东吴新产业精选混合型证券投资基金
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十七日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 49
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴新产业精选混合型证券投资基金
基金简称 东吴新产业精选混合
基金主代码 580008
交易代码 580008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 28日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 88,608,416.87份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为混合型基金，主要投资于新兴产业相关上市
公司，分享新兴产业所带来的投资机会，追求超越市
场的收益。
投资策略
本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而
下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资
策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，
结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与
定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大
类资产的配置。
业绩比较基准 75%*中证新兴产业指数+25%*中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和
预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票
型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益
也较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吕晖 田青
联系电话 021-50509888-8206 010-67595096
电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
注册地址 上海浦东源深路 279号 北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海浦东源深路 279号
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 200135 100033
法定代表人 王炯 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 6,372,394.84
本期利润 47,479,125.45
加权平均基金份额本期利润 0.5660
本期加权平均净值利润率 33.89%
本期基金份额净值增长率 42.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 -16,730,309.01
期末可供分配基金份额利润 -0.1888
期末基金资产净值 168,109,829.56
期末基金份额净值 1.897
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 89.70%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎
回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.27% 1.33% 2.70% 0.91% 2.57% 0.42%
过去三个月 9.97% 1.58% -7.10% 1.26% 17.07% 0.32%
过去六个月 42.85% 1.53% 11.70% 1.28% 31.15% 0.25%
过去一年 20.52% 1.54% -5.17% 1.24% 25.69% 0.30%
过去三年 -4.39% 1.31% -8.60% 0.95% 4.21% 0.36%
自基金合同
生效起至今
89.70% 1.85% 23.66% 1.27% 66.04% 0.58%
注：比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号。目前由
东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销
售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务
协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2019年 6月末，公司旗下管理着 29只公募基金，资产管理总规模 688亿元（包括专户、
专项资产管理规模），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资
需求。自 2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在
业内率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的长期业绩回报。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精
选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，
借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置
提供基础性工具。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘瑞
基金经
理
2018年 3月 8日 - 6
刘瑞，硕士研究生。2013
年 01月至 2013年 12月，
就职于国泰君安期货资产
管理部，任投资经理助理。
2014年 01月至 2014年 12
月，就职于上海陆宝投资
管理有限公司，任投资经
理。2015年 03月至 2017
年 12月就职于嘉实基金
管理有限公司，任研究员。
2018年 01月至今就职于
东吴基金管理有限公司，
现任基金经理，自 2018
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年 3月 8日起任东吴新产
业精选混合型证券投资基
金基金经理，自 2018年
11月 20日起担任东吴多
策略灵活配置混合型证券
投资基金（原东吴内需增
长混合型证券投资基金），
自 2018年 11月 20日起担
任东吴安享量化灵活配置
混合型证券投资基金（原
东吴新创业混合型证券投
资基金 ），自 2019年 4
月 29日起担任东吴阿尔
法灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年我们对基金的操作遵循了年初基于中长期大类资产配置角度对 A 股权益投资价值和周
期的积极判断，组合始终高仓位运行。
在市场的波动中我们内心无比平静，既没有在如此估值洼地的情况下因为或有的波动而去择
时，亦没有去参与收益风险比显著较低的小票在一季度于一个月内近 50%的反弹。我们始终坚持
组合的投资收益来源于企业价值创造的理念，陪伴企业成长，让时间成为我们的朋友。
基于对各个投资品种收益风险比的动态比较，我们对组合进行一定调整使其具有更高进攻性
和更高收益风险比。我们增加了对预期收益 30%以上的光伏、寿险和黄金的战略性配置。减持了
短期快速上涨到估值合理偏高的券商和一部分预期收益在 15-20%的银行，并基于长期价值投资理
念自下而上优选了电动车、廉价航空等中长期优质个股。总的来看，换手率较低。
在平衡或有短期波动和中长期较高预期收益率上，我们更倾向于选择后者，这是我们一直以
来重仓方向持仓较集中的原因。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.897 元，累计净值 1.897 元；本报告期份额净值增长
率 42.85%，同期业绩比较基准收益率为 11.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着互联网技术的发展，信息媒介愈发高效，多年前只有经济学家关心的问题现在变成了百
姓茶余饭后拉家常的话题，“贸易战、去杠杆、房产税、经济转型、人口问题”等等。我们认为将
再正常不过的周期性问题和中长期结构性问题混淆在一起是有失偏颇的，从单一视角、基于短视
时间维度、以线性思维出发评价改革转型和结构性升级以及全球竞争格局对投资决策是无益的。
人类的记忆通常较短，如果能够从大历史观出发，立体地站在以往的关键时点上去体会和思考，
那么对于我们今天所处的情景及未来的判断就会减少一些悲观而多一分积极。
用心去体会中国过去四十年改革开放过程中所经历的磨练和取得的进步后，我们丝毫不怀疑
中国继续深化改革、加大开放促进创新提升质量和效率的决心和能力，基于巨大的单一需求市场
优势以及开放自由的市场化环境，我们发现越来越多最一流的、充满干劲的新一代创业者们正在
突出重围，新旧动能切换正在加速，这着实令人兴奋。
在当下时点我们仍然认为决定未来 3-5 年 A 股中长期收益率的因素是估值。犹如每个人的审
