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安信量化精选沪深300指数增强A(003957)

安信量化精选沪深300指数增强:安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)2019年半年度报告

 
 
安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投
资基金(原安信新起点灵活配置混合型证
券投资基金)2019 年半年度报告 
 
2019 年 6 月 30 日


基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019 年 8 月 27 日 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 1 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 转型而成。安信新起点灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大 会表决投票时间为 2019 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 22 日,会议审议通过了《关于安信新起点灵 活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,权益登记日为 2019 年 3 月 25 日。2019 年 4 月 25 日,本基金管理人发布《关于安信新起点灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会表决 结果暨决议生效公告》,该决议自 2019 年 4 月 24 日起生效。依据中国证监会 2019 年 3 月 13 日 《关于准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2019]375 号) 及上述基金份额持有人大会决议,安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更运作方式、投资 目标、投资范围、投资策略、投资限制、基金估值、基金费用、收益分配等事项,并更名为“安 信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金”。自 2019 年 5 月 7 日起,由《安信新起点灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金》 生效,原《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日失效。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金报告期自2019年 5月 7日起至6月 30日止, 原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 5 月 6日止。


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 2 页 1.2 目录 §1?重要提示及目录?..........................................................................................................................?1? 1.1 重要提示 ....................................................................... 1? 1.2 目录 ........................................................................... 2? §2?基金简介?.....................................................................................................................................?4? 2.1 基金基本情况(转型后) ......................................................... 4? 2.1 基金基本情况(转型前) ......................................................... 4? 2.2 基金产品说明(转型后) ......................................................... 5? 2.2 基金产品说明(转型前) ......................................................... 5? 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................... 6? 2.4 信息披露方式 ................................................................... 6? 2.5 其他相关资料 ................................................................... 6? §3?主要财务指标和基金净值表现?...................................................................................................?7? 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后).................................................. 7? 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前).................................................. 8? 3.2 基金净值表现(转型后) ......................................................... 9? 3.2 基金净值表现(转型前) ........................................................ 10? §4?管理人报告?................................................................................................................................?13? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................... 13? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................... 15? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................... 15? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................. 15? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................. 16? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................... 16? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................... 17? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................... 17? §5?托管人报告?................................................................................................................................?17? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................... 17? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 17? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 17? §6?半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)?...........................................................................?18? 6.1 资产负债表 .................................................................... 18? 6.2 利润表 ........................................................................ 20? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................. 21? 6.4 报表附注 ...................................................................... 21? §6?半年度财务会计报告(未经审计)(转型前)?...........................................................................?43? 6.1 资产负债表 .................................................................... 43? 6.2 利润表 ........................................................................ 45? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................. 46? 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 3 页 6.4 报表附注 ...................................................................... 47? §7?投资组合报告(转型后)?..........................................................................................................?66? 7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 66? 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................... 67? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................... 68? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................. 72? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................... 74? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 74? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............. 74? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............. 74? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 74? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................... 74? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................... 75? 7.12 投资组合报告附注 ............................................................. 75? §7?投资组合报告(转型前)?..........................................................................................................?76? 7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 76? 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................... 77? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................... 78? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................. 82? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................... 84? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 84? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............. 84? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............. 84? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 84? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................... 84? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................... 85? 7.12 投资组合报告附注 ............................................................. 85? §8?基金份额持有人信息(转型后)?..............................................................................................?87? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................. 87? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................... 87? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................... 87? §8?基金份额持有人信息(转型前)?..............................................................................................88? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................. 88? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................... 88? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................... 88? §9?开放式基金份额变动(转型后)?..............................................................................................88? §9?开放式基金份额变动(转型前)?..............................................................................................?89? §10?重大事件揭示?..........................................................................................................................?89? 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................... 89? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 90? 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 4 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................. 90? 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................... 90? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................. 90? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................. 90? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) .................................... 90? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) .................................... 91? 10.8 其他重大事件(转型后) ....................................................... 93? 10.8 其他重大事件(转型前) ....................................................... 93? §11?影响投资者决策的其他重要信息?.............................................................................................?94? 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................ 94? 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................. 95? §12?备查文件目录?..........................................................................................................................?95? 12.1 备查文件目录 ................................................................. 95? 12.2 存放地点 ..................................................................... 95? 12.3 查阅方式 ..................................................................... 96? §2 基金简介 2.1 基金基本情况(转型后) 基金名称


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金


基金简称


安信量化沪深 300 增强


基金主代码


003957 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019 年 5 月 7 日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


34,202,520.01 份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C


下属分级基金的交易代码


003957


003958


报告期末下属分级基金的 份额总额


628,537.35 份


33,573,982.66 份


2.1 基金基本情况(转型前) 基金名称


安信新起点灵活配置混合型证券投资基金


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 5 页 基金简称


安信新起点混合


基金主代码


003957 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2017 年 3 月 16 日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


61,360,856.00 份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


安信新起点混合 A


安信新起点混合 C


下属分级基金的交易代码


003957


003958


报告期末下属分级基金的 份额总额


586,304.23 份


60,774,551.77 份


2.2 基金产品说明(转型后) 投资目标


本基金为股票指数增强型基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,结合量化方法, 力争实现基金资产的长期增值。 投资策略


本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪 标的指数的基础上,通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控 制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。股票投资上, 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合, 并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格 将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 同时,本基金在保证基金资产流动性的基础上,进行债券投资,提 高基金资产的投资收益。此外,本基金将合理利用权证、股指期货、 国债期货等衍生工具进行投资,并在基础资产类型和资产池现金流 研究基础上,进行资产支持证券的投资。 业绩比较基准


沪深 300 指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%。 风险收益特征


本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.2 基金产品说明(转型前) 投资目标


本基金将以严格风险管理与控制为前提,通过积极主动的资产配置 和灵活多样的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业绩基准 的投资回报。 投资策略


资产配置方面,本基金通过分析宏观指标和政策,制定股票、债券、 现金等大类资产之间的配置比例。固定收益投资方面,本基金在利 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 6 页 率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采用类属配置、久期配置、 信用配置、回购、可转换债券等投资策略,配置流动性好、风险溢 价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种。股票投资方面, 遵循自上而下和自下而上相结合原则,挖掘增长潜力巨大、同时符 合资本市场阶段偏好的标的,同时,灵活运用多种低风险投资策略 与事情驱动策略,把握市场定价偏差带来的投资机会。此外,本基 金将合理利用权证、股指期货、国债期货等衍生工具,实现基金资 产保值增值。 业绩比较基准


50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


安信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


乔江晖 郭明 联系电话


0755-82509999 010-66105799 电子邮箱


service@essencefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4008-088-088 95588 传真


0755-82799292 010-66105798 注册地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009 号新世界商务中心 36 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009 号新世界商务中心 36 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


518026 100140 法定代表人


刘入领 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址


www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009 号新世界商务中心 36 层 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 7 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)-2019 年 6 月 30 日)


安信量化沪深 300 增强 A


安信量化沪深 300 增强 C


本期已实现收益


21,357.80 1,235,902.57 本期利润


40,135.37 2,090,967.91 加权平均基金份 额本期利润


0.0647 0.0526 本期加权平均净 值利润率


6.06% 4.98% 本期基金份额净 值增长率


6.04% 6.01% 3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2019 年 6 月 30 日)


期末可供分配利 润


38,230.41 1,740,878.63 期末可供分配基 金份额利润


0.0608 0.0519 期末基金资产净 值


703,779.97 37,278,477.95 期末基金份额净 值


1.1197 1.1103 3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2019 年 6 月 30 日)


基金份额累计净 值增长率


6.04% 6.01% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 8 页 4、本基金自 2019 年 5 月 7 日起,由《新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成 的《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《新起点灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》失效。


3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)


金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 5 月 6 日)


安信量化沪深 300 增强 A


安信量化沪深 300 增强 C


本期已实现收益


64,869.99 7,749,351.72 本期利润


96,545.78 16,075,777.32 加权平均基金份 额本期利润


0.1725 0.2078 本期加权平均净 值利润率


16.69% 20.70% 本期基金份额净 值增长率


21.37% 21.28% 3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2019 年 5 月 6 日)


期末可供分配利 润


15,482.17 1,097,494.90 期末可供分配基 金份额利润


0.0264 0.0181 期末基金资产净 值


619,065.47 63,653,910.66 期末基金份额净 值


1.0559 1.0474 3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2019 年 5 月 6 日)


基金份额累计净 值增长率


5.59% 4.74% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 9 页 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金自 2019 年 5 月 7 日起,由《新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成 的《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《新起点灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》失效。


3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信量化沪深 300 增强 A 阶段


份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④ 过去一个月 6.51% 1.16% 4.86% 1.04% 1.65% 0.12% 自基金转型 (2019 年 5 月 7 日)以来 6.04% 1.32% 3.47% 1.22% 2.57% 0.10% 安信量化沪深 300 增强 C 阶段


份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④ 过去一个月 6.48% 1.16% 4.86% 1.04% 1.62% 0.12% 自基金转型 (2019 年 5 月 7 日)以来 6.01% 1.32% 3.47% 1.22% 2.54% 0.10% 注:根据《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较 基准为:沪深 300 指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%。沪深 300 指数是中证指 数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成 分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票 指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 10 页 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


注:1、本基金 2019 年 5 月 7 日由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金转型而成,本基金基金 合同生效日为 2019 年 5 月 7 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。


3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信新起点混合 A 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 11 页 阶段


份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④ 2019年4月1日至 2019 年 5 月 6 日 -4.19% 1.76% -3.01% 0.87% -1.18% 0.89% 2019年1月1日至 2019 年 5 月 6 日 21.37% 1.56% 10.29% 0.80% 11.08% 0.76% 2019年7月1日至 2019 年 5 月 6 日 7.03% 1.49% 4.08% 0.77% 2.95% 0.72% 自基金合同生效 起至2019年5月6 日 5.59% 1.11% 5.29% 0.59% 0.30% 0.52% 安信新起点混合 C 阶段


份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④ 2019年4月1日至 2019 年 5 月 6 日 -4.22% 1.76% -3.01% 0.87% -1.21% 0.89% 2019年1月1日至 2019 年 5 月 6 日 21.28% 1.56% 10.29% 0.80% 10.99% 0.76% 2019年7月1日至 2019 年 5 月 6 日 6.84% 1.49% 4.08% 0.77% 2.76% 0.72% 自基金合同生效 起至2019年5月6 日 4.74% 1.11% 5.29% 0.59% -0.55% 0.52% 注:根据《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为: 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率。沪深 300 指数是中证指数有限公司编 制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是 目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作 为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表 性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理 地反映本基金的风险收益特征。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡 来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计 算的方式得到基准指数的时间序列。


