大成沪深 300指数证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 27日
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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目录
§1 重要提示及目录.................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................2
1.2 目录.........................................................................3
§2 基金简介.......................................................................5
2.1 基金基本情况.................................................................5
2.2 基金产品说明.................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................5
2.4 信息披露方式.................................................................6
2.5 其他相关资料.................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................6
3.2 基金净值表现.................................................................7
§4 管理人报告.....................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................14
§5 托管人报告....................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................15
6.1 资产负债表..................................................................15
6.2 利润表......................................................................16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................17
6.4 报表附注....................................................................19
§7 投资组合报告..................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况........................................................35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........46
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................46
7.12 投资组合报告附注...........................................................46
§8 基金份额持有人信息............................................................48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................49
§9 开放式基金份额变动............................................................49
§10 重大事件揭示.................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................50
10.4 基金投资策略的改变.........................................................50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................50
10.8 其他重大事件...............................................................52
§11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .....................54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...............................................54
§12 备查文件目录.................................................................54
12.1 备查文件目录...............................................................54
12.2 存放地点...................................................................54
12.3 查阅方式...................................................................54
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成沪深 300指数证券投资基金
基金简称 大成沪深 300指数
基金主代码
519300
前端交易代码
519300
后端交易代码
519301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 4月 6日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,944,038,848.76份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C
下属分级基金的交
易代码
519300 007096
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,943,993,781.29份 45,067.47份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏
离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上,股票投资组合的构建主
要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并
原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 沪深 300指数
风险收益特征 本基金为指数基金,是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
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姓名 赵冰 贺倩
联系电话
0755-83183388 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区金融大街 27号投
资广场 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C
本期已实现收益
16,790,854.12 -67.20
本期利润
378,939,707.21 -386.57
加权平均基金份
额本期利润
0.1986 -0.0158
本期加权平均净
值利润率
20.21% -1.58%
本期基金份额净
值增长率
24.28% 3.19%
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3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利
润
62,952,737.74 1,436.10
期末可供分配基
金份额利润
0.0324 0.0319
期末基金资产净
值
2,006,946,519.03 46,503.57
期末基金份额净
值
1.0324 1.0319
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
198.07% 3.19%
注:1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4.本基金于 2019年 3月 11日起增设 C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成沪深 300指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
5.15% 1.09% 5.39% 1.16% -0.24% -0.07%
过去三个月
-1.88% 1.43% -1.21% 1.53% -0.67% -0.10%
过去六个月
24.28% 1.46% 27.07% 1.55% -2.79% -0.09%
过去一年
7.55% 1.43% 8.96% 1.53% -1.41% -0.10%
过去三年
20.42% 1.03% 21.30% 1.11% -0.88% -0.08%
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自基金合同生
效起至今
198.07% 1.68% 246.76% 1.77% -48.69% -0.09%
大成沪深 300指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
5.15% 1.09% 5.39% 1.16% -0.24% -0.07%
过去三个月
-1.90% 1.43% -1.21% 1.53% -0.69% -0.10%
自基金合同生
效起至今
3.19% 1.44% 4.59% 1.54% -1.40% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金于 2019年 3月 11日起增设 C类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于 1999年 4月 12日
正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2亿元人民币,注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样,
构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金,5只 QDII基金及
68只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限
证券从业年限 说明
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任职日期 离任日期
张钟玉
本基金基
金经理
2015年 8月
26日
-
9年
会计学硕士。2010
年 7月加入大成基
金管理有限公司,
曾担任研究部研究
员、数量与指数投
资部数量分析师、
大成优选股票型证
券投资基金(LOF)
和大成沪深 300指
数证券投资基金基
金经理助理。2015
年 2月 28日起任大
成核心双动力混合
型证券投资基金基
金经理(更名前为
大成核心双动力股
票型证券投资基金)。
2015年 5月 23日
起任深证成长 40交
易型开放式指数证
