博时安盈债券型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十七日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................14
§5 托管人报告 ..............................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................14
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................14
6.2 利润表 .............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................17
§7 投资组合报告 ..........................................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................32
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................33
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................33
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................33
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................33
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................34
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................34
§8 基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................35
§9 开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................35
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§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................35
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................36
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................36
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................37
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................38
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................38
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................38
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................................38
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................39
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................39
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................39
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时安盈债券型证券投资基金
基金简称 博时安盈债券
基金主代码
000084
交易代码
000084
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 23日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,402,326,720.09份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时安盈债券 A 博时安盈债券 C
下属分级基金的交易代码
000084 000085
报告期末下属分级基金的份额总额 1,046,133,715.49份 6,356,193,004.60份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究
和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实
现超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方
法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变
量（包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走
势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。
另一方面，本基金将对短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深
入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上，确定
资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。
业绩比较基准 中国人民银行公布的 1年期定期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型
基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 孙麒清 郭明
联系电话
0755-83169999 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95105568 95588
传真
0755-83195140 010-66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路 5999号基金大厦
21层
北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区复兴门内大街 55号
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5999号基金大厦 21层
邮政编码
518040 100140
法定代表人 张光华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街 18号恒基中心
1座 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
博时安盈债券 A 博时安盈债券 C
本期已实现收益
13,375,608.70 54,822,929.51
本期利润
15,744,936.65 66,603,791.08
加权平均基金份额本期利润
0.0187 0.0167
本期加权平均净值利润率
1.53% 1.40%
本期基金份额净值增长率
1.87% 1.72%
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
博时安盈债券 A 博时安盈债券 C
期末可供分配利润
195,616,409.32 1,024,648,192.65
期末可供分配基金份额利润
0.1870 0.1612
期末基金资产净值
1,282,594,847.68 7,626,403,014.99
期末基金份额净值
1.2260 1.1998
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.3累计期末指标
博时安盈债券 A 博时安盈债券 C
基金份额累计净值增长率
26.95% 23.77%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时安盈债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.31% 0.01% 0.12% 0.00% 0.19% 0.01%
过去三个月
0.68% 0.02% 0.37% 0.00% 0.31% 0.02%
过去六个月
1.87% 0.02% 0.74% 0.00% 1.13% 0.02%
过去一年
