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博时中证500指数增强A(005062)

博时中证500指数增强:博时中证500指数增强型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF公告

博时中证 500指数增强型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十七日
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................6
4 管理人报告 ..................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................11
§5 托管人报告 ..............................................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................................12
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12
6.2 利润表 .............................................................................................................................................13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................14
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................15
§7 投资组合报告 ..........................................................................................................................................30
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................30
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................42
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................42
§8 基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .....................................43
§9 开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................43
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
3
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................44
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................44
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................47
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................................47
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................47
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................47
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................47
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称 博时中证 500指数增强
基金主代码
005062
交易代码
005062
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 26日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 240,314,909.23份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码
005062 005795
报告期末下属分级基金的份额总额 178,537,815.35份 61,777,093.88份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对标的指数有
效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长
期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度小于 0.50%,年跟踪误差不超过 7.5%。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制
与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,
包括(一)股票投资策略、(二)债券投资策略、(三)股指期货投资策
略、(四)权证投资策略、(五)融资及转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准
本基金的标的指数为:中证 500指数。本基金业绩比较基准为:中证
500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 孙麒清 王永民
联系电话
0755-83169999 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105568 95566
传真
0755-83195140 010-66594942
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路 5999号基金大厦
21层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区复兴门内大街 1号
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
5
5999号基金大厦 21层
邮政编码
518040 100818
法定代表人 张光华 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
3.1.1期间数据和指标
博时中证 500指数增强
A
博时中证 500指数增
强 C
本期已实现收益
12,077,417.99 3,053,374.81
本期利润
24,140,265.32 4,208,068.15
加权平均基金份额本期利润
0.1434 0.0913
本期加权平均净值利润率
16.63% 10.55%
本期基金份额净值增长率
18.79% 18.56%
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
博时中证 500指数增强
A
博时中证 500指数增
强 C
期末可供分配利润
-22,241,269.05 -7,950,738.92
期末可供分配基金份额利润
-0.1246 -0.1287
期末基金资产净值
156,296,546.30 53,826,354.96
期末基金份额净值
0.8754 0.8713
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.3累计期末指标
博时中证 500指数增强
A
博时中证 500指数增
强 C
基金份额累计净值增长率
-12.46% -10.99%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时中证 500指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
1.83% 1.28% 0.75% 1.32% 1.08% -0.04%
过去三个月
-6.74% 1.65% -10.21% 1.72% 3.47% -0.07%
过去六个月
18.79% 1.61% 17.87% 1.70% 0.92% -0.09%
过去一年
-0.86% 1.56% -4.70% 1.60% 3.84% -0.04%
自基金合同生
效起至今
-12.46% 1.45% -22.47% 1.45% 10.01% 0.00%
博时中证 500指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
1.80% 1.28% 0.75% 1.32% 1.05% -0.04%
过去三个月
-6.84% 1.66% -10.21% 1.72% 3.37% -0.06%
过去六个月
18.56% 1.61% 17.87% 1.70% 0.69% -0.09%
过去一年
-1.25% 1.56% -4.70% 1.60% 3.45% -0.04%
自基金合同生
效起至今
-10.99% 1.53% -18.09% 1.55% 7.10% -0.02%
注:博时中证 500指数增强 C类自 2018年 4月 3日起有份额。
本基金的业绩比较基准为:中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。由于基
金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,
基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时中证 500指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 9月 26日至 2019年 6月 30日)
博时中证 500指数增强 A
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
7
博时中证 500指数增强 C
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019年 6月 30日,博时基金公司
共管理 185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年
金账户,管理资产总规模逾 9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公
募资产管理总规模逾 2699亿元人民币,累计分红逾 980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最
大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至 2019年 2季末:
博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来净
值增长率银河同类排名在前 1/2,31只银河同类排名在前 1/4,15只银河同类排名在前 1/10,
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
8
15只银河同类排名在前 10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保
健行业混合今年来净值增长率分别在 145只、61只、14只同类产品中排名第 1;博时量化平衡混
合、博时弘泰定期开放混合、博时上证 50ETF联接(A类)、博时上证 50ETF联接(C类)、博时荣享
回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在 102只、61只、46只、34只、15只
同类产品中排名第 3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在 414只同类产品中排名第 20;
博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证 50ETF、博时新起点灵活
配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增
长率排名在银河同类前 1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混
合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混
合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、
