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博时裕泉纯债债券(002578)

博时裕泉纯债债券:博时裕泉纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告

博时裕泉纯债债券型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十七日
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................4
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................5
§4 管理人报告 ..............................................................................................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................15
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................29
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................29
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................31
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................31
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................31
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................31
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................31
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................31
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................32
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................32
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................32
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................32
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................33
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................33
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................33
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...............................................................................................33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................33
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................34
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................34
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................34
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................................................................35
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................35
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................35
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................35
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................35
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时裕泉纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时裕泉纯债债券
基金主代码
002578
交易代码
002578
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 7日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,730,981,530.54份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增
强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的
比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主
开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的
信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差
策略、个券挖掘策略等。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型
基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名
孙麒清 陆志俊
联系电话
0755-83169999 95559
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
95105568 95559
传真
0755-83195140 021-62701216
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
中国(上海)自由贸易试验区银城中路
188号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层
中国(上海)长宁区仙霞路18号
邮政编码
518040 200336
法定代表人
张光华 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
本期已实现收益
88,517,863.03
本期利润
82,967,798.72
加权平均基金份额本期利润
0.0175
本期加权平均净值利润率
1.73%
本期基金份额净值增长率
1.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
65,957,175.01
期末可供分配基金份额利润
0.0139
期末基金资产净值
4,796,938,705.55
期末基金份额净值
1.014
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
9.50%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.50% 0.04% 0.49% 0.03% 0.01% 0.01%
过去三个月
0.79% 0.05% 0.62% 0.05% 0.17% 0.00%
过去六个月
1.78% 0.05% 1.71% 0.05% 0.07% 0.00%
过去一年
4.31% 0.05% 5.62% 0.05% -1.31% 0.00%
自基金合同生
效起至今
9.50% 0.05% 8.76% 0.07% 0.74% -0.02%
注:本基金的业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)
×10%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同
要求,基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时
的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019年 6月 30日,博时基金公司共管理
185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理
资产总规模逾 9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾
2699亿元人民币,累计分红逾 980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至 2019年 2季末:
博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来净值增长
率银河同类排名在前 1/2,31只银河同类排名在前 1/4,15只银河同类排名在前 1/10,15只银河同类排
名在前 10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值
增长率分别在 145只、61只、14只同类产品中排名第 1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、
博时上证 50ETF联接(A类)、博时上证 50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今
