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东证目优(501053)

东证目优:东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告

 
 
东方红目标优选三年定期开放混合型证券
投资基金 2019年半年度报告 
 
2019年 6月 30日


基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019年 8月 27日 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 2页 共 57页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日。


东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 3页 共 57页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................. 15 6.2 利润表 ..................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 17 6.4 报表附注 ................................................................... 19 §7 投资组合报告 ................................................................ 44 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 48 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 4页 共 57页


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 49 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 49 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 52 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 52 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 52 §10 重大事件揭示 ............................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 53 10.8 其他重大事件 .............................................................. 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 57 §12 备查文件目录 ............................................................... 57 12.1 备查文件目录 .............................................................. 57 12.2 存放地点 .................................................................. 57 12.3 查阅方式 .................................................................. 57 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 5页 共 57页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 基金简称


东方红目标优选定开混合 场内简称


东证目优 基金主代码


501053 前端交易代码


501053 基金运作方式


契约型,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替 循环的方式 基金合同生效日


2017年 12月 18日 基金管理人


上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


990,420,849.60份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


上海证券交易所 上市日期


2018年 8月 24日 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管 理,追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略


本基金主要投资于固定收益类资产,本基金的投资策略将结合基金 每三年开放一次,在封闭期封闭运作,在开放期内有大规模申购赎 回的流动性需求的特点,做好流动性管理,在临近开放期和开放期 内,更多的关注组合资产的流动性;在封闭期内,充分发挥封闭运 作的优势,做一些长久期匹配。基于本基金每满三年开放一次,除 开放期外封闭运作的特点,基金管理人在临近开放期和开放期内将 重点关注基金资产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管 理以应对开放期投资者的赎回需求。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率*80%+沪深 300指数 收益率*20% 风险收益特征


本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基 金,低于股票型基金。本基金除了投资 A股外,还可根据法律法规 规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投 资于港股,基金资产并非必然投资港股。 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 6页 共 57页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


李云亮 张燕 联系电话


021-63325888 0755-83199084 电子邮箱


service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4009200808 95555 传真


021-63326981 0755-83195201 注册地址


上海市黄浦区中山南路 318号 31 层 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 办公地址


上海市黄浦区中山南路 318号 2 号楼 31层 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 邮政编码


200010 518040 法定代表人


潘鑫军 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址


www.dfham.com 基金半年度报告备置地点


上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路 318号 2号楼 31层


招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088号招 商银行大厦 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 中国北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 本期已实现收益


57,365,910.97 本期利润


84,863,550.59 加权平均基金份额本期利润


0.0857 本期加权平均净值利润率


8.12%


本期基金份额净值增长率


8.56%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润


47,213,707.44 期末可供分配基金份额利润


0.0477 期末基金资产净值


1,043,816,667.56 期末基金份额净值


1.0539 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 7页 共 57页


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


11.08%


注:1、表中的“期末”均指报告期最后一日,即 2019年 6月 30日;“本期”指 2019年 1月 1日 -2019年 6月 30日。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值 增长率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 1.19% 0.20% 1.31% 0.22% -0.12% -0.02% 过去三个月 -0.09% 0.31% -0.32% 0.29% 0.23% 0.02% 过去六个月 8.56% 0.35% 5.36% 0.30% 3.20% 0.05% 过去一年 11.33% 0.35% 4.51% 0.29% 6.82% 0.06% 自基金合同 生效起至今 11.08% 0.32% 3.81% 0.27% 7.27% 0.05% 注:1、自基金合同生效日起至今指 2017年 12月 18日-2019年 6月 30日。 2、根据基金合同有关规定,本基金的业绩比较基准=中债综合指数收益率*80%+沪深 300指数收 益率*20%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t日收益率(benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt=80%*[t日中债综合指数/(t-1日中债综合指数)-1]+20%*[t日沪深 300指数/(t-1 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 8页 共 57页


日沪深 300指数)-1]; 其中,t=1,2,3,...T,T表示时间截至日; t日至 T日的期间收益率(benchmarkTt)按下列公式计算: benchmarkTt=[∏Tt(1+benchmarkt)]-1 其中,T=2,3,4,...;∏Tt(1+benchmarkt)表示 t日至 T日的(1+benchmarkt)数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:截止日期为 2019年 6月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010年 7月 28日,是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2010]518 号)批准,由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8月,公司成为首家获得“公开募集 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投 资基金业务。截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 9页 共 57页


资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵 活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先 精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放 混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东 大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东 方红收益增强债券型证券投资基金、东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东 方红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方 红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型 证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深 混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混 合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发 起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证 券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期 开放混合型证券投资基金三十五只证券投资基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


饶刚 上海东方 证券资产 管理有限 公司副总 经理、固定 收益研究 部 总 经 理、兼任东 方红策略 精选灵活 配置混合 型发起式 证券投资 2017 年 12 月 18日 - 20 硕士,曾任兴业证券 股份有限公司职 员,富国基金管理有 限公司研究员、固定 收益部总经理兼基 金经理、总经理助 理,富国资产管理 (上海)有限公司总 经理;现任上海东方 证券资产管理有限 公司副总经理、固定 收益研究部总经理 兼任东方红策略精 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 10页 共 57页