博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时
沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值
增长率排名在银河同类前 1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年
来净值增长率银河同类排名前 1/2,29只银河同类排名在前 1/4,16只银河同类排名在前 1/10,
10只银河同类排名在前 10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今
年来净值增长率分别在 28只、15只同类产品中排名第 1,且分别在全市场参与业绩排名的 1928只
债券基金中排名第 3、第 4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在
同类产品中排第 2、第 3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康 18个月定期开放债券(LOF)、
博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券
今年来净值增长率分别在 239只同类产品中排名第 3、第 7、第 14、第 18、第 23;博时裕泰纯债
债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值
增长率分别在 352只同类产品中排名第 6、第 11、第 12、第 26、第 28;博时安弘一年定期开放债
券(C类) 今年来净值增长率在 58只同类产品中排名第 3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券
(C类) 今年来净值增长率在 228只、163只同类产品中均排名第 11;博时富兴纯债 3个月定期开
放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益
定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券
发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率
排名在银河同类前 1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在 296只同类产品
中排名第 8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来
净值增长率排名在银河同类前 1/4。
商品型基金当中,博时黄金 ETF今年来净值增长率同类排名第 3。
QDII基金方面,博时标普 500ETF今年来净值增长率同类排名第 2、博时亚洲票息收益债券、
博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第 7。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
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2、 其他大事件 
2019年 6月 20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博
时基金在此次英华奖中揽获 6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最
佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收
投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期
二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年 4月 25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基
金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司奖”,博时主题行业
(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基金
奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金?一年期债券基金奖”。
2019年 4月 14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主
题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债
债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年 3月 21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京
隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金
凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在
英华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博
时基金 20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时
慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企
结构转型和改革的博时央企结构调整 ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞
纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一
的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定
期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报 QDII明星基金”、
“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券
型明星基金”。
2019年 2月 25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业
投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于 2018年 5月
10日共同成立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年 1月 23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”
颁奖典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目
奖,博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
2019年 1月 11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018 年
度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度
“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有 10家。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
桂征辉
指数与量化投
资部投资副总
监/基金经理
2017-09-26 - 9.9
桂征辉先生,硕士。2006年
起先后在松下电器、美国在
线公司、百度公司工作。
2009年加入博时基金管理有
限公司。历任高级程序员、
高级研究员、基金经理助理。
现任指数与量化投资部投资
副总监兼博时裕富沪深
300指数证券投资基金
(2015年 7月 21日—至今)
、博时中证淘金大数据
100指数型证券投资基金
(2015年 7月 21日—至今)
、博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
(2016年 5月 20日—至今)
、博时中证 500指数增强型
证券投资基金(2017年 9月
26日—至今)、博时富时中
国 A股指数证券投资基金
(2018年 6月 12日—至今)
的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,A股市场先扬后抑,近期进入震荡期,最终收于 2980点左右。风格方面,前
期上涨中小盘及创业板涨幅更加明显,而后期调整中,大盘相对抗跌,反转效应明显。行业方面食
品饮料、非银金融、农业等行业大幅跑赢市场,传媒及建筑行业表现落后。本基金在严格控制与指
数跟踪偏离的基础上,利用数量化手段对组合进行管理,相对基准获得了稳定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 06月 30日,本基金 A级类基金份额净值为 0.8754元,份额累计净值为
0.8754元,本基金 C级类基金份额净值为 0.8713元,份额累计净值为 0.8713元。报告期内,本
基金 A级类基金份额净值增长率为 18.79%,本基金 C级类基金份额净值增长率为 18.56%,同期业
绩基准增长率 17.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年,我国经济下行的压力依旧存在,短期内中美贸易摩擦有所缓和,但中长
期风险仍在。虽然外部环境的压力可能对出口构成压力,制造业投资也难以显著改善,但是预计减
税降费和财政政策的积极有望再下半年支撑消费、制造业投资并明显提振基建投资。货币方面,内
外部环境对货币条件边际松动的掣肘在下半年会趋于减弱,转向逆周期调节的概率在增大。当前
A股市场风险偏好仍有提升的空间,但应密切关注政策走向及贸易战情况。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估
值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良
好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值
的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的
一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在博时中证 500指数增强型证券
投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产:
- -
银行存款
6.4.3.1 27,831,938.31 8,934,631.19
结算备付金
2,280,359.53 399,052.11
存出保证金
2,168,899.92 50,339.17
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
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交易性金融资产
6.4.3.2 178,331,518.16 136,543,967.74
其中:股票投资
178,303,518.16 135,820,219.74
基金投资
- -
债券投资
28,000.00 723,748.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5 6,733.45 3,489.29
应收股利
- -
应收申购款
5,583,081.65 253,698.98
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
216,202,531.02 146,185,178.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债:
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,210,569.56 -
应付赎回款
1,060,978.01 92,741.28
应付管理人报酬
163,105.74 125,006.38
应付托管费
32,621.14 25,001.28
应付销售服务费
15,885.74 9,237.54
应付交易费用
6.4.3.7 268,051.79 140,366.12
应交税费
224.63 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 328,193.15 390,068.04
负债合计
6,079,629.76 782,420.64
所有者权益:
- -
实收基金
6.4.3.9 240,314,909.23 197,411,555.48
未分配利润
6.4.3.10 -30,192,007.97 -52,008,797.64
所有者权益合计
210,122,901.26 145,402,757.84
负债和所有者权益总计
216,202,531.02 146,185,178.48
注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 240,314,909.23份;其中 A类基金份额净