美标准不同，对于同一个估值水平不同投资者的认知也不同。我们认为以上证 50为代表的价值蓝
筹指数当前的估值水平实际上低于 2014 年初的水平，即，上证 50 当前 10x 左右的估值水平实际
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上低于 2014年初 7x左右的估值水平。
投资的核心本质是机会成本的比较，在风险溢价水平较稳定的情况下，无风险收益率决定了
权益资产的中长期收益率水平。在过去二十年中，中国的无风险收益率体系较海外相比复杂一些。
美国的无风险收益率可以参考十年期美债收益率，而对于国内而言，之于不同资金体量、久期要
求的投资者可以选择收益率远高于十年期国债的各类资产，例如信托、P2P、余额宝、银行理财、
房产等。
然而，近几年我们看到随着刚兑的打破，过去国内高得不甚合理的无风险收益率正在长期、
大幅度、快速地下降，这对于系统性提升权益资产中长期估值中枢十分有益：
1、信托产品：打破刚兑破冰，长期看信托公司依靠自身资金无法提供足够大量的刚性兑付产
品
2、P2P：刚兑已被打破，投资者被教育不会再将其视为无风险收益投资
3、余额宝、银行理财产品：收益率在去杠杆&无风险收益率下降双驱动下迅速下降，从几年
前的 6-7%降至当前的 3%以下
4、商品房：过去二十年最稳定、收益最高的资产，全国平均年均收益率近 8%，一线城市年
均收益率近 12%，长期被看作无风险高收益资产，未来其长期稳定无风险高收益刚兑将被打破
过去主流的“无风险收益”资产一方面刚兑打破成为风险资产，另一方面收益率大幅下滑。
在此背景下，我们需要去动态评判 A 股的性价比高低。为了探讨这个问题，我们采用风险溢价这
个角度看问题。基于数据研究，我们发现当前 10x的上证 50估值相对于十年期城投债收益率、城
商行一年期理财收益率、余额宝 7 日年化收益率、一线城市房价年涨幅的溢价水平相对于 2014
年年初 7x 的时候分别提升了 2%、3%、5%和 6%，换句通俗的话说就是，当前 10x 的上证 50 相比
2014年 7x的时候反而更具性价比。
理解了这一点，从我们的角度而言，就不会有类似“当前不是历史最低估值水平，在极端情
况下会有近 30%跌幅的风险”这样的担忧。反之，我们坚定认为，纵使短期或许有波动，但 A 股
以上证 50为代表的价值蓝筹宽基指数是全球范围来看罕见的、难得的、会给投资者带来中长期确
定性无风险收益的投资品。
另外，我们想在这里简单阐述下市场关心的所谓“交易拥挤”的问题。
还清晰记得，2016年我还在做策略研究员负责行业配置的时候就经常被问及某个行业是否机
构超配、交易过于拥挤的问题，当时的研究发现，某类投资品的中长期收益率与交易集中度并没
有显著的相关性。
“机构超配、交易拥挤”到“股价大幅波动下跌”这个逻辑链条的推导并不严密，其中少了：
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1、由于投资者短期集中涌入某类投资品，导致估值短期泡沫化
2、后续该投资品基本面被证伪、不及预期
如果少了上述两个环节，仅仅简单地认为“机构超配、交易拥挤”就认为股价将“股价大幅
波动下跌”，那么就面临着由于基本面不断向上超预期而踏空的风险。
举个形象具体的例子。估计现在没人记得阿里 2010 年双十一的销售数据，那时候只有 9.36
亿，当时线上消费在消费品零售总额中占比可以忽略不计，其用了 8年时间在 2018 年双十一实现
了 2135 亿销售额，8 年 228 倍，当前线上消费在社零总额中占比近 20%。没有人会否认过去近十
年阿里业绩成长给投资者带来的巨大收益，但若以“超配、拥挤”这样的视角出发的话，多年前
肯定不会重仓持有至今。投资者无不追求企业业绩长期持续高速成长的圣杯，然而，若一个企业
或者行业果真如此，那么十年后其空间和份额必将相比于今天大幅扩张，那么，今天的“超配”
在多年后必将是低配的，真正的成长股站在明天看似合适的配置比例回头看今天一定是超配的。
在未来的基金管理中，我们会全心全意基于客户的利益出发，把自己的利益通过跟投跟客户
利益绑在一起，我们会把自己像钢钉一样钉在基于价值投资的为客户获取长期稳定回报的目标上，
请大家放心。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
于研究策划部、权益投资部、绝对收益部、固定收益部、专户投资部）负责人、合规风控部负责
人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总经理担
任基金资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
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公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴新产业精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 11,225,853.53 7,628,203.26
结算备付金
212,350.48 99,619.37
存出保证金
27,386.02 40,272.37
交易性金融资产 6.4.7.2 157,072,754.56 103,239,686.00
其中：股票投资
156,550,006.31 103,239,686.00
基金投资
- -
债券投资
522,748.25 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 370,230.11
应收利息 6.4.7.5 2,675.90 1,739.81
应收股利
- -
应收申购款
52,101.18 15,239.26
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
168,593,121.67 111,394,990.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
90,935.53 2,635.67
应付管理人报酬
198,492.83 147,990.09
应付托管费
33,082.12 24,665.02
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 69,912.48 91,416.67
应交税费
3.00 -
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 90,866.15 135,000.00
负债合计
483,292.11 401,707.45
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 88,608,416.87 83,567,739.35
未分配利润 6.4.7.10 79,501,412.69 27,425,543.38
所有者权益合计
168,109,829.56 110,993,282.73
负债和所有者权益总计
168,593,121.67 111,394,990.18
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.897元，基金份额总额 88,608,416.87 份。
6.2 利润表
会计主体：东吴新产业精选混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019 年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018 年 1月 1日至
2018 年 6月 30日
一、收入
49,004,372.84 -14,052,918.65
1.利息收入
42,474.56 131,327.61
其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,919.78 131,327.61
债券利息收入
216.97 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
337.81 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,841,201.52 1,258,277.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,887,535.46 63,745.45
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 953,666.06 1,194,531.99
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
41,106,730.61 -15,450,672.54
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 13,966.15 8,148.84
减：二、费用
1,525,247.39 2,911,136.24
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,039,355.04 1,146,305.99
2．托管费 6.4.10.2.2 173,225.87 191,050.96
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
