长城环保主题灵活配置混合型证券投资基
金
2019年半年度报告
摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 2 页 共37 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 08月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 3 页 共37 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长城环保主题混合
基金主代码
000977
交易代码
000977
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 8日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 469,281,286.28份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于环保主题类相关的上市公司，通过
定量定性相结合的积极策略，在控制风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金为灵活配置混合型证券投资基金，将采用“自
上而下”的策略进行大类资产配置。本基金主要综合
分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，并结
合市场流动性水平、市场波动水平、未来利率变动趋
势、以及债券的供求等因素的判断，分析股票市场、
债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益，动态
调整基金大类资产的投资比例，控制系统性风险。
随着工业及社会的发展，生态文明建设已经成为新时
期的主要任务之一。本基金将主要挖掘生态文明发展
中的各种环保主题投资机会。
传统意义上，狭义的环保，是指我们日常所见到的废
水废气废物的处理。从实现生态文明社会的目标来看，
这个只是环境问题的最显性的冰山一角，要真正实现
生态文明社会，环保主题应有更大的外延。环保的本
质是一种更科学化的工农业生产和生活方式，其最终
实现，首先离不开整个产业链上的企业，包括前中后
端企业的共同努力，同时，也依托于其他行业中为环
境保护献计献策、履行责任、或向环保产业转型的公
司的努力。
本基金定义的环保主题包括两种类型的公司： 第一，
环保产业链的前端、中端、后端涉及的公司。第二，
对环保产业发展及生态建设做出积极贡献、履行环保
责任或致力于向环保转型的公司，包括但不限于碳交
易等。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 4 页 共37 页
未来随着经济增长及产业转型的进一步发展，环保主
题的外延将不断扩大，本基金将根据实际情况对环保
主题的界定方法进行调整。
业绩比较基准
50%×中证环保产业指数收益率＋50%×中债综合财富
指数收益率
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中
等收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 车君 王永民
联系电话
0755-23982338 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-8868-666 95566
传真
0755-23982328 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 5 页 共37 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益
59,056,842.20
本期利润
78,672,183.61
加权平均基金份额本期利润
0.1611
本期基金份额净值增长率
19.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0658
期末基金资产净值
438,390,969.37
期末基金份额净值
0.9342
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
1.46% 1.30% 0.53% 0.73% 0.93% 0.57%
过去三个月
-3.12% 1.53% -5.14% 0.92% 2.02% 0.61%
过去六个月
19.72% 1.46% 8.06% 0.92% 11.66% 0.54%
过去一年
8.10% 1.42% -1.13% 0.83% 9.23% 0.59%
过去三年
0.67% 1.12% -10.59% 0.65% 11.26% 0.47%
自基金合同
生效起至今
-6.58% 1.22% -16.51% 0.96% 9.93% 0.26%
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 6 页 共37 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-
95%，其中投资于环保主题类公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金现金或者到
期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，
建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 7 页 共37 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份
有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国
际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001年 12月 27日共同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007年 5月 21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际
信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年 10月 12日，经中国
证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城品牌优选混合
型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城安心回报混合型证券投资
基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城久恒灵活配置混合
型证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券
投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业
龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型
证券投资基金、长城中证 500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增
强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场
基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产
业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵
活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型
证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、
长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活
配置混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、
长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活
配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城收益宝货币市场基
金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 8 页 共37 页
基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型
证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
廖瀚博
长城环
保主题、
长城行
业轮动
的基金
经理
2018年 3月
8日
-
7年
男，工学学士、硕士。曾
就职于长城证券有限责任
公司、海通证券股份有限
公司、深圳市鼎诺投资管
理有限公司。2017年
6月进入长城基金管理有
限公司，曾任行业研究员、
“长城环保主题灵活配置
混合型证券投资基金”基
金经理助理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城环保主题灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反
法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损
失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 9 页 共37 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
受中美贸易争端影响，2019年上半年 A股市场走势呈现宽幅震荡，市场风险偏好下行，机
构抱团取暖，以食品饮料、家电、医药为代表的核心资产显著占优。在复杂且不确定的宏观背景
下，我们保持结构均衡，优选各个细分领域高景气较高的品种。目前主要配置包括建材、食品饮
料、计算机、汽车、电力设备，以及其他细分领域的优质成长股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 19.72%，本基金比较基准收益率为 8.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历改革开放四十年发展，中国已跃居全球第二大经济体。中美长期对抗已成为不可回避的
问题，但是在全球化大背景下，两国对抗关系将呈现阶段性的加剧或缓和，这也是影响国内甚至