值 0.8754元,基金份额总额 178,537,815.35份;C类基金份额净值 0.8713元,基金份额总额 
61,777,093.88份。
6.2 利润表
会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
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2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
30,695,526.01 -10,728,375.03
1.利息收入
67,340.15 54,321.07
其中:存款利息收入
6.4.3.11 67,149.93 34,505.50
债券利息收入
190.22 16,140.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 3,675.00
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
17,343,881.37 -774,441.26
其中:股票投资收益
6.4.3.12 15,780,019.62 -1,799,531.39
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 57,320.32 71,198.53
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.3.14 6,679.61 -
股利收益
6.4.3.15 1,499,861.82 953,891.60
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
6.4.3.16 13,217,540.67 -10,065,262.72
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.3.17 66,763.82 57,007.88
减:二、费用
2,347,192.54 1,725,706.75
1.管理人报酬
913,690.78 648,538.89
2.托管费
182,738.19 129,707.79
3.销售服务费
78,585.49 334.68
4.交易费用
6.4.3.18 993,708.26 671,163.67
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
24.07 0.28
7.其他费用
6.4.3.19 178,445.75 275,961.44
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
28,348,333.47 -12,454,081.78
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
28,348,333.47 -12,454,081.78
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
197,411,555.48 -52,008,797.64 145,402,757.84
二、本期经营活动产生的
- 28,348,333.47 28,348,333.47
博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
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基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
42,903,353.75 -6,531,543.80 36,371,809.95
其中:1.基金申购款
165,010,136.94 -18,718,753.09 146,291,383.85
2.基金赎回款
-122,106,783.19 12,187,209.29 -109,919,573.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
240,314,909.23 -30,192,007.97 210,122,901.26
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
157,963,010.16 -1,684,541.90 156,278,468.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -12,454,081.78 -12,454,081.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-24,099,404.29 -1,537,537.72 -25,636,942.01
其中:1.基金申购款
64,351,073.84 -3,270,820.83 61,080,253.01
2.基金赎回款
-88,450,478.13 1,733,283.11 -86,717,195.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
133,863,605.87 -15,676,161.40 118,187,444.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
_______________________














______________________





_______________________ 基金管理人负责人:江向阳











主管会计工作负责人:王德英








会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 16 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 27,831,938.31 定期存款 - 其他存款 - 合计 27,831,938.31 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 17 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 180,011,065.01 178,303,518.16 -1,707,546.85 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 28,000.00 28,000.00 - 银行间市场 - - - 债券 合计 28,000.00 28,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 180,039,065.01 178,331,518.16 -1,707,546.85 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 5,642.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,073.83 应收债券利息 3.13 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 14.30 合计 6,733.45 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 18 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 268,051.79 银行间市场应付交易费用 - 合计 268,051.79 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 879.69 其他应付款 1,320.00 应付指数使用费 50,000.00 预提费用 275,993.46 合计 328,193.15 6.4.3.9 实收基金 博时中证 500指数增强 A 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 基金份额 账面金额 上年度末 160,969,848.96 160,969,848.96 本期申购 96,586,653.82 96,586,653.82 本期赎回(以“-”号填列) -79,018,687.43 -79,018,687.43 本期末 178,537,815.35 178,537,815.35 博时中证 500指数增强 C 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 基金份额 账面金额 上年度末 36,441,706.52 36,441,706.52 本期申购 68,423,483.12 68,423,483.12 本期赎回(以“-”号填列) -43,088,095.76 -43,088,095.76 本期末 61,777,093.88 61,777,093.88 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 博时中证 500指数增强 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -22,166,996.27 -20,180,848.93 -42,347,845.20 本期利润 12,077,417.99 12,062,847.33 24,140,265.32 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,394,482.03 -2,639,207.14 -4,033,689.17 其中:基金申购款 -9,525,568.90 -2,201,712.38 -11,727,281.28 基金赎回款 8,131,086.87 -437,494.76 7,693,592.11 本期已分配利润 - - - 本期末 -11,484,060.31 -10,757,208.74 -22,241,269.05 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 19 博时中证 500指数增强 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -5,096,794.16 -4,564,158.28 -9,660,952.44 本期利润 3,053,374.81 1,154,693.34 4,208,068.15 本期基金份额交易产生的 变动数 -2,184,269.26 -313,585.37 -2,497,854.63 其中:基金申购款 -6,495,396.15 -496,075.66 -6,991,471.81 基金赎回款 4,311,126.89 182,490.29 4,493,617.18 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,227,688.61 -3,723,050.31 -7,950,738.92 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 59,304.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,073.17 其他 772.13 合计 67,149.93 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 372,802,675.57 减:卖出股票成本总额 357,022,655.95 买卖股票差价收入 15,780,019.62 6.4.3.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 770,693.60 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 712,000.00 减:应收利息总额 1,373.28 买卖债券差价收入 57,320.32 6.4.3.14衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股指期货 6,679.61 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 20 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,499,861.82 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,499,861.82 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 12,695,620.67 ——股票投资 12,707,368.67 ——债券投资 -11,748.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 521,920.00 ——权证投资 - ——衍生工具 521,920.00 4.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 13,217,540.67 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 58,179.61 基金转换费收入 8,584.21 合计 66,763.82 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 993,708.26 银行间市场交易费用 - 合计 993,708.26 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 56,157.67 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 21 银行汇划费 2,452.29 指数使用费 100,000.00 合计 178,445.75 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 招商证券 539,883,387.81 71.38% - - 6.4.6.1.2权证交易 无。 6.4.6.1.3债券交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 22 招商证券 770,693.60 100.00% - - 6.4.6.1.4债券回购交易 无。 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金










































