5.06% 0.04% 1.50% 0.00% 3.56% 0.04%
过去三年
10.55% 0.06% 4.50% 0.00% 6.05% 0.06%
自基金合同生
效起至今
26.95% 0.06% 12.41% 0.01% 14.54% 0.05%
博时安盈债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.28% 0.01% 0.12% 0.00% 0.16% 0.01%
过去三个月
0.60% 0.02% 0.37% 0.00% 0.23% 0.02%
过去六个月
1.72% 0.02% 0.74% 0.00% 0.98% 0.02%
过去一年
4.69% 0.04% 1.50% 0.00% 3.19% 0.04%
过去三年
9.27% 0.06% 4.50% 0.00% 4.77% 0.06%
自基金合同生
效起至今
23.77% 0.06% 12.41% 0.01% 11.36% 0.05%
注：本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的 1年期定期存款利率（税后）。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时安盈债券 A
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博时安盈债券 C
§4 管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019年 6月 30日，博时基金公司
共管理 185只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年
金账户，管理资产总规模逾 9345亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公
募资产管理总规模逾 2699亿元人民币，累计分红逾 980亿元人民币，是目前我国资产管理规模最
大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2019年 2季末：
博时旗下权益类基金业绩亮眼，54只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来净
值增长率银河同类排名在前 1/2，31只银河同类排名在前 1/4，15只银河同类排名在前 1/10，
15只银河同类排名在前 10。其中，博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保
健行业混合今年来净值增长率分别在 145只、61只、14只同类产品中排名第 1；博时量化平衡混
合、博时弘泰定期开放混合、博时上证 50ETF联接(A类)、博时上证 50ETF联接(C类)、博时荣享
回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在 102只、61只、46只、34只、15只
同类产品中排名第 3；博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在 414只同类产品中排名第 20；
博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证 50ETF、博时新起点灵活
配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增
长率排名在银河同类前 1/10；博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混
合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混
合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、
博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时
沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值
增长率排名在银河同类前 1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健，58只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年
来净值增长率银河同类排名前 1/2，29只银河同类排名在前 1/4，16只银河同类排名在前 1/10，
10只银河同类排名在前 10。债券型基金中，博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今
年来净值增长率分别在 28只、15只同类产品中排名第 1，且分别在全市场参与业绩排名的 1928只
债券基金中排名第 3、第 4；博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在
同类产品中排第 2、第 3；博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康 18个月定期开放债券(LOF)、
博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券
今年来净值增长率分别在 239只同类产品中排名第 3、第 7、第 14、第 18、第 23；博时裕泰纯债
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值
增长率分别在 352只同类产品中排名第 6、第 11、第 12、第 26、第 28；博时安弘一年定期开放债
券(C类) 今年来净值增长率在 58只同类产品中排名第 3；博时信用债券(A/B类)、博时信用债券
(C类) 今年来净值增长率在 228只、163只同类产品中均排名第 11；博时富兴纯债 3个月定期开
放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益
定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券
发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率
排名在银河同类前 1/4。货币型基金中，博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在 296只同类产品
中排名第 8，博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来
净值增长率排名在银河同类前 1/4。
商品型基金当中，博时黄金 ETF今年来净值增长率同类排名第 3。
QDII基金方面，博时标普 500ETF今年来净值增长率同类排名第 2、博时亚洲票息收益债券、
博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第 7。
2、 其他大事件
2019年 6月 20日，由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓，博
时基金在此次英华奖中揽获 6项最佳基金经理大奖。其中，博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最
佳基金经理”；陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”；何凯则一举揽获“三年期海外固收
投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠；过钧则再度获得“三年期
二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年 4月 25日，由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓，博时基
金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司奖”，博时主题行业
（160505）继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基金
奖”，同时，博时裕瑞纯债债券（001578）获得“2018年度金基金?一年期债券基金奖”。
2019年 4月 14日，第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品博时主
题行业混合(LOF)（160505）荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖；博时信用债纯债
债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年 3月 21日，由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京
隆重举行，同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金
凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现，一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在
英华奖的评选中，博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时，还凭借博