基金、东方 红汇阳债 券型证券 投 资 基 金、东方红 汇利债券 型证券投 资基金、东 方红目标 优选三年 定期开放 混合型证 券投资基 金、东方红 创新优选 三年定期 开放混合 型证券投 资基金基 金经理。 选混合、东方红汇阳 债券、东方红汇利债 券、东方红目标优选 定开混合、东方红创 新优选定开混合基 金经理。具有基金从 业资格,中国国籍。 孔令超 东方红策 略精选灵 活配置混 合型发起 式证券投 资基金、东 方红汇阳 债券型证 券投资基 金、东方红 汇利债券 型证券投 资基金、东 方红目标 优选三年 定期开放 混合型证 券投资基 金、东方红 睿逸定期 开放混合 型发起式 证券投资 基金、东方 红创新优 2018年3月30 日 - 8 硕士,曾任平安证券 有限责任公司总部 综合研究所策略研 究员、国信证券股份 有限公司经济研究 所策略研究员,现任 东方红策略精选混 合、东方红汇阳债 券、东方红汇利债 券、东方红目标优选 定开混合、东方红睿 逸定期开放混合、东 方红创新优选定开 混合、东方红配置精 选混合、东方红稳健 精选混合基金经 理。具有基金从业资 格,中国国籍。 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 11页 共 57页


选三年定 期开放混 合型证券 投 资 基 金、东方红 配置精选 混合型证 券投资基 金、东方红 稳健精选 混合型证 券投资基 金基金经 理。 徐觅 东方红策 略精选灵 活配置混 合型发起 式证券投 资基金、东 方红汇阳 债券型证 券投资基 金、东方红 汇利债券 型证券投 资基金、东 方红益鑫 纯债债券 型证券投 资基金、东 方红货币 市 场 基 金、东方红 目标优选 三年定期 开放混合 型证券投 资基金、东 方红配置 精选混合 型证券投 资基金、东 方红核心 优选一年 2018年3月30 日 - 12 硕士,曾任长信基金 管理有限责任公司 基金事务部基金会 计、交易管理部债券 交易员,广发基金管 理有限公司固定收 益部债券交易员,富 国基金管理有限公 司固定收益部基金 经理助理,上海东方 证券资产管理有限 公司私募固定收益 投资部投资经理。现 任上海东方证券资 产管理有限公司公 募固定收益投资部 基金经理兼任东方 红策略精选混合、东 方红汇阳债券、东方 红汇利债券、东方红 益鑫纯债债券、东方 红货币、东方红目标 优选定开混合、东方 红配置精选混合、东 方红核心优选定开 混合基金经理。具有 基金从业资格,中国 国籍。 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 12页 共 57页


定期开放 混合型证 券投资基 金基金经 理。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有 人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流 程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》 的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


债券市场方面,年初以来政策逆周期调节效果逐步显现,信贷需求有所好转,一季度经济运 行开局平稳、好于预期。但受到中美贸易摩擦和银行接管事件引发同业市场波动的影响,尽管一 季度货币政策例会上重提“把好货币供给总闸门”,但短期流动性在央行多种政策工具努力下仍 然保持充裕,货币政策维持宽松局面。组合今年维持了配置高等级信用债和杠杆套息的策略,在 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 13页 共 57页


1 月中旬降准后减持了部分长端利率债,降低组合久期;在 5 月底银行接管事件发生时降低仓位 防御,并择机增配利率债,力争获得较好的收益。 权益方面,年初包括股票和转债等权益类资产的估值水平相对处于历史较低位置。受益于货 币环境的宽松,以及信用环境的逐渐企稳,上半年权益资产表现较好。在这种环境下,本产品的 股票资产有所上涨,前期配置的一些转债也兑现了目标收益,给组合带来了良好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.0539元,份额累计净值为 1.1089元;本报告期基金份 额净值增长率为 8.56%,同期业绩比较基准收益率为 5.36%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


整体来看,债券市场利差走阔的局面依然未变,投资级、投机级和垃圾债的板块分化已逐步 形成。稳增长与调结构长期共存,经济波动系统性下降,票息收益对组合贡献更为重要。我们将 以投资级信用债配置为主,争取稳定地获取利差收益;并发挥团队信用研究的传统优势,坚持自 下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人 获取长期、稳健的回报。 展望未来,从宏观环境来看,经济增长仍然面临下行压力,货币政策有望继续维持宽松,但 是随着社融增速从底部回升,流动性宽松的边际力度预计较上半年有所减弱。从股市估值来看, 相较于去年年底的低位,目前已有所修复,个别行业估值拉升至历史偏高区间。相较于年初,未 来权益市场更关注结构性机会,一些优质公司仍然具备投资吸引力。因此,我们仍然坚持价值投 资理念,自下而上精选个股,维持对估值合理、基本面稳健的优质龙头公司的配置。 转债方面,经过 2 季度权益市场的回调,转债整体的估值水平较一季度末有所压缩,转股溢 价率再次回到了历史偏低位置,同时随着市场的扩容,优质转债标的进一步增加,相较于其他资 产而言,转债当前的配置性价比较高。因此,我们将维持较高的转债配置比例,同时结合对转债 公司基本面的研究,以及对股票及转债自身估值、条款的考量,精选性价比高的转债进行配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金 合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净 值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管 理人对外公布。 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 14页 共 57页