年来净值增长率分别在 102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第 3;博时特许价值混合
(A类)今年来净值增长率在 414只同类产品中排名第 20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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置混合(A类)、博时上证 50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件
驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新
兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混
合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵
活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕
益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 
等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来净值
增长率银河同类排名前 1/2,29只银河同类排名在前 1/4,16只银河同类排名在前 1/10,10只银河同类
排名在前 10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别
在 28只、15只同类产品中排名第 1,且分别在全市场参与业绩排名的 1928只债券基金中排名第 3、第
4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第 2、第 3;博时
安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康 18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 
、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在 239只同类产品
中排名第 3、第 7、第 14、第 18、第 23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、
博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在 352只同类产品中排名第 6、第 11、第
12、第 26、第 28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在 58只同类产品中排名第 3;
博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在 228只、163只同类产品中均排名第
11;博时富兴纯债 3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定
期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债
3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年
来净值增长率排名在银河同类前 1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在 296只同
类产品中排名第 8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来
净值增长率排名在银河同类前 1/4。
商品型基金当中,博时黄金 ETF今年来净值增长率同类排名第 3。
QDII基金方面,博时标普 500ETF今年来净值增长率同类排名第 2、博时亚洲票息收益债券、博时亚
洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第 7。
2、 其他大事件 
2019年 6月 20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金
在此次英华奖中揽获 6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”
;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”
和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”
和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年 4月 25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评
选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债
债券(001578)获得“2018年度金基金?一年期债券基金奖”。
2019年 4月 14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业
混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券
(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年 3月 21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举
行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的
资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中,
博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博时基金 20周年品牌传播项
目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时慈善基金会公益助学项目获得了
“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整
ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基
金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖;
博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿
下“五年持续回报 QDII明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则
摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”。
2019年 2月 25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业投资奖
评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于 2018年 5月 10日共同成立的
“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年 1月 23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典
礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,博时基
金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
2019年 1月 11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018 年度中
债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度“优秀资
产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有 10家。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈凯杨
公司董事总经
理/固定收益
总部公募基金
组负责人/基
金经理
2016-09-07 - 13.8
陈凯杨先生,硕士。2003年起先
后在深圳发展银行、博时基金、
长城基金工作。2009年 1月再次
加入博时基金管理有限公司。历
任固定收益研究员、特定资产投
资经理、博时理财 30天债券型证
券投资基金(2013年 1月 28日-
2015年 9月 11日)基金经理、固
定收益总部现金管理组投资副总
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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监、博时外服货币市场基金
(2015年 6月 15日-2016年 7月
20日)、博时岁岁增利一年定期开
放债券型证券投资基金(2013年
6月 26日-2016年 12月 15日)、
博时裕瑞纯债债券型证券投资基
金(2015年 6月 30日-2016年
12月 15日)、博时裕盈纯债债券
型证券投资基金(2015年 9月
29日-2016年 12月 15日)、博时
裕恒纯债债券型证券投资基金
(2015年 10月 23日-2016年
12月 15日)、博时裕荣纯债债券
型证券投资基金(2015年 11月
6日-2016年 12月 15日)、博时
裕晟纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 19日-2016年
12月 27日)、博时裕泰纯债债券
型证券投资基金(2015年 11月
19日-2016年 12月 27日)、博时
裕丰纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 25日-2016年
12月 27日)、博时裕和纯债债券
型证券投资基金(2015年 11月
27日-2016年 12月 27日)、博时
裕坤纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 30日-2016年
12月 27日)、博时裕嘉纯债债券
型证券投资基金(2015年 12月
2日-2016年 12月 27日)、博时
裕达纯债债券型证券投资基金
(2015年 12月 3日-2016年 12月
27日)、博时裕康纯债债券型证券
投资基金(2015年 12月 3日-
2016年 12月 27日)、博时安心收
益定期开放债券型证券投资基金
(2012年 12月 6日-2016年 12月
28日)、博时裕腾纯债债券型证券
投资基金(2016年 1月 18日-
2017年 5月 8日)、博时裕安纯债