时基金 20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖。此外，博时
慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面，助力央企
结构转型和改革的博时央企结构调整 ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”；博时裕瑞
纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
10
的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定
期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报 QDII明星基金”、
“五年持续回报普通债券型明星基金”称号；博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券
型明星基金”。
2019年 2月 25日，博时国际在“投资洞见与委托”（Insights&Mandate）举办的第二届专业
投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”，并凭借博时国际于 2018年 5月
10日共同成立的“博时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年 1月 23日，由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”
颁奖典礼在深圳福田隆重举行，《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目
奖，博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
2019年 1月 11日，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布了《2018 年
度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩，博时基金获评年度
“优秀资产管理人”称号，全行业获此殊荣的基金公司仅有 10家。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
黄海峰 基金经理
2017-05-31 - 9.2
黄海峰先生，学士。2004年
起先后在深圳市农村商业银
行、博时基金、银华基金、
大成基金工作。2016年 9月
再次加入博时基金管理有限
公司。历任博时裕通纯债债
券型证券投资基金(2017年
5月 31日-2018年 3月
26日)、博时产业债纯债债
券型证券投资基金(2017年
5月 31日-2018年 5月
30日)、博时盈海纯债债券
型证券投资基金(2018年
5月 9日-2018年 7月 19日)
、博时聚瑞纯债债券型证券
投资基金(2017年 11月 8日
-2018年 9月 3日)、博时富
祥纯债债券型证券投资基金
(2017年 11月 16日-
2018年 11月 22日)、博时
聚瑞纯债 6个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
(2018年 9月 3日-2018年
11月 22日)、博时裕安纯债
债券型证券投资基金
(2017年 5月 8日-2019年
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
11
1月 16日)、博时安荣 18个
月定期开放债券型证券投资
基金(2017年 6月 15日-
2019年 3月 2日)的基金经
理。现任博时安心收益定期
开放债券型证券投资基金
(2016年 12月 28日—至今)
、博时裕腾纯债债券型证券
投资基金(2017年 5月 8日
—至今)、博时裕景纯债债
券型证券投资基金(2017年
5月 8日—至今)、博时裕新
纯债债券型证券投资基金
(2017年 5月 8日—至今)、
博时裕发纯债债券型证券投
资基金(2017年 5月 8日—
至今)、博时安盈债券型证
券投资基金(2017年 5月
31日—至今)、博时裕乾纯
债债券型证券投资基金
(2017年 5月 31日—至今)
、博时安仁一年定期开放债
券型证券投资基金(2017年
11月 8日—至今)、博时聚
利纯债债券型证券投资基金
(2017年 11月 22日—至今)
、博时裕鹏纯债债券型证券
投资基金(2017年 12月
29日—至今)、博时民丰纯
债债券型证券投资基金
(2017年 12月 29日—至今)
、博时富安纯债 3个月定期
开放债券型发起式证券投资
基金(2018年 2月 2日—至
今)、博时富乾纯债 3个月
定期开放债券型发起式证券
投资基金(2018年 2月 8日
—至今)、博时华盈纯债债
券型证券投资基金(2018年
3月 15日—至今)、博时裕
通纯债 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金
(2018年 3月 26日—至今)
、博时富兴纯债 3个月定期
开放债券型发起式证券投资
基金(2018年 4月 12日—至
今)、博时富腾纯债债券型
证券投资基金(2018年 5月
9日—至今)、博时广利纯债
3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金(2018年
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
12
5月 28日—至今)、博时聚
源纯债债券型证券投资基金
(2018年 11月 22日—至今)
、博时月月盈短期理财债券
型证券投资基金(2019年
3月 4日—至今)、博时富和
纯债债券型证券投资基金
(2019年 3月 4日—至今)、
博时丰庆纯债债券型证券投
资基金(2019年 3月 4日—
至今)的基金经理。
郭思洁 基金经理助理
2018-05-07 - 8
2011年至 2014年在中山证
券工作。2014年 3月加入博
时基金管理有限公司，历任
交易员、高级交易员。现任
基金经理助理
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，债券市场宽幅震荡。一季度，先是在央行宽松货币政策影响下，收益率快速下行至本
轮牛市低点，而后在社融企稳、权益市场强势的影响下，震荡向上；进入 4月，由于一季度经济数
据超预期强势，市场对基本面悲观预期显著修复；同时政治局会议定调结构性去杠杆，重提“总闸
门”、“不搞大水漫灌”，货币政策边际转紧，10年国开收益率在 4月下旬上行至本轮调整的高
点 3.9%。而后，随着中美贸易谈判出现波折，基本面数据明显回落，货币政策相机抉择下偏宽松，
市场流动性充裕，收益率自 5月起重拾下行。从指数看，中债总财富指数上涨 1.49％，中债国债
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
13
总财富指数上涨 1.04％，中债企业债总财富指数上涨了 3.2％，中债短融总财富指数上涨了 1.9％。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.2260元，份额累计净值为 1.2620元，
本基金 C类基金份额净值为 1.1998元，份额累计净值为 1.2318元。报告期内，本基金 A类基金份
额净值增长率为 1.87%，本基金 C类基金份额净值增长率为 1.72%，同期业绩基准增长率 0.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市：下半年基本面仍有下行压力。工业企业利润低迷，将继续制约制造业投资增速；地
产政策明显转向后，地产投资及销售大概率下行；只有基建投资在财政政策持续支持下，能保持偏
高增速，但也弱于预期；且财政前置、棚改前置背景下，下半年托底力量或有限。而从历史经验看，
单靠基建或能对经济有一定托底作用，但严控地方隐性债务后，难以支撑经济的全面复苏。同时，
中美贸易战已演变成持久战，将持续影响中国外贸数据，叠加去年抢出口的高基数效应，外需的疲
弱也将对经济产生一定拖累。
货币政策方面，一方面，美日欧三大发达经济体的制造业 PMI在 2019年都趋于下行，为应对
经济压力，多个国家下调基准利率，美联储和欧盟最近也发表鸽派表态，年内降息概率大增，这也
使中国货币政策有更大宽松空间。另一方面，年内通胀格局整体好于预期，趋势性上行动能不足；
叠加国内基本面压力，货币政策大概率维持相对宽松的基调。同时央行的货币政策关注点更多还在
经济基本面、降低小微企业融资成本上，短期不会有明显转变。但需要注意的是，专项债新政表明
决策层还是希望用积极的财政政策托底经济，后续不排除有新的政策出台，从而抬升市场风险偏好，
也增加债券的供给压力，对债券市场形成制约；即便如此，财政政策需要货币政策的配合。
综合看，我们认为在经济有下行压力，通胀压力可控，外围货币政策偏鸽、国内政策侧重降低
小微企业融资成本，流动性维持相对宽松，债券市场下半年整体风险不大，仍有一定的下行空间。
但经历了一年多的下行后，目前收益率水平处于较低位置，市场波动将加大。
本组合遵循稳健投资理念，根据经济和政策变化，灵活调整组合仓位和结构，适度参与市场交
易波段操作。在流动性确定性宽松背景下，保持合适仓位，尽可能增厚收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值
