大成中证互联网金融指数分级
证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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目录
§1 重要提示及目录.................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................2
1.2 目录.........................................................................3
§2 基金简介.......................................................................5
2.1 基金基本情况.................................................................5
2.2 基金产品说明.................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................6
2.4 信息披露方式.................................................................6
2.5 其他相关资料.................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................7
3.2 基金净值表现.................................................................7
3.3 其他指标.....................................................................8
§4 管理人报告.....................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................14
§5 托管人报告....................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................14
6.1 资产负债表..................................................................14
6.2 利润表......................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................17
6.4 报表附注....................................................................18
§7 投资组合报告..................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况........................................................32
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................37
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................38
7.12 投资组合报告附注...........................................................38
§8 基金份额持有人信息............................................................39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................39
8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................41
§9 开放式基金份额变动............................................................41
§10 重大事件揭示.................................................................42
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................42
10.4 基金投资策略的改变.........................................................42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................42
10.8 其他重大事件...............................................................43
§11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .....................46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...............................................46
§12 备查文件目录.................................................................46
12.1 备查文件目录...............................................................46
12.2 存放地点...................................................................46
12.3 查阅方式...................................................................46
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
基金简称 大成互联网金融指数分级
场内简称 互联金融
基金主代码
502036
交易代码
502036
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2015年 6月 29日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
62,932,366.97份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的
证券交易所
上海证券交易所
上市日期 2015年 7月 7日
下属分级基金的基
金简称
互联金融 网金 A 网金 B
下属分级基金的场
内简称
互联金融 网金 A 网金 B
下属分级基金的交
易代码
502036 502037 502038
报告期末下属分级
基金的份额总额
56,711,644.97份 3,110,361.00份 3,110,361.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均
跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
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当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制
和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 95%×中证互联网金融指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标
的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中
预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类基金份
额来看，互联网金融 A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特
征；互联网金融 B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
较高风险、较高预期收益 低风险、收益相对稳定 高风险、高预期收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 赵冰 郭明
联系电话
0755-83183388 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008885558 95588
传真
0755-83199588 010-66105798
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518040 100140
法定代表人 刘卓 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区金融大街 27号投
资广场 23层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
-1,632,503.23
本期利润
14,133,270.17
加权平均基金份额本期利润
0.2132
本期加权平均净值利润率
