大成新锐产业混合型证券投资基金 2019
年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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目录
§1 重要提示及目录.................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................2
1.2 目录.........................................................................3
§2 基金简介.......................................................................5
2.1 基金基本情况.................................................................5
2.2 基金产品说明.................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................5
2.4 信息披露方式.................................................................6
2.5 其他相关资料.................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................6
3.2 基金净值表现.................................................................7
§4 管理人报告.....................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................11
§5 托管人报告....................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................12
6.1 资产负债表..................................................................12
6.2 利润表......................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................14
6.4 报表附注....................................................................16
§7 投资组合报告..................................................................30
7.1 期末基金资产组合情况........................................................30
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........40
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................40
7.12 投资组合报告附注...........................................................41
§8 基金份额持有人信息............................................................41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................42
§9 开放式基金份额变动............................................................42
§10 重大事件揭示.................................................................42
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................43
10.4 基金投资策略的改变.........................................................43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................43
10.8 其他重大事件...............................................................45
§11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .....................46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...............................................47
§12 备查文件目录.................................................................47
12.1 备查文件目录...............................................................47
12.2 存放地点...................................................................47
12.3 查阅方式...................................................................47
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成新锐产业混合型证券投资基金
基金简称 大成新锐产业混合
基金主代码
090018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 3月 20日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,680,200.22份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司，分享中国经济增长
新锐力量的成长收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用自上而下、自下而上相结合的积极主动的投资策略。以
宏观经济和政策研究为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部
因素分析，实施大类资产配置；分析中国经济结构转型背景下社会
意识（可持续发展观等）、经济基础、科技进步、消费升级与产业
政策等各个方面对新锐产业发展的综合影响，研究各个新锐产业发
展所处的阶段特征和商业前景，结合各个新锐产业股票群体的流动
性、整体估值水平和动量，实施新锐产业之行业配置。对新锐产业
各公司在所属行业的竞争优势进行细致分析（包括技术变迁路径与
核心技术、技术制式与商业模式、市场策略与需求融合、人力资源
等诸多方面），结合股票基本面指标分析（包括成长性指标、估值
水平），精选优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健增
值。
业绩比较基准 80%×沪深 300指数+20%×中证综合债券指数
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益低于股票型基金，高
于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中预期风险和预
期收益适中的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 赵冰 贺倩
联系电话
0755-83183388 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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办公地址 深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
-1,807,841.09
本期利润
9,127,432.31
加权平均基金份额本期利润
0.2921
本期加权平均净值利润率
18.66%
本期基金份额净值增长率
19.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
