长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年04月25日（基金合同生效日）起至2019年06月30日止。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 17
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 48
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 48
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 49
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§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 50
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 51
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 52
§11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 54
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 54
11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 54
11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
基金简称 长江量化匠心甄选
基金主代码 006911
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年04月25日
基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,087,773.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C
下属分级基金的交易代码 006911 006957
报告期末下属分级基金的份额总额 12,176,708.49份 7,911,064.94份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以量化模型为基础，在有效控制投资风险的前提下，力
求实现健康、稳定的超越业绩比较基准的投资回报, 追求资产
的长期增值。
投资策略
本基金利用量化投资模型，在严格控制投资风险的前提下，力
求投资业绩达到或超越业绩比较基准。
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长江证券（上海）资产管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 高杨 李帅帅
联系电话 4001-166-866 0755-25878287
电子邮箱 gaoyang@cjsc.com.cn LISHUAISHUAI130@pinga
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
n.com.cn
客户服务电话 4001-166-866 95511-3
传真 021-80301393 0755-82080387
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪大
道1198号世纪汇一座27层
广东省深圳市罗湖区深
南东路5047号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道1198号世
纪汇一座27层
广东省深圳市罗湖区深
南东路5047号
邮政编码 200122 518001
法定代表人 周纯 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区世纪大道1198号世
纪汇一座27层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
长江证券（上海）资产管理有
限公司
上海市浦东新区世纪大道1198号世
纪汇一座27层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年04月25日（基金合同生效日）
-2019年06月30日)
长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C
本期已实现收益 44,428.43 -15,240.60
本期利润 556,474.54 348,721.16
加权平均基金份额本期利润 0.0299 0.0036
本期加权平均净值利润率 2.97% 0.36%
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本期基金份额净值增长率 3.84% 3.62%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润 38,674.05 8,484.57
期末可供分配基金份额利润 0.0032 0.0011
期末基金资产净值 12,643,861.09 8,197,477.79
期末基金份额净值 1.0384 1.0362
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长率 3.84% 3.62%
注：（1）本基金基金合同于2019年4月25日生效，截至本报告期末未满一年；（2）本
期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（3）
期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数；（4）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长江量化匠心甄选A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.78% 0.91% 0.75% 1.32% 3.03% -0.41%
自基金合同
生效起至今
3.84% 0.62% -12.20% 1.85% 16.04% -1.23%
长江量化匠心甄选C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.68% 0.91% 0.75% 1.32% 2.93% -0.41%
自基金合同
生效起至今
3.62% 0.61% -12.20% 1.85% 15.82% -1.24%
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注：本基金的业绩比较基准为中证 500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）
*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
注：（1）本基金基金合同生效日为 2019年 4月 25日，截至本报告期末未满一年；（2）
按照本基金的基金合同规定，基金管理人应自基金合同生效日起 6个月内使基金的投资
组合比例符合本基金基金合同第十二部分"二、投资范围"、"四、投资限制"的有关约定。
（3）截至本报告期末，本基金尚处在建仓期。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份
有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。
注册地上海，注册资本10亿元人民币。
公司秉承“专业至臻，追求卓越”的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的
回报。公司以“客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行”为业务发展策略，全方位
参与客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新
步伐，以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创
新产品架构，为客户提供多元化资产配置方案。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、
长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券
型发起式证券投资基金、长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金、长
江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金和长
江量化匠心甄选股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
祗飞跃 基金经理 2019-04-25 - 7年
国籍：中国。数学博士，具
备基金从业资格。曾任瑞银
企业管理有限公司量化研究
员、海通证券股份有限公司
研究所金融工程分析师、东
兴证券投资有限公司量化部
投资经理、长江证券（上海）
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资产管理有限公司量化投资
二部副总经理及投资经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管
理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明
