019年01月03日(基金合同生效日)至2019年06月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生
工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金
融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为
应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在
活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资
产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
?
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(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
?
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股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减
资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值
税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类/级别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，
但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转
为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动
产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
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本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、
资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证
监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中
债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
?
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
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项目 本期末 2019年06月30日
活期存款 2,402,814.84
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 22,526,345.61
合计 24,929,160.45
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 295,175,389.76 288,092,066.34 -7,083,323.42
贵金属投资-金
交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市
场 - - -
银行间市
场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 295,175,389.76 288,092,066.34 -7,083,323.42
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年06月30日
应收活期存款利息 486.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 4,415.26
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 4,902.02
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 73页?27
应付赎回费 5,332.97
预提费用-审计费 24,655.46
预提费用-信息披露费 29,961.06
其他应付 111,563.79
合计 171,513.28
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 博道中证500增强A
金额单位：人民币元
项目
(博道中证500增强A)
本期2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 245,859,663.45 245,859,663.45
本期申购 91,517,327.22 91,517,327.22
本期赎回（以“-”号填列） -166,480,260.08 -166,480,260.08
本期末 170,896,730.59 170,896,730.59
6.4.7.9.2 博道中证500增强C
金额单位：人民币元
项目
(博道中证500增强C)
本期2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 184,697,740.97 184,697,740.97
本期申购 81,411,117.42 81,411,117.42
本期赎回（以“-”号填列） -152,325,354.32 -152,325,354.32
本期末 113,783,504.07 113,783,504.07
注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务；
3、本基金自2018年12月03日至2018年12月28日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金人民币430,277,747.27 元，折合为430,277,747.27 份基金份额（其中A类基金份
额245,673,932.60份，C类基金份额184,603,814.67份）。根据《博道中证500指数增强
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人
民币279,657.15元，折合为279,657.15份基金份额（其中A类基金份额185,730.85份，C
类基金份额93,926.30份），划入基金份额持有人账户；
4、根据《博道中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2019
年01月03日(基金合同生效日)至2019年04月02日止期间暂不向投资人开放基金交易。申
购业务、赎回业务和转换业务自2019年04月03日起开始办理。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 博道中证500增强A
单位：人民币元
项目
(博道中证500增强A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 60,713,318.54 -2,789,132.95 57,924,185.59
本期基金份额交易产
生的变动数 -12,856,317.29 -4,565,795.97 -17,422,113.26
其中：基金申购款 15,052,271.58 -668,522.95 14,383,748.63
基金赎回款 -27,908,588.87 -3,897,273.02 -31,805,861.89
本期已分配利润 -24,585,971.94 - -24,585,971.94
本期末 23,271,029.31 -7,354,928.92 15,916,100.39
6.4.7.10.2 博道中证500增强C
单位：人民币元
项目
(博道中证500增强C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 46,325,945.12 -4,294,190.47 42,031,754.65
本期基金份额交易产
生的变动数 -12,558,861.05 -596,567.07 -13,155,428.12
其中：基金申购款 13,748,575.04 -439,506.40 13,309,068.64
基金赎回款 -26,307,436.09 -157,060.67 -26,464,496.76
本期已分配利润 -18,469,774.73 - -18,469,774.73
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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本期末 15,297,309.34 -4,890,757.54 10,406,551.80
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30日
活期存款利息收入 47,281.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 128,252.97
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 175,534.08
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30
日
卖出股票成交总额 3,601,456,631.20
减：卖出股票成本总额 3,486,933,632.30
买卖股票差价收入 114,522,998.90
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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单位：人民币元
项目
本期
2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30
日
股票投资产生的股利收益 3,238,133.51
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,238,133.51
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30日
1.交易性金融资产 -7,083,323.42
——股票投资 -7,083,323.42
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -7,083,323.42
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30
日
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 73页?31
基金赎回费收入 664,155.66
转换费收入 3.50
合计 664,159.16
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金
的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30
日
交易所市场交易费用 9,507,988.28
银行间市场交易费用 -
合计 9,507,988.28
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30
日
审计费用 24,655.46
信息披露费 29,961.06
汇划手续费 2,334.06
指数使用费 67,863.89
开户费 400.00
合计 125,214.47
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,489,569.56
其中：支付销售机构的客户维护费 399,916.10
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 73页?33
30日
当期发生的基金应支付的托管费 198,609.28
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天
数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博道中证500增强A 博道中证500增强C 合计
招商银行
股份有限
公司
0.00 1,560.12 1,560.12
博道基金
管理有限
公司
0.00 66,398.10 66,398.10
合计 0.00 67,958.22 67,958.22
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值
0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份
额对应的资产净值×0.30%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
博道中证500增强A
份额单位：份
项目 本期 2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30日
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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基金合同生效日（2019
年01月03日）持有的基
金份额
1,999,600.08
报告期初持有的基金份
额 0.00
报告期间申购/买入总
份额 0.00
报告期间因拆分变动份
额 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额 0.00
报告期末持有的基金份
额 1,999,600.08
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例 0.70%
博道中证500增强C
份额单位：份
项目 本期 2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30日
基金合同生效日（2019
年01月03日）持有的基
金份额
1,000,000.00
报告期初持有的基金份
额 0.00
报告期间申购/买入总
份额 0.00
报告期间因拆分变动份
额 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额 0.00
报告期末持有的基金份
额 1,000,000.00
报告期末持有的基金份 0.35%
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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额占基金总份额比例
注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务；
3、基金管理人博道基金认购本基金的交易通过直销柜台办理，A类适用费率为0.02%，C
类适用费率为零。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月03日（基金合同生效日）至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
2,402,814.84 47,281.11
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
博道中证500增强A
单位：人民币元
序号 权益 登记日 除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计 备注
1 2019-03-26
2019-03-
26 1.000
16,754,3
44.17
7,831,627.
77
24,585,9
71.94 -
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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合计
1.000 16,754,344.17
7,831,627.
77
24,585,9
71.94 -
博道中证500增强C
单位：人民币元
序号 权益 登记日 除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计 备注
1 2019-03-26
2019-03-
26 1.000
14,086,3
39.11
4,383,435.
62
18,469,7
74.73 -
合计
1.000 14,086,339.11
4,383,435.
