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大成景益平稳A(000695)

大成景益平稳:大成景益平稳收益混合型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF公告

大成景益平稳收益混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日 
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 27日
大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 2页 共 46页 
重要提示及目录
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。



基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 3页 共 46页 目录 §1 重要提示及目录.................................................................2 1.1 重要提示.....................................................................2 1.2 目录.........................................................................3 §2 基金简介.......................................................................5 2.1 基金基本情况.................................................................5 2.2 基金产品说明.................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................5 2.4 信息披露方式.................................................................6 2.5 其他相关资料.................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................6 3.2 基金净值表现.................................................................7 §4 管理人报告.....................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................14 §5 托管人报告....................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............14 §6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................14 6.1 资产负债表..................................................................14 6.2 利润表......................................................................16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................17 6.4 报表附注....................................................................18 §7 投资组合报告..................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况........................................................33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........35 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 4页 共 46页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........35 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................35 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................35 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................36 7.12 投资组合报告附注...........................................................36 §8 基金份额持有人信息............................................................36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................37 §9 开放式基金份额变动............................................................37 §10 重大事件揭示.................................................................38 10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................38 10.4 基金投资策略的改变.........................................................38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................39 10.8 其他重大事件...............................................................41 §11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .....................43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...............................................44 §12 备查文件目录.................................................................44 12.1 备查文件目录...............................................................44 12.2 存放地点...................................................................45 12.3 查阅方式...................................................................45 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 5页 共 46页 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 基金简称 大成景益平稳收益混合 基金主代码 000695 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 26日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 7,312,447.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 大成景益平稳收益混合 A 大成景益平稳收益混合 C 下属分级基金的交 易代码 000695 007514 报告期末下属分级 基金的份额总额 7,312,447.15份 0.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置, 力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经 济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产 配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而 上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、 流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组 合。 业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货 币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资 品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 6页 共 46页 姓名 赵冰 贺倩 联系电话 0755-83183388 010-66060069 信息披露 负责人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号 招商银行大厦 32层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088号 招商银行大厦 32层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 大成景益平稳收益混合 A 本期已实现收益 51,378.27 本期利润 535,802.10 加权平均基金份额本期利润 0.0407 本期加权平均净值利润率 2.80% 本期基金份额净值增长率 0.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 1,344,259.24 期末可供分配基金份额利润 0.1838 期末基金资产净值 10,611,087.65 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 7页 共 46页 期末基金份额净值 1.451 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 45.10% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 4、根据我司 2019年 6月 14日《关于大成景益平稳收益混合型证券投资基金增设 C类基金份额 并相应修订基金合同和托管协议的公告》,自 2019年 6月 17日起,对大成景益平稳收益混合型 证券投资基金增设收取销售服务费的 C类基金份额。截止本报告期末,景益 C类份额未发生申购 业务,本报告期无景益 C类份额的相关财务指标及净值表现数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景益平稳收益混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.07% 0.04% 0.31% 0.01% -0.38% 0.03% 过去三个月 -0.68% 0.11% 0.96% 0.01% -1.64% 0.10% 过去六个月 0.14% 0.11% 1.92% 0.01% -1.78% 0.10% 过去一年 1.04% 0.15% 3.94% 0.01% -2.90% 0.14% 过去三年 1.97% 0.20% 12.84% 0.01% -10.87% 0.19% 自基金合同生 效起至今 45.10% 0.94% 25.18% 0.01% 19.92% 0.93% 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 8页 共 46页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、截止本报告期期末,C类份额无份额持有人。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于 1999年 4月 12日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。