书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基
金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合
规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交
易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他
基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，
并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风
险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录
配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量
级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两
个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易
价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%
数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率
均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司
旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交
易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
随着宏观经济数据的不断回暖，中证500指数在经历了2018年的持续下跌之后，迎
来了今年一季度的大幅反弹。但由于中美贸易谈判出现多次反复，投资者对宏观经济的
预期不断发生变化，A股市场情绪波动变大，指数在今年4月初到达最高点之后，出现了
较大幅度的回调，并与5月初进入了震荡行情。
本基金于2019年4月25日成立，出于谨慎原则，并考虑到4月份初开始的回调并未到
位，为了规避下跌趋势、避免起始运作时可能发生的较大亏损，本基金选择在市场较为
平稳的时期进行股票组合的配置。
本基金的投资组合以基本面选股为主要的收益来源，在价值和成长之间保持平衡的
同时，避免财务杠杆高、现金流缺乏、内生成长动力不足的公司，关注公司成长的稳健
性以及业务运营的稳定性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A份额净值为1.0384元，C份额净值为1.0362元；本报告期内，
本基金A份额净值增长率为3.84%，C份额净值增长率为3.62%，同期业绩比较基准收益率
为-12.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年二季度GDP增速6.2%，上半年平均增速6.3%，第三产业增速高于第一、第二
产业；上半年CPI先抑后扬，现维持在2.5%附近，通胀压力总体可控；货币政策政策稳
中偏松，市场利率中枢处于较低位置。外部环境方面，中美贸易摩擦短期内未达成广泛
共识，进出口仍面临压制，美联储开启降息周期，对经济周期产生较大影响。
中央政治局会议重提“六稳”、对经济下行风险更加重视，“防风险”仍是下半年
工作之一，会议要求把握好风险处置节奏和力度；并提出财政政策重在落实，货币政策
保持平稳，及扩大内需政策和改革相结合，房地产政策继续坚持“房住不炒”定位。央
行在下半年工作会议中要求坚持实施稳健的货币政策，保持松紧适度，及时预调微调；
加快疏通货币政策向实体经济的传导机制。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
展望下半年宏观经济情况，经济下行压力及外部环境的不确定性并存。中美贸易谈
判在摩擦中前行，对进出口的影响有待进一步观察。在通胀压力总体可控、全球主要经
济体降息的背景下，国内货币政策仍有进一步宽松的空间；经济改革政策持续推出，国
内经济结构不断改善，内需进一步扩大，为防范经济下行压力提供政策支撑；改革创新
是保持经济增长的根本动力，科创板的推出为创新提供了长期的资本支持。因此，未来
半年国内经济料将仍维持在中枢6.3%的位置，在经济改革政策持续推出的背景下，结构
调整、科技创新成为国内经济的主要增长动力，我们对经济的长期健康发展持乐观态度。
下半年，权益市场预计将以震荡缓慢上升趋势为主，市场关注热点持续在消费、金
融、科技股等板块。
投资方面，我们将坚持长期投资的理念，力争创造稳定健康的、稳定的、能够超越
业绩比较基准的收益。实际操作中，我们将利用量化模型、在财务及交易层面，对A股
市场股票进行建模和分析，力求寻找和配置具有长期稳定超额收益的量化策略。在股票
配置方面，我们注重个股的选择，淡化仓位择时、行业配置及风格配置，力争在仓位水
平、行业配置及大小盘风格三个方面，保证与业绩比较基准之间的一致性，尽量确保基
金超额业绩的主要来源为个股的超额配置。
在股票选择方面，我们重点关注上市公司的财务状况及股票的交易状况，优先选择
在价值和成长方面较为平衡的个股进行配置，并尽量规避财务杠杆高、现金流缺乏、公
司成长稳定性差及运营能力差的公司；同时利用交易指标刻画股票的投机情绪，规避短
期投机情绪高的个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规
的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由首席风险官、运营部总经理、固定收益研究部总经理、权益研究部总
经理及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分
析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在
任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，
可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意
后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估
值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投
资者的利益。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情
况；本基金自2019年5月28日至2019年6月30日连续超过20个工作日出现基金资产净值低
于五千万的情形。本基金管理人将持续关注本基金资产净值和份额持有人数量的情况，
并将严格按照有关法规的要求管理和运作本基金。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年06月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,252,609.57
结算备付金
800,000.00
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 19,001,174.85
其中：股票投资
19,001,174.85
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 881.29
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
21,054,665.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
120,091.90
应付管理人报酬
30,725.09
应付托管费
4,096.69
应付销售服务费
5,069.53
应付交易费用 6.4.7.7 13,004.63
应交税费
-
应付利息
-
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 40,338.99
负债合计
213,326.83
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 20,087,773.43
未分配利润 6.4.7.10 753,565.45
所有者权益合计
20,841,338.88
负债和所有者权益总计
21,054,665.71
注：（1）报告截止日2019年6月30日，基金A类份额净值1.0384元，基金A类份额总额
12,176,708.49份；基金C类份额净值1.0362元，基金C类份额总额7,911,064.94份；（2）
本基金基金合同于2019年4月25日生效，截至本报告期末未满一年，无上年度末数据。
6.2 利润表
会计主体：长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
本报告期：2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年04月25日（基金合同
生效日）至2019年06月30日
一、收入
1,439,633.72
1.利息收入
444,462.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 421,536.29
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
22,926.03
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
105,642.74
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,658.00