债券型证券投资基金(2016年
3月 4日-2017年 5月 8日)、博
时裕新纯债债券型证券投资基金
(2016年 3月 30日-2017年 5月
8日)、博时裕发纯债债券型证券
投资基金(2016年 4月 6日-
2017年 5月 8日)、博时裕景纯债
债券型证券投资基金(2016年
4月 28日-2017年 5月 8日)、博
时裕乾纯债债券型证券投资基金
(2016年 1月 15日-2017年 5月
31日)、博时裕通纯债债券型证券
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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投资基金(2016年 4月 29日-
2017年 5月 31日)、博时安和
18个月定期开放债券型证券投资
基金(2016年 1月 26日-2017年
10月 26日)、博时安源 18个月定
期开放债券型证券投资基金
(2016年 6月 16日-2018年 3月
8日)、博时安誉 18个月定期开放
债券型证券投资基金(2015年
12月 23日-2018年 3月 15日)、
博时安泰 18个月定期开放债券型
证券投资基金(2016年 2月 4日-
2018年 3月 15日)、博时安祺一
年定期开放债券型证券投资基金
(2016年 9月 29日-2018年 3月
15日)、博时安诚 18个月定期开
放债券型证券投资基金(2016年
11月 10日-2018年 5月 28日)、
博时裕信纯债债券型证券投资基
金(2016年 10月 25日-2018年
8月 23日)的基金经理、固定收益
总部现金管理组负责人、博时现
金收益证券投资基金(2015年
5月 22日-2019年 2月 25日)基
金经理。现任公司董事总经理兼
固定收益总部公募基金组负责人、
博时月月薪定期支付债券型证券
投资基金(2013年 7月 25日—至
今)、博时双月薪定期支付债券型
证券投资基金(2013年 10月 22日
—至今)、博时安瑞 18个月定期
开放债券型证券投资基金
(2016年 3月 30日—至今)、博时
安怡 6个月定期开放债券型证券
投资基金(2016年 4月 15日—至
今)、博时裕弘纯债债券型证券投
资基金(2016年 6月 17日—至今)
、博时裕顺纯债债券型证券投资
基金(2016年 6月 23日—至今)、
博时裕昂纯债债券型证券投资基
金(2016年 7月 15日—至今)、博
时裕泉纯债债券型证券投资基金
(2016年 9月 7日—至今)、博时
裕诚纯债债券型证券投资基金
(2016年 10月 31日—至今)、博
时安康 18个月定期开放债券型证
券投资基金(LOF)(2017年 2月
17日—至今)、博时合惠货币市场
基金(2017年 5月 31日—至今)、
博时富益纯债债券型证券投资基
金(2018年 5月 9日—至今)、博
时富华纯债债券型证券投资基金
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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(2018年 9月 19日—至今)、博时
聚瑞纯债 6个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2018年
11月 22日—至今)、博时裕创纯
债债券型证券投资基金(2019年
3月 4日—至今)、博时富发纯债
债券型证券投资基金(2019年
3月 4日—至今)、博时裕盛纯债
债券型证券投资基金(2019年
3月 4日—至今)、博时裕恒纯债
债券型证券投资基金(2019年
3月 11日—至今)、博时裕瑞纯债
债券型证券投资基金(2019年
3月 11日—至今)、博时裕泰纯债
债券型证券投资基金(2019年
3月 11日—至今)、博时裕荣纯债
债券型证券投资基金(2019年
3月 11日—至今)、博时裕坤纯债
3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2019年 3月 11日—至
今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的
原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基
金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益
未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定
的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场主线逻辑较为明确,政策逆周期调节效果初现,宽信用取得初步成效,社融触底回升,
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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经济即将见底,中美贸易战缓和,风险偏好有所抬头,债市进入牛市末端,权益机会凸显,利率债收益
率宽幅震荡,高等级信用债表现好于利率债品种。但进入二季度,有几个因素发生转变,一是政策逆周
期的力度并未如市场想象的那么大,政策进行了微调;二是中美贸易战矛盾再次加剧,未来走势不确定;
三是一些风险事件导致流动性的传导链断裂,结构性的流动性问题突出,市场风险偏好降低,但由于监
管出手救助及时,6月份整体跨季流动性危机可控;四是 6月 10日中办、国办引发《关于做好地方政府
专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,地方债供给量大幅增加,挤压了银行对政金债的配置需求;
以上几个因素多空交织,市场陷入了阶段性的动态博弈,逻辑主线暂时缺失,市场整体仍处于震荡走势。
从指数看,中债总财富指数上涨 0.38%,中债国债总财富指数上涨-0.19%,中债企业债总财富指数上张
了 1.30%,中债短融总财富指数上涨了 0.91%。
二季度,本基金基于对市场中性预期,保持中低久期和适度杠杆的操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 06月 30日,本基金基金份额净值为 1.014元,份额累计净值为 1.092元。报告期内,
本基金基金份额净值增长率为 1.78%,同期业绩基准增长率 1.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市:下半年基本面仍有下行压力。工业企业利润低迷,将继续制约制造业投资增速;地产政
策明显转向后,地产投资及销售大概率下行;只有基建投资在财政政策持续支持下,可能对经济增长有
所托底。同时,中美贸易战已演变成持久战,将持续影响中国外贸数据,外需的疲弱也将对经济产生一
定拖累。货币政策方面,在内外压力下,货币政策大概率维持相对宽松的基调,在全球宽松的大背景下,
汇率暂时不会对货币政策形成制约,央行的货币政策关注点更多还在国内基本面,短期不会有明显转变。
外围方面,美日欧三大发达经济体的制造业 PMI在 2019年都趋于下行,为应对经济压力,多个国家下调
基准利率,美联储和欧盟大概率也将在年内降息,这也使中国货币政策有更大宽松空间。但需要注意的
是,出于地产调控和防止宏观杠杆率进一步提高考虑,后续可能有更多积极的财政政策出台,而非进一
步宽松的货币政策。这可能在托底经济的同时,抬升市场风险偏好,对债券市场形成制约。
本组合遵循稳定防守的投资理念,投资思路上保持谨慎乐观,策略上还是以配置信用债为主,但要
严格控制信用风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、
合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),
制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责
人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值
建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专
业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合
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理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对
估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值
及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极
商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意
见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交
易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内共进行 1次分红,以 2019年 4月 18日可分配利润为基准,每 10份基金份额发放红
利 0.1690元人民币。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019年上半年度,基金托管人在博时裕泉纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不
存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019年上半年度,博时基金管理有限公司在博时裕泉纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利
益的行为。
本报告期内本基金进行了 1次收益分配,分配金额为 79,953,174.44元,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019年上半年度,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时裕泉纯债债券型证
券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报
告等内容真实、准确、完整。
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时裕泉纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款
6.4.3.1 3,732,404.39 14,517,901.22
结算备付金
8,220,821.72 -
存出保证金
30,288.91 -
交易性金融资产
6.4.3.2 5,648,014,721.40 4,375,495,710.24