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


注:1、本基金合同生效日为 2017 年 3 月 16 日。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束后,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、本基金自 2019 年 5 月 7 日起,由《新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成 的《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《新起点灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》失效。


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。


截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 48 只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级 债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主 题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置 混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票 型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投 资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深 300 指数增强型发 起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信 中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期 开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益 债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投 资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资 基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金(安 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 14 页 信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争 力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后) 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限 说明


任职日期


离任日期 徐黄玮 本基金的基金经理 2017年11 月 1 日 - 12 徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证券 股份有限公司任衍生产品部研究岗、资 产管理部量化研究岗、权益及衍生品投 资部量化投资岗。现任安信基金管理有 限责任公司量化投资部基金经理。曾任 安信新起点灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理,安信量化多因子灵 活配置混合型证券投资基金的基金经 理;现任安信量化精选沪深 300 指数增 强型证券投资基金(原安信新起点灵活 配置混合型证券投资基金)、安信稳健阿 尔法定期开放混合型发起式基金、安信 中证 500 指数增强型证券投资基金的基 金经理。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前) 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限 说明


任职日期


离任日期 徐黄玮 本基金的基金经理 2017年11 月 1 日 - 12 徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证券 股份有限公司任衍生产品部研究岗、资 产管理部量化研究岗、权益及衍生品投 资部量化投资岗。现任安信基金管理有 限责任公司量化投资部基金经理。曾任 安信新起点灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理,安信量化多因子灵 活配置混合型证券投资基金的基金经 理;现任安信量化精选沪深 300 指数增 强型证券投资基金(原安信新起点灵活 配置混合型证券投资基金)、安信稳健阿 尔法定期开放混合型发起式基金、安信 中证 500 指数增强型证券投资基金的基 金经理。 王坤 本基金的 基金经理 助理 2017 年 3 月 16 日 2019 年 1 月 17 日 4 王坤先生,金融学硕士。曾任安信基金 管理有限责任公司固定收益部研究助 理。现任安信基金管理有限责任公司固 定收益部基金经理助理。曾任安信永鑫 定期开放债券式证券投资基金的基金经 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 15 页 理助理,现任安信基金目标收益债券型 证券投资基金、安信永利信用定期开放 债券型证券投资基金、安信稳健增值灵 活配置混合型证券投资基金、安信新趋 势灵活配置混合型证券投资基金、安信 新起点灵活配置混合型证券投资基金、 安信尊享纯债债券型证券投资基金的基 金经理助理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 2、证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有 关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年宏观经济仍处于回落区间,行业景气多数下行,包商事件对市场情绪有影响,且中美 贸易压力有所升温。经济下行压力和美国降息预期继续催生市场对宽松政策的期待,货币政策中 性偏宽松,市场流动性相对充裕。中美贸易谈判和金融供给侧改革的进展仍需继续观察。


本基金运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、市场趋势、投资者情 绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作 为主要的投资标的,并积极把握指数分红、指数成分调整、新股等确定性增强机会。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 16 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 6 月 30 日,安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类基金份额净值 为 1.1197 元,自 2019 年 5 月 7 日起至 2019 年 6 月 30 日止,基金份额净值增长率为 6.04%;截 至2019年6月30日,安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金C类基金份额净值为1.1103 元,自 2019 年 5 月 7 日起至 2019 年 6 月 30 日止,基金份额净值增长率为 6.01%;同期业绩比较 基准收益率为 3.47%。


截至 2019 年 5 月 6 日,新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净值为 1.0559 元, 自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 5 月 6日止,基金份额净值增长率为 21.37%;截至 2019 年 5 月 6 日,新起点灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值为 1.0474 元,自 2019 年 1 月 1 日起 至 2019 年 5 月 6 日止,基金份额净值增长率为 21.28%;同期业绩比较基准收益率为 10.29%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望三季度,本基金会持续关注经济数据以及中美贸易的进展,将市场及政策的变化当作宏 观变量,结合量化模型,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。


本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责 日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 17 页


截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证 指数有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


转型后:


自 2019 年 5 月 7 日起至 2019 年 6 月 30 日止,安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基 金出现了连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形,时间范围为 2019 年 5 月 14 日至 2019 年 6 月 30 日。


转型前:


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的管理人--安信基金管理有限 责任公司在安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基 金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,安信量化精选沪深 300 指数增 强型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信量化精选沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 18 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后) 6.1 资产负债表 会计主体:安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日:2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019 年 6 月 30 日 资 产:





银行存款


6.4.7.1


1,395,968.26 结算备付 金


338,240.49 存出保证 金


261,681.15 交易性金 融资产


6.4.7.2


35,233,264.99 其中:股 票投资


33,472,515.11 基 金投资


- 债 券投资


1,760,749.88 资 产支持证 券投资


- 贵 金属投资


- 衍生金融 资产


6.4.7.3


- 买入返售 金融资产


6.4.7.4


1,000,000.00 应收证券 清算款


29,044.16 应收利息


6.4.7.5


32,256.31 应收股利


- 应收申购 款


3,902.55 递延所得 税资产


- 其他资产


6.4.7.6


- 资产总计


38,294,357.91 负债和所 附注号


本期末


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 19 页 有者权益


2019 年 6 月 30 日 负 债:


短期借款


- 交易性金 融负债


- 衍生金融 负债


6.4.7.3


- 卖出回购 金融资产 款


- 应付证券 清算款


127,031.37 应付赎回 款


3,255.48 应付管理 人报酬


23,807.02 应付托管 费


2,975.88 应付销售 服务费


5,838.84 应付交易 费用


6.4.7.7


63,005.33 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得 税负债


- 其他负债


6.4.7.8


86,186.07 负债合计


312,099.99 所有者权 益:


实收基金


6.4.7.9


34,202,520.01 未分配利 润


6.4.7.10


3,779,737.91 所有者权 益合计


37,982,257.92 负债和所 有者权益 总计


38,294,357.91 注:1、报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额总额 34,202,520.01 份,其中安信量化沪深 300 增强 A 基金份额总额为 628,537.35 份,基金份额净值 1.1197 元;安信量化沪深 300 增强 C 基金 份额总额为 33,573,982.66 份,基金份额净值 1.1103 元。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 20 页 2、本基金的基金合同于 2019 年 5 月 7日生效,无上年度可比期间。 6.2 利润表 会计主体:安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期:2019 年 5 月 7日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日) 至 2019 年 6 月 30 日


一、收入


2,323,874.91 1.利息收入


13,572.49 其中:存款利息收入


6.4.7.11


3,325.30 债券利息收入


9,126.37 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


1,120.82 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,435,356.78 其中:股票投资收益


6.4.7.12


1,198,284.89 基金投资收益


- 债券投资收益


6.4.7.13


-4,303.46 资产支持证券投资收益


6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- 衍生工具收益


6.4.7.15


-139,440.00 股利收益


6.4.7.16


380,815.35 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)


6.4.7.17


873,842.91 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18


1,102.73 减:二、费用


192,771.63 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


51,097.05 2.托管费


6.4.10.2.2


6,387.15 3.销售服务费


6.4.10.2.3


12,574.64 4.交易费用


6.4.7.19


75,428.93 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.税金及附加


- 7.其他费用


6.4.7.20


47,283.86 三、利润总额(亏损总额以“‐”号 填列)? ?


2,131,103.28 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列)


2,131,103.28 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 21 页 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期:2019 年 5 月 7日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 61,360,856.00 2,912,120.13 64,272,976.13 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 2,131,103.28 2,131,103.28 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-27,158,335.99 -1,263,485.50 -28,421,821.49 其中:1.基金申 购款


671,795.80 54,174.07 725,969.87 2.基金赎 回款


-27,830,131.79 -1,317,659.57 -29,147,791.36 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 34,202,520.01 3,779,737.91 37,982,257.92 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:





刘入领


范瑛


苗杨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 22 页 (以下简称“安信新起点混合”)转型而成。基金转型事项获中国证监会 2019 年 3 月 13 日《关于 准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2019]375 号)批复, 并经安信新起点灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会决议通过。自 2019 年 5 月 7 日起, 由《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《安信量化精选沪深 300 指 数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 同日失效。原安信新起点混合为契约型开放式,存续期限不定。根据中国证监会 2019 年 3 月 13 日《关于准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2019]375 号) 批复并生效的原安信新起点混合份额持有人大会决议,自 2019 年 5 月 7日起,原基金安信新起点 混合更名为安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”),为契约型开 放式基金,存续期限不定。


原安信新起点混合于基金合同失效前的基金资产净值为 64,272,976.13 元,基金份额为 61,360,856.00 份,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值、基金份额。 本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更 好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、 银行存款、同业存单、债券回购、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产 的比例不低于基金资产的 80%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金 资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*90%+商业银行活 期存款利率(税后)*10% 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 23 页 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 年 5 月 7日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变 动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。惟本会计期间为自 2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。


(1)金融资产分类


本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项;


本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融 资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 24 页


本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金 融资产和各类应收款项等。


(2)金融负债分类


本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。


本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应 付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认


本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


后续计量


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融 负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。


终止确认


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认;


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;


处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。


金融资产转移


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 25 页 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或


者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定 该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够 进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使 用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。


每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。


与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;


(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;


(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值。


(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 26 页 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和 赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。


未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法 逐日确认。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 27 页


其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别的每一基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再 投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行 再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若期末未分配利润中的未实 现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分 为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内无需要说明的会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


6.4.6.2 企业所得税


证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


6.4.6.3 增值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 28 页 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定及其他相关法规:


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


6.4.6.4 个人所得税


个人所得税税率为 20%。


基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 6 月 30 日 活期存款


1,395,968.26 定期存款


- 其中:存款期限 1 个月以内


- 存款期限 1-3 个月


- 存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


1,395,968.26 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 29 页 项目


本期末


2019 年 6 月 30 日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


29,615,466.85 33,472,515.11 3,857,048.26 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


1,764,399.28 1,760,749.88 -3,649.40 银行间市场


- - - 合计


1,764,399.28 1,760,749.88 -3,649.40 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


31,379,866.13 35,233,264.99 3,853,398.86 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 6 月 30 日


合同/名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生 工具


- - -- 货币衍生 工具


- - -- 权益衍生 工具


2,283,000.00 - -- 其中:股指 期货投资


2,283,000.00 - -- 其他衍生 工具


- - -- 合计


2,283,000.00 - -- 注:1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下, 结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相 关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵消后的净额为 0。于 2019 年 6 月 30 日,本基 金持有 2 手 IF1907 买入合约,合约市值 2,283,000.00 元。