金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 394,808.08 71.38% 159,960.87 59.68% 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 - - - - 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费 和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 913,690.78 648,538.89 其中:支付销售机构的客户维护费 211,892.23 98,183.25 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 182,738.19 129,707.79 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.6.2.3销售服务费





单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 23 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时中证 500指 数增强 A 博时中证 500指数增 强 C 合计 博时基金 - 55,427.00 55,427.00 合计 - 55,427.00 55,427.00 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各 关联方名称 博时中证 500指 数增强 A 博时中证 500指数增 强 C 合计 博时基金 - 334.68 334.68 合计 - 334.68 334.68 注:A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费 C类按前一日基金资产 净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付 给各基金销售机构。其计算公式为: C类日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收入 中国银行 27,831,938.31 59,304.63 10,262,240.68 29,978.96 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 24 6.4.8 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 601236 红 塔 证 券 2019- 06-26 2019- 07-05 新 股 未 上 市 3.46 3.46 9,789.00 33,869.94 33,869.94 - 300788 中 信 出 版 2019- 06-27 2019- 07-05 新 股 未 上 市 14.85 14.85 1,556.00 23,106.60 23,106.60 - 6.4.8.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 113027 华 钰 转 债 2019- 06-14 2019- 07-10 配 债 未 上 市 100.00 100.00 280.00 28,000.00 28,000.00 - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预 期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过严格的投资程序约束 和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 25 0.50%,年跟踪误差不超过 7.5%,实现对中证 500指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监 察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在 董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以 及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在 交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中 国银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2019年 6月 30日,本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券投资占基金资产净值的比例为 0.01%(于 2018年 12月 31日:0.50%)。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 26 6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 上年末 2018年 12月 31日 AAA - - AAA以下 28,000.00 - 未评级 - - 合计 28,000.00 - 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式 带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2019年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指 标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的 监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的 开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 27 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日,本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019年 6月 30日,本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金及债券投资等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 27,831,938.31 - - - 27,831,938.31 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 28 结算备付金 2,280,359.53 - - - 2,280,359.53 存出保证金 2,168,899.92 - - - 2,168,899.92 交易性金融资产 - - 28,000.00 178,303,518.16 178,331,518.16 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 6,733.45 6,733.45 应收申购款 - - - 5,583,081.65 5,583,081.65 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 32,281,197.76 - 28,000.00 183,893,333.26 216,202,531.02 负债 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,060,978.01 1,060,978.01 应付证券清算款 - - - 4,210,569.56 4,210,569.56 应付管理人报酬 - - - 163,105.74 163,105.74 应付托管费 - - - 32,621.14 32,621.14 应付销售服务费 - - - 15,885.74 15,885.74 应交税费 - - - 224.63 224.63 应付交易费用 - - - 268,051.79 268,051.79 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 328,193.15 328,193.15 负债总计 - - - 6,079,629.76 6,079,629.76 利率敏感度缺口 32,281,197.76 - 28,000.00 177,813,703.50 210,122,901.26 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 8,934,631.19 - - - 8,934,631.19 结算备付金 399,052.11 - - - 399,052.11 存出保证金 50,339.17 - - - 50,339.17 交易性金融资产 - - 723,748.00 135,820,219.74 136,543,967.74 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 3,489.29 3,489.29 应收申购款 - - - 253,698.98 253,698.98 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 9,384,022.47 - 723,748.00 136,077,408.01 146,185,178.48 负债 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 92,741.28 92,741.28 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 125,006.38 125,006.38 应付托管费 - - - 25,001.28 25,001.28 应付销售服务费 - - - 9,237.54 9,237.54 应交税费 - - - - - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 29 应付交易费用 - - - 140,366.12 140,366.12 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 390,068.04 390,068.04 负债总计 - - - 782,420.64 782,420.64 利率敏感度缺口 9,384,022.47 - 723,748.00 135,294,987.37 145,402,757.84 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2019年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值比例为 0.01%(2018年 12月 31日:0.5%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2018年 12月 31日:同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化。投资组合的股票选择将以指 数成份股及备选成份股为主,并根据博时数量化模型对股票的回报预测,对指数中的股票权重进行 调整,以达到指数增强的目的。