本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性,对旗下管理的 不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致(中国证监 会规定的特殊品种除外)。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值,本基金管理人 授权估值委员会负责建立健全估值决策体系,估值委员会成员由投资、研究、运营、合规、风控 等相关业务分管领导组成,运营业务分管领导为估值委员会主任委员,运营部是估值委员会的日 常办事机构,运营部的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。对于基金特 殊估值调整事项,由估值委员会下设的估值业务工作小组提出调整方案并提交估值委员会审议, 保证基金估值的公平合理,保持估值政策和程序的一贯性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;


2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体 分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月则可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值;


5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


本报告期内本基金进行了两次利润分配: 本基金管理人于 2019年 3月 1日发布《东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分 红公告》,收益分配基准日为 2019年 2月 19日,场内场外权益登记日均为 2019年 3月 6日,每 10份基金份额派发红利 0.15元;共计派发红利 14,856,397.81元(均为现金形式发放)。


本基金管理人于 2019年 5月 13日发布《东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 分红公告》,收益分配基准日为 2019年 4月 26日,场内场外权益登记日均为 2019年 5月 16日, 每 10份基金份额派发红利 0.20元;共计派发红利 19,808,549.38元(均为现金形式发放)。


本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 15页 共 57页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,招商银行在履行托 管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管 资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


资 产:





银行存款


6.4.7.1


13,421,491.48 14,068,501.31 结算备付金


15,275,909.09 31,319,935.09 存出保证金


131,182.27 129,946.35 交易性金融资产


6.4.7.2


1,429,244,849.41 1,662,138,756.72 其中:股票投资


179,753,616.37 165,539,616.56 基金投资


- - 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 16页 共 57页


债券投资


1,249,491,233.04 1,496,599,140.16 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款


19,416,989.17 67,359.33 应收利息


6.4.7.5


24,376,747.96 30,592,545.39 应收股利


951,867.40 26,562.94 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计


1,502,819,036.78 1,738,343,607.13 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


438,199,756.20 742,003,924.35 应付证券清算款


19,031,622.36 8.43 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


595,705.46 597,160.85 应付托管费


170,201.57 170,617.39 应付销售服务费


- - 应付交易费用


6.4.7.7


420,060.29 233,207.70 应交税费


122,703.08 187,435.94 应付利息


354,336.66 1,323,188.31 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.7.8


107,983.60 210,000.00 负债合计


459,002,369.22 744,725,542.97 所有者权益:





实收基金


6.4.7.9


990,420,849.60 990,420,849.60 未分配利润


6.4.7.10


53,395,817.96 3,197,214.56 所有者权益合计


1,043,816,667.56 993,618,064.16 负债和所有者权益总计


1,502,819,036.78 1,738,343,607.13 注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.0539元,基金份额总额 990,420,849.60份。 6.2 利润表 会计主体:东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


上年度可比期间


东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 17页 共 57页


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日


一、收入


98,317,776.67 10,894,202.59 1.利息收入


32,231,150.73 27,608,867.22 其中:存款利息收入


6.4.7.11


254,638.91 294,375.18 债券利息收入


31,976,511.82 25,187,831.58 资产支持证券利息收 入


- 1,019,080.00 买入返售金融资产收 入


- 1,107,580.46 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


38,588,986.32 6,476,584.16 其中:股票投资收益


6.4.7.12


13,617,530.28 2,541,710.81 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


22,998,884.98 2,069,821.40 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- 365,633.70 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


1,972,571.06 1,499,418.25 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)


6.4.7.17


27,497,639.62 -23,191,248.79 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


- - 减:二、费用


13,454,226.08 13,506,336.00 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


3,626,805.68 3,465,386.46 2.托管费


6.4.10.2.2


1,036,230.17 990,110.36 3.销售服务费


- - 4.交易费用


6.4.7.19


441,323.99 288,856.30 5.利息支出


8,108,088.71 8,551,251.87 其中:卖出回购金融资产支出


8,108,088.71 8,551,251.87 6.税金及附加


98,553.35 89,707.37 7.其他费用


6.4.7.20


143,224.18 121,023.64 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


84,863,550.59 -2,612,133.41 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


84,863,550.59 -2,612,133.41 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 18页 共 57页


本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 990,420,849.60 3,197,214.56 993,618,064.16 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 84,863,550.59


84,863,550.59 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -34,664,947.19 -34,664,947.19 五、期末所有者 权益(基金净值)


990,420,849.60 53,395,817.96 1,043,816,667.56 项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 990,420,849.60 596,703.75 991,017,553.35 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -2,612,133.41


-2,612,133.41 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 19页 共 57页


其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -9,904,266.58 -9,904,266.58 五、期末所有者 权益(基金净值)


990,420,849.60 -11,919,696.24 978,501,153.36 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





潘鑫军


任莉


詹朋


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2070号《关于准予东方红目标优选三年定期 开放混合型证券投资基金注册的批复》核准,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型定期开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币 990,337,609.47元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中 天验字(2017)第 1092 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《东方红目标优选三年定期开 放混合型证券投资基金》于 2017 年 12 月 18 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 990,420,849.6 份基金份额,其中认购资金利息折合 83,240.13 份基金份额。本基金的基金管理 人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 行”)。 根据《东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的 第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对 应日前的倒数第一个工作日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日 为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一个工作日,依此类推。本基金 自封闭期结束之日的下一个工作日起(即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第三年年度对 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 20页 共 57页