2、买入持仓以正数表示,卖出持仓以负数表示。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 30 页 项目


本期末


2019 年 6 月 30 日 账面余额


其中;买断式逆回购


交易所市场


1,000,000.00 - 银行间市场


- - 合计


1,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 6 月 30 日


应收活期存款利息


375.46 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


48.80 应收债券利息


31,816.95 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 其他


15.10 合计


32,256.31 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用


63,005.33 银行间市场应付交易费用


- 合计


63,005.33 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金


- 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 31 页 应付赎回费


1.33 应付信息披露费 41,088.57 应付审计费 14,876.39 应付指数使用费 30,219.78 合计


86,186.07 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 安信量化沪深 300 增强 A


项目


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 基金份额(份)


账面金额


基金合同生效日


586,304.23 586,304.23 本期申购


115,364.07 115,364.07 本期赎回(以“-”号填列)


-73,130.95 -73,130.95 本期末


628,537.35 628,537.35 安信量化沪深 300 增强 C


项目


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 基金份额(份)


账面金额


基金合同生效日


60,774,551.77 60,774,551.77 本期申购


556,431.73 556,431.73 本期赎回(以“-”号填列)


-27,757,000.84 -27,757,000.84 本期末


33,573,982.66 33,573,982.66 注: 申购含转入份额,赎回含转出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


安信量化沪深 300 增强 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


基金合同生效 日 15,482.17 17,279.07 32,761.24 本期利润


21,357.80 18,777.57 40,135.37 本期基金份额 1,390.44 955.57 2,346.01 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 32 页 交易产生的变 动数


其中:基金申 购款


4,917.22 2,301.56 7,218.78 基金赎 回款


-3,526.78 -1,345.99 -4,872.77 本期已分配利 润


- - - 本期末


38,230.41 37,012.21 75,242.62 安信量化沪深 300 增强 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


基金合同生效 日 1,097,494.90 1,781,863.99 2,879,358.89 本期利润


1,235,902.57 855,065.34 2,090,967.91 本期基金份额 交易产生的变 动数


-592,518.84 -673,312.67 -1,265,831.51 其中:基金申 购款


24,474.46 22,480.83 46,955.29 基金赎 回款


-616,993.30 -695,793.50 -1,312,786.80 本期已分配利 润


- - - 本期末


1,740,878.63 1,963,616.66 3,704,495.29 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日


活期存款利息收入


2,879.21 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


354.10 其他


91.99 合计


3,325.30 6.4.7.12 股票投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日


卖出股票成交总额


34,014,845.74 减:卖出股票成本总额


32,816,560.85 买卖股票差价收入


1,198,284.89 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 33 页 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年5月7日(基金合同生效日)至2019年6月 30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


1,935,589.58 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


1,911,900.20 减:应收利息总额


27,992.84 买卖债券差价收入


-4,303.46 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.15 衍生工具收益 单位:人民币元


项目


本期收益金额


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -139,440.00 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日


股票投资产生的股利收益


380,815.35 基金投资产生的股利收益


- 合计


380,815.35 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日


1.交易性金融资产


621,002.91 股票投资


615,246.10 债券投资


5,756.81 资产支持证券投资


- 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 34 页 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


252,840.00 权证投资


- 期货 252,840.00 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


873,842.91 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日


基金赎回费收入


1,087.65 基金转换费收入


15.08 合计


1,102.73 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用


75,428.93 银行间市场交易费用


- 合计


75,428.93 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 审计费用


4,520.45 信息披露费


11,630.85 指数使用费 30,219.78 银行汇划费用 912.78 合计


47,283.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 35 页 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(以下简称 “安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称 “工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称“安信 证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 36 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费


51,097.05 其中:支付销售机构的客户维护费


542.93 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率逐日计提。计算方法如下:


H=E×0.80%/当年天数


H 为每日应支付的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费


6,387.15 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提,托管费的计算方法如下:


H=E×0.10%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信量化沪深 300 增强 A


安信量化沪深 300 增强 C


合计


工商银行 - - - 安信基金 - 12,378.58 12,378.58 安信证券 - 17.49 17.49 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 37 页 合计


- 12,396.07 12,396.07 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净 值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.20%÷当年天数


H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值


C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2019 年 5 月 7 日至 2019 年 6 月 30 日


本期


2019年 5月 7日至 2019年 6月 30 日


安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C 基金合同生效日( 2019 年 5 月 7 日)持有的基金份额


- 11,578,094.25 期初持有的基金份额


- 11,578,094.25 期间申购/买入总份额


- - 期间因拆分变动份额


- - 减:期间赎回/卖出总份额


- - 期末持有的基金份额


- 11,578,094.25 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


-% 33.85% 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 38 页 关联方名称


本期


2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日


期末余额


当期利息收入


工商银行


1,395,968.26 2,879.21 注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券


6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功 认购日


可流通 日


流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位:张) 期末


成本总额 期末估值 总额


备注 113028环境转债 2019 年 6 月 20 日 2019 年 7月8日 新债未上 市 100.00 100.00 90 8,999.88 8,999.88 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 39 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公 司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理 人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负 责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。


本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等金融工具,在日常经营活动中 面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。


本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。


截至 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例为 0.02%。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 40 页 短期信用评级


本期末


2019 年 6 月 30 日


A-1


- A-1 以下


- 未评级


1,751,750.00 合计


1,751,750.00 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。


3.债券投资以净价列示。


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2019 年 6 月 30 日


AAA


8,999.88 AAA 以下


- 未评级


- 合计


8,999.88 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。


3.债券投资以净价列示。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 41 页 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回 购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计 息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性 风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VAR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2019 年 6 月 30 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上 不计息


合计


资产








银行存款 1,395,968.26 - - - 1,395,968.26 结算备付金 338,240.49 - - - 338,240.49 存出保证金 261,681.15 - - - 261,681.15 交易性金融资产 1,751,750.00 - 8,999.88 33,472,515.11 35,233,264.99 买入返售金融资产 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 应收利息 - - - 32,256.31 32,256.31 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 42 页 应收申购款 - - - 3,902.55 3,902.55 应收证券清算款 - - - 29,044.16 29,044.16 资产总计


4,747,639.90 - 8,999.88 33,537,718.13 38,294,357.91 负债


应付赎回款 - - - 3,255.48 3,255.48 应付管理人报酬 - - - 23,807.02 23,807.02 应付托管费 - - - 2,975.88 2,975.88 应付证券清算款 - - - 127,031.37 127,031.37 应付销售服务费 - - - 5,838.84 5,838.84 应付交易费用 - - - 63,005.33 63,005.33 其他负债 - - - 86,186.07 86,186.07 负债总计


- - - 312,099.99 312,099.99 利率敏感度缺口


4,747,639.90 - 8,999.88 33,225,618.14 37,982,257.92 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019 年 6 月 30 日)


分析 1.市场利率上升 25 个基点 -1,716.18 2.市场利率下降 25 个基点 1,721.21 6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 80% –95%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除国债期货和估值 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 43 页 期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风 险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 6 月 30 日


公允价值


占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资


33,472,515.11 88.13 交易性金融资产-基金投资


- - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资


- - 其他


- - 合计


33,472,515.11 88.13 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019 年 6 月 30 日)


分析 1.沪深 300 指数上升 5% 1,775,575.99 2.沪深 300 指数下降 5% -1,775,575.99 §6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前) 6.1 资产负债表 会计主体:安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2019 年 5 月 6 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019 年 5 月 6 日 上年度末


2018 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


6.4.7.1


969,269.90 1,790,727.76 结算备付金


488,174.20 948,991.42 存出保证金


262,668.03 755,374.59 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 44 页 交易性金融资产


6.4.7.2


61,903,422.95 69,017,303.59 其中:股票投资


58,245,529.56 64,195,165.09 基金投资


- - 债券投资


3,657,893.39 4,822,138.50 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- 3,500,000.00 应收证券清算款


857,351.28 - 应收利息


6.4.7.5


53,713.16 135,251.31 应收股利


- - 应收申购款


543.33 2,003.00 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计


64,535,142.85 76,149,651.67 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019 年 5 月 6 日 上年度末


2018 年 12 月 31 日


负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


323.60 228,907.04 应付赎回款


80,355.94 430.55 应付管理人报酬


56,464.48 53,242.37 应付托管费


7,058.04 6,655.32 应付销售服务费


13,984.26 13,231.88 应付交易费用


6.4.7.7


25,602.09 192,044.88 应交税费


8,563.57 1.07 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.7.8


69,814.74 230,000.47 负债合计


262,166.72 724,513.58 所有者权益:


实收基金


6.4.7.9


61,360,856.00 87,333,708.26 未分配利润


6.4.7.10


2,912,120.13 -11,908,570.17 所有者权益合计


64,272,976.13 75,425,138.09 负债和所有者权益总计


64,535,142.85 76,149,651.67 注: 报告截止日 2019 年 5 月 6 日,基金份额总额 61,360,856.00 份,其中安信新起点混合 A 基金 份额总额为 586,304.23 份,基金份额净值 1.0559 元;安信新起点混合 C 基金份额总额为 60,774,551.77 份,基金份额净值 1.0474 元。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 45 页 6.2 利润表 会计主体:安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 5 月 6 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日


一、收入


16,889,169.15 -10,924,551.30 1.利息收入


70,625.92 316,162.15 其中:存款利息收入


6.4.7.11 9,863.64 26,430.06 债券利息收入


46,023.88 151,128.81 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收 入


14,738.40 138,603.28 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


8,452,936.05 3,263,012.70 其中:股票投资收益


6.4.7.12 7,849,496.55 2,417,451.47 基金投资收益





- - 债券投资收益


6.4.7.13 -56,891.61 36,988.58 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益


6.4.7.14 - - 衍生工具收益


6.4.7.15 607,980.58 -611,220.00 股利收益


6.4.7.16 52,350.53 1,419,792.65 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)


6.4.7.17 8,358,101.39 -14,505,076.77 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18 7,505.79 1,350.62 减:二、费用


716,846.05 1,612,159.03 1.管理人报酬


6.4.10.2.1 216,131.40 617,416.28 2.托管费


6.4.10.2.2 27,016.44 77,177.05 3.销售服务费


6.4.10.2.3 53,635.86 153,737.06 4.交易费用


6.4.7.19 357,993.92 580,182.25 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加


2,189.14 0.71 7.其他费用


6.4.7.20 59,879.29 183,645.68 三、利润总额(亏损总额以“‐” 16,172,323.10 -12,536,710.33 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 46 页 号填列)? ? 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