全球经济走势的重要因素。考虑到国内宏观经济仍面临下行压力，预计央行将保持流动性宽松，
随着刚性兑付打破，市场利率有望逐步下行。
与此同时，A股面临新的历史机遇，加上 MSCI带来显著增量资金，同时改变了投资者机构
和投资者行为，成熟的投资理念不断受到认可。我们看好核心蓝筹（食品、家电、汽车）和优质
成长股（高景气细分领域的龙头品种），持续的业绩增长是企业价值创造的核心。
展望 2019年下半年，我们将根据宏观形势，保持合理仓位，在此基础上优选个股，为投资
者带来更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 10 页 共37 页
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 11 页 共37 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长城环保主题灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 12 页 共37 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
48,400,049.81 72,557,225.68
结算备付金
1,092,989.10 1,460,571.21
存出保证金
286,606.33 220,182.99
交易性金融资产
388,430,215.39 300,535,800.02
其中：股票投资
388,430,215.39 300,535,800.02
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
2,781,578.12 22,226,444.67
应收利息
12,149.30 18,502.72
应收股利
- -
应收申购款
65,425.38 5,201.25
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
441,069,013.43 397,023,928.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
703,030.42 -
应付赎回款
279,914.22 28,527.45
应付管理人报酬
527,617.21 514,403.82
应付托管费
87,936.22 85,733.95
应付销售服务费
- -
应付交易费用
972,148.77 873,225.68
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 13 页 共37 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
107,397.22 369,011.59
负债合计
2,678,044.06 1,870,902.49
所有者权益：
实收基金
469,281,286.28 506,433,478.79
未分配利润
-30,890,316.91 -111,280,452.74
所有者权益合计
438,390,969.37 395,153,026.05
负债和所有者权益总计
441,069,013.43 397,023,928.54
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.9342元，基金份额总额 469,281,286.28份。
6.2 利润表
会计主体：长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
86,700,330.60 -88,509,225.53
1.利息收入
300,003.78 458,827.26
其中：存款利息收入
300,003.78 365,636.79
债券利息收入
- 80.74
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 93,109.73
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
66,763,704.50 -64,609,864.77
其中：股票投资收益
63,555,643.22 -67,168,329.36
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 15,929.62
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
3,208,061.28 2,542,534.97
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
19,615,341.41 -24,391,537.92
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 14 页 共37 页
5.其他收入（损失以“-”号填列）
21,280.91 33,349.90
减：二、费用
8,028,146.99 11,396,802.99
1．管理人报酬
3,279,618.44 4,015,555.41
2．托管费
546,603.09 669,259.21
3．销售服务费
- -
4．交易费用
4,078,501.46 6,502,792.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 0.32
7．其他费用
123,424.00 209,195.86
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
78,672,183.61 -99,906,028.52
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
78,672,183.61 -99,906,028.52
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
506,433,478.79 -111,280,452.74 395,153,026.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 78,672,183.61 78,672,183.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-37,152,192.51 1,717,952.22 -35,434,240.29
其中：1.基金申购款
6,333,236.34 -466,455.31 5,866,781.03
2.基金赎回款
-43,485,428.85 2,184,407.53 -41,301,021.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 15 页 共37 页
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
469,281,286.28 -30,890,316.91 438,390,969.37
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
653,418,927.63 33,961,819.82 687,380,747.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -99,906,028.52 -99,906,028.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-122,588,471.32 -6,116,190.11 -128,704,661.43
其中：1.基金申购款
10,064,118.05 -259,377.72 9,804,740.33
2.基金赎回款
-132,652,589.37 -5,856,812.39 -138,509,401.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
530,830,456.31 -72,060,398.81 458,770,057.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______
______熊科金______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014] 1361号文“关于准予长城环保主题灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由长城基金管理有限公司向社会公开募集，本基金
首次设立募集的规模为 4,772,263,632.76份基金份额。基金合同于 2015年 4月 8日生效。本基
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 16 页 共37 页
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机
构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、
中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、
分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合中股票投资比例为基
金资产的 0%-95%，其中投资于环保主题类公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金
现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业
绩比较基准为：50%×中证环保产业指数收益率＋50%×中债综合财富指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 06月 30日的
财务状况以及自 2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 17 页 共37 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金于本期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金于本期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金于本报告期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 18 页 共37 页
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。?