应日,包括该工作日)进入开放期,期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期原则 上不少于 5个工作日且最长不超过 20个工作日。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2018]115 号核准,本基金 4,381,323.00份基金份额于 2018年 8月 24日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在 场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、 地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中 小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交 换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、 同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种,本基金的基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合 中股票资产投资比例为基金资产的 0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%),权证投资比例为基金资产的 0%-3%;开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内, 本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率 *80%+沪深 300指数收益率*20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红目标优选三年定期开放 混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 21页 共 57页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务 状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联 互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助 服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 22页 共 57页


入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人 投资者名册,H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳 印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日 活期存款


13,421,491.48 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


- 存款期限 1-3个月


- 存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


13,421,491.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 23页 共 57页


成本


公允价值


公允价值变动


股票


195,633,812.93 179,753,616.37 -15,880,196.56 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


922,785,277.56 938,268,233.04 15,482,955.48 银行间市场


304,643,648.40 311,223,000.00 6,579,351.60 合计


1,227,428,925.96 1,249,491,233.04 22,062,307.08 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,423,062,738.89 1,429,244,849.41 6,182,110.52 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


应收活期存款利息


3,807.80 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


6,874.10 应收债券利息


24,366,007.06 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 其他


59.00 合计


24,376,747.96 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 24页 共 57页


6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


416,695.62 银行间市场应付交易费用


3,364.67 合计


420,060.29 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 预提费用 107,983.60 合计


107,983.60 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 990,420,849.60


990,420,849.60 本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


990,420,849.60


990,420,849.60


注:1、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 2、截至 2019年 6月 30日止,本基金于上交所上市的基金份额为 5,551,605.00份(2018年 12月 31 日:4,542,844.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为 984,869,244.60 份(2018 年 12 月 31日:985,878,005.60份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或 按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎 回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 24,512,743.66 -21,315,529.10 3,197,214.56 本期利润


57,365,910.97 27,497,639.62 84,863,550.59


本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 25页 共 57页


其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-34,664,947.19 - -34,664,947.19 本期末


47,213,707.44 6,182,110.52 53,395,817.96 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


活期存款利息收入


77,642.15 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


176,068.68 其他


928.08 合计


254,638.91 6.4.7.12 股票投资收益


6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


卖出股票成交总额


168,726,728.69


减:卖出股票成本总额


155,109,198.41


买卖股票差价收入


13,617,530.28


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


22,998,884.98 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


22,998,884.98 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日至2019年6月30日


东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 26页 共 57页


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


797,699,551.99 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


752,464,820.57 减:应收利息总额


22,235,846.44 买卖债券差价收入


22,998,884.98 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 27页 共 57页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


1,972,571.06 基金投资产生的股利收益


- 合计


1,972,571.06 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


1.交易性金融资产


27,497,639.62 股票投资


19,415,108.41 债券投资


8,082,531.21 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


27,497,639.62 6.4.7.18 其他收入 注:本基金本报告期无其他收入。 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 28页 共 57页


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用


437,258.99 银行间市场交易费用


4,065.00 合计


441,323.99 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用


49,092.63 信息披露费


58,890.97 账户维护费 18,600.00 银行费用 16,640.58 合计


143,224.18 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2019年 7月 15日宣告 2019年度第 3次分红,向截至 2019年 7月 18 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人,按每 10份基金 份额派发红利 0.20元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海东方证券资产管理有限公司(“东证 资管”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 29页 共 57页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


东方证券 218,841,750.56 69.12


141,093,664.78 69.93


6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


东方证券 537,798,257.93 84.39


962,664,267.69 81.71


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


东方证券 14,938,800,000.00 69.93


20,628,800,000.00 79.75


6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年1月1日至2019年6月30日 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 30页 共 57页


当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


东方证券 160,516.73 69.65


372,941.06 89.50


关联方名称


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


东方证券 107,538.75 70.94


120,919.50 84.99


注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


3,626,805.68 3,465,386.46 其中:支付销售机构的客户维护费


1,849,479.11


1,767,963.71


注::1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。


2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 31页 共 57页


当期发生的基金应支付的托管费


1,036,230.17 990,110.36 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行


13,421,491.48


77,642.15


12,801,117.99


120,690.59


注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 32页 共 57页


6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


序号


权益


登记日


除息日


每 10份 基金份 额分红 数


现金形式


发放总额


再投 资形 式


发放 总额


本期利润分配 合计


备注


场内


场外


1 2019 年 5月 16日 2019 年 5月 17日 2019 年 5月 16日 0.2000 19,808,549.38 - 19,808,549.38 - 2 2019 年 3月 6日 2019 年 3月 7日 2019 年 3月 6日 0.1500 14,856,397.81 - 14,856,397.81 - 合计


-


-


-


0.3500 34,664,947.19 - 34,664,947.19 - 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300788 中信 出版 2019年 6月 27 日 2019年 7月 5 日 新股未 上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔 证券 2019年 6月 26 日 2019年 7月 5 日 新股未 上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


113028 环境 转债 2019年6 月 20日 2019年 7月 8 日 新债未 上市 100.00 100.00 2,990 299,000.00 299,000.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购





截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 33页 共 57页


出回购证券款余额 29,199,756.20元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


101751018 17荣盛地 产 MTN003 2019年7月15 日 99.83 100,000 9,983,000.00 101801515 18紫江 MTN001 2019年7月15 日 102.28 200,000 20,456,000.00 合计