18,855,424.59
期末可供分配基金份额利润
0.6353
期末基金资产净值
48,535,624.81
期末基金份额净值
1.635
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
125.45%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
2.64% 1.02% 4.42% 0.93% -1.78% 0.09%
过去三个月
-1.09% 1.22% -0.72% 1.22% -0.37% 0.00%
过去六个月
19.87% 1.29% 21.89% 1.24% -2.02% 0.05%
过去一年
-1.92% 1.44% 8.87% 1.22%
-
10.79%
0.22%
过去三年
5.82% 1.16% 20.08% 0.89%
-
14.26%
0.27%
自基金合同
生效起至今
125.45% 1.59% 48.43% 1.19% 77.02% 0.40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合
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同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，
构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金及
68只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
韩创
本基金基
金经理
2019年 1月
10日
-
7年
经济学硕士。2012
年 6月至 2015年 6
月曾任招商证券研
究部研究员。2015
年 6月加入大成基
金管理有限公司，
曾担任研究部研究
员。2019年 1月 10
日起任大成消费主
题混合型证券投资
基金、大成新锐产
业混合型证券投资
基金基金经理。具
有基金从业资格。
国籍：中国
侯春燕
本基金基
金经理
2017年 12月
1日
2019年 1月
10日
9年
经济学硕士。2010
年 6月加入大成基
金管理有限公司,曾
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担任研究部研究员、
基金经理助理。
2015年 12月 9日
起任大成蓝筹稳健
证券投资基金基金
经理。2017年 1月
18日至 2019年 1
月 10日任大成消费
主题混合型证券投
资基金、大成国家
安全主题灵活配置
混合型证券投资基
金基金经理。2017
年 12月 1日至
2019年 1月 10日
任大成新锐产业混
合型证券投资基金
基金经理。2018年
9月 7日起任大成
策略回报混合型证
券投资基金基金经
理。具有基金从业
资格。国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年国内外形势都发生了一些波折，一方面国内政策经历了从略宽松到略收紧的过程，
另一方面中美贸易谈判也出现了一些插曲，这些因素导致市场出现了一些波动。但是整体来看，
上半年结构性行情十分明显，具有强大竞争壁垒且处于较好景气度内的公司正在不断被市场认可，
这里面部分消费类公司表现突出。受市场行情波动影响，本基金在此阶段内表现不甚突出。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.635元；本报告期基金份额净值增长率为 19.87%，业
绩比较基准收益率为 21.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计市场仍将呈现震荡趋势，但仍将具备结构性行情。本基金将持续维持高仓
位运行，通过精选个股创造更多收益。相对而言，下半年更看好估值盈利相匹配的部分科技股行
情，此外一些具备核心竞争力的消费等其他类公司也会具备较好机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
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进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
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按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成新锐产业混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
7,268,676.15 7,375,482.17
结算备付金
264,532.17 12,270.16
存出保证金
87,558.05 8,780.44
交易性金融资产
6.4.3.2 39,578,141.92 38,390,852.22
其中：股票投资
39,570,246.72 38,390,852.22
基金投资
- -
债券投资
7,895.20 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
1,671,287.53 -
应收利息
6.4.3.5 1,614.18 1,189.26
应收股利
- -
应收申购款
3,720.97 7,810.31
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
48,875,530.97 45,796,384.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,849.12 278.14
应付管理人报酬
59,120.70 58,779.43
应付托管费
9,853.45 9,796.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 222,441.84 10,856.21
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 45,641.05 200,001.05
负债合计
339,906.16 279,711.38
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 29,680,200.22 33,379,302.95
未分配利润
6.4.3.10 18,855,424.59 12,137,370.23
所有者权益合计
48,535,624.81 45,516,673.18
负债和所有者权益总计
48,875,530.97 45,796,384.56
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.635元，基金份额总额 29,680,200.22份。
6.2 利润表
会计主体：大成新锐产业混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
10,449,772.30 169,182.22
1.利息收入
49,812.21 23,566.74
其中：存款利息收入
6.4.3.11 49,780.12 23,566.74
债券利息收入
32.09 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-543,531.58 3,182,886.10
其中：股票投资收益
6.4.3.12 -839,889.28 2,690,846.91
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 41.70 -
资产支持证券投资收
益
- -
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 14页 共 48页
贵金属投资收益
6.4.3.14 - -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 296,316.00 492,039.19
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.3.17 10,935,273.40 -3,047,952.62
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.18 8,218.27 10,682.00
减：二、费用
1,322,339.99 710,249.56
1．管理人报酬
6.4.6.2.1 363,166.30 415,221.13
2．托管费
6.4.6.2.2 60,527.68 69,203.55
3．销售服务费
6.4.6.2.3 - -
4．交易费用
6.4.3.19 841,394.47 76,274.01
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.20 57,251.54 149,550.87
