博时量化多策略股票型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十七日
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................13
§5 托管人报告 ..............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................15
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................16
§7 投资组合报告 ..........................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................31
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................43
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................44
§9 开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................44
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§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................45
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................45
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................47
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................................47
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................47
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................47
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时量化多策略股票型证券投资基金
基金简称 博时量化多策略股票
基金主代码
005635
交易代码
005635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 4月 3日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 84,256,333.68份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C
下属分级基金的交易代码
005635 005636
报告期末下属分级基金的份额总额 36,105,315.10份 48,151,018.58份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用科学的量化方法，把握市场规律，跟踪和捕捉市场多种风格的
变化趋势，并针对当前市场风格特点，选择因子和构建策略组合，力求获
取长期相对市场的超额收益。
投资策略
本基金的选股策略以量化多策略体系为基础，涵盖因子打分、事件驱动、
量价特征等多种投资逻辑。其中因子打分策略主要包括价值、成长、质量、
市场情绪和分析师预期等因子，事件策略包括高管增持、股权激励、定向
增发等，各个策略自成体系，具有各自的投资逻辑和风险特征。
业绩比较基准
中证全指指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富（总
值）指数收益率×10%。
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型
基金与混合型基金，属于高风险/收益的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 孙麒清 张燕
联系电话
0755-83169999 0755-83199084
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
95105568 95555
传真
0755-83195140 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路 5999号基金大厦
21层
深圳市深南大道 7088号招商银行
大厦
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦 21层
深圳市深南大道 7088号招商银行
大厦
邮政编码
518040 518040
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法定代表人 张光华 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座
23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
博时量化多策略股票 A
博时量化多策略股票
C
本期已实现收益
10,425,180.11 14,383,055.42
本期利润
12,798,167.91 17,948,477.09
加权平均基金份额本期利润
0.2482 0.2479
本期加权平均净值利润率
26.71% 26.98%
本期基金份额净值增长率
20.20% 19.72%
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
博时量化多策略股票 A
博时量化多策略股票
C
期末可供分配利润
-1,147,720.01 -1,995,057.10
期末可供分配基金份额利润
-0.0318 -0.0414
期末基金资产净值
34,957,595.09 46,155,961.48
期末基金份额净值
0.9682 0.9586
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.3累计期末指标
博时量化多策略股票 A
博时量化多策略股票
C
基金份额累计净值增长率
-3.18% -4.14%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时量化多策略股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
4.23% 1.12% 3.17% 1.03% 1.06% 0.09%
过去三个月
-4.05% 1.40% -4.18% 1.29% 0.13% 0.11%
过去六个月
20.20% 1.45% 18.73% 1.28% 1.47% 0.17%
过去一年
5.85% 1.45% 2.04% 1.27% 3.81% 0.18%
自基金合同生
效起至今
-3.18% 1.38% -7.85% 1.23% 4.67% 0.15%
博时量化多策略股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
4.17% 1.12% 3.17% 1.03% 1.00% 0.09%
过去三个月
-4.24% 1.40% -4.18% 1.29% -0.06% 0.11%
过去六个月
19.72% 1.45% 18.73% 1.28% 0.99% 0.17%
过去一年
5.02% 1.45% 2.04% 1.27% 2.98% 0.18%
自基金合同生
效起至今
-4.14% 1.37% -7.85% 1.23% 3.71% 0.14%
注：本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综
合财富（总值）指数收益率×10%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平
衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 70%、20%和 10%的比例采取再平衡，
再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时量化多策略股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 4月 3日至 2019年 6月 30日）
博时量化多策略股票 A
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
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博时量化多策略股票 C
§4 管理人报告
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8
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019年 6月 30日，博时基金公司
共管理 185只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年
金账户，管理资产总规模逾 9345亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公
募资产管理总规模逾 2699亿元人民币，累计分红逾 980亿元人民币，是目前我国资产管理规模最
大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2019年 2季末：
博时旗下权益类基金业绩亮眼，54只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来净
值增长率银河同类排名在前 1/2，31只银河同类排名在前 1/4，15只银河同类排名在前 1/10，
15只银河同类排名在前 10。其中，博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保
健行业混合今年来净值增长率分别在 145只、61只、14只同类产品中排名第 1；博时量化平衡混
合、博时弘泰定期开放混合、博时上证 50ETF联接(A类)、博时上证 50ETF联接(C类)、博时荣享
回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在 102只、61只、46只、34只、15只
同类产品中排名第 3；博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在 414只同类产品中排名第 20；
博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证 50ETF、博时新起点灵活
配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增
长率排名在银河同类前 1/10；博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混
合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混
合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、
博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时
沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值
增长率排名在银河同类前 1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健，58只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年
来净值增长率银河同类排名前 1/2，29只银河同类排名在前 1/4，16只银河同类排名在前 1/10，
10只银河同类排名在前 10。债券型基金中，博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今
年来净值增长率分别在 28只、15只同类产品中排名第 1，且分别在全市场参与业绩排名的 1928只
债券基金中排名第 3、第 4；博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在
同类产品中排第 2、第 3；博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康 18个月定期开放债券(LOF)、
博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券
