大成核心双动力混合型证券投资基金 2019
年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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目录
§1 重要提示及目录.................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................2
1.2 目录.........................................................................3
§2 基金简介.......................................................................5
2.1 基金基本情况.................................................................5
2.2 基金产品说明.................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................5
2.4 信息披露方式.................................................................5
2.5 其他相关资料.................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................6
3.2 基金净值表现.................................................................6
§4 管理人报告.....................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................12
§5 托管人报告....................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................13
6.1 资产负债表..................................................................13
6.2 利润表......................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................15
6.4 报表附注....................................................................17
§7 投资组合报告..................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况........................................................31
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........36
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................37
7.12 投资组合报告附注...........................................................37
§8 基金份额持有人信息............................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................38
§9 开放式基金份额变动............................................................38
§10 重大事件揭示.................................................................39
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................39
10.4 基金投资策略的改变.........................................................39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................39
10.8 其他重大事件...............................................................40
§11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................41
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .....................41
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...............................................42
§12 备查文件目录.................................................................42
12.1 备查文件目录...............................................................42
12.2 存放地点...................................................................42
12.3 查阅方式...................................................................42
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成核心双动力混合型证券投资基金
基金简称 大成核心双动力混合
基金主代码
090011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 6月 22日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 89,950,133.81份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风险收益水平，
力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。
投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置，并采用
“核心-双卫星”策略管理股票资产。
业绩比较基准 75%×沪深 300指数+25%×中证综合债券指数
风险收益特征 本基金是主动投资的混合基金，预期风险收益水平低于股票基金，
高于债券基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 赵冰 郭明
联系电话
0755-83183388 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008885558 95588
传真
0755-83199588 010-66105798
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518040 100140
法定代表人 刘卓 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦 32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
6,313,277.97
本期利润
16,673,896.68
加权平均基金份额本期利润
0.1842
本期加权平均净值利润率
19.55%
本期基金份额净值增长率
22.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
-1,369,766.99
期末可供分配基金份额利润
-0.0152
期末基金资产净值
88,580,366.82
期末基金份额净值
0.985
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
60.10%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
4.12% 0.95% 4.18% 0.87% -0.06% 0.08%
过去三个月
-1.50% 1.33% -0.61% 1.14% -0.89% 0.19%
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过去六个月
22.82% 1.31% 20.61% 1.16% 2.21% 0.15%
过去一年