委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值
委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专
业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
14
括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值
时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人
已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对博时安盈债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时安盈债券型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时安盈债
券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。本报告期内，博时安盈债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时安盈债券型证券投资基金 2019年半
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
15
6.1 资产负债表
会计主体：博时安盈债券型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
银行存款
6.4.3.1 20,185,892.68 30,931,381.66
结算备付金
- -
存出保证金
4,879.75 2,826.77
交易性金融资产
6.4.3.2 9,513,377,900.00 1,919,177,800.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
9,153,304,000.00 1,857,205,000.00
资产支持证券投资
360,073,900.00 61,972,800.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5 124,141,151.82 18,012,346.90
应收股利
- -
应收申购款
179,104,009.30 34,074,681.38
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
9,836,813,833.55 2,002,199,036.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
881,002,986.50 340,998,742.50
应付证券清算款
40,190,880.16 16,026,319.32
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,693,933.39 505,154.62
应付托管费
875,528.36 164,175.25
应付销售服务费
1,716,716.11 312,215.27
应付交易费用
6.4.3.7 90,511.91 37,107.54
应交税费
551,496.47 161,166.06
应付利息
403,665.12 390,079.20
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 290,252.86 350,000.00
负债合计
927,815,970.88 358,944,959.76
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 7,402,326,720.09 1,388,772,127.87
未分配利润
6.4.3.10 1,506,671,142.58 254,481,949.08
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
16
所有者权益合计
8,908,997,862.67 1,643,254,076.95
负债和所有者权益总计
9,836,813,833.55 2,002,199,036.71
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 7,402,326,720.09份。其中 A类基金份额
净值 1.2260元，基金份额总额 1,046,133,715.49份；C类基金份额净值 1.1998元，基金份额总
额 6,356,193,004.60份。
6.2 利润表
会计主体：博时安盈债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
111,666,327.73 13,043,477.75
1.利息收入
99,862,642.76 9,584,498.54
其中：存款利息收入
6.4.3.11 190,127.33 24,315.50
债券利息收入
97,071,874.65 9,478,656.14
资产支持证券利息收入
2,507,202.45 -
买入返售金融资产收入
93,438.33 81,526.90
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-5,174,404.96 873,032.00
其中：股票投资收益
6.4.3.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 -5,277,939.21 873,032.00
资产支持证券投资收益
6.4.3.14 103,534.25 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.3.17 14,150,189.52 2,551,565.23
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.3.18 2,827,900.41 34,381.98
减：二、费用
29,317,600.00 3,297,258.67
1．管理人报酬
11,347,804.21 761,685.29
2．托管费
3,688,036.33 247,547.71
3．销售服务费
6,994,694.70 711,471.16
4．交易费用
6.4.3.19 94,305.77 9,946.26
5．利息支出
6,763,950.48 1,316,970.15
其中：卖出回购金融资产支出
6,763,950.48 1,316,970.15
6．税金及附加
283,954.14 29,032.93
7．其他费用
6.4.3.20 144,854.37 220,605.17
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
82,348,727.73 9,746,219.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
82,348,727.73 9,746,219.08
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时安盈债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,388,772,127.87 254,481,949.08 1,643,254,076.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 82,348,727.73 82,348,727.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
6,013,554,592.22 1,169,840,465.77 7,183,395,057.99
其中：1.基金申购款
14,536,198,105.20 2,826,191,500.89 17,362,389,606.09
2.基金赎回款
-8,522,643,512.98 -1,656,351,035.12 -10,178,994,548.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,402,326,720.09 1,506,671,142.58 8,908,997,862.67
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
418,857,822.81 49,791,333.51 468,649,156.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,746,219.08 9,746,219.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-132,561,704.57 -17,198,527.00 -149,760,231.57
其中：1.基金申购款
38,054,794.17 5,458,815.92 43,513,610.09
2.基金赎回款
-170,616,498.74 -22,657,342.92 -193,273,841.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