今年来净值增长率分别在 239只同类产品中排名第 3、第 7、第 14、第 18、第 23；博时裕泰纯债
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
9
债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值
增长率分别在 352只同类产品中排名第 6、第 11、第 12、第 26、第 28；博时安弘一年定期开放债
券(C类) 今年来净值增长率在 58只同类产品中排名第 3；博时信用债券(A/B类)、博时信用债券
(C类) 今年来净值增长率在 228只、163只同类产品中均排名第 11；博时富兴纯债 3个月定期开
放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益
定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券
发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率
排名在银河同类前 1/4。货币型基金中，博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在 296只同类产品
中排名第 8，博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来
净值增长率排名在银河同类前 1/4。
商品型基金当中，博时黄金 ETF今年来净值增长率同类排名第 3。
QDII基金方面，博时标普 500ETF今年来净值增长率同类排名第 2、博时亚洲票息收益债券、
博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第 7。
2、 其他大事件
2019年 6月 20日，由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓，博
时基金在此次英华奖中揽获 6项最佳基金经理大奖。其中，博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最
佳基金经理”；陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”；何凯则一举揽获“三年期海外固收
投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠；过钧则再度获得“三年期
二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年 4月 25日，由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓，博时基
金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司奖”，博时主题行业
（160505）继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基金
奖”，同时，博时裕瑞纯债债券（001578）获得“2018年度金基金?一年期债券基金奖”。
2019年 4月 14日，第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品博时主
题行业混合(LOF)（160505）荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖；博时信用债纯债
债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年 3月 21日，由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京
隆重举行，同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金
凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现，一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在
英华奖的评选中，博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时，还凭借博
时基金 20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖。此外，博时
慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面，助力央企
结构转型和改革的博时央企结构调整 ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”；博时裕瑞
纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
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的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定
期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报 QDII明星基金”、
“五年持续回报普通债券型明星基金”称号；博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券
型明星基金”。
2019年 2月 25日，博时国际在“投资洞见与委托”（Insights&Mandate）举办的第二届专业
投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”，并凭借博时国际于 2018年 5月
10日共同成立的“博时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年 1月 23日，由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”
颁奖典礼在深圳福田隆重举行，《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目
奖，博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
2019年 1月 11日，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布了《2018 年
度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩，博时基金获评年度
“优秀资产管理人”称号，全行业获此殊荣的基金公司仅有 10家。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
黄瑞庆
指数与量化投
资部总经理
/基金经理
2018-04-
03
- 17.0
黄瑞庆先生，博士。2002年
起先后在融通基金、长城基
金、长盛基金、财通基金、
合众资产管理股份有限公司
从事研究、投资、管理等工
作。2013年加入博时基金管
理有限公司。历任股票投资
部 ETF及量化组投资副总监、
股票投资部 ETF及量化组投
资副总监兼基金经理助理、
股票投资部量化投资组投资
副总监（主持工作）兼基金
经理助理、股票投资部量化
投资组投资总监兼基金经理
助理、股票投资部量化投资
组投资总监、博时价值增长
证券投资基金(2015年 2月
9日-2016年 10月 24日)、
博时价值增长贰号证券投资
基金(2015年 2月 9日-
2016年 10月 24日)、博时
特许价值混合型证券投资基
金(2015年 2月 9日-
2018年 6月 21日)的基金经
理。现任指数与量化投资部
总经理兼博时量化平衡混合
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
11
型证券投资基金(2017年
5月 4日—至今)、博时量化
多策略股票型证券投资基金
(2018年 4月 3日—至今)、
博时量化价值股票型证券投
资基金(2018年 6月 26日—
至今)的基金经理。
林景艺 基金经理
2018-04-
03
- 9.0
林景艺女士，硕士。2010年
从北京大学硕士研究生毕业
后加入博时基金管理有限公
司。历任量化分析师、高级
研究员兼基金经理助理。现
任博时国企改革主题股票型
证券投资基金(2015年 5月
20日—至今)、博时量化平
衡混合型证券投资基金
(2017年 5月 4日—至今)、
博时量化多策略股票型证券
投资基金(2018年 4月 3日
—至今)、博时量化价值股
票型证券投资基金(2018年
6月 26日—至今)的基金经
理。
周江
高级研究员兼
基金经理助理
2015-07-
27
- 4.2
2014年 1月至 2015年 4月
在平安磐海资本工作。
2015年 4月加入博时基金管
理有限公司，曾任研究员，
现任高级研究员兼基金经理
助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，市场情绪回暖，交投活跃。风格层面，一季度风格切换剧烈，二季度风格则
较为持续。大小盘上，大盘风格整体占优，但在 2月初至 4月下旬，小盘迎来过一轮强劲反弹；动
量风格表现稳定，仅在 2月份小盘反转风格强势时遭遇过回撤；价值风格持续分化，一季度低市盈
率和低市净率风格走势几乎相反，而到 4月下旬，两者一致走弱；成长风格窄幅震荡。行业层面，
热点板块轮动明显，消费、TMT板块表现优异，周期板块表现较为落后；具体而言，农林牧渔、食
品饮料、家电、非银、电子元器件、计算机等涨幅靠前，传媒、钢铁、建筑、石油石化等涨幅靠后。
本基金运用科学的量化方法，把握市场规律，跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针对当
前市场风格特点，选择因子和构建策略组合，力求获取长期相对市场的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 06月 30日，本基金股票 A类基金份额净值为 0.9682元，份额累计净值为
0.9682元，本基金股票 C类基金份额净值为 0.9586元，份额累计净值为 0.9586元。报告期内，
本基金股票 A类基金份额净值增长率为 20.20%，本基金股票 C类基金份额净值增长率为 19.72%，
同期业绩基准增长率 18.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观方面，受全球贸易摩擦加剧的影响，我们预期下半年经济增长压力将增大，通胀有所抬头。
在美联储及各国央行降息预期下，货币政策仍将维持宽松。弱美元格局延续，人民币贬值压力显著
下降，预计下半年，汇率对国内流动性环境的影响将显著减弱。
从估值上看，中小盘指数的相对估值较大盘指数低，小盘风格在下半年有可能迎来一轮强势反
弹。长期而言，我们更看好大盘动量风格，积极关注有业绩支撑的优质股票。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值
委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估
值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良
好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值
的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的
一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
13
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
14
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款
6.4.3.1 5,101,805.04 10,671,308.75
结算备付金
48,627.38 1,488,989.77
存出保证金
117,717.97 91,100.82
交易性金融资产
6.4.3.2 76,739,940.37 124,815,245.20
其中：股票投资
74,643,021.67 124,538,500.00
基金投资
- -
债券投资
2,096,918.70 276,745.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5 2,698.26 3,340.74
应收股利
40.00 -
应收申购款
2,806.10 38,339.20
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
82,013,635.12 137,108,324.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