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股
票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前
最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债
券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 19 页 共37 页
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长城证券
862,444,375.05 32.13% 674,996,832.26 15.94%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长城证券
- - 110,073.63 100.00%
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 20 页 共37 页
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长城证券
803,197.38 32.13% 423,414.03 43.55%
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长城证券
628,625.99 15.94% 628,625.99 32.26%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,279,618.44 4,015,555.41
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,605,002.74 1,970,244.96
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 21 页 共37 页
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
546,603.09 669,259.21
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末
及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
48,400,049.81 278,614.98 122,921,682.23 336,305.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行同业利率计息。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 22 页 共37 页
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年
6月
26日
2019
年
7月
5日
新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 -
300788
中信
出版
2019年
6月
27日
2019
年
7月
5日
新股流
通受限
14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2019年 06月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0.00元，无质押证券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末 2019年 06月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为 0.00元，无质押证券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 23 页 共37 页
2.其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2019年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
划分为第一层次的余额为人民币 388,373,238.85元，划分为第二层次的余额为人民币
56,976.54元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 24 页 共37 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
388,430,215.39 88.07
其中：股票
388,430,215.39 88.07
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
49,493,038.91 11.22
8 其他各项资产
3,145,759.13 0.71
9 合计
441,069,013.43 100.00
7.2 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
5,887,798.90 1.34
C
制造业
293,161,310.62 66.87
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
21,717,347.00 4.95
G
交通运输、仓储和邮政业
7,038,817.28 1.61
H
住宿和餐饮业
- -
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 25 页 共37 页
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
34,855,097.17 7.95
J
金融业
33,869.94 0.01
K
房地产业
10,912,000.00 2.49
L
租赁和商务服务业
35,420.00 0.01
M
科学研究和技术服务业
14,765,447.88 3.37
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
23,106.60 0.01
S
综合
- -
合计
388,430,215.39 88.60
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002851
麦格米特
1,150,018 22,735,855.86 5.19
2 300572
安车检测
480,091 22,276,222.40 5.08
3 300577
开润股份
579,939 20,431,250.97 4.66
4 300596
利安隆
670,000 20,368,000.00 4.65
5 002918
蒙娜丽莎
1,669,026 19,544,294.46 4.46
6 002080
中材科技
1,899,928 17,213,347.68 3.93
7 600438
通威股份
1,200,000 16,872,000.00 3.85
8 000651
格力电器
300,000 16,500,000.00 3.76
9 002398
建研集团
2,299,914 14,765,447.88 3.37
10 600984
建设机械
2,199,870 14,409,148.50 3.29
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（www.ccfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 26 页 共37 页
1 000651
格力电器
42,892,181.50 10.85
2 002080
中材科技
39,408,036.21 9.97