券投资基金、大成
深证成长 40交易型
开放式指数证券投
资基金联接基金及
大成中证 500深市
交易型开放式指数
证券投资基金基金
经理。2015年 8月
26日起任大成沪深
300指数证券投资
基金基金经理。具
有基金从业资格。
国籍:中国
苏秉毅
本基金基
金经理,
数量与指
数投资部
副总监
2016年 3月
4日
-
15年
经济学硕士。2004
年 9月至 2008年 5
月就职于华夏基金
管理有限公司基金
运作部。2008年加
入大成基金管理有
限公司,曾担任规
划发展部高级产品
设计师、数量与指
数投资部基金经理
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助理,现任数量与
指数投资部副总监。
2012年 8月 28日
至 2014年 1月 23
日任大成中证 500
沪市交易型开放式
指数证券投资基金
联接基金基金经理。
2014年 1月 24日
至 2014年 2月 17
日任大成健康产业
股票型证券投资基
金基金经理。2012
年 2月 9日至 2014
年 9月 11日任深证
成长 40交易型开放
式指数证券投资基
金及大成深证成长
40交易型开放式指
数证券投资基金联
接基金基金经理。
2012年 8月 24日
起任中证 500沪市
交易型开放式指数
证券投资基金基金
经理。2013年 1月
1日至 2015年 8月
25日任大成沪深
300指数证券投资
基金基金经理。
2013年 2月 7日起
任大成中证 100交
易型开放式指数证
券投资基金基金经
理。2015年 6月 5
日起任大成深证成
份交易型开放式指
数证券投资基金基
金经理。2015年 6
月 29日起任大成中
证互联网金融指数
分级证券投资基金
基金经理。2016年
3月 4日起任大成
核心双动力混合型
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证券投资基金及大
成沪深 300指数证
券投资基金基金经
理。2018年 6月 26
日起任大成景恒混
合型证券投资基金
基金经理。具有基
金从业资格。国籍:
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具,对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统
计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,国内经济增长延续弱格局,二季度 GDP同比增速 6.2%,较一季度小幅回落,
创下了过去 27年的新低。中美贸易摩擦进一步升级,加大了中美两国经济增长的不确定性,近
期双方同意重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,贸易摩擦有缓和趋势。
上半年 A股在多因素影响下震荡上行,沪深 300指数上涨 27.1%,创业板指上涨 20.9%。
报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整
投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成沪深 300指数 A的基金份额净值为 1.0324元,本报告期基金份额净值
增长率为 24.28%,同期业绩比较基准收益率为 27.07%;截至本报告期末大成沪深 300指数 C的
基金份额净值为 1.0319元,本报告期基金份额净值增长率为 3.19%,同期业绩比较基准收益率
为 4.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年,国内政策侧重于供给侧改革,不会大规模放水,海外经济疲弱,贸易
摩擦不断。国内经济增长多方面承压,经济增速预计进一步下行。但我们同时看到 A股估值在全
球来看已处于非常低的位置,受 MSCI纳入 A股权重加大等影响,外资长期稳定流入 A股市场。
近期支持企业持续经营发展的货币政策和税收政策不断出台,个人所得税调整增加居民收入刺激
消费。有核心竞争力的行业龙头公司有望在经济下行中走出结构性行情。
组合管理上,我们将严格按照基金合同的相关约定,紧密跟踪标的指数,按照标的指数成分股
组成及其权重的变化调整投资组合,努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
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事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,
以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整
事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的
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行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:大成沪深 300指数证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款
6.4.3.1
33,395,202.68 16,120,421.72
结算备付金
- 1,179,923.53
存出保证金
126,643.96 123,996.90
交易性金融资产
6.4.3.2 1,975,749,017.52 1,579,951,358.10
其中:股票投资
1,895,781,017.52 1,499,751,358.10
基金投资
- -
债券投资
79,968,000.00 80,200,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5 974,688.41 2,699,184.16
应收股利
- -
应收申购款
388,231.01 1,008,464.15
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
2,010,633,783.58 1,601,083,348.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 16页 共 55页
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,648,318.17 304,499.47
应付管理人报酬
1,199,040.08 1,047,893.28
应付托管费
239,808.02 209,578.65
应付销售服务费
4.25 -
应付交易费用
6.4.3.7 429,772.17 603,525.97
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 123,818.29 331,170.16
负债合计
3,640,760.98 2,496,667.53
所有者权益:
实收基金
6.4.3.9 1,944,038,848.76 1,924,467,464.27
未分配利润
6.4.3.10 62,954,173.84 -325,880,783.24
所有者权益合计
2,006,993,022.60 1,598,586,681.03
负债和所有者权益总计
2,010,633,783.58 1,601,083,348.56
注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 1,944,038,848.76份,其中大成沪深 300指
数 A基金份额总额为 1,943,993,781.29份,基金份额净值 1.0324元;大成沪深 300指数 C基金
份额总额为 45,067.47份,基金份额净值 1.0319元。
6.2 利润表
会计主体:大成沪深 300指数证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
389,144,793.12 -201,125,925.75
1.利息收入
1,334,248.27 1,484,748.20
其中:存款利息收入
6.4.3.11 187,859.23 340,419.43
债券利息收入
1,146,389.04 1,144,328.77
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填
25,283,760.73 45,100,646.89
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 17页 共 55页
列)
其中:股票投资收益
6.4.3.12 7,412,982.39 29,740,718.12
基金投资收益
- - -
债券投资收益
6.4.3.13 -232,480.00 604,890.00
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14 - -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 18,103,258.34 14,755,038.77
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
6.4.3.17 362,148,533.72 -247,768,662.45
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.3.18 378,250.40 57,341.61
减:二、费用
10,205,472.48 9,951,804.04
1.管理人报酬
6.4.6.2.1 6,961,986.92 6,960,515.66
2.托管费
6.4.6.2.2 1,392,397.41 1,392,103.16
3.销售服务费
6.4.6.2.3 7.84 -
4.交易费用
6.4.3.19 1,718,947.10 1,373,330.41
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支
出
- -
6.税金及附加
- -
7.其他费用
6.4.3.20 132,133.21 225,854.81
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
378,939,320.64 -211,077,729.79
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
378,939,320.64 -211,077,729.79
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成沪深 300指数证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
1,924,467,464.27 -325,880,783.24 1,598,586,681.03
二、本期经营活
动产生的基金净
- 378,939,320.64 378,939,320.64
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 18页 共 55页
值变动数(本期
利润)
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
19,571,384.49 9,895,636.44 29,467,020.93
其中:1.基金申
购款
382,674,665.48 6,957,219.78 389,631,885.26
2.基金赎
回款
-363,103,280.99 2,938,416.66 -360,164,864.33
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
1,944,038,848.76 62,954,173.84 2,006,993,022.60
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
1,761,734,011.22 286,387,808.87 2,048,121,820.09
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- -211,077,729.79 -211,077,729.79
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