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 102,984.74
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 876,007.87
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 13,520.79
减：二、费用
534,438.02
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 326,208.86
2．托管费 6.4.10.2.2 43,494.55
3．销售服务费 6.4.10.2.3 109,988.51
4．交易费用 6.4.7.18 14,706.23
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.19 40,039.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
905,195.70
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
905,195.70
注：本基金基金合同生效日为2019年4月25日，截至本报告期末未满一年，无上年度可
比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
本报告期：2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
214,889,356.08 - 214,889,356.08
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 905,195.70 905,195.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-194,801,582.65 -151,630.25 -194,953,212.90
其中：1.基金申购款 75,070.59 336.78 75,407.37
2.基金赎回款 -194,876,653.24 -151,967.03 -195,028,620.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
20,087,773.43 753,565.45 20,841,338.88
注：本基金基金合同生效日为2019年4月25日，截至本报告期末未满一年，无上年度可
比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
周纯
—————————
基金管理人负责人
唐吟波
—————————
主管会计工作负责人
何永生
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]2079号文《关于准予长江量化匠心甄选
股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由长江证券（上海）资产管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，基金存续期限为不定期，首次设立募集
资金为214,868,981.20元，认购资金在募集期间产生的利息20,374.88元，合计为
214,889,356.08元，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，折合基金份额为
214,889,356.08份，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字(2019)010021
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
基金合同》于2019年4月25日正式生效。本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产
管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资
基金法》和《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、
短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票
资产占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金
管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准
为中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券投
资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《长江量化匠心甄选股票
型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则和本报告报表附注所列编制基础
的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年4月25日（基
金合同生效日）至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金本会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2019年4月25日（基金合同生效日）至2019年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
当本基金成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除与权证
投资有关的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示，与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资
产列示。
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资、权证投资分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款与应收款项。
（2）金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划
分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有
关的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以
交易性金融负债列示；与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列
示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证
券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事
件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价格；
②对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
③对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价
中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环
境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得
到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
④对在交易所市场上市交易的实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估
值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估
值；
⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。对在交易
所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
①送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
③流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易
中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）银行间市场交易的固定收益品种的估值
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
①银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值；
②对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成
本估值。
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
（5）持有的银行存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
（6）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定
价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国