25.57%
本期基金份额净值增长率
30.62%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
-36,646,601.25
期末可供分配基金份额利润
-0.5823
期末基金资产净值
53,859,944.41
期末基金份额净值
0.8558
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
-38.27%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
3.88% 1.61% 3.61% 1.62% 0.27% -0.01%
过去三个月
-8.04% 2.00% -9.12% 2.03% 1.08% -0.03%
过去六个月
30.62% 2.07% 29.27% 2.10% 1.35% -0.03%
过去一年
9.86% 1.89% 8.65% 1.88% 1.21% 0.01%
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过去三年
-18.49% 1.44% -18.25% 1.44% -0.24% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-38.27% 1.97% -42.98% 1.92% 4.71% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期（ 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
网金 A与网金 B基金份额配比
1:1
期末网金 A份额参考净值
1.0294
期末网金 B份额参考净值
0.6823
其他指标 报告期末（2019年 6月 30日）
大成网金 A的预计年收益率
5.50%
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日
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正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，
构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金及
68只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
夏高
本基金基
金经理
2015年 6月
29日
-
8年
工学博士。2011年
1月至 2012年 5月
就职于博时基金管
理有限公司，任股
票投资部投资分析
员。2012年 7月加
入大成基金管理有
限公司，曾担任数
量与指数投资部高
级数量分析师、基
金经理助理，现任
数量与指数投资部
总监助理。2014年
12月 6日起任大成
中证红利指数证券
投资基金基金经理。
2015年 6月 29日
起担任大成中证互
联网金融指数分级
证券投资基金基金
经理。2016年 2月
3日起任大成中证
360互联网+大数据
100指数型证券投
资基金基金经理。
2017年 3月 21日
起任大成智惠量化
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多策略灵活配置混
合型证券投资基金
基金经理。具有基
金从业资格。国籍：
中国
苏秉毅
本基金基
金经理，
数量与指
数投资部
副总监
2015年 6月
29日
-
15年
经济学硕士。2004
年 9月至 2008年 5
月就职于华夏基金
管理有限公司基金
运作部。2008年加
入大成基金管理有
限公司，曾担任规
划发展部高级产品
设计师、数量与指
数投资部基金经理
助理，现任数量与
指数投资部副总监。
2012年 8月 28日
至 2014年 1月 23
日任大成中证 500
沪市交易型开放式
指数证券投资基金
联接基金基金经理。
2014年 1月 24日
至 2014年 2月 17
日任大成健康产业
股票型证券投资基
金基金经理。2012
年 2月 9日至 2014
年 9月 11日任深证
成长 40交易型开放
式指数证券投资基
金及大成深证成长
40交易型开放式指
数证券投资基金联
接基金基金经理。
2012年 8月 24日
起任中证 500沪市
交易型开放式指数
证券投资基金基金
经理。2013年 1月
1日至 2015年 8月
25日任大成沪深
300指数证券投资
基金基金经理。
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2013年 2月 7日起
任大成中证 100交
易型开放式指数证
券投资基金基金经
理。2015年 6月 5
日起任大成深证成
份交易型开放式指
数证券投资基金基
金经理。2015年 6
月 29日起任大成中
证互联网金融指数
分级证券投资基金
基金经理。2016年
3月 4日起任大成
核心双动力混合型
证券投资基金及大
成沪深 300指数证
券投资基金基金经
理。2018年 6月 26
日起任大成景恒混
合型证券投资基金
基金经理。具有基
金从业资格。国籍：
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
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计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，A股市场总体呈现大幅上涨之后回落调整的格局。今年初，随着市场估值接近
历史底部、政策宽松预期形成、中美贸易摩擦改善以及外资流入等利好因素的刺激下，A股开始
走出一轮上涨行情。细分来看，年初至四月中旬的股市上涨行情可以分为三个主要阶段。第一阶
段是年初至春节前，市场上涨的主要推动因素是外资流入，涨幅居前的板块是低估值、高盈利的
消费股等。第二阶段是春节后至二月底，涨幅居前的是证券和 TMT等高弹性板块。第三阶段是三
月份至四月中旬，涨幅居前的是农林牧渔、食品饮料和 TMT等板块。四月下旬至六月上旬，受到
宏观政策边际调整、经济回落以及中美贸易冲突加剧的影响，股市经历了一轮幅度不小的调整，
投资者情绪趋于谨慎。六月中下旬，市场阶段性调整接近尾声，投资者情绪逐步恢复，在大盘蓝
筹股的带动下，股市开始震荡攀升。今年上半年，上证指数上涨 19.45%，沪深 300指数上涨
27.07%，中证互联网金融指数上涨 30.83%。
在本报告期内，本基金严格按照中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟
踪了基准指数，日均跟踪偏离度和年化跟踪误差均符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.8558元；本报告期基金份额净值增长率为 30.62%，业
绩比较基准收益率为 29.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年上半年，我国 GDP同比增长 6.3%，增速继续回落；上半年全国规模以上工业企业利润
总额同比下降 2.4%，企业经营面临压力；社会消费品零售总额同比增长 8.4%，增速比上年同期
回落 1.0个百分点；全国固定资产投资（不含农户）同比增长 5.8%，增速比上年同期回落 0.2
个百分点。面对稳定经济增长的压力，我们预计国家将持续完善宏观经济调控，加快经济转型升
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级，加大民生投入和基础设施投资力度，进一步推进减税降费，降低实体经济融资成本，促进消
费升级，让经济增长保持在合理区间。A股市场经历了二季度的充分调整，随着宏观经济的优化、
流动性的合理充裕、中美贸易关系的缓和以及科创板成功推出的政策支持，我们对下半年的市场
保持谨慎乐观的态度。
本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投资
组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对申购赎回及其他突发事件的
影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
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责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已
根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公
司在大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
3,561,858.80 2,998,885.26
结算备付金
- -
存出保证金
6,667.17 111.72
交易性金融资产
6.4.3.2 50,483,869.62 40,961,727.96
其中：股票投资
50,483,869.62 40,961,727.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5 658.71 651.85
应收股利
- -
应收申购款
137.84 8,253.27
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
54,053,192.14 43,969,630.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
977.88 13,351.86
应付管理人报酬
43,211.85 38,311.66
应付托管费
9,506.59 8,428.57
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 16,170.26 7,459.33