-17,822,117.35 -5,557,768.80 -23,379,886.15
其中:1.基金申
购款
162,630,077.96 14,822,483.29 177,452,561.25
2.基金赎
回款
-180,452,195.31 -20,380,252.09 -200,832,447.40
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号
- -139,683,717.59 -139,683,717.59
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 19页 共 55页
填列)
五、期末所有者
权益(基金净值)
1,743,911,893.87 -69,931,407.31 1,673,980,486.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
谭晓冈 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
6.4.2.1印花税
证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花
税。
6.4.2.2增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,
金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人
为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下
简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管
理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理
人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1
月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 20页 共 55页
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定,提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售
额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选
择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个
交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心
有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入
价计算销售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.2.3个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人
所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红
利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳
税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
33,395,202.68
定期存款
-
其中:存款期限 1个月以内
-
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 21页 共 55页
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
33,395,202.68
6.4.3.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,700,073,507.05 1,895,781,017.52 195,707,510.47
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
79,950,960.00 79,968,000.00 17,040.00
债
券
合计
79,950,960.00 79,968,000.00 17,040.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,780,024,467.05 1,975,749,017.52 195,724,550.47
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无。
6.4.3.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
5,957.66
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
968,679.45
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
51.30
合计
974,688.41
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 22页 共 55页
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
429,772.17
银行间市场应付交易费用
-
合计
429,772.17
6.4.3.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
5,206.69
预提费用
118,611.60
合计
123,818.29
6.4.3.9 实收基金
金额单位:人民币元
大成沪深 300指数 A
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末
1,924,467,464.27 1,924,467,464.27
本期申购
382,610,426.10 382,610,426.10
本期赎回(以“-”号填列)
-363,084,109.08 -363,084,109.08
本期末
1,943,993,781.29 1,943,993,781.29
大成沪深 300指数 C
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末
- -
本期申购
64,239.38 64,239.38
本期赎回(以“-”号填列)
-19,171.91 -19,171.91
本期末
45,067.47 45,067.47
注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位:人民币元
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 23页 共 55页
大成沪深 300指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
838,445,030.74 -1,164,325,813.98 -325,880,783.24
本期利润
16,790,854.12 362,148,853.09 378,939,707.21
本期基金份
额交易产生
的变动数
10,118,480.44 -224,666.67 9,893,813.77
其中:基金
申购款
168,763,250.99 -161,808,351.83 6,954,899.16
基金赎
回款
-158,644,770.55 161,583,685.16 2,938,914.61
本期已分配
利润
- - -
本期末
865,354,365.30 -802,401,627.56 62,952,737.74
大成沪深 300指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
-67.20 -319.37 -386.57
本期基金份额
交易产生的变
动数
20,090.44 -18,267.77 1,822.67
其中:基金申
购款
28,551.47 -26,230.85 2,320.62
基金赎
回款
-8,461.03 7,963.08 -497.95
本期已分配利
润
- - -
本期末
20,023.24 -18,587.14 1,436.10
6.4.3.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
177,569.74
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
9,378.32
其他
911.17
合计
187,859.23
6.4.3.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
564,945,261.53
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页 共 55页
减:卖出股票成本总额
557,532,279.14
买卖股票差价收入
7,412,982.39
6.4.3.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成
交总额
83,280,000.00
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成本总额
80,232,480.00
减:应收利息总额
3,280,000.00
买卖债券差价收入
-232,480.00
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
18,103,258.34
基金投资产生的股利收益
-
合计
18,103,258.34
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
362,148,533.72
股票投资
362,099,013.72
债券投资
49,520.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减:应税金融商品公允价值变动
-
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 25页 共 55页
产生的预估增值税
合计
362,148,533.72
6.4.3.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
378,250.40
合计
378,250.40
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,718,597.10
银行间市场交易费用
350.00
合计
1,718,947.10
6.4.3.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
59,507.37
信息披露费
59,104.23
账户维护费
9,000.00
银行费用
4,521.61
合计
132,133.21
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金销售机构、基金管理人
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页 共 55页
中国农业银行股份有限公司(“中国农
业银行”)
基金托管人、基金销售机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
(%)
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
(%)
光大证券
795,061,761.70 68.92 497,757,875.52 56.33
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例(%)
光大证券
724,540.92 68.92 206,540.86 48.06
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例(%)
光大证券
453,583.15 56.32 210,935.20 65.10