16,172,323.10 -12,536,710.33 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 5 月 6 日 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 87,333,708.26 -11,908,570.17 75,425,138.09 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 16,172,323.10 16,172,323.10 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-25,972,852.26 -1,351,632.80 -27,324,485.06 其中:1.基金申 购款


18,805,755.06 -1,818,633.44 16,987,121.62 2.基金赎 回款


-44,778,607.32 467,000.64 -44,311,606.68 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 61,360,856.00 2,912,120.13 64,272,976.13 项目


上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 155,930,692.26 11,236,680.02 167,167,372.28 二、本期经营活 动产生的基金净 - -12,536,710.33 -12,536,710.33 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 47 页 值变动数(本期 利润)


三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-14,161,178.86 -1,495,274.60 -15,656,453.46 其中:1.基金申 购款


12,549,632.46 775,954.03 13,325,586.49 2.基金赎 回款


-26,710,811.32 -2,271,228.63 -28,982,039.95 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 141,769,513.40 -2,795,304.91 138,974,208.49 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:





刘入领


范瑛


苗杨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)2016 年 11 月 16 日下发的证监许可[2016]2739 号文“关于准予安信 新起点灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。


本基金募集期间为 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 3 月 10 日,募集结束经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第 60962175_H02 号验资报告。首次设立募集 不包括认购资金利息共募集人民币 291,566,487.95 元。经向中国证监会备案,《安信新起点灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 16 日正式生效。截至 2017 年 3 月 14 日止, 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 48 页 净认购金额为人民币 291,566,487.95 元,折合 291,566,487.95 份基金份额;有效认购资金在首 次发售募集期内产生的利息人民币 13,082.15 元,折合 13,082.15 份基金份额。其中 A 类基金份 额已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 772,357.05 元,折 合 772,357.05 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 2,377.37 元, 折合 2,377.37 份基金份额。C 类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币 290,794,130.90 元,折合 290,794,130.90 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生 的利息人民币 10,704.78 元,折合 10,704.78 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 291,579,570.10 元,折合 291,579,570.10 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有 限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限 公司。


本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间为2019年3月26日至2019 年 4 月 22 日,会议审议通过了《关于安信新起点灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议 案》,根据本基金份额持有人大会决议,本基金管理人于 2019 年 4 月 25 日发布《关于安信新起点 灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》,该决议自 2019 年 5 月 7 日起生效。依据中国证监会 2019 年 3 月 13 日《关于准予安信新起点灵活配置混合型证券 投资基金变更注册的批复》(证监许可[2019]375 号)及上述基金份额持有人大会决议,安信新起 点灵活配置混合型证券投资基金变更运作方式、投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、基 金估值、基金费用、收益分配等事项,并更名为“安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基 金”。自 2018 年 6 月 12 日起,由《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成 的《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《安信新起点灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》同日失效。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、央 行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、 资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,持有全部权证的市值不 超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 49 页 后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。


本基金的业绩比较基准为:50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明


本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


6.4.6.2 企业所得税


证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


6.4.6.3 增值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 50 页 关问题的通知》、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定及其他相关法规:


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


6.4.6.4 个人所得税


个人所得税税率为 20%。


基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 5 月 6 日 活期存款


969,269.90 定期存款


- 其中:存款期限 1 个月以内


- 存款期限 1-3 个月


- 存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


969,269.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 5 月 6 日


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 51 页 成本


公允价值


公允价值变动


股票


55,003,727.40 58,245,529.56 3,241,802.16 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


3,667,299.60 3,657,893.39 -9,406.21 银行间市场


- - - 合计


3,667,299.60 3,657,893.39 -9,406.21 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


58,671,027.00 61,903,422.95 3,232,395.95 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 5 月 6 日


合同/名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生 工具


- - -- 货币衍生 工具


- - -- 权益衍生 工具


2,191,560.00 - -- 其中:股指 期货投资


2,191,560.00 - -- 其他衍生 工具


- - -- 合计


2,191,560.00 - -- 注:1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下, 结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相 关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵消后的净额为 0。于 2019 年 5 月 6 日,本基金 持有 1 手 IF1905 买入合约,合约市值 1,098,180.00 元;1 手 IF1906 买入合约,合约市值 1,093,380.00 元。


2、买入持仓以正数表示,卖出持仓以负数表示。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 52 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 5 月 6 日


应收活期存款利息


1,983.46 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


953.32 应收债券利息


50,683.30 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 其他


93.08 合计


53,713.16 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 5 月 6 日 交易所市场应付交易费用


25,602.09 银行间市场应付交易费用


- 合计


25,602.09 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 5 月 6 日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


1.08 应付信息披露费 29,457.72 应付审计费 40,355.94 合计


69,814.74 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 53 页 安信量化沪深 300 增强 A 项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 517,655.17 517,655.17 本期申购


196,052.16 196,052.16 本期赎回(以“-”号填列) -127,403.10 -127,403.10 本期末


586,304.23 586,304.23 安信量化沪深 300 增强 C 项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 86,816,053.09 86,816,053.09 本期申购


18,609,702.90 18,609,702.90 本期赎回(以“-”号填列) -44,651,204.22 -44,651,204.22 本期末


60,774,551.77 60,774,551.77 注:申购含转入份额,赎回含转出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


安信量化沪深 300 增强 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -44,029.95 -23,254.85 -67,284.80 本期利润


64,869.99 31,675.79 96,545.78 本期基金份额 交易产生的变 动数


-5,357.87 8,858.13 3,500.26 其中:基金申 购款


-7,970.22 20,842.33 12,872.11 基金赎 回款


2,612.35 -11,984.20 -9,371.85 本期已分配利 润


- - - 本期末


15,482.17 17,279.07 32,761.24 安信量化沪深 300 增强 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -7,973,124.89 -3,868,160.48 -11,841,285.37 本期利润


7,749,351.72 8,326,425.60 16,075,777.32 本期基金份额 交易产生的变 动数


1,321,268.07 -2,676,401.13 -1,355,133.06 其中:基金申 购款


-1,535,900.27 -295,605.28 -1,831,505.55 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 54 页 基金赎 回款


2,857,168.34 -2,380,795.85 476,372.49 本期已分配利 润


- - - 本期末


1,097,494.90 1,781,863.99 2,879,358.89 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


活期存款利息收入


6,730.56 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


2,895.26 其他


237.82 合计


9,863.64 6.4.7.12 股票投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


卖出股票成交总额


126,462,427.73 减:卖出股票成本总额


118,612,931.18 买卖股票差价收入


7,849,496.55 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日至2019年5月6日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


5,159,105.78 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


5,043,844.92 减:应收利息总额


172,152.47 买卖债券差价收入


-56,891.61 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 55 页 6.4.7.15 衍生工具收益 单位:人民币元


项目


本期收益金额


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日 股指期货投资收益 607,980.58 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


股票投资产生的股利收益


52,350.53 基金投资产生的股利收益


- 合计


52,350.53 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


1.交易性金融资产


8,195,201.39 股票投资


8,209,796.76 债券投资


-14,595.37 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


162,900.00 权证投资


- 期货 162,900.00 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


8,358,101.39 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


基金赎回费收入


7,505.79 合计


7,505.79 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 56 页 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日 交易所市场交易费用


357,993.92 银行间市场交易费用


- 合计


357,993.92 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日 审计费用


10,355.94 信息披露费


29,457.72 银行汇划费用 1,465.63 银行间账户维护费 18,600.00 合计


59,879.29 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(以下简称 “安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称 “工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称“安信 证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 57 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


上年度可比期间


2018 年 1月 1日至 2018 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的管理费


216,131.40 617,416.28 其中:支付销售机构的客户维护费 1,395.58 1,022.84 注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率 计提。计算方法如下:


H=E×0.80%/当年天数


H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


上年度可比期间


2018 年 1月 1日至 2018 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的托管费


27,016.44 77,177.05 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 58 页 注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值 0.10%的年费率计 提。计算方法如下:


H=E×0.10%/当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信新起点灵活配置混 合 A


安信新起点灵活配置混 合 C


合计


工商银行 - - - 安信基金 - 53,047.15 53,047.15 安信证券 - 46.58 46.58 合计


- 53,093.73 53,093.73 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信新起点灵活配置混 合 A 安信新起点灵活配置混 合 C 合计


工商银行 - - - 安信基金 - 153,419.82 153,419.82 安信证券 - 100.81 100.81 合计


- 153,520.63 153,520.63 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净 值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.20%÷当年天数


H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值


C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 59 页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


安信新起点灵活配置混合 A 安信新起点灵活配置混合 C 基金合同生效日( 2017 年 3 月 16 日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


- - 报告期间申购/买入总份额


- 11,578,094.25 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


- 11,578,094.25 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例


- 18.8700% 项目


上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日


安信新起点灵活配置混合 A 安信新起点灵活配置混合 C 基金合同生效日( 2017 年 3 月 16 日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


- - 报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


- - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例


- - 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 60 页 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 6 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额


当期利息收入 期末余额


当期利息收入


工商银行


969,269.90 6,730.56 1,988,696.75 17,857.96 注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2019 年 5 月 6 日)本基金持有的流通受限证券


6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功 认购日 可流通 日


流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额


备注 002953 日丰股份 2019 年 4 月 26 日 2019 年 5 月 9 日 新股未上 市 10.52 10.52 1,07211,277.44 11,277.44 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股票 名称 停牌日 期


停牌原 因


期末 估值单 价


复牌日 期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末


成本总额 期末


估值总额


备注 002456 欧菲光 2019年 4 月 29 日 重大事 项 12.07 2019 年 5 月 9 日 10.86 10,500140,270.03126,735.00 - 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 61 页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公 司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理 人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负 责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。


本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等金融工具,在日常经营活动中 面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 62 页


本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。


本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。


截至 2019 年 5 月 6 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.04%(2018 年 12 月 31 日:0.0014%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2019 年 5 月 6 日


上年度末


2018 年 12 月 31 日


A-1


- - A-1 以下


- - 未评级


3,631,815.00 - 合计


3,631,815.00 - 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。


3.债券投资以净价列示。


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2019 年 5 月 6 日


上年度末


2018 年 12 月 31 日


AAA


26,078.39 - AAA 以下


- 1,018.50 未评级


- 4,821,120.00 合计


26,078.39 4,822,138.50 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。


3.债券投资以净价列示。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 63 页 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回 购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计 息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性 风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VAR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 64 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2019 年 5 月 6 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上 不计息