7.30% 1.30% 8.81% 1.14% -1.51% 0.16%
过去三年
11.72% 0.97% 19.71% 0.83% -7.99% 0.14%
自基金合同
生效起至今
60.10% 1.32% 45.87% 1.10% 14.23% 0.22%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金于 2015年 7月 22日由大成核心双动力股票型证券投资基金更名为大成核心双动力混
合型证券投资基金。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日
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正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，
构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金及
68只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
张钟玉
本基金基
金经理
2015年 2月
28日
-
9年
会计学硕士。2010
年 7月加入大成基
金管理有限公司，
曾担任研究部研究
员、数量与指数投
资部数量分析师、
大成优选股票型证
券投资基金（LOF）
和大成沪深 300指
数证券投资基金基
金经理助理。2015
年 2月 28日起任大
成核心双动力混合
型证券投资基金基
金经理（更名前为
大成核心双动力股
票型证券投资基金）。
2015年 5月 23日
起任深证成长 40交
易型开放式指数证
券投资基金、大成
深证成长 40交易型
开放式指数证券投
资基金联接基金及
大成中证 500深市
交易型开放式指数
证券投资基金基金
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经理。2015年 8月
26日起任大成沪深
300指数证券投资
基金基金经理。具
有基金从业资格。
国籍：中国
苏秉毅
本基金基
金经理，
数量与指
数投资部
副总监
2016年 3月
4日
-
15年
经济学硕士。2004
年 9月至 2008年 5
月就职于华夏基金
管理有限公司基金
运作部。2008年加
入大成基金管理有
限公司，曾担任规
划发展部高级产品
设计师、数量与指
数投资部基金经理
助理，现任数量与
指数投资部副总监。
2012年 8月 28日
至 2014年 1月 23
日任大成中证 500
沪市交易型开放式
指数证券投资基金
联接基金基金经理。
2014年 1月 24日
至 2014年 2月 17
日任大成健康产业
股票型证券投资基
金基金经理。2012
年 2月 9日至 2014
年 9月 11日任深证
成长 40交易型开放
式指数证券投资基
金及大成深证成长
40交易型开放式指
数证券投资基金联
接基金基金经理。
2012年 8月 24日
起任中证 500沪市
交易型开放式指数
证券投资基金基金
经理。2013年 1月
1日至 2015年 8月
25日任大成沪深
300指数证券投资
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基金基金经理。
2013年 2月 7日起
任大成中证 100交
易型开放式指数证
券投资基金基金经
理。2015年 6月 5
日起任大成深证成
份交易型开放式指
数证券投资基金基
金经理。2015年 6
月 29日起任大成中
证互联网金融指数
分级证券投资基金
基金经理。2016年
3月 4日起任大成
核心双动力混合型
证券投资基金及大
成沪深 300指数证
券投资基金基金经
理。2018年 6月 26
日起任大成景恒混
合型证券投资基金
基金经理。具有基
金从业资格。国籍：
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
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致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，国内经济增长延续弱格局，二季度 GDP同比增速 6.2%，较一季度小幅回落，
创下了过去 27年的新低。中美贸易摩擦进一步升级，加大了中美两国经济增长的不确定性，近
期双方同意重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，贸易摩擦有缓和趋势。
上半年 A股在多因素影响下震荡上行，沪深 300指数上涨 27.1%，创业板指上涨 20.9%。
报告期内本基金基于基金契约，精选沪深 300成分股构建了核心组合，同时选择业绩持续增长、
估值合理的成长股作为进攻组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.985元；本报告期基金份额净值增长率为 22.82%，业
绩比较基准收益率为 20.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年，国内政策侧重于供给侧改革，不会大规模放水，海外经济疲弱，贸易
摩擦不断。国内经济增长多方面承压，经济增速预计进一步下行。但我们同时看到 A股估值在全
球来看已处于非常低的位置，受 MSCI纳入 A股权重加大等影响，外资长期稳定流入 A股市场。
近期支持企业持续经营发展的货币政策和税收政策不断出台，个人所得税调整增加居民收入刺激
消费。有核心竞争力的行业龙头公司有望在经济下行中走出结构性行情。
我们将继续精选受益于稳增长政策、消费升级等的蓝筹股构建核心组合，同时选择受益于经济
结构调整、业绩持续增长、估值合理的成长个股进行投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
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值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分
配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成核心双动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金的管理人—大成基金管理有限公司在大成
核心双动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成核心双动力混合型证券投资基金
2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
9,581,809.03 13,275,220.52
结算备付金
53,191.87 144,111.27
存出保证金
10,408.94 18,675.24
交易性金融资产
6.4.3.2 79,711,049.47 59,957,831.96
其中：股票投资
79,711,049.47 59,957,831.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5 2,376.02 2,742.19
应收股利
- -
应收申购款
1,514.86 5,901.50
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
89,360,350.19 73,404,482.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
389,434.55 -
应付赎回款
104,769.39 65,979.75
应付管理人报酬
106,502.33 95,117.95
应付托管费
17,750.38 15,853.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 98,281.75 60,568.65
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 63,244.97 250,017.33
负债合计
779,983.37 487,536.68
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 89,950,133.81 90,890,885.88
未分配利润
6.4.3.10 -1,369,766.99 -17,973,939.88
所有者权益合计
88,580,366.82 72,916,946.00
负债和所有者权益总计
89,360,350.19 73,404,482.68
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.985元，基金份额总额 89,950,133.81份。
6.2 利润表
会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
17,683,902.67 -12,037,884.01
1.利息收入
49,462.12 58,171.30
其中：存款利息收入
6.4.3.11 49,462.12 58,149.42
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 15页 共 43页
债券利息收入
- 21.88
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
