大成绝对收益策略混合型发起式证券投资
基金 2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成绝对收益策略混合型发起式
基金主代码
001791
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 9月 23日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,325,853.59份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 大成绝对收益混合发起 A 大成绝对收益混合发起 C
下属分级基金的交易代码
001791 001792
报告期末下属分级基金的
份额总额
23,243,411.68份 3,082,441.91份
2.2 基金产品说明
投资目标 灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选量化投资策略进行投
资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货等工具对冲市场风险，
寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用多种绝对收益策略，剥离系统性风险，力争实现稳定的
绝对回报。
1、Alpha对冲策略
本基金通过持续、科学、系统、深入的研究构建多头股票组合，并
匹配合适的空头工具，剥离系统性风险。
2、其他绝对收益策略
本基金主要采用事件驱动、股指期货套利的对冲策略来捕捉绝对收
益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收
益策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并
购套利策略等）策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到
投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）
风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲
投资组合的系统性风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，
但高于债券型基金，属于中低风险水平的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 赵冰 贺倩
联系电话
0755-83183388 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
大成绝对收益混合发起 A 大成绝对收益混合发起 C
本期已实现收益
-2,694,828.53 -206,958.18
本期利润
1,206,303.14 71,111.79
加权平均基金份
额本期利润
0.0332 0.0216
本期基金份额净
值增长率
2.18% 1.79%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基
金份额利润
-0.1035 -0.1329
期末基金资产净
值
21,812,013.27 2,799,388.52
期末基金份额净
值
0.938 0.908
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成绝对收益混合发起 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.86% 0.22% 0.12% 0.00% 0.74% 0.22%
过去三个月
-0.64% 0.33% 0.36% 0.00% -1.00% 0.33%
过去六个月
2.18% 0.35% 0.71% 0.00% 1.47% 0.35%
过去一年
-1.57% 0.29% 1.44% 0.00% -3.01% 0.29%
过去三年
-4.96% 0.23% 4.45% 0.00% -9.41% 0.23%
自基金合同生
效起至今
-6.20% 0.22% 5.68% 0.00% -11.88% 0.22%
大成绝对收益混合发起 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.78% 0.22% 0.12% 0.00% 0.66% 0.22%
过去三个月
-0.87% 0.33% 0.36% 0.00% -1.23% 0.33%
过去六个月
1.79% 0.34% 0.71% 0.00% 1.08% 0.34%
过去一年
-2.16% 0.29% 1.44% 0.00% -3.60% 0.29%
过去三年
-7.16% 0.23% 4.45% 0.00% -11.61% 0.23%
自基金合同生
效起至今
-9.20% 0.22% 5.68% 0.00% -14.88% 0.22%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注
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册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，
构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金及
68只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
黎新平
本基金基
金经理，
数量与指
数投资部
总监
2017年 3月
18日
-
11年
经济学博士。2008
年 7月至 2015年 6
月历任 Aristeia
capital量化投资
部资深策略师、投
资经理。2015年 7
月加入大成基金管
理有限公司，现任
数量与指数投资部
总监。2016年 9月
20日起任大成动态
量化配置策略混合
型证券投资基金基
金经理。2017年 3
月 18日起任大成绝
对收益策略混合型
发起式证券投资基
金基金经理。具有
基金从业资格。国
籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
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提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，市场经历了一季度的快速上涨，并在二季度有所回调。二季度后，受中美
贸易摩擦升级及经济数据下行的影响，市场波动加剧，资金避险情绪明显。在此期间，上证 50
上涨 27.8%，沪深 300上涨 27.07%，中证 500上涨 18.77%，创业板指上涨 20.87%，价值风格明
显领跑并优于成长风格。
从行业看，2019年上半年表现最好的行业是农林牧渔、非银行金融及食品饮料，在风险偏好
走低的环境中，资金抱团消费金融等大盘蓝筹的迹象明显；而建筑、传媒、汽车等周期板块及中
小市值占比较高板块则表现落后。从因子表现上看，大市值、绩优等价值蓝筹特征因子成为上半
年抱团的主要因子，而小市值，低盈利则呈现较大的波动。这表明受企业盈利及中美贸易摩擦影
响，业绩基本面成为市场关注的重点。
在操作上，2019年上半年大成绝对收益维持估值、盈利、质量等基本面因子进行选股，在跟
踪上证 50指数及沪深 300指数基础上进行量化增强的策略操作。在风险对冲上，大成绝对收益
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采取 IH及 IF组合对冲的方式以控制组合波动风险。2019年二季度以来市场波动及行业板块分
化有所加大，大成绝对收益保持了对低估值、大市值及高质量股票的主要配置以及成长因子的辅
助配置，并严格控制高估值、小市值等风险因子的暴露。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成绝对收益混合发起 A的基金份额净值为 0.938元，本报告期基金份额净
值增长率为 2.18%；截至本报告期末大成绝对收益混合发起 C的基金份额净值为 0.908元，本报
告期基金份额净值增长率为 1.79%；同期业绩比较基准收益率为 0.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年上半年，市场先扬后抑，在经历一季度的快速反弹后，二季度受中美贸易摩擦升级
影响及宏观经济数据放缓影响，市场波动大幅加大。展望下半年，经济下行压力犹存，外部风险
因素也有待缓解。然而，随着 6月中下旬中美双方开始重启谈判以及稳经济政策的继续推进，市
场情绪有望得到修复，在市场风险偏好仍然偏谨慎的环境下，业绩基本面仍将是市场资金关注的
重点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
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券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已
根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
2,236,762.91 4,171,730.20
结算备付金
2,237,316.81 6,613,291.89
存出保证金
1,780,609.45 3,297,653.16