合计


资产








银行存款 969,269.90 - - - 969,269.90 结算备付金 488,174.20 - - - 488,174.20 存出保证金 262,668.03 - - - 262,668.03 交易性金融资产 3,631,815.00 - 26,078.39 58,245,529.56 61,903,422.95 应收利息 - - - 53,713.16 53,713.16 应收申购款 - - - 543.33 543.33 应收证券清算款 - - - 857,351.28 857,351.28 资产总计


5,351,927.13 - 26,078.39 59,157,137.33 64,535,142.85 负债


应付赎回款 - - - 80,355.94 80,355.94 应付管理人报酬 - - - 56,464.48 56,464.48 应付托管费 - - - 7,058.04 7,058.04 应付证券清算款 - - - 323.60 323.60 应付销售服务费 - - - 13,984.26 13,984.26 应付交易费用 - - - 25,602.09 25,602.09 应交税费 - - - 8,563.57 8,563.57 其他负债 - - - 69,814.74 69,814.74 负债总计


- - - 262,166.72 262,166.72 利率敏感度缺口


5,351,927.13 - 26,078.39 58,894,970.61 64,272,976.13 上年度末


2018 年 12 月 31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上 不计息


合计


资产


银行存款 1,790,727.76 - - - 1,790,727.76 结算备付金 948,991.42 - - - 948,991.42 存出保证金 755,374.59 - - - 755,374.59 交易性金融资产 4,822,138.50 - - 64,195,165.09 69,017,303.59 买入返售金融资产 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00 应收利息 - - - 135,251.31 135,251.31 应收申购款 - - - 2,003.00 2,003.00 资产总计


11,817,232.27 - - 64,332,419.40 76,149,651.67 负债


应付赎回款 - - - 430.55 430.55 应付管理人报酬 - - - 53,242.37 53,242.37 应付托管费 - - - 6,655.32 6,655.32 应付证券清算款 - - - 228,907.04 228,907.04 应付销售服务费 - - - 13,231.88 13,231.88 应付交易费用 - - - 192,044.88 192,044.88 应交税费 - - - 1.07 1.07 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 65 页 其他负债 - - - 230,000.47 230,000.47 负债总计


- - - 724,513.58 724,513.58 利率敏感度缺口


11,817,232.27 - - 63,607,905.82 75,425,138.09 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019 年 5 月 6日) 上年度末 (2018 年 12 月 31 日 )


分析 1、市场利率下降 25 个基点 3,653.06 3,241.47 2、市场利率上升 25 个基点 -3,641.09 -3,237.23 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 80% –95%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风 险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 66 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 5 月 6 日


上年度末


2018年12月31日


公允价值


占基金资产净值比例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


58,245,529.56 90.62 64,195,165.09 85.11 交易性金融资产 -基金投资


- - - - 交易性金融资产 -贵金属投资


- - - - 衍生金融资产


-权证投资


- - - - 其他


- - - - 合计


58,245,529.56 90.62 64,195,165.09 85.11 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019 年 5 月 6日) 上年度末 (2018 年 12 月 31 日 )


分析 1、沪深 300 指数上 升 5% 3,060,656.15 3,055,882.90 2、沪深 300 指数下 降 5% -3,060,656.15 -3,055,882.90 §7 投资组合报告(转型后) 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号 项目


金额


占基金总资产的比例(%) 1


权益投资


33,472,515.11 87.41 其中:股票


33,472,515.11 87.41 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


1,760,749.88 4.60 其中:债券


1,760,749.88 4.60 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 67 页





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


1,000,000.00 2.61 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,734,208.75 4.53 8 其他各项资产


326,884.17 0.85 9 合计


38,294,357.91 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业 509,575.00 1.34 B


采矿业


805,655.00 2.12 C


制造业


12,995,608.86 34.21 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


754,606.00 1.99 E


建筑业


1,005,244.00 2.65 F


批发和零售业


651,280.00 1.71 G


交通运输、仓储和邮政业


781,057.00 2.06 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


1,166,734.50 3.07 J


金融业


11,804,300.49 31.08 K


房地产业


1,762,975.00 4.64 L


租赁和商务服务业


354,460.20 0.93 M


科学研究和技术服务业


34,672.00 0.09 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


292,999.30 0.77 R


文化、体育和娱乐业


108,555.00 0.29 S


综合


- - 合计


33,027,722.35 86.96 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 68 页 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


387,281.00 1.02 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


57,511.76 0.15 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


444,792.76 1.17 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码 股票名称


数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 33,800 2,995,018.00 7.89 2 600519 贵州茅台 1,600 1,574,400.00 4.15 3 600036 招商银行 33,200 1,194,536.00 3.14 4 600030 中信证券 34,300 816,683.00 2.15 5 601166 兴业银行 44,481 813,557.49 2.14 6 000333 美的集团 15,050 780,493.00 2.05 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 69 页 7 000651 格力电器 14,000 770,000.00 2.03 8 000858 五粮液 5,800 684,110.00 1.80 9 600887 伊利股份 19,156 640,001.96 1.69 10 601288 农业银行 171,500 617,400.00 1.63 11 600276 恒瑞医药 9,044 596,904.00 1.57 12 601688 华泰证券 20,400 455,328.00 1.20 13 000002 万科A 16,300 453,303.00 1.19 14 600837 海通证券 31,500 446,985.00 1.18 15 601668 中国建筑 77,160 443,670.00 1.17 16 601939 建设银行 58,500 435,240.00 1.15 17 601211 国泰君安 22,200 407,370.00 1.07 18 600900 长江电力 22,500 402,750.00 1.06 19 000001 平安银行 26,800 369,304.00 0.97 20 600999 招商证券 21,400 365,726.00 0.96 21 000063 中兴通讯 10,800 351,324.00 0.92 22 600104 上汽集团 13,600 346,800.00 0.91 23 600016 民生银行 53,820 341,757.00 0.90 24 600048 保利地产 26,600 339,416.00 0.89 25 600009 上海机场 3,900 326,742.00 0.86 26 300498 温氏股份 8,800 315,568.00 0.83 27 600585 海螺水泥 7,500 311,250.00 0.82 28 601601 中国太保 8,500 310,335.00 0.82 29 002304 洋河股份 2,500 303,900.00 0.80 30 600031 三一重工 22,600 295,608.00 0.78 31 600309 万华化学 6,700 286,693.00 0.75 32 601888 中国国旅 3,200 283,680.00 0.75 33 002475 立讯精密 11,300 280,127.00 0.74 34 601933 永辉超市 27,400 279,754.00 0.74 35 002415 海康威视 9,300 256,494.00 0.68 36 603288 海天味业 2,400 252,000.00 0.66 37 002142 宁波银行 10,200 247,248.00 0.65 38 601229 上海银行 20,800 246,480.00 0.65 39 600690 青岛海尔 13,700 236,873.00 0.62 40 601766 中国中车 28,800 232,992.00 0.61 41 601186 中国铁建 23,300 231,835.00 0.61 42 600000 浦发银行 19,400 226,592.00 0.60 43 601628 中国人寿 8,000 226,560.00 0.60 44 600019 宝钢股份 34,600 224,900.00 0.59 45 300015 爱尔眼科 6,890 213,383.30 0.56 46 601009 南京银行 25,800 213,108.00 0.56 47 600028 中国石化 38,200 208,954.00 0.55 48 000538 云南白药 2,500 208,550.00 0.55 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 70 页 49 601899 紫金矿业 54,000 203,580.00 0.54 50 601012 隆基股份 8,740 201,981.40 0.53 51 001979 招商蛇口 9,400 196,460.00 0.52 52 002714 牧原股份 3,300 194,007.00 0.51 53 002179 中航光电 5,770 193,064.20 0.51 54 000338 潍柴动力 15,700 192,953.00 0.51 55 000100 TCL 集团 57,400 191,142.00 0.50 56 300059 东方财富 14,020 189,971.00 0.50 57 002007 华兰生物 6,200 189,038.00 0.50 58 600383 金地集团 15,800 188,494.00 0.50 59 600588 用友网络 7,000 188,160.00 0.50 60 601988 中国银行 50,100 187,374.00 0.49 61 002230 科大讯飞 5,500 182,820.00 0.48 62 601088 中国神华 8,800 179,344.00 0.47 63 601818 光大银行 45,600 173,736.00 0.46 64 000661 长春高新 500 169,000.00 0.44 65 600050 中国联通 27,300 168,168.00 0.44 66 601328 交通银行 26,200 160,344.00 0.42 67 600340 华夏幸福 4,900 159,593.00 0.42 68 601006 大秦铁路 19,500 157,755.00 0.42 69 601169 北京银行 25,900 153,069.00 0.40 70 000725 京东方A 43,700 150,328.00 0.40 71 000166 申万宏源 30,000 150,300.00 0.40 72 002311 海大集团 4,800 148,320.00 0.39 73 002422 科伦药业 4,900 145,677.00 0.38 74 600346 恒力石化 11,900 144,704.00 0.38 75 002202 金风科技 11,470 142,572.10 0.38 76 600741 华域汽车 6,600 142,560.00 0.38 77 601111 中国国航 14,600 139,722.00 0.37 78 600170 上海建工 37,100 139,496.00 0.37 79 601989 中国重工 24,700 137,332.00 0.36 80 600027 华电国际 36,200 136,474.00 0.36 81 002024 苏宁易购 11,700 134,316.00 0.35 82 600498 烽火通信 4,500 125,370.00 0.33 83 600352 浙江龙盛 7,800 123,006.00 0.32 84 000069 华侨城A 17,500 121,625.00 0.32 85 600704 物产中大 22,100 119,782.00 0.32 86 600438 通威股份 8,400 118,104.00 0.31 87 002594 比亚迪 2,300 116,656.00 0.31 88 601600 中国铝业 29,000 113,680.00 0.30 89 601985 中国核电 20,300 112,868.00 0.30 90 600570 恒生电子 1,650 112,447.50 0.30 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 71 页 91 002146 荣盛发展 11,500 107,985.00 0.28 92 601877 正泰电器 4,500 103,905.00 0.27 93 600406 国电南瑞 5,500 102,520.00 0.27 94 601800 中国交建 8,700 98,484.00 0.26 95 600004 白云机场 5,400 98,280.00 0.26 96 600660 福耀玻璃 4,300 97,739.00 0.26 97 002555 三七互娱 7,100 96,205.00 0.25 98 002081 金螳螂 8,900 91,759.00 0.24 99 600705 中航资本 16,500 89,430.00 0.24 100 000568 泸州老窖 1,100 88,913.00 0.23 101 000425 徐工机械 19,900 88,754.00 0.23 102 603993 洛阳钼业 21,900 86,724.00 0.23 103 300122 智飞生物 2,000 86,200.00 0.23 104 601155 新城控股 2,100 83,601.00 0.22 105 603160 汇顶科技 600 83,280.00 0.22 106 601377 兴业证券 12,000 80,880.00 0.21 107 601788 光大证券 7,000 79,940.00 0.21 108 002044 美年健康 6,400 79,616.00 0.21 109 600271 航天信息 3,400 78,370.00 0.21 110 600188 兖州煤业 7,100 77,177.00 0.20 111 000630 铜陵有色 30,900 76,014.00 0.20 112 002027 分众传媒 13,380 70,780.20 0.19 113 600023 浙能电力 15,300 67,626.00 0.18 114 603833 欧派家居 600 64,572.00 0.17 115 600111 北方稀土 5,000 64,200.00 0.17 116 600362 江西铜业 4,000 62,960.00 0.17 117 600038 中直股份 1,500 61,530.00 0.16 118 002032 苏泊尔 800 60,664.00 0.16 119 000963 华东医药 2,300 59,708.00 0.16 120 002120 韵达股份 1,900 58,558.00 0.15 121 600153 建发股份 6,500 57,720.00 0.15 122 002601 龙蟒佰利 3,800 56,354.00 0.15 123 601633 长城汽车 6,800 56,236.00 0.15 124 600522 中天科技 5,900 54,103.00 0.14 125 300124 汇川技术 2,300 52,693.00 0.14 126 002773 康弘药业 1,560 51,355.20 0.14 127 600339 中油工程 11,600 48,952.00 0.13 128 000596 古井贡酒 400 47,404.00 0.12 129 600482 中国动力 1,900 44,878.00 0.12 130 002624 完美世界 1,700 43,877.00 0.12 131 000876 新希望 2,500 43,425.00 0.11 132 603986 兆易创新 500 43,350.00 0.11 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 72 页 133 002410 广联达 1,300 42,757.00 0.11 134 000402 金融街 5,200 40,768.00 0.11 135 002153 石基信息 1,100 39,809.00 0.10 136 300142 沃森生物 1,400 39,704.00 0.10 137 002739 万达电影 2,100 38,724.00 0.10 138 000786 北新建材 2,100 38,073.00 0.10 139 000656 金科股份 6,200 37,386.00 0.10 140 300413 芒果超媒 900 36,945.00 0.10 141 002050 三花智控 3,500 36,925.00 0.10 142 603019 中科曙光 1,000 35,100.00 0.09 143 600011 华能国际 5,600 34,888.00 0.09 144 603259 药明康德 400 34,672.00 0.09 145 000671 阳光城 5,300 34,344.00 0.09 146 600977 中国电影 2,100 32,886.00 0.09 147 601225 陕西煤业 100 924.00 0.00 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 600549 厦门钨业 7,400 105,894.00 0.28 2 002371 北方华创 1,100 76,175.00 0.20 3 002675 东诚药业 6,900 75,348.00 0.20 4 600132 重庆啤酒 1,400 66,024.00 0.17 5 300450 先导智能 1,900 63,840.00 0.17 6 002439 启明星辰 1,500 40,350.00 0.11 7 601698 中国卫通 4,378 17,161.76 0.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600989 宝丰能源 270,838.72 0.71 2 600000 浦发银行 229,375.00 0.60 3 601166 兴业银行 221,784.00 0.58 4 300498 温氏股份 216,660.00 0.57 5 601933 永辉超市 197,470.00 0.52 6 601988 中国银行 192,184.00 0.51 7 002422 科伦药业 191,172.00 0.50 8 601328 交通银行 171,597.00 0.45 9 600030 中信证券 170,187.00 0.45 10 600016 民生银行 160,257.00 0.42 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 73 页 11 002044 美年健康 158,601.00 0.42 12 002179 中航光电 157,790.00 0.42 13 600340 华夏幸福 154,776.00 0.41 14 601169 北京银行 153,328.00 0.40 15 000166 申万宏源 147,900.00 0.39 16 600570 恒生电子 139,319.00 0.37 17 600438 通威股份 128,324.00 0.34 18 300059 东方财富 128,098.00 0.34 19 002146 荣盛发展 108,555.00 0.29 20 601766 中国中车 100,500.00 0.26 注::本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码 股票名称