7,270,615.95 -3,422,788.78
其中：股票投资收益
6.4.3.12 6,359,955.74 -4,137,407.86
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 - 36,219.38
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14 - -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 910,660.21 678,399.70
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.3.17 10,360,618.71 -8,716,375.90
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.18 3,205.89 43,109.37
减：二、费用
1,010,005.99 1,490,049.92
1．管理人报酬
6.4.6.2.1 632,620.25 780,386.16
2．托管费
6.4.6.2.2 105,436.75 130,064.39
3．销售服务费
6.4.6.2.3 - -
4．交易费用
6.4.3.19 208,175.16 404,622.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.20 63,773.83 174,977.04
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
16,673,896.68 -13,527,933.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
16,673,896.68 -13,527,933.93
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 16页 共 43页
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
90,890,885.88 -17,973,939.88 72,916,946.00
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 16,673,896.68 16,673,896.68
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-940,752.07 -69,723.79 -1,010,475.86
其中：1.基金申
购款
3,143,405.93 -161,589.78 2,981,816.15
2.基金赎
回款
-4,084,158.00 91,865.99 -3,992,292.01
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
89,950,133.81 -1,369,766.99 88,580,366.82
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
122,962,728.26 12,947,783.92 135,910,512.18
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -13,527,933.93 -13,527,933.93
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-31,873,510.00 -2,374,589.60 -34,248,099.60
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 17页 共 43页
其中：1.基金申
购款
3,132,967.49 160,811.23 3,293,778.72
2.基金赎
回款
-35,006,477.49 -2,535,400.83 -37,541,878.32
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- -4,520,408.17 -4,520,408.17
五、期末所有者
权益（基金净值）
91,089,218.26 -7,475,147.78 83,614,070.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.2 税项
6.4.2.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花
税。
6.4.2.2增值税、企业所得税
自根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人；
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 18页 共 43页
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下
简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管
理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理
人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1
月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售
额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选
择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个
交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心
有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入
价计算销售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.2.3个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人
所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
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第 19页 共 43页
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
9,581,809.03
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
9,581,809.03
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
75,441,324.02 79,711,049.47 4,269,725.45
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债
券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
75,441,324.02 79,711,049.47 4,269,725.45
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 20页 共 43页
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
2,348.06
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
21.60
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
2.13
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
4.23
合计
2,376.02
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
98,281.75
银行间市场应付交易费用
-
合计
98,281.75
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
387.14
预提费用
62,857.83
合计
63,244.97
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 90,890,885.88 90,890,885.88
本期申购 3,143,405.93 3,143,405.93
本期赎回（以“-”号填列） -4,084,158.00 -4,084,158.00
本期末 89,950,133.81 89,950,133.81
注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
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第 21页 共 43页