经过二十年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样, 构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。 截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金,5只 QDII基金及 68只开放式证券投资基金。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 9页 共 46页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 李富强 本基金基 金经理 2018年 7月 16日 - 5年 经济学硕士。2009 年 7月至 2013年 12月任中国银行间 市场交易商协会市 场创新部高级助理。 2014年 1月至 2017 年 7月任北信瑞丰 基金管理有限公司 固定收益部基金经 理。2017年 7月加 入大成基金管理有 限公司,任职于固 定收益总部。2018 年 7月 16日至 2019年 3月 9日任 大成强化收益定期 开放债券型证券投 资基金基金经理。 2018年 7月 16日 至 2019年 3月 2日 任大成景利混合型 证券投资基金基金 经理。2018年 7月 16日起任大成景丰 债券型证券投资基 金(LOF)、大成景 益平稳收益混合型 证券投资基金、大 成可转债增强债券 型证券投资基金、 大成景盛一年定期 开放债券型证券投 资基金、大成月月 盈短期理财债券型 证券投资基金基金 经理。2018年 11 月 16日起任大成景 禄灵活配置混合型 证券投资基金基金 经理。2019年 6月 12日起任大成景润 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 10页 共 46页 灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。具有基金从业 资格。国籍:中国 黄万青 本基金基 金经理 2019年 6月 21日 - 23年 经济学硕士。1996 年 7月至 1999年 5 月就职于大鹏证券 有限责任公司总裁 办。1999年 5月加 入大成基金管理有 限公司,曾担任研 究部研究员、固定 收益部高级研究员。 2010年 4月 7日至 2013年 3月 7日任 景宏证券投资基金 基金经理。2011年 7月 13日至 2013 年 3月 7日任大成 行业轮动股票型证 券投资基金基金经 理。2011年 3月 8 日至 2011年 6月 5 日任大成积极成长 股票型证券投资基 金基金经理。2011 年 3月 8日至 2011 年 6月 5日任大成 策略回报股票型证 券投资基金基金经 理。2015年 4月 28 日至 2019年 6月 15日任大成景秀灵 活配置混合型证券 投资基金基金经理。 2015年 11月 30日 至 2017年 3月 18 日任大成景辉灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理。 2016年 5月 25日 起任大成景荣债券 型证券投资基金 (原大成景荣保本 混合型证券投资基 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 11页 共 46页 金转型)基金经理。 2016年 8月 6日至 2018年 12月 8日 任大成景源灵活配 置混合型证券投资 基金基金经理。 2016年 9月 20日 至 2018年 10月 20 日任大成景穗灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理。 2016年 9月 29日 至 2018年 11月 19 日任大成景禄灵活 配置混合型证券投 资基金基金基金经 理。2017年 1月 25 日起任大成景润灵 活配置混合型证券 投资基金基金经理。 2017年 3月 18日 至 2018年 11月 9 日任大成景鹏灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理。 2019年 6月 21日 起任大成景禄灵活 配置混合型证券投 资基金、大成景益 平稳收益混合型证 券投资基金基金经 理。2019年 7月 18 日起任大成惠福纯 债债券型证券投资 基金基金经理。具 有基金从业资格。 国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 12页 共 46页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度受地方债发行前置和前期货币政策宽松的影响,社会融资总额存量规模增速 企稳回升,经济增速也表现出较为明显的韧性,一季度经济运行总体平稳、好于预期,开局良好。 4月召开的中央政治局会议定调二季度货币政策和财政政策方向,并重提“结构性去杠杆”,标 志着二季度货币政策边际收紧。五月末包商事件在债券市场引起一些连锁效应,央行及时出手消 除市场恐慌,六月资金面整体比历史宽松。经济增速在四五月又开始恢复平缓,直至六月数据由 于部分季节性因素超预期。整体来看,一季度银行间资金面保持相对宽松状态,二季度开始,银 行间资金面相对于一季度边际收紧。临近二季度末,受央行干预资金面影响,资金面重回宽松状 态。债券市场收益率先上后下。股市一季度大幅反弹二季度有所回调。


2019年上半年,本基金在债券方面仍以中高等级品种为主,结合资金面情况合理使用杠杆。 按照市场情况灵活对权益仓位进行调整。在市场回调中加强了部分可转债配置,并积极参与一季 度可转债打新。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 13页 共 46页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景益平稳收益混合 A的基金份额净值为 1.451元 ,本报告期基金份额 净值增长率为 0.14% ,业绩比较基准收益率为 1.92%。截止本报告期期末,景益平稳收益混合 C 的份额为 0。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年下半年,受经济下行压力影响,货币政策仍有稳健宽松的必要性,“定向滴灌” 仍然是下半年货币政策主基调。未来疏通货币政策传导机制,实现理论双轨并一轨将是央行着力 推进的政策之一。积极的财政政策将会继续拖底经济增速,使经济增长保持在合理区间。预计银 行间资金利率仍将回到之前的平均水平,资金利率波动仍将保持较大区间。债券方面未来利空因 素仍较小,但当前收益率大幅下行仍旧需要等待货币政策的进一步宽松。股票方面的性价比有所 提升,但仍需要警惕事件性的冲击。可转债攻守兼备的优势更加明显。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管 理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜 任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括五名投资组合经理。