300,000 30,439,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 409,000,000.00元,截至 2019年 9月 25日先后到期,该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的 比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了 相应政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下 设立合规与风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准 防范风险和内部控制的政策等;在经营层层面设立风险控制委员会,负责督促各职能部门在日常 工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险,组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险 进行评估,就相关解决方案进行评审;督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险,就相 关控制措施进行评审;督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的 事件,审议并决定相应的控制措施和解决方案等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 34页 共 57页


的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2019年 6月 30日


上年度末


2018年 12月 31日


A-1


10,069,000.00 20,220,000.00 A-1以下


- - 未评级


30,096,000.00 50,311,000.00 合计


40,165,000.00 70,531,000.00 注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2019年 6月 30日


上年度末


2018年 12月 31日


AAA


371,377,150.64 551,757,510.36 AAA以下


738,109,082.40 822,745,629.80 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 35页 共 57页


未评级


99,840,000.00 51,565,000.00 合计


1,209,326,233.04 1,426,068,140.16 注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情 况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2019年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额中有 438,199,756.20元将在 2019年 9月 25日前到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为 一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且 于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 36页 共 57页


基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,于开放期内, 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票 不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构 成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 37页 共 57页


久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款、结 算备付金、存出保证金等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期 末


2019 年 6 月 30 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产











银行 存款 13,421,491 .48 - - - - - 13,421,491.4 8 结算 备付 金 15,275,909 .09 - - - - - 15,275,909.0 9 存出 保证 金 131,182.27 - - - - - 131,182.27 交易 性金 融资 产 80,309,000 .00 37,979,000. 00 253,109,66 3.00 782,078,568 .24 96,015,001. 80 179,753,616 .37 1,429,244,84 9.41 应收 利息 - - - - - 24,376,747. 96 24,376,747.9 6 应收 股利 - - - - - 951,867.40 951,867.40 应收 证券 清算 款 - - - - - 19,416,989. 17 19,416,989.1 7 资产 总计


109,137,58 2.84 37,979,000. 00 253,109,66 3.00 782,078,568 .24 96,015,001. 80 224,499,220 .90 1,502,819,03 6.78 负债











应付 管理 人报 酬 - - - - - 595,705.46 595,705.46 应付 - - - - - 170,201.57 170,201.57 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 38页 共 57页


托管 费 应付 证券 清算 款 - - - - - 19,031,622. 36 19,031,622.3 6 卖出 回购 金融 资产 款 388,199,75 6.20 50,000,000. 00 - - - - 438,199,756. 20 应付 交易 费用 - - - - - 420,060.29 420,060.29 应付 利息 - - - - - 354,336.66 354,336.66 应交 税费 - - - - - 122,703.08 122,703.08 其他 负债 - - - - - 107,983.60 107,983.60 负债 总计


388,199,75 6.20 50,000,000. 00 - - - 20,802,613. 02 459,002,369. 22 利率 敏感 度缺 口


-279,062,1 73.36 -12,021,000 .00 253,109,66 3.00 782,078,568 .24 96,015,001. 80 203,696,607 .88 1,043,816,66 7.56 上 年 度 末


201 8年 12 月 31 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产








银行 存款 14,068,501 .31 - - - - - 14,068,501.3 1 结算 备付 金 31,319,935 .09 - - - - - 31,319,935.0 9 存出 保证 129,946.35 - - - - - 129,946.35 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 39页 共 57页


金 交易 性金 融资 产 36,547,400 .00 202,550,859 .60 294,786,25 8.70 847,310,579 .76 115,404,042 .10 165,539,616 .56 1,662,138,75 6.72 应收 利息 - - - - - 30,592,545. 39 30,592,545.3 9 应收 股利 - - - - - 26,562.94 26,562.94 应收 证券 清算 款 - - - - - 67,359.33 67,359.33 资产 总计


82,065,782 .75


202,550,859 .60


294,786,25 8.70


847,310,579 .76


115,404,042 .10


196,226,084 .22


1,738,343,60 7.13


负债











应付 管理 人报 酬 - - - - - 597,160.85 597,160.85 应付 托管 费 - - - - - 170,617.39 170,617.39 应付 证券 清算 款 - - - - - 8.43 8.43 卖出 回购 金融 资产 款 742,003,92 4.35 - - - - - 742,003,924. 35 应付 交易 费用 - - - - - 233,207.70 233,207.70 应付 利息 - - - - - 1,323,188.3 1 1,323,188.31 应交 税费 - - - - - 187,435.94 187,435.94 其他 负债 - - - - - 210,000.00 210,000.00 负债 总计


742,003,92 4.35 - - -


-


2,721,618.6 2


744,725,542. 97


利率 -659,938,1 202,550,859 294,786,25 847,310,579 115,404,042 193,504,465993,618,064. 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 40页 共 57页


敏感 度缺 口


41.60


.60


8.70


.76


.10


.60


16


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 6月 30日)


上年度末 (2018 年 12 月 31日 )


分析 1.市场利率下降 25 个基点 7,964,386.30 10,210,917.22


2.市场利率上升 25 个基点 -7,868,328.65 -10,087,975.34


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外 汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


