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长信长金通货币A(005134)

长信长金通货币:长信长金通货币市场基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长信长金通货币市场基金 
2019年半年度报告摘要 
 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2019年 8月 27日 
长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 
第 2 页 共 35 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 8日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,625,362,604.35份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 下属分级基金的交易代码: 005134 005135 报告期末下属分级基金的份额总额 3,229,020,954.39份 5,396,341,649.96份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市 场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调 整投资组合,追求适度收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净 值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种, 其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 周永刚 陆志俊 联系电话 021-61009999 95559 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话


4007005566 95559 传真 021-61009800 021-62701216


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼, 上海市仙霞路 18号 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。


3、本基金收益分配为每日分配,按日支付。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信长金通货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2058% 0.0017% 0.1126% 0.0000% 0.0932% 0.0017% 过去三个月 0.6314% 0.0015% 0.3418% 0.0000% 0.2896% 0.0015% 过去六个月 1.3309% 0.0018% 0.6810% 0.0000% 0.6499% 0.0018% 过去一年 3.0520% 0.0020% 1.3781% 0.0000% 1.6739% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 6.5320% 0.0029% 2.5097% 0.0000% 4.0223% 0.0029% 长信长金通货币 B 基金级别 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 39,710,577.13 54,748,998.52 本期利润 39,710,577.13 54,748,998.52 本期净值收益率 1.3309% 1.4012% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 3,229,020,954.39 5,396,341,649.96 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页


阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2173% 0.0017% 0.1126% 0.0000% 0.1047% 0.0017% 过去三个月 0.6665% 0.0015% 0.3418% 0.0000% 0.3247% 0.0015% 过去六个月 1.4012% 0.0018% 0.6810% 0.0000% 0.7202% 0.0018% 过去一年 3.1966% 0.0020% 1.3781% 0.0000% 1.8185% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 5.3554% 0.0044% 2.5097% 0.0000% 2.8457% 0.0044% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 35 页


注:1、图示日期为 2017年 9月 8日至 2019年 6月 30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65 亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占 4.55%、上海彤骏 投资管理中心(有限合伙)占 4.54%。 截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理 65只开放式基金,即长信利息收益开放式证券 投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动 态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券 投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标 准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长 混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长 信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵 活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证 券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广 灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合 型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投 资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基 金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活 配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期 开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基 金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股 通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置 混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信 中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页


发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合 型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳 鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资 基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混 合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、 长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信 合利混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陆莹 长信利息收 益开放式证 券投资基金、 长信纯债半 年债券型证 券投资基金、 长信稳健纯 债债券型证 券投资基金、 长信长金通 货币市场基 金、长信稳通 三个月定期 开放债券型 发起式证券 投资基金、长 信稳鑫三个 月定期开放 债券型发起 式证券投资 基金和长信 稳裕三个月 定期开放债 券型发起式 证券投资基 金的基金经 理、现金理财 2017年 9月 8日 - 9年 管理学学士,毕业于上 海交通大学,2010 年 7 月加入长信基金管理有 限责任公司,曾任基金 事务部基金会计,交易 管理部债券交易员、交 易主管,债券交易部副 总监、总监。现任现金 理财部总监、长信利息 收益开放式证券投资基 金、长信纯债半年债券 型证券投资基金、长信 稳健纯债债券型证券投 资基金、长信长金通货 币市场基金、长信稳通 三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、 长信稳鑫三个月定期开 放债券型发起式证券投 资基金和长信稳裕三个 月定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金 经理。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页