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4．交易费用 6.4.7.18 220,970.88 1,426,004.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.73 -
7．其他费用 6.4.7.19 91,694.87 147,774.62
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
47,479,125.45 -16,964,054.89
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
47,479,125.45 -16,964,054.89
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴新产业精选混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
83,567,739.35 27,425,543.38 110,993,282.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 47,479,125.45 47,479,125.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
5,040,677.52 4,596,743.86 9,637,421.38
其中：1.基金申购款 13,181,405.38 10,208,345.45 23,389,750.83
2.基金赎回款 -8,140,727.86 -5,611,601.59 -13,752,329.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
88,608,416.87 79,501,412.69 168,109,829.56
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
87,117,196.10 66,088,412.33 153,205,608.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -16,964,054.89 -16,964,054.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
15,470,346.81 9,762,561.51 25,232,908.32
其中：1.基金申购款 24,728,342.02 16,493,755.10 41,222,097.12
2.基金赎回款 -9,257,995.21 -6,731,193.59 -15,989,188.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
102,587,542.91 58,886,918.95 161,474,461.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
______王炯______
______徐明______
____吴婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴新产业精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2011]1021号《关于同意东吴新产业精选股票型证券投资
基金募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合
同于 2011年 9月 28日正式生效，首次设立募集规模为 281,594,106.37份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金为混合型基金，投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资
于新兴产业类上市公司股票的比例不低于股票资产的 80%，权证投资比例不高于基金资产净值的
3%，固定收益类资产投资比例为基金资产的 0-35%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。
本基金业绩比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率。
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6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2019半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
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的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
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用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 11,225,853.53
定期存款 -
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其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 11,225,853.53
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 131,103,709.25 156,550,006.31 25,446,297.06
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 465,700.00 522,748.25 57,048.25
银行间市场 - - -
合计 465,700.00 522,748.25 57,048.25
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 131,569,409.25 157,072,754.56 25,503,345.31
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 2,344.46
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
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应收结算备付金利息 95.60
应收债券利息 223.54
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 12.30
合计 2,675.90
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 69,912.48
银行间市场应付交易费用 -
合计 69,912.48
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 206.07
预提审计费 27273.08
预提上证报披露费 63387.00
应付转换费 -
应付审计费 -
应付信息披露费 -
应付账户维护费 -
合计 90,866.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 83,567,739.35 83,567,739.35
本期申购 13,181,405.38 13,181,405.38
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本期赎回(以"-"号填列) -8,140,727.86 -8,140,727.86
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 88,608,416.87 88,608,416.87
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -22,178,248.38 49,603,791.76 27,425,543.38
本期利润 6,372,394.84 41,106,730.61 47,479,125.45
本期基金份额交易
产生的变动数
-924,455.47 5,521,199.33 4,596,743.86
其中：基金申购款 -2,738,094.27 12,946,439.72 10,208,345.45
基金赎回款 1,813,638.80 -7,425,240.39 -5,611,601.59
本期已分配利润 - - -
本期末 -16,730,309.01 96,231,721.70 79,501,412.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 40,764.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 908.04
其他 247.71
合计 41,919.78