同时运用债券投资、股指期货投资、权证投资及融资及转融通证券 出借业务投资策略,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例不 低于 80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 项目 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 178,303,518.16 84.86 135,820,219.74 93.41 交易性金融资产-债券投资 28,000.00 0.01 723,748.00 0.50 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 178,331,518.16 84.87 136,543,967.74 93.91 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 30 注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 500指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 中证 500指数上升 5% 增加约 884 增加约 710 分析 中证 500指数下降 5% 减少约 884 减少约 710 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 178,246,541.62元,属于第二层次的余额为 84,976.54元,无属于第三层次的 余额(2018年 12月 31日:第一层次 136,493,821.94元,第二层次 50,145.80元,无第三层次 )。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 31 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 178,303,518.16 82.47 其中:股票 178,303,518.16 82.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 28,000.00 0.01 其中:债券 28,000.00 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 30,112,297.84 13.93 8 其他各项资产 7,758,715.02 3.59 9 合计 216,202,531.02 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 4,271,299.61 2.03 B 采矿业 4,795,245.30 2.28 C 制造业 101,192,993.41 48.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,348,139.00 3.02 E 建筑业 3,046,143.76 1.45 F 批发和零售业 10,915,700.40 5.19 G 交通运输、仓储和邮政业 4,935,189.00 2.35 H 住宿和餐饮业 133,052.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,460,775.74 7.36 J 金融业 6,998,614.94 3.33 K 房地产业 8,683,205.80 4.13 L 租赁和商务服务业 6,677,221.60 3.18 M 科学研究和技术服务业 256,188.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,053,932.00 0.50 R 文化、体育和娱乐业 2,936,838.60 1.40 S 综合 598,979.00 0.29 合计 178,303,518.16 84.86 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600325 华发股份 350,100 2,734,281.00 1.30 2 000686 东北证券 308,500 2,717,885.00 1.29 3 002299 圣农发展 107,300 2,716,836.00 1.29 4 600376 首开股份 297,600 2,657,568.00 1.26 5 600166 福田汽车 1,112,300 2,636,151.00 1.25 6 600282 南钢股份 731,300 2,559,550.00 1.22 7 600755 厦门国贸 291,100 2,512,193.00 1.20 8 000027 深圳能源 400,100 2,480,620.00 1.18 9 601717 郑煤机 421,000 2,403,910.00 1.14 10 000878 云南铜业 224,600 2,387,498.00 1.14 11 300058 蓝色光标 524,900 2,241,323.00 1.07 12 002340 格林美 468,300 2,205,693.00 1.05 13 000543 皖能电力 460,100 2,167,071.00 1.03 14 000425 徐工机械 482,640 2,152,574.40 1.02 15 600170 上海建工 570,051 2,143,391.76 1.02 16 600699 均胜电子 100,200 2,140,272.00 1.02 17 002707 众信旅游 313,700 1,904,159.00 0.91 18 000401 冀东水泥 106,400 1,873,704.00 0.89 19 000738 航发控制 139,700 1,871,980.00 0.89 20 600839 四川长虹 621,700 1,834,015.00 0.87 21 600466 蓝光发展 288,040 1,791,608.80 0.85 22 601000 唐山港 619,200 1,702,800.00 0.81 23 002064 华峰氨纶 303,300 1,522,566.00 0.72 24 601001 大同煤业 331,900 1,516,783.00 0.72 25 000600 建投能源 217,600 1,457,920.00 0.69 26 000501 鄂武商 A 135,300 1,454,475.00 0.69 27 601928 凤凰传媒 179,800 1,450,986.00 0.69 28 002028 思源电气 144,800 1,442,208.00 0.69 29 600582 天地科技 402,000 1,386,900.00 0.66 30 600971 恒源煤电 232,580 1,360,593.00 0.65 31 002440 闰土股份 108,700 1,354,402.00 0.64 32 600073 上海梅林 146,300 1,345,960.00 0.64 33 600026 中远海能 201,900 1,310,331.00 0.62 34 600312 平高电气 169,500 1,303,455.00 0.62 35 600751 海航科技 405,500 1,289,490.00 0.61 36 000400 许继电气 139,800 1,266,588.00 0.60 37 000987 越秀金控 138,800 1,251,976.00 0.60 38 600779 水井坊 24,000 1,219,680.00 0.58 39 000778 新兴铸管 272,700 1,210,788.00 0.58 40 002489 浙江永强 360,200 1,203,068.00 0.57 41 002405 四维图新 71,300 1,147,930.00 0.55 42 300146 汤臣倍健 58,600 1,136,840.00 0.54 43 002605 姚记扑克 108,200 1,136,100.00 0.54 44 002701 奥瑞金 240,700 1,124,069.00 0.53 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 33 45 603369 今世缘 40,200 1,121,178.00 0.53 46 600499 科达洁能 249,300 1,091,934.00 0.52 47 600801 华新水泥 53,760 1,088,640.00 0.52 48 000547 航天发展 111,000 1,061,160.00 0.51 49 002250 联化科技 95,500 1,059,095.00 0.50 50 002400 省广集团 343,300 1,023,034.00 0.49 51 600497 驰宏锌锗 200,900 1,020,572.00 0.49 52 600125 铁龙物流 156,100 1,006,845.00 0.48 53 300575 中旗股份 35,040 1,000,742.40 0.48 54 600757 长江传媒 142,000 967,020.00 0.46 55 603444 吉比特 4,500 944,820.00 0.45 56 002004 华邦健康 190,600 926,316.00 0.44 57 002049 紫光国微 19,800 873,378.00 0.42 58 603225 新凤鸣 69,800 871,802.00 0.41 59 002129 中环股份 88,900 867,664.00 0.41 60 300253 卫宁健康 61,000 864,980.00 0.41 61 002746 仙坛股份 55,763 862,653.61 0.41 62 000877 天山股份 73,100 849,422.00 0.40 63 002444 巨星科技 83,100 829,338.00 0.39 64 600536 中国软件 15,400 826,518.00 0.39 65 000997 新大陆 48,400 817,476.00 0.39 66 000960 锡业股份 73,100 816,527.00 0.39 67 002463 沪电股份 59,600 811,752.00 0.39 68 600000 浦发银行 69,300 809,424.00 0.39 69 000750 国海证券 159,700 803,291.00 0.38 70 002544 杰赛科技 60,700 789,100.00 0.38 71 002048 宁波华翔 72,700 786,614.00 0.37 72 000066 中国长城 75,200 773,056.00 0.37 73 000061 农产品 142,200 770,724.00 0.37 74 600565 迪马股份 206,300 769,499.00 0.37 75 601163 三角轮胎 59,800 749,892.00 0.36 76 600745 闻泰科技 22,300 740,806.00 0.35 77 000921 海信家电 59,300 740,064.00 0.35 78 002818 富森美 57,520 737,981.60 0.35 79 002157 正邦科技 44,100 734,706.00 0.35 80 002439 启明星辰 27,100 728,990.00 0.35 81 600096 云天化 121,900 726,524.00 0.35 82 600763 通策医疗 8,200 726,438.00 0.35 83 002268 卫士通 29,200 713,940.00 0.34 84 600260 凯乐科技 35,700 713,286.00 0.34 85 000999 华润三九 24,100 707,094.00 0.34 86 600787 中储股份 122,300 700,779.00 0.33 87 300418 昆仑万维 54,300 698,841.00 0.33 88 600633 浙数文化 74,300 694,705.00 0.33 89 002358 森源电气 68,400 694,260.00 0.33 90 600718 东软集团 53,900 690,998.00 0.33 91 600183 生益科技 45,500 684,775.00 0.33 92 000060 中金岭南 144,300 676,767.00 0.32 93 600388 龙净环保 54,500 675,255.00 0.32 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 34 94 600580 卧龙电驱 80,000 672,800.00 0.32 95 002152 广电运通 96,850 663,422.50 0.32 96 600694 大商股份 23,000 641,930.00 0.31 97 300383 光环新网 37,900 635,583.00 0.30 98 000528 柳工 95,060 633,099.60 0.30 99 600873 梅花生物 129,500 620,305.00 0.30 100 002821 凯莱英 6,300 617,904.00 0.29 101 000623 吉林敖东 36,700 601,513.00 0.29 102 000009 中国宝安 104,900 598,979.00 0.29 103 300088 长信科技 117,500 594,550.00 0.28 104 002373 千方科技 34,500 589,950.00 0.28 105 000712 锦龙股份 44,800 575,232.00 0.27 106 600460 士兰微 34,500 572,700.00 0.27 107 601002 晋亿实业 81,000 571,860.00 0.27 108 600572 康恩贝 88,800 568,320.00 0.27 109 600521 华海药业 40,300 568,230.00 0.27 110 002371 北方华创 8,200 