3 600519
贵州茅台
38,296,864.39 9.69
4 000951
中国重汽
25,911,038.02 6.56
5 000568
泸州老窖
24,341,837.90 6.16
6 002918
蒙娜丽莎
23,173,587.07 5.86
7 000858
五 粮 液
21,351,668.28 5.40
8 002202
金风科技
20,699,176.14 5.24
9 603660
苏州科达
19,566,908.79 4.95
10 600438
通威股份
19,055,071.64 4.82
11 600984
建设机械
18,814,144.70 4.76
12 000063
中兴通讯
18,289,449.00 4.63
13 000921
海信家电
17,778,833.00 4.50
14 603505
金石资源
17,589,293.35 4.45
15 002419
天虹股份
17,401,839.57 4.40
16 600742
一汽富维
17,173,145.35 4.35
17 603369
今世缘
17,113,095.48 4.33
18 600729
重庆百货
16,913,702.55 4.28
19 600585
海螺水泥
16,853,518.00 4.27
20 601689
拓普集团
16,722,863.00 4.23
21 002398
建研集团
16,532,165.18 4.18
22 002912
中新赛克
16,400,174.00 4.15
23 300369
绿盟科技
16,110,600.00 4.08
24 600297
广汇汽车
15,871,446.38 4.02
25 600116
三峡水利
15,719,583.75 3.98
26 600732
ST新梅
14,649,983.65 3.71
27 300059
东方财富
14,544,924.39 3.68
28 600104
上汽集团
13,941,500.00 3.53
29 002832
比音勒芬
13,646,587.00 3.45
30 600837
海通证券
13,210,567.98 3.34
31 300316
晶盛机电
12,944,915.20 3.28
32 002009
天奇股份
12,883,519.00 3.26
33 002129
中环股份
12,772,650.74 3.23
34 600600
青岛啤酒
12,249,783.00 3.10
35 002380
科远智慧
12,147,833.48 3.07
36 000852
石化机械
11,978,833.00 3.03
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 27 页 共37 页
37 603583
捷昌驱动
11,850,375.00 3.00
38 300498
温氏股份
11,677,123.00 2.96
39 300078
思创医惠
11,623,424.00 2.94
40 002705
新宝股份
11,295,540.79 2.86
41 603197
保隆科技
11,293,767.06 2.86
42 300525
博思软件
10,885,753.10 2.75
43 002791
坚朗五金
10,792,913.30 2.73
44 300596
利安隆
10,673,857.00 2.70
45 002074
国轩高科
10,626,700.48 2.69
46 000625
长安汽车
10,526,897.00 2.66
47 300207
欣旺达
10,345,472.00 2.62
48 603599
广信股份
9,966,149.48 2.52
49 002230
科大讯飞
9,874,160.00 2.50
50 600406
国电南瑞
9,871,434.01 2.50
51 002458
益生股份
9,834,224.95 2.49
52 601012
隆基股份
9,209,578.54 2.33
53 000961
中南建设
9,074,861.00 2.30
54 300383
光环新网
9,042,070.16 2.29
55 002607
中公教育
9,033,668.00 2.29
56 600422
昆药集团
8,938,845.00 2.26
57 000725
京东方Ａ
8,933,340.00 2.26
58 601155
新城控股
8,385,336.30 2.12
59 002234
民和股份
8,247,328.00 2.09
60 002407
多氟多
8,241,530.00 2.09
61 000002
万
科Ａ
8,190,040.00 2.07
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519
贵州茅台
43,164,577.34 10.92
2 000651
格力电器
29,516,930.91 7.47
3 603960
克来机电
27,503,543.60 6.96
4 002080
中材科技
21,889,612.94 5.54
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 28 页 共37 页
5 000858
五 粮 液
21,814,020.50 5.52
6 000568
泸州老窖
21,577,774.46 5.46
7 000921
海信家电
21,395,163.36 5.41
8 000063
中兴通讯
21,310,933.29 5.39
9 002202
金风科技
20,951,738.03 5.30
10 000550
江铃汽车
19,611,147.50 4.96
11 600452
涪陵电力
19,203,267.00 4.86
12 300078
思创医惠
18,940,944.80 4.79
13 600585
海螺水泥
18,714,779.80 4.74
14 000951
中国重汽
18,118,387.26 4.59
15 300369
绿盟科技
17,876,695.33 4.52
16 603369
今世缘
17,209,787.50 4.36
17 601155
新城控股
16,291,328.50 4.12
18 002531
天顺风能
15,897,575.76 4.02
19 000625
长安汽车
15,553,910.00 3.94
20 600104
上汽集团
15,536,115.00 3.93
21 000002
万
科Ａ
15,293,718.25 3.87
22 600297
广汇汽车
14,403,838.40 3.65
23 600116
三峡水利
14,179,068.00 3.59
24 600048
保利地产
14,159,867.20 3.58
25 603505
金石资源
14,157,998.00 3.58
26 300059
东方财富
13,945,224.86 3.53
27 600547
山东黄金
13,733,835.00 3.48
28 002009
天奇股份
13,019,490.00 3.29
29 300271
华宇软件
12,888,139.18 3.26
30 600438
通威股份
12,798,060.10 3.24
31 000852
石化机械
12,612,178.46 3.19
32 600837
海通证券
12,372,293.26 3.13
33 603599
广信股份
12,096,530.60 3.06
34 002129
中环股份
11,847,953.00 3.00
35 603788
宁波高发
11,814,879.40 2.99
36 002155
湖南黄金
11,658,161.00 2.95
37 603660
苏州科达
11,385,632.17 2.88
38 002380
科远智慧
11,346,022.00 2.87