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-2,665,870.51 -15,308,069.37 -17,973,939.88
本期利润
6,313,277.97 10,360,618.71 16,673,896.68
本期基金份额交易
产生的变动数
15,829.39 -85,553.18 -69,723.79
其中：基金申购款
-55,005.50 -106,584.28 -161,589.78
基金赎回款
70,834.89 21,031.10 91,865.99
本期已分配利润
- - -
本期末
3,663,236.85 -5,033,003.84 -1,369,766.99
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
48,812.07
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
528.85
其他
121.20
合计
49,462.12
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
69,204,430.36
减：卖出股票成本总额
62,844,474.62
买卖股票差价收入
6,359,955.74
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
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第 22页 共 43页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
910,660.21
基金投资产生的股利收益
-
合计
910,660.21
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
10,360,618.71
股票投资
10,360,618.71
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
10,360,618.71
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
3,034.99
基金转换费收入
170.90
合计
3,205.89
注:(1) 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
(2) 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
208,175.16
银行间市场交易费用
-
合计
208,175.16
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 23页 共 43页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
38,062.64
银行费用
916.00
合计
63,773.83
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构
光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司（“中国工
商银行”）
基金销售机构、基金托管人
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券
16,289,107.30 11.69 - -
6.4.6.1.2 债券交易
无。
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页 共 43页
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券
14,844.28 11.69 14,844.28 15.10
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券
- - - -
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
632,620.25 780,386.16
其中：支付销售机构的客户维护
费
80,218.87 91,985.24
注:基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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第 25页 共 43页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
105,436.75 130,064.39
注:基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值。
6.4.6.2.3 销售服务费
无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
9,581,809.03 48,812.07 16,487,771.68 56,095.23
注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页 共 43页
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信出
版
2019
年 6月
27日
2019
年 7月
5日
新股流通
受限
14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 -
601236
红塔证
券
2019
年 6月
26日
2019
年 7月
5日
新股流通
受限
3.46 3.46 9,78933,869.9433,869.94 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600485
*ST信
威
2016
年 12
月 26
日
重大事
项
5.76
2019
年 7
月 12
日
13.86 3,60056,018.9220,736.00 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页 共 43页
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司
整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通
过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽
核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核
的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风
险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页 共 43页
价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限
证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定
剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面
余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页 共 43页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备
付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
9,581,809.03 - - - 9,581,809.03
结算备付金
53,191.87 - - - 53,191.87
存出保证金
10,408.94 - - - 10,408.94
交易性金融资产
- - - 79,711,049.47 79,711,049.47
应收利息
- - - 2,376.02 2,376.02
应收申购款
- - - 1,514.86 1,514.86
资产总计
9,645,409.84 - - 79,714,940.35 89,360,350.19
负债
应付赎回款
- - - 104,769.39 104,769.39
应付管理人报酬
- - - 106,502.33 106,502.33
应付托管费
- - - 17,750.38 17,750.38
应付证券清算款
- - - 389,434.55 389,434.55
应付交易费用
- - - 98,281.75 98,281.75
其他负债
- - - 63,244.97 63,244.97
负债总计
- - - 779,983.37 779,983.37
利率敏感度缺口
9,645,409.84 - - 78,934,956.98 88,580,366.82
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
13,275,220.52 - - - 13,275,220.52
结算备付金
144,111.27 - - - 144,111.27