美元


折合人民币


港币


折合人民币


其他币种


折合人民币


合计


以外币计价 的资产








交易性金融 资产


- 36,937,574.00 - 36,937,5 74.00 资产合计


- 36,937,574.00 - 36,937,5 74.00 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 41页 共 57页


以外币计价 的负债








负债合计


- - - - 资产负债表 外汇风险敞 口净额


- 36,937,574.00 - 36,937,5 74.00 项目


上年度末


2018年 12月 31日


美元


折合人民币


港币


折合人民币


其他币种


折合人民币


合计


以外币计价 的资产








交易性金融 资产


- 35,508,882.00 - 35,508,8 82.00 资产合计


- 35,508,882.00 - 35,508,8 82.00 以外币计价 的负债








负债合计


- - - - 资产负债表 外汇风险敞 口净额


- 35,508,882.00 - 35,508,8 82.00 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设


除汇率外其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 6月 30日)


上年度末 (2018 年 12 月 31日 )


分析 1、港币相对人民币 升值 5% 1,846,878.70 1,775,444.10


2、港币相对人民币 贬值 5% -1,846,878.70 -1,775,444.10


6.4.13.4.3 其他价格风险


本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 42页 共 57页


证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值 决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


上年度末


2018年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


179,753,616.37


17.22


165,539,616.56


16.66


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产


-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


179,753,616.37 17.22


165,539,616.56 16.66


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 6月 30日)


上年度末 (2018 年 12 月 31日 )


分析 1、沪深 300指数上 升 5% 8,633,952.55 5,810,867.87


2、沪深 300指数下 降 5% -8,633,952.55 -5,810,867.87


注:本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他 价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,股票市场指数(沪深 300)价格价格 发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 43页 共 57页


6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 1.置信区间


百分之九十五 假设 2.观察期 统计日之前的 250个交易日 分析 风险价值


(单位:人民币元)


本期末 (2019 年 6 月 30日)


上年度末 (2018年 12月 31日 )





1天


6,363,092.30 4,000,966.78


1周


14,228,306.92 8,946,287.34 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 268,901,846.73元,第二层次的余额为 1,160,343,002.68元,无属于第三 层次的余额(2018年 12月 31日:第一层次 298,617,760.06元,第二层次:1,363,520,996.66 元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 44页 共 57页


日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


179,753,616.37 11.96 其中:股票


179,753,616.37 11.96 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


1,249,491,233.04 83.14 其中:债券


1,249,491,233.04 83.14





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


28,697,400.57 1.91 8 其他各项资产


44,876,786.80 2.99 9 合计


1,502,819,036.78 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 36,937,574.00元人民币,占期 末基金资产净值比例 3.54%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


7,755,431.25 0.74 C


制造业


71,689,820.20 6.87 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


5,750,000.00 0.55 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 45页 共 57页


F


批发和零售业


2,297,000.00 0.22 G


交通运输、仓储和邮政业


9,713,932.62 0.93 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


12,609,603.76 1.21 J


金融业


30,212,069.94 2.89 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


2,788,184.60 0.27 S


综合


- - 合计


142,816,042.37 13.68 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


A 基础材料 3,015,000.00 0.29 B 消费者非必需品 7,087,000.00 0.68 C 消费者常用品 - - D 能源 8,893,020.00 0.85 E 金融 9,904,654.00 0.95 F 医疗保健 - - G 工业 4,158,000.00 0.40 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 3,879,900.00 0.37 K 房地产 - - 合计


36,937,574.00 3.54 注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600104 上汽集团 661,971 16,880,260.50 1.62 2 000001 平安银行 1,000,000 13,780,000.00 1.32 3 600887 伊利股份 400,000 13,364,000.00 1.28 4 601939 建设银行 1,500,000 11,160,000.00 1.07 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 46页 共 57页


5 600377 宁沪高速 904,463 9,713,932.62 0.93 6 01088 中国神华 618,000 8,893,020.00 0.85 7 601225 陕西煤业 800,000 7,392,000.00 0.71 8 600196 复星医药 270,000 6,831,000.00 0.65 9 02601 中国太保 244,200 6,561,654.00 0.63 10 002415 海康威视 234,800 6,475,784.00 0.62 11 600600 青岛啤酒 120,000 5,991,600.00 0.57 12 00175 吉利汽车 500,000 5,875,000.00 0.56 13 601668 中国建筑 1,000,000 5,750,000.00 0.55 14 002078 太阳纸业 808,682 5,507,124.42 0.53 15 600030 中信证券 220,000 5,238,200.00 0.50 16 002065 东华软件 700,000 4,893,000.00 0.47 17 600741 华域汽车 200,000 4,320,000.00 0.41 18 00753 中国国航 600,000 4,158,000.00 0.40 19 600585 海螺水泥 100,000 4,150,000.00 0.40 20 300124 汇川技术 178,400 4,087,144.00 0.39 21 300098 高新兴 500,000 3,990,000.00 0.38 22 600066 宇通客车 300,000 3,906,000.00 0.37 23 00902 华能国际电力 股份 958,000 3,879,900.00 0.37 24 300166 东方国信 300,000 3,687,000.00 0.35 25 01336 新华保险 100,000 3,343,000.00 0.32 26 03323 中国建材 500,000 3,015,000.00 0.29 27 002739 万达电影 149,950 2,765,078.00 0.26 28 600511 国药股份 100,000 2,297,000.00 0.22 29 01999 敏华控股 400,000 1,212,000.00 0.12 30 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.03 31 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01 32 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 33 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 34 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 35 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 36 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 37 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000001 平安银行 32,453,538.82 3.27 2 600030 中信证券 17,974,635.84 1.81 3 601939 建设银行 16,764,430.00 1.69 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 47页 共 57页