本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 2,007,834.00 5.29 2 600519 贵州茅台 1,257,502.00 3.31 3 600036 招商银行 1,008,585.00 2.66 4 601328 交通银行 707,754.00 1.86 5 000651 格力电器 609,543.00 1.60 6 601166 兴业银行 596,344.00 1.57 7 601668 中国建筑 548,250.00 1.44 8 600030 中信证券 544,285.00 1.43 9 000333 美的集团 538,387.00 1.42 10 601988 中国银行 478,500.00 1.26 11 000002 万 科A 443,323.00 1.17 12 002304 洋河股份 432,336.58 1.14 13 601169 北京银行 427,872.00 1.13 14 601601 中国太保 423,408.57 1.11 15 002415 海康威视 410,561.00 1.08 16 601009 南京银行 388,912.00 1.02 17 600887 伊利股份 379,653.00 1.00 18 600104 上汽集团 376,076.00 0.99 19 601229 上海银行 374,989.00 0.99 20 600989 宝丰能源 374,849.88 0.99 注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 74 页 买入股票成本(成交)总额


7,428,300.30 卖出股票收入(成交)总额


34,014,845.74 注:“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%) 1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,751,750.00 4.61 其中:政策性金融债


1,751,750.00 4.61 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


8,999.88 0.02 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


1,760,749.88 4.64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称 数量(张) 公允价值


占基金资产净值比例(%) 1 108901 农发 1801 17,500 1,751,750.00 4.61 2 113028 环境转债 90 8,999.88 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码


名 称


持仓量(买/卖)


合约市值(元) 公允价值变动 (元)


风险说明


IF1907 IF1907 2 2,283,000.00 2,100.00 - 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 75 页 公允价值变动总额合计(元)


2,100.00 股指期货投资本期收益(元)


-139,440.00 股指期货投资本期公允价值变动(元)


252,840.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,通过多头或空头套期保值等策略进行股指 期货投资,以控制并调整投资组合风险、提高投资的资金效率,降低跟踪误差,从而更好地实现 本基金的投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系, 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监 控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注


7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体除兴业银行(股票代码:601166),本期没有出现被监管 部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件,未通过相关高级 管理人员证券投资法律知识考试,不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限 公司于 2018 年 10 月 25 日前整改,健全基金托管业务内部控制制度,加强从业人员管理,并于 2018 年 10 月 25 日前提交整改报告。


兴业银行股份有限公司于 2018 年 8 月 21 日因违规经营被深圳市消委会监管(约见)谈话, 责令改正。


兴业银行股份有限公司于 2018 年 9 月 12 日因违规经营被上海证监局责令整改。


兴业银行股份有限公司于 2019 年 3 月 31 日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款(鼓市 场监管字[2018]108 号)。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 76 页


基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。


7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


261,681.15 2


应收证券清算款


29,044.16 3


应收股利


- 4


应收利息


32,256.31 5


应收申购款


3,902.55 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


326,884.17 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §7 投资组合报告(转型前) 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号 项目