家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是同时满足下列
条件时，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的。
（2）本基金以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确
认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际
收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存
款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际
持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相
关费用的差额入账；
（6）债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应
收利息的差额入账；
（7）衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本
的差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提，每日计提，逐日累计
至每月月末，按月支付；
（2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，每日计提，逐日累计
至每月月末，按月支付。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（2）基金可供分配利润
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。
（3）基金收益分配原则
①本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分
别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选
择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红
利再投资的A类基金份额免收申购费；
②基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
③本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本
基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
④法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的
前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召
开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序
后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
（4）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（5）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在
指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超
过15个工作日。
（6）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的
现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基
金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《长江证券
（上海）资产管理有限公司开放式基金业务规则》执行。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11
号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102号文《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补
充通知》、财税[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税
[2012]85号文《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《财政部 国家税务总局 证监会关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财政部及国家税务总局"证券（股票）交易印花税税率2008年4月24日起由3‰调整为1‰
"、财政部"证券交易印花税2008年9月19日起单边征收"及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
（1）所得税：
①对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税。
②对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
③按照财税[2015]101号文规定，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，
持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1
年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
④基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免予缴纳企业所得税和个人所得税。
⑤对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所
得税和企业所得税。
（2）增值税
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
①资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。
②对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。
（3）印花税
自2008年9月19日起，对基金卖出证券（股票）按0.1%的税率征收印花税，对基金
买入证券（股票）不再征收印花税。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款 1,252,609.57
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,252,609.57
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,125,166.98 19,001,174.85 876,007.87
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,125,166.98 19,001,174.85 876,007.87
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息 521.29
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 360.00
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 881.29
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用 13,004.63
银行间市场应付交易费用 -
合计 13,004.63
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 299.12
预提费用 40,039.87
合计 40,338.99
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 长江量化匠心甄选A
金额单位：人民币元
项目
(长江量化匠心甄选A)
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 22,828,800.44 22,828,800.44
本期申购 74,576.71 74,576.71
本期赎回（以“-”号填列） -10,726,668.66 -10,726,668.66
本期末 12,176,708.49 12,176,708.49
6.4.7.9.2 长江量化匠心甄选C
金额单位：人民币元
项目
(长江量化匠心甄选C)
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 192,060,555.64 192,060,555.64
本期申购 493.88 493.88
本期赎回（以“-”号填列） -184,149,984.58 -184,149,984.58
本期末 7,911,064.94 7,911,064.94
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 长江量化匠心甄选A
单位：人民币元
项目
(长江量化匠心甄选A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 44,428.43 512,046.11 556,474.54
本期基金份额交易产
生的变动数
-5,754.38 -83,567.56 -89,321.94