存出保证金
18,675.24 - - - 18,675.24
交易性金融资产
- - - 59,957,831.96 59,957,831.96
应收利息
- - - 2,742.19 2,742.19
应收申购款
- - - 5,901.50 5,901.50
资产总计
13,438,007.03 - - 59,966,475.65 73,404,482.68
负债
应付赎回款
- - - 65,979.75 65,979.75
应付管理人报酬
- - - 95,117.95 95,117.95
应付托管费
- - - 15,853.00 15,853.00
应付交易费用
- - - 60,568.65 60,568.65
其他负债
- - - 250,017.33 250,017.33
负债总计
- - - 487,536.68 487,536.68
利率敏感度缺口
13,438,007.03 - - 59,478,938.97 72,916,946.00
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页 共 43页
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金的投资范围为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，其中权证不超过基金资
产净值的 3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%。其中，资产支持证券
投资比例范围为基金资产净值的 0-20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金
资产净值的 5%。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
79,711,049.47 89.99 59,957,831.96 82.23
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页 共 43页
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
79,711,049.47 89.99 59,957,831.96 82.23
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变
动
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升
5%
4,900,000.00 4,160,580.00
分析
业绩比较基准下降
5%
-4,900,000.00 -4,160,580.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
79,711,049.47 89.20
其中：股票
79,711,049.47 89.20
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
9,635,000.90 10.78
8
其他各项资产
14,299.82 0.02
9
合计
89,360,350.19 100.00
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页 共 43页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A
农、林、牧、渔业
457,835.00 0.52
B
采矿业
4,308,469.95 4.86
C
制造业
36,917,349.20 41.68
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,994,805.00 3.38
E
建筑业
2,392,298.00 2.70
F
批发和零售业
1,838,552.00 2.08
G
交通运输、仓储和邮政业
2,755,467.00 3.11
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,243,872.32 4.79
J
金融业
17,341,434.40 19.58
K
房地产业
4,074,930.00 4.60
L
租赁和商务服务业
726,930.00 0.82
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
911,001.60 1.03
S
综合
748,105.00 0.84
合计
79,711,049.47 89.99
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末无沪港通投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600837
海通证券
178,834 2,537,654.46 2.86
2 601318
中国平安
27,000 2,392,470.00 2.70
3 600519
贵州茅台
2,400 2,361,600.00 2.67
4 600000
浦发银行
161,700 1,888,656.00 2.13
5 601988
中国银行
500,000 1,870,000.00 2.11
6 601328
交通银行
300,000 1,836,000.00 2.07
7 601166
兴业银行
100,000 1,829,000.00 2.06
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页 共 43页
8 600570
恒生电子
24,800 1,690,120.00 1.91
9 600031
三一重工
110,400 1,444,032.00 1.63
10 600276
恒瑞医药
19,200 1,267,200.00 1.43
11 603160
汇顶科技
7,700 1,068,760.00 1.21
12 002475
立讯精密
40,000 991,600.00 1.12
13 601186
中国铁建
96,500 960,175.00 1.08
14 600332
白云山
23,300 954,601.00 1.08
15 600271
航天信息
39,300 905,865.00 1.02
16 000651
格力电器
16,400 902,000.00 1.02
17 600352
浙江龙盛
57,100 900,467.00 1.02
18 600048
保利地产
70,000 893,200.00 1.01
19 000333
美的集团
17,000 881,620.00 1.00
20 600741
华域汽车
40,000 864,000.00 0.98
21 300122
智飞生物
20,000 862,000.00 0.97
22 600705
中航资本
159,000 861,780.00 0.97
23 600999
招商证券
50,000 854,500.00 0.96
24 601628
中国人寿
30,000 849,600.00 0.96
25 600886
国投电力
106,900 830,613.00 0.94
26 601899
紫金矿业
213,000 803,010.00 0.91
27 601006
大秦铁路
96,500 780,685.00 0.88
28 600079
人福医药
74,100 778,050.00 0.88
29 600755
厦门国贸
90,100 777,563.00 0.88
30 600745
闻泰科技
23,400 777,348.00 0.88
31 600863
内蒙华电
245,800 771,812.00 0.87
32 600699
均胜电子
35,600 760,416.00 0.86
33 600673
东阳光
95,300 748,105.00 0.84
34 600884
杉杉股份
70,000 745,500.00 0.84
35 600026
中远海能
114,300 741,807.00 0.84
36 600660
福耀玻璃
32,200 731,906.00 0.83
37 600383
金地集团
61,300 731,309.00 0.83
38 601717
郑煤机
128,000 730,880.00 0.83
39 600557
康缘药业
49,111 729,789.46 0.82
40 600690
海尔智家
42,100 727,909.00 0.82
41 601888
中国国旅
8,200 726,930.00 0.82
42 601111
中国国航
75,700 724,449.00 0.82
43 600050
中国联通
117,300 722,568.00 0.82
44 600633
浙数文化
77,000 719,950.00 0.81
45 600373
中文传媒
57,300 719,688.00 0.81
46 600779
水井坊
14,000 711,480.00 0.80
47 600585
海螺水泥
17,000 705,500.00 0.80
48 600169
太原重工
262,200 700,074.00 0.79
49 600657
信达地产
168,600 694,632.00 0.78
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页 共 43页