0.01 1.65
应付赎回款
145,859.26 642,863.55
应付管理人报酬
97,688.55 182,575.74
应付托管费
16,281.43 30,429.27
应付销售服务费
29,674.66 58,465.16
应付交易费用
6.4.3.7 380,058.32 740,628.08
应交税费
17.86 3.13
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 230,498.46 265,003.80
负债合计
900,078.55 1,919,970.38
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.3.9 84,256,333.68 168,440,014.04
未分配利润
6.4.3.10 -3,142,777.11 -33,251,659.94
所有者权益合计
81,113,556.57 135,188,354.10
负债和所有者权益总计
82,013,635.12 137,108,324.48
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 84,256,333.68份；其中 A类基金份额净值
0.9682元，基金份额总额 36,105,315.10份；C类基金份额净值 0.9586元，基金份额总额
48,151,018.58份。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
15
6.2 利润表
会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 4月 3日（基
金合同生效日）至
2018年 6月 30日
一、收入
34,213,741.66 -16,314,248.49
1.利息收入
49,323.06 1,642,198.92
其中：存款利息收入
6.4.3.11 47,569.54 474,452.53
债券利息收入
1,753.52 7,977.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,159,768.81
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
28,214,675.54 -8,699,450.00
其中：股票投资收益
6.4.3.12 27,171,558.00 -11,265,985.87
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 78,268.05 349,451.49
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.3.14 - -
股利收益
6.4.3.15 964,849.49 2,217,084.38
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.3.16 5,938,409.47 -9,500,665.07
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.3.17 11,333.59 243,667.66
减：二、费用
3,467,096.66 4,611,346.17
1．管理人报酬
850,565.61 1,833,392.93
2．托管费
141,760.94 305,565.51
3．销售服务费
263,926.00 762,219.77
4．交易费用
6.4.3.18 2,118,062.39 1,604,523.49
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
5.76 7.56
7．其他费用
6.4.3.19 92,775.96 105,636.91
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
30,746,645.00 -20,925,594.66
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
30,746,645.00 -20,925,594.66
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
16
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
168,440,014.04 -33,251,659.94 135,188,354.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 30,746,645.00 30,746,645.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-84,183,680.36 -637,762.17 -84,821,442.53
其中：1.基金申购款
9,353,514.41 -426,633.81 8,926,880.60
2.基金赎回款
-93,537,194.77 -211,128.36 -93,748,323.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
84,256,333.68 -3,142,777.11 81,113,556.57
上年度可比期间
2018年 4月 3日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
911,230,422.36 - 911,230,422.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -20,925,594.66 -20,925,594.66
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-699,584,896.84 2,627,759.20 -696,957,137.64
其中：1.基金申购款
3,636,669.31 -106,418.58 3,530,250.73
2.基金赎回款
-703,221,566.15 2,734,177.78 -700,487,388.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
211,645,525.52 -18,297,835.46 193,347,690.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
______________________
_____________________
______________________
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
17
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年
1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
5,101,805.04
定期存款
-
其他存款
-
合计
5,101,805.04
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
18
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
74,581,982.35 74,643,021.67 61,039.32
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
2,067,400.00 2,096,918.70 29,518.70
银行间市场
- - -
债券
合计
2,067,400.00 2,096,918.70 29,518.70
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
76,649,382.35 76,739,940.37 90,558.02
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
971.53
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
21.90
应收债券利息
1,651.93
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
52.90
合计
2,698.26
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
380,058.32
银行间市场应付交易费用
-
合计
380,058.32
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
19
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
5.00
其他应付款
-
预提费用
230,493.46
合计
230,498.46
6.4.3.9 实收基金
博时量化多策略股票 A
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额 账面金额
上年度末
66,986,426.16 66,986,426.16
本期申购
7,761,843.01 7,761,843.01
本期赎回（以“-”号填列）
-38,642,954.07 -38,642,954.07
本期末
36,105,315.10 36,105,315.10
博时量化多策略股票 C
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额 账面金额
上年度末
101,453,587.88 101,453,587.88
本期申购
1,591,671.40 1,591,671.40
本期赎回（以“-”号填列）
-54,894,240.70 -54,894,240.70
本期末
48,151,018.58 48,151,018.58
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
博时量化多策略股票 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-10,944,304.75 -2,083,522.89 -13,027,827.64
本期利润
10,425,180.11 2,372,987.80 12,798,167.91
本期基金份额交易产生的
变动数
559,540.77 -1,477,601.05 -918,060.28
其中：基金申购款
-742,604.31 362,845.82 -379,758.49
基金赎回款
1,302,145.08 -1,840,446.87 -538,301.79
本期已分配利润
- - -
本期末
40,416.13 -1,188,136.14 -1,147,720.01
博时量化多策略股票 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-17,078,830.16 -3,145,002.14 -20,223,832.30
本期利润
14,383,055.42 3,565,421.67 17,948,477.09
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
20
本期基金份额交易产生的
变动数
2,275,719.07 -1,995,420.96 280,298.11
其中：基金申购款
-49,892.77 3,017.45 -46,875.32
基金赎回款
2,325,611.84 -1,998,438.41 327,173.43
本期已分配利润
- - -
本期末
-420,055.67 -1,575,001.43 -1,995,057.10
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
33,578.54
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
12,886.06
其他
1,104.94
合计
47,569.54
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
820,521,151.74
减：卖出股票成本总额
793,349,593.74
买卖股票差价收入
27,171,558.00
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
515,542.32
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
437,000.00
减：应收利息总额
274.27
买卖债券差价收入
78,268.05
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