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
9,127,432.31 -541,067.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
9,127,432.31 -541,067.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成新锐产业混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
33,379,302.95 12,137,370.23 45,516,673.18
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 9,127,432.31 9,127,432.31
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
-3,699,102.73 -2,409,377.95 -6,108,480.68
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 15页 共 48页
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
1,289,749.66 723,141.27 2,012,890.93
2.基金赎
回款
-4,988,852.39 -3,132,519.22 -8,121,371.61
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
29,680,200.22 18,855,424.59 48,535,624.81
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
35,902,256.82 24,558,092.88 60,460,349.70
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -541,067.34 -541,067.34
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-2,991,015.07 -2,057,310.33 -5,048,325.40
其中：1.基金申
购款
4,571,414.99 3,402,548.98 7,973,963.97
2.基金赎
回款
-7,562,430.06 -5,459,859.31 -13,022,289.37
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
32,911,241.75 21,959,715.21 54,870,956.96
报表附注为财务报表的组成部分。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 16页 共 48页
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]
101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 17页 共 48页
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
7,268,676.15
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
7,268,676.15
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
38,308,824.24 39,570,246.72 1,261,422.48
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
交易所市场
8,000.00 7,895.20 -104.80
银行间市场
- - -
债
券
合计
8,000.00 7,895.20 -104.80
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
38,316,824.24 39,578,141.92 1,261,317.68
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
1,466.15
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
107.10
应收债券利息
5.47
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
35.46
合计
1,614.18
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
222,441.84
银行间市场应付交易费用
-
合计
222,441.84
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
5.84
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 19页 共 48页
预提费用
45,635.21
合计
45,641.05
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 33,379,302.95 33,379,302.95
本期申购 1,289,749.66 1,289,749.66
本期赎回（以“-”号填列） -4,988,852.39 -4,988,852.39
本期末 29,680,200.22 29,680,200.22
注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
28,281,958.14 -16,144,587.91 12,137,370.23
本期利润
-1,807,841.09 10,935,273.40 9,127,432.31
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,722,788.02 313,410.07 -2,409,377.95
其中：基金申购款
947,102.68 -223,961.41 723,141.27
基金赎回款
-3,669,890.70 537,371.48 -3,132,519.22
本期已分配利润
- - -
本期末
23,751,329.03 -4,895,904.44 18,855,424.59
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
46,416.69
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,978.76
其他
384.67
合计
49,780.12
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
283,447,340.07
减：卖出股票成本总额
284,287,229.35
买卖股票差价收入
-839,889.28
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 20页 共 48页
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
83,068.38
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
83,000.00
减：应收利息总额
26.68
买卖债券差价收入
41.70
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
296,316.00
基金投资产生的股利收益
-
合计
296,316.00
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
10,935,273.40
股票投资
10,935,378.20
债券投资
-104.80
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
10,935,273.40
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 21页 共 48页
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
7,094.31
基金转换费收入
1,123.96
合计
8,218.27
注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回
费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
841,394.47
银行间市场交易费用
-
合计
841,394.47
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