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 123,381.15 250,012.41
负债合计
193,247.73 317,563.83
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 87,248,811.05 92,359,923.43
未分配利润
6.4.3.10 -33,388,866.64 -48,707,857.20
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 16页 共 47页
所有者权益合计
53,859,944.41 43,652,066.23
负债和所有者权益总计
54,053,192.14 43,969,630.06
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 62,932,366.97份，其中互联金融基金份额总
额为 56,711,644.97份，基金份额净值 0.8558元；网金 A基金份额总额为 3,110,361.00份，基
金份额净值 1.0294元；网金 B基金份额总额为 3,110,361.00份，基金份额净值 0.6823元。
6.2 利润表
会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
14,692,371.76 -5,992,936.13
1.利息收入
13,594.49 15,856.05
其中：存款利息收入
6.4.3.11 13,594.49 15,856.05
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-1,107,848.68 -6,246,188.73
其中：股票投资收益
6.4.3.12 -1,470,033.25 -6,600,484.65
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14 - -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 362,184.57 354,295.92
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.3.17 15,765,773.40 233,551.26
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.18 20,852.55 3,845.29
减：二、费用
559,101.59 659,466.95
1．管理人报酬
6.4.6.2.1 272,190.07 294,091.72
2．托管费
6.4.6.2.2 59,881.81 64,700.19
3．销售服务费
- -
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 17页 共 47页
4．交易费用
6.4.3.19 53,422.99 31,830.73
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.20 173,606.72 268,844.31
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
14,133,270.17 -6,652,403.08
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
14,133,270.17 -6,652,403.08
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
92,359,923.43 -48,707,857.20 43,652,066.23
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 14,133,270.17 14,133,270.17
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-5,111,112.38 1,185,720.39 -3,925,391.99
其中：1.基金申
购款
16,198,205.97 -6,363,790.33 9,834,415.64
2.基金赎
回款
-21,309,318.35 7,549,510.72 -13,759,807.63
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
87,248,811.05 -33,388,866.64 53,859,944.41
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
101,290,513.98 -36,692,536.95 64,597,977.03
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -6,652,403.08 -6,652,403.08
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-11,790,695.78 4,131,857.17 -7,658,838.61
其中：1.基金申
购款
2,094,819.50 -776,019.79 1,318,799.71
2.基金赎
回款
-13,885,515.28 4,907,876.96 -8,977,638.32
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
89,499,818.20 -39,213,082.86 50,286,735.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 19页 共 47页
101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
3,561,858.80
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,561,858.80
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
59,729,755.30 50,483,869.62 -9,245,885.68
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债
券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
59,729,755.30 50,483,869.62 -9,245,885.68
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
656.01
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
2.70
合计
658.71
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
16,170.26
银行间市场应付交易费用
-
合计
16,170.26
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
3.43
预提费用
73,377.72
应付指数使用费
50,000.00
合计
123,381.15
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 66,618,970.80 92,359,923.43
本期申购 11,683,834.81 16,198,205.97
本期赎回（以“-”号填列） -15,370,438.64 -21,309,318.35
本期末 62,932,366.97 87,248,811.05
注:1.本基金的基金份额包括互联网金融份额、互联网金融 A份额和互联网金融 B份额。本期申
购含申购的互联网金融份额和配对转入的互联网金融 A份额和互联网金融 B份额，本期赎回含赎
回的互联网金融份额和配对转出的互联网金融 A份额和互联网金融 B份额。
2.截至本期末，本基金于上交所上市的互联网金融 A份额为 3,110,361.00份、互联网金融 B份
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 22页 共 47页
额为 3,110,361.00份，互联网金融场内份额为 4,798,040.00份，托管在场外未上市的互联网金
融场外份额为 51,913,604.97份。场内的基金份额登记在证券登记结算系统，其中上市的基金份
额可选择按市价流通，未上市的基金份额可按基金份额净值申购赎回；场外未上市的基金份额登
记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回，通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统
之间的转换。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-37,174,422.33 -11,533,434.87 -48,707,857.20
本期利润
-1,632,503.23 15,765,773.40 14,133,270.17
本期基金份额交易
产生的变动数
2,160,324.31 -974,603.92 1,185,720.39
其中：基金申购款
-6,590,722.77 226,932.44 -6,363,790.33
基金赎回款
8,751,047.08 -1,201,536.36 7,549,510.72
本期已分配利润
- - -
本期末
-36,646,601.25 3,257,734.61 -33,388,866.64
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