964,849.49
基金投资产生的股利收益
-
合计
964,849.49
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
21
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
5,938,409.47
——股票投资
5,914,635.97
——债券投资
23,773.50
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计
5,938,409.47
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
8,145.88
基金转换费收入
3,187.71
合计
11,333.59
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
交易所市场交易费用
2,118,062.39
银行间市场交易费用
-
合计
2,118,062.39
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
56,157.67
银行汇划费
3,282.50
中债登账户维护费
13,500.00
合计
92,775.96
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
22
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 4月 3日（基金合同生效日）
至 2018年 6月 30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
招商证券
1,452,281,564.07 93.28% 108,897,026.04 8.66%
6.4.6.1.2权证交易
无。
6.4.6.1.3债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 4月 3日（基金合同生效日）
至 2018年 6月 30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
招商证券
515,542.32 100.00% - -
6.4.6.1.4债券回购交易
无。
6.4.6.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
23
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券
1,062,057.81 93.14% 319,420.77 84.05%
上年度可比期间
2018年 4月 3日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券
79,606.05 8.63% 79,606.05 8.63%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 4月 3日（基金合
同生效日）至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
850,565.61 1,833,392.93
其中：支付销售机构的客户维护费
44,393.42 67,383.43
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 4月 3日（基金合
同生效日）至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
141,760.94 305,565.51
注：支付基金托管人中国招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
博时量化多策略
股票 A
博时量化多策略股票 C 合计
博时基金
- 1,099.30 1,099.30
招商银行
- 823.77 823.77
招商证券
- 12,111.33 12,111.33
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
24
合计
- 14,034.40 14,034.40
上年度可比期间
2018年 4月 3日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
博时量化多策略
股票 A
博时量化多策略股票 C 合计
博时基金
- 21,409.46 21,409.46
招商银行
- 525.27 525.27
招商证券
- 17,301.73 17,301.73
合计
- 39,236.46 39,236.46
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A类基
金份额不收取销售服务费。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.80%/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 4月 3日（基金合同生效
日）至 2018年 6月 30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
5,101,805.04 33,578.54 16,504,702.65 449,837.90
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
6.4.6.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
25
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，
属于风险水平较高的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，除了需要承担
与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场
风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金运用科学的量化方法，把握市场规律，跟
踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针对当前市场风格特点，选择因子和构建策略组合，力求获
取长期相对市场的超额收益。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在
交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招
商银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
26
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2019年 6月 30日，本基金持有的除国债、
央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券投资占基金资产净值的比例为 2.59%(2018年
12月 31日：0.20%)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式
带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2019年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的
监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的
开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日，本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
27
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019年
6月 30日，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及债券投资等。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,101,805.04 - - - 5,101,805.04
结算备付金
48,627.38 - - - 48,627.38
存出保证金
117,717.97 - - - 117,717.97
交易性金融资产
- 1,452,411.00 644,507.70 74,643,021.67 76,739,940.37
应收证券清算款
- - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息
- - - 2,698.26 2,698.26
应收申购款
- - - 2,806.10 2,806.10
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
28
应收股利
- - - 40.00 40.00
其他资产
- - - - -
资产总计
5,268,150.39 1,452,411.00 644,507.70 74,648,566.03 82,013,635.12
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付赎回款
- - - 145,859.26 145,859.26
应付证券清算款
- - - 0.01 0.01
应付管理人报酬
- - - 97,688.55 97,688.55
应付托管费
- - - 16,281.43 16,281.43
应付销售服务费
- - - 29,674.66 29,674.66
应交税费
- - - 17.86 17.86
应付交易费用
- - - 380,058.32 380,058.32
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 230,498.46 230,498.46
负债总计
- - - 900,078.55 900,078.55
利率敏感度缺口
5,268,150.39 1,452,411.00 644,507.70 73,748,487.48 81,113,556.57
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
10,671,308.75 - - - 10,671,308.75
结算备付金
1,488,989.77 - - - 1,488,989.77
存出保证金
91,100.82 - - - 91,100.82
交易性金融资产
- - 276,745.20124,538,500.00124,815,245.20
应收证券清算款
- - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息
- - - 3,340.74 3,340.74
应收申购款
- - - 38,339.20 38,339.20
应收股利
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
12,251,399.34 -
276,745.20
124,580,179.94137,108,324.48
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付赎回款
- - - 642,863.55 642,863.55
应付证券清算款
- - - 1.65 1.65
应付管理人报酬
- - - 182,575.74 182,575.74
应付托管费
- - - 30,429.27 30,429.27
应付销售服务费
- - - 58,465.16 58,465.16
应交税费
- - - 3.13 3.13
应付交易费用
- - - 740,628.08 740,628.08
应付利息
- - - - -
其他负债
- - - 265,003.80 265,003.80
负债总计
- - - 1,919,970.38 1,919,970.38
利率敏感度缺口
12,251,399.34
- 276,745.20122,660,209.56135,188,354.10
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
29
早者予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值比例为
2.59%（2018年 12月 31日：0.2%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
（2018年 12月 31日：同）。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头
寸进行监控。
6.4.9.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