交易性金融资产
18,446,867.27 35,023,337.04
其中：股票投资
18,446,867.27 35,023,337.04
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
405.52 6,384.56
应收股利
- -
应收申购款
99.40 99.40
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
24,702,061.36 49,112,496.25
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
30,482.81 62,984.15
应付托管费
5,080.47 10,497.37
应付销售服务费
1,839.51 2,229.33
应付交易费用
7,621.57 40,611.38
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应交税费
- 37,873.40
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
45,635.21 140,000.00
负债合计
90,659.57 294,195.63
所有者权益：
实收基金
26,325,853.59 53,288,492.55
未分配利润
-1,714,451.80 -4,470,191.93
所有者权益合计
24,611,401.79 48,818,300.62
负债和所有者权益总计
24,702,061.36 49,112,496.25
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 26,325,853.59份，其中大成绝对收益混合发
起 A基金份额总额为 23,243,411.68份，基金份额净值 0.938元；大成绝对收益混合发起 C基金
份额总额为 3,082,441.91份，基金份额净值 0.908元。
6.2 利润表
会计主体：大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
一、收入
1,728,202.86 1,398,247.57
1.利息收入
37,462.70 113,312.68
其中：存款利息收入
42,962.70 113,299.05
债券利息收入
- 13.63
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
-5,500.00 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-2,507,067.68 7,206,791.92
其中：股票投资收益
3,317,689.16 3,778,579.10
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
-6,055,560.00 2,839,398.06
股利收益
230,803.16 588,814.76
3.公允价值变动收益（损失
4,179,201.64 -5,930,917.38
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以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
18,606.20 9,060.35
减：二、费用
450,787.93 953,017.15
1．管理人报酬
275,189.17 614,211.64
2．托管费
45,864.85 102,368.68
3．销售服务费
11,900.37 13,135.34
4．交易费用
61,844.68 108,446.24
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- 10,221.84
7．其他费用
55,988.86 104,633.41
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
1,277,414.93 445,230.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,277,414.93 445,230.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
53,288,492.55 -4,470,191.93 48,818,300.62
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,277,414.93 1,277,414.93
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-26,962,638.96 1,478,325.20 -25,484,313.76
其中：1.基金申
购款
4,507,956.10 -396,404.46 4,111,551.64
2.基金赎
-31,470,595.06 1,874,729.66 -29,595,865.40
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
26,325,853.59 -1,714,451.80 24,611,401.79
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
87,625,540.72 -4,657,567.68 82,967,973.04
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 445,230.42 445,230.42
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-2,243,302.61 107,990.64 -2,135,311.97
其中：1.基金申
购款
3,068,476.16 -184,590.12 2,883,886.04
2.基金赎
回款
-5,311,778.77 292,580.76 -5,019,198.01
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
85,382,238.11 -4,104,346.62 81,277,891.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈 周立新 刘亚林
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 15页 共 32页
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]
101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 16页 共 32页
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构
光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司（“中国农
业银行”）
基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券
26,855,127.62 92.94 53,152,466.95 84.43
6.4.4.1.2 债券交易
无。
6.4.4.1.3 债券回购交易
无。
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 17页 共 32页
6.4.4.1.4 权证交易
无。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券
24,473.12 92.94 5,761.56 75.60
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券
48,438.59 84.43 6,513.44 98.41
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
275,189.17 614,211.64
其中：支付销售机构的客户维护
费
25,763.12 32,160.61
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 18页 共 32页
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
45,864.85 102,368.68
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
大成绝对收益混合发起
A
大成绝对收益混合发起
C
合计
中国农业银行
- 5,934.23 5,934.23
大成基金
- 99.63 99.63
合计
- 6,033.86 6,033.86
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
大成绝对收益混合发起
A
大成绝对收益混合发起
C
合计
中国农业银行
- 6,215.87 6,215.87
大成基金
- 96.15 96.15
合计
- 6,312.02 6,312.02