其中：基金申购款 31.92 288.74 320.66
基金赎回款 -5,786.30 -83,856.30 -89,642.60
本期已分配利润 - - -
本期末 38,674.05 428,478.55 467,152.60
6.4.7.10.2 长江量化匠心甄选C
单位：人民币元
项目
(长江量化匠心甄选C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -15,240.60 363,961.76 348,721.16
本期基金份额交易产
生的变动数
23,725.17 -86,033.48 -62,308.31
其中：基金申购款 0.01 16.11 16.12
基金赎回款 23,725.16 -86,049.59 -62,324.43
本期已分配利润 - - -
本期末 8,484.57 277,928.28 286,412.85
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
活期存款利息收入 43,342.07
定期存款利息收入 377,222.22
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 972.00
其他 -
合计 421,536.29
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
卖出股票成交总额 80,066.00
减：卖出股票成本总额 77,408.00
买卖股票差价收入 2,658.00
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益 102,984.74
基金投资产生的股利收益 -
合计 102,984.74
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
1.交易性金融资产 876,007.87
——股票投资 876,007.87
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 876,007.87
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
项目
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
基金赎回费收入 13,520.79
合计 13,520.79
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
交易所市场交易费用 14,706.23
银行间市场交易费用 -
合计 14,706.23
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
审计费用 10,677.12
信息披露费 29,362.75
合计 40,039.87
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
关联方名称 与本基金的关系
长江证券（上海）资产管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、注册
登记机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"） 基金管理人股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
长江证券 8,807,524.11 48.17%
注：本基金基金合同生效日为2019年4月25日，截至本报告期末未满一年，无上年度可
比期间数据。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
长江证券 160,000,000.00 100.00%
注：本基金基金合同生效日为2019年4月25日，截至本报告期末未满一年，无上年度可
比期间数据。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券 6,264.85 48.17% 6,264.85 48.17%
注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示；（2）该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等；
（3）截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他
券商交易单元的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公
司相关制度与流程开展交易单元租用事宜；（4）本基金基金合同生效日为2019年4月25
日，截至本报告期末未满一年，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）
至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 326,208.86
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（2）基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3）本基金基金合同生效日为2019年4月25日，截至本报告期末未满一年，无上年度可
比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
2019年04月25日（基金合同生效日）
至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 43,494.55
注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方
法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（2）基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3）本基金基金合同生效日为2019年4月25日，截至本报告期末未满一年，无上年度可
比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C 合计
平安银行股份有限公司 - 5,816.90 5,816.90
长江证券股份有限公司 - 104,120.94 104,120.94
长江证券（上海）资产
管理有限公司
- 1.32 1.32
合计 - 109,939.16 109,939.16
注：（1）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C
类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法
如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
（2）销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。
（3）本基金基金合同生效日为2019年4月25日，截至本报告期末未满一年，无上年度可
比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年04月25日（基金合同生效日）至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入
平安银行股份有限公司 1,252,609.57 43,342.07
注：（1）本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利
率计息；（2）本基金基金合同生效日为2019年4月25日，截至本报告期末未满一年，无
上年度可比期间数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括国内依法上市的股票、债券
等其他法律法规允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事
会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管
理层下设风险控制委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业
务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责
由法律合规部与风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门共同完成对法律风险、投
资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险控制委员会
报告公司风险状况。风险管理部由首席风险官分管，配置有风控方面专业人员。本基金
的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金
资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金
短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开
放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的管理人严格按照《公开募集证券投资基金管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性管理
的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性置顶流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓
集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组
合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并
于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用头寸与之相匹
配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于公开发行、信用级别较好的债券资产，高流动性资产比例较高。
当在基金运作过程中遇到流动性风险时，可通过交易所回购、交易所协议回购和银行间
回购、债券资产变现等多种操作缓解流动性风险。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存
款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年06月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,252,609.57 -
- - 1,252,609.57
结算备付金 800,000.00 -
- - 800,000.00
交易性金融资产 - -
- 19,001,174.85 19,001,174.85
应收利息 - -
- 881.29 881.29
资产总计 2,052,609.57 - - 19,002,056.14 21,054,665.71
负债
应付赎回款 - -
- 120,091.90 120,091.90
应付管理人报酬 - -
- 30,725.09 30,725.09
应付托管费 - -
- 4,096.69 4,096.69
应付销售服务费 - -
- 5,069.53 5,069.53
应付交易费用 - -
- 13,004.63 13,004.63
其他负债 - -
- 40,338.99 40,338.99
负债总计 - - - 213,326.83 213,326.83
利率敏感度缺口 2,052,609.57 - - 18,788,729.31 20,841,338.88
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
截至 2019年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所交
易的股票和固定收益品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分
散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种方法对基金进行风险度量，以及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 19,001,174.85 91.17
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 19,001,174.85 91.17
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假
设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金
所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产
负债表日后短期内保持不变。
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2019年06月30日
中证500指数上涨5% 869,251.30
中证500指数下跌5% -869,251.30
注：（1）本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。
上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的
价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。（2）本基金基金合同
生效日为2019年4月25日，截至本报告期末未满一年，无上年度末数据。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为19,001,174.85，无属于第二层次的余额,无属于第三层次的
余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 19,001,174.85 90.25
其中：股票 19,001,174.85 90.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,052,609.57 9.75
8 其他各项资产 881.29 0.00
9 合计 21,054,665.71 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 764,078.50 3.67
B 采矿业 673,098.00 3.23
C 制造业 9,859,809.95 47.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,145,507.60 5.50
E 建筑业 370,954.00 1.78
F 批发和零售业 1,167,669.60 5.60
G 交通运输、仓储和邮政业 474,534.00 2.28
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,545,735.00 12.21
J 金融业 184,932.00 0.89
K 房地产业 1,402,706.20 6.73
L 租赁和商务服务业 212,760.00 1.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 199,390.00 0.96
合计 19,001,174.85 91.17
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600167 联美控股 36,400 385,112.00 1.85
2 600260 凯乐科技 19,200 383,616.00 1.84
3 002195 二三四五 94,900 369,161.00 1.77
4 600809 山西汾酒 5,200 359,060.00 1.72
5 603160 汇顶科技 2,516 349,220.80 1.68
6 600410 华胜天成 31,800 341,214.00 1.64
7 601233 桐昆股份 21,800 338,118.00 1.62
8 002299 圣农发展 13,200 334,224.00 1.60
9 000858 五 粮 液 2,800 330,260.00 1.58
10 300418 昆仑万维 25,000 321,750.00 1.54
11 002345 潮宏基 69,800 317,590.00 1.52
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
12 600062 华润双鹤 24,915 314,178.15 1.51
13 002555 三七互娱 22,800 308,940.00 1.48
14 600031 三一重工 23,600 308,688.00 1.48
15 000966 长源电力 54,400 308,448.00 1.48
16 000963 华东医药 11,760 305,289.60 1.46
17 002048 宁波华翔 28,000 302,960.00 1.45
18 601699 潞安环能 37,200 295,368.00 1.42
19 002489 浙江永强 88,200 294,588.00 1.41
20 600188 兖州煤业 27,000 293,490.00 1.41
21 002318 久立特材 40,000 292,400.00 1.40
22 000828 东莞控股 31,800 291,606.00 1.40
23 601717 郑煤机 50,400 287,784.00 1.38
24 600760 中航沈飞 9,800 284,494.00 1.37
25 600325 华发股份 35,800 279,598.00 1.34
26 002698 博实股份 30,800 278,432.00 1.34
27 002635 安洁科技 20,600 277,894.00 1.33
28 000059 华锦股份 43,200 276,480.00 1.33
29 600993 马应龙 15,400 271,810.00 1.30
30 300003 乐普医疗 11,600 267,032.00 1.28
31 600215 长春经开 34,800 263,784.00 1.27
32 000036 华联控股 51,220 261,734.20 1.26
33 000568 泸州老窖 3,200 258,656.00 1.24
34 002746 仙坛股份 16,550 256,028.50 1.23
35 002028 思源电气 25,000 249,000.00 1.19
36 300315 掌趣科技 71,400 246,330.00 1.18
37 000630 铜陵有色 99,800 245,508.00 1.18
38 600271 航天信息 10,600 244,330.00 1.17
39 600967 内蒙一机 21,600 241,920.00 1.16
40 600633 浙数文化 23,800 222,530.00 1.07
41 601888 中国国旅 2,400 212,760.00 1.02
42 000519 中兵红箭 27,200 210,256.00 1.01