286,296,118.24 42,339,025.59 328,635,143.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
18
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年
1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
20,185,892.68
定期存款
-
其他存款
-
合计
20,185,892.68
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
19
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
190,364,066.19 191,800,800.00 1,436,733.81
银行间市场
8,944,362,856.31 8,961,503,200.00 17,140,343.69
债券
合计
9,134,726,922.50 9,153,304,000.00 18,577,077.50
资产支持证券
359,857,273.98 360,073,900.00 216,626.02
基金
- - -
其他
- - -
合计
9,494,584,196.48 9,513,377,900.00 18,793,703.52
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
11,465.42
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
120,341,204.19
应收资产支持证券利息
3,788,480.01
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
2.20
合计
124,141,151.82
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
90,511.91
合计
90,511.91
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
20
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
其他应付款
-
预提费用
290,252.86
合计
290,252.86
6.4.3.9 实收基金
博时安盈债券 A
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额 账面金额
上年度末
214,884,843.58 214,884,843.58
本期申购
1,404,107,094.18 1,404,107,094.18
本期赎回（以“-”号填列）
-572,858,222.27 -572,858,222.27
本期末
1,046,133,715.49 1,046,133,715.49
博时安盈债券 C
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额 账面金额
上年度末
1,173,887,284.29 1,173,887,284.29
本期申购
13,132,091,011.02 13,132,091,011.02
本期赎回（以“-”号填列）
-7,949,785,290.71 -7,949,785,290.71
本期末
6,356,193,004.60 6,356,193,004.60
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
博时安盈债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
36,638,612.21 7,086,678.79 43,725,291.00
本期利润
13,375,608.70 2,369,327.95 15,744,936.65
本期基金份额交易产生的
变动数
145,602,188.41 31,388,716.13 176,990,904.54
其中：基金申购款
248,617,815.51 52,912,271.36 301,530,086.87
基金赎回款
-103,015,627.10 -21,523,555.23 -124,539,182.33
本期已分配利润
- - -
本期末
195,616,409.32 40,844,722.87 236,461,132.19
博时安盈债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
172,380,020.71 38,376,637.37 210,756,658.08
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
21
本期利润
54,822,929.51 11,780,861.57 66,603,791.08
本期基金份额交易产生的
变动数
797,445,242.43 195,404,318.80 992,849,561.23
其中：基金申购款
2,034,192,459.95 490,468,954.07 2,524,661,414.02
基金赎回款
-1,236,747,217.52 -295,064,635.27 -1,531,811,852.79
本期已分配利润
- - -
本期末
1,024,648,192.65 245,561,817.74 1,270,210,010.39
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
166,647.02
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,165.29
其他
21,315.02
合计
190,127.33
6.4.3.12 股票投资收益
无发生额。
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
5,098,007,330.01
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
5,026,232,620.38
减：应收利息总额
77,052,648.84
买卖债券差价收入
-5,277,939.21
6.4.3.14 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出资产支持证券成交总额
20,246,000.00
减：卖出资产支持证券成本总额
20,000,000.00
减：应收利息总额
142,465.75
资产支持证券投资收益
103,534.25
6.4.3.15 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.16 股利收益
无发生额。
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
22
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
14,150,189.52
——股票投资
-
——债券投资
13,906,363.50
——资产支持证券投资
243,826.02
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计
14,150,189.52
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
2,807,929.99
基金转换费收入
19,970.42
合计
2,827,900.41
注：1. 本基金赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回
费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
交易所市场交易费用
413.27
银行间市场交易费用
93,892.50
合计
94,305.77
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
56,157.67
银行汇划费
36,001.51
中债登账户维护费
13,500.00
上清所账户维护费
14,400.00
合计
144,854.37
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
23
6.4.4.2 资产负债表日后事项
根据博时基金管理有限公司于 2019年 7月 3日发布的《关于博时安盈债券型证券投资基金降
低管理费率及托管费率以及相应修改基金合同和托管协议的公告》，本基金的管理费率调整为 0.3%，
托管费率调整为 0.08%。自 2019年 7月 5日起，本基金将执行调整后的管理费率及托管费率。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）
基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易
无。
6.4.6.1.2权证交易
无。
6.4.6.1.3债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
招商证券
20,246,000.00 17.17% - -
6.4.6.1.4债券回购交易
无。