注:1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页 共 55页
手费后的净额列示。
2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
6,961,986.92 6,960,515.66
其中:支付销售机构的客户维护
费
1,645,751.10 1,722,419.36
注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.6.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,392,397.41 1,392,103.16
注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.6.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页 共 55页
当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称
大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C 合计
大成基金
- 7.84 7.84
合计
- 7.84 7.84
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C 合计
大成基金
- - -
合计
- - -
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的约定年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付给大成基金,再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。C类基
金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.10%。其计算公式为:
日销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
33,395,202.68 177,569.74 21,514,127.22 331,270.66
注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页 共 55页
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信出
版
2019
年 6月
27日
2019
年 07
月 05
日
新股流通
受限
14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 -
601236
红塔证
券
2019
年 6月
26日
2019
年 07
月 05
日
新股流通
受限
3.46 3.46 9,78933,869.9433,869.94 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位: 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600485
*ST
信威
2016
年 12
月 26
日
重大
事项
5.76
2019
年 7
月 12
日
13.86257,5545,930,287.551,483,511.04 -
注:本基金截至本期末止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该
类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页 共 55页
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司
整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会,通
过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽
核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核
的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行
的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能
性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例
为 0.00%(上年度末:0.00%)。
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页 共 55页
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
79,968,000.00 -
合计
79,968,000.00 -
注:未评级部分为政策性金融债。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页 共 55页
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有
人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款,约定在非正常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险,有效保障基金持有人利益。于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在复制“期末本基金持有的流通受限
证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),均能够及时变现。本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如
有)将在 1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期
日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及
债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页 共 55页
2019年 6月 30日
资产
银行存款
33,395,202.68 - - - 33,395,202.68
存出保证金
126,643.96 - - - 126,643.96
交易性金融资产
79,968,000.00 - -1,895,781,017.52 1,975,749,017.52
应收利息
- - - 974,688.41 974,688.41
应收申购款
7,726.68 - - 380,504.33 388,231.01
资产总计
113,497,573.32 - -1,897,136,210.26 2,010,633,783.58
负债
应付赎回款
- - - 1,648,318.17 1,648,318.17
应付管理人报酬
- - - 1,199,040.08 1,199,040.08
应付托管费
- - - 239,808.02 239,808.02
应付销售服务费
- - - 4.25 4.25
应付交易费用
- - - 429,772.17 429,772.17
其他负债
- - - 123,818.29 123,818.29
负债总计
- - - 3,640,760.98 3,640,760.98
利率敏感度缺口
113,497,573.32 - -1,893,495,449.28 2,006,993,022.60
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
16,120,421.72 - - - 16,120,421.72
结算备付金
1,179,923.53 - - - 1,179,923.53
存出保证金
123,996.90 - - - 123,996.90
交易性金融资产
80,200,000.00 - -1,499,751,358.10 1,579,951,358.10
应收利息
- - - 2,699,184.16 2,699,184.16
应收申购款
17,206.03 - - 991,258.12 1,008,464.15
资产总计
97,641,548.18 - - 1,503,441,800.38 1,601,083,348.56
负债
应付赎回款
- - - 304,499.47 304,499.47
应付管理人报酬
- - - 1,047,893.28 1,047,893.28
应付托管费
- - - 209,578.65 209,578.65
应付交易费用
- - - 603,525.97 603,525.97
其他负债
- - - 331,170.16 331,170.16
负债总计
- - - 2,496,667.53 2,496,667.53
利率敏感度缺口
97,641,548.18 - - 1,500,945,132.85 1,598,586,681.03
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
分析
相关风险变动量
的变动
本期末(2019年 6 上年度末(2018年
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页 共 55页
月 30日) 12月 31日 )
利率上升 25个
基点
-103,705.00 -40,000.00
利率下降 25个
基点
103,979.00 40,000.00
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金跟踪标的指数的投资组合的资产原则上不低于基金资产净值的 90%。除非法律法规另有
规定,本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的 100%。现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例(%)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产
-股票投资
1,895,781,017.52 94.46 1,499,751,358.10 93.82
交易性金融资产
-基金投资
- - - -
交易性金融资产
-债券投资
- - - -
交易性金融资产
-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
-权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,895,781,017.52 94.46 1,499,751,358.10 93.82
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页 共 55页
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变
动
本期末 (2019年 6月 30日)
上年度末 (2018年 12月
31日 )
业绩比较基准上升
5%
93,940,000.00 73,760,000.00
分析
业绩比较基准下降
5%
-93,940,000.00 -73,760,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1
权益投资
1,895,781,017.52 94.29
其中:股票
1,895,781,017.52 94.29
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
79,968,000.00 3.98
其中:债券
79,968,000.00 3.98
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
33,395,202.68 1.66
8
其他各项资产
1,489,563.38 0.07
9
合计
2,010,633,783.58 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
19,846,230.05 0.99
B
采矿业
63,292,063.46 3.15