62
18,469,7
74.73 -
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6012
36
红塔
证券
2019
-06-
26
2019
-07-
05
新股
网下
申购
3.46 3.46 9,789
33,8
69.9
4
33,8
69.9
4
-
3007
88
中信
出版
2019
-06-
27
2019
-07-
05
新股
网下
申购
14.8
5
14.8
5 1,556
23,1
06.6
0
23,1
06.6
0
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监
察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系，并明确了相应风险管理
职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放于具有基金托管资格的中国招商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关
的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2019年6月30日，本
基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的监察稽核部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年
06月30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产 ? ? ?
银行存
款 24,929,160.45 - - -
- -
24,929,160.45
结算备
付金 50.00 - - -
- -
50.00
交易性
金融资
产
- - - -
- 288,092,066.34
288,092,066.34
应收利
息 - - - -
- 4,902.02
4,902.02
应收申
购款 - - - -
- 1,851,229.06
1,851,229.06
资产总
计 24,929,210.45 - - - - 289,948,197.42 314,877,407.87
负债 ? ? ?
应付赎
回款 - - - - - 3,449,519.60 3,449,519.60
应付管
理人报
酬
- - - - - 195,310.73 195,310.73
应付托
管费 - - - - - 26,041.44 26,041.44
应付销
售服务
费
- - - - - 32,135.97 32,135.97
其他负
债 - - - - - 171,513.28 171,513.28
负债总
计 - - - - - 3,874,521.02 3,874,521.02
利率敏
感度缺
口
24,929,210.45 - - - - 286,073,676.40 311,002,886.85
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2019年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比
例不低于90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的
现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此
外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投
资 288,092,066.34 92.63
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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交易性金融资产－基金投
资 - -
交易性金融资产－债券投
资 - -
交易性金融资产－贵金属
投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 288,092,066.34 92.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证500指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2019年06月30日
1.中证500指数收益率上
升5% 13,923,580.63
2.中证500指数收益率下
降5% -13,923,580.63
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7? 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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1 权益投资 288,092,066.34 91.49
其中：股票 288,092,066.34 91.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 24,929,210.45 7.92
8 其他各项资产 1,856,131.08 0.59
9 合计 314,877,407.87 100.00
注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交
易结算资金。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,268,332.00 2.66
C 制造业 127,067,999.25 40.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,793,246.70 4.11
E 建筑业 9,364,485.86 3.01
F 批发和零售业 15,549,095.66 5.00
G 交通运输、仓储和邮政业 11,116,114.37 3.57
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,513,141.80 3.38
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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J 金融业 7,216,706.00 2.32
K 房地产业 17,389,572.72 5.59
L 租赁和商务服务业 7,824,288.00 2.52
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 11,337,313.56 3.65
S 综合 1,493,070.00 0.48
? 合计 239,933,365.92 77.15
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 190,663.40 0.06
C 制造业 35,680,773.32 11.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,266,184.00 1.05
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,215,875.00 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 189,750.00 0.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,640,902.16 1.17
J 金融业 960,838.94 0.31
K 房地产业 224,190.00 0.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,789,523.60 0.58
S 综合 - -
? 合计 48,158,700.42 15.48
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
?
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 002195 二三四五 1,102,320 4,288,024.80 1.38
2 000623 吉林敖东 246,800 4,045,052.00 1.30
3 000778 新兴铸管 876,093 3,889,852.92 1.25
4 601866 中远海发 1,390,301 3,781,618.72 1.22
5 600500 中化国际 487,584 3,642,252.48 1.17
6 600409 三友化工 616,800 3,491,088.00 1.12
7 002004 华邦健康 716,876 3,484,017.36 1.12
8 000887 中鼎股份 358,700 3,439,933.00 1.11
9 002244 滨江集团 827,600 3,434,540.00 1.10
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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10 000930 中粮生化 454,900 3,420,848.00 1.10
11 000926 福星股份 488,700 3,381,804.00 1.09
12 601717 郑煤机 589,600 3,366,616.00 1.08
13 000959 首钢股份 946,800 3,332,736.00 1.07
14 600125 铁龙物流 516,095 3,328,812.75 1.07
15 000528 柳 工 490,800 3,268,728.00 1.05
16 000600 建投能源 487,400 3,265,580.00 1.05
17 600765 中航重机 353,800 3,265,574.00 1.05
18 600978 宜华生活 865,697 3,255,020.72 1.05
19 600623 华谊集团 423,900 3,238,596.00 1.04
20 600757 长江传媒 475,476 3,237,991.56 1.04
21 000537 广宇发展 466,553 3,228,546.76 1.04
22 601001 大同煤业 706,300 3,227,791.00 1.04
23 002048 宁波华翔 297,377 3,217,619.14 1.03
24 600567 山鹰纸业 945,300 3,185,661.00 1.02
25 000552 靖远煤电 1,171,700 3,175,307.00 1.02
26 601801 皖新传媒 525,800 3,160,058.00 1.02
27 002251 步 步 高 395,700 3,153,729.00 1.01
28 002482 广田集团 646,200 3,140,532.00 1.01
29 600098 广州发展 493,800 3,041,808.00 0.98
30 603877 太平鸟 194,800 3,023,296.00 0.97
31 600820 隧道股份 478,500 3,019,335.00 0.97
32 600750 江中药业 230,100 2,993,601.00 0.96
33 603328 依顿电子 281,698 2,893,038.46 0.93
34 002635 安洁科技 206,600 2,787,034.00 0.90
35 600823 世茂股份 601,500 2,772,915.00 0.89
36 002344 海宁皮城 565,200 2,633,832.00 0.85
37 600056 中国医药 187,700 2,532,073.00 0.81
38 000028 国药一致 60,200 2,518,166.00 0.81
39 002603 以岭药业 213,800 2,475,804.00 0.80
40 000636 风华高科 204,100 2,469,610.00 0.79
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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41 600062 华润双鹤 194,757 2,455,885.77 0.79
42 000541 佛山照明 463,209 2,427,215.16 0.78
43 600073 上海梅林 262,400 2,414,080.00 0.78
44 000501 鄂武商Ａ 223,482 2,402,431.50 0.77
45 000078 海王生物 685,477 2,385,459.96 0.77
46 000848 承德露露 283,600 2,362,388.00 0.76
47 601811 新华文轩 191,600 2,339,436.00 0.75
48 600329 中新药业 163,100 2,330,699.00 0.75
49 600694 大商股份 83,120 2,319,879.20 0.75
50 603556 海兴电力 163,611 2,261,104.02 0.73
51 600939 重庆建工 455,774 2,228,734.86 0.72
52 600643 爱建集团 227,800 2,182,324.00 0.70
53 600917 重庆燃气 304,600 2,120,016.00 0.68
54 600580 卧龙电驱 246,800 2,075,588.00 0.67
55 002544 杰赛科技 157,200 2,043,600.00 0.66
56 600582 天地科技 589,400 2,033,430.00 0.65
57 002332 仙琚制药 298,300 2,016,508.00 0.65
58 601019 山东出版 256,900 1,998,682.00 0.64
59 000543 皖能电力 424,000 1,997,040.00 0.64
60 600862 中航高科 221,000 1,986,790.00 0.64
61 600597 光明乳业 177,400 1,907,050.00 0.61
62 600611 大众交通 401,400 1,866,510.00 0.60
63 300297 蓝盾股份 304,100 1,833,723.00 0.59
64 000006 深振业Ａ 330,800 1,802,860.00 0.58
65 603569 长久物流 152,200 1,763,998.00 0.57
66 603355 莱克电气 81,106 1,745,401.12 0.56
67 600869 智慧能源 384,200 1,736,584.00 0.56
68 600739 辽宁成大 118,700 1,725,898.00 0.55
69 603025 大豪科技 166,200 1,701,888.00 0.55
70 603225 新凤鸣 131,860 1,646,931.40 0.53
71 000761 本钢板材 372,100 1,600,030.00 0.51
?