其中:股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,336,706,721.40 4,006,205,710.24
资产支持证券投资
311,308,000.00 369,290,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - 379,620,929.43
应收证券清算款
884,576.16 -
应收利息
6.4.3.5 91,949,317.42 89,664,066.50
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
5,752,832,130.00 4,859,298,607.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
953,558,617.66 63,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
10.02 -
应付管理人报酬
1,179,415.38 1,219,199.00
应付托管费
393,138.47 406,399.70
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 23,677.38 33,294.94
应交税费
220,951.94 244,133.42
应付利息
222,403.15 70,564.44
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 295,210.45 360,000.00
负债合计
955,893,424.45 65,333,591.50
所有者权益:
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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实收基金
6.4.3.9 4,730,981,530.54 4,731,021,197.41
未分配利润
6.4.3.10 65,957,175.01 62,943,818.48
所有者权益合计
4,796,938,705.55 4,793,965,015.89
负债和所有者权益总计
5,752,832,130.00 4,859,298,607.39
注:报告截止日 2019年 06月 30日,基金份额净值人民币 1.014元,基金份额总额 
4,730,981,530.54份。
6.2 利润表
会计主体:博时裕泉纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
一、收入
98,172,780.78 136,211,191.13
1.利息收入
113,115,014.35 110,087,754.22
其中:存款利息收入
6.4.3.11 130,649.16 78,914.18
债券利息收入
106,177,216.23 109,741,535.41
资产支持证券利息收入
6,587,139.41 -
买入返售金融资产收入
220,009.55 267,304.63
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
-9,392,174.84 1,935,672.07
其中:股票投资收益
6.4.3.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 -9,396,161.78 1,935,672.07
资产支持证券投资收益
6.4.3.14 3,986.94 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
6.4.3.17 -5,550,064.31 24,187,760.54
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.3.18 
5.58 4.30
减:二、费用
15,204,982.06 15,575,021.84
1.管理人报酬
7,152,825.14 7,134,281.61
2.托管费
2,384,275.08 2,378,093.81
3.销售服务费
- -
4.交易费用
6.4.3.19 13,075.00 17,950.00
5.利息支出
5,344,410.69 5,570,799.61
其中:卖出回购金融资产支出
5,344,410.69 5,570,799.61
6.税金及附加
185,090.43 266,277.32
7.其他费用
6.4.3.20 125,305.72 207,619.49
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
82,967,798.72 120,636,169.29
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
82,967,798.72 120,636,169.29
博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告
16
列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时裕泉纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
4,731,021,197.41 62,943,818.48 4,793,965,015.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 82,967,798.72 82,967,798.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-39,666.87 -1,267.75 -40,934.62
其中:1.基金申购款
51,132.27 684.15 51,816.42
2.基金赎回款
-90,799.14 -1,951.90 -92,751.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- -79,953,174.44 -79,953,174.44
五、期末所有者权益(基
金净值)
4,730,981,530.54 65,957,175.01 4,796,938,705.55
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
4,730,949,587.05 27,647,376.38 4,758,596,963.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 120,636,169.29 120,636,169.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
15,657.55 373.31 16,030.86
其中:1.基金申购款
41,408.66 670.91 42,079.57
2.基金赎回款
-25,751.11 -297.60 -26,048.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- -47,309,533.68 -47,309,533.68
五、期末所有者权益(基
金净值)
4,730,965,244.60 100,974,385.30 4,831,939,629.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
—————————














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————————— 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 17 基金管理人负责人:江向阳








主管会计工作负责人:王德英











会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 6.4.2.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定, 对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不 征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收 入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的 利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值 税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品 运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产 品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管 产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税 行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通 知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商 品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的 收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可 以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易 日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或 中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额; 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 18 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计 税依据,分别按规定的比例缴纳。 6.4.2.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证 券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券 的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.2.