13,337.01
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
222.39
其他
35.09
合计
13,594.49
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
19,694,149.90
减：卖出股票成本总额
21,164,183.15
买卖股票差价收入
-1,470,033.25
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 23页 共 47页
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
362,184.57
基金投资产生的股利收益
-
合计
362,184.57
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
15,765,773.40
股票投资
15,765,773.40
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
15,765,773.40
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
20,852.55
合计
20,852.55
注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，不低于赎回费总
额的 25%归入基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
53,422.99
银行间市场交易费用
-
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页 共 47页
合计
53,422.99
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
23,789.15
指数使用费
100,000.00
银行费用
229.00
上市费
29,752.78
合计
173,606.72
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币
50,000.00元。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人
光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司（“中国工
商银行”）
基金销售机构、基金托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 25页 共 47页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券
8,737,085.79 25.90 - -
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券
7,962.31 25.91 7,962.31 49.24
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券
- - - -
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
272,190.07 294,091.72
其中：支付销售机构的客户维护
费
106,442.77 118,318.87
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页 共 47页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
59,881.81 64,700.19
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22%/ 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
3,561,858.80 13,337.01 3,753,492.16 15,654.31
注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页 共 47页
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔证
券
2019
年 6月
26日
2019
年 07
月 05
日
新股流通
受限
3.46 3.46 9,78933,869.9433,869.94 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的
指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的
两类基金份额来看，互联网金融 A类份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的
特征；互联网金融 B类份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司
整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页 共 47页
过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽
核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核
的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动
性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页 共 47页
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限
证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产
的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余
额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余
到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额
一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还
面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出保
证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页 共 47页
资产
银行存款
3,561,858.80 - - - 3,561,858.80
存出保证金
6,667.17 - - - 6,667.17
交易性金融资产
- - - 50,483,869.62 50,483,869.62
应收利息
- - - 658.71 658.71
应收申购款
- - - 137.84 137.84
资产总计
3,568,525.97 - - 50,484,666.17 54,053,192.14
负债
应付赎回款
- - - 977.88 977.88
应付管理人报酬
- - - 43,211.85 43,211.85
应付托管费
- - - 9,506.59 9,506.59
应付交易费用
- - - 16,170.26 16,170.26
其他负债
- - - 123,381.15 123,381.15
负债总计
- - - 193,247.73 193,247.73
利率敏感度缺口
3,568,525.97 - - 50,291,418.44 53,859,944.41
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,998,885.26 - - - 2,998,885.26
存出保证金
111.72 - - - 111.72
交易性金融资产
- - - 40,961,727.96 40,961,727.96
应收利息
- - - 651.85 651.85
应收申购款
- - - 8,253.27 8,253.27
资产总计
2,998,996.98 - - 40,970,633.08 43,969,630.06
负债
应付赎回款
- - - 13,351.86 13,351.86
应付管理人报酬
- - - 38,311.66 38,311.66
应付托管费
- - - 8,428.57 8,428.57
应付交易费用
- - - 7,459.33 7,459.33
其他负债
- - - 250,012.41 250,012.41
负债总计
- - - 317,563.83 317,563.83
利率敏感度缺口
2,998,996.98 - - 40,653,069.25 43,652,066.23
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页 共 47页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例不低于基金资产的
90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
50,483,869.62 93.73 40,961,727.96 93.84
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页 共 47页
其他
- - - -
合计
50,483,869.62 93.73 40,961,727.96 93.84
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变
动