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72 000960 锡业股份 142,700 1,593,959.00 0.51
73 600673 东阳光 190,200 1,493,070.00 0.48
74 000685 中山公用 169,400 1,446,676.00 0.47
75 600266 北京城建 178,460 1,438,387.60 0.46
76 600839 四川长虹 482,700 1,423,965.00 0.46
77 601179 中国西电 374,177 1,384,454.90 0.45
78 600633 浙数文化 144,500 1,351,075.00 0.43
79 000717 韶钢松山 293,700 1,301,091.00 0.42
80 002745 木林森 110,900 1,299,748.00 0.42
81 600428 中远海特 346,717 1,282,852.90 0.41
82 002707 众信旅游 209,100 1,269,237.00 0.41
83 000061 农 产 品 231,600 1,255,272.00 0.40
84 002470 金正大 332,800 1,211,392.00 0.39
85 000980 众泰汽车 271,700 1,143,857.00 0.37
86 000750 国海证券 223,100 1,122,193.00 0.36
87 300376 易事特 214,100 1,055,513.00 0.34
88 002221 东华能源 121,200 1,043,532.00 0.34
89 300166 东方国信 81,100 996,719.00 0.32
90 600039 四川路桥 268,100 975,884.00 0.31
91 000008 神州高铁 256,900 968,513.00 0.31
92 600782 新钢股份 192,582 962,910.00 0.31
93 600053 九鼎投资 41,300 962,290.00 0.31
94 600908 无锡银行 167,200 943,008.00 0.30
95 002491 通鼎互联 116,400 941,676.00 0.30
96 000060 中金岭南 200,100 938,469.00 0.30
97 002382 蓝帆医疗 67,900 938,378.00 0.30
98 000932 华菱钢铁 195,360 931,867.20 0.30
99 601016 节能风电 346,600 921,956.00 0.30
100 000012 南 玻Ａ 221,548 921,639.68 0.30
101 002233 塔牌集团 77,974 910,736.32 0.29
102 002818 富森美 70,300 901,949.00 0.29
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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103 000987 越秀金控 97,000 874,940.00 0.28
104 600350 山东高速 178,400 856,320.00 0.28
105 002317 众生药业 97,100 826,321.00 0.27
106 002064 华峰氨纶 164,600 826,292.00 0.27
107 300459 金科文化 145,100 825,619.00 0.27
108 600466 蓝光发展 127,500 793,050.00 0.25
109 600985 淮北矿业 66,800 757,512.00 0.24
110 600307 酒钢宏兴 369,100 749,273.00 0.24
111 000738 航发控制 51,300 687,420.00 0.22
112 002839 张家港行 111,600 628,308.00 0.20
113 000156 华数传媒 54,600 601,146.00 0.19
114 002128 露天煤业 62,900 544,085.00 0.17
115 000031 大悦城 83,700 537,354.00 0.17
116 600901 江苏租赁 82,700 503,643.00 0.16
117 000999 华润三九 12,800 375,552.00 0.12
118 600801 华新水泥 17,700 358,425.00 0.12
119 000937 冀中能源 80,700 311,502.00 0.10
120 002424 贵州百灵 31,400 310,232.00 0.10
121 600563 法拉电子 7,000 288,190.00 0.09
122 000869 张 裕Ａ 8,700 279,444.00 0.09
123 600971 恒源煤电 43,100 252,135.00 0.08
124 000729 燕京啤酒 29,100 193,224.00 0.06
125 002030 达安基因 20 214.60 0.00
126 601139 深圳燃气 30 170.70 0.00
127 600657 信达地产 28 115.36 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
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值比
例（%）
1 002724 海洋王 504,260 2,944,878.40 0.95
2 300360 炬华科技 350,210 2,861,215.70 0.92
3 002518 科士达 292,700 2,622,592.00 0.84
4 002082 万邦德 276,100 2,581,535.00 0.83
5 601368 绿城水务 388,800 2,422,224.00 0.78
6 002487 大金重工 480,800 2,048,208.00 0.66
7 300320 海达股份 404,300 1,924,468.00 0.62
8 002484 江海股份 286,400 1,735,584.00 0.56
9 002587 奥拓电子 285,400 1,618,218.00 0.52
10 300038 数知科技 137,100 1,283,256.00 0.41
11 300150 世纪瑞尔 248,400 1,132,704.00 0.36
12 601996 丰林集团 367,400 1,131,592.00 0.36
13 600551 时代出版 117,100 1,062,097.00 0.34
14 002351 漫步者 182,500 1,045,725.00 0.34
15 002295 精艺股份 117,050 993,754.50 0.32
16 000153 丰原药业 153,300 958,125.00 0.31
17 300550 和仁科技 30,080 946,918.40 0.30
18 600390 五矿资本 98,300 926,969.00 0.30
19 002540 亚太科技 175,800 833,292.00 0.27
20 300303 聚飞光电 249,200 824,852.00 0.27
21 600381 青海春天 133,400 812,406.00 0.26
22 603528 多伦科技 108,300 812,250.00 0.26
23 603600 永艺股份 81,000 797,040.00 0.26
24 000756 新华制药 107,700 770,055.00 0.25
25 002286 保龄宝 123,500 729,885.00 0.23
26 000719 中原传媒 99,200 704,320.00 0.23
27 002730 电光科技 81,300 645,522.00 0.21
28 002546 新联电子 140,800 644,864.00 0.21
29 300677 英科医疗 40,000 642,400.00 0.21
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30 600982 宁波热电 179,400 609,960.00 0.20
31 600829 人民同泰 86,100 608,727.00 0.20
32 002577 雷柏科技 55,300 594,475.00 0.19
33 002462 嘉事堂 37,800 567,000.00 0.18
34 601579 会稽山 61,900 546,577.00 0.18
35 002392 北京利尔 145,800 510,300.00 0.16
36 600429 三元股份 81,100 489,844.00 0.16
37 002441 众业达 57,500 456,550.00 0.15
38 002026 山东威达 77,300 448,340.00 0.14
39 300286 安科瑞 46,600 445,496.00 0.14
40 002111 威海广泰 34,100 427,955.00 0.14
41 002728 特一药业 24,600 409,344.00 0.13
42 000034 神州数码 31,500 406,350.00 0.13