金额


占基金总资产的比例(%) 1


权益投资


58,245,529.56 90.25 其中:股票


58,245,529.56 90.25 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


3,657,893.39 5.67 其中:债券


3,657,893.39 5.67 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 77 页





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,457,444.10 2.26 8 其他各项资产


1,174,275.80 1.82 9 合计


64,535,142.85 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%) A


农、林、牧、渔业


476,974.00 0.74 B


采矿业


1,696,336.00 2.64 C


制造业


23,224,258.34 36.13 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


1,171,723.00 1.82 E


建筑业


2,177,057.40 3.39 F


批发和零售业


1,063,602.00 1.65 G


交通运输、仓储和邮政业


1,689,010.40 2.63 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


1,495,254.28 2.33 J


金融业


21,066,151.14 32.78 K


房地产业


2,905,557.00 4.52 L


租赁和商务服务业


543,883.00 0.85 M


科学研究和技术服务业


169,665.00 0.26 N


水利、环境和公共设施管理业 56,836.00 0.09 O


居民服务、修理和其他服务业 - - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


403,550.00 0.63 R


文化、体育和娱乐业


105,672.00 0.16 S


综合


- - 合计


58,245,529.56 90.62 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 78 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 59,100 4,798,920.00 7.47 2 600519 贵州茅台 3,000 2,718,000.00 4.23 3 600036 招商银行 62,800 2,129,548.00 3.31 4 000651 格力电器 25,200 1,298,556.00 2.02 5 000333 美的集团 25,650 1,258,645.50 1.96 6 601166 兴业银行 64,881 1,254,798.54 1.95 7 600030 中信证券 52,700 1,092,998.00 1.70 8 601288 农业银行 267,100 974,915.00 1.52 9 601668 中国建筑 166,260 962,645.40 1.50 10 600887 伊利股份 31,756 952,680.00 1.48 11 600276 恒瑞医药 13,444 863,104.80 1.34 12 000002 万 科A 30,200 818,420.00 1.27 13 000858 五 粮 液 8,400 773,808.00 1.20 14 600104 上汽集团 28,700 749,644.00 1.17 15 002415 海康威视 24,400 737,124.00 1.15 16 601328 交通银行 116,100 718,659.00 1.12 17 601601 中国太保 20,400 699,720.00 1.09 18 000001 平安银行 53,500 688,545.00 1.07 19 600837 海通证券 53,200 669,256.00 1.04 20 002304 洋河股份 6,000 653,460.00 1.02 21 600900 长江电力 37,100 627,361.00 0.98 22 600048 保利地产 48,600 623,538.00 0.97 23 601229 上海银行 50,400 620,424.00 0.97 24 601939 建设银行 81,500 582,725.00 0.91 25 002475 立讯精密 22,800 535,344.00 0.83 26 601009 南京银行 64,200 533,502.00 0.83 27 600585 海螺水泥 13,800 531,438.00 0.83 28 601211 国泰君安 30,800 527,912.00 0.82 29 001979 招商蛇口 24,900 513,687.00 0.80 30 601988 中国银行 127,600 482,328.00 0.75 31 600999 招商证券 29,700 475,200.00 0.74 32 601818 光大银行 114,300 461,772.00 0.72 33 600016 民生银行 72,220 449,930.60 0.70 34 002142 宁波银行 20,800 445,328.00 0.69 35 601169 北京银行 71,500 444,015.00 0.69 36 601688 华泰证券 23,100 424,116.00 0.66 37 601899 紫金矿业 133,200 423,576.00 0.66 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 79 页 38 000725 京东方A 126,500 419,980.00 0.65 39 601088 中国神华 20,700 391,023.00 0.61 40 600050 中国联通 64,200 389,052.00 0.61 41 601888 中国国旅 5,100 387,651.00 0.60 42 000063 中兴通讯 12,800 370,432.00 0.58 43 000538 云南白药 4,500 369,045.00 0.57 44 600031 三一重工 31,500 359,100.00 0.56 45 600383 金地集团 30,400 347,472.00 0.54 46 601012 隆基股份 15,340 346,070.40 0.54 47 000568 泸州老窖 4,800 338,400.00 0.53 48 600690 海尔智家 20,600 336,192.00 0.52 49 600309 万华化学 7,700 327,250.00 0.51 50 600741 华域汽车 14,900 326,757.00 0.51 51 601186 中国铁建 32,400 325,296.00 0.51 52 002007 华兰生物 8,100 322,866.00 0.50 53 002714 牧原股份 5,300 318,424.00 0.50 54 601788 光大证券 27,900 312,759.00 0.49 55 600019 宝钢股份 44,800 309,120.00 0.48 56 601628 中国人寿 11,200 308,896.00 0.48 57 000166 申万宏源 65,300 306,910.00 0.48 58 603288 海天味业 3,300 292,050.00 0.45 59 601989 中国重工 56,900 291,328.00 0.45 60 002024 苏宁易购 24,500 285,670.00 0.44 61 601111 中国国航 30,800 282,744.00 0.44 62 601377 兴业证券 45,800 280,754.00 0.44 63 600009 上海机场 4,100 274,290.00 0.43 64 000895 双汇发展 10,300 270,890.00 0.42 65 601006 大秦铁路 32,200 266,294.00 0.41 66 600029 南方航空 34,000 260,100.00 0.40 67 000783 长江证券 36,500 259,880.00 0.40 68 601800 中国交建 22,800 253,308.00 0.39 69 600352 浙江龙盛 13,100 248,114.00 0.39 70 300015 爱尔眼科 7,100 244,950.00 0.38 71 000069 华侨城A 32,700 242,961.00 0.38 72 601766 中国中车 28,800 235,008.00 0.37 73 601607 上海医药 12,600 234,990.00 0.37 74 000338 潍柴动力 20,600 233,810.00 0.36 75 600919 江苏银行 30,900 225,570.00 0.35 76 601117 中国化学 38,800 222,712.00 0.35 77 600153 建发股份 24,000 218,400.00 0.34 78 002230 科大讯飞 7,400 215,192.00 0.33 79 600637 东方明珠 19,300 199,369.00 0.31 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 80 页 80 600406 国电南瑞 10,600 198,644.00 0.31 81 601877 正泰电器 8,200 197,620.00 0.31 82 002311 海大集团 6,600 195,294.00 0.30 83 600660 福耀玻璃 8,100 193,104.00 0.30 84 000709 河钢股份 63,300 191,166.00 0.30 85 600027 华电国际 49,100 188,544.00 0.29 86 002508 老板电器 7,100 188,150.00 0.29 87 600188 兖州煤业 16,800 180,936.00 0.28 88 603993 洛阳钼业 46,100 180,251.00 0.28 89 600346 恒力石化 10,800 179,820.00 0.28 90 000703 恒逸石化 12,600 175,896.00 0.27 91 000661 长春高新 600 174,300.00 0.27 92 002202 金风科技 15,470 170,170.00 0.26 93 000423 东阿阿胶 4,000 167,600.00 0.26 94 600704 物产中大 29,900 166,842.00 0.26 95 000898 鞍钢股份 32,500 165,100.00 0.26 96 000100 TCL 集团 48,500 163,445.00 0.25 97 600498 烽火通信 6,100 160,796.00 0.25 98 002044 美年健康 10,400 158,600.00 0.25 99 300498 温氏股份 4,200 158,550.00 0.25 100 601933 永辉超市 16,600 157,700.00 0.25 101 300003 乐普医疗 6,300 156,996.00 0.24 102 300122 智飞生物 3,900 156,702.00 0.24 103 002027 分众传媒 26,480 156,232.00 0.24 104 600522 中天科技 17,000 155,210.00 0.24 105 000630 铜陵有色 66,900 155,208.00 0.24 106 601985 中国核电 27,500 155,100.00 0.24 107 600028 中国石化 28,400 154,496.00 0.24 108 601600 中国铝业 39,300 152,091.00 0.24 109 002236 大华股份 10,000 148,700.00 0.23 110 600362 江西铜业 10,400 146,432.00 0.23 111 600066 宇通客车 11,100 146,409.00 0.23 112 600588 用友网络 5,000 142,050.00 0.22 113 600170 上海建工 38,100 141,732.00 0.22 114 600233 圆通速递 11,300 140,685.00 0.22 115 601233 桐昆股份 9,500 140,125.00 0.22 116 601336 新华保险 2,600 136,188.00 0.21 117 600438 通威股份 9,700 135,218.00 0.21 118 000425 徐工机械 31,900 133,661.00 0.21 119 600018 上港集团 18,200 132,860.00 0.21 120 600196 复星医药 5,000 132,800.00 0.21 121 002624 完美世界 4,800 130,944.00 0.20 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 81 页 122 600482 中国动力 5,900 129,210.00 0.20 123 600703 三安光电 10,900 128,075.00 0.20 124 002456 欧菲光 10,500 126,735.00 0.20 125 002736 国信证券 10,900 124,260.00 0.19 126 601018 宁波港 25,400 122,428.00 0.19 127 002146 荣盛发展 12,600 120,834.00 0.19 128 601555 东吴证券 11,900 120,428.00 0.19 129 300059 东方财富 8,000 118,000.00 0.18 130 600705 中航资本 22,500 117,900.00 0.18 131 600549 厦门钨业 9,400 116,560.00 0.18 132 000728 国元证券 13,200 116,424.00 0.18 133 000157 中联重科 24,600 115,374.00 0.18 134 600132 重庆啤酒 3,200 114,336.00 0.18 135 601901 方正证券 17,400 112,404.00 0.17 136 000671 阳 光 城 17,500 110,600.00 0.17 137 600535 天士力 5,400 107,784.00 0.17 138 600089 特变电工 14,700 105,693.00 0.16 139 002594 比亚迪 2,000 104,100.00 0.16 140 600004 白云机场 6,800 102,612.00 0.16 141 601958 金钼股份 16,500 102,135.00 0.16 142 601991 大唐发电 32,100 101,115.00 0.16 143 600023 浙能电力 21,700 99,603.00 0.15 144 000786 北新建材 5,400 98,820.00 0.15 145 603259 药明康德 1,200 97,008.00 0.15 146 300296 利亚德 11,900 96,866.00 0.15 147 601997 贵阳银行 7,300 96,506.00 0.15 148 603799 华友钴业 3,500 95,760.00 0.15 149 600271 航天信息 3,700 87,135.00 0.14 150 002152 广电运通 12,800 81,920.00 0.13 151 601225 陕西煤业 9,400 81,122.00 0.13 152 002422 科伦药业 2,900 79,141.00 0.12 153 601669 中国电建 15,700 79,128.00 0.12 154 600332 白云山 1,800 77,598.00 0.12 155 600038 中直股份 1,900 75,050.00 0.12 156 601618 中国中冶 24,300 74,601.00 0.12 157 600926 杭州银行 8,400 72,660.00 0.11 158 300284 苏交科 6,900 72,657.00 0.11 159 002008 大族激光 2,000 72,220.00 0.11 160 002179 中航光电 1,800 72,000.00 0.11 161 603156 养元饮品 1,400 70,966.00 0.11 162 601633 长城汽车 8,500 70,210.00 0.11 163 002555 三七互娱 5,100 69,870.00 0.11 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 82 页 164 002601 龙蟒佰利 4,800 69,120.00 0.11 165 601727 上海电气 12,700 68,580.00 0.11 166 002773 康弘药业 1,500 68,535.00 0.11 167 600115 东方航空 10,600 65,826.00 0.10 168 600487 亨通光电 3,560 64,329.20 0.10 169 000961 中南建设 7,700 64,295.00 0.10 170 601155 新城控股 1,700 63,750.00 0.10 171 002925 盈趣科技 1,300 63,570.00 0.10 172 600373 中文传媒 4,800 61,824.00 0.10 173 600547 山东黄金 2,100 61,782.00 0.10 174 600583 海油工程 11,600 61,480.00 0.10 175 601238 广汽集团 5,200 60,216.00 0.09 176 600111 北方稀土 6,300 60,039.00 0.09 177 600867 通化东宝 4,200 59,724.00 0.09 178 600339 中油工程 14,700 59,535.00 0.09 179 600068 葛洲坝 9,300 59,055.00 0.09 180 002081 金 螳 螂 5,800 58,580.00 0.09 181 603833 欧派家居 500 57,720.00 0.09 182 000826 启迪环境 5,200 56,836.00 0.09 183 600977 中国电影 2,700 43,848.00 0.07 184 603967 中创物流 1,542 41,171.40 0.06 185 300136 信维通信 1,500 36,165.00 0.06 186 300773 拉卡拉 458 32,133.28 0.05 187 300772 运达股份 2,336 29,200.00 0.05 188 002953 日丰股份 1,072 11,277.44 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 2,900,375.00 4.51 2 600000 浦发银行 1,465,005.00 2.28 3 600016 民生银行 1,451,646.00 2.26 4 601229 上海银行 1,331,647.00 2.07 5 601668 中国建筑 1,240,995.00 1.93 6 601169 北京银行 1,187,304.00 1.85 7 600919 江苏银行 1,175,526.00 1.83 8 601601 中国太保 1,163,674.00 1.81 9 600837 海通证券 1,044,635.00 1.63 10 600015 华夏银行 1,021,491.00 1.59 11 601988 中国银行 996,233.00 1.55 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 83 页 12 601186 中国铁建 987,015.00 1.54 13 600690 海尔智家 952,152.00 1.48 14 600958 东方证券 932,105.00 1.45 15 002508 老板电器 886,156.00 1.38 16 601328 交通银行 868,304.00 1.35 17 601377 兴业证券 844,521.00 1.31 18 601211 国泰君安 841,059.00 1.31 19 000423 东阿阿胶 795,007.00 1.24 20 000166 申万宏源 793,898.00 1.24 注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码 股票名称