25,799.42
账户维护费
9,000.00
银行费用
2,616.33
合计
57,251.54
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构
光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 22页 共 48页
中国农业银行股份有限公司（“中国农
业银行”）
基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券
98,243,744.37 17.61 7,796,030.87 15.36
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券
89,537.92 17.61 53,418.34 24.01
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券
7,105.73 15.36 6,854.94 33.56
注: 1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 23页 共 48页
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
363,166.30 415,221.13
其中：支付销售机构的客户维护
费
139,385.24 161,324.90
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
60,527.68 69,203.55
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页 共 48页
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
7,268,676.15 46,416.69 4,694,814.03 22,700.58
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行约定利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
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第 25页 共 48页
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权
证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司
整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通
过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽
核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核
的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页 共 48页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
0.02%（上年度末：无）。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA - -
AAA以下
7,895.20 -
AAA及以上
- -
未评级
- -
合计
7,895.20 -
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页 共 48页
6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页 共 48页
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,268,676.15 - - - 7,268,676.15
结算备付金
264,532.17 - - - 264,532.17
存出保证金
87,558.05 - - - 87,558.05
交易性金融资产
- - 7,895.20 39,570,246.72 39,578,141.92
应收利息
- - - 1,614.18 1,614.18
应收申购款
- - - 3,720.97 3,720.97
应收证券清算款
- - - 1,671,287.53 1,671,287.53
资产总计
7,620,766.37 - 7,895.20 41,246,869.40 48,875,530.97
负债
应付赎回款
- - - 2,849.12 2,849.12
应付管理人报酬
- - - 59,120.70 59,120.70
应付托管费
- - - 9,853.45 9,853.45
应付交易费用
- - - 222,441.84 222,441.84
其他负债
- - - 45,641.05 45,641.05
负债总计
- - - 339,906.16 339,906.16
利率敏感度缺口
7,620,766.37 - 7,895.20 40,906,963.24 48,535,624.81
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,375,482.17 - - - 7,375,482.17
结算备付金
12,270.16 - - - 12,270.16
存出保证金
8,780.44 - - - 8,780.44
交易性金融资产
- - - 38,390,852.22 38,390,852.22
应收利息
- - - 1,189.26 1,189.26
应收申购款
- - - 7,810.31 7,810.31
资产总计
7,396,532.77 - - 38,399,851.79 45,796,384.56
负债
应付赎回款
- - - 278.14 278.14
应付管理人报酬
- - - 58,779.43 58,779.43
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第 29页 共 48页
应付托管费
- - - 9,796.55 9,796.55
应付交易费用
- - - 10,856.21 10,856.21
其他负债
- - - 200,001.05 200,001.05
负债总计
- - - 279,711.38 279,711.38
利率敏感度缺口
7,396,532.77 - - 38,120,140.41 45,516,673.18
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.02%(上年度
末：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下、自下而上”相结合
的积极主动的投资策略，通过对作为新兴生产力代表的新锐产业的内外部环境条件、政策导向、
科技进步等各方面的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净
值的比例范围为 60%-95%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在
一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行；本基金将 80%以上的股票资产投资于新锐产业相关股
票。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页 共 48页
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
39,570,246.72 81.53 38,390,852.22 84.34
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
39,570,246.72 81.53 38,390,852.22 84.34
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变
动
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升
5%
2,220,000.00 2,620,000.00
分析
业绩比较基准下降
5%
-2,220,000.00 -2,620,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页 共 48页
1
权益投资
39,570,246.72 80.96
其中：股票
39,570,246.72 80.96
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
7,895.20 0.02
其中：债券
7,895.20 0.02
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
7,533,208.32 15.41