上年度末
2018年 12月 31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价的资产
-交易性金融资产
- 7,614,432.10 7,614,432.10
资产合计
- 7,614,432.10 7,614,432.10
以外币计价的负债
负债合计
- - -
资产负债表外汇风险敞口净额
- 7,614,432.10 7,614,432.10
6.4.9.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
1. 所有外币相对人民币升值 5%
-
增加约 38
分析
2. 所有外币相对人民币贬值 5%
-
减少约 38
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发
生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
30
80%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例为 0-50%）；权证投资比例为基金资产净
值的 0-3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
74,643,021.67 92.02 124,538,500.00 92.12
交易性金融资产－债券投资
2,096,918.70 2.59 276,745.20 0.20
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
合计
76,739,940.37 94.61 124,815,245.20 92.33
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证全指指数及恒生综合指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
中证全指指数及恒生综
合指数上升 5%
增加约 351 增加约 689
分析
中证全指指数及恒生综
合指数下降 5%
减少约 351 减少约 689
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 76,739,940.37元,无属于第二或第三层次的余额(2018年 12月 31日：第一层
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
31
次 124,653,029.40元，第二层次为 162,215.80元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日：
同)。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
74,643,021.67 91.01
其中：股票
74,643,021.67 91.01
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
2,096,918.70 2.56
其中：债券
2,096,918.70 2.56
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
5,150,432.42 6.28
8
其他各项资产
123,262.33 0.15
9
合计
82,013,635.12 100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 2,595.87元，占基金总资产比例 0.00%。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
32
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A
农、林、牧、渔业
1,603,035.00 1.98
B
采矿业
3,175,712.25 3.92
C
制造业
42,052,351.79 51.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,599,260.00 3.20
E
建筑业
2,379,371.50 2.93
F
批发和零售业
395,442.20 0.49
G
交通运输、仓储和邮政业
621,641.00 0.77
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,306,779.66 2.84
J
金融业
13,639,781.00 16.82
K
房地产业
2,295,303.00 2.83
L
租赁和商务服务业
671,735.00 0.83
M
科学研究和技术服务业
2,062,740.00 2.54
N
水利、环境和公共设施管理业
710,478.00 0.88
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
21,968.00 0.03
Q
卫生和社会工作
38,794.40 0.05
R
文化、体育和娱乐业
60,538.00 0.07
S
综合
5,495.00 0.01
合计
74,640,425.80 92.02
注：上表按行业分类的股票投资组合仅包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股
票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
房地产
796.09 0.00
工业
1,799.78 0.00
合计
2,595.87 0.00
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 601318
中国平安
57,100 5,059,631.00 6.24
2 600519
贵州茅台
2,700 2,656,800.00 3.28
3 601166
兴业银行
104,600 1,913,134.00 2.36
4 601328
交通银行
229,500 1,404,540.00 1.73
5 300630
普利制药
24,100 1,388,642.00 1.71
6 300012
华测检测
120,100 1,297,080.00 1.60
7 000157
中联重科
211,900 1,273,519.00 1.57
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
33
8 300129
泰胜风能
303,800 1,272,922.00 1.57
9 002803
吉宏股份
62,100 1,267,461.00 1.56
10 002129
中环股份
127,200 1,241,472.00 1.53
11 002555
三七互娱
91,600 1,241,180.00 1.53
12 300078
思创医惠
121,200 1,237,452.00 1.53
13 600438
通威股份
87,800 1,234,468.00 1.52
14 002384
东山精密
84,300 1,228,251.00 1.51
15 601288
农业银行
339,700 1,222,920.00 1.51
16 603505
金石资源
65,000 1,217,450.00 1.50
17 600276
恒瑞医药
15,800 1,042,800.00 1.29
18 002658
雪迪龙
89,700 778,596.00 0.96
19 300584
海辰药业
28,700 750,792.00 0.93
20 603817
海峡环保
96,500 747,875.00 0.92
21 300425
环能科技
129,500 710,955.00 0.88
22 603200
上海洗霸
26,900 708,546.00 0.87
23 000651
格力电器
12,800 704,000.00 0.87
24 603129
春风动力
33,677 701,491.91 0.86
25 002058
威尔泰
51,000 700,740.00 0.86
26 002853
皮阿诺
37,500 698,250.00 0.86
27 300268
佳沃股份
46,200 698,082.00 0.86
28 600461
洪城水业
110,800 698,040.00 0.86
29 300478
杭州高新
43,900 698,010.00 0.86
30 002066
瑞泰科技
81,000 696,600.00 0.86
31 300196
长海股份
76,000 693,120.00 0.85
32 000619
海螺型材
125,300 687,897.00 0.85
33 600573
惠泉啤酒
88,200 686,196.00 0.85
34 300715
凯伦股份
32,600 685,904.00 0.85
35 600714
金瑞矿业
101,900 685,787.00 0.85
36 000153
丰原药业
108,800 680,000.00 0.84
37 603277
银都股份
70,100 679,970.00 0.84
38 000695
滨海能源
77,400 677,250.00 0.83
39 002922
伊戈尔
44,600 677,028.00 0.83
40 603050
科林电气
58,300 675,114.00 0.83
41 002826
易明医药
66,100 674,881.00 0.83
42 300499
高澜股份
64,600 673,778.00 0.83
43 603889
新澳股份
98,980 673,064.00 0.83
44 300599
雄塑科技
61,300 670,622.00 0.83
45 000014
沙河股份
69,500 669,285.00 0.83
46 000798
中水渔业
110,600 669,130.00 0.82
47 603887
城地股份
39,200 668,360.00 0.82
48 603661
恒林股份
20,300 667,261.00 0.82
49 000533
顺钠股份
230,800 660,088.00 0.81
50 002785
万里石
67,700 658,721.00 0.81
51 603558
健盛集团
76,100 658,265.00 0.81
52 600506
香梨股份
51,400 657,920.00 0.81
53 603326
我乐家居
55,300 655,305.00 0.81
54 300382
斯莱克
105,200 654,344.00 0.81
55 600629
华建集团
66,960 646,164.00 0.80
56 601668
中国建筑
111,400 640,550.00 0.79
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
34
57 603007
花王股份
74,950 636,325.50 0.78
58 600000
浦发银行
50,800 593,344.00 0.73
59 600887
伊利股份
16,600 554,606.00 0.68
60 601398
工商银行
90,100 530,689.00 0.65
61 600048
保利地产
40,500 516,780.00 0.64
62 600030
中信证券
20,300 483,343.00 0.60
63 600031
三一重工
36,500 477,420.00 0.59
64 600104
上汽集团
18,400 469,200.00 0.58
65 600585
海螺水泥
10,300 427,450.00 0.53
66 000002
万科 A
14,300 397,683.00 0.49
67 600309
万华化学
8,700 372,273.00 0.46
68 002110
三钢闽光
40,000 372,000.00 0.46
69 600507
方大特钢
38,000 371,640.00 0.46
70 600900
长江电力
20,600 368,740.00 0.45
71 601888
中国国旅
4,000 354,600.00 0.44
72 601766
中国中车
43,600 352,724.00 0.43
73 600028
中国石化
60,400 330,388.00 0.41
74 601988
中国银行
85,700 320,518.00 0.40
75 002415
海康威视
11,400 314,412.00 0.39
76 601601
中国太保
8,300 303,033.00 0.37
77 600050
中国联通
47,700 293,832.00 0.36
78 600019
宝钢股份
45,100 293,150.00 0.36
79 600837
海通证券
20,500 290,895.00 0.36
80 601989
中国重工
50,500 280,780.00 0.35
81 000661
长春高新
800 270,400.00 0.33
82 601229