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的约定年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。C类基
金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.80%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.80%/当年天数。
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 19页 共 32页
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
大成绝对收益混合发起 A 大成绝对收益混合发起 C
报告期初持有的基金份额
10,001,777.95 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
10,001,777.95 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
37.9922% -
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
大成绝对收益混合发起 A 大成绝对收益混合发起 C
报告期初持有的基金份额
10,001,777.95 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
10,001,777.95 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.7100% -
注:基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 20页 共 32页
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
2,236,762.91 12,835.13 8,601,970.40 27,974.84
注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔证
券
2019
年 6月
26日
2019
年 07
月 05
日
新股流通
受限
3.46 3.46 6,16721,337.8221,337.82 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
18,446,867.27 74.68
其中：股票
18,446,867.27 74.68
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,474,079.72 18.11
8
其他各项资产
1,781,114.37 7.21
9
合计
24,702,061.36 100.00
注:金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为 0，在当日无负债结算制度下，结算准备金已包
括所持股指期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的股指期货投资与相关的期货暂收
款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A
农、林、牧、渔业
53,790.00 0.22
B
采矿业
595,380.05 2.42
C
制造业
8,712,539.80 35.40
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,780.00 0.01
E
建筑业
583,390.00 2.37
F
批发和零售业
138,541.60 0.56
G
交通运输、仓储和邮政业
398,263.00 1.62
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
191,735.00 0.78
J
金融业
6,183,322.72 25.12
K
房地产业
1,363,691.00 5.54
L
租赁和商务服务业
146,965.00 0.60
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
16,506.00 0.07
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
44,287.10 0.18
R
文化、体育和娱乐业
15,676.00 0.06
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 22页 共 32页
S
综合
- -
合计
18,446,867.27 74.95
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601318
中国平安
14,400 1,275,984.00 5.18
2 600036
招商银行
25,700 924,686.00 3.76
3 600887
伊利股份
26,500 885,365.00 3.60
4 000001
平安银行
59,000 813,020.00 3.30
5 600498
烽火通信
27,900 777,294.00 3.16
6 002475
立讯精密
28,900 716,431.00 2.91
7 600048
保利地产
51,200 653,312.00 2.65
8 600340
华夏幸福
16,200 527,634.00 2.14
9 601166
兴业银行
22,300 407,867.00 1.66
10 000651
格力电器
7,300 401,500.00 1.63
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600196
复星医药
210,119.00 0.43
2 300003
乐普医疗
204,304.00 0.42
3 601688
华泰证券
184,550.00 0.38
4 000938
紫光股份
51,724.00 0.11
5 300122
智飞生物
51,025.00 0.10
6 002230
科大讯飞
50,643.00 0.10
7 601607
上海医药
50,547.00 0.10
8 600588
用友网络
50,502.00 0.10
9 000776
广发证券
50,388.00 0.10
10 601555
东吴证券
50,370.00 0.10
11 603858
步长制药
50,340.00 0.10
12 002007
华兰生物
50,176.00 0.10
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 23页 共 32页
13 600390
五矿资本
50,160.00 0.10
14 300015
爱尔眼科
50,133.00 0.10
15 600109
国金证券
50,034.00 0.10
16 600739
辽宁成大
50,008.00 0.10
17 000783
长江证券
49,860.00 0.10
18 600061
国投资本
49,764.00 0.10
19 600332
白云山
49,504.00 0.10
20 000963
华东医药
49,169.00 0.10
注:本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318
中国平安
2,680,747.00 5.49
2 600519
贵州茅台
1,650,880.00 3.38
3 600340
华夏幸福
883,941.00 1.81
4 000001
平安银行
800,074.00 1.64
5 002475
立讯精密
745,548.78 1.53
6 600019
宝钢股份
654,014.00 1.34
7 600036
招商银行
646,698.00 1.32
8 601668
中国建筑
645,129.00 1.32
9 300498
温氏股份
585,915.00 1.20
10 600104
上汽集团
568,466.00 1.16
11 600498
烽火通信
556,983.00 1.14
12 002456
欧菲光
538,324.00 1.10
13 600030
中信证券
526,377.00 1.08
14 600887
伊利股份
524,232.00 1.07
15 601088
中国神华
515,099.00 1.06
16 000858
五 粮 液
478,976.00 0.98
17 601398
工商银行
457,576.00 0.94
18 601166
兴业银行
448,063.00 0.92
19 600016
民生银行
433,696.00 0.89
20 601169
北京银行
411,412.00 0.84
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,689,799.48
卖出股票收入（成交）总额
27,442,620.05
注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 24页 共 32页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码 名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1907 IF1907 -8 -