50 600958
东方证券
65,000 694,200.00 0.78
51 601615
明阳智能
64,000 693,760.00 0.78
52 600978
宜华生活
183,800 691,088.00 0.78
53 601877
正泰电器
29,800 688,082.00 0.78
54 600126
杭钢股份
150,800 687,648.00 0.78
55 600416
湘电股份
113,900 685,678.00 0.77
56 600760
中航沈飞
23,600 685,108.00 0.77
57 600750
江中药业
52,575 684,000.75 0.77
58 002146
荣盛发展
72,200 677,958.00 0.77
59 600707
彩虹股份
135,300 677,853.00 0.77
60 600177
雅戈尔
106,540 676,529.00 0.76
61 600053
九鼎投资
28,800 671,040.00 0.76
62 601216
君正集团
202,800 667,212.00 0.75
63 600027
华电国际
176,000 663,520.00 0.75
64 603025
大豪科技
64,742 662,958.08 0.75
65 600567
山鹰纸业
196,300 661,531.00 0.75
66 600489
中金黄金
64,400 661,388.00 0.75
67 601555
东吴证券
63,600 651,900.00 0.74
68 600100
同方股份
71,500 647,075.00 0.73
69 600073
上海梅林
69,800 642,160.00 0.72
70 002236
大华股份
43,900 637,428.00 0.72
71 600970
中材国际
97,500 626,925.00 0.71
72 600801
华新水泥
29,600 599,400.00 0.68
73 601992
金隅集团
151,700 570,392.00 0.64
74 600971
恒源煤电
92,100 538,785.00 0.61
75 601919
中远海控
101,300 508,526.00 0.57
76 600025
华能水电
122,000 496,540.00 0.56
77 601989
中国重工
88,100 489,836.00 0.55
78 600637
东方明珠
46,400 489,056.00 0.55
79 600664
哈药股份
117,400 486,036.00 0.55
80 601898
中煤能源
100,500 482,400.00 0.54
81 600339
中油工程
113,200 477,704.00 0.54
82 601969
海南矿业
79,900 469,812.00 0.53
83 603993
洛阳钼业
117,000 463,320.00 0.52
84 601118
海南橡胶
88,900 457,835.00 0.52
85 600019
宝钢股份
66,500 432,250.00 0.49
86 601668
中国建筑
74,000 425,500.00 0.48
87 600094
大名城
63,800 401,302.00 0.45
88 600143
金发科技
79,800 391,020.00 0.44
89 000876
新 希 望
22,000 382,140.00 0.43
90 002024
苏宁易购
32,900 377,692.00 0.43
91 600028
中国石化
65,900 360,473.00 0.41
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页 共 43页
92 600166
福田汽车
150,700 357,159.00 0.40
93 600839
四川长虹
111,000 327,450.00 0.37
94 600522
中天科技
34,000 311,780.00 0.35
95 600919
江苏银行
41,600 302,016.00 0.34
96 000703
恒逸石化
20,160 275,385.60 0.31
97 603328
依顿电子
26,500 272,155.00 0.31
98 600993
马应龙
15,300 270,045.00 0.30
99 002624
完美世界
9,600 247,776.00 0.28
100 601117
中国化学
40,900 246,218.00 0.28
101 002065
东华软件
34,200 239,058.00 0.27
102 002601
龙蟒佰利
16,000 237,280.00 0.27
103 600008
首创股份
66,000 232,320.00 0.26
104 600120
浙江东方
17,800 226,772.00 0.26
105 000768
中航飞机
13,400 211,050.00 0.24
106 600153
建发股份
21,000 186,480.00 0.21
107 600757
长江传媒
24,700 168,207.00 0.19
108 600862
中航高科
18,300 164,517.00 0.19
109 601718
际华集团
34,500 134,895.00 0.15
110 600170
上海建工
35,500 133,480.00 0.15
111 600398
海澜之家
11,500 104,305.00 0.12
112 600804
鹏博士
13,100 98,512.00 0.11
113 601377
兴业证券
10,200 68,748.00 0.08
114 600312
平高电气
8,800 67,672.00 0.08
115 002572
索菲亚
3,500 64,960.00 0.07
116 300782
卓胜微
520 56,638.40 0.06
117 600968
海油发展
14,529 51,577.95 0.06
118 601698
中国卫通
9,396 36,832.32 0.04
119 601236
红塔证券
9,789 33,869.94 0.04
120 300594
朗进科技
721 31,803.31 0.04
121 300788
中信出版
1,556 23,106.60 0.03
122 600485
*ST信威
3,600 20,736.00 0.02
123 603863
松炀资源
620 14,309.60 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600570
恒生电子
1,678,864.00 2.30
2 000333
美的集团
1,320,989.05 1.81
3 600426
华鲁恒升
1,027,206.00 1.41
4 600519
贵州茅台
987,450.00 1.35
5 603160
汇顶科技
979,015.00 1.34
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页 共 43页
6 002152
广电运通
967,698.25 1.33
7 002299
圣农发展
949,999.00 1.30
8 600999
招商证券
917,768.00 1.26
9 600048
保利地产
903,305.00 1.24
10 601628
中国人寿
869,896.00 1.19
11 600699
均胜电子
862,873.00 1.18
12 300122
智飞生物
792,598.00 1.09
13 002475
立讯精密
787,532.00 1.08
14 600373
中文传媒
781,758.15 1.07
15 600079
人福医药
778,081.00 1.07
16 000999
华润三九
769,136.00 1.05
17 000513
丽珠集团
767,901.00 1.05
18 600673
东阳光
763,791.00 1.05
19 300088
长信科技
750,168.00 1.03
20 002281
光迅科技
747,552.00 1.03
注:本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000895
双汇发展
1,946,032.46 2.67
2 601628
中国人寿
1,934,619.00 2.65
3 600036
招商银行
1,922,400.00 2.64
4 600875
东方电气
1,511,392.00 2.07
5 601688
华泰证券
1,482,246.00 2.03
6 000651
格力电器
1,383,567.00 1.90
7 001979
招商蛇口
1,263,076.00 1.73
8 600519
贵州茅台
1,205,145.00 1.65
9 600426
华鲁恒升
1,171,435.00 1.61
10 002195
二三四五
1,104,322.31 1.51
11 002268
卫 士 通
1,041,487.60 1.43
12 600436
片仔癀
1,003,271.00 1.38
13 002152
广电运通
966,995.00 1.33
14 000686
东北证券
886,626.00 1.22
15 600664