43 002087 新野纺织 88,400 342,992.00 0.11
44 603855 华荣股份 31,300 274,814.00 0.09
45 300200 高盟新材 28,600 270,270.00 0.09
46 603238 诺邦股份 14,800 256,040.00 0.08
47 002743 富煌钢构 40,000 246,000.00 0.08
48 603869 新智认知 13,100 238,420.00 0.08
49 000421 南京公用 50,000 234,000.00 0.08
50 600683 京投发展 47,700 224,190.00 0.07
51 600968 海油发展 53,708 190,663.40 0.06
52 002627 宜昌交运 25,300 189,750.00 0.06
53 002150 通润装备 34,070 188,747.80 0.06
54 000419 通程控股 38,200 177,248.00 0.06
55 600888 新疆众和 31,500 154,035.00 0.05
56 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
57 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
58 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
59 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
60 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
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61 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
62 002873 新天药业 40 618.80 0.00
63 002615 哈尔斯 75 420.00 0.00
64 300120 经纬辉开 10 63.40 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600580 卧龙电驱 27,202,001.58 8.75
2 000778 新兴铸管 26,358,358.20 8.48
3 000598 兴蓉环境 26,170,229.78 8.41
4 600567 山鹰纸业 26,129,783.00 8.40
5 600428 中远海特 24,937,739.26 8.02
6 600618 氯碱化工 24,348,732.62 7.83
7 000501 鄂武商Ａ 24,116,680.12 7.75
8 600409 三友化工 23,735,916.42 7.63
9 600329 中新药业 23,474,077.24 7.55
10 300026 红日药业 23,368,142.83 7.51
11 600256 广汇能源 23,224,860.99 7.47
12 000848 承德露露 22,627,268.48 7.28
13 000528 柳 工 22,615,690.71 7.27
14 002078 太阳纸业 21,878,207.00 7.03
15 600125 铁龙物流 21,841,877.80 7.02
16 002444 巨星科技 21,180,977.59 6.81
17 300088 长信科技 20,827,474.00 6.70
18 000519 中兵红箭 20,608,991.00 6.63
19 002152 广电运通 20,592,402.37 6.62
20 600737 中粮糖业 20,551,236.70 6.61
21 600557 康缘药业 20,381,319.52 6.55
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22 600565 迪马股份 20,329,628.00 6.54
23 000031 大悦城 19,958,684.00 6.42
24 000039 中集集团 19,916,450.79 6.40
25 600062 华润双鹤 19,845,514.58 6.38
26 600623 华谊集团 19,665,221.20 6.32
27 600380 健康元 19,602,462.45 6.30
28 000488 晨鸣纸业 19,593,863.26 6.30
29 600141 兴发集团 19,500,024.25 6.27
30 603198 迎驾贡酒 19,387,505.00 6.23
31 002701 奥瑞金 19,338,155.65 6.22
32 600597 光明乳业 19,257,127.29 6.19
33 002818 富森美 19,080,451.76 6.14
34 600582 天地科技 18,910,117.20 6.08
35 002635 安洁科技 18,906,783.00 6.08
36 600694 大商股份 18,087,763.40 5.82
37 000761 本钢板材 17,626,399.72 5.67
38 000829 天音控股 17,592,777.55 5.66
39 002048 宁波华翔 17,538,998.74 5.64
40 000541 佛山照明 17,361,203.71 5.58
41 600823 世茂股份 17,305,793.00 5.56
42 600808 马钢股份 17,124,169.00 5.51
43 600282 南钢股份 17,109,410.00 5.50
44 600881 亚泰集团 17,036,687.40 5.48
45 300286 安科瑞 16,955,641.42 5.45
46 600782 新钢股份 16,874,703.12 5.43
47 002332 仙琚制药 16,860,398.67 5.42
48 002375 亚厦股份 16,212,536.00 5.21
49 603766 隆鑫通用 16,145,754.50 5.19
50 600757 长江传媒 16,032,811.26 5.16
51 000636 风华高科 15,733,558.00 5.06
52 600260 凯乐科技 15,715,165.00 5.05
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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53 600939 重庆建工 15,661,786.74 5.04
54 603020 爱普股份 15,590,153.24 5.01
55 600859 王府井 15,588,960.00 5.01
56 600126 杭钢股份 15,567,426.36 5.01
57 600611 大众交通 15,537,860.50 5.00
58 600820 隧道股份 15,490,959.00 4.98
59 600056 中国医药 15,394,412.88 4.95
60 000926 福星股份 15,322,668.00 4.93
61 000960 锡业股份 15,202,939.82 4.89
62 601928 凤凰传媒 14,908,245.07 4.79
63 600155 华创阳安 14,820,485.00 4.77
64 300113 顺网科技 14,782,419.99 4.75
65 002815 崇达技术 14,778,194.00 4.75
66 000685 中山公用 14,765,691.00 4.75
67 600743 华远地产 14,674,442.20 4.72
68 600021 上海电力 14,670,097.00 4.72
69 603025 大豪科技 14,617,653.35 4.70
70 300459 金科文化 14,559,594.94 4.68
71 002589 瑞康医药 14,509,961.00 4.67
72 600266 北京城建 14,458,787.16 4.65
73 300341 麦克奥迪 14,333,347.00 4.61
74 600143 金发科技 14,313,054.64 4.60
75 000028 国药一致 14,222,040.03 4.57
76 600184 光电股份 14,221,137.00 4.57
77 000049 德赛电池 14,113,826.38 4.54
78 000537 广宇发展 13,959,293.81 4.49
79 600195 中牧股份 13,882,966.60 4.46
80 600350 山东高速 13,817,005.32 4.44
81 000932 华菱钢铁 13,714,738.28 4.41
82 600917 重庆燃气 13,645,804.00 4.39
83 600884 杉杉股份 13,622,563.41 4.38
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 73页?54
84 002603 以岭药业 13,620,676.59 4.38
85 600466 蓝光发展 13,419,694.50 4.31
86 600970 中材国际 13,403,993.50 4.31