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页 共 55页
C
制造业
790,280,137.36 39.38
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
48,283,599.02 2.41
E
建筑业
60,251,871.64 3.00
F
批发和零售业
36,681,150.45 1.83
G
交通运输、仓储
和邮政业
63,937,638.89 3.19
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
70,125,151.18 3.49
J
金融业
595,163,281.95 29.65
K
房地产业
89,723,119.58 4.47
L
租赁和商务服务
业
29,403,362.67 1.47
M
科学研究和技术
服务业
2,140,996.00 0.11
N
水利、环境和公
共设施管理业
2,534,764.73 0.13
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
8,464,585.06 0.42
R
文化、体育和娱
乐业
13,559,607.06 0.68
S
综合
- -
合计
1,893,687,559.10 94.35
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
363,431.25 0.02
C
制造业
1,633,446.87 0.08
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
39,603.76 -
J
金融业
33,869.94 -
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页 共 55页
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
23,106.60 -
S
综合
- -
合计
2,093,458.42 0.10
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318
中国平安
1,094,325 96,968,138.25 4.83
2 600519
贵州茅台
55,493 54,605,112.00 2.72
3 600036
招商银行
1,017,142 36,596,769.16 1.82
4 601328
交通银行
5,344,608 32,709,000.96 1.63
5 000858
五 粮 液
275,744 32,524,004.80 1.62
6 000651
格力电器
568,889 31,288,895.00 1.56
7 601988
中国银行
7,091,940 26,523,855.60 1.32
8 000333
美的集团
510,708 26,485,316.88 1.32
9 601166
兴业银行
1,279,115 23,395,013.35 1.17
10 600016
民生银行
3,469,772 22,033,052.20 1.10
11 600887
伊利股份
629,206 21,021,772.46 1.05
12 600030
中信证券
817,632 19,467,817.92 0.97
13 600015
华夏银行
2,356,663 18,146,305.10 0.90
14 600276
恒瑞医药
268,123 17,696,118.00 0.88
15 601601
中国太保
472,893 17,265,323.43 0.86
16 601668
中国建筑
2,923,394 16,809,515.50 0.84
17 300498
温氏股份
417,703 14,978,829.58 0.75
18 600000
浦发银行
1,250,128 14,601,495.04 0.73
19 601398
工商银行
2,441,418 14,379,952.02 0.72
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页 共 55页
20 000001
平安银行
1,041,718 14,354,874.04 0.72
21 601939
建设银行
1,899,962 14,135,717.28 0.70
22 000002
万 科A
502,319 13,969,491.39 0.70
23 600900
长江电力
707,062 12,656,409.80 0.63
24 600837
海通证券
888,393 12,606,296.67 0.63
25 600585
海螺水泥
299,468 12,427,922.00 0.62
26 002475
立讯精密
494,519 12,259,126.01 0.61
27 600919
江苏银行
1,665,300 12,090,078.00 0.60
28 601888
中国国旅
135,675 12,027,588.75 0.60
29 000338
潍柴动力
974,592 11,977,735.68 0.60
30 601169
北京银行
2,006,380 11,857,705.80 0.59
31 600809
山西汾酒
170,700 11,786,835.00 0.59
32 000568
泸州老窖
144,400 11,671,852.00 0.58
33 603288
海天味业
111,000 11,655,000.00 0.58
34 000100
TCL 集团
3,495,722 11,640,754.26 0.58
35 600031
三一重工
884,006 11,562,798.48 0.58
36 002304
洋河股份
94,415 11,477,087.40 0.57
37 601688
华泰证券
513,175 11,454,066.00 0.57
38 601009
南京银行
1,384,479 11,435,796.54 0.57
39 600999
招商证券
633,754 10,830,855.86 0.54
40 002415
海康威视
385,442 10,630,490.36 0.53
41 600104
上汽集团
408,943 10,428,046.50 0.52
42 601555
东吴证券
1,011,848 10,371,442.00 0.52
43 600048
保利地产
775,887 9,900,318.12 0.49
44 600009
上海机场
116,079 9,725,098.62 0.48
45 603156
养元饮品
261,451 9,694,603.08 0.48
46 600050
中国联通
1,565,336 9,642,469.76 0.48
47 002007
华兰生物
314,827 9,599,075.23 0.48
48 601336
新华保险
174,325 9,593,104.75 0.48
49 601211
国泰君安
520,739 9,555,560.65 0.48
50 600028
中国石化
1,743,169 9,535,134.43 0.48
51 600690
海尔智家
548,934 9,491,068.86 0.47
52 000063
中兴通讯
286,120 9,307,483.60 0.46
53 002736
国信证券
692,500 9,113,300.00 0.45
54 000725
京东方A
2,644,263 9,096,264.72 0.45
55 601766
中国中车
1,064,704 8,613,455.36 0.43
56 600170
上海建工
2,236,879 8,410,665.04 0.42
57 601229
上海银行
688,186 8,155,004.10 0.41
58 002142
宁波银行
332,678 8,064,114.72 0.40
59 600109
国金证券
823,680 8,006,169.60 0.40
60 600926
杭州银行
954,948 7,954,716.84 0.40
61 601006
大秦铁路
978,757 7,918,144.13 0.39
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页 共 55页
62 600570
恒生电子
114,642 7,812,852.30 0.39
63 601881
中国银河
637,775 7,812,743.75 0.39
64 600606
绿地控股
1,141,594 7,797,087.02 0.39
65 601628
中国人寿
273,233 7,737,958.56 0.39
66 603160
汇顶科技
55,601 7,717,418.80 0.38
67 000157
中联重科
1,260,957 7,578,351.57 0.38
68 600309
万华化学
176,314 7,544,476.06 0.38
69 000895
双汇发展
298,519 7,430,137.91 0.37
70 601989
中国重工
1,309,695 7,281,904.20 0.36
71 600886
国投电力
932,990 7,249,332.30 0.36
72 601012
隆基股份
312,200 7,214,942.00 0.36
73 600340
华夏幸福
219,620 7,153,023.40 0.36
74 601155
新城控股
179,120 7,130,767.20 0.36
75 601857
中国石油
1,001,456 6,890,017.28 0.34
76 002032
苏 泊 尔
90,700 6,877,781.00 0.34
77 300059
东方财富
506,833 6,867,587.15 0.34
78 000961
中南建设
779,900 6,753,934.00 0.34
79 600019
宝钢股份
1,028,252 6,683,638.00 0.33
80 002202
金风科技
536,659 6,670,671.37 0.33
81 600522
中天科技
726,350 6,660,629.50 0.33
82 600111
北方稀土
514,954 6,612,009.36 0.33
83 002024
苏宁易购
573,825 6,587,511.00 0.33
84 601838
成都银行
745,700 6,584,531.00 0.33
85 000963
华东医药
250,910 6,513,623.60 0.32
86 001979
招商蛇口
304,279 6,359,431.10 0.32
87 002230
科大讯飞
191,174 6,354,623.76 0.32
88 000876
新 希 望
365,458 6,348,005.46 0.32
89 601901
方正证券
877,911 6,241,947.21 0.31
90 300122
智飞生物
143,989 6,205,925.90 0.31
91 002594
比亚迪
122,041 6,189,919.52 0.31
92 000661
长春高新
18,300 6,185,400.00 0.31
93 600025
华能水电
1,490,342 6,065,691.94 0.30
94 000415
渤海租赁
1,540,996 6,040,704.32 0.30
95 002311
海大集团
193,300 5,972,970.00 0.30
96 600383
金地集团
495,800 5,914,894.00 0.29
97 600352
浙江龙盛
374,974 5,913,339.98 0.29
98 002271
东方雨虹
260,300 5,898,398.00 0.29
99 601390
中国中铁
890,545 5,806,353.40 0.29
100 600011
华能国际
930,500 5,797,015.00 0.29
101 601877
正泰电器
250,611 5,786,607.99 0.29
102 600438
通威股份
410,600 5,773,036.00 0.29
103 601111
中国国航
599,699 5,739,119.43 0.29
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页 共 55页
104 601899
紫金矿业
1,513,299 5,705,137.23 0.28