上海银行
22,200 263,070.00 0.32
83 601857
中国石油
37,300 256,624.00 0.32
84 601818
光大银行
66,900 254,889.00 0.31
85 601390
中国中铁
38,900 253,628.00 0.31
86 000725
京东方 A
71,500 245,960.00 0.30
87 600009
上海机场
2,900 242,962.00 0.30
88 601211
国泰君安
11,400 209,190.00 0.26
89 601939
建设银行
27,700 206,088.00 0.25
90 000425
徐工机械
43,200 192,672.00 0.24
91 601012
隆基股份
8,250 190,657.50 0.24
92 601717
郑煤机
33,232 189,754.72 0.23
93 000338
潍柴动力
15,000 184,350.00 0.23
94 601688
华泰证券
8,100 180,792.00 0.22
95 601088
中国神华
8,800 179,344.00 0.22
96 600570
恒生电子
2,630 179,234.50 0.22
97 000063
中兴通讯
5,400 175,662.00 0.22
98 600690
海尔智家
9,900 171,171.00 0.21
99 603993
洛阳钼业
42,700 169,092.00 0.21
100 600340
华夏幸福
4,900 159,593.00 0.20
101 002230
科大讯飞
4,600 152,904.00 0.19
102 600565
迪马股份
40,400 150,692.00 0.19
103 000538
云南白药
1,800 150,156.00 0.19
104 601006
大秦铁路
18,400 148,856.00 0.18
105 600790
轻纺城
39,900 144,837.00 0.18
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
35
106 300059
东方财富
10,540 142,817.00 0.18
107 601899
紫金矿业
37,400 140,998.00 0.17
108 002024
苏宁易购
11,700 134,316.00 0.17
109 601336
新华保险
2,300 126,569.00 0.16
110 000876
新希望
7,200 125,064.00 0.15
111 601628
中国人寿
4,400 124,608.00 0.15
112 601186
中国铁建
12,400 123,380.00 0.15
113 002458
益生股份
5,900 115,109.00 0.14
114 600325
华发股份
12,700 99,187.00 0.12
115 600406
国电南瑞
5,300 98,792.00 0.12
116 002099
海翔药业
13,800 97,980.00 0.12
117 601111
中国国航
10,100 96,657.00 0.12
118 600111
北方稀土
7,400 95,016.00 0.12
119 002738
中矿资源
5,300 93,492.00 0.12
120 603118
共进股份
9,900 91,674.00 0.11
121 600606
绿地控股
13,200 90,156.00 0.11
122 002698
博实股份
9,500 85,880.00 0.11
123 002146
荣盛发展
8,900 83,571.00 0.10
124 002027
分众传媒
15,400 81,466.00 0.10
125 002475
立讯精密
3,100 76,849.00 0.09
126 000501
鄂武商 A
6,900 74,175.00 0.09
127 000568
泸州老窖
900 72,747.00 0.09
128 000401
冀东水泥
4,100 72,201.00 0.09
129 600029
南方航空
9,300 71,796.00 0.09
130 603160
汇顶科技
500 69,400.00 0.09
131 601996
丰林集团
22,300 68,684.00 0.08
132 600703
三安光电
6,000 67,680.00 0.08
133 600196
复星医药
2,600 65,780.00 0.08
134 601225
陕西煤业
7,100 65,604.00 0.08
135 000768
中航飞机
4,000 63,000.00 0.08
136 000858
五粮液
500 58,975.00 0.07
137 603369
今世缘
2,100 58,569.00 0.07
138 002299
圣农发展
2,300 58,236.00 0.07
139 300782
卓胜微
520 56,638.40 0.07
140 600699
均胜电子
2,500 53,400.00 0.07
141 600968
海油发展
14,175 50,321.25 0.06
142 000596
古井贡酒
400 47,404.00 0.06
143 300498
温氏股份
1,300 46,618.00 0.06
144 600779
水井坊
800 40,656.00 0.05
145 300014
亿纬锂能
1,300 39,598.00 0.05
146 601928
凤凰传媒
4,900 39,543.00 0.05
147 600026
中远海能
5,900 38,291.00 0.05
148 600153
建发股份
4,300 38,184.00 0.05
149 601992
金隅集团
10,100 37,976.00 0.05
150 002399
海普瑞
1,800 37,782.00 0.05
151 600583
海油工程
6,600 36,960.00 0.05
152 601698
中国卫通
9,093 35,644.56 0.04
153 002463
沪电股份
2,500 34,050.00 0.04
154 600166
福田汽车
14,000 33,180.00 0.04
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
36
155 000630
铜陵有色
13,400 32,964.00 0.04
156 600332
白云山
800 32,776.00 0.04
157 002400
省广集团
10,900 32,482.00 0.04
158 603833
欧派家居
300 32,286.00 0.04
159 600655
豫园股份
3,800 31,122.00 0.04
160 300594
朗进科技
703 31,009.33 0.04
161 000656
金科股份
5,000 30,150.00 0.04
162 601838
成都银行
3,400 30,022.00 0.04
163 000600
建投能源
4,400 29,480.00 0.04
164 600170
上海建工
7,700 28,952.00 0.04
165 300058
蓝色光标
6,700 28,609.00 0.04
166 000543
皖能电力
5,900 27,789.00 0.03
167 603867
新化股份
1,045 26,971.45 0.03
168 600011
华能国际
4,300 26,789.00 0.03
169 000877
天山股份
2,300 26,726.00 0.03
170 603259
药明康德
300 26,004.00 0.03
171 600282
南钢股份
7,300 25,550.00 0.03
172 002478
常宝股份
4,200 25,410.00 0.03
173 002234
民和股份
900 25,191.00 0.03
174 000001
平安银行
1,800 24,804.00 0.03
175 600998
九州通
2,000 24,720.00 0.03
176 000049
德赛电池
900 23,427.00 0.03
177 600312
平高电气
2,900 22,301.00 0.03
178 300638
广和通
400 21,976.00 0.03
179 002607
中公教育
1,600 21,968.00 0.03
180 002444
巨星科技
2,200 21,956.00 0.03
181 000878
云南铜业
2,000 21,260.00 0.03
182 000921
海信家电
1,700 21,216.00 0.03
183 603444
吉比特
100 20,996.00 0.03
184 300003
乐普医疗
900 20,718.00 0.03
185 002624
完美世界
800 20,648.00 0.03
186 600261
阳光照明
5,500 20,185.00 0.02
187 603368
柳药股份
600 19,728.00 0.02
188 603508
思维列控
300 19,524.00 0.02
189 300146
汤臣倍健
1,000 19,400.00 0.02
190 603589
口子窖
300 19,326.00 0.02
191 000951
中国重汽
1,200 19,260.00 0.02
192 601100
恒立液压
600 18,828.00 0.02
193 300529
健帆生物
300 18,705.00 0.02
194 000963
华东医药
720 18,691.20 0.02
195 000739
普洛药业
1,900 18,677.00 0.02
196 603777
来伊份
1,300 18,538.00 0.02
197 600845
宝信软件
650 18,512.00 0.02
198 600271
航天信息
800 18,440.00 0.02
199 002916
深南电路
180 18,345.60 0.02
200 600398
海澜之家
2,000 18,140.00 0.02
201 603825
华扬联众
1,300 17,784.00 0.02
202 600763
通策医疗
200 17,718.00 0.02
203 000999
华润三九
600 17,604.00 0.02
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
37
204 000895
双汇发展
700 17,423.00 0.02
205 000061
农产品
3,200 17,344.00 0.02
206 002583
海能达
2,000 16,780.00 0.02
207 601666
平煤股份
4,000 16,720.00 0.02
208 600533
栖霞建设
4,600 16,652.00 0.02
209 603878
武进不锈
1,540 16,555.00 0.02
210 000686
东北证券
1,800 15,858.00 0.02
211 002152
广电运通
2,300 15,755.00 0.02
212 002605
姚记扑克
1,500 15,750.00 0.02
213 000333
美的集团
300 15,558.00 0.02
214 002250
联化科技
1,400 15,526.00 0.02
215 002841
视源股份
200 15,502.00 0.02
216 000069
华侨城 A
2,200 15,290.00 0.02
217 002616
长青集团
2,100 15,225.00 0.02
218 600287
江苏舜天
2,300 15,180.00 0.02
219 600405
动力源
3,000 14,970.00 0.02
220 600127
金健米业
3,000 14,940.00 0.02
221 000027
深圳能源
2,400 14,880.00 0.02
222 300502
新易盛
600 14,712.00 0.02
223 300182
捷成股份
3,300 14,553.00 0.02
224 000166
申万宏源
2,900 14,529.00 0.02
225 601231
环旭电子
1,200 14,460.00 0.02
226 600587
新华医疗
900 14,355.00 0.02
227 300575
中旗股份
500 14,280.00 0.02
228 300118
东方日升
1,400 14,252.00 0.02
229 603659
璞泰来
300 14,106.00 0.02
230 600061
国投资本
1,000 14,010.00 0.02
231 002746
仙坛股份
900 13,923.00 0.02
232 603313
梦百合
800 13,832.00 0.02
233 002007
华兰生物
450 13,720.50 0.02
234 002701
奥瑞金
2,900 13,543.00 0.02
235 600686