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升
5%
2,650,000.00 2,220,000.00
分析
业绩比较基准下降
5%
-2,650,000.00 -2,220,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
50,483,869.62 93.40
其中：股票
50,483,869.62 93.40
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,561,858.80 6.59
8
其他各项资产
7,463.72 0.01
9
合计
54,053,192.14 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页 共 47页
A
农、林、牧、渔
业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
8,258,917.01 15.33
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
969,220.00 1.80
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
1,514,326.80 2.81
G
交通运输、仓储
和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
20,933,858.66 38.87
J
金融业
14,707,160.93 27.31
K
房地产业
1,921,988.50 3.57
L
租赁和商务服务
业
2,037,140.83 3.78
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公
共设施管理业
- -
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱
乐业
- -
S
综合
- -
合计
50,342,612.73 93.47
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
31,169.00 0.06
C
制造业
54,171.87 0.10
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页 共 47页
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
22,046.08 0.04
J
金融业
33,869.94 0.06
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
141,256.89 0.26
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300033
同花顺
17,600 1,731,136.00 3.21
2 600588
用友网络
62,783 1,687,607.04 3.13
3 600570
恒生电子
23,670 1,613,110.50 3.00
4 601318
中国平安
17,901 1,586,207.61 2.95
5 000001
平安银行
114,400 1,576,432.00 2.93
6 300059
东方财富
116,017 1,572,030.35 2.92
7 600109
国金证券
158,800 1,543,536.00 2.87
8 002024
苏宁易购
131,910 1,514,326.80 2.81
9 601555
东吴证券
144,503 1,481,155.75 2.75
10 600271
航天信息
63,658 1,467,316.90 2.72
11 300136
信维通信
60,000 1,467,000.00 2.72
12 002195
二三四五
371,452 1,444,948.28 2.68
13 600177
雅戈尔
225,842 1,434,096.70 2.66
14 601998
中信银行
238,361 1,423,015.17 2.64
15 601166
兴业银行
77,600 1,419,304.00 2.64
16 002268
卫 士 通
50,700 1,239,615.00 2.30
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页 共 47页
17 002797
第一创业
185,480 1,175,943.20 2.18
18 002385
大北农
220,145 1,164,567.05 2.16
19 000627
天茂集团
174,400 1,131,856.00 2.10
20 000997
新 大 陆
63,155 1,066,687.95 1.98
21 600909
华安证券
159,800 1,045,092.00 1.94
22 002153
石基信息
27,700 1,002,463.00 1.86
23 600415
小商品城
235,400 969,848.00 1.80
24 000690
宝新能源
150,500 969,220.00 1.80
25 600446
金证股份
44,269 869,443.16 1.61
26 002670
国盛金控
68,317 860,794.20 1.60
27 300170
汉得信息
61,400 834,426.00 1.55
28 300226
上海钢联
9,601 719,690.96 1.34
29 300339
润和软件
48,200 679,620.00 1.26
30 300038
数知科技
70,900 663,624.00 1.23
31 002183
怡 亚 通
128,434 612,630.18 1.14
32 300324
旋极信息
88,691 513,520.89 0.95
33 000712
锦龙股份
39,600 508,464.00 0.94
34 601375
中原证券
94,400 499,376.00 0.93
35 002285
世联行
108,180 487,891.80 0.91
36 601519
大智慧
68,700 487,083.00 0.90
37 300377
赢时胜
38,600 436,952.00 0.81
38 300085
银之杰
30,470 432,369.30 0.80
39 002657
中科金财
23,301 405,437.40 0.75
40 300663
科蓝软件
13,067 402,071.59 0.75
41 300130
新国都
24,799 394,304.10 0.73
42 300287
飞利信
99,300 394,221.00 0.73
43 300322
硕贝德
24,600 381,300.00 0.71
44 300300
汉鼎宇佑
35,417 367,628.46 0.68
45 002104
恒宝股份
49,200 353,748.00 0.66
46 300205
天喻信息
22,305 333,682.80 0.62
47 002095
生 意 宝
13,107 312,733.02 0.58
48 002512
达华智能
66,300 299,676.00 0.56
49 002017
东信和平
23,100 288,750.00 0.54
50 600571
信雅达
30,400 283,328.00 0.53
51 002530
金财互联
27,100 264,496.00 0.49
52 002344
海宁皮城
55,400 258,164.00 0.48
53 600086
东方金钰
58,300 256,520.00 0.48
54 002668
奥马电器
48,380 250,608.40 0.47
55 000587
金洲慈航
91,800 236,844.00 0.44
56 600318
新力金融
31,700 236,799.00 0.44
57 002197
证通电子
31,100 235,738.00 0.44
58 002453
华软科技
39,500 234,630.00 0.44
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页 共 47页
59 603106
恒银金融
17,238 224,438.76 0.42
60 300386
飞天诚信
18,074 221,225.76 0.41
61 000987
越秀金控
24,300 219,186.00 0.41
62 300229
拓尔思
20,400 215,016.00 0.40
63 000948
南天信息
19,400 200,790.00 0.37
64 300178
腾邦国际
31,951 196,498.65 0.36
65 300248
新开普
24,935 194,493.00 0.36
66 002622
融钰集团
58,100 188,825.00 0.35
67 002315
焦点科技
10,100 168,771.00 0.31
68 300531
优博讯
9,600 168,576.00 0.31
69 300295
三六五网
13,300 168,245.00 0.31
70 300368
汇金股份
23,000 166,290.00 0.31
71 300546
雄帝科技
5,800 146,102.00 0.27
72 300494
盛天网络
10,300 120,201.00 0.22
73 300380
安硕信息
5,900 113,752.00 0.21
74 300674
宇信科技
3,800 107,122.00 0.20
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 300782
卓胜微
322 35,072.24 0.07
2 601236
红塔证券
9,789 33,869.94 0.06