105 601933
永辉超市
558,174 5,698,956.54 0.28
106 000425
徐工机械
1,270,546 5,666,635.16 0.28
107 000776
广发证券
409,902 5,632,053.48 0.28
108 600436
片仔癀
48,711 5,611,507.20 0.28
109 000783
长江证券
717,232 5,601,581.92 0.28
110 601088
中国神华
270,446 5,511,689.48 0.27
111 601186
中国铁建
552,853 5,500,887.35 0.27
112 000413
东旭光电
1,043,100 5,361,534.00 0.27
113 000538
云南白药
63,926 5,332,706.92 0.27
114 600362
江西铜业
338,615 5,329,800.10 0.27
115 600958
东方证券
495,100 5,287,668.00 0.26
116 600741
华域汽车
243,855 5,267,268.00 0.26
117 300015
爱尔眼科
169,578 5,251,830.66 0.26
118 600010
包钢股份
3,096,256 5,232,672.64 0.26
119 300144
宋城演艺
225,237 5,211,984.18 0.26
120 000166
申万宏源
1,038,310 5,201,933.10 0.26
121 600547
山东黄金
126,050 5,189,478.50 0.26
122 300142
沃森生物
182,300 5,170,028.00 0.26
123 600637
东方明珠
482,280 5,083,231.20 0.25
124 600660
福耀玻璃
221,184 5,027,512.32 0.25
125 600339
中油工程
1,183,300 4,993,526.00 0.25
126 002146
荣盛发展
531,515 4,990,925.85 0.25
127 600489
中金黄金
475,484 4,883,220.68 0.24
128 601225
陕西煤业
528,408 4,882,489.92 0.24
129 002714
牧原股份
82,793 4,867,400.47 0.24
130 002027
分众传媒
912,068 4,824,839.72 0.24
131 002179
中航光电
143,910 4,815,228.60 0.24
132 601377
兴业证券
709,961 4,785,137.14 0.24
133 600705
中航资本
880,458 4,772,082.36 0.24
134 600498
烽火通信
168,978 4,707,727.08 0.23
135 600588
用友网络
172,624 4,640,133.12 0.23
136 600177
雅戈尔
729,355 4,631,404.25 0.23
137 601607
上海医药
253,137 4,594,436.55 0.23
138 601669
中国电建
861,446 4,557,049.34 0.23
139 002001
新 和 成
236,060 4,553,597.40 0.23
140 300003
乐普医疗
197,317 4,542,237.34 0.23
141 600153
建发股份
501,847 4,456,401.36 0.22
142 600406
国电南瑞
237,942 4,435,238.88 0.22
143 601117
中国化学
730,300 4,396,406.00 0.22
144 600398
海澜之家
475,713 4,314,716.91 0.21
145 600795
国电电力
1,651,305 4,194,314.70 0.21
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页 共 55页
146 000069
华侨城A
594,929 4,134,756.55 0.21
147 601600
中国铝业
1,041,643 4,083,240.56 0.20
148 600038
中直股份
98,924 4,057,862.48 0.20
149 600089
特变电工
555,826 4,029,738.50 0.20
150 601727
上海电气
748,900 4,029,082.00 0.20
151 600703
三安光电
356,802 4,024,726.56 0.20
152 002602
世纪华通
367,904 4,017,511.68 0.20
153 000627
天茂集团
612,789 3,977,000.61 0.20
154 300033
同花顺
40,300 3,963,908.00 0.20
155 000938
紫光股份
144,468 3,936,753.00 0.20
156 000786
北新建材
213,800 3,876,194.00 0.19
157 601800
中国交建
341,488 3,865,644.16 0.19
158 002008
大族激光
112,246 3,859,017.48 0.19
159 002422
科伦药业
128,800 3,829,224.00 0.19
160 600196
复星医药
151,301 3,827,915.30 0.19
161 603858
步长制药
148,350 3,822,979.50 0.19
162 600332
白云山
92,933 3,807,465.01 0.19
163 002236
大华股份
260,949 3,788,979.48 0.19
164 600977
中国电影
241,878 3,787,809.48 0.19
165 603993
洛阳钼业
953,744 3,776,826.24 0.19
166 601919
中远海控
746,670 3,748,283.40 0.19
167 600188
兖州煤业
344,730 3,747,215.10 0.19
168 600271
航天信息
162,150 3,737,557.50 0.19
169 601985
中国核电
670,310 3,726,923.60 0.19
170 000709
河钢股份
1,245,141 3,722,971.59 0.19
171 600029
南方航空
477,240 3,684,292.80 0.18
172 600487
亨通光电
218,840 3,667,758.40 0.18
173 300136
信维通信
148,951 3,641,851.95 0.18
174 601998
中信银行
597,784 3,568,770.48 0.18
175 300124
汇川技术
155,500 3,562,505.00 0.18
176 000768
中航飞机
225,188 3,546,711.00 0.18
177 300408
三环集团
181,632 3,532,742.40 0.18
178 600219
南山铝业
1,555,590 3,515,633.40 0.18
179 600221
海航控股
1,729,221 3,510,318.63 0.17
180 600115
东方航空
557,520 3,495,650.40 0.17
181 002456
欧菲光
444,180 3,482,371.20 0.17
182 002508
老板电器
127,800 3,468,492.00 0.17
183 600004
白云机场
189,400 3,447,080.00 0.17
184 600233
圆通速递
278,800 3,437,604.00 0.17
185 002673
西部证券
336,783 3,394,772.64 0.17
186 600867
通化东宝
219,500 3,380,300.00 0.17
187 601198
东兴证券
284,100 3,375,108.00 0.17
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页 共 55页
188 002241
歌尔股份
375,982 3,342,479.98 0.17
189 600018
上港集团
487,547 3,325,070.54 0.17
190 600998
九州通
268,900 3,323,604.00 0.17
191 600023
浙能电力
748,474 3,308,255.08 0.16
192 600100
同方股份
363,363 3,288,435.15 0.16
193 002352
顺丰控股
96,700 3,283,932.00 0.16
194 000728
国元证券
357,222 3,275,725.74 0.16
195 601997
贵阳银行
378,434 3,273,454.10 0.16
196 600893
航发动力
143,809 3,265,902.39 0.16
197 603833
欧派家居
30,118 3,241,299.16 0.16
198 600583
海油工程
577,086 3,231,681.60 0.16
199 002044
美年健康
258,260 3,212,754.40 0.16
200 600390
五矿资本
338,915 3,195,968.45 0.16
201 000402
金 融 街
402,538 3,155,897.92 0.16
202 600482
中国动力
132,355 3,126,225.10 0.16
203 000703
恒逸石化
226,800 3,098,088.00 0.15
204 002050
三花智控
292,838 3,089,440.90 0.15
205 601618
中国中冶
1,014,138 3,082,979.52 0.15
206 601018
宁波港
701,302 3,078,715.78 0.15
207 600176
中国巨石
320,400 3,053,412.00 0.15
208 000630
铜陵有色
1,232,535 3,032,036.10 0.15
209 600068
葛洲坝
485,897 3,027,138.31 0.15
210 601360
三六零
141,305 3,021,100.90 0.15
211 600369
西南证券
599,492 2,961,490.48 0.15
212 600816
安信信托
584,561 2,952,033.05 0.15
213 600297
广汇汽车
660,500 2,945,830.00 0.15
214 600516
方大炭素
239,434 2,942,643.86 0.15
215 600760
中航沈飞
101,254 2,939,403.62 0.15
216 002460
赣锋锂业
124,350 2,913,520.50 0.15
217 600674
川投能源
326,224 2,903,393.60 0.14
218 600066
宇通客车
221,974 2,890,101.48 0.14
219 002081
金 螳 螂
280,042 2,887,233.02 0.14
220 601878
浙商证券
309,600 2,879,280.00 0.14
221 300017
网宿科技
266,279 2,870,487.62 0.14
222 002065
东华软件
401,654 2,807,561.46 0.14
223 002555
三七互娱
206,929 2,803,887.95 0.14
224 000423
东阿阿胶
70,383 2,802,651.06 0.14
225 600118
中国卫星
123,068 2,775,183.40 0.14
226 603260
合盛硅业
58,627 2,758,986.62 0.14
227 002493
荣盛石化
226,300 2,729,178.00 0.14
228 601898
中煤能源
567,100 2,722,080.00 0.14
229 601828
美凯龙
223,500 2,715,525.00 0.14
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页 共 55页
230 601066
中信建投
128,500 2,708,780.00 0.13
231 600061
国投资本
193,300 2,708,133.00 0.13