股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产 配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的 交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大 事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要 进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息; 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整 事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制, 并负责估值调整事项的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓证 券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值 政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 14页 共 46页 论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限 责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的 债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分 配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内,曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已 根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 15页 共 46页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成景益平稳收益混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产: 银行存款 6.4.3.1 8,712,170.20 74,441.64 结算备付金 - 463,584.82 存出保证金 16,158.95 26,582.26 交易性金融资产 6.4.3.2 3,976,520.00 109,231,918.56 其中:股票投资 118,520.00 - 基金投资 - - 债券投资 3,858,000.00 109,231,918.56 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 33,220.50 2,039,682.76 应收股利 - - 应收申购款 - 989.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 12,738,069.65 111,837,199.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,034,987.37 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,501.94 106,140.41 应付托管费 625.48 26,535.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 - 25,711.57 应交税费 - 10,016.13 应付利息 - - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 16页 共 46页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 88,867.21 250,000.20 负债合计 2,126,982.00 418,403.38 所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 7,312,447.15 76,914,973.24 未分配利润 6.4.3.10 3,298,640.50 34,503,823.03 所有者权益合计 10,611,087.65 111,418,796.27 负债和所有者权益总计 12,738,069.65 111,837,199.65 注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 7,312,447.15份,其中大成景益平稳收益混 合 A基金份额总额为 7,312,447.15份,基金份额净值 1.451元;大成景益平稳收益混合 C基金 份额总额为 0.00份,基金份额净值 1.451元。 6.2 利润表 会计主体:大成景益平稳收益混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 718,933.12 -2,132,135.60 1.利息收入 185,168.02 5,224,819.71 其中:存款利息收入 6.4.3.11 36,364.99 28,067.79 债券利息收入 138,325.02 5,067,442.93 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 10,478.01 129,308.99 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -225,888.64 -9,003,653.62 其中:股票投资收益 6.4.3.12 - -7,121,545.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -226,698.64 -2,244,656.56 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 810.00 362,548.50 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6.4.3.17 484,423.83 1,646,192.88 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 17页 共 46页 填列) 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.3.18 275,229.91 505.43 减:二、费用 183,131.02 2,090,905.58 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 56,771.89 790,710.10 2.托管费 6.4.6.2.2 14,192.94 197,677.43 3.销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4.交易费用 6.4.3.19 1,201.71 623,247.81 5.利息支出 377.75 266,652.72 其中:卖出回购金融资产支 出 377.75 266,652.72 6.税金及附加 138.41 14,754.66 7.其他费用 6.4.3.20 110,448.32 197,862.86 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 535,802.10 -4,223,041.18 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 535,802.10 -4,223,041.18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成景益平稳收益混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 76,914,973.24 34,503,823.03 111,418,796.27 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 535,802.10 535,802.10 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -69,602,526.09 -31,740,984.63 -101,343,510.72 其中:1.基金申 购款 40,190,732.44 17,918,035.76 58,108,768.20 2.基金赎 回款 -109,793,258.53 -49,659,020.39 -159,452,278.92 四、本期向基金 - - - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 18页 共 46页 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号 填列) 五、期末所有者 权益(基金净值) 7,312,447.15 3,298,640.50 10,611,087.65 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 183,710,125.90 84,412,560.72 268,122,686.62 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - -4,223,041.18 -4,223,041.18 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -2,898,266.80 -1,327,169.14 -4,225,435.94 其中:1.基金申 购款 148,784.87 67,872.88 216,657.75 2.基金赎 回款 -3,047,051.67 -1,395,042.02 -4,442,093.69 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 180,811,859.10 78,862,350.40 259,674,209.50 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:


谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 19页 共 46页 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值 税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 20页 共 46页 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所 得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 8,712,170.20 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 8,712,170.20 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 122,360.00 118,520.00 -3,840.00 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 3,841,200.00 3,858,000.00 16,800.00 银行间市场 - - - 债 券 合计 3,841,200.00 3,858,000.00 16,800.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,963,560.00 3,976,520.00 12,960.00 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 21页 共 46页 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 858.10 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 32,355.83 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.57 合计 33,220.50 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 无。 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 其他 10.20 预提费用 88,857.01 合计 88,867.21 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 22页 共 46页 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 大成景益平稳收益混合 A 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 76,914,973.24 76,914,973.24 本期申购 40,190,732.44 40,190,732.44 本期赎回(以“-”号填列) -109,793,258.53 -109,793,258.53 本期末 7,312,447.15 7,312,447.15 注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 大成景益平稳收益混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,324,679.84 20,179,143.19 34,503,823.03 本期利润 51,378.27 484,423.83 535,802.10 本期基金份额 交易产生的变 动数 -13,031,798.87 -18,709,185.76 -31,740,984.63 其中:基金申 购款 7,070,337.81 10,847,697.95 17,918,035.76 基金赎 回款 -20,102,136.68 -29,556,883.71 -49,659,020.39 本期已分配利 润 - - - 本期末 1,344,259.24 1,954,381.26 3,298,640.50 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 34,173.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,043.64 其他 147.82 合计 36,364.99 6.4.3.12 股票投资收益 无。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 23页 共 46页 6.4.3.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 119,414,822.89 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 117,207,682.39 减:应收利息总额 2,433,839.14 买卖债券差价收入 -226,698.64 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 810.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 810.00 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 484,423.83 股票投资 -3,840.00 债券投资 488,263.83 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 484,423.83 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 24页 共 46页 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 275,107.32 基金转换费收入 122.59 合计 275,229.91 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 451.71 银行间市场交易费用 750.00 合计 1,201.71 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,104.23 账户维护费 18,000.00 银行费用 2,991.31 其他 600.00 合计 110,448.32 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 25页 共 46页 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金销售机构、基金管理人的股东 中国农业银行股份有限公司(“中国农 业银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 (%) 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 (%) 光大证券 122,360.00 100.00 42,622,863.35 10.35 6.4.6.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 (%) 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 (%) 光大证券 10,285,579.20 17.67 4,195,004.10 4.12 6.4.6.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 (%) 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 (%) 光大证券 97,400,000.00 100.00 11,800,000.00 1.27 6.4.6.1.4 权证交易 无。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 26页 共 46页 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例(%) 光大证券 111.50 100.00 - - 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例(%) 光大证券 38,845.07 10.35 - - 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 56,771.89 790,710.10 其中:支付销售机构的客户维护 费 5,941.84 4,015.97 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 14,192.94 197,677.43 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 27页 共 46页 注:注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数 6.4.6.2.3 销售服务费 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C类基金份额对应的基金资产净值 0.10%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C类基金份额对应的资产净值× 0.10% ÷ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 8,712,170.20 34,173.53 4,742,119.66 18,639.16 注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 28页 共 46页 6.4.8 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型 基金,属于中高收益风险特征的基金。投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和保持资产 流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委 员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控 构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司 整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会,通 过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察稽 核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核 的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 29页 共 46页 损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具 特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可 能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 30,152,000.00 合计 - 30,152,000.00 注:上述未评级债券为政策性金融债和短期融资券。 6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA - 39,882,000.00 AAA以下 - 8,699,918.56 AAA及以上 - - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 30页 共 46页 未评级 3,858,000.00 30,498,000.00 合计 3,858,000.00 79,079,918.56 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险 一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的 价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%,且本基金组 合资产中 7个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。