金龙汽车
1,800 13,536.00 0.02
236 600971
恒源煤电
2,300 13,455.00 0.02
237 600512
腾达建设
4,700 13,395.00 0.02
238 601669
中国电建
2,500 13,225.00 0.02
239 600383
金地集团
1,100 13,123.00 0.02
240 603045
福达合金
700 13,013.00 0.02
241 600710
苏美达
2,200 12,650.00 0.02
242 600675
中华企业
2,400 12,456.00 0.02
243 000778
新兴铸管
2,800 12,432.00 0.02
244 600368
五洲交通
2,600 12,168.00 0.02
245 002304
洋河股份
100 12,156.00 0.01
246 603026
石大胜华
400 12,104.00 0.01
247 300473
德尔股份
409 11,811.92 0.01
248 002714
牧原股份
200 11,758.00 0.01
249 000517
荣安地产
3,800 11,666.00 0.01
250 600436
片仔癀
100 11,520.00 0.01
251 600801
华新水泥
560 11,340.00 0.01
252 300735
光弘科技
650 11,102.00 0.01
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
38
253 603806
福斯特
300 11,019.00 0.01
254 600919
江苏银行
1,500 10,890.00 0.01
255 601138
工业富联
900 10,845.00 0.01
256 002568
百润股份
600 10,728.00 0.01
257 603288
海天味业
100 10,500.00 0.01
258 000783
长江证券
1,300 10,153.00 0.01
259 300450
先导智能
300 10,080.00 0.01
260 300550
和仁科技
320 10,073.60 0.01
261 002157
正邦科技
600 9,996.00 0.01
262 600197
伊力特
500 9,650.00 0.01
263 600529
山东药玻
420 9,567.60 0.01
264 300271
华宇软件
500 9,500.00 0.01
265 300559
佳发教育
400 9,484.00 0.01
266 601377
兴业证券
1,400 9,436.00 0.01
267 600115
东方航空
1,500 9,405.00 0.01
268 601555
东吴证券
900 9,225.00 0.01
269 603986
兆易创新
100 8,670.00 0.01
270 300122
智飞生物
200 8,620.00 0.01
271 300253
卫宁健康
600 8,508.00 0.01
272 600038
中直股份
200 8,204.00 0.01
273 601155
新城控股
200 7,962.00 0.01
274 600985
淮北矿业
700 7,938.00 0.01
275 000860
顺鑫农业
170 7,930.50 0.01
276 600863
内蒙华电
2,500 7,850.00 0.01
277 300347
泰格医药
100 7,710.00 0.01
278 002202
金风科技
612 7,607.16 0.01
279 002142
宁波银行
300 7,272.00 0.01
280 002371
北方华创
100 6,925.00 0.01
281 600809
山西汾酒
100 6,905.00 0.01
282 002010
传化智联
900 6,777.00 0.01
283 002410
广联达
200 6,578.00 0.01
284 600352
浙江龙盛
400 6,308.00 0.01
285 002044
美年健康
500 6,220.00 0.01
286 300389
艾比森
500 6,200.00 0.01
287 002851
麦格米特
300 5,931.00 0.01
288 603338
浙江鼎力
100 5,871.00 0.01
289 002318
久立特材
800 5,848.00 0.01
290 002127
南极电商
500 5,620.00 0.01
291 000776
广发证券
400 5,496.00 0.01
292 600673
东阳光
700 5,495.00 0.01
293 002262
恩华药业
500 5,395.00 0.01
294 002439
启明星辰
200 5,380.00 0.01
295 600588
用友网络
200 5,376.00 0.01
296 300567
精测电子
100 5,252.00 0.01
297 300601
康泰生物
100 5,250.00 0.01
298 000961
中南建设
600 5,196.00 0.01
299 601118
海南橡胶
1,000 5,150.00 0.01
300 000404
长虹华意
1,200 5,076.00 0.01
301 002594
比亚迪
100 5,072.00 0.01
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
39
302 600535
天士力
300 4,965.00 0.01
303 603609
禾丰牧业
400 4,736.00 0.01
304 300175
朗源股份
800 4,672.00 0.01
305 603517
绝味食品
120 4,669.20 0.01
306 300144
宋城演艺
200 4,628.00 0.01
307 300207
欣旺达
400 4,608.00 0.01
308 002189
中光学
200 4,548.00 0.01
309 002271
东方雨虹
200 4,532.00 0.01
310 600657
信达地产
1,100 4,532.00 0.01
311 300451
创业慧康
300 4,485.00 0.01
312 002518
科士达
500 4,480.00 0.01
313 603899
晨光文具
100 4,397.00 0.01
314 600872
中炬高新
100 4,283.00 0.01
315 002252
上海莱士
600 4,170.00 0.01
316 600547
山东黄金
100 4,117.00 0.01
317 601933
永辉超市
400 4,084.00 0.01
318 002208
合肥城建
500 3,995.00 0.00
319 002124
天邦股份
300 3,912.00 0.00
320 600873
梅花生物
800 3,832.00 0.00
321 600716
凤凰股份
900 3,762.00 0.00
322 300015
爱尔眼科
120 3,716.40 0.00
323 603869
新智认知
200 3,640.00 0.00
324 603309
维力医疗
200 3,616.00 0.00
325 300702
天宇股份
100 3,604.00 0.00
326 300682
朗新科技
200 3,600.00 0.00
327 600376
首开股份
400 3,572.00 0.00
328 300516
久之洋
150 3,570.00 0.00
329 300595
欧普康视
100 3,560.00 0.00
330 002090
金智科技
300 3,540.00 0.00
331 603019
中科曙光
100 3,510.00 0.00
332 002195
二三四五
900 3,501.00 0.00
333 002657
中科金财
200 3,480.00 0.00
334 603882
金域医学
100 3,430.00 0.00
335 300285
国瓷材料
200 3,402.00 0.00
336 002179
中航光电
100 3,346.00 0.00
337 603063
禾望电气
300 3,324.00 0.00
338 603520
司太立
140 3,234.00 0.00
339 300130
新国都
200 3,180.00 0.00
340 300248
新开普
400 3,120.00 0.00
341 002311
海大集团
100 3,090.00 0.00
342 603328
依顿电子
300 3,081.00 0.00
343 300034
钢研高纳
200 2,968.00 0.00
344 002106
莱宝高科
400 2,816.00 0.00
345 600571
信雅达
300 2,796.00 0.00
346 300277
海联讯
400 2,776.00 0.00
347 000059
华锦股份
400 2,560.00 0.00
348 000701
厦门信达
400 2,456.00 0.00
349 000636
风华高科
200 2,420.00 0.00
350 600150
中国船舶
100 2,360.00 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
40
351 002353
杰瑞股份
100 2,310.00 0.00
352 300657
弘信电子
100 2,280.00 0.00
353 000697
炼石航空
200 2,244.00 0.00
354 601360
三六零
100 2,138.00 0.00
355 002861
瀛通通讯
100 2,119.00 0.00
356 000922
佳电股份
200 2,018.00 0.00
357 002059
云南旅游
300 1,932.00 0.00
358 300089
文化长城
400 1,856.00 0.00
359 600551
时代出版
200 1,814.00 0.00
360 600720
祁连山
200 1,758.00 0.00
361 002641
永高股份
400 1,624.00 0.00
362 300464
星徽精密
200 1,598.00 0.00
363 601611
中国核建
200 1,556.00 0.00
364 601919
中远海控
300 1,506.00 0.00
365 600469
风神股份
300 1,470.00 0.00
366 601002
晋亿实业
200 1,412.00 0.00
367 600984
建设机械
200 1,310.00 0.00
368 601001
大同煤业
200 914.00 0.00
369 1157
中联重科
200 902.53 0.00
370 1072
东方电气
200 897.25 0.00
371 600926
杭州银行
100 833.00 0.00
372 0272
瑞安房地产
500 796.09 0.00
373 002541
鸿路钢构
100 791.00 0.00
374 000966
长源电力
100 567.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318
中国平安
14,035,173.21 10.38
2 600519
贵州茅台
9,495,496.95 7.02
3 601166
兴业银行
7,670,759.00 5.67
4 002415
海康威视
6,952,193.98 5.14
5 601328
交通银行
6,506,270.00 4.81
6 601398
工商银行
5,857,067.00 4.33
7 600276
恒瑞医药
5,806,368.56 4.30
8 000651
格力电器
5,564,630.42 4.12
9 000001
平安银行
5,260,741.74 3.89
10 601003
柳钢股份
5,180,758.00 3.83
11 000333
美的集团
4,688,975.30 3.47
12 600031
三一重工
4,398,370.21 3.25
13 601288
农业银行
4,302,291.00 3.18
14 002475
立讯精密
3,947,805.46 2.92
15 600782
新钢股份
3,925,377.00 2.90
16 600808
马钢股份
3,870,543.00 2.86
17 600000
浦发银行
3,862,059.04 2.86
18 600690
海尔智家
3,802,660.75 2.81
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
41
19 002304
洋河股份
3,703,295.25 2.74
20 600188
兖州煤业
3,644,525.28 2.70
21 600569
安阳钢铁
3,565,127.76 2.64
22 000858
五粮液
3,521,191.00 2.60
23 600030
中信证券
3,461,790.37 2.56