87 601717 郑煤机 13,113,287.00 4.22
88 002540 亚太科技 13,100,796.80 4.21
89 300376 易事特 13,050,509.00 4.20
90 000758 中色股份 13,022,228.34 4.19
91 603355 莱克电气 12,983,098.95 4.17
92 000623 吉林敖东 12,960,303.73 4.17
93 603918 金桥信息 12,588,732.85 4.05
94 600642 申能股份 12,252,012.03 3.94
95 603877 太平鸟 12,239,638.07 3.94
96 002195 二三四五 12,182,510.87 3.92
97 002233 塔牌集团 12,175,509.00 3.91
98 002277 友阿股份 12,133,570.00 3.90
99 601001 大同煤业 12,048,800.73 3.87
100 600765 中航重机 11,996,025.54 3.86
101 002707 众信旅游 11,897,891.14 3.83
102 002345 潮宏基 11,849,313.00 3.81
103 603556 海兴电力 11,829,645.60 3.80
104 002004 华邦健康 11,809,632.91 3.80
105 600657 信达地产 11,760,319.92 3.78
106 002244 滨江集团 11,691,268.20 3.76
107 000887 中鼎股份 11,644,725.16 3.74
108 000717 韶钢松山 11,615,583.62 3.73
109 002563 森马服饰 11,549,144.62 3.71
110 000060 中金岭南 11,417,342.52 3.67
111 600755 厦门国贸 11,331,055.90 3.64
112 000656 金科股份 11,319,326.00 3.64
113 600307 酒钢宏兴 11,312,226.00 3.64
114 600575 皖江物流 11,312,125.48 3.64
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 73页?55
115 002730 电光科技 11,201,239.60 3.60
116 300055 万邦达 11,132,186.00 3.58
117 600801 华新水泥 10,992,212.60 3.53
118 300235 方直科技 10,978,666.28 3.53
119 600348 阳泉煤业 10,938,186.00 3.52
120 600500 中化国际 10,927,260.05 3.51
121 002482 广田集团 10,853,978.00 3.49
122 600643 爱建集团 10,726,557.45 3.45
123 002640 跨境通 10,722,549.04 3.45
124 601811 新华文轩 10,616,185.14 3.41
125 002546 新联电子 10,615,637.00 3.41
126 603890 春秋电子 10,591,418.94 3.41
127 000012 南 玻Ａ 10,549,918.00 3.39
128 300297 蓝盾股份 10,545,790.50 3.39
129 601179 中国西电 10,475,641.28 3.37
130 600829 人民同泰 10,462,766.77 3.36
131 002308 威创股份 10,444,863.00 3.36
132 000732 泰禾集团 10,357,048.00 3.33
133 600098 广州发展 10,288,232.00 3.31
134 600160 巨化股份 10,234,999.40 3.29
135 000729 燕京啤酒 10,229,229.00 3.29
136 002317 众生药业 10,202,617.00 3.28
137 300219 鸿利智汇 10,201,670.00 3.28
138 600312 平高电气 10,182,907.00 3.27
139 601168 西部矿业 10,063,382.00 3.24
140 600511 国药股份 10,053,229.00 3.23
141 601003 柳钢股份 9,992,283.00 3.21
142 300315 掌趣科技 9,986,135.00 3.21
143 601801 皖新传媒 9,955,644.16 3.20
144 002128 露天煤业 9,940,679.00 3.20
145 600978 宜华生活 9,836,938.07 3.16
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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146 600373 中文传媒 9,826,726.20 3.16
147 002056 横店东磁 9,760,842.00 3.14
148 600475 华光股份 9,689,765.81 3.12
149 600073 上海梅林 9,621,148.00 3.09
150 000421 南京公用 9,544,982.20 3.07
151 002295 精艺股份 9,385,396.00 3.02
152 002092 中泰化学 9,348,198.00 3.01
153 002344 海宁皮城 9,330,462.00 3.00
154 300447 全信股份 9,326,374.60 3.00
155 600051 宁波联合 9,304,730.85 2.99
156 603328 依顿电子 9,294,361.72 2.99
157 600971 恒源煤电 9,222,912.40 2.97
158 600673 东阳光 9,170,060.00 2.95
159 600138 中青旅 9,153,994.91 2.94
160 002380 科远智慧 8,925,366.56 2.87
161 600777 新潮能源 8,918,774.65 2.87
162 002588 史丹利 8,871,927.00 2.85
163 002416 爱施德 8,814,282.07 2.83
164 002487 大金重工 8,661,290.25 2.78
165 000877 天山股份 8,660,905.22 2.78
166 000990 诚志股份 8,624,525.92 2.77
167 600835 上海机电 8,614,111.80 2.77
168 603855 华荣股份 8,599,840.00 2.77
169 603225 新凤鸣 8,404,740.32 2.70
170 000878 云南铜业 8,343,207.49 2.68
171 000543 皖能电力 8,333,581.32 2.68
172 002062 宏润建设 8,253,019.40 2.65
173 002820 桂发祥 8,237,417.20 2.65
174 300418 昆仑万维 8,221,826.00 2.64
175 000718 苏宁环球 8,203,117.26 2.64
176 600097 开创国际 8,196,934.42 2.64
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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177 603869 新智认知 8,137,069.29 2.62
178 600633 浙数文化 8,086,805.00 2.60
179 000716 黑芝麻 8,066,805.40 2.59
180 603527 众源新材 8,065,985.51 2.59
181 603979 金诚信 8,000,476.70 2.57
182 600655 豫园股份 7,996,778.44 2.57
183 600959 江苏有线 7,929,134.20 2.55
184 000970 中科三环 7,825,355.00 2.52
185 601579 会稽山 7,804,593.00 2.51
186 000006 深振业Ａ 7,777,368.00 2.50
187 300371 汇中股份 7,732,029.60 2.49
188 600847 万里股份 7,718,585.84 2.48
189 000830 鲁西化工 7,568,306.00 2.43
190 002745 木林森 7,538,587.00 2.42
191 300488 恒锋工具 7,515,586.89 2.42
192 002724 海洋王 7,462,882.00 2.40
193 002696 百洋股份 7,453,442.64 2.40
194 603528 多伦科技 7,448,795.00 2.40
195 002441 众业达 7,388,425.00 2.38
196 600426 华鲁恒升 7,376,335.00 2.37
197 300182 捷成股份 7,372,782.26 2.37
198 300696 爱乐达 7,298,692.10 2.35
199 000600 建投能源 7,144,556.00 2.30
200 601999 出版传媒 7,052,937.81 2.27