39 002912
中新赛克
11,227,034.58 2.84
40 002458
益生股份
11,097,749.25 2.81
41 300498
温氏股份
11,035,996.27 2.79
42 603197
保隆科技
10,982,780.00 2.78
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 29 页 共37 页
43 002230
科大讯飞
10,968,024.21 2.78
44 603583
捷昌驱动
10,806,597.00 2.73
45 603737
三棵树
10,493,702.50 2.66
46 601689
拓普集团
9,813,720.00 2.48
47 600422
昆药集团
9,787,504.00 2.48
48 600779
水井坊
9,702,885.95 2.46
49 002074
国轩高科
9,562,157.37 2.42
50 600166
福田汽车
9,387,469.00 2.38
51 002607
中公教育
9,355,065.00 2.37
52 002234
民和股份
9,284,914.19 2.35
53 600406
国电南瑞
8,978,311.36 2.27
54 300470
日机密封
8,873,759.40 2.25
55 000961
中南建设
8,862,081.00 2.24
56 000725
京东方Ａ
8,533,368.00 2.16
57 000425
徐工机械
8,525,191.00 2.16
58 000681
视觉中国
8,404,011.67 2.13
59 300207
欣旺达
8,319,779.20 2.11
60 601965
中国汽研
8,218,694.06 2.08
61 002439
启明星辰
8,045,683.00 2.04
62 600729
重庆百货
8,025,934.61 2.03
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,345,623,134.53
卖出股票收入（成交）总额
1,340,899,703.79
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 30 页 共37 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 31 页 共37 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除建设机械发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监
管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据上海证券交易所公布的纪律处分决定书：陕西建设机械股份有限公司（简称建设机械）
因信息披露相关违规情形，于 2019年 4月 10日被上海证券交易所予以通报批评。
本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到
此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。本基金经理
依据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对建设机械进行
了投资。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
286,606.33
2 应收证券清算款
2,781,578.12
3 应收股利
-
4 应收利息
12,149.30
5 应收申购款
65,425.38
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,145,759.13
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 32 页 共37 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 33 页 共37 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,323 45,459.78 1,488,220.24 0.32% 467,793,066.04 99.68%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,015,586.30 0.2164%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 34 页 共37 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 4月 8日 ）基金份额总额
4,772,263,632.76
本报告期期初基金份额总额
506,433,478.79
本报告期期间基金总申购份额
6,333,236.34
减:本报告期期间基金总赎回份额
43,485,428.85
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
469,281,286.28
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 35 页 共37 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2019年 4月 2日起，沈阳女士担任长城基金管理有限公司副总经理，卢盛春先生不再担
任长城基金管理有限公司副总经理。
自 2019年 5月 16日起，赵建兴先生担任长城基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 36 页 共37 页
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长城证券
1 862,444,375.05 32.13% 803,197.38 32.13% -
光大证券
1 646,105,530.50 24.07% 601,720.89 24.07% -
安信证券
2 280,127,083.71 10.44% 260,882.03 10.44% -
东北证券
2 247,389,322.89 9.22% 230,392.98 9.22% -
海通证券
2 194,318,613.76 7.24% 180,968.67 7.24% -
平安证券
1 184,835,608.91 6.89% 172,138.12 6.89% -
华泰证券
1 165,317,698.72 6.16% 153,961.77 6.16% -
华西证券
2 103,351,686.17 3.85% 96,251.60 3.85% -
浙商证券
1 - - - - -
长江证券
2 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
西藏东方财
富证券
2 - - - - -
华鑫证券
2 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共增加长江证券 2个租用交易单元，截止本报告期末共计 23个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
长城环保主题混合 2019年半年度报告摘要
第 37 页 共37 页
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本报告期本基金租用证券公司交易单元未有进行其他证券投资。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