本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在附注“期末本基金持有的流通受限 证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产 的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余 额(如有)将在 1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余 到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额 一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 31页 共 46页 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款、结算 备付金和存出保证金等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 8,712,170.20 - - - 8,712,170.20 存出保证金 16,158.95 - - - 16,158.95 交易性金融资产 2,020,200.00 1,837,800.00 - 118,520.00 3,976,520.00 应收利息 - - - 33,220.50 33,220.50 资产总计 10,748,529.15 1,837,800.00 - 151,740.50 12,738,069.65 负债 应付管理人报酬 - - - 2,501.94 2,501.94 应付托管费 - - - 625.48 625.48 应付证券清算款 - - - 2,034,987.37 2,034,987.37 其他负债 - - - 88,867.21 88,867.21 负债总计 - - - 2,126,982.00 2,126,982.00 利率敏感度缺口 10,748,529.15 1,837,800.00 - -1,975,241.50 10,611,087.65 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 74,441.64 - - - 74,441.64 结算备付金 463,584.82 - - - 463,584.82 存出保证金 26,582.26 - - - 26,582.26 交易性金融资产 62,180,408.20 41,146,400.80 5,905,109.56 - 109,231,918.56 应收利息 - - - 2,039,682.76 2,039,682.76 应收申购款 - - - 989.61 989.61 资产总计 62,745,016.92 41,146,400.80 5,905,109.56 2,040,672.37 111,837,199.65 负债 应付管理人报酬 - - - 106,140.41 106,140.41 应付托管费 - - - 26,535.07 26,535.07 应付交易费用 - - - 25,711.57 25,711.57 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 32页 共 46页 应交税费 - - - 10,016.13 10,016.13 其他负债 - - - 250,000.20 250,000.20 负债总计 - - - 418,403.38 418,403.38 利率敏感度缺口 62,745,016.92 41,146,400.80 5,905,109.56 1,622,268.99 111,418,796.27 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元)


相关风险变动量 的变动 本期末(2019年 6 月 30日) 上年度末(2018年 12月 31日 ) 市场利率上升 25 个基点 -15,813.00 -160,000.00 分析 市场利率下降 25 个基点 15,875.00 160,000.00 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等 宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用 “自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断, 综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为基金的投资组 合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 30%,债券、货币市场工具等固定收益类 金融工具占基金资产的比例不低于 70%,基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证及其他金融工具 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 33页 共 46页 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指 标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年12月31日 项目 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 交易性金融资产 -股票投资 118,520.00 1.12 - - 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产 -贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 118,520.00 1.12 - - 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元)


相关风险变量的变 动 本期末 (2019年 6月 30日) 上年度末 (2018年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 10,000.00 - 分析 业绩比较基准下降 5% -10,000.00 - 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项





无。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 34页 共 46页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 118,520.00 0.93 其中:股票 118,520.00 0.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,858,000.00 30.29 其中:债券 3,858,000.00 30.29


资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,712,170.20 68.39 8 其他各项资产 49,379.45 0.39 9 合计 12,738,069.65 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 61,920.00 0.58 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 56,600.00 0.53 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 35页 共 46页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 118,520.00 1.12 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金无沪港通投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 601857 中国石油 9,000 61,920.00 0.58 2 601800 中国交建 5,000 56,600.00 0.53 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601857 中国石油 66,510.00 0.06 2 601800 中国交建 55,850.00 0.05 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 122,360.00 卖出股票收入(成交)总额 - 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,858,000.00 36.36 其中:政策性金融债 3,858,000.00 36.36 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 36页 共 46页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,858,000.00 36.36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 108602 国开 1704 20,000 2,020,200.00 19.04 2 018006 国开 1702 18,000 1,837,800.00 17.32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 37页 共 46页 1 存出保证金 16,158.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,220.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,379.45 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比例 (%) 持有份额 占总份额比例 (%) 大成 景益 平稳 收益 混合 A 308 23,741.71 98,836.08 1.35 7,213,611.07 98.65 合计 308 23,741.71 98,836.08 1.35 7,213,611.07 98.65 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 38页 共 46页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 大成景益平稳收益混合 A 15,495.23 0.2119 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 大成景益平稳收益混合 C - - 合计 15,495.23 0.2119 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 大成景益平稳收益混合 A 0 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 大成景益平稳收益混合 C 0 合计 0 大成景益平稳收益混合 A 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 大成景益平稳收益混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成景益平稳收益混合 A 大成景益平稳收益混合 C 基金合同生效日 (2014年 6月 26日) 基金份额总额 695,878,758.69 - 本报告期期初基金份 额总额 76,914,973.24 - 本报告期基金总申购 份额 40,190,732.44 - 减:本报告期基金总 赎回份额 109,793,258.53 - 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列) - - 本报告期期末基金份 额总额 7,312,447.15 - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 39页 共 46页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动


经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自 2019年 7月 6日起, 公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。