24 600308
华泰股份
3,437,343.00 2.54
25 002146
荣盛发展
3,407,481.98 2.52
26 601988
中国银行
3,389,346.00 2.51
27 002008
大族激光
3,263,857.83 2.41
28 000789
万年青
3,228,949.90 2.39
29 600398
海澜之家
3,219,763.85 2.38
30 601012
隆基股份
3,202,576.10 2.37
31 601888
中国国旅
3,028,802.00 2.24
32 000725
京东方 A
2,992,277.00 2.21
33 600997
开滦股份
2,979,832.78 2.20
34 600606
绿地控股
2,971,054.00 2.20
35 600153
建发股份
2,865,175.17 2.12
36 300389
艾比森
2,814,908.00 2.08
37 600383
金地集团
2,706,747.96 2.00
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318
中国平安
12,511,981.90 9.26
2 600519
贵州茅台
8,581,689.00 6.35
3 002415
海康威视
7,384,427.24 5.46
4 600782
新钢股份
7,118,550.06 5.27
5 601003
柳钢股份
6,820,987.00 5.05
6 000651
格力电器
6,282,059.77 4.65
7 000789
万年青
6,238,871.41 4.61
8 601166
兴业银行
6,159,945.86 4.56
9 601328
交通银行
5,633,505.00 4.17
10 601398
工商银行
5,570,832.00 4.12
11 000001
平安银行
5,426,501.00 4.01
12 600808
马钢股份
5,054,853.00 3.74
13 000333
美的集团
5,017,633.68 3.71
14 600276
恒瑞医药
4,923,645.20 3.64
15 600031
三一重工
4,919,777.76 3.64
16 600569
安阳钢铁
4,692,933.00 3.47
17 002475
立讯精密
4,593,678.73 3.40
18 002304
洋河股份
4,036,746.00 2.99
19 600188
兖州煤业
4,022,948.55 2.98
20 600801
华新水泥
4,018,059.14 2.97
21 600623
华谊集团
3,985,049.00 2.95
22 002008
大族激光
3,978,894.31 2.94
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
42
23 601717
郑煤机
3,832,460.41 2.83
24 600690
海尔智家
3,824,876.00 2.83
25 600282
南钢股份
3,801,752.56 2.81
26 600308
华泰股份
3,787,262.00 2.80
27 600585
海螺水泥
3,704,511.26 2.74
28 601288
农业银行
3,612,225.00 2.67
29 002146
荣盛发展
3,566,732.00 2.64
30 000858
五粮液
3,549,812.61 2.63
31 600030
中信证券
3,447,977.00 2.55
32 600997
开滦股份
3,443,639.98 2.55
33 600000
浦发银行
3,437,914.27 2.54
34 600398
海澜之家
3,251,385.84 2.41
35 600606
绿地控股
3,236,396.00 2.39
36 000725
京东方 A
3,202,793.00 2.37
37 601988
中国银行
3,138,965.00 2.32
38 600153
建发股份
3,137,161.28 2.32
39 601012
隆基股份
3,100,574.60 2.29
40 000636
风华高科
2,913,976.99 2.16
41 600383
金地集团
2,901,070.00 2.15
42 300389
艾比森
2,831,570.77 2.09
43 002110
三钢闽光
2,767,481.00 2.05
44 000898
鞍钢股份
2,764,431.00 2.04
45 601888
中国国旅
2,762,658.52 2.04
注：本项的“卖出金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
737,539,479.42
卖出股票的收入（成交）总额
820,521,151.74
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
2,096,918.70 2.59
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,096,918.70 2.59
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 132018
G三峡 EB1
12,270 1,227,000.00 1.51
2 110053
苏银转债
3,660 390,339.00 0.48
3 132017
19新钢 EB
2,270 225,411.00 0.28
4 110057
现代转债
430 45,554.20 0.06
5 113025
明泰转债
310 30,959.70 0.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除交通银行（601328）外，没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2018年 12月 8日，因存在不良信贷资产未洁净转让等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对
交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结
合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
117,717.97
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
40.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
44
4
应收利息
2,698.26
5
应收申购款
2,806.10
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
123,262.33
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有
人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时量化多策略股票
A
2,136 16,903.24 5,001,604.17 13.85% 31,103,710.93 86.15%
博时量化多策略股票
C
1,111 43,340.25 - - 48,151,018.58 100.00%
合计
3,247 25,948.98 5,001,604.17 5.94% 79,254,729.51 94.06%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
博时量化多策略股票 A
222,159.23 0.62%
博时量化多策略股票 C
- -
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计
222,159.23 0.26%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
博时量化多策略股票 A
-
博时量化多策略股票 C
-
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
-
本基金基金经理持有本开
放式基金
博时量化多策略股票 A
10~50
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
45
博时量化多策略股票 C
-
合计
10~50
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C
基金合同生效日（2018年 4月
3日）基金份额总额
146,135,440.46 765,094,981.90
本报告期期初基金份额总额
66,986,426.16 101,453,587.88
本报告期基金总申购份额
7,761,843.01 1,591,671.40
减：本报告期基金总赎回份额
38,642,954.07 54,894,240.70
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
36,105,315.10 48,151,018.58
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中泰证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
招商证券
2 1,452,281,564.07 93.28% 1,062,057.81 93.14% -
中信建投
2 104,598,715.35 6.72% 78,171.83 6.86% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
中泰证
券
- - - - - - - -
国泰君
安
- - - - - - - -
招商证
券
515,542.32 100.00% - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
上海证券报
2019-05-22
2
博时量化多策略股票型证券投资基金更新招 上海证券报
2019-05-18
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
47
募说明书 2019年第 1号（摘要）
3
博时量化多策略股票型证券投资基金更新招
募说明书 2019年第 1号（正文）
上海证券报
2019-05-18
4
关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎
耀华基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-05-16
5
关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
上海证券报
2019-04-26
6
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年
第 1季度报告
上海证券报
2019-04-22
7
关于博时旗下部分开放式基金增加包商银行
股份有限公司为代销机构的公告
上海证券报
2019-04-18
8
博时量化多策略股票型证券投资基金 2018年
年度报告（正文）
上海证券报
2019-03-29
9
博时量化多策略股票型证券投资基金 2018年
年度报告（摘要）
上海证券报
2019-03-29
10
关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林
保大基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-03-25
11
关于博时旗下部分开放式基金增加广发银行
股份有限公司为代销机构的公告
上海证券报
2019-02-26
12
博时量化多策略股票型证券投资基金 2018年
第 4季度报告
上海证券报
2019-01-19
13
20190102关于博时旗下部分基金增加百度百
盈为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-01-02
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证监会批准博时量化多策略股票型证券投资基金募集的文件
12.1.2《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时量化多策略股票型证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5博时量化多策略股票型证券投资基金各年度审计报告正本
博时量化多策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告
48
12.1.6报告期内博时量化多策略股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