201 000937 冀中能源 6,843,033.24 2.20
202 000021 深科技 6,832,301.36 2.20
203 000639 西王食品 6,779,670.22 2.18
204 603003 龙宇燃油 6,744,991.00 2.17
205 603798 康普顿 6,732,445.00 2.16
206 002663 普邦股份 6,706,259.00 2.16
207 300563 神宇股份 6,695,447.00 2.15
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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208 600967 内蒙一机 6,658,114.50 2.14
209 000552 靖远煤电 6,637,512.00 2.13
210 601000 唐山港 6,630,997.36 2.13
211 601958 金钼股份 6,626,222.00 2.13
212 600781 辅仁药业 6,612,864.00 2.13
213 300154 瑞凌股份 6,587,113.00 2.12
214 600037 歌华有线 6,564,546.00 2.11
215 600429 三元股份 6,521,106.00 2.10
216 603569 长久物流 6,516,811.94 2.10
217 000411 英特集团 6,507,200.99 2.09
218 600639 浦东金桥 6,484,859.86 2.09
219 300660 江苏雷利 6,467,086.07 2.08
220 002400 省广集团 6,403,845.00 2.06
221 600594 益佰制药 6,285,631.90 2.02
222 600576 祥源文化 6,279,155.40 2.02
223 600039 四川路桥 6,234,505.00 2.00
224 601368 绿城水务 6,220,301.00 2.00
注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000598 兴蓉环境 27,077,326.00 8.71
2 600580 卧龙电驱 26,534,852.98 8.53
3 600618 氯碱化工 25,937,366.28 8.34
4 600428 中远海特 24,041,467.84 7.73
5 002078 太阳纸业 23,857,461.34 7.67
6 000778 新兴铸管 23,808,677.00 7.66
7 300026 红日药业 23,542,443.72 7.57
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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8 600256 广汇能源 22,781,267.37 7.33
9 000501 鄂武商Ａ 22,575,557.64 7.26
10 600567 山鹰纸业 22,481,526.00 7.23
11 600557 康缘药业 22,044,488.54 7.09
12 600737 中粮糖业 21,951,853.27 7.06
13 600329 中新药业 21,796,209.32 7.01
14 002444 巨星科技 21,786,203.00 7.01
15 000519 中兵红箭 21,520,107.20 6.92
16 600409 三友化工 21,413,925.09 6.89
17 600565 迪马股份 21,316,965.17 6.85
18 000039 中集集团 21,171,638.95 6.81
19 600141 兴发集团 21,056,389.00 6.77
20 000031 大悦城 20,778,550.78 6.68
21 300088 长信科技 20,701,657.00 6.66
22 000848 承德露露 20,631,261.98 6.63
23 002152 广电运通 20,501,810.12 6.59
24 000528 柳 工 20,359,494.40 6.55
25 600380 健康元 20,338,044.13 6.54
26 603198 迎驾贡酒 20,285,369.00 6.52
27 000488 晨鸣纸业 20,168,865.27 6.49
28 000829 天音控股 19,423,611.68 6.25
29 002701 奥瑞金 19,241,626.50 6.19
30 002818 富森美 18,766,726.37 6.03
31 600597 光明乳业 18,518,776.97 5.95
32 600062 华润双鹤 18,100,233.14 5.82
33 600125 铁龙物流 18,022,409.80 5.79
34 600282 南钢股份 17,922,807.00 5.76
35 600155 华创阳安 17,659,637.74 5.68
36 600808 马钢股份 17,419,578.00 5.60
37 300286 安科瑞 17,363,343.73 5.58
38 600623 华谊集团 17,329,364.38 5.57
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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39 002635 安洁科技 17,127,249.10 5.51
40 600881 亚泰集团 16,876,048.56 5.43
41 600782 新钢股份 16,624,179.54 5.35
42 600582 天地科技 16,604,341.20 5.34
43 000761 本钢板材 16,463,448.10 5.29
44 600694 大商股份 16,413,983.48 5.28
45 600260 凯乐科技 16,306,737.80 5.24
46 603020 爱普股份 16,248,694.08 5.22
47 603766 隆鑫通用 16,211,906.51 5.21
48 600859 王府井 16,132,046.69 5.19
49 002375 亚厦股份 15,807,864.98 5.08
50 600743 华远地产 15,700,067.10 5.05
51 300113 顺网科技 15,674,658.57 5.04
52 600126 杭钢股份 15,616,961.90 5.02
53 002815 崇达技术 15,588,154.33 5.01
54 002332 仙琚制药 15,553,984.31 5.00
55 000636 风华高科 15,354,648.00 4.94
56 600184 光电股份 15,153,903.95 4.87
57 000541 佛山照明 15,106,557.76 4.86
58 600195 中牧股份 15,065,511.62 4.84
59 601928 凤凰传媒 15,027,212.14 4.83
60 002048 宁波华翔 14,809,445.84 4.76
61 300341 麦克奥迪 14,613,296.00 4.70
62 600021 上海电力 14,551,573.99 4.68
63 600143 金发科技 14,270,808.70 4.59
64 000049 德赛电池 14,218,107.25 4.57
65 600823 世茂股份 14,214,678.44 4.57
66 600939 重庆建工 14,188,897.03 4.56
67 600970 中材国际 14,157,126.00 4.55
68 600611 大众交通 14,103,068.00 4.53
69 000960 锡业股份 14,054,744.43 4.52
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 73页?61
70 002589 瑞康医药 14,048,447.00 4.52
71 000758 中色股份 14,004,232.80 4.50
72 600466 蓝光发展 13,948,016.00 4.48
73 600884 杉杉股份 13,828,330.00 4.45
74 600266 北京城建 13,716,234.18 4.41
75 000932 华菱钢铁 13,708,247.00 4.41
76 000685 中山公用 13,677,711.27 4.40
77 300459 金科文化 13,568,373.00 4.36
78 600350 山东高速 13,556,493.83 4.36
79 600056 中国医药 13,497,218.00 4.34
80 600757 长江传媒 13,160,352.38 4.23
81 603025 大豪科技 12,716,690.76 4.09
82 600917 重庆燃气 12,683,111.00 4.08
83 603918 金桥信息 12,619,557.49 4.06
84 600642 申能股份 12,330,259.76 3.96
85 600755 厦门国贸 12,296,937.56 3.95
86 000926 福星股份 12,292,511.78 3.95