二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动





2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。





2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 备注 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 40页 共 46页 总量的比 例 光大证券 2 122,360.00 100.00% 111.50 100.00% - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 3 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 41页 共 46页 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 4 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 3 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券 公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评 价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本基金本报告期末新增交易单元:国泰君安, 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 42页 共 46页 退租交易单元:无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 光大证券 10,285,579.20 17.67% 97,400,000.00 100.00% - - 招商证券 39,969,700.00 68.66% - - - - 海通证券 7,962,227.53 13.68% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于提请投资者及时更新已过期身份 证件及其他身份基本信息的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-06-28 2 大成景益平稳收益混合型证券投资基 金增聘基金经理公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-06-22 3 关于大成景益平稳收益混合型证券投 资基金 C类份额增加中信建投证券股 份有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-06-22 4 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金可投资于科创板股票及相关风险 揭示的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-06-22 5 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加上海基煜基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司为销售机 构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-06-20 6 大成景益平稳收益混合型证券投资基 金基金合同 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-06-14 7 关于大成景益平稳收益混合型证券投 资基金增设 C类基金份额并相应修订 基金合同和托管协议的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-06-14 8 大成景益平稳收益混合型证券投资基 金托管协议 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-06-14 9 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加华林证券股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-05-28 10 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加联储证券有限责任公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-05-21 11 关于大成景益平稳收益混合型证券投 资基金增加中信建投证券股份有限公 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-05-10 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 43页 共 46页 司为销售机构的公告 12 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加中国中投证券有限责任公司 为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-05-10 13 大成基金管理有限公司关于通过大成 钱柜交易实施费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-04-25 14 大成景益平稳收益混合型证券投资基 金 2019年第 1季度报告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-04-19 15 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加国泰君安证券股份有限公司 为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-04-19 16 大成基金管理有限公司关于大成景益 平稳收益混合型证券投资基金基金份 额持有人大会会议情况的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-04-17 17 大成景益平稳收益混合型证券投资基 金恢复申购 (含转换转入、定期定 额投资)业务的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-04-17 18 大成景益平稳收益混合型证券投资基 金暂停申购 (含转换转入、定期定 额投资)业务的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-04-03 19 大成景益平稳收益混合型证券投资基 金 2018年年度报告及摘要 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-03-29 20 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加晋城银行股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-03-28 21 关于提请投资者及时更新已过期身份 证件及其他身份基本信息的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-03-19 22 大成基金管理有限公司关于召开大成 景益平稳收益混合型证券投资基金基 金份额持有人大会(通讯方式)的第 二次提示性公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-03-18 23 大成基金管理有限公司关于召开大成 景益平稳收益混合型证券投资基金基 金份额持有人大会(通讯方式)的第 一次提示性公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-03-16 24 大成基金管理有限公司关于召开大成 景益平稳收益混合型证券投资基金基 金份额持有人大会(通讯方式)的公 告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-03-15 25 关于大成景益平稳收益混合型证券投 资基金增加中泰证券股份有限公司为 销售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-02-13 26 大成景益平稳收益混合型证券投资基 金更新招募说明书及摘要(2018年 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-02-02 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 44页 共 46页 2期) 27 大成景益平稳收益混合型证券投资基 金 2018年第 4季度报告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-01-19 28 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加奕丰基金销售有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-01-19 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投 资 者 类 别 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 (% ) 1 20190 101- 20190 115 74,404,433.78 - 74,404,433.78 - - 2 20190 215- 20190 414 - 17,300,346.02 17,300,346.02 - - 机 构 3 20190 215- 20190 224 - 10,379,930.80 10,379,930.80 - - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 45页 共 46页 个 人 1 20190 627- 20190 630 - 3,435,592.61 - 3,435,592.61 46.98 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2019年 3月 15日,我司发布了《关于召开大成景益平稳收益混合型证券投资基金基 金份额持有人大会(通讯方式)的公告》,并于 2019年 3月 16日和 2019年 3月 18日分别发 布了提示性公告。2019年 4月 18日,我司发布了《大成基金管理有限公司关于大成景益平稳 收益混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。具体详见公司相关公告。 2、根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理 有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自 2019年 7月 6日起,公司总经理由罗登 攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景益平稳收益混合型证券投资基金的文件; 2、《大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成景益平稳收益混合型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告 第 46页 共 46页 2019年 8月 27日