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
43 600522 中天科技 22,600 207,242.00 0.99
44 000513 丽珠集团 6,200 206,026.00 0.99
45 600673 东阳光 25,400 199,390.00 0.96
46 000601 韶能股份 41,400 198,306.00 0.95
47 002518 科士达 22,000 197,120.00 0.95
48 002081 金 螳 螂 19,000 195,890.00 0.94
49 002016 世荣兆业 23,600 193,520.00 0.93
50 600570 恒生电子 2,800 190,820.00 0.92
51 600166 福田汽车 79,400 188,178.00 0.90
52 600315 上海家化 6,000 186,900.00 0.90
53 600061 国投资本 13,200 184,932.00 0.89
54 002649 博彦科技 20,600 183,546.00 0.88
55 600269 赣粤高速 41,200 182,928.00 0.88
56 002135 东南网架 31,600 175,064.00 0.84
57 600598 北大荒 16,200 173,826.00 0.83
58 600066 宇通客车 13,200 171,864.00 0.82
59 600606 绿地控股 24,600 168,018.00 0.81
60 000902 新洋丰 15,600 167,388.00 0.80
61 002230 科大讯飞 5,000 166,200.00 0.80
62 000636 风华高科 13,600 164,560.00 0.79
63 601002 晋亿实业 22,800 160,968.00 0.77
64 600648 外高桥 7,600 159,448.00 0.77
65 600704 物产中大 28,400 153,928.00 0.74
66 600779 水井坊 3,000 152,460.00 0.73
67 600067 冠城大通 26,400 124,344.00 0.60
68 600398 海澜之家 13,200 119,724.00 0.57
69 600366 宁波韵升 12,200 111,996.00 0.54
70 000031 大悦城 17,400 111,708.00 0.54
71 600050 中国联通 17,800 109,648.00 0.53
72 002737 葵花药业 6,800 104,652.00 0.50
73 601100 恒立液压 3,200 100,416.00 0.48
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
74 002463 沪电股份 7,000 95,340.00 0.46
75 000417 合肥百货 18,000 93,420.00 0.45
76 600797 浙大网新 8,400 85,596.00 0.41
77 600971 恒源煤电 14,400 84,240.00 0.40
78 300118 东方日升 8,000 81,440.00 0.39
79 600795 国电电力 31,400 79,756.00 0.38
80 002449 国星光电 6,000 79,680.00 0.38
81 600580 卧龙电驱 8,800 74,008.00 0.36
82 600426 华鲁恒升 4,800 71,328.00 0.34
83 000661 长春高新 200 67,600.00 0.32
84 600694 大商股份 2,400 66,984.00 0.32
85 300296 利亚德 7,600 59,508.00 0.29
86 300115 长盈精密 5,600 58,744.00 0.28
87 000600 建投能源 8,400 56,280.00 0.27
88 000910 大亚圣象 5,000 55,700.00 0.27
89 600011 华能国际 7,800 48,594.00 0.23
90 000811 冰轮环境 5,500 48,565.00 0.23
91 000596 古井贡酒 400 47,404.00 0.23
92 600335 国机汽车 6,200 42,904.00 0.21
93 002701 奥瑞金 8,800 41,096.00 0.20
94 600755 厦门国贸 4,600 39,698.00 0.19
95 002262 恩华药业 3,400 36,686.00 0.18
96 600452 涪陵电力 1,960 34,613.60 0.17
97 002267 陕天然气 4,200 34,398.00 0.17
98 002727 一心堂 1,200 34,188.00 0.16
99 002056 横店东磁 3,400 25,840.00 0.12
100 002092 中泰化学 2,800 22,288.00 0.11
101 000425 徐工机械 4,800 21,408.00 0.10
102 601890 亚星锚链 3,400 21,216.00 0.10
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 002195 二三四五 360,985.00 1.73
2 002299 圣农发展 346,103.00 1.66
3 600167 联美控股 337,278.10 1.62
4 600410 华胜天成 335,213.00 1.61
5 600260 凯乐科技 334,368.00 1.60
6 300418 昆仑万维 325,970.00 1.56
7 600062 华润双鹤 316,160.15 1.52
8 002048 宁波华翔 306,530.70 1.47
9 002489 浙江永强 305,751.00 1.47
10 000966 长源电力 299,000.00 1.43
11 002345 潮宏基 292,842.00 1.41
12 000036 华联控股 286,085.00 1.37
13 600809 山西汾酒 285,114.00 1.37
14 000828 东莞控股 284,603.00 1.37
15 601699 潞安环能 284,208.00 1.36
16 600325 华发股份 283,872.00 1.36
17 603160 汇顶科技 282,992.16 1.36
18 000963 华东医药 282,613.00 1.36
19 600031 三一重工 281,902.00 1.35
20 601717 郑煤机 281,666.00 1.35
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等
获得的股票；（2）本项"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 002251 步 步 高 80,066.00 0.38
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票。（2）本项"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 18,202,574.98
卖出股票收入（成交）总额 80,066.00
注：（1）买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得
的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减
少的股票。（2）"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以
成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在法律法规运行的范围内，审慎运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组
合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同约定，本基金不得参与国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据基金合同约定，本基金不得参与国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 881.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 881.29
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项可能存在尾差。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长江
量化
匠心
甄选A
447 27,240.96 - - 12,176,708.49 100.00%
长江
量化
匠心
甄选C
518 15,272.33 1,005,058.95 12.70% 6,906,005.99 87.30%
合计 965 20,816.35 1,005,058.95 5.00% 19,082,714.48 95.00%
注：（1）分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，
比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计
数（即期末基金份额总额）。
（2）户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
长江量化匠心甄选A - -
长江量化匠心甄选C 1,000.48 0.01%