哈药股份
859,785.00 1.18
16 300088
长信科技
852,062.00 1.17
17 002353
杰瑞股份
817,206.00 1.12
18 300418
昆仑万维
816,740.00 1.12
19 002299
圣农发展
788,945.00 1.08
20 000860
顺鑫农业
788,887.80 1.08
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页 共 43页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
72,237,073.42
卖出股票收入（成交）总额
69,204,430.36
注: 上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一浦发银行（600000.SH）的发行主体上海浦东发展银行股份
有限公司于 2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚
（银反洗罚决字〔2018〕3 号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性
负面影响。
2、本基金投资的前十名证券之一交通银行（601328.SH）的发行主体交通银行股份有限公司
于 2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚
决字〔2018〕1 号），于 2018年 11月 9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良
信贷资产收益权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕12 号、
银保监银罚决字〔2018〕13 号）。本基金认为，对交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页 共 43页
负面影响。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
10,408.94
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,376.02
5
应收申购款
1,514.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
14,299.82
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
2,971 30,276.05 56,885,860.09 63.24 33,064,273.72 36.76
注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页 共 43页
基金管理人所有从业人员持有本基金
15,070.94 0.0168
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 6月 22日）
基金份额总额
1,173,262,454.69
本报告期期初基金份额总额
90,890,885.88
本报告期基金总申购份额
3,143,405.93
减：本报告期基金总赎回份额
4,084,158.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
89,950,133.81
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，
公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页 共 43页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
长江证券
1 65,977,520.71
47.33%
60,125.92
47.33%
-
申万宏源
1 36,361,121.33
26.09%
33,136.15
26.09%
-
东方证券
1 18,004,736.73
12.92%
16,408.20
12.92%
-
光大证券
1 16,289,107.30
11.69%
14,844.28
11.69%
-
海通证券
1 2,758,625.51
1.98%
2,513.95
1.98%
-
中信证券
1 - - - - -
注:1、本报告期内，本基金新增交易单元有海通证券；退租交易单元有华创证券。
2、租用券商专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基
金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证
券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各
投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页 共 43页
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评
价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内退出交易单元：无。
本报告期内新增交易单元：光大证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-28
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票及相关风险
揭示的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-22
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加联储证券有限责任公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-21
4
大成基金管理有限公司关于通过大成
钱柜交易实施费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-25
5
大成核心双动力混合型证券投资基金
2019年第 1季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-19
6
大成核心双动力混合型证券投资基金
2018年年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-29
7
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加晋城银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-28
8
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-19
9
大成核心双动力混合型证券投资基金
更新招募说明书及摘要（2018年第
2期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-14
10
大成核心双动力混合型证券投资基金
更新招募说明书及摘要（2018年第
2期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-02
11
大成基金管理有限公司关于公司旗下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-02
12
大成核心双动力混合型证券投资基金
2018年第 4季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
13
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加奕丰基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页 共 43页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
1
20190
101-
20190
630
25,772,551.55 - - 25,772,551.55 28.65
机
构
2
20190
101-
20190
630
31,113,308.54 - - 31,113,308.54 34.59
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变
大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页 共 43页
更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成核心双动力股票型证券投资基金的文件；
2、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金托管协议》；
4、《大成核心双动力股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条
款的公告》；
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2019年 8月 27日