87 600575 皖江物流 12,221,202.40 3.93
88 300376 易事特 12,206,249.00 3.92
89 000656 金科股份 12,110,860.00 3.89
90 002540 亚太科技 12,095,346.05 3.89
91 002563 森马服饰 12,066,918.00 3.88
92 600820 隧道股份 12,054,459.00 3.88
93 002277 友阿股份 11,980,677.00 3.85
94 300235 方直科技 11,930,219.03 3.84
95 000028 国药一致 11,924,977.80 3.83
96 600657 信达地产 11,749,958.04 3.78
97 002345 潮宏基 11,665,651.00 3.75
98 600801 华新水泥 11,655,096.88 3.75
99 002233 塔牌集团 11,385,584.68 3.66
100 300055 万邦达 11,332,242.20 3.64
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博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 73页?62
101 600348 阳泉煤业 11,323,392.00 3.64
102 002730 电光科技 11,299,043.40 3.63
103 603890 春秋电子 11,208,513.06 3.60
104 000729 燕京啤酒 11,196,333.00 3.60
105 000537 广宇发展 11,184,882.30 3.60
106 002640 跨境通 11,076,189.23 3.56
107 002092 中泰化学 11,066,114.13 3.56
108 002707 众信旅游 11,054,093.53 3.55
109 603355 莱克电气 11,002,204.74 3.54
110 002603 以岭药业 10,964,229.10 3.53
111 002546 新联电子 10,912,415.40 3.51
112 000717 韶钢松山 10,893,565.67 3.50
113 000060 中金岭南 10,729,957.82 3.45
114 300315 掌趣科技 10,651,761.00 3.42
115 600829 人民同泰 10,631,515.00 3.42
116 000732 泰禾集团 10,549,900.00 3.39
117 002056 横店东磁 10,516,781.75 3.38
118 601003 柳钢股份 10,401,549.00 3.34
119 600312 平高电气 10,379,723.43 3.34
120 600160 巨化股份 10,354,267.40 3.33
121 601001 大同煤业 10,338,620.54 3.32
122 300219 鸿利智汇 10,307,408.58 3.31
123 300447 全信股份 10,301,774.22 3.31
124 600307 酒钢宏兴 10,197,978.00 3.28
125 601168 西部矿业 10,129,596.00 3.26
126 600511 国药股份 10,079,622.97 3.24
127 603556 海兴电力 10,061,669.20 3.24
128 002308 威创股份 10,034,589.00 3.23
129 603877 太平鸟 9,996,228.52 3.21
130 600475 华光股份 9,923,394.08 3.19
131 000623 吉林敖东 9,758,728.25 3.14
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 73页?63
132 600051 宁波联合 9,744,688.41 3.13
133 000990 诚志股份 9,739,160.03 3.13
134 601717 郑煤机 9,660,926.00 3.11
135 000877 天山股份 9,617,485.00 3.09
136 002380 科远智慧 9,603,974.53 3.09
137 002317 众生药业 9,582,459.31 3.08
138 002416 爱施德 9,549,071.82 3.07
139 000012 南 玻Ａ 9,450,680.95 3.04
140 000421 南京公用 9,417,403.20 3.03
141 600777 新潮能源 9,415,417.62 3.03
142 600373 中文传媒 9,382,648.44 3.02
143 002128 露天煤业 9,319,092.00 3.00
144 600765 中航重机 9,170,666.53 2.95
145 600138 中青旅 9,123,406.00 2.93
146 600643 爱建集团 8,949,217.09 2.88
147 600971 恒源煤电 8,875,512.74 2.85
148 601811 新华文轩 8,809,796.60 2.83
149 002588 史丹利 8,797,137.00 2.83
150 300297 蓝盾股份 8,782,656.00 2.82
151 601179 中国西电 8,766,605.84 2.82
152 600835 上海机电 8,625,705.39 2.77
153 002004 华邦健康 8,516,895.23 2.74
154 002295 精艺股份 8,495,887.00 2.73
155 002244 滨江集团 8,433,715.60 2.71
156 002062 宏润建设 8,405,484.62 2.70
157 002482 广田集团 8,369,897.95 2.69
158 000878 云南铜业 8,352,008.37 2.69
159 002820 桂发祥 8,344,044.04 2.68
160 603869 新智认知 8,334,842.79 2.68
161 000716 黑芝麻 8,329,256.80 2.68
162 603527 众源新材 8,304,130.00 2.67
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 73页?64
163 600847 万里股份 8,294,099.36 2.67
164 603855 华荣股份 8,281,361.00 2.66
165 600097 开创国际 8,254,121.35 2.65
166 000830 鲁西化工 8,236,313.00 2.65
167 000970 中科三环 8,207,754.00 2.64
168 300418 昆仑万维 8,173,569.00 2.63
169 002195 二三四五 8,160,267.00 2.62
170 000887 中鼎股份 8,143,049.78 2.62
171 603979 金诚信 8,141,828.14 2.62
172 300488 恒锋工具 8,127,411.60 2.61
173 600655 豫园股份 8,077,589.32 2.60
174 600426 华鲁恒升 8,054,666.48 2.59
175 000718 苏宁环球 8,043,958.30 2.59
176 600959 江苏有线 7,963,795.30 2.56
177 600500 中化国际 7,786,404.68 2.50
178 300371 汇中股份 7,778,156.10 2.50
179 000021 深科技 7,728,779.21 2.49
180 600673 东阳光 7,694,268.00 2.47
181 600633 浙数文化 7,675,585.00 2.47
182 600073 上海梅林 7,519,318.00 2.42
183 002696 百洋股份 7,446,499.68 2.39
184 002663 普邦股份 7,405,095.59 2.38
185 600098 广州发展 7,357,391.00 2.37
186 300696 爱乐达 7,347,294.20 2.36
187 601999 出版传媒 7,185,987.70 2.31
188 600781 辅仁药业 7,146,884.00 2.30
189 601579 会稽山 7,047,248.00 2.27
190 300154 瑞凌股份 7,030,894.00 2.26
191 000639 西王食品 7,021,447.71 2.26
192 603798 康普顿 7,009,422.10 2.25
193 603003 龙宇燃油 7,006,717.41 2.25
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 73页?65
194 300660 江苏雷利 6,960,926.22 2.24
195 002441 众业达 6,956,898.00 2.24
196 000937 冀中能源 6,900,360.00 2.22
197 600639 浦东金桥 6,857,861.00 2.21
198 300182 捷成股份 6,833,787.00 2.20
199 002487 大金重工 6,813,082.10 2.19