部总监 张文琍 长信纯债壹 号债券型证 券投资基金、 长信利鑫债 券型证券投 资 基 金 (LOF)、长信 利息收益开 放式证券投 资基金、长信 富平纯债一 年定期开放 债券型证券 投资基金、长 信稳益纯债 债券型证券 投资基金、长 信富民纯债 一年定期开 放债券型证 券投资基金、 长信富海纯 债一年定期 开放债券型 证券投资基 金、长信稳势 纯债债券型 证券投资基 金和长信长 金通货币市 场基金的基 金经理、固定 收益部总监 2017年 11月 4 日 - 25年 高级工商管理硕士,上 海财经大学 EMBA毕业, 具有基金从业资格。曾 任湖北证券公司交易一 部交易员、长江证券有 限责任公司资产管理事 业部主管、债券事业总 部投资部经理、固定收 益总部交易部经理。 2004 年 9 月加入长信基 金管理有限责任公司, 历任长信利息收益开放 式证券投资基金交易 员、基金经理助理、长 信利息收益开放式证券 投资基金、长信中短债 证券投资基金基金经理 职务。现任固定收益部 总监、长信纯债壹号债 券型证券投资基金、长 信利鑫债券型证券投资 基金(LOF)、长信利息收 益开放式证券投资基 金、长信富平纯债一年 定期开放债券型证券投 资基金、长信稳益纯债 债券型证券投资基金、 长信富民纯债一年定期 开放债券型证券投资基 金、长信富海纯债一年 定期开放债券型证券投 资基金、长信稳势纯债 债券型证券投资基金和 长信长金通货币市场基 金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 公告披露日为准; 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 35 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发 现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年 GDP增长速度 6.3%,其中一季度 6.4%,二季度 6.2%,国内经济仍存下行压力。 投资方面,固定资产投资增速总体平稳,上半年累计同比 5.8%,基建托底,房地产维持高位,制 造业投资增速持续低迷。消费方面,上半年社会消费品零售累计同比 8.4%,6 月汽车等可选消费 带动整体消费大幅回升。外贸方面,受外需疲软和贸易战影响,上半年进出口总额同比下降 2%, 处于历史同期较低水平,整体表现较弱。通胀方面,上半年受猪肉、鲜果价格上涨,CPI 同比最 高升至 2.7%,或为年内高点。信贷方面,社会融资余额增速于一季度回升至 10.7%,二季度低位 企稳。货币政策方面,央行 1 月份降准、5 月定向降准,包商银行事件以后,央行更是加大了对 货币市场的净投放,资金整体显宽松态势。上半年中,利率债和同业存单市场整体收益率下行, 各期限资金利率均有不同幅度的下行,本基金在确保流动性充足的基础上,根据市场变动及时调 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 35 页


整组合久期,抓住了合适的时点配置同业存单和利率债,维持了较高的组合整体收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日,本报告期内长信长金通货币 A收益率为 1.3309%,长信长金通货币 B 收益率为 1.4012%,同期业绩比较基准收益率为 0.6810%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年国内经济有望在三季度阶段性企稳,但难有 V型反转,基本面恶化的可能性边际减弱。 投资方面,专项债新规有助于基建加码;地产由于融资政策收紧引发投资增速下滑,下半年或逐 步走低;制造业受贸易摩擦影响生产动力不足,短期投资业或继续维持较低增速区间。消费方面, 减税降费已在进行,贸易摩擦有望好转,国家政策对冲发力刺激内需,下半年回暖可期但仍需时 间。出口因外需不振短期预计仍旧走弱,进口则继续受内需影响疲软难掩。通胀受水果涨价扰动 导致 CPI同比走高,三季度或有所回落,年内破 3%可能性不大。整体来看,经济底部徘徊,通胀 可控,美联储转鸽减轻国内货币政策外部压力,下半年预计货币政策将继续保持宽松,资金利率 维持低位波动,央行未来更多是运用结构性工具定向支持实体经济。本基金将在保证货币基金安 全性、流动性充足的基础上,时时关注货币政策紧跟市场,通过积极把握阶段性资金面变化带来 的投资机会,合理配置各类资产,匹配组合久期,保持投资业绩稳定提高,为持有人获取较高的 投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估 值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定 公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序 和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程 序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至 少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值 方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估 值工作小组成员 1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通, 达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 35 页


率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日 收益分配比例为 100%。基金收益分配采用红利再投资分红方式,每日分配、按日支付,投资者可 通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。 本报告期,本基金应分配利润 94,459,575.65元,已 分配利润 94,459,575.65元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 35 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019年上半年度,基金托管人在长信长金通货币市场基金的托管过程中,严格遵守了《证券 投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务, 不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019年上半年度,长信基金管理有限责任公司在长信长金通货币市场基金投资运作、基金资 产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金 持有人利益的行为。 本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润:39,710,577.13 元,向 B 级份额持有人分配 利润:54,748,998.52元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年上半年度,由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长信长金通 货币市场基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 35 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长信长金通货币市场基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:


银行存款 1,372,632,422.86 804,474,180.29 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 4,994,664,631.01 2,737,919,638.77 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,994,664,631.01 2,737,919,638.77 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 2,219,548,929.32 1,178,854,008.28 应收证券清算款 - - 应收利息 41,958,115.42 26,804,557.49 应收股利 - - 应收申购款 4,001.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 8,628,808,099.61 4,748,052,384.83 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 134,965,557.55 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 905,748.49 897,488.03 应付托管费 301,916.20 299,162.66 应付销售服务费 360,469.24 456,487.37 应付交易费用 103,044.40 118,107.26 应交税费 33,281.73 1,424.55 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 35 页


应付利息 - 73,056.12 应付利润 1,636,062.38 1,722,220.30 递延所得税负债 - - 其他负债 104,972.82 239,000.00 负债合计 3,445,495.26 138,772,503.84 所有者权益:


实收基金 8,625,362,604.35 4,609,279,880.99 未分配利润 - - 所有者权益合计 8,625,362,604.35 4,609,279,880.99 负债和所有者权益总计 8,628,808,099.61 4,748,052,384.83 注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,长信长金通货币 A 份额净值 1.0000 元,长信长金通货币 B 份额净值 1.0000 元,基金份额总额为 8,625,362,604.35 份,其中长信长金通货币 A 份额 3,229,020,954.39份;长信长金通货币 B份额 5,396,341,649.96份。 6.2 利润表 会计主体:长信长金通货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 一、收入 107,019,161.89 207,861,960.19 1.利息收入 106,227,972.70 203,764,047.16 其中:存款利息收入 19,704,550.80 55,790,856.11 债券利息收入 64,294,863.83 106,472,637.93 资产支持证券利息收 入 - 178,108.75 买入返售金融资产收 入 22,228,558.07 41,322,444.37 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 791,189.19 4,097,913.03 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 791,189.19 4,097,913.03 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 35 页


3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) - - 减:二、费用 12,559,586.24 20,535,006.89 1.管理人报酬 5,197,853.93 6,504,911.66 2.托管费 1,732,617.94 2,168,303.93 3.销售服务费 2,432,630.17 6,102,273.63 4.交易费用 26.45 327.04 5.利息支出 3,059,402.47 5,592,384.81 其中:卖出回购金融资产支 出 3,059,402.47 5,592,384.81 6.税金及附加





8,455.01 641.20 7.其他费用 128,600.27 166,164.62 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 94,459,575.65 187,326,953.30 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 94,459,575.65 187,326,953.30


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信长金通货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,609,279,880.99 - 4,609,279,880.99 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 94,459,575.65 94,459,575.65 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 4,016,082,723.36 - 4,016,082,723.36 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 35 页


其中:1.基金申购款 24,823,271,045.33 - 24,823,271,045.33 2.基金赎回款 -20,807,188,321.97 - -20,807,188,321.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -94,459,575.65 -94,459,575.65 五、期末所有者权益(基 金净值) 8,625,362,604.35 - 8,625,362,604.35 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,027,040,881.27 - 4,027,040,881.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 187,326,953.30 187,326,953.30 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 2,192,717,848.59 - 2,192,717,848.59 其中:1.基金申购款 38,525,965,404.43 - 38,525,965,404.43 2.基金赎回款 -36,333,247,555.84 - -36,333,247,555.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -187,326,953.30 -187,326,953.30 五、期末所有者权益(基 金净值) 6,219,758,729.86 - 6,219,758,729.86


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______成善栋______














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信长金通货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 35 页


依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信长金通货币市场基金基金合同》(以下简称“基金 合同”)及其他有关法律法规的规定,本基金由长信利息满溢场内实时申赎货币市场基金(以下简 称“原基金”变更注册而来,原基金于 2013 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1411 号文注册,根据 2017 年 8 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1517 号文,准予原基金变更注册为本基金并募集)。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期。 本基金根据销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为 A类基金份额和 B类基金份额。本基 金首次设立募集基金份额为 251,016,200.45份,经毕马威华振会计师事务所有限公司验证,并出 具了编号为毕马威华振验字第 1700025号验资报告。《长信长金通货币市场基金基金合同》于 2017 年 9月 8日正式生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银 行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信长金通 货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:1、现金;2、期限在 1年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资 范围。本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 35 页


6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称 “长信基金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 交通银行股份有限公司(以下简称“交通 银行” 基金托管人 长江证券股份有限公司(以下简称“长江 证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 35 页


上海长江财富资产管理有限公司(以下简 称“长江财富”) 基金管理人的子公司


6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.7.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 长江证券 - - 1,047,700,000.00 100.00% 6.4.7.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,197,853.93 6,504,911.66 其中:支付销售机构的 客户维护费 652,140.61 2,591,987.89 注:支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提,逐 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 35 页


日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%÷ 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,732,617.94 2,168,303.93 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天 数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 合计 长信基金 822,591.52 191,079.68 1,013,671.20 长江证券 1,340.72 - 1,340.72 合计 823,932.24 191,079.68 1,015,011.92 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 合计 长信基金 387,466.97 28,759.89 416,226.86 长江证券 18,895.73 - 18,895.73 合计 406,362.70 28,759.89 435,122.59 注:根据基金合同的规定,本基金实行销售服务费分级收费方式,逐日累计至每月月底,按月支 付。其中:长信长金通货币 A的年费率为 0.15%,长信长金通货币 B的年费率为 0.01%。其计算公 式为:长信长金通货币 A日销售服务费=前一日长信长金通货币 A资产净值×0.15%÷当年天数; 长信长金通货币 B日销售服务费=前一日长信长金通货币 B资产净值×0.01%÷当年天数。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 35 页