567,850.00 0.27 111 600584 长电科技 42,900 551,265.00 0.26 112 000988 华工科技 34,700 548,954.00 0.26 113 300168 万达信息 41,600 539,552.00 0.26 114 600079 人福医药 51,100 536,550.00 0.26 115 000028 国药一致 12,800 535,424.00 0.25 116 000513 丽珠集团 16,000 531,680.00 0.25 117 300159 新研股份 106,700 531,366.00 0.25 118 002217 合力泰 95,100 525,903.00 0.25 119 002810 山东赫达 37,000 521,700.00 0.25 120 300166 东方国信 42,400 521,096.00 0.25 121 002916 深南电路 5,080 517,753.60 0.25 122 000951 中国重汽 32,200 516,810.00 0.25 123 600845 宝信软件 18,070 514,633.60 0.24 124 300002 神州泰岳 128,356 510,856.88 0.24 125 002273 水晶光电 43,700 506,046.00 0.24 126 600500 中化国际 67,400 503,478.00 0.24 127 000807 云铝股份 106,800 500,892.00 0.24 128 600380 健康元 57,900 500,835.00 0.24 129 601179 中国西电 134,900 499,130.00 0.24 130 603939 益丰药房 7,100 496,929.00 0.24 131 601811 新华文轩 40,600 495,726.00 0.24 132 600171 上海贝岭 30,300 492,375.00 0.23 133 300274 阳光电源 50,500 472,175.00 0.22 134 000969 安泰科技 55,000 464,200.00 0.22 135 002019 亿帆医药 37,600 460,600.00 0.22 136 600161 天坛生物 18,200 459,550.00 0.22 137 300115 长盈精密 43,500 456,315.00 0.22 138 600875 东方电气 42,500 451,350.00 0.21 139 300207 欣旺达 39,100 450,432.00 0.21 140 000970 中科三环 39,600 449,460.00 0.21 141 600557 康缘药业 30,000 445,800.00 0.21 142 002517 恺英网络 137,300 437,987.00 0.21 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 35 143 601231 环旭电子 34,500 415,725.00 0.20 144 002399 海普瑞 19,700 413,503.00 0.20 145 002589 瑞康医药 53,300 404,547.00 0.19 146 002541 鸿路钢构 50,450 399,059.50 0.19 147 002038 双鹭药业 16,800 395,808.00 0.19 148 002191 劲嘉股份 31,700 393,397.00 0.19 149 600511 国药股份 17,100 392,787.00 0.19 150 000417 合肥百货 75,100 389,769.00 0.19 151 300055 万邦达 54,100 385,733.00 0.18 152 300010 立思辰 40,900 384,051.00 0.18 153 002368 太极股份 12,600 381,780.00 0.18 154 002635 安洁科技 28,200 380,418.00 0.18 155 600056 中国医药 27,700 373,673.00 0.18 156 601666 平煤股份 87,600 366,168.00 0.17 157 300009 安科生物 22,800 362,520.00 0.17 158 002317 众生药业 42,500 361,675.00 0.17 159 600525 长园集团 57,100 360,872.00 0.17 160 603878 武进不锈 33,400 359,050.00 0.17 161 002458 益生股份 18,100 353,131.00 0.17 162 600827 百联股份 35,800 351,198.00 0.17 163 000860 顺鑫农业 7,490 349,408.50 0.17 164 600804 鹏博士 46,400 348,928.00 0.17 165 002478 常宝股份 57,500 347,875.00 0.17 166 600993 马应龙 19,700 347,705.00 0.17 167 000727 华东科技 164,200 343,178.00 0.16 168 603198 迎驾贡酒 19,000 340,290.00 0.16 169 002280 联络互动 92,700 339,282.00 0.16 170 002234 民和股份 12,100 338,679.00 0.16 171 002797 第一创业 53,200 337,288.00 0.16 172 002030 达安基因 31,200 334,776.00 0.16 173 002332 仙琚制药 48,700 329,212.00 0.16 174 603118 共进股份 35,500 328,730.00 0.16 175 000021 深科技 39,800 323,574.00 0.15 176 300244 迪安诊断 18,700 317,526.00 0.15 177 002390 信邦制药 58,900 310,403.00 0.15 178 002603 以岭药业 26,800 310,344.00 0.15 179 300287 飞利信 78,000 309,660.00 0.15 180 600062 华润双鹤 24,160 304,657.60 0.14 181 002815 崇达技术 19,300 300,887.00 0.14 182 002056 横店东磁 39,400 299,440.00 0.14 183 601311 骆驼股份 27,200 295,120.00 0.14 184 600064 南京高科 27,500 294,525.00 0.14 185 603228 景旺电子 7,320 292,873.20 0.14 186 002302 西部建设 26,000 289,640.00 0.14 187 600597 光明乳业 26,800 288,100.00 0.14 188 300026 红日药业 82,100 283,245.00 0.13 189 300037 新宙邦 13,400 279,256.00 0.13 190 601611 中国核建 35,600 276,968.00 0.13 191 000932 华菱钢铁 56,780 270,840.60 0.13 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 36 192 600348 阳泉煤业 46,200 268,422.00 0.13 193 603659 璞泰来 5,700 268,014.00 0.13 194 600329 中新药业 18,700 267,223.00 0.13 195 600478 科力远 47,800 267,202.00 0.13 196 002505 大康农业 135,000 265,950.00 0.13 197 601615 明阳智能 24,100 261,244.00 0.12 198 603883 老百姓 4,400 257,312.00 0.12 199 300113 顺网科技 16,400 257,152.00 0.12 200 600031 三一重工 19,600 256,368.00 0.12 201 600645 中源协和 14,800 256,188.00 0.12 202 603233 大参林 5,590 251,550.00 0.12 203 600127 金健米业 49,000 244,020.00 0.12 204 002221 东华能源 28,200 242,802.00 0.12 205 600008 首创股份 68,900 242,528.00 0.12 206 600216 浙江医药 23,500 240,640.00 0.11 207 002249 大洋电机 53,800 233,492.00 0.11 208 600416 湘电股份 37,700 226,954.00 0.11 209 600405 动力源 45,000 224,550.00 0.11 210 600884 杉杉股份 20,700 220,455.00 0.10 211 002637 赞宇科技 31,000 217,310.00 0.10 212 002512 达华智能 47,700 215,604.00 0.10 213 600115 东方航空 34,200 214,434.00 0.10 214 000829 天音控股 36,700 213,594.00 0.10 215 002110 三钢闽光 22,950 213,435.00 0.10 216 600901 江苏租赁 35,000 213,150.00 0.10 217 002281 光迅科技 8,000 211,840.00 0.10 218 600563 法拉电子 5,000 205,850.00 0.10 219 000517 荣安地产 66,800 205,076.00 0.10 220 300082 奥克股份 31,100 204,949.00 0.10 221 600859 王府井 13,300 202,027.00 0.10 222 300221 银禧科技 29,200 188,340.00 0.09 223 603328 依顿电子 18,232 187,242.64 0.09 224 600271 航天信息 8,100 186,705.00 0.09 225 603396 金辰股份 8,400 184,716.00 0.09 226 600418 江淮汽车 33,900 174,924.00 0.08 227 000977 浪潮信息 7,100 169,406.00 0.08 228 603129 春风动力 8,100 168,723.00 0.08 229 600862 中航高科 18,300 164,517.00 0.08 230 600643 爱建集团 16,600 159,028.00 0.08 231 300690 双一科技 7,000 156,800.00 0.07 232 603026 石大胜华 4,800 145,248.00 0.07 233 603712 七一二 6,700 142,241.00 0.07 234 300502 新易盛 5,800 142,216.00 0.07 235 600287 江苏舜天 20,800 137,280.00 0.07 236 000708 大冶特钢 10,700 135,890.00 0.06 237 600258 首旅酒店 7,400 133,052.00 0.06 238 300014 亿纬锂能 4,100 124,886.00 0.06 239 600968 海油发展 34,886 123,845.30 0.06 240 600750 江中药业 9,425 122,619.25 0.06 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 37 241 600606 绿地控股 17,000 116,110.00 0.06 242 601699 潞安环能 14,000 111,160.00 0.05 243 000498 山东路桥 20,900 110,979.00 0.05 244 002462 嘉事堂 7,200 108,000.00 0.05 245 600587 新华医疗 6,700 106,865.00 0.05 246 002099 海翔药业 14,800 105,080.00 0.05 247 002318 久立特材 14,100 103,071.00 0.05 248 600657 信达地产 24,900 102,588.00 0.05 249 300389 艾比森 8,000 99,200.00 0.05 250 601318 中国平安 1,100 97,471.00 0.05 251 603160 汇顶科技 700 97,160.00 0.05 252 600050 中国联通 15,700 96,712.00 0.05 253 603368 柳药股份 2,800 92,064.00 0.04 254 300020 银江股份 11,400 91,884.00 0.04 255 000963 华东医药 3,340 86,706.40 0.04 256 000733 振华科技 5,200 85,696.00 0.04 257 600570 恒生电子 1,230 83,824.50 0.04 258 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.04 259 600535 天士力 4,700 77,785.00 0.04 