4 600104 上汽集团 13,757,479.10 1.38 5 600887 伊利股份 13,227,837.00 1.33 6 601225 陕西煤业 7,001,224.00 0.70 7 601668 中国建筑 5,880,000.00 0.59 8 601233 桐昆股份 5,366,383.40 0.54 9 600377 宁沪高速 5,029,861.00 0.51 10 600138 中青旅 4,900,700.00 0.49 11 601006 大秦铁路 4,321,200.00 0.43 12 002415 海康威视 4,120,299.31 0.41 13 600900 长江电力 3,735,027.00 0.38 14 01088 中国神华 3,225,749.22 0.32 15 600745 闻泰科技 3,040,766.00 0.31 16 600741 华域汽车 2,905,970.00 0.29 17 00175 吉利汽车 1,830,759.00 0.18 18 300098 高新兴 1,228,770.42 0.12 19 300166 东方国信 1,109,000.00 0.11 20 600989 宝丰能源 270,838.72 0.03 注:“本期累计买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600030 中信证券 20,447,949.68 2.06 2 000001 平安银行 18,648,202.00 1.88 3 600887 伊利股份 9,796,404.00 0.99 4 600900 长江电力 9,690,053.00 0.98 5 601006 大秦铁路 8,923,173.73 0.90 6 002008 大族激光 7,934,047.00 0.80 7 600547 山东黄金 6,767,827.57 0.68 8 601233 桐昆股份 6,353,351.20 0.64 9 600486 扬农化工 5,875,465.41 0.59 10 300408 三环集团 5,751,242.00 0.58 11 601939 建设银行 5,664,000.00 0.57 12 601111 中国国航 5,569,404.57 0.56 13 002470 金正大 5,386,929.24 0.54 14 002271 东方雨虹 5,130,145.50 0.52 15 002292 奥飞娱乐 4,775,758.52 0.48 16 02869 绿城服务 4,494,803.58 0.45 17 601668 中国建筑 4,408,000.00 0.44 18 600138 中青旅 4,305,844.00 0.43 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 48页 共 57页


19 600745 闻泰科技 3,275,625.40 0.33 20 600845 宝信软件 2,811,045.00 0.28 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


149,908,089.81 卖出股票收入(成交)总额


168,726,728.69 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


140,532,000.00 13.46 其中:政策性金融债


99,840,000.00 9.56 4


企业债券


687,382,075.54 65.85 5


企业短期融资券


40,165,000.00 3.85 6


中期票据


151,790,000.00 14.54 7


可转债(可交换债)


229,622,157.50 22.00 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


1,249,491,233.04 119.70 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 112457 16魏桥 05 655,753 63,201,474.14 6.05 2 132013 17宝武 EB 530,000 52,968,200.00 5.07 3 190210 19国开 10 500,000 50,160,000.00 4.81 4 190203 19国开 03 500,000 49,680,000.00 4.76 5 143732 18国君 G3 400,000 40,692,000.00 3.90 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 49页 共 57页


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货 空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量, 以期萃取相应股票组合的超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,结合国债期货的 定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1





本基金持有的平安银行(代码:000001SZ)发行主体平安银行股份有限公司,因未按照规定 履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按照规定报送大额交易报 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 50页 共 57页


告或者可疑交易报告,中国人民银行于 2018年 7月 26日作出处罚决定对平安银行合计处以 140 万元罚款。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


131,182.27 2


应收证券清算款


19,416,989.17 3


应收股利


951,867.40 4


应收利息


24,376,747.96 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


44,876,786.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 132013 17宝武 EB 52,968,200.00 5.07 2 132012 17巨化 EB 26,812,768.00 2.57 3 132015 18中油 EB 25,259,535.60 2.42 4 132014 18中化 EB 17,982,000.00 1.72 5 132009 17中油 EB 14,833,500.00 1.42 6 110043 无锡转债 10,091,000.00 0.97 7 113517 曙光转债 9,751,500.00 0.93 8 110041 蒙电转债 7,822,500.00 0.75 9 113020 桐昆转债 7,723,300.00 0.74 10 110047 山鹰转债 6,760,972.50 0.65 11 110042 航电转债 6,659,023.10 0.64 12 113508 新凤转债 5,324,333.30 0.51 13 128027 崇达转债 4,623,600.00 0.44 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 51页 共 57页


14 128032 双环转债 3,726,000.00 0.36 15 113504 艾华转债 3,147,148.70 0.30 16 113509 新泉转债 1,956,600.00 0.19 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


17,017 58,201.85 11,167,609.40 1.13


979,253,240.20 98.87


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 刘城呈 534,878.00 9.63


2 叶武 336,925.00 6.07


3 廖斯颖 320,927.00 5.78


4 许瑞娜 226,807.00 4.09


5 大越期货股份有限公 司 217,867.00 3.92


6 张金连 200,000.00 3.60


7 赫元萍 187,206.00 3.37


8 石元德 160,463.00 2.89


9 王睿龙 150,000.00 2.70


10 大越期货股份有限公 司-大越期货 1号资产 管理计划 146,200.00 2.63


注:上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。


东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 52页 共 57页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