8
其他各项资产
1,764,180.73 3.61
9
合计
48,875,530.97 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
29,074.50 0.06
C
制造业
20,374,485.54 41.98
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
784,980.00 1.62
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
646,191.00 1.33
G
交通运输、仓储和邮政业
4,762,713.00 9.81
H
住宿和餐饮业
1,526,502.00 3.15
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
6,428,366.68 13.24
J
金融业
5,017,934.00 10.34
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
39,570,246.72 81.53
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页 共 48页
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 300395
菲利华
157,100 2,779,099.00 5.73
2 002001
新 和 成
137,700 2,656,233.00 5.47
3 000001
平安银行
149,500 2,060,110.00 4.24
4 600887
伊利股份
61,598 2,057,989.18 4.24
5 601398
工商银行
334,800 1,971,972.00 4.06
6 300575
中旗股份
62,000 1,770,720.00 3.65
7 601111
中国国航
181,700 1,738,869.00 3.58
8 002912
中新赛克
16,700 1,567,629.00 3.23
9 002120
韵达股份
49,700 1,531,754.00 3.16
10 600258
首旅酒店
84,900 1,526,502.00 3.15
11 603885
吉祥航空
113,900 1,492,090.00 3.07
12 300383
光环新网
87,800 1,472,406.00 3.03
13 300699
光威复材
43,700 1,428,990.00 2.94
14 300113
顺网科技
89,500 1,403,360.00 2.89
15 002463
沪电股份
99,934 1,361,101.08 2.80
16 300655
晶瑞股份
62,600 988,454.00 2.04
17 600036
招商银行
27,400 985,852.00 2.03
18 601689
拓普集团
64,000 980,480.00 2.02
19 600967
内蒙一机
85,700 959,840.00 1.98
20 002920
德赛西威
42,800 958,720.00 1.98
21 600760
中航沈飞
33,000 957,990.00 1.97
22 600216
浙江医药
81,200 831,488.00 1.71
23 600011
华能国际
126,000 784,980.00 1.62
24 002867
周大生
18,900 646,191.00 1.33
25 002916
深南电路
5,735 584,511.20 1.20
26 300567
精测电子
10,800 567,216.00 1.17
27 300685
艾德生物
9,800 513,226.00 1.06
28 002410
广联达
15,200 499,928.00 1.03
29 600570
恒生电子
7,200 490,680.00 1.01
30 300226
上海钢联
6,500 487,240.00 1.00
31 600588
用友网络
18,100 486,528.00 1.00
32 600038
中直股份
11,600 475,832.00 0.98
33 002511
中顺洁柔
36,800 451,904.00 0.93
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页 共 48页
34 300782
卓胜微
297 32,349.24 0.07
35 600968
海油发展
8,190 29,074.50 0.06
36 601698
中国卫通
5,254 20,595.68 0.04
37 300594
朗进科技
396 17,467.56 0.04
38 603985
恒润股份
56 875.28 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601398
工商银行
7,531,357.00 16.55
2 300395
菲利华
7,408,457.68 16.28
3 603197
保隆科技
5,610,423.00 12.33
4 300438
鹏辉能源
5,099,629.97 11.20
5 002706
良信电器
4,025,036.64 8.84
6 002449
国星光电
4,003,992.00 8.80
7 601111
中国国航
3,982,908.00 8.75
8 000002
万 科Ａ
3,979,471.00 8.74
9 600887
伊利股份
3,746,613.00 8.23
10 601668
中国建筑
3,638,519.00 7.99
11 600048
保利地产
3,574,791.00 7.85
12 601689
拓普集团
3,524,339.88 7.74
13 603885
吉祥航空
3,496,165.00 7.68
14 002001
新 和 成
3,447,825.00 7.57
15 601166
兴业银行
3,373,022.00 7.41
16 600028
中国石化
3,358,283.00 7.38
17 300690
双一科技
3,144,608.80 6.91
18 600900
长江电力
2,987,870.00 6.56
19 603026
石大胜华
2,924,377.00 6.42
20 600216
浙江医药
2,870,385.00 6.31
21 600029
南方航空
2,531,739.00 5.56
22 603360
百傲化学
2,507,975.00 5.51
23 002215
诺 普 信
2,500,470.00 5.49
24 002463
沪电股份
2,488,491.00 5.47
25 002791
坚朗五金
2,450,808.50 5.38
26 002100
天康生物
2,433,431.00 5.35
27 002398
建研集团
2,356,264.39 5.18
28 300054
鼎龙股份
2,354,553.00 5.17
29 600038
中直股份
2,341,448.00 5.14
30 002597
金禾实业
2,305,447.00 5.07
31 002727
一心堂
2,298,530.00 5.05
32 002258
利尔化学
2,295,155.00 5.04
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页 共 48页
33 000960
锡业股份
2,273,587.00 5.00
34 600176
中国巨石
2,196,958.00 4.83
35 600741
华域汽车
2,043,397.00 4.49
36 300214
日科化学
2,036,037.00 4.47
37 601233
桐昆股份
1,991,345.00 4.37
38 600079
人福医药
1,971,525.00 4.33
39 300383
光环新网
1,923,118.00 4.23
40 002562
兄弟科技
1,916,305.80 4.21
41 300014
亿纬锂能
1,911,021.00 4.20
42 000001
平安银行
1,907,508.00 4.19
43 600011
华能国际
1,902,098.00 4.18
44 300655
晶瑞股份
1,898,214.00 4.17
45 002376
新北洋
1,891,374.00 4.16
46 600196
复星医药
1,866,833.00 4.10
47 002511
中顺洁柔
1,854,737.00 4.07
48 603985
恒润股份
1,839,217.40 4.04
49 300373
扬杰科技
1,835,334.00 4.03
50 002709
天赐材料
1,831,219.00 4.02
51 601988
中国银行
1,830,534.00 4.02
52 603010
万盛股份
1,829,174.00 4.02
53 002385
大北农
1,826,003.00 4.01
54 600339
中油工程
1,822,408.00 4.00