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关 个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 3,732,404.39 定期存款 - 其他存款 - 合计 3,732,404.39 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 702,753,493.72 699,973,721.40 -2,779,772.32 银行间市场 4,623,693,445.41 4,636,733,000.00 13,039,554.59 债券 合计 5,326,446,939.13 5,336,706,721.40 10,259,782.27 资产支持证券 310,068,951.93 311,308,000.00 1,239,048.07 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,636,515,891.06 5,648,014,721.40 11,498,830.34 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 19 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 1,952.59 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,699.40 应收债券利息 91,815,573.37 应收资产支持证券利息 128,078.46 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 13.60 合计 91,949,317.42 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 -996.80 银行间市场应付交易费用 24,674.18 合计 23,677.38 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 其他应付款 - 预提费用 295,210.45 合计 295,210.45 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,731,021,197.41 4,731,021,197.41 本期申购 51,132.27 51,132.27 本期赎回(以“-”号填列) -90,799.14 -90,799.14 本期末 4,730,981,530.54 4,730,981,530.54 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 20 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 108,012,592.53 -45,068,774.05 62,943,818.48 本期利润 88,517,863.03 -5,550,064.31 82,967,798.72 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,522.04 254.29 -1,267.75 其中:基金申购款 1,190.90 -506.75 684.15 基金赎回款 -2,712.94 761.04 -1,951.90 本期已分配利润 -79,953,174.44 - -79,953,174.44 本期末 116,575,759.08 -50,618,584.07 65,957,175.01 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 91,111.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 39,373.83 其他 164.27 合计 130,649.16 6.4.3.12 股票投资收益 无发生额。 6.4.3.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 1,956,274,220.28 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,903,107,860.41 减:应收利息总额 62,562,521.65 买卖债券差价收入 -9,396,161.78 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 195,149,305.37 减:卖出资产支持证券成本总额 189,572,012.98 减:应收利息总额 5,573,305.45 资产支持证券投资收益 3,986.94 6.4.3.15 衍生工具收益 无发生额。 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 21 6.4.3.16 股利收益 无发生额。 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 -5,550,064.31 ——股票投资 - ——债券投资 -6,930,937.22 ——资产支持证券投资 1,380,872.91 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -5,550,064.31 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 1.87 基金转换费收入 3.71 合计 5.58 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 200.00 银行间市场交易费用 12,875.00 合计 13,075.00 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 56,157.67 银行汇划费 11,495.27 中债登账户维护费 13,500.00 上清所账户维护费 14,400.00 合计 125,305.72 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 22 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 无。 6.4.6.1.2权证交易 无。 6.4.6.1.3债券交易 金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 招商证券 311,612,978.09 100.00% - - 6.4.6.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 招商证券 8,965,800,000.00 100.00% 4,011,800,000.00 100.00% 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 23 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,152,825.14 7,134,281.61 其中:支付销售机构的客户维护费 233.97 202.71 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,384,275.08 2,378,093.81 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的 年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - 123,724,610.96 - - - - 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额占基 金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 交通银行 4,730,614,550.93 99.99% 4,730,614,550.93 99.99% 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 24 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 3,732,404.39 91,111.06 3,024,166.85 50,246.77 注:本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 单位:人民币元 序号 权益登记日 除息日 每 10份 基金份 额分红 数 现金形式发放 总额 再投资 形式发 放总额 利润分配合计 备 注 1 2019-04-26 2019-04-26 0.169 79,952,517.39 657.05 79,953,174.44 - 合计 0.169 79,952,517.39 657.05 79,953,174.44 - 6.4.8 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 06月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券 款余额 521,558,617.66元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 190201 19国开 01 2019-07-02 99.96 1,100,000.00 109,956,000.00 111815567 18民生银行 CD567 2019-07-03 97.55 1,000,000.00 97,550,000.00 111882091 18广州银行 CD057 2019-07-03 96.78 1,000,000.00 96,780,000.00 120226 12国开 26 2019-07-01 97.09 990,000.00 96,119,100.00 120231 12国开 31 2019-07-02 100.06 500,000.00 50,030,000.00 190302 19进出 02 2019-07-02 99.91 490,000.00 48,955,900.00 150208 15国开 08 2019-07-02 101.06 200,000.00 20,212,000.00 111811210 18平安银行 CD210 2019-07-03 96.57 160,000.00 15,451,200.00 150208 15国开 08 2019-07-01 101.06 100,000.00 10,106,000.00 140441 14农发 41 2019-07-02 100.17 40,000.00 4,006,800.00 120226 12国开 26 2019-07-02 97.09 5,000.00 485,450.00 190302 19进出 02 2019-07-01 99.91 3,000.00 299,730.00 合计 