3 600968
海油发展
8,780 31,169.00 0.06
4 601698
中国卫通
5,624 22,046.08 0.04
5 300594
朗进科技
433 19,099.63 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300136
信维通信
485,293.00 1.11
2 600271
航天信息
463,887.00 1.06
3 601519
大智慧
458,590.00 1.05
4 002385
大北农
448,986.00 1.03
5 002195
二三四五
435,036.00 1.00
6 000627
天茂集团
397,120.00 0.91
7 002024
苏宁易购
391,915.00 0.90
8 300059
东方财富
366,715.00 0.84
9 002268
卫 士 通
331,328.00 0.76
10 601998
中信银行
312,541.00 0.72
11 300339
润和软件
310,611.00 0.71
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页 共 47页
12 000997
新 大 陆
309,933.00 0.71
13 300033
同花顺
309,359.00 0.71
14 002017
东信和平
294,770.00 0.68
15 000690
宝新能源
281,755.00 0.65
16 600570
恒生电子
275,748.00 0.63
17 300038
数知科技
273,102.00 0.63
18 600415
小商品城
264,906.00 0.61
19 601555
东吴证券
260,583.00 0.60
20 600109
国金证券
251,737.00 0.58
注:本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002410
广联达
1,738,042.00 3.98
2 600745
闻泰科技
1,171,019.90 2.68
3 300166
东方国信
825,888.33 1.89
4 300079
数码科技
769,853.00 1.76
5 601555
东吴证券
717,028.00 1.64
6 600570
恒生电子
701,033.23 1.61
7 300058
蓝色光标
627,482.41 1.44
8 600588
用友网络
531,449.00 1.22
9 601318
中国平安
463,380.25 1.06
10 300059
东方财富
455,004.00 1.04
11 600109
国金证券
425,232.00 0.97
12 000001
平安银行
418,767.00 0.96
13 300077
国民技术
409,227.08 0.94
14 600577
精达股份
384,567.00 0.88
15 002797
第一创业
360,507.80 0.83
16 600271
航天信息
330,264.00 0.76
17 002024
苏宁易购
320,948.00 0.74
18 601166
兴业银行
312,852.00 0.72
19 601998
中信银行
309,579.00 0.71
20 300136
信维通信
308,353.00 0.71
注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
14,920,551.41
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页 共 47页
注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一平安银行（000001.SZ）的发行主体平安银行股份有限公司于
2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决
字〔2018〕2 号）。平安银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
卖出股票收入（成交）总额
19,694,149.90
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页 共 47页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
6,667.17
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
658.71
5
应收申购款
137.84
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,463.72
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601236
红塔证券
33,869.94 0.06
新股流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
互联
金融
3,099 18,299.98 1.00 0.00 56,711,643.97 100.00
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页 共 47页
网金 A
77 40,394.30 - - 3,110,361.00 100.00
网金 B
387 8,037.11 - - 3,110,361.00 100.00
合计
3,563 17,662.75 1.00 0.00 62,932,365.97 100.00
注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
互联金融
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1
袁慧
2,188,047.00 45.60
2
钱兰英
300,944.00 6.27
3
吴光华
160,000.00 3.33
4
马鑫
145,880.00 3.04
5
林殷利
100,000.00 2.08
6
郑淑芬
99,702.00 2.08
7
李月凤
97,240.00 2.03
8
黄晖
93,500.00 1.95
9
苏兆平
91,461.00 1.91
10
马玉蓉
87,550.00 1.82
网金 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1
齐静
464,871.00 14.95
2
王雁波
357,953.00 11.51
3
朱永磊
284,750.00 9.15
4
刘振德
271,800.00 8.74
5
吴益群
241,350.00 7.76
6
王少男
223,250.00 7.18
7
何贤明
202,000.00 6.49
8
吕谷城
100,000.00 3.22
9
李怡名
92,359.00 2.97
10
郭国棠
85,300.00 2.74
网金 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1
陈天涯
295,486.00 9.50
2
王小丽
200,000.00 6.43
3
谢纳新
177,623.00 5.71
4
杨珍荣
175,531.00 5.64
5
陈国忠
151,000.00 4.85
6
钱中明
117,400.00 3.77
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页 共 47页
7
倪建萍
94,300.00 3.03
8
项曙光
93,130.00 2.99
9
张胜华
83,531.00 2.69
10
刘丽
72,278.00 2.32
注:1、以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的上市份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
互联金融
1,387.03 0.0024
网金 A
- -
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
网金 B
- -
合计
1,387.03 0.0022
注:上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
互联金融
0
网金 A
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
网金 B
0
合计
0
互联金融
0
网金 A
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
网金 B
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 互联金融 网金 A 网金 B
基金合同生效
日（2015年 6
月 29日）基
金份额总额
215,967,281.63 36,375,764.00 36,375,764.00
本报告期期初
基金份额总额
59,092,948.80 3,763,011.00 3,763,011.00
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页 共 47页
本报告期基金
总申购份额
11,683,834.81 - -
减：本报告期
基金总赎回份
额
15,370,438.64 - -
本报告期基金
拆分变动份额
（份额减少以
“-”填列）
1,305,300.00 -652,650.00 -652,650.00
本报告期期末
基金份额总额
56,711,644.97 3,110,361.00 3,110,361.00
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整的份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，