933,910.91 0.0943


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


10~50 本基金基金经理持有本开放式基金


10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2017年 12月 18日) 基金份额总额


990,420,849.60 本报告期期初基金份额总额


990,420,849.60 本报告期基金总申购份额


- 减:本报告期基金总赎回份额


- 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


990,420,849.60


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,卢强同志自 2019年 5月 21日起辞去基金管理人副总经理职务;李云亮同志 自 2019年 5月 29日起兼任公司首席信息官职务。





本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


本基金本报告期内投资策略无改变。








东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 53页 共 57页


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计 师事务所自 2017年度起为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


东方证券


3


218,841,750.56


69.12%


160,516.73


69.65%


-


中信证券


2


93,263,804.66


29.46%


66,339.58


28.79%


-


广发证券


2


4,494,803.58


1.42%


3,595.84


1.56%


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


川财证券


1


-


-


-


-


-


东吴证券


1


-


-


-


-


-


天风证券


1


-


-


-


-


-


汇丰前海


1


-


-


-


-


-


安信证券


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


长江证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


华菁证券


1


-


-


-


-


-


东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 54页 共 57页


光大证券


1


-


-


-


-


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


2


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


国盛证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


1


-


-


-


-


-


宏信证券


1


-


-


-


-


-


中信建投证 券


2


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易(如有)而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序: (1)选择标准:券商财务状况良好、经营行为规范,最近一年无重大违规行为;具有较强的研究 服务能力;交易佣金收费合理。 (2)选择程序:基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价,然后根据评价选择券商,与 其签订协议租用交易单元。 3、报告期内本公司已取得上海交易所租用其他券商交易单元的资格并已按公司相关制度与流程开 展交易单元租用事宜,后续将陆续切换租用的其他券商交易单元;本公司已在深圳交易所获得租 用券商交易单元的资格,并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 4、本基金本报告期内租用交易单元的变更情况:新增东方证券 1个、中信证券 1个、广发证券 1 个、国金证券 1个、国信证券 1个、川财证券 1个、东吴证券 1个、汇丰前海 1个、安信证券 1 个、西部证券 1个、高华证券 1个、长江证券 1个、兴业证券 1个、华泰证券 1个、申万宏源 1 个、民生证券 1个、华菁证券 1个、光大证券 1个、中泰证券 1个、海通证券 2个、华创证券 1 个、西南证券 1个、方正证券 1个、中信建投证券 2个、国泰君安 1个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 55页 共 57页


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


东方证券 537,798,257.93 84.39%


14,938,800,000.00 69.93%


- -


中信证券 58,282,284.01 9.15%


6,032,496,000.00 28.24%


- -


广发证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


川财证券 - -


- -


- -


东吴证券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


汇丰前海 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


西部证券 - -


- -


- -


高华证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


民生证券 - -


- -


- -


华菁证券 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


国盛证券 41,191,928.77 6.46%


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


宏信证券 - -


390,000,000.00 1.83%


- -


中信建投 证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 上海东方证券资产管理有限公司旗下 基金 2018年 12月 31日基金资产净值 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 2019年 1月 2日 东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 56页 共 57页


和基金份额净值公告 报和公司网站 2 东方红目标优选三年定期开放混合型 证券投资基金 2018年第 4季度报告 中国证券报和公司网站 2019年 1月 22日 3 东方红目标优选三年定期开放混合型 证券投资基金招募说明书(更新) (2019年第 1号) 公司网站 2019年 1月 28日 4 东方红目标优选三年定期开放混合型 证券投资基金招募说明书(摘要) (2019年第 1号) 中国证券报和公司网站 2019年 1月 28日 5 关于上海东方证券资产管理有限公司 旗下部分证券投资基金 2019年非港 股通交易日暂停开放的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报和公司网站 2019年 1月 28日 6 东方红目标优选三年定期开放混合型 证券投资基金分红公告 中国证券报和公司网站 2019年 3月 1日 7 东方红目标优选三年定期开放混合型 证券投资基金 2018年年度报告 公司网站 2019年 3月 27日 8 东方红目标优选三年定期开放混合型 证券投资基金 2018年年度报告摘要 中国证券报和公司网站 2019年 3月 27日 9 上海东方证券资产管理有限公司关于 旗下部分开放式基金在网上直销开通 银联通支付方式并开展费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报和公司网站 2019年 4月 8日 10 东方红目标优选三年定期开放混合型 证券投资基金 2019年第 1季度报告 中国证券报和公司网站 2019年 4月 22日 11 东方红目标优选三年定期开放混合型 证券投资基金分红公告 中国证券报和公司网站 2019年 5月 13日 12 上海东方证券资产管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报和公司网站 2019年 5月 22日 13 上海东方证券资产管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报和公司网 站 2019年 5月 30日 14 上海东方证券资产管理有限公司关于 旗下部分基金可投资科创板股票的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报和公司网站 2019年 6月 21日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


东方红目标优选定开混合 2019年半年度报告 第 57页 共 57页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金的文件; 2、《东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》; 3、《东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》; 4、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金财务报表及报表附注; 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人办公场所:上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为: www.dfham.com。


上海东方证券资产管理有限公司 2019年 8月 27日