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 72,078,602.05
减：卖出股票成本总额 65,191,066.59
买卖股票差价收入 6,887,535.46
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 953,666.06
基金投资产生的股利收益 -
合计 953,666.06
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 41,106,730.61
——股票投资 41,049,682.36
——债券投资 57,048.25
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 41,106,730.61
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6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 13,709.24
基金转换费收入 256.91
合计 13,966.15
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 220,970.88
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 220,970.88
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 27,273.08
信息披露费 63,387.00
银行汇划费用 1,034.79
帐户维护费 -
其他费用 -
合计 91,694.87
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司
基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机
构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付 1,039,355.04 1,146,305.99
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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的管理费
其中：支付销售机构的客
户维护费
242,627.03
272,701.93
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
173,225.87 191,050.96
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，
支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行股份有限
公司
11,225,853.53 40,764.03 29,566,569.50 120,071.37
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信
出版
2019年
6月 27
日
2019
年 7月
5日
新股流
通受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规
或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金主要投资于新兴产业相关上市公司，分享中国新兴产业成长的成果，追求超越市场的
收益。
本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股
相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益
风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，
在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风
险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 522,748.25 -
未评级 - -
合计 522,748.25 -
注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金
管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体
系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。
针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份
额持有人的利益。
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，未发生流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1 个月以内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,225,853.53 - - - - - 11,225,853.53
结算备付金 212,350.48 - - - - - 212,350.48
存出保证金 27,386.02 - - - - - 27,386.02
交易性金融资产 - - - - 522,748.25 156,550,006.31 157,072,754.56
应收利息 - - - - - 2,675.90 2,675.90
应收申购款 - - - - - 52,101.18 52,101.18
其他资产 - - - - - - -
资产总计 11,465,590.03 - - - 522,748.25 156,604,783.39 168,593,121.67
负债
应付赎回款 - - - - - 90,935.53 90,935.53
应付管理人报酬 - - - - - 198,492.83 198,492.83
应付托管费 - - - - - 33,082.12 33,082.12
应付交易费用 - - - - - 69,912.48 69,912.48
应交税费 - - - - - 3.00 3.00
其他负债 - - - - - 90,866.15 90,866.15
负债总计 - - - - - 483,292.11 483,292.11
利率敏感度缺口 11,465,590.03 - - - 522,748.25 156,121,491.28 168,109,829.56
上年度末
2018年 12月 31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
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银行存款 7,628,203.26 - - - - - 7,628,203.26
结算备付金 99,619.37 - - - - - 99,619.37
存出保证金 40,272.37 - - - - - 40,272.37
交易性金融资产 - - - - - 103,239,686.00 103,239,686.00
应收证券清算款 - - - - - 370,230.11 370,230.11
应收利息 - - - - - 1,739.81 1,739.81
应收申购款 - - - - - 15,239.26 15,239.26
资产总计 7,768,095.00 - - - - 103,626,895.18 111,394,990.18
负债
应付赎回款 - - - - - 2,635.67 2,635.67
应付管理人报酬 - - - - - 147,990.09 147,990.09
应付托管费 - - - - - 24,665.02 24,665.02
应付交易费用 - - - - - 91,416.67 91,416.67
其他负债 - - - - - 135,000.00 135,000.00
负债总计 - - - - - 401,707.45 401,707.45
利率敏感度缺口 7,768,095.00 - - - - 103,225,187.73 110,993,282.73
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月 30日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
利率下降 25个基点 7,568.80 -
利率上升 25个基点 -7,441.15 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公
允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。风险。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 156,550,006.31 93.12 103,239,686.00 93.01
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 156,550,006.31 93.12 103,239,686.00 93.01