232 002153
石基信息
74,723 2,704,225.37 0.13
233 601992
金隅集团
719,000 2,703,440.00 0.13
234 600085
同仁堂
92,887 2,693,723.00 0.13
235 600415
小商品城
653,474 2,692,312.88 0.13
236 002625
光启技术
288,880 2,683,695.20 0.13
237 002466
天齐锂业
105,015 2,654,779.20 0.13
238 300024
机器人
171,846 2,617,214.58 0.13
239 601138
工业富联
214,500 2,584,725.00 0.13
240 600704
物产中大
472,470 2,560,787.40 0.13
241 601021
春秋航空
56,462 2,540,790.00 0.13
242 300070
碧水源
325,387 2,534,764.73 0.13
243 600566
济川药业
83,032 2,500,093.52 0.12
244 002410
广联达
75,900 2,496,351.00 0.12
245 600208
新湖中宝
794,845 2,495,813.30 0.12
246 603019
中科曙光
70,800 2,485,080.00 0.12
247 600346
恒力石化
204,260 2,483,801.60 0.12
248 002252
上海莱士
355,678 2,471,962.10 0.12
249 603986
兆易创新
28,300 2,453,610.00 0.12
250 002120
韵达股份
79,508 2,450,436.56 0.12
251 601633
长城汽车
292,698 2,420,612.46 0.12
252 300296
利亚德
308,900 2,418,687.00 0.12
253 600535
天士力
144,850 2,397,267.50 0.12
254 600027
华电国际
631,900 2,382,263.00 0.12
255 600688
上海石化
457,966 2,363,104.56 0.12
256 000671
阳 光 城
363,726 2,356,944.48 0.12
257 000898
鞍钢股份
620,100 2,350,179.00 0.12
258 002558
巨人网络
128,404 2,333,100.68 0.12
259 002624
完美世界
88,663 2,288,392.03 0.11
260 000625
长安汽车
341,000 2,260,830.00 0.11
261 601808
中海油服
230,900 2,223,567.00 0.11
262 002468
申通快递
88,740 2,213,175.60 0.11
263 601108
财通证券
200,400 2,200,392.00 0.11
264 601238
广汽集团
199,880 2,184,688.40 0.11
265 601216
君正集团
653,832 2,151,107.28 0.11
266 603259
药明康德
24,700 2,140,996.00 0.11
267 002601
龙蟒佰利
140,518 2,083,881.94 0.10
268 603799
华友钴业
96,554 2,057,565.74 0.10
269 002294
信立泰
91,300 2,043,294.00 0.10
270 601212
白银有色
453,100 1,989,109.00 0.10
271 300433
蓝思科技
280,326 1,953,872.22 0.10
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页 共 55页
272 000408
藏格控股
236,200 1,953,374.00 0.10
273 300072
三聚环保
243,130 1,928,020.90 0.10
274 002310
东方园林
318,000 1,908,000.00 0.10
275 601228
广州港
450,400 1,882,672.00 0.09
276 000553
安道麦 A
174,900 1,874,928.00 0.09
277 300251
光线传媒
275,418 1,872,842.40 0.09
278 600372
中航电子
125,242 1,858,591.28 0.09
279 002411
延安必康
100,762 1,753,258.80 0.09
280 002739
万达电影
93,400 1,722,296.00 0.09
281 002773
康弘药业
51,090 1,681,882.80 0.08
282 000629
攀钢钒钛
482,500 1,635,675.00 0.08
283 600663
陆家嘴
98,828 1,531,834.00 0.08
284 002925
盈趣科技
39,200 1,529,192.00 0.08
285 000596
古井贡酒
12,900 1,528,779.00 0.08
286 000656
金科股份
239,900 1,446,597.00 0.07
287 601319
中国人保
119,600 1,135,004.00 0.06
288 002010
传化智联
146,400 1,102,392.00 0.05
289 300413
芒果超媒
23,500 964,675.00 0.05
290 002938
鹏鼎控股
28,600 839,696.00 0.04
291 002939
长城证券
38,300 639,227.00 0.03
292 601162
天风证券
58,200 630,888.00 0.03
293 002945
华林证券
30,300 560,550.00 0.03
294 601298
青岛港
54,500 457,255.00 0.02
295 601577
长沙银行
42,300 403,542.00 0.02
296 600733
北汽蓝谷
47,100 389,046.00 0.02
297 600299
安迪苏
33,100 343,247.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 600485
*ST信威
257,554 1,483,511.04 0.07
2 600968
海油发展
102,375 363,431.25 0.02
3 300782
卓胜微
743 80,927.56 0.00
4 601698
中国卫通
10,103 39,603.76 0.00
5 603863
松炀资源
1,612 37,204.96 0.00
6 601236
红塔证券
9,789 33,869.94 0.00
7 300594
朗进科技
721 31,803.31 0.00
8 300788
中信出版
1,556 23,106.60 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 45页 共 55页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300498
温氏股份
16,202,969.25 1.01
2 601318
中国平安
13,012,601.00 0.81
3 601328
交通银行
12,861,633.00 0.80
4 600519
贵州茅台
12,168,150.00 0.76
5 600015
华夏银行
9,725,238.64 0.61
6 603156
养元饮品
9,655,805.06 0.60
7 000100
TCL 集团
8,376,718.00 0.52
8 601555
东吴证券
7,902,439.00 0.49
9 601668
中国建筑
6,241,512.00 0.39
10 600999
招商证券
5,982,170.00 0.37
11 600170
上海建工
5,698,230.14 0.36
12 600016
民生银行
5,459,941.00 0.34
13 600109
国金证券
5,428,326.00 0.34
14 002007
华兰生物
5,294,871.00 0.33
15 601988
中国银行
5,192,581.50 0.32
16 000338
潍柴动力
5,099,647.06 0.32
17 603160
汇顶科技
5,082,144.00 0.32
18 601881
中国银河
4,980,116.54 0.31
19 002736
国信证券
4,969,558.00 0.31
20 000333
美的集团
4,936,665.00 0.31
注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318
中国平安
19,437,551.16 1.22
2 601328
交通银行
12,077,457.00 0.76
3 000568
泸州老窖
10,643,829.34 0.67
4 600739
辽宁成大
9,219,905.64 0.58
5 600519
贵州茅台
8,225,629.00 0.51
6 000333
美的集团
8,003,090.00 0.50
7 000001
平安银行
7,531,307.60 0.47
8 601998
中信银行
6,614,398.00 0.41
9 000858
五 粮 液
6,146,461.00 0.38
10 600036
招商银行
6,063,288.56 0.38
11 601988
中国银行
5,893,024.00 0.37
12 601611
中国核建
5,835,951.76 0.37
13 601992
金隅集团
5,722,596.00 0.36
14 001979
招商蛇口
5,646,309.00 0.35
15 600390
五矿资本
5,527,128.53 0.35
16 600016
民生银行
5,508,729.00 0.34
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 46页 共 55页
17 600909
华安证券
5,417,850.00 0.34
18 601117
中国化学
5,391,138.77 0.34
19 601601
中国太保
5,342,578.00 0.33
20 000651
格力电器
5,321,942.00 0.33
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额
591,462,924.84
卖出股票收入(成交)总额
564,945,261.53
注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
79,968,000.00 3.98
其中:政策性金融债
79,968,000.00 3.98
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
79,968,000.00 3.98
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 190201
19国开 01
800,000 79,968,000.00 3.98
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页 共 55页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一交通银行(601328.SH)的发行主体交通银行股份有限公司
于 2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等,受到中国人民银行处罚(银反洗罚
决字〔2018〕1 号),于 2018年 11月 9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良
信贷资产收益权等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监银罚决字〔2018〕12 号、
银保监银罚决字〔2018〕13 号)。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
2、本基金投资的前十名证券之一民生银行(600016.SH)的发行主体中国民生银行股份有限公