200 603528 多伦科技 6,809,809.00 2.19
201 000411 英特集团 6,786,026.41 2.18
202 600967 内蒙一机 6,775,423.00 2.18
203 600594 益佰制药 6,660,500.02 2.14
204 600576 祥源文化 6,600,745.76 2.12
205 300563 神宇股份 6,562,335.00 2.11
206 600037 歌华有线 6,544,558.00 2.10
207 300287 飞利信 6,493,114.00 2.09
208 603328 依顿电子 6,450,096.00 2.07
209 601000 唐山港 6,402,014.80 2.06
210 600978 宜华生活 6,387,791.00 2.05
211 600644 乐山电力 6,374,509.58 2.05
212 601958 金钼股份 6,372,818.00 2.05
213 603225 新凤鸣 6,320,335.38 2.03
214 002344 海宁皮城 6,250,835.00 2.01
注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,782,109,022.06
卖出股票收入（成交）总额 3,601,456,631.20
注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
?
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
?
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,902.02
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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5 应收申购款 1,851,229.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,856,131.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
?
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
?
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券。
2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8? 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额 占总份额比例
博道
中证5
00增
3,91
5 43,651.78 3,899,310.98 2.28% 166,997,419.61 97.72%
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 73页?68
强A
博道
中证5
00增
强C
3,00
5 37,864.73 8,943,520.28 7.86% 104,839,983.79 92.14%
合计 6,683 42,597.67 12,842,831.26 4.51% 271,837,403.40 95.49%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
博道中证500
增强A 318,917.99 0.11%
博道中证500
增强C 452,842.57 0.16%
合计 771,760.56 0.27%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
博道中证500增强A 0~10
博道中证500增强C 10~50
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
博道中证500增强A 0
博道中证500增强C 0
合计 0
§9? 开放式基金份额变动
单位：份
博道中证500增强A 博道中证500增强C
基金合同生效日(2019年01月03
日)基金份额总额 245,859,663.45 184,697,740.97
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额 91,517,327.22 81,411,117.42
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额 166,480,260.08 152,325,354.32
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 170,896,730.59 113,783,504.07
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业
务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10? 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：报告期内，经董事会审议通过，聘任张丽女士为公司
首席运营官（副总经理级）。本公司已按规定将上述事项报监管机构备案。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国金
证券 2 7,382,631,946.27
100.0
0% 5,906,107.54
100.0
0% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
国金证
券 - - 300,101,000.00 100.00% - - - -
注：
1、报告期内，本基金新增加交易单元为国金证券股份有限公司；
2、基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基
金证券经纪商选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满
足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状
况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价
（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博道中证500指数增强型证
券投资基金基金合同生效公
告
上海证券报 2019-01-04
2 博道基金管理有限公司高级管理人员任职公告 上海证券报、证券时报 2019-03-09
3
博道基金管理有限公司关于
博道中证500指数增强型证
券投资基金分红的公告
中国证券报 2019-03-22
4
博道基金管理有限公司关于
博道中证500指数增强型证
券投资基金开放日常申购、
赎回、转换、定期定额投资
业务的公告
中国证券报 2019-03-28
5
博道中证500指数增强型证
券投资基金2019年第一季度
报告
中国证券报 2019-04-22
6
博道基金管理有限公司关于
旗下基金增加上海基煜基金
销售有限公司为代销机构的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2019-05-17
7
博道基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加代销机构
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报 2019-06-21
8
博道基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加中信建投
证券股份有限公司为代销机
构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2019-06-28
§11? 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件；
?
博道中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告?
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2、《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《博道中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《博道中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册博道中证500指数增强型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内博道中证500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司
客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。
博道基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