注: 本基金投资组合中投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于新
兴产业类上市公司股票的比例不低于股票资产的 80%，权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，
固定收益类资产投资比例为基金资产的 0-35%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，
本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31 日 ）
1. 业绩基准下跌 1% -1,681,098.30 -2,329,644.48
2. 业绩基准下跌 5% -8,405,491.48 -11,648,222.41
3. 业绩基准下跌 10% -16,810,982.96 -23,296,444.82
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 156,550,006.31 92.86
其中：股票 156,550,006.31 92.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 522,748.25 0.31
其中：债券 522,748.25 0.31
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,438,204.01 6.78
8 其他各项资产 82,163.10 0.05
9 合计 168,593,121.67 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 20,842,033.81 12.40
C 制造业 60,456,409.78 35.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12,200,016.29 7.26
G 交通运输、仓储和邮政业 3,292,560.00 1.96
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
39,603.76 0.02
J 金融业 59,696,276.07 35.51
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01
S 综合 - -
合计 156,550,006.31 93.12
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 170,262 15,086,915.82 8.97
2 601799 星宇股份 181,943 14,366,219.28 8.55
3 000568 泸州老窖 173,483 14,022,630.89 8.34
4 601601 中国太保 363,580 13,274,305.80 7.90
5 601336 新华保险 226,825 12,482,179.75 7.43
6 002727 一心堂 428,221 12,200,016.29 7.26
7 601012 隆基股份 503,374 11,632,973.14 6.92
8 600036 招商银行 267,635 9,629,507.30 5.73
9 000001 平安银行 669,330 9,223,367.40 5.49
10 000975 银泰资源 491,299 6,480,233.81 3.85
11 601225 陕西煤业 535,025 4,943,631.00 2.94
12 601899 紫金矿业 1,266,565 4,774,950.05 2.84
13 600547 山东黄金 110,405 4,545,373.85 2.70
14 000333 美的集团 79,961 4,146,777.46 2.47
15 002594 比亚迪 67,658 3,431,613.76 2.04
16 000550 江铃汽车 169,922 3,294,787.58 1.96
17 601021 春秋航空 73,168 3,292,560.00 1.96
18 600519 贵州茅台 3,200 3,148,800.00 1.87
19 300327 中颖电子 119,058 2,488,312.20 1.48
20 002675 东诚药业 194,600 2,125,032.00 1.26
21 002701 奥瑞金 349,589 1,632,580.63 0.97
22 600968 海油发展 27,562 97,845.10 0.06
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23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
24 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
25 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
26 603863 松炀资源 1,169 26,980.52 0.02
27 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
28 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601336 新华保险 11,891,057.17 10.71
2 601012 隆基股份 10,895,079.64 9.82
3 000550 江铃汽车 9,248,421.00 8.33
4 601899 紫金矿业 5,037,354.00 4.54
5 000975 银泰资源 4,915,695.00 4.43
6 002701 奥瑞金 4,650,097.00 4.19
7 002594 比亚迪 4,431,911.60 3.99
8 601225 陕西煤业 2,911,038.30 2.62
9 601021 春秋航空 2,877,032.00 2.59
10 600547 山东黄金 2,866,959.33 2.58
11 300327 中颖电子 2,600,458.04 2.34
12 601601 中国太保 2,540,812.00 2.29
13 000333 美的集团 2,199,132.00 1.98
14 000001 平安银行 2,078,482.00 1.87
15 002027 分众传媒 1,619,602.00 1.46
16 002727 一心堂 1,315,299.00 1.19
17 600036 招商银行 1,251,679.00 1.13
18 300470 日机密封 1,178,415.60 1.06
19 601318 中国平安 949,137.00 0.86
20 600989 宝丰能源 270,838.72 0.24
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 7,697,096.20 6.93
2 000568 泸州老窖 6,260,508.24 5.64
3 601012 隆基股份 5,238,262.66 4.72
4 000776 广发证券 4,527,075.49 4.08
5 000550 江铃汽车 4,219,785.72 3.80
6 002027 分众传媒 4,126,249.34 3.72
7 600547 山东黄金 3,715,759.32 3.35
8 600563 法拉电子 3,529,451.11 3.18
9 002701 奥瑞金 3,091,855.01 2.79
10 000002 万科 A 2,768,856.36 2.49
11 300408 三环集团 2,730,212.68 2.46
12 601799 星宇股份 2,239,946.57 2.02
13 600036 招商银行 2,142,436.67 1.93
14 002415 海康威视 1,672,027.78 1.51
15 601318 中国平安 1,661,174.31 1.50
16 300327 中颖电子 1,504,249.08 1.36
17 601601 中国太保 1,369,412.01 1.23
18 000001 平安银行 1,369,275.88 1.23
19 300470 日机密封 1,364,560.31 1.23
20 000975 银泰资源 1,240,526.78 1.12
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 77,451,704.54
卖出股票收入（成交）总额 72,078,602.05
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 522,748.25 0.31
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 522,748.25 0.31
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128067 一心转债 4,657 522,748.25 0.31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