司于 2018年 11月 9日因贷款业务严重违反审慎经营规则等,受到中国银行保险监督管理委员会
处罚(银保监银罚决字〔2018〕5 号、银保监银罚决字〔2018〕8 号)。民生银行为本基金跟踪标
的指数的成份股。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
126,643.96
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
974,688.41
5
应收申购款
388,231.01
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 48页 共 55页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,489,563.38
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600485
*ST信威
1,483,511.04 0.07
重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例(%)
持有份额
占总份额比
例(%)
大
成
沪
深
300
指
数
A
117,306 16,571.99 197,892,100.92 10.18 1,746,101,680.37 89.82
大
成
8 5,633.43 - - 45,067.47 100.00
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 49页 共 55页
沪
深
300
指
数
C
合
计
117,314 16,571.24 197,892,100.92 10.18 1,746,146,747.84 89.82
注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各
自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
大成沪深 300指数 A
73,018.51 0.0038
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成沪深 300指数 C
9.63 0.0214
合计
73,028.14 0.0038
注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
大成沪深 300指数 A
0~10
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成沪深 300指数 C
0
合计
0~10
大成沪深 300指数 A
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成沪深 300指数 C
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 50页 共 55页
基金合同生效日
(2006年 4月 6日)
基金份额总额
1,813,356,066.47 -
本报告期期初基金份
额总额
1,924,467,464.27 -
本报告期基金总申购
份额
382,610,426.10 64,239.38
减:本报告期基金总
赎回份额
363,084,109.08 19,171.91
本报告期基金拆分变
动份额(份额减少以
“-”填列)
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,943,993,781.29 45,067.47
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自 2019年 7月 6日起,
公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 51页 共 55页
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
光大证券
2 795,061,761.70
68.92%
724,540.92
68.92%
-
中信证券
2 165,930,753.23
14.38%
151,212.22
14.38%
-
中国银河证
券
4 101,637,347.20
8.81%
92,623.36
8.81%
-
中信建投证
券
2 50,125,571.64
4.35%
45,679.91
4.35%
-
中金公司
3 38,802,517.62
3.36%
35,361.68
3.36%
-
中泰证券
1 2,073,111.50
0.18%
1,889.38
0.18%
-
川财证券
1 - - - - -
万和证券
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
瑞银证券
2 - - - - -
天风证券
2 - - - - -
红塔证券
1 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
中银国际证
券
2 - - - - -
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 52页 共 55页
安信证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
高华证券
1 - - - - -
西部证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
爱建证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
兴业证券
2 - - - - -
山西证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
西藏东财
1 - - - - -
世纪证券
1 - - - - -
第一创业
1 - - - - -
东北证券
2 - - - - -
湘财证券
1 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -
中原证券
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
国盛证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
宏源证券
1 - - - - -
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 53页 共 55页
长城证券
1 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
国泰君安
3 - - - - -
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字
[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:
(1)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
(2)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
(3)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
(4)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投
资组合证券交易需要;
(5)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
(6)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》,然后根据评分高低进行选择基金专用席位。本报告期内本基金退租的交易单元:无,新增
交易单元:国泰君安。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-28
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票及相关风险
揭示的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-22
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海万得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-14
4
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海好买基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-10
5
大成沪深 300指数证券投资基金更新
招募说明书及摘要(2019年第 1期)
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-21
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 54页 共 55页
6
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加联储证券有限责任公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-21
7
大成基金管理有限公司关于通过大成
钱柜交易实施费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-25
8
大成沪深 300指数证券投资基金
2019年第 1季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-19
9
大成基金管理有限公司关于公司旗下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-12
10
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加江苏江南农村商业银行股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-04
11
大成沪深 300指数证券投资基金
2018年年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-29
12
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加晋城银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-28
13
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-19
14
关于大成沪深 300指数证券投资基金
增设 C类基金份额并相应修订基金合
同和托管协议的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-08
15
大成基金管理有限公司关于公司旗下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-02
16
大成沪深 300指数证券投资基金
2018年第 4季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
17
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加奕丰基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自 2019年 7月 6日起,公司总经理由罗登攀变
更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
大成沪深 300指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 55页 共 55页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成沪深 300指数证券投资基金的文件;
2、《大成沪深 300指数证券投资基金基金合同》;
3、《大成沪深 300指数证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2019年 8月 27日