6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购) 交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 期初持有的基金份额 59,814,278.79 - 期间申购/买入总份额 807,224.38 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 60,621,503.17 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.70% - 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 期初持有的基金份额 57,561,759.09 - 期间申购/买入总份额 1,261,017.89 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 58,822,776.98 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.95% - 注:1、期间申购总份额包括当期收益转份额部分; 2、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































长信长金通货币 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 35 页


持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海长江财 富资产管理 有限公司 411,791.73 0.00% - - 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,632,422.86 19,745.09 5,381,416.02 6,230,949.80 注:本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于 中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2019年 6月 30日的相关余额在资产 负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2018年 12月 31日:同)。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.8 期末( 2019年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 35 页


6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 35 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 4,994,664,631.01 57.88 其中:债券 4,994,664,631.01 57.88








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,219,548,929.32 25.72 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,372,632,422.86 15.91 4 其他各项资产 41,962,116.42 0.49 5 合计 8,628,808,099.61 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.91 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 40 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40


长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 35 页


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限不存在超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 55.68 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 28.36 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 6.14 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 0.81 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 8.57 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 99.55 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期不存在超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 69,783,816.47 0.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 480,067,381.07 5.57 其中:政策性金融债 480,067,381.07 5.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 851,305,544.35 9.87 6 中期票据 20,077,992.94 0.23 7 同业存单 3,573,429,896.18 41.43 8 其他 - - 9 合计 4,994,664,631.01 57.91 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 35 页


10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111696265 16南京银行 CD084 5,000,000 500,170,068.69 5.80 2 111696880 16南京银行 CD090 4,000,000 400,235,543.62 4.64 3 071900023 19浙商证券 CP001 2,000,000 200,140,070.41 2.32 4 111809344 18浦发银行 CD344 2,000,000 199,579,268.24 2.31 5 111814141 18江苏银行 CD141 2,000,000 199,392,911.06 2.31 6 111883116 18杭州银行 CD064 2,000,000 199,128,301.21 2.31 7 111910164 19兴业银行 CD164 2,000,000 195,162,368.68 2.26 8 180209 18国开 09 1,600,000 160,034,952.27 1.86 9 111882133 18南京银行 CD100 1,600,000 159,540,541.54 1.85 10 111696203 16南京银行 CD083 1,500,000 150,044,773.05 1.74


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0881%


报告期内偏离度的最低值 -0.0055% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0401%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 35 页


7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 41,958,115.42 4 应收申购款 4,001.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 41,962,116.42 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 35 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 长信长 金通货 币 A 50,059 64,504.30 2,207,330,836.53 68.36% 1,021,690,117.86 31.64% 长信长 金通货 币 B 18 299,796,758.33 5,396,341,649.96 100.00% 0.00 0.00% 合计 50,077 172,242.00 7,603,672,486.49 88.15% 1,021,690,117.86 11.85%


8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 509,650,512.80 5.91% 2 银行类机构 503,463,418.35 5.84% 3 保险类机构 501,272,579.95 5.81% 4 银行类机构 500,531,915.13 5.80% 5 银行类机构 500,240,910.35 5.80% 6 保险类机构 500,199,993.25 5.80% 7 基金类机构 303,523,602.31 3.52% 8 银行类机构 204,539,352.24 2.37% 9 银行类机构 201,144,842.42 2.33% 10 其他机构 200,905,985.89 2.33%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有 从业人员持有本 基金 长信长金通货币 A 4,292,606.42 0.13% 长信长金通货币 B 0.00 0.00% 合计 4,292,606.42 0.05% 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 35 页





8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 长信长金通货币 A >100 长信长金通货币 B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 长信长金通货币 A 0~10 长信长金通货币 B 0 合计 0~10


长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 35 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 基金合同生效日(2017年 9月 8日)基金份 额总额 251,016,200.45 - 本报告期期初基金份额总额 2,877,435,127.08 1,731,844,753.91 本报告期期间基金总申购份额 11,488,981,391.65 13,334,289,653.68 减:本报告期期间基金总赎回份额 11,137,395,564.34 9,669,792,757.63 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 3,229,020,954.39 5,396,341,649.96


长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 35 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内自 2019年 3月 2日起,李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。 上述重大人事变动情况,本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。





10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 35 页


国泰君安 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 开源证券(已 退租) 1 - - - - - 中银国际证 券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金新增租用财富证券交易单元 1个、退租开源证券交易单元 1个。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29 号) 和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48 号)的有关 规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况); 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); 3)券商每日信息评价(及时性和有效性); 4)券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 35 页


进行选择基金专用交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 长信长金通货币 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 35 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信基金管理有限责任公司 2019年 8月 27日