平安银行（000001）的发行主体“平安银行股份有限公司”于 2018年 8月 1日因违反反洗钱
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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法被央行处以罚款，本基金投资平安银行（000001）的投资决策程序符合公司制度的规定，且相
关发行主体的处罚事项并未对其企业经营和投资价值产生实质性影响。
除此之外，报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 27,386.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,675.90
5 应收申购款 52,101.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 82,163.10
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,860 22,955.55 48,898,949.24 55.19% 39,709,467.63 44.81%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
103,216.36 0.12%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011年 9月 28日 ）基金份额总额 281,594,106.37
本报告期期初基金份额总额 83,567,739.35
本报告期期间基金总申购份额 13,181,405.38
减:本报告期期间基金总赎回份额 8,140,727.86
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 88,608,416.87
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内管理人未发生重大的人事变动。
本基金本报告期内托管人发生以下人事变动：
托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海
分所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取出具警示函
措施。公司高度重视，按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，制定相关整改措施，落
实整改工作。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
恒泰证券 2 64,030,378.60 43.32% 58,350.93 42.96% -
国盛证券 1 37,179,789.01 25.16% 34,271.45 25.23% -
天风证券 2 23,510,386.96 15.91% 21,895.03 16.12% -
国泰君安 2 9,452,464.77 6.40% 8,613.92 6.34% -
兴业证券 1 7,912,693.30 5.35% 7,369.05 5.43% -
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国信证券 1 5,323,816.09 3.60% 4,957.90 3.65% -
海通证券 2 390,829.00 0.26% 356.16 0.26% -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信
状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期新增五个交易单元，分别为国盛证券、东方证券、西南证券、华创证券和光大证
券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
恒泰证券 - - - - - -
国盛证券 - - 3,600,000.00 100.00% - -
天风证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
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华创证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司管理的基
金 2018年年度资产净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2019年 1月 2日
2
东吴新产业精选混合型证券投资
基金 2018年第 4季度报告
上海证券报、公司网
站
2019年 1月 19日
3
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2019年 3月 8日
4
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海基煜基金销售
有限公司为代销机构并开通定期
定额、转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2019年 3月 8日
5
东吴新产业精选混合型证券投资
基金 2018年年度报告以及摘要
上海证券报、公司网
站
2019年 3月 29日
6
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加交通银行股份
有限公司手机银行渠道基金申购
及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2019年 3月 30日
7
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京植信基金销售
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2019年 4月 12日
8
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2019年 4月 17日
9
东吴新产业精选混合型证券投资
基金 2019年第 1季度报告
上海证券报、公司网
站
2019年 4月 20日
10
东吴新产业精选混合型证券投资
基金更新招募说明书以及摘要
上海证券报、公司网
站
2019年 5月 10日
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
11
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国民生银行直销
银行基金通平台基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2019年 5月 15日
12
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增华瑞保险销售有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2019年 6月 14日
13
东吴基金管理有限公司关于参加
华瑞保险销售有限公司费率优惠
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2019年 6月 14日
14
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金可投资科创板股票的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2019年 6月 21日
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20190101 -
20190630
39,569,813.45 0.00 0.00 39,569,813.45 44.66%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理
人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回
申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基
金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于
5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或
终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓
位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及
投资策略。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴新产业精选股票型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴新产业精选混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴新产业精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2019 年 8月 27日