55 600305
恒顺醋业
1,807,904.00 3.97
56 300575
中旗股份
1,801,404.20 3.96
57 601858
中国科传
1,746,533.00 3.84
58 600378
昊华科技
1,730,896.00 3.80
59 603899
晨光文具
1,684,492.00 3.70
60 603018
中设集团
1,676,118.50 3.68
61 000802
北京文化
1,660,993.00 3.65
62 600872
中炬高新
1,596,480.00 3.51
63 603730
岱美股份
1,584,523.00 3.48
64 603639
海利尔
1,583,167.77 3.48
65 300327
中颖电子
1,577,577.85 3.47
66 600660
福耀玻璃
1,563,173.00 3.43
67 601328
交通银行
1,557,021.00 3.42
68 002912
中新赛克
1,540,083.00 3.38
69 300586
美联新材
1,537,659.50 3.38
70 603008
喜临门
1,536,937.00 3.38
71 600578
京能电力
1,534,267.00 3.37
72 601333
广深铁路
1,530,818.00 3.36
73 603385
惠达卫浴
1,528,712.20 3.36
74 300144
宋城演艺
1,525,347.00 3.35
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页 共 48页
75 600479
千金药业
1,511,235.28 3.32
76 603839
安正时尚
1,510,633.20 3.32
77 002251
步 步 高
1,509,688.00 3.32
78 002803
吉宏股份
1,509,394.00 3.32
79 002120
韵达股份
1,481,591.00 3.26
80 300094
国联水产
1,472,069.00 3.23
81 300113
顺网科技
1,454,799.00 3.20
82 600258
首旅酒店
1,452,196.00 3.19
83 300699
光威复材
1,448,587.40 3.18
84 002867
周大生
1,444,709.00 3.17
85 002311
海大集团
1,438,656.80 3.16
86 002191
劲嘉股份
1,436,491.00 3.16
87 000425
徐工机械
1,435,545.00 3.15
88 300533
冰川网络
1,433,356.00 3.15
89 300602
飞荣达
1,427,074.00 3.14
90 002916
深南电路
1,423,860.00 3.13
91 000998
隆平高科
1,413,163.00 3.10
92 002110
三钢闽光
1,386,939.00 3.05
93 000786
北新建材
1,377,827.00 3.03
94 002648
卫星石化
1,257,048.00 2.76
95 300230
永利股份
1,072,652.00 2.36
96 300497
富祥股份
1,056,171.00 2.32
97 603040
新坐标
1,040,490.00 2.29
98 601878
浙商证券
1,040,041.00 2.28
99 300284
苏交科
1,033,622.00 2.27
100 300207
欣旺达
1,032,599.00 2.27
101 603605
珀莱雅
1,032,163.00 2.27
102 000703
恒逸石化
1,030,813.00 2.26
103 002601
龙蟒佰利
1,030,371.00 2.26
104 603086
先达股份
1,029,902.00 2.26
105 002637
赞宇科技
1,018,367.00 2.24
106 601319
中国人保
1,012,088.00 2.22
107 603912
佳力图
1,011,537.00 2.22
108 600392
盛和资源
1,011,473.00 2.22
109 002847
盐津铺子
1,010,293.00 2.22
110 603368
柳药股份
1,008,231.00 2.22
111 300596
利安隆
1,006,503.00 2.21
112 300073
当升科技
1,006,468.00 2.21
113 600746
江苏索普
1,006,114.00 2.21
114 603666
亿嘉和
994,193.80 2.18
115 002734
利民股份
991,006.20 2.18
116 300570
太辰光
984,060.02 2.16
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页 共 48页
117 601688
华泰证券
979,073.00 2.15
118 600967
内蒙一机
973,762.00 2.14
119 600760
中航沈飞
970,872.36 2.13
120 300098
高新兴
969,992.00 2.13
121 000603
盛达矿业
962,941.70 2.12
122 601952
苏垦农发
960,246.00 2.11
123 002716
金贵银业
959,119.00 2.11
124 600036
招商银行
958,796.00 2.11
125 000401
冀东水泥
955,702.01 2.10
126 601137
博威合金
953,348.00 2.09
127 002815
崇达技术
953,022.00 2.09
128 002174
游族网络
949,421.00 2.09
129 000063
中兴通讯
947,300.00 2.08
130 002920
德赛西威
946,949.00 2.08
131 603939
益丰药房
946,762.00 2.08
132 300724
捷佳伟创
946,126.00 2.08
133 000547
航天发展
945,230.00 2.08
134 002444
巨星科技
943,600.00 2.07
135 600323
瀚蓝环境
935,857.00 2.06
136 002531
天顺风能
917,118.00 2.01
137 002025
航天电器
912,368.00 2.00
注:本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601398
工商银行
5,820,068.13 12.79
2 603197
保隆科技
5,497,585.72 12.08
3 300438
鹏辉能源
5,299,210.23 11.64
4 300144
宋城演艺
5,108,794.00 11.22
5 300395
菲利华
4,894,943.75 10.75
6 000002
万 科Ａ
4,314,017.60 9.48
7 002706
良信电器
4,146,638.71 9.11
8 300690
双一科技
3,900,599.59 8.57
9 002449
国星光电
3,807,709.76 8.37
10 601668
中国建筑
3,609,494.16 7.93
11 601166
兴业银行
3,578,893.29 7.86
12 600048
保利地产
3,480,351.69 7.65
13 600028
中国石化
3,376,216.56 7.42
14 002215
诺 普 信
3,364,922.91 7.39
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页 共 48页
15 002126
银轮股份
3,194,918.82 7.02
16 300054
鼎龙股份
3,121,833.24 6.86
17 600900
长江电力
3,085,170.50 6.78
18 603026
石大胜华
3,057,194.00 6.72
19 601689
拓普集团
2,971,063.96 6.53
20 002791
坚朗五金
2,956,530.03 6.50
21 600998
九州通
2,954,434.00 6.49
22 002100
天康生物
2,912,269.05 6.40
23 601688
华泰证券
2,589,144.80 5.69
24 600029
南方航空
2,538,993.20 5.58
25 002709
天赐材料
2,451,156.80 5.39
26 600340
华夏幸福
2,416,997.20 5.31
27 600030
中信证券
2,360,654.65 5.19
28 002597
金禾实业
2,343,125.04 5.15
29 603360
百傲化学
2,309,514.00 5.07
30 300298
三诺生物
2,307,356.00 5.07
31 601111
中国国航
2,289,167.00 5.03
32 002727
一心堂
2,268,790.00 4.98