本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 4,019,780.00 6.25 2 600016 民生银行 2,382,754.00 3.71 3 600383 金地集团 1,654,884.00 2.57 4 601601 中国太保 1,646,723.00 2.56 5 600000 浦发银行 1,639,296.00 2.55 6 601288 农业银行 1,631,537.00 2.54 7 601328 交通银行 1,532,405.00 2.38 8 600036 招商银行 1,509,842.00 2.35 9 601166 兴业银行 1,460,443.00 2.27 10 601186 中国铁建 1,428,462.32 2.22 11 600030 中信证券 1,389,414.00 2.16 12 601229 上海银行 1,355,894.64 2.11 13 601766 中国中车 1,320,331.00 2.05 14 300498 温氏股份 1,303,965.00 2.03 15 600837 海通证券 1,245,037.00 1.94 16 601988 中国银行 1,219,832.00 1.90 17 600585 海螺水泥 1,162,424.00 1.81 18 000776 广发证券 1,148,182.00 1.79 19 601668 中国建筑 1,112,132.00 1.73 20 600015 华夏银行 1,066,753.00 1.66 注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


104,453,498.89 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 84 页 卖出股票收入(成交)总额


126,462,427.73 注:“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%) 1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


3,631,815.00 5.65 其中:政策性金融债


3,631,815.00 5.65 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


26,078.39 0.04 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


3,657,893.39 5.69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称 数量(张) 公允价值


占基金资产净值比例(%) 1 108901 农发 1801 36,300 3,631,815.00 5.65 2 113026 核能转债 220 21,999.71 0.03 3 127012 招路转债 41 4,078.68 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码


名 称


持仓量(买/卖)


合约市值(元) 公允价值变动 (元)


风险说明


IF1906 IF1906 1 1,093,380.00 -122,340.00 - 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 85 页 IF1905 IF1905 1 1,098,180.00 -128,400.00 - 公允价值变动总额合计(元)


-250,740.00 股指期货投资本期收益(元)


607,980.58 股指期货投资本期公允价值变动(元)


162,900.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,以套期保值为目的,结合股指期货的估值定价模型,与需要 作风险对冲的现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金 资产增值保值。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基 金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注


7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体除兴业银行(股票代码:601166)、农业银行(股票代码: 601288),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。


兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件,未通过相关高级 管理人员证券投资法律知识考试,不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限 公司于 2018 年 10 月 25 日前整改,健全基金托管业务内部控制制度,加强从业人员管理,并于 2018 年 10 月 25 日前提交整改报告。


兴业银行股份有限公司于 2018 年 8 月 21 日因违规经营被深圳市消委会监管(约见)谈话, 责令改正。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 86 页


兴业银行股份有限公司于 2018 年 9 月 12 日因违规经营被上海证监局责令整改。


兴业银行股份有限公司于 2019 年 3 月 31 日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款(鼓市 场监管字[2018]108 号)。


中国农业银行有限公司浙江省分行于 2018 年 5 月 15 日因应扣未扣工资薪金个人所得税、未 按规定代扣代缴个人所得税、未按规定申报缴纳印花税、未按规定申报缴纳城市维护建设税、未 按规定申报缴纳房产税、少缴城镇土地使用税等,被税务处罚,罚款 8661290.73 元。


基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。








7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


262,668.03 2


应收证券清算款


857,351.28 3


应收股利


- 4


应收利息


53,713.16 5


应收申购款


543.33 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,174,275.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 87 页 §8 基金份额持有人信息(转型后) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人户数(户)


户均持有的 基金份额 持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份 额比例 (%) 持有份额


占总份 额比例 (%) 安信量化沪 深300增强A 249 2,524.25 - - 628,537.35 100 安信量化沪 深300增强C 186 180,505.28 31,615,720.71 94.17 1,958,261.95 5.83 合计


420 81,434.57 31,615,720.71 92.44 2,586,799.30 7.56 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%) 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 安信量化沪深 300 增强 A 121,539.07 19.3368 安信量化沪深 300 增强 C 3,590.90 0.0107 合计


125,129.97 0.3659 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信量化沪深 300 增强 A 0 安信量化沪深 300 增强 C 0 合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信量化沪深 300 增强 A 0 安信量化沪深 300 增强 C 0 合计


0 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 88 页 §8 基金份额持有人信息(转型前) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例(%) 持有份额


占总份额 比例(%) 安信新起点灵 活配置混合 A 181 3,239.25 - - 586,304.23 100.00 安信新起点灵 活配置混合 C 195 311,664.37 58,391,057.99 96.08 2,383,493.78 3.92 合计


366 167,652.61 58,391,057.99 95.16 2,969,798.01 4.84 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信量化沪深 300 增强 A 0 安信量化沪深 300 增强 C 0 合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信量化沪深 300 增强 A 0 安信量化沪深 300 增强 C 0 合计


0 §9 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份


项目


安信量化沪深 300 增强 A


安信量化沪深 300 增强 C


基金合同生效日 (2019 年 5 月 7 日) 基金份额总额


586,304.23 60,774,551.77 基金合同生效日起至 115,364.07 556,431.73 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 89 页 报告期期末基金总申 购份额


减:基金合同生效日 起至报告期期末基金 总赎回份额


73,130.95 27,757,000.84 基金合同生效日起至 报告期期末基金拆分 变动份额(份额减少 以“-”填列)


- - 本报告期末基金份额 总额


628,537.35 33,573,982.66 §9 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份


项目


安信量化沪深 300 增强 A


安信量化沪深 300 增强 C


基金合同生效日 (2017年 3月 16日) 基金份额总额


774,734.42 290,804,835.68 本报告期期初基金份 额总额


517,655.17 86,816,053.09 本报告期基金总申购 份额


196,052.16 18,609,702.90 减:本报告期基金总 赎回份额


127,403.10 44,651,204.22 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


586,304.23 60,774,551.77 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议对《关于安信新起点灵活配 置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》进行了审议。本次大会表决投票时间从 2019 年 3 月 26 日起至 2019 年 4 月 22 日 17:00 止,并于 2019 年 4 月 23 日完成计票,表决通过上述议案, 本基金自 2019 年 5 月 7 日起正式实施转型,即自该日起,《安信新起点灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》失效,《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效。关于 本次会议的召集及决议情况,可参阅本基金管理人于 2019 年 3 月 20 日、2019 年 3 月 21 日、2019 年 3 月 22 日以及 2019 年 4 月 25 日在《中国证券报》及公司网站上披露的相关公告。


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 90 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


一、基金管理人的重大人事变动


本基金管理人于 2019 年 6 月 1 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副总 经理)变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过,廖维坤先 生自 2019 年 5 月 31 日起担任公司副总经理兼首席信息官。


二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动


本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内,本基金由灵活配置混合型基金转型为指数增强型基金,投资策略由通过严谨的风 险收益比分析,寻求获得正收益确定性最高的资产类别和个券进行优化配置,实现基金资产稳定 增值,更改为在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数的基础上,通过数量化模型进行投 资组合优化,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金 合同生效以来为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单元数量 股票交易


应支付该券商的佣金


备注 成交金额


占当期股票成交总额的比例 佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中信证券


2


41,043,372.34 100.00% 37,403.24 100.00% -


安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 91 页 国泰君安


1


- - - - -


国金证券


1


- - - - -


申万宏源


2


- - - - -


广发证券


2


- - - - -


中泰证券


2


- - - - -


华创证券


2


- - - - -


方正证券


2


- - - - -


华泰证券


1


- - - - -


注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称 债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券 成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例 中信证券 1,907,601.85 100.00% 15,500,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 股票交易


应支付该券商的佣金


备注 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 92 页 元数量 成交金额


占当期股票成交总额的比例 佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中信证券


2


230,177,268.68 100.00% 209,761.71 100.00% -


国金证券


1


- - - - -


申万宏源


2


- - - - -


广发证券


2


- - - - -


中泰证券


2


- - - - -


华创证券


2


- - - - -


方正证券


2


- - - - -


国泰君安


1


- - - - -


华泰证券


1


- - - - -


注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称 债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券 成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例 中信证券 6,284,930.10 100.00% 81,800,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 93 页 10.8 其他重大事件(转型后) 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书 中国证券报 2019-04-25 2 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同内容摘要 中国证券报 2019-04-25 3 安信量化精选沪深 300 指数增强型证 券投资基金开放申购、赎回、转换及 定期定额投资业务的公告 中国证券报 2019-04-26 4 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-05-13 5 关于安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金 C类份额等基金新增开源证 券股份有限公司为基金销售服务机构 的公告 中国证券报、上海证券 报 2019-05-15 6 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-05-20 7 安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副总经理)变更公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-06-01 8 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-06-21 9 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-06-21 10 关于安信基金管理有限责任公司暂停快速取现业务的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-06-29 10.8 其他重大事件(转型前) 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 中国证券报 2019-01-19 2 安信基金管理有限责任公司关于暂停 大泰金石基金销售有限公司和北京钱 景基金销售有限公司销售旗下基金业 务的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2019-01-30 3 安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-02-28 4 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2019-03-06 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 94 页 基金所持长春高新(000661)估值调 整的公告 报、证券时报、证券日 报 5 安信基金管理有限责任公司关于以通 讯方式召开安信新起点灵活配置混合 型证券投资基金基金份额持有人大会 的公告 中国证券报 2019-03-20 6 安信新起点灵活配置混合型证券投资 基金以通讯方式召开基金份额持有人 大会的第一次提示性公告 中国证券报 2019-03-21 7 安信新起点灵活配置混合型证券投资 基金以通讯方式召开基金份额持有人 大会的第二次提示性公告 中国证券报 2019-03-22 8 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 中国证券报 2019-03-29 9 安信基金管理有限责任公司关于旗下 基金所持格力电器(000651)估值调 整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-04-02 10 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-04-03 11 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 中国证券报 2019-04-22 12 安信基金管理有限责任公司关于安信 新起点灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议 生效公告 中国证券报 2019-04-25 13 安信新起点灵活配置混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 中国证券报 2019-04-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序 号


持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初


份额


申购 份额 赎回


份额


持有份额


份 额 占 比 (% ) 机构


1


20190513-20190630 11,578,094.25 - - 11,578,094.25 33.85 2


20190221-20190630 14,895,729.89 - - 14,895,729.8 43.55 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 95 页 9 3


20190101-20190521 50,975,337.28 - 50,975,337.28 - - 个人


-


-


- - - - - 产品特有风险


本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎 回的情况,可能导致:(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓 位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投 资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如 果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂 停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;(2)基金管理人被迫抛售证券以 应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益 水平;(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波 动;(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略;(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的 约定面临合同终止清算、转型等风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;


2、中国证监会准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件;


3、《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》;


4、《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》;


5、《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》;


6、《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


7、《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


8、《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;


9、中国证监会要求的其他文件。


12.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 安信量化沪深 300 增强 2019 年半年度报告 第 96 页 12.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。


客户服务电话:4008-088-088


网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 27 日