公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页 共 47页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
申万宏源
1 13,419,526.61
39.79%
12,229.44
39.79%
-
长江证券
1 11,571,134.40
34.31%
10,544.77
34.31%
-
光大证券
1 8,737,085.79
25.90%
7,962.31
25.91%
-
海通证券
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
注: 1、租用券商专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本基金本报告期内新增交易单元：光大证券，退租交易单元：无。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页 共 47页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-28
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票及相关风险
揭示的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-22
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加联储证券有限责任公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-21
4
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金 B类份额交易价格波动提示公
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-16
5
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金 B类份额交易价格波动提示公
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-10
6
大成基金管理有限公司关于通过大成
钱柜交易实施费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-25
7
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金 2019年第 1季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-19
8
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金 2018年年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-29
9
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加晋城银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-28
10
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-19
11
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金暂停大额申购和定期定额投资
业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-27
12
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金 B类份额交易价格波动提示公
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-21
13
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金 B类份额交易价格波动提示公
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-20
14
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金 B类份额交易价格波动提示公
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-19
15
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金 B类份额交易价格波动提示公
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-16
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 45页 共 47页
告
16
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金 B类份额交易价格波动提示公
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-15
17
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-14
18
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金更新招募说明书及摘要(2018
年 2期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-13
19
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-02
20
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-01
21
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-31
22
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-30
23
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-29
24
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-26
25
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-24
26
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-23
27
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金 2018年第 4季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
28
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加奕丰基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
29
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-18
30
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-15
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 46页 共 47页
险提示公告
31
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-11
32
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-10
33
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-09
34
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-08
35
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-05
36
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-04
37
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金 B类份额交易价格波动提示公
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-03
38
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-03
39
大成中证互联网金融指数分级证券投
资基金之互联网金融 A份额 2019年
度约定年基准收益率的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-03
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变
更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页 共 47页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的文件；
2、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2019年 8月 27日