33 300373
扬杰科技
2,267,236.50 4.98
34 002398
建研集团
2,266,411.96 4.98
35 000960
锡业股份
2,250,548.00 4.94
36 300014
亿纬锂能
2,190,065.09 4.81
37 600176
中国巨石
2,186,552.00 4.80
38 002258
利尔化学
2,154,075.00 4.73
39 600079
人福医药
2,105,649.00 4.63
40 603556
海兴电力
2,086,003.80 4.58
41 600305
恒顺醋业
2,058,558.00 4.52
42 600201
生物股份
2,037,271.30 4.48
43 002562
兄弟科技
2,023,144.08 4.44
44 603885
吉祥航空
2,022,296.20 4.44
45 601233
桐昆股份
2,017,709.00 4.43
46 600196
复星医药
2,015,004.00 4.43
47 603985
恒润股份
1,957,432.00 4.30
48 002376
新北洋
1,942,793.10 4.27
49 600038
中直股份
1,934,822.00 4.25
50 600216
浙江医药
1,933,958.03 4.25
51 600887
伊利股份
1,913,401.10 4.20
52 601988
中国银行
1,871,902.00 4.11
53 002773
康弘药业
1,856,138.36 4.08
54 601858
中国科传
1,845,378.00 4.05
55 002385
大北农
1,785,392.00 3.92
56 002439
启明星辰
1,783,147.00 3.92
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页 共 48页
57 603899
晨光文具
1,776,357.00 3.90
58 300214
日科化学
1,770,427.00 3.89
59 600872
中炬高新
1,766,596.52 3.88
60 600339
中油工程
1,749,105.00 3.84
61 002583
海能达
1,739,093.00 3.82
62 002146
荣盛发展
1,728,280.12 3.80
63 600741
华域汽车
1,714,235.00 3.77
64 300408
三环集团
1,711,811.00 3.76
65 603010
万盛股份
1,706,963.00 3.75
66 603730
岱美股份
1,706,390.00 3.75
67 000425
徐工机械
1,682,939.00 3.70
68 000802
北京文化
1,681,921.00 3.70
69 603018
中设集团
1,675,322.00 3.68
70 002648
卫星石化
1,634,492.00 3.59
71 603639
海利尔
1,633,947.60 3.59
72 603385
惠达卫浴
1,605,290.36 3.53
73 600378
昊华科技
1,600,284.00 3.52
74 600660
福耀玻璃
1,577,841.00 3.47
75 002251
步 步 高
1,572,071.00 3.45
76 600600
青岛啤酒
1,571,765.00 3.45
77 002191
劲嘉股份
1,558,888.00 3.42
78 601328
交通银行
1,544,130.00 3.39
79 300586
美联新材
1,536,158.50 3.37
80 601966
玲珑轮胎
1,533,369.00 3.37
81 601333
广深铁路
1,532,254.00 3.37
82 002463
沪电股份
1,529,544.60 3.36
83 603008
喜临门
1,523,350.00 3.35
84 000786
北新建材
1,519,224.70 3.34
85 300327
中颖电子
1,510,165.00 3.32
86 600578
京能电力
1,502,065.00 3.30
87 300602
飞荣达
1,487,722.00 3.27
88 002311
海大集团
1,443,935.48 3.17
89 300094
国联水产
1,443,747.00 3.17
90 002803
吉宏股份
1,443,030.00 3.17
91 000998
隆平高科
1,423,184.00 3.13
92 300533
冰川网络
1,419,945.00 3.12
93 600479
千金药业
1,416,634.00 3.11
94 002110
三钢闽光
1,409,287.54 3.10
95 603839
安正时尚
1,408,207.00 3.09
96 002511
中顺洁柔
1,406,459.00 3.09
97 603040
新坐标
1,181,743.40 2.60
98 601319
中国人保
1,176,888.00 2.59
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页 共 48页
99 601633
长城汽车
1,174,152.00 2.58
100 002734
利民股份
1,166,238.00 2.56
101 300497
富祥股份
1,115,262.00 2.45
102 603298
杭叉集团
1,114,683.32 2.45
103 002847
盐津铺子
1,101,191.00 2.42
104 300570
太辰光
1,094,186.80 2.40
105 603666
亿嘉和
1,080,181.32 2.37
106 600754
锦江股份
1,072,833.60 2.36
107 600746
江苏索普
1,062,479.00 2.33
108 300284
苏交科
1,056,940.00 2.32
109 300230
永利股份
1,035,789.00 2.28
110 300124
汇川技术
1,028,353.00 2.26
111 002531
天顺风能
1,027,654.00 2.26
112 600323
瀚蓝环境
1,011,468.69 2.22
113 600392
盛和资源
1,008,677.00 2.22
114 603605
珀莱雅
1,000,953.00 2.20
115 603912
佳力图
999,531.00 2.20
116 000063
中兴通讯
981,597.00 2.16
117 600011
华能国际
979,497.00 2.15
118 300655
晶瑞股份
970,754.00 2.13
119 002001
新 和 成
969,823.00 2.13
120 300073
当升科技
965,447.00 2.12
121 000547
航天发展
963,089.00 2.12
122 601878
浙商证券
962,270.00 2.11
123 002916
深南电路
957,637.00 2.10
124 603939
益丰药房
952,997.00 2.09
125 601952
苏垦农发
951,999.00 2.09
126 300098
高新兴
951,077.00 2.09
127 000603
盛达矿业
950,042.00 2.09
128 002138
顺络电子
948,237.00 2.08
129 002444
巨星科技
938,823.00 2.06
130 002174
游族网络
931,256.00 2.05
131 300724
捷佳伟创
926,002.00 2.03
132 603368
柳药股份
924,237.00 2.03
133 002025
航天电器
923,458.00 2.03
134 601137
博威合金
923,349.00 2.03
135 002601
龙蟒佰利
917,405.00 2.02
136 002815
崇达技术
910,657.00 2.00
注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页 共 48页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
274,531,245.65
卖出股票收入（成交）总额
283,447,340.07
注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
7,895.20 0.02
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
7,895.20 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 110056
亨通转债
80 7,895.20 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页 共 48页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一平安银行（000001.SZ）的发行主体平安银行股份有限公司于