6.4.6.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
24
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
11,347,804.21 761,685.29
其中：支付销售机构的客户维护费
4,695,242.23 340,464.83
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X约定年费率/当年天数
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
3,688,036.33 247,547.71
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.13%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.13%/当年天数
6.4.6.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 合计
博时基金
- 449,091.09 449,091.09
招商证券
- 832.89 832.89
中国工商银行
- 35,653.14 35,653.14
合计
- 485,577.12 485,577.12
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 合计
博时基金
- 584.20 584.20
招商证券
- 33.36 33.36
中国工商银行
- 13,064.36 13,064.36
合计
- 13,681.92 13,681.92
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A类基
金份额不收取销售服务费。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
25
6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
关联方名称
期末余额
当期利息收
入
期末余额 当期利息收入
中国工商银行
20,185,892.68 166,647.02 6,732,286.66 23,638.79
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1受限证券类别资产支持证券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
159383
19京
保 6A
2019-
06-20
2019-
07-17
未上市
100.00 100.00 800,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
-
139765
信捷
13优
2019-
06-24
2019-
07-24
未上市
100.00 100.00 300,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
-
139745
恒旅
1A
2019-
06-25
2019-
07-12
未上市
100.00 100.00 220,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00
-
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 06月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 881,002,986.50元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
011900602
19大同煤矿
SCP005
2019-07-01 100.20 1,000,000.00 100,200,000.00
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
26
011900177
19齐鲁交通
SCP001
2019-07-01 100.34 947,000.00 95,021,980.00
190201
19国开 01
2019-07-02 99.96 900,000.00 89,964,000.00
180211
18国开 11
2019-07-01 101.20 800,000.00 80,960,000.00
180202
18国开 02
2019-07-02 101.12 800,000.00 80,896,000.00
190402
19农发 02
2019-07-02 99.83 700,000.00 69,881,000.00
190203
19国开 03
2019-07-02 99.36 700,000.00 69,552,000.00
190302
19进出 02
2019-07-02 99.91 600,000.00 59,946,000.00
180410
18农发 10
2019-07-02 100.07 500,000.00 50,035,000.00
180209
18国开 09
2019-07-02 100.03 500,000.00 50,015,000.00
011900568
19深投控 SCP001
2019-07-01 100.15 400,000.00 40,060,000.00
101801317
18鲁高速 MTN003
2019-07-01 101.46 300,000.00 30,438,000.00
011900772
19大同煤矿
SCP007
2019-07-01 100.15 300,000.00 30,045,000.00
190206
19国开 06
2019-07-02 99.95 300,000.00 29,985,000.00
180204
18国开 04
2019-07-01 104.49 280,000.00 29,257,200.00
011900174
19中航资本
SCP001
2019-07-01 100.40 200,000.00 20,080,000.00
011802460
18深圳地铁
SCP001
2019-07-01 100.51 142,000.00 14,272,420.00
190301
19进出 01
2019-07-02 99.84 13,000.00 1,297,920.00
合计
9,382,000.00 941,906,520.00
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动管理型债券型基金，属于中低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现为
投资者获取超越业绩比较基准的投资回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
27
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在
交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工
商银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民
银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年末
2018年 12月 31日
A-1 673,507,000.00 310,918,000.00
A-1以下
- -
未评级
5,194,012,000.00 1,131,994,000.00
合计
5,867,519,000.00 1,442,912,000.00
注：未评级为短期融资券、政策性金融债。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
59,985,000.00 -
合计
59,985,000.00 -
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
1,075,952,000.00 57,876,000.00
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
28
合计
1,075,952,000.00 57,876,000.00
6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年末
2018年 12月 31日
AAA 1,444,435,800.00 295,633,000.00
AAA以下
189,017,200.00 50,312,000.00
未评级
576,380,000.00 10,472,000.00
合计
2,209,833,000.00 356,417,000.00
注：未评级为政策性金融债。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年末
2018年12月31日
AAA 300,088,900.00 61,972,800.00
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
300,088,900.00 61,972,800.00
6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式