9,132,000.00
-331,740.00 -
IH1909 IH1909 -4 -
3,484,800.00
-188,040.00 -
IH1907 IH1907 -2 -
1,747,800.00
-93,240.00 -
IH1912 IH1912 -2 -
1,741,800.00
-89,400.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-702,420.00
股指期货投资本期收益（元）
-6,055,560.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-1,679,460.00
注:买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变化、
现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪
与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 25页 共 32页
流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创
造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强，我们会优选空头工具，采用最优的多头系
统性风险剥离方式。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一平安银行（000001.SZ）的发行主体平安银行股份有限公司于
2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决
字〔2018〕2 号）。本基金认为，对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
1,780,609.45
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
405.52
5
应收申购款
99.40
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,781,114.37
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 26页 共 32页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
大
成
绝
对
收
益
混
合
发
起
A
387 60,060.50 16,278,580.26 70.04 6,964,831.42 29.96
大
成
绝
对
收
益
混
合
发
起
C
183 16,843.94 - - 3,082,441.91 100.00
合
计
570 46,185.71 16,278,580.26 61.83 10,047,273.33 38.17
注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
大成绝对收益混合发起 A
- -
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成绝对收益混合发起 C
1,000.62 0.0325
合计
1,000.62 0.0038
注:上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
大成绝对收益混合发起 A
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成绝对收益混合发起 C
0
合计
0
大成绝对收益混合发起 A
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成绝对收益混合发起 C
0
合计
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数 发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,001,777.95 37.99 10,001,777.95 37.99
3年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
1,000.62 - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,002,778.57 38.00 10,001,777.95 37.99
3年
注:本报告期间基金管理人固有资金持有份额无变化，比例的分母采用各分级基金份额的合计数。
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成绝对收益混合发起 A 大成绝对收益混合发起 C
基金合同生效日
（2015年 9月 23日）
基金份额总额
117,403,940.78 189,375,400.17
本报告期期初基金份
额总额
50,081,285.73 3,207,206.82
本报告期基金总申购
份额
700,590.95 3,807,365.15
减：本报告期基金总
赎回份额
27,538,465.00 3,932,130.06
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
23,243,411.68 3,082,441.91
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，
公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
光大证券
2 26,855,127.62
92.94%
24,473.12
92.94%
-
兴业证券
2 2,030,385.65
7.03%
1,850.52
7.03%
-
上海证券
1 10,426.78
0.04%
9.49
0.04%
-
宏源证券
1 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
中信建投证
券
2 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
万和证券
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
瑞银证券
2 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
天风证券
2 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 30页 共 32页
红塔证券
1 - - - - -
中银国际证
券
2 - - - - -
中国银河证
券
4 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
高华证券
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
爱建证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
山西证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
西藏东财
1 - - - - -
世纪证券
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
第一创业
1 - - - - -
东北证券
2 - - - - -
湘财证券
1 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -
中原证券
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
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第 31页 共 32页
国盛证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
中金公司
3 - - - - -
国泰君安
3 - - - - -
西部证券
1 - - - - -
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评
价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。本报告期内本基金退租的交易单元：无，新
增交易单元：国泰君安。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持
有
基
金
份
额
比
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
1
20190
101-
20190
630
10,001,777.95 - - 10,001,777.95 37.99
机
构
2
20190
101-
20190
630
31,677,930.31 - 25,500,000.00 6,177,930.31 23.47
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变
更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
大成基金管理有限公司
2019年 8月 27日