260 002454 松芝股份 14,700 76,293.00 0.04 261 300003 乐普医疗 3,300 75,966.00 0.04 262 600366 宁波韵升 8,200 75,276.00 0.04 263 603045 福达合金 4,000 74,360.00 0.04 264 601668 中国建筑 12,900 74,175.00 0.04 265 000049 德赛电池 2,800 72,884.00 0.03 266 601607 上海医药 3,800 68,970.00 0.03 267 600594 益佰制药 12,800 67,200.00 0.03 268 300007 汉威科技 5,200 65,988.00 0.03 269 002020 京新药业 5,600 64,512.00 0.03 270 600129 太极集团 6,100 64,233.00 0.03 271 002262 恩华药业 5,700 61,503.00 0.03 272 000100 TCL集团 18,200 60,606.00 0.03 273 300296 利亚德 7,400 57,942.00 0.03 274 600169 太原重工 21,600 57,672.00 0.03 275 600571 信雅达 6,000 55,920.00 0.03 276 600820 隧道股份 8,700 54,897.00 0.03 277 002655 共达电声 6,900 54,786.00 0.03 278 600435 北方导航 6,000 53,940.00 0.03 279 002093 国脉科技 5,700 52,953.00 0.03 280 603508 思维列控 800 52,064.00 0.02 281 300206 理邦仪器 7,700 51,821.00 0.02 282 000555 神州信息 4,500 51,210.00 0.02 283 300702 天宇股份 1,400 50,456.00 0.02 284 600713 南京医药 11,000 49,940.00 0.02 285 000050 深天马 A 3,700 49,728.00 0.02 286 002381 双箭股份 6,200 49,290.00 0.02 287 600332 白云山 1,200 49,164.00 0.02 288 603367 辰欣药业 3,400 49,130.00 0.02 289 002130 沃尔核材 9,400 48,974.00 0.02 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 38 290 300241 瑞丰光电 8,000 47,520.00 0.02 291 300083 劲胜智能 15,700 46,943.00 0.02 292 002308 威创股份 8,800 43,824.00 0.02 293 002236 大华股份 2,900 42,108.00 0.02 294 300657 弘信电子 1,790 40,812.00 0.02 295 000756 新华制药 5,600 40,040.00 0.02 296 002241 歌尔股份 4,500 40,005.00 0.02 297 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02 298 000823 超声电子 4,200 39,354.00 0.02 299 002841 视源股份 500 38,755.00 0.02 300 300433 蓝思科技 5,400 37,638.00 0.02 301 600422 昆药集团 3,100 35,743.00 0.02 302 300396 迪瑞医疗 2,000 34,760.00 0.02 303 600080 金花股份 5,300 34,662.00 0.02 304 603863 松炀资源 1,475 34,043.00 0.02 305 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02 306 000989 九芝堂 3,800 33,820.00 0.02 307 000661 长春高新 100 33,800.00 0.02 308 000930 中粮生化 4,400 33,088.00 0.02 309 002131 利欧股份 17,200 32,852.00 0.02 310 300497 富祥股份 2,180 32,721.80 0.02 311 002724 海洋王 5,500 32,120.00 0.02 312 002090 金智科技 2,700 31,860.00 0.02 313 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02 314 600211 西藏药业 1,000 31,660.00 0.02 315 300075 数字政通 2,800 31,360.00 0.01 316 000411 英特集团 2,400 31,176.00 0.01 317 600351 亚宝药业 4,900 30,135.00 0.01 318 002407 多氟多 2,500 29,600.00 0.01 319 300016 北陆药业 3,300 28,644.00 0.01 320 002219 恒康医疗 9,400 28,482.00 0.01 321 300157 恒泰艾普 5,400 27,702.00 0.01 322 300006 莱美药业 5,900 27,553.00 0.01 323 002475 立讯精密 1,100 27,269.00 0.01 324 002913 奥士康 600 27,216.00 0.01 325 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 326 002649 博彦科技 3,000 26,730.00 0.01 327 002230 科大讯飞 800 26,592.00 0.01 328 600781 辅仁药业 2,400 26,472.00 0.01 329 300119 瑞普生物 2,300 25,530.00 0.01 330 300508 维宏股份 800 25,032.00 0.01 331 002189 中光学 1,100 25,014.00 0.01 332 002198 嘉应制药 3,500 24,080.00 0.01 333 000725 京东方 A 6,900 23,736.00 0.01 334 300465 高伟达 3,000 23,220.00 0.01 335 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 336 000739 普洛药业 2,300 22,609.00 0.01 337 002036 联创电子 2,470 22,600.50 0.01 338 002380 科远智慧 1,600 22,544.00 0.01 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 39 339 002546 新联电子 4,900 22,442.00 0.01 340 002654 万润科技 5,200 21,476.00 0.01 341 300468 四方精创 1,300 21,177.00 0.01 342 000701 厦门信达 3,400 20,876.00 0.01 343 600361 华联综超 5,000 20,600.00 0.01 344 002197 证通电子 2,600 19,708.00 0.01 345 002869 金溢科技 500 19,395.00 0.01 346 002288 超华科技 4,300 19,350.00 0.01 347 000850 华茂股份 4,100 18,368.00 0.01 348 300659 中孚信息 500 18,175.00 0.01 349 600252 中恒集团 6,000 17,580.00 0.01 350 000650 仁和药业 2,400 17,304.00 0.01 351 002727 一心堂 600 17,094.00 0.01 352 300053 欧比特 1,700 16,966.00 0.01 353 300181 佐力药业 2,900 16,965.00 0.01 354 600613 神奇制药 2,100 16,653.00 0.01 355 600222 太龙药业 3,500 16,485.00 0.01 356 002527 新时达 3,100 16,461.00 0.01 357 002750 龙津药业 1,400 16,226.00 0.01 358 000790 泰合健康 3,600 15,300.00 0.01 359 300130 新国都 900 14,310.00 0.01 360 002657 中科金财 800 13,920.00 0.01 361 300277 海联讯 2,000 13,880.00 0.01 362 600420 现代制药 1,500 13,380.00 0.01 363 000560 我爱我家 2,500 11,950.00 0.01 364 002788 鹭燕医药 1,500 11,940.00 0.01 365 300352 北信源 1,900 11,723.00 0.01 366 300131 英唐智控 2,200 11,660.00 0.01 367 300496 中科创达 400 11,632.00 0.01 368 002737 葵花药业 700 10,773.00 0.01 369 002518 科士达 1,200 10,752.00 0.01 370 600866 星湖科技 1,800 10,602.00 0.01 371 000590 启迪古汉 900 10,359.00 0.00 372 300110 华仁药业 2,200 10,076.00 0.00 373 002173 创新医疗 1,400 9,968.00 0.00 374 002052 同洲电子 2,300 9,936.00 0.00 375 600203 福日电子 1,600 9,712.00 0.00 376 300624 万兴科技 200 9,646.00 0.00 377 300691 联合光电 580 9,535.20 0.00 378 300128 锦富技术 2,300 9,108.00 0.00 379 002177 御银股份 1,500 8,955.00 0.00 380 300229 拓尔思 800 8,432.00 0.00 381 300232 洲明科技 800 7,744.00 0.00 382 603660 苏州科达 420 6,547.80 0.00 383 300446 乐凯新材 300 6,396.00 0.00 384 601100 恒立液压 200 6,276.00 0.00 385 300725 药石科技 100 6,233.00 0.00 386 002847 盐津铺子 200 6,172.00 0.00 387 300479 神思电子 400 5,984.00 0.00 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 40 388 600728 佳都科技 600 5,910.00 0.00 389 300630 普利制药 100 5,762.00 0.00 390 600479 千金药业 600 5,592.00 0.00 391 300248 新开普 700 5,460.00 0.00 392 300573 兴齐眼药 100 5,045.00 0.00 393 002139 拓邦股份 800 4,640.00 0.00 394 300634 彩讯股份 200 4,334.00 0.00 395 300290 荣科科技 500 3,580.00 0.00 396 300561 汇金科技 200 3,294.00 0.00 397 002456 欧菲光 400 3,136.00 0.00 398 300399 京天利 200 2,910.00 0.00 399 603998 方盛制药 400 2,900.00 0.00 400 300545 联得装备 100 2,383.00 0.00 401 002587 奥拓电子 400 2,268.00 0.00 402 300147 香雪制药 300 1,971.00 0.00 403 300705 九典制药 100 1,117.00 0.00 404 600110 诺德股份 200 886.