带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2019年 06月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 881,002,986.50元将在 1个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的
合约到期现金流量。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
29
监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。(完全按照有关指
数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日，本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019年
6月 30日，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
30
2019年 6月 30日
资产
银行存款
20,185,892.68 - - - 20,185,892.68
结算备付金
- - - - -
存出保证金
4,879.75 - - - 4,879.75
交易性金融资产
7,790,508,900.00 1,623,713,000.00 99,156,000.00 - 9,513,377,900.00
应收证券清算款
- - - - -
买入返售金融资产
- - - - -
应收利息
- - - 124,141,151.82 124,141,151.82
应收申购款
- - - 179,104,009.30 179,104,009.30
应收股利
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
7,810,699,672.43 1,623,713,000.00 99,156,000.00 303,245,161.12 9,836,813,833.55
负债
卖出回购金融资产
款
881,002,986.50 - - - 881,002,986.50
应付赎回款
- - - - -
应付证券清算款
- - - 40,190,880.16 40,190,880.16
应付管理人报酬
- - - 2,693,933.39 2,693,933.39
应付托管费
- - - 875,528.36 875,528.36
应付销售服务费
- - - 1,716,716.11 1,716,716.11
应交税费
- - - 551,496.47 551,496.47
应付交易费用
- - - 90,511.91 90,511.91
应付利息
- - - 403,665.12 403,665.12
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 290,252.86 290,252.86
负债总计
881,002,986.50 - - 46,812,984.38 927,815,970.88
利率敏感度缺口
6,929,696,685.93 1,623,713,000.00 99,156,000.00 256,432,176.74 8,908,997,862.67
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
30,931,381.66 - - - 30,931,381.66
结算备付金
- - - - -
存出保证金
2,826.77 - - - 2,826.77
交易性金融资产
1,583,122,800.00 336,055,000.00 - - 1,919,177,800.00
应收证券清算款
- - - - -
买入返售金融资产
- - - - -
应收利息
- - - 18,012,346.90 18,012,346.90
应收申购款
- - - 34,074,681.38 34,074,681.38
应收股利
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
1,614,057,008.43 336,055,000.00
-
52,087,028.28 2,002,199,036.71
负债
卖出回购金融资产
款
340,998,742.50 - - - 340,998,742.50
应付赎回款
- - - - -
应付证券清算款
- - - 16,026,319.32 16,026,319.32
应付管理人报酬
- - - 505,154.62 505,154.62
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
31
应付托管费
- - - 164,175.25 164,175.25
应付销售服务费
- - - 312,215.27 312,215.27
应交税费
- - - 161,166.06 161,166.06
应付交易费用
- - - 37,107.54 37,107.54
应付利息
- - - 390,079.20 390,079.20
其他负债
- - - 350,000.00 350,000.00
负债总计
340,998,742.50 - - 17,946,217.26 358,944,959.76
利率敏感度缺口
1,273,058,265.93
336,055,000.00 - 34,140,811.02 1,643,254,076.95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 减少约 1,935 减少约 397
分析
市场利率下降 25个基点 增加约 1,951 增加约 399
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 9,513,377,900.00元，无属于第一或第三层次的余额(2018年 12月 31日：第
二层次 1,919,177,800.00元，无第一或第三层次)。
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
32
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日：
同)。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
9,513,377,900.00 96.71
其中：债券
9,153,304,000.00 93.05
资产支持证券
360,073,900.00 3.66
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
20,185,892.68 0.21
8
其他各项资产
303,250,040.87 3.08
9
合计
9,836,813,833.55 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,446,279,600.00 16.23
其中：政策性金融债
996,158,000.00 11.18
4
企业债券
190,170,200.00 2.13
5
企业短期融资券
5,447,741,000.00 61.15
6
中期票据
993,161,200.00 11.15
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
1,075,952,000.00 12.08
9
其他
- -
10
合计
9,153,304,000.00 102.74
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 011900048
19东航股 SCP001
1,500,000 150,405,000.00 1.69
2 111917009
19光大银行 CD009
1,200,000 116,472,000.00 1.31
3 011802080
18华能新能 SCP002
1,000,000 100,520,000.00 1.13
4 041800403
18汇金 CP007
1,000,000 100,520,000.00 1.13
5 011900177
19齐鲁交通 SCP001
1,000,000 100,340,000.00 1.13
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(％)
1 159383
19京保 6A
800,000.00 80,000,000.00 0.90
2 149882
18借 04A1
300,000.00 30,357,000.00 0.34
3 139406
一方碧 42
300,000.00 30,252,000.00 0.34
4 139617
永熙 2优 1
300,000.00 30,048,000.00 0.34
5 19XJ13
信捷 13优
300,000.00 30,000,000.00 0.34
6 139686
逸锟 11A1
300,000.00 29,985,000.00 0.34
7 139680
方碧 51优
250,000.00 24,997,500.00 0.28
8 139745
恒旅 1A
220,000.00 22,000,000.00 0.25
9 139407
万科 34A1
200,000.00 20,140,000.00 0.23
10 156391
金地 06A
160,000.00 16,040,000.00 0.18