5,588,000.00 549,952,180.00 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 06月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 25 款余额 432,000,000.00元,于 2019年 07月 01日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信 息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法 律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体 系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立 风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的 突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报 告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门 的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负 责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各 类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险 量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行 监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证 券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违 约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应 的信用风险。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 A-1 80,592,000.00 202,040,000.00 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 26 A-1以下 - - 未评级 159,911,000.00 573,061,000.00 合计 240,503,000.00 775,101,000.00 注:未评级债券为短期融资券和政策性金融债。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 290,900,000.00 96,020,000.00 合计 290,900,000.00 96,020,000.00 6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 AAA 4,487,213,721.40 2,828,529,710.24 AAA以下 130,635,000.00 - 未评级 187,455,000.00 306,555,000.00 合计 4,805,303,721.40 3,135,084,710.24 注:未评级债券为政策性金融债。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 AAA 311,308,000.00 369,290,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 311,308,000.00 369,290,000.00 6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并 预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有人利益。 于 2019年 06月 30日,除卖出回购金融资产款余额中有 953,558,617.66元将在 1个月以内到期且 计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 27 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流 量。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系, 审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管 理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集 中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式 防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险,有效保障基金持有人利益。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生 波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期 间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等 方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,732,404.39 - - - 3,732,404.39 结算备付金 8,220,821.72 - - - 8,220,821.72 存出保证金 30,288.91 - - - 30,288.91 交易性金融资产 2,772,784,721.40 2,875,230,000.00 - - 5,648,014,721.40 应收证券清算款 - - - 884,576.16 884,576.16 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 91,949,317.42 91,949,317.42 应收申购款 - - - - - 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,784,768,236.42 2,875,230,000.00 - 92,833,893.58 5,752,832,130.00 负债 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 28 卖出回购金融资产 款 953,558,617.66 - - - 953,558,617.66 应付赎回款 - - - 10.02 10.02 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,179,415.38 1,179,415.38 应付托管费 - - - 393,138.47 393,138.47 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 220,951.94 220,951.94 应付交易费用 - - - 23,677.38 23,677.38 应付利息 - - - 222,403.15 222,403.15 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 295,210.45 295,210.45 负债总计 953,558,617.66 - - 2,334,806.79 955,893,424.45 利率敏感度缺口 1,831,209,618.76 2,875,230,000.00 - 90,499,086.79 4,796,938,705.55 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 14,517,901.22 - - - 14,517,901.22 资产 - - - - - 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 2,505,669,710.24 1,869,826,000.00 - - 4,375,495,710.24 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 379,620,929.43 - - - 379,620,929.43 应收利息 - - - 89,664,066.50 89,664,066.50 应收申购款 - - - - - 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,899,808,540.89 1,869,826,000.00 - 89,664,066.50 4,859,298,607.39 负债 卖出回购金融资产 款 63,000,000.00 - - - 63,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,219,199.00 1,219,199.00 应付托管费 - - - 406,399.70 406,399.70 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 244,133.42 244,133.42 应付交易费用 - - - 33,294.94 33,294.94 应付利息 - - - 70,564.44 70,564.44 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 360,000.00 360,000.00 负债总计 63,000,000.00 - - 2,333,591.50 65,333,591.50 利率敏感度缺口 2,836,808,540.89 1,869,826,000.00 - 87,330,475.00 4,793,965,015.89 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况; 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他变量不变; 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 29 此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 +25个基准点 减少约 2,125 减少约 1,179 分析 -25个基准点 增加约 2,141 增加约 1,186 注:表中为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动 时,为交易而持有的债券公允价值的变动对基金资产净值产生的影响。 6.4.9.