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000060 中金岭南 3,659,410.20 2.52 2 000543 皖能电力 3,215,150.00 2.21 3 002299 圣农发展 3,191,527.00 2.19 4 000513 丽珠集团 3,141,794.45 2.16 5 600376 首开股份 3,120,628.97 2.15 6 600282 南钢股份 2,917,969.00 2.01 7 000686 东北证券 2,882,632.00 1.98 8 600839 四川长虹 2,780,603.00 1.91 9 300058 蓝色光标 2,778,968.60 1.91 10 002004 华邦健康 2,734,686.00 1.88 11 600260 凯乐科技 2,709,575.11 1.86 12 600166 福田汽车 2,659,822.00 1.83 13 600325 华发股份 2,611,956.00 1.80 14 000027 深圳能源 2,536,154.00 1.74 15 600699 均胜电子 2,525,178.00 1.74 16 000878 云南铜业 2,514,944.32 1.73 17 600971 恒源煤电 2,495,302.47 1.72 18 601000 唐山港 2,462,297.00 1.69 19 000425 徐工机械 2,410,993.60 1.66 20 600565 迪马股份 2,381,799.00 1.64 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 41 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 4,062,784.15 2.79 2 000060 中金岭南 3,935,082.00 2.71 3 600565 迪马股份 3,499,562.83 2.41 4 600623 华谊集团 3,492,527.23 2.40 5 600737 中粮糖业 3,407,368.66 2.34 6 600875 东方电气 3,390,069.64 2.33 7 600782 新钢股份 3,308,146.27 2.28 8 600260 凯乐科技 3,190,623.02 2.19 9 600366 宁波韵升 3,112,476.54 2.14 10 002316 亚联发展 3,092,252.80 2.13 11 600567 山鹰纸业 3,074,918.00 2.11 12 600028 中国石化 3,067,734.00 2.11 13 600582 天地科技 3,007,266.00 2.07 14 000513 丽珠集团 2,999,173.70 2.06 15 601168 西部矿业 2,987,077.27 2.05 16 000009 中国宝安 2,981,548.52 2.05 17 600808 马钢股份 2,930,826.00 2.02 18 000830 鲁西化工 2,909,813.00 2.00 19 000999 华润三九 2,886,773.19 1.99 20 000656 金科股份 2,856,226.00 1.96 注:本项的“卖出金额”均按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 386,798,585.70 卖出股票的收入(成交)总额 372,802,675.57 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 28,000.00 0.01 8 同业存单 - - 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 42 9 其他 - - 10 合计 28,000.00 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113027 华钰转债 280 28,000.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IC1907 IC1907 18.00 17,663,040.00 521,920.00 - 公允价值变动总额合计 521,920.00 股指期货投资本期收益 6,880.00 股指期货投资本期公允价值变动 521,920.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的 期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股 票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动 性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟 踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 43 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,168,899.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,733.45 5 应收申购款 5,583,081.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,758,715.02 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时中证 500指 数增强 A 8,574 20,823.16 3,751,052.83 2.10% 174,786,762.52 97.90% 博时中证 500指 数增强 C 2,509 24,622.20 32,048,234.69 51.88% 29,728,859.19 48.12% 合计 11,083 21,683.20 35,799,287.52 14.90% 204,515,621.71 85.10% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 44 博时中证 500指数增强 A 2,321,157.11 1.30% 博时中证 500指数增强 C 87,901.20 0.14% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 2,409,058.31 1.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 博时中证 500指数增强 A >100 博时中证 500指数增强 C 0~10 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 >100 博时中证 500指数增强 A - 博时中证 500指数增强 C - 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 - 注:本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C 基金合同生效日(2017年 9月 26日)基金份额总额 383,128,088.40 - 本报告期期初基金份额总额 160,969,848.96 36,441,706.52 本报告期基金总申购份额 96,586,653.82 68,423,483.12 减:本报告期基金总赎回份额 79,018,687.43 43,088,095.76 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 178,537,815.35 61,777,093.88 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 招商证券 2 539,883,387.81 71.38% 394,808.08 71.38% 新增 2个 广发证券 1 62,016,513.23 8.20% 45,352.43 8.20% 新增 1个 平安证券 1 60,681,845.61 8.02% 44,367.25 8.02% 新增 1个 方正证券 1 56,404,077.48 7.46% 41,250.48 7.46% - 第一创业 1 25,125,032.25 3.32% 18,371.24 3.32% 新增 1个 海通证券 2 12,283,990.67 1.62% 8,983.31 1.62% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 46 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金 额 占当期回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 770,693.60 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于博时旗下部分开放式基金增加中信建投 证券为代销机构的公告 证券日报 2019-06-25 2 关于博时旗下部分开放式基金增加浦领基金 销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠 活动的公告 证券日报 2019-05-29 3 关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 优惠活动的公告 证券日报 2019-05-22 4 关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎 耀华基金销售有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 证券日报 2019-05-16 5 博时中证 500指数增强型证券投资基金更新 招募说明书 2019年第 1号(正文) 证券日报 2019-05-10 6 博时中证 500指数增强型证券投资基金更新 招募说明书 2019年第 1号(摘要) 证券日报 2019-05-10 7 关于博时旗下部分开放式基金增加贵州银行 股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠 活动的公告 证券日报 2019-05-08 8 关于博时旗下部分开放式基金增加郑州银行 股份有限公司为代销机构的公告 证券日报 2019-04-29 9 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 1季度报告 证券日报 2019-04-22 10 关于博时旗下部分开放式基金增加包商银行 股份有限公司为代销机构的公告 证券日报 2019-04-18 11 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2018年年度报告(摘要) 证券日报 2019-03-29 12 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2018年年度报告(正文) 证券日报 2019-03-29 13 关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林 保大基金销售有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 证券日报 2019-03-25 14 关于博时旗下部分基金增加浙江民泰商业银 行为代销机构的公告 证券日报 2019-03-14 15 关于博时中证 500指数增强基金增加爱建证 券为代销机构的公告 证券日报 2019-03-06 16 关于博时旗下部分开放式基金增加广发银行 证券日报 2019-02-26 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 47 股份有限公司为代销机构的公告 17 关于博时旗下部分开放式基金增加四川天府 银行股份有限公司为代销机构的公告 证券日报 2019-02-25 18 关于博时旗下部分开放式基金增加腾安基金 销售(深圳)有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 证券日报 2019-02-21 19 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳众禄 基金销售股份有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 证券日报 2019-02-15 20 关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特 瑞基金销售有限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 证券日报 2019-02-14 21 关于博时旗下部分开放式基金增加部分券商 为代销机构的公告 证券日报 2019-02-01 22 关于博时旗下部分开放式基金增加浙江同花 顺基金销售有限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 证券日报 2019-01-29 23 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告 证券日报 2019-01-19 24 关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 优惠活动的公告 证券日报 2019-01-09 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会批准博时中证 500指数增强型证券投资基金募集的文件 12.1.2《博时中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5博时中证 500指数增强型证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内博时中证 500指数增强型证券投资基金在制定报刊上各项公告的原稿 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告 48 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日