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除 19光大银行
CD009（111917009）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
2019年 2月 2日，因存在未依法履行客户身份识别义务等情况，中国人民银行营业管理部对
中国光大银行股份有限公司北京分行处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，
结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
4,879.75
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
124,141,151.82
5
应收申购款
179,104,009.30
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
303,250,040.87
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
35
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时安盈债券 A
23,928 43,720.07 729,024,098.12 69.69% 317,109,617.37 30.31%
博时安盈债券 C
372,513 17,063.01 319,628,401.96 5.03% 6,036,564,602.64 94.97%
合计
396,441 18,671.95 1,048,652,500.08 14.17% 6,353,674,220.01 85.83%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
博时安盈债券 A
235,241.67 0.02%
博时安盈债券 C
312,062.57 0.00%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计
547,304.24 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
博时安盈债券 A
-
博时安盈债券 C
-
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
-
博时安盈债券 A
-
博时安盈债券 C
-
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
-
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安盈债券 A 博时安盈债券 C
基金合同生效日（2013年 4月
23日）基金份额总额
999,977,258.87 3,464,577,689.98
本报告期期初基金份额总额
214,884,843.58 1,173,887,284.29
本报告期基金总申购份额
1,404,107,094.18 13,132,091,011.02
减：本报告期基金总赎回份额
572,858,222.27 7,949,785,290.71
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
1,046,133,715.49 6,356,193,004.60
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
招商证券
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
光大证券
1 - - - - -
西部证券
1 - - - - -
华泰证券
2 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
37
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
招商证券
20,246,000.00 17.17% - - - - - -
中信建投
- - - - - - - -
中泰证券
- - 76,000,000.00 100.00% - - - -
光大证券
- - - - - - - -
西部证券
- - - - - - - -
华泰证券
97,672,667.57 82.83% - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时安盈债券型证券投资基金更新招募说明
书 2019年第 1号（正文）
上海证券报
2019-06-06
2
博时安盈债券型证券投资基金更新招募说明
书 2019年第 1号（摘要）
上海证券报
2019-06-06
3
关于博时旗下部分开放式基金增加浦领基金
销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
上海证券报
2019-05-29
4
关于博时安盈债券型证券投资基金 C类份额
增加华泰证券渠道为代销机构的公告
上海证券报
2019-05-09
5
关于博时旗下部分开放式基金增加郑州银行
股份有限公司为代销机构的公告
上海证券报
2019-04-29
6
关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛
（北京）投资咨询有限公司为代销机构的公
告
上海证券报
2019-04-23
7
博时安盈债券型证券投资基金 2019年第 1季
度报告
上海证券报
2019-04-22
8
关于博时安盈债券型证券投资基金 C类份额
增加龙江银行为代销机构的公告
上海证券报
2019-04-12
9
博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金在直销渠道的最低赎回份额的公告
上海证券报
2019-04-08
10
关于博时旗下部分开放式基金开通徽商期货
有限责任公司定投业务并参加其费率优惠活
动的公告
上海证券报
2019-04-02
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
38
11
20190401关于博时旗下部分开放式基金增加
北京植信基金销售有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-04-01
12
博时安盈债券型证券投资基金 2018年年度报
告（正文）
上海证券报
2019-03-29
13
博时安盈债券型证券投资基金 2018年年度报
告（摘要）
上海证券报
2019-03-29
14
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-03-29
15
关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林
保大基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-03-25
16
关于博时旗下部分基金增加浙江民泰商业银
行为代销机构的公告
上海证券报
2019-03-14
17
关于博时安盈债券型证券投资基金增加齐商
银行为代销机构的公告
上海证券报
2019-03-01
18
关于博时旗下部分开放式基金参加泉州银行
费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-02-28
19
关于博时旗下部分开放式基金增加北京新浪
仓石基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-02-20
20
关于博时安盈债券型证券投资基金 C类份额
增加通华财富（上海）基金销售有限公司为
代销机构的公告
上海证券报
2019-02-19
21
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳众禄
基金销售股份有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-02-15
22
关于博时旗下部分开放式基金增加部分券商
为代销机构的公告
上海证券报
2019-02-01
23
博时安盈债券型证券投资基金 2018年第 4季
度报告
上海证券报
2019-01-19
24
20190111关于博时安盈债券基金增加江苏银
行为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-01-11
25
关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
上海证券报
2019-01-09
26
关于博时安盈债券型证券投资基金 C类份额
增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代
销机构的公告
上海证券报
2019-01-07
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
博时安盈债券型证券投资基金 2019年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证监会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5博时安盈债券型证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