2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决
字〔2018〕2 号）。本基金认为，对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
87,558.05
2
应收证券清算款
1,671,287.53
3
应收股利
-
4
应收利息
1,614.18
5
应收申购款
3,720.97
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,764,180.73
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页 共 48页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
2,902 10,227.50 10,213,007.17 34.41 19,467,193.05 65.59
注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
43.03 0.0001
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 3月 20日）
基金份额总额
2,049,911,272.87
本报告期期初基金份额总额
33,379,302.95
本报告期基金总申购份额
1,289,749.66
减：本报告期基金总赎回份额
4,988,852.39
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
29,680,200.22
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页 共 48页
经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，
公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
中泰证券
1 105,165,860.06
18.85%
95,849.24
18.85%
-
光大证券
2 98,243,744.37
17.61%
89,537.92
17.61%
-
银河证券
4 89,744,216.42
16.09%
81,760.23
16.08%
-
东北证券
2 59,980,049.69
10.75%
54,671.88
10.75%
-
兴业证券
2 43,267,092.07
7.76%
39,433.11
7.76%
-
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页 共 48页
华创证券
1 41,976,886.57
7.52%
38,251.15
7.52%
-
民生证券
1 32,734,961.44
5.87%
29,843.07
5.87%
-
东兴证券
1 32,113,412.24
5.76%
29,268.77
5.76%
-
天风证券
2 30,216,982.76
5.42%
27,539.44
5.42%
-
中金公司
3 24,471,266.30
4.39%
22,302.78
4.39%
-
瑞银证券
2 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
红塔证券
1 - - - - -
中银国际
2 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
高华证券
1 - - - - -
西部证券
1 - - - - -
爱建证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
山西证券
1 - - - - -
西藏东财
1 - - - - -
世纪证券
1 - - - - -
第一创业
1 - - - - -
湘财证券
1 - - - - -
中原证券
1 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 45页 共 48页
国盛证券
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
万和证券
1 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
宏源证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
国泰君安
3 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括：
（1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。本报告期内本基金无退租的交易单元，新
增交易单元：国泰君安。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
成交金额
占当期权
证
成交总额
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 46页 共 48页
比例 的比例
中泰证券
55,024.70
66.24%
- - - -
东兴证券
28,043.68
33.76%
- - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-28
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票及相关风险
揭示的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-22
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加联储证券有限责任公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-21
4
大成新锐产业混合型证券投资基金更
新招募说明书及摘要（2019年 1期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-27
5
大成基金管理有限公司关于通过大成
钱柜交易实施费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-25
6
大成新锐产业混合型证券投资基金
2019年第 1季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-19
7
大成新锐产业混合型证券投资基金
2018年年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-29
8
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加晋城银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-28
9
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-19
10
大成新锐产业混合型证券投资基金
2018年第 4季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
11
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加奕丰基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
12
大成新锐产业混合型证券投资基金变
更基金经理公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-12
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页 共 48页
别
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
20190
101-
20190
630
10,000,400.00 - - 10,000,400.00 33.69
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变
更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成新锐产业混合型证券投资基金的文件；
2、《大成新锐产业混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成新锐产业混合型证券投资基金托管协议》；
大成新锐产业混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 48页 共 48页
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2019年 8月 27日