合计 1,000.48 -
注：持有份额总数占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自
类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
长江量化匠心甄选A 0
长江量化匠心甄选C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长江量化匠心甄选A 0
长江量化匠心甄选C 0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
长江量化匠心甄选A 长江量化匠心甄选C
基金合同生效日(2019年04月25
日)基金份额总额
22,828,800.44 192,060,555.64
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
74,576.71 493.88
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
10,726,668.66 184,149,984.58
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 12,176,708.49 7,911,064.94
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，公司董事变更为罗国华、万励、黄伟、邹伟，公司监事变更为杜
琦。
2、本报告期内，公司法定代表人变更为周纯先生。
3、本报告期内，根据董事会决议，柳祚勇先生任公司副总经理。
4、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的、与本基金管理人、基
金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券 1 9,475,116.87 51.83% 6,739.78 51.83% -
长江证券 1 8,807,524.11 48.17% 6,264.85 48.17% -
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于2亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金公司进行证
券交易的需要，并能为基金公司提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的
咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专
门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
我司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象，并签订交易单
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
元租用协议。公司的投资和研究部门定期对所选证券公司的服务进行综合评比，评比内
容包括：提供宏观、行业、策略、专题、公司等研究报告的质量和数量；组织相关研讨
会议的数量和质量；协助安排上市公司调研的质量和数量；主动进行上门路演和反路演
的数量和质量；以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。最终公司统一依
据评比结果确定交易单元交易的具体情况。
3、本报告期，本公司获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，后续将按公司
相关制度与流程开展交易单元租用事宜。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
平安证券 - - - -
长江证券 - - 160,000,000.00 100.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
基金份额发售公告
指定报刊、网站 2019-02-15
2
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
招募说明书
指定报刊、网站 2019-02-15
3
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
基金合同摘要
指定报刊、网站 2019-02-15
4
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
基金合同
网站 2019-02-15
5
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
托管协议
网站 2019-02-15
6
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于开展网上服务系统应急演练的公告
指定报刊、网站 2019-02-21
7
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于长江量化匠心甄选股票型证券投资基
金增加销售机构的公告
指定报刊、网站 2019-02-22
8 长江证券（上海）资产管理有限公司关 指定报刊、网站 2019-03-05
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
于旗下部分基金增加上海好买基金销售
有限公司为销售机构并参加其相关费率
优惠活动的公告
9
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于旗下部分基金增加平安证券股份有限
公司为销售机构并参加其相关费率优惠
活动的公告
指定报刊、网站 2019-03-13
10
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于长江量化匠心甄选股票型证券投资基
金延长募集期的公告
指定报刊、网站 2019-03-18
11
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于增加北京汇成基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
指定报刊、网站 2019-03-25
12
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于旗下部分基金增加上海云湾基金销售
有限公司为销售机构并参加其相关费率
优惠活动的公告
指定报刊、网站 2019-03-29
13
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于旗下部分基金增加深圳盈信基金销售
有限公司为销售机构并参加其相关费率
优惠活动的公告
指定报刊、网站 2019-04-10
14
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限
公司为销售机构并参加其相关费率优惠
活动的公告
指定报刊、网站 2019-04-10
15
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于长江量化匠心甄选股票型证券投资基
金提前结束募集的公告
指定报刊、网站 2019-04-19
16
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于旗下部分基金增加中民财富基金销售
（上海）有限公司为销售机构并参加其
相关费率优惠活动的公告
指定报刊、网站 2019-04-24
17
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
基金合同生效公告
指定报刊、网站 2019-04-26
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金 2019年半年度报告
18
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告
指定报刊、网站 2019-05-08
19
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
开放日常申购、赎回及定期定额投资业
务的公告
指定报刊、网站 2019-05-23
20
长江证券（上海）资产管理有限公司关
于旗下部分基金增加浙江同花顺基金销
售有限公司为销售机构并参加其相关费
率优惠活动的公告
指定报刊、网站 2019-05-30
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予长江量化匠心甄选股票型证券投资基金募集申请的注册文件
2、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同
3、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书
4、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金托管协议
5、法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、本报告期内按照规定披露的各项公告
11.2 存放地点
存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27
层。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查
阅，网址为www.cjzcgl.com。
长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