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流 量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的 证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于 证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资 组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 无。 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金投资于固定收益类品种,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资 产净值无重大影响。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.10.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 0.00元,属于 第二层次的余额为人民币 5,648,014,721.40元,属于第三层次的余额为人民币 0.00元(上年度末:第 一层次人民币 0.00元,第二层次人民币 4,375,495,710.24元,第三层次的人民币 0.00元)。? (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在第一层次和第二层次之间无重大转换(上年度: 无)。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三 层次公允价值的情况(上年度:无)。 6.4.10.2 承诺事项 无。 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 30 6.4.10.3 其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,648,014,721.40 98.18 其中:债券 5,336,706,721.40 92.77 资产支持证券 311,308,000.00 5.41 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,953,226.11 0.21 8 其他各项资产 92,864,182.49 1.61 9 合计 5,752,832,130.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,098,730,721.40 64.60 其中:政策性金融债 347,366,000.00 7.24 4 企业债券 776,033,000.00 16.18 5 企业短期融资券 80,592,000.00 1.68 6 中期票据 1,090,451,000.00 22.73 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 290,900,000.00 6.06 9 其他 - - 10 合计 5,336,706,721.40 111.25 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1728002 17浦发银行 01 4,700,000 473,995,000.00 9.88 2 1728006 17中信银行债 4,600,000 464,646,000.00 9.69 3 1728014 17华夏银行 01 4,500,000 458,955,000.00 9.57 4 1928002 19民生银行二级 01 3,000,000 301,560,000.00 6.29 5 0980133 09国网债 02 2,100,000 212,667,000.00 4.43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1889242 18工元 10A1 4,000,000.00 192,040,000.00 4.00 2 1889203 18工元 9A1 1,000,000.00 56,860,000.00 1.19 3 1889439 18建优 1A 700,000.00 32,998,000.00 0.69 4 1889157 18唯盈 2A2_bc 1,000,000.00 29,410,000.00 0.61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 32 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 17浦发银行 01(1728002)的发行主体外,没有 出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年 8月 1日,因存在未按照规定履行客户身份识别义务等违规行为,中国人民银行对上海浦东 发展银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结 合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,288.91 2 应收证券清算款 884,576.16 3 应收股利 - 4 应收利息 91,949,317.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 92,864,182.49 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基金份 额 机构投资者 个人投资者 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 33 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 292 16,201,991.54 4,730,614,550.93 99.99% 366,979.61 0.01% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1.98 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 9月 7日)基金份额总额 210,865,765.05 本报告期期初基金份额总额 4,731,021,197.41 本报告期基金总申购份额 51,132.27 减:本报告期基金总赎回份额 90,799.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,730,981,530.54 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 34 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽 查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、 研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为 公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 311,612,978.09 100.00% 8,965,800,000.00 100.00% - - 浙商证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时裕泉纯债债券型证券投资基金分红公告 中国证券报 2019-04-24 2 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 中国证券报 2019-04-22 3 博时裕泉纯债债券型证券投资基金更新招募 中国证券报 2019-04-20 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 35 说明书 2019年 1号(正文) 4 博时裕泉纯债债券型证券投资基金更新招募 说明书 2019年 1号(摘要) 中国证券报 2019-04-20 5 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2018年年 度报告(正文) 中国证券报 2019-03-29 6 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2018年年 度报告(摘要) 中国证券报 2019-03-29 7 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参 加交通银行股份有限公司手机银行申购及定 投业务费率优惠活动的公告 中国证券报 2019-03-29 8 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 中国证券报 2019-01-19 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019-01-01~2019-06-30 4,730,614,550.93 - - 4,730,614,550.93 99.99% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择 大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险; 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人 可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额 持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理 性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某 些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒 绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕泉纯债债券型证券投资基金设立的文件 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告 36 12.1.2《博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时裕泉纯债债券型证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5 博时裕泉纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内博时裕泉纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日